辽宁省2016年下半年期货从业资格：外汇衍生品考试试题

第一篇：辽宁省2016年下半年期货从业资格：外汇衍生品考试试题

辽宁省2016年下半年期货从业资格：外汇衍生品考试试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、除（）同意外，从业人员不得兼任导致或者可能导致与现任职务产生实际或潜在利益冲突的其他组织的职务。A．中国期货业协会 B．中国证监会派出机构 C．所在机构 D．中国证监会

2、中国金融期货交易所为了与其分级结算制度相对应，配套采取__。A．当日结算制 B．结算担保制

C．结算会员联保制度 D．会员结算制

3、客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的。A：期货交易账户 B：期货结算账户 C：期货保证金账户 D：期货准备金账户 4、2007年，芝加哥期货交易所(CBOT)与芝加哥商业交易所(CME)合并为。A：纽约商业交易所 B：欧洲交易所

C：欧洲联合交易所

D：芝加哥商业交易所集团(CME Group)

5、美国3个月期国债报价为94美元，这意味着（）。A．年贴现率为6% B．3个月的贴现率为1.5% C．以94 000美元可以买到面值为100 000美元的3个月期国债 D．以98 500美元可以买到面值为100 000美元的3个月期国债

6、下列关于期货行情技术分析中三角形形态的说法，正确的是__。A．对称三角形即正三角形

B．对称三角形的上面的直线是水平的 C．上升三角形的上面的直线是向下倾斜的

D．若原有趋势是下降，则出现上升三角形后，价格趋势肯定是向上突破

7、期货合约的标准化主要体现在__的标准化。A．商品品质 B．商品计量 C．交割月份 D．交割地点

8、期货交易所会员应当委派（）进入交易所场内进行期货交易。A．客户代表 B．公司的交易部经理 C．公司的运作部经理 D．出市代表

9、目前，货币政策是世界各国普遍使用的宏观经济政策之一，其核心是对__的管理。A．利率 B．汇率 C．价格指数 D．货币流通量

10、商品期货合约名称中一般注明__。A．交易所名称 B．交割标准品级 C．交割方式 D．品种名称

11、期货公司应当保留书面风险监管报表，相应责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章。该报表的保存期限应当不少于（）。A．3年 B．5年 C．10年 D．20年

12、当交易者保证金余额不足以维持保证金水平时，清算所会通知经纪人发出追加保证金的通知，要求交易者在规定时间内追缴保证金以使其达到__水平。A．维持保证金 B．初始保证金 C．最低保证金 D．追加保证金

13、期货交易的目的是__。A．获得利息、股息等收入 B．资本利得 C．规避风险

D．获取投机利润

14、某交易者预测5月份大豆期货价格将上升，故买入5手，成交价格为3400元/吨，之后价格下跌，该交易者对市场趋势和判断保持不变，在价格跌到3390元/吨时，买入3手，当价格跌到3380元/吨时，买入2手，则该建仓方法为__。A．平均买高法 B．倒金字塔式建仓 C．金字塔式建仓 D．平均买低法

15、期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于__收取手续费。A．交易所规定标准

B．经营成本或行业自律标准 C．证监会规定的标准 D．期货公司规定的标准

16、趋势线的作用是______。A．预测价格的涨幅 B．预测价格的跌幅 C．衡量价格的波动方向 D．描述价格的反转突破

17、某套利者在1月16日同时买入3月份并卖出7月份小麦期货合约，价格分别为3.14美元/蒲式耳和3.46美元/蒲式耳，假设到了2月2日，3月份和7月份的小麦期货的价格分别变为3.25美元/蒲式耳和3.80美元/蒲式耳，则两个合约之间的价差__。A．扩大 B．缩小 C．不变

D．无法判断

18、下列机构中，属于期货自律机构的有__。A．中国证监会 B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．期货公司

19、下列关于商品基金和对冲基金的说法，正确的有__。A．商品基金的投资领域比对冲基金小得多 B．商品基金运作比对冲基金规范，透明度更高

C．商品基金和对冲基金通常被称为另类投资工具或其他投资工具 D．商品基金的业绩表现与股票和债券市场的相关度比对冲基金高

20、以下不属于效率市场形式的是__。A．弱式有效市场 B．半弱式有效市场 C．强式有效市场 D．完全有效市场

21、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。A．中国期货业协会 B．本交易所会员大会 C．本交易所理事会 D．中国证监会

22、期货交易所中层管理人员的任免应报__备案。A．中国期货业协会 B．本交易所会员大会 C．本交易所理事会 D．中国证监会

23、期货公司设立或者终止境内分支机构，国务院期货监督管理机构派出机构应当自受理申请之日起____内做出批准或者不批准的决定。A：20日 B：30日 C：2个月 D：3个月

24、某投资者买入执行价格为3．4美元／蒲式耳的玉米看跌期权，当时玉米期货合约价格为3．3美元／蒲式耳时，则该投资者拥有的是。A：实值期权 B：极度实值期权 C：虚值期权

D：极度虚值期权

25、结算机构的职能包括__。A．设计期货合约 B．结算期货交易盈亏 C．担保交易履行 D．控制市场风险

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、期货公司申请金融期货结算业务资格，应近3年内未出现严重的期货交易、结算风险事件。但期货公司控股股东或者实际控制人变更，高级管理人员变更比例超过____，对出现上述情形负有责任的高级管理人员和业务负责人已不在公司任职，且已整改完成并经期货公司住所地的中国证监会派出机构验收合格的，可不受此限制。A：20% B：30% C：50% D：80%

2、买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该股票组合与恒生指数构成完全对应，该合约市场价值为60万港元，即对应于恒生指数12 000点(恒指期货合约的乘数为50港元)。假定市场年利率为4%，且预计两个月后可收到4 000港元现金红利。则该远期合约的理论价格应为__港元。A．602 013 B．602 000 C．601 973 D．601 987

3、金融期货是以金融资产作为标的物的期货合约，下列属于金融期货的是____ A：外汇期权 B：股指期权

C：远期利率协议 D：股指期货

4、下面关于跨期套利理论基础的说法，正确的是 A：随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零

B：同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定 C：理论期货价格＝现货价格+运输费用+持有成本 D：远期合约期货价格≥近期合约期货价格+持仓成本

5、需求的价格弹性随着各种商品和劳务的不同而有很大的差别.这些差异主要基于以下因素.A：该商品的可替代程度

B：该商品的支出在消费者收入中所占比重 C：供给的价格弹性 D：消费者适应新价格所需时间的长度

6、全面结算会员期货公司为非结算会员结算，应当签订结算协议。结算协议应当包括下列（）内容。A．保证金标准 B．结算流程 C．违约责任

D．争议处理方式

7、金融期货包括。A：农产品期货 B：股指期货 C：外汇期货 D：利率期货 8、2000年中国期货业协会成立的意义表现在__。A．中国期货市场没有自律组织的历史宣告结束 B．期货市场的基本功能开始逐步发挥 C．我国期货市场三级监管体系开始形成 D．期货市场开始向规范运作方向转变

9、下列属于国务院期货监督管理机构职责的有__。A．对中国期货业协会的活动进行指导和监督 B．监督检查期货交易的信息公开情况 C．制定期货业务人员资格标准和管理办法 D．制定有关期货市场监督管理的规章、规则

10、下列关于圆弧顶的说法正确的是__。A．圆弧形成的时间与其反转的力度成反比 B．形成过程中成交量是两头多中间少 C．它的形成与机构大户炒作的相关性高

D．它的形成时间相当于一个头肩形态形成的时间

11、保证金分为。A：结算准备金 B：履约金

C：交易保证金 D：有价证券

12、下列药物不属于杏苏散组成的是 A．半夏、茯苓 B．前胡、桔梗 C．枳壳、甘草 D．薄荷、桔梗 E．生姜、橘皮

13、上海期货交易所锌期货合约的交易单位、最小变动价位、涨跌停板幅度、最低交易保证金、交易代码分别是。

A：10吨／手，5元／吨，4％，合约价值的5％，交易代码WT B：10吨／手，2元／吨，4％，合约价值的5％，交易代码WT C：10吨／手，2元／吨，4％，合约价值的4％，交易代码ZN D：5吨／手，5元／吨，4％，合约价值的5％，交易代码ZN

14、关于套利指令，说法正确的有__。

A．套利市价指令是指将按照市场当前可能获得的最好价差成交的一种指令 B．套利限价指令是指按照指定的或更优的价差成交的指令 C．套利市价指令成交速度快于套利限价指令 D．套利限价指令不能保证能够立刻成交

15、关于境内国有企业在从事境外期货业务中对套期保值额度的描述，正确的是（）。

A．持证企业在特定时期内所持期货头寸的最大数量限制 B．该额度由中国证监会会同相关部门制定

C．额度规模受该企业的现货商品正常交收能力和进出口配额的限制

D．当持证企业的期货头寸高于其核定的套期保值额度时，该企业应在1个工作日内报告中国证监会并说明理由

16、期货公司风险监管指标包括__。A．净资本与净资产的比例 B．流动资产与流动负债的比例 C．负债与净资产的比例

D．规定的最低限额的结算准备金要求

17、机构的管理人员应当对下属从业人员的工作进行，使其保持并不断提高专业胜任能力． A：指导 B：监督 C：管理 D：支持

18、下列关于支撑线和阻力线的说法，正确的是。

A：支撑线是指当价格跌到某个价位附近时，价格会停止下跌，甚至还有可能回升，这是因为多方在此买人造成的

B：阻力线起阻止价格继续下跌的作用。这个起着阻止价格继续下跌的价位就是支撑线所在的位置

C：支撑线是指当价格上涨到某价位附近时，价格会停止上涨，甚至回落，这是因为空方在此抛出造成的

D：阻力线起阻止价格继续上升的作用。这个起着阻止价格继续上升的价位就是阻力线所在的位置

19、郑州小麦期货市场某一合约的卖出价格为 1120，买人价格为1121，前一成交价为1123，那么该合约的撮合成交价应为____ A：1120 B：1121 C：1122 D：1123

20、公司制期货交易所监事会行使职权。A：检查期货交易所财务

B：监督期货交易所董事、高级管理人员执行职务行为 C：向股东大会会议提出提案

D：期货交易所章程规定的其他职权

21、（）是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与同种的某一特定期货合约价格问的价差。A：DIF B：DEA C：基差 D：EMA

22、交易手续费过高会______。A．增加期货市场的交易成本 B．扩大无套利区间 C．降低市场的交易量 D．不利于市场的活跃

23、在面对__形态时，不用等到突破后再开始行动。A．V形

B．双重顶(底)C．三重顶(底)D．矩形

24、在国际上，期货公司的职能一般包括__。

A．根据客户指令代理买卖期货合约、办理结算和交割手续 B．从事期货交易自营业务

C．对客户账户进行管理，控制客户交易风险

D．为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询

25、期货公司变更名称、公司章程，应当在__内向其住所地的中国证监会派出机构书面报告。A．5个工作日 B．3个工作日 C．半个月 D．1个月

第二篇：山东省2016年下半年期货从业资格：外汇衍生品考试试题

山东省2016年下半年期货从业资格：外汇衍生品考试试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、题干：选择期货交易所所在地应该首先考虑的是__。A．政治中心城市

B．经济、金融中心城市 C． 沿海港口城市 D．人口稠密城市

2、相关系数____ A：适用于单相关 B：适用于复相关

C：既适用于单相关，也适用于复相关 D：上述两者都不适用

3、首席风险官不履行职责或者有严重违规行为时，监管部门依法可以对其采取的监管措施有__。

A．情节严重的，认定其为不适当人选 B．责令期货公司更换 C．出具警示函 D．监管谈话

4、期货交易所变更名称、注册资本的，应当经（）批准。A．国务院 B．中国证监会 C．期货业协会

D．期货交易所员工大会

5、题干: 5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约；成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其它因素影响的情况下，该投机者的净收益是__元。A．1000 B．2000 C．1500 D．150

6、证券公司受期货公司委托从事介绍业务，应当提供的服务包括__。A．收取并划转期货保证金 B．代理交易结算

C．协助办理开户手续

D．提供期货行情信息、交易设施

7、下列关于期货交割制度的说法，正确的有（）。A．商品期货以实物交割方式为主 B．金融期货以现金交割方式为主 C．交割由期货交易所统一组织进行 D．交割仓库由交割双方协商确定

8、下列关于商品基金和对冲基金的说法，正确的有__。A．商品基金的投资领域比对冲基金小得多 B．商品基金运作比对冲基金规范，透明度更高

C．商品基金和对冲基金通常被称为另类投资工具或其他投资工具 D．商品基金的业绩表现与股票市场的相关度比对冲基金高

9、通过传播媒介，交易者能够及时了解期货市场的交易情况和价格变化，这反映了期货价格的__。A．公开性 B．周期性 C．连续性 D．离散性

10、以下属于持仓费的是__。A．运输费 B．存储费 C．管理费 D．保险费

11、下述对系统风险的描述正确的是__。A．这种风险对投资者来说是不可抗拒的 B．系统地作用于整个市场

C．可通过投资组合策略加以控制

D．是根据风险发生的普遍程度划分的

12、通过期货交易形成的价格具有__的特点。

A．对未来供求关系及其价格变化趋势进行预期的功能 B．间断地反映供求关系及其变化趋势 C．集中在交易所内通过公开竞争达成

D．被视为一种权威价格，成为现货交易的重要参考依据

13、下列关于期货市场风险的说法，正确的有__。

A．期货公司自身投资决策失误是期货公司面临的主要风险 B．投资者选择期货公司不当会给自身带来代理风险

C．政府的宏观调控政策失误、宏观调控政策频繁变动或对期货市场监管不力、法制不健全等，均会对期货市场产生重大影响

D．期货交易所的风险主要包括交易所的管理风险和技术风险

14、代理风险存在于（）。A．交易所与结算机构之间 B．客户与期货公司之间 C．期货公司与结算机构之间 D．客户与交易所之间

15、期货公司涉及重大诉讼、仲裁，或者股权被冻结或用于担保，以及发生其他重大事件时，期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起（）日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。A．2 B．3 C．5 D．10

16、短期国库券期货属于（）。A．外汇期货  B．股指期货  C．利率期货  D．商品期货

17、在竹线图的组成要素中，最高价和最低价之间为一条竖线段，__以位于竖线段右侧的短横线表示。A．开盘价 B．收盘价 C．结算价 D．交易量

18、以下哪种情况为卖出信号__ A．平均线MA从上升开始走平，价格从上下穿平均线MA B．DIF和DEA为正值，且DIF向下突破DEA C．WMS高于80 D．RSI取值在40

19、套期保值的操作规则包括__。A．商品种类相同或相关原则 B．商品数量相等或相当原则 C．月份相同或相近原则 D．交易方向相同原则

20、趋势线可以衡量价格的__。A．持续震荡区 B．反转突破点 C．波动方向 D．调整方向

21、目前，拥有世界上交易量最大的黄金期货合约的期货交易所是。A：CME B：NYMEX C：CBOT D：LME

22、期货从业人员违反有关法律、法规、政策规定向投资者承诺或者保证，情节严重的，由协会撤销其期货从业人员资格并在（）拒绝受理从业人员资格申请。A．1年内 B．6个月内

C．3年内或永久性 D．永久性

23、《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》规定，证券公司保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料的期限为（）。A．3年 B．3年以上 C．5年 D．5年以上

24、卖出套期保值付出的代价是__。A．不能够回避未来现货价格下跌的风险

B．不利于保值者能够按照计划强化管理、完成销售计划 C．不利于现货合约的顺利签订

D．保值者放弃了日后出现价格上涨而获得更高利润的机会

25、期货市场规避风险的功能是指期货市场能够规避现货价格波动的风险。这是期货市场的参与者通过实现的。A：套期保值交易方式 B：套利交易方式 C：期权交易方式

D：期现套利交易方式

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、期货经纪公司故意提供虚假信息，诱骗投资者买卖期货合约，造成严重后果的，（）。

A．对单位判处罚金

B．对直接负责的主管人员，处五年以下有期徒刑或者拘役 C．对其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役 D．对直接负责的主管人员，处五年以上十年以下有期徒刑

2、依我国期货交易法令，本国证券商申请兼营期货业务之条件，下列何者错误？ A：最近期经会计师查核签证或核阅之财务报告无累积亏损且符合证交法证券商对外负债总额及流动负债总额之规定

B：最近半年未曾受证交法命令证券商解除其董事、监察人或经理人职务处分 C：最近三年未曾受证交法为撤销分支机构许可之处分

D：最近二年未曾受证交所、柜买中心停止或限制买卖处分

3、在特殊情况下，现货价格高于期货价格，基差为正值，这种市场状态称为__。A．正向市场 B．反向市场 C．逆转市场 D．现货溢价

4、下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有__。

A．买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的 B．买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金

C．卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的 D．卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的

5、首席风险官向监督部门提交上工作报告时，报告内容应当包括__。A．首席风险官的履行职责情况 B．首席风险官所作的尽职调查

C．期货公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况 D．提出的整改意见及期货公司整改效果

6、期货市场的流动性风险可分为。A：流通量风险 B：信用风险 C：政策风险 D：资金量风险

7、目前，我国大连商品交易所上市的期货品种包括__等。A．大豆 B．红小豆 C．豆粕

D．啤酒大麦

8、下列关于期货公司报送资料的表述，错误的是__。

A．期货公司应当按照规定定期报送报告、月度报告等有关资料

B．期货公司的董事、高级管理人员、财务负责人应当对报告签署确认意见 C．按照规定应当在期货公司报告、月度报告上签字的人员，对报告内容有异议的，应当拒绝签字

D．期货公司的法定代表人、经营管理的主要负责人和财务负责人应当对月度报告签署确认意见

9、下列关于期货市场价格发现功能说法正确的有__。

A．期货市场特有的机制使它比其他市场具有更高的价格发现效率

B．期货市场价格发现是指期货市场能够预期未来现货价格的变动，发现未来的现货价格

C．价格发现不是期货市场所特有的，但期货市场比其他市场具有更高的价格发现率。

D．期货交易形成的价格具有预期性、连续性、公开性和权威性的特点

10、在经济过热时期，政府一般采取的财政支出政策是 A：减少财政支出 B：减少政府购买 C：减少财政补贴

D：减少公共工程开支

11、A市B区的时迁与B市C区的阮小二签订一份期货合同，约定到期日在位于D市E区的滚滚红尘期货公司D市营业部进行交易，以下（）法院可以作为当事人的协议管辖法院。A．A市中级人民法院 B．B市中级的人民法院 C．D市中级的人民法院 D．D市E区人民法院

12、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。A．申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准 B．具有从事金融期货经纪业务的详细计划 C．控股股东净资产不低于人民币5000万元

D．符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定

13、全面结算会员期货公司和非结算会员在结算协议中约定全面结算会员期货公司的期货保证金账户中非结算会员结算准备金最低余额的，应当符合__的有关规定。

A．中国证监会 B．中国银监会 C．期货交易所 D．中国期货业协会

14、下列国际组织的决策会直接影响到商品期货市场价格变动的有__。A．石油输出国组织 B．国际货币基金组织 C．天然橡胶生产国协会 D．国际锡生产国协会

15、套期保值者大多是__。A．生产商

B．加工商和库存商 C．投机商 D．金融机构

16、形成V形反转的主要条件有 A：陡峭的趋势

B：转折点往往在恐慌交易中出现 C：伴随着较小的交易量 D：持仓量变得较大

17、下列属于期货业协会履行职责的是（）。

A．负责期货从业人员资格的认定、管理以及撤销工作 B．组织期货从业人员的业务培训，开展会员间的业务交流

C．依法维护会员的合法权益，向国务院期货监督管理机构反映会员的建议和要求

D．组织会员就期货业的发展、运作以及有关内容进行研究

18、期货公司及其分支机构不符合持续性经营规则或者出现经营风险的，国务院期货监督管理机构可以对期货公司及其董事、监事和高级管理人员采取（）等监管措施。

A．撤销任职资格 B．记入信用记录 C．提示 D．谈话

19、下列关于期货公司客户保证金存放的表述，错误的有__。A．期货公司存管的客户保证金只能全额存放在期货保证金账户内

B．期货公司存管的客户保证金应当全额存放在期货交易所专用结算账户内 C．期货保证金账户和期货交易所专用结算账户之外不得存放客户保证金 D．期货公司存管的客户保证金主要部分应当存放在期货保证金账户内

20、国际上“熔断”制度表现的形式包括__。A．当价格即将触及熔断点之内

B．当价格触及熔断点后，在随后的一段时间内停止交易

C．当价格触及熔断点后，在随后的一段时间内仍可继续交易，但报价限制在熔断点之内

D．当价格触及熔断点后，当日交易停止

21、关于江恩圆形图，说法正确的有__。

A．江恩认为最重要的天数是90天、180天、270天和360天 B．江恩把圆周按照1/

2、1/

3、1/4和1/5进行分割 C．江恩把一天分割成三等分、四等分和八等分 D．江恩把每小时的最小变动周期定为5分钟

22、期权的特点是。

A：期权买方要想获得权利必须向卖方支付一定数量的费用 B：期权买方在未来的买卖标的物是特定的

C：期权买方在未来买卖标的物的价格是市场价格

D：期权买方取得的是买卖的权利，而不负有必须买进或卖出的义务。买方有执行的权利，也有不执行的权利，完全可以灵活选择

23、选聘首席风险官的主要判断标准有__。A．其是否符合规定的任职条件

B．其是否具有期货公司高级管理人员的任职经历 C．其是否诚信守法

D．其是否熟悉期货法律法规

24、影响期权价格的基本因素主要有。A：标的物价格；执行价格 B：标的物价格波动率 C：距到期日剩余时间 D：无风险利率

25、期货公司违反中国期货业协会《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则（试行）》的，中国期货业协会可能对其采取的纪律惩戒有（）。A．取消会员资格并公告 B．通过媒体公开谴责 C．协会内通报批评 D．批评

第三篇：内蒙古2017年期货从业资格：外汇衍生品模拟试题

内蒙古2017年期货从业资格：外汇衍生品模拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、下列关于程序化交易与人为区别中，说法错误的是 A：人为交易预测市场变化，程序化交易顺从市场变化

B：程序化交易的分析基础是技术面为，人为交易的分析是基本面/技术面 C：人为交易的投资拙朴率不稳定，程序化交易的投资报酬率稳定 D：人为交易的专业能力需求高，程序化交易的专业能力需求低

2、以下指标预测市场将出现底部，可以考虑建仓的有__。A．K线从下方3次穿越D线 B．D线从下方穿越2次K线

C．负值的DIF向下穿越负值的DEA D．正值的DIF向下穿越正值的DEA

3、申请设立期货公司，注册资本最低限额为人民币（）万元。A．2000 B．3000 C．4000 D．5000

4、严格落实《关于建立股指期货投资者适当性制度的规定(试行)》的各项工作要求时，各机关必须遵循__的原则。A．统一领导 B．各司其职 C．各负其责 D．加强协作

5、通过期货交易形成的价格具有的特点之一是（）。A．离散性  B．周期性  C．跳跃性  D．公开性

6、以下情况中不符合参加期货从业资格考试条件的有__。A．小孙具有初中文化程度 B．小镜双腿残废，行动不便

C．小率刚到期货公司工作不满1年 D．小赵刚过了16周岁生日

7、买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该股票组合与恒生指数构成完全对应，该合约市场价值为60万港元，即对应于恒生指数12 000点(恒指期货合约的乘数为50港元)。假定市场年利率为4%，且预计两个月后可收到4 000港元现金红利。则该远期合约的理论价格应为__港元。A．602 013 B．602 000 C．601 973 D．601 987

8、下列关于标准仓单在交易所进行实物交割中的流转的说法，正确的有__。A．卖方投资者将标准仓单授权给卖方经纪会员，以办理实物交割业务 B．卖方会员将标准仓单提交给交易所 C．交易所将标准仓单分配给买方会员

D．买方经纪会员将标准仓单分配给买方投资者

9、期货交易的结算，由统一组织进行。A：期货交易所 B：中国期货业协会 C：国务院

D：中国证监会

10、期货交易所可以设董事会秘书．董事会秘书由中国证监会提名，通过． A：会员大会 B：理事会 C：董事会 D：股东大会

11、在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为__个交易日。A．5 B．10 C．20 D．30

12、下列选项中，属于大连商品交易所交易品种的是。A：优质强筋小麦 B：PTA C：燃料油 D：玉米

13、沪深300指数以调整股本为权重，调整股本是。A：总股本

B：对自由流通股本分级靠档后获得的 C：非自由流通股本 D：自由流通股本

14、推荐人每年最多只能推荐（）申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事或者期货公司的总经理、副总经理、首席风险官的任职资格。A．2人 B．3人 C．4人 D．5人

15、期货从业人员受到机构处分，或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的，机构应当在作出处分决定、知悉或者应当知悉该期货从业人员违法违规被调查处理事项之日起（）内向协会报告。A．3个工作日 B．5个工作日 C．10个工作日 D．15个工作日

16、下列情况中，买卖双方适合选择期转现交易的有__。

A．交易双方对于未来期货价格走势有相反看法，希望用对价格的准确预测获利 B．在期货市场有反向持仓双方，拟用标准仓单或标准仓单以外的货物进行交易 C．交易者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大

D．买卖双方为现货市场的贸易伙伴，有远期交货意向并希望远期交货价格稳定

17、期货公司应当建立交易、结算、财务数据的备份制度，有关开户、变更、销户的客户资料档案应当自期货经纪合同终止之日起至少保存（）年。A．1 B．5 C．10 D．20

18、全面结算会员期货公司为非结算会员结算，应当签订结算协议。结算协议应当包括的内容有__。A．保证金标准 B．结算流程

C．争议处理方式 D．违约责任 19、6月1日，武钢CWB1的Gamma值为0.056，也就是说理论上____ A：当武钢股份变化1元时，武钢CWB1的Delta值变化0.056。B：当武钢股份变化1元时，武钢CWB1的Theta值变化0.056。C：当武钢股份变化1元时，武钢CWB1的Vega值变化0.056。D：当武钢股份变化1元时，武钢CWB1的Rh0值变化0.056。

20、以下关于FCM说法正确的是。A：不能接受客户的资金

B：可以不维持最低净资本要求 C：可以为其他中介提供下单通道 D：不能独立开发客户

21、关于卖出看涨期权的说法不正确的有__。A．一般运用于看后市上涨或已见底的情况 B．平仓收益=权利金卖出价-买入平仓价

C．期权被要求履约风险=执行价格+标的物平仓买入价格-权利金 D．期权卖方必须交付一笔保证金

22、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。A．中国期货业协会 B．本交易所会员大会 C．本交易所理事会 D．中国证监会

23、下列关于套期保值者的说法，正确的有__。A．套期保值者把期货市场当作转移经营风险的场所

B．套期保值者可以利用期货合约对将来要买人或出售的某种标的物价格进行保险

C．金融期货的套期保值者包括金融市场的债权人和债务人等 D．商品期货的套期保值者是生产商、加工商、经营商等

24、期权按照标的物不同，可以分为金融期权与商品期权，下列属于金融期权的是__。

A．利率期货 B．股票指数期权 C．外汇期权 D．能源期权

25、是指期货合约无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险，这种风险在市况急剧走向某个极端时，或者因某种原因想调整资产结构而无法即时成交时容易产生。

A：市场风险 B：操作风险 C：流通量风险 D：资金量风险

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、投资者提供的其他收入证明应当为当前就职单位部门出具的加盖公章的收入证明文件。A：人事 B：营业 C：财务 D：劳资

2、交易者在决定是否买空或卖空期货合约的时候，应该事先为自己确定__，作好交易前的心理准备。A．退出市场的时间 B．最低获利目标

C．期望承受的最大亏损限度 D．实物交割的价格

3、下列哪些单位的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖期货合约、造成严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处1万元以上10万元以下罚金（）A．期货业协会 B．期货公司 C．证券业协会

D．证券期货监督管理部门

4、卖出套期保值的适用情形有______。

A．持有某种商品或资产(此时持有现货多头头寸)，担心市场价格下跌，使其持有的商品或资产市场价值下降，或者其销售收益下降

B．预计在未来要购买某种商品或资产，但购买价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降

C．已经按固定价格买入未来交收的商品或资产(此时持有现货多头头寸)，担心市场价格下跌，使其商品或资产市场价值下降或其销售收益下降

D．预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降

5、期货公司应当在净资本计算表的附注中，充分披露期末未决诉讼、未决仲裁等或有负债的__。A．性质 B．涉及金额

C．可能发生的损失

D．预计损失的会计处理情况

6、下列哪些人员不得从事期货交易（）A．证券市场禁止进入者 B．期货公司工作人员的配偶 C．无民事行为能力人 D．限制民事行为能力人

7、期货公司应当建立健全并严格执行（），遵守信息披露制度，保障客户保证金的存管安全，按照期货交易所的规定，向期货交易所报告大户名单、交易情况。A．业务管理规则 B．人事管理制度 C．财务管理制度 D．风险管理制度

8、下列属于商品期货的有__。A．能源期货 B．股指期货 C．金属期货 D．天气期货

9、燕京啤酒价格下降一般会导致____ A：替代燕京啤酒的其他啤酒的需求曲线向右移动 B：替代燕京啤酒的其他啤酒的需求曲线向左移动 C：燕京啤酒需求曲线向右移动 D：燕京啤酒需求曲线向左移动

10、标准仓单的转让须。A：委托会员办理

B：达成转让意向的买卖双方会员应当向交易所提交标准仓单转让申请 C：交易所对标准仓单转让申请进行审核

D：交易所为买卖双方会员办理标准仓单过户和贷款结算划转手续

11、下列关于沪深300指数的说法，正确的有__。

A．沪深300指数的成份股来自上海和深圳两个证券交易所 B．沪深300指数以调整股本作为权重 C．成份股名单每半年定期调整一次 D．沪深300指数基期指数为1 000点

12、目前，我国没有实行分级结算制度的期货交易所有__。A．大连商品交易所 B．郑州商品交易所 C．上海期货交易所

D．中国金融期货交易所

13、下列关子套期保值的说法，正确的有__。

A．套期保值需要在期货和现货两个市场进行方向相反的交易 B．套期保值一定是用期货市场的盈利来弥补现货市场的亏损

C．套期保值在期货市场和现货市场之间建立起一种盈亏冲抵的机制 D．套期保值可以锁定成本、稳定收益

14、期货的品种可以分为__。A．股指期货 B．外汇期货 C．商品期货 D．金融期货

15、通常出现下列__情况之一时，将导致本国货币贬值。A．提高本币利率 B．降低本币利率 C．本国顺差扩大 D．本国逆差扩大

16、大豆是一种价格剧烈波动的国际性商品，影响其价格的因素主要有__。A．气候 B．库存 C．进出口 D．农业政策

17、移动平均线一般包括__几类。A．长期 B．中长期 C．中期 D．短期

18、客户甲以20元/吨买入10手3月份到期执行价格为1 200元／吨的小麦看涨期权。如果权利金上涨到30元/吨，那么客户甲平仓时应发出的指令是。

A：以30元/吨卖出(平仓)10手5月份到期执行价格为1 200元/吨的小麦看涨期权

B：以20元/吨卖出(平仓)10手3月份到期执行价格为1 200元/吨的小麦看涨期权

C：以30元/吨卖出(平仓)10手3月份到期执行价格为1 200元/吨的小麦看涨期权

D：以30元/吨买入(开仓)10手3月份到期执行价格为1 200元/吨的小麦看涨期权

19、人民法院审理__案件，应当根据各方当事人是否有过错，以及过错的性质、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。A．期货合同纠纷 B．期货侵权纠纷 C．期货违约纠纷

D．无效的期货交易合同纠纷

20、期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求__等措施，以警示和化解风险。

A．会员报告情况 B．客户报告情况 C．谈话提醒 D．发布风险提示函

21、交割仓库不得有的行为包括______。A．出具虚假仓单

B．违反期货交易所业务规则，限制交割商品的入库、出库 C．泄露与期货交易有关的商业秘密 D．违反国家有关规定参与期货交易

22、关于期货交易所的合并、分立，下列说法正确的是（）。A．期货交易所的合并分立必须经中国证监会批准 B．期货交易所合并后，其债权债务随之消灭

C．期货交易所分立后，其债权债务由分立后的期货交易所继承

D．为了保护债权人的利益，法律规定期货交易所合并只能采取吸收合并的方式

23、目前纽约商业交易所是世界上最具影响力的能源产品交易所，上市的品种有__。A．原油 B．汽油 C．丙烷 D．取暖油

24、下列关于期权特点的说法，正确的有__。A．期权买方取得的权利是在未来的

B．期权买方在未来买卖的标的物是特定的

C．期权买方只能买进标的物，卖方只能卖出标的物

D．期权买方在未来买卖标的物的价格视未来标的物实际价格而定

25、在公司制期货交易所中，由（）事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议

A．股东大会  B．董事会  C．经理  D．监事会

第四篇：山东省期货从业资格：外汇期货考试试题

山东省期货从业资格：外汇期货考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违反了《期货从业人员执业行为准则（修订）》关于（）的规定。A．合规执业 B．专业胜任 C．竞争准则 D．不正当竞争

2、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。A．200 B．50 C．160 D．240

3、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，大地期货公司应当补偿客户（）。A．10万元 B．14万元 C．15万元 D．12万元

4、《期货从业人员执业行为准则》自（）施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2003年6月30日 D．2003年7月31日

5、如果套期保值者能争取到一个有利的__，套期保值交易就能赢利。A．利息 B．基差 C．现货价格 D．期货价格

6、沪深300股指期货合约的交易代码是__。A．CU B．AL C．FU D．IF

7、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。A．企业承担损失Y，期货公司承担费用X B．期货公司承担费用X和损失Y C．企业承担费用X，期货公司承担损失Y D．企业承担费用X和损失Y

8、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。假设丁某将期货公司作为被告向法院提起诉讼，在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（）。A．支持丁某的主张 B．支持期货公司的主张 C．亲自重新调取证据 D．根据现有材料综合判断

9、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（）。A．自然人 B．国有企业 C．投机客户

D．期货交易所会员

10、客户保证金未足额追加的，期货公司（）。A．应当按照公司标准计算保证金 B．可以只在报表附注中说明

C．应当按照分类和流动性进行风险调整 D．应当相应调减净资本

11、分立的说法，不正确的是（）。

A．期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B．期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C．期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除

D．期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继

12、__的计算方法就是求连续若干天市场价格(通常采用收盘价)的算术平均。A．移动平均线 B．几何平均线 C．支撑线 D．压力线

13、期货经纪公司客户的开户资料应至少保留（）年。A．3 B．5 C．10 D．20

14、某公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨的价格在郑州商品交易所做套期保值交易，小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为__。A．亏损50000元 B．赢利10000元 C．亏损3000元 D．赢利20000元

15、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。

A．期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利

B．国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿

C．期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管

D．期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员

16、中国期货业协会是（）。A．事业单位 B．企业法人 C．社会团体法人

D．从事期货经营的机构

17、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益，情节严重的，由中国期货业协会（）A．暂停从业人员资格6个月至12个月

B．撤销期货从业人员资格并在2年内拒绝受理其从业人员资格申请

C．撤销期货从业人员资格并在3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请 D．公开通报批评

18、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为__。A．价差 B．基差 C．差价 D．套价

19、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公司聘用，根据规定，该人应当对期货公（）负责。A．董事会 B．股东大会 C．监事会

D．风险管理部门 20、手续费等费用)A．2010元/吨 B．2015元/吨 C．2020元/吨 D．2025元/吨

21、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时，证券公司可以（）。A．为客户从事期货交易提供融资或者担保 B．代客户下达交易指令

C．协助期货公司向客户提示风险

D．利用客户的期货结算账户进行期货交易

22、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。A．15% B．20% C．30% D．50% 23、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是__。

A．3月份铜期货合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨 B．3月份铜期货合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变

C．3月份铜期货合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨 D．3月份铜期货合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨 24、6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为__。

A．44600元 B．22200元 C．44400元 D．22300元

25、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是__。A．[1606，1646] B．[1600，1640] C．[1616，1656] D．[1620，1660]

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、下列选项中，关于股票期货的说法，正确的有__。

A．股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约 B．目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货 C．股票期货出现于20世纪80年代后期

D．2001年1月29日，美国One Chicago交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易

2、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。A．申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准 B．具有从事金融期货经纪业务的详细计划 C．控股股东净资产不低于人民币5000万元

D．符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定

3、期货公司及其营业部有（）行为的，根据《期货交易管理条例》第70条处罚。A．按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理

B．未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金

C．对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益 D．以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定

4、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。

A．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施

B．中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C．中国证监会可以向期货交易所派驻督察员

D．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用

5、期权按照标的物不同，可以分为金融期权和商品期权，下列属于金融期权的是__。A．利率期货 B．股票指数期权 C．外汇期权 D．能源期权

6、当履行期货期权合约后，__。A．看涨期权的买方持有多头期货头寸 B．看涨期权的卖方持有空头期货头寸 C．看跌期权的买方持有空头期货头寸 D．看跌期权的卖方持有多头期货头寸

7、从事期货交易活动，应当（）。A．公平B．公开 C．公正 D．诚实信用

8、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。A．交易 B．结算 C．交割 D．价格

9、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

10、下列关于商品供给的说法，正确的是__。

A．供给是指在一定时期内，在各种可能的价格下，生产者愿意并且能够提供的商品或劳务的数量

B．一般来说，在其他条件不变的情况下，一种商品的市场价格越高，生产者越愿意为市场提供较多的产品数量，即：价格越高，供给量越大;价格越低，供给量越小，这就是“供给法则” C．在商品自身价格不变的条件下，生产成本上升会减少利润，从而使得商品的供给量增加。相反，生产成本下降会增加利润，从而使得商品的供给量减少

D．一般而言，生产技术水平的提高可以降低生产成本，增加生产者的利润，生产者会进一步提高产量

11、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。

A．未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚

B．申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准

C．符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D．公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行

12、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。A．代理客户从事期货交易

B．进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 C．收付、存取或划转期货保证金 D．挪用客户的期货保证金

13、双重顶形反转形态的成立条件是__。A．有两个相同高度的高点 B．有两个相同高度的低点 C．向下突破颈线 D．向上突破颈线

14、下列关于期货公司首席风险官的说法，正确的有（）。A．履行职责应当保持充分的独立性

B．对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝 C．应当向期货投资者保障基金管理机构报告期货公司客户信息 D．履行职责应当主动回避与本人有利害冲突的事项

15、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行下列（）职责。A．研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求

B．研究制定风险管理、内部控制制度

C．审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求

D．审议并决定风险管理、内部控制制度

16、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。A．高于客户指令价格卖出 B．高于客户指令价格买入 C．低于客户指令价格卖出 D．低于客户指令价格买入

17、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则（修订）》，（），予以公开谴责。A．情节严重 B．情节较轻 C．造成严重后果 D．未造成严重后果

18、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A．国务院期货监督管理机构 B．中国证券业协会 C．中国人民银行 D．财政部门

19、下列表述中，正确的有（）。A．期货公司应当加入期货业协会 B．期货公司应当加入工商企业联合会

C．中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D．中国期货业协会对期货公司进行自律性管理 20、洁身自好的有（）。

A．期货从业人员发现所在期货经营机构有欺骗投资者行为时，为其保守秘密

B．期货从业人员发现所在期货经营机构对市场严重不负责任时，及时向有关部门反映或举报

C．期货从业人员为了业务的发展可以暂时不顾投资者信誉

D．期货从业人员发现投资者有违法违规行为时，应该及时向所在期货经营机构报告

21、期货交易所总经理的职权有（）。A．拟定风险准备金的使用方案 B．决定结算担保金的使用 C．组织协调专门委员会的工作 D．决定期货交易所机构设置方案

22、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。A．证券交易委员会 B．全国证券商协会 C．全国期货业协会 D．商品期货交易委员会

23、期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时，（）。

A．以自身利益为首要出发点

B．必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况 C．必须保证所在机构的利益不会受到损害

D．当无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平的对待

24、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。A．财政部

B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．中国证监会

25、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的有（）。A．期货公司不得混码交易

B．期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易后果 C．期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编码

D．期货公司应按照规定为客户申请交易编码

第五篇：福建省期货从业资格：期货及衍生品概述考试试题

福建省期货从业资格：期货及衍生品概述考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，根据张某、王某、黄某、李某具备的下列条件，你觉得（）可能会被期货公司录用。

A．张某专科毕业，从事期货业务10余年

B．王某获得法学硕士学位，毕业后一直从事律师行业 C．黄某本科学历，在期货公司从事期货业务达5年之久

D．李某曾经担任某期货公司的董事，但尚未获得期货从业人员资格

2、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。A．企业承担损失Y，期货公司承担费用X B．期货公司承担费用X和损失Y C．企业承担费用X，期货公司承担损失Y D．企业承担费用X和损失Y

3、客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，穿仓造成的损失，期货公司（）。A．不承担责任

B．承担次要赔偿责任

C．承担主要赔偿责任，最高不超过80% D．全部承担赔偿责任

4、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违反了《期货从业人员执业行为准则（修订）》关于（）的规定。A．合规执业 B．专业胜任 C．竞争准则 D．不正当竞争

5、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括（）。A．采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大

B．在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金 C．以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户 D．开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系

6、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。A．企业法人 B．自然人 C．会员 D．国有企业

7、某一期权标的物市价是95.45点，以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其 他成本因素的情况下，该投机者的净收益是__。A．1250美元 B．-1250美元 C．12500美元 D．-12500美元

8、我国期货交易所会员必须是（）。A．自然人 B．事业单位 C．境内企业法人 D．境外企业法人

9、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。A．2 B．7 C．10 D．15

10、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。A．不准许该副总经理兼职 B．可以批准该副总经理兼职 C．无权批准该副总经理兼职

D．可以助其以调用的形式进行兼职

11、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为__。A．实值期权 B．虚值期权 C．平值期权 D．市场期权

12、下列选项中，不属于期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料的是（）。A．拟设立营业部的决议文件

B．申请日前6个月月末的风险监管报表 C．营业部的管理制度文本

D．拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件

13、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B．中国期货业协会的章程由理事会制定

C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D．中国期货业协会理事会成员通过选举产生

14、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现的是__。

A．分类评价申诉机制

B．分类评价“一票降级”制度 C．分类结果的披露和使用 D．分类评审的集体决策制度

15、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。A．期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利

B．国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿

C．期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管

D．期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员

16、美元较欧元贬值，此时最佳策略为__。A．卖出美元期货，同时卖出欧元期货 B．买入欧元期货，同时买入美元期货 C．卖出美元期货，同时买入欧元期货 D．买入美元期货，同时卖出欧元期货

17、国际上期货交易的指令有很多种，其中，同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令是指__。A．双向指令 B．止损指令 C．套利指令 D．市价指令

18、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A．中国期货业协会 B．中国证监会 C．中国证券业协会

D．国务院期货监督管理机构

19、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是______。A．会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B．会员由期货公司会员组成 C．期货交易所对会员结算 D．会员对其受托的客户结算

20、监事会主席、独立董事的任职资格，应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。A．身份证复印件并加盖推荐公司公章 B．学历证书复印件并加盖推荐公司公章 C．3名推荐人的书面推荐意见 D．资质测试合格证明

21、管理和使用的具体办法由（）制定。A．国务院期货监督管理机构

B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会

22、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。A．资产 B．营业成本 C．资本金 D．负债

23、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。A．中国证监会 B．期货业协会

C．中国证监会派出机构 D．期货交易所

24、Euro-BOBL债券期货属于__。A．外汇期货 B．股指期货 C．利率期货 D．商品期货

25、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过 B．理事长不得兼任总经理

C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权

D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、从事期货交易活动，应当（）。A．公平B．公开 C．公正 D．诚实信用

2、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的是__。A．采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险 B．套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制

C．交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施 D．会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额

3、转移外汇风险的手段主要有__。A．分散筹资 B．外汇期货交易 C．远期外汇交易 D．外汇期权交易

4、期货交易所会员享有的权利包括（）。

A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C．联名提议召开会员大会 D．按照规定转让会员资格

5、下列机构中，属于期货自律机构的有__。A．中国证监会 B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．期货公司

6、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。A．依法对期货公司进行监督管理

B．无权对期货公司分支机构进行监督管理

C．中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理 D．中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理

7、下列关于成交量的说法，正确的是__。

A．成交量是指一段时间(一般分5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1日、1周1个月和1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数

B．每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数

C．在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算

D．成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度越高

8、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。A．国有企业 B．国有控股企业 C．金融机构 D．事业单位

9、期货交易所不得从事（）。A．信托投资 B．股票投资

C．非自用不动产投资 D．间接参与期货交易

10、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

11、孙某为某期货公司期货从业人员，一日，孙某母亲病重，急需钱用，但是孙某手头拮据，无力支付手术费用，无奈之下，孙某将其代理的客户的保证金代缴手术费。如果客户得知孙某挪用保证金的行为后，向中国证监会反映了孙某的行为，中国证监会有权对孙某采取的措施有（）。A．责令改正 B．监管谈话 C．纪律惩戒 D．出具警示函

12、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。A．证券交易委员会 B．全国证券商协会 C．全国期货业协会 D．商品期货交易委员会

13、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。A．张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定 B．该期货公司注册资本不符合法律规定

C．张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定 D．该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定

14、期货从业人员应当具备（）。A．投资经验 B．专业知识 C．职业道德 D．专业技能

15、期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括（）。A．保证金制度 B．风险准备金制度 C．涨跌停板制度

D．当日无负债结算制度

16、以下说法错误的有（）。

A．不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原则 B．期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还

C．期货从业人员在执业过程中获取不正当利益的应当退还 D．期货从业人员在执业过程中应严格自律

17、期货市场风险管理的必要性主要包括__。A．期货市场充分发挥功能的前提和基础

B．减缓和消除期货市场与社会经济产生不良冲击的需要 C．适应世界经济自由化和国际化发展的需要 D．保护投资者利益免受损失的需求

18、在期货投机交易市场上，为了尽可能增加获利机会，增加利润量，必须做到__。A．分散资金投入方向

B．持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内 C．保留一部分资金，以备不时之需 D．满仓交易

19、会员制期货交易所会员享有的权利包括（）。A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C．联名提议召开临时会员大会 D．按规定转让会员资格

20、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。A．财务负责人 B．期货公司董事长 C．期货公司监事会主席

D．除期货公司监事会主席以外的监事

21、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上 3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。A．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易 C．违反规定从事与期货业务无关的活动的 D．从事期货自营业务的

22、下列关于期货公司首席风险官的说法，正确的有（）。A．履行职责应当保持充分的独立性

B．对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝 C．应当向期货投资者保障基金管理机构报告期货公司客户信息 D．履行职责应当主动回避与本人有利害冲突的事项

23、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。A．财政部

B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．中国证监会

24、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 期货业协会在调查赵某的违规行为时，发现赵某曾经利用自己职务上的便利侵吞公司财产，已经构成了犯罪，对此，期货业协会应该（）。A．向中国证监会报告

B．移交司法机关追究刑事责任 C．直接对其进行刑事处罚

D．对其进行行政处罚后再移交司法机关处理

25、在实践中，企业识别风险的方法有__。A．风险列举法 B．流程图分析法 C．VaR方法 D．CVaR方法