第一篇：2017年上半年福建省期货从业资格：期权交易的基本策略模拟试题
2017年上半年福建省期货从业资格：期权交易的基本策略
模拟试题
一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、某公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨的价格在郑州商品交易所做套期保值交易，小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为__。A．亏损50000元 B．赢利10000元 C．亏损3000元 D．赢利20000元
2、关于开盘价与收盘价，正确的说法是__。
A．开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价产生 B．开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生 C．都由集合竞价产生 D．都由连续竞价产生
3、期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。A．交易所规定标准
B．经营成本或行业自律标准 C．证监会规定的标准 D．期货公司规定的标准
4、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。A．15% B．20% C．30% D．50%
5、以下关于期货的结算说法，错误的是__。
A．期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果
B．客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出
C．期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓
D．客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差
6、大豆提高套利的做法是__。
A．购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约 B．购买大豆期货合约 C．卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约 D．卖出大豆期货合约
7、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A．中国期货业协会 B．中国证监会 C．中国证券业协会
D．国务院期货监督管理机构
8、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。如果丁某要提起诉讼，应当以（）为被告。A．期货公司
B．期货公司营业部 C．小王
D．期货公司和小王
9、某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为__。A．6.375美分/蒲式耳 B．20美分/蒲式耳 C．0美分/蒲式耳 D．6.875美分/蒲式耳
10、期货公司擅自运用客户资金或者其他委托财产，情节特别严重的，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人（）。A．处5年以下有期徒刑或者拘役
B．处3年以下有期徒刑或者拘役，并处3万元以上30万元以下罚金 C．处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金 D．处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上29万元以下罚金
11、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（）。A．60% B．80% C．20% D．40%
12、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为__。A．价差 B．基差 C．差价 D．套价
13、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存（）年。A．20 B．15 C．10 D．5
14、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。A．变更注册资本 B．变更公司形式 C．破产
D．变更3%以上的股权
15、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。丁某的损失应当由（）承担。A．丁某 B．小王 C．期货公司
D．期货公司和丁某
16、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向（）报告。A．中国证监会
B．公司住所地中国证监会派出机构 C．财政部 D．地方财政局
17、如果套期保值者能争取到一个有利的__，套期保值交易就能赢利。A．利息 B．基差 C．现货价格 D．期货价格
18、国际上期货交易的指令有很多种，其中，同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令是指__。A．双向指令 B．止损指令 C．套利指令 D．市价指令
19、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。A．5 B．10 C．20 D．30 20、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。A．企业法人 B．自然人 C．会员 D．国有企业
21、在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。A．理事会 B．董事会 C．会员大会 D．职工代表大会
22、监事会主席、独立董事的任职资格，应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。A．身份证复印件并加盖推荐公司公章 B．学历证书复印件并加盖推荐公司公章 C．3名推荐人的书面推荐意见 D．资质测试合格证明
23、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应（）。A．及时向主管部门报告 B．公平对待该投资者
C．及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险 D．了解投资者的投资目标
24、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。A．企业承担损失Y，期货公司承担费用X B．期货公司承担费用X和损失Y C．企业承担费用X，期货公司承担损失Y D．企业承担费用X和损失Y
25、维护期货业和从业人员的职业声誉，保证期货市场稳健运行。A．期货交易各方 B．中国期货业协会 C．中国证监会
D．所在期货经营机构
二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）
1、下列表述中，正确的有（）。A．期货公司应当加入期货业协会 B．期货公司应当加入工商企业联合会
C．中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D．中国期货业协会对期货公司进行自律性管理
2、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是__。A．买进看涨期权 B．买进看跌期权 C．卖出看涨期权 D．卖出看跌期权
3、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。A．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易 C．违反规定从事与期货业务无关的活动的 D．从事期货自营业务的
4、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。A．国有企业 B．国有控股企业 C．金融机构 D．事业单位
5、与商品期货相比，金融期货的特点有__。A．交割便利
B．全部采用现金交割方式交割 C．期现套利更容易进行 D．容易发生逼仓行情
6、按执行时间划分，期权可以分为__。A．看涨期权 B．看跌期权 C．欧式期权 D．美式期权
7、期货交易所应当及时公布上市品种合约的__。A．成交量 B．成交价 C．持仓量
D．最高价与最低价、开盘价与收盘价
8、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A．国务院期货监督管理机构 B．中国证券业协会 C．中国人民银行 D．财政部门
9、期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求__等措施，以警示和化解风险。A．会员报告情况 B．客户报告情况 C．谈话提醒
D．发布风险提示函
10、期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括（）。A．保证金制度 B．风险准备金制度 C．涨跌停板制度
D．当日无负债结算制度
11、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将（）书面报告公司住所地中国证监会派出机构。A．免职理由
B．首席风险官履行职责情况 C．替代人选名单 D．发现重大风险事件的情况
12、下列机构中，属于期货自律机构的有__。A．中国证监会 B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．期货公司
13、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。A．编造并传播有关期货交易的虚假信息 B．欺诈客户 C．内幕交易
D．操纵期货交易价格
14、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。A．财务负责人 B．期货公司董事长 C．期货公司监事会主席
D．除期货公司监事会主席以外的监事
15、洁身自好的有（）。
A．期货从业人员发现所在期货经营机构有欺骗投资者行为时，为其保守秘密
B．期货从业人员发现所在期货经营机构对市场严重不负责任时，及时向有关部门反映或举报
C．期货从业人员为了业务的发展可以暂时不顾投资者信誉
D．期货从业人员发现投资者有违法违规行为时，应该及时向所在期货经营机构报告
16、期货交易所不得从事（）。A．信托投资 B．股票投资
C．非自用不动产投资 D．间接参与期货交易
17、会员制期货交易所会员享有的权利包括（）。A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C．联名提议召开临时会员大会 D．按规定转让会员资格
18、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。
A．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施
B．中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C．中国证监会可以向期货交易所派驻督察员
D．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用
19、对基差作用的理解不正确的有__。
A．基差的存在为人们的套期保值提供了可能 B．基差是套期保值者成功与否的关键 C．基差的存在是期货价格的基础
D．基差的存在是人们进行套期保值的原因所在 20、期货市场的两大巨头是__。A．伦敦国际金融期货交易所 B．芝加哥商业交易所 C．芝加哥期货交易所 D．法国期货交易所
21、《期货从业人员执业行为准则（修订）》对从业人员的基本要求和规定有（）。A．执业纪律 B．专业胜任能力 C．职业品德 D．职业创新能力
22、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。A．财政部
B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．中国证监会
23、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。A．信贷资金 B．财政资金 C．自有资金 D．银行资金
24、跨期套利的策略包括__。A．正向市场牛市套利 B．正向市场熊市套利 C．反向市场牛市套利 D．反向市场熊市套利
25、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的是__。A．采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险 B．套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制
C．交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施 D．会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额
第二篇：福建省期货从业资格：期货套利交易模拟试题
福建省期货从业资格：期货套利交易模拟试题
一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、《期货从业人员执业行为准则（修订）》没有规定的是（）。A．执业纪律 B．专业胜任能力 C．职业道德 D．职业创新能力 2、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为__。A．15000点 B．15124点 C．15224点 D．15324点
3、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题： 甲期货公司的净资本是（）。A．4100万元 B．5000万元 C．3900万元 D．4000万元
4、某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为__。A．6.375美分/蒲式耳 B．20美分/蒲式耳 C．0美分/蒲式耳 D．6.875美分/蒲式耳
5、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应（）。A．及时向主管部门报告 B．公平对待该投资者
C．及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险 D．了解投资者的投资目标
6、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 赵某的行为属于不正当竞争行为，违反了（）规定。A．采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉 B．贬低或诋毁其他期货经营机构、期货从业人员
C．采用明示或暗示与有关组织具有特殊关系的手段招徕投资者，或利用与有关组织的有关系进行业务垄断 D．中国证监会或协会认定的其他不正当竞争行为
7、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为__。A．80点 B．100点 C．180点 D．280点
8、分立的说法，不正确的是（）。
A．期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B．期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C．期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除
D．期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继
9、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是__。A．1459.64点 B．1460.64点 C．1469.64点 D．1470.64点
10、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是______。A．会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B．会员由期货公司会员组成 C．期货交易所对会员结算 D．会员对其受托的客户结算
11、《期货从业人员执业行为准则（试行）》自（）起施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2008年6月30日 D．2008年4月30日
12、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞职申请。根据规定，汤某应当提前（）日向董事会提出。A．10 B．15 C．30 D．60
13、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。[根据上述资料，请回答以下问题。] 有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是__。A．期货公司会员 B．期货业协会 C．期货交易所 D．证监会 14、6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元 /吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为__。
A．44600元 B．22200元 C．44400元 D．22300元
15、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。A．企业承担损失Y，期货公司承担费用X B．期货公司承担费用X和损失Y C．企业承担费用X，期货公司承担损失Y D．企业承担费用X和损失Y
16、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。A．5 B．10 C．20 D．30
17、管理及撤销期货从业人员从业资格的（）A．中国证监会 B．中国证券业协会 C．中国期货业协会 D．各期货公司
18、套期保值的基本原理是__。A．建立风险预防机制 B．建立对冲组合 C．转移风险
D．保留潜在的收益的情况下降低损失的风险
19、期货交易和交割的时间顺序是__。A．同步进行
B．通常交易在前，交割在后 C．通常交割在前，交易在后 D．无先后顺序
20、世界上第一个有组织的金融期货市场是__。A．伦敦证券交易所 B．芝加哥商品交易所 C．阿姆斯特丹证券交易所 D．法兰西证券交易所
21、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 假设该期货公司在经营过程中，2007年曾经由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格，期货公司 欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（）。A．予以批准 B．不予批准
C．给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准 D．予以批准，但应当限制其结算业务范围
22、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A．风险较低 B．成本较低 C．收益较高
D．保证金要求较低
23、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A．中国期货业协会 B．中国证监会 C．中国证券业协会
D．国务院期货监督管理机构
24、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（）。A．非结算会员名单及其变化情况
B．金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况 C．非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细
D．金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况
25、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破__或恒指上涨__时该投资者可以赢利。A．12800点，13200点 B．12700点，13500点 C．12200点，13800点 D．12500点，13300点
二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）
1、下列关于基差的说法，正确的有__。A．套期保值的效果主要由基差的变化决定 B．基差=期货价格-现货价格
C．特定的交易者可以拥有自己特定的基差 D．正向市场中，基差为正值
2、《期货从业人员执业行为准则（修订）》对从业人员的基本要求和规定有（）。A．执业纪律 B．专业胜任能力 C．职业品德 D．职业创新能力
3、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。A．证券交易委员会 B．全国证券商协会 C．全国期货业协会 D．商品期货交易委员会
4、期货代理作为代理期货业务的法人主体，其期货经营中的风险管理牵涉到它的兴衰成败。其风险管理的目标是__。
A．为客户提供安全可靠的投资市场 B．维护市场参与的权益 C．维护市场的稳定 D．控制政治风险
5、反向市场牛市套利的市场特征有__。A．现货价格高于期货价格 B．只要价差扩大，就可获利 C．获利潜力巨大，风险有限
D．远期合约价格相对于近期合约涨幅较小
6、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。对于该期货公司的行为，中国证监会可以采取下列（）监管措施。A．给予警告
B．没收违法所得，并处违法所得l倍以上5倍以下的罚款
C．没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款 D．情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证
7、股票指数期货交易的特点有__。A．以现金交收和结算 B．以小博大 C．套期保值 D．投机
8、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是__。A．在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况
B．标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日(交割月前一交易日)前数两个工作日之前的最后一个星期五
C．系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五
D．从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月
9、下列表述中，正确的有（）。A．期货公司应当加入期货业协会 B．期货公司应当加入工商企业联合会
C．中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D．中国期货业协会对期货公司进行自律性管理
10、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的是__。A．采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险 B．套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制
C．交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施 D．会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额
11、期货市场风险管理的必要性主要包括__。A．期货市场充分发挥功能的前提和基础
B．减缓和消除期货市场与社会经济产生不良冲击的需要 C．适应世界经济自由化和国际化发展的需要 D．保护投资者利益免受损失的需求
12、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女
13、关于侵权行为责任的正确描述有（）。
A．期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担
B．期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失
C．期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80% D．期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任
14、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。
A．未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚
B．申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准
C．符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D．公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行
15、在面对__形态时，不用等到突破后再开始行动。A．V形
B．双重顶(底)C．三重顶(底)D．矩形
16、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。A．财政部
B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．中国证监会
17、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。A．公司停业 B．变更业务范围
C．参股境外期货类经营机构 D．控股股东发生变化
18、从事期货交易活动，应当（）。A．公平B．公开 C．公正 D．诚实信用
19、期货交易所会员享有的权利包括（）。
A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C．联名提议召开会员大会 D．按照规定转让会员资格
20、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月的处分，期货业协会做出该处分后，应当（）。
A．将纪律处分信息录入协会从业人员信息管理数据库 B．要求其所在机构在指定媒体上发出公告
C．按照规定的程序在协会网站和指定媒体上进行公示 D．向中国证监会报告
21、期货从业人员受到（）的纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。A．训诫 B．公开谴责 C．暂停从业资格 D．撤销从业资格
22、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。A．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易 C．违反规定从事与期货业务无关的活动的 D．从事期货自营业务的
23、在实践中，企业识别风险的方法有__。A．风险列举法 B．流程图分析法 C．VaR方法 D．CVaR方法
24、业务活动、财务状况等进行检查。
A．询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明 B．查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料 C．查询期货公司及其营业部的期货保证金账户
D．检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统
25、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。A．高于客户指令价格卖出 B．高于客户指令价格买入 C．低于客户指令价格卖出 D．低于客户指令价格买入
第三篇：2015年福建省期货从业资格：期货投机交易模拟试题
2015年福建省期货从业资格：期货投机交易模拟试题
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、期货公司及其营业部的许可证由统一印制． A：国务院 B：期货交易所
C：中国期货业协会 D：中国证监会
2、董事会秘书行使下列（）职责。
A．期货交易所股东大会和董事会会议的筹备 B．文件保管
C．期货交易所股东资料的管理 D．组织协调专门委员会的工作
3、期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示（）。A．期货交易利润说明书 B．期货交易收益承诺书 C．期货交易风险说明书 D．期货交易风险免责书
4、题干：__可以根据市场风险状况改变执行大户报告的持仓界限。A．期货交易所 B．会员
C．期货经纪公司 D．中国证监会
5、申请设立期货公司，具备任职资格的高级管理人员不少于（）。A．2人 B．3人 C．10人 D．15人
6、期货公司的股东、实际控制人或其他关联人有下列（）情形之一的，中国证监会及其派出机构可以责令其限期整改。
A．占用期货公司的资产，可能影响期货公司持续经营 B．股东未按照出资比例行使表决权
C．报送、提供或者出具的有关报告、材料或者信息等存在虚假、误导或者遗漏 D．直接任免期货公司的董事、监事、高级管理人员，或者非法干预期货公司经营管理活动
7、期货市场规避风险的功能是指期货市场能够规避现货价格波动的风险。这是期货市场的参与者通过实现的。A：套期保值交易方式 B：套利交易方式 C：期权交易方式
D：期现套利交易方式
8、有权管理期货从业人员的单位有__。A．中国证监会派出机构
B．期货保证金安全存管监控机构 C．中国期货业协会 D．中国证监会
9、申请设立期货公司，注册资本最低限额为人民币（）。A．500万元 B．1000万元 C．3000万元 D．5000万元
10、波浪理论中，是最重要的。A：比例 B：时间 C：价格 D：形态
11、下列关于赌博与投机的比较，正确的有__。
A．前者是客观存在的风险，而后者的风险是人为制造的 B．二者对结果都是无法预测的
C．前者只是个人的金钱转移，而后者具有在期货市场上承担市场价格风险的功能
D．前者对结果是无法预测的，而后者可以运用自己的智慧去分析、判断、正确预测市场变化趋势
12、期货经纪公司更换聘请的具有相应资格的会计师事务所，必须在更换后____内向中国证监会派出机构报告并说明原因。A：3天 本文来源.考试大网 B：3个工作日 C：一周 D：一个月
13、__可以根据期货交易所业务规模、发展计划以及潜在风险决定风险准备金的规模。
A．期货交易所会员大会或股东大会 B．期货交易所理事会或董事会 C．中国保监会 D．中国证监会
14、下列关于期货交割制度的说法，正确的有（）。A．商品期货以实物交割方式为主 B．金融期货以现金交割方式为主 C．交割由期货交易所统一组织进行 D．交割仓库由交割双方协商确定
15、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。
A．企业承担损失Y，期货公司承担费用X B．期货公司承担费用X和损失Y C．企业承担费用Y，期货公司承担损失X D．企业承担费用X和损失Y
16、当期货市场出现异常情况时，期货交易所可以采取的紧急措施包括__。A．降低保证金
B．减小涨跌停板幅度 C．提高客户的最大持仓量 D．提高会员的最大持仓量
17、证券公司申请介绍业务资格，流动资产余额不低于流动负债余额（不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金）的（）。A．50% B．90% C．120% D．150%
18、金融期货交易不需要指定交割仓库，但交易所会指定交割银行。负责金融期货交割的指定银行，必须具有（）。A．良好的金融资信 B．较强的进行大额资金结算的业务能力 c．先进、高效的结算手段 D．先进、高效的结算设备
19、基金托管人的主要职责有__。
A．记录，报告并监督基金在证券市场和期货市场上的所有信息 B．保管基金资产，计算财产本息，催缴现金证券的利息 C．对期货投资基金进行具体的交易操作 D．签署基金决算报告
20、下列情形中，适合采取卖出套期保值策略的是。
A：加工制造企业为了防止日后购进原材料时价格上涨的情况
B：供货方已签订供货合同，但尚未购进货源，担心日后购进货源时价格上涨 C：需求方仓库已满，不能买人现货，担心日后购进现货时价格上涨 D：储运商手头有库存现货尚未出售，担心日后出售时价格下跌
21、是期货市场的基本功能。A：规避风险和获利 B：规避风险和价值发现 C：规避风险和价格发现 D：规避风险和套现
22、期货交易所因合并、分立或者解散而终止的，由（）予以公告。A．期货业协会 B．期货交易所 C．中国证监会
D．中国证监会派出机构
23、根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的规定，证券公司与期货公司应当独立经营，对下列哪些内容进行分开隔离__。A．人员 B．经营场所 C．财务
D．期货行情信息
24、投资者应当遵守的原则，承担股指期货交易的履约责任，不得以不符合投资者适当性标准为由拒绝承担股指期货交易履约责任． A：诚实信用 B：公平公正 C：交易自由 D：买卖自负
25、对于期货价格的理解，下列描述正确的有__。
A．有助于生产经营者调整相关产品的生产计划，避免生产的盲目性 B．能反映多种生产要素在未来一定时期的变化趋势
C．具有较强的预期性、连续性和公开性，被视为一种权威价格 D．是连续不断地反映供求关系及其变化趋势的一种价格
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、期货合约的主要条款包括__。A．交易单位与合约价值 B．最小变动价位
C．每日价格最大波动限制 D．最后交易日
2、期货交易所办理下列事项时，应当经国务院期货监督管理机构批准的有 A：解散 B：终止合约
C：取消交易品种 D：修改交易规则
3、申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格，应当由拟任职期货公司向公司住所地的中国证监会派出机构提出申请，应提交的申请材料有（）。A．申请书
B．任职资格申请表
C．身份、学历、学位证明
D．中国证监会规定的其他材料
4、一个交易系统稳定性的含义通常包括 A：可以生存于各国市场 B：可以生存和各个品种 C：可以生存于各个历史时期 D：可以捕获所有的原始波动
5、申请设立期货公司，应符合的条件有（）。A．具有期货从业人员资格的人员不少于10人 B．具有期货从业人员资格的人员不少于15人 C．具备任职资格的高级管理人员不少于3人 D．具备任职资格的高级管理人员不少于2人
6、建仓时，投机者应在__。
A．市场一出现下跌时，就卖出期货合约 B．在市场趋势已经明确下跌时，才卖出期货合约 C．市场下跌时，就买入期货合约 D．市场反弹时，就买入期货合约
7、根据《期货交易管理条例》，期货交易应当在进行． A：国务院期货监督管理机构批准的交易场所 B：中国人民银行批准的交易场所 C：商务部批准的交易场所 D：依法设立的期货交易所
8、期货经纪公司总经理、副总经理在职期间在其他营利性组织兼职，所在公司隐瞒不报，情节严重的，该公司将被罚款（）。A．1万以上 B．3万以上 C．1-3万 D．3万以下
9、根据《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)》，期货公司会员单位的职责范围包括．
A：督促投资者遵守与股指期货交易相关的法律、法规、部门规章 B：督促投资者遵守中国金融期货交易所业务规则 C：加强对投资者交易行为的合法合规性管理 D：持续开展投资者风险教育 10、10月1日，次年3月份玉米合约价格为2.15美元/蒲式耳，5月份合约价格为2.24美元/蒲式耳。交易者预测玉米价格将上涨，3月与5月的期货合约的价差将有可能缩小。交易者买入1手(1手为5000蒲式耳)3月份玉米合约的同时卖出1手5月份玉米合约。到了12月1日，3月和5月的玉米期货价格分别上涨至2.23美元/蒲式耳和2.29美元/蒲式耳。若交易者将两种期货合约平仓，则交易盈亏状况为__美元。A．亏损150 B．获利150 C．亏损160 D．获利160
11、若6 月S&P500期货买权履约价格为1100，权利金为50，6 月期货市价为1105，则____ A：时间价值为50 B：时间价值为55 C：时间价值为45 D：时间价值为40
12、下列选项中属于期货交易所总经理职权的是。A：拟订期货交易所合并、分立、解散和清算的方案 B：拟订期货交易所变更名称、住所或者营业场所的方案 C：决定期货交易所机构设置方案，聘任和解聘工作人员 D：决定期货交易所员工的工资和奖惩
13、下列关子套期保值的说法，正确的有__。
A．套期保值需要在期货和现货两个市场进行方向相反的交易 B．套期保值一定是用期货市场的盈利来弥补现货市场的亏损 C．套期保值在期货市场和现货市场之间建立起一种盈亏冲抵的机制 D．套期保值可以锁定成本、稳定收益
14、期货价格真实地反映供求及价格变动趋势，具有较强的预期性、连续性和公开性，所以在期货交易发达的国家，期货价格被视为一种__。A．权威价格 B．指导价格 C．现货价格 D．参考价格
15、期货公司变更注册资本，应当经中国证监会审核，期货公司应当确保提交的模拟计算的变更注册资本后的（）满足风险监管指标标准。A．现金流量表 B．资产负债表 C．净资本
D．其他财务指标
16、证券公司申请介绍业务资格，应该符合相关（）风险控制指标标准。A．净资本不低于12亿元 B．流动资产余额不低于流动负债余额(不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金)的150% C．对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的10%，但因证券公司发债提供的反担保除外
D．净资本不低于净资产的80%
17、期货公司申请金融期货经纪业务资格时应当提交的材料包括（）。A．加盖公司公章的营业执照和业务许可证复印件
B．股东会或者董事会关于期货公司申请金融期货经纪业务资格的决议文件 C．申请日前2个月月末的期货公司风险监管报表
D．公司治理、风险管理制度和内部控制制度文本及执行情况报告
18、只有了解__，才能在细分市场中把握企业的目标市场，正确预测市场需求。A．消费要求 B．消费心理 C．消费方式 D．消费动机 E．消费习惯
19、加强期货投资咨询从业人员的职业道德规范的意义在于 A：可以避免因草率违规行为而招致利益和名誉损失 B：有利于增加投资者信心及建立持久的商业关系 C：有利于提高期货市场的效力及国际标准接轨 D：有利于确保经营环境的公开、公正和公平
20、对冲基金的经营目标是____ A：对冲不同金融市场风险
B：牟取高于市场平均利润的超额回报 C：获取市场平均利润 D：获取展期收益
21、某期货交易所经国务院的批准而解散，据此分析该交易所解散的原因可能是__。A．章程规定的营业期限届满 B．因经营效益不好而关闭
C．会员大会或者股东大会决定解散 D．中国证监会决定关闭
22、根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》，具有期货等金融或者法律、会计专业硕士研究生以上学历的人员，申请期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格的，从事除期货以外的其他金融业务，或者法律、会计业务的年限可以放宽__年。A．半 B．1 C．2 D．3
23、小麦是世界上最重要的粮食品种，按生长季节划分的品种包括__。A．春小麦 B．夏小麦 C．秋小麦 D．冬小麦
24、西方国家一般以____为基准利率。A：长期利率 B：浮动利率
C：中央银行的再贴现率 D：中央银行的再贷款利率
25、下列关于期货合约每日价格最大波动限制的说法，正确的有__。
A．每日价格最大波动限制规定期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得超过规定的涨跌幅度
B．本周每日涨跌停板一般以合约上一交易周的平均结算价为基准确定 C．商品价格波动越剧烈，商品期货合约的每日停板额应设置得越小 D．超过涨跌幅度的报价视为无效，不能成交
第四篇：海南省2015年期货从业资格：期权交易的基本策略考试题
海南省2015年期货从业资格：期权交易的基本策略考试题
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、沪深300指数选取了沪深两家证券交易所中作为样本。A：150只A股和150只B股 B：300只A股和300只B股 C：300只A股 D：300只B股
2、下列属于期货公司的风险的是__。
A．交易所的风险管理制度不健全或执行风险管理制度不严 B．客户资信状况恶化、客户违规行为产生的风险 C．客户投资决策失误或违规交易等行为所产生的风险 D．对期货市场监管不力、法制不健全
3、在正向市场中进行多头避险(买进期货避险)，当期货价格上涨使基差绝对值变大时，将会造成______。
A．期货部位的获利小于现货部位的损失 B．期货部位的获利大于现货部位的损失 C．期货部位的损失小于现货部位的损失 D．期货部位的获利大于现货部位的获利
4、在对股指期货投资者的基本情况评估中，学历评估分值上限为__分。A．5 B．7 C．10 D．15
5、题干：某工厂预期半年后须买入燃料油126,000加仑，目前价格为$0.8935/加仑，该工厂买入燃料油期货合约，成交价为$0.8955/加仑。半年后，该工厂以$0.8923/加仑购入燃料油，并以$0.8950/加仑的价格将期货合约平仓，则该工厂净进货成本为＄__/加仑。A．0.8928 B．0.8918 C．0.894 D．0.8935
6、期货交易的结算，由（）统一组织进行。A．期货协会
B．国务院期货监督管理机构 C．期货交易所 D．期货公司
7、期货市场规避风险的功能是指期货市场能够规避现货价格波动的风险。这是期货市场的参与者通过实现的。A：套期保值交易方式 B：套利交易方式 C：期权交易方式
D：期现套利交易方式
8、如果违反了套期保值的原则，不仅达不到规避价格风险的目的，反而增加了价格风险。
A：商品种类相同或相关 B：商品数量相等或相当 C：月份相同或相近D：交易方向相反
9、若DIF和DEA均为正值，则下列说法正确的是__。A．此时属于多头市场，DIF向上突破DEA预示价格将反弹 B．此时属于空头市场，DIF向下跌破DEA是卖出信号 C．此时属于多头市场，DIF向下跌破DEA预示价格回调 D．此时属于空头市场，DIF向上突破DEA是卖出信号
10、在波动率交易中，常使用的交易工具是____ A：金融期货合约 B：商品期货合约 C：期权 D：黄金
11、期货公司__，中国证监会根据审慎监管原则进行审查，做出批准或者不批准的决定。A．变更股权 B．变更注册资本
C．单个股东拟持有期货公司100%股权的
D．有关联关系的股东拟持有期货公司100%股权的
12、期货公司调整高级管理人员职责分工的，应当在（）内向中国证监会相关派出机构报告。A．3个工作日 B．5个工作日 C．7个工作日 D．10个工作日
13、下列选项中不属于市场趋势的是 A：上升趋势 B：下降趋势 C：垂直趋势
D：横向延伸趋势
14、下列属于失业人员的是____ A：调动工作的间歇在家修养者 B：半日工 C：季节工
D：对薪水不满意而待业在家的大学毕业生
15、期货交易所允许期货公司开仓透支交易的，对透支交易造成的损失，由期货交易所承担主要赔偿责任，赔偿额（）。A．不超过损失的50% B．不超过损失的90% C．不超过损失的80% D．不超过损失的60%
16、某投资者在4月1日买入大豆期货合约40手建仓，成交价为 4200元/吨，当日结算价为4 230元/吨，则该投资者当日的持仓盈亏为__元。A．1 200 B．12 000 C．6 000 D．600
17、下列机构中，可以代理期货交易的是（）。A．期货投资咨询机构
B．期货交易所非期货公司结算会员 C．期货交易所 D．期货公司
18、按照《期货交易管理条例》规定，除所有期货交易所均必须建立的制度外，实行会员分级结算制度的期货交易所还应当建立__。A．保证金制度 B．结算担保金制度 C．风险准备金制度
D．当日无负债结算制度 19、2006年9月8日，中国金融期货交易所在上海挂牌成立，该交易所是由__共同发起设立的。A．上海期货交易所 B．大连商品交易所 C．郑州商品交易所
D．上海证券交易所和深圳证券交易所
20、期货投资者保障基金按照__的原则筹集。A．强制性和适度性
B．统一性与多层次性相结合 C．效率与公平相结合
D．取之于市场、用之于市场
21、证券公司取得介绍业务资格后不符合规定条件的，中国证监会及其派出机构责令其限期整改；经限期整改仍不符合条件的，中国证监会应。A：暂停对该公司新业务的审批 B：限制该公司的职工薪酬发放 C：依法撤销其介绍业务资格 D：对其处以50～100万元罚款
22、下列关于利率期货套期保值交易的说法，正确的有__。A．分为多头套期保值和空头套期保值
B．空头套期保值的目的是规避因利率上升而出现损失的风险 C．多头套期保值的目的是规避债券价格上升而出现损失的风险 D．持有固定收益债券的交易者一般进行多头套期保值
23、国务院和中国证监会分别颁布了《期货交易暂行条例》、《期货交易所管理办法》、《期货经纪公司管理办法》、《期货经纪公司高级管理人员任职资格管理办法》和《期货从业人员资格管理办法》，这预示着中国期货市场进入一个新的发展阶段。A：1996年 B：1997年 C：1998年 D：1999年
24、下列关于金融期货市场的说法，不正确的是__。A．芝加哥商业交易所(CME)率先推出了外汇期货合约 B．芝加哥期货交易所(CBOT)率先推出了股指期货合约
C．金融期货的三大类别分别为外汇期货、利率期货和股指期货 D．金融期货的三大类别中，股指期货被推出的时间最晚
25、理论上，在反向市场牛市套利中，如果价差缩小，交易者__。A．获利 B．亏损 C．保本 D．不确定
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当向中国证监会提交__。A．《从业人员情况表》 B．《高级管理人员情况表》 C．《从业人员资格证书》
D．《主要部门负责人情况表》
2、下列不得从事期货交易的单位和个人包括（）。A．国家机关和事业单位
B．证券、期货市场禁止进入者
C．未能提供开户证明材料的单位和个人
D．国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货业协会的工作人员
3、下列不属于反向市场熊市套利的市场特征的是__。A．供给过旺，需求不足
B．近期月份合约价格上升幅度大于远期月份合约 C．近期合约价格高于远期合约价格
D．近期月份合约价格下降幅度小于远期月份合约
4、决定是否买空或卖空期货合约的时候，交易者应该事先为自己确定__，做好交易前的心理准备。A．最高获利目标 B．最低获利目标
C．期望承受的最大亏损限度 D．期望承受的最小亏损限度
5、期货投机与股票投机的区别有__。A．保证金规定不同 B．交易方向不同 C．结算制度不同
D．有无特定到期日不同
6、期货侵权纠纷可由下列__法院管辖。A．侵权行为实施地人民法院 B．原告住所地人民法院 C．被告住所地人民法院
D．侵权结果发生地人民法院
7、期货公司进行混码交易，但能够举证证明其已被客户交易指令入市交易的，下列说法正确的有__。A．期货公司不承担责任 B．客户承担相应的交易结果 C．期货公司不承担民事赔偿责任 D．期货公司可能被处以行政处罚
8、一般法人投资者申请开立股指期货账户时，下列人员中需要具备股指期货基础知识并通过相关测试的有（）。A．客户开设人 B．结算单确认人 C．指定下单人 D．资金调拨人
9、美国商品期货交易委员会(CFT持仓报告的最核心内容是____ A：商业持仓 B：非商业持仓 C：非报告持仓 D：长格式持仓
10、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是__。A．买进看涨期权 B．买进看跌期权 C．卖出看涨期权 D．卖出看跌期权
11、期货公司不得将客户借给他人使用。A：未注销的资金账号 B：交易编码 C：证券账户 D：资料
12、下列选项中，关于期货交易的基本特征，说法正确的是__。A．期货交易的杠杆机制使期货交易具有高收益和高风险的特点
B．处在场外的广大客户若想参与期货交易，只能委托期货公司代理交易 C．期货交易对冲机制可以免除交割，从而增加了期货市场的流动性 D．在期货价格上升时，可以通过高买低卖来获利
13、下列关于期货交易所监督和管理的说法正确的是（）。
A．期货交易所针对违反交易所业务规则的行为应制定查处办法，并报中国证监会批准
B．经中国证监会批准后，期货交易所工作人员可在交易所会员单位中兼职 C．在中国证监会备案后，期货交易所的理事长可在其他与期货无关的营利性组织中兼职 D．期货交易所制定或者修改交易规则的实施细则，应当征求中国证监会的意见，并在正式发布实施前，报告中国证监会
14、下列关于欧洲美元的说法，正确的有__。
A．欧洲美元之所以冠以“欧洲”两字，是因为最初起源于欧洲而已 B．IMM推出的欧洲美元期货合约一直是非常活跃的利率期货合约 C．IMM推出的欧洲美元期货合约是首次采用现金交割的期货合约
D．欧洲美元是存放于欧洲的非美国银行或美国银行分支机构的美元存款
15、期货公司报告应当由期货公司的（）签署确认意见。A．董事 B．监事
C．财务负责人 D．高级管理人员
16、以下交易代码正确的有__。A．小麦合约为WT B．绿豆合约为GN C．天然橡胶合约为CU D．黄大豆2号合约为B
17、期货从业人员受到（）纪律惩戒的，应当参加协会组织的专项后续职业培训。A．训诫 B．公开谴责
C．暂停从业资格 D．撤销从业资格
18、期转现交易流程的内容包括__。A．寻找交易对手，并商定价格 B．向交易所提出申请 C．银行提供履约担保 D．纳税
19、期货公司金融期货结算业务资格分为交易结算业务资格和____ A：基础结算业务资格 B：一般结算业务资格 C：特别结算业务资格 D：全面结算业务资格
20、期货投机与赌博的主要区别表现在__。A．风险机制不同 B．参与人员不同 C．运作机制不同 D．经济职能不同
21、关于期货交易所的理事会理事长，下列说法正确的是（）。A．理事会设理事长1人
B．理事长的任免，由中国证监会提名，理事会通过 C．理事长不得兼任总经理
D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权。
22、下列关于威廉指标的说法，正确的是。
A：威廉指标的计算公式：n日威廉指标=(Hn-Ct)／(Hn-Ln)×100，其式中：Ct是当天的收盘价，Hn和Ln是最近n日内(包括当天)出现的最高价和最低价 B：威廉指标表示的是当天的收盘价在过去的一段日子的全部价格范围内所处的相对位置
C：如果威廉指标的值比较小，则当天的价格处在相对较高的位置，要提防回落 D：如果威廉指标的值较大，则说明当天的价格处在相对较低的位置，要注意反弹；威廉指标取值居中，在50左右，则价格上下的可能性都有
23、在股指期货投资者适当性制度中，期货公司对投资者拥有的金额类资产及收入等财务状况进行评估，下列描述正确的有__。
A．期货公司应当从投资者本人的金融类资产或者年收入等方面对其财务状况进行评估，分值上限为50分
B．投资者同时提供本人金融类资产、年收入材料作为财务状况证明的，期货公司应当在分别评分后，取其最高评分作为投资者财务状况评估得分
C．投资者提供的银行存款证明，应当是加盖中国境内银行业务章的本外币定、活期存折，存单等证明文件
D．投资者金融类资产包括银行存款、股票、基金、期货权益、债券、黄金、理财产品(计划)等资产
24、下列关于期货交易量分析的说法，正确的有__。A．交易量水平可以反映市场价格运动的强烈程度
B．若交易量下跌时价格亦下跌，表明价格下降时跟市卖出者众多 C．交易量与价格一升一降表明市场处于技术性强市 D．交易量经常被用于价格形态分析
25、下列关于期货市场价格发现的说法，正确的有__。A．价格发现是期货市场特有的功能
B．期货市场提供了一个近似完全竞争类型的环境
C．所有在期货交易所达成的交易价格都必须及时向会员报告并公之于众 D．期货价格具有对未来供求关系及其价格变化趋势进行预期的功能
第五篇：重庆省2016年下半年期货从业资格：期权交易的基本策略试题
重庆省2016年下半年期货从业资格：期权交易的基本策略
试题
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、下列关于期货结算的说法，不正确的是__。A．期货交易所应将结算结果在第二日通知会员 B．实行当日无负债结算
C．期货公司根据期货交易所的结果结算 D．客户应及时查询结果并妥善处理
2、取得从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的，应当事先通过向中国期货业协会申请从业资格。A：期货公司 B：期货交易所
C：所在从事期货经营业务的机构 D：期货监督管理机构的分支机构
3、期货公司变更住所，应当向（）提交申请材料。A．拟迁入地中国证监会派出机构 B．拟迁出地中国证监会派出机构 C．中国期货业协会 D．中国证监会
4、某投机者预计9月份白糖价格上升，买入10手白糖期货，成交价3700元/吨，但白糖价格不升反降，白糖期货价格降至3660元/吨，于是再买10手。则价格应反弹到（）元/吨才能恰好避免损失。A．3 690 B．3 680 C．3 710 D．3 670
5、一位面包坊主预期将在3个月后购进一批面粉作为生产原料，为了防止由于面粉市场价格变动而带来的损失，该面包坊主将__。A．在期货市场上进行空头套期保值 B．在期货市场上进行多头套期保值 C．在远期市场上进行空头套期保值 D．在远期市场上进行多头套期保值
6、制定投资者适当性制度的具体标准和实施指引时需要考虑的因素包括__。A．投资者的经济实力 B．股指期货产品认知能力 C．投资者的获利能力 D．投资经历
7、下列__情况将有利于促使本国货币升值。A．本国顺差扩大 B．降低本币利率 C．本国逆差扩大 D．提高本币利率
8、某日，大豆的9月份期货合约价格为3 500元/吨，当天现货市场上的同种大豆价格为3 000元/吨。则下列说法不正确的是__。A．基差为500元/吨 B．该市场为正向市场
C．现货价格低于期货价格可能是由于期货价格中包含持仓费用 D．此时黄大豆市场的现货供应可能较为充足
9、在期货交易中，投资者可采取的风险防范措施包括__。A．充分了解和认识期货交易的基本特点 B．慎重选择期货公司
C．制定正确投资战略，将风险降至可以承受的程度 D．规范自身行为，提高风险意识和心理承受力
10、机构或者其管理人员对期货从业人员发出违法违规指令的，期货从业人员应当予以抵制，并及时按照所在机构内部程序向报告。A：中国证监会 B：中国期货业协会 C：期货交易所
D：高级管理人员或者董事会
11、净资本的计算公式为：净资本=净资产-资产调整值+（）-客户未足额追加的保证金-/+其他调整项。A．负债 B．流动负债 C．负债调整值 D．流动资产
12、在一个价格剧烈波动的市场中，最容易出现的形态是__。A．双重顶 B．V形
C．圆弧形态 D．头肩形
13、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是__。A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B．中国期货业协会的章程由理事会制定
C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D．中国期货业协会理事会成员通过选举产生
14、期货公司董事长、总经理、首席风险官在失踪、死亡、丧失行为能力等特殊情形下不能履行职责的，期货公司可以按照（）等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行职责，并自作出决定之日起3个工作日内向中国证监会及其派出机构报告。A．中国证监会有关法规
B．中国期货业协会的自律规则 C．中国期货业协会的章程 D．公司章程
15、芝加哥期货交易所的英文缩写是。A：COMEX B：CME C：CBOT D：NYMEX
16、企业从事境外期货业务须经（）批准。A．中国证监会 B．国务院 C．商务部
D．国家外汇管理局
17、关于交割违约的说法，正确的是__。A．交易所应先代为履约
B．交易所对违约会员无权进行处罚
C．交易所只能采取竞买方式处理违约事宜 D．违约会员不承担相关损失和费用
18、从事期货经营的机构对本机构期货从业人员给予处分决定的，应当自做出处分决定之日起＿＿＿＿个工作日内向＿＿＿＿报告。____ A：3；中国证监会 B：3；期货业协会 C：10；期货业协会 D：10；中国证监会
19、投资者以96-22的价位卖出1张中长期国债合约(面值为10万美元)，后又以97-10价位买进平仓，如不计手续费时，这笔交易__美元。A．亏损625 B．盈利880 C．盈利625 D．亏损880
20、我国期货交易所会员必须是（）。A．自然人 B．事业单位
C．境内企业法人 D．境外企业法人
21、下列选项中，期货合约交割方式是实物交割的是______。A．伦敦国际金融交易所3个月欧元利率期货合约 B．欧洲期货交易所德国中期国债期货合约
C．芝加哥国际金融交易所3个月欧元利率期货合约 D．欧洲美元期货合约
22、董事会秘书行使下列（）职责。
A．期货交易所股东大会和董事会会议的筹备 B．文件保管
C．期货交易所股东资料的管理 D．组织协调专门委员会的工作
23、以下不属于效率市场形式的是__。A．弱式有效市场 B．半弱式有效市场 C．强式有效市场 D．完全有效市场
24、证券公司申请介绍业务资格，应当全资拥有或者控股一家期货公司，或者与一家期货公司被同一机构控制，且该期货公司具有实行会员分级结算制度期货交易所的会员资格，申请日前（）的风险监管指标持续符合规定的标准。A．1个月 B．2个月 C．3个月 D．4个月
25、证券公司申请介绍业务资格，应当在申请日前（）使各项风险控制指标符合规定标准。A．1个月 B．3个月 C．5个月 D．6个月
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、在分类排序法中需要将每一个因素或者指标的状态按照利多、利空的程度分为几个等级，比如 A：强烈利多 B：利多 C：中性
D：强烈利空
2、因期货经纪合同无效而造成客户经济损失的，在确定责任的承担时，应当遵循的重要原则是． A：因果联系原则 B：过错责任原则 C：责任自负原则 D：公平责任原则
3、在规定交割期限内，构成实物交割违约的行为有__。A．买方将已收到的仓单转让 B．买方未解付货款
C．卖方未交付有效标准仓单 D．买方解付货款不足
4、CFTC的部门构成包括__。A．主席办公室 B．秘书长办公室 C．经济分析部门 D．交易市场部
5、期货公司变更注册资本，应当符合下列（）条件。
A．变更后注册资本不低于所从事的期货业务的注册资本最高限额
B．模拟计算的变更注册资本后的净资本和其他财务指标满足风险监管指标标准 C．变更后注册资本不低于所从事的期货业务的注册资本最低限额 D．模拟计算的变更注册资本后的净利润满足风险监管指标标准
6、证券公司申请介绍业务资格，必须已按规定建立健全与介绍业务相关的（）等制度。A．业务规则 B．内部控制 C．风险隔离 D．合规检查
7、中国期货业协会由组成。A：会员 B：特别会员 C：联系会员 D：结算会员
8、保证金可以以（）方式支付。A．现金 B．本票 C．汇票 D．支票
9、下列选项中，当__时，市场处于技术性强市。A．交易量和持仓量下降而价格上升 B．交易量和持仓量增加而价格下跌 C．交易量和持仓量随价格上升而增加 D．交易量和持仓量随价格下降而减少
10、申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格，应当提交的申请材料有（）。A．申请书
B．任职资格申请表
C．身份、学历、学位证明
D．中国证监会规定的其他材料
11、期货从业人员应当参加协会组织的专项后续职业培训的情形有__。A．从业人员受到训诫 B．从业人员受到公开谴责 C．暂停从业人员从业资格
D．从业人员被判3年有期徒刑
12、期货交易所不得公布上市品种期货合约的__。A．成交量
B．最高价与最低价 C．价格预测信息 D．成交价
13、由于__造成客户交易指令未能全部或者部分成交的，期货公司不承担责任。A．本公司员工罢工 B．城市电力中断 C．市场原因
D．地区通讯设施中断
14、__状况的出现，表示基差走强。A．基差为正且数值越来越大 B．基差为正且数值越来越小 C．基差从负值变为正值
D．基差为负值且绝对数值越来越小
15、期货交易所会员应当委派____进入交易所场内进行期货交易。A：客户代表
B：公司的交易部经理 C：公司的运作部经理 D：出市代表
16、从事全面结算业务的期货公司，净资本不得低于（）。A．人民币9000万元 B．人民币5000万元
C．客户权益总额与其代理结算的非结算会员权益或者非结算会员客户权益之和的7% D．客户权益总额与其代理结算的非结算会员权益或者非结算会员客户权益之和的6%
17、期货交易所应当编制交易情况（），并及时公布。A．日报表 B．周报表 C．月报表 D．年报表
18、下列选项中，关于影响期权价格的因素，说法正确的有__。
A．执行价格与期权合约标的物的市场价格是影响期权价格的最重要因素 B．价格波动率是指标的物价格的波动程度，它是影响期权价格的重要因素 C．其他条件不变的情况下，期权有效期越长，时间价值就越大 D．无风险利率水平也会影响期权的时间价值
19、期货公司风险监管指标包括（）。A．净资本与净资产的比例 B．流动资产与流动负债的比例 C．负债与净资产的比例
D．规定的最低限额的结算准备金要求 20、1882年，CBOT允许____，大大增强了期货市场的流动性。A：:会员入场交易
B：:全权会员代理非会员交易 C：:结算公司介入
D：:以对冲方式免除履约责任
21、目前，我国期货法律法规体系主要由等构成。
A：全国人民代表大会及其常务委员会通过的与期货市场有关的法律 B：国务院制定的行政法规
C：中国证监会及其他政府部门制定的部门规章与规范性文件、最高人民法院和最高人民检察院的有关司法解释
D：中国期货业协会和期货交易所制定的有关自律规则
22、甲期货公司故意销毁依法应当保存的会计凭证和财务会计报告，情节严重，应当（）。A．对甲判处罚金
B．对甲的直接负责的主管人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金
C．对甲的其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金 D．对甲给予警告处分
23、对期权权利金的表述正确的有__。
A．是买方面临的最大可能的损失(不考虑交易费用)B．是执行价格一个固定的比率 C．是期权的价格
D．是买方必须负担的费用
24、强行平仓制度规定，当出现______的情况时，交易所要实行强行平仓。A．会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的 B．交易所紧急措施中规定必须平仓
C．交易所交易委员会认为该会员具有交易风险 D．会员持仓已经超出持仓限额
25、以下不属于期货市场的基本功能的是__。A．价格发现
B．风险投资与资源配置 C．消灭风险
D．稳定产销关系
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