山西省期货基础知识：价格发现的功能模拟试题

第一篇：山西省期货基础知识：价格发现的功能模拟试题

山西省期货基础知识：价格发现的功能模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、______的形成表示市场内买方和卖方彼此争持：买方在价格偏低时买入，价位因而上涨；卖方在价格偏高时卖出，价位因而回落。A．旗形 B．矩形 C．三角形 D．正方形

2、期货公司独立董事应当重点关注和保护（）的利益，发表客观、公正的独立意见。A．公司 B．客户 C．控股股东 D．中小股东

3、股指期货的投资主体可以有__。A．自然人 B．法人 C．中金所 D．国家

4、为投资者办理股指期货开户手续的主体有__。A．期货公司

B．从事中间介绍业务的证券公司 C．证券公司 D．中期协 5、1977年8月，芝加哥期货交易所上市的（），是迄今为止国际期货市场上交易量最大的金融期货合约。A．3个月欧洲美元期货含约 B．中期国债期货合约

C．长期国债期货合约  D．国民抵押协会债券期货合约

6、下列关于对期货公司首席风险官的监管，说法正确的有__。A．中国证监会依法对首席风险官进行监督管理 B．中国期货业协会负责对首席风险官进行自律管理 C．证券交易所对首席风险官进行自律管理

D．中国证监会派出机构无权对首席风险官进行监督

7、香港恒生指数期货最小变动价位涨跌每点为50港元，某交易者在4月20日以11950点买入2张期货合约，每张佣金为25港元。如果5月20日该交易者以12000点将手中合约平仓，则该交易者的净收益是__港元。A．-5000 B．2500 C．4900 D．5000

8、国务院期货监督管理机构应当与有关部门建立监督管理的（）和协调配合机制。

A．信息共享 B．定期互访 C．联席会议 D．沟通交流

9、申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格，应当提交__名推荐人的书面推荐意见。A．1 B．2 C．3 D．5

10、若某投资者买入1份执行价格为1 050元/吨的大豆看涨期权，权利金为100元/吨；同时卖出一份执行价格为1 080元/吨的大豆看涨期权，权利金为90元/吨。则大豆现货价格为__元/吨时，该投资者达到盈亏平衡。A．1 060 B．1 070 C．1 080 D．1 050

11、证券公司申请介绍业务资格，必须满足申请日前____各项风险控制指标符合规定标准。A：3个月 B：6个月 C：1年 D：2年

12、在证券公司为期货公司提供中间介绍业务的人员必须（）。A．具备期货从业资格 B．具备代理人从业资格 C．具备银行从业资格

D．经中国期货业协会批准

13、按道氏理论的分类，趋势分为__等类型。A．主要趋势 B．次要趋势 C．长期趋势 D．短暂趋势

14、期货投资基金风险控制的具体内容包括__。A．风险测量

B．风险控制的原则和目标 C．风险管理方法 D．投资限制

15、期货交易实行客户交易编码制度，会员和客户应当遵守制度． A：一户一码 B：一户多码 C：多户一码 D：混码交易

16、下列关于结算所的作用的表述，正确的有__。A．保证投资者免受违约风险

B．将每笔交易分拆，对期货买方充当卖方，对期货卖方充当买方 C．保证期货买方收到标的资产的实物交割 D．选择哪种资产有期货合约

17、未经中国证监会批准，任何个人或者单位及其关联人擅自持有期货公司__以上股权，或者通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东，中国证监会可以责令其限期转让股权。A．3% B．5% C．7% D．15%

18、通过期货交易形成的价格的特点有__。A．公开性 B．权威性 C．预期性 D．周期性

19、期货交易所的风险主要包括__。A．管理风险 B．技术风险 C．代理风险 D．交割风险

20、期货公司应当在（）交易闭市后为客户提供交易结算报告。A．每日 B．每周 C．每季度 D．每年度

21、套期保值并不是消灭风险，而只是将其转移出去，转移出去的风险需要有相应的承担者，__正是期货市场风险的承担者。A．期货投机者 B．套期保值者 C．套利者 D．期货公司

22、下列关于会员制期货交易所理事因故不能出席理事会会议的说法，不正确的是（）。

A．因故可以委托其他理事代为出席 B．应明确授权范围

C．每位理事只能接受一位理事的委托代为出席理事会会议 D．可以采用口头委托的形式

23、期货市场生存与发展的基础是__。A．价格频繁波动 B．设计期货合约 C．组织监督交易 D．稳定的期货价格

24、期货公司章程应当对首席风险官制度的哪些内容做出规定__ A．首席风险官的职责范围 B．首席风险官的任期 C．首席风险官的权利义务

D．首席风险官工作报告的程序和方式

25、某期货公司2009年2月由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，公司董事长受到中国证监会的行政处罚。后该期货公司被另一证券公司投资控股，原期货公司董事长、总经理均被证券公司人员所取代，原期货公司副总经理仍任原职，整改完成后，经证监会检验合格，2010年4月，新期货公司欲申请金融期货结算业务资格，除其他条件之外，是否会受到原期货公司严重违规事件的影响而不予批准__ A．不受影响，应当予以批准 B．受影响，应当不予批准

C．受影响，中国证监会应当给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准

D．不受影响，应当予以批准，但结算业务范围应当受到限制

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、期货公司变更住所时应向拟迁入地的中国证监会派出机构提交的材料有（）。A．变更住所的详细计划

B．拟变更后的住所所有权或者使用权证明和消防检验合格证明 C．妥善处理客户保证金和持仓的报告 D．变更住所申请书

2、期权价值是指期权的现值，不同于期权的到期日价值，下列影响期权价值的因素表述正确的是____ A：股价波动率越高，期权价值越大 B：股票价格越高，期权价值越大 C：执行价格越高，期权价值越大 D：无风险利率越高，期权价值越大

3、期货公司会员的客户管理和服务制度的核心是__。A．了解客户 B．贴近客户 C．分类管理 D．集中管理

4、影响期权价格的因素有__。A．标的物的价格及执行价格 B．标的物价格波动率 C．距到期日的剩余时间 D．无风险利率

5、关于对股指期货投资者的诚信状况评估，下列说法正确的是（）。

A．期货公司会员应当通过中国期货业协会的投资者信用风险信息数据库，查询投资者相关信息

B．投资者只能提供近两个月内的中国人民银行征信中心个人信用报告作为诚信记录的证明

C．投资者可以提供近两个月内的中国人民银行征信中心个人信用报告或者其他信用证明文件作为诚信记录的证明

D．期货公司会员应当通过多种渠道了解投资者诚信信息，结合投资者个人信用报告等信用证明文件和中国期货业协会的投资者信用风险信息数据库的信息，对投资者的诚信状况进行综合评估

6、下列关于限价指令的说法不正确的有__。A．必须按限定价格或更好的价格成交 B．下达指令时，客户不必指定具体价位 C．成交速度快

D．可以有效锁定利润

7、某投资者对铜期货进行卖出套期保值。卖出10手铜期货建仓，基差为-30元/吨。若该投资者在这一套期保值交易中的盈利为2000元，则平仓时的基差为__元/吨。A．-70 B．-20 C．10 D．20

8、期货投资咨询从业人员行为准则是对等方面的基本规定和要求 A：职业品德 B：执业纪律

C：专业胜任能力 D：职业责任

9、目前，世界上有色金属期货交易最大的三家交易所为__。A．伦敦金属交易所 B．纽约商业交易所 C．芝加哥商业交易所 D．东京工业品交易所

10、下列关于非结算会员对交易结算报告确认的表述，正确的有__。

A．非结算会员对交易结算报告的内容有异议的，应当在结算协议约定的时间内书面向期货交易所提出异议

B．非结算会员在结算协议约定的时间内既未对交易结算报告的内容确认，也未提出异议的，视为对交易结算报告的确认

C．非结算会员对交易结算报告的内容有异议的，应当在结算协议约定的时间内口头向全面结算会员期货公司提出异议

D．非结算会员对交易结算报告的内容无异议的，应当按照依法签订的结算协议约定的方式确认

11、申请设立期货公司，应当向中国证监会提交的申请材料包括． A：经营计划 B：公司章程草案

C：设立期货公司申请书

D：发起人名单及其审计报告

12、期货交易的履约方式包括__。A．到期交割 B．对冲平仓 C．背书转让 D．分期付款

13、若某投资者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入1手(1手=10吨)大豆期货合约，成交价格为4000元/吨，而此后市场上的5月份大豆期货合约价格下降到3 980元/吨，该投资者再买入1手该合约，那么当该合约价格回升到__时，该投资者是获利的。A．3 985元/吨 B．3 995元/吨 C．4 005元/吨 D．4 015元/吨

14、现货交易、远期交易、期货交易三者之间的联系包括__。A．远期交易属于现货交易，是现货交易在时间上的延伸 B．期货交易属于现货交易，是现货交易在时间上的延伸

C．期货交易与远期交易主要表现在两者均为买卖双方约定于未来某一特定时间以约定价格买入或卖出一定数量的商品

D．期货交易是一种高级的交易方式，它以现货交易为基础

15、下列债务凭证中不属于商业信用的是__。A．商业本票 B．商业汇票 C．国债

D．银行存单

16、物价总水平对金融期货的影响体现在 A：总需求的变化 B：资产结构的调整 C：利率 D：汇率

17、看涨期权的买方要想通过对冲平仓了结在手的合约，需要__。A．买入看涨期权 B．卖出看涨期权 C．买入看跌期权 D．卖出看跌期权

18、下列关于期权特点的说法，正确的有__。A．期权买方取得的权利是在未来的

B．期权买方在未来买卖的标的物是特定的

C．期权买方只能买进标的物，卖方只能卖出标的物

D．期权买方在未来买卖标的物的价格视未来标的物实际价格而定

19、趋势分析常用的工具有__。A．支撑线和阻力线 B．趋势线

C．黄金分割线 D．百分比线 20、按照是否针对特定环境或投资者而进行个性化的设计，期货投资分析报告可以分为____ A：定期报告和不定期报告

B：分析报告、投资方案和策略报告 C：短期、中期和长期投资报告 D：评论性报告和深度研究报告

21、在下列期货交易所中，采取分级结算制的交易所有。A：中国金融期货交易所 B：上海期货交易所 C：大连商品交易所 D：郑州商品交易所

22、下列关于远期外汇交易的说法，正确的有__。

A．远期外汇交易是交易双方在成交时约定于未来某日按新的汇率交收一定数量某种外汇的交易方式

B．在套期保值时，远期外汇交易的针对性比外汇期货强，可以对冲掉所有风险 C．远期外汇交易没有交易所、结算所为中介，面临着对手的违约风险

D．远期外汇交易由于交易数量、期限、价格可由交易双方自行商定，因而流动性远远高于外汇期货交易

23、关于对称三角形态说法正确的是__。

A．对称三角形的出现说明价格可能按原有趋势运动

B．如果原有趋势是上升，对称三角形形态完成后是突破向下 C．对称三角形有两条聚拢的直线，两直线的交点称为顶点

D．对称三角形一般应有六个转折点，这样上下两条直线的支撑压力作用才能得到验证

24、下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有__。

A．买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的 B．买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金

C．卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的 D．卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的

25、下列关于套期保值者、投资者和套利者之间关系的描述正确的有__。A．投机者、套利者承担了套期保值转移出来的风险

B．投机、套利交易促进市场流动性，促进了期货市场价格发现功能的实现 C．没有了投机交易，期货市场就成了一个赌场

D．套利保值交易能够为生产经营者规避风险，并能将风险消灭

第二篇：山西省2016年期货基础知识：外汇期货交易模拟试题

山西省2016年期货基础知识：外汇期货交易模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、持仓费包括为拥有或保留商品、资产等支付的__。A．交易手续费 B．仓储费 C．保险费 D．利息

2、自被中国证监会或者其派出机构认定为不适当人选之日起未逾（）年的，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。A．2 B．3 C．5 D．7

3、期货公司是依照（）和《期货交易管理条例》的规定设立的经营期货业务的金融机构。

A．《中华人民共和国公司法》 B．《中华人民共和国证券法》 C．《中华人民共和国合伙企业法》 D．《中华人民共和国外商投资法》

4、下列关于持仓限额的说法，不正确的是。

A：交易所可以根据不同的期货品种的具体情况，分别确定每一品种的限仓数额 B：套期保值交易头寸的持仓不受限制

C：同一客户在不同期货公司会员处开仓交易，其在某一合约的持仓合计不得超出该客户的持仓限额

D：会员、客户持仓达到或者超过持仓限额的，可以同方向开仓交易

5、引起供给曲线向右移动的原因是____ A：该商品价格上升 B：劳动者的工资增加了 C：生产该商品的技术进步了 D：该商品价格下降了

6、非结算会员客户的持仓达到期货交易所规定的持仓报告标准的，客户应当通过非结算会员向期货交易所报告。客户未报告的，（）应当向期货交易所报告。A．非结算会员 B．结算会员

C．客户的代理人 D．中国期货业协会

7、假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的贝塔系数为____ A：2.5% B：5% C：20.5% D：37.5%

8、首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向中国证监会派出机构和公司（）报告。A．监事会 B．股东大会 C．董事会

D．员工代表大会

9、在期货交易中，由于相关行为(如签订的合同、交易的对象、税收的处理等)与相应的法规发生冲突致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险是。

A：市场风险 B：法律风险 C：流动性风险 D：操作风险

10、下述对系统风险的描述正确的是__。A．这种风险对投资者来说是不可抗拒的 B．系统地作用于整个市场

C．可通过投资组合策略加以控制

D．是根据风险发生的普遍程度划分的

11、在我国，期货交易所会员大会由（）召集，一般情况下每年召开一次。A．董事会 B．理事会 C．总经理 D．理事长

12、中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施． A：拘留 B：传讯 C：提示 D：管制 13、3月3日，上海期货交易所燃料油6月份期货合约的结算价是3700元/吨，该合约下一交易l3跌停时正常价格是____元/吨。A：3465 B：3678 C：3892 D：4012

14、在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的，合同履行地应为(A：期货公司总部住所地 B：交割仓库所在地

C：分公司、营业部住所地 D：受理法院住所地

15、以下不属于效率市场形式的是__。A．弱式有效市场 B．半弱式有效市场 C．强式有效市场 D．完全有效市场

16、下列不属于期货交易所职责的是（）。A．期货交易所负责人任免 B．安排期货合约上市 C．保证期货合约的履行 D．监督期货交割

17、只取得金融期货经纪业务资格的期货公司，可以向期货交易所申请（）资格。A．非结算会员 B．全面结算会员 C．特别结算会员 D．一般结算会员

18、股指期货的投资主体可以有__。A．自然人 B．法人 C．中金所 D．国家

19、期货交易所故意提供虚假信息误导客户下单的，由此造成客户的经济损失由（）承担。A．期货公司 B．期货交易所 C．期货业协会 D．中国证监会

20、在交割过程中，下列行为正确的有__。

A．允许用与标准品有一定等级差别的商品作替代交割品 B．在用替代物进行交割时，价格需要升贴水 C．期货交易所统一规定升贴水标准 D．收货人可以拒收替代交割品

21、股指期货投资者适当性制度，是指根据股指期货的__，区别投资者的产品认知水平和风险承受能力，选择适当的投资者审慎参与股指期货交易，并建立与之相适应的监管制度安排。A．指数高低 B．产品特征 C．风险特性 D．产品种类

22、设立期货公司，持有100%股权的股东，其净资产应当不低于人民币（）亿元。A．5 B．6 C．10 D．11

23、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的__。A．15% B．20% C．30% D．50%

24、期货公司的股东、实际控制人或其他关联人有下列（）情形之一的，中国证监会及其派出机构可以责令其限期整改。

A．占用期货公司的资产，可能影响期货公司持续经营 B．股东未按照出资比例行使表决权

C．报送、提供或者出具的有关报告、材料或者信息等存在虚假、误导或者遗漏 D．直接任免期货公司的董事、监事、高级管理人员，或者非法干预期货公司经营管理活动

25、中国证监会在受理金融期货结算业务资格申请之日起（）内，做出批准或者不批准的决定。A．15日 B．30日 C．3个月 D．6个月

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、期货从业人员违反本办法规定的，中国证监会及其派出机构可以采取（）等监管措施。A．责令改正 B．监管谈话 C．出具警示函 D．注销从业资格

2、期货合约的市场研究应当从以下哪些方面着手__ A．该品种的现货价格波动特征、仓储分布等现货市场研究 B．该品种合约交易管理，结算交割和风险管理等期货市场研究 C．该品种合约将来的期货市场发展规模等市场前景的分析 D．该品种国际市场的期货交易状况

3、买汽油期货和燃料油期货合约，同时卖原油期货合约，属于____ A：熊市套利 B：牛市套利

C：原料与成品间的套利 D：相关商品间的套利

4、下列债务凭证中属于银行信用的有__。A．企业债券 B．银行债券 C．银行票据 D．银行存单

5、中国金融期货交易所结算会员分为__。A．特别结算会员 B．普通会员

C．全面结算会员 D．交易结算会员

6、下列属于商品期货的有______。A．农产品期货 B．金属期货

C．能源化工期货 D．股票期货

7、期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。A．交易所规定标准

B．经营成本或行业自律标准 C．证监会规定的标准

D．期货经纪公司规定的标准

8、固定汇率制即将汇率波动范围限制在上下各____之内。A：1% B：1.25% C：2% D：2.25%

9、决定是否买空或卖空期货合约的时候，交易者应该事先为自己确定__，做好交易前的心理准备。A．最高获利目标 B．最低获利目标

C．期望承受的最大亏损限度 D．期望承受的最小亏损限度

10、期货合约的标准化__。A．提高了交易效率 B．降低了交易成本

C．极大地简化了交易过程

D．使合约具有很强的市场流动性

11、下列哪一种情况引起鸡蛋的需求曲线向左方移动____ A：人们的收入增加 B：鸡蛋的价格下降 C：农民养的鸡更多了

D：医生告诉人们吃鸡蛋会增加胆固醇而引发高血压与心脏病

12、某种商品的价格变动10%，需求量变动20%。则它的弹性系数为____ A：10% B：30% C：1/2 D：2

13、申请设立期货公司，应当具备的条件有（）。A．注册资本最低限额为人民币3000万元

B．董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有期货从业资格 C．有符合法律、行政法规规定的公司章程

D．主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近5年无重大违法违规记录

14、为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货从业人员不得有（）行为。A．将客户介绍给期货公司 B．代理客户从事期货交易 C．中国证监会禁止的其他行为

D．收付、存取或者划转期货保证金

15、下列有关交割违约的表述正确的是（）。

A．在交割日，买方期货公司未向期货交易所交付标准仓单，构成交割违约 B．在交割日，买方期货公司未向期货交易所账户交付足额货款，构成交割违约 C．卖方期货公司的交割违约行为致使不能实现合同目的的，买方期货公司有权要求终止交割

D．买方期货公司的交割违约行为致使不能实现合同目的的，卖方期货公司有权要求买方期货公司继续交割

16、一般法人投资者在股指期货投资者适当性的具体标准方面，与自然人投资者规定不同的是．

A：具有相应的决策机制和操作流程

B：不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形

C：不存在严重不良诚信记录

D：具备股指仿真交易成交记录或者商品期货交易成交记录

17、期货公司可以通过__措施来落实投资者适当性制度。A．制定投资者适当性标准的实施方案 B．执行客户开发管理制度 C．执行开户审核工作制度 D．完善业务流程与内部分工

18、期货公司营业部变更营业场所的，应当向营业部所在地的中国证监会派出机构提交的申请材料包括（）。A．变更营业部营业场所申请书 B．营业部的管理制度文本

C．变更营业部营业场所的详细计划

D．对客户保证金和持仓妥善处理的情况报告

19、在波浪理论中，波浪的上升阶段的第__浪属于下跌调整浪。A．1 B．2 C．3 D．4 20、2月20日，某投机者以200点的权利金(每点10美元)买入1张12月份到期，执行价格为9450点的道·琼斯指数美式看跌期权。如果到到期日，该投机者放弃期权，则他的损失是__美元。A．200 B．400 C．2000 D．4000

21、期货公司欺诈客户的行为有__。A．挪用客户保证金

B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易 C．不按照规定在期货保证金存管理银行开立保证金账户

D．向客户做获利保证或者不按照规定向客户出示《期货交易风险说明书》

22、期货公司首席风险官发现期货公司有，应立即向公司住所地中国证监会派出机构报告，并向公司董事会和监事会报告。

A：涉嫌占用、挪用客户保证金等侵害客户权益的

B：期货公司资产被抽逃、占用、挪用、查封、冻结或者用于担保的 C：期货公司净资本无法持续达到监管标准的 D：股东干预期货公司正常经营的

23、移动平均线一般包括这几类.A：长期 B：中长期 C：中期 D：短期

24、期货公司之间或者期货公司与客户之间发生期货业务纠纷的，可以提请（）调解处理。

A．中国期货业协会 B．中国证券业协会 C．期货交易所 D．中国证监会

25、对期权权利金的表述正确的有__。

A．是买方面临的最大可能的损失(不考虑交易费用)B．是执行价格一个固定的比率 C．是期权的价格

D．是买方必须负担的费用

第三篇：云南省期货基础知识：资产配置的功能试题

云南省期货基础知识：资产配置的功能试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、反向市场牛市套利的操作规则为____ A：买人近期合约，同时卖出远期合约 B：卖出近期合约，同时买人远期合约 C：买人近期和约 D：卖出远期合约

2、早期的期货市场不能吸引大量投机者参与的原因在于__。A．资本投入量大 B．转手困难

C．要求实物交割 D．场所有限 3、1882年，芝加哥期货交易所允许以的方式结束交易。A：实物交割 B：对冲合约 C：现金交割 D：期转现

4、制定《期货交易所管理办法》的法律依据是（）。A．《中华人民共和国宪法》 B．《中华人民共和国民法通则》 C．《期货交易管理条例》 D．《期货公司管理办法》

5、下列关于风险的说法，错误的是。

A：风险表现为不确定性，风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能性，属于狭义风险

B：风险表现为损失的不确定性，风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属于广义风险 C：期货市场风险属于狭义风险

D：期货市场的保值者属于风险厌恶者，投机者则属于风险偏好者

6、一般只进行当日或某一交易节的买卖，很少将持有的头寸拖到第二天，一般为交易所的自营会员。A：长线交易者 B：短线交易者 C：当日交易者 D：抢帽子者

7、期货公司报告应当由期货公司的__签署确认意见。A．董事

B．高级管理人员 C．监事

D．财务负责人

8、聘用期货从业人员的期货经营机构发现从业人员有违规行为的，应当在__个工作日内向协会报告。A．5 B．7 C．10 D．15

9、期货公司计算净资本时，应当按照企业会计准则的规定对相关项目充分计提（）。

A．资产减值准备 B．净资产减值准备 C．期货风险准备金

D．期货保证金减值准备

10、下列移动平均线中，稳定性最大的是__。A．MA(5)B．MA(10)C．MA(15)D．MA(20)

11、关于现货交易和期货交易对象的说法，正确的有__。A．现货交易涵盖了全部实物商品

B．期货合约所指的标的物是特定类别的商品 C．有商品就有相应的现货交易

D．几乎所有的商品都能够成为期货交易的品种

12、如果交易商在最后交易日仍未将期货合约平仓，则必须__。A．交付违约金 B．强行平仓

C．换成下一交割月份合约 D．进行实物交割或现金交割

13、天气的变化导致能源、农业、保险和旅游业对相关企业产品的需求量变化的期货是。A：天气期货 B：信用期货 C：选举期货 D：指数期货

14、就是技术分析派所使用的信息，据以预测未来市场价格 A：市场信息 B：公共信息 C：全部信息 D：干扰信息

15、股指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为。A：无套利区间的下界 B：期货理论价格 C：远期理论价格

D：无套利区间的上界

16、期货投机与赌博的主要区别表现在__。A．风险机制不同 B．参与人员不同 C．运作机制不同 D．经济职能不同

17、下列机构中，__不属于会员制期货交易所的设置机构。A．会员大会 B．董事会 C．理事会

D．各业务管理部门

18、期货公司章程应当对首席风险官制度的哪些内容做出规定__ A．首席风险官的职责范围 B．首席风险官的任期 C．首席风险官的权利义务

D．首席风险官工作报告的程序和方式

19、某期货公司2009年2月由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，公司董事长受到中国证监会的行政处罚。后该期货公司被另一证券公司投资控股，原期货公司董事长、总经理均被证券公司人员所取代，原期货公司副总经理仍任原职，整改完成后，经证监会检验合格，2010年4月，新期货公司欲申请金融期货结算业务资格，除其他条件之外，是否会受到原期货公司严重违规事件的影响而不予批准__ A．不受影响，应当予以批准 B．受影响，应当不予批准

C．受影响，中国证监会应当给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准

D．不受影响，应当予以批准，但结算业务范围应当受到限制

20、以下有关期权价格的决定因素的说法，正确的有__。

A．买入期权的执行价格与期权费成正比，而卖出期权的执行价格与期权费成反比

B．期权距到期日时间越长，期权费就越高

C．预期波动率越大的货币期权，其期权费越高

D．货币利率越高，期权费越低；利率越低，期权费越高

21、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。A．证券交易委员会 B．全国证券商协会 C．全国期货业协会

D．商品期货交易委员会

22、在芝加哥交易所的大豆期货期权合约中，__是系列期权合约。A．4月大豆期货期权合约 B．5月大豆期货期权合约 C．3月大豆期货期权合约 D．11月大豆期货期权合约

23、某公司刚刚借入一笔资金，但是担心未来市场利率会下降，可利用利率期货进行。

A：空头套期保值 B：多头套期保值 C：空头投机 D：多头投机

24、结算时，交易所将会员的手续费、税金等各项费用从会员的__中直接扣划。A．交易保证金 B．结算准备金 C．交易准备金 D．资金账户

25、当沪深300股指期货指数点为3 000点时，一张合约的价值等于

。A：30万元 B：40万元 C：50万元 D：90万元

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、目前，世界上有色金属期货交易最大的三家交易所为__。A．伦敦金属交易所 B．纽约商业交易所 C．芝加哥商业交易所 D．东京工业品交易所

2、下列关于欧洲美元的说法，正确的有__。

A．欧洲美元之所以冠以“欧洲”两字，是因为最初起源于欧洲而已 B．IMM推出的欧洲美元期货合约一直是非常活跃的利率期货合约 C．IMM推出的欧洲美元期货合约是首次采用现金交割的期货合约

D．欧洲美元是存放于欧洲的非美国银行或美国银行分支机构的美元存款

3、下列说法正确的是（）。

A．期货从业人员应当向客户承诺最低收益额

B．期货从业人员应当在投资者的合法授权范围内从事期货业务

C．期货从业人员应当及时告知投资者有关期货业务的情况，对投资者了解交易情况等合理的要求，应当在其职责范围内尽快给予答复

D．期货从业人员应当严格按照有关期货业务规则规定或者与投资者约定的时间，办理相关期货业务

4、下列拟持有期货公司5%以上股权的企业，不符合条件的是__。A．丙企业实收资本和净资产均达到2亿元 B．乙企业或有负债净占净资产的40% C．丁企业实收资本和净资产分别为3500万元和1500万元，最近2个会计内有1个会计盈利

D．甲企业净资产占实收资本的50%

5、期货期权合约几乎包括了相关期货合约的所有标准化要素，但其中期货合约中没有的要素有__。A．权利金

B．最小变动价位 C．执行价格 D．合约到期日

6、中央银行采取非冲销式干预外汇，它产生的结果是__。A．改变货币供应量 B．改变汇率

C．有可能改变利率

D．有可能改变其他经济变量

7、对存在或者可能存在违反投资者适当性制度行为的期货公司会员，交易所可以采取的措施有__。A．口头警示 B．书面警示 C．约见谈话

D．责令处分责任人员

8、期货公司的股东、实际控制人或其他关联人有下列情形之一的，中国证监会及其派出机构可以责令其限期整改．

A：占用期货公司的资产，可能影响期货公司持续经营 B：股东未按照出资比例行使表决权

C：报送、提供或者出具的有关报告、材料或者信息等存在虚假、误导或者遗漏 D：直接任免期货公司的董事、监事、高级管理人员，或者非法干预期货公司经营管理活动

9、期货期权合约中可变的合约要素是__。A．执行价格 B．权利金 C．到期时间 D．期权的价格

10、以下关于趋势线的说法正确的是__。A．趋势线被触及的次数越多，越有效 B．趋势线维持的时间越长，越有效 C．趋势线起到支撑和阻力的作用

D．趋势线被突破后，一般不再具有预测价值

11、在国际上，期货公司的职能一般包括__。

A．根据客户指令代理买卖期货合约、办理结算和交割手续 B．从事期货交易自营业务

C．对客户账户进行管理，控制客户交易风险

D．为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询

12、期货公司应当保留书面风险监管报表，该报表的保存期限应当不少于____ A：3年 B：5年 C：7年 D：10年

13、股指期货投资者适当性制度，是指根据股指期货的____，区别投资者的产品认知水平和风险承受能力，选择适当的投资者审慎参与股指期货交易，并建立与之相适应的监管制度安排。A：产品特征和标的物特征 B：产品特征和风险特性 C：标的物特征和风险特性 D：交割规则和风险特性

14、下列属于利率期货的是__。A．大额可转让存单期货 B．欧元期货

C．欧洲美元期货 D．长期国债期货

15、某投机者以20美分/蒲式耳的权利金买入小麦美式看涨期货期权，执行价格为1200美分/蒲式耳。之后期货价格上升至1240美分/蒲式耳。则权利金上升至60美分/蒲式耳。则该投机者可以（）。

A．要求履约，即按1 240美分/蒲式耳卖出期货 B．卖出期权对冲平仓

C．要求履约，即按1 200美分/蒲式耳买入期货 D．要求履约，即按1 240美分/蒲式耳买入期货

16、在采用金字塔式买入方法时，以下操作不正确的有__。A．在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓 B．持仓的增加应渐次递减 C．持仓的增加应渐次增加 D．持仓的增加应一次性递减

17、在审理期货侵权纠纷案件时，人民法院应当考虑以下因素确定当事人的民事责任．

A：各方当事人是否有过错

B：各方当事人过错的性质与大小 C：过错和损失之间的因果关系 D：过错方是否采取了补救措施

18、如果当前时间是2010年9月4日，那么沪深300股指期货在期货市场上同时有合约。A：IF1009 B：IF1010 C：IF1012 D：IF1103

19、公司制期货交易所的特点不包括__。A．对场内交易承担担保责任 B．以公共利益为目的 C．成本观念强

D．实行自收自支、自负盈亏

20、如果本国货币升值或者升值预感强烈，受计价货币币值变化以及市场套利机制的影响，可能出现的情况包括 A：内外商品比值增加

B：本国商品价格相对国际市场同种商品价格将上升 C：内外商品比值减少

D：本国商品价格相对国际市场同种商品价格将下跌

21、从事交易结算业务的期货公司，净资本不得低于人民币____ A：2000万元 B：3500万元 C：4500万元 D：5000万元

22、（）应当对期货公司定期报送的月度报告签署确认意见。A．法定代表人

B．经营管理的主要负责人 C．财务负责人 D．监事会主席

23、在下列情况中，出现__情况将使卖出套期保值者出现亏损。A．正向市场中，基差走强 B．正向市场中，基差走弱 C．反向市场中，基差走强 D．反向市场中，基差走弱

24、《期货交易管理条例》明确禁止的行为有（）。A．欺诈 B．内幕交易

C．操纵期货交易价格 D．变相期货交易

25、公司制期货交易所应当履行的义务是． A：执行会员大会、理事会的决议

B：遵守国家有关法律、行政法规、规章和政策

C：遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则及有关决定 D：接受期货交易所监督管理

第四篇：2016年安徽省期货从业资格证期权基础知识：期权价格构成模拟试题

2016年安徽省期货从业资格证期权基础知识：期权价格构

成模拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、期货交易所的管理办法由（）制定。A．全国人大常委会 B．国务院法制办 C．最高人民法院

D．国务院期货监督管理机构

2、某客户在7月2日买入上海期货交易所铝9月期货合约一手，价格15050元/吨，该合约当天的结算价格为15000元/吨。一般情况下该客户在7月3日，最高可以按照__元/吨价格将该合约卖出。A．16500 B．15450 C．15750 D．15650

3、在我国的期货交易所中，不区分结算会员和非结算会员的交易所有__。A．郑州商品交易所 B．大连商品交易所 C．中国金融期货交易所 D．上海期货交易所

4、回归分析法有多种类型，依据分类，可分为一元回归分析法和多元回归分析法

A：相关关系中相关系数的个数不同 B：相关的重要程度不同

C：相关关系中自变量的个数不同 D：相关关系中未知量的个数不同

5、期货公司涉及重大诉讼、仲裁，或者股权被冻结或用于担保，以及发生其他重大事件时，期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起（）日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。A．2 B．3 C．5 D．10

6、王某是甲期货公司的客户，由于行情急剧变化，李某保证金出现严重不足的情况，甲期货公司立即通知王某追加保证金。由于王某此刻在外地生意比较忙，无暇顾及该事情，未能在期货公司规定的时间内及时追加保证金，此时，期货公司应当（）。A．强行平仓

B．在客户写下书面承诺保证后，可以为其保留头寸 C．要求客户提供车辆等资产进行抵押，之后可以为其保留头寸

D．可以强行平仓也可以暂时为客户保留头寸，但客户仍须继续追加保证金，并保证在穿仓价位到来之前自行平仓

7、下列关于程序化交易的说法，错误的是

A：按交易决策的类型，程序化交易可以分为策略型交易和数量型交易两大类别 B：数据是最基本和最客观的信息，体现了供求关系的变化；规则是维持市场秩序的有力工具；交易者思想是个性心理和知识体系因为他们有差异，产生了不同的行为，从而有了买卖交易

C：建造一个专业的程序化系统交易平台软件至少需要咨讯、数据管理、测试平台和专业下单工具4项基本功能

D：程序化交易产生了两个竞争方向：一是提供程序化系统交易的软件平台，二是进行程序化交易过程的思想和方法

8、下列哪种情况属于超卖状态？（）A．WMS=85 B．WMS=15 C．K=85 D．D=85

9、期货公司董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或者利用职务之便牟取其他非法利益的，没收违法所得，并处（）万元以下罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格。A．3万 B．5万 C．10万 D．15万

10、以下对蝶式套利原理和主要特征的描述正确的有__。A．实质上是同种商品跨交割月份的套利活动 B．由两个方向相反的跨期套利组成

C．蝶式套利必须同时下达三个买空/卖空/买空的指令 D．风险和利润都很大

11、中国的持仓分布是以____为公布对象。A：投机者 B：套利者 C：会员 D：保值者

12、______是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。A．现货交易 B．期货合约 C．远期合约 D．金融工具

13、期货公司会员应当根据交易所统一编制的试卷对投资者进行测试。测试试卷及答案通过交易 所系统统一下发至____ A：期货公司会员 B：期货交易所 C：期货业协会

D：证券监督管理委员会

14、期货交易应当采用（）方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式。A．公开的集中交易 B．公开的分散交易 C．不公开的分散交易 D．不公开的集中交易

15、金融期货是以金融资产作为标的物的期货合约，下列属于金融期货的是（）。A．外汇期权 B．股指期权

C．远期利率协议 D．股指期货

16、期货投机行为的存在有一定的合理性，这是因为__。A．生产经营者有规避价格风险的需求

B．如果只有套期保值者参加期货交易，则套期保值者难以达到转移风险的目的 C．期货投机者把套期保值者不能消除的风险消除了

D．投机者可以抵消多头期货保值者和空头期货保值者之间的不平衡

17、期货公司会员单位在给客户开户时，不应该做的是（）。A．应当向投资者充分揭示股指期货风险

B．全面客观介绍股指期货法律法规、业务规则和产品特征 C．协助投资者规避投资者适当性标准要求

D．审慎评估投资者的诚信状况和风险承受能力

18、国际收支系统记录的是一定时期内一国居民与非居民之间的____ A：贸易收支 B：外汇收支 C：国际交易 D：经济交易

19、每年年初，持境外期货业务许可证的企业提出有数据支持的风险敞口，经中国证监会核准后，到（）办理登记手续。A．国务院

B．上级主管部门 C．中国期货业协会 D．国家外汇管理局 20、2008年2月10日，某投资者以120点的权利金买入一张3月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时，又以180点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用)是__点。A．10000 B．10060 C．10100 D．10200

21、股票指数期货是为适应人们管理股市风险，尤其是____的需要而产生的。A：系统风险 B：非系统风险 C：信用风险 D：财务风险

22、我国期货交易所规定的交易指令主要有限价指令和____ A：市场指令 B：取消指令 C：限时指令 D：双向指令

23、为投资者办理股指期货开户手续的主体有__。A．期货公司

B．从事中间介绍业务的证券公司 C．证券公司 D．中期协

24、题干: 以下指标预测市场将出现底部，可以考虑建仓的有__。A．K线从下方3次穿越D线 B．D线从下方穿越2次K线

C．负值的DIF向下穿越负值的DEA D．正值的DIF向下穿越正值的DEA

25、以下不属于期货公司风险管理的是。A：日常自我监督与检查 B：临时性政策风险的管理 C：对期货公司从业人员的管理 D：对日常交易中的保证金管理

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列关于投机交易的说法，正确的有__。

A．违背市场规律进行操作的投机不能减缓价格波动

B．当期货市场供过于求时，投机者低价买进合约使得期货价格上涨，供求趋于平衡

C．当期货市场供过于求时，投机者高价卖出合约使得期货价格下跌，供求趋于平衡

D．操纵市场的投机行为能减缓价格波动

2、期货公司资本充足主要体现在。

A：期货公司风险监管指标的计算应符合有关规定 B：建立了风险监管指标动态监控与补充机制 C：开展重大业务前进行敏感性测试

D：按照规定履行了定期报告与风险监管指标异常时的临时报告义务

3、期货投资分析报告中常见的问题包括 A：分析师对市场的分析表现出明显的跳跃性与不稳定性，缺乏统一的逻辑关系，报告结论多采用似是而非的模糊语言

B：分析报告没有采用与主要阅读群体相适用的格式和要点 C：用长期因素推断短期走势

D：分析师不敢面对自己以前的分析错误，对投资报告不作调整

4、为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货从业人员不得有（）行为。A．收付、存取期货保证金 B．代理客户从事期货交易 C．将客户介绍给期货公司 D．划转期货保证金

5、我国的IB制度中，由__担任期货公司的经纪人，提供中间介绍业务。A．券商 B．结算机构 C．个人 D．银行

6、一个美国投资者持有英国的固定利率债券，则（）时，该投资对该美国投资者不利。A．美元贬值 B．英镑贬值

C．英国国内市场利率上升 D．英国国内市场利率下跌

7、客户的交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金。当客户要求保留持仓并经书面协商一致时，下列说法正确的是（）。A．保留持仓期间造成的损失，由客户承担 B．保留持仓期间造成的损失，由期货公司承担 C．穿仓造成的损失，由期货公司承担 D．穿仓造成的损失，由客户承担

8、期货的保证金制度能够利用杠杆作用，以小博大。将风险与利润同时放大，期货投机的原则有__。A．充分了解期货合约 B．确定最高获利目标 C．确定最大亏损限度 D．确定投入的风险资本

9、__可以规避期货投资基金的系统性风险。A．投资组合分散化 B．指数期货交易 C．多CTA策略 D．现货交易

10、因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，以及国务院期货监督管理机构规定的其他人员，自被解除职务之日起未逾____的，不得担任期货交易所的负责人、财务会计人员。A：2年 B：3年 C：5年 D：10年

11、根据《期货公司管理办法》，期货公司应当在其营业场所备置__，供客户查阅。

A．相关从业人员资格证明 B．期货交易所业务规则 C．公司期货经纪业务流程 D．期货交易相关法规

12、期货市场某一合约的卖出价格为15500元，买入价格为15501元，前一成交价为15498元，那么该合约的撮合成交价应为__元。A．15498 B．15499 C．15500 D．15501

13、天然橡胶期货交易主要集中在__。A．亚洲 B．中东 C．拉美 D．欧洲

14、下列对汇率及其标价方法描述正确的有______。A．我国采用的是直接标价法

B．直接标价法是以本币表示外币的价格 C．国际金融市场上通行的是美元标价法

D．美元标价法是以若干美元表示一定单位非美元价值的标价方法

15、下列关于套期保值者的说法，正确的有__。A．套期保值者把期货市场当做转移价格风险的场所

B．套期保值者可以利用期货合约对将来要买入或出售的某种标的物价格进行保险

C．金融期货的套期保值者包括金融市场的债权人和债务人等 D．商品期货的套期保值者是生产商、加工商、经营商等

16、通常出现下列__情况之一时，将导致本国货币贬值。A．提高本币利率 B．降低本币利率 C．本国顺差扩大 D．本国逆差扩大

17、期权按照标的物不同，可以分为金融期权与商品期权，下列属于金融期权的是__。

A．利率期货 B．股票指数期权 C．外汇期权 D．能源期权

18、无套利区间的上下界幅宽主要是由所决定的。A：交易费用 B：现货价格大小 C：期货价格大小 D：市场冲击成本

19、下列属于反转突破形态的有__。A．双重底 B．三角形 C．头肩顶 D．圆弧顶 20、金融期货难逼仓，是因为（）。A．现金交割

B．交割价等于现货价 C．套利力量强大 D．市场庞大

21、来自于期货市场之外，对期货市场的相关主体可能产生影响的风险，主要包括。

A：宏观环境变化风险 B：交易所管理风险 C：政策性风险

D：交易所技术风险

22、我国期货交易所的职能有。A：组织并监督结算和交割 B：保证合约的履行 C：监督会员的交易行为 D：监管指定交割仓库

23、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于____ A：风险较低 B：成本较低 C：收益较高

D：保证金要求较低

24、期货公司变更法定代表人，应当提交的申请材料包括（）。A．变更法定代表人申请书

B．拟任法定代表人任职资格证明

C．股东会关于变更法定代表人的决议文件(公司章程另有规定的，从其规定)D．中国证监会规定的其他材料

25、下列关于对冲基金的说法，正确的有__。A．又称避险基金，是指“风险对冲过的基金”

B．可以通过做多、做空以及进行杠杆交易等方式，投资于包括衍生工具、外币和外币证券在内的资产品种

C．一般都是高风险的，没有低风险对冲基金

D．经常运用对冲的办法去抵消市场风险，锁定套利机会

第五篇：2015年上半年西藏期货基础知识：外汇期权的价格影响因素模拟试题

2015年上半年西藏期货基础知识：外汇期权的价格影响因

素模拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、期货公司应当将结算报告内容及时通知客户，客户对交易结算报告的内容有异议的，应在（）内提出。A．知道异议内容后三日内 B．收到结算报告后五日内 C．期货经纪合同约定的时间 D．交易完成后3个工作日

2、期货公司应当自拟任董事、监事、财务负责人、营业部负责人取得任职资格之日起（）内，按照公司章程等有关规定办理上述人员的任职手续。A．5个工作日 B．10个工作日 C．15个工作日 D．30个工作日

3、目前，最大、最有指标意义的欧洲美元交易市场在。A：巴黎 B：法兰克福 C：伦敦

D：阿姆斯特丹

4、某纺织厂3个月后将向美国进口棉花250000磅，当前棉花价格为72美分/磅，为防止价格上涨，该厂买入5手棉花期货避险，成交价格78.5美分/磅。3个月后，棉花交货价格为70美分/磅，期货平仓价格为75.2美分/磅，棉花实际进口成本为__美分/磅。A．73.3 B．75.3 C．71.9 D．74.6

5、期货市场具有一种把价格风险的机制。A：从投机者转移给套期保值者 B：从套期保值者转移给投机者 C：从现货市场转移给期货市场 D：从期货市场转移给现货市场

6、在期货市场中，金融货币因素对期货价格的影响主要表现在__方面。A．黄金市场运行 B．利率 C．汇率

D．股票市场运行 7、1000000美元面值的3个月期国债，按照8％的年贴现率发行，3个月贴现率为2％，则其发行价为美元。A：980000 B：960000 C：920000 D：940000

8、对经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的期货公司，国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起（）内解除对其采取的有关措施。A．3日 B．5日 C．7日 D．15日

9、相关关系按变量之间相互关系的方向分为____ A：单相关、复相关和偏相关

B：完全相关、不完全相关和不相关 C：线性相关和非线性相关 D：正相关和负相关

10、证券公司除了下列（）行为，都要受到处罚。

A．协助开户，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查，及时将客户开户资料提交期货公司

B．代理客户进行期货交易、结算或者交割 C．收付、存取或者划转期货保证金

D．为客户从事期货交易提供融资或者担保

11、根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，证券公司不得有以下哪些行为__ A．代客户修改交易密码

B．直接或间接为客户从事期货交易提供融资或担保 C．代理客户进行期货交易 D．代客户下达交易指令

12、证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议，下列各项属于委托协议内容的是（）。A．客户投诉的接待处理方式 B．违约责任

C．介绍业务的范围

D．执行期货保证金安全存管制度的措施

13、下列属于短期利率期货品种的有__。A．欧洲美元 B．EURIBOR C．T-notes D．T-bonds

14、反向市场熊市套利的市场特征有__。A．供给过旺，需求不足

B．近期合约价格高于远期合约价格

C．近期月份合约价格上升幅度大于远期月份合约 D．近期月份合约价格下降幅度小于远期月份合约

15、是指期权权利金扣除内涵价值的剩余部分，即权利金中超出内涵价值的部分，又称为外涵价值。A：内涵价值 B：时间价值 C：执行价格 D：市场价格

16、期货交易所、期货公司、非期货公司结算会员应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定提取、管理和使用，不得挪用。A：风险准备金 B：注册资本 C：交易保证金 D：存款准备金

17、证券公司保存有关介绍业务的文件资料的期限不得少于年。A：3 B：5 C：10 D：15

18、下列关于交易手续费的说法，正确的有__。

A．交易手续费的收取标准，不同的期货交易所有不同的规定 B．交易手续费的高低对市场流动性有一定影响 C．交易手续费过高，会扩大无风险套利区间 D．交易手续费过高，会降低市场的交易量

19、对冲基金通常是指不受监管的组合投资计划，其出资人人数一般在，而且对投资者有着很高的资金实力要求。A：100人以上 B：300人以下 C：300人以上 D：100人以下

20、以下无风险利率对期权价格影响的说法，正确的有

A：看涨期权与看跌期权的价格与无风险利率均成反向相关关系 B：看涨期权与看跌期权的价格与无风险利率均成正向相关关系

C：看涨期权的价格与无风险利率成反向相关关系，看跌期权价格与无风险利率成正向相关关系

D：看涨期权的价格与无风险利率成正向相关关系，看跌期权价格与无风险利率成反向相关关系

21、下列不属于期货交易所职责的是（）。A．提供交易的场所、设施和服务 B．组织并监督交易、结算和交割 C．保证合约的履行

D．按照法律规定对期货市场进行管理

22、对于头肩顶来讲，当颈线被向下突破之后，预测价格向下跌落的幅度 A：小于头和颈线之间的垂直距离 B：等于头和颈线之间的垂直距离 C：小于头和肩之间的垂直距离 D：等于头和肩之间的垂直距离

23、《期货交易所管理办法》规定，期货交易所会员大会由主持． A：中国证监会 B：理事长 C：总经理 D：会员代表

24、跨期套利的策略包括__。A．正向市场牛市套利 B．正向市场熊市套利 C．反向市场牛市套利 D．反向市场熊市套利

25、关于期货交易收盘价集合竞价，下列说法正确的有__。A．在某品种某月份合约每一交易日收市前5分钟内进行 B．在某品种某月份合约每一交易日收市前30分钟内进行 C．前4分钟为期货合约买卖价格指令申报时间 D．后1分钟为集合竞价撮合时间

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、期权卖期保值策略主要有 A：买入看涨期权 B：买入看跌期权

C：买入期货合约，同时买入相关期货看跌期权组合 D：卖出期货合约，同时买入相关期货看涨期权组合2、下列各种指数中，采用加权平均法编制的有__。A．道琼斯平均系列指数 B．标准普尔500指数 C．香港恒生指数

D．英国金融时报指数

3、期货交易活动实行（）原则。A．公开 B．公平C．公正

D．投资者投资决策自主、投资风险自担

4、A市B区的时迁与B市C区的阮小二签订一份期货合同，约定到期日在位于D市E区的滚滚红尘期货公司D市营业部进行交易，以下（）法院可以作为当事人的协议管辖法院。A．A市中级人民法院 B．B市中级的人民法院 C．D市中级的人民法院 D．D市E区人民法院

5、持仓费用包括（）。A．利息 B．仓储费 C．保险费

D．交易保证金

6、甲期货公司擅自以客户乙的名义进行交易，下列说法正确的是（）。A．该交易结果对乙不发生效力

B．如果乙对交易结果予以追认，则乙应承担因该交易所造成的损失 C．该交易无效

D．如果乙对交易结果不予追认，则所造成的损失由甲承担

7、对股指期货投资者的适当性综合评估的评估结果中，分值上限为15分的有（）。A．基本情况 B．相关投资经历 C．财务状况 D．诚信状况

8、下列关于期货市场价格发现的说法，正确的有__。A．价格发现是期货市场特有的功能

B．期货市场提供了一个近似完全竞争类型的环境

C．所有在期货交易所达成的交易价格都必须及时向会员报告并公之于众 D．期货价格具有对未来供求关系及其价格变化趋势进行预期的功能

9、题干: 基差交易是指按一定的基差来确定__，以进行现货商品买卖的交易形式。

A．现货与期货价格之差 B．现货价格与期货价格 C．现货价格 D．期货价格

10、期货全员结算制度下期货保证金存管银行享有的权利包括。

A：开设交易所专用结算账户、会员专用资金账户及其他与结算有关的账户 B：吸收交易所和会员的存款 C：了解会员在交易所的资信情况

D：存放用于期货交易的保证金等相关款项

11、按投资者的期货交易环节划分，投资者面临的交易风险包括。

A：因市场流动性差，期货交易难以迅速、及时、方便地成交所产生的风险 B：合约到期前，期货交易者未及时平仓

C：期货价格波动过大时，保证金不能在规定的时间内补足而面临被强行平仓的风险

D：客户选择期货公司过程中所面临的风险

12、以下构成跨期套利的是__。

A．买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME 6月铜期货

B．买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货 C．买入LME 5月铜期货，一天后卖出LME 6月铜期货 D．卖出LME 5月铜期货，同时买入LME 6月铜期货

13、技术分析在本质上就是顺应趋势，即以既成趋势为目的。A：判定 B：背逆 C：追随 D：预测

14、中国期货业协会对从业人员的管理应当接受中国证监会的． A：监督 B：指导 C：领导 D：审核

15、上海市某期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取的措施有． A：指定其他机构托管或者接管

B：通知出境管理机关依法阻止直接负责的高级管理人员出境 C：责令停业整顿

D：申请司法机关禁止直接负责的董事转移、转让或者以其他方式处分财产

16、对期货公司从业人员提高业务技能方面的管理要求有__。A．熟悉业务流程 B．帮助客户分析行情 C．减少操作失误 D．为客户决策

17、期货交易所、期货公司和非期货公司结算会员应当保证期货交易、结算、交割资料的____ A：完整和真实 B：安全和真实 C：完整和安全 D：安全和及时

18、期货投资咨询从业人员的主要职能包括

A：运用各种有效信息，对期货市场或某个品种的期货合约或期货合约间价差变化的未来走势进行分析预测，对期货投资的可行性进行分析评判 B：为投资者的投资决策过程提供分析、预测、建议等服务

C：为企业的套期保值、采购定价和远期签约提供分析报告和操作方案

D：合理引导国家储备，提升我国在国际大宗商品市场的定价权，保护国家经济安全

19、下列关于利率期货合约的说法，正确的有__。

A．CME的3个月期国债期货合约指数的最小变动点是1/2个基点 B．一个CME的3个月期国债期货合约的最小变动价值是 12.5美元 C．一个CME的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是25美元

D．CME规定，对于现货月合约，3个月期欧洲美元期货的指数最小变动点为1/4个基点

20、下列关于我国期货交易代码的说法，正确的有__。A．阴极铜合约的交易代码为CU B．黄金合约的交易代码为G C．天然橡胶合约的交易代码为RU D．燃料油合约的交易代码为Pu

21、期货公司的股东甲，在公司设立时出资3000万元，后公司设立不久又将3000万元抽回，针对甲的此种行为，国务院期货监督管理机构应当责令其__，并可责令其转让所持期货公司的股权。A．就地解散 B．缴纳罚款 C．停业整顿 D．限期改正

22、下列关于期货公司的表述正确的有（）。

A．期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度

B．期货公司扩大业务规模或者作出向股东分配利润等可能对净资本产生重大影响的决定前，应当对相应的风险监管指标进行敏感性测试

C．期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司风险监管报表进行审计

D．期货公司应当按照企业会计准则的规定编制、报送风险监管报表

23、在套期保值操作中控制基差风险的主要方法有__。A．适当选择期货合约的标的资产 B．适当选择交割月份 C．充分利用基差套利

D．选择流动性较弱的期货合约

24、移动平均线的特点有__。A．追踪趋势 B．超前性 C．波动性

D．助涨助跌性

25、下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的是__。A．买进看涨期权 B．买进看跌期权 C．卖出看涨期权 D．卖出看跌期权