2017年上半年湖北省期货从业资格：期货套利的基本策略试题

第一篇：2017年上半年湖北省期货从业资格：期货套利的基本策略试题

2017年上半年湖北省期货从业资格：期货套利的基本策略

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、通常，基本面分析派人士是依据____来预测未来市场价格的。A：市场信息 B：公共信息 C：全部信息

D：以上所有信息

2、__应当对期货从业人员的执业行为进行检查，期货从业人员及其所在机构应当予以配合。A．期货交易所 B．中国期货业协会

C．期货保证金安全存管监控机构 D．期货保证金存管银行

3、中长期国债期货交割中，卖方会选择的交割券种是__。A．息票利率最低的国债 B．剩余年限最短的国债 C．对自己最经济的国债 D．期货的标的国债

4、风险溢价假说从的角度分析期货价格，将期货看作与股票一样的风险资产 A：投机者 B：套利者

C：套期保值者 D：供求关系

5、最后交易日是指某种期货合约在交割月份中进行交易的最后一个交易日，过了这个期限的未平仓期货合约，必须按规定进行（）。A．实物交割 B．对冲平仓 C．协议平仓 D．现金交割

6、目前，国内各期货交易所每日收市后都将各品种主要合约当日交易量排名____会员的名单及持仓量予以公布。A：至多前20名 B：至少前20名 C：至多前25名 D：至少前25名

7、甲欲申请设立一期货交易所，但是不知道如何申请，于是前去咨询律师，律师告诉他申请设立期货交易所，应当提交相关的材料。下列各项中不属于应当提交的材料的是（）。A．申请书

B．章程和交易规则草案 C．期货交易所的经营计划

D．理事会成员候选人或者董事会和监事会成员的财产情况

8、在期货交易中，起到杠杆作用的具体制度是。A：涨跌停板制度

B：当日无负债结算制度 C：保证金制度 D：大户报告制度 9、1992年9月，我国成立的第一家期货经纪公司是。A：广东万通期货经纪公司 B：广发期货经纪公司 C：北京中期期货经纪公司 D：中国国际期货经纪公司

10、下列哪一项不属于金融期权的标的资产? A：股票 B：金属 C：股票指数 D：外汇

11、超过期货交易所规定的涨跌幅度的报价__。A．有效，但交易价格应调整至涨跌幅以内 B．无效，不能成交

C．无效，但可自动转移至下一交易日 D．将变为市价单

12、中国的持仓分布是以____为公布对象。A：投机者 B：套利者 C：会员 D：保值者

13、随着期货合约到期日的临近，在交割制度和交易的共同作用下，期货价格和现货价格趋于一致。A：平仓 B：套期保值 C：套利 D：投机

14、期货从业人员违反有关从业机构的业务管理规定导致重大经济损失，情节严重的，由协会撤销其期货从业人员资格并在（）拒绝受理从业人员资格申请。A．6个月 B．1年 C．2年

D．3年或永久

15、某期货公司注册资本5000万元，董事长张某在期货公司里面工作10余年，总经理李某曾经在证券公司里面任职达6年之久，副总经理孙某在期货公司里从事期货业务已满5年，张某、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2010年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格，但未被批准，其原因可能是__。

A．该期货公司董事长、总经理和副总经理中只有一人具有期货从业资格，不符合法律规定

B．该期货公司注册资本不符合法律规定

C．该期货公司董事长、总经理和副总经理期货或者证券从业时间不符合规定 D．该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定

16、在期货市场中进行卖出套期保值，如果基差走强，使保值者出现。A：净亏损 B：净赢利 C：盈亏平衡 D：盈亏相抵

17、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表作虚伪记载，严重损害债权人或者其他人利益的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

A：2年以上；1万元以上10万元以下 B：3年以下；2万元以上20万元以下 C：5年以下；2万元以上20万元以下 D：3年以下：1万元以上10万元以下

18、营业部设立的信息公示栏中的信息发生变化的，营业部应当于变化之日起（）个工作日内对营业场所公示信息进行变更。A．1 B．3 C．5 D．7

19、某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.40美元/蒲式耳，同时买入1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.50美元/蒲式耳，9月1日，该交易者买入1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.30美元/蒲式耳。同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，1手=5000蒲式耳，则该交易者套利的结果为__美元。A．获利250 B．亏损300 C．获利280 D．亏损500 20、三重顶(底)与一般头肩形最大的区别是____ A：头肩形不能转化为持续整理形态 B：三重顶(底)比头肩形多一个顶(底)C：三重顶(底)更容易演变成突破形态

D：三重顶(底)的连线是水平的，故具有矩形的特征

21、S﹠P500指数期货合约的交易单位是每指数点250 美元。某投机者3 月20 日在1250.00 点位买入3 张6 月份到期的指数期货合约，并于3月25 日在1275.00 点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，他的净收益是____ A：2250 美元 B：6250 美元 C：18750 美元 D：22500 美元

22、是指立即履行期权合约时可获取的总利润。A：内涵价值 B：时间价值 C：执行价格 D：市场价格

23、期货公司为客户开设账户的基本程序包括__。A．风险揭示 B．签署合同 C．缴纳保证金 D．下单交易

24、下面不属于绝对估值法的是 A：DDM模型 B：DCF模型 C：FED模型

D：资本资产定价模型

25、某日，我国某月份某期货合约的结算价格为29970元/吨，收盘日价格最大波动限制为±4%，下一交易日不是有效报价的是__元/吨。A．28780 B．31160 C．28790 D．31170

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、期货公司申请金融期货结算业务资格，要求结算和风险管理部门或者岗位负责人具有担任期货公司交易、结算或者风险管理部门或者岗位负责人（）年以上经历。A．1 B．2 C．3 D．5

2、按道氏理论的分类，趋势分为__等类型。A．主要趋势 B．次要趋势 C．长期趋势 D．短暂趋势

3、首席风险官向监督部门提交上年度工作报告时，报告内容应当包括__。A．首席风险官的履行职责情况 B．首席风险官所作的尽职调查

C．期货公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况 D．提出的整改意见及期货公司整改效果

4、下列关于期货公司出资的表述，正确的有__。A．货币出资的比例不得低于85% B．股东应当以货币财产出资

C．注册资本最低限额为人民币3000万元 D．注册资金应当是实缴资金

5、下列关于期货期权的说法，正确的有__。A．期货期权对现货商具有规避风险的作用

B．期货期权对期货商的期货交易具有规避风险的作用

C．期货期权是20世纪80年代出现的最重要的金融创新之一 D．期货期权可以与其他投资工具相互组合实行灵活交易策略

6、下列关于会员制期货交易所专业委员会的说法，正确的有__。A．理事会下设若干专业委员会

B．一般由理事长提议，经会员大会同意设立 C．理事会委派的理事主持各专业委员会

D．新品种委员会负责批准新的期货品种合约上市交易

7、期货公司单个股东的持股比例增加到5％以上，应当符合下列条件． A：拟变更的股权不存在被查封、冻结等情形 B：全部股权不存在被查封、冻结等情形

C：期货公司与股东之间不存在债权债务关系，期货公司不存在为股权受让方提供任何形式财务支持的情形

D：期货公司与股东之间不存在交叉持股的情形，期货公司不存在为股权受让方提供任何形式财务支持的情形

8、甲证券公司从社会上临时招聘了一批营销人员，对客户进行营销．他们对客户宣称：期货有套期保值功能，保证稳赚不赔，公司可以帮助客户指导，同时也可以代替客户管理期货账户，公司从客户获利中提取20％的管理费用．下列对甲证券公司行为的评价正确的是．

A：甲证券公司行为不对，证券公司为期货公司介绍客户时，不得虚假宣传，误导客户

B：甲证券公司行为不对，证券公司应当配备足够的具有期货从业人员资格的业务人员，不得任用不具有期货从业人员资格的业务人员从事介绍业务

C：甲证券公司行为不对，证券公司为期货公司介绍客户时，应当向客户明示其与期货公司的介绍业务委托关系，解释期货交易的方式、流程及风险，不得作获利保证

D：甲证券公司行为不对，证券公司为期货公司介绍客户时，不得作共担风险承诺

9、关于期权的内涵价值，正确的说法是__。A．指立即履行期权合约时可以获得的总利润

B．内涵价值为正、为负还是为零决定了期权权利金的大小 C．实质期权的内涵价值一定大于虚值期权的内涵价值 D．两平期权的内涵价值一定小于虚值期权的内涵价值

10、无下影线阴线中，长方形实体的下边表示（）。A．开盘价 B．收盘价 C．最高价 D．最低价

11、下列__行为均应遵守《期货从业人员管理办法》。A．申请期货从业人员资格

B．从事期货经营业务的机构任用期货从业人员 C．期货从业人员从事期货业务 D．期货从业人员从事非期货业务

12、近年来，中国已经逐步放弃了过去长期实行的钉住美元的汇率制度，因为采取这种汇率制度，在正常情况下有可能导致____ A：国际收支逆差增大，出现通货紧缩 B：国际收支顺差增大，出现通货膨胀 C：国际收支逆差增大，出现通货膨胀 D：国际收支顺差增大，出现通货紧缩

13、期货公司的下列（）行为无效。A．私下对冲行为 B．透支交易行为 C．超量平仓行为 D．与客户对赌行为

14、人民法院审理期货纠纷案件应当遵循的原则是（）。A．依法保护当事人的合法权益原则 B．诚实信用原则

C．维护期货市场秩序原则 D．法律面前人人平等原则

15、如果实际资源从国内向国外净转移，则该国____ A：资本账户顺差 B：资本账户逆差 C：经常账户顺差 D：经常账户逆差 16、2009年，位居全球期货、期权市场交易量前三名的交易所是。A：CME集团 B：韩国交易所

C：欧洲期货交易所 D：伦敦金属交易所

17、下面关于基差交易的说法正确的有__。

A．买卖期货合约的价格是通过现货价格加上或减去双方协商同意的的基差来确定的

B．基差交易大都是和投机交易结合在一起进行的 C．基差交易是期货交易中较高层次的交易方式 D．通过基差交易可以实现完全的套期保值

18、按照要求，首席风险官应当向监督部门履行的定期报告有__。A．年度报告 B．半年度报告 C．季度报告 D．月度报告

19、期货公司章程应当明确规定首席风险官的__。A．任期 B．职责范围 C．权利义务

D．工作报告的程序和方式 20、以下说法正确的是__。

A．证券市场的基本职能是资源配置和风险定价 B．期货市场的基本功能是规避风险和发现价格

C．证券交易与期货交易的目的都是规避市场价格风险或获取投机利润

D．证券市场发行市场是一级市场，流通市场是二级市场；期货市场中，会员是一级市场，客户是二级市场

21、期货交易所会员、客户可以使用__等有价证券充抵保证金进行期货交易。A．标准仓单 B．国债 C．股票

D．承兑汇票

22、期货公司在中国证监会不同派出机构辖区变更住所的，应当近____内无重大违法违规经营记录，未发生重大风险事件。A：1年 B：2年 C：3年 D：5年

23、制定《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)》的目的是． A：维护股指期货市场平稳、规范和健康运行

B：督促期货公司会员单位执行股指期货投资者适当性制度 C：保护投资者合法权益

D：限制期货公司权限，提升服务质量

24、下列关于召开理事会临时会议的程序说法错误的是（）。A．中国证监会提议可以召开理事会临时会议

B．1/2以上理事联名提议可以召开理事会临时会议 C．1/3以上理事联名提议可以召开理事会临时会议 D．中国期货业协会提议可以召开理事会临时会议

25、下列期货公司股权变更的情形，应当经中国证监会批准的有__。A．单个股东的持股比例增加到3% B．单个股东的持股比例增加到5%以上

C．有关联关系的股东合计持股比例增加到5%以上 D．有关联关系的股东合计持股比例增加到3%

第二篇：浙江省期货从业资格：期货套利的基本策略试题

浙江省期货从业资格：期货套利的基本策略试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（）人。A．1 B．2 C．3 D．5

2、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。A．2 B．7 C．10 D．15

3、《期货从业人员执业行为准则》自（）施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2003年6月30日 D．2003年7月31日

4、某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为__。A．6.375美分/蒲式耳 B．20美分/蒲式耳 C．0美分/蒲式耳 D．6.875美分/蒲式耳

5、如果套期保值者能争取到一个有利的__，套期保值交易就能赢利。A．利息 B．基差 C．现货价格 D．期货价格

6、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。假设丁某将期货公司作为被告向法院提起诉讼，在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（）。A．支持丁某的主张 B．支持期货公司的主张 C．亲自重新调取证据 D．根据现有材料综合判断

7、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（）。A．自然人 B．国有企业 C．投机客户

D．期货交易所会员

8、世界上第一个有组织的金融期货市场是__。A．伦敦证券交易所 B．芝加哥商品交易所 C．阿姆斯特丹证券交易所 D．法兰西证券交易所

9、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。A．15% B．20% C．30% D．50% 10、6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为__。

A．44600元 B．22200元 C．44400元 D．22300元

11、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。A．变更注册资本 B．变更公司形式 C．破产

D．变更3%以上的股权

12、套期保值的基本原理是__。A．建立风险预防机制 B．建立对冲组合 C．转移风险

D．保留潜在的收益的情况下降低损失的风险

13、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。A．企业法人 B．自然人 C．会员 D．国有企业

14、操作上保守稳健，目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是__。A．共同基金 B．对冲基金 C．商品投资基金 D．套利基金

15、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为__。A．76320元 B．76480元 C．152640元 D．152960元

16、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞职申请。根据规定，汤某应当提前（）日向董事会提出。A．10 B．15 C．30 D．60

17、下面关于投机说法错误的是__。A．投机者承担了价格风险

B．投机的目的是获取较大的利润 C．投机者主要获取价差收益

D．投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作

18、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。A．期货保证金安全存管监控机构 B．国务院期货监督管理机构 C．期货公司

D．非期货公司结算会员

19、大豆提高套利的做法是__。

A．购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约 B．购买大豆期货合约

C．卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约 D．卖出大豆期货合约

20、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。A．只能经营期货经纪业务

B．可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务

C．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度 D．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度

21、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益，情节严重的，由中国期货业协会（）A．暂停从业人员资格6个月至12个月

B．撤销期货从业人员资格并在2年内拒绝受理其从业人员资格申请

C．撤销期货从业人员资格并在3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请 D．公开通报批评

22、分立的说法，不正确的是（）。

A．期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B．期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C．期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除

D．期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继

23、某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失__。A．45.5美元/盎司 B．54.5美元/盎司 C．50美元/盎司 D．4.5美元/盎司

24、我国的期货交易必须在（）内进行。A．期货交易所 B．商品交易市场 C．商品产地

D．买卖双方约定的场所

25、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚，由（）决定。

A．中国工商行政管理总局 B．中国证监会 C．中国人民银行 D．中国期货业协会

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、跨期套利的策略包括__。A．正向市场牛市套利 B．正向市场熊市套利 C．反向市场牛市套利 D．反向市场熊市套利

2、期货交易所应当及时公布上市品种合约的__。A．成交量 B．成交价 C．持仓量

D．最高价与最低价、开盘价与收盘价

3、期货交易者是期货市场最基本的主体，包括__。A．期货交易所 B．套期保值者 C．期货公司 D．投机者

4、期货代理作为代理期货业务的法人主体，其期货经营中的风险管理牵涉到它的兴衰成败。其风险管理的目标是__。

A．为客户提供安全可靠的投资市场 B．维护市场参与的权益 C．维护市场的稳定 D．控制政治风险

5、期货交易所不得从事（）。A．信托投资 B．股票投资

C．非自用不动产投资 D．间接参与期货交易

6、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。A．国有企业 B．国有控股企业 C．金融机构 D．事业单位

7、期货从业人员应当具备（）。A．投资经验 B．专业知识 C．职业道德 D．专业技能

8、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起3个工作日内向（）报告。

A．协议双方住所地的中国证监会派出机构 B．期货交易所 C．中国期货业协会

D．期货保证金安全存管监控机构

9、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种__的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。A．品种相同或相关 B．数量相等或相当 C．方向相同

D．月份相同或相近

10、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题： 甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。A．净资本最低限额

B．净资本占客户权益总额的比例 C．净资本与净资产的比例

D．净资本按照营业部数量平均结算额

11、商品投资基金的类型有__。A．公募期货基金 B．私募期货基金 C．个人管理期货账户 D．集体管理期货账户

12、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。A．交易 B．结算 C．交割 D．价格

13、期货市场的两大巨头是__。A．伦敦国际金融期货交易所 B．芝加哥商业交易所 C．芝加哥期货交易所 D．法国期货交易所

14、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的有（）。A．期货公司不得混码交易 B．期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易后果 C．期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编码

D．期货公司应按照规定为客户申请交易编码

15、期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求__等措施，以警示和化解风险。A．会员报告情况 B．客户报告情况 C．谈话提醒

D．发布风险提示函

16、期货市场风险管理的必要性主要包括__。A．期货市场充分发挥功能的前提和基础

B．减缓和消除期货市场与社会经济产生不良冲击的需要 C．适应世界经济自由化和国际化发展的需要 D．保护投资者利益免受损失的需求

17、下列属于期货经纪合同无效的情形有（）。

A．没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务 B．不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的 C．从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的 D．违反法律、法规禁止性规定的

18、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年

B．乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试 C．丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计

D．丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格

19、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，（）。A．客户有权不予认可 B．客户可以予以追认

C．非受托人承担赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任 D．期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任

20、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行下列（）职责。A．研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求

B．研究制定风险管理、内部控制制度

C．审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求

D．审议并决定风险管理、内部控制制度

21、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月的处分，期货业协会做出该处分后，应当（）。A．将纪律处分信息录入协会从业人员信息管理数据库 B．要求其所在机构在指定媒体上发出公告

C．按照规定的程序在协会网站和指定媒体上进行公示 D．向中国证监会报告

22、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（）。A．会员资格的取得条件 B．会员资格的终止条件 C．对会员的监督管理 D．会员资格的取得程序

23、在面对__形态时，不用等到突破后再开始行动。A．V形

B．双重顶(底)C．三重顶(底)D．矩形

24、孙某为某期货公司期货从业人员，一日，孙某母亲病重，急需钱用，但是孙某手头拮据，无力支付手术费用，无奈之下，孙某将其代理的客户的保证金代缴手术费。如果客户得知孙某挪用保证金的行为后，向中国证监会反映了孙某的行为，中国证监会有权对孙某采取的措施有（）。A．责令改正 B．监管谈话 C．纪律惩戒 D．出具警示函

25、下列关于成交量的说法，正确的是__。

A．成交量是指一段时间(一般分5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1日、1周1个月和1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数

B．每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数

C．在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算

D．成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度越高

第三篇：2015年河北省期货从业资格：期货套利的基本策略试题

2015年河北省期货从业资格：期货套利的基本策略试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19500元，买入价格为19510元，前一成交价为19480元，那么该合约的撮合成交价应为__。A．19480元 B．19490元 C．19500元 D．19510元

2、下列选项中，不是申请设立期货公司必须具备的条件的是（）。A．有合格的经营场所和业务设施 B．有健全的风险管理和内部控制制度 C．公司实际控制人具有持续盈利能力 D．实缴资本全部为货币出资

3、某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采取10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入__手合约。A．4 B．8 C．10 D．20

4、Euro-BOBL债券期货属于__。A．外汇期货 B．股指期货 C．利率期货 D．商品期货

5、下列可以从事期货交易的是（）。A．国家机关和事业单位 B．某集团下属公司

C．期货交易所的工作人员 D．中国期货业协会的工作人员

6、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司应承担的赔偿额（）。

A．不超过损失的50% B．不超过损失的20% C．不超过损失的80% D．不超过损失的60%

7、美元较欧元贬值，此时最佳策略为__。A．卖出美元期货，同时卖出欧元期货 B．买入欧元期货，同时买入美元期货 C．卖出美元期货，同时买入欧元期货 D．买入美元期货，同时卖出欧元期货

8、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括（）。A．采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大

B．在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金 C．以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户 D．开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系

9、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。A．变更注册资本 B．变更公司形式 C．破产

D．变更3%以上的股权

10、某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为__。A．6.375美分/蒲式耳 B．20美分/蒲式耳 C．0美分/蒲式耳 D．6.875美分/蒲式耳

11、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为__。A．实值期权 B．虚值期权 C．平值期权 D．市场期权

12、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。A．15% B．20% C．30% D．50%

13、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（）。A．60% B．80% C．20% D．40%

14、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 假设该期货公司在经营过程中，2007年曾经由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格，期货公司欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（）。A．予以批准 B．不予批准

C．给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准 D．予以批准，但应当限制其结算业务范围

15、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。A．交易完成15日 B．交易完成30日

C．收到结算报告的当天 D．期货经纪合同约定的时间 16、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为__。A．15000点 B．15124点 C．15224点 D．15324点

17、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为__。A．价差 B．基差 C．差价 D．套价

18、《期货从业人员执业行为准则（修订）》是（）对期货从业人员进行纪律处分的依据。A．中国期货业协会 B．中国证监会派出机构 C．中国证监会期货部 D．期货交易所

19、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（）。A．非结算会员名单及其变化情况

B．金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况 C．非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细

D．金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况 20、《期货从业人员执业行为准则（修订）》没有规定的是（）。A．执业纪律 B．专业胜任能力 C．职业道德 D．职业创新能力

21、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过 B．理事长不得兼任总经理

C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权

D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权

22、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。A．中国证监会 B．财政部

C．期货投资者保障基金管理机构 D．期货投资者

23、某套利者以63200元/吨的价格买入1手(5吨/手)10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结果为__。A．价差扩大了100元/吨，赢利500元 B．价差扩大了200元/吨，赢利1000元 C．价差缩小了100元/吨，亏损500元 D．价差缩小了200元/吨，亏损1000元

24、中国证监会对从事境外期货业务的企业实行（）制度。A．配额 B．依法征税 C．许可证 D．审核

25、在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。A．理事会 B．董事会 C．会员大会 D．职工代表大会

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、关于预计负债说法正确的（）

A．期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债

B．中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明

C．有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应增加负债金额

D．有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额

2、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年

B．乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试 C．丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计

D．丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格

3、下列关于成交量的说法，正确的是__。

A．成交量是指一段时间(一般分5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1日、1周1个月和1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数

B．每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数

C．在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算

D．成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度 越高

4、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。A．信贷资金 B．财政资金 C．自有资金 D．银行资金

5、期货从业人员应当具备（）。A．投资经验 B．专业知识 C．职业道德 D．专业技能

6、下列属于期货经纪合同无效的情形有（）。

A．没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务 B．不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的 C．从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的 D．违反法律、法规禁止性规定的

7、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。A．代理客户从事期货交易

B．进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 C．收付、存取或划转期货保证金 D．挪用客户的期货保证金

8、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。A．高于客户指令价格卖出 B．高于客户指令价格买入 C．低于客户指令价格卖出 D．低于客户指令价格买入

9、下列关于商品供给的说法，正确的是__。

A．供给是指在一定时期内，在各种可能的价格下，生产者愿意并且能够提供的商品或劳务的数量

B．一般来说，在其他条件不变的情况下，一种商品的市场价格越高，生产者越愿意为市场提供较多的产品数量，即：价格越高，供给量越大;价格越低，供给量越小，这就是“供给法则” C．在商品自身价格不变的条件下，生产成本上升会减少利润，从而使得商品的供给量增加。相反，生产成本下降会增加利润，从而使得商品的供给量减少

D．一般而言，生产技术水平的提高可以降低生产成本，增加生产者的利润，生产者会进一步提高产量

10、下列关于波浪理论基本思想的说法，正确的是__。A．波浪理论是以周期为基础的。它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期，并指出，在一个大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再细分成更小的周期 B．每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行

C．每个周期都是由上升(或下降)的5个过程和下降(或上升)的3个过程组成

D．艾略特最初发明波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示，试图找出其上升和下降的规律

11、孙某为某期货公司期货从业人员，一日，孙某母亲病重，急需钱用，但是孙某手头拮据，无力支付手术费用，无奈之下，孙某将其代理的客户的保证金代缴手术费。如果客户得知孙某挪用保证金的行为后，向中国证监会反映了孙某的行为，中国证监会有权对孙某采取的措施有（）。A．责令改正 B．监管谈话 C．纪律惩戒 D．出具警示函

12、期货市场的两大巨头是__。A．伦敦国际金融期货交易所 B．芝加哥商业交易所 C．芝加哥期货交易所 D．法国期货交易所

13、客户对当日交易结算结果的确认，应当视为（）。A．对当日所有持仓的确认 B．对该日之前所有持仓的确认 C．对当日交易结算结果的确认 D．对该日之前交易结算结果的确认

14、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A．国务院期货监督管理机构 B．中国证券业协会 C．中国人民银行 D．财政部门

15、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。A．编造并传播有关期货交易的虚假信息 B．欺诈客户 C．内幕交易

D．操纵期货交易价格

16、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。A．财务负责人 B．期货公司董事长 C．期货公司监事会主席

D．除期货公司监事会主席以外的监事

17、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。对于该期货公司的行为，中国证监会可以采取下列（）监管措施。A．给予警告

B．没收违法所得，并处违法所得l倍以上5倍以下的罚款

C．没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款 D．情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证

18、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。A．客户交易指令记录中的全部内容是否一致

B．客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符 C．客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致 D．客户交易指令记录中的交易数量是否一致

19、期货期权合约中可变的合约要素是__。A．执行价格 B．权利金 C．到期时间 D．期权的价格 20、《期货从业人员执业行为准则（修订）》对从业人员的基本要求和规定有（）。A．执业纪律 B．专业胜任能力 C．职业品德 D．职业创新能力

21、期货交易者是期货市场最基本的主体，包括__。A．期货交易所 B．套期保值者 C．期货公司 D．投机者

22、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。

A．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施

B．中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C．中国证监会可以向期货交易所派驻督察员

D．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用

23、在我国，交割仓库不得有（）行为。A．出具虚假仓单

B．违反期货交易规则，限制交割商品的入库、出库 C．泄露与期货交易有关的商业秘密 D．违反国家有关规定参与期货交易

24、期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员不得（）。A．代理客户从事期货交易 B．收取客户手续费

C．为客户提供期货市场行情信息

D．利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益

25、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。A．财政部

B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．中国证监会

第四篇：青海省2016年期货从业资格：期货套利的基本策略试题

青海省2016年期货从业资格：期货套利的基本策略试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、我国的期货交易必须在（）内进行。A．期货交易所 B．商品交易市场 C．商品产地

D．买卖双方约定的场所

2、在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。A．理事会 B．董事会 C．会员大会 D．职工代表大会

3、中国证监会对从事境外期货业务的企业实行（）制度。A．配额 B．依法征税 C．许可证 D．审核

4、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司应承担的赔偿额（）。

A．不超过损失的50% B．不超过损失的20% C．不超过损失的80% D．不超过损失的60%

5、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19500元，买入价格为19510元，前一成交价为19480元，那么该合约的撮合成交价应为__。A．19480元 B．19490元 C．19500元 D．19510元

6、分立的说法，不正确的是（）。

A．期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B．期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C．期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除

D．期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继

7、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。A．中国期货业协会 B．本交易所会员大会 C．本交易所理事会 D．中国证监会 8、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股 票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为__。A．15000点 B．15124点 C．15224点 D．15324点

9、Euro-BOBL债券期货属于__。A．外汇期货 B．股指期货 C．利率期货 D．商品期货 10、2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。该厂__5月份豆粕期货合约。A．买入100手 B．卖出100手 C．买入200手 D．卖出200手

11、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 假设该期货公司在经营过程中，2007年曾经由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格，期货公司欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（）。A．予以批准 B．不予批准

C．给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准 D．予以批准，但应当限制其结算业务范围

12、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破__或恒指上涨__时该投资者可以赢利。A．12800点，13200点 B．12700点，13500点 C．12200点，13800点 D．12500点，13300点

13、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。A．只能经营期货经纪业务

B．可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务

C．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度 D．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度

14、沪深300股指期货合约的交易代码是__。A．CU B．AL C．FU D．IF

15、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。A．企业承担损失Y，期货公司承担费用X B．期货公司承担费用X和损失Y C．企业承担费用X，期货公司承担损失Y D．企业承担费用X和损失Y

16、期货市场的基本功能之一是__。A．消灭风险 B．规避风险 C．减少风险 D．套期保值

17、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。A．中国证监会 B．财政部

C．期货投资者保障基金管理机构 D．期货投资者

18、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A．中国期货业协会 B．中国证监会 C．中国证券业协会

D．国务院期货监督管理机构

19、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应（）。A．及时向主管部门报告 B．公平对待该投资者

C．及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险 D．了解投资者的投资目标

20、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，根据张某、王某、黄某、李某具备的下列条件，你觉得（）可能会被期货公司录用。

A．张某专科毕业，从事期货业务10余年

B．王某获得法学硕士学位，毕业后一直从事律师行业 C．黄某本科学历，在期货公司从事期货业务达5年之久

D．李某曾经担任某期货公司的董事，但尚未获得期货从业人员资格

21、我国期货交易所会员必须是（）。A．自然人 B．事业单位 C．境内企业法人 D．境外企业法人

22、结算准备金余额的计算公式应为__。

A．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)B．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金+当日交易保证金+ 当日盈亏+入金-出金-手续费(等)C．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)D．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)

23、《期货从业人员执业行为准则》自（）施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2003年6月30日 D．2003年7月31日

24、以下关于期货的结算说法，错误的是__。

A．期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果

B．客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出

C．期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓

D．客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差

25、管理和使用的具体办法由（）制定。A．国务院期货监督管理机构

B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、期货交易所不得从事（）。A．信托投资 B．股票投资

C．非自用不动产投资 D．间接参与期货交易

2、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A．国务院期货监督管理机构 B．中国证券业协会 C．中国人民银行 D．财政部门

3、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。A．周报表 B．月报表 C．季度报表 D．年报表

4、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。A．信贷资金 B．财政资金 C．自有资金 D．银行资金

5、下列关于成交量的说法，正确的是__。

A．成交量是指一段时间(一般分5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1日、1周1个月和1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数

B．每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数

C．在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算

D．成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度越高

6、未决仲裁等或有负债的（）。A．性质 B．涉及金额

C．可能发生的损失

D．预计损失的会计处理情况

7、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。A．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易 C．违反规定从事与期货业务无关的活动的 D．从事期货自营业务的

8、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，进行下列（）行为，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金；情节特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金。A．散布虚假信息

B．买入或者卖出该证券

C．从事与该内幕信息有关的期货交易 D．泄露该信息

9、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，期货公司缴纳的后续资金来源有（）。

A．从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳 B．从其资产中提取千分之十的比例缴纳

C．按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳 D．按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳

7.甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会主席，丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在的营业部的负责人因故辞职，现丁暂时负责营业部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货公司高级管理人员的有（）。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

10、跨期套利的策略包括__。A．正向市场牛市套利 B．正向市场熊市套利 C．反向市场牛市套利 D．反向市场熊市套利

11、期货交易所总经理的职权有（）。A．拟定风险准备金的使用方案 B．决定结算担保金的使用 C．组织协调专门委员会的工作 D．决定期货交易所机构设置方案

12、商品投资基金的类型有__。A．公募期货基金 B．私募期货基金 C．个人管理期货账户 D．集体管理期货账户

13、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。A．财政部

B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．中国证监会

14、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。A．依法对期货公司进行监督管理

B．无权对期货公司分支机构进行监督管理

C．中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理 D．中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理

15、客户对当日交易结算结果的确认，应当视为（）。A．对当日所有持仓的确认 B．对该日之前所有持仓的确认 C．对当日交易结算结果的确认 D．对该日之前交易结算结果的确认

16、为了正确审理期货纠纷案件，2003年5月16日最高人民法院审判委员会通过了《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》。下列选项中属于该规定的制定依据有（）。A．《中华人民共和国民法通则》 B．《中华人民共和国刑法》 C．《中华人民共和国合同法》 D．《中华人民共和国民事诉讼法》

17、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是__。A．在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况

B．标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日(交割月前一交易日)前数两个工作日之前的最后一个星期五 C．系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五

D．从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月

18、业务活动、财务状况等进行检查。

A．询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明 B．查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料 C．查询期货公司及其营业部的期货保证金账户

D．检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统

19、风险管理的基本流程包括__。A．风险识别

B．风险的预测和度量 C．风险控制 D．风险消除

20、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。该案中小王的行为违反规定的是（）。

A．小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为 B．小王挪用其他客户保证金的行为

C．小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为

D．小王发现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足额保证金

21、下列关于商品供给的说法，正确的是__。

A．供给是指在一定时期内，在各种可能的价格下，生产者愿意并且能够提供的商品或劳务的数量

B．一般来说，在其他条件不变的情况下，一种商品的市场价格越高，生产者越愿意为市场提供较多的产品数量，即：价格越高，供给量越大;价格越低，供给量越小，这就是“供给法则” C．在商品自身价格不变的条件下，生产成本上升会减少利润，从而使得商品的供给量增加。相反，生产成本下降会增加利润，从而使得商品的供给量减少

D．一般而言，生产技术水平的提高可以降低生产成本，增加生产者的利润，生产者会进一步提高产量

22、期货交易所章程中应当载明的事项包括（）。A．设立目的和职责

B．名称、住所和营业场所 C．注册资本及其构成 D．对会员的纪律处分

23、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。A．期货合同纠纷 B．期货侵权纠纷 C．期货违约纠纷

D．无效的期货交易合同纠纷

24、转移外汇风险的手段主要有__。A．分散筹资 B．外汇期货交易 C．远期外汇交易 D．外汇期权交易

25、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。对于该期货公司的行为，中国证监会可以采取下列（）监管措施。A．给予警告

B．没收违法所得，并处违法所得l倍以上5倍以下的罚款

C．没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款 D．情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证

第五篇：吉林省期货从业资格：期货套利的基本策略考试题

吉林省期货从业资格：期货套利的基本策略考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。A．交易完成15日 B．交易完成30日

C．收到结算报告的当天 D．期货经纪合同约定的时间

2、__的计算方法就是求连续若干天市场价格(通常采用收盘价)的算术平均。A．移动平均线 B．几何平均线 C．支撑线 D．压力线

3、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。A．变更注册资本 B．变更公司形式 C．破产

D．变更3%以上的股权

4、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是______。A．会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B．会员由期货公司会员组成 C．期货交易所对会员结算 D．会员对其受托的客户结算

5、监事会主席、独立董事的任职资格，应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。A．身份证复印件并加盖推荐公司公章 B．学历证书复印件并加盖推荐公司公章 C．3名推荐人的书面推荐意见 D．资质测试合格证明

6、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。A．资产 B．营业成本 C．资本金 D．负债

7、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破__或恒指上涨__时该投资者可以赢利。A．12800点，13200点 B．12700点，13500点 C．12200点，13800点 D．12500点，13300点 8、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是__。

A．3月份铜期货合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨 B．3月份铜期货合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变

C．3月份铜期货合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨 D．3月份铜期货合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨

9、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚，由（）决定。

A．中国工商行政管理总局 B．中国证监会 C．中国人民银行 D．中国期货业协会

10、《期货从业人员执业行为准则（修订）》是（）对期货从业人员进行纪律处分的依据。A．中国期货业协会 B．中国证监会派出机构 C．中国证监会期货部 D．期货交易所

11、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存（）年。A．20 B．15 C．10 D．5

12、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括（）。A．采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大

B．在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金 C．以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户 D．开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系

13、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19500元，买入价格为19510元，前一成交价为19480元，那么该合约的撮合成交价应为__。A．19480元 B．19490元 C．19500元 D．19510元 14、4月初黄金现货价格为200元/克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以205元/克的价格在6月份黄金期货合约上建仓，7月初，黄金现货价格跌至192元/克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为__元/克(不计手续费等费用)。A．203 B．193 C．197 D．196

15、管理和使用的具体办法由（）制定。A．国务院期货监督管理机构 B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会

16、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。[根据上述资料，请回答以下问题。] 有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是__。A．期货公司会员 B．期货业协会 C．期货交易所 D．证监会

17、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。A．期货交易所 B．中国证监会

C．期货投资者保障基金 D．风险准备金

18、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。

A．期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利

B．国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿

C．期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管

D．期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员

19、分立的说法，不正确的是（）。

A．期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B．期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C．期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除

D．期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继 20、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为__。A．15000点 B．15124点 C．15224点 D．15324点

21、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。A．不准许该副总经理兼职 B．可以批准该副总经理兼职 C．无权批准该副总经理兼职

D．可以助其以调用的形式进行兼职

22、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A．风险较低 B．成本较低 C．收益较高

D．保证金要求较低

23、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为__时，可以获得最大赢利。A．14800点 B．14900点 C．15000点 D．15250点

24、我国期货交易所会员必须是（）。A．自然人 B．事业单位 C．境内企业法人 D．境外企业法人

25、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。对于林某的行为，期货业协会有权根据具体情况给予（）的惩戒。A．训诫 B．公开谴责

C．撤销其从业资格 D．行政处罚

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、基金托管人的主要职责包括__。A．接受基金管理人委托，保管信托财产 B．计算信托财产本息

C．签署基金管理机构制作的决算报告 D．基金收益的分配和本金的偿还

2、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，期货公司缴纳的后续资金来源有（）。

A．从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳 B．从其资产中提取千分之十的比例缴纳

C．按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳 D．按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳

7.甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会主席，丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在的营业部的负责人因故辞职，现丁暂时负责营业部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货公司高级管理人员的有（）。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

3、期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括（）。A．保证金制度 B．风险准备金制度 C．涨跌停板制度

D．当日无负债结算制度

4、下列关于波浪理论基本思想的说法，正确的是__。A．波浪理论是以周期为基础的。它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期，并指出，在一个大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再细分成更小的周期 B．每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行

C．每个周期都是由上升(或下降)的5个过程和下降(或上升)的3个过程组成

D．艾略特最初发明波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示，试图找出其上升和下降的规律

5、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（）。A．会员资格的取得条件 B．会员资格的终止条件 C．对会员的监督管理 D．会员资格的取得程序

6、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。A．公司停业 B．变更业务范围

C．参股境外期货类经营机构 D．控股股东发生变化

7、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是__。A．在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况

B．标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日(交割月前一交易日)前数两个工作日之前的最后一个星期五

C．系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五

D．从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月

8、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。A．编造并传播有关期货交易的虚假信息 B．欺诈客户 C．内幕交易

D．操纵期货交易价格

9、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。

A．未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚

B．申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准

C．符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D．公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行

10、在我国，交割仓库不得有（）行为。A．出具虚假仓单

B．违反期货交易规则，限制交割商品的入库、出库 C．泄露与期货交易有关的商业秘密 D．违反国家有关规定参与期货交易

11、期货从业人员受到（）的纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。A．训诫 B．公开谴责 C．暂停从业资格 D．撤销从业资格

12、下列关于成交量的说法，正确的是__。

A．成交量是指一段时间(一般分5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1日、1周1个月和1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数

B．每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数

C．在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算

D．成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度越高

13、期货期权合约中可变的合约要素是__。A．执行价格 B．权利金 C．到期时间 D．期权的价格

14、期货合约的价格形成方式有__。A．公开喊价方式 B．配对交易方式 C．连续竞价方式

D．计算机撮合成交方式

15、下列关于商品供给的说法，正确的是__。

A．供给是指在一定时期内，在各种可能的价格下，生产者愿意并且能够提供的商品或劳务的数量

B．一般来说，在其他条件不变的情况下，一种商品的市场价格越高，生产者越愿意为市场提供较多的产品数量，即：价格越高，供给量越大;价格越低，供给量越小，这就是“供给法则” C．在商品自身价格不变的条件下，生产成本上升会减少利润，从而使得商品的供给量增加。相反，生产成本下降会增加利润，从而使得商品的供给量减少

D．一般而言，生产技术水平的提高可以降低生产成本，增加生产者的利润，生产者会进一步提高产量

16、期货公司风险监管指标包括（）。A．净资本与净资产的比例 B．流动资产与流动负债的比例 C．负债与净资产的比例

D．规定的最低限额的结算准备金要求

17、业务活动、财务状况等进行检查。

A．询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明 B．查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料 C．查询期货公司及其营业部的期货保证金账户

D．检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统

18、下列关于期货交易所的说法，正确的有（）。

A．期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交易所批准 B．期货交易所可以实行会员分级结算制度

C．实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成 D．期货交易所会员不能是个人

19、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年

B．乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试 C．丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计

D．丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格 20、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，（）。A．客户有权不予认可 B．客户可以予以追认

C．非受托人承担赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任 D．期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任

21、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。A．依法对期货公司进行监督管理

B．无权对期货公司分支机构进行监督管理

C．中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理 D．中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理

22、商品投资基金的类型有__。A．公募期货基金 B．私募期货基金 C．个人管理期货账户 D．集体管理期货账户

23、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。

A．因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年

B．因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年

C．因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年

D．国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员

24、对基差作用的理解不正确的有__。A．基差的存在为人们的套期保值提供了可能 B．基差是套期保值者成功与否的关键 C．基差的存在是期货价格的基础

D．基差的存在是人们进行套期保值的原因所在

25、期货市场的两大巨头是__。A．伦敦国际金融期货交易所 B．芝加哥商业交易所 C．芝加哥期货交易所 D．法国期货交易所