第一篇：CQF项目领导人—PaulWilmott博士简介-中央财经大学金融学院
金融工程领导人 —Paul Wilmott 博士简介
基本情况
Paul Wilmott 博士，著名金融工程学家，现任牛津大学教授，牛津大学数学金融学历项目创始人，英国皇家学会会员。CQF数量金融工程培训项目领导人。
Paul Wilmott博士是享誉国际的金融工程学家，是英国皇家学会的研究学者，其研究领域包括衍生品，风险管理和数量金融工程。他在牛津大学获得数学博士学位，并进行多年的研究工作。在牛津大学工作期间，他创立和领导了名为“数学金融组织”的团体，并创建大学学历项目。他出版了多部数量金融著作，发表了上百篇专业论文，被英国《金融时报》称为“诙谐的衍生品讲师”。
他曾为多所顶级银行与基金进行顾问工作，他担任Empirica Laboratory Ltd的主管，并且是对冲基金Caissa Capital的创始者与合伙人。在他的领导下，Caissa Capital持续盈利并一度成为全球最大的波动率套利基金之一，创下同行中回报最高的纪录。他还曾担任多家软件公司的所有人。
Wilmott 博士同时领导着Wilmott Associates—这家世界一流的金融顾问公司。他的客户包括花旗银行，IBM，蒙特利尔银行，米兰银行，日本野村证券公司，Daiwa，Maxima，Origenes，与Siembra等等。
学术背景
1978年-1981年 以全校第二名的成绩毕业于牛津大学圣凯瑟琳学院，获数学学士学位。1981年-1985年 牛津大学圣凯瑟琳学院 获数学博士学位。
工作履历
2002/10-至今 CQF数量金融工程项目领导人。
2002/05-2005/03 Caissa Capital对冲基金管理公司（纽约&百慕大）合伙人，负责风险管理，衍生品定价模型，波动性预测。1999年-至今 牛津大学继续教育系数学金融学术指导，牛津大学数学金融学历项目创始人。1997年-1999年 牛津大学“数学金融组织”创始人与领导人。1996年-至今 Wilmott Associates创始人与领导人，客户包括花旗银行，日本野村证券，IBM，英国电信，米兰银行等世界著名机构。
1991/10-1999/09 在牛津大学，帝王理工学院与英国皇家学会担任大学研究员，担任36名大学生与5名博士后的导师。
1991/06-1991/10 伦敦帝国理工学院SERC实验室高级研究员。1986/01-1989/07 牛津大学SERC实验室博士后研究员。
1985/01-1989/12 牛津大学Admiralty研究基地博士后研究员，牛津大学伍斯特学院中级研究员，牛津大学圣凯瑟琳学院，圣体节学院与耶稣学院讲师，耶鲁大学访问学者，比勒陀利亚大学大学客座教授。
学术著作
1.《期权定价：数学模型与计算》(与J.N.Dewynne与S.D.Howison合著)牛津大学金融出版社(1993)。
2.《金融衍生品中的数学：学生入门用书》(与J.N.Dewynne与S.D.Howison合作)剑桥大学出版社(1995)。
3.《金融中的数学模型》(与S.D.Howison和F.P.Kelly合著)Chapman and Hall出版社(1995)。4.《衍生品：金融工程理论与实践》 John Wiley and Sons出版社(1998)。5.《Paul Wilmott讲数量金融》 John Wiley and Sons 出版社(2000)。6.《Paul Wilmott 数量金融入门》 John Wiley and Sons出版社(2001)。
7.《数量金融新趋向》(与H.Rasmussen合著)John Wiley and Sons出版社(2001)。8.《Wilmott经典著作1》John Wiley and Sons出版社(2004)。9.《奇异期权定价与高级Lévy模型》(与W.Schoutens和A.Kyprianou合著)John Wiley and Sons出版社(2005)。
10.《Wilmott经典著作2》 John Wiley and Sons出版社(2005)。11.《Wilmott数量金融（第二版）》 John Wiley and Sons出版社(2006)。12.《数量金融常见问题》John Wiley and Sons出版社(2006)。
学术论文（部分）
1.《偏爱奇异期权》(与J.N.Dewynne合著)《风险》 6(3)38—46(1993)。
2.《财产价格移动平均数资产》(与C.Atkinson合著)英国数学与应用学院J.Math.Bus.Ind.4 331—341(1993)。
3.《成本计算》.(与A.E.Whalley合著)《风险》 6(10)59—66(1993)。
4.《美式期权定价中的一些数学结果》(与J.N.Dewynne, S.D.Howison和I.Rupf合著)Euro.J.Appl.Math.4 381—398(1993)。
5.《单一要素利率模型》(与R.Klugman合著)Proc.7th Euro.Conf.Math.Ind.419—426(1994)。
6.《奇异金融期权》(与J.N.Dewynne合著)Proc.7th Euro.Conf.Math.Ind.389—397(1994)。7.《止损期权价值的积分方程》(与A.D.Fitt 和J.N.Dewynne合著)Proc.7th Euro.Conf.Math.Ind.399—405(1994)。8.《对冲策略比较》(与A.E.Whalley合著)Proc.7th Euro.Conf.Math.Ind.427—434(1994)。9.《离散魔术》《风险》（三月刊）(1994)。
10.《存在交易成本情况下的对冲期权组合》(与T.Hoggard 和A.E.Whalley合著)《高级期货期权研究》7 21—35(1994)。
11.《路径依赖期权与交易成本》(与A.E.Whalley 和J.N.Dewynne合著)Phil.Trans.Roy.Soc.A.347 517—529(1994)。
12.《带有边际效应的对冲》(与A.E.Whalley合著)《风险》（十月刊）(1994)。
13.《对执行价格变化的美式期权的注解》(与J.N.Dewynne合著)J.Austral.Math.Soc.37 45—57(1995)。
14.《对于带有离散样本的平均汇率期权的注解》(与J.N.Dewynne合著)SIAM 《应用数学期刊》55 267—276(1995)。
15.《作为线性互补问题的亚洲期权：分析与有限差分解法》(与J.N.Dewynne合著)《高级期货期权研究》8(1995)。16.《非流通市场中的对冲：非线性效果》(与P.Schonbucher合著)Proc.8th Euro.Conf.Math.Ind.(1995)。
17.《带交易成本的期权定价全域时间模型的渐进性分析》(与A.E.Whalley同著)Proc.8th Euro.Conf.Math.Ind.(1995)。18.《关于利率模型的一些思考》(与M.Z.Apabhai, K.Choe 和 F.Khennach合著)Proc.8th Euro.Conf.Math.Ind.(1995)。19.《再看波动微笑曲线》《衍生品周刊》 4(38)p 8(1995)。
20.《金融中的数学模型与偏微分方程》(与A.E.Whalley 和J.N.Dewynne合著)《金融中的数量方法，超级计算机与人工智能》(主编 S.Zenios)95—124,(1995)。
21.《关于带交易成本的投资组合管理的渐进性分析》(与 C.Atkinson合著)《数学金融》 5 357—367(1995)。
22.《准确建模》(与M.Z.Apabhai, K.Choe和F.Khennach合著)《风险》（十二月刊）(1995)。23.《奇异期权：数学模型与计算》(与J.N.Dewynne合著)《衍生品前沿》(主编：Konishi 与Dattatreya.)145—182(1996)。
24.《离散对冲与交易成本中的重要结果》(与A.E.Whalley合著)《衍生品前沿》(主编 Konishi 与 Dattatreya.)183—196(1996)。
25.《关于带交易成本期权定价的Davis, Panas 与 Zariphopoulou 模型的渐进性分析》(与A.E.Whalley合著)《数学金融》7 307—324(1996)。
26.《带有交易成本的投资组合管理》(与 C.Atkinson 和S.Pliska合著)Proc.Roy.Soc.A(1996)。
27.《崩盘屏障》(与P.Hua合著)《风险》（六月刊）(1997)。28.《预计最差情况》(与D.Epstein合著)《净暴露2》（八月）(1997)。
29.《交易价值模型，操作程序中的最优化问题与债务价值》(与M.Z.Apabhai, N.I.Georgikopoulos, D.Hasnip, R.K.D.Jamie 和 M.Kim合著)英国数学与应用学院 《应用数学》60 1—13(1998)。
30.《拉丁美洲布拉迪公债的违约风险》(与I.Blauer合著)《净暴露5》(1998)。
31.《不确定参数，经验性随机波动模型与置信界限》(与A.Oztukel合著)《应用金融理论期刊》 1 175—189(1998)。
32.《新利率模型》(与D.Epstein合著)《应用金融理论期刊》1 195—226(1998。
33.《广告效果最佳的企业的价值》(与D.Epstein, N.Mayor, P.Schonbucher与A.E.Whalley合著)Q.Rev.Econ.& Fin.38 149—166(1998)。34.《交易成本结构小而随机的期权的最优对冲》(与A.E.Whalley合著)To appear in Euro.《应用数学期刊》。
35.《利用期权进行对冲与投机的一般框架》(与R.Korn合著)《应用金融理论期刊》1 507—522(1998)。
36.《非概率利率下可兑换债券的定价与对冲》(与D.Epstein 和 R.Haber合著)《固定收入期刊》(1998)。
37.《奇异许可期权》(与H.Ahn 和A.Penaud合著)《进入亚太金融市场》(1998)。38.《风险价值与市场崩溃》(与P.Hua合著)《衍生品周刊》(1998)。
39.《关于金融衍生品定价的几种蒙特卡罗法的分析》(与D.Bruno和E.Cortina合著)Proc.Euro.Conf.Math.Ind.(1998)。
40.《对冲策略的分类》(与P.Hua合著)《衍生品周刊》(1999)。
41.《极端设想，最差情况，崩盘矩阵与白金对冲》(与P.Hua合著)《风险职业人》(1999)。42.《量化风险》 Optimus 3 16—17(1999)。
43.《巴黎期权》(与R.Haber 和 P.Schonbucher合著)《衍生品期刊》 6 71—79(1999)。44.《非线性非随机的即时利率模型》(与D.Epstein合著)Roy.Soc.Phil.Trans.Special Issue 357 2109—2117(1999)。
45.《金融中对数学的应用，误用与滥用》(2000)英国皇家学会 《新千年的科学发展：年轻科学家对未来的展望》Phil Trans 358 63—73。
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