2016年安徽省期货从业资格证期权基础知识：期权价格构成模拟试题（5篇）

第一篇：2016年安徽省期货从业资格证期权基础知识：期权价格构成模拟试题

2016年安徽省期货从业资格证期权基础知识：期权价格构

成模拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、期货交易所的管理办法由（）制定。A．全国人大常委会 B．国务院法制办 C．最高人民法院

D．国务院期货监督管理机构

2、某客户在7月2日买入上海期货交易所铝9月期货合约一手，价格15050元/吨，该合约当天的结算价格为15000元/吨。一般情况下该客户在7月3日，最高可以按照__元/吨价格将该合约卖出。A．16500 B．15450 C．15750 D．15650

3、在我国的期货交易所中，不区分结算会员和非结算会员的交易所有__。A．郑州商品交易所 B．大连商品交易所 C．中国金融期货交易所 D．上海期货交易所

4、回归分析法有多种类型，依据分类，可分为一元回归分析法和多元回归分析法

A：相关关系中相关系数的个数不同 B：相关的重要程度不同

C：相关关系中自变量的个数不同 D：相关关系中未知量的个数不同

5、期货公司涉及重大诉讼、仲裁，或者股权被冻结或用于担保，以及发生其他重大事件时，期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起（）日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。A．2 B．3 C．5 D．10

6、王某是甲期货公司的客户，由于行情急剧变化，李某保证金出现严重不足的情况，甲期货公司立即通知王某追加保证金。由于王某此刻在外地生意比较忙，无暇顾及该事情，未能在期货公司规定的时间内及时追加保证金，此时，期货公司应当（）。A．强行平仓

B．在客户写下书面承诺保证后，可以为其保留头寸 C．要求客户提供车辆等资产进行抵押，之后可以为其保留头寸

D．可以强行平仓也可以暂时为客户保留头寸，但客户仍须继续追加保证金，并保证在穿仓价位到来之前自行平仓

7、下列关于程序化交易的说法，错误的是

A：按交易决策的类型，程序化交易可以分为策略型交易和数量型交易两大类别 B：数据是最基本和最客观的信息，体现了供求关系的变化；规则是维持市场秩序的有力工具；交易者思想是个性心理和知识体系因为他们有差异，产生了不同的行为，从而有了买卖交易

C：建造一个专业的程序化系统交易平台软件至少需要咨讯、数据管理、测试平台和专业下单工具4项基本功能

D：程序化交易产生了两个竞争方向：一是提供程序化系统交易的软件平台，二是进行程序化交易过程的思想和方法

8、下列哪种情况属于超卖状态？（）A．WMS=85 B．WMS=15 C．K=85 D．D=85

9、期货公司董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或者利用职务之便牟取其他非法利益的，没收违法所得，并处（）万元以下罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格。A．3万 B．5万 C．10万 D．15万

10、以下对蝶式套利原理和主要特征的描述正确的有__。A．实质上是同种商品跨交割月份的套利活动 B．由两个方向相反的跨期套利组成

C．蝶式套利必须同时下达三个买空/卖空/买空的指令 D．风险和利润都很大

11、中国的持仓分布是以____为公布对象。A：投机者 B：套利者 C：会员 D：保值者

12、______是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。A．现货交易 B．期货合约 C．远期合约 D．金融工具

13、期货公司会员应当根据交易所统一编制的试卷对投资者进行测试。测试试卷及答案通过交易 所系统统一下发至____ A：期货公司会员 B：期货交易所 C：期货业协会

D：证券监督管理委员会

14、期货交易应当采用（）方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式。A．公开的集中交易 B．公开的分散交易 C．不公开的分散交易 D．不公开的集中交易

15、金融期货是以金融资产作为标的物的期货合约，下列属于金融期货的是（）。A．外汇期权 B．股指期权

C．远期利率协议 D．股指期货

16、期货投机行为的存在有一定的合理性，这是因为__。A．生产经营者有规避价格风险的需求

B．如果只有套期保值者参加期货交易，则套期保值者难以达到转移风险的目的 C．期货投机者把套期保值者不能消除的风险消除了

D．投机者可以抵消多头期货保值者和空头期货保值者之间的不平衡

17、期货公司会员单位在给客户开户时，不应该做的是（）。A．应当向投资者充分揭示股指期货风险

B．全面客观介绍股指期货法律法规、业务规则和产品特征 C．协助投资者规避投资者适当性标准要求

D．审慎评估投资者的诚信状况和风险承受能力

18、国际收支系统记录的是一定时期内一国居民与非居民之间的____ A：贸易收支 B：外汇收支 C：国际交易 D：经济交易

19、每年年初，持境外期货业务许可证的企业提出有数据支持的风险敞口，经中国证监会核准后，到（）办理登记手续。A．国务院

B．上级主管部门 C．中国期货业协会 D．国家外汇管理局 20、2008年2月10日，某投资者以120点的权利金买入一张3月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时，又以180点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用)是__点。A．10000 B．10060 C．10100 D．10200

21、股票指数期货是为适应人们管理股市风险，尤其是____的需要而产生的。A：系统风险 B：非系统风险 C：信用风险 D：财务风险

22、我国期货交易所规定的交易指令主要有限价指令和____ A：市场指令 B：取消指令 C：限时指令 D：双向指令

23、为投资者办理股指期货开户手续的主体有__。A．期货公司

B．从事中间介绍业务的证券公司 C．证券公司 D．中期协

24、题干: 以下指标预测市场将出现底部，可以考虑建仓的有__。A．K线从下方3次穿越D线 B．D线从下方穿越2次K线

C．负值的DIF向下穿越负值的DEA D．正值的DIF向下穿越正值的DEA

25、以下不属于期货公司风险管理的是。A：日常自我监督与检查 B：临时性政策风险的管理 C：对期货公司从业人员的管理 D：对日常交易中的保证金管理

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列关于投机交易的说法，正确的有__。

A．违背市场规律进行操作的投机不能减缓价格波动

B．当期货市场供过于求时，投机者低价买进合约使得期货价格上涨，供求趋于平衡

C．当期货市场供过于求时，投机者高价卖出合约使得期货价格下跌，供求趋于平衡

D．操纵市场的投机行为能减缓价格波动

2、期货公司资本充足主要体现在。

A：期货公司风险监管指标的计算应符合有关规定 B：建立了风险监管指标动态监控与补充机制 C：开展重大业务前进行敏感性测试

D：按照规定履行了定期报告与风险监管指标异常时的临时报告义务

3、期货投资分析报告中常见的问题包括 A：分析师对市场的分析表现出明显的跳跃性与不稳定性，缺乏统一的逻辑关系，报告结论多采用似是而非的模糊语言

B：分析报告没有采用与主要阅读群体相适用的格式和要点 C：用长期因素推断短期走势

D：分析师不敢面对自己以前的分析错误，对投资报告不作调整

4、为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货从业人员不得有（）行为。A．收付、存取期货保证金 B．代理客户从事期货交易 C．将客户介绍给期货公司 D．划转期货保证金

5、我国的IB制度中，由__担任期货公司的经纪人，提供中间介绍业务。A．券商 B．结算机构 C．个人 D．银行

6、一个美国投资者持有英国的固定利率债券，则（）时，该投资对该美国投资者不利。A．美元贬值 B．英镑贬值

C．英国国内市场利率上升 D．英国国内市场利率下跌

7、客户的交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金。当客户要求保留持仓并经书面协商一致时，下列说法正确的是（）。A．保留持仓期间造成的损失，由客户承担 B．保留持仓期间造成的损失，由期货公司承担 C．穿仓造成的损失，由期货公司承担 D．穿仓造成的损失，由客户承担

8、期货的保证金制度能够利用杠杆作用，以小博大。将风险与利润同时放大，期货投机的原则有__。A．充分了解期货合约 B．确定最高获利目标 C．确定最大亏损限度 D．确定投入的风险资本

9、__可以规避期货投资基金的系统性风险。A．投资组合分散化 B．指数期货交易 C．多CTA策略 D．现货交易

10、因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，以及国务院期货监督管理机构规定的其他人员，自被解除职务之日起未逾____的，不得担任期货交易所的负责人、财务会计人员。A：2年 B：3年 C：5年 D：10年

11、根据《期货公司管理办法》，期货公司应当在其营业场所备置__，供客户查阅。

A．相关从业人员资格证明 B．期货交易所业务规则 C．公司期货经纪业务流程 D．期货交易相关法规

12、期货市场某一合约的卖出价格为15500元，买入价格为15501元，前一成交价为15498元，那么该合约的撮合成交价应为__元。A．15498 B．15499 C．15500 D．15501

13、天然橡胶期货交易主要集中在__。A．亚洲 B．中东 C．拉美 D．欧洲

14、下列对汇率及其标价方法描述正确的有______。A．我国采用的是直接标价法

B．直接标价法是以本币表示外币的价格 C．国际金融市场上通行的是美元标价法

D．美元标价法是以若干美元表示一定单位非美元价值的标价方法

15、下列关于套期保值者的说法，正确的有__。A．套期保值者把期货市场当做转移价格风险的场所

B．套期保值者可以利用期货合约对将来要买入或出售的某种标的物价格进行保险

C．金融期货的套期保值者包括金融市场的债权人和债务人等 D．商品期货的套期保值者是生产商、加工商、经营商等

16、通常出现下列__情况之一时，将导致本国货币贬值。A．提高本币利率 B．降低本币利率 C．本国顺差扩大 D．本国逆差扩大

17、期权按照标的物不同，可以分为金融期权与商品期权，下列属于金融期权的是__。

A．利率期货 B．股票指数期权 C．外汇期权 D．能源期权

18、无套利区间的上下界幅宽主要是由所决定的。A：交易费用 B：现货价格大小 C：期货价格大小 D：市场冲击成本

19、下列属于反转突破形态的有__。A．双重底 B．三角形 C．头肩顶 D．圆弧顶 20、金融期货难逼仓，是因为（）。A．现金交割

B．交割价等于现货价 C．套利力量强大 D．市场庞大

21、来自于期货市场之外，对期货市场的相关主体可能产生影响的风险，主要包括。

A：宏观环境变化风险 B：交易所管理风险 C：政策性风险

D：交易所技术风险

22、我国期货交易所的职能有。A：组织并监督结算和交割 B：保证合约的履行 C：监督会员的交易行为 D：监管指定交割仓库

23、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于____ A：风险较低 B：成本较低 C：收益较高

D：保证金要求较低

24、期货公司变更法定代表人，应当提交的申请材料包括（）。A．变更法定代表人申请书

B．拟任法定代表人任职资格证明

C．股东会关于变更法定代表人的决议文件(公司章程另有规定的，从其规定)D．中国证监会规定的其他材料

25、下列关于对冲基金的说法，正确的有__。A．又称避险基金，是指“风险对冲过的基金”

B．可以通过做多、做空以及进行杠杆交易等方式，投资于包括衍生工具、外币和外币证券在内的资产品种

C．一般都是高风险的，没有低风险对冲基金

D．经常运用对冲的办法去抵消市场风险，锁定套利机会

第二篇：2016年海南省期货从业资格证期权基础知识：价格及取值范围试题

2016年海南省期货从业资格证期权基础知识：价格及取值

范围试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、分别在期货市场和现货市场做方向相反的买卖，取得在一个市场上出现亏损的同时，在另一个市场上赢利的结果，已达到锁定本企业生产经营成本或收益的目的。A：套利者 B：投机交易者 C：套期保值者 D：保值增值者

2、关于期货合约描述正确的是__。A．合约条款由买卖双方协商确定

B．合约条款中规定了合约的最后交易日 C．合约条款标准化 D．合约转让无须背书

3、在期货投资基金单位的申购中，涉及的方面有__。A．申购报价 B．申购佣金

C．最大申购量的规定

D．对于基金购买入条件的要求

4、现货期权分为__。A．金融期权和商品期权 B．外汇期权和股指期权 C．外汇期权和利率期权 D．股指期权和利率期权

5、下列选项中，不是期货市场风险的成因的是______。A．价格波动 B．杠杆效应 C．理性投资

D．市场机制不健全

6、在季节性图表法的具体操作步骤中，不包括____ A：确定研究周期 B：确定研究时段

C：计算该时段相同月份的月度百分比的平均值 D：判断价格的季节性变动模式

7、下列关于期货公司经营业务的说法错误的是（）。A．期货公司不得从事或者变相从事期货自营业务 B．期货公司不得从事经营境外期货经纪业务

C．期货公司不得为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资，不得对外担保

D．期货公司不得从事与期货业务无关的活动，法律、行政法规或者国务院期货监督管理机构另有规定的除外

8、国内用铜量占精铜消费量的42%，属于中国铜消费主导行业的是____ A：建筑行业 B：电力行业

C：交通运输行业

D：空调制冷及电子行业

9、推荐人签署的意见有虚假陈述的，自中国证监会及其派出机构作出认定之日起内不再受理该推荐人的推荐意见和签署意见的年检登记表，并记入该推荐人的诚信档案。A：2个月 B：半年 C：1年 D：2年

10、期货交易所的下列行为中不需要中国证监会批准的是（）。A．变更交易所名称 B．期货交易所分立

C．股东大会决定解散期货交易所

D．制定并实施期货交易所的交易规则及其实施细则

11、期货市场风险的特征有__。A．风险存在的客观性 B．风险因素的放大性 C．风险与机会的共生性 D．风险征兆的可预防性

12、下面对期货基金的参与者描述正确的有__。

A．商品基金经理负责选择基金的发起方式，决定基金的投资方向 B．商品基金经理负责对期货投资基金进行具体的交易操作

C．交易经理帮助商品基金经理挑选商品交易顾问，监控商品交易顾问的活动 D．期货佣金商负责执行商品交易顾问的交易指令，并收取佣金

13、某投资者在前一交易日持有某月份的沪深300股指期货合约10手多头持仓，上一交易日该合约的结算价为1 500点。当日该投资者以1 505点的成交价买入该合约8手多头持仓，又以1 510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为1 515点，则当日盈亏为。A：6 000元 B：-6 000元 C：-61 500元 D：61 500元

14、期货公司在期货市场中的作用主要有__。

A．根据客户的需要设计期货合约，保持期货市场的活力

B．期货公司担保客户的交易履约，从而降低了客户的交易风险

C．严密的风险控制制度使期货公司可以较为有效地控制客户的交易风险 D．监管期货交易所指定的交割仓库，保证了期货市场功能的发挥

15、期货公司会员应当根据的有关规定及交易所制定的投资者适当性制度操作指引，制定本公司的实施方案，建立相关工作制度，完善内部分工与业务流程。A：国务院 B：期货业协会 C：中国证监会

D：国务院期货监督管理机构

16、取得从业资格考试合格证明或者被注销从业资格的人员连续（）未在机构中执业的，在申请从业资格前应当参加协会组织的后续职业培训。A．6个月 B．1年 C．18个月 D．2年

17、以下关于反向转换套利的说法，正确的有______。

A．反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利

B．反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同 C．反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同

D．反向转换套利的净收益=(看跌期权权利金-看涨期权权利金)+(期货价格-期权执行价格)

18、根据大连商品交易所规定，若在最后交易日后尚未平仓的合约持有者须以交割履约，买方会员须在__闭市前补齐与其交割月份合约持仓相对应的全额货款。A．申请日 B．交收日 C．配对日

D．最后交割日

19、造成期货价格非理性波动的因素有__。A．合约设计上有缺陷 B．会员结构不合理 C．交易规则执行不当 D．投机者人数众多

20、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向__报告。A．中国证监会

B．公司住所地中国证监会派出机构 C．财政部

D．地方财政局

21、证券公司违反业务规则时，中国证监会及其派出机构不可以采取的措施是__。A．责令限期整改 B．监管谈话

C．拘留主要负责人 D．出具警示函

22、期货公司变更住所，应当向（）提交申请材料。A．拟迁入地中国证监会派出机构 B．拟迁出地中国证监会派出机构 C．中国期货业协会 D．中国证监会

23、期货价格出现同方向连续涨跌停板的，期货交易所可以采用的化解风险措施不包括（）。

A．调整涨跌停板幅度 B．强行平仓

C．提高交易保证金标准 D．按一定原则减仓

24、____功能是针对期货投机者来说的，也是期货市场的基本功能之一。A：获取实物商品 B：发展经济 C：便利交易 D：风险投机

25、金融期货的套期保值者有金融市场的__。A．投资者(或债权人)B．融资者(或债务人)C．生产商 D．进出口商

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、期货公司应当建立营业部负责人（）制度。A．强制休假 B．定期审计 C．定期报告 D．轮岗

2、全面结算会员期货公司和非结算会员在结算协议中约定全面结算会员期货公司的期货保证金账户中非结算会员结算准备金最低余额的，应当符合__的有关规定。

A．中国证监会 B．中国银监会 C．期货交易所

D．中国期货业协会

3、根据对期货投资基金投资的限制规定，期货投资基金不得与进行交易。A：CAT B：托管人 C：合伙人

D：证券持有者在100人以下的公司的合伙人

4、DMI直译为方向移动指数，它包括等组成指标。A：正负DI B：DX C：ADX D：ADXR

5、关于对股指期货投资者的诚信状况评估，下列说法正确的是（）。

A．期货公司会员应当通过中国期货业协会的投资者信用风险信息数据库，查询投资者相关信息

B．投资者只能提供近两个月内的中国人民银行征信中心个人信用报告作为诚信记录的证明

C．投资者可以提供近两个月内的中国人民银行征信中心个人信用报告或者其他信用证明文件作为诚信记录的证明

D．期货公司会员应当通过多种渠道了解投资者诚信信息，结合投资者个人信用报告等信用证明文件和中国期货业协会的投资者信用风险信息数据库的信息，对投资者的诚信状况进行综合评估

6、以下期货经纪合同无效的是（）。

A．15周岁的高中生李某利用暑假从事期货经纪业务时所签订的期货经纪合同 B．大学生王某利用暑假从事期货交易时与江某签订了期货经纪合同;经查，王某不具备从事期货交易的主体资格

C．滚滚红尘期货公司从业人员侯某签订的期货经纪合同 D．违反《期货交易管理条例》禁止性规定的期货经纪合同

7、对期货投资者保障基金的管理应当遵循的原则，保证期货投资者保障基金的安全。A：安全 B：收益 C：公开 D：稳健

8、期货经纪公司申请设立营业部，应当具备（）条件。A．申请人前三年没有重大违法违规行为

B．拟设营业部的负责人及从业人员具备任职资格 C．拟设营业部有符合经纪业务需要的经营场所和设施 D．期货经纪公司对拟设营业部有完备的管理制度

9、下列情况中会促使本国货币升值的有__。A．实行扩张性的货币政策 B．实行紧缩性的货币政策 C．国际收支顺差扩大 D．国际收支逆差扩大

10、外汇期货市场的功能主要表现在__。A．降低汇率风险

B．增加经济主体经营的稳定性

C．可以清除贸易和金融交易的全部风险 D．增加经济主体的经营收益

11、我国期货市场在“稳步发展阶段”发生的重大事件有。A：中国期货保证金监控中心成立 B：中国金融期货交易所挂牌成立

C：国务院修订和发布了《期货交易管理条例》 D：适时推出了沪深300指数期货

12、下列关于期货市场风险管理必要性的说法，正确的是。A：有效的风险管理是期货市场充分发挥功能的前提和基础

B：有效的风险管理是减缓和消除期货市场对社会经济生活不良冲击的需要 C：期货市场风险具有不可防范性，因此没有必要对期货市场进行风险管理 D：有效的风险管理是适应世界经济自由化和全球化发展的需要

13、对存在或者可能存在违反投资者适当性制度行为的期货公司会员，交易所可以采取的措施有__。A．口头警示 B．书面警示 C．约见谈话

D．责令处分责任人员

14、上海期货交易所交易的品种包括__。A．燃料油 B．黄金 C．铜

D．天然橡胶

15、下列关于期货投机者的说法，正确的有__。

A．期货投机者试图预测商品价格未来走势，甘愿利用自己的资金去冒险 B．期货投机者利用期货市场转移价格风险

C．期货投机者不断买进卖出期货合约，期望从价格波动中获取利润 D．当投机者预测标的物价格将要上涨，就择机买进期货合约

16、当发生（）情形时，经纪公司有权通过平仓或执行质押物对投资者账户进行清算并解除与投资者的委托关系。

A．投资者为限制民事行为能力的自然人 B．经查实，投资者为期货交易所的工作人员

C．经查实，投资者为金融机构、事业单位和国家机关 D．经查实，该投资者为本公司工作人员的配偶

17、下列各项关于洗钱罪的表述正确的是（）。

A．行为人甲明知乙所持为走私犯罪所得的赃款而协助其以转账的方式进行资金转移已构成洗钱罪

B．行为人甲不知乙所持其贩卖毒品所得赃款而为其设立资金账户的行为不构成洗钱罪

C．某单位协助一暴力犯罪集团将其违法所得的大量钱财以资金的方式汇往国外的，不构成洗钱罪

D．行为人甲明知乙系黑社会组织成员而帮助其将其犯罪所得的赃物转换成金融票据的行为，不能构成洗钱罪，只能构成玩忽职守罪

18、下列单位的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖期货合约、造成严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处1万元以上10万元以下罚金． A：期货业协会 B：期货公司 C：证券业协会

D：证券期货监督管理部门

19、下列关于卖出套利的说法，正确的有__。A．套利者预期不同交割月期货合约的价差将减小 B．套利者买入价格较低合约，同时卖出价格较高合约 C．若不同交割月的期货价格均上涨且价差减小，则亏损 D．只要价差增加，就会获利

20、根据葛兰威尔法则，下列为卖出信号的是__。A．平均线从上升开始走平，价格从下上穿平均线 B．价格连续下降远离平均线，突然上升，但在平均线附近再度下降 C．价格上穿平均线，并连续暴涨，远离平均线 D．价格下穿平均线，并连续暴跌，远离平均线

21、期货公司会员为投资者向交易所申请开立交易编码，应确认该投资者____可用资金余额不低于人民币50万元。． A：交易日当日日终保证金账户 B：前一交易日日终保证金账户 C：c．10日内保证金账户平均余额 D：30日内保证金账户平均余额

22、期转现交易流程的内容包括__。A．寻找交易对手，并商定价格 B．向交易所提出申请 C．银行提供履约担保 D．纳税

23、根据《期货交易管理条例》的规定，期货交易所应当建立健全各项规章制度，加强对交易活动的风险控制和对会员以及交易所工作人员的监督管理。期货交易所履行下列哪些监管职责?。

A：提供期货交易所、设施及相关服务；制定并实施交易所的业务规则 B：设计期货合约，安排期货合约上市；组织并监督期货交易、结算和交割 C：制定并实施风险管理制度、控制市场风险；保证期货合约的履行

D：发布市场信息；监管会员期货业务，查处会员违规行为；指定交割仓库并监管其期货业务

24、假定某股票的收益率()和指数的收益率()有关系：，则下列说法正确的是。A：指数收益率增加3％，该股票收益率增加4.5％ B：指数收益率增加3％，该股票收益率增加6％ C：指数收益率减少2％，则该股票收益率增加3％ D：指数收益率减少2％，则该股票收益率减少3％

25、下列关于我国期货交易代码的说法，正确的有__。A．阴极铜合约的交易代码为CU B．黄金合约的交易代码为G C．天然橡胶合约的交易代码为RU D．燃料油合约的交易代码为Pu

第三篇：上海2016年期货从业资格证期权基础知识：期权交易简单策略试题

上海2016年期货从业资格证期权基础知识：期权交易简单

策略试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、负责期货从业资格的认定、管理及撤销。A：期货公司 B：期货交易所

C：中国期货业协会

D：中国证监会及其派出机构

2、推荐人每年最多只能推荐申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事或者经理层人员的任职资格． A：1人 B：2人 C：3人 D：4人 3、2000年12月29日，一个组织的成立标志着中国期货行业自律组织的诞生，这一组织是。

A：中国金融期货交易所 B：中国证监会

C：中国期货保证金监控中心 D：中国期货业协会

4、对期货投资者的保证金损失，现有期货投资者保障基金不足补偿的，__。A．由期货公司风险准备金补偿 B．由期货交易所风险准备金补偿 C．由后续缴纳的保障基金补偿 D．不再补偿

5、(接上题)到了7 月1 日，铜价大幅度上涨。现货铜价为56000元/吨，7月份铜期货价格为56050元/吨。如果该厂在现货市场购进500 吨铜，同时将期货合约平仓，则该空调厂在期货市场的盈亏____ A：盈利1375000 元 B：亏损1375000 元 C：盈利1525000 元 D：盈利1525000 元

6、期货公司应当将结算报告内容及时通知客户，客户对交易结算报告的内容有异议的，应在内提出． A：知道异议内容后三日内 B：收到结算报告后五日内 C：期货经纪合同约定的时间 D：交易完成后3个工作日

7、实行会员分级结算制度的期货交易所会员由__组成。A．结算会员和一般会员 B．结算会员和非结算会员 C．结算会员

D．结算会员和非期货公司结算会员

8、利率期货最早是在______推出的。A．1973年 B．1975年 C．1977年 D．1978年

9、中国证监会对证券公司的检查方式包括（）。A．现场检查 B．非现场检查 C．书面审查 D．谈话 10、6月5日，某客户在大连商品交易所开仓卖出大豆期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为__。A．44600元 B．22200元 C．44400元 D．22300元 11、8月1日，张家港豆油现货价格为6 500元／吨，9月份豆油期货价格为6 450元/吨，则豆油的基差为元／吨。A：250 B：-50 C：-250 D：50

12、下列适合进行牛市套利的商品是__。A．木材 B．橙汁 C．可可 D．猪肚

13、期货从业人员必须遵守__。A．中国期货业协会的自律规则 B．中国证监会的规定 C．期货交易所的自律规则 D．相关法律、行政法规

14、会员大会以上会员参加方为有效。会员大会应当对表决事项制作会议纪要，由出席会议的理事签名。A：1／3 B：1／2 C：2／3 D：全体

15、可以批准设立期货专门结算机构，专门履行期货交易所的结算以及相关职责，并承担相应法律责任． A：期货交易所

B：国务院期货监督管理机构 C：期货业协会 D：国家工商局

16、经济指数期货是指借助指数期货分散系列商品的价格风险，比较有代表性的是。

A：GDP指数期货 B：房地产指数期货 C：美国CRB期货

D：消费者物价指数期货 17、20世纪60年代，推出生猪和活牛等活牲畜的期货合约的交易所是__。A．纽约期货交易所 B．欧洲交易所

C．芝加哥商业交易所 D．悉尼期货交易所

18、交易手续费是期货交易所按__收取的费用。A．成交合约金额的一定比例 B．成交合约手数 C．合约价值 D．成交价格

19、以下对期权交易的描述正确的是__。A．期权的卖方可能的亏损是有限的 B．期权的买方可能的亏损是有限的 C．期权买卖双方的权利与义务是对称的 D．期权卖方最大的收益就是权利金

20、期货公司的股东有虚假出资或者抽逃出资行为的，国务院期货监督管理机构应当责令其限期改正，并可责令其。A：缴纳罚款 B：停业整顿

C：禁止转让、转移财产

D：转让所持期货公司的股权

21、根据期货投资者人市目的的不同，可将期货投资者分为__。A．期货套利者 B．期货投机者 C．风险承担者 D．套期保值者

22、投机交易能够减缓价格波动，其前提条件是__。A．投机者需要理性化操作 B．投机要适度 C．操纵市场

D．与套期保值数量相适应

23、按照股指期货投资者适当性制度的要求，期货公司在决定为投资者申请开户前应当对投资者的__方面进行综合评估。A．财务状况 B．诚信状况 C．年龄和学历 D．相关投资经历

24、如果买卖双方在既定价格水平下均要受到成交量的限制，那么市场就是__。A．有广度的 B．窄的

C．缺乏深度的 D．有深度的

25、吴某是某期货公司的总经理，在任职期间，他必须每（）参加1次由中国证监会认可、行业自律组织举办的业务培训，取得培训合格证书。A．1年 B．2年 C．3年 D．5年

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列各项属于期货交易所章程应当规定的内容的是（）。A．设立目的和职责

B．名称、住所和营业场所

C．组织机构的组成、职责、任期和议事规则 D．财务会计、内部控制制度

2、期货市场的风险与现货市场的风险相比，具有放大性的特征，主要原因是__。A．与现货价格相比，期货价格波动较大，更为频繁 B．期货交易具有“以小博大”的特征，投机性较强 C．期货交易量大，风险涉及面广

D．期货交易具有远期性，未来不确定因素多，若行情发生突然变化，风险会持续扩散

3、保障基金管理机构按照规定定期编制了保障基金的筹集、管理、使用报告，并聘请辉煌会计师事务所进行审计，根据规定，经审计通过后，基金管理机构应当将报表报送__。A．中国人民银行 B．中国证监会

C．中国证监会和财政部 D．中国证监会或财政部

4、某期货公司依法委托其他机构从事中间介绍业务，则该期货公司的首席风险官应当监督检查__。

A．是否建立了期货公司治理和内部控制制度 B．期货公司是否存在非法委托中间业务等情形

C．在通知客户追加保证金、客户出入金、与中间介绍机构风险隔离等关键业务环节，期货公司是否有效控制风险

D．是否与中间介绍机构建立了介绍业务的对接规则，在办理开户、行情和交易系统的安装维护、客户投诉的接待处理等方面，与中间介绍机构的职责协作程序是否明确且符合规定

5、某企业若希望通过套期保值来回避原料价格上涨风险，应采取__方式。A．多头套期保值 B．空头套期保值 C．买入套期保值 D．卖出套期保值

6、需求的价格弹性随着各种商品和劳务的不同而有很大的差别.这些差异主要基于以下因素.A：该商品的可替代程度

B：该商品的支出在消费者收入中所占比重 C：供给的价格弹性

D：消费者适应新价格所需时间的长度

7、根据《期货从业人员资格管理办法》，以下说法错误的是____ A：中国期货业协会负责审核考试申请人的报考资格，无须报中国证监会核准 B：从事期货业务的机构可以聘用无《期货从业人员资格证书》的人员作为期货业务辅助人员，期货辅助人员不能对外开展业务

C：期货从业人员未按照规定办理年检的，由中国期货业协会给予行政处罚。D：期货从业人员受到中国期货业协会纪律处分的，所在机构应当在10日内报告中国证监会或其派出机构

8、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。A．交易 B．结算 C．交割

D．交易记录

9、期货公司的控股股东、实际控制人和其他关联人，不得． A：占用期货公司资产 B：挪用客户保证金 C：滥用权利

D：损害客户的合法权益

10、期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向公司住所地中国证监会派出机构书面报告，详细说明（）。A．对公司的影响

B．解决问题的具体措施 C．原因

D．解决问题的期限

11、期货市场的核心服务层包括__。A．提供集中交易场所的期货交易所 B．提供信息服务的信息公司

C．提供代理交易服务的期货经纪公司 D．提供结算服务的结算机构

12、我国豆油进口的主要来源国是__。A．阿根廷 B．巴西 C．美国 D．欧盟 13、9月30日，10月份某商品交易所的小麦期货价格为5000元／吨，该现货市场上的价格为4900元／吨，期货价格比现货价格高100元／吨。套利者对此进行分析后估算出持仓费约为每吨30元，同时该套利者认为可以进行期现套利。就是说，按照4900元／吨的价格买入小麦现货，同时该期货市场以5000元／吨的价格卖出小麦期货合约。然后一直持有到交割。该套利者可将之前买入的小麦用于期货市场上的交割，这样的话，扣掉持有小麦所花费的持仓费30元／吨之后，套利者就会赢利。A：50元／吨 B：60元／吨 C：70元／吨 D：80元／吨

14、中国期货业协会的宗旨是。

A：在国家对期货业实行集中统一监督管理的前提下，进行期货业自律管理 B：发挥政府与期货业间的桥梁和纽带作用，为会员服务，维护会员的合法权益 C：坚持期货市场的公开、公平、公正，维护期货业的正当竞争秩序，保护投资者利益

D：推动期货市场的规范发展

15、期货从业人员受到__纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。A．训诫 B．公开谴责

C．暂停从业资格 D．撤销从业资格

16、以下说法正确的有。

A：期货交易在衍生品交易中发挥着基础性作用 B：其他衍生品的定价往往参照期货价格进行

C：其他衍生品市场在转移风险时，往往要和期货交易配套运作 D：2004～2009年衍生品交易总量呈稳定上升趋势

17、在我国上海期货交易所交易的期货合约有__。A．铜期货合约

B．天然橡胶期货合约 C．铝期货合约

D．燃料油期货合约

18、某客户在7月2日买入上海期货交易所铝9月期货合约一手，价格为15050元/吨，该合约当天的结算价格为15000元/吨。一般情况下该客户在7月3日最高可以按照__元/吨价格将该合约卖出。A．16500 B．15450 C．15750 D．15650

19、下列各种指数中，采用加权平均法编制的有__。A．道·琼斯平均系列指数 B．标准·普尔500指数 C．香港恒生指数 D．英国金融时报指数

20、下列关于期货交易在衍生品交易中的作用的说法，正确的有__。A．期货交易在衍生品交易中发挥着基础性作用 B．其他衍生品的定价往往参照期货价格进行

C．货市场转移风险的效果高于远期和互换等衍生品市场

D．其他衍生品市场在转移风险时，往往要和期货交易配套运作

21、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A．本人 B． 父母 C．配偶 D．子女

22、一个美国投资者持有英国的固定利率债券，则（）时，该投资对该美国投资者不利。A．美元贬值 B．英镑贬值

C．英国国内市场利率上升 D．英国国内市场利率下跌

23、期货公司应当建立交易、结算、财务数据的备份制度，下列材料应当至少保存20年．

A：有关开户、变更、销户的客户资料档案 B：交易结算记录 C：错单记录

D：客户投诉档案 24、7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是__。

A．9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2050元/吨 B．9月份大豆合约的价格涨至2100元/吨，11月份大豆合约的价格保持不变 C．9月份大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月份大豆合约的价格涨至1990元/吨

D．9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月份大豆合约的价格涨至2150元/吨

25、某投资者预通过蝶式套利进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68 000元／吨，69 500元／吨和69 850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为。该投资者平仓后能够净盈利为150元／吨。A：67 680元／吨，68 930元／吨，69 810元／吨 B：67 800元／吨，69 300元／吨，69 700元／吨 C：68 200元／吨，70 000元／吨，70 000元／吨 D：68 250元／吨，70 000元／吨，69 890元／吨

第四篇：安徽省2015年上半年期货从业资格：外汇期权试题

安徽省2015年上半年期货从业资格：外汇期权试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、国际上期货交易所联网合并浪潮的原因是__。A．经济全球化 B．竞争日益激烈

C．场外交易发展迅猛

D．业务合作向资本合作转移

2、专业委员会一般由______提议，经理事会同意设立。A．会员大会 B．监管部门 C．理事长 D．董事长

3、可以作为未来某一时期现货价格变动趋势的“晴雨表”。A：证券价格 B：期货价格 C：期权价格 D：股票价格

4、在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的，因实物交割发生纠纷的，（）为合同履行地。A．期货公司注册地 B．该期货公司总部 C．期货交易所住所地 D．该分支机构住所地

5、与现货市场相比，期货市场交易具有__的运行机制。A．公开 B．公正 C．高效 D．竞争

6、协商规定各成员国最高日产量国际性商品协定和组织机构的是__。A．石油输入国组织 B．石油输出国组织 C．国际锡生产国协会 D．天然橡胶生产国协会

7、下列哪一项不属于期货投机的作用? A：转移价格风险 B：促进价格发现 C：减缓价格波动 D：提高市场流动性

8、证券公司应当根据（）的规定，指定有关负责人和有关部门负责介绍业务的经营管理。A．内部控制制度 B．风险隔离制度

C．合规、审慎经营原则 D．独立经营原则

9、介绍经纪商在国际上一般都以__的形式存在。A．由期货公司担保 B．独立执业 C．个人 D．机构

10、目前最主要、最典型的金融期货交易品种有__。A．贵金属期货 B．外汇期货 C．利率期货

D．股票价格指数期货

11、下列人员或机构不能作为隐匿、销毁财会凭证罪的主体的有__。A．企业内部的会计人员 B．单位

C．公司、企业的直接负责的主管人员 D．公司内部的一线生产人员 12、1977年。美国长期国债期货合约在__上市。A．芝加哥期货交易所 B．芝加哥商业交易所 C．纽约期货交易所 D．纽约商业交易所

13、我国交易所的会员和客户的持仓达到交易所报告界限的，会员和客户应主动于__向交易所报告。A．当日15:00时前 B．当日16:00时前

C．下一交易日9:00时前 D．下一交易日15:00时前

14、艾略特波浪理论最大的不足是__。

A．面对同一个形态，不同的人会有不同的数法 B．对浪的级别难以判断

C．不能通过计算得出各个波浪之间的相互关系 D．一个完整周期的规模太长

15、______常出现在价格发生关键性转变的交易日，属于一种反转信号。A．普通缺口 B．衰竭缺口 C．逃逸缺口 D．岛形缺口

16、卖出套期保值付出的代价是__。A．不能够回避未来现货价格下跌的风险

B．不利于保值者能够按照计划强化管理、完成销售计划 C．不利于现货合约的顺利签订 D．保值者放弃了日后出现价格上涨而获得更高利润的机会

17、基本分析法不分析__。A．商品的供求关系变化 B．经济周期因素 C．自然因素

D．期货合约交易量变化

18、目前，最大、最有指标意义的欧洲美元交易市场在。A：巴黎 B：法兰克福 C：伦敦

D：阿姆斯特丹

19、证券公司违反《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的，中国证监会可以采取的监管措施有__。A．责令限期整改 B．监管谈话 C．出具警示函

D．撤销高级管理人员任职资格

20、题干：K线图的四个价格中，__最为重要。A．收盘价 B．开盘价 C．最高价 D．最低价 21、2007年，全球期货和期权交易量最大的地区是__。A．亚太地区 B．欧洲地区 C．北美地区 D．拉美地区

22、通过期货交易形成的价格具有__的特点。

A．对未来供求关系及其价格变化趋势进行预期的功能 B．间断地反映供求关系及其变化趋势 C．集中在交易所内通过公开竞争达成

D．被视为一种权威价格，成为现货交易的重要参考依据

23、按投资领域划分，期货市场的机构投资者可分为__。A．共同基金 B．对冲基金 C．股票基金 D．商品基金

24、（）应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新从业资格注册、诚信记录等信息。A．中国证监会 B．期货公司 C．期货业协会 D．期货交易所

25、投资者通过股指期货的套期保值交易，可以规避（）。A．系统性风险 B．非系统性风险 C．可控风险 D．不可控风险

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列关于相对强弱指标(RSI)的说法，正确的是。

A：相对强弱指标RSI(Relative Strengh Index)是以一特定时期内价格的变动情况推测价格未来的变动方向，并根据价格涨跌幅度显示市场的强弱

B：在计算RSI时，要考虑的参数是时间长度(一般有5日、9日、14日等)C：RSI实际上是表示向上波动的幅度占总的波动的百分比，取值介于0～100之间，数值大就是强市，否则就是弱市

D：参数小的RSI称为短期RSI，参数大的RSI称为长期RSI。两条不同参数的RSI曲线的联合使用法则为：短期RSI大于长期RSI，则属多头市场；短期RSI小于长期RSI，则属空头市场

2、期货交易保证金管理制度包括。A：向会员收取保证金的标准和形式 B：依据客户的要求支付可用资金

C：专业结算账户中会员结算准备金最低余额

D：当会员结算准备金余额低于期货交易所规定最低余额时的处置方法

3、投机的作用包括__。A．消除价格风险 B．促进价格发现 C．减缓价格波动 D．提高市场流动性

4、期货经纪合同对下达交易指令的方式未作约定或者约定不明确的，期货公司进行期货交易造成损失，除下列（）情况外，期货公司应当赔偿客户的损失。A．期货公司能证明其所进行的交易是依据客户交易指令进行的 B．期货公司已经竭尽全力去帮助客户避免损失，但仍然没能避免 C．客户已经对该交易行为予以追认 D．期货公司已尽谨慎勤勉义务

5、关于大连商品交易所新修改的豆粕期货合约，以下表述正确的有__。A．合约交割月份为每年的1、3、5、7、8、9、11、12月

B．最后交割日是最后交易日后第4个交易日(遇法定节假日顺延)C．交易手续费为4元/手

D．最后交易日是合约月份第10个交易日

6、金融期货中逼仓行情难以发生的原因是__。A．金融现货市场是一个庞大的市场 B．存在强大的期现套利力量

C．一些实行现金交割的金融期货合约最后的交割价就是当时的现货价 D．一些实行现金交割的金融期货具有一个强制收敛的保证制度

7、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是__。A．买进看涨期权 B．买进看跌期权 C．卖出看涨期权 D．卖出看跌期权

8、下列关于首席风险官的说法，正确的有__。A．期货公司应当设首席风险官

B．首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向中国证监会派出机构和公司股东会报告

C．期货公司拟解聘首席风险官的，应当有正当理由并向证券交易所报告 D．首席风险官不履行职责的，中国证监会及其派出机构有权责令更换

9、期货从业人员受到（）纪律惩戒的，应当参加协会组织的专项后续职业培训。A．训诫 B．公开谴责

C．暂停从业资格 D．撤销从业资格 10、6月30日，股指期货8月合约最高价为2788.8点，DIF值为1.06，MACD值为0.76，以后股价继续上涨，到7月18日达到最高价3001.2元,此时MACD值为0.70，DIF值为0.87。据此分析，正确的操作策略应该是____ A：价格持续创新高，可以买入 B：指标未创新高，应当卖出

C：指标走势与价格走势形成顶背离的特征，价格可能反转下跌，应减仓

D：指标走势与价格走势形成底背离的特征，价格可能加速上扬，应适时减仓

11、在制定套期保值方案时，应从____角度来确定套期保值入场点和出场点。A：宏观角度 B：产业角度 C：基差角度 D：利润角度

12、期货交易所应当定期向中国证监会履行的报告义务包括． A：季度工作报告 B：财务报告 C：工作报告 D：月度财务报告

13、我国《期货交易管理条例》规定，应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定，提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A：期货交易所 B：期货公司

C：非期货公司结算会员 D：交割仓库

14、对违反《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则（试行）》的会员单位，经告诫仍不改正，协会将视其情节轻重给予（）纪律惩戒。A．批评

B．协会内通报批评 C．通过媒体公开谴责 D．取消会员资格并公告

15、某投资者进行蝶式套利，他在某交易所以3 230元／吨卖出4手1月份大豆合约，同时以3 190元／吨买入6手3月份大豆合约，并以3 050元／吨卖出2手5月份大豆合约。则该投资者在1、3、5月份大豆合约价格分别为时，同时将头寸平仓能够保证盈亏平衡。

A：3 220元／吨180元／吨040元／吨 B：3 220元／吨260元／吨400元／吨 C：3 170元／吨180元／吨020元／吨 D：3 270元／吨250元／吨100元／吨

16、会员制期货交易所一般没有______。A．会员大会 B．理事会

C．专业委员会 D．业务管理部门

17、在期货交易的实物交割中，必不可少的环节包括__。A．交易所对交割月份持仓合约进行交割配对 B．买卖双方商定平仓价和现货交收价

C．买卖双方通过交易所进行标准仓单与货款交换 D．增值税发票流转

18、在国际上，期货公司的职能一般包括__。

A．根据客户指令代理买卖期货合约、办理结算和交割手续 B．从事期货交易自营业务

C．对客户账户进行管理，控制客户交易风险

D．为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询

19、申请期货公司营业部负贵人任职资格所需提交的申请材料不包括__。A．任职资格申请表 B．资质测试合格证明 C．期货从业人员资格证书 D．身份、学历、学位证明

20、假定某股票的收益率()和指数的收益率()有关系：，则下列说法正确的是。A：指数收益率增加3％，该股票收益率增加4.5％ B：指数收益率增加3％，该股票收益率增加6％ C：指数收益率减少2％，则该股票收益率增加3％ D：指数收益率减少2％，则该股票收益率减少3％

21、季节性图表法中的平均最大涨幅指标为____ A：期间最高价与期间最低价的差值 B：期间最高价与期初价的差值 C：期间最高价与期末价的差值

D：期间最高价与期间平均价的差值

22、从事期货交易活动，应当遵循（）的原则。A．公开 B．公平C．公正

D．诚实信用

23、期权合约的主要条款及内容的有。A：执行价格和执行价格间距 B：合约规模和最小变动价位 C：合约月份和最后交易日

D：行权、合约到期时间、期权类型

24、关于我国期货合约名称的表述，不正确的有__。A．上海期货交易所线型低密度聚乙烯期货合约 B．郑州商品交易所棕榈油期货合约 C．大连商品交易所铜期货合约 D．郑州商品交易所玉米期货合约

25、根据《期货交易管理条例》的规定，中国证监会的监管职责主要有（）等。A．制定有关期货市场监督管理的规章、规则，并依法行使审批权

B．对品种的上市、交易、结算、交割等期货交易及其相关活动进行监督管理 C．制定期货从业人员的资格标准和管理办法，并监督实施 D．监督检查期货交易的信息公开情况

第五篇：2017年山东省期货从业资格：权益类期权模拟试题

2017年山东省期货从业资格：权益类期权模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题： 甲期货公司的净资本是（）。A．4100万元 B．5000万元 C．3900万元 D．4000万元

2、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是__。A．[1606，1646] B．[1600，1640] C．[1616，1656] D．[1620，1660]

3、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。A．中国证监会 B．期货业协会

C．中国证监会派出机构 D．期货交易所

4、维护期货业和从业人员的职业声誉，保证期货市场稳健运行。A．期货交易各方 B．中国期货业协会 C．中国证监会

D．所在期货经营机构

5、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。A．企业法人 B．自然人 C．会员 D．国有企业

6、《期货从业人员执业行为准则（修订）》没有规定的是（）。A．执业纪律 B．专业胜任能力 C．职业道德 D．职业创新能力

7、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。A．200 B．50 C．160 D．240 8、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为__。A．15000点 B．15124点 C．15224点 D．15324点

9、如果套期保值者能争取到一个有利的__，套期保值交易就能赢利。A．利息 B．基差 C．现货价格 D．期货价格

10、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（）。A．非结算会员名单及其变化情况

B．金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况 C．非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细

D．金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况

11、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。A．中国证监会 B．财政部

C．期货投资者保障基金管理机构 D．期货投资者

12、分立的说法，不正确的是（）。

A．期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B．期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C．期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除

D．期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继

13、美元较欧元贬值，此时最佳策略为__。A．卖出美元期货，同时卖出欧元期货 B．买入欧元期货，同时买入美元期货 C．卖出美元期货，同时买入欧元期货 D．买入美元期货，同时卖出欧元期货

14、期货经纪公司客户的开户资料应至少保留（）年。A．3 B．5 C．10 D．20

15、我国期货交易所会员必须是（）。A．自然人 B．事业单位 C．境内企业法人 D．境外企业法人

16、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。A．只能经营期货经纪业务

B．可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务

C．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度 D．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度

17、在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。A．理事会 B．董事会 C．会员大会 D．职工代表大会

18、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为__。A．80点 B．100点 C．180点 D．280点

19、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。A．期货交易所 B．中国证监会

C．期货投资者保障基金 D．风险准备金

20、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公司聘用，根据规定，该人应当对期货公（）负责。A．董事会 B．股东大会 C．监事会

D．风险管理部门

21、期货市场的基本功能之一是__。A．消灭风险 B．规避风险 C．减少风险 D．套期保值

22、下面关于投机说法错误的是__。A．投机者承担了价格风险

B．投机的目的是获取较大的利润 C．投机者主要获取价差收益

D．投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作

23、《期货从业人员执业行为准则（修订）》是（）对期货从业人员进行纪律处分的依据。A．中国期货业协会 B．中国证监会派出机构 C．中国证监会期货部 D．期货交易所

24、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A．中国期货业协会 B．中国证监会 C．中国证券业协会

D．国务院期货监督管理机构

25、下列可以从事期货交易的是（）。A．国家机关和事业单位 B．某集团下属公司

C．期货交易所的工作人员 D．中国期货业协会的工作人员

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。A．证券交易委员会 B．全国证券商协会 C．全国期货业协会 D．商品期货交易委员会

2、期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括（）。A．保证金制度 B．风险准备金制度 C．涨跌停板制度

D．当日无负债结算制度

3、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。A．财政部

B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．中国证监会

4、期货合约的价格形成方式有__。A．公开喊价方式 B．配对交易方式 C．连续竞价方式

D．计算机撮合成交方式

5、关于侵权行为责任的正确描述有（）。

A．期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担

B．期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失

C．期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80% D．期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任

6、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

7、期货从业人员受到（）的纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。A．训诫 B．公开谴责 C．暂停从业资格 D．撤销从业资格

8、为了正确审理期货纠纷案件，2003年5月16日最高人民法院审判委员会通过了《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》。下列选项中属于该规定的制定依据有（）。A．《中华人民共和国民法通则》 B．《中华人民共和国刑法》 C．《中华人民共和国合同法》 D．《中华人民共和国民事诉讼法》

9、商品投资基金的类型有__。A．公募期货基金 B．私募期货基金 C．个人管理期货账户 D．集体管理期货账户

10、期货市场风险管理的必要性主要包括__。A．期货市场充分发挥功能的前提和基础

B．减缓和消除期货市场与社会经济产生不良冲击的需要 C．适应世界经济自由化和国际化发展的需要 D．保护投资者利益免受损失的需求

11、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。A．期货合同纠纷 B．期货侵权纠纷 C．期货违约纠纷

D．无效的期货交易合同纠纷

12、下列表述中，正确的有（）。A．期货公司应当加入期货业协会 B．期货公司应当加入工商企业联合会

C．中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D．中国期货业协会对期货公司进行自律性管理

13、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当（）。A．在30日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废 B．请求中国证监会公告声明作废 C．持登载声明向中国证监会重新申领 D．公告期满后向中国证监会重新申领

14、一个完整的期货交易流程应包括__ A．开户与下单 B．竞价 C．结算 D．交割

15、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。A．财务负责人 B．期货公司董事长 C．期货公司监事会主席

D．除期货公司监事会主席以外的监事

16、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。

A．因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年

B．因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年

C．因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年

D．国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员

17、下列关于成交量的说法，正确的是__。

A．成交量是指一段时间(一般分5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1日、1周1个月和1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数

B．每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数

C．在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算

D．成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度越高

18、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的有（）。A．期货公司不得混码交易

B．期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易后果 C．期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编码

D．期货公司应按照规定为客户申请交易编码

19、会员制期货交易所会员享有的权利包括（）。A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C．联名提议召开临时会员大会 D．按规定转让会员资格

20、期货公司及其营业部有（）行为的，根据《期货交易管理条例》第70条处罚。A．按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理

B．未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金

C．对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益 D．以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定

21、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。A．信贷资金 B．财政资金 C．自有资金 D．银行资金

22、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月处分，如果赵某对该处分不服，可以采取以下（）救济措施。A．向协会申诉

B．对协会申诉决定不服的，可以向有关主管部门申诉或者反映 C．对协会申诉决定不服的，可以向人民法院提起诉讼 D．可以向仲裁机构提起仲裁

23、期货交易所应当及时公布上市品种合约的__。A．成交量 B．成交价 C．持仓量

D．最高价与最低价、开盘价与收盘价

24、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值__ A．本国顺差扩大 B．降低本币利率 C．本国逆差扩大 D．提高本币利率

25、未决仲裁等或有负债的（）。A．性质 B．涉及金额

C．可能发生的损失

D．预计损失的会计处理情况