第一篇：银行从业考试《风险管理》最新分析试卷第4套
判断题（当前1/138题，1分）
商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值(VaR)限额、止损限额、敏感度限额等多重维度。
A 正确 B 错误 正确答案：A 您的答案：
常用的市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额、发行人限额等。
判断题（当前2/138题，1分）
某商业银行表外有一笔原始期限少于1年的贷款承诺1000万元，在采用权重法计算信用风险加权资产时，应将1000万元视同其表内资产。
A 正确 B 错误 正确答案：B 您的答案：
在计量各类表外项目的风险加权资产时，应将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。原始期限少于1年的贷款承诺，信用转换系数为20%，所以应视同200万元的表内资产。
判断题（当前3/138题，1分）
金融衍生品交易(包括交易所内和交易所外)不存在交易对手信用风险。
A 正确 B 错误 正确答案：B 您的答案：
交易对手信用风险本质上属于信用风险范畴，对金融衍生产品交易而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，潜在风险不容忽视。所以，认为金融衍生品交易不存在交易对手信用风险是错的。
判断题（当前4/138题，1分）
商业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责。
A 正确 B 错误 正确答案：B 您的答案：
验证过程和结果应接受独立检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。
判断题（当前5/138题，1分）
商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。
A 正确 B 错误 正确答案：A 您的答案：
传统的组合监测方法主要是对信贷资产 组合的授信集中度和结构进行分析监测。结构分析包括行业、客户、产品、区域等的资产质量、收益(利润贡献度)等维度。组合监测能够体现多样化投资产生的风 险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。
判断题（当前6/138题，1分）
监管机构通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查，在对资本充足率进行常规监督检查的同时，可视情况实施资本充足率的临时监督检查。A 正确 B 错误 正确答案：A 您的答案：
银监会通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查。除对资本充足率的常规监督检查外，银监会可根据商业银行内部情况或外部市场环境的变化实施资本充足率的临时监督检查。
判断题（当前7/138题，1分）
只有当高级管理层充分意识到并积极利月风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益。
A 正确 B 错误 正确答案：A 您的答案：
只有当高级管理层充分意识并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益。
判断题（当前8/138题，1分）
在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。
A 正确 B 错误 正确答案：A 您的答案：
国别风险评级应当和贷款分类体系建立对应关系，在设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时充分考虑风险评级结果。
判断题（当前9/138题，1分）商业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其他改进措施等。
A 正确 B 错误 正确答案：A 您的答案：
商业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其它改进措施等。
判断题（当前10/138题，1分）
在商业银行风险管理实践中，来自前台的有问题的原始数据和信息应当由后台的风险管理部门负责集中修正。
A 正确 B 错误 正确答案：B 您的答案：
在风险信息处理的过程中，除非风险管理人员具有数据/信息修正的能力和权力，否则所有涉及数据/信息准确性的问题都应当被认真地返回到源头去处理，以便相同的问题在将来不会重复出现。
判断题（当前11/138题，1分）
商业银行操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循由表及里、自上而下、从已知到未知的原则。
A 正确 B 错误 正确答案：B 您的答案：
商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估；定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。
判断题（当前12/138题，1分）
商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性，以降低流动性风险。
A 正确 B 错误 正确答案：B 您的答案：
商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点。
判断题（当前13/138题，1分）
商业银行在信用风险内部评级法初级法下，同一风险暴露由两个以上保证人提供保证，且不划分责任情况时，可选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。
A 正确 B 错误 正确答案：A 您的答案：
同一风险暴露由两个以上保证人提供保证且不划分保证责任的情况下，内部评级法初级法不同时考虑多个保证人的信用风险缓释作用，银行可以选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。
判断题（当前14/138题，1分）
在商业银行信用风险管理中，内部评级法用于计量贷款的预期损失，压力测试用于计量贷款的非预期损失。A 正确 B 错误 正确答案：B 您的答案：
压力测试是根据不同的假设情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性应付可能出现的各种极端情况。
判断题（当前15/138题，1分）
经风险调整的资本收益率(RAROC)反映了商业银行通过承担风险而获得的收益是有成本的。
A 正确 B 错误 正确答案：A 您的答案：
经风险调整的收益率着重强调商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价的。
判断题（当前16/138题，1分）
商业银行内部操作风险损失数据应当既包括已经真实发生的操作风险损失数据，也包括预测损失数据。
A 正确 B 错误 正确答案：B 您的答案：
内部操作风险损失数据应当是客观已发生的操作风险的损失数据，而非预期的损失数据。判断题（当前17/138题，1分）
商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值(VaR)的置信水平。A 正确 B 错误 正确答案：A 您的答案：
置信水平的选取应当视模型的用途而定。如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的99%：如果模型只是用于银行内部风险计量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要。
判断题（当前18/138题，1分）
商业银行的流动性风险通常是信用风险、市场风险、操作风险等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。
A 正确 B 错误 正确答案：A 您的答案：
流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因，它是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。
判断题（当前19/138题，1分）
在商业银行的市场风险管理实践中，返回检验主要用于验证风险计量模型的准确性。
A 正确 B 错误 正确答案：A 您的答案：
返回检验是指将内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，据此进行调整和改进。
判断题（当前20/138题，1分）商业银行的信用风险主要存在于授信业务，市场风险主要存在于交易业务，操作风险主要存在于柜台业务。
A 正确 B 错误 正确答案：A 您的答案：
单选题（当前21/138题，0.5分）
假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以()。
A 银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A B 银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A C 银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A D 银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A 正确答案：D 您的答案：
利率掉期交易一般发生在固定利率与浮动利率之间。一般资产持有者可以在预期利率下跌时，转换资产为固定利率形态，或在预期利率上涨时，转换其资产为浮动利率形态。B以浮动利率支付利息给银行A，A就可以收到浮动利率的利息。单选题（当前22/138题，0.5分）
企业向商业银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是()。
A 锁定未来的借款成本 B 对冲未来的汇率风险 C 锁定未来的投资收益 D 对冲利率下降的风险 正确答案：A 您的答案：
企业向银行购买远期利率合约主要目的是锁定未来的借款成本，对冲利率上升的风险。
单选题（当前23/138题，0.5分）
在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是()。
A 外部事件 B 系统缺陷 C 违反内部流程 D 人员因素 正确答案：A 您的答案：
业务外包引起的操作风险成因属于外部事件。单选题（当前24/138题，0.5分）
下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是()。
A 信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为 B 信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一 C 信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束 D 信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性 正确答案：D 您的答案：
信息披露能降低审计人员发表不恰当审计意见的可能性，减少企业经营者与所有者的信息不对称，从而降低审计风险。
单选题（当前25/138题，0.5分）
商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，()不属于合格信用缓释工具。
A 上市公司发行的债券 B 人民银行发行的票据 C 黄金 D 商业银行承兑汇票 正确答案：A 您的答案：
BCD三项都属于合格的信用风险缓释工具。
单选题（当前26/138题，0.5分）
银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。
A 银行机构风险合规性的分析、评价 B 财务报表检查 C 会计资料的规范性 D 关注财务数据的完整性、准确性和可靠性 正确答案：A 您的答案：
外部审计和银行监管侧重点有所不同。通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价；外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。
单选题（当前27/138题，0.5分）
针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于()。
A 企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款 B 企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息 C 企业当期利润是否足够偿还贷款本息 D 企业是否具有足够的融资能力和投资能力 正确答案：A 您的答案：
对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款。
单选题（当前28/138题，0.5分）我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化()的管理。
A 信用风险 B 战略风险 C 市场风险 D 声誉风险 正确答案：B 您的答案：
我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品朋艮务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化战略风险的管理。单选题（当前29/138题，0.5分）
目前，我国商业银行的资本充足率是以()为基础计算的。
A 经济资本 B 会计资本 C 监管资本 D 账面资本 正确答案：C 您的答案：
资本监管是审慎银行监管的核心。建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。
单选题（当前30/138题，0.5分）
假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差()。
A B C D
正确答案：C 卖出50%资产组合A，持有现金
卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z 您的答案：
因为C选项购买的资产与A正相关，所以降低组合风险的效果最差。
单选题（当前31/138题，0.5分）
商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的()。
A 20% B 50% C 25% D 8% 正确答案：A 您的答案：
商业银行可以将保险作为操作风险高级计量法的缓释因素，保险的缓释最高不超过操作风险资本要求的20%。
单选题（当前32/138题，0.5分）
银行监管的首要环节是()。
A 非现场监管 B 市场准入 C 现场检查 D 信息披露 正确答案：B 您的答案：
市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。
单选题（当前33/138题，0.5分）
商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是()。A 正确划分银行账户与交易账户 B 制定合理的中长期经营战略 C 正确划分表内业务和表外业务 D 建立完善的内部控制体系 正确答案：A 您的答案：
资产分类(即银行账户与交易账户的划分)是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。
单选题（当前34/138题，0.5分）
下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是()。
A 不良贷款率 B 客户授信集中度 C 贷款风险迁徙率 D 不良贷款拨备覆盖率 正确答案：B 您的答案：
客户授信集中度与银行自身资产的质量无关。
单选题（当前35/138题，0.5分）
甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度：贷款额度为500万元，信用证额度为300万元，现乙企业已从甲银行提取400万元贷款，并通过甲银行开出200万元信用证。假设信用证的信用转换系数为0.2，则当前乙企业的信用风险暴露是()。
A B C D 440万元 560万元 620万元 540万元
正确答案：C 您的答案：
信用风险暴露=400+200+(300-200)×0.2=620万元。单选题（当前36/138题，0.5分）
某商业银行董事会明确定位本银行为一家 积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要榘中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可 确认，该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。
A 信用风险、市场风险和战略风险 B 声誉风险、市场风险和操作风险 C 市场风险、战略风险和操作风险 D 信用风险、声誉风险和战略风险 正确答案：A 您的答案：
本题中，“其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券”属于信用风险；“2008年起因受到金融危机的冲击”属于市场风险：“明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行”属于战略风险。单选题（当前37/138题，0.5分）
商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为()。
A 累计总敞口头寸200，净总敞口头寸500 B 累计总敞口头寸500，净总敞口头寸100 C 累计总敞口头寸300，净总敞口头寸300 D 累计总敞口头寸100，净总敞口头寸300 正确答案：B 您的答案：
累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。
单选题（当前38/138题，0.5分）
商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()。A B C
D
正确答案：D 您的答案：
流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况；缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。
单选题（当前39/138题，0.5分）商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标 我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75% 比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产和负债准确计量
比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来时点的流动性
下列商业银行资金来源中，()对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。
A 证券业存款 B 居民储蓄 C 政府税收 D 公共事业费收入 正确答案：A 您的答案：
敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取，如证券业存款。对这部分负债，商业银行应保持较强的流动性储备，可持有其总额的80%。
单选题（当前40/138题，0.5分）
对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱资本要求，但均不低于各级资本要求最低要求的商业银行，银监会可以采取一些预警监管措施。下列不属于这些监管措施的是()。
A B C D 与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈
要求商业银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划
下发商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等的监管意见书
限制或禁止商业银行增设新机构、开办新业务 正确答案：D 您的答案：
银监会可以采取下列监管措施：(一)与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈。(二)下发监管意见书，监管意见书内容包括：商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措旎和限期达标意见等。(三)要求商业银行制定切实可行的资本补充 计划和限期达标计划。(四)增加对商业银行资本充足的监督检查频率。(五)要求商业银行对特定风险领域采取风险缓释措施。
单选题（当前41/138题，0.5分）
权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级。这表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的()增加。
A 声誉风险 B 操作风险 C 信用风险 D 法律风险 正确答案：C 您的答案：
企业评级反映信用风险。
单选题（当前42/138题，0.5分）
下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是()。
A 风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的 B 风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正 C 商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化 D 风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成 正确答案：D 您的答案：
风险文化也称风险管理文化，是指商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化，并不主要由某个部门来完成。
单选题（当前43/138题，0.5分）假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合()。
A 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9 500美元 B 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9 500美元 C 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元 D 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元 正确答案：D 您的答案：
风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。
单选题（当前44/138题，0.5分）
某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8 000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为()。
A 5.75% B 6.25% C 5% D 5.5% 正确答案：C 您的答案：
RAROC=(NI-EL)/UL=(500-60-40)/8 000=5%。
单选题（当前45/138题，0.5分）
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则()。
A B C 条件不足，无法判断
第二种方案计算出来的风险价值更大 两种方案计算出来的风险价值相同 D 第一种方案计算出来的风险价值更大 正确答案：B 您的答案：
VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。
单选题（当前46/138题，0.5分）
《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行()的信息披露要求。
A 年度重大事项 B 公司治理情况 C 资本计量和管理 D 财务会计报告 正确答案：C 您的答案：
《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求，侧重于与商业银行资本计量和管理相关信息的披露。
单选题（当前47/138题，0.5分）
根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是()。
A 外币贷款和外汇交易 B 交易性人民币债券投资 C 人民币贷款 D 外币债券投资 正确答案：C 您的答案：
目前商业银行需计提资本的市场风险主要包括：交易性人民币债券投资、外币债券投资的利率风险；外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险。
单选题（当前48/138题，0.5分）
某银行当期期初关注类贷款余额为4 500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1 000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为()。
A 12.50% B 11.30% C 17.10% D 15% 正确答案：C 您的答案：
关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100%=600/(4 500-1 000)=17.1%。单选题（当前49/138题，0.5分）
某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为()。
A B C D 15% 7% 17% 10%
正确答案：C 您的答案：
预期收益率=0.8×20%+0.1×10%=17%。
单选题（当前50/138题，0.5分）
下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是()。
A 资本规划 B 压力测试 C 风险评估 D 信息披露 正确答案：D 您的答案：
内部资本充足评估是第二支柱的核心内容，银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。
单选题（当前51/138题，0.5分）
()是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A 股东大会 B 董事会 C 高级管理层 D 监事会 正确答案：B 您的答案：
董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。
单选题（当前52/138题，0.5分）
假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是()。
A 贷款金额为1 000万元且无任何担保 B 贷款金额为2 000万元且可收回率为40% C 贷款金额力11 00万元且有保证担保 D 贷款金额为2 200万元且可收回率为50% 正确答案：B 您的答案：
B选项估计违约后损失金额=2 000×(1-40%)=1200万元，贷款损失最大。
单选题（当前53/138题，0.5分）
商业银行对()变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。
A 存款准备金率 B 存贷款基准利率 C 票据贴现率 D 市场收益率 正确答案：B 您的答案：
商业银行对存贷款基准利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构。
单选题（当前54/138题，0.5分）
在我国银行监管实践中，()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A 资本收益率 B 存款偏离率 C 流动性比率 D 资本充足率 正确答案：D 您的答案：
在银行监管实践中，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。
单选题（当前55/138题，0.5分）
下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的是()。
A 未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款” B 2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失 C 金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失 D 信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷 正确答案：B 您的答案：
B选项属于外部事件中的自然灾害。单选题（当前56/138题，0.5分）下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是()。
A 银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险 B 一些关键流程和核心业务不应外包出去 C 选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估 D 银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移 正确答案：D 您的答案：
业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。
单选题（当前57/138题，0.5分）
某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值(EVA)为()万元。
A 6 000 B 8 000 C 10 000 D 11 000 正确答案：A 您的答案：
EVA=税后净利润一资本成本=税后净利润一经济成本×资本预期收益率=2×(1－20%)－20×5%=0.6(亿元)。
单选题（当前58/138题，0.5分）
某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1 000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是()。
A B C D
正确答案：D 您的答案：
该行AA级客户的贷款不良率为0.5% 该行AA级客户的违约损失率为0.5% 该行AA级客户的违约概率为0.5% 该行AA级客户的违约频率为0.5% 题目所述应为违约频率。
单选题（当前59/138题，0.5分）
某商业银行2011年度营业总收人为6亿元：2012年度营业总收人为8亿元，其中包括银行账户出售持有至到期日债权实现的净收益1亿元：2013年度营业总收人为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为()。
A 900万元 B 9 000万元 C 945万元 D 9 450万元 正确答案：B 您的答案：
KBIA=(6+8-1+5)×15%/3=0.9(亿元)。单选题（当前60/138题，0.5分）
金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是()。
A 转移风险和套利 B 对冲风险和价值发现 C 套期保值和转移风险 D 价值发现和套利 正确答案：C 您的答案：
金融衍生品市场最基本的功能是套期保值和转移风险。
单选题（当前61/138题，0.5分）
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为()亿元。A B C D 1.5 1 2.5 5
正确答案：B 您的答案：
预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=10%×50%×20=1(亿元)。单选题（当前62/138题，0.5分）
商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于()类别。
A 法律风险 B 市场风险 C 流动性风险 D 操作风险 正确答案：D 您的答案：
题目所述属于内部流程引发的操作风险。
单选题（当前63/138题，0.5分）
在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是()。
A 盈利能力和风险管理水平B 资本金规模和流动性管理水平C 盈利能力和流动性管理水平D 资本金规模和风险管理水平正确答案：D 您的答案：
在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金规模；二是商业银行的风险管理水平。
单选题（当前64/138题，0.5分）假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高()。
A 5年期零息债券 B 5年期票面利息为5%的固定利率债券 C 5年期票面利率为7%的固定利率债券 D 10年期浮动利率债券 正确答案：D 您的答案：
可用久期进行分析，10年期债券的久期最大，所以对利率变化更为敏感。
单选题（当前65/138题，0.5分）
商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是()。
A 小企业公司治理受股东影响较大 B 小企业生产经营活动相对平稳 C 小企业生产经营受市场的影响较大 D 小企业的财务真实性比较难以把握 正确答案：B 您的答案：
中小企业普遍具有资金匮乏、产业层次较低、生产技术水平不高、产品开发能力薄弱、产品结构单
一、经不起原材料和产品价格的波劫的特征，因此具有更为突出的经营风险。
单选题（当前66/138题，0.5分）
在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是()。
A 操作风险 B 信用风险 C 声誉风险 D 市场风险 正确答案：D 您的答案：
由于市场风险主要来自所属经济体系，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。
单选题（当前67/138题，0.5分）
商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于()策略。
A 风险转移 B 风险规避 C 风险分散 D 风险对冲 正确答案：C 您的答案：
风险分散对商业银行信用风险管理具有重要意义。根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。
单选题（当前68/138题，0.5分）
根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中()风险敏感度最高。
A 标准法 B 基本指标法 C 高级计量法 D 内部评级法 正确答案：C 您的答案：
高级计量法的风险敏感度最高，商业银行采用这种高级量化方法更能真实反映操作风险状况。
单选题（当前69/138题，0.5分）
某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为()。A 70% B 120% C 100% D 90% 正确答案：B 您的答案：
贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%=(10-5+7)/10=120%。
单选题（当前70/138题，0.5分）
下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是()。
A 定量压力测试 B 资本规划 C 情景选择 D 定性压力测试及管理行动 正确答案：B 您的答案：
资本充足率压力测试框架的主要内容有：(1)情景选择。(2)定量压力测试。(3)定性压力测试及管理行动。(4)结果输出。
单选题（当前71/138题，0.5分）
从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依存度()、自身流动性风险管理的要求()。
A 较低：较高 B 较高：较高 C 较低：较低 D 较高：较低 正确答案：A 您的答案：
从事积极资产负债管理的商业银行具有良好的市场融资能力，说明流动性较好，所以对大额负债的依赖度较低，对自身流动性风险管理要求较高。单选题（当前72/138题，0.5分）商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是()。
A B C D 商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉 声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代化信息技术共同作用的结果
所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
正确答案：B 您的答案：
截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术。
单选题（当前73/138题，0.5分）
商业银行将()和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
A 盈利能力 B 领导能力 C 企业社会责任 D 战略发展计划 正确答案：C 您的答案：
将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面。
单选题（当前74/138题，0.5分）
下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是()。
A B C D 负责确定本行可以承受的市场风险水平
负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险 负责制定市场风险管理战略、政策和程序
负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性 正确答案：C 您的答案：
董事会承担对市场风险管理实施监控的 最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。董事会负责审批市场风险管理的战略、政策和程序；确定银行可以承 受的市场风险水平：督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场险，并定期获得关于市场风险性质和水平的报告：监控和评价市场风险管理的全面 性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况。
单选题（当前75/138题，0.5分）
下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是()。
A B C D 银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资 银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款1亿元
银行向某家大型企业发放一笔金额2 000万元的流动资金贷款
银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款
正确答案：C 您的答案：
专业贷款细分为项目融资、物品融资、商品融资和产生收入的房地产贷款。
单选题（当前76/138题，0.5分）
下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是()。
A B C
D
正确答案：A 您的答案：
内部控制的监督、评价部门应当独立于 内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，尤其是设立新的机构或开办新的 业务，均应当体现“内控优先”的要求：内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反内部控制应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道
内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价
内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外，任何人不得拥有不受内部控制的权力
商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控为辅”的要求 馈和 纠正。
单选题（当前77/138题，0.5分）
在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是()。
A 对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权 B 对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权 C 对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权 D 对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权 正确答案：B 您的答案：
符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权的权重均为75%。
单选题（当前78/138题，0.5分）
商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的()为核心。
A 还款记录 B 盈利能力 C 还款能力 D 还款意愿 正确答案：C 您的答案：
对贷款进行分类时，要以评估借款人的还款能力为核心。
单选题（当前79/138题，0.5分）
商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是()。
A B 建立多层次的流动性屏障 通过金融市场控制风险 C 提高流动性管理的预见性 D 制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序 正确答案：D 您的答案：
商业银行应当在完善流动性风险预警机制的同时，制定本外币流动性管理应急计划，主要包括两方面的内容：一是危机处理方案。二是弥补现金流量不足的工作程序。单选题（当前80/138题，0.5分）
商业银行的()承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。
A 董事会风险管理委员会 B 合规部门 C 业务部门 D 风险管理部门 正确答案：C 您的答案：
业务部门对操作风险的管理情况负直接责任，应指定专人负责操作风险管理。
单选题（当前81/138题，0.5分）
下列关于商业银行市场风险管理部门职责的表述，错误的是（）。
A 向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告 B 识别、计量和监测市场风险 C 识别、评估新业务中包含的市场风险 D 审定市场风险管理政策和程序 正确答案：D 您的答案：
负责市场风险管理的部门通常履行下列 具体职责：①拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批；②识别、计量和监测市场风险；③监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的 遵守情况，报告超限额情况；④设计、实施事后检验和压力测试；⑤识别、评估新产品／新业务中所包含的市场风险，审核相应的操作和风险管理程序；⑥向董事会 和高级管理层提供独立的市场风险报告。
单选题（当前82/138题，0.5分）假如某一房地产项目总投资10亿元，开发商自有资本金3.5亿元，货款及其它负债6.5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值将低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，以而给债权人带来风险。这种情形下，债权人好比()。
A 买入一份看涨期权 B 卖出一份看跌期权 C 买入一份看跌期权 D 卖出一份看涨期权 正确答案：A 您的答案：
KMV的Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系。企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产 价值的看涨期权。期权的基础资产就是借款企业的资产，执行价格就是企业债务的价值(B)，股东初始股权投资(S)可以看做期权费。本题中，相当于债权人买 了花了3.5亿元买了一份市场价格为10亿元，执行价格为6.5亿元的看涨期权。价格低于6.5亿元时，就放弃行权。
单选题（当前83/138题，0.5分）
下列不属于商业银行市场风险控制措施的是()。
A 利用金融衍生品对冲市场风险 B 对总交易头寸或净交易头寸设定限额 C 利用经济资本配置限制高风险业务 D 采用自我评估法评估交易风险和预期损失 正确答案：D 您的答案：
A选项属于风险对冲，B选项属于限额管理，C选项属于经济资本配置，都属于市场风险控制措施。
单选题（当前84/138题，0.5分）
资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的()。
A 职责分工 B 员工培训 C 外部监管 D 内部控制 正确答案：D 您的答案：
资本约束并不是控制操作风险的最好方法，对付操作风险的第一道防线是严格的内部控制。
单选题（当前85/138题，0.5分）
下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是()。
A B C D 借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性
建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率 代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证
实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细
正确答案：D 您的答案：
后台结算/清算人员应及时与前台核对交易明细，防止前后台账务长期不符等。
单选题（当前86/138题，0.5分）
下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是()。
A 监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 B 风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式 C 银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 D 风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估 正确答案：A 您的答案：
监管机构鼓励银行采用高级方法计量风险。
单选题（当前87/138题，0.5分）中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是()。
A 管法人、管流程、管内控、提高透明度 B 管机构、管风险、管制度、提高透明度 C 管法人、管风险、管制度、提高透明度 D 管法人、管风险、管内控、提高透明度 正确答案：D 您的答案：
在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。
单选题（当前88/138题，0.5分）
操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。
A 资本充足率 B 经济资本 C 存款保险 D 存款准备金 正确答案：B 您的答案：
操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。
单选题（当前89/138题，0.5分）
商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的()。
A B C D
正确答案：D 您的答案：
负债和组合的相关性也越大 资产和组合的相关性也越小 负债和组合的相关性也越小 资产和组合的相关性也越大 如果信贷资产过度集中于特定行业、地区或贷款种类，将大大增加商业银行的信用风险，则资产与组合的相关性也越大，不利于分散风险。
单选题（当前90/138题，0.5分）
商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型()。
A 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B 不能计量非交易业务中的市场风险 C 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失 D 置信水平无法达到监管要求 正确答案：C 您的答案：
市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。
单选题（当前91/138题，0.5分）
对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是()。
A 计算机系统无法支持复杂的模型运算 B 历史数据积累不足，数据真实性难以保障 C 计量模型假设条件太多，与实践不符 D 数理知识过于深奥，难以掌握 正确答案：B 您的答案：
对于我国的大多数商业银行而言，历史数据积累不足、数据真实性难以评估是目前模型开发遇到的最大难题。
单选题（当前92/138题，0.5分）
商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生()。A 信用风险 B 声誉风险 C 市场风险 D 流动性风险 正确答案：D 您的答案：
“借短贷长”容易导致流动性风险。
单选题（当前93/138题，0.5分）
按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和()。
A 注册资本准入 B 高级管理人员准入 C 区域准入 D 产品准入 正确答案：B 您的答案：
市场准入包括三个方面：机构准入、业务准入和高级管理人员准入。
单选题（当前94/138题，0.5分）
商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是()。
A 专家评估、流程图、关键风险指标 B 自我评估、损失数据收集、关键风险指标 C 自我评估、流程图、情景分析 D 专家评估、损失数据收集、情景分析 正确答案：B 您的答案：
操作风险管理三大工具：风险控制自我评估、损失数据收集相关键风险指标。
单选题（当前95/138题，0.5分）根据《商业银行资本管理办法(试行)》．商业银行的()负责制定本行的风险偏好。
A 监事会 B 风险管理委员会 C 董事会 D 风险管理部门 正确答案：C 您的答案：
董事会负责设定本行的风险偏好。单选题（当前96/138题，0.5分）
在短期内，如果一家商业银行预计最好状 况下的流动性余额为5 000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3 000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2 000万元，出现概率为25%，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是()。
A 余额3 250万元 B 余额1 000万元 C 缺口1 000万元 D 余额2 250万元 正确答案：D 您的答案：
000×25%+3 000×50%-2 000×25%=2 250万元，为余额。单选题（当前97/138题，0.5分）
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值()。
A B C D
正确答案：B 增加14.36亿元 减少14.22亿元 减少14.63亿元 增加14.22亿元 您的答案：
资产价值变化=－900×6×(6%－5.5%)/(1+5.5%)=－25.59亿元，负债价值变化=－800×3×(6%－5.5%)/(1+5.5%)=－11.37亿元，整体价值变化=－25.59－(－11.37)= －14.22亿元。
单选题（当前98/138题，0.5分）
商业银行最基本、最常见的风险识别方法是()。
A 专家调查列举法 B 情景分析法 C 制作风险清单 D 资产财务状况分析法 正确答案：C 您的答案：
制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法。单选题（当前99/138题，0.5分）
假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是()亿元。
A 4.2 B 1.8 C 6 D 9 正确答案：A 您的答案：
即预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=2%×70%×300=4.2亿元。
多选题（当前100/138题，1分）
根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告 由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情B
况
C 由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付 D 确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立 E 做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突 正确答案：B,D,E 您的答案：
负责市场风险管理的部门应当职责明 确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告，所以选项A错误，选项D正确；市场风险管理部门监测相关业务经 营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况，所以选项B正确：前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收 付，必要时可设置中台监控机制，所以选项C错误；相关部门具有明确的职责分工、相关职能被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突，选项E正确。
多选题（当前101/138题，1分）A
商业银行通常可以采用下列()手段管理信用风险。
A 资产证券化及信用衍生产品 B 加强贷后管理 C 限额管理 D 配置经济资本 E 加强信贷审批 正确答案：A,B,C,D,E 您的答案：
信用风险控制的手段包括限额管理、信 用风险缓释、关键业务流程/环节控制、资产证券化与信用衍生产品。信贷业务流程涉及很多重要环节，主要包括授信权限管理、贷款定价、信贷审批以及贷款转让 和贷款重组中与信用风险管理密切相关的关键流程/环节，贷款转让和贷款重组都属于贷后管理的内容。配置经济资本属于限额管理范围，利用经济资本限额来制约 信贷业务的规模，将信用风险控制在合理水平。
多选题（当前102/138题，1分）
在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有()。更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率
B 通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案 C 明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密 D 明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度 E 把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上 正确答案：B,C,D,E 您的答案：
应是更多借鉴内部管理和审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担，节省监管资源，提高现场工作效率。注意是内部管理、内部审计。A
多选题（当前103/138题，1分）
商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将()作为区域风险预警信号。
A 区域经济整体下滑 B 区域内的产业发展规划不合理 C 区域相关法律法规重大调整 D 区域主导产业出现衰退 E 区域内客户资信状况普遍降低 正确答案：A,B,C,D,E 您的答案：
多选题（当前104/138题，1分）
《商业银行资本管理办法(试行)》中的资本监管要求为()。
达标期后系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5% B 25%储备资本要求和0—2.5%逆周期资本要求 C 若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需计提3%的逆周期超额资本 D 核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8% E 系统重要性银行附加资本要求为1% 正确答案：A,B,D,E 您的答案：
2013年1月1日《商业银行资本管 理办法(试行)》正式施行后，通常情况下，我国系统重要A 性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。储备资本要求和逆周期 资本要求，包括2.5%的储备资本要求和0—2.5%的逆周期资本要求。核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%、8%。系统重 要性银行附加资本要求为1%。若出现系统性信贷过快增长，需计提0—2.5%逆周期超额资本。
多选题（当前105/138题，1分）
下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有()。
核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据
风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规律，与业务人员B 的日常工作紧密联系
C 风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据 D 风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和时效
针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的E
登陆级别
正确答案：A,B,C,D,E 您的答案：
风险管理信息系统中，有些数据是静态 的，有些则是动态的，系统不能制约数据的特性，需要收集的风险信息/数据通常分为内部数据和外部数据。风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和时效，需要良好的IT构架和技术支持，并且需要明确的、基于具体业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系，风险管理信息系统应当针对风险管理组 织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别。所以，以上选项均正确。
多选题（当前106/138题，1分）A
商业银行的战略风险主要体现在()。
A 实现战略目标所需要的资源匮乏 B 为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 C 政治、经济和社会环境发生变化 D 商业银行战略目标缺乏整体兼容性 E 整个战略实施过程的质量难以保证 正确答案：A,B,D,E 您的答案：
战略风险主要体现在四个方面：一是商业银行战略目标缺乏整体兼容性；二是为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷：三是为实现目标所需要的资源匮乏：四是整个战略实施过程的质量难以保证。
多选题（当前107/138题，1分）
下列属干监管当局对银行机构进行现场检查的重点内容有()。
A 管理水平和内部控制 B 风险状况和资本充足性 C 市场风险敏感度 D 流动性 E 资产质量 正确答案：A,B,C,D,E 您的答案：
中国银监会现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。
多选题（当前108/138题，1分）
下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有()。
A 它们是反映信用风险水平的两个维度 B 同一个债务人可以有多个客户评级 C 客户评级主要由债务人的信用水平决定 D 同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级 E 债项评级由债务人的信用水平决定 正确答案：A,C,D 您的答案：
客户信用评级与债项评级是反映信用风 险水平的两个维度，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定；而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点 预测债项可能的损失率。根据商业银行的内部评级，一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。多选题（当前109/138题，1分）依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，属于风险监管核心指标的有()。
A 风险水平类指标 B 风险抵补类指标 C 风险识别类指标 D 风险迁徙类指标 E 风险暴露类指标 正确答案：A,B,D 您的答案：
据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，属于风险监管核心指标的有风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标。
多选题（当前110/138题，1分）
假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有()。
A 银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高 B 银行核心存款比例越高，流动性风险越低 C 银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高 D 银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高 E 银行现金头寸指标越高，流动性风险越低 正确答案：A,B,E 您的答案：
现金头寸指标=（现金头寸+应收存 款）/总资产：该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强。核心存款指标=核心存款/总资产：对同类商业银行而言，比率高的商业银行流动性也相 对较好。贷款总额与总资产的比率=贷款总额/总资产：比率较高暗示商业银行的流动性能力较差，而比率较低则反映商业银行具有较大的贷款增长潜力。大额负债 依赖度=（大额负债-短期投资）/（盈利资产-短期投资）：大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是国际银行的流动性风险，负债依赖度越高，流动性风险越 高。易变负债（敏感负债）与总资产的比率=易变负债/总资产：易变负债（敏感负债）是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不 利的变动时，这部分资金来源容易流失。在其他条件相同的情况下，该比率越大则流动性风险越高。多选题（当前111/138题，1分）
商业银行对内部评级体系验证的内容应包括()。A 内部评级流程的验证 B 内部评级信息系统的验证 C 内部评级模型的验证 D 内部评级政策的验证 E 内部评级数据的验证 正确答案：A,B,C,D,E 您的答案：
内部评级体系验证的内容包括对内部评级体系数据的验证、评级模型的验证、违约概率的验证、违约损失率的验证、违约风险暴露的验证、信息系统的验证、内部评级政策和流程的验证等多个方面。
多选题（当前112/138题，1分）
下列可被商业银行认定违约的情形有()。
A 银行停止对贷款计息 B 银行将贷款出售没有造成损失 C 银行认为债务人即将破产或倒闭 D 银行同意消极债务重组，造成债务规模减少 E 债务人欠息或手续费90天(含)以上 正确答案：A,C,D,E 您的答案：
当下列一项或多项事件发生时，债务人 即被视为违约：①债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上。若债务人违反了规定的透支限额或者重新核定的透支限额小于目前的余额，各项透支将被视为逾 期。②银行认定，除非采取变现抵(质)押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务。出现以下任何一种情况，银行应将债务人认定为“可能无法全额 偿还对银行的债务”：银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算。发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比 例的贷款损失准备。银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失。由于债务人财务状况恶化，银行同意进行消极重组，对借款合同条款作出非商业性调整。具体包括 但不限于以下情况：一是合同条款变更导致债务规模下降；二是因债务人无力偿还而借新还旧；三是债务人无力偿还而导致的展期。银行将债务人列为破产企业或类 似状态。债务人申请破产，或者已经破产，或者处于类似保护状态，由此将不履行或延期履行偿付银行债务。银行认定的其他可能导致债务人不能全额偿还债务的情 况。
多选题（当前113/138题，1分）商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有(A 保持合理的资金来源结构 B 制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系 C 适度分散客户种类和资金到期日 D 关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构 E 根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合 正确答案：A,B,C,D,E 您的答案：
商业银行应当根据自身情况，控制各类 资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和资金到期日：在日常经营中持有足够水平的流动资金，并根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合，作为应付紧急 融资的储备；制定适当的债务组合以及与主要资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的多样化及稳定性，避免资金来源过度集中于个别对手、产品或市 场；同时制定风险集中限额，并监测日常遵守的情况。商业银行的资金使用(如贷款发放、购买金融产品)同样应当注意交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分 布结构。如果金融机构的资产过度集中于某个行业或某类金融产品，则一旦出现不利的市场情况时，必然遭受巨大损失乃至破产倒闭。
多选题（当前114/138题，1分）
商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中，应当确保()。
市场风险管理人员充分了解本行与市场风险有关的业务以及所承担的市场风险
B 市场风险管理人员掌握所需的风险识别、计量、监测和控制方法/技术 C 市场交易部门的前台交易和后台管理职能严格分离 D 各职能部门具有明确的职责分工 E 市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立 正确答案：A,B,C,D,E 您的答案：
商业银行应当确保各职能部门具有明确 的职责分工、相关职能被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突。交易部门应当将前台、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付，必要时可设置中台监控机制。负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供 独立的市场风险报告，并且具备履行市场风险管理职责所需要的人力、物力资源。负责市场风险管理的工作人员应当具备相关的专业知识和技能，并充分了解本行与 市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险，以及相应的风险识别、计量、监测和控制方法／技A 术。
多选题（当前115/138题，1分）
下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有()。
A 交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失 B 财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚 C 数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃 D 营业场所及设施因地震彻底损毁 E 理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出相应赔偿 正确答案：A,B,C,D,E 您的答案：
地震等自然不可抗力属于操作风险中的环境要素。
多选题（当前116/138题，1分）
关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有()。
A 当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加 B 当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加 C 当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加 D 当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加 E 当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响 正确答案：B,C,E 您的答案：
当某一时段内的资产(包括表外业务头 寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头 寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。多选题（当前117/138题，1分）
商业银行流动性风险预警信号包括()。A 盈利水平显著降低 B 负面的公众报道 C 零售存款大量流出 D 资产快速增长主要来源于临时性大宗融资 E 融资成本大幅上升 正确答案：A,B,C,D,E 您的答案：
AD选项属于内部信号；B选项属于外部信号；CE选项属于融资信号。
多选题（当前118/138题，1分）
下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括()。
A 及时处理投诉和批评 B 增加对客户、公众的透明度 C 对所有已识别风险一视同仁、集中处理 D 制定危机管理应急计划 E 与媒体保持良好接触 正确答案：A,B,D,E 您的答案：
有助于改善商业银行声誉风险管理的措 施有：强化声誉风险管理培训、确保实现承诺、从投诉和批评中积累早期预警经验、尽量保持绝大多数利益持有者的期望和商业银行的发展战略相一致、增强客户/ 公众的透明度、将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来、保持与媒体的良好接触、制定危机管理规划。C选项，应确保各类风险被正确识别、优先排序，并得 到有效管理。
多选题（当前119/138题，1分）
在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为()三大类。
A B C D 非可控性损失 灾难性损失 预期损失 可控性损失 E 非预期损失 正确答案：B,C,E 您的答案：
通常将金融风险可能造成的损失分为三大类，预期损失、非预期损失和灾难性损失。多选题（当前120/138题，1分）
在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率(RAROC)可以用于()方面的管理。
A 业务决策 B 资本配置 C 目标设定 D 绩效考核 E 计量损失 正确答案：A,B,C,D 您的答案：
在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等。
多选题（当前121/138题，1分）
其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有()。
A 市场利率不变，银行整体价值不变 B 市场利率上升，银行整体价值增加 C 市场利率下降，银行整体价值增加 D 市场利率上升，银行整体价值减少 E 市场利率下降，银行整体价值减少 正确答案：A,C,D 您的答案：
银行的久期缺口都为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加：如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。
多选题（当前122/138题，1分）商业银行在风险偏好的设置与实施过程中应当()。
A 持续地监测与报告 B 向业务条线和分支机构传导 C 充分考虑利益相关者的期望 D 参考同业水平E 将风险偏好与战略规划有机结合 正确答案：A,B,C,E 您的答案：
在风险偏好设置与实施过程中，要注意以下几点：一是充分考虑利益相关者的期望：二是将风险偏好与战略规划有机结合：三是向业务条线和分支机构传导：四是持续地监测与报告。
多选题（当前123/138题，1分）
下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账户头寸的规定()。
A 至少逐月重新估值 B 设置头寸限额并进行监控 C 监控交易规模和头寸余额 D 超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸 E 至少逐日重新估值 正确答案：B,C,E 您的答案：
记入交易账户的头寸应当满足以下基本 要求：一是具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略(包括持有期)。二是具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行 监控：交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸交易头寸至少应逐日按照市场价值计价：按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高 级管理层；根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控。同时，还要评估场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等。三是具有明确的、与银 行交易策略一致的监控头寸的政策和程序，包括监控交易规模和交易账户的头寸余额。交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改。
多选题（当前124/138题，1分）
下列关于商业银行风险数据管理系统的描述，正确的有()。银行应建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统，以获取、清洗、转换和存储数据
银行的数据管理系统应达到资本充足率非现场监管报表和资本充足率信息披B
露的有关要求
银行应建立数据质量控制政策和程序，确保数据的完整性、全面性、准确性和C
一致性
D 银行建立的数据管理系统应满足资本计量和内部资本充足评估等工作的需要 E 银行应当系统性地收集、整理、跟踪和分析各类风险相关数据 正确答案：A,B,C,D,E 您的答案：
商业银行应当系统性地收集、整理、跟 踪和分析各类风险相关数据，建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统，以获取、清洗、转换和存储数据，并建立数据质量控制政策和程序，确保数据的完整 性、全面性、准确性和一致性，满足资本计量和内部资本充足评估等工作的需要。商业银行的数据管理系统应当达到资本充足率非现场监管报表和资本充足率信息披 露的有关要求。
A
多选题（当前125/138题，1分）
下列商业银行可以用于计量交易对手信用风险的方法有()。
A 内部模型法 B 标准法 C 现期风险暴露法 D 内部评级法 E 权重法 正确答案：A,B,C 您的答案：
商业银行可以用于计量交易对手信用风险的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法。多选题（当前126/138题，1分）
下列哪些信用风险预警指标的变化，反映了企业客户所在行业风险上升()。
A B C 劳动生产率下降 资本积累率下降
行业净资产收益率下降
第二篇：北京银行从业《风险管理》：声誉风险管理考试试卷
北京银行从业《风险管理》：声誉风险管理考试试卷
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、__是借款人以合法有效、符合银行规定条件的质物出质，向银行申请取得一定金额的人民币贷款，并按期归还贷款本息的个人贷款业务。A．个人质押贷款 B．个人抵押贷款
C．个人抵押授信贷款 D．个人信用贷款
2、银行最常见的个人贷款营销渠道包括__。A．差异化营销 B．定向营销
C．合作单位营销 D．银行柜台营销
3、某5年期贷款合同中约定，该贷款本金分成前两年和后三年两个时间段偿还，利息则根据实际的占用时间计算，则该还款方式属于__。A．等额本息还款法 B．等额本金还款法 C．等额累进还款法 D．组合还款法
4、商业银行提高资本充足率的“分子对策”是__。A．增加核心资本
B．降低风险加权总资产 C．银行并购
D．银行重组，合并重复的机构从而降低成本
5、以下关于擅自设立金融机构罪和伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪量刑的表述，不正确的一项是__。
A．伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处 5万元以上50万元以下罚金
B．单位犯擅自设立金融机构罪，伪造、变造、转让金融机构经营许可证的，实行双罚制，对单位及对其直接负责的主管人员、其他直接责任人员判处罚金 C．未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金 D．未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，情节严重的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金
6、我国要求资本充足率不得低于__。A．6% B．7% C．8% D．9%
7、一般来说，购买者不具有较强讨价还价能力的情形是__。A．购买者的总数较少，而每个购买者的购买量较大 B．购买者所购买的产品各具有一定特色
C．购买者有能力实现后向一体化，而卖主不能实现前向一体化 D．卖方行业由大量相对来说规模较小的企业组成
8、国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是__。A．股本收益率(RO B．资产收益率(RO C．风险调整的业绩评估方法(RAP D．风险价值(Va
9、一般情况下，变动收益证券比固定收益证券__。A．收益高，风险小 B．收益低，风险小 C．收益低，风险大 D．收益高，风险大
10、在下列还款来源当中，__是风险比较低、还债务的最有保障的来源。A．现金流量 B．资产转换 C．资产销售
D．抵押物的清偿
11、冯先生计划通过投资实现资产增值的目标，在不考虑通货膨胀的条件下要求的最低收益率为13%，假定通货膨胀率为6%，则考虑通货膨胀之后冯先生要求的最低收益率是__。A．17.6% B．19% C．19.78% D．20.23%
12、如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，商业银行资产价值的变化为__。A．资产价值减少27.8亿元 B．资产价值增加27.8亿元 C．资产价值减少14.8亿元 D．资产价值增加14.8亿元
13、处于成熟期的行业，价格竞争__，新产品的出现速度非常__。A．很激烈；快 B．很激烈；慢 C．不激烈；快 D．不激烈；慢
14、消费指标主要包括__。
A．社会消费品零售总额、城乡居民储蓄存款余额 B．社会消费品总额、城乡居民储蓄余额 C．社会零售总额、城乡居民储蓄存款余额 D．消费品零售总额、储蓄存款余额
15、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了__。A．久期缺口 B．现金缺口 C．融资缺口 D．信贷缺口
16、长期贷款是指贷款期限在__年以上的贷款。A．3 B．5 C．7 D．10
17、将利润表提供的经营成果信息与相关指标对比，可以反映企业的__。A．盈利水平B．盈利能力 C．营运能力
D．盈利的变化趋势
18、下列关于应付账款的说法，不正确的是。A：应付账款被认为是公司的无成本融资来源
B：当公司出现现金短缺时，通常会向供应商请求延期支付应付账款 C：如果公司经常无法按时支付应付账款，其商业信用会减少
D：应付账款还款期限延长，可能造成公司的现金短缺，从而形成借款需求 E：著作权
19、以金融资产为交易对象而形成的供求关系及其交易机制的总和，这是指__。A．金融市场 B．资本市场 C．货币市场
D．金融衍生品市场
20、下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法__。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D．Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
21、美国商业银行在紧急情况下向美联储申请贷款，美联储收取的利率是_________。A．贴现率 B．优惠利率 C．短债收益率 D．联邦基金利率
22、商业银行项目融资贷前调查报告内容分为非财务分析和财务分析两大部分，其中财务分析不包括__。A．项目建设期和运营期内的现金流量分析 B．项目盈利能力分析 C．项目不确定性分析 D．市场需求预测
23、证券投资基金是一种_________的证券投资方式。A．直接 B．间接
C．视具体的情况而定D以上均不正确
24、根据《公司法》的规定，下列各项表述中，正确的是__。A．子公司具有法人资格，其民事责任由母公司承担 B．分公司、子公司都不具有法人资格
C．分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担 D．分公司、子公司都具有法人资格
25、今年，小王打算通过贷款购买一套价值200万元的商用房，其可获得的最大贷款额度为__万元。A．60 B．100 C．110 D．120
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、以下选项__是商业银行对个人信贷产品中个人住宅抵押贷款的风险分析所考虑的因素。A．经销商风险 B．假按揭风险
C．大学生毕业后面临就业困难危险 D．借款人的经济财务状况变动风险
E．由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险
2、贷款总结评价的内容不包括__。A．贷款基本评价
B．贷款管理中出现的问题及解决措施 C．其他有益经验
D．贷款综合效益评价
3、以下银行业从业人员的行为中，__属于泄漏客户信息。A．小陈向与业务无关人员透露客户的个人信息
B．某银行个人金融部将客户开户资料及交易信息妥善保管
C．反洗钱检察机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况，银行工作人员配合其工作，提供了客户的大额交易信息
D．小李和小王分别就职于两家银行，都从事公司业务，两人经常交流产品和行业新闻，研究服务技巧
E．某银行的客户经理将客户开户填写作废的表格收集整理，送给在保险公司工作的朋友
4、具有不同理财价值观的客户的理财特点是不一样的，理财人员对其的投资建议也不同，对于后享受型的描述正确的是__。A．习惯于将大部分选择性支出都存起来，储蓄投资的最重要目标就是期待退休后享受更高品质的生活水平B．理财特点是储蓄率高 C．理财目标是退休规划
D．付出的代价是年轻时过于苛待自己，退休时可能没有精力享受，反而会引起遗产问题
E．适合平衡型投资基金组合
5、再贷款是指中央银行对金融机构发放的贷款，下列贷款属于中国人民银行发放的再贷款的有。
A：用于短期流动的贷款 B：用于固定资产投资的贷款
C：为解决流动性不足的需要而发放的贷款 D：为处置金融风险的需要而发放的贷款 E：用于特定目的的贷款
6、申请二手房公积金个人住房贷款的借款人须提供的材料有__。A．房产证原件和复印件
B．卖方身份证、户口簿复印件
C．由公积金管理中心认可的评估机构出具的评估报告
D．公积金管理中心认可的中介机构与买卖双方签订的三方协议 E．由省(直辖市、自治区)级以上房产交易部门进行抵押登记 7、2008年底，小王欲以自有资金和商用房贷款购买一套价值120万元的商用房。如果小王是以商住两用房名义申请的贷款，银行对于商住两用房的首付比例规定为最低45%，则其贷款额度最大为__万元。A．54 B．66 C．84 D．96
8、对项目的合法性审查包括__。A．对项目申请的合法性的调查 B．对项目融资的合法性的调查 C．对项目开发的合法性的调查 D．对项目完成的合法性的调查 E．对项目销售的合法性的调查
9、下岗失业人员小额担保贷款非微利项目的小额担保贷款，（）。A．不享受财政贴息 B．享受财政半额贴息 C．享受财政全额贴息 D．视具体情况而定
10、在人身意外伤害保险中，意外事故发生的原因必须是意外的、偶然的和_________。A．可预知的 B．可测定的 C．多变化的 D．不可预见的
11、对商业银行贷款偿还可能性存在影响的因素主要包括。A：商业银行贷款增长速度 B：信贷管理水平
C：不良贷款催收能力
D：银行所在地区的宏观经济走向 E：固定资产迅速变化
12、根据投资计算基础的不同，现金流量表主要分为__。A．借入资金现金流量表 B．全部投资现金流量表 C．借出资金现金流量表 D．自有资金现金流量表 E．部分投资现金流量表
13、关于个人汽车贷款合同的签订，以下说法正确的有__。A．在签订有关合同文本前，贷款发放人应履行充分告知义务 B．同笔贷款应由同一人填写和复核
C．对以共有财产抵押担保的，贷款发放人应要求抵押物共有人当面签署个人汽车借款抵押合同
D．复核人员重点应检查合同文本及附件填写的完整性、准确性和合规性 E．复核人员发现合同文本中的问题后，应报上级审批
14、个人汽车贷款按__可以划分为新车和二手车。A．性质 B．用途
C．注册登记情况 D．使用情况
15、风险管理信息系统中，中间计量数据应该存储到数据仓库中，所采用的三维存储方式包括（）。A．时间 B．地点 C．情景 D．事件 E．金融工具
16、“贷放分控”的基本含义包括。
A：指银行业金融机构将贷款审批与贷款发放作为两个独立的业务环节，分别管理和控制，以达到降低信贷业务操作风险的目的
B：“贷”是指银行业务流程中贷款调查、审查、审批等环节，尤其是贷款审批环节，以区别贷款发放与支付环节
C：“放”是指银行放款，特指贷款审批通过后，由银行审核，将符合条件的贷款发放或支付出去的环节
D：“贷”是指企业业务流程中贷款调查、审查、审批等环节，尤其是贷款审批环节，以区别贷款发放与支付环节
E：“放”是指企业放款，特指贷款审批通过后，由银行审核，将符合条件的贷款发放或支付出去的环节
17、个人汽车贷款的__的贷款流程为：选车一准备所需资料一与经销商签订购买合同一银行在经销商或第三方的协助下做资信情况调查一银行审批、放款一客户提车。
A．“间客式” B．“直客式” C．“一站式” D．“复合式”
18、关于票据行为，下列表述正确的是__。A．承兑只适用于汇票和本票 B．背书只能在汇票上进行 C．汇票的出票人可以为银行 D．保证可以适用于支票
19、根据《证券法》的规定，下列不属于操纵证券市场行为的足__。
A．单独或者通过合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖证券
B．与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易 C．在自己实际控制的账户之间进行证券交易
D．利用传播媒介提供、传播虚假或者误导投资者的信息 20、下列知识产权中，不属于财产权的是__。A．著作权 B．人身权 C．署名权
D．获得劳动报酬权 E．肖像权
21、下列关于公民和法人的不同之处，正确的有__。A．公民是个人，法人是组织
B．公民不一定具有民事行为能力，而法人一定具有民事行为能力 C．公民不一定具有民事权利能力，而法人一定具有民事权利能力 D．法人必须有必要的财产或者经费，但公民不一定 E．公民是自然存在的生命体，法人需依法成立
22、下列关于银行存款计息的表述正确的有__。
A．从2005年9月21日起，对活期存款实行按季度计息 B．每季度的始月20日为结息日，次日付息 C．两种计息方式分别是积数计息和逐笔计息
D．央行对不同种类的存款规定了相应的计息方式
E．提前支取定期存款，支取部分按活期存款利率计付利息
23、债务人仍保持对担保财产的占有权，而债权人则取得所有权或部分所有权，或者当债务人未按期偿还债务时获得对该财产所有权的权利，这是__的一个重要特征。A．抵押 B．质押 C．保证 D．留置
24、下列关于反洗钱的说法中，不正确的是__。
A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
25、描述过去一段时间内个人的现金收入和支出情况的财务报表是__。A．资产负债表 B．损益表
C．现金流量表 D．成本明细表
第三篇：2017年青海省银行从业《风险管理》：声誉风险管理考试试卷
2017年青海省银行从业《风险管理》：声誉风险管理考试
试卷
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、艺术品投资具有较大的风险，不属于原因的是__。A．流通性差 B．保管难
C．价格波动较大
D．价值一般较高，投资人要具有相当的经济实力
2、下列哪一项不构成经济结构对商业银行的影响__ A．国民经济的增长速度 B．国民经济的增长质量 C．国民经济增长的可持续性 D．是否出现顺差
3、信用指标体系的第二部分是__，它是记录个人经济行为、反映个人偿债能力和偿债意愿的重要信息。A．个人身份信息 B．个人职业信息 C．个人居住信息 D．信用交易信息
4、由中国境内注册的公司发行，直接在中国香港上市的股票是__。A．A股 B．B股 C．H股 D．D股
5、公司信贷客户市场细分时，下列细分角度错误的是__。A．客户所属的产业 B．客户规模
C．客户信用等级 D．客户获利情况
6、关于质押权与抵押权的标的物，以下说法正确的是__。A．质押权的标的物多为动产 B．质押权的标的物多为不动产 C．抵押权的标的物不可以是动产 D．标的物均可以是不动产
7、即期交易中的标准交割日是指_________。A．成交后当天交割 B．成交后第二天交割
C．成交后第二个营业日交割 D．双方协议的某一天
8、我国人民币升值有利于_________。A．出口 B．进口 C．对外贷款
D．国内旅游创汇
9、证券投资基金反映的是投资者和基金管理人之间的一种_________关系。A．债权关系 B．所有权关系 C．综合权利关系 D．委托代理关系
10、下列关于留置的说法，不正确的是__。
A．留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B．留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用
C．留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D．留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式
11、银团贷款中，受邀参加银团，并按照协商确定的份额提供贷款的普通角色的银行是__。A．安排行 B．代理行 C．参加行 D．牵头行
12、__是影响银行市场营销活动的内外部因素和条件的总和。A．市场环境 B．外部环境 C．内部环境 D．宏观环境
13、财产抵押后，该财产的价值大于所担保债权的余额部分，__。A．不得抵押
B．可以再次抵押，但不得超出其余额部分 C．可以再次抵押，但不得超出原担保债权额 D．应折算成现金返还借款人
14、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是。A：流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×l00％
B：人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分
C：核心负债比率不得低于60％
D：流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额
E：重组
15、公积金个人住房贷款的期限最长为__年，如当地公积金管理中心有特殊规定，按当地住房公积金信贷政策执行。A．15 B．20 C．30 D．40
16、下列说法中不正确的是__。
A．可转债是一种可以在特定时间，按特定条件转换为普通股股票的特殊企业债券，兼具债券和股票的特性，因此是一种混合工具
B．股票是股份有限公司公开发行的，用以证明投资者的股东身份和权益，并据此获得股息和红利的凭证，是一种股权工具
C．开放式证券投资基金是指通过发行基金凭证，将众多投资者分散的资金集中起来，由专业的投资机构分散投资，并将投资收益分配给基金持有者的投资制度；开放式基金可以自由申购、赎回，具有债券的性质，因此属于一种债权工具 D．企业债券是企业向投资者出具的，在一定时期支付利息和到期归还本金的债权债务凭证，是一种债权工具
17、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中__直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．Credit Metrics模型
B．Credit Portfolio View模型 C．Credit Risk+模型 D．Credit Monitor模型
18、将利润表提供的经营成果信息与相关指标对比，可以反映企业的__。A．盈利水平B．盈利能力 C．营运能力
D．盈利的变化趋势
19、贷款风险分类的会计原理中，__是传统上比较常用的，主要是对过去发生的交易价值的真实记录，其优点是具有客观性且便于核查。A．历史成本法 B．市场价值法 C．净现值法 D．合理价值法
20、在理财计划的存续期内，商业银行应向客户提供其所持有的所有相关资产的账单。账单提供应不少于__次，并且至少每__提供一次。A．1；月 B．1；周 C．2；月 D．2；周
21、以下关于债券的说法，错误的是__。A．债券的可赎回条款对发行者不利
B．债券的名义收益是固定的，但是也是有风险的 C．圈债的收益率通常要比同期限的公司债券低 D．投资国债可以享受税收优惠
22、下列属于银行市场定位中的产品定位手段的是__。A．设计特色办公大楼 B．设计专用字体 C．提供增值服务 D．设计户外广告
23、借款人生产经营的一个循环过程与贷款期限的衔接，一般而言，临时贷款的期限不应超过__个月。A．1 B．3 C．6 D．12
24、如果就业率比较高，预期未来家庭收入可通过努力劳动获得明显增加，个人理财策略偏于配置更多的__。A．国债
B．防御性资产 C．股票
D．储蓄产品
25、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了__。A．久期缺口 B．现金缺口 C．融资缺口 D．信贷缺口
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、以下关于年金的说法，错误的是_________。A．在每期期初发生的等额支付称为预付年金。B．在每期期末发生的等额支付称为普通年金。C．递延年金是普通年金的特殊形式。D．如果递延年金的第一次收付款的时间是第9年年初，那么递延期数应该是8。
2、2003年，中国人民银行规定，国家助学贷款的违约率达到__，且违约学生人数达到20人的高校，经办行可以停止发放助学贷款。A．10% B．15% C．20% D．5%
3、个人信用贷款的贷款申请，需要的内容有__。A．需要填写贷款申请审批表 B．个人征信记录证明
C．借款人本人及家庭成员的收入证明 D．个人职业证明 E．居住地址证明
4、金融市场最基本、最主要的功能是（）。A．货币资金通融功能 B．优化资源配置功能 C．经济调节功能 D．定价功能
5、下列关于贷款的签约和发放的说法正确的是__。A．业务部门在确定相关审核无误后才可以开户放款
B．相关保险、公证手续未办理完毕的，在贷款发放时要继续完善 C．同笔贷款的合同填写人和合同复核人不得为同一人 D．要在确定借款人首付款已全额支付后才可以发放贷款 E．贷款发放条件落实后，就可以将贷款发放到相关帐户
6、商业银行的信贷产品不包括__。A．保函 B．贷款 C．担保 D．储蓄
7、我国最早开办、规模最大的个人贷款产品是__。A．个人住房贷款 B．个人汽车贷款 C．个人经营类贷款 D．流动资金贷款
8、强调产品组合的广度和关联性，产品组合的深度一般较小的产品组合策略的形式是__。A．全线全面型 B．市场专业型 C．产品线专业型 D．特殊产品专业型
9、贷款发放前，抵押人与银行要以书面形式签订抵押合同，抵押合同包括以下内容__。
A．被担保的主债权种类、数额 B．债务人履行债务的期限
C．抵押物的名称、数量、质量、状况、所在地、所有权权属或者使用权权属 D．抵押担保的范围
E．当事人认为需要约定的其他事项
10、某夫妇目前的银行存款有6 000元，夫妇俩月收入共6 000元，此外没有其他收入来源。目前住在父母家，所购的住房在下一个月即可入住，但是要开始还按揭贷款4 500元/月；目前夫妇俩的月支出约为2 000元。对此，理财客户经理给出的财务评估和建议比较恰当的是__。A．夫妇俩面临的流动性问题不大
B．应当将6 000元银行存款换成股票基金以缓解流动性危机 C．可以将下个月就拿到的房子暂时出租，以缓解流动性危机 D．夫妇俩不需减少月支出
11、关于各类债券风险和收益的比较，下列说法正确的是__。A．国债的信用风险最小
B．附息债券的名义收益率是不变的，所以属于固定收益证券，实际上债券的价格变动频繁，所以债券是有风险的
C．中长期债券是对抗通货膨胀的好工具
D．债券的价格因市场利率变化而涨跌，称为债券的利率风险 E．投资者在债券到期前若想收回债券投资，则需要在债券市场折现，从而可能带来一定损失，称为再投资风险
12、商业银行存款按照流动性需求不同分为__三类。A．敏感负债 B．敏感资本 C．脆弱资金 D．核心存款 E．风险资本
13、效益性对银行的重要性体现在__。A．股东要求 B．抵御风险 C．增强实力 D．激励员工
14、下列各项关于表内信用资产风险权重描述正确的是。A：个人住房抵押贷款风险权重为50％
B：对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重
C：商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0 D：对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重 E：重组
15、下列选项中，不属于紧急预备金来源的是__。A．活期存款 B．货币市场基金 C．长期定期存款 D．贷款额度
16、设一张债券的面额为100元，年利率为10%，期限为5年，利息在期满时一次支付，请分别按照单利债券和复利债券的计息办法来计算其到期时的利息__。A．单利：50，复利：50 B．单利：50，复利：61．05 C．单利：61.05，复利：50 D．单利：61.05，复利：61.05
17、下列关于经济周期的说法中正确的有__。
A．经济周期一般分为繁荣、衰退、萧条和起飞四个阶段。B．经济波动的周期性会在很大程度上决定商业银行的经营状况 C．在危机阶段，商业银行的负债规模严重下降 D．在高涨阶段，商业银行的资产规模急剧下降
E．在经济复苏阶段，商业银行的资产业务规模和利润有明显扩大
18、对商业银行风险计量的理解，下列表述正确的有__。
A．风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性 B．风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况 C．应确保所开发的风险模型准确并长期有效
D．深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充 E．所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确
19、资本寻求其生存和发展的各种必要条件的集中表现为项目对。A：利润的追逐 B：国民经济的平衡 C：基础设施的要求 D：投资环境的选择 E：著作权
20、对以下_________征收个人所得税时，应以全额所得为应纳税所得额。A．偶然所得
B．个体工商户生产、经营所得 C．稿酬所得
D．财产转让所得
21、以下影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号有__。A．市场上出现关于该商业银行的负面消息 B．外部评级下降
C．所发行的股票价格下跌 D．资产质量下降 E．资产过于集中
22、下列属于间接融资工具的是__。A．可转让大额存单 B．商业票据 C．债券 D．股票
23、下列关于场外交易的说法，正确的有__。A．交易清算便捷
B．由交易者和委托人通过电话和电脑网络直接进行交易 C．无固定的场所 D．交易规则繁琐
24、__都是银行所面临的市场风险。A．利率风险 B．汇率风险 C．流动性风险 D．商品价格风险 E．股票价格风险
25、个人贷款的风险管理中，对合作机构的风险分析包括__。A．合作机构的信用状况 B．合作机构的管理水平C．合作机构的业界声誉 D．合作机构的偿债能力 E．合作机构的盈利能力
第四篇：银行从业考试——2009风险管理真题
2009年上半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题
时间：120分钟
一、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。(共90题。每题0．5分．共45分)1．《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。
A．2% B．4% C．6% D．8%
2．商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括()。
A．因果关系分析
B．VaR C．敏感性分析
D．情景分析
3．战略风险的类型不包括()。
A．产业风险
B．技术风险
C．竞争对手风险
D．信用风险
4．《金融违法行为处罚办法》属于()。
A．法律
B．行政法规
C．金融规章制度
D．商业银行监管相关指引
5．20世纪60年代，()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
A．马柯威茨提出的现代资产组合理论
B．夏普提出的CAPM模型
C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
D．罗斯提出套利定价理论
6．银行风险管理的流程是()。
A．风险控制一风险识别一风险监测一风险计量
B．风险识别一风险控制一风险监测一风险计量
C．风险识别一风险计量一风险监测一风险控制
D．风险控制一风险识别一风险计量一风险监测
7．某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其()长期集聚、恶化的综合作用结果。
A．声誉风险、市场风险和操作风险
B．信用风险、市场风险和战略风险
C．市场风险、战略风险和操作风险
D．信用风险、声誉风险和战略风险
8．下列各项中，应列入商业银行附属资本的是()。
A．未分配利润
B．重估储备
C．盈余公积
D．公开储备
9．根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用()来进行。
A．高级计量法
B．基本指标法
C．内部评级法
D．内部模型法
10．下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是()。
A．风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成
B．风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正
C．风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的
D．商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化
11．当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是()。
A．该类型贷款的预期损失为0 B．该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险
C．追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择
D．该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥
12．商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是
0．8%，第2年的违约率是l．4%，第3年的违约率是2．1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为()。
A．925．47万元
B．960．26万元
C．957．57万元
D．985．62万元
13．下列关于交易账户的说法，不正确的是()。
A．为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手m售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸
B．记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
C．交易账户中的项目可以按模型定价(Mark to Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
D．交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改
14．企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指()。
A．风险价值
B．缺口
C．敏感性资产
D．敞口
15．巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括()。
A．置信水平采用95%的单尾置信区间
B．持有期为10个营业日
C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D．至少每6个月更新一次数据
16．系统缺陷造成的风险不包括()。
A．数据/信息质量
B．违反系统安全规定
C．系统设计/开发
D．系统报告 7．()是RAROC基础的重要组成部分。
A．风险管理信息系统
B．对现场经理传递信息的合适的激励
C．为风险管理程序的目的所进行的管理活动
D．能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统
18．下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。
A．长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B．经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列人附属资本
C．在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣20% D．长期次级债务不能计人附属资本
19．认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于()。
A．利益冲突论
B．债权保护论
C．银行风险论
D．公共性质论
20．《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的()内容的披露做了非常详细的规定。
A．中长期贷款、逾期贷款、呆账贷款
B．中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款
C．贷款总额、逾期贷款、呆账贷款
D．贷款总额、逾期贷款、呆滞贷款
21．商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了()。
A．久期缺口
B．现金缺口
C．融资缺口
D．信贷缺口
22．在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于()。
A．20% B．40% C．60% D．80%
23．假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元，关注类200亿元，次级类35亿元，可疑类lo亿元，损失类5亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。
A．20%
B．80% C．100% D．120%
24．战略风险管理流程中，下列()活动是在确定风险管理方案之后执行的。
A．制定战略实施方案
B．识别战略风险要素
C．定期自我评估风险管理的效果
D．明确战略发展目标
25．某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期l000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是()。A．将该笔贷款期限延长半年
B．给予企业10%的利率优惠
C．允许企业贷款到期后一次性还本付息
D．要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品
26．假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金305亿元，银行贷款6．5亿元。在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6．5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人好比()。
A．卖出一份看跌期权
B．卖出一份看涨期权
C．买人一份看跌期权
D．买入一份看涨期权
27．商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。
A．负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
B．被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
C．资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
D．资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
28．国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是()。
A．风险资本回报率
B．风险资产回报率
C．风险调整资产回报率
D．风险调整资产收益率
29．下列关于资本的说法，正确的是()。
A．经济资本也就是账面资本
B．会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C．经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
D．监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
30．20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入()。
A．全面风险管理模式阶段
B．资产风险管理模式阶段
C．负债风险管理模式阶段
D．资产负债风险管理模式阶段
31．根据ERM框架，三个维度分别是指()。
A．企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素
B．企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级
C．企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素
D．全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级
32．()就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。
A．随机模型
B．计量模型
C．资本模型
D．因果分析模型
33．真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于()。
A．长期贷款
B．消费者贷款
C．短期自偿性贷款
D．房地产贷款
34．风险文化的精神核心是()。
A．风险管理策略
B．风险管理理念
C．公司治理结构
D．内部控制系统
35．风险识别包括()环节。
A．感知风险和分析风险
B．计量风险和分析风险
C．计量风险和感知风险
D．感知风险和检测风险
36．商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是()。
A．失误树分析方法
B．资产财务状况分析法
C．制作风险清单
D．情景分析法
37．激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到()。
A．商业银行的技术水平
B．商业银行的业务创新水平
C．商业银行的风险管理水平
D、商业银行的盈利能力和业务发展空间
38．风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是()。
A．收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中
B．显示总体组合和各个子组合的风险状况
C．讨论各种流程和措施的有效性
D．报告重要单笔业务头寸的风险状况
39．()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。
A．监事会
B．高级管理层
C．股东大会
D．风险管理部门
40．风险识别的主要方法不包括()。
A．失误树分析法
B．专家调查列举法
C．专家预测法
D．分解分析法
41．利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该l0年期政府债券的市场价格()。
A．保持不变
B．下降
C．上升
D．无法判断
42．商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()A．流动性风险指标
B．信用风险指标
C．风险抵补类指标
D．不良贷款迁徙率指标
43．假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为l000万元人民币(置信区间为99%，持有期为l天)。则该银行在未来l00个交易日内，预期交易账户至少会有()天的损失超过1000万元。
A．10 B．3 C．2 D．1 44．某企业2008年净利润为0．5亿元人民币，2008年初总资产为lo亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为()。
A．3．00% B．3．63% C．4．00% D．4．75%
45．在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较高者。
A．0．03% B．0．05% C．0．3% D．0．5% 46．按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某l年期的零息国债的收益率为10%，l年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为()。
A．0．04 B．0．05 C．0．95 D．0．96 47．参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用()。
A．申请评分
B．行为评分
C．信用局评分
D．利润评分
48．某银行2008年初正常类贷款余额为l0000亿元，其中在2008年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为()。
A．7．0% B．8．0% C．9．8% D．9．0%
49．某银行2008年初次级类贷款余额为l000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间次级类贷款因回收减少了400亿元，则次级类贷款迁徙率为()。
A．25．0% B．50．0% C．75．0% D．100．0%
50．在风险预警方法中，()不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。
A．白色预警法
B．红色预警法
C．黑色预警法
D．蓝色预警法
51．巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的()。
A．外部监管
B．员工培训
C．内部控制
D．职责分工
52．在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是()。
A．余额2250万元
B．余额1000万元
C．余额3250万元
D．缺口1000万元
53．假设1年后的1年期利率为7%，l年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)
为()。
A．5．00% B．6．00% C．7．O0% D．8．00%
54．最主要和最常见的利率风险形式是()。
A．重新定价风险
B．收益率曲线风险
C．基准风险
D．期权性风险
64．商业银行向一家风险权重为5 0%的公司提供了100万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为()。
A．1万元
B．2万元
C．4万元
D．8万元
65．相比较而言，下列()最容易引发操作风险。
A．柜台业务
B．法人信贷业务
C．个人信贷业务
D．资金交易业务
66．《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括()。
A．高级计量法
B．标准法
C．基本指标法
D．内部评级法
67．下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是()。
A．根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风
险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险
B．不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生
C．商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策
D．商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金
68．()是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。
A．关键指标法
B．自我评估法
C．内部评估法
D．系统分析法
69．核心存款比例等于()。
A．核心存款/总资产
B．核心存款/贷款总额
C．贷款总额/核心存款
D．贷款总额/总资产
70．内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴
露进行拆分。拆分按()以及其他抵(质)押品的顺序进行。
A．金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产
B．金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款
C．应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产
D．商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品
71．()是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。
A．情景分析
B．压力测试
C．融资渠道管理
D．应急计划
72．在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于()。
A．15% B．25% C．35% D．45%
73．商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。
A．利率
B．物价指数
C．宏观经济政策
D．突发性因素
74．以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是()。
A．流动性风险
B．信用风险
C．操作风险
D．战略风险
75．以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是()。
A．现金头寸指标
B．核心存款比例
C．贷款总额与核心存款的比率
D．贷款总额与总资产的比率
76．银行资产的应急变现价格FP与市场均衡价格EP的关系是()、A．FP高于EP B．FP低于EP C．FP等于EP D．无特定关系
77．关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是()。
A．危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一
B声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
C．管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一
D．商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击
78．()是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。
A．法律风险管理
B．战略风险管理
C．合规风险管理
D．国家风险管理
79．()是目前最恰当的声誉风险管理方法。
A．采取平等原则对待所有风险
B．采用精确的定量分析方法
C．按照风险大小，采取抓大放小的原则
D．推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
80．下列()不属于战略风险管理应急方案应当包含的事件。
A．回应监管批评
B．诉讼应答策略
C．业务中断/灾难恢复计划
D．解决客户对日常业务的投诉
81．()是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。
A．法律风险
B．流动性风险
C．声誉风险
D．国家风险
82．商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列()是不正确的假设。
A．准确预测未来风险事件
B．预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C．风险是无法避免的
D．如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
83．商业银行的()是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制订和实施过程中失当，或未能对市场变化做H{及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。
A．合规风险
B．流动性风险
C．国家风险
D．战略风险
84．高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，()。
A．借款人的信用风险水平下降
B．借款人承受较低的利率风险
C．所有企业的履约能力有一定程度的提高
D．所有企业的违约风险有一定程度的提高
85．银行监管必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在()的悖论，因此需要政府适当的干预和引导，对银行业的市场准人和退出进行适当限制和管理。
A．分散和集中
B．成本和收益
C．垄断与竞争
D．扩张和风险
86．在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和()。
A．维护金融体系的安全和稳定
B．保护债权人利益
C．维护市场的正常秩序
D．维护公众对银行业的信心
87．假设一家银行，今年的税后收人为20000万元，资产总额为l000000万元，股东权益总额为300000万元，则资产收益率为()。
A．0．02 B．0．25 C．0．03 D．0．35 88．新《商业银行信息披露办法》规定商业银行披露信息应达到()。
A．真实、准确、有效、可比
B．真实、准确、完整、可比
C．真实、有效、及时、可比
D．真实、有效、准确、及时
89．下列关于资本监管的说法，错误的是()。
A．商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用
B．按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%
C．未分配利润属于核心资本
D．少数股权属于附属资本
90．信用风险监管指标不包括()。
A．不良资产率
B．不良贷款率
C．单一客户授信集中度
D．存贷款比例 来源:考试大-银行从业考
二、多项选择题。以下各小题所给出的五个选项中。有两项或两项以上符合题目的要求．请选择相应选项。多选、少选、错选均不得分。(共40题，每题l分，共40分)1．下列关于VaR的描述，不正确的是()。
A．风险价值与损失的任何特定事件相关
B．风险价值是以概率百分比表示的价值
C．风险价值是指可能发生的最大损失
D．风险价值并非是指可能发生的最大损失
E．风险价值不是以概率百分比表示的价值
2．操作风险的人员因素包括()造成损失或者不良影响而引起的风险。
A．外部欺诈
B．失职违规
C．员工的知识/技能匮乏
D．内部欺诈
E．核心员T流失
3．在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括()。
A．损失的影响程度
B．总损失数额信息
C．损失事件发生的时间、发生的单位信息
D．总损失中收回部分信息
E．损失事件发生的主要原因的描述信息
4．通常战略风险识别可以从()三个层面人手。
A．战略
B．宏观
C．微观
D．全局
E．战术
5．商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有()。
A．某项业务风险水平增加
B．盈利能力下降
C．资产过于集中
D．资产质量下降
E．所发行的股票价格下跌
6．关于债项评级说法，错误的有()。
A．债项评级是对交易本身的特定风险进行估测
B．债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小
C．特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等
D．债项评级只能反映债项本身的交易风险
E．债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险
7．商业银行的经营原则有()。
A．安全性
B．约束性
C．流动性
D．效益性
E．规模性
8．参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括()。
A．风险监测和分析能力
B．数量分析能力
C．价格核准能力
D．模型创建能力
E．系统开发/集成能力
9．声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下为商业
银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括()。
A．提高发言人的沟通能力
B．提高解决问题的能力
C．危机现场处理
D．制定战略性的危机沟通机制
E．模拟训练和演习
10．下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有()。
A．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B．风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C．风险管理不能够为商业银行风险定价提供依据
D．健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值
E．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
11．商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有()。
A．对市场风险VaR值的准确性进行验证
B．分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
C．计算资产组合可能产生的最高收益
D．评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
E．测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响
12．盈利能力监管指标包括()。
A．资本金收益率
B．资产收益率
C．净业务收益率
D．非利息收入率
E．非利息收入比率
13．巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括()。
A．系统风险
B．信用风险
C．操作风险
D．战略风险
E．声誉风险
14．战略风险来自()。
A．商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B．商业银行经营目标不能按时实现
C．为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷阱为实现目标所需要的资源匮乏
E．整个战略实施过程的质量难以保证
15．决定商业银行的风险承受能力的是()。
A．资本金规模
B．风险管理水平
C．资产管理
D．负债管理
E．资产负债管理
16．下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法，正确的是()。
A．商业银行风险管理部门必须具有高度独立性
B．商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权
C．商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享
D．商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息
E．商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型
17．外汇敞口分析的特点包括()。
A．忽略了各种汇率变动的相关性
B．清晰易懂
C．计算简便
D．敏感度高
E．难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险
18．商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件有()。
A．完善的公司治理结构
B．健全的内部控制体系
C．普及合规管理文化
D．集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
E．强大的研发实力 9．商业银行风险管理部门的主要职责有()。
A．监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B．在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告
C．负责核准复杂金融产品的定价模型
D．协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估
E．全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用
20．下列属于Altman的z评分模型中的财务比率的是()。
A．息税前收益/总资产
B．股票市场价值/债务账面价值
C．(流动资产一流动负债)/总资产
D．销售额/总资产
E．留存收益/总资产
21．审慎经营类指标包括()。
A．总资产净回报率
B．资本充足率
C．大额风险集中度
D．不良贷款拨备覆盖率
E．成本收入比
22．目前最广泛应用的信用风险评分模型是()。
A．CP模型
B．KPMG模型
C．线性概率模型
D．Probit模型
E．线性辨别模型
23．压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有()。
A．评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力
B．提供商业银行对自身风险特征的理解
C．为商业银行提供更好的信用风险管理模型
D．为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法
E．帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致
24．下列关于远期和期货的说法，正确的有()。
A．远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产
B．期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产
C．远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的
D．远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险
E．远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓
25．某机构购入国债作为准备金，其利率互换的操作原则应该是()。
A．预期利率上升时，不做利率互换
B．预期利率上升时，将固定利率调为浮动利率
C．预期利率下降时，不做利率互换
D．预期利率下降时，将固定利率调为浮动利率
E．无论预期利率上升或下降，均将固定利率调为浮动利率
26．根据有关法律规定，下列机构中一般不得作为贷款保证人的有()。
A．企业集团下属地方分公司
B．公立医院
C．国家机关
D．企业集团下属子公司
E．私立贵族学校
27．按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有()。
A．市场上的投资者都是理性的B．市场上的投资者偏好收益
C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D．无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E．理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
28．下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提m的具体标准的说法，正确的有()。
A．商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法
B．商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据
C．任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素
D．商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内
E．除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素
29商业银行往往很难规避或降低操作风险，但可以通过一些方式将风险转移或缓释。下列可以实现这一目的的方式包括()。
A．风险控制
B．终止相关业务
C．连续经营方案
D．保险
E．业务外包
30．巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足的条件有()。
A．董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
B．银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
C．银行的资本充足率应该达到12．5% D．银行应该连续三年盈利
E．银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统
31．流动性风险预警信号中的融资信号包括()。
A．快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
B．所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升
C．所发行股票价格下跌
D．债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足
E．存款大量流失
32．商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括()等指标的变化。
A．银行的资产质量
B．银行的盈利能力
C．第三方评级
D．银行发行的有价证券的市场表现
E．银行内部有关风险水平
33．如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下降，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括()。
A．国家风险
B．流动性风险
C．信用风险
D．战略风险
E．操作风险
34．清晰的声誉风险管理流程包括()。
A．声誉风险识别
B．外部审计
C．声誉风险评估
D．监测和报告
E．内部审计
35．下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有()。
A．建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现
B．利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户
C．明确商业银行的战略愿景和价值理念
D．建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
E．深人理解不同利益持有者(例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值
36．下列()是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。
A．制定危机管理规划
B．从投诉和批评中积累早期预警经验
C．确保及时处理投诉和批评
D．增加对客户/公众的透明度
E．管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一
37．银监会提H{的良好银行监管标准主要包括()。
A．促进金融稳定和金融创新共同发展
B．对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
C．对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制
D．提高我国银行业风险管理水平
E．高效、节约地使用一切监管资源
38．银行监管的必要性原理可以概括为()。
A．公共性质论
B．利益冲突论
C．债权保护论
D．银行风险论
E．适度竞争论
39．()是各国监督商业银行的主体。
A．税务部门
B．中央银行
c．财政部门
D．证券监督管理部门
E．法律部门
40．在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有()。
A．黄金
B．美元现金
C．我国商业银行发行的债券
D．评级为AA-的国家发行的债券
E．银行存单 来
三、判断题。请对以下各项的描述做出判断。正确的为A,错误的为B。(共15题．每题l分。共1 5分)1．商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去了在传统业务领域的竞争优势。此类风险属于市场风险。()2．信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。()3．某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑、负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。()4．随着全球化的发展，世界各国及地区的银行监管渐渐地实行统一的模式。()5．矩阵型模式作为银行风险管理组织结构的一种，是对风险管理部集权模式和事业部模式的综合，从而在一定程度上避免了这两种模式的不足。()6．基本指标法用多种指标构成的指标体系衡量商业银行的整体操作风险。()7．为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。()8．系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来。()9．最常见的资产负债的期限错配的情况是，商业银行将大量长期借款用于短期贷款。()10．利率风险敏感度=利率上升l00个基点对银行净值影响/资本净额×100%。()
11．商业银行可以利用缺口分析法，针对特定阶段，计算到期资产和到期负债之间的差额，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。()12．表外业务风险管理就是商业银行通过风险识别、风险度量、风险处理等方法，预防、回避和转移表外业务经营中的风险，从而减少或避免经济损失，保证银行安全的行为。()13，贷款定价的公式是：贷款最低定价一(资金成本+经营成本+资本成本)/贷款额。()14．一个债务人只能拥有一个债项评级。()15．操作风险管理流程依次包括如下步骤：操作风险识别、操作风险计量与经济资本配置、操作风险评估与控制、操作风险监测与报告。()
2009年上半年银行从业资格考试风险管理考试试题及答案来源：考试大
【考试大：考试专家，成就梦想！】
2011年6月22日
2009年上半年中国银行业从业人员资格认证考试
《风险管理》真题专家解析
一、单项选择题
1．[解析]答案为B。对商业银行资本充足率要求的考查。在《巴塞尔新资本协议》中，首先根据商业银行资本工具的不同性质，对监管资本的范围作出了界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。其次，新协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。最后，新协议规定国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8％。其中核心资本充足率不得低于4％。
2．[解析]答案为A。商业银行可以采取的市场风险计量方法有：①缺口分析；②久期分析；③外汇敞口分析；④风险价值(VaR)方法；⑤敏感性分析；⑥情景分析；⑦压力测试；⑧事后检查。
3．[解析]答案为D。对战略风险类型的考查。通常，战略风险识别可以从战略、宏观和微观三个层面入手，具体而言，商业银行所面临的战略风险可以细分为：①产业风险；②技术风险；③品牌风险；④竞争对手风险；⑤客户风险；⑥项目风险；⑦其他例如财务、运营以及多种外部风险因素。
4．[解析]答案为B。考查银行监管主要的法律法规。《金融违法行为处罚办法》属于行政法规。
5．[解析]答案为B。马柯威茨的理论提出于20世纪50年代；而布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型属华尔街的第二次数学革命的金融理论；罗斯的理论提出于20世纪70年代。
6．[解析]答案为c。对商业银行风险管理流程的考查。按照良好的公司治理结构和内部控制机制，商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。
7．[解析]答案为B。本题中，“其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券”属于信用风险；“2008年起因受到金融危机的冲击”属于市场风险；“其信贷资产主要投向房地产行业”属于战略风险。而根据声誉风险和操作风险的定义，由题中所给的材料，无法判断商业银行是否面临声誉风险和操作风险。
8．[解析]答案为B。在《巴塞尔新资本协议》中，监管资本被区分为以下三类：①核心资本，又称一级资本，包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润)和公开储备；②附属资本，又称二级资本，包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合型债务工具等；③在计算市场风险资本要求时，还规定了三级资本。
9．[解析]答案为D。《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法：
①对于信用风险资产，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算；②对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法计算；③对于操作风险，商业银行
可以采用基本指标法、标准法或高级计量法计算。
10．[解析]答案为A。培植风险文化不是一项阶段性的任务，而是一项“终身事业”，它贯穿到商业银行的整个生命周期。建设风险文化，要加强高级管理层的驱动作用，发挥全员参与作用。商业银行应当建立管理制度并实施绩效考核，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中。只有将风险管理理念固化到每一条规章制度中，严格要求员工遵守，并辅之以合规和绩效考核，久而久之，才会形成良好的风险文化环境和氛围。
11．[解析]答案为B。本题中．“银行贷款余额的50％为房地产行业贷款”，其贷款集中度明显过高，存在较大风险。不良率是一个事后的概念，预期损失是一个事前的概念。虽然“目前该类型贷款的不良率为0”，但并不表示预期损失也为。或不存在信用风险。风险与收益的平衡是商业银行经营的必然选择。
12．[解析]答案为c。根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：(1-0．8％)×(1-1．4％)×(1 2．1％)=95．7572％，则该笔贷款预计到期可收回的金额为：lO00×95．7572％≈957．57(万元)。
13．[解析]答案为B。B项应改为：记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。
14．[解析]答案为D。企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指敞口，敞口就是风险暴露，即银行所持有的各类风险性资产余额。5．[解析]答案为B。巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99％的单尾置信区间；持有期为10个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为l年；至少每3个月更新一次数据。
16．[解析]答案为D。系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提
供的计算机系统或设备发生故障或其他原因，商业银行不能正常提供部分、全部服务或业务中断而造成的损失。包括系统设计不完善和系统维护不完善所产生的风险，具体表现为数据／信息质量风险、违反系统安全规定、系统设计／开发的战略风险，以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题等方面。
17．[解析]答案为A。风险管理信息系统是RAROC基础的重要组成部分。
18．[解析]答案为c。长期次级债务是指原始期限最少在五年以上的次级债务。经中国银监会认可，商业银行发行的普通的、无担保的、不以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本，在距到期日前最后五年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣20％。
19．[解析]答案为D。银行业的公共性质在于银行为各行业广泛提供金融服务，由于其特殊地位，银行体系对整个国民经济具有广泛而深刻的影响，这是公共性质论的内容。
20．[解析]答案为B。《商业银行财务报表附注特别规定》中，对中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款做了非常详细的规定。
21．[解析]答案为c。商业银行的贷款平均额和核心存款平均额之间的差构成了所谓的融资缺口，公式为：融资缺口一贷款平均额一核心存款平均额。
22．[解析]答案为c。核心负债比率一核心负债期末余额／总负债期末余额×100％，分别计算本外币和外币口径数据，不得低于6()％。
23．[解析]答案为D。不良贷款拔备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)／(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(404-15+5)／(354-10+5)=120％。
24．[解析]答案为C。战略风险管理流程包括：明确战略发展目标，制定战略实施方案，识别、评估、检测战略风险要素．执行风险管理方案，并定期自我评估风险管理的效果，确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。
25．[解析]答案为D。贷款重组主要包括但不限于以下措施：①调整信贷产品；②减少贷款额度；③调整贷款期限(贷款展期或缩短贷款期限)；④调整贷款利率；⑤增加控制措施，限
制企业经营活动。根据《公司法》的规定，有限责任公司股东以其出资额为限承担责任，董事长作为公司股东，无需以其个人财产为企业债务提供担保。
26．[解析]答案为A。看跌期权是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权利，但不负担必须卖出的义务。本题中，银行作为债权人，发放了6．5亿元贷款，相当于卖出一份看跌期权，而开发商则买入了一份看跌期权，规避一旦预期项目的市场价值降低带来的信用风险损失。若预期项目的市场价值低于6．5亿元，开发商将项目烂尾，银行作为债权人将承受信用风险损失。
27．[解析]答案为D。纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程，商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段：①资产风险管理模式阶段；②负债风险管理模式阶段；③资产负债风险管理模式阶段；④全面风险管理模式阶段。
28．[解析]答案为D。在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是风险调整资本收益率(RAROC)。
29．[解析]答案为c。通常所说的资本是指会计资本，也就是账面资本．A选项错误；B选项应改为：监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本；D选项应改为：经济资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本。
30．[解析]答案为A。20世纪80年代之后，随着银行业竞争加剧，存贷利差变窄，金融衍生工具广泛使用，商业银行开始意识到可以从事更多的风险中介业务，非利息收入所占的比重因此迅速增加，进入了全面风险管理模式阶段。
31．[解析]答案为B。c()s0《全面风险管理框架》(Enterprise Risk Management Inte—grated Framework)于2001年开始起草，2004年9月由COS0定稿颁布。全面风险管理体系有三个维度：第一维是企业的目标，第二维是全面风险管理要素，第三维是企业的各个层级。
32．[解析]答案为D。因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。
33．[解析]答案为c。商业贷款理论，也叫真实票据论，由18世纪英国经济学家亚当·斯密在其《国富论》一书中提出的。其基本要求是贷款应以真实交易背景的商业票据为依据。这种理论认为，贷款应是短期和商业性的，用于实际生产和流通，有自偿性，最理想。认为商业银行的资金来源主要是流动性很强的活期存款，因此其资产业务集中于短期自偿性贷款。
34．[解析]答案为B。风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核0，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。
35．[解析]答案为A。风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；分析风险是深入理解各种风险内在的风险因素。
36．[解析]答案为c。制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。它是指采用类似于备忘录的形式，将商业银行所面临的风险逐一列举，并联系经营活动对这些风险进行深入理解和分析。
37．[解析]答案为D。激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品／服务的品牌管理直接影响了商业银行的盈利能力和业务发展空间。特别是高度依赖公众信心而生存的商业银行，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。
38．[解析]答案为A。风险报告的职责主要体现在以下方面：①保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识；②传递商业银行的风险偏好和风险容忍度；③实施并支持一致的风险语言／术语；④使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息；⑤告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责；⑥利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持；⑦保障风险管理信息及时、准确地向上级或同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。风险报告除了满足监管当局和自身风险
管理与内控需要外。还应当符合《巴塞尔新资本协议》信息披露框架的风险汇总和报告流程。
39．[解析]答案为B。新资本协议从公司治理、信用风险控制、内审和外审等三方面角度来阐述银行业的公司治理和监督。规定了高级管理层的职责，其中包括：向董事会或指定的委员会，提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。
40．[解析]答案为c。制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。此外，常用的风险识别方法还有：①专家调查列举法；②资产财务状况分析法；③情景分析法；④分解分析法；⑤失误树分析方法。
41．[解析]答案为B。当正向收益率曲线变陡时，投资者一般会买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品。此时，该l0年期政府债券的市场价格会下降。
42．[解析]答案为c。依照中国证监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风险监管核。指标分为三个主要类别，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
43．[解析]答案为D。由题意，该银行在1个交易日内有1％(100％-99％)的可能性超过1000万元，则在100个交易日内将有1天(100×1％)的可能性超过l 000万元。
44．[解析]答案为c。由题中所给的条件代入总资产收益率公式中，则总资产收益率=净利润／平均总资产×100％=0．5／[(10+15)／2 ]×100％=4．O0％。
45．[解析]答案为A。违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。在《巴塞尔新资本协议》中．违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．03％中的较高者。
46．[解析]答案为A。将已知代入公式，可推导出违约概率=l-(1+10％)／(1+1 5％)=1-22／23≈O．04．
47．[解析]答案为c。参照国际最佳实践，个人客户评分按照评分的阶段则可以分为拓展客户期(信用局评分)、审批客户期(申请评分)和管理客户期(行为评分)。
48．[解析]答案为c。将题中已知条件代入公式：正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额／(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额)×100％=900／(10000-800)×100％≈9．8％。其中，期初正常类贷款向下迁徙金额是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。
49．[解析]答案为D。可将题干中已知条件代入公式：次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额／(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额)×100％=600／(1000-400)×100％=l00．0％。其中，期初次级类贷款向下迁徙金额是指期初次级类贷款
中，在报告期末分类为可疑类、损失类的贷款余额之和。
50．[解析]答案为C。红色预警法重视定量分析与定性分析相结合；黑色预警法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律，即循环波动特征；蓝色预警法侧重定量分析，根据风险征兆等级预报整体风险的严重程度。
51．[解析]答案为C。健全的内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。内部控制体系和合规文化是商业银行管理操作风险的基础，巴塞尔委员会认为，资本约束并不是控制操作风险的最好办法．对付操作风险的第一道防线是严格的内部控制。
52．[解析]答案为A。该商业银行预期在短期内的流动性余缺为：5000×25％+3000×50％-2000×25％=2250(万元)。
53．[解析]答案为B。即期利率与远期利率的关系为(1+Rn)n=(1+R1)„„(1+Rn)。代入数据，(1+R2)2=(1+7％)(1+5％)，得出R2≈6．00％。
54．[解析]答案为A。重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。
55．[解析]答案为D。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以
及外部事件所造成损失的风险。商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。其中，系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或其他原因，导致商业银行不能正常提供全部／部分服务或业务中断而造成的损失。本题中的情形正是系统缺陷引发的操作风险。
56．[解析]答案为D。在整体市场危机下，市场对商业银行的信用等级高度重视，由此导致不同商业银行的融资能力形成巨大反差，有些追逐高风险、高收益的商业银行因不堪承受巨额投机损失而破产倒闭，而有些稳健经营、信誉卓著的商业银行则成为剩余资金的安全避风港，在危机中反而提高了自身的流动性和竞争能力。因为潜在的存款人会为其资金寻找最安全的庇护所，形成资金向高质量的商业银行流动。
57．[解析]答案为c。短边法的计算步骤是：首先，分别加总每种外汇的多头和空头；其次，比较这两个总数：最后，把较大的一个总数作为银行的总敞口头寸。即先算出净多头头寸之和为：50+100+1 50=300，净空头头寸之和为：20+180=200，因为前者较大，所以最后确定总敞口头寸为300。
58．[解析]答案为B。久期是一种把到期日按时间价值进行加权的衡量方式，它考虑了所有盈利性资产的现金流入和所有负债现金流出的时间控制，该指标衡量银行未来现金流量的平均期限，实际上衡量的是用来补偿投资所需资金的平均时间。
59．[解析]答案为A。在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。这一监管理念内生于中国的银行改革、发展与监管的实践，是对当前我国银行监管工作经验的高度总结。
60．[解析]答案为A。A选项应改为：交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。
61．[解析]答案为B。内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务／会计错误、文件／合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控／报告、结算／支村错误、交易／定价错误六个方面。
62．[解析]答案为B。对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为50％。
63．[解析]答案为B。对风险评估原则的考查。操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括由表及里、自下而上和从已知到未知三种。
64．[解析]答案为c。商业银行的资本充足率不得低于8％，核心资本充足率不得低于4％，资本充足率应在任何时点保持在监管要求比率之上。则该银行为此贷款所需持有的资本应至少为：100×50％×8％=4(万元)。
65．[解析]答案为A。对操作风险管理主要业务风险控制相关知识的考查。柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。
66．[解析]答案为D。巴塞尔委员会根据目前商业银行的实际做法，在《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供三种可供选择的操作风险经济资本计量方法，即基本指标法、标准法和高级计量法。
67．[解析]答案为c。根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为四大类：可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。商业银行往往很难规避和降低某些风险，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。商业银行不管尽多大努力，采取多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生，这些是商业银行必须承担的风险，需要为其计提损失准备或分配资金。
68．[解析]答案为B。自我评估是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险的优势和不足。
69．[解析]答案为A。核心存款比率=核心存款／总资产，对同类商业银行而言，该比率高的商业银行流动性也相应较好。核心存款是指那些相对来说较稳定，对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也较小。
70．[解析]答案为A。内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴露拆分为不同抵(质)押品覆盖的部分，分别计算风险加权资产。拆分按金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产以及其他抵(质)押品的顺序进行。
71．[解析]答案为B。银行不仅应采用各种市场风险计量方法对正常市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失，如在利率、汇率、股票价格等市场风险要素发生剧烈变动、国内生产总值大幅下降、发生意外的政治和经济事件或者几种情形同时发生的情况下，银行可能遭受的损失。压力测试的目的是评估银行在极端不利的情况下的损失承受能力。
72．[解析]答案为B。根据《商业银行风险监管核。指标》第八条的规定，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25％。
73．[解析]答案为A。商业银行的资产负债期限结构受多种因素的影响。例如，商业银行对利率变化的敏感程度直接影响资产负债期限结构，因为任何利率波动都会导致商业银行资产和负债的价值产生波动。根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》，以及银行业金融机构监管信息系统中“非现场监管报表指标体系”中的有关内容，我国共设定了7个流动性监管指标。其中的流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，分别计算本外币和外币口径数据，不得低于25％。
74．[解析]答案为A。流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。操作风险是指由于认为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。
75．[解析]答案为D。现金头寸指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强；核心存款比例高的商业银行流动性也相对较好；贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性越高，流动性风险也相对越小；贷款总额与总资产的比率较高则暗示商业银行的流动性能力较差。
76．[解析]答案为B。丧失流动性是最常见的导致银行破产的直接原因。银行通常只能通过资产变现应付流动性困难，此时会遇到两种价格：市场均衡价格EP和应急变现价格FP。EP是在正常的市场状态下出售资产给最高出价者的价格；FP则是在市场上即刻销售资产所能得到的价格。显然，FP低于EP，两者的差额取决于市场交易状况及资产的信息要求。
77．[解析]答案为c。声誉危机管理的主要内容包括：①制定战略性的危机沟通机制；②提高解决问题的能力；③危机现场处理；④提高发言人的沟通技能；⑤危机处理过程中的持续沟通；⑥管理危机过程中的信息交流；⑦模拟训练和演习。
78．[解析]答案为B。对战略风险含义的考查。战略风险管理可以被理解为具有双重含义，其中之一是商业银行发展战略的风险管理，针对政治、经济、社会、科技等外部环境和商业银行的内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案存在潜在的风险，并采取科学的决策方法或风险管理措施来避免或降低风险。
79．[解析]答案为D。目前，国内外还没有开发出适合于声誉风险管理的量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最好办法是：①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。
80．[解析]答案为D。战略风险管理应急方案应当合理包含可能对商业银行产生不利影响的
所有风险事件，例如业务中断／灾难恢复计划、公共关系补偿计划、诉讼应答策略、回应监管批评等。
81．[解析]答案为C。对声誉风险含义以及相关知识点的考查。
82．[解析]答案为c。商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设：①准确预测未来风险事件的可能性是存在的；②预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失；③如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。
83．[解析]答案为D。时商业银行战略风险含义的考查。
84．[解析]答案为D。专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素。利率水平属于与市场有关的因素。高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。
85．[解析]答案为c。银行监管的必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在垄断与竞争的悖论。
86．[解析]答案为A。在国际领域，由于各国市场环境、监管体制、行业运行机制存在差异，时监管目标的表述也不尽相同。但尽管存在差异，归纳起来，银行监管基本目标可概括为：保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定。
87．[解析]答案为A。将题中已知代入资产收益率的计算公式，可得：资产收益率(R()A)=税后净收入／资产总额=20000／1000000=0．02。
88．[解析]答案为B。新《商业银行信息披露办法》第五条规定，商业银行应遵循真实性、准确性、完整性和可比性的原则，规范地披露信息。
89．[解析]答案为D。附属资本又叫=级资本，主要包括资产重估储备、非公开储备、一般损失准备金，混合债务工具和次级债券。
90．[解析]答案为D。银行信用风险监管指标有：不良资产率和不良贷款率、预期损失率、单一客户授信集中度、贷款损失准备金率、不良贷款拨备覆盖率
二、多项选择题
1．[解析]答案为ABC。风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，市场风险内部模型可以将不同业务、不同类型的市场风险用一个确切的数值来表示。
2．[解析]答案为BCDE。操作风险的人员因素主要是指因商业银行员l发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识／技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。
3．[解析]答案为BCDE。损失数据收集的内容有：①总损失数额信息；②损失事件发生的时间、发生的单位信息；③总损失中收回部分信息；④损失事件发生的主要原因的描述信息。
4．[解析]答案为ABC。与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场、信用、操作、流动性等风险交织在一起。通常．战略风险识别可以从战略、宏观和微观三个层面入手。
5．[解析]答案为ABCD。流动性风险在发生之前，通常表现的内部指标／信号主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量．以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。例如，某项或多项业务／产品的风险水平增加，资产或负债过于集中，资产质量下降，盈利水平下降，快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资等。
6．[解析]答案为DE。债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。
7．[解析]答案为ACD。商业银行的经营原则：三性要求．即安全性、流动性、效益性。
8．[解析]答案为ABCDE。集中型风险管理部门对风险管理人员的专业技能要求最高、最全面。参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备以下五个方面的主要技能：①风险监测和分析能力；②数量分析能力；③价格核准能力；④模型创建能力；⑤系统开发／集成能力。
9．[解析]答案为ABCDE。声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。声誉危机管理的主要内容包括：①制定战略性的危机沟通机制；②提高解决问题的能力；③危机现场处理；④提高发言人的沟通技能；⑤危机处理过程中的持续沟通；⑥管理危机过程中的信息交流；⑦模拟训练和演习。
10．[解析]答案为ABDE。风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：第一，承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。第二，风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式。第三，风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。第四，健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值。第五，风险管理水平直接体现了商业银行的核。竞争力。
11．[解析]答案为BDE。银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失，如在利率、汇率、股票价格等单一市场风险要素发生剧烈变动的情况下，银行可能遭受的损失。压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。
12．[解析]答案为ABCDE。监管指标包括：资本金收益率；资产收益率；净业务收益率、净利息收入率和非利息收入率及非利息收入比率指标。
13．[解析]答案为BCDE。结合商业银行经营的主要特征，按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。
14．[解析]答案为ACDE。战略风险来自四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性；为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷；为实现目标所需要的资源匮乏；以及整个战略实施过程的质量难以保证。
15．[解析]答案为AB。在商业银行的经营过程中，有两个因素决定其风险承担能力：一是资本金规模；二是商业银行的风险管理水平。
16．[解析]答案为ABE。建立高效的风险管理部门应当固守两个基本准则：风险管理部门必须具备高度独立性。以提供客观的风险管理策略；风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权。实践操作中，商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”既要保持相互独立，又要互为支持，但绝不能混为一谈。风险管理部门的结构通常有集中型和分散型两种类型。
17．[解析]答案为ABCE。B、C两项属于外汇敞口分析的优点；A、E项属于外汇敞口分析的局限性。
18．[解析]答案为ABCD。完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提；健全的内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段；合规问题是当前我国商业银行操作风险管理的核心问题，因此需要普及合规管理文化；集中式的、可灵活扩充的业务系统有助于商业银行正常开展各项业务。9．[解析]答案为ACDE。考查风险管理部门的主要职责。风险管理部门的主要职责有：首先，风险管理部门履行的一个非常具体但却至关重要职责是监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额。其次，风险管理部门负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估。最后，风险管理部门独特的地位使其可以全面掌握商业银行的整体风险状
况，为管理决策提供不可替代的辅导作用。
20．[解析]答案为ABCDE。Altman认为，影响借款人违约概率的因素主要有五个：流动性、盈利性、杠杆比率、偿债能力和活跃性。在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman选择五个财务指标来综合反映上述五大因素，题中所给选项均为正确项。
21．[解析]答案为BCD。中国证监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标。其中，审慎经营类指标包括资本充足率、大额风险集中度和不良贷款拨备覆盖率。
22．[解析]答案为CDE。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。
目前，应用最广泛的信用评分模型有：线性概率模型(Linear Probability Model)、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型(Linear Discriminnnt Model)。
23．[解析]答案为ABDE。压力测试是一种风险管理技术，用于评估特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响。压力测试主要具有如下功能：①为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法，并帮助商业银行制定或选择适当的战略转移此类风险；②提高商业银行时其自身风险特征的理解，推动其对风险特征随时问的变化情况的监控；③帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的暴露是否与其风险偏好一致；④作为对主要基于历史数据和假设条件的风险模型的补充；⑤压力测试帮助量化“尾部”风险和重估模型假设；⑥评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力。
24[解析]答案为ABCE。远期和期货都是指在确定的未来时间按确定的价格购买或出
售某项资产的协议。两者的区别在于：第一，远期合约是非标准化的，货币、金额和期限都可灵活商定，而期货合约是标准化的；第二，远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险；第三，远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓。
25．[解析]答案为BC。利率互换的操作原则如下图：
26．[解析]答案为ABC。具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民可以作为保证人。
国家机关(除经国务院批准)，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体，企业法人的分支机构和职能部门．均不得作为保证人。私立贵族学校以营利为目的，可以作为保证人：子公司是法人实体，它可以独立承担法律责任，不是企业法人的分支机构，可以作为保证人。
27．[解析]答案为ABCDE。按照马柯维茨的理论，市场的投资者都是理性的，即偏好收
益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合；理论上，理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合。
28．[解析]答案为ABCDE。巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准，包括资格要求、定性标准、定量标准、内部数据和外部数据要求等。题中五选项说法都正确。
29．[解析]答案为CDE。对可缓释的操作风险相关内容的考查。可缓释的操作风险，如火灾、抢劫、高管欺诈等，商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。
30．[解析]答案为ABE。巴塞尔委员会提出，为具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足如下爷件：①董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构；②银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统；③银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法。
31．[解析]答案为DE。流动性风险在发生之前，表现出的融资指标／信号主要包括商业银
行的负债稳定性和融资能力的变化等。例如，存款大量流失，债权人(包括存款人)提前要求兑付造成支付能力出现不足，融资成本上升，融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资．愿意提供融资的对手数量减少且单笔融资的金额显著上升，被迫从市场上购回已发行的债券等。
32．[解析]答案为ABE。流动性风险在发生之前，通常表现的内部指标／信号主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量，以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。
33．[解析]答案为BC。本题中。“房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款”属于“信用风险”，“居民大量提取存款买房”属于“流动性风险”。而根据题中所给出的资料，无法判断该商业银行是否面临战略风险、操作风险和国家风险。
31．[解析]答案为ACDE。对清晰的声誉风险管理流程的考查。商业银行应当建立清晰的声誉风险管理流程，用来一致、持久地识别、评估和检测每一个可能影响声誉的风险因素：①声誉风险识别；②声誉风险评估；⑧监测和报告；④内部审计。
35．[解析]答案为ABCDE。有效的声誉风险管理体系应当重点强调的内容除以上五项外．还包括：有明确记载的声誉风险管理政策和流程；培养开放、互信、互助的机构文化；努力建设学习型组织。有能力在出现问题时及时纠正；建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求；有明确记载的危机处理／决策流程。
36．[解析]答案为ABCD。普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践包括：①强化声誉风险管理培训；②确保实现承诺；③确保及时处理投诉和批评；④从投诉和批评中积累早期预警经验；⑤尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致；⑥增强对客户，公众的透明度；⑦将商业银行的社会责任感和经营目标结合起采，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面；⑧保持与媒体的良好接触；⑨制定危机管理规划。
37．[解析]答案为ABCE。良好监管标准是规范和检验银行监管I作的标杆。中国银监会成立后，厦时总结国内外银行监管工作经验，明确提出良好银行监管的六大标准：一是促进金融稳定和金融创新共同发展；二是努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力}三是对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为．减少一切不必要的限制；四是鼓励公平竞争，反对无序竞争；五是对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制；六是高效、节约地使用一切监管资源。
38．[解析]答案为ABCDE。银行监管的必要性原理可概括为以下五个方面：①公共性质论；②利益冲突论；③债权保护论；④银行风险论；⑤适度竞争论。
39．[解析]答案为BCD。各国监督商业银行的主体包括中央银行、财政部门、证券监督管理部门。
40．[解析]答案为ABCDE。在风险缓释的处理中，认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产，主要包括本外币现金、银行存单、黄金等；另一类是高质量的金融工具，包括评级为AA-以上(含AA-)国家或地区政府发行的债券等，在这些国家或地区注册的商业银行、证券公司及政府投资的公用企业所发行的债券、票据和承兑的汇票，我国中央政府、中央银行、商业银行、政策性银行和中央政府投资的公用企业发行的债券、票据和承兑的汇票等。
三、判断题
1．[解析]答案为B。市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。本题所述风险属于战略风险。
2．[解析]答案为B。考查信用风险的定义。信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
3．[解析]答案为B。商业银行对单一借款人或交易对方的评级，应定期进行复查。当条件改善或恶化时，应对每个客户重新评级，确保内部评级与授信质量一致。
4．[解析]答案为B。世界各国及地区的银行监管并没有统一的模式。
5．[解析]答案为A。题干说法正确。
6．[解析]答案为B。基本指标法是指以单一的指标作为衡量商业银行整体操作风险的尺度，并以此为基础配置操作风险资本的方法。
7．[解析]答案为A。根据产生的原因．汇率风险大致可以分为两类：①外汇交易风险；②外汇结构性风险。其中，银行的外汇交易风险主要采自两方面：一是为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸；二是银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。
8．[解析]答案为B。系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来。
9．[解析]答案为B。最常见的资产负债的期限错配情况是，商业银行将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”，因此有可能因到期支付困难而面临较高的流动性风险。
10．[解析]答案为B。利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比。
11．[解析]答案为B。缺口分析法是巴赛尔委员会认为评估商业银行流动性的较好方法，在各国商业银行得到广泛应用。缺口分析法针对特定时段．计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额．以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
12．[解析]答案为A。对表外业务风险管理定义的考查。题干说法正确。
13．[解析]答案为B。贷款定价通常由以下因素来决定：贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)／贷款额。
14．[解析]答案为B。客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，客户评级主要针对交易主体，其登记主要由债务人的信用水平决定；而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特定预测债项可能的损失率。因此一个债务人只能有一个客户评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。
15．[解析]答案为A。对操作风险管理流程的考查。操作风险管理流程依次包括的步骤为：操作风险识别、操作风险计量与经济资本配置、操作风险评估与控制、操作风险监测与报告。
第五篇：2012银行从业考试风险管理模拟考题
风险管理模拟考题
本文：www.xiexiebang.com 整理
一、单选题
１ 商业银行的核心竞争力是：Ｄ Ａ 吸存放贷 Ｂ 支付中介 Ｃ 货币创造 Ｄ 风险管理
２ 风险是指：Ｃ Ａ 损失的大小 Ｂ 损失的分布
Ｃ 未来结果的不确定性 Ｄ 收益的分布
３ 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（B）的基本规律。A． 高风险低收益、低风险高收益 B．高风险高收益、低风险低收益 C．高风险高收益 D．低风险低收益 风险分散化的理论基础是：A A 投资组合理论 B 期权定价理论 C 利率平价理论 D 无风险套利理论 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（B）。A．特殊性、非盈利性和可转化性 B．普遍性、非盈利性和可转化性 C．特殊性、盈利性和不可转化性 D．普遍性、盈利性和不可转化性
6商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（B）的风险管理策略。A 风险对冲 B 风险分散 C 风险转移 D 风险补偿 商业银行经济资本配置的作用主要体现在（C）两个方面。A．资本金管理和负债管理 B．资产管理和负债管理 C．风险管理和绩效考核 D．流动性管理和绩效考核 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：D A 0.1 B 0.2 C 0.3 D 0.4 9风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：Ｃ Ａ 风险管理知识 Ｂ 风险管理制度 Ｃ 风险管理理念 Ｄ 风险管理技能
１０风险识别方法中常用的情景分析法是指：C A 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险
１１ 风险因素与风险管理复杂程度的关系是：B A 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大 D 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
１２ 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？Ｃ Ａ Credit Metrics B KMV模型 Ｃ VaR模型 Ｄ 高级计量法 CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？Ａ Ａ 信用等级 Ｂ 资产规模 Ｃ 盈利水平Ｄ 还款意愿
14压力测试是为了衡量：B A 正常风险
B 小概率事件的风险 C 风险价值 D 以上都不是
15外部评级主要依靠：A A 专家定性分析 B 定量分析
C 定性分析和定量分析结合 D 以上都不对
16预期损失率的计算公式是：Ａ
Ａ预期损失率＝预期损失／资产风险敞口 Ｂ预期损失率＝预期损失／贷款资产总额 Ｃ预期损失率＝预期损失／风险资产总额 Ｄ预期损失率＝预期损失／资产总额
17中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？Ｄ
Ａ 不良贷款清收转化情况 Ｂ 新发放贷款质量情况
Ｃ 新发生不良贷款的内外部原因及典型案例 Ｄ 以上都是
18信用风险经济资本是指：Ａ
Ａ 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
Ｂ商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
Ｃ 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金 Ｄ 以上都不对
19贷款组合的信用风险包括：Ｃ Ａ 系统性风险 Ｂ 非系统性风险
Ｃ 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险 Ｄ 以上的都不对
20已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：B A15亿 B 12亿 C 20亿 D 30亿
21以下关于相关系数的论述，正确的是：Ｄ Ａ 相关系数具有线性不变性
Ｂ 相关系数用来衡量的是线性相关关系 Ｃ 相关系数仅能用来计量线性相关 Ｄ 以上都正确
22信用转移矩阵所针对的对象是：Ｃ Ａ 客户评级 Ｂ 债项评级
Ｃ 既有客户评级，又有债项评级 Ｄ 以上都不对 23情景分析用于：B Ａ 测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响 Ｂ 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
Ｃ 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响 Ｄ A和C
24资产证券化的作用在于：D A 提高商业银行资产的流动性
B 增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 C 是一种风险转移的风险管理方法 D 以上都正确
25在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？Ｃ Ａ RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本
Ｂ RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本
Ｃ RAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本 Ｄ 以上都不对
26以下属于客户评级的专家判断法的是：Ｄ Ａ ５Cs系统 Ｂ ５Ps系统 Ｃ CAMELs系统 Ｄ 以上都是
27贷款定价中的风险成本是用来：Ａ Ａ 抵销贷款预期损失 Ｂ 抵销贷款非预期损失
Ｃ 抵销贷款的预期和非预期损失 Ｄ 以上都不对
该条件是第28-29题的条件
已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿
28根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：A A 4亿 B 8亿 C 10亿 D 6亿 根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：B A 2亿 B 3亿 C 5亿 D 10亿
30如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：C A0.25 B0.14 C0.22 D0.3 31如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是５％，那么该贷款组合中有１０笔贷款违约的概率是：C Ａ0.01 B 0.012 C 0.018 D 0.03 32以下属于客户评级的专家判断法的是：Ｄ Ａ ５Cs系统 Ｂ ５Ps系统 Ｃ CAMELs系统 Ｄ 以上都是
33绝对信用价差是指：Ｂ
A 不同债券或贷款的收益率之间的差额
B 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额 C 固定收益证券同权益证券的收益率的差额 D 以上都不对
34在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？Ｃ Ａ RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本
Ｂ RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本
Ｃ RAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本 Ｄ 以上都不对
35我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：C A 定性分析法 B 定量分析法
C 定性和定量相结合的分析法 D 以上都不对
36如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：C A 3% B 10% C 20% D 50% 37金融资产的市场价值是指：B
A 金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
D 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值
38久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？A A 利率 B 汇率 C 股票指数
D 商品价格指数
39市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：C A 收益率曲线风险 B 期权性风险 C 重新定价风险 D 基准风险
40以下业务中包含了期权性风险的是：Ｃ Ａ 活期存款业务
Ｂ 房地产按揭贷款业务
Ｃ 附有提前偿还选择权条款的长期贷款 Ｄ 结算业务
该条件为41－43题的条件
如果A企业与B 企业的筹资渠道及利率如下图所示
固定利率融资成本
浮动利率融资成本 A企业
10%
LIBOR+2% B企业
8%
LIBOR+1% 41 如果A 企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资C A Ａ企业进行固定利率融资，Ｂ企业进行浮动利率融资 Ｂ A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资 C A企业进行浮动利率融资，Ｂ企业进行固定利率融资 Ｄ A企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资 42 双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本？Ａ
Ａ １％ Ｂ ２％ Ｃ ４％ Ｄ ５％
如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：A
ＡＡ企业的融资成本为9.5%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+0.5% B Ａ企业的融资成本为9.5%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+１% ＣＡ企业的融资成本为１０%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+0.5% ＤＡ企业的融资成本为１０%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+１% 44货币互换交易与利率互换交易的不同点是：Ｃ
Ａ 货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金 Ｂ 货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金 Ｃ 货币互换需要在期初和期末交换本金 Ｄ 以上都不对
45以下关于期权的论述错误的是：Ｄ Ａ期权价值由时间价值和内在价值组成
Ｂ在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
Ｃ对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零
Ｄ 对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零
46根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第３９号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合？Ａ
Ａ 以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产 Ｂ 持有待售的投资 Ｃ 持有到期的投资 Ｄ 贷款和应收款
47如果某商业银行持有１０００万美元资产，７００万美元负债，美元远期多头５００万，美元远期空头３００万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：C A 700万美元 B 500万美元 C 1000万美元 D 300万美元
48以下关于久期的论述正确的是：A A 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 B 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C 久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系
D 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析 49以下不属于内部欺诈事件的是：Ｄ Ａ头寸故意计价错误 Ｂ多户头支票欺诈 Ｃ交易品种未经授权
Ｄ银行内部发生的性别／种族歧视事件
50我国商业银行操作风险管理的核心问题是：B A 信息系统升级换代 B 合规问题
C 员工的知识/技能培养 D 公司治理结构的完善
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