云南省2017年银行业初级资格《风险管理》：组合结果数据考试题（五篇材料）

第一篇：云南省2017年银行业初级资格《风险管理》：组合结果数据考试题

云南省2017年银行业初级资格《风险管理》：组合结果数

据考试题

一、单项选择题 1、2002年，__开办了生源地助学贷款，即以学生家长作为借款人，向其发放用于就学的贷款资金。A．中国工商银行 B．中国建设银行 C．中国农业银行 D．中国银行

2、金融市场通常被看作国民经济的“晴雨表”和“气象台”，它是国民经济景气指标的重要信号系统，这是金融市场的__。A．交易功能 B．调节功能

C．资源配置功能 D．反映功能

3、下列关于贷款诈骗罪区别于骗取贷款罪的重要特征的说法，错误的是（）。A．是否给银行业金融机构造成重大损失 B．是否以非法占有为目的 C．犯罪主体有所不同

D．两罪的最高法定刑不同

4、广义的信贷指一切以实现承诺为条件的价值运动形式，下列不包括__。A．存款 B．贷款 C．投资 D．承兑

5、符合《巴塞尔新资本协议》要求的客户信用评级必须具有的功能不包括__。A．能够有效区分违约客户 B．能够准确量化客户违约风险

C．不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势

D．能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内

6、下列选项关于内部控制环境职权分工，说法正确的是__。

A．董事会制定恰当的内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估

B．监事会负责监督董事会，高级管理层完善内部控制体系 C．高级管理层负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系 D．以上说法都不正确

7、某商业银行2009年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为__。A．2.53% B．2.16% C．2.15% D．1.78%

8、__年，中国人民银行承担的工商信贷和储蓄业务职能移交至新设立的中国工商银行；__年，中国人民银行对银行业金融机构的监管职责移交至新设立的银监会。

A．1982；2001 B．1983；2002 C．1984；2003 D．1989；2005

9、”随心还”和“气球贷”属于（）还款方式。A．等额本息还款法 B．等比累进还款法 C．组合还款法

D．等额累进还款法

10、某国的政治风险评分为2.7，经济风险评分为3.5，法律风险评分为1.3，税收风险评分为2.8，运作风险评分为2.4，安全性评分为1.1，则使用WMRC的计算方法得到的国家综合风险是__。A．2.485 B．2.215 C．2.11 D．2.515

11、风险管理的最基本要求是__。A．适时、准确地识别风险 B．准确、详细地计量风险 C．适时、完整地监测风险 D．迅速、有效地控制风险

12、银行一般通过来覆盖非预期损失。A：提取准备金 B：筹集资本金 C：银行贷款

D：提取流动资金 E：著作权

13、某商业银行的存款余额为1000亿元人民币，则其贷款余额的上限为__亿元人民币。A．250 B．600 C．750 D．900

14、中国银行业协会的最高权力机构的执行机构是__。A．会员大会 B．理事会

C．常务理事会 D．专业委员会

15、投资于面额为100元，期限为5年，息票率为5%的国债，若想获得4%的到期收益率，则应该以什么价格买人该债券__ A．104.65元 B．104.45元 C．105.2元 D．98.5元

16、__，中国人民银行决定放开人民币存款利率的下限，允许金融机构下浮存款利率。

A．2000年10月29日 B．1999年10月29日 C．2003年10月29日 D．2004年10月29日

17、具有不同理财价值观的客户其理财目标也不同，购房型的客户的理财目标是__。

A．退休规划 B．目前消费 C．购房规划 D．教育金规划

18、下列各项中，反映区域信贷资产质量的指标是。A：信贷平均损失比率 B：流动比率

C：存量存贷比率 D：增量存贷比率 E：著作权

19、在家庭生命周期中，子女长在就学属于__。A．家庭形成期 B．家庭成长期 C．家庭成熟期 D．家庭衰老期

20、下列关于风险的说法，不正确的是__。A．市场风险具有明显的非系统性风险特征

B．国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的风险 C．操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险 D．在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要

21、__是银行在商业汇票上签章承诺按出票人指示到期付款的行为。A．承兑 B．担保 C．信用证 D．信贷承诺

二、多项选择题

1、中国居民的境内工资、薪金所得，以每月收入扣除_________元费用后的余额，为应纳税所得额。A．800 B．1200 C．1500 D．1600

2、下列关于下岗失业人员贷款的说法中，正确的是__。A．下岗失业人员小额担保贷款申请人的年龄在50周岁以内 B．持有“个人居民身份证”，同时具备一定的劳动技能，具有还款能力 C．利率执行中国人民银行规定的同期贷款利率，不上浮 D．贷款延长期限最长不得超过6个月

3、被称为货币政策“三大法宝”的是__。A．公开市场业务 B．货币供应量 C．贴现 D．再贴现 E．存款准备金

4、下列不属于个人经营类贷款主要特征的是__。A．贷款期限相对较短

B．贷款用途多样，影响因素复杂 C．风险较大

D．风险控制难度较大

5、合规风险管理体系应包括的基本要素有__。A．合规政策

B．合规管理部门的组织结构和资源 C．合规培训与教育制度

D．合规风险识别和管理流程 E．合规风险管理计划

6、在风险管理手段中，保险属于_________手段。A．风险分散 B．风险控制 C．风险回避 D．风险转移

7、关于和解与整顿的关系，下列说法不正确的是。A：整顿是和解的前提，和解与整顿融为一体 B：和解与整顿是两个相互独立的程序

C：和解是破产程序的一个部分，而整顿程序只有在破产程序中止之后才能开始 D：和解与整顿由政府行政部门决定和主持，带有立法之时的时代特征，不符合今天市场经济发展的形势 E：著作权

8、个人住房贷款的对象应满足的条件包括__。A．具有完全民事行为能力

B．具有合法有效的身份或居留证明 C．具有稳定的经济收人

D．具有合法有效的购买住房的合同

E．有贷款银行认可的资产进行抵押或质押，或有足够代偿能力的保证人

9、当银行只有一种或几种产品时，营销组织应当采取（）营销组织。A．能型营销组织 B．型营销组织

C．市场性营销组织 D．区域性营销组织

10、资本市场是指以长期金融工具为媒介进行的、期限在一年以上的长期资金融通市场，主要包括__。A．债券市场 B．外汇市场 C．股票市场 D．期货市场

11、我国个人所得税中稿酬所得适用_________。A．14%的实际比例税率

B．适用5~35%的五级超额累进税率 C．20%的比例税率

D．适用20%~40%的三级超额累进税率

12、《证券投资基金销售管理办法》规定，对基金管理人、代销机构有__情形之一的，中国证监会应依照法律法规有关规定进行行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关，追究其刑事责任。

A．采取抽奖或者送实物的方式销售基金 B．募集期间对认购费打折

C．在基金宣传材料上登载第三方专业机构的评价结果 D．以高于成本的销售费率销售基金 E．承诺利用基金进行利益输送

13、个人抵押授信贷款贷后检查的主要内容包括__。A．借款人依合同约定归还贷款本息情况

B．担保变化情况，包括保证人、抵押物、质押权利等 C．借款人工作单位、住址、联系电话等信息的变更情况

D．借款人职业、收入、健康状况等影响还款能力和诚意的因素变化情况 E．借款人的还款记录

14、个人信用贷款的贷款申请，需要的内容有__。A．需要填写贷款申请审批表 B．个人征信记录证明

C．借款人本人及家庭成员的收入证明 D．个人职业证明 E．居住地址证明

15、基金的流动性风险表现在__。A．基金组合中股票价格的波动 B．基金组合中债券价格的波动

C．开放式基金可能发生巨额赎回导致赎回时间延长 D．封闭式基金可能会在一定价格下无法及时出售 E．基金管理人操作失误

16、内部控制的构成要素包括__。A．风险识别与评估 B．内部控制环境 C．内部控制措施 D．监督评价与纠正

17、我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括__。A．客户的个人癖好 B．客户身份信息 C．账户交易信息

D．客户对社会的态度 E．客户是否在境外有存款

18、英美商品交易市场上买卖贵金属和药材等一些特殊商品时所使用的交易单位是_________。A．司马两单位 B．托拉

C．金衡制单位 D．K值单位

19、申请个人汽车贷款需提供的资料清单包括__。

A．居民身份证、户口簿、借款人已婚的还需要提供配偶的身份证明材料 B．收入证明材料和有关资产证明

C．汽车经销商出具的购车意向证明(如为直客式办理，则不需要在申请贷款时提供此项)D．以所购车辆抵押以外的方式进行抵押担保的，需提供抵押物的权属证明文件、有处分权人同意抵押的书面证明(也可由财产共有人在借款合同、抵押合同上直接签字)、贷款银行认可部门出具的抵押物估价证明

E．涉及保证担保的，需保证人出具同意提供担保的书面承诺，并提供能证明保证人保证能力的证明材料

20、福费廷是英文forfaiting的音译，意为放弃。在福费廷业务中，这种放弃包括__。

A．出口商卖断票据 B．银行买断票据 C．进口商买断票据 D．银行卖断票据

E．银行放弃对出口商所贴现款项的追索权

21、商业银行的负债业务包括__。A．吸收公众存款 B．发放金融债券 C．发放贷款

D．从同业拆入资金

第二篇：云南省2016年下半年银行业初级资格《法律法规》：内部风险模拟试题

云南省2016年下半年银行业初级资格《法律法规》：内部

风险模拟试题

一、单项选择题

1、下列不属于证券投资基金特点的是__。A．独立托管 B．分散投资 C．专业管理 D．没有风险

2、下列关于宏观经济状况相关内容的说法中，不正确的是__。A．宏观经济状况包括经济发展水平、状况和前景等方面

B．经济发展水平反映一国和地区商品经济的发育程度和总体经济实力 C．经济发展水平决定经济主体对借贷资金和服务的需求程度 D．经济发展的状况和前景制约着银行的发展

3、我国的信托业已经先后经过__次大规模的清理整顿。A．4 B．5 C．6 D．7

4、根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是__。A．债务人评级 B．债项评级

C．不良贷款评级 D．贷款评级

5、下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是__。A．合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本

B．商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商 C．业务外包必须有严谨的合同或服务协议 D．一些关键过程和核心业务不应外包出去

6、为了降低“假个贷”风险，一线经办人员应严把贷款准入关，要注意检查的内容不包括__。

A．借款人身份的真实性 B．借款人的房产情况 C．借款人的信用情况 D．各类证件的真实性

7、对通货膨胀的衡量可以通过__上涨幅度的衡量来进行。A．一般物价水平B．食品价格

C．生活用品价格 D．生产资料价格

8、下列不属于现货期权的是__。A．外汇期权 B．股票指数期权 C．利率期货期权 D．债券期权

9、办理个人教育贷款时，信用风险的防控措施不包括__。A．加强对借款人的贷前审查 B．科学合理地确定还款方式

C．完善银行个人教育贷款的催收管理系统 D．建立有效的信息披露机制

10、商业银行__的主要收入来源是手续费收入。A．贷款业务 B．票据贴现业务 C．同业拆借业务 D．支付结算业务

11、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括。A：改善公司治理结构

B：预先做好防范危机的准备 C：利用精确的数量模型进行量化

D：确保各类主要风险得到正确识别和排序 E：重组

12、《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行__。A．必须自行估计每笔债项的违约损失率 B．参照其他同等规模商业银行的违约损失率 C．由监管当局根据资产类别给定违约损失率

D．由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

13、基金管理人自收到核准文件之日起__内进行基金募集。A．3个月 B．6个月 C．10个月 D．1年

14、市场环境分析的基本方法是__。A．WSOT法 B．SOTW法 C．SWOT法 D．SOWT法

15、__是风险文化中最为重要和最高层次的因素。A．风险管理理念 B．知识 C．制度

D．风险管理水平

16、以下不属于变动成本的是__。A．利息

B．企业日常开支(水、电等)C．管理人员工资

D．广告及推广的费用

17、对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是__。A．止损限额 B．特殊限额 C．风险限额 D．交易限额

18、下面对贷款业务分类正确的是__。A．商业贷款和个人贷款 B．短期贷款和银团贷款 C．集团贷款和个人贷款 D．短期贷款和中长期贷款

19、下面()业务不属于衍生型外汇交易业务。A．外汇期权交易 B．外汇期货交易 C．外汇掉期交易 D．择期交易

20、以下__体现的是信贷资金的第二重回流。A．某企业从银行获得贷款10万元 B．某企业归还银行贷款本息50万元 C．某企业用银行贷款10万元购买原材料

D．某企业以所获银行贷款投入生产，取得产成品销售收入20万元

21、某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元。其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（）。A．为6.0% B．为8.0% C．为8.5% D．因数据不足无法计算

二、多项选择题

1、国家助学贷款的经办行于每年__月将上一实际发放的国家助学贷款金额和违约率按各高校进行统计汇总。A．1 B．3 C．6 D．9

2、通过审查营业执照，银行可以了解到开发商或经纪公司的__。A．注册资本 B．经营范围 C．纳税情况 D．经营业绩 E．经营期限

3、如果没有市场价格，贷款定价的判断依据包括。A：贷款的期限和利率 B：与各等级类似的贷款的市场价格 C：专门评级机构对类似贷款的评级 D：贷款证券化条件下确定的贷款价值 E：固定资产迅速变化

4、对以下_________征收个人所得税时，应以全额所得为应纳税所得额。A．偶然所得

B．个体工商户生产、经营所得 C．稿酬所得

D．财产转让所得

5、下列属于结构性理财产品的是__。A．外汇挂钩类

B．利率/债券挂钩类 C．股票挂钩类 D．商品挂钩类 E．混合类

6、以下各项中，不是个人征信系统的社会功能的是__。A．推动社会信用体系建设 B．提高社会诚信水平

C．扩大信贷范围，促进经济增长 D．促进文明社会建设

7、银行金融创新的基本原则有__。A．公平竞争原则 B．合法合规原则 C．成本可算原则 D．收益最大化原则 E．四个“认识”原则

8、银行经营的三原则是__。A．稳健性 B．流动性 C．安全性 D．效益性 E．公平性

9、下列关于久期缺口的理解，正确的有__。

A．当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加 B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少 C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少 D．久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 E．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

10、下列关于流动性风险的说法，正确的有__。

A．流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失或破产的可能性

B．流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因

C．实际上，流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险的长期积聚、恶化的综合作用结果 D．流动性风险一般是在其他的风险发生之后，所引致的一种最初的表现形式 E．流动性风险具有传染性，一家银行遭到挤兑风险，极易传染到其他银行

11、可以开立临时存款账户的情形包括__。A．设立临时机构 B．日常转账结算

C．异地临时经营活动 D．注册验资 E．以上全对

12、下列关于个人征信安全管理的表述错误的是__。

A．商业银行查询个人信用报告时只要取得被查询人的口头授权即可 B．存储个人信用报告的数据库可以确保安全

C．商业银行各级用户应妥善保管用户密码，至少两个月更改一次密码

D．商业银行如果违反规定查询个人的信用报告，将被责令改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款

13、关于估价方法，说法正确的是__。

A．一般的做法是由抵押人与银行双方协商确定抵押物的价值 B．委托具有评估资格的中介机构给予评估或银行自行评估

C．对于房屋建筑的估价，主要考虑房屋和建筑物的用途及经济效益、新旧程度和可能继续使用的年限、原来的造价和现在的造价等因素

D．对于机器设备的估价，主要考虑的因素是无形损耗和折旧，估价时应扣除折旧

E．对可转让的土地使用权的估价，取决于该土地的地理位置

14、以下关于违反《证券法》的表述，错误的是__。

A．证券公司违背客户的委托买卖证券、办理交易事项的，责令关闭，并处以3万元以上30万元以下的罚款

B．对证券公司挪用客户资金或者证券，责令改正，没收非法所得，并处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款

C．对故意提供虚假材料，隐匿交易记录的证券从业人员，撤销任职资格，并处以3万元以上10万元以下的罚款，属于国家公务员的，还应当依法给予行政处分

D．证券公司违反规定，为客户买卖汪券提供融资融券的，没收违法所得，暂停或撤销相关业务许可，并处以非法融资融券等值以下的罚款

15、以下不是储蓄存款业务的业务类型的是__。A．教育储蓄存款业务 B．整存零取业务

C．单位协定存款业务 D．个人通知存款业务

16、下列关于商业银行进行信贷分析的说法中，错误的是__。A．银行信贷分析主要采用财务分析和非财务分析两种方法 B．财务分析偏重于定量分析 C．非财务分析偏重于定性分析

D．财务分析主要包括宏观分析、行业分析、经营分析、管理层分析等

17、下列关于资产保全人员维护债权的说法，正确的有。

A：资产保全人员应妥善保管能够证明主债权和担保债权客观存在的档案材料 B：资产保全人员应防止债务人逃废债务

C：向人民法院申请保护债权的诉讼时效期间通常为2年

D：诉讼时效一旦届满，若债权人未向人民法院申请保护债权，则自动解除债务关系

E：保证人和债权人在合同中未约定保证责任期间的，从借款企业偿还借款的期限届满之日起的2年内，债权银行应当要求保证人履行债务，否则保证人可以拒绝承担保证责任

18、根据波特的竞争战略理论，商业银行的营销策略包括__。A．低成本策略和产品差异策略 B．专业化策略和大众营销策略 C．单一营销策略和情感营销策略 D．分层营销策略和交叉营销策略 E．全面营销策略和地域营销策略

19、商用房贷款的贷后与档案管理主要包括__。A．贷款回收 B．合同变更 C．贷后检查

D．不良贷款管理 E．贷后档案管理

20、商用房贷款的对象是具有中华人民共和国国籍，年满__周岁，且具有完全民事行为能力的自然人。A．20 B．18 C．16 D．14

21、在抵押期间，银行经办人员对抵押物检查时应__。

A．定期检查抵押物的存续状况、占有、使用、转让、出租等处置行为 B．发现抵押物价值非正常减少，应及时查明原因并采取有效措施

C．如发现抵押人的行为将造成抵押物价值减少，应要求抵押人停止担保 D．如抵押人行为已造成抵押物价值减少，应要求抵押人恢复抵押物的价值 E．如抵押人无法完全恢复抵押物的价值，应要求抵押人停止担保

第三篇：银行业从业资格-历年风险管理真题

2007年银行从业资格考试风险管理试题

（一)单选题在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

1.目前，()是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.声誉风险

2.某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

3.《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行()。

A.必须自行估计每笔债项的违约损失率

B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率

C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率

D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

4.期货交易者可以通过在期货市场上进行()交易来达到降低价格波动风险的目的。

A.套期保值

B.投资组合 C.投机

D.无风险套利

5.按《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。

A.持有待售类资产

B.持有到期的投资

C.贷款

D.应收款

6.下列不属于压力测试假设情况的是()。

A.利率增加500基点

B.信用价差增加300个基点

C.正常经营状况

D.主要货币相对于美元升值15%

7.下列关于风险的说法，错误的是()。

A.风险是收益的概率分布

B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础

C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念

D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身

(二)多选题

在以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

8.下列关于久期缺口的理解，正确的有()。

A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加

B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少

C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响

D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

9.外部事件引发的操作风险包括()。

A.外部欺诈/盗窃

B.洗钱

C.内部欺诈

D.违反系统安全

E.监管规定

(三)判断题

请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。

10.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。()

参考答案

(一)单选题

1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C

(二)多选题

8ABC 9AB

(三)判断题

10F 单选：

1、不属于流动性基本要素的是()

A时间 B成本 C资金数量 D资产规模

2、保持充足的流动性是一家银行维持经营的()

A充分条件 B必要条件 C充要条件 D关系不大

3、流动性是指商业银行在一定时间、以()的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。

A最低 B最高 C合理 D市场

4、资产流动性强的特征是()

A变现能力强，所付成本低 B变现能力强，所付成本高

C变现能力低，所付成本低 D变现能力低，所付成本高

5、下列哪种发球最具流动性的资产()

A票据 B现金 C股票 D贷款

6、负债流动性强的特征是()

A 筹资能力强，筹资成本低 B筹资能力强，筹资成本高

C筹资能力低，乔迁资成本低 D筹资能力低，乔筹资成本高

7、下列哪种存款往往被看作是核心存款的重要组成部分()

A同业存款 B个人存款 C公司存款 D机构存款

8、香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为()

A10% B15% C20% D25%

9、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率为维持在()以上

A10% B15% C20% D25%

10、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的()

A资产规模和负债规模相当 B到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况 C资产和负债的期限相同 D资产和负债的金额错配

11、最常见的资产负债的期限错配情况指()

A 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

B将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

C部分资产与某些负债在持有时间上不一致

D部分资产与某些负债在到期时间上不一致

12、商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构

A利率 B物价指数 C宏观经济政策 D突发性因素

13、在计算资产流动性时()应从各类资产中扣除

A不可出售的贷款组合 B可出售的贷款组合 C存在严重问题的贷款 D抵押给第三方的资产

14、下列属于零售性质资金的是()

A居民储蓄 B同业拆借 C发行票据 D回购

15、利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，属于()影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动。

A信用风险 B市场风险 C操作风险 D战略风险

16、前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拔与证券结算系统发生故障时，现金流量便受到直接影响，这属于()对流动性的影响

A信用风险 B市场风险 C操作风险 D战略风险

17、不良贷款及坏账比率显著上升，属于承担过多的()同时增加流动性风险

A信用风险 B市场风险 C操作风险 D战略风险

18、商业银行的()是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力

A安全性 B流动性 C收益性 D风险性

19、从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于()

A安全和收益 B总行和分行 C款和存款 D资产和负债

20、流动性需求和流动性来源之间的()是流动性风险产生的根源

A不匹配 B匹配 C两者没有关系 D以上都不对

21、商业银行的流动性需求的变是()

A容易预测的 B可以预测但很难精确预测

C不可能预测的 D以上都不对

22、严重的流动性问题可能导致所有的债权人()，同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会寸步导致银行倒闭

A付款 B挤兑 C追索 D支付

答案 单选 DBCAB ABDBB AADAB CABDA BB 单选题

1、下列不属于金融风险形成的损失的是：()

A、预期损失

B、非预期损失

C、资金损失

D、灾难性损失

2、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移

A、提取损失准备金

B、资本金

C、保险手段

D、冲减利润

3、下列选项中，被认为是商业银行创造附加价值的重要手段的是()

A、健全的风险管理体系

B、较高的风险管理水平

C、完善的风险管理架构

D、较大的风险管理规模

4、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业的安全度的风险管理阶段的是()

A、资产风险管理模式阶段

B、负债风险管理模式阶段

C、资产负债风险管理模式阶段

D、全面风险管理模式阶段

5、在被称为华尔街的第一次数学革命中出现的有关学者有()

A、费雪.布莱克

B、罗伯特.默顿

C、麦隆.舒尔斯

D、威廉.夏普

二、多选题

1、关于风险的定义，下列正确的是()

A、风险是未来结果的不确定性

B、风险是损失的可能性

C、风险是未来结果对期望的偏离

D、风险是一切损失的总称

2、风险管理与商业银行的关系有()

A、承担和管理风险是商业银行的只能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B、风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

C、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务途径

D、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要

3、商业银行的风险管理大体经历了()

A、资产管理风险阶段

B、负债管理风险阶段

C、资产负债管理风险阶段

D、全面风险管理阶段

4、在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()

A、定量分析

B、定性分析

C、缺口分析

D、久期分析

5、全面风险管理体系的三个维度分别是()

A、企业的目标

B、全面风险管理要素

C、企业的内部结构

D、企业的各个层次

三、判断题

1、风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。()

2、损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。()

3、威廉.夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二次数学革命中提出。()4、1988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。()

5、全球的风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式

参考答案

一、单选题

1—5 CCAAD

二、多选题

1—5 ABC ABCD ABCD CD ABD

三、判断题

1—5 T F F T F 风险管理

一、单项选择题

1.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。

A.2%

B.4%

C.6%

D.8%

2.风险文化中最重要，最高层次的因素是()。

A.风险管理理念

B.风险管理知识

C.风险管理制度

D.企业文化

3.以下风险中，属于系统风险的是()。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

二、多项选择题

1.以下属于核心资本的是()。

A.股本

B.未分配利润

C.普通贷款储备

D.公开储备

2.商业银行风险管理部门的职责包括()。

A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

B.根据收集的风险信息，作出经营或战略方面的决策

C.核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估

D.全面掌握商业银行的整体风险状况

3.商业银行内部控制的主要原则包括()。

A.全面

B.审慎

C.有效

D.独立

4.根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。

A.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

B.确认利益相关者的合法权利

C.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息

D.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管

三、判断题

1.商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。()

2.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而是经营风险的经营机构。()

3.对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。()

4.商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。()

5.商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。()

6.风险管理是商业银行的核心竞争力。()

从业人员资格认证考试模拟试题(二)

风险管理参考答案

一、单项选择题

1.B

2.A

3.B

二、多项选择题

1.ABD

2.ACD

3.ABCD

4.ABCD

三、判断题

1.×

2.√

3.×

4.×

5.×

6.√ 单项选择题

1.有关市场风险，下面说法错误的是()。

A.商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险

B.市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务

C.银行的非交易业务不会发生市场风险

D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险

答案：C

解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险。

2.有关市场风险，下面说法错误的是()。

A.商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险

B.市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务

C.银行的非交易业务不会发生市场风险

D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险

答案：C

解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险。

3.()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下, 利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.标准法

D.蒙特卡洛模拟法

答案：B

解析：方差一协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

多项选择题

1.损失的可能性有以下()表现形式。

A.实际收益小于预期收益 B.实际收益大于预期收益

C.实际成本大高于预期成本 D.实际成本低于预期成本

答案：AC

解析：简单理解，损失就是收益减少，这有两种情况：实际收益直接减少，低于预期收益;实际成本高于预期，间接减少实际收益。

2.以下关于会计资本的说法中，正确的是()。

A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系

B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益

C.会计资本是银行可以实际利用的资本

D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分

答案：BCD

解析：会计资本虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反映在账面上。会计资本在数额上应当不小于体现实际风险水平的经济资本。因此，会计资本与银行风险并无关系的断语，显然不妥。

3.在相同的条件下重复一个行为或试验，不确定性事件所出现的结果的特点是()。

A.所出现的结果有多种。

B.出现的结果只有一种。

C.具体是哪种结果事前不可预知。

D.出现的结果能事前预知。

答案：AC

解析：不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知。而确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的。

判断题

1.操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。()

答案：√

解析：本题目考察操作风险的定义。

2.巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。()

答案：√

解析：经过巴林银行的倒闭等重大操作风险案件，巴塞尔委员会逐渐认识到操作风险也是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。

3.通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。()

答案：√ 单选题

1、被认为是最复杂的风险种类是()

A、市场风险

B、信用风险

C、操作风险

D、流动性风险

2、市场风险是指由于()波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。

A、利率

B、汇率

C、市场价格

D、股票价值

3、下列不属于操作风险种类的是()

A、由人员引发的风险

B、由流程引发的风险

C、由产品引发的风险

D、由外部事件引发的风险

4、当商业银行面临流动性危机时，下列会出现的情况是()

A、大量存款人出现挤兑行为

B、结算系统出现故障，导致结算失败

C、贷款银行无法把在他国的贷款汇回本国

D、商业银行出现经营决策错误，决策执行不当

5、国家风险是由()引起的，超出了()的控制范围

A、债务人，债权人

B、债权人，债务人

C、债务人所在国的行为，债权人

D、债权人所在国的行为，债务人

二、多选题

1、下列说法正确的是()

A、信用风险又被称为违约风险

B、信用风险被认为是最复杂的风险种类

C、违约风险只针对企业而言

D、信用风险具有明显的系统性风险特征

2、下列属于市场风险的种类的有()

A、利率风险

B、汇率风险

C、股票风险

D、商品价格风险

3、下列属于操作风险的表现形式的是()

A、内部欺诈

B、实物资产损坏

C、业务中断和系统失灵

D、客户、产品及业务做法

4、与信用风险相比，市场风险具有()特点

A、数据优势

B、易于计量

C、技术手段多样化

D、金融产品种类丰富

5、国家风险的基本特征有()

A、发生在国内经济金融活动中

B、发生在国际经济金融活动中

C、只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失

D、不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失

三、判断题

1、战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。()

2、经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的一种表现形式。()

3、声誉风险造成的损失具体表现为商业银行有形资产的损失。()

4、国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。()

5、操作风险不具有营利性，不能为商业银行带来盈利。()

参考答案

一、单选题

1—5 BCCAC

二、多选题

1—5 AB ABCD ABCD ABCD BD

三、判断题

1—5 F T F T T

风险管理真题2009年(总分100, 考试时间90分钟)

一、单选题

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项

1.下列关于风险分类的说法，不正确的是()。

A 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险 B 按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

C 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

D 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 答案:A [解析] 按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。本题考查对风险分类的理解。根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。

2.在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。A 资产规模和商业银行的风险管理水平B 资本金规模和商业银行的盈利水平C 资产规模和商业银行的盈利水平D 资本金规模和商业银行的风险管理水平答案:D [解析] 资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。资本金是银行的白有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。

3.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入()。A 资产负债风险管理模式阶段 B 资产风险管理模式阶段 C 全面风险管理模式阶段 D 负债风险管理模式阶段 答案:D [解析] 60年代前→资产风险管理模式；60年代后→负债风险管理模式；70年代后→资产负债风险管理模式；80年代后→全面风险管理模式。

4.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是()。

A 企业的资产规模 B 企业的目标 C 全面风险管理要素 D 企业的各个层级 答案:A [解析] 考生可形象化记忆这三个维度：横向是企业目标，纵向是各个层级，分散于各个部门角落的是风险管理要素。5.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。A 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

B 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

C 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

D 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移 答案:C [解析] 商业银行应对非预期损失的首要办法是依靠经济资本，商业银行只有在面临破产威胁时才会得到中央银行救助。在日常的经营中，中央银行与商业银行是监管与被监管的关系。6.风险是指()。A 损失的大小 B 损失的分布 C 未来结果的不确定性 D 收益的分布 答案:C [解析] 本题考核的是风险的定义。

7.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循()的基本规律。A 高风险低收益、低风险高收益 B 高风险高收益、低风险低收益 C 低风险高收益 D 高风险低收益 答案:B 8.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。A 特殊性、非盈利性和可转化性 B 普遍性、非盈利性和可转化性 C 普通性、盈利性和不可转化性 D 普遍性、非盈利性和不可转化性 答案:B [解析] 本题考核的是商业银行的操作风险特征。

9.如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为()。A 0.1 B 0.2 C 0.3 D 0.4 答案:D [解析] 本题考核的是对数收益率的计算。

10.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()。A 恐怖袭击 B 监管规定 C 声誉受损 D 黑客攻击 答案:C [解析] C属于声誉风险。

11.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是()。A 建立完善的公司治理结构 B 建立完善内部控制体制 C 加强外部监管体制建设 D 以上都不是 答案:A [解析] 本题属于记忆性的知识点。

12.广义的操作风险定义认为，()以外的所有风险均可视为操作风险。A 市场风险 B 法律风险 C 信用风险

D 市场风险和信用风险 答案:D 13.健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容()。A 强化内控意识，树立内控优先理念 B 完善激励约束机制 C 提高内控制度的执行力 D 以上都是 答案:D [解析] 本题考核的是健全完善我国商业银行内部控制体系的内容。14.商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来()。A 声誉风险 B 战略风险 C 信用风险 D 操作风险 答案:D 15.商业银行资产的流动性是指()。

A 商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售

B 商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金 C 商业银行流动负债数量的多少

D 商业银行流动资产减去流动负债的值的大小 答案:A [解析] 本题考核的是商业银行资产的流动性的定义。

16.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于()。A 国家风险 B 市场风险 C 操作风险 D 战略风险 答案:D [解析] 本题考核的是对战略风险的理解。

17.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()。

A 改善公司治理结构 B 推行全面风险管理理念

C 确保各类主要风险得到正确识别和排序 D 利用精确的数量模型进行量化 答案:D 18.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施()。A 风险转移 B 风险对冲 C 风险补偿 D 风险规避 答案:C [解析] 本题考核的是对风险补偿的理解。

19.()是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。A 会计资本 B 监管资本 C 经济资本 D 实收资本 答案:A [解析] 本题考核的是会计资本的定义。20.商业银行的最高风险管理/决策机构是()。A 董事会 B 监事会 C 股东大会 D 高层管理者 答案:A [解析] 商业银行的最高风险管理/决策机构是董事会。21.经济资本主要用于规避银行的()。A 非预期损失 B 预期损失 C 大规模损失 D 普通性损失 答案:A [解析] 经济资本是针对非预期损失的。

22.在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指()。A 文件档案的制订、管理不善 B 结算支付系统失灵或延迟 C 银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价 D 未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误 答案:D [解析] 本题考核的是对交易/定价错误的理解。

23.操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为()。

A 下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估

B 自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范

C 操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节

D 上级的问题通常包含在下级出现的问题中 答案:C [解析] 本题考核的是操作风险评估原则的理解。

24.代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于()操作风险点。A 人员因素 B 外部事件 C 内部流程 D 系统缺陷 答案:C [解析] 本题考核的是代理业务的操作风险点。

25.商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。A 久期缺口 B 现金缺口 C 融资缺口 D 信贷缺口 答案:C [解析] 本题考核的是融资缺口的计算公式。

26.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A 小于 B 大于 C 等于 D 以上都不对 答案:B 27.连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有()件。A 8 B 7 C 6 D 3 答案:A [解析] 本题考核的是对基本事件的理解。

28.商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指()。A 每天 B 每月 C 每周 D 每年 答案:B [解析] 商业银行通常采用定期(每月或季度)的自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。

29.20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了()阶段。A 资产风险管理模式 B 负债风险管理模式 C 资产负债风险管理模式 D 全面风险管理模式 答案:C [解析] 20世纪70年代，单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足。在这种情况下，资产负债风险管理理论应运而生。30.有效风险管理体系建设必须以()为先导。A 健全的内部控制机制 B 完善的公司治理机构 C 先进的风险管理文化培育 D 有效的风险治理策略 答案:C

31.在对外币的管理中，银行()实施对每一种货币的流动性管理策略。A 必须 B 不需要

C 可以用也可以不用 D 以上都不对 答案:A [解析] 在对外币的管理中，银行必须实施对每一种货币的流动性管理策略。

32.()是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。A 操作风险 B 市场风险 C 战略风险 D 法律风险 答案:C [解析] 本题考核的是战略风险的定义。

33.()的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。A 《全面风险管理框架》 B 《巴塞尔新资本协议》 C 《巴塞尔资本协议》 D 以上都不是 答案:B [解析] 《巴塞尔新资本协议》的推出，使得商业银行风险管理由以前的单纯的信贷风险管理模式转向全面风险管理模式。34.商业银行的资产主要是()。A 固定资产 B 非流动资产 C 金融资产 D 无形资产 答案:C [解析] 商业银行的资产主要是金融资产。35.银行可能遭受的国家风险包括()。A 到期不还风险 B 间接风险 C 债务重新安排风险 D 以上都是 答案:D [解析] 以上都属于国家风险。

36.()是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。A 市场信心 B 市场稳定 C 政府政策 D 贷款数量 答案:A [解析] 市场信心是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素，对商业银行信心的丧失将直接导致商业银行危机甚至市场崩溃。37.资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自()。A 资产业务 B 负债业务 C 贷款业务 D 证券业务 答案:A [解析] 资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自资产业务。

38.()不是全面风险管理模式的特征。A 全球的风险管理体系 B 全面的风险管理范围 C 全程的风险预测过程 D 全新的风险管理方法 答案:C 39.最常见的资产负债的期限错配情况指()。A 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 B 将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短 C 全部资产与部分负债在持有时间上不一致 D 部分资产与全部负债在到期时间上不一致 答案:A [解析] 最常见的资产负债的期限错配情况指将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长。

40.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会()。A 增强 B 减弱 C 不变 D 无关 答案:B [解析] 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之加强。41.()对战略风险管理的结果负有最终责任。A 监事会 B 股东大会 C 公司治理层 D 董事会 答案:D [解析] 董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。42.下列不属于违反用工法造成损失的原因的是()。A 劳资关系 B 安全/环境 C 未经授权的活动 D 性别、种族歧视 答案:C [解析] 未经授权的活动属于由内部欺诈导致损失的原因。

43.()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。A 经济资本 B 会计资本 C 监管资本 D 实收资本 答案:A [解析] 本题考核的是经济资本的定义。44.下列属于操作风险外部风险指标的是()。A 从业年限 B 系统数量 C 反洗钱警报数占比 D 系统故障时间 答案:C [解析] A属于人员风险指标，BD属于系统风险指标。

45.()是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。A 风险转移 B 风险补偿 C 风险对冲 D 风险分散 答案:C [解析] 本题主要考查对风险对冲的理解。

46.下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是()。A 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

B 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级 C 在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

D 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 答案:B 47.某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2008年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为()。A 16.67% B 22.22% C 25.00% D 41.67% 答案:B 48.以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是()。①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中； ②办理贷款转让手续； ③对资产组合进行评估； ④签署转让协议； ⑤双方协商(或投标)确定购买价格； ⑥为投资者提供资产组合的详细信息。A ①②③④⑤⑥ B ⑥⑤③②④① C ①②⑤③⑥④ D ①③⑥⑤④② 答案:D 49.企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指()。A 直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者 B 直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者 C 直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者 D 直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者 答案:A 50.某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为()。A 3.00% B 3.11% C 3.33% D 3.58% 答案:C 51.某企业2008年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2008年的利息费用为()亿元人民币。A 0.1 B 0.2 C 0.3 D 0.4 答案:B 52.下列关于客户信用评级的说法，错误的是()。A 评价主体是商业银行 B 评价目标是客户违约风险 C 评价结果是信用等级和违约概率

D 评价内容是客户违约后特定债项损失大小 答案:D 53.在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()。A 5Cs系统 B 5Ps系统 C CAMELs系统 D 4Cs系统 答案:B 54.根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%，则3年的累计死亡率为()。A 0.17% B 0.77% C 1.36% D 2.32% 答案:C 55.某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。A 0.05 B 0.10 C 0.15 D 0.20 答案:B 56.下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是()。A 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

B 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级 C 在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

D 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 答案:B 57.按照()不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。A 评分的阶段 B 评分的方法 C 评分的对象 D 评分的结果 答案:A 58.对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是()。A 动产留置 B 不动产抵押

C 外资企业连带责任保证 D 支票、汇票、本票等的抵押 答案:A 59.世界上第一个资产证券化产品是()。A 转手转付证券 B 资产支付证券 C 知识产权证券化 D 住房抵押贷款证券 答案:D 60.黄金价格波动属于()。A 期权性风险 B 利率风险 C 汇率风险 D 商品价格风险 答案:C

61.()，标志着金融期货交易的开始。

A 1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易 B 1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易

C 1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易

D 1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易 答案:D 62.()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A 股东大会 B 董事会 C 监事会 D 董事长 答案:B 63.我国要求资本充足率不得低于()。A 6% B 7% C 8% D 9% 答案:C 64.在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括()。A 负债风险管理模式 B 资产风险管理模式 C 内部管理模式 D 全面风险管理模式 答案:C 65.对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以()，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。A 0.75 B 0.5 C 0.25 D 0.15 答案:D 66.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为()。A 13.33% B 16.67% C 30.00% D 83.33% 答案:D 67.假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为()。A 18% B 0 C-2% D 2% 答案:B 68.根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为()。A 0.09 B 0.08 C 0.07

第四篇：2015年江苏省银行业初级《风险管理》：国别风险管理考试试题

2015年江苏省银行业初级《风险管理》：国别风险管理考

试试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、按照用途划分，固定资产贷款不包括__。A．基本建设贷款 B．技术改造贷款 C．科技开发贷款 D．并购贷款

2、关于结构性理财计划的特征，下列说法正确的是__。A．适当运用结构性理财计划可以规避金融监管

B．小额资金无法借助结构性理财计划进入衍生产品市场 C．结构性理财计划产生的收益要缴纳利息税 D．以上皆错

3、从资产负债表看，可能导致长期资产增加的借款需求影响因素是__。A．季节性销售增长 B．债务重构

C．固定资产重置及扩张 D．红利支付

4、下列不属于个人贷款业务特征的是__。A．利率高 B．贷款便利

C．还款方式灵活

D．贷款品种多、用途广

5、利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，__。A．涉及本金的交换和利息支付方式的交换

B．涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换 C．不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

D．不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

6、贷款风险分类的会计原理中，__是传统上比较常用的，主要是对过去发生的交易价值的真实记录，其优点是具有客观性且便于核查。A．历史成本法 B．市场价值法 C．净现值法 D．合理价值法

7、下列关于个人理财业务和储蓄业务的叙述正确的是__。A．个人理财业务的风险由商业银行独自承担 B．储蓄业务的资金运用是定向的

C．个人理财业务的资金的运用是非定向的 D．个人理财业务是商业银行提供的一种服务

8、有权对企业债的发行和交易进行监管的是__。A．中国证监会 B．中国人民银行

C．国家发展和改革委员会 D．中国银监会

9、抵押贷款中，在认定抵押物时，除核对抵押物的所有权，还应验证董事会或职工代表大会同意证明的企业形式为。A：国有企业

B：实行租赁经营责任制的企业 C：集体所有制企业或股份制企业 D：法人企业 E：著作权

10、下列关于货币政策的说法中，正确的是__。A．货币政策是国家调节和控制宏观经济的唯一手段

B．公开市场业务、存款准备金政策、利率政策被称为货币政策的“三大法宝” C．货币供应量是货币政策的操作目标

D．我国的货币政策目标是“保持货币币值稳定，并以此促进经济增长”

11、以下各项中，不属于个人信用贷款的特点的是__。A．贷款额度小 B．贷款期限短 C．准入条件严格 D．贷款风险较低

12、下列关于公积金个人住房贷款说法正确的是__。A．公积金个人住房贷款是住房公积金使用的中心内容

B．公积金个人住房贷款的资金来源是单位缴存的住房公积金 C．相对于商业贷款，公积金个人住房贷款利率相对较高

D．公积金个人住房贷款的利率由各银行根据央行规定利率上下浮动

13、以下()不属于《中国银行业从业人员职业操守》中的从业基本准则。A．专业胜任 B．勤勉尽职 C．公平竞争 D．信息保密

14、下列选项中，不属于商业银行的附属资本的是（）。A．一般准备 B．实收资本 C．重估储备

D．混合资本债券

15、对抵押物进行估价时，对于库存商品、产成品等的估价，主要考虑__。A．抵押物的市场价格 B．无形损耗 C．折旧 D．造价

16、某消费者选择商品的能力比较强，对价格变化反应敏感，选价心理较重，往往以价格高低为选购标准。此人属于_________。A．习惯型消费者 B．理智型消费者 C．经济型消费者 D．疑虑型消费者

17、财务杠杆比率考察的是借款人的__。A．盈利能力 B．长期偿债能力 C．短期偿债能力 D．营运能力

18、贷款风险的预警信号系统中关于经营状况的信号不包括。A：丧失一个或多个财力雄厚的客户

B：关系到企业生产能力的某客户的订货变化无常 C：投机于存货，使存货超出正常水平D：应收账款余额或比例激增 E：著作权

19、一般在繁荣期之后出现，经济活动放缓，国民生产总值增长率递减，失业率上升，通胀率下降，居民开始对经济和职业前景产生忧虑，逐步减少消费支出。这一阶段属于经济周期中_________。A．萧条期 B．调整期 C．萎缩期 D．衰退期

20、个人住房贷款的期限最长可达__年。A．35 B．30 C．25 D．15

21、__在国际上也叫议付，即给付对价的行为。A．出口押汇 B．进口押汇 C．保付代理 D．托收保付

22、以下不是内部融资资金来源的是__。A．净资本 B．留存收益 C．增发股票 D．增发债券

23、公积金个人住房贷款和商业银行自营性个人住房贷款的区别不包括__。A．承担风险的主体不同 B．贷款利率不同 C．贷款银行不同 D．贷款对象不同

24、第四单元 呼吸

A．机体与环境之间的氧和二氧化碳的气体交换过程 B．呼吸由外呼吸、气体在血液中的运输、内呼吸组成 C．生理条件下，胸膜腔均高于大气压

D．胸膜腔负压可以维持肺扩张、有利于静脉血和淋巴液的回流 E．机体在新陈代谢中需要不断的吸入氧气、排出二氧化碳

25、下列关于利率和汇率的说法错误的是__。

A．不随借贷资金的供求状况而波动的利率叫固定利率，参照某一利率指标变化而定期调整的利率叫浮动利率

B．不随各国货币的供求状况而波动的汇率叫固定汇率，参照某一汇率指标变化而定期调整的汇率叫浮动汇率

C．官方利率是由政府部门确定的，而市场利率是由市场供求关系确定的 D．官方利率只能在一定幅度内波动，市场利率可以自由波动

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、信用衍生产品包括（）A．总收益互换 B．信用违约互换

C．信用价差衍生产品 D．股票期权

E．信用联动票据

2、一般而言，在经济周期的各个阶段中，商业银行的资产规模和利润处于最高水平的是（）。A．经济高涨阶段 B．经济复苏阶段 C．经济筹备阶段 D．经济危机阶段

3、自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略包括__。

A．制定与业务战略目标配套的评估机制 B．将制度的被动执行转变为主动查错和纠错 C．建立良好的操作风险管理氛围

D．改变企业文化，建立良好的操作风险管理氛围 E．确保有关的持续改进和高效运转

4、贷款担保主要是针对__进行的评估。A．担保方式 B．担保能力 C．担保资格

D．担保法律文件的完整性 E．担保物

5、有担保流动资金贷款信用风险的防控措施包括__。A．加强对抵押物价值的调查和分析 B．加强对借款人还款能力的调查和分析

C．加强对借款人所控制企业经营情况的调查和分析 D．加强对借款人还款意愿的调查和分析 E．加强对保证人还款能力的调查和分析

6、商业银行的风险评估三原则包括由表及里、自下而上、从已知到未知。其中由表及里识别操作风险因素包括（）。A．基层机构和经营管理风险 B．非流程的风险 C．非系统性风险 D．流程环节的风险 E．控制派生风险

7、对以实际借款人及其关系人多人名义申请贷款，用于购买同一房产的，按__适用审批权限。A．单个借款人 B．两个借款人 C．按实际人数

D．按实际人数的一定比例

8、《巴塞尔资本协议》规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于__，其中核心资本与风险加权总资产之比不得低于__。A．8%；4% B．10%；5% C．8%；5% D．10%；4%

9、我国商业银行公司治理应当遵循的基本准则是__。

A．完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B．明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务 C．建立健全以董事会为核心的监督机制 D．建立完善的信息报告和信息披露制度

E．建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

10、以下国内机构中无法提供理财服务的是__。A．基金公司 B．保险公司 C．信托公司 D．律师事务所 11、20世纪70年代通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制是风险管理模式的__阶段。A．资产风险管理模式阶段 B．负债风险管理

C．资产负债风险管理模式 D．全面风险管理模式

12、__是流动资产中最重要的组成部分，常常达到流动资产总额的一半以上。A．现金 B．存货 C．利润 D．股票

13、银行需审查建设项目的资本金是否已足额到位体现了__原则。A．进度放款原则

B．计划、比例放款原则 C．资本金足额原则 D．与风险匹配原则

14、在下列行为中，__是由于银行内部流程而引发的操作风险。A．某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1 000万元

B．办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款

C．某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露 D．银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证

15、假定从某一股市采样的股票为A、B、C、D四种，在某一交易日的收盘价分别为5元、16元、24元和35元，基期价格分别为4元、10元、16元和28元，用简单算术平均法计算的该市场股价指数为__。A．140 B．125 C．138 D．150

16、处于__的行业销售的波动性及不确定性都是最小的，而现金流为最大。A．启动阶段 B．成长阶段 C．成熟阶段 D．衰退阶段

17、我国最早开办、规模最大的个人贷款产品是__。A．个人住房贷款 B．个人汽车贷款 C．个人经营类贷款 D．流动资金贷款

18、小华月投资1万元，报酬率为6%，10年后累计多少元__ A．年金终值为1438793.47元 B．年金终值为1538793.47元 C．年金终值为1638793.47元 D．年金终值为1738793.47元

19、以下有关期货的说法错误的是_________。A．期货交易是以公开、公平竞争的方式进行交易的，私下谈判交易被视为违法。B．期货交易可以在交易所内进行，也可以在场外交易。C．大多数期货合约都在到期前以对冲方式了结。

D．期货合约对商品质量、规格、交货时间、地点等都做了统一的规定，是标准化合约。

20、《中华人民共和国物权法》与2007年3月16日通过，自__起施行。A．2007年10月1日 B．2007年5月1日 C．2008年1月1日 D．2007年6月1日

21、下列关于各类期权的说法，正确的有__。

A．买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利 B．卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务 C．美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约 D．买权的执行价格低于现在的市场价格，则该期权属于价外期权 E．平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格

22、以下论述正确的是（）。

A．对商业银行而言，小额存款用户对银行信用和利率水平不是很敏感 B．对商业银行而言，小额存款用户对银行信用和利率水平很敏感

C．对商业银行而言，公司或者机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感 D．对商业银行而言，公司或者机构存款人对银行信用和利率水平很敏感 E．小额存款用户和公司或机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感

23、下列属于银监会的监管理念的是（）。A．管风险 B．提高透明度 C．管机构 D．管法人 E．管内控

24、超过风险承受能力是指一家商业银行对单一集团客户授信总额超过商业银行资本余额__以上或商业银行视为超过其风险承受能力的其他情况。A．25% B．15% C．10% D．8%

25、银行流动资金贷前调查报告内容要求有__。A．借款人生产经营及经济效益情况 B．借款人与银行的关系

C．对流动资金贷款必要性的分析 D．对流动资金贷款的可行性分析 E．对贷款担保的分析

第五篇：银行业从业资格《风险管理》：战略风险每日一练(2017.01.02)

银行业从业资格《风险管理》：战略风险每日一练

(2017.01.02)

一、单项选择题（每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1.银行卡分为信用卡和借记卡，其区别有__。A．是否可以透支 B．是否收取利息 C．是否需要预先存款 D．是否以信用为基础 E．是否可以取现

2.某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币。2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为__。A．5.00% B．4.00% C．3.33% D．3.00%

3.国债的特点有__。A．流动性高 B．项目贷款 C．收益率高 D．免缴利息税

E．是银行最主要的中长期投资品种之一

4.银行流动资金贷前调查报告内容要求有__。A．借款人财务状况 B．借款人与银行的关系

C．对流动资金贷款必要性的分析 D．对流动资金贷款的可行性分析 E．对贷款担保的分析

5.商业银行系统缺陷包括__和系统维护不完善所产生的风险。A．员千的必要知识不足 B．业务流程无效 C．系统设计不完善 D．外部欺诈

6.开放式基金的交易价格主要取决于__。A．基金总资产 B．供求关系 C．基金净资产 D．基金负债

7.债权保护理论认为在金融体系中，存款人和银行作掌握的信息是不对称的，__更占优势。A．债务人 B．债权人 C．银行 D．存款

8.下列关于外汇挂钩类理财产品的说法，正确的是__。

A．外汇挂钩类理财产品的回报率取决于一组或多组外汇的汇率走势，即挂钩标的是一组或多组外汇的汇率 B．对于外汇挂钩结构性理财产品的大多数结构形式而言，目前大致较为流行的是看好看淡，或区间式投资

C．外汇挂钩类理财产品都必须有一个以上触及点

D．一触即付期权严格地说是指在一定期间内，若挂钩外汇在期末触碰或超过银行所预先设定的触及点，则买方将可获得当初双方所协定的回报率

E．双向不触发期权指在一定投资期间内，若挂钩外汇在整个期间未曾触及买方所预先设定的两个触及点，则买方将可获得当初双方所协定的回报率

9.__不属于内控制度中的制衡机制部分。A．交叉核对 B．双人签字 C．双人控制资产 D．对账

10.损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为__。A．20.0% B．60.0% C．75.0% D．100.0% 11.一般而言，各类基金的风险特征由高到低的排序依次是__。A．股票型基金→债券型基金→混合型基金→货币市场型基金 B．股票型基金→混合型基金→债券型基金→货币市场型基金 C．混合型基金→股票型基金→债券型基金→货币市场型基金 D．混合型基金→股票型基金→货币市场型基金→债券型基金

12.金融市场发展对商业银行的促进作用包括__。

A．能够在很多方面直接促进商业银行的业务发展和经营管理

B．银行上市发行股票，其股票和债券的价格会影响商业银行的经营管理，尤其是可能导致银行经营管理者的短期行为

C．为商业银行的客户评价及风险提供了参考标准

D．货币市场和资本市场能为商业银行提供大量的风险管理工具，在市场上通过正常的交易来转移风险

E．有助于商业银行识别风险，对风险进行合理定价

13.领土被侵占等，或一国内部动荡不安，如意识形态分歧导致革命、恐怖事件造成骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及政党分裂等因素所可能造成损失的风险。A．经济风险 B．政治风险 C．社会风险 D．以上都不是

14.关于会计平衡法则，正确的是__。

A．根据会计平衡的要求，通用借贷记账方法 B．借贷记账法要求有借必有贷，借贷必相等 C．负债记录于账户借

D．资产=负债+所有者权益 E．负债记录于账户贷方

15.监管部门是市场约束的__。A．核心 B．基础 C．根本 D．参考

16.QFII进入我国资本市场，对我国资本市场产生的影响是__。A．实现了境内外资本市场的初步对接 B．提高了我国证券市场的国际影响力 C．加强了市场的中长期资金供给 D．促进境内上市公司完善治理结构 E．削弱了我国证券市场的国际影响力

17.商业银行在办理代理业务中遵循的原则是__。A．加强产品开发管理 B．强化风险意识 C．确保专款专用 D．不垫款原则

18.商业银行非存款类资金来源包括__。A．同业拆借 B．证券回购

C．发行中长期债券 D．向中央银行借款 E．转贴现

19.《银行从业人员职业操守》规定，本职业操守的监督者包括__。A．银行从业人员所在机构 B．银行业自律组织 C．证监会 D．社会公众 E．中国人民银行

20.__是存款债权的法律凭证，也是存款合同的表现形式。A．转账凭证 B．基本存款账户 C．进账单 D．存单 E．汇款单

21.我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是__。

A．完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B．明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

C．董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致

D．建立完善的信息报告和信息披露制度

22.保证合同不能为__。A．书面形式 B．口头形式 C．信函、传真

D．主合同中的担保条款

23.银行从业人员在工作中应当相互监督，对同级别同时违反法律或内部规章制度的行为可以采取__的方式。

A．用电子邮件向全行所有员工披露 B．制止

C．向所在机构报告 D．提示

E．向司法机关报告

24.根据相关法律法规，下列银行机构不具有法人资格的有__。A．中国银行上海分行

B．中国工商银行股份有限公司 C．渣打银行(中国)有限公司

D．中国邮政储蓄银行有限责任公司 E．中国建设银行北京玉渊潭南路储蓄所

25.监管部门是市场约束的__。A．核心 B．基础 C．根本 D．参考