2016年山东省期货从业资格：其他利率类衍生品考试试题

第一篇：2016年山东省期货从业资格：其他利率类衍生品考试试题

2016年山东省期货从业资格：其他利率类衍生品考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是__。A．[1606，1646] B．[1600，1640] C．[1616，1656] D．[1620，1660]

2、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。A．期货交易所 B．中国证监会

C．期货投资者保障基金 D．风险准备金

3、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过 B．理事长不得兼任总经理

C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权

D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权

4、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（）。A．服务周到 B．技能熟练 C．诚实信用 D．小心谨慎

5、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（）。A．自然人 B．国有企业 C．投机客户

D．期货交易所会员

6、某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采取10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入__手合约。A．4 B．8 C．10 D．20

7、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。A．2 B．7 C．10 D．15

8、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存（）年。A．20 B．15 C．10 D．5

9、Euro-BOBL债券期货属于__。A．外汇期货 B．股指期货 C．利率期货 D．商品期货

10、分立的说法，不正确的是（）。

A．期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B．期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C．期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除

D．期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继

11、我国期货交易所会员必须是（）。A．自然人 B．事业单位 C．境内企业法人 D．境外企业法人

12、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。A．200 B．50 C．160 D．240

13、关于开盘价与收盘价，正确的说法是__。

A．开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价产生 B．开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生 C．都由集合竞价产生 D．都由连续竞价产生

14、期货公司擅自运用客户资金或者其他委托财产，情节特别严重的，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人（）。A．处5年以下有期徒刑或者拘役

B．处3年以下有期徒刑或者拘役，并处3万元以上30万元以下罚金 C．处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金 D．处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上29万元以下罚金

15、以下关于期货的结算说法，错误的是__。

A．期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果

B．客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出 C．期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓

D．客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差

16、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，根据张某、王某、黄某、李某具备的下列条件，你觉得（）可能会被期货公司录用。

A．张某专科毕业，从事期货业务10余年

B．王某获得法学硕士学位，毕业后一直从事律师行业 C．黄某本科学历，在期货公司从事期货业务达5年之久

D．李某曾经担任某期货公司的董事，但尚未获得期货从业人员资格

17、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。A．变更注册资本 B．变更公司形式 C．破产

D．变更3%以上的股权

18、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司应承担的赔偿额（）。

A．不超过损失的50% B．不超过损失的20% C．不超过损失的80% D．不超过损失的60%

19、申请设立期货公司，以期货公司经营必需的非货币财产出资的，非货币财产出资占注册资本的比例（）。A．不得低于85% B．不得高于85% C．不得低于15% D．不得高于15% 20、中国期货业协会是（）。A．事业单位 B．企业法人 C．社会团体法人

D．从事期货经营的机构

21、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。A．企业法人 B．自然人 C．会员 D．国有企业

22、操作上保守稳健，目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是__。A．共同基金 B．对冲基金 C．商品投资基金 D．套利基金

23、某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以__。A．买日元期货买权 B．卖欧洲日元期货 C．卖日元期货

D．卖日元期货卖权，卖日元期货买权

24、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A．风险较低 B．成本较低 C．收益较高

D．保证金要求较低

25、如果套期保值者能争取到一个有利的__，套期保值交易就能赢利。A．利息 B．基差 C．现货价格 D．期货价格

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、期货交易所章程中应当载明的事项包括（）。A．设立目的和职责

B．名称、住所和营业场所 C．注册资本及其构成 D．对会员的纪律处分

2、下列关于商品供给的说法，正确的是__。

A．供给是指在一定时期内，在各种可能的价格下，生产者愿意并且能够提供的商品或劳务的数量

B．一般来说，在其他条件不变的情况下，一种商品的市场价格越高，生产者越愿意为市场提供较多的产品数量，即：价格越高，供给量越大;价格越低，供给量越小，这就是“供给法则” C．在商品自身价格不变的条件下，生产成本上升会减少利润，从而使得商品的供给量增加。相反，生产成本下降会增加利润，从而使得商品的供给量减少

D．一般而言，生产技术水平的提高可以降低生产成本，增加生产者的利润，生产者会进一步提高产量

3、下列选项中，关于股票期货的说法，正确的有__。

A．股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约 B．目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货 C．股票期货出现于20世纪80年代后期

D．2001年1月29日，美国One Chicago交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易

4、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。A．国有企业 B．国有控股企业 C．金融机构 D．事业单位

5、期货交易所会员享有的权利包括（）。

A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C．联名提议召开会员大会 D．按照规定转让会员资格

6、从事期货交易活动，应当（）。A．公平B．公开 C．公正 D．诚实信用

7、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。

A．未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚

B．申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准

C．符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D．公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行

8、期货交易所的职责包括（）。A．提供交易的场所 B．设计期货合约 C．监督期货交易

D．按照章程和交易规则对会员进行监督管理

9、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，期货公司缴纳的后续资金来源有（）。

A．从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳 B．从其资产中提取千分之十的比例缴纳

C．按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳 D．按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳

7.甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会主席，丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在的营业部的负责人因故辞职，现丁暂时负责营业部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货公司高级管理人员的有（）。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

10、反向市场牛市套利的市场特征有__。A．现货价格高于期货价格 B．只要价差扩大，就可获利 C．获利潜力巨大，风险有限

D．远期合约价格相对于近期合约涨幅较小

11、按执行时间划分，期权可以分为__。A．看涨期权 B．看跌期权 C．欧式期权 D．美式期权

12、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将（）书面报告公司住所地中国证监会派出机构。A．免职理由

B．首席风险官履行职责情况 C．替代人选名单

D．发现重大风险事件的情况

13、下列关于成交量的说法，正确的是__。

A．成交量是指一段时间(一般分5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1日、1周1个月和1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数

B．每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数

C．在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算

D．成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度越高

14、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当（）。

A．在30日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废 B．请求中国证监会公告声明作废 C．持登载声明向中国证监会重新申领 D．公告期满后向中国证监会重新申领

15、套期保值者大多是__。A．生产商

B．加工商和库存商 C．投机商 D．金融机构

16、期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求__等措施，以警示和化解风险。A．会员报告情况 B．客户报告情况 C．谈话提醒

D．发布风险提示函

17、双重顶形反转形态的成立条件是__。A．有两个相同高度的高点 B．有两个相同高度的低点 C．向下突破颈线 D．向上突破颈线

18、期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员不得（）。A．代理客户从事期货交易 B．收取客户手续费

C．为客户提供期货市场行情信息 D．利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益

19、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。A．张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定 B．该期货公司注册资本不符合法律规定

C．张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定 D．该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定

20、在审理期货纠纷案件中，人民法院对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有（）。A．与会员资格相应的会员资格费 B．与会员资格相应的会员交易席位 C．应当依法裁定不得转让该会员资格 D．不得停止该会员交易席位的使用

21、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。A．编造并传播有关期货交易的虚假信息 B．欺诈客户 C．内幕交易

D．操纵期货交易价格

22、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 期货业协会在调查赵某的违规行为时，发现赵某曾经利用自己职务上的便利侵吞公司财产，已经构成了犯罪，对此，期货业协会应该（）。A．向中国证监会报告

B．移交司法机关追究刑事责任 C．直接对其进行刑事处罚

D．对其进行行政处罚后再移交司法机关处理

23、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。A．依法对期货公司进行监督管理

B．无权对期货公司分支机构进行监督管理

C．中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理 D．中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理

24、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。A．高于客户指令价格卖出 B．高于客户指令价格买入 C．低于客户指令价格卖出 D．低于客户指令价格买入

25、为了正确审理期货纠纷案件，2003年5月16日最高人民法院审判委员会通过了《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》。下列选项中属于该规定的制定依据有（）。A．《中华人民共和国民法通则》 B．《中华人民共和国刑法》 C．《中华人民共和国合同法》 D．《中华人民共和国民事诉讼法》

第二篇：山东省期货从业资格：利率期货及衍生品考试题

山东省期货从业资格：利率期货及衍生品考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、大豆提高套利的做法是__。

A．购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约 B．购买大豆期货合约

C．卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约 D．卖出大豆期货合约

2、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。A．5 B．10 C．20 D．30

3、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公司聘用，根据规定，该人应当对期货公（）负责。A．董事会 B．股东大会 C．监事会

D．风险管理部门

4、管理及撤销期货从业人员从业资格的（）A．中国证监会 B．中国证券业协会 C．中国期货业协会 D．各期货公司

5、关于开盘价与收盘价，正确的说法是__。

A．开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价产生 B．开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生 C．都由集合竞价产生 D．都由连续竞价产生

6、期货市场的基本功能之一是__。A．消灭风险 B．规避风险 C．减少风险 D．套期保值

7、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B．中国期货业协会的章程由理事会制定

C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D．中国期货业协会理事会成员通过选举产生

8、某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为__。A．6.375美分/蒲式耳 B．20美分/蒲式耳 C．0美分/蒲式耳 D．6.875美分/蒲式耳

9、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19500元，买入价格为19510元，前一成交价为19480元，那么该合约的撮合成交价应为__。A．19480元 B．19490元 C．19500元 D．19510元

10、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。A．期货交易所 B．中国证监会

C．期货投资者保障基金 D．风险准备金

11、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。A．期货保证金安全存管监控机构 B．国务院期货监督管理机构 C．期货公司

D．非期货公司结算会员

12、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是______。A．会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B．会员由期货公司会员组成 C．期货交易所对会员结算 D．会员对其受托的客户结算

13、期货公司擅自运用客户资金或者其他委托财产，情节特别严重的，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人（）。A．处5年以下有期徒刑或者拘役

B．处3年以下有期徒刑或者拘役，并处3万元以上30万元以下罚金 C．处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金 D．处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上29万元以下罚金

14、结算准备金余额的计算公式应为__。

A．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)B．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)C．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)D．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)

15、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存（）年。A．20 B．15 C．10 D．5

16、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。A．交易完成15日 B．交易完成30日

C．收到结算报告的当天 D．期货经纪合同约定的时间

17、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（）。A．自然人 B．国有企业 C．投机客户

D．期货交易所会员

18、__表明在近N日内市场交易资金的增减状况。A．市场资金总量变动率 B．市场资金集中度 C．现价期价偏离率 D．期货价格变动率

19、某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采取10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入__手合约。A．4 B．8 C．10 D．20 20、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞职申请。根据规定，汤某应当提前（）日向董事会提出。A．10 B．15 C．30 D．60 21、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为__。A．15000点 B．15124点 C．15224点 D．15324点

22、以下关于期货的结算说法，错误的是__。

A．期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果

B．客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出

C．期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账 户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓

D．客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差

23、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司应承担的赔偿额（）。

A．不超过损失的50% B．不超过损失的20% C．不超过损失的80% D．不超过损失的60%

24、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。A．企业承担损失Y，期货公司承担费用X B．期货公司承担费用X和损失Y C．企业承担费用X，期货公司承担损失Y D．企业承担费用X和损失Y

25、申请设立期货公司，以期货公司经营必需的非货币财产出资的，非货币财产出资占注册资本的比例（）。A．不得低于85% B．不得高于85% C．不得低于15% D．不得高于15%

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、从事期货交易活动，应当（）。A．公平B．公开 C．公正 D．诚实信用

2、期货代理作为代理期货业务的法人主体，其期货经营中的风险管理牵涉到它的兴衰成败。其风险管理的目标是__。

A．为客户提供安全可靠的投资市场 B．维护市场参与的权益 C．维护市场的稳定 D．控制政治风险

3、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。

A．未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚

B．申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准

C．符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D．公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行

4、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。A．交易 B．结算 C．交割 D．价格

5、反向市场牛市套利的市场特征有__。A．现货价格高于期货价格 B．只要价差扩大，就可获利 C．获利潜力巨大，风险有限

D．远期合约价格相对于近期合约涨幅较小

6、期货交易所不得从事（）。A．信托投资 B．股票投资

C．非自用不动产投资 D．间接参与期货交易

7、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。A．周报表 B．月报表 C．季度报表 D．年报表

8、根据《刑法》及其修正案的规定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。A．期货公司利用内幕消息进行期货交易，情节严重的

B．期货公司从业人员销毁以往期货交易记录，诱骗投资者买卖期货合约，情节特别恶劣的 C．利用期货市场信息优势联合他人操纵期货交易价格，情节严重的

D．期货公司工作人员利用工作上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大的

9、期货从业人员受到（）的纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。A．训诫 B．公开谴责 C．暂停从业资格 D．撤销从业资格

10、期货合约的价格形成方式有__。A．公开喊价方式 B．配对交易方式 C．连续竞价方式

D．计算机撮合成交方式

11、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将（）书面报告公司住所地中国证监会派出机构。A．免职理由

B．首席风险官履行职责情况 C．替代人选名单

D．发现重大风险事件的情况

12、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买 入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。该案中小王的行为违反规定的是（）。

A．小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为 B．小王挪用其他客户保证金的行为

C．小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为

D．小王发现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足额保证金

13、期货公司及其营业部有（）行为的，根据《期货交易管理条例》第70条处罚。A．按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理

B．未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金

C．对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益 D．以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定

14、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

15、《期货从业人员执业行为准则（修订）》对从业人员的基本要求和规定有（）。A．执业纪律 B．专业胜任能力 C．职业品德 D．职业创新能力

16、暂停期货从业人员从业资格6个月至12个月的情形包括（）。A．期货从业人员拒绝中国期货业协会调查或检查 B．期货从业人员获取不正当利益

C．期货从业人员向投资者隐瞒重要事项

D．期货从业人员违反保密义务，泄露、传递他人未公开的重要信息

17、下列关于期货公司首席风险官的说法，正确的有（）。A．履行职责应当保持充分的独立性

B．对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝 C．应当向期货投资者保障基金管理机构报告期货公司客户信息 D．履行职责应当主动回避与本人有利害冲突的事项

18、基金托管人的主要职责包括__。A．接受基金管理人委托，保管信托财产 B．计算信托财产本息

C．签署基金管理机构制作的决算报告 D．基金收益的分配和本金的偿还

19、风险管理的基本流程包括__。A．风险识别

B．风险的预测和度量 C．风险控制 D．风险消除

20、在我国，交割仓库不得有（）行为。A．出具虚假仓单

B．违反期货交易规则，限制交割商品的入库、出库 C．泄露与期货交易有关的商业秘密 D．违反国家有关规定参与期货交易

21、李某本科毕业后获得法学硕士学位，在某律所工作6年以后，李某打算进入期货行业发展，但是没有通过期货从业资格考试，根据规定，李某可以担任期货公司的（）职务。A．董事长 B．经理层人员 C．总经理 D．监事会主席

22、股票指数期货交易的特点有__。A．以现金交收和结算 B．以小博大 C．套期保值 D．投机

23、在实践中，企业识别风险的方法有__。A．风险列举法 B．流程图分析法 C．VaR方法 D．CVaR方法

24、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种__的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。A．品种相同或相关 B．数量相等或相当 C．方向相同

D．月份相同或相近

25、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 期货业协会在调查赵某的违规行为时，发现赵某曾经利用自己职务上的便利侵吞公司财产，已经构成了犯罪，对此，期货业协会应该（）。A．向中国证监会报告

B．移交司法机关追究刑事责任 C．直接对其进行刑事处罚

D．对其进行行政处罚后再移交司法机关处理

第三篇：2016年海南省期货从业资格：其他利率类衍生品考试试题

2016年海南省期货从业资格：其他利率类衍生品考试试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、可以根据期货交易所业务规模、发展计划以及潜在的风险决定风险准备金的规模。

A：中国证监会 B：会员大会 C：期货业协会 D：期货交易所

2、A、B两个期货交易所合并成立C期货交易所，关于合并前A、B的债权债务，下列说法正确的是（）。A．自动消灭

B．由C期货交易所继承 C．根据AB商定的方案处理

D．由人民法院根据公平原则确定偿还方案

3、（）是公司制期货交易所的法定代表人。A．总经理 B．董事长 C．理事长 D．监事长

4、就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格__期权的执行价格时，内涵价值为零。A．等于 B．低于 C．不等于 D．高于

5、在我国，独立于公司和客户之外，接受期货公司委托，独立承担基于居间法律关系所产生的民事责任的自然人或组织包括__。A．期货居间人 B．客户经理 C．场内经纪人 D．期货交易顾问

6、当价格稍有下降即造成大量需求时，称之为需求__。A．缺乏弹性 B．无弹性 C．富有弹性 D．其他

7、客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，没有成交价格的，应当视为（）交易。A．无效 B．按市价 C．按前日收盘价 D．等待进一步指示

8、下列关于期货合约每日价格最大波动限制的说法，正确的有__。

A．每日价格最大波动限制是指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度

B．涨跌停板一般是以合约上一交易日的结算价为基准确定的

C．商品价格波动越剧烈，商品期货合约的每日停板额应设置得越小 D．超过涨跌幅度的报价视为无效，不能成交

9、依期货商管理规则，何种期货商须提列违约损失准备? A：期货商从事自营业务者 B：期货商从事经纪业务 C：专营期货商 D：以上皆是。

10、期货市场风险的特征有__。A．风险存在的客观性 B．风险因素的放大性 C．风险与机会的共生性 D．风险征兆的可预防性

11、也叫平衡交易量 A：DMI B：RSI C：OBV D：PSY

12、关于“基差”，下列说法不正确的是（）。A．基差是期货价格和现货价格的差 B．基差风险源于套期保值者

C．当基差减小时，空头套期保值者可以忍受损失 D．基差可能为正、负或零

13、下列关于期货公司营业部经营管理的表述，正确的有__。A．期货公司可以将营业部委托给他人经营管理

B．期货公司应当建立规范、完善的营业部岗位责任制度和业务操作规程 C．期货公司不得将营业部承包、租赁给他人经营管理 D．期货公司可以与他人合资、合作经营管理营业部

14、以下关于期现套利说法，正确的有__。

A．期现套利是指在期货市场与现货市场同时进行反向交易 B．期现套利不属于严格意义的套利交易

C．期现套利有助于期货市场与现货市场之间的合理的价格关系 D．期现套利关注的是不同期货市场之间的价差

15、下列选项中属于期货从业人员的是__。A．期货公司的打字员

B．期货交易所的非期货公司结算会员中的管理人员和专业人员 C．为期货公司提供中间介绍业务的机构中的管理人员和专业人员

D．期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员

16、期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，机构应当自上述情形发生之日起__个工作日内向中国期货业协会报告，由协会注销其从业资格。A．15 B．10 C．30 D．5

17、介绍经纪商在国际上一般都以__的形式存在。A．由期货公司担保 B．独立执业 C．个人 D．机构

18、（）应当对期货市场客户开户实行监督管理。A．中国证监会 B．期货公司 C．监控中心 D．期货业协会

19、期货公司按照公司章程等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行董事长、总经理、首席风险官职责的，应自作出决定之日起（）个工作日内向中国证监会及其派出机构报告。A．3 B．5 C．7 D．15

20、在__的情况下，买进套期保值者可能得到完全保护并有盈余。A．基差从-20元/吨变为-30元/吨 B．基差从20元/吨变为30元/吨 C．基差从-40元/吨变为-30元/吨 D．基差从40元/吨变为30元/吨

21、期货交易与期货期权交易的相同之处是__。A．交易对象都是标准化合约 B．交割标准相同 C．合约标的物相同 D．市场风险相同

22、下列关于对冲基金的说法，正确的有__。A．又称避险基金，是指“风险对冲过的基金”

B．可以通过做多、做空以及进行杠杆交易等方式，投资于包括衍生工具、外币和外币证券在内的资产品种 C．对冲基金都是高风险的

D．经常运用对冲的办法去抵消市场风险，锁定套利机会

23、是某一期货合约当日所有成交价格的加权平均.A：开盘价 B：收盘价 C：最高价 D：结算价

24、申请设立期货公司，持有5%以上股权的股东的或有负债应当低于净资产的（）。A．30% B．40% C．50% D．60%

25、期货中介机构为期货投资者服务，它连接__，在期货市场中发挥着重要作用。A．期货投资者 B．期货交易所 C．期货结算组织 D．期货经纪人

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、最具有代表性的经济发展指标期货品种包括__期货。A．股票指数 B．消费者指数 C．商品期货指数 D．金属

2、银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具__，情节严重，处5年以下有期徒刑或者服役，情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。A．存单 B．票据 C．资信证明 D．信用证

3、期货公司章程应当明确规定首席风险官的__。A．任期 B．职责范围 C．权利义务

D．工作报告的程序和方式

4、期权的基本交易策略包括 A：买进看涨期权 B：卖出看涨期权 C：买进看跌期权 D：卖出看跌期权

5、当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量的（）以上时，会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等，客户须通过期货公司会员报告。A：70% B：80% C：85% D：90%

6、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期__。A．债券价格上升 B．债券价格下跌 C．市场利率上升 D．市场利率下跌

7、以下关于宽松的货币政策对于股指期货影响说法正确的是

A：利率水平的下降将会降低企业的成本，从而扩大企业的盈利空间 B：利率水平的上升将会降低企业的成本，从而扩大企业的盈利空间

C：宽松的货币政策会拉动总需求，使得短期内的经济增长减慢，宏观经济的快速增长状态也会推动股指下跌

D：宽松的货币政策会拉动总需求，使得短期内的经济增长加快，宏观经济的快速增长状态也会推动股指上涨

8、下列各项属于首席风险官对取得全面结算业务资格的期货公司的特别检查事项的有__。

A．是否建立与全面结算业务相适应的结算业务制度和与业务发展相适应的风险管理制度，并有效执行

B．是否存在非法委托或者超范围委托等情形

C．在通知客户追加保证金、客户出入金、与中间介绍机构风险隔离等关键业务环节，期货公司是否有效控制风险

D．是否公平对待本公司客户的权益和受托结算的其他期货公司及其客户的权益，是否存在滥用结算权利侵害受托结算的其他期货公司及其客户的利益的情况

9、关于上海期货交易所的铜期货合约，以下表述正确的有______。A．最小变动价位为10元/吨

B．最后交易日为合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)C．交割日期为最后交易日后连续5个工作日 D．交易单位为5吨/手

10、一个美国投资者持有英国的固定利率债券，则__时，该投资对该美国投资者不利。

A．美元贬值 B．英镑贬值

C．英国国内市场利率上升 D．英国国内市场利率下跌

11、金融期货交易的特点中，与保证金交易制度不相关的有__。A．交易成本低 B．市场效率高

C．具有规避风险的职能 D．具有杠杆效应

12、决定是否买空或卖空期货合约的时候，交易者应该事先为自己确定__，做好交易前的心理准备。A．最高获利目标 B．最低获利目标

C．期望承受的最大亏损限度 D．期望承受的最小亏损限度

13、CFTC的部门构成包括__。A．主席办公室 B．秘书长办公室 C．经济分析部门 D．交易市场部

14、在运用分类排序法则需注意

A：分类排序法，只适用于判断价格的未来趋势

B：分类排序法，能预测价格的绝对水平或价格的变动幅度 C：这种分析方法出来的结论具有一致性和权威性

D：这种分析方法所得到的结论与分析是个人的主观判断有较大关系

15、在进行期权交易的时候，需要支付保证金的是__。A．期权多头方 B．期权空头方

C．期权多头方和期权空头方 D．都不用支付

16、（）是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与同种的某一特定期货合约价格问的价差。A：DIF B：DEA C：基差 D：EMA

17、根据葛氏法则，属于卖出信号的包括__。A．平均线从下降开始走平，价格从下上穿平均线 B．价格上穿平均线，并连续暴涨，远离平均线

C．价格连续下跌远离平均线，突然上升，但在平均线附近再度下跌 D．平均线从上升开始走平，价格从上下穿平均线

18、The committee did their best to ______ the situation, but the damage was already done.A．certify B．exemplify C．justify D．rectify

19、对冲基金与期货投资基金CTA策略区别的表述，正确的是

A：期货投资基金交易全部发生在期货市场，而对冲基金的交易和资产投资大部分发生在全球股票和债券市场

B：对冲基金一般都有基本的投资方向，而大多数的期货投资基金更多地倾向于技术上的突破的领先，他们利用这些技术来辨别交易和投资的趋势

C：大多数期货投资基金交易员更倾向于自己的判断，而全球宏观对冲基金管理人更倾向于遵循系统的方法和技巧

D：期货投资基金交易大部分发生在全球股票和债券市场，而对冲基金的基金交易全部发生在期货市场

20、期货公司的下列（）行为无效。A．私下对冲行为 B．透支交易行为 C．超量平仓行为 D．与客户对赌行为

21、期货公司董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或者利用职务之便牟取其他非法利益的，没收违法所得，并处（）万元以下罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格。A．3万 B．5万 C．10万 D．15万

22、期货交易所一般不得从事（）。A．信托投资 B．股票投资

C．非自用不动产投资 D．期货投资

23、王某是持有某期货公司3％的股东．王某认为，随着期货市场的不断发展和完善，金融期货的逐步推出，从事期货交易的人们越来越多，期货经纪业务大有潜力．于是王某增资扩大其股权份额，把持有该期货公司3％的股权增加到了6％，那么这次股权变更应当报批准． A：期货交易所 B：期货业协会 C：中国证监会 D：国务院

24、下列关于期货公司首席风险官的说法，正确的有__。A．履行职责应当保持充分的独立性

B．对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝 C．应当向期货投资者保障基金管理机构报告期货公司客户信息 D．履行职责应当主动回避与本人有利害冲突的事项

25、期货从业人员在向投资者提供服务前，应当了解投资者的． A：工作能力 B：投资目标 C：投资经验 D：财务状况

第四篇：福建省期货从业资格：其他利率类衍生品考试题

福建省期货从业资格：其他利率类衍生品考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、申请设立期货公司，以期货公司经营必需的非货币财产出资的，非货币财产出资占注册资本的比例（）。A．不得低于85% B．不得高于85% C．不得低于15% D．不得高于15%

2、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（）。A．服务周到 B．技能熟练 C．诚实信用 D．小心谨慎 3、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为__。A．15000点 B．15124点 C．15224点 D．15324点

4、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现的是__。

A．分类评价申诉机制

B．分类评价“一票降级”制度 C．分类结果的披露和使用 D．分类评审的集体决策制度

5、下面关于投机说法错误的是__。A．投机者承担了价格风险

B．投机的目的是获取较大的利润 C．投机者主要获取价差收益

D．投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作

6、监事会主席、独立董事的任职资格，应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。A．身份证复印件并加盖推荐公司公章 B．学历证书复印件并加盖推荐公司公章 C．3名推荐人的书面推荐意见 D．资质测试合格证明

7、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交（）名推荐人的书面推荐意见。A．3 B．2 C．5 D．1

8、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题： 甲期货公司的净资本是（）。A．4100万元 B．5000万元 C．3900万元 D．4000万元

9、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。A．企业承担损失Y，期货公司承担费用X B．期货公司承担费用X和损失Y C．企业承担费用X，期货公司承担损失Y D．企业承担费用X和损失Y

10、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是__。A．1459.64点 B．1460.64点 C．1469.64点 D．1470.64点

11、下列可以从事期货交易的是（）。A．国家机关和事业单位 B．某集团下属公司

C．期货交易所的工作人员 D．中国期货业协会的工作人员

12、沪深300股指期货合约的交易代码是__。A．CU B．AL C．FU D．IF

13、下列选项中，不属于期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料的是（）。A．拟设立营业部的决议文件

B．申请日前6个月月末的风险监管报表 C．营业部的管理制度文本

D．拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件

14、大豆提高套利的做法是__。

A．购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约 B．购买大豆期货合约

C．卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约 D．卖出大豆期货合约

15、《期货从业人员执业行为准则（修订）》是（）对期货从业人员进行纪律处分的依据。A．中国期货业协会 B．中国证监会派出机构 C．中国证监会期货部 D．期货交易所

16、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备《合同法》第49条所规定的（）条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。A．无权代理 B．职务代理 C．越权代理 D．表见代理

17、中国期货业协会是（）。A．事业单位 B．企业法人 C．社会团体法人

D．从事期货经营的机构

18、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 假设该期货公司在经营过程中，2007年曾经由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格，期货公司欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（）。A．予以批准 B．不予批准

C．给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准 D．予以批准，但应当限制其结算业务范围 19、6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为__。

A．44600元 B．22200元 C．44400元 D．22300元

20、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。丁某的损失应当由（）承担。A．丁某 B．小王 C．期货公司

D．期货公司和丁某

21、结算准备金余额的计算公式应为__。A．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)B．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)C．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)D．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)

22、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过 B．理事长不得兼任总经理

C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权

D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权

23、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。假设丁某将期货公司作为被告向法院提起诉讼，在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（）。A．支持丁某的主张 B．支持期货公司的主张 C．亲自重新调取证据 D．根据现有材料综合判断

24、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。A．变更注册资本 B．变更公司形式 C．破产

D．变更3%以上的股权

25、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为__时，可以获得最大赢利。A．14800点 B．14900点 C．15000点 D．15250点

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。A．编造并传播有关期货交易的虚假信息 B．欺诈客户 C．内幕交易

D．操纵期货交易价格

2、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年

B．乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试 C．丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计

D．丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格

3、孙某为某期货公司期货从业人员，一日，孙某母亲病重，急需钱用，但是孙某手头拮据，无力支付手术费用，无奈之下，孙某将其代理的客户的保证金代缴手术费。如果客户得知孙某挪用保证金的行为后，向中国证监会反映了孙某的行为，中国证监会有权对孙某采取的措施有（）。A．责令改正 B．监管谈话 C．纪律惩戒 D．出具警示函

4、期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括（）。A．保证金制度 B．风险准备金制度 C．涨跌停板制度

D．当日无负债结算制度

5、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。A．财政部

B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．中国证监会

6、期货从业人员受到（）的纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。A．训诫 B．公开谴责 C．暂停从业资格 D．撤销从业资格

7、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。

A．未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚

B．申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准

C．符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D．公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行

8、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（）。A．会员资格的取得条件 B．会员资格的终止条件 C．对会员的监督管理 D．会员资格的取得程序

9、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。

A．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭 市等必要的风险处置措施

B．中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C．中国证监会可以向期货交易所派驻督察员

D．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用

10、下列表述中，正确的有（）。A．期货公司应当加入期货业协会 B．期货公司应当加入工商企业联合会

C．中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D．中国期货业协会对期货公司进行自律性管理

11、期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员不得（）。A．代理客户从事期货交易 B．收取客户手续费

C．为客户提供期货市场行情信息

D．利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益

12、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。A．周报表 B．月报表 C．季度报表 D．年报表

13、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。

A．因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年

B．因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年

C．因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年

D．国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员

14、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。A．期货合同纠纷 B．期货侵权纠纷 C．期货违约纠纷

D．无效的期货交易合同纠纷

15、期货从业人员应当具备（）。A．投资经验 B．专业知识 C．职业道德 D．专业技能

16、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种__的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。A．品种相同或相关 B．数量相等或相当 C．方向相同

D．月份相同或相近

17、在期货投机交易市场上，为了尽可能增加获利机会，增加利润量，必须做到__。A．分散资金投入方向

B．持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内 C．保留一部分资金，以备不时之需 D．满仓交易

18、下列属于期货经纪合同无效的情形有（）。

A．没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务 B．不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的 C．从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的 D．违反法律、法规禁止性规定的

19、期货市场的两大巨头是__。A．伦敦国际金融期货交易所 B．芝加哥商业交易所 C．芝加哥期货交易所 D．法国期货交易所

20、在实践中，企业识别风险的方法有__。A．风险列举法 B．流程图分析法 C．VaR方法 D．CVaR方法

21、下列关于基差的说法，正确的有__。A．套期保值的效果主要由基差的变化决定 B．基差=期货价格-现货价格

C．特定的交易者可以拥有自己特定的基差 D．正向市场中，基差为正值

22、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。A．客户交易指令记录中的全部内容是否一致

B．客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符 C．客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致 D．客户交易指令记录中的交易数量是否一致

23、根据《刑法》及其修正案的规定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。A．期货公司利用内幕消息进行期货交易，情节严重的

B．期货公司从业人员销毁以往期货交易记录，诱骗投资者买卖期货合约，情节特别恶劣的 C．利用期货市场信息优势联合他人操纵期货交易价格，情节严重的

D．期货公司工作人员利用工作上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大的

24、商品投资基金的类型有__。A．公募期货基金 B．私募期货基金 C．个人管理期货账户 D．集体管理期货账户

25、一个完整的期货交易流程应包括__ A．开户与下单 B．竞价 C．结算 D．交割

第五篇：2016年下半年山东省期货从业资格：其他利率类衍生品模拟试题

2016年下半年山东省期货从业资格：其他利率类衍生品模

拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 赵某的行为属于不正当竞争行为，违反了（）规定。A．采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉 B．贬低或诋毁其他期货经营机构、期货从业人员

C．采用明示或暗示与有关组织具有特殊关系的手段招徕投资者，或利用与有关组织的有关系进行业务垄断

D．中国证监会或协会认定的其他不正当竞争行为

2、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（）。A．非结算会员名单及其变化情况

B．金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况 C．非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细

D．金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况

3、申请设立期货公司，以期货公司经营必需的非货币财产出资的，非货币财产出资占注册资本的比例（）。A．不得低于85% B．不得高于85% C．不得低于15% D．不得高于15%

4、《期货从业人员执业行为准则》自（）施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2003年6月30日 D．2003年7月31日

5、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞职申请。根据规定，汤某应当提前（）日向董事会提出。A．10 B．15 C．30 D．60

6、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A．中国期货业协会 B．中国证监会 C．中国证券业协会

D．国务院期货监督管理机构

7、分立的说法，不正确的是（）。

A．期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B．期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C．期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除

D．期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继

8、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。A．2 B．7 C．10 D．15

9、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。A．变更注册资本 B．变更公司形式 C．破产

D．变更3%以上的股权

10、美元较欧元贬值，此时最佳策略为__。A．卖出美元期货，同时卖出欧元期货 B．买入欧元期货，同时买入美元期货 C．卖出美元期货，同时买入欧元期货 D．买入美元期货，同时卖出欧元期货

11、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。[根据上述资料，请回答以下问题。] 有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是__。A．期货公司会员 B．期货业协会 C．期货交易所 D．证监会

12、沪深300股指期货合约的交易代码是__。A．CU B．AL C．FU D．IF

13、中国期货业协会是（）。A．事业单位 B．企业法人 C．社会团体法人

D．从事期货经营的机构

14、下列可以从事期货交易的是（）。A．国家机关和事业单位 B．某集团下属公司

C．期货交易所的工作人员 D．中国期货业协会的工作人员

15、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨，当日结算 价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为__。A．76320元 B．76480元 C．152640元 D．152960元

16、手续费等费用)A．2010元/吨 B．2015元/吨 C．2020元/吨 D．2025元/吨

17、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应（）。A．及时向主管部门报告 B．公平对待该投资者

C．及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险 D．了解投资者的投资目标

18、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。A．200 B．50 C．160 D．240

19、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A．风险较低 B．成本较低 C．收益较高

D．保证金要求较低

20、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B．中国期货业协会的章程由理事会制定

C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D．中国期货业协会理事会成员通过选举产生

21、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。

A．期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利

B．国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿

C．期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管

D．期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员

22、__的计算方法就是求连续若干天市场价格(通常采用收盘价)的算术平均。A．移动平均线 B．几何平均线 C．支撑线 D．压力线

23、下列选项中，不是申请设立期货公司必须具备的条件的是（）。A．有合格的经营场所和业务设施 B．有健全的风险管理和内部控制制度 C．公司实际控制人具有持续盈利能力 D．实缴资本全部为货币出资

24、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。A．中国证监会 B．期货业协会

C．中国证监会派出机构 D．期货交易所

25、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。对于林某的行为，期货业协会有权根据具体情况给予（）的惩戒。A．训诫 B．公开谴责

C．撤销其从业资格 D．行政处罚

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、下列关于基差的说法，正确的有__。A．套期保值的效果主要由基差的变化决定 B．基差=期货价格-现货价格

C．特定的交易者可以拥有自己特定的基差 D．正向市场中，基差为正值

2、下列属于期货经纪合同无效的情形有（）。

A．没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务 B．不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的 C．从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的 D．违反法律、法规禁止性规定的

3、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。该案中小王的行为违反规定的是（）。

A．小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为 B．小王挪用其他客户保证金的行为

C．小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为 D．小王发现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足额保证金

4、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。A．申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准 B．具有从事金融期货经纪业务的详细计划 C．控股股东净资产不低于人民币5000万元

D．符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定

5、为了正确审理期货纠纷案件，2003年5月16日最高人民法院审判委员会通过了《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》。下列选项中属于该规定的制定依据有（）。A．《中华人民共和国民法通则》 B．《中华人民共和国刑法》 C．《中华人民共和国合同法》 D．《中华人民共和国民事诉讼法》

6、下列表述中，正确的有（）。A．期货公司应当加入期货业协会 B．期货公司应当加入工商企业联合会

C．中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D．中国期货业协会对期货公司进行自律性管理

7、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。A．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易 C．违反规定从事与期货业务无关的活动的 D．从事期货自营业务的

8、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的是__。A．采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险 B．套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制

C．交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施 D．会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额

9、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。A．证券交易委员会 B．全国证券商协会 C．全国期货业协会 D．商品期货交易委员会

10、证券公司申请中间介绍业务资格，应建立健全与介绍业务相关的（）等制度。A．风险隔离 B．合规检查 C．内部控制 D．业务规则

11、下列关于成交量和持仓量关系的说法，正确的是__。

A．成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期

B．只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时成交量增加 C．当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手)，持仓量不变，但成交量增加 D．当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，成交量增加

12、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。A．国有企业 B．国有控股企业 C．金融机构 D．事业单位

13、关于侵权行为责任的正确描述有（）。

A．期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担

B．期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失

C．期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80% D．期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任

14、期货从业人员应当遵守的职业行为规范包括（）。

A．诚实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉

B．以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益

C．向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证

D．当自身利益或者相关利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，及时向客户进行披露，并且坚持客户合法利益优先的原则

15、期货市场风险管理的必要性主要包括__。A．期货市场充分发挥功能的前提和基础

B．减缓和消除期货市场与社会经济产生不良冲击的需要 C．适应世界经济自由化和国际化发展的需要 D．保护投资者利益免受损失的需求

16、保证金可以以（）方式支付。A．现金 B．标准仓单 C．可流通国债 D．支票

17、一个完整的期货交易流程应包括__ A．开户与下单 B．竞价 C．结算 D．交割

18、反向市场牛市套利的市场特征有__。A．现货价格高于期货价格 B．只要价差扩大，就可获利 C．获利潜力巨大，风险有限

D．远期合约价格相对于近期合约涨幅较小

19、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。

A．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施 B．中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C．中国证监会可以向期货交易所派驻督察员

D．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用

20、期货交易所章程中应当载明的事项包括（）。A．设立目的和职责

B．名称、住所和营业场所 C．注册资本及其构成 D．对会员的纪律处分

21、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

22、期货期权合约中可变的合约要素是__。A．执行价格 B．权利金 C．到期时间 D．期权的价格

23、期货市场的两大巨头是__。A．伦敦国际金融期货交易所 B．芝加哥商业交易所 C．芝加哥期货交易所 D．法国期货交易所

24、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。A．代理客户从事期货交易

B．进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 C．收付、存取或划转期货保证金 D．挪用客户的期货保证金

25、期货从业人员在执业过程中应当（）。A．诚实守信 B．勤勉尽责

C．坚持公开、公平、公正原则 D．对期货交易各方高度负责