期货市场风险管理制度(上)C16050课后测验 80分范文

第一篇：期货市场风险管理制度(上)C16050课后测验 80分范文

一、单项选择题

1.在大连商品交易所的风险控制制度中的保证金制度对于连续涨跌停的情况规定，第二个涨停板的上涨幅度及对应的交易保证金比例分别为（）。

A.4%，5%

B.6%，10%

C.6%，8%

D.10%，10%

描述：保证金制度——涨跌停板/连续涨跌停板 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：

2.下列选项中不是大连商品交易所的全流程风控中的事后风险处置措施是()。

A.强制平仓

B.强制减仓

C.异常情况处理

D.限仓制度

描述：事后风险处置 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：

二、多项选择题

3.期货结算环节的风险控制措施主要有()。

A.每日无负债结算

B.分级结算

C.盘中风险测算

D.盘中保证金追加

描述：结算环节的风控措施 您的答案：A,B 题目分数：10 此题得分：0.0 批注：

4.下列关于大连商品交易所的风险管理制度中风险管理措施的叙述中正确的有（）。

A.交易所实行价格涨跌停板制度，由证监会制定各期货合约的每日最大价格波动幅度

B.强行平仓是指当会员、客户违规时，交易所对有关持仓实行平仓的一种强制措施

C.限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额

D.大户报告要求投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量90%以上（含本数）要报告 描述：风险管理制度概览 您的答案：D,A,C,B 题目分数：10 此题得分：0.0 批注：

5.下列关于大连商品交易所的强行平仓制度中的执行价格的叙述中正确的有（）。

A.强行平仓的成交价格通过市场交易形成 B.强行平仓的成交价格为涨跌停板价格

C.强行平仓的委托价格通过市场交易形成 D.强行平仓的委托价格为涨跌停板价格

描述：强行平仓——执行价格 您的答案：D,A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：

6.按照大连商品交易所的风险警示制度规定，下列情形中可能会进行谈话了解情况的有（）。

A.会员或客户交易行为异常

B.会员资金变化较大

C.期货价格出现异常变动

D.会员或客户持仓变化较大

描述：风险警示 您的答案：A,B,D,C 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：

7.下列关于大连商品交易所的市场风险管理中各部门的职责的叙述中正确的有（）。

A.监察部负责市场风险总体评估以及风险相关处置措施

B.技术部负责处理技术风险

C.事业部负责现货市场和交割风险

D.结算部负责资金结算风险

描述：市场风险管理机制中各部门的职责 您的答案：B,C,A,D 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：

三、判断题

8.大连商品交易所期货风险管理体系是涉及开户、交易、结算、交割各个环节的全流程风险管理。（）

描述：全流程风控 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：

9.大连商品交易所的强行平仓制度的执行原则：强行平仓先由会员自己执行，除交易所特别规定外，对开设夜盘交易的品种，其时限为夜盘交易小节和第一节交易时间内；对未开设夜盘交易的品种，其时限为第一节交易时间内；若规定时限内会员未执行完毕，则由交易所强制执行。（）

描述：强行平仓——执行原则 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：

10.在大连商品交易所的市场风险管理机制中主要是由技术部负责市场风险总体评估以及制定风险相关处置措施措施。（）

描述：市场风险管理机制中各部门的职责 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0

试卷总得分：80.0

第二篇：C16051期货市场风险管理制度(下) 课后测验

试

题

一、单项选择题

1.按照大连商品交易所限仓制度的规定：在一般月份中，对于豆粕期货合约，如果单边持仓规模超过（）手后需要按照比例限仓。

A.50000

B.100000

C.150000

D.200000

描述：限仓制度

您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0

二、多项选择题

2.套利交易业务管理主要包含以下哪些内容？（）

A.套利交易指令

B.套利交易额度管理

C.套利交易行为监管

D.套利交易手续费管理

E.套利交易保证金管理

描述：套利交易业务管理主要内容

您的答案：C,B,E,D,A 题目分数：10 此题得分：10.0

3.下列选项中关于大连商品交易所一般月份增加套利交易额度审核原则正确的是（）。

A.不超过合约持仓规模25%

B.分为客户持仓限额1.5倍、2倍和2.5倍三个档次进行，逐级申请

C.原则上不予审核，若出现价格偏离，交易所根据市场具体情况审核

D.不超过合约持仓规模30%

描述：一般月份增加额度审核原则

您的答案：A,B,C 题目分数：10 此题得分：0.0

4.套期保值业务管理主要包含以下哪些内容？（）

A.套期保值资格管理

B.套期保值额度管理

C.套期保值交易行为监管

D.套期保值手续费管理

E.套期保值保证金管理

描述：套期保值管理

您的答案：B,C,D,A,E 题目分数：10 此题得分：10.0

三、判断题

5.根据大连商品交易所的套利交易管理办法的规定，套利保证金应为买方向持仓交易保证金与卖方向持仓交易保证金之和。（）

描述：套利保证金标准

您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0

6.在套利交易管理中，套利持仓增加额度申请条件规定：已获得套期保值交易资格的客户可以申请相关品种的套利持仓增加额度。（）

描述：套利持仓增加额度申请条件

您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 7.大连商品交易所持仓管理制度规定：客户为套期保值持有的仓单可以豁免，但是为套利、投机而持有的仓单不得豁免。（）

描述：持仓管理制度

您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0

8.按照合约月份的不同，套期保值持仓额度分为一般月份套期保值持仓额度和交割月份套期保值持仓额度。（）

描述：套期保值管理的特点

您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0

9.套期保值资格是指从事套期保值交易的非期货公司会员和客户应当具备与套期保值交易品种相关的生产经营资格。（）

描述：套期保值资格管理

您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0

10.在套利交易管理中,一般区分跨期和跨品种套利，区分一般月份和交割月份套利。（）

描述：套利交易管理办法解析

您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0

试卷总得分：90.0

第三篇：期货市场风险管理制度(上)C16050课后测验

期货市场风险管理制度(上)C16050课后测验

一、单项选择题

1.大连商品交易所的强制减仓制度规定的执行价格是（）。A.强制减仓的价格为该合约第N+1个交易日的涨(跌)停板价 B.强制减仓的价格为该合约第N+2个交易日的涨(跌)停板价 C.强制减仓的价格为该合约第N+3个交易日的涨(跌)停板价 D.强制减仓的价格为该合约第N+4个交易日的涨(跌)停板价 描述：强制减仓——执行价格 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 2.下列选项中不是大连商品交易所的全流程风控中的事后风险处置措施是()。A.强制平仓 B.强制减仓 C.异常情况处理 D.限仓制度 描述：事后风险处置 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0

二、多项选择题

3.下列关于大连商品交易所的风险管理制度中风险管理措施的叙述中正确的有（）。

A.交易所实行价格涨跌停板制度，由证监会制定各期货合约的每日最大价格波动幅度

B.强行平仓是指当会员、客户违规时，交易所对有关持仓实行平仓的一种强制措施

C.限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额

D.大户报告要求投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量90%以上（含本数）要报告 描述：风险管理制度概览 您的答案：C,B 题目分数：10 此题得分：10.0 4.下列选项中属于交易环节的风险控制措施有()。A.交易前风控 B.涨跌停板 C.限仓制度 D.保证金制度

描述：交易环节的风控措施 您的答案：A,D,B,C 题目分数：10 此题得分：10.0 5.下列选项中属于大连商品交易所的全流程风控中的事中风险监控措施有()。A.大户报告 B.风险警示 C.保证金制度 D.异常情况处理 描述：事中风险监控 您的答案：A,B 题目分数：10 此题得分：10.0 6.下列选项中是大连商品交易所的强行平仓制度中规定的触发条件的是（）。

A.会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的 B.非期货公司会员和客户持仓量超出其限仓规定的 C.客户的持仓出现大额亏损时 D.其他应予强行平仓的 描述：强行平仓——触发条件 您的答案：B,A,D 题目分数：10 此题得分：10.0 7.下列关于大连商品交易所的市场风险管理中各部门的职责的叙述中正确的有（）。

A.监察部负责市场风险总体评估以及风险相关处置措施 B.技术部负责处理技术风险 C.事业部负责现货市场和交割风险 D.结算部负责资金结算风险

描述：市场风险管理机制中各部门的职责 您的答案：C,B,D,A 题目分数：10 此题得分：10.0

三、判断题

8.大连商品交易所期货风险管理体系是涉及开户、交易、结算、交割各个环节的全流程风险管理。（）描述：全流程风控 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 9.在大连商品交易所的风险控制制度中的保证金制度对于连续涨跌停的情况规定，第三个连续涨停板的上涨幅度为10%及对应的交易保证金比例为合约价值的20%。（）描述：保证金制度——涨跌停板/连续涨跌停板 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 10.在大连商品交易所的市场风险管理机制中主要是由技术部负责市场风险总体评估以及制定风险相关处置措施措施。（）描述：市场风险管理机制中各部门的职责 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0

试卷总得分：100.0

第四篇：国债期货交割及风险管理C14034课后测验 100

一、单项选择题

1.依据我国国债期货实物交割流程，最后交易日进入交割的，申报交割信息和交券日为（a）日。

A.T+1 B.T+3 C.T+2 D.T 2.依据我国国债期货实物交割流程，客户申请交割的，收券日为（c）日。

A.T B.T+2 C.T+3 D.T+1 3.在国债期货交割准备阶段，双方持仓均不满足交割要求的，交易所向双方分别收取持仓合约价值（d）的惩罚性违约金。

A.3% B.1% C.4% D.2% 4.依据我国国债期货实物交割流程，若为客户申请交割的，意向申报日为（b）日。

A.T+1 B.T C.T+2 D.T+3

二、多项选择题

5.我国国债期货实物交割的第一阶段，客户申请交割的，正常流程中交割会员与交易所业务交互的主要时间点包括（abcd）。

A.交券日 B.配对缴款日 C.意向申报日 D.收券日

6.下列选项中属于国债期货交割制度的特点的有（abcd）。

A.可交割国债范围较宽，有利于扩大可交割券范围

B.建立差额补偿方案作为紧急逃生舱，为市场提供风险释放机制 C.采用实物交割方式和滚动交割模式，防范逼仓风险

D.采用“同市场优先”的原则进行交割配对，有效减少跨市场转托管量

7.下列选项中关于我国5年期国债期货最后交易日交割数量要求描述正确的是（acd）。

A.交易所进行持仓对冲时，对冲价格为该合约的交割结算价，对冲的持仓计入盘后成交量，不计入交割持仓

B.同一客户号收市后净持仓20手以下的客户持仓不得参与交割 C.同一客户号收市后净持仓10手以下的客户持仓不得参与交割

D.收市后，交易所按照“不满足交割要求持仓优先，最小持仓量优先”原则选择持仓进行对冲

三、判断题

8.国债期货交割差额补偿金的收取是在期现价差补偿的基础上，予以守约方按照交割结算价计算的合约价值2%的流动性补偿。（错误）

正确 错误 9.对5年期国债期货，临近交割月合约额度是指合约交割月前一个月下旬第一个交易日至该合约最后交易日期间。（正确）

正确 错误

10.依据我国国债期货交割差额补偿方案，卖方未能在规定期限内如数交付可交割国债或者买方未能在规定期限内如数缴纳交割货款的，可以采取差额补偿的方式了结未平仓合约。（正确）

正确 错误

第五篇：C15044 台湾融资融券现况及风险管理 课后测验 100分

C15044课后测验

一、单项选择题

1.下列关于台湾信用交易市场市场占有率的描述正确的是（）。

A.开放证券商办理融资融券业务以来，自办证券商的市场占有率一直处于较低水平

B.证券金融公司在信用交易市场的市场占有率在开放证券商办理融资融券业务后仍维持较高水平

C.证券金融公司在信用交易市场的市场占有率在开放证券商办理融资融券业务后逐渐降低

D.1995年，环华、富邦、安泰三家证金公司获准成立后，复华证券金融公司被新成立的证金公司抢占了绝大部分的市场份额

您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0

二、多项选择题

2.以下关于台湾信用交易市场的发展与沿革，说法正确的是（）。

A.台湾证券市场刚开放信用交易时，是由银行代办，且只办理融资不办理融券

B.台湾复华证券金融公司于上世纪80年代开业，先行办理融资业务，并于同年开办融券

C.1990年台湾行政院核定发布《证券商办理有价证券买卖融资融券管理办法》，核准证券商办理融资融券业务

D.由于证券金融公司市场占有率逐年下降，安泰证金和富邦证金于2010年决定退出市场

您的答案：B,A,D,C 题目分数：10 此题得分：10.0 3.下列关于台湾现行信用交易市场架构描述正确的是（）。

A.台湾信用交易市场目前实行双轨制的模式

B.台湾的证券金融公司可以直接对客户授信

C.证券金融公司授信的资金来源于自有资金、银行借款、发行商业本票等途径

D.经核准办理融资融券业务的证券商可通过证券金融公司进行转融通

您的答案：B,C,A,D 题目分数：10 此题得分：10.0

三、判断题

4.台湾复华证券金融公司于1979年7月开业，开业的同时开始办理融资和融券业务。（）

您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 5.在台湾信用交易市场，发行公司召开股东会、除权息、现金增资、合并等，融券应于停止过户前五个营业日还券，供融资户办理过户。（）

您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 6.台湾《证券交易法》相关条款对证券金融公司、证券商进行了规范要求。（）

您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 7.在台湾信用交易市场，融资余额或融券余额达到该种股票上市或上柜股份的20%，停止办理融资融券。（）

您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 8.台湾信用交易市场于1994年开放了当日冲销交易，即当日融资买进与融券卖出得为相抵，仅为相抵后之净额交割。（）

您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 9.1995年，环华、富邦、安泰三家证券金融公司获准成立，台湾证券金融公司不再是政策性机构，而是具有竞争性的专业金融机构。（）

您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 10.台湾地区信用交易于上世纪70年代开放，开放初期只办理融资不办理融券。（）

您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0

试卷总得分：100.0