第一篇：国家自然基金申请书填写注意事项
2010年度国家自然基金申请书填写注意事项
一、总体要求 申请项目的题目要具有新颖性；内容要突出创新；所覆盖的范围要合适；提供的一切信息必须实事求是。书写格式要求条理清楚，涉及到要出示附件的地方，应有完整的附件资料。填写申请书前，请查阅2010年度《国家自然科学基金项目指南》。
二、关于简表的填写
1、申请者信息
办公电话：请填写可以联系到申请人本人的电话。
电子邮件：必须填写申请人本人真实的电子邮件地址。（此项很重要）因国家自然科学基金项目实行电子网络化管理，以后项目评审意见反馈、项目批准通知、填写资助项目计划书、进展报告、结题报告等均使用申请书中的电子邮箱，故申请者人电子邮箱一定要准确无误。
工作单位：必须选择“河北理工大学”，单位代码06300002
所在院系：只需写到学院一级（写学院全称）。
通讯地址：唐山市新华西道46号
邮政编码：063009
每年工作月数：一般6-8个月，研究生、技术员可6-10个月。若1人参加2个课
题，参加总月数应<1 2个月
在研项目批准号：仅指作为负责人的在研国家自然基金项目的批准号
2、依托单位信息
名称：必须选择“河北理工大学”，单位代码06300002
其他栏目：自动生成3、合作单位信息
请写全称，法人单位。
4、项目基本信息
（1）项目类别 本次适合我校申请的项目类别分别有面上项目(原自由申请项目)、青年科学基金项目、重点项目、重大项目、部分重大研究计划项目、国家杰出青年科学基金项目、海外及港澳学者合作研究基金项目、重大国际（地区）合作研究项目、联合资助基金项目、科学仪器基础研究专款项目、数学天元青年基金项 1
目等。
（2）申请金额必须遵循实事求是的原则。资助金额为25~50万元{管理学科和数学学科等纯理论的要少一些，具体见2010年指南。
各科学部建议申请金额（参考值）：
数理（A）：28万~40万
化学（B）：32万~45万
生命（C）：28万~45万
地球（D）：38万~50万
工材（E）：32万~45万
信息（F）：30万~43万
管理（G）：22万~30万
青年科学基金的资助金额大约为20万元，可申请25万元左右。
（3）研究起止时间面上项目研究期限一般为三年，2011年1月—2013年12月。重点项目研究期限一般为四年，2011年1月—2014年12月。
5、项目组主要成员
（1）项目组成员的构成必须从研究内容的客观实际出发，合理搭配。新的限额规定，在本次受理期间面上项目申请人只能申请一项。对于具有高级职称的成员，无论参加还是主持项目（无论本校还是外校人员），均不得超过二项。所以必须注意项目组成员的名字在申请书中出现的次数，以免因超项而被初筛掉。不具有高级专业技术职务的申请者，当年申请及负责在研的面上项目数合计不得超过一项，但参加项数不限。项目组成员如有外单位人参加，请一定加盖合作单位公章。
（2）特别提醒所有申请者：项目组成员中任何一人违反限项规定，该项目都将被初筛而不能进入评审，且具有连锁受累的特点。请申请者将“限项规定”告知所有项目组成员，要求所有成员都务必亲笔签名并填写其正确的身份证号码，落实确无超项；除注意校内之间的合作可能引起的超项外，还请注意校外之间的合作也可能引起超项。凡出现超项的责任由申请者自负！
（3）项目组成员合计应与项目组主要成员表内容相符合。
（4）职称与级别的填写方面：在读硕士生或博士生的学历不应填写“硕士”和“博士”，应该填写已取得的最高学历，如硕士生学历一般为“学士”，博士生学历一般为“硕士”。在读硕士生和博士生人数不应填入初级或中级职称人数。
6、关于摘要部分 一定要精练的填写摘要部分，基金委在挑选项目的评审专家时，这部分有重要的参考价值。
7、签字 必须由参加人亲笔签名，严禁代签。申请书最后一页（标有“此页不用填
写”），必须亲笔签字。
8、年龄限制 申报青年基金项目的年龄应在申报当年未满35周岁（1975年1月1日
以后出生），杰出青年基金申报年龄未满45周岁（1965年1月1日以后出生）。
三、关于报告的正文部分
申请书填写前，请阅读基金委申请书正文报告撰写提纲，（随申请书下载同时附带的文件），同时应注意：
① 格式清楚、逻辑合理，语言要科学、准确，切忌含糊。
② 对研究意义的叙述要简明扼要：对国内外研究现状的分析要全面、透彻；对提出的研究目标要合理、适当，避免太分散。
③ 对理论依据的推测和假设必须严谨、科学，特别是对创新性内容的提出和分析，必须考虑到其理由的充分性和合理性。请附主要参考文献目录。
四、关于“研究基础”
要求提供项目组主要成员以往的、主要相关的研究基础和实验室支撑条件的背景资料，并进行客观的自我评价。在研究经费有限的情况下，基金委提倡尽可能地利国家重点或部门开放实验室已有的研究设备，鼓励合作。除经常利用的仪器外，应用谨慎对待不寻常的，或更新快的、或价格昂贵的仪器的购置。
主要成员的学历和工作简历应准确明了，提供的论著目录最好是近3年内发表的，且应包括：论著中全部作者名单和顺序，论文题目，期刊名称，发表年月，卷号，期号和起止页号；未发表的文章不必列出。
五、关于“经费预算”
项目的经费预算是否合理，直接影响项目的同行评议结果，切忌漫天要价，否则将直接导致项目的被否决。
经费预算包括研究经费、国际合作与交流经费、劳务费和管理费。具体如下：
（一）研究经费是指直接用于科学研究的费用。包括：
1、科研业务费
主要有：测试、计算、分析费、动力、能源费、差旅费、调研和学术会议费、资料、论文版面费和印刷费，文献检索、入网等信息通讯费、学术刊物订阅费。
2、实验材料费
主要有：原材料、试剂、药品等消耗品购置费，实验动物、植物的购置、种植、养殖费，标本、样品的采集加工费和包装运输费。
3、仪器设备费
主要有：专用仪器设备购置、运输、安装费和修理费，自制专用仪器设备的材料、配件购置费和加工费。
4、实验室改装费
为改善资助项目研究的实验条件，对实验室进行改装所开支的费用。不得用于实验室扩建、土建、房屋维修等费用的开支。
5、协作费
外单位协作承担自然科学基金项目部分研究试验工作的费用。有协作单位时才能填写。
（二）国际合作与交流费用：是指用于与资助项目研究工作有直接关系的国际合作与交流费用，包括项目组人员出访及外国专家来访的部分费用，所需外汇额度由项目依托单位自行解决。其中
1、面上项目国际合作与交流经费不得超过自然科学基金资助经费的15%；
2、重点项目、重大项目国际合作与交流经费不得超过自然科学基金资助经费的10%。
（三）劳务费： 是指用于直接参加项目研究的研究生、博士后人员的劳务费用。
1、面上项目劳务费不得超过自然科学基金资助经费的15%；
2、重点项目、重大项目及各类专项的劳务费不得超过自然科学基金资助经费的10%。
（四）管理费：按照自然科学基金申请经费的5%填写。
六、关于申请书的有关附件材料
1、如有项目申请查新报告的，请将查新报告全文进行扫描，并以JPG格式图片的方式插入在申请书“报告正文”这一部分的最后，并在报告正文的相关文字后注明“见附件
XX”。，同时在“其他附件清单”栏目中应列出所有附件材料的名称。
2、所申请的项目如有前期工作基础或者前期预初实验结果，应将相关的论文（首页）、相关图片、表格、实验结果进行扫描，并以JPG格式图片的方式插入在申请书报告正文的相关内容中，或者统一放置在“报告正文”这一部分的最后，并在报告正文的相关文字后注明“见附件XX”。，同时在“其他附件清单”栏目中应列出所有附件材料的名称。
3、导师同意推荐信、高级职称人员推荐信以JPG格式图片的方式插入在申请书报告正文的相关内容中，或者统一放置在“报告正文”这一部分的最后，并在报告正文的相关文字后注明“见附件XX”。，同时在“其他附件清单”栏目中应列出所有附件材料的名称。
七、其他注意事项
① 非博士学位且未取得高级职称的申请者必须提供两位具有高级职称的相关领域专家的推荐意见和签名。在职研究生作为申请者须征得导师同意并有推荐书。
② 注意正文填写完后，要删除与正文内容无关的提示信息。申请书填写完毕后要做检查保护，否则封面上的有关内容无法打印。申请者应注意：电子申请书每次解除保护和检查保护之后都会改变版本号。为确保纸质版申请书每一页的版本号一致，每次修改后纸质版也应全部打印，不可只打印修改页。
③ 申请书须双面印刷：合作单位一定要盖章。
④ 一定要在“申请者承诺”处签名。
⑤
联系人：刘仁义电话：2592091
科研处
2010年1月3日
第二篇：2012国家社科基金申请书填写注意事项
2012国家社科基金申请书填写注意事项（下）
1.前期相关研究成果中的成果名称、成果形式（如论文、专著、研究报告等）、成果数量要与《课题论证》活页相同，活页中不能填写的成果作者、发表刊物或出版社名称、发表或出版时间等信息要在本表中加以注明。与本课题研究无关的成果不能填写；主持或参加的各类项目不能作为前期成果填写；课题负责人和参加者的成果要分开填写。课题负责人的成果不列入参考文献。这些在申请书中是 特别强调的。
活页中写了哪些成果，申请书中也只能写这些，不能多写，也不能少写！申请者千万不要将一些无关的成果写进来，有些申请者自己倒是有一些相关成果，但参与者没有什么成果，为了证明课题组的整体实力，就将参与者一些与本课题无关的成果写进来，这种做法是搬起石头砸自己的脚。还有人为了在通讯评审专家和会议评审专家面前表现自己的实力，把一些各种各样课题也作为前期成果，但申请中的要求中明确指出各类项目不能作为前期成果填写。
一些发表在名声不好期刊上的论文最好不要写，要不然会议评审时专家会鄙视的。选择那些发表在《中国社会科学》《管理世界》《经济研究》等一流期刊，CSSCI来源期刊或四大转载的论文作为前期成果为宜。专家不吃吃素的，看到申请书后他们也不可能在网上把你的文章下载来阅读，看的就是你的文章发表在什么期刊上，或是否被转载等来来判断你的科研能力。
2。前期相关研究成果、主要参考文献的数量不要过多。有些申请者和成员的相关成果很多，但活页和申请书都限4000字，成果写太多项，字数很难把握，特别是申请书因要著名来源发表时间等。今年也没有明确规定只能项数上限，但一般前期相关研究成果、主要参考文献最好不要超过20项，一般各10项为宜，某些专家就是这么说的。
3.字数不能超过4000字。这个规定其实是不科学的，活页和申请书都是4000字，这事去年我对此也说过。但今年还是没有改变令你想想，活页4000字，申请书中那些发表期刊的名字时间都要著名，即使是20项前期成果和参与文献，一般都要多好几百个字。
4.论证填写中有简易图表为佳，专家一看你这个图表就知道你要研究什么了，据说这样的活页很容易得高分；各项内容要按照要求填写，一项也不能少，有明显缺项会直接毙掉，不过限项申报一般不会出现内容有明显缺陷的；国家社科基金项目跟省市项目不一样，选题不要过于细小分散，一般要具有全国性意义或典型性；国家社科基金对前期相关研究成果是比较重视的，国家课题吗，以前从来
都没有发表相关的文章或出版相关的著作，专家怎么可能放心将这个课题给你做呢。
5.学术简历、社会评价、条件页数也不要太多。
6.经费预算只能按照最新的经费管理办法的规定填写。专家咨讯费和劳务费，一般项目和重点项目均不超过总经费的10%。管理费，重点项目不超过3000元，一般项目和青年项目不超过2000元。根据项目的内容与研究方法等具体事宜而定，反正国家课题很多项目的费用也不好开支。
根据我校历年申报国家社科基金项目情况，结合国家社科项目申报要求和学术界
对申报国家项目的研究成果，对国家社会科学基金项目申请书的撰写提出以下建议，供大家参考。
一、如何确定选题
1.认真研读《课题指南》
《课题指南》是规划办征求各学科专家及国家有关部门的基础上制订的，它反映了国家亟须解决和面临的重大理论问题或实际问题，是在研究方向和范围上指导各学科项目申报的具有权威性和指导性的文件，也是课题评审委员会评议立项的重要依据。因此，申报者确定选题时，要注意将自己的研究优势（前期积累成果优势、学术资源优势、学术特色优势、区位优势、课题组群体优势等）与《课题指南》紧密结合。
分析《课题指南》，其中许多题目只适合于相对实力较强的对象去做。有的题本身就是国家有关部门根据其工作需要提出来的，有的题属于全国有影响的研究单位、重点大学或知名专家长期坚持的研究方向，基础性强，学科难度大，选题具有唯一性。这一类题，一般不要去“碰”。要扬长避短，着眼于选择能发挥自身优势的题目来做。
2.注意“题眼”
“题眼”，即题目的关键词。它往往透示出所要研究的重点或核心部分。偏正结构的题目往往中心词非常明确。而并列关系结构的题目在论证上就要注意关键词是否明确。
要善于根据《课题指南》中的“关键词”对申报选题重新设计题目。基础研究要选择新颖、独特的研究角度，突出预期成果的理论深度、前沿意义和原创价值。应用研究要关注社会热点问题，以破解现实难题为导向，以理论研究为支撑，以提出富有建设性的应用对策建议为目标，具备鲜明的前瞻性、战略性和可操作性。要避免题目表意不明、似是而非，让人难以理解或容易产生歧义的现象，更要克服逻辑不顺，语法不通、用词不当的问题。
3.体现选题特征
在充分评估自己的研究优势后，申报人要综合考虑选题的前沿性、队伍的合理性、结构的逻辑性、观点的创新度。一般来说，好的选题具备以下特征：一是有吸引力，即吸引眼球，给人眼睛一亮的感觉。“吸引力”实际上就是文章的“点睛”之处，表现为在理论问题上有新意，有突破，在学科建设上有新的建
树，在应用对策性问题上有新思路等。为此，基础理论研究的切入点要新颖巧妙，别具匠心，与众不同，能够吸引评审专家对课题内容产生兴趣。应用研究要突出问题意识，关注社会热点和理论前沿，从学科交叉、融合的角度凝炼选题，提高视觉冲击力。
二是学科研究特色鲜明，能激发评委共鸣。评委不一定是你选题领域的专家，但一定是你所在学科的专家。你所在学科层面面临的问题往往会引起评委的共鸣。
交叉学科、新兴学科要注意学科归属，要仔细分析和判断拟申报项目从哪个学科申报更为合适。不应随便交叉到自己不熟悉的学科，应注意每个学科都有自己的规范，一方面要尊重其他学科的规范，一方面要发挥自身学科的优势，这样才能发挥交叉学科的优势。
三是有可研性。从某种程度上说，正因为学科层面研究问题能够激发评委思考兴趣，确定选题不能太窄太偏，不具有代表性、典型性，而要提倡“小题大做”，“大做”即该题目的研究可展示为学科前沿问题，在学科的学术史上具有典型意义。确定选题切忌空泛，大而无当。选题是否大小适宜，可考虑该问题的解决时效性和紧迫性。基础研究项目完成时限一般为2—3年，可以根据研究工作的实际需要适当延长，但最长不得超过4年，第5年必须结项。应用对策研究一般不超过2年。如果选题过大，评委认为课题组无法在规定时间内完成，立项的可能性就小了。
二、课题论证设计
课题论证设计目的是获得项目。为此，课题的论证要让评委们觉得这个选题值得做，别人还没做过，又特别适合你做，才会有成功的希望。
（一）选题要查新，研究现状注意述评结合选题的时候要重视所选题领域的学科史研究历史回顾，看这个选题别人做过没有。国内、国外都要查。要从国家规划办网上查历年课题指南和立项情况，至少是近五年的。
述评国内外研究现状，某种程度上是对个人将要研究的内容进行梳理。通过梳理，要让人明白你的选题哪些是别人研究较强的，哪些是弱的。强的方面还有不足，弱的方面有待提高。叙述客观，评论公正，述评结合，以评为主。为此，要掌握本学科发展趋势（如社科发展报告）与学术研究前沿信息，要了解学术代表人物科研方向、研究重点与研究动态，关注本学科热点问题。
国内外研究现状述评是衡量申报者学术水平的一个重要方面。要求了解全面，把握准确。一般来说，50%以上资料网上可以查到。注意重要人物与代表作，尤其是最新成果，一定要点出来。不要仅罗列了几本书、几篇论文，而没有阐述其观点与申报者本人的观点有何不同，从而使研究的重要性不突出。也不要以以自己的观点替代国内外研究现状的评论。
（二）要有说服力的前期成果
前期成果是证明申报者（主要是课题负责人）有能力完成申报课题研究实力的佐证，与选题直接有关的前期成果对于申报能否成功起着非常重要的作用。尤其是申报自选课题，一定要有较丰富前期研究成果，以反映申报者的深厚功底和研究实力。但青年项目，对前期成果要求不高，或不作特别要求，不过，还是要尽量列出申报者已有的研究基础，以增强学术说服力。
（三）研究意义视野宽、层次高
在国内外研究现状述评的基础上，明确提出申请人研究的独特视角或选题价
值，进入研究意义的论证。
研究意义某种程度上就是预期成果的学术价值和社会价值。它要求对解决重大理论问题或现实问题有推动作用或对学科发展有奠基作用。因此，综合研究、跨学科研究，要求申报者具有宽广的视野，其课题论证要有多学科知识的支撑，申报者可从国内外多学科角度综述与本课题相关的已有研究成果及其不足来导出选题的意义，从中体现出申报者广博的知识面和对问题的深人思考。其次，申报者要从国家级课题的高度去思考选题的意义。要学会用战略思维、宏观视野和全局观念去准确捕捉微观问题，同时善于把微观问题提高到宏观高度，以小见大，能体现国家的现实需要，学科建设发展的需要，对国家以及区域经济建设和社会发展具有参谋与借鉴作用。
具体论证时对研究意义要有明确说明，如在理论上或在实践上究竟有什么意义，或对国家经济发展有什么贡献等。不要贬低前人，过于吹嘘自己，如强调诸如填补空白、在国内独创等。不要过于宏观，让人看不出究竟有什么意义。也不要过于细致，花太多的篇幅去论证意义。
（四）研究内容观点新颖、重点突出、难点明晰
观点要通过研究内容展示出来，框架设计很重要，不要搞成一本书的框架。有些人把绪论、结语都写进去，不合适。可以把研究内容分成几大部分或几大主题进行论述，注意各部分之间内在逻辑关系。教科书的体例格式可以参照，但一定要避免写成教科书。
申报者是否有前期研究基础，评审专家可以从研究的主要内容和观点上看出来。所以在研究内容框架设计上，充分利用申请人的现有研究成果非常重要。研究内容的标题应体现申请人现有研究成果的创新点。重要的新观点可显示出来（如用加黑体字标出）。不要把研究内容写成研究设想，而没有提出研究观点，不要以为没有开始研究就不能提观点，探索性观点还是要的。
研究的重点、难点要鲜明地列出。研究的难度主要表现为问题复杂、理论难点多、学科基础薄弱、资料的搜集与处理难度大。
创新见解要基本形成，不能让观点淹没在内容中。创新程度的评估指标是：提出新的学说或系统理论观点，研究取得突破性进展；提出新的研究方法，使研究取得突破性进展；对重要领域或重要问题作出系统描述、分析和概括，总结出规律性认识；通过新的系统论证，丰富和发展了某种重要学说或理论观点。
（五）研究方法科学
研究方法要根据各学科特点，选择最合适的表述形式。社科应用研究，在何地查找资料最好标明；在何地调研，其特点是什么，最好写出来。总体上最好能用图表形式，明确标示研究方法和路径设计。要适当运用样本分析、访谈、统计、田野调查等方法，提高研究结论的准确性和科学性。
基础理论研究要用学科自己的话语体系来表述，方法论与具体研究方法是两个不同层面，要注意区分先后层次。
涉及西方理论时要注意不要轻易地使用西方的新名词、新概念、新方法。更不要为了标新立异而杜撰名词。
（六）参考文献要注意权威性和时效性
参考文献能反映申报者对课题研究的学术积累、对研究现状的把握及其研究眼光。前期成果与参考文献一般不超过500字，所以在填写参考文献时要认真筛选，将与研究课题相关的、权威性的、最新的学术成果列入参考文献，不要把通俗性的，启蒙的、参考性的书籍列人参考文献。本学科该研究领域代表人物的著
作不可不提，最新出版的该领域学术专著尽可能地写上。
三、2010国家社科基金项目填表具体注意事项及参考范本（见附件）总体上，措辞要得当，形式要美观。
申请书的设计要体现申报者严谨、求实的治学态度，在措辞上不要夸大、拔高自己，慎用国内一流、国际领先等词汇，但也不能过于谦卑。要客观公正、实事求是，字里行间充满自信。
课题论证的文风要严谨规范，紧扣主题展开论证，段落之间逻辑顺序清晰合理，避免形成枝蔓。语言表述体现学理化特点，避免出现病句、错别字和口语化的倾向。
申请书要格式规范，如分段首行前面空两格，字符间有正常的空隙。首页之后的几大部分标题不要落在前一页的末尾。下划线中间不能断裂。
申请者承诺的项目申请者签名，不能打印，要用笔签。
推荐人姓名也要用笔签。打印复印的字体要清晰。总体上要干净、整洁、美观。
正文格式可采用：小
四、楷体、1.25倍行距。
第三篇：填写国家自然基金计划书——经费预算表注意事项
填写国家自然基金计划书——经费预算表注意事项
国家自然基金申请下来的朋友们，要填计划书了，一定要注意经费预算表。
（1）所有有内容的条目必须有备注，其他备注填写时不得出现“办公用品”字样，不得出现成果鉴定（评议）相关费用。（2）科研业务费大于50%（3）管理费请务必按总经费的5%填写，协作单位不得重复提取。备注说明中仅填写“单位为组织和支持项目研究而支出的费用”；
（4）国际合作交流经费面上项目不超过15%，重点项目不超过10%；
（5）劳务费：面上项目请不要超过总经费的15%，重点项目不超过10%，且只能用于直接参加项目研究的研究生、博士后人员的劳务费用；
（6）仪器设备在5万元以上时请在报告正文中说明用途和必要性；
（7）协作费是指与申请书所注合作单位以外的其他单位之间协作费用，须注明协作单位名称和协作内容，不得用于合作单位研究经费。（由于含有协作费的项目易受到基金委的严格审计，此栏如非必需请勿填写。当然，如果在申请时已与协作单位签署协议并且得到了基金委的认可，此栏可以填写。）
第四篇：国家自然基金申请书格式
中文题目：
英文题目：
中文摘要：
英文摘要：
中文关键词：
英文关键词：
正文：参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。
文字要求：中文楷体，英文time new roman，小四号字，关键文字加粗，课题组发现下划横线；段间距18磅，段前0.2行，两端对齐。
（一）立项依据与研究内容（4000-8000字）：
1．项目的立项依据（研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录）；
2．项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题（此部分为重点阐述内容）；
3．拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）；
4．本项目的特色与创新之处；
5．研究计划及预期研究结果（包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等）。
（二）研究基础与工作条件
1．研究基础（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）；
2．工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、国家重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；
3．正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人和项目组主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的名称和编号、经费来源、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；
4．完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已结题科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该已结题项目研究工作总结摘要（限500字）和相关成果的详细目录）。
（三）其他需要说明的问题
1.申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系）。
2.具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。
3.具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。
4.其他。
第五篇：国家自然基金申请书
线性与非线性资产相关性度量
1.研究背景与研究意义
二十世纪80 年代以来，伴随着经济全球化与经济金融化的快速进程，金融市场不确定性因素日趋增多，金融市场所面临的复杂性程度与系统性风险急剧提高，各国金融市场的稳定性受到严重威胁。然而，通过运用正确的投资策略，就可以降低投资风险并获得投资超额收益。马克维茨提出的资产组合理论作为一种投资策略被广泛运用。根据资产组合理论，分散投资到不同的资产可以降低风险。但是，这并不意味着随着投资的品种数目提高风险自然就降低了，负相关的资产才会最有效地降低资产组合风险。如果知道两种资产之间存在相关性，要达到期望收益最大，风险最小，资产组合的头寸和资产间的相关系数必须同号，最优头寸依赖于各资产的波动率。在国际资产中，黄金、石油与美元占有非常突出的地位，总的来说，近二十年来，黄金和美元，石油和美元之间都表现出相当的负相关，黄金和石油之间则正相关。索罗斯利用―广场协议‖的投资策略是一个很好的案例，证明利用资产相关性投资的实际可行性。通过对资产相关性的研究，可以投资者的投资策略给予指导。2.国内外研究现状
对资产相关性的度量的模型可大致分为两种：线性与非线性。线性的度量模型最著名的代表是pearson系统，而非线性度量模型的代表是copula函数模型与社会网络模型。
Pearson系统研究方面：在统计学中，pearson相关系数是用来衡量两个随机变量的线性相关的程度。国内学者文海涛和倪晓萍（2003）通过计算深圳市场492家上市公司的主要财务指标的pearson相关系数，对我国上市公司财务指标和股价的相关性进行实证研究，得出我国上市公司财务指标与股价存在确定的相关性的结论。杜秀英（2012）利用pearson相关性分析对从中国知网下载的图情类48种主要期刊2010年文献引用数据进行了比较，pearson相关系数不但能精确量化经验察觉到的期刊引用关系，而且能揭示出期刊引用上一些平时觉察不到的隐含规律。
Copula理论研究方面：相关性分析是多变量金融分析中的中心问题，资产定价、投资组合、波动的传导和溢出、风险管理都涉及相关性分析。而常用的线性相关系数具有一定的局限性，如要求变量之间的关系是线性的，且方差存在，但金融市场的数据往往是厚尾分布，且方差有时不存在。这就需要一种新的相关性分析的理论----copula理论。Copula函数就是把多个随机变量的联合分布与他们各自的边缘分布连接起来的函数。而对应的每一个联合分布函数都存在唯一的copula函数。丁杰（2007）利用copula模型对上证指数和恒生指数的相关性进行研究，得出用正态分布描述金融资产的收益率和用线型相关系数描述金融资产之间的相关性并不合适。用正态分布和线性相关系数来度量风险实际上会低估风险, 会给投资者带来损失。而且上证指数和恒生指数并没有明显的尾部相关性。也就是说预测到当一个股票市场发生大幅上扬或下跌时另一股票市场相应发生大幅上扬或下跌的概率不大，杜子平和张雪峰（2013）利用阿基米德copula函数对外汇市场的相关性进行研究，发现外汇市场下尾波动具有相关性和传递性。国外一些学者利用copula理论来研究金融变量的相关性。比如Patton（2002）研究了主要外币之间汇率的相关性并发展了用于时变依赖空间的条件copulas;Hu（2006）利用混合copula函数衡量金融市场之间的相关性；Ning zhao和Winston T.Lin(2011)基于Jaynes准则利用两变量和三变量的copula熵模型分析股票市场的相关性。
社会网络研究方面：社会网络分析方法是由社会学家根据数学方法﹑图论等发展起来的定量分析方法，近年来，该方法在职业流动、城市化对个体幸福的影响、世界政治和经济体系、国际贸易等领域广泛应用，并发挥了重要作用。社会网络分析是社会学领域比较成熟的分析方法，社会学家们利用它可以比较得心应手地来解释一些社会学问题。许多学科的专家如经济学、管理学等领域的学者们在新经济时代——知识经济时代，面临许多挑战时，开始考虑借鉴其他学科的研究方法，社会网络分析就是其中的一种。
社会关系网络可以为企业提供有价值的联系及资源(Bygrave，1988)，帮助企业寻找合适的客户、战略联盟合作伙伴(Hochberg et al，2007)或并购对象(schonlau and singh，2009)，降低企业的融资成本(chulluun et al.2010)。企业集团之间形成的内部资本市场，可以缓解信息不对称所导致的企业投资不足问题(claessens et al，2006)。Larcker et al．(2013)发现处于网络中心位置的企业，其股票收益率和会计绩效通常比较高。Butler(2008)发现在承销市政债券方面，与外地的投资银行相比，当地投资银行的发行价格更高、收取的发行费更低，对于那些风险高、未获得信用评级的债券来说尤为如此。Braggion(2011)对英国412家于19世纪末20世纪初在伦敦交易所挂牌的企业进行了研究，他发现社会关系多的企业借钱更容易。Almazan et al.(2010)发现处于行业集中地的企业并购机会也多，为了更好的利用并购带来的发展契机，它们倾向于选择更低的债务比例。
美国学者Frank Schweitzer、Giorgio Fagiolo、Didier Sornette等人（2009）认为金融网络，尤其是一个地区、国家，甚至是全球的金融网络是非常复杂的，运用传统的方法比如博弈论是不可行的，而运用复杂网络理论则能够很好地分析金融网络节点之间的关系以及网络的动力学系统。
美国学者Ross A.Hammond（2009）通过08年金融危机认识到虽然美国的金融系统长时间是比较稳定的，但是并不意味着会一直稳定，这是由金融系统的内部结构所决定的。他认为美国的金融网络可以通过社会网络分析来研究，金融网络与社会网络存在很多的共同点，比如度分布相似和都具有小世界效应。通过社会网络分析的方法可以对金融网络中的节点（政府、机构、个人）之间的关系有新的认识，可以为金融改革和金融风险的监管提供指导。
美国学者Rafael Solis（2009）利用社会网络分析研究了股票和共同基金的关系，他选取了先锋富达家庭的18只共同基金和99只个股，这99只个股都是这些基金持有量前十名的股票。再对这些基金和股票建立社会网络模型，考查该网络模型的聚类系数，直径和节点的度分布，然后与随机网络进行比较，发现网络中存在一些度极高的节点，这些节点所代表的股票频繁的出现在不同的共同基金中，这些股筹股，该研究还发现机构的基金经理在选择股票的过程中也存在羊群效应。
L.Bakker , W.Hare, H.Khosravi , B.Ramadanovic（2009）利用社会网络模型对股票市场中的投资行为进行研究，发现由于投资者之间相互影响，股价变动的幅度比较大，相应的网络结构也不是很稳定。
其他研究方面：美国学者German Bernhart, Stephan Hocht等人（2011）通过利用马尔科夫转移模型研究了美国、欧洲、亚洲金融市场以及市场周期的相关性，发现在动荡市场的资产相关性比稳定市场的高，而投资者注意到市场机制转换则有更好的投资表现和风险管理的表现。J.Crooka和 T.Bellottib（2012）利用Hamerle提出的单因素模型对信用卡违约的相关性进行研究，发现信用风险更大的信用卡的申请者的违约的相关性更大，并且不同借出者的相关性有显著的不同，同时发现在经济不景气时期信用卡的资产相关性更低。参考文献 [1]Albert-László Barabási.Scale-Free Networks: A Decade and Beyond[J].SCIENCE VOL 325 :412-413 [2]Benjamin M.Tabak,_, Thiago R.Serra , Daniel O.Cajueiro.Topological properties of stock market networks: The case of Brazil[J].Physica A ,2010,(389):3240-3249 [3] C.Eom, G.Oh, Woo-Sung Jung, H.Jeong, S.Kim.Topological properties of stock networks based on minimal spanning tree and random matrix theory in financial time series[J].Physica A: Statistical Mechanics and its Applications , 2009 ,(388):900-906 [4] C.Eom, O.Kwon, W.-S.Jung, S.Kim.The effect of a market factor on information flow between stocks using the minimal spanning tre,[J]Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2010,(389):1643-1652 [5]Frank Schweitzer, Giorgio Fagiolo, Didier Sornette, FernandoVega Redondo, Alessandro Vespignani, Douglas R.White8.Economic Networks:The New Challenges[J].Science ,2009,325(422):422-425 [6] German Bernhart, Stephan Hocht, Michael Neugebauer, , Rudi Zagst.Asset correlations in turbulen markets and the impact of different regimes on asset management[J].Asia-Pacific Journal of Operational Research,2011,28(1):1-23 [7] J.Crook, T.Bellotti.Asset correlations for credit card Defaults[J].Applied Financial Economics, 2012, 22:87–95 [8] L.Bakker, W.Hare, H.Khosravi , B.Ramadanovic.A social network model of investment behaviour in the stock market[J].Physica A 2010(389): 1223-1229 [9] Mohamed Rehan M S, M Hari Haran, Neha Singh Chauhan ,Divya Grover.Visualizing the indian stock market: a complex networks approach[J].International Journal of Advances in Engineering & Technology, 2013,6(3):1348-1354 [10] Ning Zhao ,Winston T.Lin.A copula entropy approach to correlation measurement at the country level[J].Applied Mathematics and Computation.2011:628–642 [11] Ross A.Hammond.Systemic Risk in the Financial System: Insights from Network Science[J].Financial Reform Project,2009 [12] W.S.Jung, O.Kwon, F.Wang, T.Kaizoji, H.T.Moon, H.E.Stanley.Group dynamics of the Japanese market[J]Physica A ,2008,(387):537-542.[13]丁杰.开放经济下金融资产的相关性度量及风险分析-----以上证指数和恒生指数为例[J].理论探讨
[14]杜秀英.基于pearson相关分析的期刊引用关系研究[J].科技文献信息管理.2012第二期：18-23 [15]顾成伟，吴健中.从资产相关性计算信用质量相关性[J].系统工程理论方法应用.2000,9(1):37-41 [16] 海涛,倪晓萍.我国上市公司财务指标和股价的相关性进行实证研究[J].数量经济技术经济研究.2003第十一期:118-122
[17]刘彪.基于copula函数的尾部相关性度量[J].当代经济.2009,10月（下）
[18] 李培馨,陈运森,王宝链.社会网络及其在金融研究中的应用：最新研究述评[J].南方经济,2013年第9期：62-74 [19] 张闯.管理学研究中的社会网络范式: 基于研究方法视角的12 个管理学顶级期刊（2001-2010）文献研究[J].管理世界，2011年第7期：154-163
(3)研究内容与研究方案
文献一：我国上市公司财务指标与股价相关性实证分析（pearson系统研究方面）
（1）研究的问题
该文献目的在于研究我国的上市公司的一些财务指标如每股收益，每股净资产等与股价昰否存在相关性。（2）研究方法
作者在深圳市场中抽取了2001年4月30日前公布2000年年报数据的上市公司，共492家作为研究样本。
首先部分行业对所有行业进行分析。同时计算pearson,kendall,spearman三种相关系数。并同时做统计双尾检验，利用SPSS统计软件进行计算。
然后再将样本细分，分为机械类，石化类，食品类，综合类，医药类，信息技术类，金属非金属类，零售类重复做上面的统计分析。（3）研究不足
在样本取样上面，取样的范围局限在深圳，这样分析的结果就会有误差。
文献二：在开放经济下金融资产的相关性度量及风险分析（copula理论研究方面）
（1）研究的问题
随着改革开放的深入和香港的回归，大陆在香港的经济交流越来越多，两地的经济联系也越来越紧密。该文献就是来研究上证指数和恒生指数的相关性。
（2）研究方法
以上证综合指数的收益与香港恒生指数的收益作为样本进行建模, 构造一个等权重的投资组合, 旨在进一步研究两市的相关性及对资产组合进行风险分析。将价格{Pt } 定义为市场每日指数收盘价,将收益率{Rt } 定义为: Rt = 100(InPtQ 图来检验两个市场收益率序列的正态性。结果是X和Y都不服从正态分布。
接下来是copula模型的选择和建立，对Gumble copula、Frank copula、clayton Copula 进行参数估计并做出检验分析, 选择最合适的Copula函数用以度量上证指数和恒生指数之间的相依关系。为了比较分析, 同时给出基于正态分布的Gaussian copula的估计。并采用Genest和Rivest非参数估计方法估计参数。先算出X与Y的kendall秩相关系数0.0990，再利用估计出Gumble copula、Frank copula、clayton Copula的参数和上、下尾相关系数。然后采用Kolmogorov-Smimov(K-S)检验对模型的拟合程度进行检验。结果是Frank copula的拟合效果最好。
利用估计出来的Frank Copula生成10000个随机数对(u,v);接下来计算对应的(x,y)。我们就可以得到数据对(x,y)。接下来, 给定置信水平, 分别计算VaR, ES 和D(X,Y)。因为D(X,Y)<0，所以X与Y的投资组合具有分散风险的作用。为了进行比较分析, 作者接下来计算传统的方法中基于正态分布假设下的V aR，并发现基于正态分布假定下计算出的VaR远远低于Copula模型下的VaR,也就是说风险被严重低估了。
文献三：基于社会网络分析的可视化股票共同基金关系（社会网络研究方面）（1）研究的问题
该文献是分析了股票的网络结构以及它们与共同基金的关系。（2）模型建立
首先构建一个所谓附属网络的网络结构，它实际上是一个二分图。在附属网络中，股票与共同基金联系起来。比如，节点{1，2，3，4}代表四个共同基金，股票{A，B，C，D，E，F，G，H，I，J，K}属于这四个共同基金。附属网络如下图：
附属（二分）网络
1234 然后将上面的二分图转化为一分图，方法是将属于同一个共同基金的股票链接起来，一分图中不包含共同基金的节点。一分图如下图所示：
附属网络的一分投影 ABCDEFGHIJKABCEDGJ最后计算出一分图的直径，聚类系数以及度分布。（3）模型仿真与分析 仿真软件为Pajek
HFIK 作者从先锋家庭中随机抽取包含30个基金的样本，再从这些样本中选取18支股票基金。对每个基金选取持有量前十的股票。一共选了98支股票。接着构造二分图和一分图，再计算一分图的直径，聚类系数以及度分布。发现与随机网络相比股票网络具有较高的聚类系数，直径与平均路径长度。度分布大致服从幂律分布。那些度高的节点都是一些蓝筹股。也表明基金经理在选择股票的时候也存在个体投资者的羊群效应。
文献四：股票市场中投资行为的社会网络（社会网络研究方面）（1）研究的问题
L.Bakker , W.Hare, H.Khosravi , B.Ramadanovic利用社会网络模型对股票市场中的投资行为进行研究，根据有效市场假说，股票价格会反映所有的信息。只有当市场的信息改变时，股价才会发生变化。但这却不符合实际情况。投资者并非是完全理性的，而且投资行为会受到别人的影响。为此，作者构建了社会信任网络，来模拟投资者之间的相互影响。
（2）模型建立：
i∈I={1,2,3,…,N}表示每一个投资者，I表示所有的投资者的集合。t∈T={1,2,3,……}表示时间状态，T表示所有可能的时间状态的集合
表示信任矩阵，ij为0或者1，0表示交易者i不受交易者j的影响，1表示交易者i受交易者j的影响。
对每一个投资者都有四个参数：A,B,C,D。A表示规范化的资产价格对个体的影响。
B表示察觉到的规范资产价格的变化对个体的影响。C表示个体易受他人影响的程度。D表示个体本来的买入或卖出的趋势
ppi每一个个体都有他们自己所认为的资产价格(t)p(t)i(t)，p(t)表示真实的价格，i(t)服从0均值标准差为 的正太分布。
Sit{1,0,1}表示个体在t时期的状态，-1表示买入，1表示卖出，0表示持有。记S(t)[S1(t)S2(t)...SN(t)]T 个体的学习函数为
Li(t)Ai(p(t)i(t))Bi(p(t)i(t)p(t1)i(t1))Cii,S(t1)DiAi(pip(t))Bi(pip(t)pip(t1))Cii,S(t1)Di
定义函数F为 1 if L B与s为阈值，显然 SitF(Li(t))因此个体在t时期的状态由t-1时期的信息与t时期的价格共同决定。于是问题就在与如何求出t时期的价格。一个股票的买入者需要有一个股票卖出者与之对应，因此，t时期的价格需使下面等式成立： F(L(t))0ii1n 而根据给定的Ai,Bi,Ci,Di, ,p(t-1), i(t1)就可以求出p(t),再利用SitF(Li(t))就可以求出个体在t时期的状态。 （3）仿真与分析 这里社会网络模型的特征就是信任网络的结构。这里仿真了三种信任网络，每种网络都分了=0与=0.33两种情况，从而考查网络的稳定性，这三种信任网络分别是 1.信任矩阵的元素都为0，意味着交易者之间没有影响 2.信任矩阵的每个元素的值服从均匀分布3.真实的信任网络。 网络的稳定性有股价的波动来考量，由后25个时期的规范化的价格的误差平方和来衡量： 2SSE(p(t)p)t2625，p表示后25个时期的平均值，上述的每一种情况都进行50次仿真，每一次仿真包含8000个交易者。 参数A ,B,C,D由下面方式产生： Ai都设置为1，Bi服从均值为0，标准差为1的正态分布，Ci服从均值为5，标准差为2的正态分布，Di服从均值为0，标准差为1的正态分布，仿真结果表明前两种信任网络比较稳定，而基于现实信任网络仿真的股价波动较大，也就意味着现实的信任网络不稳定。 （4）研究的不足 该研究有一下几点不足： 该模型大大简化了投资者在做投资决策时的不确定性，没有对影响的大小进行加权分析，只是笼统的分析了有无影响，该模型假定信任矩阵是不变的，而时变的信任矩阵更加接近现实，该模型只考虑了投资的状态（买入，卖出，持有），但并没有考虑他们的交易量。 文献五：在动荡市场下的资产相关性以及在资产管理中不同机制的影响（线性与非线性结合）（1）研究的问题 自从2007年金融危机以来，金融从业人员以及学者一直讨论在动荡的市场周期中金融资产之间的相关性是如何表现的。许多学者发现所谓的相关故障，这种现象说明一个事实：金融资产之间的相关性在动荡的职场周期中往往会急剧增大。这也自然地与资产多元化的相矛盾。到目前为止，在动荡的市场的相关故障的存在性主要来自从业者的看法，而这个话题仍然缺乏一个综合性学术研究。这篇文章的目的是对这一问题的研究迈出的第一步并研究对资产管理前瞻性的影响。（2）模型建立 作者通过使用离散时间马尔科夫转换模型研究相关性的稳定性以及对资产配置的影响。 不含自回归项的马尔科夫转换模型： RtZtZtt，其中：Rt为资产收益率，Zt为均匀时间马尔科夫链的当前状态，｛Zt｝t=1,2,3,…,T tt~N(0,1)i.i.d , Z只有两个状态0和1，0表示低波动，1表示高波动，一步状态转移矩阵为： 1pp 1qq其中： pP(Zt0|Zt10) qP(Zt1|Zt11)因此Rt在每种机制下都服从正态分布，该模型完全由参数向量决定： (p,q,0,1,0,1,) 其中(,1)表示马尔科夫链的初始分布，P(Z10) （3）仿真与分析 数据由以下构成：the MSCI World Local, the S&P500, the EuroStoxx50, and the Nikkei225代表资产类股票指数，美国、日本、德国的政府债券指数，美林美国公司债券指数，时间从1987年1月到2009年1月。收益率rt来自每周价格st数据 stst1rtst 再通过最大似然估计估计出(p,q,0,1,0,1,)，发现低波动市场的收益比高波动市场的收益高，而方差比高收益市场小。 再通过运用pearson相关系数计算这些指数的相关性，发现动荡市场的相关性比稳定市场的相关性高。再建立最优化模型： maxwTRisk(w)ws.t.w0 wT11 其中w是资产组合权重向量，是个人风险规避参数，是收益率向量，Risk(w)反映了资产组合风险参数。这里研究两种Risk(w)： （ⅰ）资产组合的方差，基于著名的mean-variance framework(MV)（ⅱ）Portfolio conditional value-at-risk(CVaR): this yields the mean-CVaR(MCVaR)framework 接下来将投资者再分为两类，一种是机制转换投资者，另一种是非机制转换投资者 通过考查一些指标发现不论是高风险规避还是低风险规避投资者，或者考虑不同的风险机制，机制转换的投资者都优与非机制转换投资者。 （4）结论 在动荡市场中，资产相关性会显著增加，在这个时期，资产多元化的作用会减小。欧美市场的相关性更高。而亚洲市场的动荡时期却更多更长。最后，考虑市场转换会有更好的投资表现，风险管理的表现也更好。（5）研究不足 第一，不同市场收益率应该结合起来，这样能提高拟合效果。 第二，转换概率应该考虑建立时变的模型，并可以与宏观的市场变量结合起来从而预测经济危机。
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