安徽省2015年上半年期货从业资格：外汇期权试题（五篇）

第一篇：安徽省2015年上半年期货从业资格：外汇期权试题

安徽省2015年上半年期货从业资格：外汇期权试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、国际上期货交易所联网合并浪潮的原因是__。A．经济全球化 B．竞争日益激烈

C．场外交易发展迅猛

D．业务合作向资本合作转移

2、专业委员会一般由______提议，经理事会同意设立。A．会员大会 B．监管部门 C．理事长 D．董事长

3、可以作为未来某一时期现货价格变动趋势的“晴雨表”。A：证券价格 B：期货价格 C：期权价格 D：股票价格

4、在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的，因实物交割发生纠纷的，（）为合同履行地。A．期货公司注册地 B．该期货公司总部 C．期货交易所住所地 D．该分支机构住所地

5、与现货市场相比，期货市场交易具有__的运行机制。A．公开 B．公正 C．高效 D．竞争

6、协商规定各成员国最高日产量国际性商品协定和组织机构的是__。A．石油输入国组织 B．石油输出国组织 C．国际锡生产国协会 D．天然橡胶生产国协会

7、下列哪一项不属于期货投机的作用? A：转移价格风险 B：促进价格发现 C：减缓价格波动 D：提高市场流动性

8、证券公司应当根据（）的规定，指定有关负责人和有关部门负责介绍业务的经营管理。A．内部控制制度 B．风险隔离制度

C．合规、审慎经营原则 D．独立经营原则

9、介绍经纪商在国际上一般都以__的形式存在。A．由期货公司担保 B．独立执业 C．个人 D．机构

10、目前最主要、最典型的金融期货交易品种有__。A．贵金属期货 B．外汇期货 C．利率期货

D．股票价格指数期货

11、下列人员或机构不能作为隐匿、销毁财会凭证罪的主体的有__。A．企业内部的会计人员 B．单位

C．公司、企业的直接负责的主管人员 D．公司内部的一线生产人员 12、1977年。美国长期国债期货合约在__上市。A．芝加哥期货交易所 B．芝加哥商业交易所 C．纽约期货交易所 D．纽约商业交易所

13、我国交易所的会员和客户的持仓达到交易所报告界限的，会员和客户应主动于__向交易所报告。A．当日15:00时前 B．当日16:00时前

C．下一交易日9:00时前 D．下一交易日15:00时前

14、艾略特波浪理论最大的不足是__。

A．面对同一个形态，不同的人会有不同的数法 B．对浪的级别难以判断

C．不能通过计算得出各个波浪之间的相互关系 D．一个完整周期的规模太长

15、______常出现在价格发生关键性转变的交易日，属于一种反转信号。A．普通缺口 B．衰竭缺口 C．逃逸缺口 D．岛形缺口

16、卖出套期保值付出的代价是__。A．不能够回避未来现货价格下跌的风险

B．不利于保值者能够按照计划强化管理、完成销售计划 C．不利于现货合约的顺利签订 D．保值者放弃了日后出现价格上涨而获得更高利润的机会

17、基本分析法不分析__。A．商品的供求关系变化 B．经济周期因素 C．自然因素

D．期货合约交易量变化

18、目前，最大、最有指标意义的欧洲美元交易市场在。A：巴黎 B：法兰克福 C：伦敦

D：阿姆斯特丹

19、证券公司违反《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的，中国证监会可以采取的监管措施有__。A．责令限期整改 B．监管谈话 C．出具警示函

D．撤销高级管理人员任职资格

20、题干：K线图的四个价格中，__最为重要。A．收盘价 B．开盘价 C．最高价 D．最低价 21、2007年，全球期货和期权交易量最大的地区是__。A．亚太地区 B．欧洲地区 C．北美地区 D．拉美地区

22、通过期货交易形成的价格具有__的特点。

A．对未来供求关系及其价格变化趋势进行预期的功能 B．间断地反映供求关系及其变化趋势 C．集中在交易所内通过公开竞争达成

D．被视为一种权威价格，成为现货交易的重要参考依据

23、按投资领域划分，期货市场的机构投资者可分为__。A．共同基金 B．对冲基金 C．股票基金 D．商品基金

24、（）应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新从业资格注册、诚信记录等信息。A．中国证监会 B．期货公司 C．期货业协会 D．期货交易所

25、投资者通过股指期货的套期保值交易，可以规避（）。A．系统性风险 B．非系统性风险 C．可控风险 D．不可控风险

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列关于相对强弱指标(RSI)的说法，正确的是。

A：相对强弱指标RSI(Relative Strengh Index)是以一特定时期内价格的变动情况推测价格未来的变动方向，并根据价格涨跌幅度显示市场的强弱

B：在计算RSI时，要考虑的参数是时间长度(一般有5日、9日、14日等)C：RSI实际上是表示向上波动的幅度占总的波动的百分比，取值介于0～100之间，数值大就是强市，否则就是弱市

D：参数小的RSI称为短期RSI，参数大的RSI称为长期RSI。两条不同参数的RSI曲线的联合使用法则为：短期RSI大于长期RSI，则属多头市场；短期RSI小于长期RSI，则属空头市场

2、期货交易保证金管理制度包括。A：向会员收取保证金的标准和形式 B：依据客户的要求支付可用资金

C：专业结算账户中会员结算准备金最低余额

D：当会员结算准备金余额低于期货交易所规定最低余额时的处置方法

3、投机的作用包括__。A．消除价格风险 B．促进价格发现 C．减缓价格波动 D．提高市场流动性

4、期货经纪合同对下达交易指令的方式未作约定或者约定不明确的，期货公司进行期货交易造成损失，除下列（）情况外，期货公司应当赔偿客户的损失。A．期货公司能证明其所进行的交易是依据客户交易指令进行的 B．期货公司已经竭尽全力去帮助客户避免损失，但仍然没能避免 C．客户已经对该交易行为予以追认 D．期货公司已尽谨慎勤勉义务

5、关于大连商品交易所新修改的豆粕期货合约，以下表述正确的有__。A．合约交割月份为每年的1、3、5、7、8、9、11、12月

B．最后交割日是最后交易日后第4个交易日(遇法定节假日顺延)C．交易手续费为4元/手

D．最后交易日是合约月份第10个交易日

6、金融期货中逼仓行情难以发生的原因是__。A．金融现货市场是一个庞大的市场 B．存在强大的期现套利力量

C．一些实行现金交割的金融期货合约最后的交割价就是当时的现货价 D．一些实行现金交割的金融期货具有一个强制收敛的保证制度

7、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是__。A．买进看涨期权 B．买进看跌期权 C．卖出看涨期权 D．卖出看跌期权

8、下列关于首席风险官的说法，正确的有__。A．期货公司应当设首席风险官

B．首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向中国证监会派出机构和公司股东会报告

C．期货公司拟解聘首席风险官的，应当有正当理由并向证券交易所报告 D．首席风险官不履行职责的，中国证监会及其派出机构有权责令更换

9、期货从业人员受到（）纪律惩戒的，应当参加协会组织的专项后续职业培训。A．训诫 B．公开谴责

C．暂停从业资格 D．撤销从业资格 10、6月30日，股指期货8月合约最高价为2788.8点，DIF值为1.06，MACD值为0.76，以后股价继续上涨，到7月18日达到最高价3001.2元,此时MACD值为0.70，DIF值为0.87。据此分析，正确的操作策略应该是____ A：价格持续创新高，可以买入 B：指标未创新高，应当卖出

C：指标走势与价格走势形成顶背离的特征，价格可能反转下跌，应减仓

D：指标走势与价格走势形成底背离的特征，价格可能加速上扬，应适时减仓

11、在制定套期保值方案时，应从____角度来确定套期保值入场点和出场点。A：宏观角度 B：产业角度 C：基差角度 D：利润角度

12、期货交易所应当定期向中国证监会履行的报告义务包括． A：季度工作报告 B：年度财务报告 C：年度工作报告 D：月度财务报告

13、我国《期货交易管理条例》规定，应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定，提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A：期货交易所 B：期货公司

C：非期货公司结算会员 D：交割仓库

14、对违反《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则（试行）》的会员单位，经告诫仍不改正，协会将视其情节轻重给予（）纪律惩戒。A．批评

B．协会内通报批评 C．通过媒体公开谴责 D．取消会员资格并公告

15、某投资者进行蝶式套利，他在某交易所以3 230元／吨卖出4手1月份大豆合约，同时以3 190元／吨买入6手3月份大豆合约，并以3 050元／吨卖出2手5月份大豆合约。则该投资者在1、3、5月份大豆合约价格分别为时，同时将头寸平仓能够保证盈亏平衡。

A：3 220元／吨180元／吨040元／吨 B：3 220元／吨260元／吨400元／吨 C：3 170元／吨180元／吨020元／吨 D：3 270元／吨250元／吨100元／吨

16、会员制期货交易所一般没有______。A．会员大会 B．理事会

C．专业委员会 D．业务管理部门

17、在期货交易的实物交割中，必不可少的环节包括__。A．交易所对交割月份持仓合约进行交割配对 B．买卖双方商定平仓价和现货交收价

C．买卖双方通过交易所进行标准仓单与货款交换 D．增值税发票流转

18、在国际上，期货公司的职能一般包括__。

A．根据客户指令代理买卖期货合约、办理结算和交割手续 B．从事期货交易自营业务

C．对客户账户进行管理，控制客户交易风险

D．为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询

19、申请期货公司营业部负贵人任职资格所需提交的申请材料不包括__。A．任职资格申请表 B．资质测试合格证明 C．期货从业人员资格证书 D．身份、学历、学位证明

20、假定某股票的收益率()和指数的收益率()有关系：，则下列说法正确的是。A：指数收益率增加3％，该股票收益率增加4.5％ B：指数收益率增加3％，该股票收益率增加6％ C：指数收益率减少2％，则该股票收益率增加3％ D：指数收益率减少2％，则该股票收益率减少3％

21、季节性图表法中的平均最大涨幅指标为____ A：期间最高价与期间最低价的差值 B：期间最高价与期初价的差值 C：期间最高价与期末价的差值

D：期间最高价与期间平均价的差值

22、从事期货交易活动，应当遵循（）的原则。A．公开 B．公平C．公正

D．诚实信用

23、期权合约的主要条款及内容的有。A：执行价格和执行价格间距 B：合约规模和最小变动价位 C：合约月份和最后交易日

D：行权、合约到期时间、期权类型

24、关于我国期货合约名称的表述，不正确的有__。A．上海期货交易所线型低密度聚乙烯期货合约 B．郑州商品交易所棕榈油期货合约 C．大连商品交易所铜期货合约 D．郑州商品交易所玉米期货合约

25、根据《期货交易管理条例》的规定，中国证监会的监管职责主要有（）等。A．制定有关期货市场监督管理的规章、规则，并依法行使审批权

B．对品种的上市、交易、结算、交割等期货交易及其相关活动进行监督管理 C．制定期货从业人员的资格标准和管理办法，并监督实施 D．监督检查期货交易的信息公开情况

第二篇：2016年山东省期货从业资格：外汇期权试题

2016年山东省期货从业资格：外汇期权试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、__是在图中按时间等分，将每分钟的最新价格标出的图示方法，它随着时间延续就会形成一条弯弯曲曲的曲线。A．闪电图 B．K线图 C．分时图 D．竹线图

2、在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。A．理事会 B．董事会 C．会员大会 D．职工代表大会

3、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。A．不准许该副总经理兼职 B．可以批准该副总经理兼职 C．无权批准该副总经理兼职

D．可以助其以调用的形式进行兼职

4、沪深300股指数的基期指数定为__。A．100点 B．1000点 C．2000点 D．3000点 5、4月初黄金现货价格为200元/克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以205元/克的价格在6月份黄金期货合约上建仓，7月初，黄金现货价格跌至192元/克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为__元/克(不计手续费等费用)。A．203 B．193 C．197 D．196

6、维护期货业和从业人员的职业声誉，保证期货市场稳健运行。A．期货交易各方 B．中国期货业协会 C．中国证监会

D．所在期货经营机构

7、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为__时，可以获得最大赢利。A．14800点 B．14900点 C．15000点 D．15250点

8、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（）。A．自然人 B．国有企业 C．投机客户

D．期货交易所会员

9、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。A．中国证监会 B．财政部

C．期货投资者保障基金管理机构 D．期货投资者

10、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。A．心理分析 B．技术分析 C．基本分析 D．价值分析

11、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。如果丁某要提起诉讼，应当以（）为被告。A．期货公司

B．期货公司营业部 C．小王

D．期货公司和小王

12、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过 B．理事长不得兼任总经理

C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权

D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权

13、结算准备金余额的计算公式应为__。

A．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)B．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)C．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)D．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)

14、期货市场的基本功能之一是__。A．消灭风险 B．规避风险 C．减少风险 D．套期保值

15、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。A．企业承担损失Y，期货公司承担费用X B．期货公司承担费用X和损失Y C．企业承担费用X，期货公司承担损失Y D．企业承担费用X和损失Y

16、监事会主席、独立董事的任职资格，应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。A．身份证复印件并加盖推荐公司公章 B．学历证书复印件并加盖推荐公司公章 C．3名推荐人的书面推荐意见 D．资质测试合格证明

17、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B．中国期货业协会的章程由理事会制定

C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D．中国期货业协会理事会成员通过选举产生

18、__的计算方法就是求连续若干天市场价格(通常采用收盘价)的算术平均。A．移动平均线 B．几何平均线 C．支撑线 D．压力线

19、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现的是__。

A．分类评价申诉机制

B．分类评价“一票降级”制度 C．分类结果的披露和使用 D．分类评审的集体决策制度 20、《期货从业人员执业行为准则（试行）》自（）起施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2008年6月30日 D．2008年4月30日

21、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。对于林某的行为，期货业协会有权根据具体情况给予（）的惩戒。A．训诫 B．公开谴责

C．撤销其从业资格 D．行政处罚

22、下列可以从事期货交易的是（）。A．国家机关和事业单位 B．某集团下属公司

C．期货交易所的工作人员 D．中国期货业协会的工作人员 23、2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。该厂__5月份豆粕期货合约。A．买入100手 B．卖出100手 C．买入200手 D．卖出200手

24、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是______。A．会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B．会员由期货公司会员组成 C．期货交易所对会员结算 D．会员对其受托的客户结算

25、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。A．200 B．50 C．160 D．240

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。

A．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施

B．中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C．中国证监会可以向期货交易所派驻督察员

D．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用

2、与商品期货相比，金融期货的特点有__。A．交割便利

B．全部采用现金交割方式交割 C．期现套利更容易进行 D．容易发生逼仓行情

3、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的有（）。A．期货公司不得混码交易

B．期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易后果 C．期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编码

D．期货公司应按照规定为客户申请交易编码

4、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。A．国有企业 B．国有控股企业 C．金融机构 D．事业单位

5、下列关于期货交易所的说法，正确的有（）。

A．期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交易所批准 B．期货交易所可以实行会员分级结算制度

C．实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成 D．期货交易所会员不能是个人

6、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，进行下列（）行为，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金；情节特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金。A．散布虚假信息

B．买入或者卖出该证券

C．从事与该内幕信息有关的期货交易 D．泄露该信息

7、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。

A．未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚

B．申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准

C．符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D．公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行

8、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。A．周报表 B．月报表 C．季度报表 D．年报表

9、反向市场牛市套利的市场特征有__。A．现货价格高于期货价格 B．只要价差扩大，就可获利 C．获利潜力巨大，风险有限

D．远期合约价格相对于近期合约涨幅较小

10、暂停期货从业人员从业资格6个月至12个月的情形包括（）。A．期货从业人员拒绝中国期货业协会调查或检查 B．期货从业人员获取不正当利益

C．期货从业人员向投资者隐瞒重要事项

D．期货从业人员违反保密义务，泄露、传递他人未公开的重要信息

11、下列选项中，关于股票期货的说法，正确的有__。

A．股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约 B．目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货 C．股票期货出现于20世纪80年代后期

D．2001年1月29日，美国One Chicago交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易

12、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期__。A．债券价格上升 B．债券价格下跌 C．市场利率上升 D．市场利率下跌

13、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

14、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。A．依法对期货公司进行监督管理

B．无权对期货公司分支机构进行监督管理

C．中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理 D．中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理

15、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行下列（）职责。A．研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求

B．研究制定风险管理、内部控制制度

C．审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求

D．审议并决定风险管理、内部控制制度

16、当履行期货期权合约后，__。A．看涨期权的买方持有多头期货头寸 B．看涨期权的卖方持有空头期货头寸 C．看跌期权的买方持有空头期货头寸 D．看跌期权的卖方持有多头期货头寸

17、在实践中，企业识别风险的方法有__。A．风险列举法 B．流程图分析法 C．VaR方法 D．CVaR方法

18、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年

B．乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试 C．丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计

D．丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格

19、期货从业人员在执业过程中应当（）。A．诚实守信 B．勤勉尽责 C．坚持公开、公平、公正原则 D．对期货交易各方高度负责

20、根据《刑法》及其修正案的规定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。A．期货公司利用内幕消息进行期货交易，情节严重的

B．期货公司从业人员销毁以往期货交易记录，诱骗投资者买卖期货合约，情节特别恶劣的 C．利用期货市场信息优势联合他人操纵期货交易价格，情节严重的

D．期货公司工作人员利用工作上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大的

21、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。A．代理客户从事期货交易

B．进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 C．收付、存取或划转期货保证金 D．挪用客户的期货保证金

22、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，期货公司缴纳的后续资金来源有（）。

A．从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳 B．从其资产中提取千分之十的比例缴纳

C．按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳 D．按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳

7.甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会主席，丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在的营业部的负责人因故辞职，现丁暂时负责营业部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货公司高级管理人员的有（）。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

23、关于预计负债说法正确的（）

A．期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债

B．中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明

C．有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应增加负债金额

D．有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额

24、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。A．高于客户指令价格卖出 B．高于客户指令价格买入 C．低于客户指令价格卖出 D．低于客户指令价格买入

25、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（）。A．会员资格的取得条件 B．会员资格的终止条件 C．对会员的监督管理 D．会员资格的取得程序

第三篇：2015年上半年福建省期货从业资格：外汇期权试题

2015年上半年福建省期货从业资格：外汇期权试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、如果套期保值者能争取到一个有利的__，套期保值交易就能赢利。A．利息 B．基差 C．现货价格 D．期货价格

2、期货公司擅自运用客户资金或者其他委托财产，情节特别严重的，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人（）。A．处5年以下有期徒刑或者拘役

B．处3年以下有期徒刑或者拘役，并处3万元以上30万元以下罚金 C．处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金 D．处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上29万元以下罚金

3、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。[根据上述资料，请回答以下问题。] 有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是__。A．期货公司会员 B．期货业协会 C．期货交易所 D．证监会

4、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为__时，可以获得最大赢利。A．14800点 B．14900点 C．15000点 D．15250点

5、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备《合同法》第49条所规定的（）条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。A．无权代理 B．职务代理 C．越权代理 D．表见代理

6、国际上期货交易的指令有很多种，其中，同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令是指__。A．双向指令 B．止损指令 C．套利指令 D．市价指令

7、__是在图中按时间等分，将每分钟的最新价格标出的图示方法，它随着时间延续就会形成一条弯弯曲曲的曲线。A．闪电图 B．K线图 C．分时图 D．竹线图

8、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。A．交易完成15日 B．交易完成30日

C．收到结算报告的当天 D．期货经纪合同约定的时间

9、某公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨的价格在郑州商品交易所做套期保值交易，小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为__。A．亏损50000元 B．赢利10000元 C．亏损3000元 D．赢利20000元

10、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（）。A．非结算会员名单及其变化情况

B．金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况 C．非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细

D．金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况

11、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为__。A．76320元 B．76480元 C．152640元 D．152960元

12、某一期权标的物市价是95.45点，以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是__。A．1250美元 B．-1250美元 C．12500美元 D．-12500美元

13、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。[根据上述资料，请回答以下问题。] 甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是__。A．净资产不低于人民币100万元

B．申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元 C．不存在不良诚信记录 D．具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有15笔以上的商品期货交易成交记录

14、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。如果丁某要提起诉讼，应当以（）为被告。A．期货公司

B．期货公司营业部 C．小王

D．期货公司和小王

15、期货经纪公司客户的开户资料应至少保留（）年。A．3 B．5 C．10 D．20

16、监事会主席、独立董事的任职资格，应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。A．身份证复印件并加盖推荐公司公章 B．学历证书复印件并加盖推荐公司公章 C．3名推荐人的书面推荐意见 D．资质测试合格证明

17、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B．中国期货业协会的章程由理事会制定

C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D．中国期货业协会理事会成员通过选举产生

18、下列选项中，不属于期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料的是（）。A．拟设立营业部的决议文件

B．申请日前6个月月末的风险监管报表 C．营业部的管理制度文本

D．拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件

19、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。丁某的损失应当由（）承担。A．丁某 B．小王 C．期货公司

D．期货公司和丁某 20、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括（）。A．采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大

B．在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金 C．以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户 D．开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系

21、期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。A．交易所规定标准

B．经营成本或行业自律标准 C．证监会规定的标准 D．期货公司规定的标准

22、中国期货业协会是（）。A．事业单位 B．企业法人 C．社会团体法人

D．从事期货经营的机构

23、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过 B．理事长不得兼任总经理

C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权

D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权

24、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。A．15% B．20% C．30% D．50%

25、下面关于投机说法错误的是__。A．投机者承担了价格风险

B．投机的目的是获取较大的利润 C．投机者主要获取价差收益

D．投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括（）。A．保证金制度 B．风险准备金制度 C．涨跌停板制度

D．当日无负债结算制度

2、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。该案中小王的行为违反规定的是（）。

A．小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为 B．小王挪用其他客户保证金的行为

C．小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为

D．小王发现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足额保证金

3、在审理期货纠纷案件中，人民法院对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有（）。A．与会员资格相应的会员资格费 B．与会员资格相应的会员交易席位 C．应当依法裁定不得转让该会员资格 D．不得停止该会员交易席位的使用

4、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，（）。A．客户有权不予认可 B．客户可以予以追认

C．非受托人承担赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任 D．期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任

5、下列关于波浪理论基本思想的说法，正确的是__。A．波浪理论是以周期为基础的。它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期，并指出，在一个大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再细分成更小的周期 B．每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行

C．每个周期都是由上升(或下降)的5个过程和下降(或上升)的3个过程组成

D．艾略特最初发明波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示，试图找出其上升和下降的规律

6、关于侵权行为责任的正确描述有（）。

A．期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担

B．期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失

C．期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80% D．期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任

7、以下说法错误的有（）。

A．不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原则 B．期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还

C．期货从业人员在执业过程中获取不正当利益的应当退还 D．期货从业人员在执业过程中应严格自律

8、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。A．信贷资金 B．财政资金 C．自有资金 D．银行资金

9、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。A．财务负责人 B．期货公司董事长 C．期货公司监事会主席

D．除期货公司监事会主席以外的监事

10、反向市场牛市套利的市场特征有__。A．现货价格高于期货价格 B．只要价差扩大，就可获利 C．获利潜力巨大，风险有限

D．远期合约价格相对于近期合约涨幅较小

11、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。A．期货合同纠纷 B．期货侵权纠纷 C．期货违约纠纷

D．无效的期货交易合同纠纷

12、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。A．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易 C．违反规定从事与期货业务无关的活动的 D．从事期货自营业务的

13、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。A．张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定 B．该期货公司注册资本不符合法律规定

C．张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定 D．该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定

14、为了正确审理期货纠纷案件，2003年5月16日最高人民法院审判委员会通过了《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》。下列选项中属于该规定的制定依据有（）。A．《中华人民共和国民法通则》 B．《中华人民共和国刑法》 C．《中华人民共和国合同法》 D．《中华人民共和国民事诉讼法》

15、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A．国务院期货监督管理机构 B．中国证券业协会 C．中国人民银行 D．财政部门

16、期货交易所应当及时公布上市品种合约的__。A．成交量 B．成交价 C．持仓量

D．最高价与最低价、开盘价与收盘价

17、套期保值者大多是__。A．生产商

B．加工商和库存商 C．投机商 D．金融机构

18、期货交易所章程中应当载明的事项包括（）。A．设立目的和职责

B．名称、住所和营业场所 C．注册资本及其构成 D．对会员的纪律处分

19、跨期套利的策略包括__。A．正向市场牛市套利 B．正向市场熊市套利 C．反向市场牛市套利 D．反向市场熊市套利

20、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。A．编造并传播有关期货交易的虚假信息 B．欺诈客户 C．内幕交易

D．操纵期货交易价格

21、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。

A．未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚

B．申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准

C．符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D．公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行

22、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是__。A．在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况

B．标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日(交割月前一交易日)前数两个工作日之前的最后一个星期五

C．系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五

D．从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月

23、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值__ A．本国顺差扩大 B．降低本币利率 C．本国逆差扩大 D．提高本币利率

24、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的是__。A．采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险 B．套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制

C．交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施 D．会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额

25、按执行时间划分，期权可以分为__。A．看涨期权 B．看跌期权 C．欧式期权 D．美式期权

第四篇：山西省2017年上半年期货从业资格：外汇期权模拟试题

山西省2017年上半年期货从业资格：外汇期权模拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、买入套期保值一般可运用的情况是__。

A．加工制造企业为了防止日后购进原料时出现价格上涨

B．供货方已和需求方签订现货供货合同，将来交货，但尚未购进货源，且担心日后价格上涨

C．需求方认为目前现货市场的价格很合适，但资金不足或仓库已满，且担心日后价格上涨

D．加工制造企业担心库存原料价格下跌

2、在买入合约后，如果价格下降则进一步买人合约，以求降低平均买入价，一旦价格反弹可在较低价格上卖出止亏盈利，这称为____ A：平均卖高 B：买低卖高 C：平均买低 D：卖高买低

3、中长期国债期货交割中，卖方会选择的交割券种是__。A．息票利率最高的国债 B．剩余年限最短的国债 C．对自己最经济的国债 D．可以免税的国债

4、基金托管人的主要职责有__。

A．记录，报告并监督基金在证券市场和期货市场上的所有信息 B．保管基金资产，计算财产本息，催缴现金证券的利息 C．对期货投资基金进行具体的交易操作 D．签署基金决算报告

5、因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，下列关于责任承担方式的说法，正确的是__。

A．根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担 B．应当由期货公司承担责任

C．根据期货公司和客户的约定承担责任 D．应当由期货公司和客户承担同等责任

6、会员大会是会员制期货交易所的__。A．权力机构 B．监管机构 C．常设机构 D．管理机构

7、期货公司及其营业部的许可证由（）统一印制。A．国务院 B．期货交易所 C．中国证监会 D．中国期货业协会

8、芝加哥商业交易所上市的外汇期货品种不包括__。A．美元期货 B．欧元期货 C．人民币期货 D．瑞士法郎期货

9、货币期货交易与远期外汇交易的共同点是____ A：都是以合同的方式把未来买卖外汇的汇率固定下来 B：都要进行交割

C：都要通过经纪人进行交易 D：都要实行双向报价

10、下列关于股票期货的说法，正确的是__。A．只能以单只股票作为期货合约的标的物 B．美国历史上一度禁止股票期货交易 C．股票期货的产生早于股指期货

D．美国芝加哥期货交易所于2001年首次推出以美国、英国、欧洲大陆的蓝筹股为标的物的股票期货交易

11、如7月1日的小麦现货价格为800美分／蒲式耳，9月份小麦期货合约的价格为810美分／蒲式耳，11月份小麦期货合约的价格为830美分／蒲式耳，那么该小麦的基差为。A：10 B：30 C：-10 D：-30

12、证券公司违反《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》规定的业务规则的，中国证监会及其派出机构可以采取以下（）监管措施。A．责令限期整改 B．监管谈话 C．出具警示函

D．责令期货公司终止与该证券公司的介绍业务关系

13、期货公司首席风险官应当在每年__前向公司住所地中国证监会派出机构提交上一全面工作报告。A．1月20日 B．1月31日 C．3月31日 D．3月1日

14、期货投机交易的方法包括__。A．买低卖高 B．卖高买低 C．平均买低 D．平均卖高

15、如果平仓价差大于建仓时价差，则价差是______的。A．不变 B．扩大 C．缩小 D．趋于零

16、期货结算机构的替代作用，使期货交易能够以独有的__方式免除合约履行义务。

A．实物交割 B．现金结算交割 C．对冲平仓 D．套利投机

17、套利交易与投机交易的区别在于__。

A．套利交易关注的是不同合约或不同市场之间的相对价格关系，而投机交易关注单个合约的绝对价格变化

B．套利交易流动性较差，而投机交易流动性好

C．套利交易在同一时间不同合约或不同市场之间进行相反方向的交易，投机交易只做买或卖的交易

D．套利交易不活跃，而投机交易很活跃

18、通常，基本面分析派人士是依据____来预测未来市场价格的。A：市场信息 B：公共信息 C：全部信息

D：以上所有信息

19、客户以书面方式下达交易指令的，应当填写__。A．期货经纪合同 B．书面交易指令单 C．风险责任承担书 D．授权委托书

20、关于连续竞价制，下列说法不正确的是__。

A．在交易所大厅的交易池内由交易者面对面的公开喊价 B．有利于公开、公平、公正的原则 C．在日本期货市场比较流行

D．交易者可做出一些手势配合交易

21、在有效市场理论中，学术派人士认为，交易者在决定买卖时，所依赖的信息可分为__等几个层次。A．内幕信息 B．市场信息 C．公共信息 D．全部信息

22、监控中心接到期货公司的客户交易编码注销申请后，应于（）转发给相关期货交易所。A．当日 B．次日

C．3个工作日内 D．5个工作日内

23、题干: 市场资金总量变动率超过临界值，则表明有可能__。A．价格将大幅波动 B．投机成分过高 C．有人操纵市场

D．期货价与现货价偏离程度加大

24、中国期货业协会应当自对期货从业人员作出纪律惩戒决定之日起个工作日内，向中国证监会及其有关派出机构报告，并及时在协会网站公示。A：10 B：12 C：15 D：20

25、外汇期货的投机交易，主要是通过__等方式进行的。A．空头交易 B．多头交易

C．买空卖空交易 D．套利交易

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、对期货投资基金监管所要达到的目标包括。A：提高期货投资基金效率 B：维护期货市场的正常秩序 C：保障投资者的权益 D：实现公平竞争

2、全面结算会员期货公司调整非结算会员结算准备金最低余额的，应当在当日结算前向__报告。A．期货交易所

B．中国证监会派出机构

C．期货保证金安全存管监控机构 D．期货业协会派出机构

3、下列对基差的描述正确的有__。

A．在正向市场上，收获季节时基差走弱 B．在正向市场上，收获季节时基差走强

C．在正向市场上，收获季节过去后，基差开始走强 D．在正向市场上，收获季节过去后，基差开始走弱

4、风险监管报表编制完成后，下列（）人员应当在风险监管报表上签字确认。A．期货公司法定代表人 B．经营管理主要负责人 C．财务负责人、结算负责人 D．制表人

5、期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向公司住所地中国证监会派出机构书面报告，详细说明（）。A．原因

B．对公司的影响

C．解决问题的具体措施 D．解决问题的期限

6、某期货公司成立于2010年6月，注册资本金为8000万元，甲公司出资480万元，为其第五大股东．则甲公司在期货公司股东会的表决权所占比例为． A：由公司章程自由约定 B：20％ C：6％ D：5％

7、期货投机与股票投机的区别有__。A．保证金规定不同 B．交易方向不同 C．结算制度不同

D．有无特定到期日不同

8、下列属于短期利率期货的有__。

A．一年以内的各种期限的商业票据期货 B．一年以内的国库券期货

C．一年以内的欧洲美元定期存款期货 D．3个月期欧洲银行间欧元利率期货

9、__的所有品种均采用集中交割的方式。A．大连商品交易所 B．郑州商品交易所 C．上海期货交易所

D．中国金融期货交易所

10、必须有足够多数据的集中分析方法是 A：平衡表法

B：线性回归分析法 C：季节性分析法 D：分类排序法

11、非结算会员的结算准备金余额小于零并未能在约定时间内补足的，全面结算会员期货公司当采取的措施不包括__。A．及时向期货交易所报告 B．及时向中国期货协会报告 C．及时向中国期货业协会报告

D．按照约定的原则和措施对非结算会员或者其客户的持仓强行平仓

12、下列选项中，属于期权交易的基本策略的是__。A．卖出看涨期权 B．卖出看跌期权 C．买进看跌期权 D．买进看涨期权

13、在平仓阶段，期货投机者应该掌握的原则是__。A．掌握限制损失和滚动利润 B．金字塔式买入卖出 C．灵活运用止损指令 D．制订交易的计划

14、期权的权利金由组成 A：时间价值 B：执行价值 C：内涵价值 D：持有价值

15、期货交易保证金管理制度包括。A：向会员收取保证金的标准和形式 B：依据客户的要求支付可用资金

C：专业结算账户中会员结算准备金最低余额

D：当会员结算准备金余额低于期货交易所规定最低余额时的处置方法

16、A市B区的甲是F市C区的天啸期货公司的客户。某日，甲被临时委派出国，便委托天啸公司的从业人员笑天将其10月份的合约在下跌10%时卖出，并和笑天签订了书面委托协议。甲出国后，行情开始下跌。笑天判断行情不久将强势反弹，因此在合约下跌10%时并没有卖出。行情继续下跌，至合约下跌50%时仍没有反弹的迹象，笑天只好将合约忍痛卖出止损，但此时已亏损了15万元。甲回国知道此事后非常气愤，欲通过司法途径维护自己的合法权益，则下列说法正确的是（）

A．若甲以违约为由，则可以向F市中级人民法院起诉 B．若甲以违约为由，则可以向A市中级人民法院起诉 C．若甲以侵权为由，则可以向F市中级人民法院起诉 D．若甲以侵权为由，则可以向A市中级人民法院起诉

17、根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》，申请董事长和监事会主席的任职资格，应当具备的条件有__。A．具有期货从业人员资格

B．具有从事期货业务3年以上经验，或者其他金融业务4年以上经验，或者法律、会计业务5年以上经验

C．具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位 D．通过中国证监会认可的资质测试

18、属于套期保值者特点的是__。

A．买卖期货合约的方向比较稳定且持有时间较长 B．生产、经营或投资规模较大

C．生产、经营或投资活动面临较大的价格风险 D．偏好高风险

19、从期货交易起源与期货交易特征分析，下列属于期货风险成因的是。A：价格波动

B：保证金交易的杠杆效应 C：交易者的非理性投机

D：对抗性交易导致风险具有连续性

20、下列表述中，正确的有（）。A．期货公司应当加入期货业协会 B．期货公司应当加入工商企业联合会

C．中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D．中国期货业协会对期货公司进行自律性管理

21、__必须在高度组织化的期货交易所内以公开竞价的方式进行。A．期货交易 B．现货交易 C．远期交易 D．商品交易

22、根据2007年4月颁布实施的《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的规定，券商申请介绍业务资格应符合“净资本不低于__亿元人民币”的条件。A．5 B．10 C．12 D．16

23、申请经理层人员的任职资格，应当提交的申请材料包括（）。A．申请书

B．任职资格申请表

C．身份、学历、学位证明 D．期货从业人员资格证书

24、跨市套利时，应__。A．买入相对价格较低的合约 B．卖出相对价格较低的合约 C．买入相对价格较高的合约 D．卖出相对价格较高的合约

25、中国金融期货交易所的全面结算会员__。A．可以为其受托客户办理结算 B．不能为其受托客户办理结算

C．可以为与其签订结算协议的交易会员办理结算 D．可以为所有交易会员办理结算

第五篇：浙江省2017年上半年期货从业资格：外汇期权模拟试题

浙江省2017年上半年期货从业资格：外汇期权模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、对期货投资者的保证金损失，现有期货投资者保障基金不足补偿的，__。A．由期货公司风险准备金补偿 B．由期货交易所风险准备金补偿 C．由后续缴纳的保障基金补偿 D．不再补偿

2、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。A．企业法人 B．自然人 C．会员

D．国有企业

3、证券公司从事中间介绍业务的，应当在其经营场所显著位置或其网站公开的信息包括__。

A．从事介绍业务的管理人员和业务人员的名单和照片 B．与期货公司签署的书面委托协议

C．期货公司期货保证金账户信息、期货保证金安全存管方式 D．客户开户和交易流程、出入金流程、交易结算结果查询方式

4、下列关于商品基金的说法，正确的有__。

A．是一种集合投资方式，从组织形式上类似于共同基金公司和投资公司 B．专注于投资期货和期权合约 C．既可以做多也可以做空

D．商品交易顾问(CTA)是基金的主要管理人

5、期货从业人员获取不正当利益，但情节不严重，应（）。A．暂停其期货从业人员资格6个月至12个月 B．暂停其期货从业人员资格3年

C．撤销其期货从业人员资格并且3年内拒绝受理其从业人员资格申请 D．永久性撤销其期货从业人员资格

6、期货投资基金的费用支出中，支付给CPO的费用是__。A．手续费 B．营销费用 C．管理费 D．承销费用

7、期货市场的组织结构包括__。A．监督机构 B．期货交易所 C．期货结算所 D．期货经纪公司

8、期货从业人员必须遵守__。A．中国期货业协会的自律规则 B．中国证监会的规定 C．期货交易所的自律规则 D．相关法律、行政法规 9、2007年5月，某个榨油厂根据生产计划和库存情况，拟在6月中旬购买一批大豆。为了防止大豆价格上涨，该榨油厂以8美分/蒲式耳的价格买进芝加哥商品交易所7月份到期的大豆看涨期权。该保值策略属于 A：买进看涨期权买期保值策略 B：买进看涨期权卖期保值策略 C：买进看跌期权买期保值策略 D：买进看跌期权卖期保值策略

10、与现货市场相比，期货市场交易具有__的运行机制。A．公开 B．公正 C．高效 D．竞争

11、《期货从业人员管理办法》中禁止期货从业人员挪用客户期货保证金，主要是针对以下哪项中的期货从业人员提出的__ A．中国期货业协会 B．期货投资咨询机构 C．期货公司

D．为期货公司提供中间介绍业务的机构

12、下列关于期货交易结算制度的表述中，错误的是（）。

A．期货交易所对全面结算会员期货公司结算后，全面结算会员期货公司应根据期货交易所结算结果及时对非结算会员进行结算

B．全面结算会员期货公司可根据自己客户的特殊情况，设计结算科目内容、格式、处理方式等

C．全面结算会员期货公司应建立当日无负债结算制度 D．全面结算会员应确保结算报告真实、准确和完整

13、（）负责向通过期货从业资格考试的人员颁发期货从业资格考试合格证明。A．期货业协会 B．中国证监会 C．期货交易所

D．期货从业人员所在的期货公司

14、会员制期货交易所的会员大会每年召开（）次。A．1 B．2 C．3 D．4

15、期货公司会员应当以__为依据来制定本公司实施方案、建立相关工作制度。A．中国证监会的有关规定

B．《股指期货投资者适当性制度实施办法(试行)》 C．交易所制定的投资者适当性制度操作指引 D．中国银监会的规定

16、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其__中列示。A．资产 B．营业成本 C．资本金 D．负债

17、期货交易所的所得收益按照国家有关规定管理和使用，但应当首先用于（）。A．职工福利 B．会员分红 C．股东分红

D．保证期货交易场所、设施的运行和改善

18、下列关于期货公司的说法，正确的有__。A．期货公司按照客户的指令进行期货交易 B．期货公司以客户的名义为客户进行期货交易

C．期货公司可以为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询 D．期货公司与客户共同承担交易结果

19、下列关于期货市场风险管理必要性的说法，正确的有__。A．有效的风险管理是期货市场充分发挥功能的前提和基础

B．有效的风险管理是减缓和消除期货市场对社会经济生活不良冲击的需要 C．期货市场风险具有不可防范性，因此没有必要对期货市场进行风险管理 D．有效的风险管理是适应世界经济自由化和全球化发展的需要 20、某人正在等待着某项工作，这种情况可归于____ A：就业 B：失业 C：非劳动力 D：就业不足

21、某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权，支付权利金18美分/蒲式耳。卖出两手5月份执行价格为680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麦看涨期权，收入权利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳，再买入一手5月份执行价格为700美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为5美分/蒲式耳，则该组合的最大收益为（）美分/蒲式耳。A．2 B．4 C．5 D．6

22、期货公司的股东、实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期货交易的，期货公司应当自开户之日起5个工作日内向（）备案，定期向全体股东、董事会和监事会或者监事报告相关交易情况，并定期向其住所地的中国证监会派出机构报告相关交易情况。A．中国证监会

B．中国证监会派出机构 C．中国期货业协会

D．中国金融期货交易所

23、艾略特波浪理论最大的不足是__。

A．面对同一个形态，不同的人会有不同的数法 B．对浪的级别难以判断 C．不能通过计算得出各个波浪之间的相互关系 D．一个完整周期的规模太长

24、若DIF和DEA均为正值，则下列说法正确的是__。A．此时属于多头市场，DIF向上突破DEA预示价格将反弹 B．此时属于空头市场，DIF向下跌破DEA是卖出信号 C．此时属于多头市场，DIF向下跌破DEA预示价格回调 D．此时属于空头市场，DIF向上突破DEA是卖出信号

25、世界上第一张股指期货合约是由堪萨斯期货交易所开发的。A：道琼斯指数期货 B：标准普尔指数期货

C：上市价值线综合平均指数 D：主要市场指数期货

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、当标的物的市场价格高于协定价格时，__为实值期权。A．看涨期权 B．看跌期权 C．欧式期权 D．美式期权

2、芝加哥商业交易所推出的天气指数期货包括。A：温度期货 B：降雪量期货 C：霜冻期货 D：飓风期货

3、期货投资基金的类型有__。A．公募期货基金 B．私募期货基金

C．个人管理期货账户 D．集体管理期货账户

4、现代期货市场交易制度的重要意义在于__。A．有效控制期货市场风险 B．保障期货市场的平稳运行 C．降低投机者投入成本

D．确保到期日进行实物交割

5、下列关于会员制期货交易所理事会的表述，正确的有． A：期货交易所设理事会

B：理事会是会员大会的临时机构 C：理事会对会员大会负责

D：理事会每届任期有固定的年限

6、加强期货投资咨询从业人员的职业道德规范的意义在于 A：可以避免因草率违规行为而招致利益和名誉损失 B：有利于增加投资者信心及建立持久的商业关系 C：有利于提高期货市场的效力及国际标准接轨 D：有利于确保经营环境的公开、公正和公平

7、期货营业部应当具备满足期货业务需要的办公、通讯、交易等设施，且设施符合的条件是。

A：营业部应当配备2条以上网络通讯线路，保证营业部的正常交易 B：营业部应当配备3条以上具有录音功能的电话线路 C：营业部应当采取双路供电

D：营业部信息技术系统应当符合有关监管要求，保证运行安全和稳定

8、下列哪些RSI的取值范围为卖出信号__ A．0-20 B．20-50 C．50-80 D．80-100

9、期货公司独立董事应当重点关注和保护（）的利益，发表客观、公正的独立意见。A．公司 B．客户 C．控股股东 D．中小股东

10、程序化交易系统的设计步骤有。A：交易策略的提出 B：交易策略的程序化 C：程序化交易系统的检验 D：程序化交易系统的优化

11、在农产品生产加工环节中，主要关注的因素有 A：生产企业的产能和开工率 B：生产企业的规模 C：生产企业的科技进步 D：生产企业的利润率

12、关于举证责任的分配，下列说法正确的是（）。

A．期货公司应当对客户的交易指令是否人市交易承担举证责任

B．期货公司不承认收到期货交易所发出的追加保证金通知的，由期货交易所承担举证责任

C．客户不承认收到期货公司发出的追加保证金通知的，由期货公司承担举证责任

D．客户不承认收到期货公司发出的追加保证金通知的，由客户承担举证责任

13、中国期货业协会在对期货业从业人员的自律管理中负责（）。A．从业资格的认定 B．从业资格的管理 C．从业资格的撤销 D．组织从业资格考试

14、对严重违法或涉嫌严重违法正在被司法机关或监管机构立案查处的境外期货业务持证企业，或未通过年检的境外期货业务持证企业，中国证监会可视情节责令（）。

A．暂停其境外期货业务

B．注销其境外期货业务许可证 C．停业整顿

D．永久禁止从事境外期货套期保值业务

15、我国期货交易所总经理的权力包括__。A．拟定期货交易所财务预算方案、决算报告

B．拟定期货交易所变更名称、住所或者营业场所的方案 C．决定期货交易所机构设置方案 D．审议批准财务决算方案

16、依据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》，下列说法正确的是．

A：期货公司董事应当按照公司章程的规定出席董事会会议，参加公司的活动，切实履行职责

B：期货公司独立董事应当重点关注和保护客户、中小股东的利益，发表客观、公正的独立意见

C：期货公司独立董事应当重点关注和保护期货公司的利益，发表客观、公正的独立意见

D：期货公司高级管理人员应当遵循诚信原则，谨慎地在职权范围内行使职权，维护客户和公司的合法利益，不得从事或者配合他人从事损害客户和公司利益的活动，不得利用职务之便为自己或者他人谋取属于本公司的商业机会

17、与场内期权相比，场外期权具有的特点是。A：合约非标准化

B：交易品种多样、形式灵活、规模巨大 C：交易对手机构化

D：流动性风险和信用风险小

18、下列关于期货市场发挥着其他衍生品市场中不具备的作用，正确的是。A：期货市场价格发现的效率较高，期货价格具有较强的权威性

B：期货市场转移风险的效果高于远期和互换等衍生品产品市场，这是因为期货市场具有规则完善、制度健全、合约标准化、成交快速、成本较低、信用风险非常小的特点

C：期货市场的流动性水平高，可以较低成本实现转移风险或获取风险收益的目的 D：大宗基础原材料的国际贸易定价采取“期货价格+升贴水”的定价贸易方式，期货市场成为国家贸易定价的基准，在国际贸易中发挥着重要的作用

19、关于期货交易的正确描述是__。A．期货交易实行当日无负债结算制度 B．期货交易以公开竞价的方式集中进行 C．期货交易的对象均为实物商品

D．期货交易的目的在于买卖现货商品

20、关于期权的内涵价值，正确的说法是__。A．指立即履行期权合约时可以获得的总利润

B．内涵价值为正、为负还是为零决定了期权权利金的大小 C．实质期权的内涵价值一定大于虚值期权的内涵价值 D．两平期权的内涵价值一定小于虚值期权的内涵价值

21、截至2007年3月，中国期货业协会共有186家会员单位，其中特别会员__家。A．2 B．3 C．4 D．5

22、__是交易所每周信息公布的内容。A．周收盘价 B．最新价 C．持仓量

D．标准仓单量

23、某投资者以2200元/吨卖出，5月大豆期货含约一张，同时以2050元/吨买入7月大豆合约一张，当5月合约和7月合约价差为__元时，该投资人获利。A．-80 B．50 C．100 D．150

24、最具代表性的经济发展指标期货品种包括期货。A：股票指数 B：消费者指数 C：商品期货指数 D：石油

25、若买入价为bp、卖出价为sp、前一成交价为cp，那么按照计算机撮合成交的原则下列成立的是。

A：当bp≥sp≥cp，则：最新成交价=cp B：当bp≥sp≥cp，则：最新成交价=sp C：当bp≥cp≥sp，则：最新成交价=cp D：当cp≥bp≥sp，则：最新成交价=bp