宁夏省2016年下半年银行从业《风险管理》：战略风险管理考试试题

第一篇：宁夏省2016年下半年银行从业《风险管理》：战略风险管理考试试题

宁夏省2016年下半年银行从业《风险管理》：战略风险管

理考试试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、下列关于商业银行代理银行业务的说法，正确的是__。

A．代理银行业务包括代理政策性银行业务、代理商业银行业务，不能代理中央银行业务

B．代理政策性银行业务目前主要代理中国农业发展银行和国家开发银行业务 C．代理政策性银行业务现主要提供代理资金结算业务、代理专项资金管理业务及代理财政性存款业务

D．代理商业银行业务包括代理结算业务、代理外币清算业务、代理外币现钞业务等

2、《巴塞尔新资本协议》引入了计量__的内部评级法。A．信用风险 B．市场风险 C．操作风险 D．法律风险

3、关于质押权与抵押权标的物的占有权，以下说法正确的是__。A．抵押权的设立转移抵押标的物的占有 B．抵押权的设立不转移抵押标的物的占有 C．质押权的设立不必转移质押标的物的占有

D．抵押权和质押权的设立都必须转移质押标的物的占有

4、以汇票、支票、本票、债权、存款单、仓单、提单出质的，质权自权利凭证__时设立。A．交付质权人

B．证券登记结算机构办理出质登记 C．有关部门办理出质登记

D．工商行政管理部门办理出质登记

5、以下__体现的是信贷资金的第二重回流。A．某企业从银行获得贷款10万元 B．某企业归还银行贷款本息50万元 C．某企业用银行贷款10万元购买原材料

D．某企业以所获银行贷款投入生产，取得产成品销售收入20万元

6、下列不属于银行业监管机构的是__。A．银监会

B．中国人民银行 C．国家外汇管理局 D．银行业协会

7、委托代理一般建立在特定的基础法律关系之上，其中多数是__。A．劳动合同关系 B．委托合同关系 C．合伙关系

D．工作职务关系

8、如果贷款为保证形式，借款人应提交除__外的资料。A．有担保能力的担保人的营业执照复印件 B．担保人经审计的近三年的财务报表 C．抵(质)押物清单

D．关于同意提供担保的董事会决议和授权书正本

9、对于一些金额小、数量多的贷款，要采取__的办法来计提贷款损失准备金。A．审查比率 B．逐笔计算 C．固定比率 D．批量处理

10、个人经营流动资金贷款是指银行向从事合法生产经营的个人发放的用于满足个人控制的企业(包括个体工商户)__需求的贷款。A．生产经营流动资金 B．发放工资 C．购置设备 D．扩大生产

11、下列四种理财计划中，对投资者而言，投资风险最低的是__。A．保证收益理财计划 B．非保证收益理财计划 C．保本浮动收益理财计划 D．非保本浮动收益理财计划

12、反映银行股东价值最大化的财务指标是__。A．资产负债比率 B．流动比率 C．资本利润率 D．资产利润率

13、下列关于短期国债的描述，错误的是__。A．短期国债是由中央政府发行的政府债券 B．短期国债期限在一年或一年以内

C．银行等机构通过购买短期国债进行投资获得收益 D．短期国债二级市场上的交易不十分活跃

14、CreditMonitorTM对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是__。A．保险学的精算理论 B．默顿期权定价理论 C．经济计量学理论 D．资产组合理论

15、张先生有500元现金，1500元活期存款，20000元定期存款，价值5000元的股票，价值20000元的汽车，价值500000元的房产，价值10000元的古董字画。每月的生活费开销为1000元，每月需还房贷5000元，则他的失业保障月数为__个月。A．3.7 B．4.5 C．7.8 D．9.5

16、以追求资产的长期增值和盈利为基本目标的基金是_________。A．收入型基金 B．平衡型基金 C．成长型基金 D．以上都不是

17、美式期权和欧式期权最大的区别在于__。A．对价格的预期不同 B．行权日期不同

C．基础资产的性质不同 D．交易方式的不同

18、根据我国《民法通则》，就一笔保证贷款而言，如果__年期间借款人未曾归还贷款本息，而贷款银行又未采取其他措施使诉讼时效中断，那么该笔贷款诉讼时效期问已超过，将丧失胜诉权。A．2 B．3 C．1 D．4

19、__是指如果期权立即执行，买方具有正的现金流(这里暂不考虑期权费因素)。A．溢价期权 B．平价期权 C．折价期权 D．货币期权

20、利息保障倍数不能低于__。A．0 B．0.5 C．1 D．2

21、下列关于商业银行进行信贷分析的说法，不正确的是__。A．银行信贷分析主要采用财务分析和非财务分析两种方法 B．财务分析偏重于定量分析 C．非财务分析偏重于定性分析

D．财务分析主要包括宏观分析、行业分析等

22、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是__。

A．金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

B．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C．商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

D．商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

23、张某是银行的一名职员，一次偶然机会张某发现该银行以低于规定的利率向客户发放贷款，这种情况下，作为一名银行业从业人员，张某认为__。A．应当向所在机构有关部门报告，或向监管部门举报

B．这件事情与自己关系不大，不用理会，做好自己的事情就可以了 C．自己也加入这种低利率放贷活动，并利用这种机会给自己的朋友提供贷款 D．该情况属于银行正常经营行为，不用大惊小怪

24、__对战略风险管理的结果负有最终责任。A．监事会 B．股东大会 C．公司治理层 D．董事会

25、根据等额本金还款法，个人贷款每月还款额的计算公式是__。

A．每月还款额=贷款本金/还款期数+(贷款本金+已归还贷款本金累计额)×月利率 B．每月还款额=贷款本金/还款期数+(贷款本金-已归还贷款本金累计额)×月利率 C．每月还款额=(贷款本金-已归还贷款本金累计额)×月利率 D．每月还款额=(贷款本金+已归还贷款本金累计额)×月利率

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、商业银行在中华人民共和国内，不得从事__。A．信托投资 B．股票经纪业务

C．向非自用不动产投资 D．股票承销业务 E．期货经纪业务

2、借款人应具备的基本条件有__。A．产品有市场、生产经营有效益 B．具有偿还贷款的经济能力

C．按规定用途使用贷款，不挪用信贷资金 D．按贷款合同期限归还贷款本息 E．恪守信用等基本条件

3、商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示一下商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方。其报告内容大致包括（）。A．损失事件 B．风险状况 C．诱因及对策 D．资金水平

E．关键风险指标

4、在用基本指标法计量操作风险资本的公式中KBIA=÷n，巴塞尔委员会规定固定比例为（）。A．8% B．12% C．15% D．18%

5、李女士的孩子小静是初三学生，今年16岁，未经李女士的许可，从家中拿走现金3000多元，到珠宝店买了一条白金项链，李女士拒绝认可，那么小静的购买行为__。A．无效 B．有效 C．效力待定 D．不可撤销

6、使用公积金个人住房贷款购买集资建造住房的，贷款额度最高不超过所购住房总价款的__。A．60% B．70% C．80% D．90%

7、下列关于风险的说法，不正确的是__。A．市场风险具有明显的非系统风险特征

B．国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的风险 C．操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险 D．在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要

8、个人信用贷款期限在1年以内(含1年)的采取的还款方式是__。A．按月付息，按月、按季或一次还本 B．按月还本付息 C．按季还本付息 D．一次还本付息

9、下列关于票据行为的表述，正确的是__。A．承兑只适用于汇票和本票 B．背书只能在汇票上进行 C．汇票的出票人可以为银行 D．保证可以适用于支票

10、以下关于行贿、受贿的说法，正确的是__。A．为上级领导子女留学承担学费不算行贿 B．行贿只是个人的事情，单位不构成行贿

C．行贿人在被追诉前即使主动交代行贿行为，也不可能减轻其处罚

D．国家工作人员在国内公务活动中接受礼物，依照国家规定应当交公而不交公的，可能受到刑事处罚

11、商业银行应对内部职能部门和分支机构房地产贷款进行年度专项稽核，并形成稽核报告。下列不属于稽核报告内容的是__。

A．内部职能部门和分支机构上年度发放贷款的整体情况 B．内部职能部门和分支机构下年度发放贷款的计划． C．稽核中发现的主要问题及处理意见

D．内部职能部门和分支机构对上次稽核报告中所提建议的整改情况

12、基金托管业务包括__。A．开放式基金托管 B．企业年金托管

C．全国社会保障基金托管 D．证券公司受托投资托管 E．QFⅡ证券投资托管

13、下列属于风险为本的持续监管框架的内容的有__。A．了解机构

B．实施风险为本的现场检查并确定评级

C．监管措施、效果评价和持续的非现场监测 D．准备风险为本的现场检查 E．风险评估

14、关于公民和法人的不同之处，以下说法正确的有__。A．公民是个人，法人是组织

B．公民不一定具有民事行为能力，而法人一定具有民事行为能力 C．公民不一定具有民事权利能力，而法人一定具有民事权利能力 D．法人必须有必要的财产或者经费，但公民不一定 E．公民是自然存在的生命体，法人需依法成立

15、关于呆账核销审批，下列说法正确的是。A：对于任何一笔呆账，分行都没有权力审批

B：一级分行可以向分支机构转授一些比较小的权力，处理日常工作 C：对符合条件的呆账经批准核销后，作冲减呆账准备处理

D：除法律法规和《呆账核销管理办法》的规定外，其他任何机构和个人不得干预、参与银行呆账核销运作，债务人除外 E：著作权

16、买入金融资产权利的期权叫__。A．看涨期权 B．看跌期权 C．股指期货 D．光票托收

17、目前在我国，__需要征收个人所得税。A．奖金 B．津贴 C．年终加薪 D．保险金

E．国债利息收入

18、企业网上银行业务能为企业客户提供（）等银行业务。A．账户管理 B．收款付款 C．支付结算 D．集团理财 E．代发工资

19、经营者销售产品可以给中间人佣金，但在__情况下该行为将被认为是商业贿赂。

A．直接坐扣价款 B．没有经过领导批准 C．没有如实入账 D．直接支付现金

20、目前，教育储蓄存款的储户是且只能是__。A．在校初一(含初一)以上学生

B．在校小学六年级(含六年级)以上学生 C．在校小学四年级(含四年级)以上学生 D．未入小学的儿童

21、下列选项关于期权和期货的区别说法正确的是（）。

A．标的物不同。期货交易的标的物是商品或期货合约；而期权交易的标的物则是一种商品或期货合约选择权的买卖权利

B．投资者权利与义务的对称性不同。期货合同是双向合约，交易双方都要承担期货合约到期交割的义务；期权是单向合约，期权的买方在支付保险金后即取得履行或不履行买卖期权合约的权利，而不必承担义务

C．履约保证不同。期货合约买方不需交纳履约保证金，只要求卖方交纳履约保证金，以表明他具有相应的履行期权合约的财力；而在期权交易中买卖双方都要交纳一定数额的履约保证金

D．现金流转不同。期权交易中，买方要向卖方支付保险费，这是期权的价格，大约为交易商品或期货合约价格的5%～10%；在期货交易中，买卖双方都要交纳期货合约面值5%-10%的初始保证金，在交易期间还要根据价格变动对亏损方收取追加保证金

E．盈亏的特点不同。期货买方的收益随市场价格的变化而波动，是不固定的，其亏损则只限于购买期权的保险费；期权的交易双方则都面临着无限的盈利和无止境的亏损

22、建立严格的内部控制制度是风险管理的必然要求，下列关于内部控制制度的说法错误的有__。

A．个人理财业务的主要管理方式、风险测算方法与标准需要分析审核和报告 B．商业银行内部要建立各自独立的监督和审核部门对个人理财业务进行监督审核

C．个人理财业务客户资产不需要与银行资产分开管理，可以由第三方托管的，应交由第三方托管

D．因业务合作需要，商业银行可以将客户的相关资料和服务与交易记录提供给第三方

E．商业银行接受客户委托进行个人理财业务，应与客户签订合同

23、在行政执法的实践中，公司法人的营业执照被吊销，意味着公司（）。A．破产 B．被解散

C．营业执照注销 D．被撤销

24、个人汽车贷款贷前调查的方式包括__。A．审查借款申请材料 B．面谈借款申请人 C．查询个人信用 D．实地调查 E．电话调查

25、根据对客户不同的定位，网点机构营销渠道分为__。A．专业性网点机构营销渠道 B．全方位网点机构营销渠道 C．零售型网点机构营销渠道 D．高端化网点机构营销渠道 E．低端化网点机构营销渠道

第二篇：银行从业《风险管理》模拟试题

2009年银行从业《风险管理》模拟试题

一、单选题:

1、下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是（）。

A． 金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失

B． 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

C． 商业银行通常用存款来应对非预期损失

D． 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

标准答案：c

2、现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是（）。

A． 1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞•马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石

B． 威廉•夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定量关系

C． 1973年，费雪•布莱克、麦隆•舒尔茨、罗伯特•默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型

D． 《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险

标准答案：d

3、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。

A． 企业的资产规模

B． 企业的目标

C． 全面风险管理要素

D． 企业的各个层级

标准答案：a

4、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

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A． 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B． 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C． 衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计

D． 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

标准答案：d

5、下列关于流动性风险的说法，错误的是（）。

A． 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B． 流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C． 流动性风险对商业银行来说，指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D． 大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

标准答案：a

6、下列关于国家风险的说法，正确的是（）

A． 国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

B． 在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C． 在国际金融活动中，个人不会遭受到国家风险所带来的损失

D． 国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

标准答案：a

7、.在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

A． 资产规模和商业银行的风险管理水平

B． 资本金规模和商业银行的盈利水平

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C． 资产规模和商业银行的盈利水平

D． 资本金规模和商业银行的风险管理水平

标准答案：d

8、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A． 流动性

B． 操作

C． 法律

D． 战略

标准答案：a

9、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。

A． 对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B． 风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿

C． 风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法

D． 风险规避可分为保险转移和非保险转移

标准答案：b

10、经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）。

A． RAROC＝（收益－预期损失）/非预期损失

B． RAROC＝（收益－非预期损失）/预期损失

C． RAROC＝（非预期收益－预期收益）/收益

D． RAROC＝（预期损失－非预期损失）/收益

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标准答案：a

11、对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）。

A． 标准法

B． 基本指标法

C． 内部模型法

D． 高级计量法

标准答案：c

12、下列关于收益计量的说法，正确的是（）。

A． 相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量

B． 资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和

C． 资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和

D． 百分比收益是绝对收益

标准答案：b

13、假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示： 概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 http://shop36799901.taobao.com进店就送课件

收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％

概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％

则，一年后投资股票市场的预期收益率为（）。

A． 18.25％

B． 27.25％

C． 11.25％

D． 11.75％

标准答案：d

14、下列关于资本的说法，正确的是（）。

A． 经济资本也就是账面资本

B． 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

C． 经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金

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D． 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

标准答案：c

15、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。

A． 资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B． 负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C． 资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D． 全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

标准答案：b

16、下列关于结算风险的说法，不正确的是（）。

A． 结算风险是信用风险的一种

B． 结算风险在外汇交易中不常出现

C． 赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险

D． 结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

标准答案：b

17、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A． 风险分散

B． 风险转移

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C． 保险转移

D． 非保险转移

标准答案：a

二、多选题:

18、下列关于风险管理与商业银行经营的关系到说法，正确的有（）。

A． 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B． 风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

C． 风险管理不能够为商业银行定价提供依据

D． 健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

E． 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

标准答案：a, b, d, e

19、下列关于资本作用的说法，正确的有（）。

A． 资本为商业银行提供融资

B． 吸收和消化损失

C． 支持商业银行过度业务扩张和风险承担

D． 维持市场信心

E． 为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

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标准答案：a, b, d, e

20、下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（）。

A． 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（RAROC）

B． 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

C． 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

D． 以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

E． 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

标准答案：a, b, c, e

21、信用风险的主要形式包括（）。

A． 结算风险

B． 流动性风险

C． 非系统风险

D． 违约风险

E． 国家风险

标准答案：a, d

22、下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有（）。

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A． 权益资本

B． 公开储备

C． 重估储备

D． 普通贷款储备

E． 混合型债务工具

标准答案：a, b

23、以下属于风险转移策略的是（）

A.出口信贷保险

B.担保

C.备用信用证

D.对冲

标准答案：a, b, c

三、判断题:

24、违约风险针对个人，不针对企业。（）

标准答案：错误

25、操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。（标准答案：错误

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26、信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（）

标准答案：错误

27、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于－1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）

标准答案：错误

28、基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件（）

标准答案：错误

29、与市场风险相比，信用风险的观察数据虽然少，但是比较容易获取（）

标准答案：错误

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第三篇：2007年银行从业资格考试风险管理试题

2007年银行从业资格考试风险管理试题

（一)单选题在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

1.目前，()是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.声誉风险

2.某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

3.《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行()。

A.必须自行估计每笔债项的违约损失率

B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率

C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率

D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

4.期货交易者可以通过在期货市场上进行()交易来达到降低价格波动风险的目的。

A.套期保值

B.投资组合 C.投机

D.无风险套利

5.按《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。

A.持有待售类资产

B.持有到期的投资

C.贷款

D.应收款

6.下列不属于压力测试假设情况的是()。

A.利率增加500基点

B.信用价差增加300个基点

C.正常经营状况

D.主要货币相对于美元升值15%

7.下列关于风险的说法，错误的是()。

A.风险是收益的概率分布

B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础

C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念

D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身

(二)多选题

在以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

8.下列关于久期缺口的理解，正确的有()。

A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加

B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少

C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响

D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

9.外部事件引发的操作风险包括()。

A.外部欺诈/盗窃

B.洗钱

C.内部欺诈

D.违反系统安全

E.监管规定

(三)判断题

请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。

10.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。()

参考答案

(一)单选题

1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C

(二)多选题

8ABC 9AB

(三)判断题

10F 单选：

1、不属于流动性基本要素的是()

A时间 B成本 C资金数量 D资产规模

2、保持充足的流动性是一家银行维持经营的()

A充分条件 B必要条件 C充要条件 D关系不大

3、流动性是指商业银行在一定时间、以()的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。

A最低 B最高 C合理 D市场

4、资产流动性强的特征是()

A变现能力强，所付成本低 B变现能力强，所付成本高

C变现能力低，所付成本低 D变现能力低，所付成本高

5、下列哪种发球最具流动性的资产()

A票据 B现金 C股票 D贷款

6、负债流动性强的特征是()

A 筹资能力强，筹资成本低 B筹资能力强，筹资成本高

C筹资能力低，乔迁资成本低 D筹资能力低，乔筹资成本高

7、下列哪种存款往往被看作是核心存款的重要组成部分()

A同业存款 B个人存款 C公司存款 D机构存款

8、香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为()

A10% B15% C20% D25%

9、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率为维持在()以上

A10% B15% C20% D25%

10、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的()

A资产规模和负债规模相当 B到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况 C资产和负债的期限相同 D资产和负债的金额错配

11、最常见的资产负债的期限错配情况指()

A 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

B将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

C部分资产与某些负债在持有时间上不一致

D部分资产与某些负债在到期时间上不一致

12、商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构

A利率 B物价指数 C宏观经济政策 D突发性因素

13、在计算资产流动性时()应从各类资产中扣除

A不可出售的贷款组合 B可出售的贷款组合 C存在严重问题的贷款 D抵押给第三方的资产

14、下列属于零售性质资金的是()

A居民储蓄 B同业拆借 C发行票据 D回购

15、利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，属于()影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动。

A信用风险 B市场风险 C操作风险 D战略风险

16、前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拔与证券结算系统发生故障时，现金流量便受到直接影响，这属于()对流动性的影响

A信用风险 B市场风险 C操作风险 D战略风险

17、不良贷款及坏账比率显著上升，属于承担过多的()同时增加流动性风险

A信用风险 B市场风险 C操作风险 D战略风险

18、商业银行的()是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力

A安全性 B流动性 C收益性 D风险性

19、从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于()

A安全和收益 B总行和分行 C款和存款 D资产和负债

20、流动性需求和流动性来源之间的()是流动性风险产生的根源

A不匹配 B匹配 C两者没有关系 D以上都不对

21、商业银行的流动性需求的变是()

A容易预测的 B可以预测但很难精确预测

C不可能预测的 D以上都不对

22、严重的流动性问题可能导致所有的债权人()，同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会寸步导致银行倒闭

A付款 B挤兑 C追索 D支付

答案 单选 DBCAB ABDBB AADAB CABDA BB 单选题

1、下列不属于金融风险形成的损失的是：()

A、预期损失

B、非预期损失

C、资金损失

D、灾难性损失

2、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移

A、提取损失准备金

B、资本金

C、保险手段

D、冲减利润

3、下列选项中，被认为是商业银行创造附加价值的重要手段的是()

A、健全的风险管理体系

B、较高的风险管理水平

C、完善的风险管理架构

D、较大的风险管理规模

4、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业的安全度的风险管理阶段的是()

A、资产风险管理模式阶段

B、负债风险管理模式阶段

C、资产负债风险管理模式阶段

D、全面风险管理模式阶段

5、在被称为华尔街的第一次数学革命中出现的有关学者有()

A、费雪.布莱克

B、罗伯特.默顿

C、麦隆.舒尔斯

D、威廉.夏普

二、多选题

1、关于风险的定义，下列正确的是()

A、风险是未来结果的不确定性

B、风险是损失的可能性

C、风险是未来结果对期望的偏离

D、风险是一切损失的总称

2、风险管理与商业银行的关系有()

A、承担和管理风险是商业银行的只能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B、风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

C、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务途径

D、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要

3、商业银行的风险管理大体经历了()

A、资产管理风险阶段

B、负债管理风险阶段

C、资产负债管理风险阶段

D、全面风险管理阶段

4、在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()

A、定量分析

B、定性分析

C、缺口分析

D、久期分析

5、全面风险管理体系的三个维度分别是()

A、企业的目标

B、全面风险管理要素

C、企业的内部结构

D、企业的各个层次

三、判断题

1、风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。()

2、损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。()

3、威廉.夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二次数学革命中提出。()4、1988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。()

5、全球的风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式

参考答案

一、单选题

1—5 CCAAD

二、多选题

1—5 ABC ABCD ABCD CD ABD

三、判断题

1—5 T F F T F 风险管理

一、单项选择题

1.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（A.2% B.4% C.6% D.8%

2.风险文化中最重要，最高层次的因素是()。

A.风险管理理念

B.风险管理知识

C.风险管理制度

D.企业文化

3.以下风险中，属于系统风险的是()。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

二、多项选择题

1.以下属于核心资本的是()。

A.股本

B.未分配利润

C.普通贷款储备

D.公开储备

2.商业银行风险管理部门的职责包括()。

A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

B.根据收集的风险信息，作出经营或战略方面的决策

C.核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估

D.全面掌握商业银行的整体风险状况

3.商业银行内部控制的主要原则包括()。

A.全面

B.审慎

C.有效

D.独立)。

4.根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。

A.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

B.确认利益相关者的合法权利

C.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息

D.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管

三、判断题

1.商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。()

2.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而是经营风险的经营机构。()

3.对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。()

4.商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。()

5.商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。()

6.风险管理是商业银行的核心竞争力。()

从业人员资格认证考试模拟试题(二)

风险管理参考答案

一、单项选择题

1.B 2.A 3.B

二、多项选择题

1.ABD 2.ACD 3.ABCD 4.ABCD

三、判断题

1.×

2.√

3.×

4.×

5.×

6.√ 单项选择题

1.有关市场风险，下面说法错误的是()。

A.商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险

B.市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务

C.银行的非交易业务不会发生市场风险

D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险

答案：C

解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险。

2.有关市场风险，下面说法错误的是()。

A.商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险

B.市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务

C.银行的非交易业务不会发生市场风险

D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险

答案：C

解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险。

3.()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下, 利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.标准法

D.蒙特卡洛模拟法

答案：B

解析：方差一协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

多项选择题

1.损失的可能性有以下()表现形式。

A.实际收益小于预期收益 B.实际收益大于预期收益

C.实际成本大高于预期成本 D.实际成本低于预期成本

答案：AC

解析：简单理解，损失就是收益减少，这有两种情况：实际收益直接减少，低于预期收益;实际成本高于预期，间接减少实际收益。

2.以下关于会计资本的说法中，正确的是()。

A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系

B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益

C.会计资本是银行可以实际利用的资本

D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分

答案：BCD

解析：会计资本虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反映在账面上。会计资本在数额上应当不小于体现实际风险水平的经济资本。因此，会计资本与银行风险并无关系的断语，显然不妥。

3.在相同的条件下重复一个行为或试验，不确定性事件所出现的结果的特点是()。

A.所出现的结果有多种。

B.出现的结果只有一种。

C.具体是哪种结果事前不可预知。

D.出现的结果能事前预知。

答案：AC

解析：不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知。而确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的。

判断题

1.操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。()

答案：√

解析：本题目考察操作风险的定义。

2.巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。()

答案：√

解析：经过巴林银行的倒闭等重大操作风险案件，巴塞尔委员会逐渐认识到操作风险也是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。

3.通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。()

答案：√ 单选题

1、被认为是最复杂的风险种类是()

A、市场风险

B、信用风险

C、操作风险

D、流动性风险

2、市场风险是指由于()波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。

A、利率

B、汇率

C、市场价格

D、股票价值

3、下列不属于操作风险种类的是()

A、由人员引发的风险

B、由流程引发的风险

C、由产品引发的风险

D、由外部事件引发的风险

4、当商业银行面临流动性危机时，下列会出现的情况是()

A、大量存款人出现挤兑行为

B、结算系统出现故障，导致结算失败

C、贷款银行无法把在他国的贷款汇回本国

D、商业银行出现经营决策错误，决策执行不当

5、国家风险是由()引起的，超出了()的控制范围

A、债务人，债权人

B、债权人，债务人

C、债务人所在国的行为，债权人

D、债权人所在国的行为，债务人

二、多选题

1、下列说法正确的是()

A、信用风险又被称为违约风险

B、信用风险被认为是最复杂的风险种类

C、违约风险只针对企业而言

D、信用风险具有明显的系统性风险特征

2、下列属于市场风险的种类的有()

A、利率风险

B、汇率风险

C、股票风险

D、商品价格风险

3、下列属于操作风险的表现形式的是()

A、内部欺诈

B、实物资产损坏

C、业务中断和系统失灵

D、客户、产品及业务做法

4、与信用风险相比，市场风险具有()特点

A、数据优势

B、易于计量

C、技术手段多样化

D、金融产品种类丰富

5、国家风险的基本特征有()

A、发生在国内经济金融活动中

B、发生在国际经济金融活动中

C、只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失

D、不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失

三、判断题

1、战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。()

2、经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的一种表现形式。()

3、声誉风险造成的损失具体表现为商业银行有形资产的损失。()

4、国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。()

5、操作风险不具有营利性，不能为商业银行带来盈利。()

参考答案

一、单选题

1—5 BCCAC

二、多选题

1—5 AB ABCD ABCD ABCD BD

三、判断题

1—5 F T F T T

第四篇：2012银行从业风险管理试题5

2011银行从业资格考试《风险管理》章节试题五

第五章 操作风险管理

一、单项选择题

1.下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是()。A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类

B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等 C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险

D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现

2.在操作风险经济资本计量的方法中，()的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线。对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然

后加总八类产品线的资本。即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.高级计量法 B.基本指标法 C.标准法 D.内部评级法

3.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()。

A.由内而外、自上而下和从已知到未知 B.由表及里、自下而上和从已知到未知 C.由内而外、自下而上和从已知到未知 D.由表及里、自上而下和从已知到未知 4.根据我国监管机构的要求，商业银行可选择的计量操作风险资本的方法中风险敏感度最高的是()。

A.高级计量法 B.标准法 C.基本指标法 D.内部评级法

5.()是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。

A.资金交易业务 B.柜台业务 C.个人信贷业务 D.代理业务

6.下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是()。

A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险

B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生 C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策 D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金

7.在操作风险资本计量的方法中，()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

A.内部评级法 B.基本指标法 C.标准法 D.高级计量法

8.商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过()来进行操作风险缓释。

A.提高电子化水平以取代手工操作 B.制定连续营业方案 C.购买电子保险 D.IT系统灾难备援外包

9.商业银行的整体风险控制环境不包括()。A.公司治理结构 B.合规文化 C.信息系统建设 D.外部控制体系

10.()是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。A.自我评估法 B.损失事件数据方法 C.流程图 D.情景分析

11.每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议，这一步骤的工作属于操作风险自我评估工作流程的()阶段。

A.控制活动识别与评估 B.全员风险识别与报告

C.作业流程分析和风险识别与评估 D.制定与实施控制优化方案

12.根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险监管资本的方法不包括()。

A.高级计量法 B.标准法 C.替代标准法 D.内部评级法

13.在自我评估法中，下列操作风险自我评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是()。

(1)全员风险识别与报告(2)控制措施评估

(3)制定与实施控制优化方案(4)报告自我评估工作与日常监控(5)作业流程分析、风险识别与评估 A(1)(2)(3)(4)(5)B(4)(1)(5)(3)(2)C(4)(2)(3)(1)(5)D(1)(5)(2)(3)(4)14.下列各项属于商业银行员工失职违规的是()。A.从事未经授权的交易 B.有组织的工人运动 C.缺乏岗位轮换机制 D.意识到自己缺乏必要的知识 15.下列各项不是产品设计缺陷表现的是()。A.提供的产品在业务管理框架方面不完善 B.提供的产品在权利义务结构方面不健全 C.提供的产品在风险管理要求方面不完善 D.提供的产品在服务消费者方面考虑不周到

16.银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于()风险。A.不完善或有问题的内部程序 B.系统缺陷 C.人员因素 D.外部事件

17.国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成风险。这是规避外部因素中()的体现。

A.洗钱 B.政治风险 C.监管规定 D.自然灾害

18.对操作风险的管理情况负直接责任，应指定专人负责操作风险管理的部门是()。A.董事会 B.高级管理层 C.业务部门 D.监事会

19.()业务是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台 B.个人信贷 C.法人信贷 D.代理

20.下列各项不属于资金交易业务流程的是()。A.前台交易 B.中台信贷流程 C.中台风险管理 D.后台清算

21.在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反应了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉占比的计算公式是()。

A.未解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量 B.所有服务以解决的客户投诉数量/所有服务交易数量 C.每项产品已解决的投诉数量/该项产品的投诉数量 D.每项产品客户投诉数量/该产品交易数量

二、多项选择题

1.下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有()。A.该风险属于可规避的操作风险 B.该风险属于可缓释的操作风险 C.该风险属于应承担的操作风险 D.可通过差错率考核的方法来降低该风险 E.可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险 2.外部事件引发的操作风险包括()。A.外部欺诈/盗窃 B.洗钱 C.内部欺诈 D.违反系统安全 E.监管规定

3.内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括()。

A.财务/会计错误 B.文件/合同缺陷 C.产品设计缺陷 D.交易/定价错误 E.错误监控/报告

4.目前对操作风险进行评估的要素主要包括()。A.内部操作风险损失数据 B.外部相关损失数据 C.情景分析

D.本行的业务经营环境和内部控制因素 E.贷款人信用记录

5.开展操作风险的自我评估的作用包括()。

A.建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化 B.不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力

C.在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台

D.为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融人商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失

E.促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性

6.下列对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有()。

A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架

B.商业银行操作风险计量系统应具有较高的精确度，考虑到了非常严重损失事件发生的频率和损失的金额

C.商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型

D.商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序

E.任何操作风险内部计量系统必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据

7.在标准法中，商业银行的所有业务可划分成8大类银行产品线，主要包括()。A.支付和结算 B.资产管理 C.公司金融 D.贷款 E.零售银行业务 8.形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，属于人员因素的有()。

A.内部欺诈 B.失职违规 C.核心雇员流失 D.财务/会计错误 E.违反用工法

9.提交董事会和高级管理层的风险报告中应反映()方面的内容。A.损失事件 B.诱因及对策 C.关键风险指标 D.资本金水平E.风险状况

10.下列哪些属于商业银行的柜台业务?()A.账户管理 B.存取款 C.票据凭证审核 D.商业银行承汇兑业务 E.贴现业务

11.下列哪些属于商业银行个人信贷业务的内容?()A.个人住房按揭贷款 B.个人大额耐用消费品贷款 C.个人生产经营贷款 D.个人质押贷款 E.个人抵押贷款

12.商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括()。A.资金交易

B.消费信贷业务有关客户身份的核对 C.网络中心 D.不动产评估 E.账户系统

13.在商业银行对操作风险的监测中，选择关键风险指标应遵循的原则是()。A.相关性 B.可测量性 C.风险敏感性 D.实用性 E.及时性

三、判断题

1.完善的公司治理结构是现代商业银行控制操作风险的基石。()2.无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少3年的内部损失数据。()3.商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。()4.无论是否存在资金损失，交易品种未经授权的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。()5.作为关键流程的有效控制与否的证据，文件/合同历来是各商业银行加强档案管理的重点。()6.操作风险识别的方法只有自我评估法。()7.因果分析模型可以识别哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，但不能很好的预测潜在损失。()8.购买保险只是操作风险缓释的一种措施，预防和减少操作风险事件的发生，根本上还是要靠商业银行不断提高自身的风险管理水平。()答案部分

一、单项选择题 1 [答案]：D [解析]：选项D属于核心雇员流失因素，不是违反用工法的因素。参见教材P193 2 [答案]：C [解析]：标准法将整个业务分成8条产品线，度量每个业务线的风险，再把风险加总。参见教材P225 3 [答案]：B [解析]：操作风险评估原则是由表及里、自下而上和从已知到未知。参见教材P204 4 [答案]：A [解析]：风险敏感度最高的是高级计量法。参见教材P225 5 [答案]：D [解析]：参见教材P220 6 [答案]：C [解析]：有些操作风险商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案，购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释，并不是束手无策。参见教材P210 7 [答案]：D [解析]：高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。参见教材P228-229 8 [答案]：A [解析]：商业银行可以通过制定应急和连续营业方案，购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。选项A不是进行操作风险缓释的方法。参见教材P210 9 [答案]：D [解析]：商业银行的整体风险控制环境包括公司治理、内部控制、合规文化及信息系统四项要素，对有效管理与控制操作风险至关重要。参见教材P208 10 [答案]：A [解析]：自我评估法运用最广泛、最成熟。参见教材P204 11 [答案]：B [解析]：风险评估的工作流程包括：全员风险识别与报告，作业流程分析和风险识别与评估，控制活动识别与评估，制定与实施控制优化方案以及报告自我评估工作与日常监控五个阶段。题干所述内容属于第一阶段的任务和目标。参见教材P204 12 [答案]：D [解析]：根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本。参见教材P225 13 [答案]：D [解析]：风险评估的工作流程包括：全员风险识别与报告，作业流程分析和风险识别与评估，控制活动识别与评估，制定与实施控制优化方案以及报告自我评估工作与日常监控五个阶段。参见教材P204-205 14 [答案]：A [解析]：失职违规是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动。B项属于违反用工法;C项属于核心雇员流失;D项属于知识技能匮乏。参见教材P192 15 [答案]：D [解析]：产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在不完善、不健全等问题。参见教材P195 16 [答案]：B [解析]：题中所述属于典型的系统故障(属于系统缺陷的表现形式)造成的操作风险。参见教材P196 17 [答案]：C [解析]：监管规定是指未遵守金融监管当局的规定而引起的风险。在出台新的金融监管规定或者金融监管加强，新的金融监管者发生改变，出现新的金融监管重点时，较易出现此方面的风险。[答案]：C [解析]：业务部门对操作风险的管理情况负直接责任。参见教材P209 19 [答案]：A [解析]：柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。参见教材P213 20 [答案]：B [解析]：资金交易业务是指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动。从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。参见教材P219 21 [答案]：D [解析]：客户投诉占比=每项产品客户投诉数且/该产品交易数量。客户投诉反映了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。参见教材P207

二、多项选择题 1 [答案]：BE [解析]：参见教材P210的表5-12 2 [答案]：ABE [解析]：内部欺诈属于人员因素引起的操作风险。违法系统安全属于系统缺陷引起的操作风险。参见教材P191、196、198 3 [答案]：ABCDE [解析]：内部流程引起的操作风险主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、交易/定价错误、错误监控/报告、结算/支付错误。参见教材P194 4 [答案]：ABCD [解析]：操作风险评估要素包括内部操作风险损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。参见教材P202-203 5 [答案]：ABCDE [解析]：参见教材P205-206 6 [答案]：ABCDE [解析]：参见教材P229-230 7 [答案]：ABCE [解析]：标准法的原理是，将商业银行的所有业务划分为8大类，这8类银行产品线分别为公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经纪。参见教材P225 8 [答案]：ABCE [解析]：操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。D项属于内部流程因素。参见教材P191 9 [答案]：ABCDE [解析]：风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分。参见教材P224 10 [答案]：ABC [解析]：柜台业务范围较广，包括账户管理、存取款、现金库箱、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、账务处理等各项操作。DE两项属于法人信贷业务。参见教材P213 11 [答案]：ABCDE [解析]：个人信贷业务包括个人住房按揭贷款、个人大额耐用消费品贷款、个人生产经营贷款和个人质押贷款等多个业务品种。E项个人抵押贷款也属于个人信贷业务。参见教材P217 12 [答案]：BCD [解析]：商业银行业务外包通常有以下几类：①技术外包(如网络中心);②处理程序外包(如消费信贷业务有关客户身份的核对);③业务营销外包(如银行卡营销);④某些专业性服务外包(如不动产评估);⑤后勤性事务外包。一些关键过程和核心业务，如账户系统、资金交易业务等不应外包出去。参见教材P212 13 [答案]：ABCD [解析]：选择关键风险指标应遵循四个原则：①相关性;②可测量性;③风险敏感性;④实用性。参见教材P206

三、判断题 1 [答案]：对

[解析]：参见教材P208 2 [答案]：错

[解析]：无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据。参见教材P230 3 [答案]：错

[解析]：商业银行的操作风险计量系统不仅需要使用内部数据，还应使用相关的对外部数据。参见教材P230 4 [答案]：错

[解析]：只有存在资金损失的交易品种未经授权的情况才属于内部欺诈引起的操作风险。参见教材P191 5 [答案]：对

[解析]：参见教材P195 6 [答案]：错

[解析]：操作风险识别的主要方法有自我评估法和因果分析模型。参见教材P200 7 [答案]：错

[解析]：因果分析模型可以识别哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和检测流程变得更加有针对性和效率。参见教材P201 8 [答案]：对

[解析]：参见教材P211

第五篇：2014银行从业考试《风险管理》每日一练：战略风险评估

银行从业资格考试培训 http://edu.21cn.com/kcnet2150/2014银行从业考试《风险管理》每日一练：战略风险评估

判断题

董事会、各级管理人员、战略管理／规划部门，以及法律／合规／内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。（）

A.正确

B.错误

【正确答案】B

【答案解析】董事会、各级管理人员、战略管理／规划部门，以及法律／合规／内部审计部门对有效的战略风险评估负有直接责任。