2015年重庆省期货从业基础知识：跨期套利模拟试题

第一篇：2015年重庆省期货从业基础知识：跨期套利模拟试题

2015年重庆省期货从业基础知识：跨期套利模拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、有关机构和个人报送、提供或者披露的资料、信息应当真实、准确、完整，不得有__。A．任何遗漏 B．重大遗漏 C．误导性陈述 D．虚假记载

2、以下关于利率期货的说法错误的是____ A：按所指向的基础资产的期限，利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货 B：短期利率期货就是短期国债期货和欧洲美元期货 C：长期利率期货包括中期国债期货和长期国债期货 D：利率期货的标的资产都是固定收益证券

3、商品指数基金的主要投资策略是 A：资产配置策略 B：买入并持有策略 C：恒定混合策略

D：投资组合保险策略

4、截至2010年12月31日，国内上市交易的期货品种有个。A：15 B：20 C：24 D：34

5、期货居间人的下列行为属于越权的有__。A．代理签订《期货经纪合同》 B．代签交易月账单

C．代理客户委托下达交易指令

D．为期货公司提供订立期货经纪合同的机会或中介服务

6、期货公司应当按照（）的原则，建立并有效执行风险管理、内部控制、期货保证金存管等业务制度和流程，保持财务稳健并持续符合中国证监会规定的风险监管指标标准，确保客户的交易安全和资产安全。A．审慎经营 B．风险适中 C．风险最小化 D．利润最大化

7、《期货从业人员执业行为准则》是对期货从业人员的（）的基本要求和规定。A．职业品德 B．执业纪律 C．职业责任

D．专业胜任能力

8、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是． A：服务周到 B：技能熟练 C：诚实信用 D：小心谨慎

9、下列各项符合自然人投资者申请开立股指期货交易条件的是__。A．申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元 B．具备股指期货基础知识，通过相关测试

C．具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录

D．不存在严重不良诚信记录；不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形

10、金融期货三大类别中不包括__。A．股票期货 B．利率期货 C．外汇期货 D．石油期货

11、为提高期货从业人员的职业道德和专业素质，中国期货业协会每年应当组织__。

A．年度检查 B．后续职业培训 C．资格考核 D．资格公示

12、在我国的交易所中，__的期货品种采用的不是实物交割方式。A．大连商品交易所 B．郑州商品交易所 C．上海期货交易所

D．中国金融期货交易所

13、在我国设立期货交易所，由（）审批。A．中国人民银行 B．全国人大常委会 C．全国人民代表大会

D．国务院期货监督管理机构

14、某公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨价格在郑州商品交易所做套期保值交易，其在小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为__。A．-50000元 B．10000元 C．-3000元 D．20000元

15、在期货市场中，与商品生产经营者相比，投机者应属于（）。A．风险偏好者  B．风险厌恶者  C．风险中性者  D．风险回避者

16、审查期货公司是否透支交易；应当以为标准． A：期货交易所规定的保证金比例 B：期货经纪公司规定的保证金比例 C：客户实际交纳的保证金

D：中国证监会规定的保证金比例

17、是指期货交易者按照规定标准交纳的资金，用于结算和保证履约。A：保证金 B：交割金 C：股票

D：期权合约

18、美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的持仓结构不包括__。A．报告持仓 B．非报告持仓 C．商业持仓 D．非工业持仓

19、申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事的任职资格，应当具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务年以上经验，或者经济管理工作年以上经验． A：3；3 B：3；5 C：5；7 D：5；10

20、下列属于短期利率期货品种的有__。A．欧洲美元 B．EURIBOR C．T-notes D．T-bonds

21、反映投资和消费善的指标是 A：经济总体指标 B：需求类指标 C：货币类指标 D：财政类指标

22、下列指令中，不需指明具体价位的是（）。A．阶梯价格指令  B．止损指令  C．市价指令  D．限价指令

23、以下不是会员制期货交易所会员应当履行的义务是____ A：接受期货交易所业务监管 B：按规定缴纳各种费用

C：执行会员大会、理事会的决议 D：担保期货交易者的交易履约

24、对于申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以撤销，对负有责任的公司和人员（）。A．处以3万元以下罚款 B．要求期货公司解聘该人员

C．予以警告，并处以3万元以下罚款 D．情节严重的，暂停或者撤销任职资格

25、面值为1000000美元的3个月期国债，当成交指数为94.85时，意味着以（）美元的价格成交该国债；当指数增长1个基点时，意味着合约的价格变化（）美元。

A．987 125；4.68 B．987 125；25 C．948 500；23.71 D．948 500；25

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列不属于在上海期货交易所交易的品种是（）。A．红小豆 B．铜 C．锌

D．天然橡胶

2、期货合约的标准化__。A．提高了交易效率 B．降低了交易成本

C．极大地简化了交易过程

D．使合约具有很强的市场流动性

3、世界上有色金属期货交易主要集中在__。A．伦敦金属交易所 B．纽约商业交易所 C．东京工业品交易所 D．芝加哥商业交易所

4、关于期货交易的正确描述是__。A．期货交易实行当日无负债结算制度 B．期货交易以公开竞价的方式集中进行 C．期货交易的对象均为实物商品

D．期货交易的目的在于买卖现货商品

5、保障基金管理机构应当定期编报保障基金的筹集、管理、使用报告，经会计师事务所审计后，报（）。A．期货业协会 B．期货公司 C．中国证监会 D．财政部

6、会员制期货交易所会员大会有__以上会员参加方有效。A．1/3 B．1/2 C．2/3 D．3/4

7、证券公司应当在其经营场所显著位置或者其网站，公开下列信息． A：交易结算结果查询方式

B：期货公司期货保证金账户信息、期货保证金安全存管方式 C：客户开户和交易流程、出入金流程 D：中国证监会规定的其他信息

8、《期货公司首席风险官管理规定(试行)》的立法宗旨包括__。A．促进期货公司依法稳健经营

B．加强期货公司内部控制和风险管理 C．维护期货投资者合法权益 D．完善期货公司治理结构

9、就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格期权的执行价格时，内涵价值为零。A：等于 B：高于 C：低于 D：不等于

10、非结算会员对交易结算报告的内容有异议的，应当__。A．在结算协议约定的时间内书面向期货交易所提出异议

B．在期货交易所规定的时间内书面向全面结算会员期货公司提出异议 C．在结算协议约定的时间内书面向全面结算会员期货公司提出异议 D．在期货交易所规定的时间内书面向期货交易所提出异议

11、期货公司章程应当对首席风险官制度的做出规定． A：首席风险官的职责范围 B：首席风险官的任期 C：首席风险官的权利义务

D：首席风险官工作报告的程序和方式

12、下列关于利率期货合约的说法，正确的有__。

A．CME的3个月期国债期货合约指数的最小变动点是1/2个基点 B．一个CME的3个月期国债期货合约的最小变动价值是 12.5美元 C．一个CME的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是25美元

D．CME规定，对于现货月合约，3个月期欧洲美元期货的指数最小变动点为1/4个基点

13、期货公司总经理辞职，期货公司应当委托具有相关业务资格的会计师事务所对其进行离任审计。A：法律 B：金融 C：期货 D：证券

14、期货市场在运作中由于管理法规和机制不健全等原因，可能产生__。A．市场风险 B．交割风险 C．流动性风险 D．结算风险

15、关于套利交易指令正确的是。

A：套利指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价格，只要标注两个合约价差即可

B：套利交易都能享受佣金、保证金方面的优惠待遇

C：套利者可以选择市价指令或限价指令，如果要撤销前一笔套利交易的指令，则可以使用取消指令

D：如果套利者希望尽快成交，则可以选择使用市价指令

16、期货从业人员应当遵守保密原则，具体内容包括（）。A．保守国家秘密

B．保守所在期货经营机构秘密 C．保守投资者的商业秘密 D．保守投资者的个人隐私

17、以下关于期货的结算说法，错误的是____ A：期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果

B：客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出

C：期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现；当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓 D：客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差

18、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另有约定的除外。A．高于客户指令价格卖出 B．高于客户指令价格买入 C．低于客户指令价格卖出 D．低于客户指令价格买入

19、为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货从业人员不得有（）行为。A．收付、存取期货保证金 B．代理客户从事期货交易 C．将客户介绍给期货公司 D．划转期货保证金

20、王某是持有某期货公司3％的股东．王某认为，随着期货市场的不断发展和完善，金融期货的逐步推出，从事期货交易的人们越来越多，期货经纪业务大有潜力．于是王某增资扩大其股权份额，把持有该期货公司3％的股权增加到了6％，那么这次股权变更应当报批准． A：期货交易所 B：期货业协会 C：中国证监会 D：国务院

21、期货公司总经理或者相关负责人对首席风险官提出的问题不整改或者整改未达到要求的，首席风险官应当__。

A．及时向期货公司董事长、董事会常设的风险管理委员会或者监事会报告 B．向中国期货业协会报告

C．必要时向公司住所地中国证监会派出机构报告 D．不设监事会的，可报告监事

22、套利分析的常用方法包括__。A．图表分析法 B．文字分析法 C．季节性分析法

D．相同期间供求分析法

23、某一天，约翰以5点的权利金(每点250美元)买进一份三个月后到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，在购买当天的现货指数为249点。该投资者的盈亏平衡点为。A：245点 B：246点 C：248点 D：250点

24、某期货公司任命李平为首席风险官，请问，下列情形中哪些违反了中国证监会的管理规定__ A．在任首席风险官期间向监事会负责 B．李平在期货公司兼任合规部主任 C．李平在期货公司兼任财务负责人

D．期货公司董事会讨论时，只有独立董事于某投了反对票，其他人都同意，依据章程规定，通过对李平的任命决议

25、根据对期货投资基金投资的限制规定，期货投资基金不得与__进行交易。A．CTA B．托管人 C．合伙人

D．证券持有者在100人以下的公司的合伙人

第二篇：云南省2017年期货从业基础知识资料：跨期套利考试试卷

云南省2017年期货从业基础知识资料：跨期套利考试试卷

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、下列股价指数中不是采用市值加权法计算的有__。A．道·琼斯指数 B．NYSE指数

C．金融时报30指数 D．DAX指数

2、货币市场利率工具主要包括__。A．长期国债 B．商业票据

C．可转让定期存单 D．短期国库券

3、首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向中国证监会派出机构和公司（）报告。A．监事会 B．股东大会 C．董事会

D．员工代表大会

4、下列不属于基本分析特点的是__。A．研究的是价格变动的根本原因 B．主要分析价格变动的短期趋势 C．依靠图形或图表进行分析 D．认为历史会重演

5、期货交易所会员应当是或者其他经济组织． A：境内企业法人 B：事业单位

C：境外企业法人 D：自然人

6、面值为1000000美元的3个月期国债，当成交指数为94.85时，意味着以（）美元的价格成交该国债；当指数增长1个基点时，意味着合约的价格变化（）美元。

A．987 125；4.68 B．987 125；25 C．948 500；23.71 D．948 500；25

7、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向__报告。A．中国证监会

B．公司住所地中国证监会派出机构 C．财政部

D．地方财政局

8、期货公司高级管理人员拟任人为境外人士的，推荐人中可有（）名是拟任人曾任职的境外期货经营机构的经理层人员。A．1 B．2 C．3 D．5

9、下列关于期货公司首席风险官的说法，错误的是。

A：负责对期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查 B：向期货公司监事会负责

C：期货交易所依法对首席风险官进行自律管理

D：中国证监会及其派出机构依法对首席风险官进行监督管理

10、设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日，4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为 4100点、4200点、4280点及4220点。不考虑交易成本，则下列说法正确的有__。A．4月1日的期货理论价格是4140点 B．5月1日的期货理论价格是4248点 C．6月1日的期货理论价格是4294点 D．6月30日的期货理论价格是4220点

11、投机交易能够减缓价格波动，其前提条件是__。A．投机者需要理性化操作 B．投机要适度 C．操纵市场

D．与套期保值数量相适应

12、现货期权分为__。A．金融期权和商品期权 B．外汇期权和股指期权 C．外汇期权和利率期权 D．股指期权和利率期权

13、期货合约是在__的基础上发展起来的。A．互换合约 B．期权合约 C．调期合约

D．现货合同和现货远期合约

14、保障基金管理机构作为保障基金管理的机构，应当及时将保障基金的情况报告__。

A．保监会和财政部 B．证监会和财政部

C．人力资源和社会保障部、银监会 D．人力资源和社会保障部、证监会

15、净资本的计算公式为。

A：净资本=净资产-资产调整值+负债调整值-客户未足额追加的保证金-／+其他调整项

B：净资本=净资产-资产调整值+负债调整值-／+其他调整项

C：净资本=净资产+资产调整值+负债调整值-客户未足额追加的保证金-／+其他调整项

D：净资本=净资产-资产调整值-负债调整值-客户未足额追加的保证金-／+其他调整项

16、以下各项中，__是正确的期货的合约名称。A．上海期货交易所阴极铜期货合约 B．3月份交割大豆合约 C．实物交割绿豆期货合约

D．每手5吨的天然橡胶标准合约

17、按指定的价格间隔，逐步购买或出售指定数量期货合约的指令是。A：市场指令 B：阶梯价格指令 C：限价指令 D：止损指令

18、买入套期保值一般可运用的情况是__。

A．加工制造企业为了防止日后购进原料时出现价格上涨

B．供货方已和需求方签订现货供货合同，将来交货，但尚未购进货源，且担心日后价格上涨

C．需求方认为目前现货市场的价格很合适，但资金不足或仓库已满，且担心日后价格上涨

D．加工制造企业担心库存原料价格下跌

19、期货合约的市场研究应当从__等几个方面着手。

A．该品种的现货价格波动特征、仓储分布等现货市场研究 B．该品种合约交易管理、结算交割和风险管理等期货市场研究 C．该品种合约将来的期货市场发展规模等市场前景的分析 D．该品种国内市场的期货交易状况

20、在进行透支交易审查时，保证金比例标准应当依照（）确定。A．期货交易所规定的标准 B．中国证监会规定的标准 C．国务院规定的标准

D．期货业协会规定的标准

21、期货公司董事、监事和高级管理人员兼职的，应当自有关情况发生之日起（）个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。A．3 B．5 C．7 D．15

22、下列关于期货公司作用的说法，正确的有__。A．有助于形成权威、有效的期货价格

B．有助于提高客户交易的决策效率和决策的准确性 C．可以较为有效地控制客户的交易风险

D．有助于实现期货交易风险在各环节的分散承担

23、期货公司在期货市场中的作用主要有__。

A．根据客户的需要设计期货合约，保持期货市场的活力

B．期货公司担保客户的交易履约，从而降低了客户的交易风险 C．严密的风险控制制度使期货公司可以较为有效地控制客户的交易风险 D．监管期货交易所指定的交割仓库，保证了期货市场功能的发挥

24、期货公司借入次级债务的，可以将所借入的次级债务按照中国证监会规定的比例计入（）。A．净资产 B．净资本 C．负债

D．流动负债

25、是指利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，告诫价差趋于合理而获利的交易 A：期现套利 B：套期保值 C：投机

D：价差套利

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员不得有下列的行为。A：不得以个人或者他人名义参与期货交易 B：代理客户从事期货交易

C：利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益

D：中国证监会禁止的其他行为

2、会员单位在完善期货经纪业务管理方面可以采取的措施有（）。A．加强对投资者交易行为的合法合舰性管理

B．督促投资者遵守与股指期货交易栩关的法律、法规、部门规章 C．持续开展投资者风险教育

D．测试投资者的股指期货基础知识

3、全面结算会员期货公司应当建立并实施__等制度，保证金融期货结算业务正常进行，确保非结算会员及其客户资金安全。A．预算执行 B．风险管理 C．内部控制 D．客户管理

4、某期货公司拟聘请张某为期货公司的首席风险官，对张某的提名和聘任，下列说法中错误的是__。

A．拟任职的人员应当取得证监会核准的任职资格 B．公司如设有独立董事，应当经全体独立董事同意 C．应当根据章程的规定进行提名和聘任 D．应当由股东会作出决议

5、我国的介绍经纪商能提供的服务有。A：协助办理开户手续

B：提供期货行情信息、交易设施 C：中国证监会规定的其他服务 D：代理期货公司收付保证金

6、套期保值能够有效规避价格风险的原理包括__。A．现货市场和期货市场的价格变动趋势通常相同 B．现货市场和期货市场的价格变动趋势通常相反 C．期货市场和现货市场交易方向相同，期限互配

D．随着期货合约到期日来临，现货价格与期货价格呈现趋同性

7、交易所有权对会员持仓进行强行平仓的情况有__。

A．会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的 B．会员保证金余额不足，但在规定时限内已补足保证金的 C．持仓量超出其限仓规定的

D．因违规受到交易所强行平仓处罚的

8、在我国，客户可以通过__方式向期货公司下达交易指令。A．网上下单 B．电话下单

C．国务院期货监督管理机构规定的其他方式 D．书面下单

9、新上市的品种和新上市的期货合约，其涨跌停板幅度一般为合约规定涨跌停板幅度的____ A：1.5或2倍 B：2或2.5倍 C：2或3倍 D：1到3倍

10、下列关于远期外汇交易的说法，正确的有__。

A．远期外汇交易是交易双方在成交时约定于未来某日按新的汇率交收一定数量某种外汇的交易方式

B．在套期保值时，远期外汇交易的针对性比外汇期货强，可以对冲掉所有风险 C．远期外汇交易没有交易所、结算所为中介，面临着对手的违约风险

D．远期外汇交易由于交易数量、期限、价格可由交易双方自行商定，因而流动性远远高于外汇期货交易

11、期货公司的在失踪、死亡、丧失行为能力等特殊情形下不能履行职责的，期货公司可以按照公司章程等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行职责。A：董事长 B：财务负责人 C：总经理

D：营业部负责人

12、期货期权合约几乎包括了相关期货合约的所有标准化要素，但其中期货合约中没有的要素有__。A．权利金

B．每日价幅限制 C．执行价格 D．合约到期日

13、从期货交易起源与期货交易特征分析，下列属于期货风险成因的是。A：价格波动

B：保证金交易的杠杆效应 C：交易者的非理性投机

D：对抗性交易导致风险具有连续性

14、下列各种指数中，采用加权平均法编制的有__。A．道·琼斯平均系列指数 B．标准·普尔500指数 C．香港恒生指数

D．英国金融时报指数

15、期货交易所在指定交割仓库时，主要考虑的因素是__。A．仓库所在地区的生产或消费集中程度 B．仓库所在地区距离交易所的远近C．仓库的存储条件

D．仓库的运输条件和质检条件

16、期货公司申请金融期货全面结算资格的最低注册资本要求是__。A．3000万元 B．5000万元 C．8000万元 D．1亿元

17、期货公司及其营业部有下列（）情形之一的，根据《期货交易管理条例》第71条处罚。

A．违反有价证券充抵保证金的有关规定

B．拒不配合、阻碍或者破坏中国证监会及其派出机构监督管理 C．发布虚假广告或者进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易

D．不按照规定变更或者撤销期货保证金账户，或者不按照规定的方式向客户披露期货保证金账户信息

18、不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，该机构按客户的交易指令人市交易的，__。A．收取的佣金应当返还给客户 B．该机构不承担返还责任

C．该机构应“恢复原状”，返还客户全部保证金 D．交易结果由客户承担

19、下列关于责任承担的表述正确的是（）。

A．期货交易所故意提供虚假信息误导客户下单而导致客户损失的，应承担赔偿责任

B．期货公司私下对冲的市场交易行为，应当认定无效

C．在确认侵权行为时，如期货公司和客户均有过错造成的损失，应由期货公司承担 80%的赔偿责任

D．期货公司以客户名义进行交易所造成的损失，在客户未予追认的情况下，应由期货公司承担

20、根据刑法规定，下列哪些机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托，信托的财产，情节严重的，对单位欲判处罚金，并对直接责任人员判处刑罚__ A．保险公司 B．商业银行 C．期货公司 D．期货交易所

21、期货公司高级管理人员最多可以在期货公司参股的__家公司兼任董事、监事。A．1 B．2 C．3

D．5

22、卖出套期保值主要用于__情况中。

A．商品生产者有库存产品或即将生产、收获某种商品期货实物，担心日后售价下跌

B．储运商、贸易商有现货库存将于日后出售，担心出售时价格下跌 C．加工制造企业为了防止日后购进原料时出现价格上涨 D．加工制造企业担心库存原料价格下跌

23、如果实际资源从国内向国外净转移，则该国____ A：资本账户顺差 B：资本账户逆差 C：经常账户顺差 D：经常账户逆差

24、首席风险官向监督部门提交上工作报告时，报告内容应当包括__。A．首席风险官的履行职责情况 B．首席风险官所作的尽职调查

C．期货公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况 D．提出的整改意见及期货公司整改效果

25、依我国期货交易法令之规定，期货结算机构之业务委员会之成员至少应有多少比例系其结算会员？ A：二分之一 B：三分之一 C：四分之一 D：五分之一

第三篇：云南省2015年上半年期货从业基础知识资料：跨期套利考试试题

云南省2015年上半年期货从业基础知识资料：跨期套利考

试试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、应当对期货从业人员的执业行为进行定期或者不定期检查，期货从业人员及其所在机构应当予以配合． A：中国证监会 B：期货业协会

C：工商行政管理部门 D：期货交易所

2、下列属于短期利率期货品种的有__。A．欧洲美元 B．EURIBOR C．T-notes D．T-bonds

3、首席风险官发现期货公司股东干预期货公司正常经营的，应当__。A．及时向期货公司住所地公安部门报告 B．及时向期货公司总经理报告 C．立即向期货交易所报告

D．立即向公司住所地中国证监会振出机构报告

4、期货合约的价格形成方式有__。A．公开喊价方式 B．配对交易方式 C．连续竞价方式

D．计算机撮合成交方式

5、下列__情况将有利于促使本国货币升值。A．本国顺差扩大 B．降低本币利率 C．本国逆差扩大 D．提高本币利率

6、有权依法对期货公司实行自律管理的机构有__。A．中国证监会派出机构 B．期货交易所 C．中国证监会

D．中国期货业协会

7、全面结算会员期货公司为非结算会员结算，应当签订结算协议。结算协议应当包括的内容有__。A．保证金标准 B．结算流程

C．争议处理方式 D．违约责任

8、执行价格为1080美分／蒲式耳的大豆看涨期权。若此时市场价格为ll00美分／蒲式耳，则该期权属于____ A：欧式期权 B：平值期权 C：虚值期权 D：实值期权

9、我国沪深300股指期货合约的最后交易日是____ A：合约到期月份的第三个周五，遇法定节假日顺延 B：合约到期月份的第二个周五，遇法定节假日顺延 C：合约到期月份的第一个周五，遇法定节假日顺延 D：合约到期月份的第二个周五

10、不以真实身份从事期货交易的单位，交易行为符合期货交易所交易规则的，交易结果由承担。

A：从事交易的工作人员 B：期货交易所 C：期货公司 D：单位自身

11、期货市场的两大巨头是__。A．伦敦国际金融期货交易所 B．芝加哥商业交易所 C．芝加哥期货交易所 D．法国期货交易所

12、期货公司设立的取得营业执照和经营许可证的分支机构因超出经营范围开展经营活动而产生的民事责任的案件中，在确定客户的民事责任时，应当遵循（）原则。

A．过错责任 B．无过错责任 C．过错推定 D．严格责任

13、首席风险官在执业过程中，发现本公司会计涉嫌挪用客户保证金，并且据为己有，根据规定，该风险官应当立即向中国证监会派出机构和公司（）报告。A．总经理 B．股东大会 C．董事会 D．监事会

14、《期货从业人员执业行为准则（修订）》是期货从业人员在执业过程中必须遵守的行为规范，以下内容中，不属于该准则规范的内容是（）。A．执业纪律 B．专业胜任能力 C．职业道德

D．职业创新能力

15、在我国，独立于公司和客户之外，接受期货公司委托，独立承担基于居间法律关系所产生的民事责任的自然人或组织包括__。A．期货居间人 B．客户经理 C．场内经纪人 D．期货交易顾问

16、证券公司应当根据__的规定，指定有关负责人和有关部门负责介绍业务的经营管理。A．内部控制 B．风险隔离制度 C．风险防范 D．经营需要

17、中国证监会及其派出机构依法履行职责进行检查时，检查人员不得少于（）人，并应当出示合法证件和检查通知书，不得泄露所知悉的商业秘密。A．2 B．3 C．5 D．7

18、早期的期货市场不能吸引大量投机者参与的原因在于__。A．资本投入量大 B．转手困难

C．要求实物交割 D．场所有限

19、供给法则可以表示为__。

A．价格越高，供给量越小；价格越低，供给量越大 B．价格越高，需求量越小；价格越低，需求量越大 C．价格越高，供给量越大；价格越低，供给量越小 D．价格越高，需求量越小；价格越低，需求量越小

20、一条过于陡峭的趋势线通常不具有实质意义，总体来说斜率度左右的趋势线最有意义 A：30 B：45 C：60 D：75

21、期货公司会员为投资者向交易所申请开立交易编码的时间距投资者通过知识测试的时间不得超过__个月。A．1 B．2 C．3 D．4

22、期货公司章程应当就法定代表人对外代表公司进行经营活动时，违反董事会决定的公司经营计划和期货保证金安全存管、风险管理、内部控制等制度或者其他董事会决议的行为，规定法定代表人__。A．相应的责任追究程序 B．应当承担的责任 C．责任限制制度 D．赔偿额度

23、有关期货信托事业之规定，下列何者为是? A：期货信托事业之管理，除依本法或本法所发布命令之规定者外，适用信托及信托业管理之法

律

B：期货信托事业募集期货信托基金应提出公开说明书

C：期货信托事业募集之期货信托基金，应与其事业及基金保管机构之自有财产分别独立

D：以上皆是。

24、关于期货合约的标准化的意义，下列描述正确的有__。A．因转让而无须背书，便利了期货合约的连续买卖 B．使期货市场具有很强的流动性

C．极大地简化了交易过程，便利了投机活动的进行 D．消除了交易成本

25、期货交易所、期货公司违反《期货投资者保障基金管理暂行办法》的规定，延期缴纳或者拒不缴纳保障基金的，由__根据《期货交易管理条例》进行处罚。A．财政部 B．中国证监会

C．中国期货业协会

D．期货投资者保障基金管理机构

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、中国期货业协会对从业人员的管理应当接受中国证监会的__。A．监督 B．指导 C．领导 D．审核

2、下列风险是外汇交易风险的是。

A：以即期或延期付款为支付条件的商品或服务的进出口，在装运货物或提供服务后而尚未收支货款或服务费用期间，外汇汇率变化所造成的风险 B：以外币计价的国际信贷活动，在债权债务未清偿前所存在的风险

C：国家、银行、公司等持有的储备性外汇资产因汇率变动而使其实际价值减少的风险

D：国外筹资中的汇率风险

3、期货市场的套期保值功能是将市场价格风险转移给了__。A．套期保值者 B．生产经营者 C．期货交易所 D．期货投机者

4、期货公司对客户进行结算的依据是__的结算结果。A．期货业协会结算中心 B．期货公司结算中心 C．期货交易所 D．托管结算中心

5、下列关子期货市场上利用套期保值规避风险的说法，正确的有__。A．一般情况下，同种商品的期货价格和现货价格变动趋势相同 B．随着期货合约到期日的来临，期货价格和现货价格呈现趋同性 C．投机者、套利者的参与是套期保值实现的条件

D．在现货市场和期货市场同时存在的情况下，同一种商品在同一时空内会受到相同经济因素的影响和制约

6、以下交易代码正确的有__。A．小麦合约为WT B．绿豆合约为GN C．天然橡胶合约为CU D．黄大豆2号合约为B

7、期现套利程式交易系统由组成。A：发觉子系统 B：自动下单子系统 C：结算子系统

D：风险管理子系统

8、某投资基金为了保持投资收益率，决定通过股指期货合约为现值为1亿元、β系数为1.1的股票进行套期保值，当时的现货指数为3 600点，而期货合约指数为3645点，假定一段时间后现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3 485点，乘数为100元/点。则下列说法正确的有__。A．该投资者需要进行空头套期保值 B．该投资者应该卖出期货合约302份 C．现货价值亏损5 194 444元 D．期货合约盈利4 832000元

9、CFTC持仓分析中最牛气的市场格局是：

A：大型对冲机构的净持仓为多头，且其数量大大地超过了季节性正常值 B：大型投机商明显地持有净多头寸

C：小型投资者的净头寸为多头，且数量也大大地超过季节性正常值 D：小型投资者的净头寸为空头，且数量也大大地超过季节性正常值

10、下列选项中，属于编制股票指数采用的计算方法的是__。A．指数法 B．几何平均法 C．加权平均法 D．算术平均法

11、进行跨市场套利的经验法则是。

A：两个市场都进入牛市，A市场的涨幅高于B市场，则在A市场买入，在B市场卖出

B：两个市场都进入牛市，A市场的涨幅低于B市场，则在A市场卖出，在B市场买入

C：两个市场都进入熊市，A市场的跌幅高于B市场，则在A市场卖出，在B市场买入

D：两个市场都进入熊市，A市场的跌幅低于B市场，则在A市场买入，在B市场卖出

12、下列关于中国证监会的表述中，正确的是__。A．有权依法对期货公司进行监督管理 B．有权依法对期货公司分支机构进行监督管理 C．中国证监会派出机构无权监督管理期货公司

D．中国证监会派出机构有权对期货公司的分支机构进行监督管理

13、全面结算会员期货公司应当在定期报告中向中国证监会派出机构报告下列事项．

A：非结算会员名单及其变化情况

B：金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况 C：金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况 D：中国证监会规定的其他事项

14、我国期货交易所总经理的权力包括__。A．拟定期货交易所财务预算方案、决算报告

B．拟定期货交易所变更名称、住所或者营业场所的方案 C．决定期货交易所机构设置方案 D．审议批准财务决算方案

15、一国居民和非居民之间投资与借贷所引起的利润、利息、股息的收入与支出记录在国际收支平衡表的____ A：经常账户 B：资本账户 C：金融账户

D：净误差和遗漏

16、期货公司发生严重违规或者出现重大风险，首席风险官已按照要求履行报告义务的，中国证监会可以． A：减轻处罚 B：从轻处罚 C：免予处罚

D：将其作为立功表现

17、下列关于结算担保金的表述，正确的有__。

A．全面结算会员期货公司应当以自有资金向期货交易所缴纳结算担保金 B．交易结算会员期货公司应当以自有资金向期货交易所缴纳结算担保金 C．全面结算会员期货公司不得向非结算会员收取结算担保金 D．全面结算会员期货公司可以向非结算会员收取结算担保金

18、下列各项属于期货公司首席风险官的职权的有__。A．了解期货公司业务执行情况

B．与期货公司有关人员、为期货公司提供审计、法律等中介服务的机构的有关人员进行谈话

C．参加或者列席与其履职相关的会议

D．查阅期货公司的相关文件、档案和资料

19、影响农产品价格的政策因素主要包括 A：产业政策 B：贸易政策 C：税收政策 D：环境政策

20、下列关于熔断制度的说法，正确的有__。

A．熔断制度为股指期货交易提供了一个减震器的作用 B．在国际上，熔断制度一般有“熔而断”和“熔而不断”两种表现形式 C．熔断制度是指在股指期货价格触及熔断点随后的一段时间内停止交易

D．根据《中国金融期货交易所风险控制管理办法》规定，当股指期货价格触及熔断点后立即停止交易

21、与电子交易相比，公开喊价的交易方式存在着明显的长处，这些长处表现在__。

A．提高了交易速度

B．能够增加市场流动性，提高交易效率 C．能够增强人与人之间的信任关系

D．能够凭借交易者之间的友好关系，提供更加稳定的市场基础

22、下列关于投机交易原则的说法，正确的有__。A．投机者应在交易前对期货合约有足够的认识

B．制订有效的交易计划能够使交易者明确自己应该在什么时候改变交易计划 C．分散投资有利于减少风险性

D．应同时交易不少于10个品种，以充分分散风险

23、转移外汇风险的手段主要有__。A．分散筹资 B．外汇期货交易 C．远期外汇交易 D．外汇期权交易

24、下列关于期货合约价值的说法，正确的有__。

A．报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95 500美元 B．报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95 050美元 C．报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96 625美元 D．报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96 062.5美元

25、下列关子套期保值的说法，正确的有__。

A．套期保值需要在期货和现货两个市场进行方向相反的交易 B．套期保值一定是用期货市场的盈利来弥补现货市场的亏损

C．套期保值在期货市场和现货市场之间建立起一种盈亏冲抵的机制 D．套期保值可以锁定成本、稳定收益

第四篇：2016年上半年黑龙江期货从业基础知识：跨市套利模拟试题

2016年上半年黑龙江期货从业基础知识：跨市套利模拟试

题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、关于金融期货市场的说法，下列选项中表述不正确的是。A：芝加哥商业交易所(CME)率先推出了外汇期货合约 B：芝加哥期货交易所(CBOT)率先推出了股指期货合约

C：金融期货的三大类别分别为外汇期货、利率期货和股指期货

D：在金融期货的三大类别中，如果按产生时间进行排序，股指期货应在最后

2、期货公司没有代客户履行申请交割义务的，应当承担（）。A．侵权责任 B．违约责任

C．侵权责任和违约责任 D．不承担责任

3、关于连续竞价，下列说法不正确的是__。A．交易都通过电脑完成

B．有利于公开、公平、公正的原则 C．在欧美期货市场较为流行

D．交易者可采用一些手势配合交易

4、若0小于r，且r小于1,表明x和t之间存在相关关系 A：正线性 B：负线性

C：完全正线性 D：完全负线性

5、申请设立期货交易所，不需要向中国证监会提交（）文件和材料。A．理事会成员候选人或者董事会和监事会成员名单及简历 B．拟任用高级管理人员及其亲属的名单及简历 C．场地、设备、资金证明文件及情况说明 D．拟加入会员或者股东名单

6、申请设立期货公司，应符合其主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近（）年无重大违法违规记录。A．1 B．2 C．3 D．5

7、证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议，下列各项属于委托协议内容的是（）。A．客户投诉的接待处理方式 B．违约责任

C．介绍业务的范围 D．执行期货保证金安全存管制度的措施

8、下列可以担任期货交易所的负责人、财务会计人员的是（）。

A．甲为因违法行为被解除职务的期货交易所负责人，自被解除职务之日起未逾5年

B．乙为因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师，自被撤销资格之日起未逾5年

C．丙因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年 D．丁担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任，自该公司、企业被吊销营业执照之日起已满四年

9、认为，市场行为包含一切，这与有效市场假说完全一致 A：基本面分析 B：技术面分析 C：供求分析

D：随机走势分析

10、关于芝加哥商业交易所(CME)3个月欧洲美元期货，下列表述正确的是__。A．3个月欧洲美元期货和3个月国债期货的指数不具有直接可比性 B．成交指数越高，意味着买方获得的存款利率越高

C．3个月欧洲美元期货实际上是指3个月欧洲美元国债期货 D．采用实物交割方式

11、榨油厂可以利用豆油期货进行卖出套期保值的情形是__。A．大豆现货价格远高于期货价格

B．三个月后将购置一批大豆，担心大豆价格上涨 C．担心豆油价格下跌

D．豆油现货价格远高于期货价格

12、期货公司计算净资本时，应当按照企业会计准则的规定对相关项目充分计提（）。

A．资产减值准备 B．净资产减值准备 C．期货风险准备金

D．期货保证金减值准备

13、某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资人的投资结果为______美元/吨(每张合约1吨标的物，其他费用不计)。A．-10 B．-20 C．-30 D．30

14、会计师事务所及其注册会计师对期货公司风险监管报表进行审计时，应对出具审计报告的（）负责。A．合法性 B．真实性 C．完整性 D．准确性

15、在正向市场中，当客户在做买入套期保值时，如果基差绝对值变大，在不考虑交易手续费的情 况下，则客户将会____ A：不变 B：盈利 C：亏损 D：不一定

16、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取期货交易内幕信息的人员，在涉及期货交易或者其他对期货价格有重大影响的信息尚未公开前，从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，情节严重的，应受的刑事处罚是__。A．单位犯该罪的，对单位判处罚金

B．自然人犯该罪，判处有期徒刑，并处罚金 C．单位犯该罪的，对直接责任人员判处罚金

D．单位犯该罪的，对直接责任人员判处有期徒刑或者拘役

17、期货公司会员单位应按照中国证监会和中国金融期货交易所的有关规定，遵循（）的原则，建立健全内控合规制度，严格执行投资者适当性制度。A．将最多的产品销售给投资者

B．将适当的产品销售给适当的投资者 C．将最新的产品销售给投资者

D．将收益最好的产品销售给投资者

18、假设市场利率为5%，大豆价格为2500元/吨，每日仓储费为0.5元/吨，保险费为每月8元/吨。商品期货持仓费所体现的实质是期货价格形成中的__。A．货币价值 B．现时价值 C．历史价值 D．时间价值

19、下列关于多头套期保值的说法，不正确的是__。A．操作者预先在期货市场上买进，持有多头头寸

B．适用于未来某一时间准备卖出某种商品但担心价格下跌的交易者 C．此操作有助于降低仓储费用和提高企业资金的使用效率 D．进行此操作会失去由于价格变动而可能得到的获利机会

20、按照股指期货投资者适当性制度的要求，交易所定期或不定期更新测试溅卷，期货公司和证券公司应当使用更新后的试卷对（）进行测试。A．专职介绍业务人员 B．期货公司开户人员 C．投资者

D．公司市场开发人员

21、现代意义上的期货交易在（）产生于美国芝加哥。A．16世纪中期 B．17世纪中期 C．18世纪中期 D．19世纪中期

22、公司财务主管预期在不久的将来收到100万美元，他希望将这笔钱投资在90天到期的国库券。要保护投资免受由于短期利率下降的损害，投资人很可能__。

A．购买长期国债的期货合约 B．出售短期国库券的期货合约 C．购买短期国库券的期货合约 D．出售欧洲美元的期货合约

23、期货交易所允许期货公司开仓透支交易的，对透支交易造成的损失，由期货交易所承担主要赔偿责任，赔偿额（）。A．不超过损失的50% B．不超过损失的90% C．不超过损失的80% D．不超过损失的60%

24、下列针对投资基金的表述，正确的有__。A．投资基金实行的是一种集合投资制度

B．投资基金发行的基金券是一种面向个别投资者的投资工具 C．投资基金在本质上是一种金融信托 D．投资基金执行按资分配的法则

25、期货市场的组织结构包括__。A．监督机构 B．期货交易所 C．期货结算所 D．期货经纪公司

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、当成交指数为95.28时，1 000000美元面值的国债期货和3个月欧洲美元期货的买方，将会获得的实际收益率分别是__。A．1.18%，1.19% B．1.18%，1.18% C．1.19%，1.18% D．1.19%，1.19%

2、下列关于期货交易所的董事会、董事长、副董事长、总经理、副总经理的说法，正确的是。

A：期货交易所设董事会，每届任期5年

B：期货交易所设董事长1人，副董事长1至2人 C：期货交易所设总经理1人，副总经理1至5人 D：总经理每届任期3年，连任不得超过两届

3、期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向公司住所地中国证监会派出机构书面报告，详细说明（）。A．原因

B．对公司的影响 C．解决问题的期限

D．解决问题的具体措施

4、境内单位或者个人从事境外期货交易的办法，由国务院期货监督管理机构会同（）等有关部门制订，报国务院批准后施行。A．银行业监督管理机构 B．外汇管理部门 C．期货交易所

D．国有资产监督管理机构

5、期货市场和证券市场的区别在于__ A．基本经济职能不同 B．交易目的不同 C．保证金规定不同

D．合约的外部形态不同

6、流通中现金加企事业单位活期存款构成____ A：MO B：M1 C：M2 D：M3

7、证券公司申请介绍业务资格，必须按规定建立健全与介绍业务相关的等制度． A：业务规则 B：内部控制 C：风险隔离 D：合规检查

8、下列关于期货公司客户保证金存放的表述，错误的有__。

A．期货公司存管的客户保证金只能全额存放在期货保证金账户内

B．期货公司存管的客户保证金应当全额存放在期货交易所专用结算账户内 C．期货保证金账户和期货交易所专用结算账户之外不得存放客户保证金 D．期货公司存管的客户保证金主要部分应当存放在期货保证金账户内

9、按照一般性的资金管理要领，若某账户总资本金额是10万元，该投机者买入黄金期货合约后，该黄金期货合约的价格下跌。则下列情形中，应进行及时平仓的有__。

A．交易损失达到3万元 B．交易损失达到1万元 C．交易损失达到2 000元 D．交易损失达到500元

10、期货投机与股票投机的区别有__。A．保证金规定不同 B．交易方向不同 C．结算制度不同

D．有无特定到期日不同

11、下列各种指数中，采用加权平均法编制的有__。A．道·琼斯平均系列指数 B．标准·普尔500指数 C．香港恒生指数

D．英国金融时报指数

12、下列属于一般期货投资者风险防范措施的是。A：充分了解和认识期货交易的基本特点 B：慎重选择期货公司 C：制定正确投资战略，将风险降至可以承受的程度 D：规范自身行为，提高风险意识和心理承受力

13、依据相关规定，期货交易所会员、客户可以使用（）充抵保证金进行期货交易。

A．标准仓单 B．国债 C．公司债券 D．股票

14、证券公司受期货公司委托从事介绍业务，应当提供下列服务． A：提供期货行情信息、交易设施 B：协助办理开户手续

C：代期货公司、客户收付期货保证金 D：中国证监会规定的其他服务

15、套利交易在期货市场起着独特的作用，其包括__。A．为交易者提供风险对冲的机会 B．增加市场流动性

C．有助于价格恢复到正常水平D．有助于投机者平均收益的提高

16、期货公司及其营业部有下列（）情形之一的，根据《期货交易管理条例》第71条处罚。

A．违反有价证券充抵保证金的有关规定

B．拒不配合、阻碍或者破坏中国证监会及其派出机构监督管理 C．发布虚假广告或者进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易

D．不按照规定变更或者撤销期货保证金账户，或者不按照规定的方式向客户披露期货保证金账户信息

17、期货公司存管的期货保证金属于__所有。A．开户银行 B．客户 C．国家

D．期货公司

18、依据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》，下列说法正确的是．

A：期货公司董事应当按照公司章程的规定出席董事会会议，参加公司的活动，切实履行职责

B：期货公司独立董事应当重点关注和保护客户、中小股东的利益，发表客观、公正的独立意见

C：期货公司独立董事应当重点关注和保护期货公司的利益，发表客观、公正的独立意见

D：期货公司高级管理人员应当遵循诚信原则，谨慎地在职权范围内行使职权，维护客户和公司的合法利益，不得从事或者配合他人从事损害客户和公司利益的活动，不得利用职务之便为自己或者他人谋取属于本公司的商业机会

19、下列关于期货公司出资的表述，正确的有． A：货币出资的比例不得低于75％ B：股东应当以货币财产出资 C：注册资本最低限额为人民币3000万元 D：注册资金应当是实缴资本

20、我国经中国证监会批准设立的期货交易所包括（）。A．大连商品交易所 B．中国金融期货交易所 C．郑州商品交易所 D．上海黄金交易所

21、下列表示基差走强的图示有（）A.B.C.D.22、艾略特波浪理论考虑的因素主要是__。A．形态 B．比例 C．时间 D．价值

23、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行（）职责。

A．研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求 B．研究制定风险管理、内部控制制度

C．审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求 D．审议并决定风险管理、内部控制制度

24、期货公司在客户没有保证金或者保证金不足的情况下，有下列情形的，应当认定为透支交易． A：允许客户开仓交易 B：不通知客户追加保证金 C：不对客户强行平仓 D：允许客户继续持仓

25、期货公司持有的金融资产，按照情况采取不同比例进行风险调整，分类中同时符合两个或者两个以上标准的，应当采用最高的比例进行风险调整． A：分类 B：可回收性 C：账龄 D：流动性

第五篇：2017年上半年重庆省期货从业资格：期货套利的基本策略模拟试题

2017年上半年重庆省期货从业资格：期货套利的基本策略

模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、大豆提高套利的做法是__。

A．购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约 B．购买大豆期货合约

C．卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约 D．卖出大豆期货合约

2、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应（）。A．及时向主管部门报告 B．公平对待该投资者

C．及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险 D．了解投资者的投资目标

3、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 赵某的行为属于不正当竞争行为，违反了（）规定。A．采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉 B．贬低或诋毁其他期货经营机构、期货从业人员

C．采用明示或暗示与有关组织具有特殊关系的手段招徕投资者，或利用与有关组织的有关系进行业务垄断

D．中国证监会或协会认定的其他不正当竞争行为

4、某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为__。A．6.375美分/蒲式耳 B．20美分/蒲式耳 C．0美分/蒲式耳 D．6.875美分/蒲式耳

5、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公司聘用，根据规定，该人应当对期货公（）负责。A．董事会 B．股东大会 C．监事会

D．风险管理部门

6、操作上保守稳健，目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是__。A．共同基金 B．对冲基金 C．商品投资基金 D．套利基金

7、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。

A．期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公 司股权，但不得限制其股东权利

B．国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿

C．期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管

D．期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员

8、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。A．中国证监会 B．财政部

C．期货投资者保障基金管理机构 D．期货投资者

9、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（）人。A．1 B．2 C．3 D．5

10、某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采取10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入__手合约。A．4 B．8 C．10 D．20

11、世界上第一个有组织的金融期货市场是__。A．伦敦证券交易所 B．芝加哥商品交易所 C．阿姆斯特丹证券交易所 D．法兰西证券交易所

12、管理和使用的具体办法由（）制定。A．国务院期货监督管理机构

B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会 13、4月初黄金现货价格为200元/克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以205元/克的价格在6月份黄金期货合约上建仓，7月初，黄金现货价格跌至192元/克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为__元/克(不计手续费等费用)。A．203 B．193 C．197 D．196

14、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。A．交易完成15日 B．交易完成30日

C．收到结算报告的当天 D．期货经纪合同约定的时间

15、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。A．期货交易所 B．中国证监会

C．期货投资者保障基金 D．风险准备金

16、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。A．2 B．7 C．10 D．15

17、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现的是__。

A．分类评价申诉机制

B．分类评价“一票降级”制度 C．分类结果的披露和使用 D．分类评审的集体决策制度

18、某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以__。A．买日元期货买权 B．卖欧洲日元期货 C．卖日元期货

D．卖日元期货卖权，卖日元期货买权

19、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（）。A．服务周到 B．技能熟练 C．诚实信用 D．小心谨慎

20、某公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨的价格在郑州商品交易所做套期保值交易，小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为__。A．亏损50000元 B．赢利10000元 C．亏损3000元 D．赢利20000元

21、如果套期保值者能争取到一个有利的__，套期保值交易就能赢利。A．利息 B．基差 C．现货价格 D．期货价格

22、《期货从业人员执业行为准则（修订）》是（）对期货从业人员进行纪律处分的依据。A．中国期货业协会 B．中国证监会派出机构 C．中国证监会期货部 D．期货交易所

23、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，大地期货公司应当补偿客户（）。A．10万元 B．14万元 C．15万元 D．12万元

24、期货交易和交割的时间顺序是__。A．同步进行

B．通常交易在前，交割在后 C．通常交割在前，交易在后 D．无先后顺序

25、维护期货业和从业人员的职业声誉，保证期货市场稳健运行。A．期货交易各方 B．中国期货业协会 C．中国证监会

D．所在期货经营机构

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、从事期货交易活动，应当（）。A．公平B．公开 C．公正 D．诚实信用

2、为了正确审理期货纠纷案件，2003年5月16日最高人民法院审判委员会通过了《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》。下列选项中属于该规定的制定依据有（）。A．《中华人民共和国民法通则》 B．《中华人民共和国刑法》 C．《中华人民共和国合同法》 D．《中华人民共和国民事诉讼法》

3、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。A．编造并传播有关期货交易的虚假信息 B．欺诈客户 C．内幕交易

D．操纵期货交易价格

4、会员制期货交易所会员享有的权利包括（）。A．在期货交易所从事规定的交易、结算和交割业务 B．参加会员大会

C．使用期货交易所提供的交易设施 D．按规定转让会员资格

5、孙某为某期货公司期货从业人员，一日，孙某母亲病重，急需钱用，但是孙某手头拮据，无力支付手术费用，无奈之下，孙某将其代理的客户的保证金代缴手术费。如果客户得知孙某挪用保证金的行为后，向中国证监会反映了孙某的行为，中国证监会有权对孙某采取的措施有（）。A．责令改正 B．监管谈话 C．纪律惩戒 D．出具警示函

6、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。A．证券交易委员会 B．全国证券商协会 C．全国期货业协会 D．商品期货交易委员会

7、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。A．代理客户从事期货交易

B．进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 C．收付、存取或划转期货保证金 D．挪用客户的期货保证金

8、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是__。A．买进看涨期权 B．买进看跌期权 C．卖出看涨期权 D．卖出看跌期权

9、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。A．国有企业 B．国有控股企业 C．金融机构 D．事业单位

10、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行下列（）职责。A．研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求

B．研究制定风险管理、内部控制制度

C．审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求

D．审议并决定风险管理、内部控制制度

11、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。A．申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准 B．具有从事金融期货经纪业务的详细计划 C．控股股东净资产不低于人民币5000万元

D．符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定

12、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（）。A．会员资格的取得条件 B．会员资格的终止条件 C．对会员的监督管理 D．会员资格的取得程序

13、期货交易所会员享有的权利包括（）。

A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C．联名提议召开会员大会 D．按照规定转让会员资格

14、以下说法错误的有（）。

A．不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原则 B．期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还

C．期货从业人员在执业过程中获取不正当利益的应当退还 D．期货从业人员在执业过程中应严格自律

15、与商品期货相比，金融期货的特点有__。A．交割便利

B．全部采用现金交割方式交割 C．期现套利更容易进行 D．容易发生逼仓行情

16、下列关于成交量的说法，正确的是__。

A．成交量是指一段时间(一般分5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1日、1周1个月和1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数

B．每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数

C．在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算

D．成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度越高

17、在期货投机交易市场上，为了尽可能增加获利机会，增加利润量，必须做到__。A．分散资金投入方向

B．持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内 C．保留一部分资金，以备不时之需 D．满仓交易

18、《期货从业人员执业行为准则（修订）》对从业人员的基本要求和规定有（）。A．执业纪律 B．专业胜任能力 C．职业品德 D．职业创新能力

19、下列表述中，正确的有（）。A．期货公司应当加入期货业协会 B．期货公司应当加入工商企业联合会

C．中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D．中国期货业协会对期货公司进行自律性管理 20、下列机构中，属于期货自律机构的有__。A．中国证监会 B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．期货公司

21、套期保值者大多是__。A．生产商

B．加工商和库存商 C．投机商 D．金融机构

22、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。A．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易 C．违反规定从事与期货业务无关的活动的 D．从事期货自营业务的

23、期货公司及其营业部有（）行为的，根据《期货交易管理条例》第70条处罚。A．按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理

B．未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金

C．对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益 D．以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定

24、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当（）。

A．在30日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废 B．请求中国证监会公告声明作废 C．持登载声明向中国证监会重新申领 D．公告期满后向中国证监会重新申领

25、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月处分，如果赵某对该处分不服，可以采取以下（）救济措施。A．向协会申诉

B．对协会申诉决定不服的，可以向有关主管部门申诉或者反映 C．对协会申诉决定不服的，可以向人民法院提起诉讼 D．可以向仲裁机构提起仲裁