天津联合商品交易所冶金板风险控制管理办法(试行)（共5则范文）

第一篇：天津联合商品交易所冶金板风险控制管理办法(试行)（共）

天津联合商品交易所冶金板风险控制管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为了防范和化解风险，维护交易各方的合法权益，保证天津联合商品交易所冶金板(以下简称“冶金板”)交易平台的正常运行，根据国家相关法律、法规和政策规定，以及《天津联合商品交易所冶金板交易规则》、《天津联合商品交易所冶金板结算细则》等制度制定本办法。

第二条 冶金板实行买卖双方履约保证金制度、波动幅度限制制度、代为转让制度、大宗订货信息披露制度、违约风险控制制度、风险准备金制度、指定交收仓库准入及审查制度、风险警示制度等风险控制措施，以达到防范和化解风险的目的。

第三条 冶金板专门设立风险控制委员会，实行风险评估管理，为控制各类风险可以同时采取一种或多种风险控制措施，冶金板不承担因采取风险控制措施可能给交易商造成的任何损失。

第四条 冶金板交易商、指定交收仓库、指定质检机构、资金存管银行和结算银行、冶金板及工作人员必须遵守本办法。

第二章 保证金制度

第五条 冶金板对商品交易合同的买卖双方实行保证金制度。合同成交时，按照合同中规定的保证金比例即时冻结买卖双方资金用作履约担保。

第六条 第七条 冶金板最低保证金比例按国家相关政策规定执行。

在某一商品交易合同的交易过程中，当出现下列情况时，冶金板可以根据市场风险调整其交易保证金水平，对保证金收取标准作适当调整，并提前予以公告：

（一）订货量达到一定的水平时；

（二）临近交收期时；

（三）遇国家法定长假时；

（四）冶金板认为市场风险明显增大时；

（五）冶金板认为必要的其他情况。第八条 当某一商品交易合同出现连续涨跌停板或连续几个交易日累计涨跌幅达到合同规定的标准时，冶金板根据相关规定调节该商品合同的交易保证金比例。详细标准在商品交易合同中另行规定。

第九条 特殊情况下的保证金管理：

当交易出现价格剧烈波动、成交量急剧放大、订货量连续增高及其他可能出现重大风险的异常情况时，冶金板有权要求双方交易商提供额外担保，有权对高风险评级交易商暂停办理资金出入，有权选择暂时休市，如采取风险控制措施后仍无法释放其风险时，冶金板应宣布进入异常情况，由冶金板董事会决定采取进一步的风险控制措施，并提前予以公告。

第三章 波动幅度限制制度

第十条 为了防止交易价格的暴涨暴跌，抑制过度投机，对每日最大价格波动幅度予以适当限制的一种交易制度。

第十一条 商品成交价格的波动幅度限制在合同文本中规定

第十二条 在商品价格剧烈波动时，对最大价格波动幅度及保证金比例进行适时调整。调整前以公告形式通知交易商。

第四章 代为转让制度

第十三条 冶金板实行的代为转让制度，是指当交易商违规时，冶金板对其有关订货合同实行转让的一种强制措施。

第十四条 交易商出现下列情形之一时，冶金板有权对其订货合同代为转让：

（一）交易商可用交易资金为负，且未能在规定时间内补足的；

（二）因违规受到冶金板代为转让处罚的；

（三）根据冶金板的紧急措施应予代为转让的；

（四）其他应予代为转让的。第十五条 代为转让的执行原则：

（一）代为转让首先由交易商自己执行，必须在开市后1小时内完成转让。若在时限内交易商未执行完毕的，则由冶金板代为执行；

（二）执行转让订货合同的确定：

（1）按上一交易日闭市后，合同订立价格由高到低顺序进行转让；（2）若多个交易商需要代为转让的，按需转让合同金额由大到小的顺序进行转让；

第十六条 代为转让的执行程序：

（一）通知

冶金板以“代为转让通知书”(以下简称通知书)的形式向有关交易商下达代为转让要求通知。“通知书”随D1(当日)交易日结算数据发送，有关交易商可以通过交易系统客户端软件及时获得，冶金板不再书面通知。

（二)执行

（1）D2交易日开市后，有关交易商必须首先自行转让，或采取相应措施，直至符合冶金板规定。执行结果由冶金板审核；

（2）D3交易日开市1小时内，交易商未执行自行转让或未满足冶金板规定要求的部份由冶金板代为转让。

（三）确认

（1）代为转让执行完毕后，由冶金板记录执行结果并存档；

（2）代为转让结果随D3交易日成交记录发送，有关交易商可以通过交易系统客户端软件获得，冶金板不再书面发送。

第十七条 代为转让的价格通过市场交易形成。

第十八条 因受价格波动幅度限制或其他市场原因制约而无法在规定时限内完成转让的，其剩余订货可以顺延至D4交易日继续转让，直至转让完毕。第十九条 当某一商品合同以价格波动限制最大值（最小值）价格申报时，交易平台按照“代为转让优先、转让优先、时间优先”排序原则依次进行成交处理。但当日新订立的商品合同不适用“转让优先”原则。

第二十条 因价格波动幅度限制或其他市场原因，使有关订货合同的转让只能延时完成的，由此造成的亏损，仍由交易商自行承担；未能完成转让的，该交易商须继续对此承担责任或交收义务。

第二十一条 由交易商执行的转让产生的盈利仍归交易商所有；由冶金板执行的代为转让产生的盈利按国家有关规定执行；因代为转让发生的亏损由交易商承担。

第五章 大宗订货信息披露制度

第二十二条 当主要交易集中于某一交易商，或单一交易商业务量占同类商品总业务量比超过50%，或前两大交易商业务量比超过80%的 交易商应向冶金板报告已签订合同的执行情况，订货情况，并提交风险防范措施予以备案。

第二十三条 达到冶金板报告界限的交易商应主动于下一交易日15:00之前向冶金板报告。达到报告界限的交易商在首次履行报告责任和义务后，如需再次报告或补充报告，由冶金板通知有关交易商。

第二十四条 达到冶金板报告界限的交易商应向冶金板提供下列材料：

（一）填写《天津联合商品交易所冶金板大宗订货报告表》，内容包括交易商名称、交易商代码、合同代码、现有订货、订货时间、保证金、库存情况、可用资金等；

（二）资金来源说明；

（三）商品生产计划及库存情况等；

（四）冶金板要求提供的其他材料。

第六章 违约风险控制制度

第二十五条 具有下列行为之一的，构成交收违约：

（一）在规定交收期限内卖方未能如数交付提单的；

（二）在规定交收期限内买方未能如数支付货款的；

（三）卖方交付的商品不符合合同规定标准的。第二十六条 违约金计算

（一）在规定交收期限内卖方未能如数交付提单的

卖方交收违约金（元）=（交易数量（吨）－已交提单数量（吨））×交收清算价×交收保证金比例

（二）在规定交收期限内买方未能如数支付货款的

买方交收违约金（元）=（实际货款－已交货款）×交收保证金比例

（三）卖方交付的商品不符合合同规定标准的

卖方交收违约金（元）=不符合合同规定标准的商品数量（吨）×交收清算价×交收保证金比例

第二十七条 发生交收违约后，冶金板于最后交收日16:30以前通知违约方和相对应的守约方。

双方可在接到冶金板通知后进行协商，协商结果（终止交收或继续交收）应当在下一交易日11:00之前以书面形式递交冶金板，若双方达成继续交收协议的，按协议约定进行交收。逾期未提交协商结果的，冶金板按终止交收处理。

第二十八条 构成交收违约的，由违约方向守约方支付交收违约金，同时按以下办法处理:

（一）卖方未能如数交付提单的，买方可以作如下的一项选择：

1、终止交收: 冶金板退还买方货款;

2、继续交收: 按照卖方提交实际提货凭证数量（吨）执行商品交易合同的交收程序，违约部分执行协议交收程序。

（二）买方未能如数支付货款的，卖方可以作如下的一项选择：

1、终止交收: 冶金板退还卖方提货凭证;

2、继续交收: 按照买方已支付的货款执行商品交易合同的交收程序，违约部分执行协议交收程序。

（三）卖方交付的商品不符合合同规定标准的，买方可以作如下的一项选择：

1、终止交收：冶金板退还买方货款，买方退还卖方提货凭证;

2、继续交收：双方协商解决。

第二十九条 卖方须在冶金板规定时间内开具足额的增值税专用发票给买方，否则每逾期一天，冶金板对卖方处以未开票部分金额的1‰的罚款给买方作为补偿，罚款累计金额不超过实际货款的交收保证金金额。

第三十条 交易商与指定交收仓库就交收的商品检验结果发生争议时，一般通过双方会验的方式解决。也可以提请冶金板指定的质量检验机构复验，复验结果为解决争议的依据。

第三十一条 交易商在冶金板因商品交易合同交易行为产生的商品交收关系一经确立，双方不得自行调整或变更，否则由此而引起的纠纷和损失将由违规方承担。

第三十二条 交易商发生交收违约时，冶金板有权直接从违约方的交易资金账户中划扣相应数额的违约金至守约方的交易资金账户，若违约方的交易资金账户资金不足支付违约金的，冶金板有权按照双方合同约定将违约方提供的提货凭证变现，用变现所得予以支付，余额返还至违约方的交易资金账户。变现所得仍不足以支付违约金的，守约方可向违约方追索。

第三十三条 交易商发生交收违约时，违约交易商所持提单、所得货款和剩余可用资金均可用于违约处理。

第七章 风险准备金制度

第三十四条 冶金板设立风险准备金制度用于已形成风险的转化补偿。

（一）冶金板风险准备金采用专户存管方式；

（二）冶金板按月营业收入的5%计提风险准备金；按年净利润的5%计提风险准备金；

（三）冶金板对买卖双方都违约（含部分双方都违约）的交易商，分别收取违约部分货值的5%作为冶金板风险准备金；

（四）冶金板对违规交易商、仓库等代为转让、处罚所得收入计入风险准备金；

（五）冶金板提取的风险准备金仅用于风险的补偿，不得用于分红、转增资本。

（六）风险准备金提取及使用规定详见《天津联合商品交易所冶金板风险准备金管理办法》。

第八章 指定交收仓库准入及审核制度

第三十五条 冶金板对指定交收仓库实行风险管理主要包括：准入调查、评级、审查和认定；日常关系维护；巡库、核库和现场检查；风险预警和重大事项报告；监管资格等级动态管理；退出管理等

第三十六条 指定交收仓库应当对冶金板交收商品单独设账管理。

第三十七条 为保证和提高冶金板指定交收仓库为交易商服务的质量，切实改进仓库管理水平，冶金板对指定交收仓库实行仓库自查、冶金板抽查和年审制度。

（一）自查制度。各指定交收仓库根据本办法、交收细则、现货提单管理办法和仓库的实际情况，每月选择一项或几项工作内容进行检查，并做好记录。

（二）冶金板抽查制度。冶金板根据掌握的情况或交易商的反映，随时对各指定交收仓库的一项或多项工作进行抽查，并做好详细记录，以检查指定交收仓库在日常工作中对冶金板各项规定的执行情况。

（三）年审制度。冶金板每一年度对指定交收仓库的工作做一次年度检查并进行考核评比，提出下一年度的要求。

第三十八条 冶金板审查的内容包括仓储设施、库容库貌、业务能力、业务实绩、账目管理、交易商满意程度以及冶金板认为必要的其他内容。第三十九条 对审查发现不符合要求、或存在违规、违约行为的仓库，冶金板可以采取限期整改、减少核定库容、暂停交收业务等措施，直至取消其指定交收仓库的资格，并予以公告。

第四十条 禁止指定交收仓库实施下列行为：

（一）擅自处理（包括挪用、调换等）冶金板相关业务仓储商品；

（二）与交易商联手，以虚占库容等方式影响或企图影响冶金板正常交易业务和市场价格；

（三）与交易商通谋虚开《存货凭证》，或实开存货凭证后私自将存放商品出库；

（四）未取得质量保证书等相关单据，或未完成规定的验收项目而签发《存货凭证》；

（五）不遵守冶金板审定项目及标准的费用规定，滥行收费；

（六）蓄意刁难，造成交易商违约；

（七）拒绝、阻挠冶金板正常的监督和检查工作；

（八）其他违规违约、弄虚作假，影响冶金板业务正常进行的；

（九）为未解除质押的货物办理出库；

第四十一条 指定交收仓库存在上述禁止行为的，冶金板可根据冶金板相关规定对其进行处罚。上述行为给冶金板或交易商造成损害的，指定交收仓库应予以赔偿；构成犯罪的，冶金板有权移交司法机关追究其刑事责任。

第九章 风险警示制度

第四十二条 为了更好地维护交易商的合法权益，当冶金板认为必要时，可以分别或同时采取报告情况、谈话提醒、书面警示、市场公告、短信提醒、发布风险提示函等措施中的一种或多种，旨在警示和化解风险，维护交易商的合法权益。

第四十三条 当出现价格异常波动、成交集中于单一交易商、交易商资金异常、交易商涉嫌违约、交易商行为违反国家政策、法律法规涉及司法调查时，冶金板有权约见相关的交易商的负责人进行谈话提醒风险，或要求报告相关情况。视情况严重程度，冶金板可以对相关交易商以及全体交易商发出风险提示函。

第四十四条 冶金板采取的风险警示制度不作为对具体价格走势的暗示或者干涉，仅作为控制风险，维护交易商合法权益的举措之一。

第十章 附则

第四十五条 本办法的解释权属于冶金板。冶金板有权根据交易商的需求和实际情况，对本办法进行修订。

第四十六条 本办法自公布之日起实施。

天津联合商品交易所冶金板

二○一四年二月

附件：《天津联合商品交易所冶金板大宗订货报告表》

库存情况 备注 天津联合商品交易所冶金板大宗订货 可用资金 交收数量 报告表 年 月 日 交易商名称 合计 资金来源 说明 交易商(签章)冶金板（签章）交易商代码 合同代码 买订立量 卖订立量 订立时间 占用保证金