2018清华经济管理学院研招导师名录-张陶伟

第一篇：2018清华经济管理学院研招导师名录-张陶伟

2018清华经济管理学院研招导师名

录-张陶伟

张陶伟

金融系副教授

办公室伟伦楼331

个人简介 研究成果 研究项目

张陶伟是清华大学经济管理学院副教授。1979年9月考入清华大学工物系。1984年7月获清华大学物理系理学学士学位；1987年7月获清华大学物理系理学硕士学位。2000年7月获清华大学经济管理学院管理学博士学位。他目前是清华大学EMBA、本科、MBA教师，主要讲授《国际金融》、《投资银行（并购、资本运作）》、《投资学》、《金融工程》金融类课程，以及《公司治理》、《管理案例研究与方法》管理类课程，《国际化新金融时代的投融资》《私募股权投资》、《商业模式》等培训类课程。

张陶伟教授从1987年8月留校至今在清华大学经济管理学院任教。1992年3月至1993年3月，他担任香港中文大学工商管理学院访问学者，主修金融与财务。1993年6月至1995年8月，任清华大学经济管理学院国际工商管理教研室副主任。1995年8月至1998年12月，他成为清华大学经济管理学院国际金融与财务教研室主任。1996年至1998年，张陶伟教授任清华大学校长办公室副主任。1993年7月至8月，他参加了加拿大CIDA项目，并考察加拿大商业银行、证券公司、律师、会计师事务所。1998年1月至1998年6月，以高级访问学者的身份，赴美国麻省理工学院斯隆管理学院学习。1999年9月至2007年12月，他负责清华大学中国工商管理案例研究中心的工作。2001年8月，他参加了哈佛商学院高级培训项目。

张陶伟教授的主要研究的领域是金融工程（金融衍生产品设计开发、金融风险管理），投资银行（私募股权PE投资、并购），国际金融、人民币汇率研究，公司治理、激励与约束机制设计。他代表性的研究与开发项目包括：在金融领域，国家自然科学基金委2005年度应急课题《人民币压力指数测算》负责人；投资银行（资本市场中的私募、并购）；金融机构资产管理、风险管理系统解决方案（即金融工程产品软件开发平台建设）；现代金融风险管理技术方法及理念；1998年国家自然科学基金“九五”重大项目“金融数学、金融工程及金融管理”；1996年国家信息中心委托项目“有价证券综合指数的设计与开发”；1991年中国农村发展信托投资公司（中农信）淄博基金的设计工作等。在管理领域，对公司治理、以及公司治理中的激励与约束方案设计尤其是企业期权持股计划等方面有较深入的研究；主持“周口市工业企业现状与发展设计研究”等咨询项目。

自1998年以来，张陶伟教授在《国际金融研究》、《中国外汇管理》、《企业管理》、《科学决策》、《联合早报》、《中国证券报》、《中国经济导报》等刊物上发表了30多篇文 章。他著有的专著是专著：《国际金融原理》。他的译文著包括：《应用兼并与收购》、《期权、期货及其他衍生产品》、《金融工程－衍生品与风险管理》、《金融风险管理师手册》、《期货期权入门》、《期权、期货和其他衍生产品》、《期权、期货和衍生证券》、《财务管理》、《金融工程》。他的著述及译作在业内有着广泛影响。1996年，他入选北京市跨世纪“百人工程”计划。在清华大学任教期间多次获得清华大学“清华之友－－优秀教师”一等奖、二等奖和三等奖，也曾获得“清华之友经济管理学院－－优秀教学奖”一等奖。张陶伟教授现任中国国际金融学会理事及副秘书长，《中国外汇》杂志的学术委员、世荣兆业的董事、瑞友科技的独立董事。他也曾是原国家外汇管理局的外汇政策顾问、原郑州商品交易所的期权顾问、原乐凯胶片的独立董事、原珠江控股的独立董事。

期刊论文（国内）

张陶伟,能源革命指日可待，世界看好中国经济,亚洲财富论坛,2008期,10卷,2008-10-08

张陶伟,做好资本市场：中国经济良性发展的关键,中国与世界观察,3期,2008-01-08

张陶伟,关注债券市场变化，正确把握投资机遇,财务与会计,7期,2006卷,63页,2006-12-26

张陶伟,股指期货合约的应用,财务与会计,12期,2006卷,68页,2006-12-01

张陶伟,信用衍生产品创新,中国金融,19期,2006卷,38页,2006-11-26

张陶伟,金融期货简介,财务与会计,11期,2006卷,70页,2006-11-07

张陶伟,落实自治理念完善公司治理,财务与会计,2期,2006卷,8页,2006-02-26

张陶伟,人民币币值蜿蜒爬升喜忧者皆众,财务与会计,11号,18页,2005-11-01

张陶伟,人民币NDF与人民币汇率失调关系的实证分析,国际金融研究,10期,2005卷,10号,49页,2005-10-01

张陶伟,成交量与股价波动ARCH效应的实证研究,财经科学,2004-03-29

张陶伟,期权市场风险管理,2002年中国（北京）国际期权研讨会,2003-12-17 案例

张陶伟,“红孩子”成长的烦恼,2006-11-01

张陶伟,1992年英镑货币危机_不抛补套利案例,2003-12-22

张陶伟,1998年8月香港金融保卫战案例,2003-12-22

张陶伟,2001年北京大唐发电股份有限公司案例,2003-12-22

张陶伟,江苏阳光股份有限公司可转换公司债券案例,2003-12-22

,浪潮集团案例,2003-12-22

张陶伟,裕兴的香港创业板之旅案例,2003-12-22

张陶伟,华宇零售进军北京市场案例,2003-12-22

张陶伟,香港联系汇率制度：框架、调节机制及稳定案例,2003-12-22

张陶伟,1993-1994德国MetallgescellschaftAG公司案例,2003-12-22

张陶伟,中远外债融资置换案例,2003-12-22

张陶伟,2003年人民币升值压力案例,2003-12-22

张陶伟,清华同方员工股票期权计划,2002-05-18

张陶伟,家泰公司可视电话案例,2002-05-18

张陶伟,E龙并购案例,2002-05-18

张陶伟,清华同方吸收合并山东鲁颖案例,2002-05-18 专著

张陶伟,最新国际衍生金融产品市场,经济科学出版社出版,2004-04-29

张陶伟,中国工商管理案例集（第二辑）,高等教育出版社,2003-12-17

张陶伟,ERP、CRM企业实施案例,清华大学出版社,2003-10-17

张陶伟,《国际金融衍生品市场》,经济科学出版社,2003-03-18

张陶伟,吴维库,中国工商管理案例集（第一辑）,高等教育出版社,2002-05-17 译著

张陶伟,期权、期货及其他衍生产品,人民邮电出版社,2009-08-07

张陶伟,金融工程－衍生品与风险管理,人民大学出版社,2004-07-29

张陶伟,《期货期权入门》,人民大学出版社,2001-04-01

张陶伟,《财务管理》,清华大学出版社,2000-03-10

张陶伟,金融风险管理师手册,中国人民大学出版社,2004-05-29

张陶伟,民营经济发展趋势及对策措施,2003-03-17

第二篇：2018清华经济管理学院硕士生招生导师朱世武

2018清华经济管理学院硕士生招生

导师朱世武

朱世武

金融系副教授

办公室伟伦楼321

个人简介 研究成果 研究项目

朱世武，自2001至今，担任清华大学经济管理学院副教授。1983年，他毕业于河南师范大学数学专业，并获得理学学士学位。1987年，在武汉大学获得统计学专业的理学硕士学位。1999年，赴上海财经大学学习，并获得该校数量经济学专业的博士学位。1999年至2001年在清华大学经济管理学院作博士后研究。他教授的主要课程包括：金融数据库、金融统计学、实证金融学、数据模型与决策、统计分析软件。

朱世武教授研究的主要领域是：固定收益、风险管理、金融计算与建模、金融数据库。在从事的所有科研项目里，朱世武教授主要担任项目负责人。他重点研究的项目包括：“随机边缘模型的统计分析”，“国家债务管理和利率研究”，“金融工程的理论，技术和方法”，“违约相关性度量与信用衍生工具定价研究”—国家自然科学基金委员会；“中国股票市场的证券模型”，“中国股票市场结构性指数设计”—中国证监会；“中信实业银行的私人金融模型”—中信实业银行；“基于微网格的网格计算研究,基础研究”，“度量违约相关性的研究”，“中国资本市场股权风险溢价的实证研究”—清华大学；“中国资本市场的股权风险溢价研究”—中国国家社会科学基金；“中国金融研究数据库”—清华211项目；“中国银行间债券市场期限结构最优化模型”—中国外汇交易中心和全国银行间同业拆借中心；“浙江财经学院金融实验室金融数据项目”—浙江财经学院；“浙江万里学院金融实验室金融数据项”—浙江万里学院；“人民币市场化利率中长期预测模型”—中国人寿资产管理有限公司；“农村金融市场风险管理研究”—香港汇丰银行；“青藏高原矿产资源开发利用战略研究”—中国地质大学（北京）地质调查研究院。他发表的期刊论文包括：《金融研究》—“Copula函数度量我国商业银行资产组合信用风险的实证研究”；《中国科技论坛》—“中国大学校长的群体特征及治学理念”；《中国软科学》—“中国PC市场可持续竞争战略研究”；《经济学动态》—“我国上市公司信用风险度量模型的选择”；《经济与管理研究》—“中国股市2006牛市形成的经济因素分析”；《数理统计与管理》—“基于Copula的VsR度量与事后检验”；《金融理论与实践》—“我国债券市场发展模式探讨”，“基于预测利率期限结构变动的积极债券投资策略”，“利率互换定价存在的障碍及解决办法”；《数据分析》—“中国大陆银行间债券市场买卖价差成本构成实证研究”；《统计研究》—“积极债券投资策略实证研究”。朱教授著有的专著有：《SAS编程技术教程》和《金融计算与建模》。他的译著包括：《基于Excel和VBA的高级金融建模》和《高级金融风险 管理》。

朱世武教授现任中国交叉科学研究会金融量化分析与计算专业委员会副主任委员兼秘书长，中国金融学会金融工程专业委员会委员。中国现场统计学会理事，中国教育统计学会常务理事。

期刊论文（国内）

朱世武,中国PC市场可持续竞争战略研究,中国软科学,11期,184-192页,2009-12-10

朱世武,中国大学校长的群体特征及治学理念,中国科技论坛,10期,10-114页,2009-10-05

宋逢明,朱世武,Copula函数度量我国商业银行资产组合信用风险的实证研究,金融研究,4期,129-142页,2009-03-18

朱世武,我国上市公司信用风险度量模型的选择,经济学动态,2008-05-12

朱世武,我国债券市场发展模式探讨,金融理论与实践,8期,2007-08-01

朱世武,中国股市2006牛市形成的经济因素分析,经济与管理研究,4期,56-59页,2007-04-01

朱世武,移动电话客户流失数据挖掘,数理统计与管理,1期,62-69页,2005-01-17

朱世武,中国市场股权风险溢价研究,世界经济,11期,303卷,62-71页,2003-11-17

朱世武,交易所国债利率期限结构实证研究,金融研究,10期,63-74页,2003-10-17

朱世武,数据挖掘运用的理论与技术,统计研究,8期,142卷,45页,2003-08-17

朱世武,数据挖掘与其他技术的比较,统计研究,7期,141号,58页,2003-07-17

朱世武,中国基金经理能正确把握市场时机吗？,世界经济,6期,298卷,65页,2003-06-17

朱世武,如何选择度量金融风险的指标,统计研究,6期,140卷,52页,2003-06-17

朱世武,衡量基金经理波段时机选择能力的方法,管理科学学报,6期,6卷,21页,2003-01-01

朱世武,事后检验在市场风险管理中的应用,金融研究,10期,55～60页,2002-10-01

朱世武,中国股票市场B股上市对A股价格影响的实证研究,上海金融,8期,20~23页,2002-08-01 朱世武,一种新的股市风险度量指标及其应用,经济数学,3期,l19卷,1～10页,2002-06-01

宋逢明,朱世武,中国股票市场风险测度实证研究,中国货币市场,4期,45~48页,2002-04-01 专著

朱世武,SAS编程技术教程,清华大学出版社,2007-10-01

朱世武,金融计算与建模,清华大学出版社,2007-08-01

朱世武,基于SAS系统的金融计算,清华大学出版社,2004-05-17

朱世武,SAS编程技术与金融数据处理,清华大学出版社,2003-07-17