第一篇：金融学论文开的题报告
金融学论文开题报告
金融学论文开题报告
篇一：
金融学论文开题报告 内蒙古农业大学 本科生毕业论文（设计）开题报告 题 目 内蒙古民间金融体系近年随经济快速发 展产生的问题及研究对策 学 院 经济管理学院 专 业 金融学（双语）年 级 08级 学 号 080716125 姓 名 李宇哲 指导教师 张春梅 职 称 讲师 内蒙古农业大学教务处 二○一二 年 二 月 十五 日 说 明
一、开题报告前的准备 毕业论文（设计）题目确定后，学生应尽快征求导师意见，讨论题意与整个毕业论文（或设计）的工作计划，然后根据课题要求查阅、收集有关资料并编写研究提纲，主要由以下几个部分构成：
1、研究（或设计）的目的与意义。应说明此项研究（或设计）在生产实践上或对某些技术进行改革带来的经济、生态与社会效益。有的课题过去曾进行过，但缺乏研究，现在可以在理论上做些探讨，说明其对科学发展的意义。
2、国内外同类研究（或同类设计）的概况综述。在广泛查阅有关文献后，对该类课题研究（或设计）已取得的成就与尚存在的问题进行简要综述，只对本人所承担的课题或设计部分的已有成果与存在问题有条理地进行阐述，并提出自己对一些问题的看法。
3、课题研究（或设计）的内容。要具体写出将在哪些方面开展研究，要重点突出。研究的主要内容应是物所能及、力所能及、能按时完成的，并要考虑与其它同学的互助、合作。
4、研究（或设计）方法。科学的研究方法或切合实际的具有新意的设计方法，是获得高质量研究成果或高水平设计成就的关键。因此，在开始实践前，学生必须熟悉研究（或设计）方法，以避免蛮干造成返工，或得不到成果，甚至于写不出毕业论文或完不成设计任务。
5、实施计划。要在研究提纲中按研究（或设计）内容落实具体时间与地点，有计划地进行工作。
二、开题报告
1、开题报告可在导师所在院、教研室范围内举行，须适当请有关专家参加，导师必须参加。报告最迟在毕业（生产）实习前完成。
2、本表（页面：
A4）在开题报告通过论证后填写，一式三份，本人、导师、所在院部（要原件）各一份。
三、注意事项
1、开题报告的撰写完成，意味着毕业论文（设计）工作已经开始，学生已对整个毕业论文（设计）工作有了周密的思考，是完成毕业论文（设计）关键的环节。在开题报告的编写中指导教师只可提示，不可包办代替。
2、无开题报告者不准申请答辩。
3、本表（原件）用钢笔填写，字迹务必清楚。
篇二：
金融学毕业论文开题报告 毕业设计（论文）开 题 报 告 题 目 中国股市的成长性与投资机会研究 专 业 金融系 学 号 3090552082 班 级 学 生 张俊峰 指导教师 殷仲民 年月日
一、 毕业设计(论文)课题来源、类型 课题来源：
经过老师推荐，自己慎重选择后确定的方向与题目 课题类型：
本课题属于宏观角度下的研究，通过对中国股市成长性的认识和对投资机会的定性研究，来分析和总结其两者之间的关系。
二、选题的目的及意义 伴随着中国经济的秩序发展，中国资本市场也日益完善，法律法规的健全和执法力度的 强化，使得股票市场公开、公平、公正的三公原则得以充分体现，中国股市经历了201X年 至201X年底长达5年的大熊市。股票价格已大幅度的下跌，相当一部分蓝筹股具有投资价 值，股票市场投资机会凸显没产业升级时新兴产业在经济中比重日益提升，政策扶持的行业未来增长的潜力相当大，对这些增长型行业在股票市场进行长期投资必将获取丰厚的回报。但是中国股市仍然是一个相对不承受的新兴市场，投资风险相对较高，因而研究中国股市的成长性与投资机会对引导投资者树立正确的投资理念具有重要的意义。
三、本课题的研究状况及发展趋势 首先由于我们现在研究的是中国股市的成长性与投资机会，中国股市已经走过二十几 年，我们还是可以从他的成长性和其对应的投资机会来分析他们之间的关系。在我们之前也有很多人研究过同样的课题我们可以从中取得一些十分有意义的借鉴。 《中国股市成长与宏观经济》作者周垂日；201X年出版，本文分析了中国股票市场发展近十年来，股市规模与国民生产总值及居民储蓄的关系，并与处于迅速发展阶段的美国、韩国股市的同类数据比较，中国股市发展速度较快，论述发展股市对中国持续快速健康发展 的意义。由于其主要研究的是中国股市与宏观经济的联系，所以对投资者的价值并不是很大，而且它的出版时间较早。对现在的意义也不是很大。 《代价最小的股市路径之争——中国股市十八年的回忆与思考》作者 刘纪鹏； 刘妍； 201X年出版，本文主要说的是从1990年深交所试运行和上交所正式运行起步至今,中国股市 历经十八个年头,从无到有,从小到大。十八年来,中国股市的成长史到底是一部不规范的成长 史,还是一部国情和西方规范成功结合的发展史?到底是一个充满了投机、泡沫和赌徒的赌场, 还是和平崛起的中国不可或缺的主战场?在中国二十九年的改革中,没有一个领域像股市这 样,争论如此之多、如此之激烈。 强调国情为主的实事求是派 和 强调海外规范为主的照搬 照抄派 的争论始终没有停息。以股权分置改革为例, 市价减持 变 对价改革 导致天壤之别。 因此,敢于正视这十八年发展史,客观科学地总结我们在股市发展中的经验和教训至关重要。 本文试图从中国股市发展中争论过的几个焦点问题入手,对过往的发展脉络进行梳理,以寻求 中国资本市场未来发展的最优路径。他给我们讲述了中国股市的成长历史，但没有对未来的中国股市走势进行展开分析。 《见证成长》作者周宏波；201X年刊登于《股市动态分析》 正 201X年,中国证券市 场20岁生日,《股市动态分析》作为中国最刊创刊的专业性证券类期刊也见证了中国股市的 成长历程。而中国机构投资者初具规模也就是三五年内的事,每年的 最佳机构投资者 春节 特刊也正在见证中国投资人成长的步伐。自201X年首次推出 最佳机构投资者 特刊以来,每 年上榜机构风云变幻,新机构名字层出不穷,今年也不例外。这一方面表明中国投资者队伍的 不成熟。但另一方面,我们也欣喜地发现,开始有些机构连续两年上榜,比如公募基金界的华商 基金、华夏基金,私募机构的尚雅投资。《中国股市成长质量及其对策研究》作者牟长利； 龙 子泉；201X年出版。本文主要给我们讲述了我国的沪深股市自九十年代初成立以来,经过短 短十余年的发展,取得了一系列的成就。以及对现在中国上市公司的总体质量分析。并给投资者以建议。《中国股市暴涨暴跌背后的制度建设缺失》作者：
王一静，文献来源：
[J].现代商业, 201X 股市18
年的成长,也是中国股市制度完善的过程。中国股市经过了两年的股改,终于解决了积 压已久非流通股问题。本文就中国股市最近出现的一轮暴涨暴跌的行情,分析了中国股市制度存在的缺陷。说明我们国家的股市发展存在着制度的缺陷，需要更近一步的改进。 《从A股市盈率变化看股市投资机会》作者：
金开安，文献来源：
[J].投资北京, 201X 正 股市的低估,对于长期投资的价值投资者来说,是一个买入持有的好时机201X年国际金融 危机以来,中国股票市场经历了201X年触底反弹,201X年到201X年长期盘整、交易低迷的弱势阶段。本文主要说了我们怎么利用市盈率来把握投资机会。 《危机下的中国投资机会》作者：
马晨 文献来源：
[J].中国金融家, 201X文献主要讲了 大中华区是如何从一个地理概念转变为一个充满投资机会而且经济结构互通的地域?中国的 股市表现领先全球,哪些行业将出现最佳的投资机会?A股市场的短期和中长期走势如何?流 动性在其中起到什么作用? 《中国老龄社会养老产业的投资机会研究》作者：
刘红 , 唐继碧，文献来源：
[J].会计 师, 201X,摘要：
我国已进入老龄社会, 四二一 为主的家庭结构模式导致了养老方式从以家庭 养老为主转变为以家庭养老与社会养老并重的养老模式过渡,同时老龄化程度不断加深,老年 人口不断增加,老年人收入也不断增加,政府对养老产业大力支持,但是与此相对应的却是养 老产业的落后和养老产品、服务的严重缺失,因此,我国养老产业将迎来发展的春天,带来巨大 的投资机会。《中国股市投资组合规模的进一步研究》作者：
方少含，文献来源： [J].山西财经大学 学报, 201X摘要：
采用 沪深300 成分股中的280
只股票,通过随机抽样的方法建立等权投资 组合模型,实证分析了中国股市投资组合规模的非系统风险分散效应,计算了沪深A股系统风 险总量,并从马可维茨投资组合理论出发探讨了合适的规避风险的投资组合。《股市投资机会 在哪里?》作者：
刘浩，文献来源：
[J].卓越理财, 201X, 摘要：
正 201X 年上半年,根据各种理论推算出的 铁底 ——5000、4800、4000、3500……,都没能阻止股市 大盘的下跌、再下跌,股指在所谓 铁底 中一路畅行。大跌之后,下半年股市能否绝地反击?《中 国股市投资策略探讨》作者：
刘光彦 文献来源： [J].商业研究, 201X,摘要：
14年来中国股市 大幅波动,暴涨暴跌的次数不计其数,许多参与群体损失惨重。然而,中国股市在让投资者面临 巨大风险的同时,也给投资者带来巨大的机会,认真研究中国股市的运行情况及涨跌机理,探讨其投资策略是很有必要的。 《争夺资源:故事远未结束》作者：
彭波，文献来源：
[J].证券导刊, 201X,摘要： 一年来, 一边是股改轰轰烈烈地进行,一边是牛市如火如荼地展开,中国股市随着最大的制度障碍的消 除,被压抑的上升动能开始逐步释放,除了制度的原因,资源与能源、人民币升值、消费升级被视为这轮牛市的开始。《中国股市投资价值分析:基于行业角度》作者： 钱竞，文献来源：
[J].金融理论与教学, 断跌破低点,中国股市仿佛在一夜之间回到了十年前的水平。众多股民被套,财富大幅缩水,基金公司普遍亏损。中国股市到底具不具被长线投资机会还有待考验。《中国股市投资风险结构性失衡分析》作者：
李玮 , 陈卫平，文献来源：
[J].中南民族 大学学报(自然科学版), 201X,摘要： 从介绍股市投资风险特征着手,通过对中外股市风险结构 的实证分析比较,指出了当前中国股市系统性风险比例过高,系统性风险与非系统性风险结构 性失衡,并围绕这一失衡现象对其成因、危害进行了分析。《运用投资机会集方法研究公司成长性》作者：
潘立生 , 任国宏 , 赵惠芳，文献来源：
为样本来度量公司的成长性,并对投资机会集方法和传统的托宾Q值方法和市净率方法进行 有效性检验,结果表明:投资机会集方法比托宾Q值方法。《时变性投资机会条件下的战略资产配置决策:理论与中国实证》作者：
范利民 , 陈浩 武，文献来源：
[J].管理工程学报, 201X,摘要：
本文分析了投资机会的时变性特征对长期投 资者战略资产配置决策的影响并实证,表明时变性特征降低风险资产长期收益率条件方差的 增长速度,降低其在长期投资视角的风险。 从上我们得到：
中国股市成长性与其他的一些因素之间的关系，或者是投资机会与其他 的因素之间的关系。可以借鉴他们的分析方法和分析思路。有利于我们选择正确的研究方向。
四、本课题主要研究内容 论文在广泛阅读相关资料和研究成果、理论，充分调研的基础上，对我国股市的成长性 与投资机会进行研究。论文通过对中国股市的成长性，投资机会各自分析和实证研究后得出 两者之间的关系进行研究分析，最后综合理论与实证研究得出结论并提出相关建议。以下为 提纲: 第五章， 对本文做出总结，同时通过本文的研究提出相关建议。
五、完成论文的条件和拟采用的研究手段（途径） 首先，通过研读国内学者对于这一问题的各类研究成果，并以此为思路来寻找出我所需 要进行的宏观方面的研究。其次，借鉴国内学者的理论成果及实证检验成果找出我的研究所需要的数据与实证方 法，并找出各类实证检验结果的相同于不同之处，提出我所要研究的问题的理论依据及实证分析的可行性和必要性，根据理论与实际的结合找到能够验证我问题的方法。 再次，对我所研究的问题进行分析，此部分相对于前面较理论化，但是会更加具体到 细节。
六、本课题进度安排、各阶段预期达到的目标：
篇三：
金融专业毕业论文开题报告——某985工程学校学生 二一年一月 说 明
1、
2、
3、
4、毕业设计的开题报告是保证毕业设计质量的一个重要环节，为规范毕业设计的开题报告，特印发此表。 学生应在开题报告前，通过调研和资料搜集，主动与指导教师讨论，在指导教师的指导下，完成开题报告。 此表一式三份，一份交学院装入毕业设计（论文）档案袋，一份交指导教师，一份学生自存。 开题报告需经各系或论文指导小组讨论、学院教学指导委员会审查 合格后，方可正式进入下一步毕业设计（论文）阶段。篇四：
金融学毕业论文开题报告 西安交通大学网络教育学院 毕 业 论 文 开 题 报 告 论文题目＿信用卡业务风险和防范＿ 班 级 0809 金融学 学 号 姓 名 李 洋 联系方式 指导教师 提交日期 201X-6-28
一、选题的理论意义与实际意义 信用卡作为传统金融业务和现代信息技术结合的新兴产物，已经被普罗大众接受并且广泛使用。它已经成为与大部分人息息相关货币工具。自201X以来，信用卡迅猛发展，由最初的100万张发展到现在的几亿张，由于发卡行信息建设体系滞后和业务人员不注重对申请人的资格和基本信息的审核，给信用卡的发展带来了隐患和风险。故用此文来剖析信用卡的发卡风险以及如何提前做好防范。以减少因信用卡犯罪给国家、发卡银行和个人带来的经济损失。
二、论文综述（综述国内外有关选题的研究动态）信用卡在国内起步较晚，故体系没有国外健全，也不能获得较高的利润。信用卡在国外作为金融机构的主要业务和经济来源。如作为目前美国乃至全球最大发卡银行的花旗银行，201X年信用卡业务净盈利占其利润的三分之一；而美国运通公司的运通卡业务利润更占了其公司全部利润的七成。而对于一些风险管理水平处于低位的发卡银行而言，如果风险控制不当，信用卡业务却将成为他们利润下降甚至亏损的主要因素。 从国外的经验来看，信用卡业务的风险高发期往往集中在市场过度开发的阶段，是恶性竞争的结果。发卡机构为了争夺有限的资源，降低风险控制标准，由此引发了大规模的连锁反应，造成风险膨胀。国际经验表明，从20世纪90年代中期开始，信用卡行业的呆账率有所上升，信用卡的作业风险、经济周期风险和欺诈风险，欺诈性申请和交易损失由发卡银行承担，上世纪90年代到现在美国银行卡的欺诈损失额一般在6亿元～7亿元，201X年美国银行卡欺诈损失额约
7.025亿美元。在我国信用卡市场处于起步阶段，真正意义上的信用卡发行量不到1千万张，贷款规模不过百亿，与银行数以万亿计的信贷资产规模相比，所占比例甚小，其中所蕴含的风险相当有限，而且信用卡的持卡人基本上都属于银行的高端客户，所以信用卡市场处于低风险期。但是随着市场的进一步开发，竞争的加剧，信用卡发卡量和透支额成倍增长，持卡人队伍的扩大会使银行的信用卡客户群向中、低端发展，信用卡业务高风险、高回报的特性也会因此而在一定程度上逐步凸现。正是因为随着市场的饱和及竞争的激烈化，发卡银行开始更多地接受更高信用风险的客户，同时在经营理念上，更加追求利润最大化而非风险最小化，所以信用卡扩张时代的风险防范迫在眉睫。为了防范风险，国家要大力建设社会和个人诚信制度，加大违反信用制度的惩罚力度。银行应严格执行信用卡发卡制度，对个人金融能力进行严格审核，同时银监会应出台相关政策，对个人用卡数量做出相应的限制。
三、论文提纲 1 前言 信用卡作为一种先进的新型支付工具,对方便和改进我国居民支付方式、发展消费信贷、推动经济增长有着重要的现实意义。近年来,我国信用卡业务快速发展,发卡量大幅上升,受理环境明显改善,信用卡与互联网通用的目标已基本实现。但是,我国信用卡发展与发达国家相比存在较大差距,同时,还存在相关法律制度建设滞后、受理市场不规范、特别是信用卡业务风险日益突出等问题。为促进信用卡业务快速健康发展,有效防范和控制信用卡风险已成为我国商业银行亟待解决的重要问题之一。2 信用卡主要存在的风险
2.1 恶意透支风险
2.2操作风险
2.3欺诈风险
2.4信用风险 ··· ··· 3防范信用卡风险的主要措施
3.1建立完善的制度
3.2建立完善想信息管理系统和内部监控系统
3.3建立健全的风险转化机制 结论 信用卡的风险不单单需要银行一方面的单方面防范，持卡人也应该做好自我防范，养成良好的用卡习惯。各家银行的信用卡风险管理部门应该重视风险的事前预防、事中监控与分析以及事后坏账处理，制定严密的风险管理规章制度；应重视对业务人员及特约商户的培训工作，尤其要加强发卡机构内部的管理。总之，在信用卡业务风险管理中既要考虑保证业务的合理拓展，又要能够有效的规避各种风险。使信用卡业务步入健康快速发展的快车道。
四、与选题相关的主要参考文献（列出：
作者、著作名称/论文名称、出版社/期刊名称、出版年月/刊期），不少于10篇。以下为参考文献格式举例。 [1] 陈建著:现代信用卡管理.中国财政经济出版社，201X [2] 黎晓波王征宇:中国信用卡风险管理的若干问题.中国信用卡,201X年2月 [3] 宋小桃，王宏芹.关于银行持卡人权益保护的法律思考[J].经济论坛，201X，10： 64-65 [4] 谢罗奇，李小林.我国商业银行操作风险及其防范对策探析[J].石家庄经济学院学报，201X，(4)： [5] 武剑.中国银行业实施内部评级法的前景分析与策略选择[J].国际经济评论，201X，2：
40-4
3. [6]张德芬.论信用卡法律关系的独立性与牵连性[J].河北法学，201X，4：
5
9.[7] 汪秀芬 中国信用卡行业须加强风险防范 中国贸易报 201X.1 2.4 [8]胡勇 张永清 信用卡风险管理 特区经济 201X.1 [9] 当前我国商业银行信用卡业务风险现状与风险管理对策研究201X.4 [10]从万事达卡事件看信用卡风险防范机制 中央财经大学学报 周虹 201X.4
五、论文写作进度安排 篇五：
金融专业毕业论文开题报告 毕业论文开题报告 题 目 系 专 业 姓 名 班 级 学 号 指导教师 我国商业银行收入结构转型影响因素分析 1 2 3 4
第二篇：金融学论文开题报告
金融学论文开题报告范文
【时间：2010-09-18 01:16 来源：未知】
金融学论文开题报告范文
一、题目来源及研究的理论与实际意义
金融是现代经济的核心，没有现代的金融市场也就没有现代的金融经济，现代金融市场是现代金融经济的核心。由于金融市场的存在，资金从资金富余方流向资金短缺方，从不能投入生产性用途的人手中转移到那些能够将其投入到生产性用途的人手中，通过这一过程经济效率得到提高。而金融衍生工具在现代金融市场中的地位与作用更是越来越重要。自从1982年第一张股票股指期货合约问世以来，经过短短几十年的发展，股指期货已成为仅次于利率期货的第一大金融衍生工具。股指期货本身是一种风险管理的工具，它集中了股票市场的风险，并在固定的场所加以释放和转移。但由于股指期货交易具有以小博大的特性，具有高风险的特征，一旦运用不当，就将会带来巨大的风险，甚至演变成金融灾难。因此，在发展股指期货的同时，如何防范股指期货带来的市场风险，维护金融安全，保持金融稳定一直是国际金融界面临的重大课题。
进入一十世纪九十年代后，国际资本流动日益全球化，同时机构投资者逐渐成为金融市场上的主导力量，从而对风险管理工具和手段提出了更高的要求。在此背下，发达证券市场和新兴证券市场竟相开设股指期货交易，形成了世界性的股指期货交易热潮。中国股票市场建立才十余年，市场的不成熟、不完善和不规范使得国内股市的股价在过去的十年中经常剧烈波动，股票现货市场的系统性风险很大。因此，中国股票市场十分迫切地需要一种能有效规避股票现货市场系统性风险的金融工具一一股指期货。
2002年以来，沉寂了数年的期货市场重新活跃了起来。大品种的全面活跃，期货经纪公司牌照审价飙升，国际期货巨头频频造访寻觅合作等等，无不显示出我国期货市场的勃勃生机。而近期新华社授权发布的《政府工作报告》中也多次强调要稳步发展股票市场，加快发展债券市场，积极稳妥地发展期货市场。由于开放式基金的推出，股票市场风险的加大，社保资金开始不断进入证券市场以及加入WTO等原因，使得市场对推出股指期货的呼声越来越高。那么，我国是否应该推出股指期货?国内对它推出的必要性和现实条件等等方面的研究已经汗牛充栋了。有的学者认为股指期货的开设有助于价格发现、套期保值、平抑市场波动等；有的学者则认为股指期货的开设可能使得股市风险放大，现实条件还不成熟。但我看来，由于中国已经加入WTO,经济全球一体化正在曲折的发展，种种金融产品进入中国已是不可逆转的潮流，面对这样的机遇和挑战，推出股指期货是顺势而为的选择。
既然发展股指期货是顺势而为的选择，那么我们就有必要去研究发展股指期货对商品期货市场会带来怎样的影响?如何有效化解股指期货带来的种种正负面的影响?我想这些问题都是我国金融市场建设和完善过程中一个不可回避的重大问题。
二、国内外相关研究成果及研究动态综述
1.国内相关研究：
国内对股指期货的理论研究严重滞后于实践的发展，研究相对分散，缺少系统的研究。国内对股指期货的研究始于20世纪90年代初，这中间有1993年海南证券交易中心对股指期货6个品种交易的尝试，但几个月后由于诸多的原因而关闭。
在早期的研究中，国内对股指期货的研究主要集中在海外股指期货基本理论和基本运作知识上的介绍。汪利娜(1996)介绍了英国金融期货市场的发展现状、监管特色，归纳总结了一些值得借鉴的经验。作者认为，期货市场的发展必须正确处理金融现货市场与期货市场的关系，建立独立的清算机构和系统，加强法制建设，完善监管体制。于磊（1996）和梁国勇（1997）对股票股指期货市场的产生与发展、功能、特点等问题进行了具体介绍。朱孟楠(1997对香
港金融衍生品的形式及其发展，作用与影响，金融衍生品交易的主要风险及香港金融衍生品交易的管理进行了研究。杨玉川(1998)以国际金融期货期权市场的发展为实证，分析了金融期货期权交易以及现代期货市场发展的总趋势，提出了我国为重开境内期货试点交易积极作好理论和实务准备的观点。胡怀邦(1999)系统分析了金融衍生市场发展及其影响，提出指数相关交易和动态套头交易不是股灾的罪魁祸首，股灾真正原因是不合理的制度安排、股灾前股票价值的高估、以及经济信息的过度反应。作者还进一步指出，衍生产品交易不是泡沫经济形成的直接原因。
进入2000年以后，关于股指期货的研究重心已经转移到可行性、必要性等问题上。傅强(2000)对国内开展股票股指期货交易限制条件做出了全面的分析，指出我国股票现货市场上还没有做空机制，以中小散户为主体的投资者结构以及浓厚的市场投机气氛将使套期保值功能很难实现。同时，我国目前上市公司不进行现金股利分配的现象非常普遍，政府实行较为严格的金融分业经营、分业监管的体制，进一步制约了套利交易发现股指期货合理价格功能的发挥。综合这两方面的因素，作者认为我国尚不具备开展股指期货的条件。王拴红（2002）对中国推行股票股指期货交易的现实意义、可行性条件和策略进行了详细的分析。他们认为中国现阶段推出股票股指期货交易存在着较多的有利因素，但不能否认仍有一些不利的制约因素，因此在中国推行股指期货成功与否的关键还是在于该金融衍生工具能否与中国实际国情相结合。邹新月(2002)在回顾发达国家股指期货交易发展的基础上，分析了中国开展股指期货交易的可行性与必要性。作者认为，股指期货交易具有市场价格发现机制和规避股市系统性风险两大职能，是一国资本市场的一个重要组成部分，中国开展股指期货交易不仅是必要的，而且是可行的。发展股指期货有助于投资者规避系统风险，使股市波动趋于平稳，促进中国股市健康有序发展；有助于推动券商承销业务的发展；有利于增强我国股票现货市场的流动性和活力；有助于经济、金融信息的传递，增加股票现货市场的透明度；有利于增加需求，促进股票市场均衡发展。徐晓光(2003)认为，推出股指期货的不利条件的确存在，但有利条件及市场的需求却使我不能再对股指期货交易采取回避的态度，机构投资者占的比重日益增加，投资者逐渐成熟，规避风险的意识增强，都为股指期货的推出提供了机遇。鲍建平、刘文财（2004）在《规避系统风险需要股指期货》一文中提出要加快股指期货的推出。他们认为ETFS的出现能够提高股指期货的定价效率，从而提高股指期货市场的效率，使股指期货的功能得到更好的发挥；反过来投资ETFS也需要股指期货来规避市场系统风险。2005年9月26日，证监会主席尚福林在上海举行的“中国金融衍生品论坛”上演讲时指出：由于存在股权分置问题，客观上制约了股指期货的推出。随着股权分置这一历史遗留问题的逐步解决，客观上将消除推出股指期货等金融衍生产品的制度性障碍，为资本市场产品创新拓宽道路。2006年9月8日，中国金融期货交易所在上海正式挂牌成立。这标志着我国金融市场体系的建设和完善迈出了关键的一步，这也掀起了国内学者对股指期货研究的热潮。肖辉，刘文财（2006）在《股票指数现货市场与期货市场关系研究》一书中对股指期货的发展的状况进行了介绍，并比较了存在交易成本和现货市场卖空限制条件下的现货市场和期货市场之间的微观结构，丰富和发展了金融市场微观结构理论，同时也就如何控制股票指数期货市场风险问题进行了研究。
总的来看，我们不可否认的是国内对于股指期货相关问题的研究起步较晚，往往是实践迫使理论研究的发展，而不是理论去指导实践，因而缺乏系统的研究体系。但另一方面，可喜的是近些年来已经有越来越多的学者开始关注股指期货并积极推动了相关问题的研究，因此，我们有理由相信随着股指期货的推出，国内理论界对于股指期货必将会有更深入的讨论和研究。
2.国外相关研究：
相对于国内的研究而言，国外对股指期货的研究是广泛而深入的。研究者从多种角度对股指
期货的发展动因、股指期货合约的定价、股指期货合约的交易行为，发展股指期货对现货市场的影响等问题进行了研究。在研究中，许多文献都采用了理论分析和实证分析相结合的方法，从而为股指期货的发展提供了比较科学的依据。
Cornell 和 French在1983年最早对股指期货合约的定价进行了研究。Cornell和French发现，股指期货合约的实际价格明显的低于完美市场模型计算的价格，他们将这种现象归因于投资者纳税时机的选择。Santoni(1987)研究了从1975一1986年的S&P500股指的日和周数据，发现在1982年4月推出股指期货前后股指变化的方差没有大的变化。由此他得出的结论是股指日波动的增加不是由于期货交易的存在引起的。实证研究结果表明：股指期货在期货合约到期日的到期效果，有使股市波动性增加的情况。最主要的原因是当市场参与者持有相对于期货的现货部位时，在期货合约到期前，由于期货与现货价差的拉近，套利者和避险者都要考虑是否持续避险，或者将原先已避险的部分了结，因而使得两个市场的交易增加。若此时股票现货市场不能提供足够的流动性，则交易不平衡的情况将会发生，使得价格波动较为剧烈。Brennan（1990）提出了最优的指数套利策略。他运用模拟分析进一步说明了如何使用该套利策略。Subrahmanyam（1991）运用一个详细的理论模型解释了股指期货巨大的流动性及其信息作用。模型的中心思想是股指期货交易为不知情流动性交易者提供了一种完美的交易媒介，因此相对于个别股票的交易而言，在股指期货市场中不知情交易者因与知情交易者进行反向交易而遭受损失的可能性将会降低。Kuserk和Cocke(1994)等人对美国股市进行的实证研究表明，开展股指期货交易后，由于吸引了大批套利者和套期保值者的加入，股市的规模和流动性都有较大的提高，且股票市场和期货市场交易量呈双向推动的态势。引进股指期货之后，许多文献对引进股指期货对股票现货市场的影响进行了研究。1987年股灾之后，许多报告均将矛头指向了股指期货，其中最有名的是美国的布雷迪报告。由于1987年10月19日当日开盘的S&P500价格就比现货价格低，所以布雷迪直指股指期货的程序化交易，而当时报告中多处提到程序化交易造成的瀑布效应(Cascade Effect)。由于股市下跌，组合避险者卖出股指期货以降低持股比例，期货的卖压使期货合约低于理论价格，计算机程序认为有套利机会，进而买进股指同时卖出股票，致使股市再度下跌，继而又触发了避险者的期货卖压，如此恶性循环，最终使股市大跌。同时，他还证实在危机中现货市场和股指期货市场之间存在脱节现象。换句话说，在危机出现时，现货市场和股指期货市场俨然像两个独立的实体分开运作。随着价格的急速下跌，套利活动变得风险很大，现货市场和股指期货市场之间的经济联系已经被打破。当两个市场之间的联系中断后，期货市场很难再执行风险管理的职能。
近年来，国外许多研究开始引入了不同的方法来研究股指期货市场对现货市场的影响，包括简单的方差分析、线性回归分析。研究者们除了对发达国家市场进行研究以外，一些已经开始关注新兴市场，如马来西亚、中国。
三、主要研究内容
由于各国在世界经济中所处的地位不同，发达国家和发展中国家在经济全球
第三篇：金融学类论文开题报告一
金融学类论文开题报告范文一：
一、题目来源及研究的理论与实际意义
金融是现代经济的核心，没有现代的金融市场也就没有现代的金融经济，现代金融市场是现代金融经济的核心，金融学论文开题报告范文。由于金融市场的存在，资金从资金富余方流向资金短缺方，从不能投入生产性用途的人手中转移到那些能够将其投入到生产性用途的人手中，通过这一过程经济效率得到提高。而金融衍生工具在现代金融市场中的地位与作用更是越来越重要。自从1982年第一张股票股指期货合约问世以来，经过短短几十年的发展，股指期货已成为仅次于利率期货的第一大金融衍生工具。股指期货本身是一种风险管理的工具，它集中了股票市场的风险，并在固定的场所加以释放和转移。但由于股指期货交易具有以小博大的特性，具有高风险的特征，一旦运用不当，就将会带来巨大的风险，甚至演变成金融灾难。因此，在发展股指期货的同时，如何防范股指期货带来的市场风险，维护金融安全，保持金融稳定一直是国际金融界面临的重大课题。
进入一十世纪九十年代后，国际资本流动日益全球化，同时机构投资者逐渐成为金融市场上的主导力量，从而对风险管理工具和手段提出了更高的要求。在此背下，发达证券市场和新兴证券市场竟相开设股指期货交易，形成了世界性的股指期货交易热潮。中国股票市场建立才十余年，市场的不成熟、不完善和不规范使得国内股市的股价在过去的十年中经常剧烈波动，股票现货市场的系统性风险很大。因此，中国股票市场十分迫切地需要一种能有效规避股票现货市场系统性风险的金融工具一一股指期货。
2002年以来，沉寂了数年的期货市场重新活跃了起来。大品种的全面活跃，期货经纪公司牌照审价飙升，国际期货巨头频频造访寻觅合作等等，无不显示出我国期货市场的勃勃生机。而近期新华社授权发布的《政府工作报告》中也多次强调要稳步发展股票市场，加快发展债券市场，积极稳妥地发展期货市场。由于开放式基金的推出，股票市场风险的加大，社保资金开始不断进入证券市场以及加入WTO等原因，使得市场对推出股指期货的呼声越来越高。那么，我国是否应该推出股指期货?国内对它推出的必要性和现实条件等等方面的研究已经汗牛充栋了。有的学者认为股指期货的开设有助于价格发现、套期保值、平抑市场波动等;有的学者则认为股指期货的开设可能使得股市风险放大，现实条件还不成熟。但我看来，由于中国已经加入WTO,经济全球一体化正在曲折的发展，种种金融产品进入中国已是不可逆转的潮流，面对这样的机遇和挑战，推出股指期货是顺势而为的选择。
既然发展股指期货是顺势而为的选择，那么我们就有必要去研究发展股指期货对商品期货市场会带来怎样的影响?如何有效化解股指期货带来的种种正负面的影响?我想这些问题都是我国金融市场建设和完善过程中一个不可回避的重大问题。
二、国内外相关研究成果及研究动态综述
1.国内相关研究：
国内对股指期货的理论研究严重滞后于实践的发展，研究相对分散，缺少系统的研究。国内对股指期货的研究始于20世纪90年代初，这中间有1993年海南证券交易中心对股指期货6个品种交易的尝试，但几个月后由于诸多的原因而关闭。
在早期的研究中，国内对股指期货的研究主要集中在海外股指期货基本理论和基本运作知识上的介绍。汪利娜介绍了英国金融期货市场的发展现状、监管特色，归纳总结了一些值得借鉴的经验。作者认为，期货市场的发展必须正确处理金融现货市场与期货市场的关系，建立独立的清算机构和系统，加强法制建设，完善监管体制。于磊和梁国勇对股票股指期货市场的产生与发展、功能、特点等问题进行了具体介绍。朱孟楠以国际金融期货期权市场的发展为实证，分析了金融期货期权交易以及现代期货市场发展的总趋势，提出了我国为重开境内期货试点交易积极作好理论和实务准备的观点。胡怀邦系统分析了金融衍生市场发展及其影响，提出指数相关交易和动态套头交易不是股灾的罪魁祸首，股灾真正原因是不合理的制度安排、股灾前股票价值的高估、以及经济信息的过度反应。作者还进一步指出，衍生产品交易不是泡沫经济形成的直接原因。
进入2000年以后，关于股指期货的研究重心已经转移到可行性、必要性等问题上。傅强对国内开展股票股指期货交易限制条件做出了全面的分析，指出我国股票现货市场上还没有做空机制，以中小散户为主体的投资者结构以及浓厚的市场投机气氛将使套期保值功能很难实现。同时，我国目前上市公司不进行现金股利分配的现象非常普遍，政府实行较为严格的金融分业经营、分业监管的体制，进一步制约了套利交易发现股指期货合理价格功能的发挥。综合这两方面的因素，作者认为我国尚不具备开展股指期货的条件，开题报告《金融学论文开题报告范文》。王拴红对中国推行股票股指期货交易的现实意义、可行性条件和策略进行了详细的分析。他们认为中国现阶段推出股票股指期货交易存在着较多的有利因素，但不能否认仍有一些不利的制约因素，因此在中国推行股指期货成功与否的关键还是在于该金融衍生工具能否与中国实际国情相结合。
邹新月在回顾发达国家股指期货交易发展的基础上，分析了中国开展股指期货交易的可行性与必要性。作者认为，股指期货交易具有市场价格发现机制和规避股市系统性风险两大职能，是一国资本市场的一个重要组成部分，中国开展股指期货交易不仅是必要的，而且是可行的。发展股指期货有助于投资者规避系统风险，使股市波动趋于平稳，促进中国股市健康有序发展;有助于推动券商承销业务的发展;有利于增强我国股票现货市场的流动性和活力;有助于经济、金融信息的传递，增加股票现货市场的透明度;有利于增加需求，促进股票市场均衡发展。徐晓光认为，推出股指期货的不利条件的确存在，但有利条件及市场的需求却使我不能再对股指期货交易采取回避的态度，机构投资者占的比重日益增加，投资者逐渐成熟，规避风险的意识增强，都为股指期货的推出提供了机遇。鲍建平、刘文财在《规避系统风险需要股指期货》一文中提出要加快股指期货的推出。他们认为ETFS的出现能够提高股指期货的定价效率，从而提高股指期货市场的效率，使股指期货的功能得到更好的发挥;反过来投资ETFS也需要股指期货来规避市场系统风险。
2005年9月26日，证监会主席尚福林在上海举行的中国金融衍生品论坛上演讲时指出：由于存在股权分置问题，客观上制约了股指期货的推出。随着股权分置这一历史遗留问题的逐步解决，客观上将消除推出股指期货等金融衍生产品的制度性障碍，为资本市场产品创新拓宽道路。2006年9月8日，中国金融期货交易所在上海正式挂牌成立。这标志着我国金融市场体系的建设和完善迈出了关键的一步，这也掀起了国内学者对股指期货研究的热潮。肖辉，刘文财在《股票指数现货市场与期货市场关系研究》一书中对股指期货的发展的状况进行了介绍，并比较了存在交易成本和现货市场卖空限制条件下的现货市场和期货市场之间的微观结构，丰富和发展了金融市场微观结构理论，同时也就如何控制股票指数期货市场风险问题进行了研究。
总的来看，我们不可否认的是国内对于股指期货相关问题的研究起步较晚，往往是实践迫使理论研究的发展，而不是理论去指导实践，因而缺乏系统的研究体系。但另一方面，可喜的是近些年来已经有越来越多的学者开始关注股指期货并积极推动了相关问题的研究，因此，我们有理由相信随着股指期货的推出，国内理论界对于股指期货必将会有更深入的讨论和研究。
2.国外相关研究：
相对于国内的研究而言，国外对股指期货的研究是广泛而深入的。研究者从多种角度对股指期货的发展动因、股指期货合约的定价、股指期货合约的交易行为，发展股指期货对现货市场的影响等问题进行了研究。在研究中，许多文献都采用了理论分析和实证分析相结合的方法，从而为股指期货的发展提供了比较科学的依据。
Cornell和French在1983年最早对股指期货合约的定价进行了研究。Cornell和French发现，股指期货合约的实际价格明显的低于完美市场模型计算的价格，他们将这种现象归因于投资者纳税时机的选择。Santoni研究了从1975一1986年的SP500股指的日和周数据，发现在1982年4月推出股指期货前后股指变化的方差没有大的变化。由此他得出的结论是股指日波动的增加不是由于期货交易的存在引起的。实证研究结果表明：股指期货在期货合约到期日的到期效果，有使股市波动性增加的情况。最主要的原因是当市场参与者持有相对于期货的现货部位时，在期货合约到期前，由于期货与现货价差的拉近，套利者和避险者都要考虑是否持续避险，或者将原先已避险的部分了结，因而使得两个市场的交易增加。若此时股票现货市场不能提供足够的流动性，则交易不平衡的情况将会发生，使得价格波动较为剧烈。Brennan提出了最优的指数套利策略。他运用模拟分析进一步说明了如何使用该套利策略。Subrahmanyam运用一个详细的理论模型解释了股指期货巨大的流动性及其信息作用。模型的中心思想是股指期货交易为不知情流动性交易者提供了一种完美的交易媒介，因此相对于个别股票的交易而言，在股指期货市场中不知情交易者因与知情交易者进行反向交易而遭受损失的可能性将会降低。Kuserk和Cocke等人对美国股市进行的实证研究表明，开展股指期货交易后，由于吸引了大批套利者和套期保值者的加入，股市的规模和流动性都有较大的提高，且股票市场和期货市场交易量呈双向推动的态势。
引进股指期货之后，许多文献对引进股指期货对股票现货市场的影响进行了研究。1987年股灾之后，许多报告均将矛头指向了股指期货，其中最有名的是美国的布雷迪报告。由于1987年10月19日当日开盘的SP500价格就比现货价格低，所以布雷迪直指股指期货的程序化交易，而当时报告中多处提到程序化交易造成的瀑布效应。由于股市下跌，组合避险者卖出股指期货以降低持股比例，期货的卖压使期货合约低于理论价格，计算机程序认为有套利机会，进而买进股指同时卖出股票，致使股市再度下跌，继而又触发了避险者的期货卖压，如此恶性循环，最终使股市大跌。同时，他还证实在危机中现货市场和股指期货市场之间存在脱节现象。换句话说，在危机出现时，现货市场和股指期货市场俨然像两个独立的实体分开运作。随着价格的急速下跌，套利活动变得风险很大，现货市场和股指期货市场之间的经济联系已经被打破。当两个市场之间的联系中断后，期货市场很难再执行风险管理的职能。
近年来，国外许多研究开始引入了不同的方法来研究股指期货市场对现货市场的影响，包括简单的方差分析、线性回归分析。研究者们除了对发达国家市场进行研究以外，一些已经开始关注新兴市场，如马来西亚、中国。
金融学类论文开题报告范文二：
一、金融毕业论文开题报告范文之论文题目：中国上市公司效绩评价体系的探讨
二、金融毕业论文开题报告范文之课题研究的意义
我国上市公司对我国的经济发展起到越来越重要的作用，截止XX年底，我国上市公司已达到1174家，总股本超过5050亿，其中国家股和国有法人股328亿，市价总值高达5.55万亿元，约占国民生产总值的48%，约有股民6800万人，约占城镇人口的40%,资本市场规模越来越大。据统计，截止
XX年底，我国国有控股上市公司所有者权益10547亿元，实现利润1519亿元，分别占全国国有及国有控股企业的32%和63%，国有上市公司已成为我国各行业中的龙头企业，在国有资产质量上，上市公司已成为优良资产的富区，同时上市公司也成为中国人投资的主要领域。随着我国资本市场的发展和完善，上市公司不仅会得到更大更快的发展，而且会显示出更重要的作用。但也不
可否认，在我国上市公司发展过程中，也出现了一些问题：一是上市公司整体业绩下滑，竞争力下降，据资料反映，XX年我国上市公司加权平均每股收益为
0.1369元，比上年同期下降31.04%,加权平均净资产收益率为5.53%,比上年同期下降22.55%,有151家公司亏损,亏损面为
12.67%，较上年又进一步扩大;二是部分上市公司内部违规现象严重，据了解，XX年有100家上市公司因各种违规问题而受到证监委和其他有关部门的查处;一些上市公司会计信息严重失真，虚增业绩，大肆“圈钱”，极大地打击了投资者对上市公司的信心;三是二级市场投机行为盛行，一些机构操纵股价，牟取高利，严重地扰乱了市场秩序。为了解决我国上市公司发展中出现的问题，就需要在市场经济条件下，更好地有效发挥政府的监管职能和社会的监督职能，加快建立上市公司的优胜劣汰机制，全面净化证券市场的环境。要实现这一目标，有效的手段之一是建立上市公司的效绩评价体系。
目前，国家有关部门已经对我国国有企业制定了效绩评价制度，并正在逐步推开,但在我国上市公司中还没有建立这项制度，所以本文的研究是有实际意义的。
三.金融毕业论文开题报告范文研究的内容
本文拟从四个方面探讨上市公司效绩评价体系的建立。
第一部分主要从六个方面阐述建立我国上市公司效绩评价体系的意义，这六个方面是：
(一)有利于国家对上市公司的监管
(二)有利于推动上市公司建立科学的约束和激励机制。
第四篇：金融学毕业论文开题报告
金融学毕业论文开题报告范文
题目：
专业：金融学指导教师：
学院：学号：
班级：姓名：
一、课题任务与目的本论文主要解决以下几个问题：
1、我国信用风险计量的现状；
2、目前国际上最具影响力的信用风险度量模型；
3、我国商业银行信用风险特点实证分析；
4、我国商业银行计量信用风险的新思路。
二、调研资料情况
上世纪 90年代,随着金融市场的发展和风险管理技术的进步,现代信用风险度量模型得到了迅速的发展。现代信用度量模型与传统的信用度量方法相比,具有很大的优越性。
目前国际上流行的信用分析度量模型主要有四类,即KMV模型、CreditMetrics模型、麦肯锡模型和 CSFP信用风险附加法(Credit Risk)。
1.CreditMetrics模型。CreditMetrics模型是世界上第一个信用风险的量化度量模型,是由 J.P.摩根公司等于 1997年开发出的模型。该模型以资产组合理论为依据,运用 VaR(Value at Risk)框架,对贷款和非交易资产进行估价和风险计算。CreditMetrics模型依赖于历史数据,属于盯市模型(MTM)。
2.麦肯锡模型。麦肯锡模型是在 CreditMetrics模型的基础上,对周期性因素进行了处理,将评级转移矩阵与经济增长率、失业率、利率、汇率、政府支出等宏观经济变量之间的关系模型化,并通过蒙地卡罗模拟技术(a structured MonteCarlo simulation approach)模拟周期性因素的“冲击 ”来测定评级转移概率的变化。
麦肯锡模型克服了 CreditMetrics模型中不同时期的评级转移矩阵固定不变的缺点,可以看作是对 CreditMetrics模型的一种补充。
3.KMV模型。KMV模型是估计借款企业违约概率的方法。该模型将贷款看作期权,首先利用 Black-Scholes期权定价公式,根据企业资产的市场价值、资产价值的波动性、到期时间、无风险借贷利率及负债的账面价值估计出企业股权的市场价值及其波动性,再根据公司的负债计算出公司的违约实施点(default exercise point),然后计算借款人的违约距离,最后根据企业的违约距离与预期违约率(EDF)之间的对应关系,求出企业的预期违约率。KMV模型主要使用股票市场的相关数据,是一种动态模型。该模型同时具有盯市模型和违约模型(DM)的特征。
4.Credit Risk模型。Credit Risk模型是一种基于精算方法的信息风险计量模型, 由 CSFP(Credit Suisse FinancialProduct)于 1997年推出。该模型把信用评级的升降和与此相关的信用价差变化看作是市场风险,在任何时期只考虑违约和不违约这两种事件状态,计量预期到和未预期到的损失。Credit Risk是一种违约模型,它忽略了转移风险。但是,该模型具有其独特的优点:如模型只需要相对较少的数据,具有简易性的特点;能够得到债券组合或贷款组合的损失概率的闭形解,具有计算上的优势。
除上所述,国际上应用的信用风险度量模型还有许多,如神经网络分析模型、死亡率模型等等。
就我国而言，已逐步建立起风险管理体系,但是与国际同业相比,在数据的采集、加工、度量方法的运用上都存在着相当的差距,因此我国对商业银行信用风险计量方法的研究主要集中在对发达国家先进的信用风险管理技术的学习和借鉴上，以此寻求一种适合我国商业银行的信用风险量化管理模型。
徐畅在《Credit Metrics 模型及其对我国银行风险量化管理的启示》[2006,3]中认为，Credit Metrics是世界上第一个评估信用风险的量化度量模型。该模型以资产组合理论、VaR(Value at Risk)理论等为依据 ,以信用评级为基础 ,不仅可以识别贷款、债券等传统投资工具的信用风险 ,而且可用于互换等现代金融衍生工具的风险识别。研究此模型对于我国银行风险量化管理有很强的现实价值。
张红舸和夏佳南在《KMV信用风险度量模型在我国的适应性研究》[2006，11]中提出，KMV模型作为国际上应用最为广泛的信用风险量化技术,早已引起我国学者对它的关注。他们对我国应用 KMV模型做了大量的实证研究,以期能找到一种在我国适用的新的信用风险管理的度量方法。但我国目前对 KMV模型所涉及到的各参数的估计方法都没有较好的研究结论,这势必使得我国商业银行风险管理者要寻求一些替代指标进行近似评估。而这种近似的替代最直接的后果就是 KMV模型的输出结果不准确。作者也在文章中提出了我国商业银行使用 KMV模型进行信用风险管理应采取的措施。
姚传娟、李源和夏苏林在《信用风险度量KMV模型与Credit Risk+模型比较研究》[2006]中，结合中国商业银行目前信用风险管理的实际情况,比较分析KMV模型和CreditRisk+模型的基本原理和参数选择的共性及差异,对两模型各自特点做出客观评价,结果发现运用Credit Risk+模型有利于提高信用风险度量的精确性,为商业银行信用风险管理提供了有益的借鉴。
乔小京和周石鹏在《信用风险量化模型比较及其对我国商业银行信用风险的启示》[2006,10]中，对信用组合观点模型即CPV进行了描述，Credit Portfolio View(CPV)模型将周期性因素纳入计量模型之中，将迁移概率与宏观因素之间的关系模型化，并且通过模拟宏观因素对于模型的冲击来测定迁移概率的跨时演变，这样可以得到未来每一年的不同的迁移矩阵，在此基础上运用Credit Metrics的方法计算处于不同经济周期的VaR。可以说这种方法是对Credit Metrics的补充，它克服了由于假定不同时期的迁移概率是静态的而引起的一些偏差。
曹道胜和何明升在《商业银行信用风险模型的比较级其借鉴》[2006,10]中，从模型建立的理论基础、模型类型、回收率、现金流折现因子四个维度对国际上最有影响力的商业银行信用风险模型KMV 模型、Credit Metrics模型、Credit Risk +模型和Credit Portfolio View模型进行比较，在此基础上对各模型在我国商业银行适用性进行了分析，为我国商业银行加强信用风险管理，开发适合我国国庆的信用风险模型提供了有益的借鉴。
同时，在相关研究过程中随处都暴露出了与发达国家商业银行相比，我国信用风险管理中存在的种种不足。因此，针对目前我国商业银行信用风险管理存在的一系列问题,借鉴西方发达国家的信用风险度量和管理经验,我国银行业应当大力加强建立信用风险量化分析和管理体系所需数据库的建设,建立和完善银行内部的企业信用评级体系,促进我国专业评估机构的建立,建立强大的信息技术平台,强化银行业的信息披露,加强市场约束,借鉴发达国家先进的关于信用风险度量和管理的理论知识,结合实际,建立适合我国国情的信用风险度量和管理模型。
三、实施方案
1商业银行信用风险的产生与发展
1.1商业银行信用风险的产生
1.1.1商业银行信用风险的定义
1.1.2商业银行信用风险的特点
1.2商业银行信用风险的发展
1.2.1商业银行信用风险的现状
1.2.2商业银行信用风险的发展
2商业银行信用风险度量模型研究
2.1 Credit Metrics模型(信用度量术模型)
2.2 KMV模型
2.3 Credit Risk+模型(信用风险附加模型)
2.4 Credit Potfolio View模型（信用组合观点模型）
3我国商业银行信用风险度量的现状
3.1 我国商业银行信用风险特点
3.1.1企业对银行信用的过度依赖
3.1.2企业还贷付息意识差，银企关系恶化
3.1.3信贷结构单一，贷款风险集中
3.2 我国商业银行信用风险度量的不足
4我国商业银行信用风险度量的新思路
4.1 加强我国商业银行信用风险的防范
4.1.1 培育良好的银行信用文化
4.1.2加强商业银行信用风险的全程动态监控
4.2 加强我国商业银行信用风险量化度量
4.2.1 完善信息系统的建设,建立信息数据库
4.2.2建立信用风险评估和定价模型,改进信用分析方法和技术
4.3 创造与现代模型相配套的外部条件
四、预期结果
本文以商业银行运行过程中面临的信用风险为切入点，分析我国信用风险计量的现状，对目前国际上最具影响力的信用风险度量模型进行研究，并结合我国商业银行信用风险特点进行实证分析，为我国商业银行计量信用风险提出新的思路。
分析国际银行业信用风险管理的发展状况；研究目前国际上最具影响力的信用风险度量模型；进行商业银行信用风险度量的实证分析。
五、进度计划
2007.12选题
2008.1下达毕业设计任务书
2008.2文献调研
2008.3论文开题报告与英文翻译
2008.3-5论文写作
2008.5论文定稿，准备答辩
第五篇：金融学毕业论文开题报告
金融学毕业论文开题报告范文
题目：
专业：金融学指导教师：
学院：学号：
班级：姓名：
一、课题任务与目的本论文主要解决以下几个问题：
1、我国信用风险计量的现状；
2、目前国际上最具影响力的信用风险度量模型；
3、我国商业银行信用风险特点实证分析；
4、我国商业银行计量信用风险的新思路。
二、调研资料情况
上世纪 90年代,随着金融市场的发展和风险管理技术的进步,现代信用风险度量模型得到了迅速的发展。现代信用度量模型与传统的信用度量方法相比,具有很大的优越性。
目前国际上流行的信用分析度量模型主要有四类,即KMV模型、CreditMetrics模型、麦肯锡模型和 CSFP信用风险附加法(Credit Risk)。
1.CreditMetrics模型。CreditMetrics模型是世界上第一个信用风险的量化度量模型,是由 J.P.摩根公司等于 1997年开发出的模型。该模型以资产组合理论为依据,运用 VaR(Value at Risk)框架,对贷款和非交易资产进行估价和风险计算。CreditMetrics模型依赖于历史数据,属于盯市模型(MTM)。
2.麦肯锡模型。麦肯锡模型是在 CreditMetrics模型的基础上,对周期性因素进行了处理,将评级转移矩阵与经济增长率、失业率、利率、汇率、政府支出等宏观经济变量之间的关系模型化,并通过蒙地卡罗模拟技术(a structured MonteCarlo simulation approach)模拟周期性因素的“冲击 ”来测定评级转移概率的变化。
麦肯锡模型克服了 CreditMetrics模型中不同时期的评级转移矩阵固定不变的缺点,可以看作是对 CreditMetrics模型的一种补充。
3.KMV模型。KMV模型是估计借款企业违约概率的方法。该模型将贷款看作期权,首先利用 Black-Scholes期权定价公式,根据企业资产的市场价值、资产价值的波动性、到期时间、无风险借贷利率及负债的账面价值估计出企业股权的市场价值及其波动性,再根据公司的负债计算出公司的违约实施点(default exercise point),然后计算借款人的违约距离,最后根据企业的违约距离与预期违约率(EDF)之间的对应关系,求出企业的预期违约率。KMV模型主要使用股票市场的相关数据,是一种动态模型。该模型同时具有盯市模型和违约模型(DM)的特征。
4.Credit Risk模型。Credit Risk模型是一种基于精算方法的信息风险计量模型, 由 CSFP(Credit Suisse FinancialProduct)于 1997年推出。该模型把信用评级的升降和与此相关的信用价差变化看作是市场风险,在任何时期只考虑违约和不违约这两种事件状态,计量预期到和未预期到的损失。Credit Risk是一种违约模型,它忽略了转移风险。但是,该模型具有其独特的优点:如模型只需要相对较少的数据,具有简易性的特点;能够得到债券组合或贷款组合的损失概率的闭形解,具有计算上的优势。
除上所述,国际上应用的信用风险度量模型还有许多,如神经网络分析模型、死亡率模型等等。
就我国而言，已逐步建立起风险管理体系,但是与国际同业相比,在数据的采集、加工、度量方法的运用上都存在着相当的差距,因此我国对商业银行信用风险计量方法的研究主要集中在对发达国家先进的信用风险管理技术的学习和借鉴上，以此寻求一种适合我国商业银行的信用风险量化管理模型。
徐畅在《Credit Metrics 模型及其对我国银行风险量化管理的启示》[2006,3]中认为，Credit Metrics是世界上第一个评估信用风险的量化度量模型。该模型以资产组合理论、VaR(Value at Risk)理论等为依据 ,以信用评级为基础 ,不仅可以识别贷款、债券等传统投资工具的信用风险 ,而且可用于互换等现代金融衍生工具的风险识别。研究此模型对于我国银行风险量化管理有很强的现实价值。
张红舸和夏佳南在《KMV信用风险度量模型在我国的适应性研究》[2006，11]中提出，KMV模型作为国际上应用最为广泛的信用风险量化技术,早已引起我国学者对它的关注。他们对我国应用 KMV模型做了大量的实证研究,以期能找到一种在我国适用的新的信用风险管理的度量方法。但我国目前对 KMV模型所涉及到的各参数的估计方法都没有较好的研究结论,这势必使得我国商业银行风险管理者要寻求一些替代指标进行近似评估。而这种近似的替代最直接的后果就是 KMV模型的输出结果不准确。作者也在文章中提出了我国商业银行使用 KMV模型进行信用风险管理应采取的措施。
姚传娟、李源和夏苏林在《信用风险度量KMV模型与Credit Risk+模型比较研究》[2006]中，结合中国商业银行目前信用风险管理的实际情况,比较分析KMV模型和CreditRisk+模型的基本原理和参数选择的共性及差异,对两模型各自特点做出客观评价,结果发现运用Credit Risk+模型有利于提高信用风险度量的精确性,为商业银行信用风险管理提供了有益的借鉴。
乔小京和周石鹏在《信用风险量化模型比较及其对我国商业银行信用风险的启示》[2006,10]中，对信用组合观点模型即CPV进行了描述，Credit Portfolio View(CPV)模型将周期性因素纳入计量模型之中，将迁移概率与宏观因素之间的关系模型化，并且通过模拟宏观因素对于模型的冲击来测定迁移概率的跨时演变，这样可以得到未来每一年的不同的迁移矩阵，在此基础上运用Credit Metrics的方法计算处于不同经济周期的VaR。可以说这种方法是对Credit Metrics的补充，它克服了由于假定不同时期的迁移概率是静态的而引起的一些偏差。曹道胜和何明升在《商业银行信用风险模型的比较级其借鉴》[2006,10]中，从模型建立的理论基础、模型类型、回收率、现金流折现因子四个维度对国际上最有影响力的商业银行信用风险模型KMV 模型、Credit Metrics模型、Credit Risk +模型和Credit Portfolio View模型进行比较，在此基础上对各模型在我国商业银行适用性进行了分析，为我国商业银行加强信用风险管理，开发适合我国国庆的信用风险模型提供了有益的借鉴。
同时，在相关研究过程中随处都暴露出了与发达国家商业银行相比，我国信用风险管理中存在的种种不足。因此，针对目前我国商业银行信用风险管理存在的一系列问题,借鉴西方发达国家的信用风险度量和管理经验,我国银行业应当大力加强建立信用风险量化分析和管理体系所需数据库的建设,建立和完善银行内部的企业信用评级体系,促进我国专业评估机构的建立,建立强大的信息技术平台,强化银行业的信息披露,加强市场约束,借鉴发达国家先进的关于信用风险度量和管理的理论知识,结合实际,建立适合我国国情的信用风险度量和管理模型。
三、实施方案
1商业银行信用风险的产生与发展
1.1商业银行信用风险的产生
1.1.1商业银行信用风险的定义
1.1.2商业银行信用风险的特点
1.2商业银行信用风险的发展
1.2.1商业银行信用风险的现状
1.2.2商业银行信用风险的发展
2商业银行信用风险度量模型研究
2.1 Credit Metrics模型(信用度量术模型)
2.2 KMV模型
2.3 Credit Risk+模型(信用风险附加模型)
2.4 Credit Potfolio View模型（信用组合观点模型）
3我国商业银行信用风险度量的现状
3.1 我国商业银行信用风险特点
3.1.1企业对银行信用的过度依赖
3.1.2企业还贷付息意识差，银企关系恶化
3.1.3信贷结构单一，贷款风险集中
3.2 我国商业银行信用风险度量的不足
4我国商业银行信用风险度量的新思路
4.1 加强我国商业银行信用风险的防范
4.1.1 培育良好的银行信用文化
4.1.2加强商业银行信用风险的全程动态监控
4.2 加强我国商业银行信用风险量化度量
4.2.1 完善信息系统的建设,建立信息数据库
4.2.2建立信用风险评估和定价模型,改进信用分析方法和技术
4.3 创造与现代模型相配套的外部条件
四、预期结果
本文以商业银行运行过程中面临的信用风险为切入点，分析我国信用风险计量的现状，对目前国际上最具影响力的信用风险度量模型进行研究，并结合我国商业银行信用风险特点进行实证分析，为我国商业银行计量信用风险提出新的思路。
分析国际银行业信用风险管理的发展状况；研究目前国际上最具影响力的信用风险度量模型；进行商业银行信用风险度量的实证分析。
五、进度计划
2007.12选题
2008.1下达毕业设计任务书
2008.2文献调研
2008.3论文开题报告与英文翻译
2008.3-5论文写作
2008.5论文定稿，准备答辩
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一.编写目的《银行帐目管理信息系统》开题报告的编写目的是通过对《银行帐目管理信息系统》中各模块的分析，确定系统的体系结构，模块内容，技术方法，明确各模块的功能和数据流，为程序编写定下宏观体系框架。
二.开发背景
随着科技发展和社会进步，尤其是计算机大范围的普及，计算机应用逐渐由大规模科学计算的海量数据处理转向大规模的事务处理和对工作流的管理，这就产生了以台式计算机为核心，以数据库管理系统为开发环境的管理信息系统在大规模的事务处理和对工作流的管理等方面的应用，特别是在银行帐目管理之中的应用日益收到人们的关注。
近年来我国信息产业发展迅速，手工管理方式在银行帐目管理等需要大量事务处理的应用中已显得不相适应，采用IT技术提高服务质量和管理水平势在必行。目前，对外开放必然趋势使银行业直面外国银行巨头的直接挑战，因此，银行必须提高其工作效率，改善其工作环境。这样，帐户管理的信息化势在必行。
在传统的银行帐户管理中，其过程往往是很复杂的，繁琐的，帐户管理以入帐和出帐两项内容为核心，在此过程中又需要经过若干道手续，因为整个过程都需要手工操作，效率十分低下，且由于他们之间关联复杂，统计和查询的方式各不相同；且会出现信息的重复传递问题，因此该过程必须实现信息化。
我们的系统开发的整体任务是实现银行帐户管理的系统化、规范化、自动化和智能化，从而达到提高企业管理效率的目的。
三.可行性研究
可行性研究能使新系统达到以最小的开发成本取得最佳的经济效益。可行性研究的目的，是根据开发管理信息系统的请求，通过初步调查和系统目标分析，对要开发的银行帐户管理信息系统从技术上、经济上、资源上和管理上进行是否可行的研究。这是一项保证资源合理使用、避免失误和浪费的重要工作。
⊙ 经济上的可行性：主要分析成本与收益、投资效果等。
⊙ 技术上的可行性：要分析技术力量、计算机性能、通讯网络和系统条件等。
⊙ 资源上的可行性：主要指管理、经费能否得到保证。
⊙ 管理上的可行性：如帐户管理水平、数据收集可能性、规章制度健全程度和领导对发展系统的态度。
可行性分析已经写成可行性研究报告，并报请领导及有关专家审议，通过后进入了以下需求分析阶段。
四.系统需求分析
用户的主要需求有帐户管理、取款机管理、用户查询、查询统计等几个方面：
(1)帐户管理方面：存款、取款、开户、销户、修改信息、办卡、挂失卡；
(2)取款机信息管理方面：管理员管理查询和维护、客户查询和取款等功能；
(3)用户查询方面：用户希望便于查询自己帐户的信息。
(4)查询统计方面：VIP用户统计、ATM业务量统计、异动查询统计、持卡总量消费统计、工作量负荷统计等功能。
五.要解决的关键问题
(1)要解决的关键问题之一：数据的安全性问题
解决办法为：采用DES加密算法；
(2)要解决的关键问题之二：数据的一致性问题
解决办法为：使用触发器；
(3)要解决的关键问题之三：系统查找数据的速度问题
解决办法为：采用哈希算法进行数据的快速查找。
六.系统定义
通过该银行账户管理系统，使银行的账户管理工作系统化、规范化、自动化，从而达到提高账户管理效率的目的。系统开发的任务是使办公人员可以轻松快捷的完成对账户管理的任务。
1、系统要求：
（1）系统应符合银行账户管理的规定，满足银行相关人员日常使用的需要，并达到操作过程中的直观，方便，实用，安全等要求；
（2）系统采用模块化程序设计方法，既便于系统功能的各种组合和修改，又便于未参与开发的技术维护人员补充，维护；
（3）系统应具备数据库维护功能,及时根据用户需求进行数据的添加、删除、修改、备份等操作；
（4）尽量采用现有软件环境及先进的管理系统开方案，从而达到充分利用现有资源，提高系统开发水平和应用效果的目的。
2、系统功能：
系统主要实现了：帐户管理、取款机管理、用户查询、查询统计等功能，◆帐户管理模块：存款、取款、开户、销户、修改信息、办卡、挂失卡；
◆用户查询模块；
◆取款机信息管理模块：管理员管理查询和维护、客户查询和取款等功能；
◆查询统计模块：VIP用户统计、ATM业务量统计、异动查询统计、持卡总量消费统计、工作量负荷统计等功能。
七.系统体系结构
在系统功能分析的基础上，做系统功能模块图如下：
八.运行环境
操作系统：Window 2000 IE5.0
开发平台：Visual ForPro 6.0
九.参考资料
VFP 编程技术及数据库应用教程 作者: 常明华 杨佩理 李基鸿 连育英
出版社:中国电力出版社 ISBN：7-5083-0867-0
出版日期:2002-08-0
1VFP程序设计简明教程
作者: 鲁俊生 胡天云主编
出版社:西安电子科技大学出版社 ISBN：7-5606-1047-1
出版日期:2001-08-01
VISUAL FOXPRO6.0/FoxBASE+课程设计案例精编
作者: 伍俊良
出版社:水利水电出版社 ISBN：7-5084-0947-7
出版日期:2002-01-01
面向对象软件工程 Object-Oriented Software Engineering
作者: Timothy C.Lethbridge Robert Laganiere
译者：张红光 温遇华 徐巧丽 张楠
出版社:机械工业出版社 ISBN：7-111-11904-5
出版日期:2003-04-01
十.课题开发进度
2月23日---3月7日 系统分析阶段
3月8日----4月4日 系统设计阶段
4月5日----4月10日 系统实施、调试阶段
4月11日---4月25日 毕业设计说明书编写
4月26日---5月18日 毕业设计说明书打印
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