第一篇：2016年天津期货从业资格证外汇期货：外汇期货套期保值交易考试试题
2016年天津期货从业资格证外汇期货：外汇期货套期保值
交易考试试题
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、__作为期货交易必须支付的费用理应得到补偿，成为期货价格的因素之一。A．佣金
B．交易手续费 C．保证金
D．保证金所占用资金而应付的利息
2、证券公司从事期货中间介绍业务的工作人员不得买卖__。A．金融期货合约 B．商品期权合约 C．金融期权合约 D．商品期货合约
3、__的内容和格式由中国期货业协会制定。A．《期货交易效益说明书》 B．《期货经纪合同》
C．《期货交易风险说明书》 D．《(期货经纪合同)指引》
4、在一个正向市场上，卖出套期保值，随着基差的缩小，那么结果会是（）。A．得到部分的保护 B．盈亏相抵 C．没有任何的效果 D．得到全部的保护
5、期货公司应当建立交易、结算、财务数据的（）制度。A．存档 B．保密 C．及时销毁 D．备份
6、不属于会员制期货交易所会员的基本权利的是。A：行使表决权、申诉权 B：设计期货合约
C：在联名提议下召开临时会员大会 D：按规定转让会员资格
7、进行相关分析，要求相关的两个变量____ A：都是随机的 B：都不是随机的
C：随机或不随机均可
D：一个是随机的，一个不是随机的
8、一般来说，当一国的通货膨胀率高于另一国的通货膨胀率，则该国货币实际所代表的价值相对另一国货币在（），该国货币汇率就会下降，反之，则会上升。A：增加 B：减少 C：上升 D：下跌
9、对无套利区间描述错误的是。
A：无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间
B：在无套利区间中套利交易得不到利润，反而会有亏损 C：正向套利理沦价格上移的价位称为无套利区间的下界 D：只有当实际期货价格高于上界时，正向套利才能进行
10、对于任意设定的预测点yi,用回归议程解释的总偏差部分将等于 A：拟合值减去均值 B：观测值减去拟合值 C：预测值减去均值 D：拟合值
11、甲期货公司为全面结算会员，乙公司为非结算会员，乙公司委托甲期货公司为其办理金融期货结算业务，双方就该委托业务准备签订结算协议，关于协议的内容，他们询问了相关律师，律师的以下建议正确的是__。A．双方约定的内容不得违反法律、行政法规的规定 B．双方应该在协议中约定保证金的标准 C．非结算会员准备金最高余额 D．不得对争议处理方式进行约定
12、下列属于短期利率期货品种的有__。A．欧洲美元 B．EURIBOR C．T-notes D．T-bonds
13、若价格连续上升远离MA(30)，又突然下跌，但在MA(30)附近再度上升，根据葛式法则，则下列说法正确的是__。A．这种情况是卖出信号 B．这种情况是买入信号 C．投资者应持有观望 D．有大户大量卖出
14、未平仓量下降，价格上升，说明市场处于技术性__。A．弱市 B．强市 C．不弱不强 D．牛市
15、期权实际上就是一种权利的有偿使用，下列关于期权的多头方和空头方权利与义务的表述，正确的是（）。
A．期权多头方和空头方都是既有权利，又有义务
B．期权多头方只有权利没有义务，期权空头方既有权利又有义务
C．期权多头方只有权利没有义务，期权空头方只有义务没有权利 D．期权多头方既有权利又有义务，期权空头方只有义务没有权利
16、下面说法正确的是____ A：交易数量发生错误的，多于指令数量的部分由期货公司承担
B：交易数量发生错误的，多于指令数量的，亏损部分由期货公司承 担 C：交易数量发生错误的，多于指令数量的，盈利部分由客户享有 D：交易数量发生错误的，多于指令数量的部分由下单人承担
17、在芝加哥期货交易所的大豆期货期权合约中，报价14．3美分／蒲式耳的正确含义是。
A：14．125美分／蒲式耳 B：14．25美分／蒲式耳 C：14．375美分／蒲式耳 D：14．75美分／蒲式耳
18、中国证监会公布《期货公司首席风险管理规定(试行)》于起施行。A：2006年3月 B：2007年3月 C：2007年5月 D：2008年5月
19、期货公司与客户之间发生期货交易纠纷的，可以__。A．由客户单独提出解决方案 B．提请期货交易所调解处理
C．将客户持仓进行强行平仓并做销户处理 D．提请中国期货业协会调解处理
20、无论基差走强还是走弱，由于期货交割的存在，随着期货合约交割月份的临近，基差均会______。A．大于零 B．趋于零 C．不变
D．越来越大
21、标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点(即0.01%)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为____ A：25美元 B：32．5美元 C：50美元 D：100美元
22、下列关于多头套期保值的说法，不正确的是__。A．操作者预先在期货市场上买进，持有多头头寸
B．适用于未来某一时间准备卖出某种商品但担心价格下跌的交易者 C．此操作有助于降低仓储费用和提高企业资金的使用效率 D．进行此操作会失去由于价格变动而可能得到的获利机会
23、大豆提油套利的做法是__。
A．购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约 B．购买大豆期货合约
C．卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约 D．卖出大豆期货合约
24、期货公司发生严重违规或者出现重大风险，首席风险官已按照要求履行报告义务的，中国证监会可以__。A．减轻处罚 B．从轻处罚 C．免予处罚
D．将其作为立功表现
25、证券公司申请介绍业务资格，应该符合__风险控制指标标准。A．净资本不低于12亿元 B．流动资产余额不低于流动负债余额(不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金)的150% C．对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的10%，但因证券公司发债提供的反担保除外
D．净资本不低于净资产的80%
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、首席风险官向监督部门提交上年度工作报告时，报告内容应当包括． A：首席风险官的履行职责情况 B：首席风险官所作的尽职调查
C：期货公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况 D：提出的整改意见及期货公司整改效果
2、某人自称为基本分析者，意味着他主要关心__。A．微观性因素 B．宏观性因素 C．点状图 D．K线图
3、公司制期货交易所会员应当履行的义务是（）。A．执行会员大会、理事会的决议
B．遵守国家有关法律、行政法规、规章和政策
C．遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则及有关决定 D．接受期货交易所监督管理
4、风险监管报表编制完成后，下列（）人员应当在风险监管报表上签字确认。A．期货公司法定代表人 B．经营管理主要负责人 C．财务负责人、结算负责人 D．制表人
5、下列关于外汇保证金交易的说法，正确的有__。A．外汇保证金交易时间是24小时不间断进行的
B．任何国际上可兑换的货币都可以成为外汇保证金交易的品种 C．外汇保证金交易的交易者可以无限期持有交易头寸 D．外汇保证金交易没有固定的交易所
6、单位以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响期货交易价格，情节严重的，（）。
A．对单位判处罚金 B．对直接负责的主管人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并出或者单处罚金 C．对其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并出或者单处罚金 D．对其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役
7、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则》，（）的，予以公开通报批评。
A．情节严重 B．情节较轻
C．并造成严重后果 D． 未造成严重后果 8、2007年6月20日，某期货公司挪用客户保证金3亿元。截至2008年9月，该期货公司已将前述保证金偿还，如果该期货公司首席风险官发现公司有上述问题，下列表述正确的是__。
A．首席风险官应当向中国期货业协会报告 B．首席风险官应当向董事会报告
C．首席风险官应当向公司控股股东单位报告
D．首席风险官应当向公司住所地中国证监会派出机构报告
9、下列__是石油的主要消费国。A．日本 B．美国 C．沙特
D．欧洲各国
10、下列关于客户保证金未足额追加时说法正确的有（）。
A．客户保证金未足额追加的，期货公司在计算符合规定的最低限额的结算准备金时，应当相应扣除
B．客户保证金未足额追加的，期货公司在计算符合规定的最低限额的结算准备金时，不应当相应扣除
C．客户保证金在报表报送日之前已足额追加的，期货公司可以在报表附注中说明
D．未足额追加的客户保证金应当按期货交易所规定的保证金标准计算，包括已经记入“应收风险损失款”科目的客户因穿仓形成的对期货公司的债务
11、许可证正本或者副本遗失或者灭失的，期货公司应当在____内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废，并持登载声明向中国证监会重新申领。A：15日 B：30日 C：60日 D：90日
12、期货公司有下列哪些行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款（）A．违反规定从事与期货业务无关的活动的 B．从事或者变相从事期货自营业务的
C．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 D．进行混码交易的
13、下列关于商品基金的说法，正确的有__。A．是一种集合投资方式，组织上类似共同基金公司和投资公司 B．专注于投资期货和期权合约 C．既可以做多也可以做空
D．商品基金经理(CP实际管理商品基金的资金和账户
14、在进行外汇期货交易时，交易者应该明确标准化合约的基本要素，这些基本要素包括__。
A．合约指向的外汇币种 B．每份合约的面值
C．合约的交割月份，以及合约的最后交易日 D．每份合约要求的保证金数额
15、国务院期货监督管理机构派出机构履行监督管理职责的依据有__。A．期货交易所的授权
B．国务院期货监督管理机构的授权 C．中国期货业协会的授权
D．《期货交易管理条例》的有关规定
16、__状况的出现，表示基差走强。A．基差为正且数值越来越大 B．基差为正且数值越来越小 C．基差从负值变为正值
D．基差为负值且绝对数值越来越小
17、衍生品市场有__市场。A．远期 B．期货 C．期权 D．互换
18、期货公司申请设立营业部，不须向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的申请材料是。
A：拟设立营业部的决议文件 B：营业部的管理制度文本
C：拟任负责人任职资格申请材料或证明 D：妥善处理客户保证金和持仓的报告
19、套期保值的风险包括 A：管理与运营风险 B：交割风险 C：流动性风险 D：基差风险
20、证券公司应当根据（）的规定，指定有关负责人和有关部门负责介绍业务的经营管理。
A．内部控制制度 B．风险隔离制度
C．合规、审慎经营原则 D．独立经营原则
21、期货公司应当在净资本计算表的附注中，充分披露期末未决诉讼、未决仲裁等或有负债的__。A．性质 B．涉及金额
C．可能发生的损失
D．预计损失的会计处理情况
22、申请设立期货公司并持有5%以上股权的股东，必须满足__等条件。A．净资产不低于人民币3 000万元 B．没有较大数额的到期未清偿债务
C．近3年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚
D．未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关立案调查或者采取强制措施
23、下列关于知识测试操作要求的描述中，不正确的有__。A．自然人投资者委托的指定下单人应当参与测试
B．期货公司的市场开发人员可以兼任开户知识测试人员
C．期货公司不得为知识测试评分低于80分的投资者申请开立股指期货交易编码
D．交易所更新测试试卷，期货公司应当使用更新后的试题对投资者进行测试
24、买进执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT5月大豆看跌期权，权利金为41.1美分/蒲式耳，卖出执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为32.1美分/蒲式耳，则以下说法正确的是 A：该套利策略属于熊市看跌期权垂直套利 B：最大风险为9美分/蒲式耳 C：最大收益为11美分/蒲式耳 D：损益平衡点为931美分/蒲式耳
25、期货交易所为交易双方提供结算交割服务和履约担保，实行严格的结算交割制度，下列有关结算公式描述错误的是__。A．当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏
B．持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏
C．历史持仓盈亏=(当日结算价-开仓当日结算价)×持仓量 D．平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏。
第二篇：2017年上半年山东省期货从业资格证外汇期货：外汇期货套期保值交易考试试卷
2017年上半年山东省期货从业资格证外汇期货：外汇期货
套期保值交易考试试卷
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、期货公司应当按照统一的格式要求(见附件)采集并以电子文档方式在公司总部集中统一保存客户影像资料，并随其他开户材料一并存档备查。也应当保存。A：营业部 B：人事部 C：财务部 D：劳资部
2、不属于申请独立董事的任职资格应当具备的条件的是（）。
A．具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务5年以上经验，或者具有相关学科教学、研究的高级职称 B．具有大专以上学历
C．通过中国证监会认可的资质测试 D．有履行职责所必需的时间和精力
3、从资金来源划分，期货市场的机构投资者可分为__。A．生产贸易商
B．证券公司、商业银行和投资银行 C．养老基金 D．养老保险
4、（）负责期货交易所股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及期货交易所股东资料的管理等事宜。A．董事会秘书 B．总经理 C．副总经理 D．副董事长
5、期货公司应当聘请具备资格的会计师事务所对期货公司风险监管报表进行审计。
A：证券、金融 B：金融、期货 C：证券、期货 D：保险、证券
6、我国豆油进口的主要来源国是__。A．阿根廷 B．巴西 C．美国 D．欧盟
7、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当具有从事金融期货结算业务的详细计划，包括部门设置、人员配置、岗位责任、（）和风险管理制度等。A．操作规章制度 B．交易管理制度 C．特定人事制度
D．金融期货结算业务管理
8、中国证监会及其派出机构有权采取下列__措施，对期货公司或者营业部的经营管理、业务活动、财务状况等进行检查。
A．询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明 B．查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料 C．查询期货公司及其营业部的期货保证金账户
D．检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统
9、以下不是期货交易所职能的是__。A．监管指定交割仓库 B．发布市场信息
C．制定期货交易价格 D．制定并实施业务规则
10、关于大连商品交易所的黄大豆1号期货合约，以下表述正确的有__。A．每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±4% B．最后交易日为合约月份第15个交易日
C．最后交割日为最后交易日后第7日(遇法定节假日顺延)D．交易手续费为3元/手
11、下列选项中不属于期货交易所总经理职权的是（）。A．组织实施会员大会、理事会通过的制度和决议 B．主持期货交易所的日常工作
C．根据章程和交易规则拟订有关细则和办法 D．决定对违规行为的纪律处分
12、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的。A：10％ B：20％ C：30％ D：15％
13、下列关于期货交割的说法，正确的是__。A．期货交易所不得限制实物交割总量
B．期货交易的交割，由期货交易所会员独立进行 C．交割仓库由买卖双方协商确定
D．期货公司与交割仓库签订交割协议
14、下列关于组合投资型套期保值的说法，正确的是
A：组合投资理论认为，套期保值在期货市场上保值的比率是固定的，最佳套期保值的比率取决于套期保值的交易目的以及现货市场和期货市场价格的相关性 B：组合投资理论认为，交易者进行套期保值实际上是对现货市场和期货市场的资产进行组合投资，套期保值根据组合投资的预期收益率和预期收益的方差，确定现货市场和期货市场的交易头寸，以使收益风险最小化或者效用函数最大化 C：如果从组合投资的角度理解大项保值的话，期货市场发挥的是“风险转移”的功能，而不是“风险管理”的功能 D：为克服基差风险，沃金提出组合投资型套期保值概念
15、期货公司办理__事项，国务院期货监督管理机构派出机构应当自受理申请之日起2个月内做出批准或者不批准的决定。A．变更公司形式
B．变更期货公司8%的股权 C．变更法定代表人 D．设立境内分支机构
16、按投资领域划分，期货市场的机构投资者可分为__。A．共同基金 B．对冲基金 C．股票基金 D．商品基金
17、期货公司应当聘请（）对期货公司风险监管报表进行审计。A．会计师事务所 B．律师事务所
C．具备证券、期货相关业务资格的律师事务所 D．具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所
18、A、B两个期货交易所合并成立C期货交易所，关于合并前A、B的债权债务，下列说法正确的是（）。A．自动消灭
B．由C期货交易所继承 C．根据AB商定的方案处理
D．由人民法院根据公平原则确定偿还方案 19、7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份的大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是__。
A．9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约价格涨至2050元/吨 B．9月份大豆合约价格涨至2100元/吨，11月份大豆合约的价格保持不变 C．9月份大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月份大豆合约价格涨至1990元/吨
D．9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月份大豆合约价格涨至1990元/吨
20、下列不属于会员制期货交易所会员的基本权利的是__。A．设计期货合约
B．行使表决权、申诉权
C．联名提议召开临时会员大会 D．按规定转让会员资格
21、在对期货投资者保障基金进行补偿时，对机构投资者以个人名义参与期货交易的，按照补偿规则进行保障基金补偿． A：个人和机构投资者 B：个人投资者
C：保证金损失的90％ D：机构投资者
22、（）对境内单位或者个人从事境外商品期货交易的品种进行核准。A．国务院期货监督管理机构 B．国务院银行业监督管理机构 C．国务院商务主管部门
D．国务院证券监督管理机构
23、______是指价格波动使投资者的期望收益受损的可能性。A．价格风险 B．代理风险 C．交易风险 D．交割风险
24、（）反映期货价格非理性波动的程度。A．市场资金总量变动率 B．市场资金集中度 C．现价期价偏离率 D．期货价格变动率
25、中国期货业协会、期货交易所依法对期货公司实行____ A：监督管理 B：自律管理 C：合规管理 D：行政管理
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、会员制期货交易所的权力机构是__。A．会员大会 B．理事会 C．股东大会 D．董事会
2、期货市场的作用包括__。
A．期货市场的发展有助于现货市场的完善 B．期货市场的发展有利于企业的生产经营
C．期货市场的发展有利于国民经济的稳定，有助于政府的宏观决策 D．期货市场的发展有助于增强在国际价格形成中的主导权
3、出现__情形的，交易所有权约见指定的会员高管人员或者客户谈话提醒风险，或者要求会员或者客户报告情况。A．交易所接到涉及会员或客户的投诉 B．会员或客户涉嫌违规、违约 C．会员或客户交易异常 D．会员资金异常
4、衍生品市场有__市场。A．远期 B．期货 C．期权 D．互换
5、证券公司申请介绍业务资格，应当符合（）条件。A．申请日前3个月各项风险控制指标符合规定标准 B．已按规定建立客户交易结算资金第三方存管制度 C．具有满足业务需要的技术系统
D．中国证监会根据市场发展情况和审慎监管原则规定的其他条件
6、下列关于期货交易所会员的表述中，正确的有（）。A．经纪公司会员只能接受客户委托 B．非经纪公司会员只能从事自营
C．出市代表只能接受本会员单位的交易指令
D．所有会员必须委派出市代表进交易大厅进行期货交易
7、证券公司申请中间介绍业务资格，应建立健全与介绍业务相关的__等制度。A．风险隔离 B．合规检查 C．内部控制 D．业务规则
8、下列属于《期货交易管理条例》规定的交易主体的是（）。A．甲为个体工商户
B．乙为某家庭联产承包户 C．丙为某上市公司 D．丁为某国有公司
9、股票期货的优点包括__。A．交易费用低廉
B．卖空股票期货更便捷 C．具有杠杆效应
D．能进行单一股票的套利策略
10、境外期货业务风险敞口是指允许持证企业境外期货保证金账户（）。A．上年底保留的余额
B．内累计追加的保证金额 C．期货赔付款的最高限额 D．累计期货赔付款总额
11、期货市场在宏观经济中的作用是__。A．促进本国经济的国际化发展 B．调节市场供求 C．减缓价格波动
D．有助于市场经济体系的建立与完善
12、下列关于价差交易的说法，正确的有__。
A．若套利者预期不同交割月的合约价差将扩大，则进行买进套利 B．建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格 C．某套利者进行买进套利，若价差变大，则该套利者亏损
D．在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易
13、全面结算会员期货公司为非结算会员结算，应当签订结算协议。结算协议应当包括下列（）内容。A．保证金标准 B．结算流程 C．违约责任
D．争议处理方式
14、下列属于期货交易与现货交易的区别的有__。
A．期货交易从成交到收付之间存在着时间差，现货交易即时成交或在很短时间内完成商品交收
B．期货交易的交易对象是标准化合约，现货交易的交易对象是实物商品或金融商品
C．期货交易必须在期货交易所内进行，现货交易一般不受交易地点的限制
D．期货实行每日无负债结算制度；现货交易主要采用一次性结清的结算方式，同时也有货到付款或分期付款的方式
15、在美国证券市场的有关法律法规中，涉及期货投资基金监管的有__。A．《1933年证券法》 B．《1934年证券交易法》 C．《商品交易法》
D．《1940年投资顾问法》
16、某套利者在5月10日以880美分/蒲式耳买入7月份大豆期货合约，同时卖出11月份大豆期货合约。到6月15日平仓时，价差为15美分/蒲式耳。已知平仓后盈利为10美分/蒲式耳，则建仓时11月份大豆期货合约的价格可能为__美分/蒲式耳。A．885 B．875 C．905 D．855
17、布林通道线是由____组成。A：两条趋势线 B：两条轨道线
C：两条轨道线加一条趋势线 D：三条轨道线
18、截至2007年3月，中国期货业协会共有186家会员单位，其中特别会员__家。A．2 B．3 C．4 D．5
19、期货投资咨询机构的从业人员不得__。A．为客户提供期货投资咨询服务 B．代理客户从事期货交易
C．利用传播媒介提供误导客户的信息 D．挪用客户资产
20、期货交易所的合并、分立，由____批准。A：期货业协会 B：中国证监会 C：财政部
D：国家工商总局
21、保证金可以以（）方式支付。A．现金 B．本票 C．汇票 D．支票
22、股票期货是以__作为标的物的期货合约。A．单只股票
B．180只股票的组合 C．窄基股票指数 D．宽基股票指数
23、期货公司应当按照中国证监会的规定对营业部实行统一（）管理制度，建立规范、完善的营业部岗位责任制度和业务操作规程。A．结算 B．风险管理 C．资金调拨
D．财务管理和会计核算
24、芝加哥期货交易所(CBOT)提供了一种自我监管的标准。该交易所的调查审计部门下设的处有__。A．财务监视处 B．市场调查处 C．审计处 D．调查处
25、下列关于期货市场发展的说法。正确的有__。
A．伦敦金属交易所的期货价格是国际金属市场的晴雨表
B．20世纪70年代初发生的石油危机直接导致了石油等能源期货的产生 C．芝加哥期货交易所是世界上最具影响力的能源产品交易所 D．金融期货中，利率期货率先出现
第三篇：贵州期货从业基础知识：外汇远期交易考试试题
贵州期货从业基础知识：外汇远期交易考试试题
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、公司制期货交易所董事长行使的职权不包括． A：主持股东大会、董事会会议和董事会日常工作 B：组织协调专门委员会的工作
C：检查董事会决议的实施情况并向董事会报告 D：组织实施股东大会、董事会通过的制度和决议
2、我国对期货业实行分类监管坚持__为核心。A．以风险管理能力 B．以监管措施 C．集体决策
D．评价工作公开透明
3、中央银行在干预外汇市场的同时，采取其他金融政策工具与之配合，以改变因外汇干预而造成的货币供应量的变化，这是冲销式干预。它对汇率的影响是（）的。
A：比较大的 B：比较持久的 C：比较小的 D：比较迅猛的
4、不仅对现货商具有规避风险的作用，而且对期货商的期货交易也具有一定程度的规避风险的作用，相当于为高风险的期货交易买上一份保险。A：现货交易 B：远期交易 C：期货交易 D：期权交易
5、相关关系按变量多少分为____ A：单相关、复相关
B：完全相关、不完全相关和不相关 C：线性相关和非线性相关 D：正相关和负相关
6、我国豆油进口的主要来源国是__。A．阿根廷 B．巴西 C．美国 D．欧盟
7、下列关于赌博与投机的比较，正确的有__。
A．前者是客观存在的风险，而后者的风险是人为制造的 B．二者对结果都是无法预测的
C．前者只是个人的金钱转移，而后者具有在期货市场上承担市场价格风险的功能 D．前者对结果是无法预测的，而后者可以运用自己的智慧去分析、判断、正确预测市场变化趋势
8、关于跨市套利风险分析的说法中，错误的是
A：比价关系只在一定时间和空间内具备相对的稳定性，这种稳定性是建立在一定现实条件下的
B：政策性风险或称系统性风险，指国家对有关商品进出口政策的调整、关税及其他税收政策的大幅变动等，这些都可能导致跨市套利的条件发生变化，进而影响套利的最终效果
C：由于国内禁止未经允许的境外期货交易，目前大多数企业只能采用各种变通形式通过注册地在香港或新加坡的小规模代理机构进行外盘操作，这种途径存在一定的市场风险
D：市场风险主要是指在特定的市场环境下或时间范围内，套利合约价格的异常波动从而导致整个套利交易失败的风险
9、某种商品期货合约交割月份的影响因素有__。A．该商品的体积
B．该商品的储藏、保管方式和特点 C．该商品的生产、使用、消费等特点 D．该商品的期货价格的价格波动规律
10、（）应当从投资者的经济实力、股指期货产品认知能力、投资经历等方面，制定投资者适当性制度的具体标准和实施指引，并报中国证监会备案。A．中国期货业协会 B．中国金融期货交易所 C．财政部门
D．中国期货保证金监控中心公司
11、期货公司的（）不符合要求的，国务院期货监督管理机构有权要求期货公司予以改进或者更换。A．交易软件、财务软件 B．杀毒软件、财务软件 C．结算软件、杀毒软件 D．交易软件、结算软件
12、芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货报价增加1个基点时，该合约增加。
A：10美元 B：12.5美元 C：25美元 D：31.25美元
13、国务院期货监督管理机构应当在受理期货公司设立申请之日起（）内，根据审慎监管原则进行审查，做出批准或者不批准的决定。A．20天 B．1个月 C．3个月 D．6个月
14、期货交易所为交易双方提供结算交割服务和履约担保，实行严格的结算交割制度，违约的风险很小，但也相应增加了成本，期货交易成本有__。A．仓储费 B．佣金
C．交易手续费 D．保证金利息
15、下列关于期货交割的说法，正确的是__。A．期货交易所不得限制实物交割总量
B．期货交易的交割，由期货交易所会员独立进行 C．交割仓库由买卖双方协商确定
D．期货公司与交割仓库签订交割协议
16、具有从业资格考试合格证明的人员符合下列（）条件时，其所在机构应当为其办理从业资格申请。
A．已被本机构聘用，且品行端正，具有良好的职业道德
B．最近2年内未受过刑事处罚或者中国证监会等金融监管机构的行政处罚 C．未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁人措施，或者禁入期已经届满 D．最近2年内未因违法违规行为被撤销证券、期货从业资格
17、在一个有家庭、企业、政府和国外的部门构成的四部门经济中，GDP是____的总和。
A：消费、总投资、政府购买和净出口 B：消费、净投资、政府购买和净出口 C：消费、总投资、政府购买和总出口 D：工资、地租、利息、利润和折旧
18、期货交易应当采用（）方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式。A．公开的集中交易 B．公开的分散交易 C．不公开的分散交易 D．不公开的集中交易
19、依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理的是（）。A．中国证监会
B．中国证监会派出机构 C．中国期货业协会 D．期货交易所
20、下列属于期货市场在微观经济中的作用的是（）。A．促进本国经济国际化 B．利用期货价格信号，组织安排现货生产 C．促进本国经济的国际化发展 D．为政府宏观调控提供参考依据
21、______是负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理和结算风险控制的机构。
A．期货公司 B．期货业协会 C．期货结算机构 D．财务部门
22、期货从业人员违反有关法律、法规、政策规定向投资者承诺或者保证，情节严重的，由协会撤销其期货从业人员资格并在（）拒绝受理从业人员资格申请。A．1年内 B．6个月内
C．3年内或永久性 D．永久性
23、中国证监会在受理金融期货结算业务资格申请之日起（）内，做出批准或者不批准的决定。A．15日 B．30日 C．3个月 D．6个月
24、下列构成不同月份金融期货价格差异的原因有__。A．通货膨胀率 B．利率 C．预期心理 D．仓储成本
25、从变量之间相关的表现形式看，可以分为____ A：正相关和负相关
B：线性相关和非线性相关 C：单相关和复相关 D：完全相关和无相关
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、影响需求的因素有______。A．价格 B．收入水平C．偏好
D．消费者预期
2、某套利者在黄金市场上以950美元／盎司卖出一份5月份黄金期货合约，同时他在该市场上以961美元／盎司买人一份9月份的黄金期货合约。若经过一段时间后，5月份价格变为955美元／盎司，同时9月份价格变为972美元／盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，9月份的黄金期货合约赢利为。A：-11美元／盎司 B：11美元／盎司 C：5美元／盎司 D：-5美元／盎司
3、__是交易所每周信息公布的内容。A．周收盘价 B．最新价 C．持仓量
D．标准仓单量
4、期货合约的主要条款包括__。A．交易单位与合约价值 B．最小变动价位
C．每日价格最大波动限制 D．最后交易日
5、在美国，发行量最大的债券品种是__。A．国债
B．州政府债券 C．企业债券 D．银行债券
6、申请设立期货公司，应当向中国证监会提交的申请材料不包括____ A：公司章程草案 B：经营计划
C：场地、设备、资金证明文件 D：发起人的住址及其信用状况
7、下列行业的厂商中，__厂商很可能购买天气期货以规避天气变化所引发风险。A．农业 B．保险业 C．软件业 D．旅游业
8、套期保值队伍的壮大，有助于抑制市场__，稳定市场，扩大市场投资价值。A．过度投机 B．健康发展 C．逼仓行为 D．价格波动
9、某投机者以2、85美元/蒲式耳的价格买入1手4月玉米期货合约，此后价格下降到2、68美元/蒲式耳。他继续执行买入1手该合约则当价格变为____美元/蒲式耳时，该投资者将头寸平仓能够获利。A：
2、70 B：
2、73 C：
2、76 D：
2、77
10、持仓费是指为拥有或保留商品、资产等支付的__等费用总和。A．交易手续费 B．保险费 C．利息 D．仓储费
11、期货公司管理人员对期货从业人员发出违法违规指令的，期货从业人员应当__。
A．先予执行，然后按照所在内部程序向高级管理人员或者董事会报告 B．予以抵制，并立即向中国证监会或者中国期货业协会报告
C．予以抵制，并及时按照所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告 D．先予执行，然后向中国期货业协会报告
12、整理形态主要包括______。A．波浪线 B．旗形 C．三角形 D．矩形
13、根据规定，下列主体中，（）应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A．期货公司 B．期货交易所
C．非期货公司结算会员 D．中国期货业协会
14、套利交易中模拟误差产生的原因有__。A．组成指数的成份股太多
B．短时间内买进卖出太多股票有困难 C．买卖的冲击成本较大
D．股市买卖有最小单位的限制
15、中国证监会或者其派出机构对拟任人的能力、品行和资历进行审查的方式有（）。
A．审核材料 B．考察谈话
C．调查从业经历 D．公开选举
16、某投资基金为了保持投资收益率，决定通过股指期货合约为现值为1亿元、β系数为1.1的股票进行套期保值，当时的现货指数为3 600点，而期货合约指数为3645点，假定一段时间后现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3 485点，乘数为100元/点。则下列说法正确的有__。A．该投资者需要进行空头套期保值 B．该投资者应该卖出期货合约302份 C．现货价值亏损5 194 444元 D．期货合约盈利4 832000元
17、期货公司有下列哪些行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款（）A．违反规定从事与期货业务无关的活动的 B．从事或者变相从事期货自营业务的
C．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 D．进行混码交易的
18、期货市场风险成因包括（）。A．保证金交易的杠杆效应 B．非理性投机
C．市场机制不健全 D．价格波动
19、在正向市场上，如果供给不足，需求相对旺盛，则会导致近期月份合约价格的__远期月份合约，交易者可以通过买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约而进行牛市套利。A．上升幅度大于 B．下降幅度小于 C．上升幅度小于 D．下降幅度大于
20、在我国期货交易所交易的铝期货合约的最后交易日为交割月份的__日(遇法定节假日顺延)。A．5 B．10 C．15 D．20
21、下列关于跨商品套利的说法，正确的是__。
A．跨商品套利可以利用没有关联的商品的期货合约进行套利 B．跨商品套利同时买入和卖出不同交割月份的商品期货
C．跨商品套利可以分为相关商品间的套利和原料与成品间套利两种情况 D．大豆和豆粕之间的套利属于跨商品套利中的相关商品间套利
22、证券公司从事中间介绍业务的，不得从事以下（）行为。A．代期货公司、客户收付期货保证金 B．提供期货行情信息、交易设施 C．协助办理开户手续
D．利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金
23、我国期货持仓限额及大户报告制度的特点包括______。
A．交易所根据具体情况，分别确定每一品种每一月份的限仓数额及大户报告标准
B．投机头寸达持仓限量60%以上时，会员或客户应向交易所报告资金情况、头寸情况等
C．市场总持仓量不同，适用的持仓限额及持仓报告标准相同 D．按照合约在交易过程中的不同时期确定不同持仓限额
24、下列关于投机交易的说法，正确的有__。
A．违背市场规律进行操作的投机不能减缓价格波动
B．当期货市场供过于求时，投机者低价买进合约使得期货价格上涨，供求趋于平衡
C．当期货市场供过于求时，投机者高价卖出合约使得期货价格下跌，供求趋于平衡
D．操纵市场的投机行为能减缓价格波动
25、的实施，标志着现代期货市场的确立。A：标准化合约 B：保证金制度 C：对冲机制 D：统一结算
第四篇：山东省期货从业资格：外汇期货考试试题
山东省期货从业资格：外汇期货考试试题
一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违反了《期货从业人员执业行为准则（修订）》关于（）的规定。A．合规执业 B．专业胜任 C．竞争准则 D．不正当竞争
2、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。A．200 B．50 C．160 D．240
3、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，大地期货公司应当补偿客户（）。A．10万元 B．14万元 C．15万元 D．12万元
4、《期货从业人员执业行为准则》自（）施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2003年6月30日 D．2003年7月31日
5、如果套期保值者能争取到一个有利的__，套期保值交易就能赢利。A．利息 B．基差 C．现货价格 D．期货价格
6、沪深300股指期货合约的交易代码是__。A．CU B．AL C．FU D．IF
7、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。A．企业承担损失Y，期货公司承担费用X B．期货公司承担费用X和损失Y C．企业承担费用X，期货公司承担损失Y D．企业承担费用X和损失Y
8、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。假设丁某将期货公司作为被告向法院提起诉讼，在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（）。A．支持丁某的主张 B．支持期货公司的主张 C．亲自重新调取证据 D．根据现有材料综合判断
9、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（）。A．自然人 B．国有企业 C．投机客户
D．期货交易所会员
10、客户保证金未足额追加的，期货公司（）。A．应当按照公司标准计算保证金 B．可以只在报表附注中说明
C．应当按照分类和流动性进行风险调整 D．应当相应调减净资本
11、分立的说法，不正确的是（）。
A．期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B．期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C．期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除
D．期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继
12、__的计算方法就是求连续若干天市场价格(通常采用收盘价)的算术平均。A．移动平均线 B．几何平均线 C．支撑线 D．压力线
13、期货经纪公司客户的开户资料应至少保留（）年。A．3 B．5 C．10 D．20
14、某公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨的价格在郑州商品交易所做套期保值交易，小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为__。A．亏损50000元 B．赢利10000元 C．亏损3000元 D．赢利20000元
15、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。
A．期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利
B．国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿
C．期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管
D．期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员
16、中国期货业协会是（）。A．事业单位 B．企业法人 C．社会团体法人
D．从事期货经营的机构
17、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益，情节严重的，由中国期货业协会（）A．暂停从业人员资格6个月至12个月
B．撤销期货从业人员资格并在2年内拒绝受理其从业人员资格申请
C．撤销期货从业人员资格并在3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请 D．公开通报批评
18、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为__。A．价差 B．基差 C．差价 D．套价
19、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公司聘用，根据规定，该人应当对期货公（）负责。A．董事会 B．股东大会 C．监事会
D．风险管理部门 20、手续费等费用)A．2010元/吨 B．2015元/吨 C．2020元/吨 D．2025元/吨
21、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时，证券公司可以（）。A．为客户从事期货交易提供融资或者担保 B．代客户下达交易指令
C．协助期货公司向客户提示风险
D．利用客户的期货结算账户进行期货交易
22、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。A．15% B．20% C．30% D．50% 23、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是__。
A．3月份铜期货合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨 B．3月份铜期货合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变
C．3月份铜期货合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨 D．3月份铜期货合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨 24、6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为__。
A．44600元 B．22200元 C．44400元 D．22300元
25、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是__。A．[1606，1646] B．[1600，1640] C．[1616，1656] D．[1620，1660]
二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）
1、下列选项中，关于股票期货的说法，正确的有__。
A．股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约 B．目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货 C．股票期货出现于20世纪80年代后期
D．2001年1月29日，美国One Chicago交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易
2、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。A．申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准 B．具有从事金融期货经纪业务的详细计划 C．控股股东净资产不低于人民币5000万元
D．符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定
3、期货公司及其营业部有（）行为的，根据《期货交易管理条例》第70条处罚。A．按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理
B．未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金
C．对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益 D．以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定
4、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。
A．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施
B．中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C．中国证监会可以向期货交易所派驻督察员
D．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用
5、期权按照标的物不同，可以分为金融期权和商品期权，下列属于金融期权的是__。A．利率期货 B．股票指数期权 C．外汇期权 D．能源期权
6、当履行期货期权合约后，__。A．看涨期权的买方持有多头期货头寸 B．看涨期权的卖方持有空头期货头寸 C．看跌期权的买方持有空头期货头寸 D．看跌期权的卖方持有多头期货头寸
7、从事期货交易活动，应当（）。A．公平B．公开 C．公正 D．诚实信用
8、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。A．交易 B．结算 C．交割 D．价格
9、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女
10、下列关于商品供给的说法，正确的是__。
A．供给是指在一定时期内，在各种可能的价格下，生产者愿意并且能够提供的商品或劳务的数量
B．一般来说，在其他条件不变的情况下，一种商品的市场价格越高，生产者越愿意为市场提供较多的产品数量，即：价格越高，供给量越大;价格越低，供给量越小，这就是“供给法则” C．在商品自身价格不变的条件下，生产成本上升会减少利润，从而使得商品的供给量增加。相反，生产成本下降会增加利润，从而使得商品的供给量减少
D．一般而言，生产技术水平的提高可以降低生产成本，增加生产者的利润，生产者会进一步提高产量
11、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。
A．未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚
B．申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准
C．符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D．公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行
12、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。A．代理客户从事期货交易
B．进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 C．收付、存取或划转期货保证金 D．挪用客户的期货保证金
13、双重顶形反转形态的成立条件是__。A．有两个相同高度的高点 B．有两个相同高度的低点 C．向下突破颈线 D．向上突破颈线
14、下列关于期货公司首席风险官的说法，正确的有（）。A．履行职责应当保持充分的独立性
B．对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝 C．应当向期货投资者保障基金管理机构报告期货公司客户信息 D．履行职责应当主动回避与本人有利害冲突的事项
15、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行下列（）职责。A．研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求
B．研究制定风险管理、内部控制制度
C．审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求
D．审议并决定风险管理、内部控制制度
16、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。A．高于客户指令价格卖出 B．高于客户指令价格买入 C．低于客户指令价格卖出 D．低于客户指令价格买入
17、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则（修订）》，（），予以公开谴责。A．情节严重 B．情节较轻 C．造成严重后果 D．未造成严重后果
18、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A．国务院期货监督管理机构 B．中国证券业协会 C．中国人民银行 D．财政部门
19、下列表述中，正确的有（）。A．期货公司应当加入期货业协会 B．期货公司应当加入工商企业联合会
C．中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D．中国期货业协会对期货公司进行自律性管理 20、洁身自好的有（）。
A．期货从业人员发现所在期货经营机构有欺骗投资者行为时，为其保守秘密
B．期货从业人员发现所在期货经营机构对市场严重不负责任时，及时向有关部门反映或举报
C．期货从业人员为了业务的发展可以暂时不顾投资者信誉
D．期货从业人员发现投资者有违法违规行为时，应该及时向所在期货经营机构报告
21、期货交易所总经理的职权有（）。A．拟定风险准备金的使用方案 B．决定结算担保金的使用 C．组织协调专门委员会的工作 D．决定期货交易所机构设置方案
22、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。A．证券交易委员会 B．全国证券商协会 C．全国期货业协会 D．商品期货交易委员会
23、期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时，（）。
A．以自身利益为首要出发点
B．必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况 C．必须保证所在机构的利益不会受到损害
D．当无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平的对待
24、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。A．财政部
B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．中国证监会
25、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的有（）。A．期货公司不得混码交易
B．期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易后果 C．期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编码
D．期货公司应按照规定为客户申请交易编码
第五篇：西藏2016年上半年期货从业基础知识：外汇期货套期保值模拟试题
西藏2016年上半年期货从业基础知识：外汇期货套期保值
模拟试题
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、在进行强制减仓时，同一客户双向持仓的，其以涨跌停板价申报的未成交平仓报单__。
A．只有净持仓部分参与强制减仓计算，其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓
B．须全部参与强制减仓计算
C．全部与该合约持仓亏损客户自动撮合成交
D．只有净持仓部分与该合约净持仓亏损客户自动撮合成交
2、假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的贝塔系数为______。A．2.5% B．5% C．20.5% D．37.5%
3、下列__情况将有利于促使本国货币升值。A．本国顺差扩大 B．降低本币利率 C．本国逆差扩大 D．提高本币利率
4、期货投资基金的投资策略包括__。A．多CTA投资策略和单CTA投资策略 B．技术分析投资策略和基本分析投资策略 C．分散型投资策略和集中型投资策略 D．短期、中期策略和长期型投资策略
5、以下属于建仓阶段内容的有__。A．选择入市时机
B．平均买低和平均卖高 C．蝶式买入卖出
D．合约交割月份的选择
6、如果买卖双方均能在既定价格水平下获得所需的交易量，那么该期货市场是__。
A．有广度的 B．窄的 C．有深度的 D．缺乏深度的
7、期货公司调整高级管理人员职责分工的，应当在__个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。A．3 B．4 C．5 D．7
8、在期货市场可以买入建仓(开仓、买空)与卖出建仓(卖空)，体现了期货市场的______特征。A．合约标准化
B．场内集中竞价交易 C．保证金交易 D．双向交易
9、期货公司免除董事、监事和高级管理人员的职务，应当自作出决定之日起____个工作日内，向中国证监会相关派出机构报告。A：3 B：5 C：7 D：10
10、期货公司在期货市场中的作用主要有__。
A．根据客户的需要设计期货合约，保持期货市场的活力
B．期货公司担保客户的交易履约，从而降低了客户的交易风险
C．严密的风险控制制度使期货公司可以较为有效地控制客户的交易风险 D．监管期货交易所指定的交割仓库，保证了期货市场功能的发挥
11、在正向市场上，基差为______。A．正值 B．负值 C．零
D．不确定
12、下列关于期货投资者保障基金的说法，不正确的是__。A．期货投资者保障基金应当独立核算，分别管理
B．期货投资者保障基金管理机构可以管理非期货投资者保障基金的其他资产 C．期货投资者保障基金管理机构可以将保障基金用于国债投资
D．中国证监会和财政部负责期货投资者保障基金筹集、管理、使用报告的编报
13、期货公司对董事、监事和高级管理人员给予处分的，应当自作出决定之日起（）个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。A．3 B．5 C．7 D．10
14、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当具有从事金融期货结算业务的详细计划，包括部门设置、人员配置、岗位责任、（）和风险管理制度等。A．操作规章制度 B．交易管理制度
C．金融期货结算业务管理制度 D．特定人事制度
15、沪深300股指期货每张合约的最小变动值为。A：50元 B：60元 C：80元 D：100元
16、严格落实《关于建立股指期货投资者适当性制度的规定(试行)》的各项工作要求时，各机关必须遵循__的原则。A．统一领导 B．各司其职 C．各负其责 D．加强协作
17、__是结算会员参与交易所结算交割业务必须缴纳的最低结算担保金数额。A．基础结算担保金 B．风险结算担保金 C．变动结算担保金 D．交易结算担保金
18、趋势线的作用是__。A．预测价格的涨幅 B．预测价格的跌幅 C．衡量价格的波动方向 D．描述价格的反转突破
19、下列不可以成为期货交易所会员的是__。A．期货公司 B．集团有限公司 C．投资公司 D．国家机关
20、在平仓阶段，期货投机者应该掌握的原则是__。A．掌握限制损失和滚动利润的原则 B．金字塔式买入卖出 C．灵活运用止损指令 D．制定交易的计划
21、期货公司应当按照规定的内容与格式要求，（）向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息。A．每日 B．每周 C．每月 D．每半年
22、__是指客户在选择期货公司确立代理过程中所产生的风险。A．可控风险 B．不可控风险 C．代理风险 D．交易风险
23、在看跌期权中，如果买方要求执行期权，则买方将获得标的期货合约的__部位。A．多头 B．空头 C．开仓 D．平仓
24、选择入市时机时，首先采用__。A．技术分析法 B．基本分析法 C．全面分析法 D．个别分析法
25、下面作法中符合金字塔买入投机交易的是。
A：以7 000美元／吨的价格买入1手铜期货合约；价格涨至7 050美元／吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7 100美元／吨再买入3手铜期货合约 B：以7 100美元／吨的价格买入3手铜期货合约；价格跌至7 050美元／吨买入2手铜期货合约；待价格继续跌至7 000美元／吨再买入1手铜期货合约 C：以7 000美元/吨的价格买入3手铜期货合约，价格涨至7 050美元／吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7 100美元／吨再买入1手铜期货合约
D：以7 100美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格跌至7 050美元／吨买入2手铜期货合约；待价格继续跌至7 000美元／吨再买入3手铜期货合约
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、目前，我国的介绍经纪商是由__担任。A．受期货公司委托有资质的证券公司 B．期货居间人 C．自然人
D．期货交易顾问
2、出现情形之一的，交易所有权约见指定的会员高管人员谈话提醒风险，或者要求会员报告情况。
A：会员或者客户持仓异常
B：交易所接到涉及会员或者客户的投诉 C：期货价格出现异常 D：会员资金异常
3、证券公司应当在其经营场所显著位置或者其网站，公开下列（）信息。A．受托从事的介绍业务范围
B．从事介绍业务的管理人员和业务人员的名单和照片
C．期货公司期货保证金账户信息、期货保证金安全存管方式 D．客户开户和交易流程、出入金流程
4、期货期权合约中可变的合约要素是__。A．执行价格 B．权利金 C．到期时间 D．期权的价格
5、粮储公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨价格在郑州小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为__元。A．亏损50000 B．盈利10000 C．亏损3000 D．盈利20000
6、关于期权的内涵价值，正确的说法是__。A．指立即履行期权合约时可以获得的总利润
B．内涵价值为正、为负还是为零决定了期权权利金的大小 C．实质期权的内涵价值一定大于虚值期权的内涵价值 D．两平期权的内涵价值一定小于虚值期权的内涵价值
7、期货公司应当按照规定定期报送等有关资料。A：报告 B：月度报告 C：季度报告 D：日度报告
8、决定是否买空或卖空期货合约的时候，交易者应该事先为自己确定__，做好交易前的心理准备。A．最高获利目标 B．最低获利目标
C．期望承受的最大亏损限度 D．期望承受的最小亏损限度
9、某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者可利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行。A：多头套期保值 B：空头套期保值 C：卖出套期保值 D：买入套期保值
10、下列哪几项制度的确立标志着现代期货市场的建立? A：标准化合约 B：保证金制度 C：对冲机制
D：统一结算制度
11、证券公司受期货公司委托从事介绍业务，应当提供下列服务． A：提供期货行情信息、交易设施 B：协助办理开户手续
C：代期货公司、客户收付期货保证金 D：中国证监会规定的其他服务
12、棕榈油的交易代码是____ A：Z B：P C：V D：O
13、下列主体应当遵守国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的有__。A．客户
B．非期货公司结算会员 C．期货公司
D．期货保证金存管银行
14、期货公司拟免除首席风险官的职务，应当自做出决定前__个工作日将免职理由及其履行职责情况，向公司住所地中国证监会相关派出机构报告。A．3 B．5 C．7 D．10
15、某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当天平仓5手合约，成交价格为2030元，当日结算价格为2040元/吨，则其当天平仓盈亏为______元，持仓盈亏为______元。__ A．-500；-3000 B．500；3000 C．-3000；-500 D．3000；500
16、董事会选聘首席风险官是以（）作为主要的判断标准。A．是否熟悉期货法律、法规 B．是否诚信守法
C．是否具备胜任能力
D．是否符合固定的任职条件
17、在哪一段增长（）A．1～2 B．3～4 C．4～5 D．7～8
18、经中国证监会、财政部批准，期货交易所、期货公司可以对的情形采取暂停缴纳保障基金的措施． A：期货公司出现亏损
B：保障基金总额达到5亿元人民币
C：期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险
D：期货交易所、期货公司因不可抗力导致无力缴纳保障基金
19、期货市场主体的风险管理主要包括__。A．期货交易所的风险管理 B．中国期货业协会的风险管理 C．期货公司的风险管理 D．客户的风险管理
20、下列关于投机交易原则的说法，正确的有__。A．投机者应在交易前对期货合约有足够的认识
B．制订有效的交易计划能够使交易者明确自己应该在什么时候改变交易计划 C．分散投资有利于减少风险性
D．应同时交易不少于10个品种，以充分分散风险
21、下列关于期货公司董事、监事和高级管理人员的情形中，中国证监会及其派出机构可以责令改正并对其进行监管谈话、出具警示函的有__。A．未按规定履行职责 B．未按规定参加业务培训
C．违规兼职或者未按规定报告兼职情况
D．未按规定报告近亲属在本公司从事期货交易的情况
22、期货交易的主要目的是为了______。A．获得实物商品 B．让渡金融产品
C．利用期货市场价格波动获得收益 D．规避现货市场价格波动的风险
23、下列人员中需要由期货交易所董事会通过的是。A：董事长 B：副董事长 C：独立董事 D：董事会秘书
24、证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议。委托协议应当载明的事项有（）。A．证监会文件
B．执行期货保证金安全存管制度的措施 C．盈利模式
D．报酬支付及相关费用的分担方式
25、期货公司会员为投资者向交易所申请开立交易编码，应确认该投资者____可用资金余额不低于人民币50万元。． A：交易日当日日终保证金账户 B：前一交易日日终保证金账户 C：c．10日内保证金账户平均余额 D：30日内保证金账户平均余额
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