C11007《证券公司压力测试指引(试行)》解读_100分

第一篇：C11007《证券公司压力测试指引(试行)》解读_100分

100分

ABCD

A

A

ABCD

C

A

ABCDE

BCD

B

B

A

ABCD

B

ABCD

B

2011年3月23日发布，发布之日起实施 第一章总则

第一条为指导证券公司建立健全压力测试机制，提高 风险管理水平，根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司 监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》等法律 法规和规范性文件，制定本指引。

第二条证券公司应当建立压力测试机制，确保在压力 情景下风险可测、可控、可承受，保障可持续经营。本指引所称压力测试，是指证券公司采用以定量分析为 主的风险分析方法，测算压力情景下净资本等各项风险控制 指标和财务指标的变化情况，评估风险承受能力，并采取必 要应对措施的过程。

本指引所称压力情景包括证券公司内外部经营环境发 生极端变化或出现突发事件，以及开展重大业务等情形。第三条证券公司开展压力测试，应当遵循以下原则：

（一）全面性原则：证券公司压力测试应当全面覆盖公 司各个业务领域的各类风险。

（二）实践性原则：证券公司开展压力测试的流程与方 法应当具备针对性和可操作性，与经营管理实践紧密结合，2 压力测试结果应当在风险管理和经营决策中得到有效应用。

（三）审慎性原则：证券公司开展压力测试所选用的风 险因素、数量模型、情景假设应当审慎合理，符合行业和公 司实际，以利于科学分析各类风险的特征及其对各项业务的 影响。

（四）前瞻性原则：证券公司开展压力测试应当综合考 虑宏观经济运行周期、行业发展变化趋势以及公司发展战略 规划，合理预见各种可能出现的极端不利情况和风险。第二章压力测试的基本保障

第四条证券公司董事会或者经理层应当高度重视并 积极指导压力测试工作，确定压力测试的组织架构，指派公 司高级管理人员分管压力测试工作，指定专门部门和专业人 员负责实施压力测试。公司其他相关部门和分支机构应当积 极配合开展压力测试工作。

第五条证券公司应当建立和完善压力测试的相关制 度，制度应当包括压力测试的决策机制、实施流程及方法、报告路径、结果应用、检查评估等内容。

第六条证券公司在压力测试中所使用的市场数据、财 务数据、业务数据等各种内外部数据来源应当合法、真实、准确、完整。

第七条证券公司压力测试应当选用适当的数量模型。数量模型应当采用科学合理的计量方法和估值技术，并具备 3 理论基础和实务依据。数量模型的建立和修改应当根据公司 决策机制履行相关审批程序，并由负责压力测试的部门统一 管理和定期检验。

第八条证券公司应当为压力测试工作提供必要的信

息技术保障，在数据管理、模型开发、情景设置、测试实施、结果分析与报告等环节给予信息技术支持，以提高压力测试 的质量和效率。

第三章压力测试流程和方法

第九条证券公司开展压力测试一般包括以下主要步 骤：

（一）选择测试对象，制定测试方案；

（二）确定测试方法，设置测试情景；

（三）确定风险因素，收集测试数据；

（四）实施压力测试，分析报告测试结果；

（五）制定和执行应对措施。

第十条证券公司压力测试方案一般包括测试目的、测 试对象、测试方法、测试区间、测试频率、参与部门等要素。压力测试方案的制定应当充分与公司相关部门沟通，并根据 公司压力测试决策机制履行审批程序。

第十一条证券公司压力测试包括综合压力测试和专 项压力测试。综合压力测试的对象包括净资本等各项风险控 4 制指标和整体财务指标；专项压力测试的对象包括单项业 务、产品及投资组合的风险指标和财务指标。第十二条证券公司压力测试根据不同的压力情景可 采用敏感性分析和情景分析等方法。

本指引所称敏感性分析是指测试单个重要风险因素发 生变化时的压力情景对证券公司的影响；情景分析是指测试 多种风险因素同时变化时的压力情景对证券公司的影响。第十三条证券公司在设置压力情景时，可采取历史情 景法、假设情景法或者二者相结合的方法。历史情景法是指 模拟历史上重大风险事件或最坏情景，假设情景法是指基于 经验判断或数量模型模拟未来可预见的极端不利情况。证券公司可根据风险因素的严重程度设置多个压力情 景，一般包括轻度、中度和重度等。

第十四条压力测试应当涵盖证券公司面临的主要风 险，包括经营风险、市场风险、信用风险、操作风险、流动 性风险等风险类型。证券公司应当根据上述风险类型确定相 应的风险因素，风险因素的变化情况一般包括：

（一）经营风险因素：股票基金交易量大幅下降、经纪 业务佣金费率快速下滑、投资银行业务量大幅减少、资产管 理业务规模大幅缩减等；

（二）市场风险因素：基准利率大幅变动、主要货币汇 率大幅波动、证券期货市场大幅波动等； 5

（三）信用风险因素：违约事件发生、信用评级下调、融资融券坏账率上升等；

（四）操作风险因素：信息系统重大故障、人员重大操 作失误、出现违法违规事件等；

（五）流动性风险因素：重大对外投资与收购、现金分 红、融资渠道受阻等。

第十五条证券公司应当根据市场变化、业务规模和风 险水平情况，定期或不定期开展综合压力测试和专项压力测 试，实施压力测试的频率应当与风险因素的敏感性和波动性 相适应。

第十六条证券公司综合压力测试应当至少每年开展 一次。年度综合压力测试应当以上年度经营情况为基础，结 合本年度预算和经营计划，在一季度完成。第十七条证券公司开展综合压力测试时，应当考虑影 响母公司与子公司、表内资产与表外资产、交易性金融资产 与非交易性金融资产等因素，以全面反映压力情景对证券公 司的不利影响。

第十八条证券公司在遇到以下情形之一时，应当开展 专项或综合压力测试：

（一）可能导致净资本或其他风险控制指标发生明显变 化或接近预警线的情形：重大对外投资、对外担保、重大固 定资产投资、资本性支出、收购、分类监管评级负向调整等； 6

（二）确定重大业务规模和开展重大创新业务：确定经 营计划和业务规模、确定自营投资规模限额、开展重大创新 业务、新设分支机构或营业网点、承担重大包销责任等；

（三）预期或已经出现重大内部风险状况：自营投资大 幅亏损、政府部门行政处罚、诉讼、声誉受损、流动性急剧 降低等；

（四）预期或已经出现重大外部风险和政策变化事件： 证券市场大幅波动、监管政策发生重大变化等；

（五）其他可能或已经出现的压力情景。第十九条证券公司实施压力测试后应当形成压力情 景下的风险控制指标、财务指标等测试结果，并对测试结果 进行分析，评估风险承受能力。第四章压力测试的报告和应用

第二十条证券公司压力测试结果应当及时向董事会 或经理层报告，董事会或经理层应当对压力测试结果给予高 度关注。在作出重大经营决策时，应当将压力测试结果作为 必备决策依据。

第二十一条证券公司压力测试结果显示可能存在重 大风险时，应当及时向公司住所地证监局和中国证券业协会 报告。

证券公司应当将年度综合压力测试报告在每年4 月30 日前向公司住所地证监局和中国证券业协会报告。7 报告内容应当包括测试方案、测试结论以及相关应对措 施等。

第二十二条证券公司应当根据压力测试结果反映的

风险情况，结合自身风险承受能力，适当采取以下应对措施，必要时实施应急预案：

（一）调整业务规模及业务结构；

（二）评估和调整业务经营计划；

（三）增加融资渠道，调整资本结构；

（四）启动净资本补足机制；

（五）其他应对措施。

第二十三条证券公司应当定期对压力测试工作机制 进行检查和评估。检查和评估应当重点关注以下方面：

（一）各项基本保障是否健全；

（二）流程和方法是否完备；

（三）压力情景重要假设是否合理；

（四）数量模型是否有效；

（五）应对措施是否可行。第五章附则

第二十四条本指引由中国证券业协会负责解释。第二十五条本指引自公布之日起施行。

第二篇：2013《证券公司证券营业部信息技术指引》C13024解读

C13024《证券公司证券营业部信息技术指引》解读

一、单项选择题

1.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，（A）应全面负责证券营业部信息技术管理，统一制定证券营业部信息技术建设、运维、安全等管理制度。A.证券公司

B.证券公司分支机构 C.证券营业部

D.证券公司区域中心

2.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，部署证券公司网上交易站点的证券营业部，或作为其他证券营业部网络通信汇聚节点且所连接的证券营业部中提供现场交易的证券营业部，视同为（B）型证券营业部。A.C B.A C.B D.D

3.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，证券公司应确保A型和B型证券营业部提供至少（A）种相互独立的行情揭示系统、委托方式。A.2 B.1 C.4 D.3

4.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，证券公司与证券营业部之间应采用至少（C）条不同运营商或不同介质的通信线路。A.4 B.3 C.2 D.1

二、多项选择题

5.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的相关要求，机房供电应满足如下要求（ABCD）。

A.相关电器设备、电线应与机柜用电负载相适应，并留有余量 B.应配置UPS电源，并不得将与业务无关的设备接入UPS电源

C.应具有独立于一般照明电的专用供电线路，设有独立的配电柜或配电箱 D.市电插座与UPS插座应严格区分，插座面板应有提示性的标识或标签

6.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的相关要求，机房建设应满

足以下要求（ABCD）。

A.避让主干电力电缆穿越场所，避让供水、消防管网经过；设备放置处应考虑地面承重，应尽量选择有主干墙、承重墙的位置放置，必要时应进行地面加固 B.选择通信设施健全，相对安全、易于管理的区域 C.应配备应急照明装置及防火防盗门等有效安保设施

D.尽量避让建筑物顶层、地下室、用水设备的下层或隔壁以及易漏雨、易渗水和易遭雷击的区域，避开易发生火灾危险的区域

三、判断题

7.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，证券公司应对证券营业部与客户建立的网络连接进行审批，对连接方式进行统一规划和管理，并采取安全措施，实现有效隔离。（对）

正确

错误

8.证券公司需根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，建设证券营业部的信息系统，不可以自主选择证券营业部信息系统建设模式。（错）

正确

错误

9.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，证券公司应确保证券营业部局域网与公司广域网、互联网实现有效隔离。（对）

正确

错误

10.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，证券公司应为A型和B型证券营业部至少配备一名专职技术人员。（错）正确 错误

第三篇：C13024《证券公司证券营业部信息技术指引》解读100分

C13024《证券公司证券营业部信息技术指引》解读 100分

一、单项选择题

1.在营业场所内未部署与现场交易服务相关的信息系统且不提供现场交易服务。采用该类型信息系统建设模式的证券营业部，在《证券公司证券营业部信息技术指引》中简称为（）型证券营业部。

A.B B.C C.A D.D 2.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，部署证券公司网上交易站点的证券营业部，或作为其他证券营业部网络通信汇聚节点且所连接的证券营业部中提供现场交易的证券营业部，视同为（）型证券营业部。

A.A B.D C.C D.B 3.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，A型和B型证券营业部应至少配备一种持续供电方式，在市电中断情况下，保证不低于（）的现场交易终端或同等支持能力的其他交易终端在交易时间内持续工作。

A.30% B.35% C.20% D.25% 4.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，证券公司与证券营业部之间应采用至少（）条不同运营商或不同介质的通信线路。

A.2 B.1 C.4 D.3

二、多项选择题

5.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的相关要求，机房建设应满足以下要求（）。

A.选择通信设施健全，相对安全、易于管理的区域

B.避让主干电力电缆穿越场所，避让供水、消防管网经过；设备放置处应考虑地面承重，应尽量选择有主干墙、承重墙的位置放置，必要时应进行地面加固

C.应配备应急照明装置及防火防盗门等有效安保设施

D.尽量避让建筑物顶层、地下室、用水设备的下层或隔壁以及易漏雨、易渗水和易遭雷击的区域，避开易发生火灾危险的区域

6.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的相关要求，（）型营业部可以不设机房。

A.B B.A C.C D.D

三、判断题

7.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，C型证券营业部至少配备一名兼职技术人员，并制定顶岗、备岗等相关制度，确保在交易时间内有技术人员值守。（）

正确

错误

8.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，证券营业部提供无线网络服务的，应由提供该服务的证券营业部制定证券营业部无线网络使用规范，采取有效的无线网络准入控制措施，登记并记录无线接入设备的信息。（）

正确

错误

9.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，证券公司应对证券营业部与客户建立的网络连接进行审批，对连接方式进行统一规划和管理，并采取安全措施，实现有效隔离。（）

正确

错误

10.证券公司需根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，证券营业部采用结构化综合布线系统的，综合布线应符合《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》（GBT/T 50311）要求。（）

正确

错误

第四篇：《证券公司证券营业部信息技术指引》解读答案 80分

一、单项选择题

1.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，机房应具备独立空调系统，使机房温度保持在（A）范围内。

A.23℃±5℃ B.25℃±3℃ C.25℃±5℃ D.23℃±3℃

2.在营业场所内未部署与现场交易服务相关的信息系统且不提供现场交易服务。采用该类型信息系统建设模式的证券营业部，在《证券公司证券营业部信息技术指引》中简称为（C）型证券营业部。

A.B B.C C.A D.D 3.在营业场所内未部署与现场交易服务相关的信息系统，但依托公司总部或其他证券营业部的信息系统为客户提供现场交易服务。采用该类型信息系统建设模式的证券营业部在《证券公司证券营业部信息技术指引》中被称为（B）型营业部。

A.C B.B C.D D.A 4.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，A型和B型证券营业部应至少配备一种持续供电方式，在市电中断情况下，保证不低于（A）的现场交易终端或同等支持能力的其他交易终端在交易时间内持续工作。

A.30% B.25% C.20% D.35%

二、多项选择题

5.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的相关要求，机房选址应满足的要求包含（ABCD）。

A.远离强震源、强磁场源和强噪声源，远离电磁干扰源或实施有效电磁干扰防护；远离产生粉尘、油烟、有害气体以及具有腐蚀性、易燃、易爆物品的工厂、仓库等场所

B.选择具备可靠供电的场所 C.尽量避免低洼地带

D.符合当地抗震强度要求；符合当地消防主管部门的消防安全要求

6.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的相关要求，（）型营业部可以不设机房。CA

A.C B.D C.B D.A

三、判断题 7.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，证券营业部提供无线网络服务的，应由提供该服务的证券营业部制定证券营业部无线网络使用规范，采取有效的无线网络准入控制措施，登记并记录无线接入设备的信息。（A）

正确 错误

8.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，A型、B型、C型证券营业部的通信线路中应有一条为地面数据专线。（B）

正确 错误

9.证券公司需根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，证券营业部采用结构化综合布线系统的，综合布线应符合《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》（GBT/T 50311）要求。（A）

正确 错误

10.根据《证券公司证券营业部信息技术指引》的规定，C型证券营业部至少配备一名兼职技术人员，并制定顶岗、备岗等相关制度，确保在交易时间内有技术人员值守。（C）

正确 错误

第五篇：《证券公司合规管理试行规定》解读

《证券公司监督管理条例》及《证券公司合规管理试行规定》解读

总共30题共100分

一、单选题（共10题,共30分）

1.证券公司从事资产管理业务，应当将客户资产交由（）托管。（3分）A.证券公司营业部 B.指定商业银行 C.基金公司 D.证券公司

标准答案：B

2.证券公司受证券登记结算机构委托，为客户开立证券账户，应按照证券账户管理规则，对客户申报的姓名或名称、身份的（）进行审查。（3分）

A.真实性 B.一致性 C.有效性 D.完整性

标准答案：A

3.国务院证券监管机构对治理结构不健全、内部控制不完善、经营管理混乱、设立账外账或进行账外经营，拒不执行监督管理决定、违法违规的证券公司，应当责令其限期改正，并可采取的措施是：（）。（3分）

A.责令增加内部合规检查的次数并提交合规检查报告

B.对证券公司及其有关董事、监事、高管人员、境内分支机构负责人给予谴责 C.责令处分有关责任人员，或责令更换董事、监事、高管人员或限制其权利 D.以上都对

标准答案：D

4.证券公司的哪些人员在任职前可以不用取得国务院证券监管机构核准的任职资格？（）（3分）A.董事 B.监事 C.高级管理人员 D.以上都需要

标准答案：D

5.（）应当依照法律、法规和公司章程的规定，履行与合规管理有关的职责，对公司合规管理的有效性承担责任。（3分）

A.证券公司各部门和分支机构负责人 B.证券公司董事会、监事会和高级管理人员 C.证券公司合规管理部门 D.证券公司合规总监

标准答案：B

6.证券公司的独立董事（）。（3分）

A.可以在持有或控制本证券公司5%股权的单位任职 B.可以在本证券公司担任董事会外的其他职务 C.可以在本证券公司担任董事会外的职务

D.不得与本证券公司存在可能妨碍其作出独立、客观判断的关系。

标准答案：D

7.以下说法正确的有：（）。（3分）

A.无需国务院证券监管机构批准，证券公司的股东或实际控制人可以委托他人或接受他人委托持有或管理证券公司的股权。

B.任何单位或个人认购或受让证券公司的股权后，其持股比例达到证券公司注册资本5%，应事先告知证券公司，由证券公司董事会审核批准。

C.证券公司的股东可以约定不按照出资比例行使表决权。

D.任何单位或个人以持有证券公司股东的股权或其他方式，实际控制证券公司的5%以上股权，应事先告知证券公司，由证券公司报国务院证券监管机构批准。

标准答案：D

8.证券公司从事证券资产管理业务，可以有的行为包括：（）。（3分）A.向客户做出保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺 B.接受一个客户的单笔委托资产价值，低于国务院证券监管机构规定的最低限额 C.使用客户资产进行不必要的证券交易 D.以上都不可以

标准答案：D

9.客户的交易结算资金、证券资产管理客户的委托资产属于（）。（3分）A.证券公司 B.客户

C.资产托管机构 D.证券登记结算机构

标准答案：B

10.证券公司股东的非货币资产出资总额不得超过证券公司注册资本的（）。（3分）A.15% B.20% C.25% D.30% 标准答案：D

二、多选题（共10题,共40分）

1.（）应当对存放在本机构的客户的交易结算资金、委托资金和客户担保账户的资金、证券的动用情况进行监督，并按照规定定期向国务院证券监管机构报送客户的交易结算资金、委托资金和客户担保账户内的资金、证券的存管或动用情况的有关数据。（4分）A.指定商业银行 B.资产托管机构 C.证券公司 D.证券登记结算机构

标准答案：A,B,D

2.证券公司从事证券自营业务，限于买卖依法公开发行的（）。（4分）A.股票 B.债券 C.权证

D.证券投资基金或国务院证券监管机构认可的其他证券

标准答案：A,B,C,D

3.以下说法正确的有：（）。（4分）

A.合规负责人对证券公司经营管理行为的合法合规性进行审查、监督和检查 B.合规负责人为证券公司高级管理人员

C.合规负责人由董事会决定聘任，并经国务院证券监管机构认可 D.合规负责人可以在证券公司兼任负责经营管理的职务

标准答案：A,B,C 4.合规总监应当保持与证券监管机构和自律组织的联系沟通，主动配合证券监管机构和自律组织的工作，合规总监应当（）。（4分）

A.及时处理证券监管机构和自律组织要求调查的事项 B.配合证券监管机构和自律组织对公司的检查和调查 C.跟踪和评估监管意见和监管要求落实的情况

D.就规定不明确的法律、法规和准则向证券监管机构或自律组织咨询

标准答案：A,B,C,D

5.证券公司经营管理应当遵循（）。（4分）A.合规经营原则 B.审慎经营原则 C.诚信经营原则 D.“三公”原则

标准答案：A,B,C

6.证券公司应当树立（）的理念，倡导和推进合规文化建设，培育全体工作人员的合规意识。（4分）A.合规经营 B.合规创造价值 C.全员合规 D.合规从高层做起

标准答案：A,C,D

7.证券公司设立时，其业务范围应当与其（）相适应。（4分）A.财务状况 B.内部控制制度 C.合规制度 D.人力资源状况

标准答案：A,B,C,D

8.有下列情形之一的单位或个人不得成为持有证券公司5%以上股权的股东、实际控制人（）。（4分）A.因故意犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕未逾3年 B.净资产低于实收资本的50% C.或有负债达到净资产的50% D.不能清偿到期债务

标准答案：A,B,C,D

9.证券公司经营证券经纪业务、资产管理业务、融资融券业务和证券承销与保荐业务中两种以上业务的，其董事会应当设立（），行使公司章程规定的职权。（4分）A.薪酬与提名委员会 B.审计委员会 C.风险控制委员会 D.战略发展委员会

标准答案：A,B,C

10.合规总监应当采取有效措施，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行监督，合规检测范围包括：（）（4分）

A.公司及员工牌照管理监测 B.员工行为监测 C.反洗钱监测 D.隔离墙监测

标准答案：A,B,C,D

三、判断题（共10题,共30分）

1.证券公司应当将合规管理的有效性和执业行为的合规性，纳入高级管理人员、各部门和分支机构及其工作人员的绩效考核范围。（）（3分）()标准答案：正确 2.合规总监应当将出具的合规审查意见、提供的合规咨询意见、签署的公司文件、合规检查工作底稿等与履行职责有关的文件、资料存档备查，并对履行职责的情况作出记录。（）（3分）()标准答案：正确

3.合规负责人由董事会决定聘任，并经国务院证券监管机构认可（3分）()标准答案：正确

4.证券公司可以按照《证券法》和《证券公司监督管理条例》的规定，从事接受客户的委托、使用客户资产进行投资的证券资产管理业务。投资所产生的收益由客户和证券公司共同享有，损失由客户和证券公司共同承担，证券公司可以按照约定收取管理费用。（）（3分）()标准答案：错误

5.证券公司每年向住所地证监局报送的中期合规报告和上一年的合规报告应由公司的董事会、监事会和高级管理人员签署确认意见。（）（3分）()标准答案：错误

6.合规负责人发现违法违规行为，应当向公司章程规定的机构报告，同时按照规定向国务院证券监督管理机构或有关自律组织报告。（）（3分）()标准答案：正确

7.证券公司可以证券经纪客户或证券资产管理客户的资产向他人提供融资或担保。（）（3分）()标准答案：错误

8.对证券公司的违法违规行为，合规负责人已经依法履行制止和报告职责的，免除责任。（）（3分）()标准答案：正确

9.客户的交易结算金的存取，应当通过证券公司营业部办理，证券公司营业部应当保证客户能够随时查询客户的交易结算资金的余额及变动情况。（）（3分）()标准答案：错误

10.证券公司向客户提供投资建议，可以对证券价格的涨跌或市场走势做出确定性的判断。（）（3分）()标准答案：错误