第一篇：安徽省2015年上半年期货从业法律法规精选：期货纠纷中透支交易责任考试试题
安徽省2015年上半年期货从业法律法规精选：期货纠纷中
透支交易责任考试试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、期货合约是在______的基础上发展起来的。A．互换合约 B．期权合约 C．金融合约
D．现货合同和现货远期合约
2、__的内容和格式由中国期货业协会制定。A．《期货交易效益说明书》 B．《期货经纪合同》
C．《期货交易风险说明书》 D．《(期货经纪合同)指引》
3、会员制期货交易所会员大会结束之日起（）内，期货交易所应当将大会全部文件报告中国证监会。A．5日 B．7日 C．10日 D．15日
4、根据《期货从业人员管理办法》，负责认定、管理及撤销期货从业人员从业资格的是__。A．中国证监会 B．中国证券业协会 C．中国期货业协会 D．各期货公司
5、按照中国期货业协会《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则》，期货公司在客户纠纷处理过程中符合要求的做法有__。A．告知客户投诉的途径、方法和程序 B．为客户提供合理的投诉渠道 C．暂停为投诉客户提供服务
D．告知客户投诉程序，禁止客户越级控诉
6、会员制期货交易所会员大会的职权不包括（）。A．选举和更换会员理事
B．拟订期货交易所章程、交易规则及其修改草案 C．审议期货交易所风险准备金使用情况
D．决定期货交易所的合并、分立、解散和清算事项
7、期货公司首席风险官应当向公司住所地中国证监会派出机构提交工作报告，按照规定，应（）。
A．在每月结束之日起5个工作日内提交月度工作报告 B．在每季度结束之日起10个工作日内提交季度工作报告 C．在每季度结束之日起20个工作日内提交季度工作报告
D．在每半年度结束之日起30个工作日内提交半年度工作报告
8、__来自于期货市场之外，对期货市场的相关主体可能产生影响。A．可控风险 B．不可控风险 C．代理风险 D．交易风险
9、证券公司申请介绍业务，应当向中国证监会提交的申请材料不包括。A：证券公司的营业执照、组织机构代码证
B：董事会关于从事介绍业务的决议，公司章程规定该决议由股东会或者股东大会做出的，应提供股东会或者股东大会的决议
C：客户交易结算资金独立存管制度实施情况说明及客户交易结算资金第三方存管制度文本
D：与期货公司拟签订的介绍业务委托协议文本
10、期货公司应当深化客户服务，向投资者充分揭示股指期货风险，全面客观介绍__，测试投资者的股指期货基础知识。A．股指期货法规 B．股指期货业务规则 C．股指期货的产品特征 D．期货交易技术分析方法
11、按照股指期货投资者适当性制度的要求，期货公司在决定为投资者申请开户前应当对投资者的__方面进行综合评估。A．财务状况 B．诚信状况 C．年龄和学历 D．相关投资经历
12、下列有关旗形说法正确的有__。A．旗形持续的时间不能太短
B．旗形出现之前应有一个旗杆，这是由于价格作直线运动形成的 C．旗形一般发生在市场平稳的时候
D．旗形形成之前和被突破之后成交量都很大
13、对期货交易在衍生品交易中的地位，以下说法不正确的是。A：期货交易在衍生品交易中发挥着基础性作用
B：期货市场转移风险的效果低于远期和互换等衍生品市场 C：其他衍生品的定价往往参照期货价格进行
D：其他衍生品市场在转移风险时，往往要和期货交易配套运作
14、在我国，对超过持仓限额的会员或投资者，交易所按有关规定执行（）。A．罚款 B．提高保证金 C．限制交易 D．强行平仓
15、CBOT是的简称。A：芝加哥期货交易所 B：伦敦金属交易所 C：纽约商业交易所 D：芝加哥商业交易所
16、欧洲美元定期存款期货合约实行现金结算方式是因为__。A．它不易受利率波动的影响 B．欧洲美元定期存款单不可转让
C．欧洲美元不受任何政府保护，因此信用等级较低 D．交易者多，为了方便投资者
17、期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料不包括__。A．拟设立营业部的决议文件
B．申请日前6个月月末的风险监管报表 C．营业部管理制度文本
D．拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件
18、期货交易所违背受托义务，擅自运用客户资金，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员，处。
A：3年以下有期徒刑或者拘役，并处3万元以上30万元以下罚金 B：3年以下有期徒刑或者拘役，并处5万元以上20万元以下罚金 C：3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金 D：3年以上10年以下有期徒刑，并处3万元以上30万元以下罚金
19、期货市场之所以具有价格发现的功能，主要是因为__。A．期货交易参与者众多，供求双方意愿得以真实体现 B．期货价格反映多数人的预测，接近真实的供求变动趋势 C．交易透明度高，竞争公开化、公平化 D．供求双方协商确定期货价格 20、若RSI(14)=85，则说明__。
A．该市场向下波动的幅度占总的波动幅度的85% B．该市场向上波动的幅度占总的波动幅度的15% C．该市场属于极强市 D．该市场属于极弱市
21、为了确保净资本等风险监管指标持续符合标准，期货公司应当（）。A．建立与风险监管指标相适应的内部控制制度 B．建立与风险监管指标相适应的外部监督制度 C．建立动态的风险监控
D．建立动态的资本补足机制
22、股指期货投资者适当性制度，是指根据股指期货的__，区别投资者的产品认知水平和风险承受能力，选择适当的投资者审慎参与股指期货交易，并建立与之相适应的监管制度安排。A．指数高低 B．产品特征 C．风险特性 D．产品种类
23、商品期货持有成本所体现的实质是期货价格形成中的____ A：货币价值 B：现时价值 C：历史价值 D：时间价值
24、下列行为中，不构成期货公司欺诈客户行为的是（）。A．与客户签订经纪合同前未按规定向客户出示风险说明书 B．任用不具备资格的期货从业人员 C．挪用客户保证金
D．向客户作获利保证，分享利益，共担风险
25、设立期货交易所，由（）审批。A．证券交易所 B．中国期货业协会
C．国务院期货监督管理机构派出机构 D．国务院期货监督管理机构
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、交易手续费过高会______。A．增加期货市场的交易成本 B．扩大无套利区间 C．降低市场的交易量 D．不利于市场的活跃
2、关于股指数货合约的价值，下列说法错误的是。A：期货合约的点数与某一既定的货币金额之和 B：期货合约的点数与某一既定的货币金额之商 C：期货合约的点数与某一既定的货币金额之积 D：期货合约的点数与某一既定的货币金额之差
3、根据葛氏法则，属于卖出信号的包括__。
A．平均线从下降开始走平，价格从下上穿平均线 B．价格上穿平均线，并连续暴涨，远离平均线
C．价格连续下跌远离平均线，突然上升，但在平均线附近再度下跌 D．平均线从上升开始走平，价格从上下穿平均线 4、2006年9月8日中国金融期货交易所在上海挂牌成立，该交易所是由__共同发起设立的。
A．上海期货交易所 B．大连商品交易所 C．郑州商品交易所
D．上海证券交易所和深圳证券交易所
5、期货市场主体的风险管理主要包括__。A．期货交易所的风险管理 B．中国期货业协会的风险管理 C．期货公司的风险管理 D．客户的风险管理
6、期货交易所应当编制交易情况（），并及时公布。A．日报表 B．周报表 C．月报表 D．年报表
7、期权的特点是。
A：期权买方要想获得权利必须向卖方支付一定数量的费用 B：期权买方在未来的买卖标的物是特定的
C：期权买方在未来买卖标的物的价格是市场价格
D：期权买方取得的是买卖的权利，而不负有必须买进或卖出的义务。买方有执行的权利，也有不执行的权利，完全可以灵活选择
8、期货经营机构应当在10个工作日内向中国期货业协会备案的事项包括（）。A．聘用具有资格的从业人员 B．从业人员死亡 C．从业人员被解聘
D．聘用的从业人员辞职
9、商品期货合约交割月份的决定因素是__。A．该商品的市场供求状况 B．期货交易所的规定
C．该商品的生产、使用、流通等方面的特点 D．投资者协议决定
10、为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货从业人员不得有（）行为。A．收付、存取期货保证金 B．代理客户从事期货交易 C．将客户介绍给期货公司 D．划转期货保证金
11、外汇风险按其内容不同，可分为。A：交易风险 B：经济风险 C：储备风险 D：会计风险
12、期货公司向客户收取的保证金，属于客户所有，其用途包括（）。A．依据客户的要求支付可用资金 B．为客户交存保证金 C．支付手续费、税款
D．提取期货公司活动经费
13、通常用衡量期货市场的流动性。A：市场的广度 B：资金的流动情况 C：市场的深度 D：成交量
14、期货公司及其营业部有下列行为之一的，根据《期货交易管理条例》第七十条处罚（）。
A．按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理
B．未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金
C．对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益
D．以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定
15、以下实际利率高于6.090%的情况有__。A．名义利率为6%，每一年计息一次 B．名义利率为6%，每一季计息一次 C．名义利率为6%，每一月计息一次 D．名义利率为5%，每一季计息一次
16、期货交易所处于期货市场风险监管的第一线，各国期货交易所都是按照的原则来组织期货交易的。A：公开 B：公平C：公正
D：诚实信用
17、建立完善的内部控制制度，就要求期货经纪公司设立（）。A．内部风险控制委员会 B．风险控制小组
C．专门的稽核监督岗位 D．监事会或监事
18、对于期货期权交易，下列说法正确的有______。A．买卖双方风险和收益结构不对称 B．卖方要交纳保证金 C．在交易场所外完成交易 D．采用标准化合约方式
19、银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具__，情节严重，处5年以下有期徒刑或者服役，情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。A．存单 B．票据 C．资信证明 D．信用证
20、期货公司出现经营风险逾期未改正，其行为严重危及期货公司的稳健运行、损害客户合法权益，或者涉嫌严重违法违规正在被国务院期货监督管理机构调查的，国务院期货监督管理机构可以区别情形，限制其（）。A．自有资金的使用 B．发放红利
C．向普通员工支付报酬 D．转让财产
21、中国期货保证金监控中心的职能包括__。A．为期货交易所提供相关的信息服务 B．保证期货合约的履行
C．建立并管理投资者查询服务系统
D．建立并管理期货保证金安全监控系统
22、在下列选项中，在期货期权合约中有而在期货合约中没有的条款包括__。A．执行价格 B．权利金
C．合约到期日 D．最后交易日
23、期货公司营业部变更营业场所的，应当向营业部所在地的中国证监会派出机构提交的申请材料包括（）。A．变更营业部营业场所申请书 B．营业部的管理制度文本
C．变更营业部营业场所的详细计划
D．对客户保证金和持仓妥善处理的情况报告
24、金融期货交易的类型主要有__。A．外汇期货 B．利率期货 C．股票期货
D．股票价格指数期货
25、下列行为不属于非法经营罪的客观方面的是（）。
A．未经国家有关部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的
B．未经国家有关主管部门批准，擅自设立期货交易所、期货经纪公司的 C．对所经营的商品进行虚假宣传的
D．捏造并散布虚假事实，损害竞争对手商业信誉的
第二篇：2015年上半年北京期货从业法律法规资料：透支交易责任模拟试题
2015年上半年北京期货从业法律法规资料：透支交易责任
模拟试题
一、单项选择题（共27题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、期货市场的风险管理重点放在上。A：可控风险 B：政治风险 C：政策性风险 D：灾害风险
2、期货公司股东涉嫌严重违法违规经营，被有权机关立案调查的，期货公司应当在5日内向（）提交书面报告。A．中国证监会
B．期货公司住所地的中国证监会派出机构 C．中国期货业协会 D．期货公司股东
3、关于对冲基金，下列描述正确的是__。
A．对冲基金发起人可以是机构，但不可以是个人 B．对冲基金的合伙人有一般合伙人和有限合伙人两种
C．一般合伙人不需投入自己的资金或只投入很少比例的资金 D．有限合伙人不参加基金的具体交易和日常管理活动
4、期货交易所的风险主要包括__。A．管理风险 B．技术风险 C．代理风险 D．交割风险
5、期货公司变更住所，不必向拟迁入地中国证监会派出机构提交的申请材料是（）。
A．变更住所申请书 B．变更住所的详细计划
C．妥善处理客户保证金和持仓的报告 D．拟任法定代表人任职资格证明
6、关于远期现货交易与期货交易的区别，下列描述错误的是。A：期货交易的对象是交易所统一制定的标准化期货合约 B：远期现货交易最终的履约方式是实物实收 C：远期现货交易的信用风险较大 D：期货交易具有较高的信用风险
7、与MA相比，MACD的优点是__。
A．在市场趋势不明显时进入盘整，很少失误 B．更容易计算
C．除掉了MA产生的频繁出现的买入、卖出信号 D．能够对未来价格上升和下降的深度进行提示
8、下列哪一项法律没有涉及期货市场的管理? A：《专利权法》 B：《刑法》 C：《合同法》 D：《民法通则》
9、下列关于投机交易的说法，不正确的是__。A．投机者在期货市场上起着承担风险的作用 B．投机交易增强了期货市场的流动性
C．投机交易促进了期货市场价格发现功能的实现 D．期货投机行为一定能够减缓价格波动
10、下列关于套利交易指令的说法，不正确的是__。A．买入和卖出指令同时下达
B．套利指令有市价指令和限价指令等
C．套利指令中需要标明各个期货合约的具体价格 D．限价指令不能保证立刻成交
11、能同时锁定现货市场和期货市场风险，节约期货交割成本并解决违约问题。A：平仓后购销现货 B：远期交易 C：期货转现货 D：期货交易
12、期货公司的交易保证金不足，又未能（）追加保证金的，按交易规则的规定处理；规定不明确的，期货交易所有权就其未平仓的期货合约强行平仓，强行平仓所造成的损失，由期货公司承担。A．在2个工作日内 B．在36小时内 C．在24小时内
D．按期货交易所规定的时间
13、申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格，应当提交__名推荐人的书面推荐意见。A．1 B．2 C．3 D．5
14、通常来说，金融期货可分为__。A．能源期货 B．外汇期货 C．利率期货
D．股票指数期货
15、期货公司允许客户透支交易，并与其约定分享利益，共担风险的，对透支交易造成的损失，____ A：客户承担相应的赔偿责任 B：期货公司承担相应的赔偿责任 C：期货交易所承担相应的赔偿责任
D：期货公司应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的80%
16、期货交易所联网交易的，应当于决定之日起____内报告中国证监会。A：5日 B：10日 C：15日 D：20日
17、不属于期货市场信息发布媒体的是____ A：电视 B：广播 C：报纸杂志 D：内刊
18、__依法对期货公司首席风险官进行监督管理。A．期货公司董事会 B．期货公司监事会 C．期货交易所
D．中国证监会及其派出机构
19、某日，我国某月份某期货合约的结算价格为29970元/吨，收盘日价格最大波动限制为±4%，下一交易日不是有效报价的是__元/吨。A．28780 B．31160 C．28790 D．31170 20、下列期货合约中，在大连商品交易所上市交易的有__。A．黄大豆2号合约 B．玉米合约
C．优质强筋小麦合约 D．棉花合约
21、从资金来源划分，期货市场的机构投资者可分为__。A．生产贸易商
B．证券公司、商业银行和投资银行 C．养老基金 D．养老保险 22、9月10日，某投资者在期货市场上以92.30点的价格买入2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约，12月2日，又以94.10点的价格卖出2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约进行平仓。每张欧洲美元期货合约价值为1000000美元，每一点为2500美元。则该投资者的净收益为__美元。A．4500 B．-4500 C．9000 D．-9000
23、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的有__。A．采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险 B．套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制
C．交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施 D．会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额
24、期货交易所联网交易的，应当于决定之日起（）内报告中国证监会。A．3日 B．5日 C．10日 D．30日
25、下列关于我国期货法律法规体系的说法，正确的有__。A．《期货交易所管理办法》是由国务院颁布的行政法规 B．《期货交易管理条例》是由中国证监会颁布的部门规章与规范性文件 C．《期货从业人员管理办法》是由中国证监会颁布的部门规章与规范性文件 D．《期货从业人员执业行为准则(修订)》是由中国期货业协会颁布的自律规则
26、某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元/盎司买入1份6月份黄金期货合约。则该投资者的获利是（）美元/盎司。A．3 B．4.7 C．4.8 D．1.7
27、会员制期货交易所以上会员联名提议时，应当召开临时会员大会． A：1／3 B：1／4 C：1／5 D：2／3
28、期货交易实行保证金制度，交易者只需要支付期货合约一定比例的保证金即可进行交易，保证金比例通常为期货合约价值的。A：1％～5％ B：2％～8％ C：5％～10％ D：10％～15％
二、多项选择题（共27题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。）
1、下列关于期现套利的说法，正确的有__。A．期现套利同时涉及期货市场和现货市场 B．期现套利有助于期货价格和现货价格的趋同
C．若期货价格高于现货价格加持仓费用，则可通过买入现货卖出期货进行套利 D．商品期现套利最常见的就是买入期货同时卖出现货
2、证券公司从事中间介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议。委托协议应当载明（）等事项。A．介绍业务的范围
B．执行期货保证金安全存管制度的措施 C．介绍业务对接规则
D．客户投诉的接待处理方式
3、以下关于在正向市场中进行熊市套利，说法正确的有__。A．现货价格高于期货价格 B．只要价差扩大，就可获利 C．只要价差缩小，就可获利
D．远期合约价格相对于近期合约跌幅较小
4、有下列（）情形之一的，不得担任期货交易所的负责人、财务会计人员。A．因违法行为或者违纪行为被撤销资格之日起未逾5年的律师
B．因违法行为或者违纪行为被撤销资格之日起未逾5年的注册会计师
C．因违法行为或者违纪行为被解除职务之日起未逾3年的证券交易所负责人 D．因违法行为或者违纪行为被解除职务之日起未逾5年的期货交易所负责人
5、证券公司违反业务规则的，中国证监会及其派出机构可以采取监管措施。A：责令限期整改
B：撤销其介绍业务资格 C：监管谈话 D：出具警告函
6、风险溢价假说从____的角度来分析期货理论价格。A：现货商 B：套保者 C：套利者 D：投机者
7、在分类排序法中需要将每一个因素或者指标的状态按照利多、利空的程度分为几个等级，比如 A：强烈利多 B：利多 C：中性
D：强烈利空
8、以下说法错误的有__。
A．不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原则 B．期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还
C．期货从业人员在执业过程中获取不正当利益的应当退还 D．期货从业人员在执业过程中应严格自律
9、某工厂买人的燃料油看跌期权合约的执行价格为l2．50美元／桶，而此燃料油期货合约的价格为12．90美元／桶，因此该看跌期权为。A：虚值 B：极度虚值 C：实值
D：极度实值
10、随着期货合约到期日的临近，期货价格和现货价格的关系是____ A：前者大于后者 B：后者大于前者 C：两者大致相等 D：无法确定
11、和黄金分割线有关的一些数字中，有一组最为重要，股价极容易在由这组数字产生的黄金分割线处产生支撑和压力，请找出这一组____ A：0.382、0.618、1.191 B：0.618、1.618、2.618 C：0.382、0.809、4.236 D：0.382、0.618、1.618
12、关于大连商品交易所新修改的豆粕期货合约，以下表述正确的有__。A．合约交割月份为每年的1、3、5、7、8、9、11、12月
B．最后交割日是最后交易日后第4个交易日(遇法定节假日顺延)C．交易手续费为4元/手
D．最后交易日是合约月份第10个交易日
13、中国期货业协会在对期货业从业人员的自律管理中负责． A：从业资格的认定 B：从业资格的管理 C：从业资格的撤销 D：组织从业资格考试
14、期货公司违反股指期货投资者适当性制度的，交易所可以对其采取的处理措施包括__。A．责令整改
B．暂停受理申请开立新的交易编码 C．暂停或者限制业务
D．调整或者取消会员资格
15、某一天，约翰以5点的权利金(每点250美元)买进一份三个月后到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，在购买当天的现货指数为249点。该投资者的盈亏平衡点为。A：245点 B：246点 C：248点 D：250点
16、有根据认为会员或者客户违反期货交易所交易规则及其实施细则并且对市场正在产生或者即将产生重大影响，为防止违规行为后果进一步扩大，期货交易所可以对该会员或者客户采取下列（）临时处置措施。A．限制人金 B．限制出金 C．限制开仓
D．提高保证金标准
17、期货从业人员在执业过程中应当以专业的技能，以的态度为投资者提供服务，维护投资者的合法权益。A：小心谨慎 B：勤勉尽责 C：独立客观 D：诚实守信
18、套期保值能够有效规避价格风险的原理包括__。A．现货市场和期货市场的价格变动趋势通常相同 B．现货市场和期货市场的价格变动趋势通常相反 C．期货市场和现货市场交易方向相同，期限互配
D．随着期货合约到期日来临，现货价格与期货价格呈现趋同性
19、期货交易的目的包括__。A．转移风险
B．立即获得商品所有权 C．追求风险收益
D．在未来某一时间获取商品 20、4月1日，某期货交易所玉米价格6月份玉米价格为2.85美元／蒲式耳，8月份玉米价格为2.93美元／蒲式耳。某投资者欲采用牛市套利(不考虑佣金因素)。则当价差为时，此投资者将头寸同时平仓能够获利最大。A：8美分 B：4美分 C：-8美分 D：-4美分
21、下列哪些单位的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖期货合约、造成严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处1万元以上10万元以下罚金（）A．期货业协会 B．期货公司 C．证券业协会
D．证券期货监督管理部门
22、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的是__。
A．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施
B．中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C．中国证监会可以向期货交易所派驻督察员
D．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用
23、客户是利益与风险的直接承受者，其风险管理的目标是：维持自身投资的权益，保障自身财务的安全。客户常可采取如下措施。A：充分了解和认识期货交易的基本特点 B：慎重选择期货公司
C：制定正确的投资战略，将风险降至可以承受的程度 D：规范自身行为，提高风险意识和心理承受力
24、非随机性时间序列可以分为 A：平稳性时间序列 B：趋势性时间序列 C：季节性时间序列 D：随机性时间序列
25、下列关于期货投机者的说法，正确的有__。
A．期货投机者试图预测商品价格未来走势，甘愿利用自己的资金去冒险 B．期货投机者利用期货市场转移价格风险
C．期货投机者不断买进卖出期货合约，期望从价格波动中获取利润 D．当投机者预测标的物价格将要上涨，就择机买进期货合约
26、某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元/盎司买入1份6月份黄金期货合约。则该投资者的获利是（）美元/盎司。A．3 B．4.7 C．4.8 D．1.7
27、会员制期货交易所以上会员联名提议时，应当召开临时会员大会． A：1／3 B：1／4 C：1／5 D：2／3
28、期货交易实行保证金制度，交易者只需要支付期货合约一定比例的保证金即可进行交易，保证金比例通常为期货合约价值的。A：1％～5％ B：2％～8％ C：5％～10％ D：10％～15％
第三篇：西藏期货从业期货法律法规解析：纠纷考试题
西藏期货从业期货法律法规解析：纠纷考试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、对套期保值者而言，下列风险属于不可控风险的是__。A．头寸 B．资金 C．基差风险 D．交割
2、负责落实《关于建立股指期货投资者适当性制度的规定（试行）》的证监会派出机构不包括（）。A．中国证监会各省监管局 B．中国证监会各自治区监管局 C．中国证监会各直辖市监管局 D．中国证监会各县监管局
3、会员出现__情况时，交易所可以取消其会员资格。A．被中国证监会宣布为“市场禁入者” B．私下转让会员资格
C．无正当理由连续二个月不做交易 D．拒不执行会员大会或理事会的决议
4、期货公司应当避免与客户的利益冲突，当无法避免时，应当确保优先。A：公司利益 B：社会利益 C：客户利益 D：国家利益
5、若某年11月，CBOT小麦市场的基差为一3美分／蒲式耳，到了12月份基差变为3美分／蒲式耳，这表明市场状态从正向市场转变为反向市场，这种基差变化是“”的。A：走强 B：走弱 C：不变 D：趋近
6、期货交易所负责人，因违纪行为被解除职务的，若想担任期货交易所的负责人、财务会计人员，要求自被解除职务之日起逾（）年。A．2 B．3 C．5 D．7
7、期货从业人员必须遵守__。A．中国期货业协会的自律规则 B．中国证监会的规定 C．期货交易所的自律规则 D．相关法律、行政法规
8、下列情形中，适合采取卖出套期保值策略的是__。
A．加工制造企业为了防止日后购进原料时价格上涨的情况
B．供货方已签订供货合同，但尚未购进货源，担心日后购进货源时价格上涨 C．需求方仓库已满，不能买入现货，担心日后购进现货时价格上涨 D．储运商手头有库存现货尚未出售，担心日后出售时价格下跌
9、申请设立期货公司，注册资本最低限额为人民币（）万元。A．5000 B．3000 C．4000 D．6000
10、某期货交易所为了扩大规模，增强其在国内的知名度，准备在外地设立一分所，根据相关法律法规的规定，下列说法正确的是． A：必须经中国证监会批准 B：必须经中国证监会备案
C：只需向工商行政管理部门登记即可，无需经过中国证监会批准 D：只需向工商行政管理部门登记即可，无需经过中国证监会备案
11、某套利者在芝加哥期货交易所买入5手芝加哥期货交易所3月份小麦期货合约，同时卖出5手9月份小麦期货合约。此做法为。A：牛市套利 B：跨期套利 C：投机交易 D：套期保值
12、在正向市场中，发生以下__情况时，应采取牛市套利决策。A．近期月份合约价格上升幅度大于远期月份合约 B．近期月份合约价格上升幅度等于远期月份合约 C．近期月份合约价格上升幅度小于远期月份合约 D．近期月份合约价格下降幅度大于远期月份合约
13、在__的情况下，买进套期保值者可能得到完全保护并有盈余。A．基差从-20元/吨变为-30元/吨 B．基差从20元/吨变为30元/吨 C．基差从-40元/吨变为-30元/吨 D．基差从40元/吨变为30元/吨
14、（）反映当前价格对Ⅳ天市场平均价格的偏离程度。A．市场资金总量变动率 B．市场资金集中度 C．现价期价偏离率 D．期货价格变动率
15、全面结算会员期货公司、交易结算会员期货公司应当以向期货交易所缴纳结算担保金。A：自有资金 B：风险准备金
C：非结算会员的保证金
D：非结算会员的银行账户资金
16、期货交易的结算，由（）统一组织进行。A．期货协会
B．国务院期货监督管理机构 C．期货交易所 D．期货公司
17、证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议，下列各项属于委托协议内容的是（）。A．客户投诉的接待处理方式 B．违约责任
C．介绍业务的范围
D．执行期货保证金安全存管制度的措施
18、一般的套利方式包括__。A．跨时期套利 B．期现套利 C．跨品种套利 D．跨市场套利
19、期货交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易的，暂停交易的期限不得超过，但经中国证监会批准延长的除外。A：1个交易日 B：2个交易日 C：3个交易日 D：5个交易日
20、宏大期货公司于2008年2月向中国证监会提出了结算业务资格的申请，根据《期货价易管理条例》的规定，中国证监会应当在（）作出批准或者不批准的决定。
A．2008年3月 B．2008年5月 C．2008年8月 D．2009年2月
21、下列选项中不属于套利分析方法的是____ A：季节性分析方法 B：图标分析方法
C：c．经济周期分析方法 D：相同期间供求分析方法
22、下列符合《中国金融期货交易所风险控制管理办法》（2007年6月27日颁布）对熔断机制的具体规定的是（）。
A．每日开市后，股指期货合约申报价触及熔断价格且持续10分钟的，该合约启动熔断机制 B．熔断机制启动后的连续5分钟内，股指期货合约买卖申报在熔断价格区间内继续撮合成交。5分钟后，熔断机制终止，涨跌停板制度生效 C．熔断机制启动后不足5分钟，第一节交易结束的，熔断机制终止；第二节交易开始后，熔断机制继续效 D．收市前15分钟内，不设熔断机制，熔断机制已经启动的，终止执行
23、期货公司应当按照（）的原则，建立并有效执行风险管理、内部控制、期货保证金存管等业务制度和流程，保持财务稳健并持续符合中国证监会规定的风险监管指标标准，确保客户的交易安全和资产安全。A．审慎经营 B．风险适中 C．风险最小化 D．利润最大化
24、期货市场具有一种把价格风险从__的机制。A．现货市场转移到期货市场 B．期货市场转移到现货市场 C．套期保值者转移给投机者 D．投机者转移给套期保值者
25、对“缺口”描述正确的是.A：缺口一般有普通缺口、突破缺口、跳空缺口和逃逸缺口等形式 B：逃逸缺口通常在盘整区域内出现
C：缺口是指在某一价格水平因没有达成交易而形成的价格空当 D：逃逸缺口常在交易量剧增，价格大幅上涨或下跌时出现
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、某期货公司任命李平为首席风险官，请问，下列情形中哪些违反了中国证监会的管理规定__ A．在任首席风险官期间向监事会负责 B．李平在期货公司兼任合规部主任 C．李平在期货公司兼任财务负责人
D．期货公司董事会讨论时，只有独立董事于某投了反对票，其他人都同意，依据章程规定，通过对李平的任命决议
2、根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》，期货公司高级管理人员包括__。A．首席风险官 B．监事 C．副总经理
D．营业部负责人
3、下列关于平均买低和平均卖高的策略的说法，正确的是。
A：如果建仓后市场行情与预料的相反，可以采取平均买低或平均卖高的策略 B：在买入合约后，如果价格下降，则进一步买人合约，以求降低平均买入价，一旦价格反弹，可以在较低价格上卖出止亏赢利，这称为平均买低
C：在卖出合约后，如果价格上升，则进一步卖出合约，以提高平均卖出价格，一旦价格回落，可以在较高价格上买人止亏赢利，这就是平均卖高 D：只有在现有持仓已经赢利的情况下，才能增仓
4、以下为虚值期权的有__。
A．执行价格为300，市场价格为250的买入看跌期权 B．执行价格为250，市场价格为300的买入看涨期权 C．执行价格为250，市场价格为300的买入看跌期权 D．执行价格为300，市场价格为250的买入看涨期权
5、根据《期货交易管理条例》，期货交易应当在__进行。A．国务院期货监督管理机构批准的交易场所 B．中国人民银行批准的交易场所 C．商务部批准的交易场所 D．依法设立的期货交易所
6、依法对首席风险官进行监督管理． A：中国证监会
B：中国期货业协会． C：中国证监会派出机构 D：期货交易所
7、某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌，于是他以2565元/吨的价格卖出3手(1手=10吨)大豆6月合约。此后合约价格下跌到2530元/吨，他又以此价格卖出2手6月大豆合约。之后价格继续下跌至2500元/吨，他再以此价格卖出1手6月大豆合约。若后来价格上涨到了2545元/吨，该投机者将头寸全部平仓，则该笔投资的盈亏状况为__。A．亏损150元 B．盈利150元 C．亏损50元 D．盈利50元
8、菲利普斯曲线说明____ A：通货膨胀由过度需求引起 B：通货膨胀导致失业
C：通货膨胀与失业率之间呈正相关 D：通货膨胀与失业率之间呈负相关
9、期货客户的主要风险有。A：价格风险 B：代理风险
C：交易风险和交割风险
D：投资者自身因素而导致的风险
10、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另有约定的除外。A．高于客户指令价格卖出 B．高于客户指令价格买入 C．低于客户指令价格卖出 D．低于客户指令价格买入
11、取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员，在（）情形，应当在任职前重新申请取得经理层人员的任职资格。A．未按规定参加资格年检 B．未通过资格年检
C．连续5年未在期货公司担任经理层人员职务的 D．连续3年未在期货公司担任经理层人员职务的
12、下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法，正确的有__。A．内涵价值小于零时，期权是虚值期权 B．内涵价值等于时间价值的期权是平值期权
C．当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，期权是虚值期权 D．当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，期权是实值期权
13、下列关于欧洲美元的说法，正确的有__。
A．欧洲美元之所以冠以“欧洲”两字，是因为最初起源于欧洲而已 B．IMM推出的欧洲美元期货合约一直是非常活跃的利率期货合约 C．IMM推出的欧洲美元期货合约是首次采用现金交割的期货合约
D．欧洲美元是存放于欧洲的非美国银行或美国银行分支机构的美元存款
14、根据《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)》，期货公司会员单位应当建立并有效执行__制度，以明确相关期货从业者的责任。A．风险规避
B．证券经纪业务管理 C．期货经纪业务管理 D．客户开发责任追究
15、下列关于股票期货的说法，正确的是__。A．只能以窄基股票指数作为期货合约的标的物 B．美国历史上一度禁止股票期货交易 C．股票期货的产生早于股指期货
D．美国芝加哥期货交易所于2001年首次推出以美国、英国、欧洲大陆的蓝筹股为标的物的股票期货交易
16、非随机性时间序列可以分为 A：平稳性时间序列 B：趋势性时间序列 C：季节性时间序列 D：随机性时间序列
17、期货公司的股东、实际控制人或其他关联人有下列情形之一的，中国证监会及其派出机构可以责令其限期整改．
A：占用期货公司的资产，可能影响期货公司持续经营 B：股东未按照出资比例行使表决权
C：报送、提供或者出具的有关报告、材料或者信息等存在虚假、误导或者遗漏 D：直接任免期货公司的董事、监事、高级管理人员，或者非法干预期货公司经营管理活动
18、CFTC的部门构成包括__。A．主席办公室 B．秘书长办公室 C．经济分析部门 D．交易市场部 19、2007年中国证监会颁布了《期货交易所管理办法》，关于颁布此条例的目的，下列说法正确的是（）。A．加强对期货交易所的监督管理 B．明确期货交易所职责 C．维护期货市场秩序
D．促进期货市场积极稳妥发展，20、期货公司变更注册资本，应当经中国证监会审核，期货公司应当向中国证监会提交的材料是。
A：变更注册资本申请书 B：股东会关于变更注册资本的决议文件
C：股东变更出资的合同，以及其他股东放弃优先购买权的承诺书 D：变更后期货公司股东股权背景情况图
21、证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议。委托协议所载明的下列事项中符合规定的是（）。A．介绍业务的范围
B．执行期货保证金安全存管制度的措施 C．报酬支付及相关费用的分担方式 D．为客户提供融资的利率约定 22、2000年中国期货业协会成立的意义表现在__。A．中国期货市场没有自律组织的历史宣告结束 B．期货市场的基本功能开始逐步发挥 C．我国期货市场三级监管体系开始形成 D．期货市场开始向规范运作方向转变
23、期货市场不可控风险来自于期货市场之外。其中，宏观环境变化的风险来自__等方面。
A．异常恶劣的气候状况 B．突发性的自然灾害 C．一个国家政权的更迭 D．全球性的经济危机
24、交易所有权对会员持仓进行强行平仓的情况有__。
A．会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的 B．会员保证金余额不足，但在规定时限内已补足保证金的 C．持仓量超出其限仓规定的
D．因违规受到交易所强行平仓处罚的
25、期货市场的作用有__。
A．提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济 B．为政府制定宏观经济政策提供参考依据 C．有助于增强国际价格形成中的话语权 D．有助于现货市场的完善与发展
第四篇：2017年安徽省期货从业资格：期货套利交易模拟试题
2017年安徽省期货从业资格：期货套利交易模拟试题
一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、中国证监会对从事境外期货业务的企业实行（）制度。A．配额 B．依法征税 C．许可证 D．审核
2、《期货从业人员执业行为准则》自（）施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2003年6月30日 D．2003年7月31日
3、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。A．只能经营期货经纪业务
B．可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务
C．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度 D．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度
4、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为__。A．价差 B．基差 C．差价 D．套价
5、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 假设该期货公司在经营过程中，2007年曾经由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格，期货公司欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（）。A．予以批准 B．不予批准
C．给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准 D．予以批准，但应当限制其结算业务范围
6、《期货从业人员执业行为准则（修订）》没有规定的是（）。A．执业纪律 B．专业胜任能力 C．职业道德 D．职业创新能力
7、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A．风险较低 B．成本较低 C．收益较高 D．保证金要求较低
8、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括（）。A．采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大
B．在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金 C．以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户 D．开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系
9、某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失__。A．45.5美元/盎司 B．54.5美元/盎司 C．50美元/盎司 D．4.5美元/盎司
10、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为__时，可以获得最大赢利。A．14800点 B．14900点 C．15000点 D．15250点
11、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破__或恒指上涨__时该投资者可以赢利。A．12800点，13200点 B．12700点，13500点 C．12200点，13800点 D．12500点，13300点
12、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现的是__。
A．分类评价申诉机制
B．分类评价“一票降级”制度 C．分类结果的披露和使用 D．分类评审的集体决策制度
13、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。A．中国证监会 B．财政部
C．期货投资者保障基金管理机构 D．期货投资者 14、2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。该厂__5月份豆粕期货合约。A．买入100手 B．卖出100手 C．买入200手 D．卖出200手
15、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交（）名推荐人的书面推荐意见。A．3 B．2 C．5 D．1
16、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。A．企业承担损失Y，期货公司承担费用X B．期货公司承担费用X和损失Y C．企业承担费用X，期货公司承担损失Y D．企业承担费用X和损失Y
17、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为__。A．实值期权 B．虚值期权 C．平值期权 D．市场期权
18、某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以__。A．买日元期货买权 B．卖欧洲日元期货 C．卖日元期货
D．卖日元期货卖权，卖日元期货买权
19、期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。A．交易所规定标准
B．经营成本或行业自律标准 C．证监会规定的标准 D．期货公司规定的标准
20、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为__。A．76320元 B．76480元 C．152640元 D．152960元 21、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是__。
A．3月份铜期货合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨 B．3月份铜期货合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变
C．3月份铜期货合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨 D．3月份铜期货合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨
22、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。A．中国期货业协会 B．本交易所会员大会 C．本交易所理事会 D．中国证监会
23、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，根据张某、王某、黄某、李某具备的下列条件，你觉得（）可能会被期货公司录用。
A．张某专科毕业，从事期货业务10余年
B．王某获得法学硕士学位，毕业后一直从事律师行业 C．黄某本科学历，在期货公司从事期货业务达5年之久
D．李某曾经担任某期货公司的董事，但尚未获得期货从业人员资格
24、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向（）报告。A．中国证监会
B．公司住所地中国证监会派出机构 C．财政部 D．地方财政局
25、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。A．变更注册资本 B．变更公司形式 C．破产
D．变更3%以上的股权
二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）
1、对基差作用的理解不正确的有__。
A．基差的存在为人们的套期保值提供了可能 B．基差是套期保值者成功与否的关键 C．基差的存在是期货价格的基础
D．基差的存在是人们进行套期保值的原因所在
2、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。A．证券交易委员会 B．全国证券商协会 C．全国期货业协会 D．商品期货交易委员会
3、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则（修订）》，（），予以公开谴责。A．情节严重 B．情节较轻 C．造成严重后果 D．未造成严重后果
4、按执行时间划分，期权可以分为__。A．看涨期权 B．看跌期权 C．欧式期权 D．美式期权
5、《期货从业人员执业行为准则（修订）》对从业人员的基本要求和规定有（）。A．执业纪律 B．专业胜任能力 C．职业品德 D．职业创新能力
6、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A．国务院期货监督管理机构 B．中国证券业协会 C．中国人民银行 D．财政部门
7、交易所对会员结算完成后，将向会员发放结算单据或电子传输当日的结算数据，包括__，期货经纪公司会员以此作为对客户结算的依据。A．会员当日平仓盈亏表 B．会员当日成交合约表 C．会员当日持仓表 D．会员资金结算表
8、暂停期货从业人员从业资格6个月至12个月的情形包括（）。A．期货从业人员拒绝中国期货业协会调查或检查 B．期货从业人员获取不正当利益
C．期货从业人员向投资者隐瞒重要事项
D．期货从业人员违反保密义务，泄露、传递他人未公开的重要信息
9、期货市场的两大巨头是__。A．伦敦国际金融期货交易所 B．芝加哥商业交易所 C．芝加哥期货交易所 D．法国期货交易所
10、期货交易所章程中应当载明的事项包括（）。A．设立目的和职责
B．名称、住所和营业场所 C．注册资本及其构成 D．对会员的纪律处分
11、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，期货公司缴纳的后续资金来源有（）。
A．从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳 B．从其资产中提取千分之十的比例缴纳
C．按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳 D．按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳
7.甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会主席，丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在的营业部的负责人因故辞职，现丁暂时负责营业部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货公司高级管理人员的有（）。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁
12、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。A．高于客户指令价格卖出 B．高于客户指令价格买入 C．低于客户指令价格卖出 D．低于客户指令价格买入
13、一个完整的期货交易流程应包括__ A．开户与下单 B．竞价 C．结算 D．交割
14、期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员不得（）。A．代理客户从事期货交易 B．收取客户手续费
C．为客户提供期货市场行情信息
D．利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益
15、期货公司及其营业部有（）行为的，根据《期货交易管理条例》第70条处罚。A．按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理
B．未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金
C．对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益 D．以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定
16、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。A．申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准 B．具有从事金融期货经纪业务的详细计划 C．控股股东净资产不低于人民币5000万元
D．符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定
17、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。A．周报表 B．月报表 C．季度报表 D．年报表
18、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。A．财政部
B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．中国证监会
19、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。A．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易 C．违反规定从事与期货业务无关的活动的 D．从事期货自营业务的
20、保证金可以以（）方式支付。A．现金 B．标准仓单 C．可流通国债 D．支票
21、期货交易者是期货市场最基本的主体，包括__。A．期货交易所 B．套期保值者 C．期货公司 D．投机者
22、下列关于波浪理论基本思想的说法，正确的是__。A．波浪理论是以周期为基础的。它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期，并指出，在一个大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再细分成更小的周期 B．每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行
C．每个周期都是由上升(或下降)的5个过程和下降(或上升)的3个过程组成
D．艾略特最初发明波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示，试图找出其上升和下降的规律
23、当履行期货期权合约后，__。A．看涨期权的买方持有多头期货头寸 B．看涨期权的卖方持有空头期货头寸 C．看跌期权的买方持有空头期货头寸 D．看跌期权的卖方持有多头期货头寸
24、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题： 甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。A．净资本最低限额
B．净资本占客户权益总额的比例 C．净资本与净资产的比例
D．净资本按照营业部数量平均结算额
25、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是__。A．买进看涨期权 B．买进看跌期权 C．卖出看涨期权 D．卖出看跌期权
第五篇：安徽省2017年期货从业资格：期货套利交易考试试题
安徽省2017年期货从业资格：期货套利交易考试试题
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、现代市场经济条件下，期货交易所是__。A．高度组织化和规范化的服务组织 B．期货交易活动必要的参与方 C．影响期货价格形成的关键组织 D．期货合约商品的管理者
2、套利交易与投机交易的区别在于__。
A．套利交易关注的是不同合约或不同市场之间的相对价格关系，而投机交易关注单个合约的绝对价格变化
B．套利交易流动性较差，而投机交易流动性好
C．套利交易在同一时间不同合约或不同市场之间进行相反方向的交易，投机交易只做买或卖的交易
D．套利交易不活跃，而投机交易很活跃
3、营业部负责人不得在期货公司总部兼任除以外的职务。A：监事 B：董事 C：总经理
D：财务负责人
4、长期菲利普斯曲线表明____ A：失业率与通货膨胀正相关 B：失业率与通货膨胀无关 C：失业率与通货膨胀负相关
D：失业率与通货膨胀同比例变化
5、原先1美元兑换102.25日元，现在1美元兑换101.25日元，则（）。A．美元贬值 B．日元贬值
C．对美元而言是直接标价法 D．对日元而言是直接标价法
6、下列属于短期利率期货的有__。A．短期国库券期货
B．欧洲美元定期存款单期货 C．商业票据期货 D．定期存单期货
7、证券公司因其他业务涉嫌违法违规的，中国证监会可以责令期货公司。A：暂停与该证券公司的业务关系 B：终止与该证券公司的介绍业务关系 C：限期整改 D：出具警示函
8、中国证监会或者其派出机构通过（）等方式，对拟任人的能力、品行和资历进行审查。A．审核材料 B．考察谈话 C．询问相关人 D．调查从业经历
9、关于我国期货持仓限额制度的说法，正确的是__。A．同一客户在不同交易所的持仓限额应保持一致 B．同一会员在不同交易所的持仓限额应保持一致 C．同一交易所的期货品种的持仓限额应保持一致
D．交易所可以根据不同期货品种的的具体情况，分别确定每一品种的限仓数额
10、证券公司出现下列__情形时，中国证监会可以责令期货公司终止与证券公司的介绍业务关系。
A．证券公司违反介绍业务规则，且逾期未按监管要求改正，其行为可能损害客户合法权益
B．证券公司介绍业务人外的其他业务涉嫌违法违规或者出现重大风险被暂停、限制业务或者撤销业务资格
C．证券公司违反介绍业务规则，且逾期未按监管要求改正，其行为可能危及期货公司的稳健运行
D．证券公司的股东、实际控制人或其他关联人因违法违规行为而不符合持续经营要求或者出现重大经营风险
11、__应当以保障基金名义设立资金专用账户，专户存储保障基金。A．期货投资者保障基金管理机构 B．中国证监会 C．期货公司 D．期货交易所
12、截至2007年3月，中国期货业协会共有186家会员单位，其中特别会员__家。A．2 B．3 C．4 D．5
13、套期保值交易头寸实行______，其持仓______。__ A．审批制；受限制 B．审批制；不受限制 C．核准制；受限制 D．核准制；不受限制
14、（）负责期货投资咨询业务从业人员的资格考试、资格认定、日常管理等相关工作，相关自律管理办法由中国期货业协会制定。A．中国证监会 B．中国期货业协会 C．期货交易所
D．国务院期货监督管理委员会
15、若存在一个仅有两种商品的经济在2000年某城市人均消费4公斤的大豆和3公斤的棉花，其中，大豆的单价为4元/公斤，棉花的单价为10元/公斤；在2011年，大豆的价格上升至5.5元/公斤，棉花的价格上升至15元/公斤，若以2000年为基年，则2011年的CPI为____%。A：130 B：146 C：184 D：195
16、根据《期货交易管理条例》，审批设立期货交易所的机构是（）。A．中国期货业协会
B．国务院期货监管管理机构派出机构 C．国务院期货监管管理机构 D．国务院商务主管部门
17、CBOT允许交易商以对冲方式免除履约责任的具体时间是__年。A．1851 B．1883 C．1882 D．1925
18、下面关于交易量的说法错误的有__。
A．在三重顶中价格上冲到每个后继的峰时，交易量放大 B．价格突破信号成立，则伴随着较大交易量 C．下降趋势中价格下跌，交易量较小 D．三角形整理形态中交易量较大
19、美国、英国等盛唐市场的静态市盈率大约在倍的区间内波动。A：10-20 B：20-25 C：25-30 D：15-25 20、某套利者在芝加哥期货交易所买入5手芝加哥期货交易所3月份小麦期货合约，同时卖出5手9月份小麦期货合约。此做法为。A：牛市套利 B：跨期套利 C：投机交易 D：套期保值
21、股指期货投资者适当性制度，是指根据股指期货的（），区别投资者的产品认知水平和风险承受能力，选择适当的投资者审慎参与股指期货交易，并建立与之相适应的监管制度安排。A．产品特征和流动性 B．产品特征和风险特性 C．标的物特征和风险特性 D．交割规则和交易量
22、期货公司应当按照分类、____、账龄和可回收性等不同情况采取不同比例对资产进行风险调整。A：流动性 B：流动资产 C：净资本 D：流动负债
23、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。A．资产 B．营业成本 C．资本金 D．负债
24、对冲基金区别于共同基金在于它具备以下__特点。
A．从投资领域来看，除了投资于传统的股票债券和货币市场之外，它还大量投资于金融衍生品期货和期权市场
B．从投资策略来看，大量运用卖空机制并且大量使用信贷杠杆进行高于自己本金数倍甚至数十倍的高风险投机操作
C．从组织形式上来看，往往采取私募合伙的形式，监管最松，运作最不透明，操作最为灵活
D．从历史和规模上来看，对冲基金发展最早，规模最大
25、以下属于水平套利策略的有
A：买进执行价格为280美分/蒲式耳的CBOT3月份看涨期权，同时卖出执行价格为270美分/蒲式耳的CBOT/玉米5月份看涨期权
B：买进执行价格为280美分/蒲式耳的CBOT3月份看涨期权，同时卖出执行价格为290美分/蒲式耳的CBOT/玉米5月份看涨期权
C：买进执行价格为280美分/蒲式耳的CBOT3月份看涨期权，同时卖出执行价格为280美分/蒲式耳的CBOT/玉米5月份看涨期权
D：买进执行价格为280美分/蒲式耳的CBOT5月份看涨期权，同时卖出执行价格为270美分/蒲式耳的CBOT/玉米5月份看涨期权
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、2006年9月8日中国金融期货交易所在上海挂牌成立，该交易所是由__共同发起设立的。
A．上海期货交易所 B．大连商品交易所 C．郑州商品交易所
D．上海证券交易所和深圳证券交易所
2、期货商依据法令对于从事为自己利益进行期货交易者 A：不得为自己利益从事期货交易 B：兼营期货业务者不受限
C：可于证券交易所开户，处理错帐之需要 D：以上皆是
3、某套利者使用套利限价指令：“买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆期货合约，价差150元/吨”，则下列最优报价情况满足指令执行条件的有（）。A．7月份合约4 350元/吨，9月份合约4450元/吨 B．7月份合约4050元/吨，9月份合约4 000元/吨 C．7月份合约4 000元/吨，9月份合约4 200元/吨 D．7月份合约4 300元/吨，9月份合约4450元/吨
4、期货公司的在失踪、死亡、丧失行为能力等特殊情形下不能履行职责的，期货公司可以按照公司章程等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行职责。A：董事长 B：财务负责人 C：总经理
D：营业部负责人
5、下列期权为虚值期权的是。
A：看涨期权，且执行价格低于当时的期货价格 B：看涨期权，且执行价格高于当时的期货价格 C：看跌期权，且执行价格高于当时的期货价格 D：看跌期权，且执行价格低于当时的期货价格
6、股票期货的优点包括__。A．交易费用低廉
B．卖空股票期货更便捷 C．具有杠杆效应
D．能进行单一股票的套利策略
7、下列关于会员制期货交易所专业委员会的说法，正确的有__。A．理事会下设若干专业委员会
B．一般由理事长提议，经会员大会同意设立 C．理事会委派的理事主持各专业委员会
D．新品种委员会负责批准新的期货品种合约上市交易
8、某投资者以68000元/吨卖出1手8月铜期货合约，同时以166500元/吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为__元/吨时，该投资者获利。A．1000 B．1300 C．1800 D．2000
9、关于上海期货交易所天然橡胶期货合约，下列表述错误的是__。A．交易单位为5吨/手
B．最小变动价位为10元/吨
C．合约交割月份为每年除2月和12月以外的其他10个月份 D．每日价格最大波动限制为不超过上一交易日结算价±4%
10、确认期货公司是否将客户下达的交易指令入市交易，应当以期货交易所的交易记录、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。A．客户交易指令记录中的全部内容是否一致
B．客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符 C．客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致 D．客户交易指令记录中的交易数量是否一致
11、从事期货经营业务的机构包括（）。A．期货公司
B．期货交易所的非期货公司结算会员 C．期货投资咨询机构
D．为期货公司提供中间介绍业务的机构
12、保障基金管理机构应当以____的名义设立账户。A：保障基金管理机构 B：保障基金 C：客户 D：会员
13、期货公司会员为客户开设账户的基本程序有。A：风险揭示 B：签署合同 C：缴纳保证金 D：进行期货交易
14、点价交易升贴水的高低，与______有关。A．点价所选取的期货合约月份的远近B．期货交割地与现货交割地之间的运费 C．期货价格
D．期货交割商品品质与现货交割商品品质的差异
15、期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，经国务院期货监督管理机构批准，可以对该期货公司直接负责的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员采取的措施有（）。A．行政拘留 B．监视居住
C．通知出境管理机关依法阻止其出境
D．申请司法机关禁止其转移、转让或者以其他方式处分财产，或者在财产上设定其他权利
16、关于对称三角形态说法正确的是.A：对称三角形的出现说明价格可能按原有趋势运动
B：如果原有趋势是上升，对称三角形形态完成后是突破向上 C：对称三角形有两条聚拢的直线，两直线的交点称为顶点
D：通常，价格在对称三角形内震荡趋缓时成交量会减少，当价格突破时成交量应明显放大
17、下列选项中，属于芝加哥商业交易所集团上市的外汇期货品种有。A：澳大利亚元／美元期货、英镑／美元期货 B：加拿大元／美元期货、欧元／美元期货 C：日元／美元期货、瑞士法郎／美元期货 D：美元／欧元期货
18、行权价格低于标的物市场价格的看涨期权是__。A．看跌期权 B．实值期权 C．虚值期权 D．平值期权
19、证券公司从事介绍业务，应当依照规定取得，审慎经营，并对通过其营业部开展的介绍业务实行统一管理． A：介绍业务资格 B：证监会的书面授权 C：期货业协会的授权文件 D：期货经纪业务资格
20、某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出平仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是__元。A．盈利3000 B．亏损3000 C．盈利1500 D．亏损1500
21、关于一节一价制，下列说法正确的有__。A．将每个交易日分成若干节
B．每一节交易中，一种合约只有一个价格 C．没有连续不断的竞价 D．在欧美较为普遍
22、期货经纪机构作为交易者与期货交易所之间的桥梁和纽带，一般具有如下__职能。
A．对账户进行管理、控制客户交易风险 B．代理买卖期货合约、办理结算和交割 C．提供期货市场信息，进行期货交易咨询 D．计算期货交易盈亏
23、以下关于趋势线的说法正确的是__。A．趋势线被触及的次数越多，越有效 B．趋势线维持的时间越长，越有效 C．趋势线起到支撑和阻力的作用
D．趋势线被突破后，一般不再具有预测价值
24、下列关于期货交易与远期交易的说法，正确的有__。
A．期货交易和远期交易均为买卖双方约定于未来某一特定时间，以约定价格买入或卖出一定数量的商品
B．远期交易是现货交易在时间上的延伸 C．远期交易属于期货交易
D．远期交易的最终履约方式是商品交收，而期货交易大多通过对冲平仓的方式了结
25、下列关于期货市场价格发现功能的说法，不正确的是__。A．期货市场提供了一个近似完全竞争类型的环境 B．期货交易者大都熟悉某种商品行情
C．由于期货合约是标准化的，转手便利，买卖非常频繁，能够不断地产生期货价格
D．期货价格是由大户投资者商议决定的
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