第一篇：2013年银行从业资格考试习题の《风险管理》(8)
2013年银行从业资格考试习题の《风险管理》（8）
1衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（C）。A、DeltaB、GammaC、VegaD、Theta。
2交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（C）。A、金融头寸B、金融工具C、金融工具和商品头寸D、商品头寸
3巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（B）
A、操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布 B、由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险 C、商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况 D、由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险
4核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？（C）A、缺乏足够的后援/替代人员 B、相关信息缺乏共享和文档记录 C、雇员福利支出增加 D、缺乏岗位轮换机制
5失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列哪项活动属于这一因素？（B）A、交易不报告
B、短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长 C、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷 D、有组织的劳工运动
6专家判断法中的“5C’’方法不考虑的因素为（D）。A、债务人资本实力 B、贷款抵押品
C、经济或行业周期形势 D、信贷专家的主观性
7由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（B）。
A、限额管理B、贷款重组C、贷款转让D、贷款审批
8CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（B）。A、保险学的精算理论 B、默顿期权定价理论 C、经济计量学理论 D、资产组合理论
9在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段一般不包括（D）。A、催收B、重组C、诉讼D、贷款的借新还旧 10CreditMetrics的核心思想是（A）。
A、组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响 B、公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征 C、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果
D、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关 11有关“贷款风险迁徙率’’这一指标，下面说法错误的是（D）。A、该指标衡量了商业银行风险变化的程度 B、该指标是一个动态指标
C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失 12有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（D）。A、该指标衡量了商业银行风险变化的程度 B、该指标是一个动态指标
C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失 13在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（A）。A、最高债务承受能力 B、最低债务承受能力 C、平均债务承受能力 D、以上均不对
14在对企业进行现金流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人，分析起点和考虑的程度是不同的。因此，对于短期贷款应更多地关注（D）。A、其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常
B、在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息 C、正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款
D、借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息 15在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是（B）。
A、保证人的资格B、保证人的贷款规模C、保证的法律责任D、保证人的财务实力
16在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配’’中的资本是指（A）。
A、所预计的下一年度的银行资本 B、本年度的银行资本
C、所预计的未来三年的银行资本 D、过去三年间的银行资本
17（C）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。
A、信用风险识别B、信用风险度量C、信用风险监测D、信用风险控制 18在分析企业偿债能力过程中不常使用的指标是（B）。A、速动比率B、存货周转率C、资产负债率D、权益比率
19与其他因素相比，对于商业银行而言，以下因素中最难以通过贷款组合的方式完全消除的是（A）。A、区域风险B、行业风险C、管理层风险D、产品风险
20商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有（BCE）。A、统一识别标准，实施集团内部各成员单位的个体控制 B、掌握充分信息，避免对集团总体的过度授信 C、主办银行牵头，建立集团客户小组 D、尽量少用抵押，争取多用保证
E、与集团客户签订授信协议，要求客户及时报告其有关关联交易 21《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法包括（ACD）。A、统计模型 B、VAR法 C、历史违约经验 D、外部评级映射 E、五级分类法
22商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，在此，贷款结构包括（ABCE）。A、贷款期限B、贷款担保C、贷款金额D、贷款人规模E、贷款费用 23以下与国家主权评级的相关说法，正确的有（BCE）。A、国家风险指的是一国政府未能履行债务所导致的风险 B、主权评级涉及政治、经济、文化等多方面的内容
C、由于国际环境瞬息万变，所以国家主权风险分析必须是静态的 D、国家主权评级需要非常多的经验判断
E、对于目前的主权评级而言，需要更多的是技巧而不是方法
24对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（ABCE）。A、盈利能力分析B、杠杆比率分析C、现金流量分析D、效率分析E、流动比率分析 25对于商业银行而言，有效的信用监测体系应实现的目标有（ABCDE）。A、确保商业银行了解借款人或交易双方当前的财务状况及其变动趋势 B、监测对合同条款的遵守情况
C、评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市场的变动趋势 D、识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类 E、对已发生问题的对象或项目，可迅速进入补救或管理程序
26为了避免某些信贷损失的发生，商业银行会采用各种信用风险缓释工具来降低风险，这主要包括（ABCDE）。
A、抵押B、担保C、总收益互换D、信用违约互换E、信用价差衍生产品 27在实际操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候可采取的方式是（B）
A、长期在总资产中保存相当规模的流动性资产B、同业拆入C、出售流动资产D、外部融资 28绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于(D)A、金融衍生品的交易B、市场整体流动性风险的加大C、宏观经济背景的恶化D、商业银行自身管理或技术上存在的问题
29现金头寸指标公式的正确表述是(D)A、（现金头寸+应付贷款）/总资产B、（现金头寸—应收存款）/总资产C、（现金头寸+应付贷款）/净资产D、（现金头寸+应收存款）/总资产
30假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为(A)A、损失13亿B、盈利13亿C、损失42.6亿D、盈利42.6亿
31在银行的组织架构中，（B）负责执行董事会核准的法律风险管理体系。A、董事会B、高级管理层C、监事会D、法律风险管理部门 32法律风险的特征包括（D）。
A、法律风险是一种特殊类型的操作风险B、法律风险的分布非常广泛C、法律风险是一种需要计提资本的风险D、以上都是 33当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（A）方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。A、银团贷款B、共同投资C、国别限额D、以上都不是 34以下不影响流动性风险的因素是(A)A、利率结构B、分布结构C、资产负债期限结构D、币种结构
35（B）是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。
A、情景分析B、压力测试C、融资渠道管理D、应急计划
36商业银行的（B）是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。A、安全性B、流动性C、收益性D、风险性
371976年，美国进出口银行对37家银行进行了调查，发现这些银行分析国家风险的方法主要有结构定性分析、完全定性分析、清单分析和定量分析，其中较多的是使用（B）。
A、结构定性分析和完全定性分析B、结构定性分析和清单分析C、清单分析和定量分析D、完全定性分析和定量分析
38进行（C）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。A、情景分析B、压力测试C、融资渠道管理D、应急计划
39（B）是降低国家风险的最基本的手段，其实质是通过贷款、投资分散化来达到降低国家风险的目的。A、风险自留B、风险分散C、风险抑制D、以上都是 40在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是（B）。A、风险识别B、风险承担能力确定C、风险计量D、风险控制
41在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是（A）。A、风险识别B、风险计量C、风险监测D、风险控制 42商业银行内部控制的主体是（D）。
A、董事会B、监事会C、高级管理层D、银行内部的各个部门及其人员
43商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其主体是（A）。A、商业银行B、专家C、债务人D、客户 44下面有关违约概率的说法，错误的是（D）。
A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者 C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期 D、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好
45在贷款定价过程中。用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（D）。
A、借款者信用状况的数据B、违约风险暴露的数据C、担保品价值的数据D、部门成本的数据
46在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是（A）。A、营销人员B、风险分析人员C、信贷审批人员D、信贷组合管理人员 47下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是（B）。A、了解各种风险的概率分布
B、确定银行对各风险敞口所提取的风险准备金额度 C、确定各类风险敞口的额度，以及这些敞口的损失相关性 D、确定银行对风险的容忍程度
48某银行贷出了了价值为10亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万人民币，第二年违约的总价值为1000万人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为（D）。A、1%B、1.02%C、2%D、3% 49在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（C）。A、组合在战略层面的重要性B、经济前景C、收益率D、过去的组合集中情况 50（C）不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。A、抵押房贷B、车贷C、新申请客户D、信用卡消费
51商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于(C)。
A、增加收益B、提高经济资本配置效率C、降低客户违约风险D、实现资产多元化配置 52银行在进行压力测试时，第一步是（C）。
A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失C、设定情景假设D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失
53将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是（C）。
A、复制信用票据B、信用组合证券化C、信用联动结构化票据D、合成债券 54单个资产信用风险的加总一般（A）资产组合的信用风险。A、大于B、小于C、等于D、不确定
55在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（A）。
A、预期损失分配法B、损失变化分配法C、矩阵分解法D、非预期损失分配法 56从操作层面上讲，（D）不用于经济资本的配置。
A、预期损失分配法B、损失变化分配法C、矩阵分解法D、收入变动法 57就我国商业银行的发展现状而言，（B）是其面临的最大的、最主要的风险。A、市场风险B、信用风险C、流动性风险D、操作风险
58典型的组合信用模型通常采用（C）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。A、资产分组B、集中度指标C、蒙特卡罗模拟D、历史损失数据均值与方差替代
59在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC=(某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本，这一指标代表（A）。A、风险调整资本回报率B、风险调整资产回报率C、资产风险回报率D、风险资本回报率 60假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为（B）。A、80%B、20%C、125%D、150% 61在过去的很长一段时间内，国际银行业都是通过专家判断法来对客户进行信用风险评级，这类系统中的5Cs方法不考虑的因素为（C）。
A、债务人资本实力B、债务人还款能力C、信贷专家的主观估计D、贷款抵押品
62商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（C）。
A、限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的在一定时期内，商业银行能够接受的最大信用暴露
B、限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖 C、在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债
D、商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信、和准备发放的新授信一并加以考虑
63压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（A）两种方法。A、情景分析法B、分解分析法C、失误数分析法D、专家调查分析法
64客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括（A）。A、客户信用评级B、风险区分能力验证C、校正各风险参数D、对评级结果的应用进行测试 65在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期偿还债务。由此类情况而产生的风险叫做（A）。
A、转移风险B、外汇风险C、市场风险D、操作风险
文章来自：银行从业资格风险管理培训
第二篇：银行从业资格考试习题-风险管理第二章
北大商学网考试系统《风险管理》第二章章节测试
答卷时间：2007-09-20 17:14/2007-09-20 17:14 成绩： 0 分
一、单选题 共 21 题
题号: 1 本题分数:2.33 分
（）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。
A、商业银行公司治理
B、商业银行战略管理
C、商业银行内部控制
D、商业银行风险管理
答案要点：
标准答案：A
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本题得分：0 分
题号: 2 本题分数:2.33 分
商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。
A、股东大会
B、董事会
C、监事会
D、高层管理者
答案要点：
标准答案：B
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本题得分：0 分
题号: 3 本题分数:2.33 分
商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析中，错误的是（）。
A、难以绝对控制商业银行的敏感信息
B、商业银行无法形成长期的核心竞争力
C、不利于商业银行形成强大的定价能力
D、不利于商业银行的进一步发展
答案要点：
标准答案：D
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本题得分：0 分
题号: 4 本题分数:2.33 分
在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是（）。
A、风险识别
B、风险承担能力确定
C、风险计量
D、风险控制
答案要点：
标准答案：B
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本题得分：0 分
题号: 5 本题分数:2.33 分
商业银行公司治理的核心是（）。
A、在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系
B、在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化
C、在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督
D、在所有权和经营权分离的情况下，为解决委托代理关系而建立董事会、高管层组成体系和制衡机制。
答案要点：
标准答案：D
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本题得分：0 分
题号: 6 本题分数:2.33 分
关于商业银行内部控制的主要原则，下面的论述中，正确的是（）。
A、内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并须由全体人员参与
B、商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求
C、内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权力
D、内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系。
答案要点：
标准答案：A
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本题得分：0 分
题号: 7 本题分数:2.33 分
最高风险管理委员会负责制定的风险管理相关政策和指导原则需要提交（）批准。
A、董事会
B、监事会
C、股东大会
D、高级管理层
答案要点：
标准答案：A
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本题得分：0 分
题号: 8 本题分数:2.33 分
以下几项中不属于商业银行风险管理职能的是（）。
A、价格确认
B、模型创建
C、降低风险
D、技术支持
答案要点：
标准答案：C
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本题得分：0 分
题号: 9 本题分数:2.33 分
商业银行内部控制体系是风险管理的一个重要环节，负责建立、实施，及制定相关政策的主体部门是（）。
A、董事会
B、股东大会
C、董事会和高级管理层
D、董事会、监事会和高级管理层
答案要点：
标准答案：C
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本题得分：0 分
题号: 10 本题分数:2.33 分
商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是（）。
A、涉及的风险管理领域非常全面
B、并不适合所有的商业银行采用
C、资金投入巨大
D、不利于绝对控制商业银行的敏感信息
答案要点：
标准答案：D
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本题得分：0 分
题号: 11 本题分数:2.33 分
风险识别包括（）两个环节。
A、感知风险和检测风险
B、计量风险和分析风险
C、感知风险和分析风险
D、计量风险和监控风险
答案要点：
标准答案：C
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本题得分：0 分
题号: 12 本题分数:2.33 分
风险计量是商业银行实施全面风险管理、有效配置监管资本和经济资本的基础，国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力开发了多种针对不同风险种类的量化方法。下列那种不属于商业银行可以采取的风险计量方法（）。
A、敏感性分析
B、因果关系分析
C、压力测试分析
D、VAR分析
答案要点：
标准答案：B
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本题得分：0 分
题号: 13 本题分数:2.33 分
（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
A、董事会
B、监事会
C、股东大会
D、高级管理层
答案要点：
标准答案：D
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本题得分：0 分
题号: 14 本题分数:2.33 分
在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是（）。
A、风险识别
B、风险计量
C、风险监测
D、风险控制
答案要点：
标准答案：A
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本题得分：0 分
题号: 15 本题分数:2.33 分
风险识别的主要方法不包括（）。
A、故障树法
B、VaR
C、专家预测法
D、流程图分析法
答案要点：
标准答案：B
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本题得分：0 分
题号: 16 本题分数:2.33 分
商业银行可以采取的风险计量方法不包括（）。
A、因果关系分析
B、VAR
C、敏感性分析
D、情景分析
答案要点：
标准答案：A
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本题得分：0 分
题号: 17 本题分数:2.33 分
商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和（）。
A、国际结算系统
B、储蓄系统
C、信用卡系统
D、互联网上下载的相关数据
答案要点：
标准答案：D
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本题得分：0 分
题号: 18 本题分数:2.33 分 的通告。
商业银行内部控制的主体是（）。A、董事会 B、监事会 C、高级管理层
D、银行内部的各个部门及其人员 答案要点： 标准答案：D 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 19 本题分数:2.33 分
（）对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机 构，对股东大会负责。A、监事会 B、党委 C、纪委 D、董事会 答案要点： 标准答案：A 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 20 本题分数:2.33 分
（）必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况A、监事会
B、高级管理层
C、股东大会
D、风险管理部门
答案要点：
标准答案：B
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本题得分：0 分
题号: 21 本题分数:2.33 分
（）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。
A、监事会
B、高级管理层
C、股东大会
D、董事会
答案要点：
标准答案：D
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本题得分：0 分
二、多选题 共 6 题
题号: 22 本题分数:4.65 分
关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是。
A、商业银行风险管理部门必须具有高度独立性
B、商业银行风险管理部门不能具有或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权
C、商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息
D、商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享
E、商业银行风险管理部门通常有集中型和分散性两种类型
答案要点：
标准答案：ABE
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本题得分：0 分
题号: 23 本题分数:4.65 分
商业银行所采取的风险控制措施应当实现的目标包括（）。
A、降低银行经营过程中所面临的风险
B、通过对风险诱因的分析，发现风险管理过程中存在的问题，以完善管理流程
C、风险管理策略和战略符合经营目标的要求
D、提高银行的资金利用效率
E、在成本收益基础上保持银行经营的有效性。
答案要点：
标准答案：BCE
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本题得分：0 分
题号: 24 本题分数:4.65 分
公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列那几个方面。
A、董事会是商业银行的最高风险管理机构
B、董事会负责识别、计量、检测和控制各种风险
C、董事会是我国商业所特有的机构
D、风险管理总监应当是董事会成员
E、董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平
答案要点：
标准答案：ADE
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本题得分：0 分
题号: 25 本题分数:4.65 分
商业银行风险管理涉及到大量的数据，属于外部数据的有（）。
A、国内市场行情数据
B、外部评级数据
C、行业统计分析数据
D、客户在本行的信用记录
E、外部损失数据
答案要点：
标准答案：ABCE
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本题得分：0 分
题号: 26 本题分数:4.65 分
下列关于商业银行公司治理的说法中正确的是。
A、商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排
B、其核心是所有权和经营权的两权分离
C、商业银行公司治理是商业银行内部组织结构和权利分配体系的具体表现形式
D、良好的商业银行公司治理能够激励董事会和管理层追求符合商业银行和股东利益的目标
E、良好的商业银行公司治理便于有效的监督
答案要点：
标准答案：ACDE
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本题得分：0 分
题号: 27 本题分数:4.65 分
在商业银行的风险管理活动中，下列那些环节属于风险管理流程（）。
A、风险检测
B、风险承担能力确定
C、风险计量
D、风险额度分配
E、风险控制
答案要点：
标准答案：ACE
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本题得分：0 分
三、判断题 共 5 题
题号: 28 本题分数:4.65 分
商业银行内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系，共同分析出现的新情况和新问题，以便内控体系作用的充分发挥。（）
1、错
2、对
答案要点：
标准答案：错
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本题得分：0 分
题号: 29 本题分数:4.65 分
风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段，因此商业银行风险管理的目标是控制以至最终消除风险。（）
1、错
2、对
答案要点：
标准答案：错
您的答案：
本题得分：0 分
题号: 30 本题分数:4.65 分
商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。
1、错
2、对
答案要点：
标准答案：错
您的答案：
本题得分：0 分
题号: 31 本题分数:4.65 分
实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。（）
1、错
2、对
答案要点：
标准答案：对
您的答案：
本题得分：0 分
题号: 32 本题分数:4.65 分
风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。（）
1、错
2、对
答案要点：
标准答案：错
您的答案：
本题得分：0 分
第三篇：2011银行从业资格考试风险管理试题汇总
2010年下半年银行从业资格考试风险管理密押题
（一）一、单项选择题
1．作为商业银行内部评级法指标的是()。A．违约频率 B．违约概率 C．不良率 D．违约率
2．下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL．)系统的是()。A．个人因素 B．资本充足性 C．管理水平D．流动性
3．下列因素中，不是Airman的z基本模型所关注的因素是()。A．流动性 B．盈利性 C．资本化程度 D．杠杆比率
4．下列关于客户评级／评分的验证，说法错误的是()。
A．验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值,ROC曲线与A值、贝叶斯错误率等
B．在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践、AR值在0．5以下的评分模型方可投入使用
C．验证违约概率预测准确性的基本原则是运用统计学的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阀值，则认为PD预测不准确 D.在验证违约概率预测准确性中，二项分布检验一般用来检验给定年份某一登记PD预测正确性；正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测正确性 5.下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是（）。
A.正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
B.关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
C.次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失
D.可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失 6.贷款组合信用风险包括（）。A.系统性风险 B.非系统性风险
C.既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险 D.以上都不对
7.下面关于信用风险经济资本的说法，错误的是（）。A.经济资本的计量取决于置信水平B.经济资本就是会计资本
C.经济资本的计量取决于银行风险计量水平
D.商业银行可以将银行总体资本基于非预期损失占比的经济资本配置.8.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列内容中属于综合报告的是（）。A.重大风险事项描述
B.分类风险状况及变化原因分析 C.发展趋势及风险因素分析 D.已采取和拟采取的应对措施
9.最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险
10.外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的（）而产生的。A.利息波动 B.汇率波动 C.财务风险 D.币种不匹配
11.衍生产品的（）对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。A.衍生作用 B.杠杆作用
C.预期外汇买卖 D.即期外汇买卖
12.交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账户其他项目的风险而持有的（）。A.美元
B.可以自由交易的金融工具和商品头寸 C.欧元
D.所有金融工具
13.银行账户中的项目通常按照（）计价。A.市场价格 B.模型定价 C.历史成本 D.预期价格
14.2004年底，中国银行监督管理委员会发布了（），明确要求商业银行将银行账户和交易账户的区分结果报送中国银行监督管理委员会。A.《商业银行资本充足率管理办法》
B.《关于下发商业银行市场风险资本要求计算表、计算说明的通知》 C.《商业银行市场风险管理指引》 D.《会计准则第39号》
15.假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，澳元空头20，美元空头180.如采用短边法计算，则总外汇敞口头寸是（）。A.100 B.200 C.300 D.500 16.当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将（）；市场利率下降，银行净值将（）。A-上升上升 B.下降下降 C.上升下降 D.下降上升
17.假设一年期零息国债的收益率为10％，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为i5％、违约损失率为50％，则该BBB债券的违约概率是（）。A.95.4％ B.91.3％ C.17％ D.8.7％
18.假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5％、6％、7％，则该贷款三年后没有发生违约的概率是（）。A.0.02％ B.99.98％ C.17％ D.83％
19.假设某银行50％的贷款投向钢铁行业，同时超过50％的利润来自钢铁行业，当前钢铁行业市场较好，因此钢铁行业的不良率低于评级水平。按照资产组合管理的原理，以下关于该银行的贷款组合，评价合理的是（）。
A.该银行的贷款投向行业集中度过高，虽然当前盈利高，但如果考虑行业周期因素，此贷款可能存在相关风险
B.不良率较低说明风险小，盈利超过50％来自钢铁行业说明盈利性好，因此尽管比重偏大，但也没有不妥之处
C.资产组合理论需要假定市场是有效的，其过于理想化因而不适合评判贷款组合 D.盈利是商、眦银行经营的目的，无论什么理论都要服从这一点
20.客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.资产规模 B.经营管理能力
C.偿债能力和偿债意愿 D.所负银行债务
二、不定项选择题
1.巴塞尔委员会在《有效银行监管的核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括（）。A.评估其从商业银行收到报告的精确性 B.评价商业银行总体经营情况 C.评价商业银行各项风险管理制度
D.评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度E.评价管理层的能力
2.我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变，风险监管是重点关注银行的（），检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。A.业务风险 B.内部控制
C.风险管理水平
D.盈利能力E.可持续发展 3.验证客户违约风险区分能力的常用方法有（）。A.ROC曲线与A值 B.二项分布检验 C.CP模型
D.贝叶斯错误率 E.CAP曲线与AR值
4.“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意（）。A.灾难备份 B.强制员工休假
C.审慎选择经营地地址 D.购买保险
E.制定应急和连续营业方案
5.内部控制是由企业董事会、管理层以及其他有关人员实现的，为了在一定程度上保证企业高效运营、财务报表真实以点及行为守法合规而设定的过程，是商业银行有效防范风险的第一道防线。监管部门对内部控制评价的内容主要包括（）。A.风险识别与评估评价 B.内部控制措施评价 C.监督与纠正正
D.信息交流与反馈评价 E.内部控制环境的评价
6.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管具体包括（）。
A.建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系 B.建立商业银行经营管理汇报机制
C.建立高风险银行业余金融机构的判断和救助体系 D.建立对支付危机的处置体系
E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网 7.下列关于久期缺口的理解，正确的有（）。
A.当久期缺口为正正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少 C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响 D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大 8.常用的信用衍生工具包括（）。A.总收益互换 B.信用贷款
C.信用联动票据 D.信用违约互换 E.信用价差衍生产品
9.外部事件引发的操作风险包括（）。A.外部欺诈／盗窃 B.洗钱
C.内部欺诈 D.违反系统安全 E监管规定
10.下列说法正确的是（）。A.信用风险又被称为违约风险
B.信用风险被认为是最复杂的风险种类 C.违约风险只针对企业而言
D.信用风险具有明显的系统性风险特征E.违约风险不只针对企业而言 11.下列关于VaR的说法，正确的是（）。A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失 B.均值VaR度最的是资产价值的绝对损失 C.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失 D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失 E.VaR只用作市场风险计量与监控
12.下列属于操作风险的表现形式的是（）。A.内部欺诈 B.实物资产损坏
C.业务中断和系统失灵 D.客户、产品及业务做法 E.贷款未收回
13.与信用风险相比，市场风险具有（）特点。A.数据优势 B.易于计量
C.技术手段多样化
D.金融产品种类丰富E.计量便于统一 14.国家风险的基本特征有（）。A.发生在国内经济金融活动中 B.发生在国际经济金融活动中
C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失
D.不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失 E.受行业影响较大
15.商业银行风险的特征是（）。A.不确定性 B.损益性 C.可能性 D.扩散性 E.非扩散性
16.商业银行通常是采用（）的方式来应对和吸收预期损失。A.提取损失准备金 B.冲减利润 C.分散 D.转移 E.规避
17.《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行（）。A.自主经营 B.自担风险 C.自负盈亏 D.自我约束 E.自我发展
18.决定商业银行的风险承受能力的是（）。A.资本金规模 B.风险管理水平C.资产管理 D.负债管理 E.资产负债管理
19.依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式的发展阶段，即（）。A.资产风险管理阶段 B.负债风险管理阶段
C.资产负债风险管理阶段 D.全面风险管理阶段 E.安全管理阶段
20.按风险发生的范围、事故、结果，可将风险划分为（）。A.纯粹风险和投机风险
B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险 E.经济风险和社会风险
三、判断题
1.银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的信用风险。（）
2.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。（）3.如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。（）4.违约概率是事后检验的结果。（）5.债项评级本质上等同于贷款分类。（）6.风险管理是商业银行的核心竞争力。（）
7.我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。（）
8.实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。（）9.监管资本就是经济资本。（）
10.风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。（）1 1.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。（）12.经济资本能够由于弥补银行的预期损失和非预期损失。（）13.其他条件不变，贷款增加意味着融资缺口减少。（）
14.操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。（）
15.巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。（）
16.通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。（）17.商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时，会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行而言，这一问题尤为突出。（）
18.相关系数具有线性不变性，即同时对两个变量作相同的线性变换。变换之后的两个新变量之间的相关系数与原变量的相关系数相等。（）
19.战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期围定不变。（）
20.风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。（）
一、单项选择题 1.B「解析」银行决定实施内部评级法，须自行估计违约概率（PD）和违约损失率（LGD）。
2.A「解析」CAMEL评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。该方法体系包括资本充足性、资产质量、管理、盈利性、流动性、市场风险敏感度六大要素评级和一个综合评级。
3.c「解析」AItman的z基本模型所关注的因素是：流动性、盈利性、杠杆比率、偿债能力和活跃性。
4.c「解析」在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践，AR值在0.5以上的评分模型方可投入。
5.c「解析」损失，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常收入无法满足足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。
6.c「解析」贷款组合信用风险包括系统性风险和非系统性风险。
7.B「解析」会计资本是账面资本，故B选项说法不正确。
8.B「解析」综合报告包括分类风险状况及变化原因分析、辖内各类风险总体状况及变化趋势；加强风险管理的建议。
9.A「解析」重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异。
10.D「解析」外汇结构性风险是因为银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配而产生的。
11.B「解析」衍生产品市场风险密切相关，衍生产品一方面可以用来防范市场风险，另一方面也会产生新的市场风险。衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。
12.B「解析」银行的表内外资产可分为银行账户资产和交易账户资产两大类。交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。
13.C「解析」银行账户中的项目通常按历史成本计价。
14.B「解析」识记。
15.C「解析」短边法的处理步骤是：首先，分别加总每种外汇的多头和空头（分别称为净多头头寸之和与净空头头寸之和）；其次，比较这两个总数；最后，把较大的一个总数作为银行的总敝口头寸，故C选项说法正确。
16.C「解析」当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加；市场利率下降，银行净值将减少。
17.D「解析」根据期望收益相等的风险中性定价原则，每一笔贷款或债券的违约概率=1-（1+i-θ-θk）÷（[1+k）（1-θ）]=1-（1+10％-50％-50％×l5％）÷（[1+15％）（1-50％）]=8.7％。
18.D「解析」该贷款三年后没有发生违约的概率=（1-5％）×（1-6％）×（1-7％）=83％。
19.A「解析150％的贷款投向钢铁行业说明该银行的贷款投向行业集中度过高，超过50％的利润来自钢铁行业，钢铁行业市场较好，钢铁行业的不良率低于评级水平说明虽然当前盈利高，但钢铁行业属于周期性较强的行业，综合考虑，此贷款可能存在相关风险。
20.C「解析」客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
二、不定项选择题
1.ABCDE「解析」识记并理解。
2.ABC「解析」风险监管是重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。
3.ADE「解析」验证客户违约风险区分能力的常用方法有：CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、Ks检验、贝叶斯错误率（ER）、条件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。
4.ABDE「解析」本题考查恐怖威胁引起的操作风险，商业银行对其面临的操作风险进行有效分类，是进行操作风险管理和报告的基础，是规范和统一全行操作风险管理的前提。
5.ABCE「解析」监管部门对内部控制评价的内容主要包括：内部控制环境评价、风险识别与评估评价、内部控制措施评价、监督与纠正评价、信息交流与风险评价。
6.ACDE「解析」监管部门对内部控制评价的内容主要包括：建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系、建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系、建立对支付危机的处置体系、建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网。
7.ABC「解析」当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之加强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之加强。当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响。这种情况极少发生。
8.ACDE「解析」常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用联动票据以及混合工具（前述四种衍生工具的再组合）。
9.ABE「解析」外部事件引发的操作风险包括外部欺诈／盗窃、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁等。
10.ABE「解析」违约风险不仅仅针对企业，也针对个人，信用风险具有明显的非系统性风险特征。1.AC「解析」均值VaR度量的是资产价值的相对损失；零值VaR度量的是资产价值的绝对损失。
12.ABCD「解析」操作风险的表现形式有：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理等。
13.ABD「解析」市场风险具有数据优势和易于计量的特点，并且可供选择的金融产品种类丰富。
14.BD「解析」国家风险的基本特征有两个：一是国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险；二是在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险所带来的损失。
15.ABCD「解析」识记商业银行风险的特征。
16.AB「解析」商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失，通常用资本金来应对非预期损失，对于规模巨大的灾难性损失，则应当采取事前严格限制高风险业务／行为的做法加以防范。
17.ABCD「解析」识记并理解。
18.AB「解析」在商业银行的经营过程中，有两个因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，二是商业银行的风险管理水平。
19.ABCD「解析」商业银行风险管理理论的管理模式包括：资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式。
20.ACE「解析」根据不同的分类标准可以将风险划分为不同的类型。例如，按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险。按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险。按是否能够量化可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险。按风险发生的范围可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险，按诱发风险的原因’，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。
三、判断题
1.F「解析」银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的利率风险。
2.T「解析」商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。
3.F「解析」敞口头寸为正说明美元处于多头。
4.F「解析」违约概率是事前检验的结果。
5.F「解析」贷款分类与债项评级是两个容易混淆的概念，二者既区别明显又相互联系。贷款分类综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素，实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级，而债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成；贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价，而债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断。
6.T「解析」风险管理是商业银行的核心竞争力。
7.F「解析」商业银行核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。
8.T「解析」实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。
9.F「解析」监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。
10.F「解析」风险管理委员会不是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。风险管理委员会是董事会下设机构。
11.F「解析」风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。没有风险就没有收益，规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会和可能。风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略。
12.F「解析」经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失（而非预期损失）的资本，13.F「解析」融资缺口=贷款平均额一核心存款平均额，因此在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口增加，而不是减少。
14.T「解析」操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
15.T「解析」巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。
16.T「解析」通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被院止和控制。
17.T「解析」商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时，会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行丽言，这一问题尤为突出。
18.F「解析」线性相关系数具有线性不变性，即同时对变量x、y作相同的线性变换，变换之后的两个新变量之问的线性相关系数与原来变量x、Y之间的线性相关系数相等。
19.F「解析」战略规划制定后并不是固定不变的，在实施阶段要不断改进。
20.T「解析」风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。
2010年下半年银行从业资格考试风险管理密押题
（二）一、单项选择题
1.下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是（）。
A.金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失 B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C.商业银行通常用存款来应对非预期损失
D.商业银行时于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移 2.现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术盼说法，错误的是（）。
A.1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞。马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石
B.威廉。夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定景关系
C.1973年，费雪。布莱克、麦隆。舒尔茨、罗伯特。默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型
D.《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险
3.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。A.企业的资产规模 B.企业的目标
C.全面风险锊理要素 D.企业的各个层级
4.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计
D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失 5.下列关于流动性风险的说法，错误的是（）。
A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险 C.流动性风险对商业银行来说，指商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D.大量存款人的挤兑行为可能会能会使商业银行面临较大的流动性风险 6.下列关于国家风险的说法，正确的是（）。
A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险 B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险
C.在国际金融活动中，个人不会遭受到国家风险所带来的损失
D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围 7.缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。A.利率 B.汇率
C.股票价格 D.商品价格
8.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。A.流动性 B.操作 C.法律 D.战略
9.下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B.风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿
C.风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法 D.风险规避可分为保险转移和非保险转移
10.经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）。A.RAROC=（收益一预期损失）÷非预期损失 B.RAROC=（收益一非预期损失）÷预期损失 C.RAROC=（非预期收益一预期收益）÷收益 D.RAROC=（预期损失一非预期损失）÷收益
11.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）。A.标准法 B.基本指标法 C.内部模型法 D.高级计量法
12.下列关于收益计量的说法，正确的是（）。
A.卡H对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量 B.资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和 C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和 D.盯分比收益是绝对收益
13.下列关于二资本的说法，正确的是（）。A.经济资本也就是账面资本
B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金
D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
14.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
15.下列关于结算风险的说法，不正确的是（）。A.结算风险是信用风险的一种 B.结算风险在外汇交易中不常出现
C.赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险
D.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 16.下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。A.风险分散 B.风险转移 C.保险转移 D.非保险转移
17.假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 收益率50％ 15％-l0％-25％ 40％
则一年后投资股票市场的预期收益率为（）％。A.18.25 B.27.25 C.1 1.25 D.11.75 18.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》。
它以l988年资本协议为基础，按照审慎的原则确定了商业银行资本充足率计算方法。商业银行资本充足率不得低于8％，核心资本充足率不得低于4％。资本充足率的计算公式为（）。A.资本充足率=（资本一扣除项）÷（操作风险加权资产+12.5×市场风险资本要求）B.资本充足率=资本÷（信用风险加权资产+8×市场风险资本要求）
C.资本充足率=（资本一扣除项）÷（信用风险加权资产+8×市场风险资本要求）D.资本充足率=（资本一扣除项）÷（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求）
19.（）是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管哩理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。
A.内部控制制度 B.公司治理 C.风险文化 D.战略管理
20.内部审计的主要内容不包括（）。
A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性 B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性 C.内部控制的健全性和有效性 D.适时修订规章制度和操作规程使其符合法律和监管要求
二、不定项选择题
1.巴塞尔委员会在《有效银行监管的核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括（）。A.评估其从商业银行收到报告的精确性 B.评价商业银行总体经营情况 C.评价商业银行各项风险管理制度
D.评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度E.评价管理层的能力
2.我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变，风险监管是重点关注银行的（），检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。A.业务风险 B.内部控制
C.风险管理水平
D.盈利能力E.可持续发展
3.验证客户违约风险区分能力的常用方法有（）。A.ROC曲线与A值 B.二项分布检验 C.CP模型
D.贝叶斯错误率 E.CAP曲线与AR值
4.“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意（）。A.灾难备份 B.强制员工休假
C.审慎选择经营地地址 D.购买保险
E.制定应急和连续营业方案
5.内部控制是由企业董事会、管理层以及其他有关人员实现的，为了在一定程度上保证企业高效运营、财务报表真实以点及行为守法合规而设定的过程，是商业银行有效防范风险的第一道防线。监管部门对内部控制评价的内容主要包括（）。A.风险识别与评估评价 B.内部控制措施评价 C.监督与纠正正
D.信息交流与反馈评价 E.内部控制环境的评价
6.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管具体包括（）。
A.建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系 B.建立商业银行经营管理汇报机制
C.建立高风险银行业余金融机构的判断和救助体系 D.建立对支付危机的处置体系
E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网 7.下列关于久期缺口的理解，正确的有（）。
A.当久期缺口为正正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少 C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响 D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大 8.常用的信用衍生工具包括（）。A.总收益互换 B.信用贷款
C.信用联动票据 D.信用违约互换 E.信用价差衍生产品
9.外部事件引发的操作风险包括（）。A.外部欺诈／盗窃 B.洗钱
C.内部欺诈 D.违反系统安全 E监管规定
10.下列说法正确的是（）。A.信用风险又被称为违约风险
B.信用风险被认为是最复杂的风险种类 C.违约风险只针对企业而言
D.信用风险具有明显的系统性风险特征E.违约风险不只针对企业而言 11.下列关于VaR的说法，正确的是（）。A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失 B.均值VaR度最的是资产价值的绝对损失 C.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失 D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失 E.VaR只用作市场风险计量与监控
12.下列属于操作风险的表现形式的是（）。A.内部欺诈 B.实物资产损坏
C.业务中断和系统失灵 D.客户、产品及业务做法 E.贷款未收回
13.与信用风险相比，市场风险具有（）特点。A.数据优势 B.易于计量
C.技术手段多样化
D.金融产品种类丰富E.计量便于统一 14.国家风险的基本特征有（）。A.发生在国内经济金融活动中 B.发生在国际经济金融活动中
C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失
D.不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失 E.受行业影响较大
15.商业银行风险的特征是（）。A.不确定性 B.损益性 C.可能性 D.扩散性 E.非扩散性
16.商业银行通常是采用（）的方式来应对和吸收预期损失。A.提取损失准备金 B.冲减利润 C.分散 D.转移 E.规避
17.《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行（）。A.自主经营 B.自担风险 C.自负盈亏 D.自我约束 E.自我发展
18.决定商业银行的风险承受能力的是（）。A.资本金规模 B.风险管理水平C.资产管理 D.负债管理 E.资产负债管理
19.依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式的发展阶段，即（）。A.资产风险管理阶段 B.负债风险管理阶段
C.资产负债风险管理阶段 D.全面风险管理阶段 E.安全管理阶段
20.按风险发生的范围、事故、结果，可将风险划分为（）。A.纯粹风险和投机风险
B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险 E.经济风险和社会风险
三、判断题
1.风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。（）2.损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。（）
3.威廉。夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二二次数学革命中提出。（）4.1988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。（）
5.全球的风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式（）6.战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。（）7.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（）8.商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。（）
9.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。（）10.对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。（）1 1.商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。（）12.商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。（）13.风险管理是商业银行的核心竞争力。（）
14.操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。（）
15.巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。（）
16.通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。（）
17.经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的-种表现形式。（）18.声誉风险造成的损失具体表现为商业银行有形资产的损失。（）19.国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。（）
20.风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。（）
一、单项选择题
1.C「解析」非预期损失要用经济资本金补偿。
2.D「解析」《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量市场风险，而不是信用风险。
3.A「解析」全面风险管理体系有三个维度，第一维是企业的目标，第二维是全面风险管理要素，第三维是企业的各个层级。
4.D「解析」对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源，故A选项说法不正确。信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中，故B选项说法不正确。衍生产品因信用风险造成的损失一般小于其名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险不容忽视，故C选项说法不正确。交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失，故D选项说法正确。
5.A「解析」流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险，故B选项说法正确。
流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，故C选项说法正确。商业银行随时持有的、用于支付需要的流动资产只占负债总额的很小部分，如果商业银行的大量债权人同时要求兑现债权，例如出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性危机，故D选项说法正确。
6.A「解析」国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险；在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。国家风险通常是由债务人（而非债权人）所在国家的行为引起的，它超出了债权人（而非债务人）的控制范围，故D选项说法不正确。
7.A「解析」缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法，故A选项符合题意。
8.A「解析」商业银行随时持有的、用于支付需要的流动资产只占负债总额的很小部分，如果商业银行的大量债权人同时要求兑现债权，例如出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性危机。
9.B「解析」对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成资产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除，而系统性风险无法通过分散化投资来消除，故A选项说法不正确。风险补偿主要是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿，故B选项说法正确。风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法，故C选项说法不正确。风险转移可分为保险转移和非保险转移，而风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险，风险规避没有类似风险转移的分类方法，故D选项说法不正确。
10.A「解析」经风险调整的资本收益率RAROC=（收益一预期损失）÷经济资本（或非预期损失）。故A选项正确，B、C、D选项不正确。
11.C「解析」对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。内部模型法是计算市场风险加权资产的方法，故C选项符合题意，A、B、D选项不符合题意。
12.B「解析」绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量，故A选项说法不正确。当考虑多个时期的资产收益时，因为存在单利和复利的差异，多个时期的收益率不是每个时期的百分比收益率的简单累加，故C选项说法不正确。百分比收益率衡量的是相对收益，故D选项说法不正确。资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和，故B选项说法正确。
13.C「解析」经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失（而非预期损失）的资本，监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管当局限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要：工具会计资本也就是账面资本，等于金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益，包括实收资本或普通股、优先股等。，它属于会计概念，并不作为监管当局的限制工具。
14.B「解析」负债风险管理模式阶段，社会对商业银行的资金需求极为旺盛，为了扩大资金来源，满足商业银行流动性需求，同时避开金融监管的限制，西方商业银行变被动负债为积极性的主动负债，故B选项说法不正确。
15，B「解析」结算风险在外汇交易中经常出现。
16.A「解析」风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法，只能降低非系统性风险。
17.1）「解析」预期收益率=0.05×50％+0.20×15％+0.15×（一10％）+0.25×（一25％）+0.35×40％：ll.75％。
18.D「解析」新协议将资本充足率定义为：资本充足率=（资本一扣除项）÷（信用风险加权资产+12.5 X市场风险资本要求）。
19.c「解析」风险文化是指商业银行在经营管理过程已逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，是通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为二表现出来的一种企业文化。风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是精神核心。
20.D「解析」识记内部审计的主要内容。
二、不定项选择题
1.ABCDE「解析」识记并理解。
2.ABC「解析」风险监管是重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。
3.ADE「解析」验证客户违约风险区分能力的常用方法有：CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、Ks检验、贝叶斯错误率（ER）、条件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。
4.ABDE「解析」本题考查恐怖威胁引起的操作风险，商业银行对其面临的操作风险进行有效分类，是进行操作风险管理和报告的基础，是规范和统一全行操作风险管理的前提。
5.ABCE「解析」监管部门对内部控制评价的内容主要包括：内部控制环境评价、风险识别与评估评价、内部控制措施评价、监督与纠正评价、信息交流与风险评价。
6.ACDE「解析」监管部门对内部控制评价的内容主要包括：建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系、建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系、建立对支付危机的处置体系、建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网。
7.ABC「解析」当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之加强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之加强。当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响。这种情况极少发生。
8.ACDE「解析」常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用联动票据以及混合工具（前述四种衍生工具的再组合）。
9.ABE「解析」外部事件引发的操作风险包括外部欺诈／盗窃、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁等。
10.ABE「解析」违约风险不仅仅针对企业，也针对个人，信用风险具有明显的非系统性风险特征。1.AC「解析」均值VaR度量的是资产价值的相对损失；零值VaR度量的是资产价值的绝对损失。
12.ABCD「解析」操作风险的表现形式有：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理等。
13.ABD「解析」市场风险具有数据优势和易于计量的特点，并且可供选择的金融产品种类丰富。
14.BD「解析」国家风险的基本特征有两个：一是国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险；二是在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险所带来的损失。
15.ABCD「解析」识记商业银行风险的特征。
16.AB「解析」商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失，通常用资本金来应对非预期损失，对于规模巨大的灾难性损失，则应当采取事前严格限制高风险业务／行为的做法加以防范。
17.ABCD「解析」识记并理解。
18.AB「解析」在商业银行的经营过程中，有两个因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，二是商业银行的风险管理水平。
19.ABCD「解析」商业银行风险管理理论的管理模式包括：资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式。
20.ACE「解析」根据不同的分类标准可以将风险划分为不同的类型。例如，按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险。按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险。按是否能够量化可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险。按风险发生的范围可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险，按诱发风险的原因’，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。
三、判断题
1.T「解析」风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。
2.T「解析」损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。
3.F「解析」威廉。夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第一次数学革命中提出。
4.T「解析」l988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基衣完成。
5.F「解析」全面风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式。
6.T「解析」战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。
7.F「解析hi场风险与信用风险相比具有数据优势和易于计量的特点。
8.F「解析」商业银行进行风险管理的目标就是减少风险。
9.T「解析」商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。
10.F「解析」对商业银行进行风险管理是全部部门的责任。
11.F「解析」商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上有明显区别。风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。风险管理部门负责具体制定风险管理政策和措施„„
12.F「解析」风险管理文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来。
13.T「解析」风险管理是商业银行的核心竞争力。
14.T「解析」操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
15.T「解析」巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。
16.T「解析」通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。
17.T「解析」经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的一种表现形式。
18.F「解析」声誉风险造成的损失具体表现为商业银行无形资产的损失。
19.T「解析」国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。
20.T「解析」风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。
2010年下半年银行从业资格考试风险管理密押题
（三）一、单项选择题
1.商业银行的核心竞争力是（）。A.吸存放贷 B.支付中介 C.货币创造 D.风险管理 2.风险是指（）。A.损失的大小 B.损失的分布
C.未来结果的不确定性 D.收益的分布
3.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。A.高风险低收益、低风险高收益 B.高风险高收益、低风险低收益 C.高风险高收益 D.低风险低收益
4.风险分散化的理论基础是（）。A.投资组合理论 B.期权定价理论 C.利率平价理论 D.无风险套利理论
5.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。A.特殊性、非盈利性和可转化性 B.普遍性、非盈利性和可转化性 C.特殊性、盈利性和不可转化性 D.普遍性、盈利性和不可转化性
6.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（）的风险管理策略。A.风险对冲 B.风险分散 C.风险转移 D.风险补偿
7.商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。A.资本金管理和负债管理 B.资产管理和负债管理 C.风险管理和绩效考核 D.流动性管理和绩效考核
8.如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为（）。A.0.1 B.0.2 C.O.3 D.0.4 9.下列有关银行资产计价的说法，不正确的是（）。
九按模型定价是指将从市场获得其他数据输入模型，计算交易头寸的价值 B.交易账户中的项目通常只能按模型定价 C.存款业务1日入银行账户
D.银行账户中的项目通常按历史成本计价
10.风险识别方法中常用的情景分析法是指（）。A.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险
11.风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）。A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易 B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大 D.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
12.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？（）A.Credit Metrics B.KMV模型 C.vaR模型 D.高级计量法
13.Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（）表示。A.信用等级 B.资产规模 C.盈利水平D.还款意愿
14.压力测试是为了衡量（）。A.正常风险
B.小概率事件的风险 C.风险价值 D.以上都不是
15.外部评级主要依靠（）。A.专家定性分析 B.定量分析
C.定性分析和定量分析结合 D.以上都不对
16.预期损失率的计算公式是（）。
A.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×l00％ B.预期损失率=预期损失÷贷款资产总额×l00％ C.预期损失率=预期损失÷风险资产总额×l00％ D.预期损失率=预期损失÷资产总额×l00％
17.中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？（）
A.不良贷款清收转化情况 B.新发放贷款质量情况
C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例 D.以上都是
18.信用风险经济资本是指（）。A.商业银行在一定的中心置信下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金 D.以上都不对
19.在持有期为3天，置信水平为95％的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合（）。
A.在3天中的收益有95％的可能性不会超过3万元 B.在3天中的收益有95％的可能性会超过3万元 C.在3天中的损失有95％的可能性不超过3万元 D.在3天中的损失有95％的可能性会超过3万元
20.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5％，违约回收率平均为20％，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）。A.15亿元 B.12亿元 C.20亿元
D.30亿元
二、不定项选择题 1.商业银行的经营原则是（）。A.盈利性 B.安全性 C.流动性 D.扩张性 E.竞争性
2.商业银行风险的主要类别包括（）。九信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 E.国家风险
3.衡量风险的指标有（）。A.方差 B.久期 C.凸度
D.风险价值（VaR）E.期望收益
4.对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是（）。A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避 E.风险补偿
5.商业银行常用的风险识别方法包括（）。A.专家调查列举法 B.资产财务状况分析法 C.情景分析法 D.分解分析法 E.失误树分析法
6.商业银行风险管理流程包括（）。A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.风险控制 E.风险对冲
7.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括（）。A.经销商风险 B.“假按揭”风险
C.由于房产价值下跌导致超额押值不足 D.借款人的经济财务状况变动风险 E.国家对房市采取宏观调控措施
8.KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括（）。A.贷款承诺的利息
B.与贷款相同期限的零息国债的收益率 C.贷款的违约回收率 D.贷款期限
E.借款企业的市场价值
9.我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？（）A.正常 B.关注 C.次级 D.可疑 E.损失
10.目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（）。A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型 C.Credit Risk+模型 D.KMV模型 E.ZETA模型
11.中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项？（）A.不良资产／贷款率 B.预期损失率 C.贷款风险迁徙率
D.不良贷款拨备覆盖率 E.贷款损失准备充足率
12.根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征？（）A.全面性 B.相关性 C.及时性 D.可靠性 E.可比性
13.商业银行进行贷款转让的目的有（）。A.增加收益 B.集中风险
C.实现资产单一化 D.转移信用风险
E.提高经济资本配置效率
14.商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则？（）A.审贷分离原则 B.统一考虑原则 C.展期重审原则 D.责任到人原则 E.追踪审核原则
15.信用衍生产品包括（）。A.总收益互换 B.信用违约互换
C.信用价差衍生产品 D.信用联动票据 E.股票期权
16.计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？（）A.违约概率 B.违约损失率 C.违约风险暴露 D.期限
E.行业风险指数
17.对企业信用风险分析的5Cs指标包括哪些方面？（）A.品德 B.资本
C.还款能力 D.抵押 E.经营环境
18.信用风险组合模型包括（）。A.Credit Monitor B.Credit Metrics C.Credit Portfolio View D.Credit Risk+ E.VaR 19.根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是（）。
A.银行间的短期利率水平B.第0期到第1期的即期利率 C.第l期到第2期的远期利率 D.3年期的即期利率
E.市场在3期内的平均利率水平
20.期权的价值由哪几部分组成？（）A.时间价值 B.内在价值 C.执行价格 D.标的资产价格 E.无风险利率
三、判断题
1.损失反映的是风险时间发生后所造成的实际结果，风险反映的是损失发生前的事物发展状态。（）
2.全面风险管理理论重点强调对资产业务、负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。（）
3.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益的基本规律。（）4.指数预警法是利用警兆指标合成的风险指数进行预警。（）
5.无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都要包括商业银行风险管理的核心要素。（）
6.对于我国生产企业来说，各项周转率（如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等）越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。（）
7.一般来说，高校等机构类客户的固定资产投资规模大，财务制度较健全，因此这类客户的信用风险较小。（）
8.从实践来看，国外商业银行的内部评级体系因为对其他风险变量的计量较精确，因此一般都没有区域风险变量。（）
9.为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。（）
10.即期，是衍生产品交易的基础工具，通常是指现金交易或现货交易，是一种非常实用的衍生工具。（）
11.明确商业银行的战略愿景和价值理念不是声誉风险管理的内容。（）12.培养开放、互信、互助的机构文化是声誉风险管理的内容。（）13.内幕交易是属于人员因素中的内部欺诈因素引起的。（）14.交易不报告不属于内部欺诈造成的损失。（）
15.商业银行必须将操作风险的评估系统整合到lt常风险管理流程中是操作风险高级计量法的定量标准。（）
16.流动资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越小。（）17.承担过多的信用风险会减少流动性风险。（）
18.公众和存款人对银行的约束作用主要表现在可以对银行进行选择，增加单家银行的竞争联力，从而使得银行提高自身的经营管理水平，有效控制风险。（）19.重要信息是指不会改变或影响使用者的评估或决策的信息。（）20.外部审计不具备检查被审计单位会计凭证和账簿的权利。（）
一、单项选择题
1.D「解析」风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段。
2.C「解析」风险是未来结果的不确定性。
3.B「解析」高风险高收益、低风险低收益是风险与收益的基本关系。
4.A「解析」现代投资组合理论的发端可以追溯到哈瑞。马柯维茨于l952年发表的题为《投资组合》的文章，及其后（1959年）出版的同名专著。
5.B「解析」操作风险具有非盈利性，它并不能为商业银行带来盈利；同时操作风险具有普遍性和可转化性。
6.B「解析」风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。
7.C「解析」经济资本配置对商业银行的积极作用体现在两个方面：风险管理和绩效考核。
8.D「解析」对数收益率是两个时期资产价值取对数后的差额，该资产的对数收益率=lnl50——lnl00=0.4.9.B「解析」交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。
10.B「解析」情景分析法指专家通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失。
11.B「解析」风险因素与风险管理复杂程度成正相关关系，风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大。
12.C「解析」市场风险计量方法主要包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值（VaR）方法、敏感性分析、情形分析、压力测试和事后检验。
13.A「解析」Credit Metries模型中信用风险取决于债务人的信用状况，而债务人的信用状况用借用等级来表示。
14.B「解析」压力测试（stresstesting）估算小概率事件等极端不利的情况可能造成的潜在损失。
15.A「解析」外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估，主要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府或大企业；内部评级是商业银行根据内部数据和标准（侧重于定量分析）。
16.A「解析」预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％，其中预期损失=PD×LGD×EAD，其中，PD为借款人的违约概率，LGD为违约损失率，EAD为违约风险暴露。
17.D「解析」中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告主要基本情况包括以下几方面：地区和客户结构情况、不良贷款清收转化情况、新发放贷款质量情况、薪发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例。
18.A「解析」信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内借用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金，其在数值上等于信用风险资产可能带来的非预期损失。
19.C「解析」风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。
20.B「解析」风险信贷资产的预期损失=300×5％×（1-20％。）=12（亿元）
二、不定项选择题
1.ABC「解析」商业银行经营管理的“三性原则”是指：安全性、流动性和盈利性。
2.ABCDE「解析」识记。
3.ABCE「解析」D选项衡量的是收益的指标。
4.CDE「解析」商业银行风险管理的方法有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿，其中后三种主要针对不可管理风险。
5.ABCDE「解析」识记并理解。
6.ABCD「解析」商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。
7.ABCD「解析」个人住房抵押贷款的风险包括：①经销商风险。②“假按揭”风险：“假按揭”的主要特征是，开发商利用积压房产套取银行信用，欺诈银行信贷资金。③由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险。④借款人的经济财务状况变动风险。
8.ABC「解析」KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括期限l年的零息债券的非违约概率、零息债券承诺的利息、零息债券的回收率和期限1年的零息国债的收益率。
9.AB（3）E「解析」识记我国贷款五级分类。
10.ABCf解析」国际银行业应用比较广泛的组合模型包括Credit MetriCs模型、Credit Portfolio View模型和Credit Risk+模型。
11.ABCDE「解析」有关资产质量的主要指标包括以下几个方面：不良资产／贷款率、预期损失率、单一（集团）客户授信集中度、贷款风险迁徙率、不良贷款拨备覆盖率、贷款损失准备充足率。
12.ABCDE「解析」识记。
13.ADE「解析」贷款转让的主要目的是为了分散风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率。
14.ABC[解析」授信审批或信贷决策一般应遵循的原则有：（1）审贷分离原则一授信审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放，故A选项说法正确。（2）统一考虑原则。在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项作统一考虑和计量，包括贷款、回购协议、再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等，故B选项说法正确裔（3）展期重审原则。原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要经过正常的审批程序，故C选项说法正确。
15.ABCD「解析」常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用联动票据以及混合工具（前述四种衍生工具的再组）。
16.ABC「解析」预期损失=预期损失率×资产风险敞13=借款人的违约概率×违约损失率×违约风险暴露。
17.ABCDE「解析」商业银行对企业信用风险分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。
18.BCD[解析」信用风险组合模型包括Credit MetriCs、Credit Portfolio View和Credit Risk+模型三个。
19.BCD「解析」理解远期利率计算方式。
20.AB「解析」期权的价值=内在价值+时间价值。
三、判断题
1.T「解析」损失反映的是风险时间发生后所造成的实际成果，风险反映的是损失发生前的事物发展状杰，2.F「解析」资产负债风险管理理论重点强调对资产业务、负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。
3.F「解析」风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险低收益的基本规律。
4.T「解析」指数预警法是利用警兆指标合成的风险指数进行预警。
5.F「解析」集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素：风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统／技术支持.分散型的商业银行不需要建立完善的风险管理部门，因此可以考虑将数据分析、技术支持、价格确认等风险管理职能外包给专业服务供应商。
6.F「解析」虽然从表面上看，各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。
7.F「解析」高校的固定资产投资规模大，资产负债比例高，偿债压力大，还贷能力弱，而且普遍存在财务制度不健全等问题，存在严重的信用风险。
8.F「解析」区域风险作为一种系统性风险难以通过贷款组合完全消除，因此其成为影响资产组合信用风险水平的一种重要风险因素。从实践来看，国外商业银行的内部评级体系一般都没有区域风险变量。
9.T「解析」为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。
10.F「解析」即期不是衍生工具。
11.F「解析」明确商业银行的战略愿景和价值理念是声誉风险管理的内容。
12.T「解析」培养开放、互信、互助的机构文化是声誉风险管理的内容。
13.T「解析」内幕交易是属于人员因素中的内部欺诈因素引起的。
14.F「解析」交易不报告属于内部欺诈造成的损失。
15.F「解析」商业银行必须将操作风险的评估系统整合到日常风险管理流程中是操作风险高级计量法的定性标准。
16.F「解析」流动资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越大。
17.F「解析」承担过多的信用风险会增加流动性风险。
18.T「解析」公众和存款人对银行的约束作用主要表现在可以对银行进行选择，增加单家银行的竞争压力，从而使得银行提高自身的经营管理水平，有效控制风险。
19.F「解析」重要信息是指会改变或影响使用者的评估或决策的信息。
20.F「解析」外部审计具备检查被审计单位会计凭证和账簿的权利。
2010银行从业资格考试《风险管理》终极预测题(1)
一、单选题
1、史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于()。
A、法律风险
B、政策风险
C、操作风险
D、策略风险
标准答案：Cen.PPkao.CoM
2、业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务，其原因是()。
A、全面的信贷业务可以转移系统性风险
B、全面的信贷业务可以分散非系统性风险
C、全面的信贷业务可以获得规模效应
D、全面的信贷业务可以降低成本
标准答案：B
3、一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时首先消耗的是()。
A、此商业银行的资本金
B、此商业银行的负债部分
C、此商业银行的收入
D、此商业银行的现金流
标准答案：A
4、知一种债券的现价是100元，久期是4.5年，当市场连续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为()。
A、87.5
B、95.5
C、97.75
D、102.25
标准答案：C
5、下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是()。
A、首次提出了资本充足率监管的国际标准
B、强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束
C、提出市场风险的资本要求
D、提出合格监管资本的范围
标准答案：B
6、时投掷两枚相同硬币的基本事件有()种。
A、1
B、2
C、3
D、4
标准答案：C
7、家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的是()。
A、当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性
B、当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险
C、评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPM
D、银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益
标准答案：C
8、位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是()。
A、1000
B、10%
C、9.9%
D、10
标准答案：A
9、下对风险的理解不正确的是()。
A、是未来结果的变化
B、是损失的可能性
C、是未来结果对期望的偏离
D、是未来将要获得的损失
标准答案：D
10、尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于()。
A、32%
B、16%
C、8%
D、4%
标准答案：C
11、商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面临评级的降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于()。
A、市场风险
B、操作风险
C、声誉风险
D、信用风险
标准答案：D
12、票的预期收益率为10%，标准差为20%;B股票的预期收益率为5%，标准差为10%。为得到最小的风险，AB的投资比率应为()。
A、0.8
B、0.6
C、0.4
D、0.2
标准答案：C
13、下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是()。
A、风险分散
B、风险对冲
C、风险转移
D、风险规避
标准答案：D
14、对正态分布的描述正确的是()。
A、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布
B、整个正态曲线下的面积为1
C、正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布
D、正态曲线是递增的 标准答案：B
15、率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是()。
A、债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确
B、债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用
C、国债的价格变动与利率的变动方向正相关
D、债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小
标准答案：B
16、商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是：()。
A、这属于结算风险的一种
B、这是操作风险的表现
C、这会造成交易成本上升
D、可能引发信用风险
标准答案：B
17、投资普遍以()作为分析计量指标的主流分析框架。
A、收益率方差
B、绝对收益
C、绝对离差
D、对数收益率
标准答案：A
18、属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有()。
A、夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型
B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
C、缺口分析与久期分析法的提出
D、罗斯提出套利定价理论
标准答案：A
19、尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是()。
A、按风险事故
B、按损失结果
C、按风险发生的范围
D、按诱发风险的原因
标准答案：D
20、银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是()。
A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲
B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移
C、利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散
D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应
标准答案：C
21、商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施()。
A、风险分散
B、风险对冲
C、风险规避
D、风险补偿
标准答案：D
22、业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是()。
A、银行现金流
B、银行资本金
C、银行负债
D、银行准备金
标准答案：B
23、交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是()。
A、10%
B、10.5%
C、13%
D、9.5%
标准答案：D
24、多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于()业务。
A、信用担保http://www.xiexiebang.com
B、贷款
C、衍生品交易
D、同业交易
标准答案：B
25、业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括()。
A、资产风险管理模式
B、负债风险管理模式
C、全面风险管理模式
D、内部管理模式
标准答案：D
26、理论中，属于负债风险管理模式的是()。
A、真实票据论
B、转换能力理论
C、存款理论
D、预期收入理论
标准答案：C
27、理论中，属于资产风险管理模式的是()。
A、银行券理论
B、资产结构理论
C、购买理论
D、销售理论
标准答案：B
28、理论中，不属于资产风险管理模式的是()。
A、转换能力理论
B、预期收入理论
C、超货币供给理论
D、销售理论
标准答案：D
29、()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A、信用风险
B、市场风险
C、操作风险
D、流动性风险
标准答案：A
30、()是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
A、信用风险
B、市场风险
C、操作风险
D、流动性风险
标准答案：B
31、()不包括在市场风险中。
A、利率风险
B、汇率风险
C、操作风险
D、商品价格风险
标准答案：C
32、()是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
A、市场风险
B、操作风险
C、流动性风险
D、国家风险
标准答案：B
33、()是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。
A、流动性风险
B、国家风险
C、声誉风险
D、法律风险
标准答案：A
34、()是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。
A、流动性风险
B、国家风险
C、声誉风险
D、法律风险
标准答案：B
35、()是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。
A、操作风险
B、国家风险
C、声誉风险
D、法律风险
标准答案：C
36、()是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。
A、流动性风险
B、国家风险
C、操作风险
D、法律风险
标准答案：D
37、()是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
A、流动性风险
B、战略风险
C、操作风险
D、法律风险
标准答案：B
38、商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于()的风险管理方法。
A、风险对冲
B、风险分散
C、风险规避
D、风险转移
标准答案：A
39、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方法。
A、风险对冲
B、风险分散
C、风险规避
D、风险转移
标准答案：B
40、在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于()的风险管理方法。
A、风险对冲
B、风险分散
C、风险规避
D、风险转移
标准答案：D
41、在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于()的风险管理方法。
A、风险补偿
B、风险分散
C、风险规避
D、风险转移
标准答案：C
42、()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。
A、会计资本
B、监管资本
C、经济资本
D、实收资本
标准答案：B
43、资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自()。
A、负债业务
B、资产业务
C、中间业务
D、表外业务
标准答案：B
44、全面风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。
A、流动性风险
B、国家风险
C、法律风险
D、市场风险
标准答案：D
45、巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于()后的资本协议征求意见稿。
A、1998年5月
B、1999年6月
C、2001 年1月
D、2003年4月
标准答案：B
46、()不是全面风险管理模式的特征。
A、全球的风险管理体系
B、全面的风险管理范围
C、全员的风险管理文化
D、全程的风险识别过程
标准答案：D
47、()经常是商业银行破产倒闭的直接原因。
A、操作风险
B、市场风险
C、违约风险
D、流动性风险
标准答案：D
48、()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。
A、风险转移
B、风险规避
C、风险分散
D、风险对冲
标准答案：A
49、()不属于事前风险控制手段。
A、风险转移
B、风险规避
C、风险补偿
D、风险分散
标准答案：C
50、下列关于银行资本作用的叙述不正确的是()。
A、提供融资
B、使银行免受损失
C、维持市场信心
D、限制银行业务过度扩张
标准答案：B]
51、商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的()来覆盖。
A、监管资本
B、会计资本
C、核心资本
D、经济资本
标准答案：D
52在一般情况下，对战略风险、操作风险和法律风险，可采取()等方法。
A、风险分散
B、风险对冲
C、风险规避
D、风险转移
标准答案：C
二、多选题
商业银行的经营原则有()。
A、安全性
B、约束性
C、流动性
D、效益性
E、规模性
标准答案：ACD
某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有()。
A、积极开展国际业务来分散面临的风险
B、通过相应的衍生品市场来进行风险对冲
C、通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲
D、更多发放有担保的贷款为银行保险
E、提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿
标准答案：ABCDE
商业银行的核心资本包括()。
A、权益资本
B、混合性债务工具
C、公开储备
D、未公开储备
E、重估储备
标准答案：AC
商业银行因承担下列风险，获得风险补偿而营利的是()。
A、违约风险
B、操作风险
C、市场风险
D、流动性风险
E、结算风险
标准答案：ACDE
以下对风险管理与商业银行的关系的理解正确的有()。
A、风险管理是商业银行的基本职能
B、风险管理是商业银行实施经营战略的手段
C、风险管理为商业银行风险定价提供依据
D、健全的风险管理体系为商业银行创造附加价值
E、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
标准答案：ABCDE 经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其的理解正确的是()。
A、经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金
B、经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比
C、商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量
D、经济资本是会计资本与监管资本的媒介
E、监管资本有向经济资本分离的趋势
标准答案：ACD
在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险资产风险加权的计算方法有三种，分别是()。
A、基本指标法
B、内部模型法
C、标准法
D、内部评级初级法
E、内部评级高级法
标准答案：CDE
商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是()。
A、风险分散
B、风险对冲
C、风险转移
D、风险规避
E、风险补偿
标准答案：BCDE
《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是()。
A、最低资本要求
B、信用风险控制
C、监管部门的监督检查
D、市场纪律约束
E、金融创新
标准答案：ACD 目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC()
A、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
C、RAROC=(收益-预期损失)/经济资本
D、使银行不再注重盈利性
E、放弃了股东价值最大化的目标
标准答案：ABC
以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有()。
A、风险转移
B、风险规避
C、风险对冲
D、风险分散
E、风险补偿
标准答案：ABCDE
可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有()。
A、预期收益率
B、标准差
C、方差
D、中位数
E、众数
三、判断题
分散投资不能完全消除非系统性风险。()
1、错
2、对
标准答案：错
商业银行面临的声誉风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品的价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。()
1、错
2、对
标准答案：错
1973年，布莱克、舒尔斯、默顿成功推导出美式期权定价的一般模型，为当时的金融衍生品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域被称为华尔街的第二次数学革命。()
1、错
2、对
标准答案：错
在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产()。
1、错
2、对
标准答案：对
信用风险具有明显的系统性风险特征。()
1、错
2、对
标准答案：错
资本充足率是指资本对风险加权资产的比率，这里的资本指的是账面意义上的会计资本。()
1、错
2、对
标准答案：错
银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险。()
1、错
2、对
标准答案：错 标准答案：BC 银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()
1、错
2、对
标准答案：错
经济资本就是会计资本。()
1、错
2、对
标准答案：错
我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。()
1、错
2、对
标准答案：错
经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。()
1、错
2、对
标准答案：错
2010银行从业考试《风险管理》提高突破试题
一、单选题:
1、《巴塞尔新资本协议》通过降低()要求，鼓励商业银行采用()技术。
A.监管资本;高级风险量化
B.经济资本;高级风险量化
C.会计资本;风险定性分析
D.注册资本;风险定性分析
标准答案：a
2、()是商业银行进行有效风险管理的最前端。
A.外部风险监督机构
B.内部审计部门
C.法律/合规部门
D.财务控制部门
标准答案：d
3、内部审计不包括()。
A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性
B.内部控制的健全性和有效性
C.适时修订规章制度和操作规范规程使其符合法律和监管要求
D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性
标准答案：c
4、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是()
A.失误树分析法
B.专家调查列举法
C.情景分析法
D.制作风险清单
标准答案：d
5、风险管理最基本的要求是()
A.迅速、有效地控制风险
B.适时、准确地识别风险
C.准确、详细地计量风险
D.适时、完整地检测风险
标准答案：b
6、()负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高级管理层
标准答案：d
7、商业银行的最高风险管理/决策机构是()
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高级管理层
标准答案：a
8、商业银行的核心“无形资产”是指()
A.完善的公司治理结构
B.健全的内部控制机制
C.有效地风险管理策略
D.风险管理信息系统
标准答案：d
二、多选题:
9、商业银行内部控制的主要原则包括
A.独立
B.审慎
第四篇：银行从业资格考试风险管理复习资料
风险信息在各业务单元的流动不完全是单向循环，其过程具有多向交互式、智能化的特点。有效的风险管理信息系统应当能够及时整合各种风险类别的信息和数据，提供卓越的风险分析功能，具有很强的备份和恢复能力。下面是银行从业资格考试风险管理复习资料，欢迎参考阅读！
1.数据收集
(1)风险信息/数据的种类
①内部数据：一般通过商业银行内部的业务数据仓库获得。
②外部数据：通过专业数据供应商所获得的数据
国内市场行情和信息数据
外部评级数据
行业统计分析数据
外部损失数据
(2)风险信息的特征及系统结构方面的问题
①精确性
②及时性
③系统结构方面的问题。
交易系统的数据信息可能没有记录系统那样精确，需要特别留意。区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作。信息系统需要设计远程数据的传输和储存结构。数据处理
(1)处理输入数据/信息
①中间计量数据。中间计量数据应该存储到数据仓库中，一般采用三维存储方式，例如时间、情景、金融工具。
②组合结果数据。组合结果数据根据不同的风险管理目标存储到风险数据仓库中，以便业务人员和风险管理人员通过信息终端获取。
(2)信息储存操作
信息储存系统应当结合以下能力：
①增添最初没有预计到的产品特性(新产品风险技术改进);
②以特定的投资组合方式集中并计量风险;
③重新定义投资组合，以及如何将不同的产品组合在一起。信息传递
有效的风险管理是指在正确的时间将正确的信息传递给正确的人。先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构，操作人员通过IE方式实现远程登录，就可以在最短的时间内获得所有相关的风险信息。
发布风险分析信息/报告分为两个步骤：
①预览
②发布信息系统安全管理
①针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的进入级别;
②为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡;
③对每次系统登录或使用提供详细笔记，以便为意外事件提供证据;
④设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵;
⑤随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录;
⑥设置灾难恢复以及应急操作程序;
⑦建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。
第五篇：2007年银行从业资格考试风险管理试题
2007年银行从业资格考试风险管理试题
（一)单选题在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1.目前，()是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.声誉风险
2.某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20
3.《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行()。
A.必须自行估计每笔债项的违约损失率
B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率
C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率
D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
4.期货交易者可以通过在期货市场上进行()交易来达到降低价格波动风险的目的。
A.套期保值
B.投资组合 C.投机
D.无风险套利
5.按《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。
A.持有待售类资产
B.持有到期的投资
C.贷款
D.应收款
6.下列不属于压力测试假设情况的是()。
A.利率增加500基点
B.信用价差增加300个基点
C.正常经营状况
D.主要货币相对于美元升值15%
7.下列关于风险的说法，错误的是()。
A.风险是收益的概率分布
B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础
C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念
D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身
(二)多选题
在以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
8.下列关于久期缺口的理解，正确的有()。
A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加
B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少
C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响
D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
9.外部事件引发的操作风险包括()。
A.外部欺诈/盗窃
B.洗钱
C.内部欺诈
D.违反系统安全
E.监管规定
(三)判断题
请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。
10.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。()
参考答案
(一)单选题
1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C
(二)多选题
8ABC 9AB
(三)判断题
10F 单选：
1、不属于流动性基本要素的是()
A时间 B成本 C资金数量 D资产规模
2、保持充足的流动性是一家银行维持经营的()
A充分条件 B必要条件 C充要条件 D关系不大
3、流动性是指商业银行在一定时间、以()的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。
A最低 B最高 C合理 D市场
4、资产流动性强的特征是()
A变现能力强，所付成本低 B变现能力强，所付成本高
C变现能力低，所付成本低 D变现能力低，所付成本高
5、下列哪种发球最具流动性的资产()
A票据 B现金 C股票 D贷款
6、负债流动性强的特征是()
A 筹资能力强，筹资成本低 B筹资能力强，筹资成本高
C筹资能力低，乔迁资成本低 D筹资能力低，乔筹资成本高
7、下列哪种存款往往被看作是核心存款的重要组成部分()
A同业存款 B个人存款 C公司存款 D机构存款
8、香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为()
A10% B15% C20% D25%
9、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率为维持在()以上
A10% B15% C20% D25%
10、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的()
A资产规模和负债规模相当 B到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况 C资产和负债的期限相同 D资产和负债的金额错配
11、最常见的资产负债的期限错配情况指()
A 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
B将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
C部分资产与某些负债在持有时间上不一致
D部分资产与某些负债在到期时间上不一致
12、商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构
A利率 B物价指数 C宏观经济政策 D突发性因素
13、在计算资产流动性时()应从各类资产中扣除
A不可出售的贷款组合 B可出售的贷款组合 C存在严重问题的贷款 D抵押给第三方的资产
14、下列属于零售性质资金的是()
A居民储蓄 B同业拆借 C发行票据 D回购
15、利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，属于()影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动。
A信用风险 B市场风险 C操作风险 D战略风险
16、前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拔与证券结算系统发生故障时，现金流量便受到直接影响，这属于()对流动性的影响
A信用风险 B市场风险 C操作风险 D战略风险
17、不良贷款及坏账比率显著上升，属于承担过多的()同时增加流动性风险
A信用风险 B市场风险 C操作风险 D战略风险
18、商业银行的()是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力
A安全性 B流动性 C收益性 D风险性
19、从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于()
A安全和收益 B总行和分行 C款和存款 D资产和负债
20、流动性需求和流动性来源之间的()是流动性风险产生的根源
A不匹配 B匹配 C两者没有关系 D以上都不对
21、商业银行的流动性需求的变是()
A容易预测的 B可以预测但很难精确预测
C不可能预测的 D以上都不对
22、严重的流动性问题可能导致所有的债权人()，同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会寸步导致银行倒闭
A付款 B挤兑 C追索 D支付
答案 单选 DBCAB ABDBB AADAB CABDA BB 单选题
1、下列不属于金融风险形成的损失的是：()
A、预期损失
B、非预期损失
C、资金损失
D、灾难性损失
2、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移
A、提取损失准备金
B、资本金
C、保险手段
D、冲减利润
3、下列选项中，被认为是商业银行创造附加价值的重要手段的是()
A、健全的风险管理体系
B、较高的风险管理水平
C、完善的风险管理架构
D、较大的风险管理规模
4、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业的安全度的风险管理阶段的是()
A、资产风险管理模式阶段
B、负债风险管理模式阶段
C、资产负债风险管理模式阶段
D、全面风险管理模式阶段
5、在被称为华尔街的第一次数学革命中出现的有关学者有()
A、费雪.布莱克
B、罗伯特.默顿
C、麦隆.舒尔斯
D、威廉.夏普
二、多选题
1、关于风险的定义，下列正确的是()
A、风险是未来结果的不确定性
B、风险是损失的可能性
C、风险是未来结果对期望的偏离
D、风险是一切损失的总称
2、风险管理与商业银行的关系有()
A、承担和管理风险是商业银行的只能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B、风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务途径
D、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要
3、商业银行的风险管理大体经历了()
A、资产管理风险阶段
B、负债管理风险阶段
C、资产负债管理风险阶段
D、全面风险管理阶段
4、在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()
A、定量分析
B、定性分析
C、缺口分析
D、久期分析
5、全面风险管理体系的三个维度分别是()
A、企业的目标
B、全面风险管理要素
C、企业的内部结构
D、企业的各个层次
三、判断题
1、风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。()
2、损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。()
3、威廉.夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二次数学革命中提出。()4、1988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。()
5、全球的风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式
参考答案
一、单选题
1—5 CCAAD
二、多选题
1—5 ABC ABCD ABCD CD ABD
三、判断题
1—5 T F F T F 风险管理
一、单项选择题
1.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（A.2% B.4% C.6% D.8%
2.风险文化中最重要，最高层次的因素是()。
A.风险管理理念
B.风险管理知识
C.风险管理制度
D.企业文化
3.以下风险中，属于系统风险的是()。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
二、多项选择题
1.以下属于核心资本的是()。
A.股本
B.未分配利润
C.普通贷款储备
D.公开储备
2.商业银行风险管理部门的职责包括()。
A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B.根据收集的风险信息，作出经营或战略方面的决策
C.核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估
D.全面掌握商业银行的整体风险状况
3.商业银行内部控制的主要原则包括()。
A.全面
B.审慎
C.有效
D.独立)。
4.根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。
A.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
B.确认利益相关者的合法权利
C.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
D.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管
三、判断题
1.商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。()
2.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而是经营风险的经营机构。()
3.对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。()
4.商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。()
5.商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。()
6.风险管理是商业银行的核心竞争力。()
从业人员资格认证考试模拟试题(二)
风险管理参考答案
一、单项选择题
1.B 2.A 3.B
二、多项选择题
1.ABD 2.ACD 3.ABCD 4.ABCD
三、判断题
1.×
2.√
3.×
4.×
5.×
6.√ 单项选择题
1.有关市场风险，下面说法错误的是()。
A.商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险
B.市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务
C.银行的非交易业务不会发生市场风险
D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险
答案：C
解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险。
2.有关市场风险，下面说法错误的是()。
A.商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险
B.市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务
C.银行的非交易业务不会发生市场风险
D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险
答案：C
解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险。
3.()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下, 利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法
答案：B
解析：方差一协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
多项选择题
1.损失的可能性有以下()表现形式。
A.实际收益小于预期收益 B.实际收益大于预期收益
C.实际成本大高于预期成本 D.实际成本低于预期成本
答案：AC
解析：简单理解，损失就是收益减少，这有两种情况：实际收益直接减少，低于预期收益;实际成本高于预期，间接减少实际收益。
2.以下关于会计资本的说法中，正确的是()。
A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系
B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益
C.会计资本是银行可以实际利用的资本
D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分
答案：BCD
解析：会计资本虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反映在账面上。会计资本在数额上应当不小于体现实际风险水平的经济资本。因此，会计资本与银行风险并无关系的断语，显然不妥。
3.在相同的条件下重复一个行为或试验，不确定性事件所出现的结果的特点是()。
A.所出现的结果有多种。
B.出现的结果只有一种。
C.具体是哪种结果事前不可预知。
D.出现的结果能事前预知。
答案：AC
解析：不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知。而确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的。
判断题
1.操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。()
答案：√
解析：本题目考察操作风险的定义。
2.巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。()
答案：√
解析：经过巴林银行的倒闭等重大操作风险案件，巴塞尔委员会逐渐认识到操作风险也是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。
3.通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。()
答案：√ 单选题
1、被认为是最复杂的风险种类是()
A、市场风险
B、信用风险
C、操作风险
D、流动性风险
2、市场风险是指由于()波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。
A、利率
B、汇率
C、市场价格
D、股票价值
3、下列不属于操作风险种类的是()
A、由人员引发的风险
B、由流程引发的风险
C、由产品引发的风险
D、由外部事件引发的风险
4、当商业银行面临流动性危机时，下列会出现的情况是()
A、大量存款人出现挤兑行为
B、结算系统出现故障，导致结算失败
C、贷款银行无法把在他国的贷款汇回本国
D、商业银行出现经营决策错误，决策执行不当
5、国家风险是由()引起的，超出了()的控制范围
A、债务人，债权人
B、债权人，债务人
C、债务人所在国的行为，债权人
D、债权人所在国的行为，债务人
二、多选题
1、下列说法正确的是()
A、信用风险又被称为违约风险
B、信用风险被认为是最复杂的风险种类
C、违约风险只针对企业而言
D、信用风险具有明显的系统性风险特征
2、下列属于市场风险的种类的有()
A、利率风险
B、汇率风险
C、股票风险
D、商品价格风险
3、下列属于操作风险的表现形式的是()
A、内部欺诈
B、实物资产损坏
C、业务中断和系统失灵
D、客户、产品及业务做法
4、与信用风险相比，市场风险具有()特点
A、数据优势
B、易于计量
C、技术手段多样化
D、金融产品种类丰富
5、国家风险的基本特征有()
A、发生在国内经济金融活动中
B、发生在国际经济金融活动中
C、只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失
D、不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失
三、判断题
1、战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。()
2、经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的一种表现形式。()
3、声誉风险造成的损失具体表现为商业银行有形资产的损失。()
4、国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。()
5、操作风险不具有营利性，不能为商业银行带来盈利。()
参考答案
一、单选题
1—5 BCCAC
二、多选题
1—5 AB ABCD ABCD ABCD BD
三、判断题
1—5 F T F T T
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