上交所修订证券异常交易实时监控细则[共五篇]

第一篇：上交所修订证券异常交易实时监控细则

上交所修订证券异常交易实时监控细则

关于发布《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则(2015年修订)》的通知

各市场参与人：

为适应新形势下证券交易日常监管的新要求，规范投资者开立多个证券帐户进行证券交易，防范和抑制证券交易违规行为，维护市场正常交易秩序，保护投资者合法权益，上海证券交易所对《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》进行了修订，现予发布，请遵照执行。

特此通知。

上海证券交易所证券异常交易实时监控细则(2015年修订)

第一条为维护证券交易秩序，保护投资者合法权益，防范交易风险，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所风险警示板股票交易暂行办法》等规定，制定本细则。

第二条上海证券交易所(以下简称“本所”)在实时监控中，发现证券价格出现异常波动或者证券交易出现异常的，有权采取盘中临时停牌、口头或书面警示、要求提交合规交易承诺、盘中暂停相关证券账户当日交易、限制相关证券账户交易等措施。

第三条证券竞价交易出现以下异常波动情形之一的，本所可以根据市场需要，实施盘中临时停牌：

(一)无价格涨跌幅限制的股票盘中交易价格较当日开盘价首次上涨或下跌超过10%(含)、单次上涨或下跌超过20%(含)的；

(二)无价格涨跌幅限制的国债、地方政府债和政策性金融债盘中交易价格较前收盘价首次上涨或下跌超过10%(含)、单次上涨或下跌超过20%(含)的；

(三)无价格涨跌幅限制的其他债券盘中交易价格较前收盘价首次上涨或下跌超过20%(含)、单次上涨或下跌超过30%(含)的；

(四)无价格涨跌幅限制的股票盘中换手率(成交量除以当日实际上市流通量)超过80%(含)的；

(五)有价格涨跌幅限制的风险警示股票盘中换手率超过30%(含)的；

(六)涉嫌存在违法违规交易行为，且可能对交易价格产生严重影响或者严重误导其他投资者的；

(七)中国证监会或者本所认为可以实施盘中临时停牌的其他情形。

前款第(四)项不适用于首次公开发行股票上市首日的交易。

第四条盘中临时停牌时间按下列标准执行：

(一)首次盘中临时停牌持续时间为30分钟；

(二)首次停牌时间达到或超过14:55的，当日14:55复牌；

(三)因第三条第(四)、(五)项停牌的，首次盘中临时停牌持续至当日14:55；

(四)因第三条第(六)项停牌的，首次盘中临时停牌持续至当日14:55，必要时可以持续至当日收盘；

(五)第二次盘中临时停牌时间持续至当日14:55.第五条实施盘中临时停牌后，本所将通过官方网站(www.xiexiebang.com)和卫星传输系统对外发布公告。

具体停复牌时间，以本所公告为准。

第六条投资者可以在盘中临时停牌期间撤销未成交的申报。

第七条有价格涨跌幅限制的股票一段时期内的涨跌幅偏离同期可比指数涨跌幅较大，且上市公司未有重大事项公告的，本所可以依据《上海证券交易所股票上市规则》要求上市公司进行停牌核查。上市公司应当对公司信息披露的情况和相关市场传言等进行核查，并及时予以公告。股票停复牌时间以上市公司公告为准。

第八条证券交易出现以下异常交易行为之一的，本所可以对相关投资者发出书面警示，或者直接采取暂停投资者账户当日交易、限制投资者账户交易等措施：

(一)投资者(包括以本人名义开立的普通证券账户和信用证券账户)通过集中竞价交易系统和大宗交易系统单日累计买入单只风险警示板股票超过50万股的；

(二)集合竞价阶段多次不以成交为目的虚假申报买入或卖出，可能影响开盘价的；

(三)通过虚假申报、大额申报、密集申报、涨跌幅限制价格大量申报、在自己实际控制的账户之间进行交易、日内或隔日反向交易等手段，影响证券交易价格或交易量的；

(四)多次进行高买低卖的交易，或单次高买低卖交易金额较大的；

(五)在同一价位或者相近价位大量或者频繁进行日内回转交易的；

(六)通过计算机程序自动批量申报下单，影响市场正常交易秩序或者交易系统安全的；

(七)通过影响标的证券交易价格或交易量，以影响其衍生品交易价格或交易量的；

(八)在计算相关证券及其衍生品参考价格或结算价格的特定时间，通过拉抬、打压或锁定等手段，影响相关证券及其衍生品参考价格或结算价格的；

(九)进行与自身公开发布的投资分析、预测或建议相背离的证券交易的；

(十)编造、传播、散布虚假信息，影响证券交易价格或者误导其他投资者的；

(十一)涉嫌通过证券交易进行利益输送，且成交金额较大的；

(十二)中国证监会或者本所认为的其他情形。

前款第(一)项“累计”是指投资者委托买入数量与当日已成交数量及已申报买入但尚未成交、也未撤销的数量之和。

第九条本所实施限制投资者账户交易，可以通过以下方式进行：

(一)限制买入指定证券或本所全部交易品种；

(二)限制卖出指定证券或本所全部交易品种；

(三)限制买入和卖出指定证券或本所全部交易品种。

本所采取盘中暂停投资者账户当日交易措施，比照前款规定的方式执行。

第十条限制投资者账户证券交易单次持续时间不超过3个月，具体时间以本所书面决定为准。对于情节特别严重的，本所可以延长限制交易时间。

本所实施限制投资者账户交易的，记入投资者诚信档案。

第十一条本所对异常交易的当事人采取口头警示、书面警示、要求提交合规交易承诺等措施的，通过相关证券账户指定交易的会员或营业部向当事人实施，相关会员或营业部应当及时向其客户转告有关警示、督促客户提交合规交易承诺，并保留相关证据。

机构投资者使用专用的参与者交易业务单元进行交易的，本所直接向相关当事人做出口头警示、书面警示、要求其提交合规交易承诺函。

第十二条本所采取盘中暂停投资者账户当日交易措施的，通过相关证券账户指定交易的会员，口头或书面告知当事人，会员应当在收到本所暂停投资者账户当日交易的通知后及时转告相关当事人。

本所做出限制投资者账户交易决定的，通过相关证券账户指定交易的会员向当事人发出有关书面决定。该会员应当在收到本所限制交易决定的当天将其送达相关当事人；确实无法在当天送达的，应保留相关证据并及时向本所报告。

机构投资者使用专用的参与者交易业务单元进行交易的，本所直接向相关当事人发出有关书面决定。

第十三条会员及其营业部未按照《上海证券交易所会员客户证券交易行为管理实施细则》及本所其他业务规则的有关规定履行客户管理责任的，本所在对异常交易当事人采取监管措施或做出纪律处分决定的同时，可以对相关会员及其营业部采取相应的监管措施或者施予纪律处分。

第十四条本细则自发布之日起实施。本所2013年12月17日发布的《上海证券交易所异常交易实时监控细则》(上证发〔2013〕23号)同时废止。

第二篇：上交所实时监控指引

上海证券交易所证券异常交易实时监控指引

第一条 为维护证券交易秩序，维护投资者合法权益，防范交易风险，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所权证管理暂 行办法》、《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》，以及中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等规定，制定本指引。

第二条 本所在实时监控中，发现证券价格出现异常波动或者证券交易出现异常的，本所有权采取盘中临时停牌、书面警示、限制相关证券账户交易等措施。

第三条 证券竞价交易出现以下异常波动情形之一的，本所可以根据市场需要，实施盘中临时停牌：

（一）无价格涨跌幅限制的股票盘中交易价格较当日开盘价首次上涨或下跌超过30%、累计上涨超过100%或累计下跌超过50%的；

（二）到期日前两个月内，市场价格明显高于理论价格且前收盘价格在0.100元以上（含0.100元）的价外权证，盘中交易价格较当日开盘价首次上涨超过20%、累计上涨超过50％的；

（三）到期日前两个月内，市场价格明显高于理论价格且前收盘价格在0.100元以下（不含0.100元）的价外权证，盘中交易价格较当日开盘价首次上涨超过50%、累计上涨超过80％的；

（四）在竞价交易中涉嫌存在违法违规行为，且可能对交易价格产生严重影响或者严重误导其他投资者的；

（五）中国证监会或者本所认为可以实施盘中临时停牌的其他情形。

本条所称权证理论价格是指根据Black-Scholes模型计算出的权证价格；价外权证是指认购（沽）权证标的股票的市场价格低（高）于该权证的行权价格。

第四条 盘中临时停牌时间按下列标准执行：

（一）权证首次盘中临时停牌持续时间为60分钟；

（二）其他证券首次盘中临时停牌持续时间为30分钟；

（三）首次停牌时间超过收盘时间的，在当日收盘前五分钟复牌；

（四）第二次盘中临时停牌时间持续至当日收盘前五分钟。第五条 实施盘中临时停牌后，本所将通过本所网站（http://www.xiexiebang.com）和卫星传输系统对外发布公告。

具体停复牌时间，以本所公告为准。

第六条 投资者可以于盘中临时停牌期间撤销未成交的申报。

第七条 证券交易出现以下异常交易行为之一的，本所可以对相关账户持有人发出书面警示或者直接采取限制交易措施：

（一）持有解除限售存量股份的证券账户在一个月内通过竞价系统卖出解除限售存量股份数量超过该公司股份总数1%的；

（二）同一账户对单一证券在同一价位进行日内回转交易且累计数量较大的；

（三）同一账户进行日内回转交易次数超过5次且累计数量较大的；

（四）多次通过大笔、连续交易，严重影响证券交易价格的；

（五）不以成交为目的，通过连续大额申报严重影响交易价格或足以误导其他投资者的；

（六）中国证监会或者本所认为可以实施书面警示和限制交易的其他情形。

第八条 限制证券账户交易包括以下方式：

（一）限制买入指定证券或全部交易品种；

（二）限制卖出指定证券或全部交易品种；

（三）限制买入和卖出指定证券或全部交易品种。

第九条 限制账户证券交易单次持续时间不超过3个月，具体时间以本所书面决定为准。对于情节特别严重的，本所可以延长限制交易时间。

第十条 出现第七条第（一）款规定情况的，本所除限制相关证券账户交易外，还可以视情节轻重对相关当事人给予公开谴责，记入诚信档案，公开认定其不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员等处分。

情节特别严重的，本所将提请证监会采取以下处罚措施：

（一）冻结其资金账户；

（二）批准延长其存量股份锁定期限；

（三）责令其限期购回超限减持股票；

（四）责令其将违规收益上缴至上市公司；

（五）限制其参与新股首次公开发行、再融资发行等业务；

（六）提请立案稽查。

第十一条 本所对异常交易的当事人做出书面警示处理的，通过相关证券账户指定交易的会员或营业部向当事人发出，相关会员或营业部应当及时向其客户转告有关警示并保留相关证据。

机构投资者使用专用的参与者交易业务单元进行交易的，本所直接向相关当事人发出书面警示。

第十二条 本所做出限制交易决定的，通过相关证券账户指定交易的会员向当事人发出有关书面决定。该会员应当在收到本所限制交易决定的当天将其送达相关当事人；确实无法在当天送达的，应保留相关证据并及时向本所报告。

机构投资者使用专用的参与者交易业务单元进行交易的，本所直接向相关当事人发出有关书面决定。

第十三条 会员及其营业部未按《上海证券交易所会员客户证券交易行为管理实施细则》规定履行相关管理责任的，本所在对异常交易当事人做出处理同时，还可以对相关会员及其营业部采取相应的监管措施或者纪律处分。

第十四条 本指引自发布之日起实施。

上海证券交易所

2008年5月14日

第三篇：上交所发布转融通证券出借交易实施办法

关于发布实施《上海证券交易所转融通证券出借交易实施办法(试行)》的通知

各会员单位：

经中国证监会批准，现发布《上海证券交易所转融通证券出借交易实施办法(试行)》(以下简称“《实施办法(试行)》”，详见附件)，并自发布之日起施行。

试点期间，证券出借人仅限于机构投资者，证券出借交易实行定价交易。上海证券交易所暂不接受约定申报，暂不对证券出借交易收取费用。

请各会员单位根据《实施办法(试行)》做好相关业务和技术系统准备工作。

特此通知。

上海证券交易所

二○一二年八月二十七日

上海证券交易所转融通证券出借交易实施办法(试行)

第一章 总则

第一条 为促进转融通业务的顺利开展，保障证券出借人与证券借入人通过上海证券交易所(以下简称“本所”)的转融通证券出借交易有序进行，根据中国证监会《转融通业务监督管理试行办法》、《上海证券交易所交易规则》(以下简称“《交易规则》”)、《上海证券交易所会员管理规则》(以下简称“《会员规则》”)和本所相关业务规则，制定本办法。

第二条 本办法所称转融通证券出借交易(以下简称“证券出借交易”)，是指证券出借人(以下简称“出借人”)以一定的费率通过本所综合业务平台向证券借入人(以下简称“借入人”)出借本所上市证券，借入人到期归还所借证券及其相应权益补偿并支付费用的业务。

第三条 本所通过综合业务平台接受证券出借交易的出借和借入申报，并且按本办法的相关规定撮合成交。经本所确认后，出借人与借入人的证券出借交易生效。

第四条 在本所进行的证券出借交易，适用本办法。本办法未做规定的，适用本所《交易规则》、《会员规则》和本所其他有关规定。

第五条 证券出借交易清算、交收、权益补偿、归还等业务，由本所指定的登记结算机构根据有关规定办理。

第二章 证券出借人和证券借入人

第六条 符合下列条件的证券持有者，可以成为证券出借交易的出借人：

(一)熟悉证券出借交易相关规则，了解证券出借交易风险特性，具备相应风险承受能力；

(二)不存在被法律、行政法规、部门规章或本所业务规则禁止或者限制参与证券出借交易的情形；

(三)最近三年内没有与证券交易相关的重大违法违规记录；

(四)本所规定的其他条件。

出借人应当在出借证券之前充分评估各种风险，并自行承担证券及其相应权益补偿不能归还和借券费用不能支付等不利后果。

第七条 证券金融公司是证券出借交易的借入人。

第八条 借入人根据本办法的规定在本所借入证券的，应当按照有关规定开立转融通专用证券账户、转融通担保证券账户、转融通专用资金账户、转融通担保资金账户等相关账户，并在开展转融通业务前报本所备案。

第九条 借入人应当向本所申请开立转融通专用交易单元、转融通保证金专用交易单元等交易单元，用于证券出借交易，并将转融通专用证券账户、转融通担保证券账户等相关证券账户分别指定于相应的交易单元。

第三章 交易权限管理

第十条 会员为其客户提供证券出借交易代理服务的，应当向本所申请交易权限。

第十一条 会员向本所申请交易权限的，应当提交以下材料：

(一)书面申请报告；

(二)证券出借代理的内部管理制度；

(三)负责证券出借代理业务的高级管理人员与业务人员名单及其联系方式；

(四)本所规定的其他材料。

第十二条 会员为客户提供证券出借交易代理服务，应当履行下列职责：

(一)审慎评估客户对证券出借交易的认知水平和风险承受能力，并进行风险教育；

(二)根据本办法的要求，审核客户参与证券出借交易的资质；

(三)根据客户委托代为申报证券出借指令，并在申报前进行相关的前端检查和控制；

(四)对客户已申报出借的证券，在其撤销申报指令前限制其卖出或者另作他用；

(五)协助客户和借入人办理归还、展期、通知、查询等相关事宜；

(六)为客户提供相应的清算、交收、核对等服务；

(七)本所要求履行的其他职责。

第十三条 会员应当与参与证券出借交易的客户签订委托代理协议，明确双方的权利、义务。

会员与客户签订委托代理协议前，应当向客户充分揭示证券出借交易风险，并与客户签署风险揭示书。会员应当将与其签订委托代理协议的客户证券账户报本所备案。

会员不得为不符合条件的客户提供证券出借交易代理服务。

第十四条 客户签订委托代理协议前，应当如实向会员提供所需信息。客户不提供或提供虚假信息的，会员应当拒绝与其签订委托代理协议。

第十五条 持有、租用本所交易单元的其他交易参与人如要参与证券出借交易应当向本所申请可以进行证券出借交易的交易权限。

第十六条 持有、租用本所交易单元的其他交易参与人参与证券出借交易，应当建立相应的内部控制制度、业务操作规范和风险控制措施，并建立与证券出借交易相配套的技术系统。

第十七条 持有、租用本所交易单元的其他交易参与人如要向本所申请交易权限的，除第十一条规定的材料外，还应当提交已知晓并理解相关证券出借交易风险的承诺函。

第四章 标的证券与期限

第十八条 证券出借交易标的证券(以下简称“标的证券”)的范围与本所公布的可融券卖出标的证券范围一致。

第十九条 证券被调整出标的证券范围的，在调整前未了结的证券出借合约仍然有效。

第二十条 证券出借交易实行固定期限，分为3天、7天、14天、28天和182天共5个档次。

本所可以根据市场情况，调整证券出借交易的期限。

第二十一条 证券出借交易期限自成交之日起按自然日计算，归还日为到期日的下一日。归还日为非交易日的，顺延至下一个交易日。归还日标的证券停牌的，顺延至该证券的复牌日。

第五章 费率

第二十二条 证券出借交易可以实行定价交易、议价交易和竞价交易。

第二十三条 每一交易日开市前，借入人应当向市场公布其当日有借入意向的标的证券对应的各期限的证券借入费率(以下简称“费率”)。当日公布的费率当日不得变更。

借入人可以通过本所行情系统和网站向市场公布费率。

第二十四条 借券费用自证券出借交易成交之日起计算，归还日支付，归还日不计费用。

第二十五条 证券出借交易期限顺延30个自然日以下的，借入人按原费率和顺延自然日天数向出借人支付借券费用；顺延超过30个自然日的，借入人自第31个自然日起不再向出借人支付借券费用。

第二十六条 借券费用的计算公式为：

借券费用=出借日证券收盘价×出借数量×出借日费率×实际出借天数/360

第六章 申报

第二十七条 本所接受出借人出借申报的时间为每个交易日9:30至11:30、13:00至15:00。申报当日有效，14:30前可以撤销。

第二十八条 本所接受借入人借入申报的时间为每个交易日9:30至11:30、13:00至15:10。申报当日有效，15:10前可以撤销。

第二十九条 当日全天停牌的标的证券，本所不接受有关申报。临时停牌的标的证券，停牌期间不接受有关申报，但可以撤销申报。

第三十条 本所接受下列类型的申报：

(一)非约定申报；

(二)约定申报。

第三十一条 出借人应当委托其账户指定交易且为其提供证券出借交易代理服务的会员进行证券出借交易申报。

持有、租用本所交易单元的其他交易参与人，取得本所证券出借交易权限后，可以直接通过其交易单元进行证券出借交易申报。

第三十二条 出借人通过在本所指定登记结算机构开立的普通证券账户，向借入人出借证券。

第三十三条 出借人在撤销申报指令前，不得对已申报出借的证券再申报卖出或者另作他用。

因出借人证券账户中证券不足导致已成交的证券出借合约交收违约的，出借人应按照已成交的证券出借合约金额的0.05%向借入人一次性支付违约金。

证券出借合约金额的计算公式为：证券出借合约金额=已成交出借证券数量×出借日证券收盘价

第三十四条 出借人向借入人出借的证券不得存在任何权利瑕疵。

出借人违反前款规定导致借入人权益受到损害的，借入人有权依法要求出借人赔偿。

第三十五条 出借人和借入人提交的非约定申报指令，应当包括证券账号、证券代码、期限、出借或借入、费率、证券数量、交易单元代码等内容。

第三十六条 出借人与借入人就出借证券数量、期限和费率等达成一致后，提交的约定申报指令，应当包括证券账号、证券代码、期限、出借或借入、费率、证券数量、本方交易单元代码、对手方交易单元代码、约定号等内容。约定号由借入人统一分发。

第三十七条 证券出借交易实行定价交易的，申报指令中的费率应当与借入人当日向市场公布的费率一致。

第三十八条 出借人在提交申报指令前，应当确认其证券账户真实、有效，且实际拥有与申报数量相对应的证券。

第三十九条 出借人申报数量应当为100股(份)或其整数倍，最低单笔申报数量不得低于1万股(份)，最大单笔申报数量不得超过100万股(份)。

本所可以根据市场情况，对上述申报数量进行调整。

第四十条 借入人申报数量应当为100股(份)或其整数倍，最低单笔申报数量不得低于1万股(份)，最大单笔申报数量不得超过1亿股(份)。

本所可以根据市场情况，对上述申报数量进行调整。

第七章 成交

第四十一条 非约定的证券出借交易采用集中撮合的成交方式撮合成交。约定的证券出借交易按约定的对手方撮合成交。

本所综合业务平台对接受的证券出借申报及证券借入申报按照约定申报和非约定申报分别进行撮合，生成成交数据。

第四十二条 本所对非约定申报，按照以下原则撮合成交：

(一)每一期限档次下每只证券所有出借人出借申报总数量不超过借入人借入申报数量的，按照出借人出借申报指令的时间先后顺序依次与借入人匹配成交。

(二)每一期限档次下每只证券所有出借人出借申报总数量大于借入人借入申报数量的，对所有出借人按照比例确定成交数量，分别与借入人匹配成交。按照比例成交后借入人的申报数量仍有未成交部分的，则按照出借人出借申报数量从大到小的次序，申报出借数量相同的按申报时间的先后顺序，依次与借入人匹配成交，直至借入人的申报全部成交。

按照比例确定成交数量时，最小成交单位为100股(份)。

第四十三条 本所对约定申报，按照一一对应原则撮合成交。双方的约定号、期限档次、证券代码、证券数量、费率等各项要素均相符时则成交，任意一项不匹配则不成交。

第四十四条 证券出借合约展期的，出借人和借入人协商一致后，由借入人将出借人认可的合约展期业务数据发送至本所。

第八章 归还

第四十五条 出借人向借入人出借证券，享有到期收回出借证券、收取借券费用及收取相应权益补偿的权利。

借入人应当按期归还借入证券、支付借券费用及支付相应权益补偿。借入人未能按期归还和支付或者未能足额归还和支付相应证券、资金的，应当向出借人按日支付所欠债务金额0.05%的违约金。

前款规定的债务金额计算公式为：债务金额=尚未归还的出借证券数量×出借日证券收盘价+尚未支付的借券费用

第四十六条 借入人无法归还借入证券、未支付借券费用或者未支付权益补偿的，应当与出借人协商债务清偿方式。经协商达成一致的，借入人应当将清偿方案报送本所。经协商不能达成一致的或者借入人未按清偿方案清偿的，出借人有权依法向借入人追偿。

第四十七条 证券出借交易期限顺延超过30个自然日的，借入人与出借人可以协商采取现金方式清偿。

借入人与出借人采取现金方式清偿的，应当根据本所或本所认可的指数编制机构编制发布的股票行业指数计算该证券的公允价值。

前款规定的公允价值计算公式为：公允价值=证券停牌前一交易日收盘价×(现金了结日前一交易日该证券对应的股票行业指数/停牌前一交易日该证券对应的股票行业指数)×出借证券数量

第四十八条 标的证券对应的上市公司被以终止上市为目的进行收购，且归还日在收购公告之日起3个交易日之后的，归还日提前至收购公告之日起的第3个交易日。

第四十九条 标的证券终止上市，且归还日在终止上市公告之日起3个交易日后的，归还日提前至终止上市公告之日起的第3个交易日。

第五十条 本所可以根据市场情况和风险管理需要，对本章规定的处理时间、计算公式和特殊情形处理方式进行调整。

第五十一条 每个交易日，借入人应当将当日证券归还和权益补偿的明细数据发送本所。

第九章 权益补偿

第五十二条 借入人借入证券后、归还证券前，出现下列情形之一的，借入人应当向出借人提供权益补偿：

(一)证券发行人分配投资收益；

(二)证券发行人向证券持有人配售或者无偿派发证券；

(三)证券发行人发行证券持有人有优先认购权的证券。

第五十三条 权益补偿日按以下原则确定：

(一)权益类型为现金红利或者利息的，权益补偿日为归还日；

(二)权益类型为送股、转增股份的，权益补偿日以权益证券上市日和归还日两者较晚日期为准；

(三)权益类型为增发新股、发行可转换债券、派发权证的，权益补偿日以权益证券上市日的下一交易日与归还日两者较晚日期为准；

(四)权益类型为配股权的，权益补偿日以除权日的下一交易日与归还日两者较晚日期为准。

第五十四条 权益类型为现金红利或者利息的，借入人应当根据出借人出借证券应得的资金，在权益补偿日归还出借人。

第五十五条 权益类型为送股或者转增股份的，借入人应当根据出借人出借证券应得的股份数量，在权益补偿日归还出借人。

第五十六条 权益类型为发行人无偿派发权证的，借入人应当于权益补偿日补偿出借人。

前款规定的补偿金额计算公式为：补偿金额=权证上市首日成交均价×派发权证数量

第五十七条 权益类型为配股权的，借入人补偿金额大于零时，应当于权益补偿日补偿出借人。补偿金额小于或者等于零时，不予补偿。

前款规定的补偿金额计算公式为：补偿金额=(权益登记日收盘价-除权参考价)×出借证券数量

第五十八条 权益类型为原股东有优先认购权的增发新股、发行可转换债券等权益的，借入人补偿金额大于零时，应当于权益补偿日补偿出借人。补偿金额小于或者等于零时，不予补偿。

前款规定的补偿金额计算公式为：补偿金额=(优先认购证券上市首日成交均价-发行认购价格)×可优先认购证券数量

第五十九条 本所可以根据市场情况，对权益补偿的类型和补偿金额计算公式进行调整。

第十章 信息披露和报告

第六十条 每个交易日证券出借交易期间，本所发布出借人非约定申报的即时行情。

第六十一条 每个交易日开市前，本所通过网站发布前一交易日每只标的证券各期限档次的成交数量信息。

第六十二条 借入人应当于每个月份结束后7个交易日内，向本所报告当月证券出借交易提前了结、展期、协商了结以及违约等情况。

第六十三条 出借人、借入人持有一家上市公司股票及其权益的数量或者其增减变动达到法定的比例时，应当依法履行相应的信息报告和披露义务。

借入人通过转融通担保证券账户持有的证券不计入其自有证券，无须因该账户内证券数量的变动而履行信息报告、披露或者要约收购义务。

出借人仅因收回出借股票使其持股比例超过30%的，无须履行要约收购义务。

第十一章 监督管理

第六十四条 本所对证券出借交易进行监督，对虚假申报或者其他扰乱市场秩序的异常交易行为予以重点监控，并视情况采取监管措施。

第六十五条 本所可以根据需要，对会员和持有、租用本所交易单元的出借人与证券出借交易相关的内部控制制度、业务操作规范、风险管理措施、交易技术系统安全运行状况、本所相关规则的执行等情况进行监督检查。

第六十六条 证券出借交易出现异常时，本所可以视情况采取以下措施：

(一)暂停单只标的证券特定期限的出借；

(二)暂停单只标的证券所有期限的出借；

(三)暂停所有标的证券特定期限的出借；

(四)暂停所有标的证券所有期限的出借；

(五)本所认为需要采取的其他措施。

第六十七条 出借人存在重大异常交易行为的，本所可以视情况对其证券账户参与证券出借交易采取限制等措施。

会员应当按照本所的要求，对其客户的证券出借行为进行监控。会员发现客户存在异常交易行为的，应当告知、提醒客户，并及时向本所报告。

第六十八条 会员违反本办法的，本所可以对其采取相应监管和纪律处分措施，并可视情况暂停或者取消其证券出借交易权限。

持有、租用本所交易单元的出借人违反本办法的，本所可视情况暂停或者取消其证券出借交易权限。

第六十九条 借入人违反本办法的，本所可以对其采取相应监管和纪律处分等措施。

第十二章 附则

第七十条 本所对证券出借交易收取费用，相关收费标准由本所另行通知。

第七十一条 证券出借交易成交的，为出借人提供证券出借交易代理服务的会员可以向出借人收取费用。

第七十二条 因不可抗力、意外事件、系统故障等交易异常情况及本所采取的相应措施造成的损失，本所不承担责任。

第七十三条 本办法所称“超过”、“低于”不含本数，“以下”含本数。

第七十四条 本办法经报中国证券监督管理委员会批准后生效。

第七十五条 本办法由本所负责解释。

第七十六条 本办法自发布之日起实施。

附件：转融通证券出借交易风险揭示书必备条款

附件

转融通证券出借交易风险揭示书

必备条款

各会员：

为了使出借人充分了解转融通证券出借交易(以下简称“证券出借交易”)风险，为客户提供证券出借交易代理服务的会员应当制订《转融通证券出借交易风险揭示书》(以下简称“《风险揭示书》”)，向客户充分揭示证券出借交易可能带来的风险和损失。《风险揭示书》应当包括但不限于下列内容：

与普通的证券交易相比，证券出借交易有其特有的风险，为了使您更好地了解相关风险，本公司特向您进行如下风险揭示，请认真阅读并签署。

一、提示出借人注意，证券出借交易可能存在的信用风险、市场风险、流动性风险、权益补偿风险、操作风险、政策风险、技术风险等各类风险，要求出借人根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力以及内部制度等，谨慎参与。

二、提示出借人注意，证券金融公司每一交易日开市前通过交易所公布的费率，是证券金融公司对其当日有借入意向的标的证券向市场发出的报价，出借人申报证券出借交易即视为同意并接受证券金融公司的报价。

三、提示出借人注意，其无法在合约到期前提前收回出借证券，从而可能影响其使用。

四、提示出借人注意，证券出借期间，如果发生标的证券暂停交易或者终止上市等情况，出借人可能面临合约提前了结或者延迟了结等风险。

五、提示出借人注意，证券出借期间，证券金融公司将不对出借人提供投票权的补偿。

六、提示出借人注意，涉及展期的各项事宜，由出借人与证券金融公司自行协商处理，出借人应当注意展期可能带来的风险。

七、提示出借人注意，出借人出借的证券，可能存在到期不能归还、相应权益补偿和借券费用不能支付等风险。当证券金融公司发生前述违约情形时，出借人需自行与证券金融公司协商处理，协商不成的，出借人可自行通过诉讼、仲裁等法律途径解决。出借人参与证券出借交易并不意味其委托券商、证券交易所、登记结算机构等单位追偿，出借人也无权直接向券商、证券交易所、登记结算机构等单位主张归还证券、支付相应权益补偿或借券费用。

八、提示出借人注意，其在参与证券出借交易之前，应该详细了解证券金融公司的经营状况及可能产生的业务风险，证券金融公司是以自身信用向出借人借入证券，并不向其提供任何抵押品。

九、提示出借人注意，应当妥善保管账户卡、身份证件和交易密码等资料，如其将账户、身份证件、交易密码等遗失或者给他人使用的，应当承担由此带来的风险。

十、提示出借人注意，由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对出借人已达成的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。

除上述各项风险提示外，会员还可以根据具体情况在其制订的《风险揭示书》中对风险做进一步列举和说明。

《风险揭示书》应当以醒目的文字载明：

本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明证券出借交易的所有风险。出借人在参与交易前，应当认真阅读、掌握证券出借交易的业务规则，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与证券出借交易而遭受难以承受的损失。

会员还应当要求《风险揭示书》应由出借人本人签署，当出借人为机构时，应由法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章或者合同专用章，确认已知晓并理解《风险揭示书》的全部内容，愿意承担转融通证券出借交易的风险和损失。

第四篇：上海期货交易所异常交易监控暂行规定

上海期货交易所异常交易监控暂行规定

第一条 为保障期货市场平稳、规范、健康运行，遏制过度交易，打击期货市场中的各类违法违规行为，保护投资者合法权益，根据《上海期货交易所交易规则》、《上海期货交易所会员管理办法》、《上海期货交易所风险控制管理办法》、《上海期货交易所违规处理办法》等规定，制定本暂行规定。

第二条 上海期货交易所（以下简称交易所）对期货交易进行监控，发现交易出现异常情况，有权对相关交易所会员（以下简称会员）或者客户采取相应监管措施。

第三条 会员应当切实履行客户交易行为管理职责，及时发现、及时制止、及时报告客户的异常交易行为，不得纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易。

第四条 客户参与期货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则，接受交易所监管及会员对其交易行为的合法合规性管理，自觉规范交易行为。

第五条 期货交易出现以下情形之一的，交易所认定为异常交易行为：

（一）以自己为交易对象，大量或多次进行自买自卖；

（二）一组关联账户内关联客户之间大量或多次进行相互为对手方的交易；

（三）日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为；

（四）日内出现大量或多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为；

（五）一组关联账户内关联客户合并持仓超过交易所持仓限额规定；

（六）中国证监会或交易所认定的其他交易情形。第六条 会员应当密切关注客户的交易行为，积极防范客户在交易中可能出现的异常交易行为，引导客户理性、合规参与期货交易。

会员发现客户在期货交易过程中出现本暂行规定第五条所列异常交易行为之一的，应当予以提醒、劝阻和制止，并及时向交易所报告。

第七条 因客户出现本暂行规定第五条所列异常交易行为之一的，交易所视情况对会员可以采取电话提示、约见谈话、现场调查、下发监管警示函、监管意见函、向中国证监会提请分类监管扣分等监管措施。

第八条 客户出现本暂行规定第五条所列异常交易行为之一的，交易所可以采取要求报告情况、列入交易所重点监管名单、约见谈话、限期平仓、限制开仓、强行平仓等措施。被采取限制开仓监管措施的客户，交易所将向市场公告。

涉嫌违反法律、法规的，交易所提请中国证监会进行立案调查。

第九条 交易所对存在异常交易行为的客户采取有关监管措施或做出相关书面决定的，通过客户所在会员向客户发出。会员应当及时与相关客户取得联系，告知交易所的相关监管措施和书面决定，保留有关证据，并采取有效措施，规范客户交易行为。第十条

会员具有下列情形之一的，交易所可以责令其整改，并按照交易所相关业务规则规定，采取相应监管措施，并可同时向中国证监会提请分类监管扣分。

（一）未及时、准确地向客户传达、送达交易所有关监管措施或者书面决定；

（二）未采取有效措施制止客户异常交易行为；

（三）未按照交易所要求尽责对涉嫌违法违规行为协助调查或者存在故意拖延、隐瞒和遗漏等行为；

（四）纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易。第十一条 本暂行规定由交易所负责解释。

第十二条 本暂行规定自2010年11月22日起实施。

第五篇：上海期货交易所异常交易监控暂行规定及相关文件

关于公布《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》的通知 更新日期：2010-11-05

上期交监查字［2010］265号 各会员单位：

为保障期货市场平稳、规范、健康运行，遏制过度交易，打击期货市场中的各类违法违规行为，保护投资者合法权益，上海期货交易所根据有关业务细则规定制定了《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》，现予以公布。

特此通知。

附件：上海期货交易所异常交易监控暂行规定

二○一○年十一月五日 附件：

上海期货交易所异常交易监控暂行规定

第一条 为保障期货市场平稳、规范、健康运行，遏制过度交易，打击期货市场中的各类违法违规行为，保护投资者合法权益，根据《上海期货交易所交易规则》、《上海期货交易所会员管理办法》、《上海期货交易所风险控制管理办法》、《上海期货交易所违规处理办法》等规定，制定本暂行规定。

第二条 上海期货交易所（以下简称交易所）对期货交易进行监控，发现交易出现异常情况，有权对相关交易所会员（以下简称会员）或者客户采取相应监管措施。

第三条 会员应当切实履行客户交易行为管理职责，及时发现、及时制止、及时报告客户的异常交易行为，不得纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易。

第四条 客户参与期货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则，接受交易所监管及会员对其交易行为的合法合规性管理，自觉规范交易行为。

第五条 期货交易出现以下情形之一的，交易所认定为异常交易行为：

（一）以自己为交易对象，大量或多次进行自买自卖；

（二）一组关联账户内关联客户之间大量或多次进行相互为对手方的交易；

（三）日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为；

（四）日内出现大量或多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为；

（五）一组关联账户内关联客户合并持仓超过交易所持仓限额规定；

（六）中国证监会或交易所认定的其他交易情形。

第六条 会员应当密切关注客户的交易行为，积极防范客户在交易中可能出现的异常交易行为，引导客户理性、合规参与期货交易。

会员发现客户在期货交易过程中出现本暂行规定第五条所列异常交易行为之一的，应当予以提醒、劝阻和制止，并及时向交易所报告。

第七条 因客户出现本暂行规定第五条所列异常交易行为之一的，交易所视情况对会员可以采取电话提示、约见谈话、现场调查、下发监管警示函、监管意见函、向中国证监会提请分类监管扣分等监管措施。

第八条 客户出现本暂行规定第五条所列异常交易行为之一的，交易所可以采取要求报告情况、列入交易所重点监管名单、约见谈话、限期平仓、限制开仓、强行平仓等措施。被采取限制开仓监管措施的客户，交易所将向市场公告。

涉嫌违反法律、法规的，交易所提请中国证监会进行立案调查。

第九条 交易所对存在异常交易行为的客户采取有关监管措施或做出相关书面决定的，通过客户所在会员向客户发出。会员应当及时与相关客户取得联系，告知交易所的相关监管措施和书面决定，保留有关证据，并采取有效措施，规范客户交易行为。

第十条

会员具有下列情形之一的，交易所可以责令其整改，并按照交易所相关业务规则规定，采取相应监管措施，并可同时向中国证监会提请分类监管扣分。

（一）未及时、准确地向客户传达、送达交易所有关监管措施或者书面决定；

（二）未采取有效措施制止客户异常交易行为；

（三）未按照交易所要求尽责对涉嫌违法违规行为协助调查或者存在故意拖延、隐瞒和遗漏等行为；

（四）纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易。第十一条 本暂行规定由交易所负责解释。第十二条 本暂行规定自2010年11月22日起实施。

关于《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》有关处理标准及处理程序的通知 更新日期：2010-11-05

上期交监查字［2010］266号 各会员单位：

为加强对期货市场异常交易行为的监管，遏制过度交易，严厉打击各类违法违规行为，根据《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》的相关内容，就异常交易行为的处理标准及处理程序通知如下：

一、自成交、频繁报撤单、大额报撤单异常交易行为的处理标准及处理程序

（一）处理标准

1、客户异常交易行为达到以下情形之一的，视作达到交易所自成交、频繁报撤单、大额报撤单异常交易行为处理标准，交易所启动异常交易行为处理程序：

（1）客户单日自成交次数超过5次（含5次），构成“以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖”的。

（2）客户单日在某一合约上的撤单次数超过500次（含500次），构成“日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为”的。

（3）客户单日在某一合约上的大额撤单次数超过50次（含50次），构成“日内出现大量或多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为”的。

单笔撤单的撤单量达到300手以上（含300手），视作大额报撤单。

2、客户单日在多个合约上因频繁报撤单、大额报撤单达到交易所处理标准的，按照一次认定。

（二）处理程序

1、客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为达到交易所处理标准的，交易所按照以下处理程序进行处理：

客户第一次达到交易所处理标准的，交易所于当日对客户所在会员的首席风险官进行电话提示，要求会员及时将交易所提示转达客户，责令其对客户进行教育、引导、劝阻及制止。

同一客户第二次达到交易所处理标准的，交易所将该客户列入重点监管名单，同时将客户异常交易行为向会员通报。如客户两次达到交易所处理标准的交易行为均发生在同一会员的，交易所将于次日闭市前约见该会员的总经理及首席风险官谈话，要求会员及时制止客户不当交易行为，会员总经理及首席风险官无正当理由缺席约见谈话的，交易所向会员下发监管警示函；如客户两次达到交易所处理标准的交易行为未发生在同一会员的，交易所于当日对客户第二次所在会员的首席风险官进行电话提示，要求会员及时制止客户不当交易行为。

同一客户第三次达到交易所处理标准的，交易所于当日闭市后对客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于1个月。如客户三次达到交易所处理标准的交易行为均发生在同一会员的，交易所对该会员下发监管意见函，并向中国证监会提请分类监管扣分；如客户三次达到交易所处理标准的交易行为未发生在同一会员的，交易所向客户第三次所在会员下发监管警示函。

被采取限制开仓监管措施的客户，交易所将向市场公告。

2、客户达到交易所处理标准的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生在多个会员的，交易所对自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生次数最多的会员参照上款采取相关措施。

3、非期货公司会员参与交易，出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为，达到交易所处理标准的，交易所对非期货公司会员采取以下措施：

第一次达到交易所处理标准的，交易所对该会员的指定联系人进行电话提示。

第二次达到交易所处理标准的，交易所约见该会员的高级管理人员谈话。

第三次达到交易所处理标准的，交易所对该会员采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于3个月。

4、交易所认定的一组关联账户，其关联客户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为。达到交易所处理标准的，按照上述规定处理。

5、由于客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为，已向会员下发两次监管警示函的，第三次向该会员下发监管意见函，并向中国证监会提请分类监管扣分。

二、关联账户合并持仓超限异常交易行为的处理标准及处理程序

（一）处理标准

1、两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额的规定，视作达到交易所关联账户合并持仓超限异常交易行为处理标准，交易所启动异常交易行为处理程序。

2、“两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额的规定”中的实际控制关系是指，行为人虽不是交易编码的名义持有人，但对该交易编码具有实际管理、使用或处分等权限。具有但不限于以下情形之一的，应当认定行为人对相关交易编码构成实际控制：

（1）行为人作为他人期货交易的委托代理人，包括但不限于行为人作为他人的联系人、开户代理人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人等；

（2）行为人与交易编码名义持有人之间存在配偶关系；

（3）交易所根据实质重于形式的原则认定的存在实际控制关系的其他情形。

如有相反证据，且行为人与他人之间不存在交易行为趋同情形的，不构成实际控制。

（二）处理程序

1、一组关联账户发生合并持仓超限行为的，交易所对客户采取以下措施：

第一次达到交易所处理标准的，交易所将该组关联账户列入重点监管名单，并在当日闭市后通知所在会员首席风险官，要求客户自行平仓。

客户在次日上午第一节交易时间内未自行平仓的，交易所按有关强行平仓规定对该组关联账户客户的持仓进行强行平仓，直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额。同时，于强行平仓当日闭市后对该组关联客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于1个月。

第二次达到交易所处理标准的，交易所在当日收市后通知所在会员首席风险官，要求客户自行平仓。并对该组关联账户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于10个交易日。

客户在次日上午第一节交易时间内未自行平仓的，交易所按有关强行平仓规定对该组关联账户客户的持仓进行强行平仓，直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额。同时，于强行平仓当日闭市后对该组关联客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于1个月。

第三次达到交易所处理标准的，交易所在次日开市后按有关强行平仓规定对该组关联账户客户的持仓进行强行平仓，直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额，并对该组关联账户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于6个月。

被采取限制开仓监管措施的客户，交易所将向市场公告。

2、一组关联账户发生合并持仓超限行为的，且在同一会员的，交易所对会员采取以下措施：

第一次达到交易所处理标准的，交易所于当日闭市后对该会员首席风险官进行电话提示。

第二次达到交易所处理标准的，交易所于次日闭市前约见该会员的总经理及首席风险官谈话。会员总经理及首席风险官无正当理由缺席约见谈话的，交易所向该会员下发监管警示函。

第三次达到交易所处理标准的，交易所对该会员下发监管意见函，并向中国证监会提请分类监管扣分。

3、一组关联账户合并持仓超限行为发生在不同会员的，交易所对持仓分布最大的会员参照上款采取相关措施。

交易所将根据市场变化情况及监管要求，适时调整并提前公布相关异常交易行为的处理标准及处理程序。

特此通知。

二○一○年十一月五日

关于《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》有关期货市场实际控制关系账户的认定标准的通知 更新日期：2011-03-14

上期办发［2011］24号 各会员单位：

为加强期货市场的一线监管，遏制过度投机，打击违法违规行为，保障期货市场平稳、规范、健康运行，交易所现将期货市场实际控制关系账户的认定标准（以下简称“认定标准”）公布如下：

一、实际控制关系账户的认定标准

（一）实际控制是指行为人（包括个人、单位）对他人（包括个人、单位）期货账户具有管理、使用、收益或者处分等权限，从而对他人交易决策拥有决定权的行为或事实。

（二）根据实质重于形式的原则，具有下列情形之一的，应当认定为行为人对他人期货账户的交易具有实际控制关系：

1、行为人作为他人的控股股东，即行为人的出资额占他人资本总额50%以上或者其持有的股份占他人股本总额50%以上的股东，出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；

2、行为人作为他人的开户授权人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人或者其他形式的委托代理人；

3、行为人作为他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等，或者行为人与他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等一致的；

4、行为人与他人之间存在配偶关系；

5、行为人与他人之间存在父母、子女、兄弟姐妹等关系，且对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；

6、行为人通过投资关系、协议、融资安排或者其他安排，能够对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；

7、行为人对两个或者多个他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；

8、交易所认定的其他情形。

二、交易所《关于公布〈上海期货交易所异常交易监控暂行规定〉的通知》（上期交监查字[2010]265号）和《关于〈上海期货交易所异常交易监控暂行规定〉有关处理标准及处理程序的通知》（上期交监查字[2010]266号）中，所称“关联账户”即指“认定标准”中的实际控制关系账户。

三、“认定标准”自公布之日起执行。

二○一一年三月十四日

关于《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》有关实际控制关系账户的报备工作的通知

更新日期：2011-03-14

上期办发［2011］25号

各会员单位：

为加强期货市场的一线监管，遏制过度投机，打击违法违规行为，上海期货交易所将于2011年3月14日起对实际控制关系账户实行报备制度。现将相关事项通知如下。

一、具有实际控制关系账户的开户人须填写《实际控制关系账户申报表》（附件1），然后通过期货公司会员主动向交易所申报相关信息。

二、具有实际控制关系账户的开户人书面向期货公司会员报备。期货公司会员通过交易所会员服务系统向交易所报备，交易所可根据实际情况，要求具有实际控制关系账户的开户人提供补充材料。

三、非期货公司会员在申报情况及提供材料时，应直接通过交易所会员服务系统向交易所报备。

四、具有实际控制关系账户的开户人在实际控制关系发生变更时，须重新填写《实际控制关系账户申报表》（附件1），在5个工作日内通过期货公司会员向交易所主动申报，申报内容包括原有实际控制关系（未改变的）及新的变更信息。

五、在多个期货公司会员开户的具有实际控制关系账户的开户人可选择其中一家期货公司会员向交易所申报。

六、交易所在日常监控中发现的具有疑似实际控制关系且尚未申报的账户，通过期货公司会员书面对其开户人进行询问。相关开户人应以书面说明形式及时回复交易所询问，并提供相关材料。

如相关开户人承认存在实际控制关系，交易所要求其按照正常流程进行申报。

如相关开户人否认存在实际控制关系，应签署《合规声明及承诺书》（附件2）。交易所对相关说明材料进行审核，对于事实理由充分，确不属于实际控制关系的，对相关账户进行正常管理，对于事实理由不充分的，交易所将进行调查，经调查认定存在实际控制关系的，交易所责令其进行申报，并根据本通知第七条进行处理。

七、对于具有实际控制关系账户但不如实申报相关信息、不如实回复交易所询问、隐瞒事实真相、故意回避等不协助报备和不协助调查工作的开户人（包括非期货公司会员），交易所将采取谈话提醒、书面警示、限制开仓等措施。情节严重的，交易所将依据《上海期货交易所违规处理办法》进行处理。

八、期货公司会员具有告知、提示开户人进行实际控制关系账户报备的义务，并应对开户人的报备材料登记存档。

九、期货公司会员须对开户人报备的内容保密。

十、2011年4月11日前完成开户的账户（包括非期货公司会员）须于2011年4月15日前完成实际控制关系账户的报备工作。2011年4月11日以后开户的客户须在签署开户合同后5个工作日内完成报备。

特此通知。

附件：

1．实际控制关系账户申报表

2．合规声明及承诺书

二○一一年三月十四日