第一篇：2011年银行从业资格考试风险管理全真模拟试题及答案
银行从业资格考试风险管理全真模拟试题及答案(1)
一、单选题(共90题，每小题0、5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。
1、ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是()。
A、流动资产÷总资产 B、流动资产÷流动负债
C、(流动资产-流动负债)÷总资产 D、流动负债÷总资产
【答案与解析】正确答案：B
指标题在记忆的基础上要多积累，多熟练。本题与Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标容易混淆，在后者模型中，流动性指标是(流动资产一流动负债)÷总资产。
2、某银行2006年初正常类贷款余额为l0 000亿元，其中在2006年末转为关注类次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为B00亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率()。
A、为6、0% B、为B、O%
C、为B、5% D、因数据不足无法计算
【答案与解析】正确答案：C
3、在法人客户评级模型中，RiskCalC模型()。
A、不适用于非上市公司
B、运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率
C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
【答案与解析】正确答案：B
记忆题，该模型适用于非上市公司，核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率
4、Altman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是()。
A、流动资产÷流动负债 B、流动资产÷总资产
C、(流动资产一流动负债)÷总资产 D、流动负债÷总资产
【答案与解析】正确答案：C
该指标用来衡量在一定总资产下营运资本所占的比重。如果企业持续发生损失，那么相对于总资产而言，其运营资本一定会处于萎缩状态。
5、下列关于公允价值的说法，不正确的是()。
A、公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B、公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格
C、若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值
D、若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在 【答案与解析】正确答案：D 本题考查公允价值的几种计量方法。
6、下列关于市值重估的说法，不正确的是()。
A、商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B、商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
C、按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
D、商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
【答案与解析】正确答案：B
本题知识点在“市值重估”，市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。直观上看，就是要以市场价格为基础，尽可能地按照市场价格计值，B显然错误。
7、下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是()。
A、总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B、累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C、净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D、短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
【答案与解析】正确答案：B
本题很好地归纳了总敞口头寸的几个概念，考生要比较记忆：累计总敞口头寸=所有外币的多头+空头;净总敞口头寸=所有外币多头一空头;短边法计算的总敞口头寸=净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值。
8、信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交
易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是()。
A、住房抵押贷款信用风险暴露 B、零售信用风险暴露
C、企业/机构信用风险暴露 D、公用事业信用风险暴露
【答案与解析】C
信用风险暴露按照客户类型可以分为零售信用风险暴露和企业/机构信用风险暴露。前者包括一些余额较小、标准化且同质的贷款(个人贷款、住房贷款、透支、个体或者私人企业贷款)、;后者主要是向企业/机构用户提供的国际和国内贷款组合。这是商业银行最主要的信用风险暴露。
9、风险识别包括()两个环节。
A、感知风险和检测风险 B、计量风险和分析风险
C、感知风险和分析风险D、计量风险和监控风险
【答案与解析】正确答案：C
风险识别过程最初的就是要先感知风险，即通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质;感知风险后的第二步就是分析风险l即深入理解各种风险内在的风险因素。计量和监控风险都是进行风险识别后的步骤。
10、下列关于久期分析的说法，不正确的是()
A、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C、如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
【答案与解析】正确答案：A
本题考查久期分析的知识点，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值的影响，而不仅仅是短期收益。只能计量利率变动对银行短期收益的影响的是缺口分析。B、C中标准久期分析法使用的是平均久期，无法很好地反映基凄风险，也不能很好地反映期权性风险。D中，由于利率的大幅变动(大于l%)，头寸骱格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，所以结果会不够准确
11、在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元
则表明该银行的资产组合()。
A、在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B、在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C、在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D、在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
【答案与解析】正确答案：C
通过本题中的实例，考生可简单记住风险价值表达的意思。另外，通过字面可分析出答案，一般说风险价值，不会说收益而是说损失，所以先排除A、B;其次，如果像D所说有9B%的可能会超过2万元，那么这个风险价值计算就没有意义了，因为还是不知道可能会损失多少。所以，逻辑判断，应该选C。事实上，风险价值是潜在的最大损失，在置信水平的概率下，资产组合的损失不会超过风险价值。
12、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是()。
A、置信区平采用99%的单尾置信区间
B、持有期为10个营业日
C、市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D、至少每3个月更新一次数据
【答案与懈析】正确答案：C
C市场风险要素价格的历史观测期至少为一年。
13、下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是()。
A、不能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、充分度量了非线性金融工具的风险
【答案与解析】正确答案：D
方差一协方差的基本假设就是资产组合作为正态变量的“线性组合”满足正态分布。所以该方法不能度量非线性金融工具的风险。这也是该方法的不足之处。
14、巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。
A、市场风险监管资本=乘数因子×VAR
B、市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C、市场风险监管资本=VAR÷乘数因子
D、市场风险监管资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)
【答案与解析】正确答案：B
注意区分市场风险经济资本和监管资本的公式，经济资本的公式：经济资本 =乘数因子×VAR。
15、()也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
A、重新定价风险 B、收益率曲线风险
C、基准风险 D、期权性风险
【答案与解析】正确答案：A
考生用因果关系记忆：因为期限错配，所以重新定价。
归纳利率风险：
(1)重新定价风险：银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间存在的差额。也称期限错配风险。
(2)收益率曲线风险：收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的变化。称利率期限结构变化风险。
(3)基准风险：利息收入和利息支出所依据的基础不同，所以变化的方向和幅度也不同。
(4)期权性风险：一般而言，期权和期权性条款都是在对买方有利，而对卖方不利的时候执行。
16、一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是()。
A、重新定价风险 B、收益率曲线风险
C、基准风险 D、期限错配风险
【答案与解析】正确答案：C
首先排除A、D，因为这是同一种风险，题目中屡次出现“重新定价”使A、D都成为干扰选项，但是存款和贷款的利率都是每月定价一次，在期限上是很相配的。其次，题干中没有提到未来收益的情况，所以也不是B。题中重点说明的是贷款与存款利率不相同，基准利率不一样，容易引发基准风险。
17、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银仃带来损失的风险。这里的商品不包括()。
A、大豆 B、石油 C、铜 D、黄金
【答案与解析】正确答案：D
黄金不作为商品是经常单独拿出来考的一个知识点。犹如货币不是商品一样，黄金价格只能作为汇率风险。
18、下列关于货币互换的说法，不正确的是()。
A、货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易
B、货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定
C、货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率
D、货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险
【答案与解析】正确答案：D
D货币互换交易双方面临着利率和汇率波动造成的市场风险，没有规避掉这两方面变动造成的市场风险。这四个选项表述的正确内容包含了货币互换的绝大部分知识点。
19、下列关于期权内在价值的理解，不正确的是()。
A、内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润
B、买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
C、卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
D、价内期权和平价期权的内在价值为零
【答案与解析】正确答案：D
A解释了期权内在价值的概念，B、C中，买(卖)权的执行价格低(高)于即期市场价格时，即对期权的买方有利的时候，该期权具有内在价值。叫做价内期权。D价内期权的内在价值大于零，平价期权和价外期权内在价值为零。
20、下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是()。
A、如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
B、随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大
C、随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
D、买方期权持有者的最大损失是零
【答案与解析l正确答案：D
影响期权价值的一大因素就是执行价格和市场价格的差额。
21、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是()。
A、交易账户中的项目通常只能按模型定价
B、按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
C、存贷款业务归入银行账户
D、银行账户中的项目通常按历史成本计价
【答案与解析】正确答案：A
22、《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围其中不包括()。
A、交易账户中的利率风险和股票风险B、交易对手的违约风险
C、全部的外汇风险 D、全部的商品风险
【答案与解析】正确答案：B
市场风险包含与四个价格有关的风险，如ACD所述，其中没有违约风险，违约风险属于信用风险。
23、商业银行的市场风险管理组织框架中，()。
A、包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级
B、董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程
C、高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任
D、承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门
【答案与解析】正确答案：A B是高管层的职责;C是董事会的职责，担起最终责任的只能是董事会;D经营部门不能同时成为风险管理部门，风险管理部门要独立。三个选项的错误都很明显。本题较简单。
24、假设1年后的1年期利率为7%，l年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为()。
A、5、00% B、6、00% C、7、00%D、8、O0%
【答案与解析】正确答案：B
即期利率与远期利率的关系为(1+Rn)n =(1+R1)……(1+Rn)。带入数据，(1+R2)2=(1+7%)(1+5%)，得出R2。
25、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是()。
A、交易限额 B、风险限额 C、止损限额 D、单一客户限额
【答案与解析】正确答案：D
市场风险限额就包括交易限额、风险限额、止损限额。提到“客户”就要想到是信用风险，单一客户，限额是信用风险限额管理。
26、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是()。
A、商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B、制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
C、市场风险限额管理应完全独立予流动性风险等其他风险类别的限额管理
D、管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整
【答案与解析】正确答案：C
统观四个选项，C有明显错误。任何风险都是相互关联的，没有哪种风险可以独立存在，市场风险管理也应综合考虑流动性风险等，不是完全独立的。
27、下列情形中，重新定价风险最大的是()。
A、以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B、以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C、以短期存款作为长期浮动利率贷款的融瓷来源
D、以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源
【答案与解析】正确答案：B
重新定价风险也叫期限错配风险，所以期限匹配不一致的风险较大，BC更符合题意。然后比较B、C中长期固定利率和长期浮动利率的风险，长期浮动利率贷款灵活性较强，风险较小。所以本题中B是风险最大的。
28、下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是()。
A、期货 B、期权 C、货币互换 D、远期
【答案与解析】正确答案：B
C可以首先排除，因为互换是最对称的工具了;其次，期货和远期都是在未来交割，有买有卖。只有期权的买方和卖方的权利义务是不对等的，买方有权决定卖出或者买入标的物，但是期权卖方只有服从的义务。买卖双方权利不对称是期权与其他三个工具最大的不同之处。
29、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()。
A、即期汇率 B、两种货币之间的利率差
C、期限 D、交易金额
【答案与解析】正确答案：D
远期汇率可以通过无风险套利原理推导出来，即两种货币按照该远期汇率用各自的利率分别折现后的比率就等于这两种货币的即期汇率。由此可以看出A、B、C都是决定远期汇率的因素。D交易金额是日常记录的交易额，并不决定远期汇率。
30、股票s的价格为28/元股。某投资者花6、8元购得股票s的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买l股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。
A、5 B、7 C、-
1、8 D、0
【答案与解析】正确答案：A
买方期权的内在价值=市场价格一执行价格。该股票的现在市场价格是40元，执行价格是35元，所以内在价值是40—35=5元。
31、下列关于交易账户的说法，不正确的是()。
A、交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的 可以自由交易的金融工具和商品头寸
B、记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
C、银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合 D、为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸
【答案与解析】正确答案：B
如果记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多，那么交易账户使用起来就有太多不便了，记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制。
32、国际会计准则对金融资产划分的优点不包括()。
A、它是基于会计核算的划分
B、按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
C、直接面对风险管理的各项要求
D、有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持
【答案与解析】正确答案：C
记忆题。A、B、D是国际会计准则对金融资产划分的优点;缺点是财务会计意义上的划分着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响，不直接面对风险管理的各项要求。
33、在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括()。
A、即期净敞口头寸 B、远期净敞口头寸
C、期权敞口头寸 D、总敞口头寸
【答案与解析】正确答案：D` 单一币种敞I=1头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他。
34、缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析方法。
A、利率 B、汇率 C、股票价格 D、商品价格
【答案与解析】正确答案：A
缺口分析——衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法;
久期分析——衡量利率变动对银行资产价值影响的一种方法。
35、投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融
衍生品的风险管理策略是()。
A、风险规避 B、风险对冲 C、风险分散 D、风险转移
【答案与解析】正确答案：B
风险对冲的特点就是负相关，正负才能相克，达到对冲效果。
36、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是()。
A、EVA=税后净利润一资本成本
B、EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率
C、EVA=(资本金收益率一资本预期收益率)×经济资本
D、EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)×经济资本
【答案与解析】正确答案：C
EVA是商业银行在扣除资本成本之后所创造出的价值增加。所以EVA的直接表达公式就是A。资本成本=经济资本×资本预期收益率，所以，得出公式8，税后净利润=经风险调整的收益率X经济资本，所以有了公式D。
37、假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济
资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于()。
A、4、00% B、4、08% C、8、00%D、8、16%
【答案与解析】正确答案：D
根据RAROC Annual的计算公式可算得。
38、资产证券化属于()。
A、改善商业银行资产流动性的措施
B、改善商业银行负债流动性的措施
C、既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施
D、以上都不对
【答案与解析】正确答案：A
资产证券化是将缺乏流动性但具有与其稳定现金流的资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化成可以在金融市场上出售和流通的证券。最大优势就是改善资产的流动性。
39、即期外汇交易的作用不包括()。
A、可以满足客户对不同货币的需求
B、可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
C、可 以用来套期保值
D、可以用于外汇投机
【答案与解析】正确答案：C
“套期保值”利用的就是时间跨度，这是远期或者期货做的事情，即期交易没有这个功能。即期外汇交易的作用就包括ABD所述的三个方面。
40、下列关于远期利率合约的说法，不正确的是()。
A、远期利率可由即期利率曲线推断
B、远期利率合约是一项表内资产业务
C、债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险
D债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险
【答案与解析】正确答案：B是表外资产业务。41利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，()。
A、涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B、涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C、不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
D、不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换
【答案与解析】正确答案：C
利率互换交换的只有利率，没有本金。
42、()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A、名义价值 B市场价值 C、公允价值D、市值重估价值
【答案与解析】正确答案：A。
区分这几种价值的含义。名义价值就是账面上的价值，都是历史成本反映出来的
43、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，()一般不具有实质性意义。
A、名义价值 B•市场价值 C、公允价值D、市值重估价值
【答案与解析】正确答案：A
从字面 面上看，“名义”是最不具有实质意义的，考虑A为本题答案。事实上，在这四种价值中，B、C、D对市场价格的依赖性很强，只有名义价值是根据历史成本反映出来的，所以不具有实质性意义。
44、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是()。
A、指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸
B、等于表内的即期负债减去即期资产
C、不包括变化较小的结构性资产或负债
D、不包括未到交割日的现货合约
【答案与解析】正确答案：B
记忆题。一般来说，缺口或者敞口，都是资产减负债，B应为表内的即期资产减去即期负债。
45、商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?()
A、选定某一种方法，便一以贯之的采用
B、流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法
C、商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况
D、以上都不对
【答案与解析】正确答案;C
不论是什么规模的银行，不论管理水平高低，只采取一秭或者某几种方法是不能全面评估风险的，因为每种方法都有它的优点和缺点，如果想要全面综合地评价银行的流动性状况，最好同时采用多种评估方法。
46、影响金融工具久期的因素不包括()。
A、金融工具的到期Et B、距下一次重新定价日 的时间长短
C、到期日之前支付金额的大小 D、金融工具的发行日期
【答案与解析】正确答案：D
考生如果知道久期的计算公式，可以很快做答。D中发行日 期不会对久期有什么影响，久期看重的是未来的发展，因此有影响的是距离到期日的时间。
47、中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金攀彀再贷款浮息制度，这样做是为了()。
A、扩大货币流通量
B、敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管囊的有关成本/收益进行科学分析，制定科学的流动性管理方案
C、提高商业银行业的信誉度
D、紧缩货币
【答案与解析】正确答案：B
题干中没有说明是提高还是降低存款准备金率，如果提高，可以由紧缩货币的效
果，如果降低，则有扩大货币流通量的效果。但是题干中只说明是实行差别准备金率及再贷款浮息制度，这样的目的就不是A或D。C显然错误，提高信誉度是依靠各家银行自身的管理，只有B是正确的，是为了加强银行流动性管理。
48、下列有关利率风险的说法，正确的是()。
A、若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少
B、存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款银行收益不受影响
C、银行利用5年期的政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险
D、当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险
【答案与解析】正确答案：D
本题最明显的错误选项是C，风险会一直存在。然后分析其他选项，在A中，利率下降时，银行的未来收益将增加，因为短期存款需要支付的利息变少了，而长期贷款所得到的利息还是按以前的利率计算的。B中，存款人和借款人的重新安排是会影响银行的收益的。
49、下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是()。
A、内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
B、违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等
C、员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险
D、缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险晦体现
【答案与解析】正确答案：D
本题所列举的各种因素还是比较容易分类的。D中缺乏后援人员，显然不是员工知识技能匮乏的体现，而是核心雇员流失造成风险的体现。
50、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是()。
A、高级计量法
8、标准法 C、基本指标法D、内部评级法
【答案与解析】正确答案：A
按照从简单到高级的顺序记忆这三种方法就是基本标准法、标准法、高级计量法
51、采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于()。
A、前五年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
B、前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
C、前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
D、前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
【答案与解析】正确答案：C
记忆题，“三年的正总收入”是经常考查的地方。
52、操作风险评估和控制的内部环境因素不包括()。
A、公司治理结构 B、合规文化
C、信息系统建设 D、外部控制体系
【答案与解析】正确答案：D
题干中指明是“内部环境因素”了，所以外部控制体系就排除在外。
53、操作风险损失数据的收集要遵循()的原则。
A、客观性、全面性、动态性、标准化
8、主观性、全面性、静态性、标准化
C、主观性、全面性、动态性、标准化D、客观性、全面性、静态性、标准化【答案与解析】正确答案：A
对比选项，在收集数据时，客观性一定是要好于主观性的，排除BC。然后对比AD中的动态化和静态化，自然动态化的数据更有利于今后的研究和分析，所以选出A。
54、按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和()。
A、控制派生风险 B、人力资源配置不当风险
C、系统性风险 D、操作失误风险
【答案与解析】正确答案：A
操 作风险评估的原则之一是由表及里，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和控制派生风险。非流程风险是由政策、管理模式等系统原因产生的;流程环 节风险是流程环节所固有的操作风险因素;控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素。B是非流程风险中的一种;D是流程环节中的一种。C系统性风 险是指风险波及范围较大的风险。
55、()是目前操作风险识别与评估的主要方法中适用最广泛、最成熟的。
A、自我评估法
8、损失事件数据方法
C、流程图 D、情景分析
【答案与解析】正确答案：A
通过一句话记住操作风险识别与评估的三个方法：“自我”按照“流程图”收集“损失事件数据”。
56、每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的()阶段。
A、控制活动识别与评估 B、全员风险识别与报告
C、作业流程分析和风险识别与评估D、制定与实施控制优化方案
【答案与解析】正确答案：B
题干上来就点明是“每位员工”，对照选项，B的全员风险识别与报告最贴合题意。B是第一步，C是第二步，A是第三步，D是第四步，第五步是报告自我评估工作和日常监控。
57、()是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。
A、资金交易业务 B、柜台业务 C、个人信贷业务D、代理业务
【答案与解析】正确答案：D
题干中出现了“委托”、“代为办理”，很明显这是代理业务。选D。
58、《巴塞尔新资本协议》为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括()。
A、高级计量法 B、标准法 C、基本指标法D、内部评级法
【 答案与解析】正确答案：D
内部评级法是巴塞尔委员会提出的对信用风险计量的方法。考生可以注意，提到“评级”一般就是对信用风险进行评估或者计量。另外，A、B、C是操作风险的计量方法，要求考生对这三种方法一起记忆，通常它们会一起出现。
59、在操作风险经济资本计量的方法中，()的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资：本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A、高级计量法 B、基本指标法 C、标准法 I)、内部评级法
【答案与解析】正确答案：C
题干所述正是标准法的主要内容，简单说就是：按标准把业务划分为八类产品线计算风险资本。
60、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()
A、由内而外、自上而下和从已知到未知
B、由表及里、自上而下和从已知到未知
C、由内而外、自下而上和从已知到未知
D、由表及里、自上而下和从已知到未知
【答案与解析】正确答案：B
所遵循的原则实际上是有逻辑关系的：由表及里是由简单到复杂，层层深入;自下而上是一般管理评估的开展顺序，先基层开始收集数据，然后逐级申报;从已知到 未知，就是从历史推测未来。
61、在自我评估法中，下列操作风险 与内部控制评估的工作流程各阶段，按 照先后顺序排序结果是()。
(1)全员风险识别与报告
(2)控制活动识别与评估
(3)制定与实施控制优化方案
(4)报告自我评估工作与日常监 控
(5)作业流程分析和风险识别于评估
A、(1)(2)(3)(4)(5)B、(4)(1)(5)(3)(2)
C、(4)(2)(3)(1)(5)D、(1)(5)(2)(3)(4)
【答案与解析】正确答案：D
整个过程描述的是自我评估法，所以(4)报告自我评估工作与}1常监督应该是整个自我评估的最后一步，仅此就可以考虑D为正确选项;然后我们 可以从第一步开始验证，(1)比(4)更贴近第一步，而第二 步就进行研究控制活动时间显得过早，应该
是先进行(5)，然后通过(2)的评估来进行(3)、所以整个过稃就是(1)、(5)
(2)、(3)、(4)、确保D的准确性。
62、关于商业银行操作风险的下列说 法，不正确的是()
A、根据商业银行管理和控制操怍风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作网险和应承担的操作风险
B、不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生
C、商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策
D、商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金
【答案与解析】正确答案：C
C表述中出现了对风险管理很消极的态度，而且在表达上没有教材中的严密和书面，很容易就判断出该选项是有问题的。本题比较简单，因为D很快就解释了C的错误。对于无法避免、降低、缓释的操作风险可以计提损失准备或者分配资本金。
63、在操作风险经济资本计量的方法中，()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A、内部评级法 B、基本指标法 C、标准法 D、高级计量法
【答案与解析】正确答案：D
标准法的特征是八条产品线，基本指标法用不到计量系统，只有高级计量法符合题意。选D，考生不要把“内部操作”看做是 “内部评级法 ”的特征，内部评级法是信用风险中的方法，它经常作为干扰项出现，要尤为注意。
64下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是()。
A、减少在不熟悉市场的交易 B、强化交易员限额交易制度
C、购买未授权交易保险 D、为操作风险分配资本金
【答案与解析】正确答案：C
考 生要了解根据商业银行操作风险管理和控制风险的能力，风险可以分为可规避的可降低的、可缓释的、应承担的风险。本题中，四个选项分别就是控制这四种风险的 相应措施。A是减少交易，是一种风险规避的措施。B是强化制度是对可降低的风险采取的措施。D是对必须要承担的风险分配准备金。只有C是风险缓释的措施。通常，风险缓释的方案往往带有一定的专业性，包括连续营业方案，保险和业务外包，就是其中的保险措施。
65、商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可 以通过()来进行操作风险缓释。
A、提高电子化水平以取代手工操作B、制定连续营业方案
C、购买电子保险 D、IT系统灾难备援外包
【答案与解析】正确答案：A
题干中已经指出信息基础设施严重受损，为了不影响正常业务运行，应该辅助以手工操作，而A的方案恰恰相反。另外，换个角度解答此题，题目中已说明是操作风险缓释，那么三种缓释手段分别在B、C、D中有所体现了，只有A例外。
66、()是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。
A、资产流动性 B、负债流动性 C、资本流动性 D、贷款流动性
【答案与解析】正确答案：B
67、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。
A、个人存款 B、公司存款 C、机构存款 D、大额存款
【答案与解析】正确答案：A
结合现实，B、C、D都是大额存款机构，他们对于信用和利率都很敏感，因为本金庞大，利率的小变动都会引起利息的大变化。而个人存款就不会在乎利息的微小变动了。
68、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是()。
A、商业银行正常范围内的“借短贷长” 的资产负债特点所引致的持有期缺口 是一种正常的、可控性较强的流动性风险
B、在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求
C、商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D、股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
【答案与解析】正确答案：D
结合现实，股票投资收益率下降，会使人们 把投资于股市的资金撤出来存入银行，因此不会造成银行的流动性紧张。流动性紧张的情形是发生挤兑行为。
69、下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是()。
A、商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制
B、商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构
C、商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量
D、多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度
【答案与解析】正确答案：D
如果对知识点不了解，统观选项，可能会怀疑C、D，相比之下，D的错误更明显，因为多币种只能是增加复杂程度，而不是降低复杂程度。那么，就要偏向于选 D。C的做法是可取的，如果商业银行认为某种货币是最重要的对外结算工具，也可以选择以绝对方式匹配债务组合，即完全持有该重要货币用来匹配所有外币债 务，而减少其他货币的持有量
70、商业银行经营管理的“三性原则”不包括()。
A、安全性 B、稳定性 C、流动性 D、效益性
【答案与解析】正确答案：B
这三性原则是常识，需要考生记忆。
71、如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该 银行核心存款比例等于()。
A、0、1 B、0、2 C、0、3 D、0、4
【答案与解析】正确答案：B
核心存款比例=核心存款÷总资产。
72、下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是()。
A、流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的 流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强
B、易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金
C、对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50% 很正常
D、贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险
【答案与解析】正确答案：C
对于主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。
73、下列关于现金流分析的说法，不正确的是()。
A、现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期肉的流动性状况
B、B根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3%一5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警
C、商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强
D、应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求
【答案与解析】正确答案：C
在风险管理中，银行或客户规模越大，业务越复杂，隐藏风险就越多，管理就越麻烦，就不利于风险管理，记住这种观点，可以帮助快速解答很多问题。例如本题中，商业银行的规模越大，业务越复杂，分析人员所能获得完整现金流量的可能性和准确性随之降低。
74、()针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
A、流动性比率/指标法 B、现金流分析法
C、缺口分析法D、久期分析法
【答案与解析】正确答案：C
考生只需记住，计算差额，是缺口分析的一大特征。这个定义与缺口分析在市场风 险计量中不完全一样，所以要记住分析法的特点，才能防止混淆。
75、下列不属于压力测试的假设情况的是()。
A、6个月LIBOR增加500个基点 B、信用价差增加300个基点
C、正常经营状况 D、主要货币相对于美元升值l5%
【答案与解析】正确答案：C
本题很简单，压力测试就是测非正常情况下的风险状况，直接选C。
76、商业银行对外币的流动性风险管理不包括()。
A、将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行
B、将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行
C、制订各币种的流动性管理策略
D、制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划、【答案与解析】正确答案：B
最终的监督的控制权力只能集中在总行，这属于可以常识判断出的错误。商业银行对外币的流动性风险管理包括ACD三项所述内容。
77、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。
A。75%，25% B、75%，l5% C、50%，l5% D、50%，25%
【答案与解析】正确答案：A
属于记忆题。要求考生除了在记忆这几个数字比例之外，还要留心“不得超过”与“不得低于”。流动性资产比流动性负债少，但是要超过l/4。存款余额一定要比贷款余额多，多出存款的l/4。
78、通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于()加总。
(1)新贷款净增值的预测值
(2)存款净流量的预测值
(3)其他资产净流量预测值
(4)其他负债净流量预测值
(5)期初的“剩余”或 “赤字”
A、(1)、(2)B、(1)、(2)、(3)
C、(1)、(2)、(5)D、(1)、(2)、(3)(4)、(5)
【答案与解析】正确答案：D
用现金流分析估计商业银行的流动性需求的方法：新贷款净增值的预测值(新贷款额-到期贷款-贷款出售)+存款净流量的预测值(流入量-流出量)+其他资产净流量预测值+其他负债净流量预测值+期初的“剩余”或“赤字”。
79、如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100 亿元，那么该银行的融资需求等于()亿元。
A、400 B、300 C、200 D、-l00
【答案与解析】正确答案：A
融资缺口=贷款平均额一核心存款平均额。
80、下列()越高，表示商业银行的流动性风险越高。
A、现金头寸指标 B、核心存款比例
C、易变负债与总资产的比率D、流动资产与总资产的比率
【答案与解析】|正确答案：C
从字面上分析选项就可以得出答案A、B、D显然是指标越高，对银行越有利风险越小，只有C是负债与总资产的比率，而且是易变负债，易变负债越高，负债无法全部还上的风险就越犬，流动性风险也就越大。
81、下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是()。
A、确保及时处理投诉和批评 B、增强对客户的透明度
C、增强对公众的透明度 D、明确董事会和高级管理层的责任
【答案与解析】正确答案：D
战略风险管理基本做法：(1)明确董事会和高级管理层的责任;(2)建立清晰的战略风险管理流程;(3)采取恰当的战略风险管理办法。A,B、C都是声誉风险管理办法。
82、下列关于战略风险评估的说法，不正确的是()。
A、战略实施方案执行之前，应当认真评估其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致、对未来战略目标的贡献，以及是否有必要调整战略规划
B、战略实施方案执行之后，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训
C、针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估在有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响
D、董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合格/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任
【答案与解析】正确答案：D
这类文字题经常出现在多选题中，考生只有熟悉教材，才能从容应对。作为单选题，还是比较简单的，因为我们说过，对于风险要有积极的态度，与这种态度相违背的 表述十有八九是错误的。D中的间接责任就属于这类的错误，而且通过常识就可以判断，最高层如果都不能对战略风险负直接责任的话，就没有部门可以担负这个责 任了。
83、下列关于战略规划的说法，不正确的是()。
A、战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内
B、战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上反映商业银行的经营特色
C、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D、战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面上
【答案与解析】|正确答案：C
我们在风险管理的考试中，要本着审慎性、安全性的原则，利益导向从来都不是风险管理中的原则，考生如果再遇到这种以利益为目标的选项，要加倍关注。本题中战略规划的主要内容就包括A、B、D三项。
84、下列属于战略风险识别宏观层面内容的是()。
A、进入或退出市场的决策是否恰当
B、资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品
C、是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训
D、建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当
【答案与解析】正确答案：B
战略风险管理层面从 三个层面入手：
(1)战略层面——一董事会和高管层;(2)宏观层面一所有业务领域;(3)微观层面——实际处理风险的人员。AD是战略层面(总行)，C是微观层面(工作岗位)。宏观层面是指业务领域。
85、下列关于战略风险管理的说法，正确的是()。
A、经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一
B、战略风险独立予市场、信用、操作、流动性等风险单独存在 C、风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划
D、商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训
【答案与解析】正确答案：A
再次强调，没有风险是处于独立状态的，排除B。C是由董事会和高级管理层负责的。D商业银行要做的是无论战略规划成功与否，都要学习总结。
86、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()。
A、努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系
B、声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用
C、保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理
D、声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值
【答案与解析】正确答案：A
A要讲的是在声誉风险管理体系建立时要重点强调的内容，努力建设学习型组织就是管理体系的一部分，A错误。另外，B是声誉风险的特点，C是声誉风险的管理办法，D是声誉危机管理规划的好处。
87、清晰的战略风险管理流程不包括()。
A、战略风险识别 B、战略风险规划
C、战略风险评估 D、应急方案
【答案与解析】正确答案：B
对风险可以识别、评估、监测、控制，但是没有对风险进行规划一说。
88、下列关于市场准入的说法，不正确的是()。
A、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制
B、机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立
C、业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种
D、高级管理人员的准入，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可
【答案与解析】正确答案：C
业务准入是指按照审慎性标准，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种。
89、下列关于风险评级方法的说法，不正确的是()。
A、ROCA评级法又称母行支持度评估法
B、ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估
C、SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管
D、CAMELS评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系
【答案与解析】正确答案：A
SOSA评级方法又称母行支持度评估法。
归纳风险评级的主要方法：
(1)CAMELS评级。Capital adequaCy，asset quality，management、earnings，liquidi tv，sensitivity to marketrisk资本充足率、资产质量、管理、盈利、流动性、市场风险敏感度;共分为5个级别，l级信用状况最好，5最次。
(2)其他方法。ROCA方法，考虑到外资行的分行和代理黪不是独立的法人，risk management;operational Controls;ComplianCe;asset quality，风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量。
SOSA方法，strength of support assessment，这个是指对外国银行进行有效经营和背景支持的评估，又称母行支持度评估法。
90、下列关于外部审计的说法，不正确的是()。
A、外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用
B、外部审计已经成为银行监管的重要补充
C、加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本
D、外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用
【答案与解析】正确答案：C
银行监管的任务随着银行金融服务多样化的开展，也越来越复杂，加强外部审计对银行的监督作用，就可以帮助银监部门提高监管效率，同时降低监管成本。
二、多选题(共40题，每小题1分，共40分)以下各小题所给出的五个选项中
有两项或两项以上符合题目的要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。
1、“9-11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意()。
A、灾难备份 B、强制员工休假
C、审慎选择经营地址 D、制定应急和连续营业方案
E、购买保险
【答案与解析】正确答案：ACDE
B的做法对应对灾难性损失是无事于补的。
2、()的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。
A、零售客户 B、小额存款人 C、个人存款人
D、公司存款人 E、机构存款人
【答案与解析】正确答案：DE
本题选项其实分为两部分，一部分是ABC，都是小额存款人;另一部分是DE，大额存款人。对商业银行流动性较大的自然是大额存款人，选DE。
3、商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有()。
A、适度分散客户种类和资金到期日
B、制定风险集中限额
C、以零售资金作为银行负债的主要来源
D、将贷款集中于房地产企业
E、以批发性质的资金作为银行负债的主要来源
【答案与解析】正确答案：ABC
减少资金的流动性风险，就是要降低资金的集中度，A、B、C都是在对资金的集中进行分散或控制。D中，房地产属于中长期投资，而且集中于单一行业，势必会加大流动性风险。E批发性质的资金如果被提取，将会是很大的数额，会加大流动性风险。
4、商业银行流动性风险预警信号有()。
A、商业银行所发行的股票价格下跌
B、所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大
C、商业银行的外部评级上升
D、快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
E、债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足
【答案与解析】正确答案：ABDE
A中，银行股价下跌，说明银行资产状况出现了问题;B银行的债务增加，对流动性造成威胁;C外部评级上升，是有利的;D资产来源过于集中;E发生了挤兑情形。
5、下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有()。
A、能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失
B、能够确保产品和服务的溢价水平
C、能够减少进入新市场的阻碍
D、能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力
E、能够完全避免风险事件和未来损失
【答案与解析】正确答案：ABCD
风险和损失是不能被完全避免的。
6、声誉危机管理规划的主要内容包括()。
A、制定战略性的危机沟通机制 B、危机现场处理
C、危机处理过程中的持续沟通D、管理危机过程中的信息交流
E、模拟训练和演习
【答案与解析】正确答案：ABCDE
声誉危机管理规划的主要内容还包括：提高解决问题的能力;提高发言人的沟通技能。
7、商业银行附属资本包括()。
A、核心资本 B、一般准备 C、盈余公积
D、未分配利润 E、长期次级债务
【答案与解析】正确答案：BE
盈余公积和未分配利润都是核心资本。
8、银行监管方法包括()。
A、资本监管 B、市场准入 C、风险评级
D、监督检查 E、外部审计
【答案与解析】正确答案：ABCD
外部审计是银行自己进行风险监督的一种方法。银行监管方法包括上述这四种方法。
9、流动性比例中流动性资产包括()。
A、在中国人民银行超额准备金存款
B、一个月内到期的应收账款
C、一个月内到期的贴现及其他买入票据
D、一个月内到期的次级类贷款
E、一个月内到期的债券
【答案与解析】正确答案：ABCE
除了上述四种之外，另外还有：库存现金、一个月内到期的同业往来净额、一个月内到期的正常类贷款(包括正常类贷款和关注类贷款)、在国外二级市场上随时可抛售的合格债券及可随时变现的合格票据资产、其他一个月内到期可变现的资产(剔出其中的不良资产)。
10、对于表内资产风险权重赋予权重为0的有()。
A、我国中央政府的债券
B、中央政府投资的公用企业的债券
融资指标/信号：商业银行的负债稳定性和融资能力的变化。
11、清晰的声誉风险管理流程包括。()。
A、声誉风险识别 B、外部审计 C、声誉风险评估
D、监测和报告 E、内部审计
【答案与解析】正确答案：ACDE
考生可以简单记忆为外部审计是一种辅助手段，不包括在流程之内。清晰的声誉风险管理流程包括声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告、内部审计。
12、下列属于战略风险管理应急方案的有()。
A、业务中断恢复计划 B、公共关系补偿计划 C、灾难恢复计划
D、诉讼应答策略 E、回应监管批评
【答案与解析】正确答案：ABCDE
熟悉教材，多读形成大致印象。战略风险管理应急方案基本就包括这五项内容。
13、违约的发生主要是由于哪些原因?()
A、债务人自身原因，经营不善、决策失误
8、行业不景气
C、宏观经济因素影响 D、债务人故意欺诈
E、贷款定价不合理
【答案与解析】正确答案：ABC
一方面靠记忆，一方面靠分析，在找风险发生原因的时候，个人故意欺诈的原因不是主要原因。本题中的贷款定价是银行的行为，所以也不是违约发生的主要原因。
14、在监管当局培育银行的内部信用评估体系过程中，给出的四个主要输入参数中
相对可以忽略的是()。
A、EAD B、LGD
C、M D、PD
【答案与解析】正确答案：C
本题考查内部评级体系的相关知识点，不仅要求考生了解该体系需要银行自行预测违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约敞口风险(EAD)、期限(M)，还要求考生对常用的这几个指标的缩写比较熟悉。我们在复习过程中，很少见期限参数出现在各 公式中，因为期限一般是已知的，很少需要预测，这个参数相对可以忽略。
15、为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VAR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?()
A、定义操作风险并分类 B、文件证明和收集数据
C、建立模型 D、重新进行数据收集
E、确定模型并实施
【答案与解析】正确答案：ABCDE
因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关群的多元分布，该模型可以确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。“因果关系模型”的5个步骤如选项所述，在实践中，通行做法是 先收集损失事件，然后再努力寻找导致损失事件发生的原因。
16、审慎经营类指标包括()。
A、股本净回报率 B、资本充足率 C、大额风险集中度
D、不良贷款拨备覆盖率 E、成本收入比
【答案与解析】正确答案：BCD
AE中有收入因素，这两个指标属于经营绩效类指标。
17、衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括()。
A、资本充足率 B、大额风险集中度 C、正常贷款迁徙率
D、不良贷款迁徙率 E、成本收入比
【答案与解析】正确答案：CD
衡量风险的变化程度，这就是指动态指标，从字面上分析，就可以看出C、D是动态的，其他都是静态指标。
18、贷款重组应当注意的事项包括()。
A、是否属于可重组的对象或产品
B、进入重组流程的原因
C、是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小
D、转让贷款的成本费用
E、对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估
【答案与解析】 正确答案：ABC E
D是在贷款转让时要注意的事项，不是贷款鲴良。贷款重组应当注意的事项就包括ABCE四项内容。
19、新发生不良贷款的外部原因包括()
A、违反贷款授权授信规定 B企业经营管理不善或破产倒闭
C、企业逃废银行债务 D、企业违法违规
E、地方政府行政干预
【答案与解析】正确答案：BCDE
外部原因，就是银行之外的因素，A是银行内部操作出现问题。
20、下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?()
A、借款人的个人品德 B企业的资本金
C、借款人未来现金流量的变动趋势 D借款人提供的抵押品价值
E、借款的利率水平
【答案与解析】正确答案：ABCDE
5C体系：CharaCter对应A，Capital对应B，CapaCity对应C(还款能力)，Collateral对应D，Condition对应E。
21、根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约?()
A、某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
B、某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现
C、某借款企业已破产，由此将不归还欠款
D、某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
E、银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少
【答案与解析】正确答案：BCDE
可视为违约的情形是：
(1)有充分证据证明债务人不能全额偿还其借款(包括本金、利息和手续费);
(2)债务人的信誉下降，例如冲销特别准备或被迫进行债务重组，包括本金、利息、手续费的减免和延期;
(3)债务人超过到期日90天仍未偿还债务;
(4)债务人或债权人已申请债务人的企业破产。
22、银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括()。
A、本期贷款余额等基本情况 B、地区和客户结构情况
C、不良贷款清收转化情况 D、新发放贷款质量情况
E、新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例
【答案与解析】正确答案：ABCDE
报告还包括对不良贷款的变化趋势进行预测。
23、下列银行活动中，存在汇率风险的有()。
A、为客户提供外汇即期交易 B、为客户提供外汇远期交易
C、为客户提供外汇期货交易 D、进行自营外汇交易
E、吸收外币存款
【答案与解析】正确答案：ABCDE
以上选项都与外汇、外币有关，也就存在着汇率风险。归纳汇率风险内容Pl89汇率风险第一段。
24、下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有()。
A、期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所
B、期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内
C、期货交易所通过公开竞价，形成一个公正的交易价格
D、期货交易价格被作为该商品价值的基准价格
E、人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策
【答案与解析】正确答案：ABCDE
以上选项完整地解释了期货交易价格发现功能。
25、下列关于单一货币敞El头寸的计算公式，正确的有()。
A、敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他
B、即期净敞口头寸=即期资产一即期负债
C、即期净敞口头寸=即期资产+即期负债
D、远期净敞口头寸=远期卖出一远期买人
E、远期净敞口头寸=远期买入一远期卖出
【 答案与解析】正确答案：ABE
即期净敞口头寸=即期资产一即期负债，远期净敞口头寸=买人的远期合约头寸一卖出的远期合约头寸。
26、运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括()。
A、模型假设和参数不再适用的情形
B、市场价格发生剧烈变动的情形
C、市场流动性严重不足的情形
D、外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景
E、历史上发生过重大损失的情景
【答案与解析】正确答案：ABCDE
压力测试选择的情景都是极端条件下，非正常状况下的情景。运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括以上5种情况。
27、下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有()。
A、压力测试 B、交易限额管理 C、风险限额管理
D、止损限额管理 E、市场风险对冲
【答案与解析】正确答案：BCDE
压力测试属于市场风险计量方法。BCD都是限额管理，还有E都是市场风险控制手段。
28、监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括()。
A、高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度
B、在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致
C、在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法
D、如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价
E、应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试
【答案与解析】正确答案：ABCDE
监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括就是以上5个选项所述的内容。
29、下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有()。
A、交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸
B、商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行交易账户包括的金融工具
C、纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略
D、向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户
E、一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户
【答案与解析】 正确答案：ABC
D向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品不应列入交易账户。一E中，在交易之前，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。我国商业银行交易账户划分的政策和程序包括以上5个选项所叙述的正确的内容。
30、内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括()。
A、财务/会计错误
8、文件/合同缺陷 C、产品设计缺陷
D、交易/定价错误 E、错误监控/报告
【答案与解析】正确答案：ABCDE
内部流程引起的操作风险包括六个方面：
(1)财务/会计错误：财务管理和会计账务处理方面存在流程错误，主要是财会制度不完善。(2)文件/合同缺陷：与文件、合同、档案有关的在制定、管理、内容结构丢失等方面发生的错误。(3)产品设计缺陷：与所提供的产品有关的问题。(4)交易/定价错误：在交易过程中，未遵循操作规定、交易定价产生问题。(5)错误监控/报告：在监控/报告的流程中出现混乱，或者有关数据的问题导致汇报不准确发生损失等。(6)结算/支付错误：银行结算支付系统失灵或延迟出现的问题。
31、下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有()。
A、商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架
B、商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件
C、商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准
D、商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序
E、任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据
【答案与解析】正确答案：ABCDE
巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体要求包括资格要求、定性标准、定量标准、内部数据要求、外部数据要求、业务经营环境和内部控制因素。A是定性标准BCDE都是定量标准。此类题要求考生熟悉教材后做答。
32、内部控制作为一个有机系统，包括的环节有()。
A、决策 B、建设与管理 C、执行与操作
D、监督与评价 E、改进
【答案与解析】正确答案：ABCDE
这五个环节紧密相扣，是一个有机系统。考生可按顺序记忆，加深印象。
33、目前对操作风险进行评估的要素主要包括()。
A、内部操作风险损失数据B、外部数据 C、商业银行业务环境
D、内部控制因素 E、贷款人信用记录
【答案与解析】正确答案：ABCD。
34、开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括()。
A、建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化
B、不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力
C、在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台
D、为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失
E、促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性
【答案与解析】正确答案：ABCDE
自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任即主动对操作风险进行识别和管理。主要作用有6个方面。除了上述5个方面之外，还有为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础。本题需要考生熟悉教材做答。
35、商业银行在流动性管理的过程中，所需要处理的一对矛盾是()。
A、商业银行为了追求利润最大化，倾向于持有期限长、利润大的资产
B、国家对于商业银行流动性管理的强制规定
C、商业银行负债的不稳定和不确定性要求商业银行必须持有足够的流动资金来应付经营过程中的流动性需要
D、社会公众对商业银行流动性状况的评价
E、商业银行自身经营战略
【答案与解析】正确答案：AC
银行对流动性进行管理，一定是有着自身的利益驱动，不会单单因为外部(国家政策、社会公众)原因而被迫做出什么决策。所以在考虑本题时，还是要从银行自身出发，另外既然是一对矛盾，那么两个选项就要相互呼应。A、C是最合适选项，说明了银行既想拥有期限长的资产，又迫于要求高流动性的压力，因此，选择恰当的流动性风险评估方法，有助于把握控制商业银行的流动性风险。
36、商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处理系统和主要供内部管理使用的 管理信息系统。在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括()。
A、支持风险评估 B、建立损失数据库
C、生成风险应急方案 D、预测风险发生概率
E、建立资本模型
【答案与解析】正确答案：ABE
商业银行信息系统有助于银行开展各项业务，控制风险。在操作风险管理中，信息系统的主要作用在于支持风险评估、建立损失数据库、风险指标收集与报告、风险管理和建立资本模型等。本题符合的只有A、B、E三项。C是战略风险管理中需要的工作，D是依靠计量方法或模型推导出来的。
37、良好的公司治理目标包括()。
A、完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序
B、明确董事会和董事、监事会和监事、、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任
C、建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见
D、建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督
E、增加董事会的权力及对公司具体经营的管理
【答案与解析】正确答案：ABCD
董事会不会负责公司具体经营管理的。
三、判断题(共15题，每小题1分，共l5分)请对以下各题的描述做出判断，正确选A，错误选B。
1、用简化的方法计算期权敞口头寸时，持有期权的敞口头寸等于银行因持有期权
而可能需要买入或卖出的每种外汇的总额。()
A、对 B、错
【答案与解析】正确答案：B
2、如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。()
A、对 B、错
【答案与解析】正确答案：B
敞口头寸为正，即净资产为正，说明在美元上处于多头。
3、一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。()
A、对 B、错
【答案与解析】正确答案：A
4、风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的 某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。()
A、对 B、错
【答案与解析】正确答案：B
应为负相关。
5、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。()
A、对 B、错
【答案与解析】正确答案：B
即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。
6、记入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。()
A、对 B、错
【答案与解析】正确答案：B
不能随意更改。
7、交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。()
A、对 B、错
【答案与解析】正确答案：B
表外资产也适用。
8、远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买人的远期合约头寸。()
A、对 B、错
【答案与解析】正确答案：B
应为买入的减去卖出的。
9、商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时，会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行而言，这一问题尤为突出。()
A、对 B、错
【答案与解析】正确答案：A
银行规模大，面临的风险管理难度就越大，对某问题的评价就会缺乏一致性的问题会更突出。
10、传统的组合监测方法中，授信集中是指相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言，存在较小潜在风险的授信。()
A、对 B、错
【答案与解析】正确答案：B
应为存在较大潜在风险的授信。
11、在企业现金流量表中，企业购建固定资产所支付的现金属于企业经营活动现金流出。
A、对 B、错
【答案与解析】正确答案：B
属于投资活动。
12、信用风险具有明显的系统性风险特征。()
A、对 B、错
【答案与解析】正确答案：B
应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。
13、违约概率是事后检验的结果。
A、对 B、错
【答案与解析】|正确答案：B
是事前估计的结果。
14、贷款五级分类主要用于贷前审批。
A、对 B错
【答案与解析】正确答案：B
主要用于贷后管理。
15、CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。
A、对 B、错
【答案与解析】正确答案：A
第二篇：2012年银行从业资格考试《风险管理》模拟题库及答案
祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行从业考试网http://www.xiexiebang.com/congye/ 31失职违规不包括以下哪种情形？【C】 A滥用职权的情形 B从事未授权交易的情形 C盗用资产的情形
D支配超出权限资金额度的情形
【答案解析】:盗用资产的情形属于内部欺诈行为。失职违规的情形包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动。
32在商业银行的经营过程中，【D】决定其风险承担能力。A资产规模和商业银行的风险管理水平B资本金规模和商业银行的盈利水平C资产规模和商业银行的盈利水平D资本金规模和商业银行的风险管理水平
【答案解析】:资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。资本金是银行的自有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。33全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是【A】。A企业的资产规模 B企业的目标 C全面风险管理要素 D企业的各个层级
【答案解析】:可形象化记忆这三个维度：横向是企业目标，纵向是各个层级，分散于各个部门角落的是风险管理要素。
34《巴塞尔新资本协议》通过降低【A】要求，鼓励商业银行采用（）技术。A监管资本，高级风险量化 B经济资本，高级风险量化 C会计资本，风险定性分析 D注册资本，风险定性分析
【答案解析】:监管资本是监管部门规定的银行应持有的同其所承担的业务总体风险相匹配的成本。经济资本是银行自己计量的用于弥补非预期损失的资本。会计资本是会计报表上列出的用历史成本计量的资本。注册资本即银行在注册时投入的初始资本。高级风险量化技术就是将不可见的风险数量化，风险定性技术则是从性质方面评价风险。对比各选项，首先可以排除C、D，因为定性分析太简单，不是要鼓励的技术。另外，监管资本是监管部门制定的，在本题中更符合监管者一方的语气，因此，如果不了解具体条例，通过排除法，可知A是最佳选项。
35商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是【C】。A失误树分析方法 B资产财务状况分析法 C制作风险清单 D情景分析法
【答案解析】:制作清单就犹如日常记账，是最基本最简单的方法。商业银行一般常用的风险识别的方法有：（1）制作风险清单法；（2）专家调查列举法；（4）分解分析法；（5）失误树分析法；（6）资产财务状况分析法。
36在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是【B】。
考试吧：www.xiexiebang.com一个神奇的考试网站。祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行从业考试网http://www.xiexiebang.com/congye/ A5Cs系统 B5Ps系统 CCAMEL分析系统 D51ts系统
【答案解析】:B这种需要记住首字母缩写的系统名称，只要记住最常用的最熟悉的单词然后套用就可以了。37死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17％、0.60％、0.60％，则3年的累计死亡率为【C】。A0.17％ B0.77％ C1.36％ D2.32％
【答案解析】:C累计死亡率CMRn=1-SR1×SR2×…×SRn，SR=1-MMR，式中MMR是边际死亡率。带入数据CMRn=1-（1-0.17％）（1-0.6％）（1-0.6％）。
38根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为【A】。A0.09 B0.08 C0.07 D0.06 【答案解析】:在一个贷款组合里面，发生N笔贷款违约的概率公式为： Prob（n笔贷款违约）=E-m×mn／n！
其中，E=2.72，m为贷款组合平均违约率×100，本题中即m=2，n为实际末月的贷款数量，本题中n=4，代入公式得概率=2.72-2×24÷（4×3×2×1）=0.09。39在实际应用中，通常用正态分布来描述【D】的分布。A每日股票价格 B每日股票指数 C股票价格每日变动值 D股票价格每日收益率
【答案解析】:正态分布是描述连续性随机变量的一种重要概率分布，在风险计量个实际应用中，正态分布起着特别重要的作用。在实际应用中，可以用正态分布来描述股票价格（或资产组合）每日收益率的分布。40假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2％、方差为0.01％的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在【A】区间内的概率约为68％。A（1％，3％）B（0，4％）C（1.99％，2.01％）D（1.98％，2.02％）
【答案解析】:股价要落在左右l倍标准差内，标准差为1％，即（2％-1％，2％+1％）。[page] 41下列关于经济增加值（EVA）的表达式，不正确的是【C】。AEVA=税后净利润-资本成本
BEVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率 CEVA=（资本金收益率-资本预期收益率）×经济资本 DEVA=（经风险调整的收益率-资本预期收益率）×经济资本
【答案解析】:EVA是商业银行在扣除资本成本之后所创造出的价值增加。所以EVA的直接表达公式就是考试吧：www.xiexiebang.com一个神奇的考试网站。祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行从业考试网http://www.xiexiebang.com/congye/ A。资本成本=经济资本×资本预期收益率，所以，得出公式B，税后净利润=经风险调整的收益率×经济资本，所以有了公式D。
42国际量佳操作实践中的法定流动资产的比率应为【C】。A10% B15% C25% D40% 【答案解析】:香港金融管理局规定的法定流动资产比率为25%。除此之外，香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在15%以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10%，1个月内的负错配金额不超过总负债的20%。
43每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的【B】阶段。A控制活动识别与评估 B全员风险识别与报告
C作业流程分析和风险识别与评估 D制定与实施控制优化方案
【答案解析】:题干上来就点明是“每位员工”，对照选项，B的全员风险识别与报告最贴合题意。B是第一步，C是第二步，A是第三步，D是第四步，第五步是报告自我评估工作和日常监控。
44某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币，2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为【B】。A5.00％ B4.00％ C3.33％ D3.00％
【答案解析】:总资产收益率=净利润／平均总资产。45下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是【B】。A总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 B累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
【答案解析】:累计总敞口头寸=所有外币的多头+空头；净总敞口头寸=所有外币多头-空头；短边法计算的总敞口头寸=净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值。
46信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是【C】。A住房抵押贷款信用风险暴露 B零售信用风险暴露 C企业／机构信用风险暴露 D公用事业信用风险暴露
【答案解析】:信用风险暴露按照客户类型可以分为零售信用风险暴露和企业／机构信用风险暴露。前者包括一些余额较小、标准化且同质的贷款（个人贷款、住房贷款、透支、个体或者私人企业贷款）；后者主要是向企业／机构用户提供的国际和国内贷款组合。这是商业银行最主要的信用风险暴露。47下列关于银行资产计价的说法，不正确的是【A】。A交易账户中的项目通常只能按模型定价
考试吧：www.xiexiebang.com一个神奇的考试网站。祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行从业考试网http://www.xiexiebang.com/congye/ B按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 C存贷款业务归入银行账户
D银行账户中的项目通常按历史成本计价
【答案解析】:A的表述有好几个漏洞，首先我们提到过“一切以市场为准绳”，在计价时，市场价格要优于模型定价，尤其是交易账户，更离不开市场价格；其次任何定价方式都不会只有一种方法。48商业银行的市场风险管理组织框架中，【A】。A包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级
B董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程 C高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任 D承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门
【答案解析】:B是高管层的职责；C是董事会的职责，担起最终责任的只能是董事会；D经营部门不能同时成为风险管理部门，风险管理部门要独立。三个选项的错误都很明显。49下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是【D】。A确保及时处理投诉和批评 B增强对客户的透明度 C增强对公众的透明度
D明确董事会和高级管理层的责任
【答案解析】:战略风险管理基本做法：（1）明确董事会和高级管理层的责任；（2）建立清晰的战略风险管理流程；（3）采取恰当的战略风险管理办法。A、B、C都是声誉风险管理办法。50与单一法人客户相比，【A】不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A财务报表真实性较好 B连环担保普遍 C风险识别难度大 D贷后监督难度大
【答案解析】:规模越大，风险管理越难以操作。由于集团法人客户内部可以容易地通过关联交易修改财务报表，财务报表的真实性不高。[page] 51下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法？【C】 A主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 B必须直接估计每个敞口之间的相关性
CCredit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 DCredit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
【答案解析】:A错在对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测是传统的组合监测方法；B错在有两种方法，不必直接估计敞口相关性；D错在该模型是不直接估计敞口相关性的。52【A】方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A原始损失数据 B诱因及对策 C关键风险指标 D资本金水平
【答案解析】:风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分。因此，A项原始损失数据方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。53在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于【D】。A基本面指标和财务指标 B财务指标和财务指标 C基本面指标和基本面指标
考试吧：www.xiexiebang.com一个神奇的考试网站。祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行从业考试网http://www.xiexiebang.com/congye/ D财务指标和基本面指标
【答案解析】:（1）基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标；（2）财务指标包括偿债能力、盈利能力、营运能力、增长能力。资本增长率是财务指标，很容易判断排除A、C，资质等级是不能在财务指标中反映出来的，这是基本面指标。本题不难，选D。
54【D】是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。A资金交易业务 B柜台业务 C个人信贷业务 D代理业务
【答案解析】:题干中出现了“委托”、“代为办理”，很明显这是代理业务。选D。55下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是【C】。A减少在不熟悉市场的交易 B强化交易员限额交易制度 C购买未授权交易保险 D为操作风险分配资本金
【答案解析】:要了解根据商业银行操作风险管理和控制风险的能力，风险可以分为可规避的、可降低的、可缓释的、应承担的风险。本题中，四个选项分别就是控制这四种风险的相应措施。A是减少交易，是一种风险规避的措施。B是强化制度，是对可降低的风险采取的措施。D是对必须要承担的风险分配准备金。只有C是风险缓释的措施。通常，风险缓释的方案往往带有一定的专业性，包括连续营业方案，保险和业务外包，C就是其中的保险措施。
56【A】对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A个人存款 B公司存款 C机构存款 D大额存款
【答案解析】:结合现实，B、C、D都是大额存款机构，他们对于信用和利率都很敏感，因为本金庞大，利率的小变动都会引起利息的大变化。而个人存款就不会在乎利息的微小变动了。57下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是【D】。
A商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险
B在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求 C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
【答案解析】:股票投资收益率下降，会使人们把投资于股市的资金撤出来存入银行，因此不会造成银行的流动性紧张。流动性紧张的情形是发生挤兑行为。
58如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于【A】亿元。A400B300 C200 D-100 【答案解析】:融资需求=融资缺口+流动性资产。融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。59下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法不正确的是【D】。
A股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张 B在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求
考试吧：www.xiexiebang.com一个神奇的考试网站。祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行从业考试网http://www.xiexiebang.com/congye/ C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风
【答案解析】:股票投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行中撤出并转投到股票市场，而贷款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，结果是造成商业银行的流动性紧张；股票投资收益率下降时情况与之相反，一般不会造成商业银行的流动性紧张。
60投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是【B】。A风险规避 B风险对冲 C风险分散 D风险转移
【答案解析】:风险对冲的特点就是负相关，正负才能相克，达到对冲效果。[page] 61商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和【D】。A国际结算系统 B储蓄系统 C信用卡系统
D互联网上下载的相关数据
【答案解析】:A、B、C都是内部数据的主要来源。
62下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是【B】。
A在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成
B行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律
C规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件
D法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分
【答案解析】:B项行政法规是由国务院制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力低于法律。
63【C】风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。A基准风险 B期权性风险 C重新定价风险 D收益率曲线风险
【答案解析】:“因为期限错配，所以重新定价”，重新定价风险，也称为期限错配风险。64下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是【B】。A当市场利率上升时，银行资产价值下降 B当市场利率上升时，银行负债价值上升 C资产的久期越长，资产的利率风险越大 D负债的久期越长，负债的利率风险越大
【答案解析】:市场利率的变动对银行的资产负债影响是同方向的，市场利率上升，银行资产负债价值都下降。当市场利率上升时，银行负债价值下降，所以B错。C、D中，久期越长，无论资产还是负债，风险都越大。
65下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是【D】。
考试吧：www.xiexiebang.com一个神奇的考试网站。祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行从业考试网http://www.xiexiebang.com/congye/ A公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
B公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
C对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
D效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标
【答案解析】:本题考查银行监管的原则，是针对监管方的，效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源。
66下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是【C】。A制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一 B危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略
C声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
D危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值
【答案解析】:A项是改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践之一；B项传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，现在，更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”；D项无论危机是否会发生，在系统规划声誉危机管理时，很多潜在的风险就已经被及时发现并得到有效处理。因此，声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值。67国家风险分散的具体策略包括【D】。A银团贷款 B共同投资 C国别限额 D以上都是
【答案解析】:提高风险分散，就要想到多元化。A是多家银行；B是多家投资方；C是多个国家，都可以达到风险分散的效果。
68【B】是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。A保险转移 B非保险转移 C两者都是 D两者都不是
【答案解析】:担保不等同于保险。保险就是找保险公司，本题题干没有提到保险，只是说明担保，所以这是非保险转移。
69Credit MetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是【D】。A解析法与历史模拟法 B历史模拟法与蒙特卡洛模拟法 C蒙特卡洛模拟法与情景模拟法 D解析法与蒙特卡洛模拟法
【答案解析】:简单地说，解析法是通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙塔卡罗模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。
70关于关联授信比例中商业银行关联法人或其他组织，下列表述不正确的是【C】。
A商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织
B与商业银行同受某一企业直接、间接控制的法人或其他组织
考试吧：www.xiexiebang.com一个神奇的考试网站。祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行从业考试网http://www.xiexiebang.com/congye/ C商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行10%以上股份或表决权的非自然人股东 D不包括商业银行
【答案解析】:商业银行与内部人和股东关联交易管理办法中规定，商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行5%以上股份或表决权的非自然人股东。[page] 71根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00％，第一年的边际死亡率为2.50％，则隐含的第二年边际死亡率为【B】。A3.50％ B3.59％ C3.69％ D6.00％
【答案解析】:累计死亡率CMR2=1-SR1×SR2，第一年边际死亡率MMRl=1-SRl，第二年边际死亡率MMR2=1-SR2，因此MMR2=1-（1-CMR2）÷（1-MMR1）=1-（1-6.00％）÷（1-2.5％）。
72某银行2006年末关注类贷款余额为2 000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1 000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60 000亿元，则该银行不良贷款率为【D】。A1.33％ B2.33％ C3.00％ D3.67％
【答案解析】:不良贷款包括次级、可疑、损失类贷款。不良贷款率=（次级+可疑+损失类贷款）÷贷款余额×100％=［（400+1000+800）÷60000］×100％=3.67％。73商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是【B】。A难以准确反映流动性状况
B对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低
C现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性
D现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况
【答案解析】:现金流分析是对商业银行短期内的现金流入和现金流出的预测和分析，可以评估商业银行短期内的利动性状况。分析过程比较简单，因为是短期的预测分析，不存在滞后性，这是一种典型的定量分析方法。该方法的不足之处就是B所述。
74【D】是指在对商业银行财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。A交易风险 B市场风险 C经济风险 D折算风险
【答案解析】:交易风险是发生在交易过程中，题干只说明是在进行会计处理时，因此，排除A；经济风险和市场风险都是影响面很广的风险，不会在财务报表中出现，而折算风险是一个比较具体的风险种类，也很贴合题干所述概念。
75计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除【A】。A商誉
B商业银行对未并表金融机构的资本投资 C附属资本
D商业银行对非自用不动产和企业的资本投资
考试吧：www.xiexiebang.com一个神奇的考试网站。祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行从业考试网http://www.xiexiebang.com/congye/ 【答案解析】:计算资本充足率：扣除商誉、商业银行对未并表金融机构的资本投资、商业银行对非自用不动产和企业的资本投资；
计算核心资本充足率：扣除商誉、商业银行对未并表金融机构的资本投资50％、商业银行对非自用不动产和企业的资本投资50％。
76关于我国信息披露的基本要求的表述，下面选项中不正确的是【C】。
A中国的银行业在信息披露的质量和数量方面都远远不能适应市场的要求，在金融市场不发达、金融资产持有人有限的情况下÷市场也缺乏足够的动力和资料深入分析银行的风险状况，因此，在强化信息披露方面，既要确定具体的银行业需要定期及时披露的资料，也要引导市场强化对于银行信息的分析，逐步提高市场约束的力量
B《巴塞尔新资本协议》将市场约束列为与最低资本要求、外部监管相并列的三大支柱之一，对于银行信息披露的强调提高到相当高的水平，这就要求中国的银行业要全面完善信息披露制度，根据《巴塞尔新资本协议》的要求对银行风险管理制度与程序、资本构成、风险披露的评估和管理程序、资本充足率等领域的关键信息准确核算并及时披露，推动会计制度的国际化，提高会计信息的一致性和可比性
C巴塞尔委员会意识到，监管当局在确保达到披露要求方面具有不同的权限。一般性的信息银行可以要求银行及时予以披露，并可以采用谈话、“道义劝说”等举措来予以督促，对于一些比较复杂敏感、同时涉及到银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如斥责、经济惩罚等措施
D目前，上市股份制银行已按中国证监会要求，一年两次披露经营状况，并在信息披露方面积累了一些经验，随着提高信息披露的力度，有可能在较短时间内达到新协议的要求
【答案解析】:斥责、经济惩罚不是特殊的督促方法。一般性的信息银行可以要求银行及时予以披露，并可以采用谈话、“道义劝说”、斥责、经济惩罚等举措来予以督促。对于一些比较复杂敏感、同时涉及到银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如“监管当局可以要求银行如果不进行信息披露，将不允许采用较低的风险权重或特殊方法。” 77在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括【C】。A贷款金额 B回收率
C回收率的波动性
D贷款违约风险之间的相关性
【答案解析】:回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的某参数指标。78在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括【D】。A存货周转率 B应收账款周转率 C资产周转率 D资产负债率
【答案解析】:D最特殊，因为不是周转率指标。本题考查财务指标分类情况：资产负债率是企业偿债能力指标。其他三个周转率是企业营运能力指标。
79对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的，在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是【A】。A风险自留 B风险分散 C风险抑制 D以上都是
【答案解析】:题干中说明了是“承担风险”，也就是没有采取什么控制措施，从字面上看，也可判断A是正确选项。
考试吧：www.xiexiebang.com一个神奇的考试网站。祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行从业考试网http://www.xiexiebang.com/congye/ 80【B】是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A会计资本 B监管资本 C经济资本 D实收资本
【答案解析】:监管资本是监管当局根据银行的业务特征按照统一的方法计算出来的。经济资本则是银行自己计量出来的。
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第三篇：2011年银行从业资格考试模拟试题及答案
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一、单项选择题 【真题 1】中国银行业协会的日常办事机构为(A．会员大会 【真题 2】(B．董事会 C．监事会)。D．秘书处)负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。B．中国银行业监督管理委员会
A．中国人民银行 C．国务院 【真题 3】(的银监会。A.2000 B.2001 D．中国银行业协会)年中国人民银行对银行业金融机构的监管职责移交至新设立 C.2002 D.2003)。
【真题 4】我国的银行业自律组织是中国银行业协会，其主管单位是(A．中国人民银行 B．银监会 C．证监会 D．外汇管理局
【真题 5】在现称为“五大行”的五家商业银行中，最早实行股份制的银行是()，2008 年正在进行股份制改造的银行是(A．中国银行，中国建设银行 C．交通银行，中国农业银行)。B．中国建设银行，中国工商银行 D．中国农业银行，中国银行
【真题 6】自 1984 年 1 月 1 日起，中国人民银行所承担的工商信贷和储蓄业务职能 移交至新设立的()，开始专门行使中央银行的职能。C．中国工商银行 D．国家开发银行 A．中国农业银行 B．中国银行
二、多项选择题
【真题 l】下面哪些选项属于中国人民银行的职责范围？(A．发布与履行其职责有关的命令和规章 B．发行人民币，管理人民币流通 C．监督管理黄金市场 D．负责金融业的统计、调查、分析和预测 E．从事有关的国际金融活 动 【真题 2】下列属于银监会的监管理念的是()。)http://www.xiexiebang.com 免费提供各种资格考试真题、模拟题、练习题、精选题及答案 A．管风险 B．提高透明度 C．管机构)。
D．管法人 E．管内控
【真题 3】下列属于市场准人的有(A． 机构准入 术准入 【真题 4】中国人民银行对(B． 业务准人 C． 法人准人
D． 高级管理人员准入 E． 技)有权进行检查监督。B．执行有关反洗钱规定的行为 D．执行有关人民币管理规定的行为
A．执行有关黄金管理规定的行为 c．执行有关外汇管理规定的行为 E．执行有关清算管理规定的行为 【真题 5】属于“一行三会”范畴的是(A．中国人民银行 C．中国银行业协会 E．社保理事会)。
B．中国工商银行 D．中国证券监督管理委员会
【真题 6】中国银行业协会设有的专业委员会包括(A．法律工作委员会)。
B．农村合作金融工作委员会 D．银团贷款与交易专业委员会 C．银行业从业人员资格认证委员会 E．自律工作委员会
【真题 7】下列属于中国银行业协会的会员单位的有(A．政策性银行 B．商业银行 D．农村资金互助社)。
C．中国邮政储蓄银行
E．中央国债登记结算有限责任公司 【真题 8】信息披露监管要求银行业金融机构如实披露(A．风险管理状况 C．董事变更情况
三、判断题 【真题 1】负责金融业的统计、调查、分析和预测属于中国银行业协会的职 责。(A．对)B．错 B．财务会计报告 D．风险敞口 E．其他重大事项)。
【真题 2】银监会根据履行职责的需要，可以与银行业金融机构的董事、高级管理人 员进行监管谈话，要求其就业务活动和风险管理的重大事项作出说明。()http://www.xiexiebang.com 免费提供各种资格考试真题、模拟题、练习题、精选题及答案 A．对 B．错
【真题 3】中国银行业监督管理委员会的监管理念包括管风险、管法人、管内控和管 高级管理人员。(A．对 参考答案
一、单项选择题 1．D 2．B 3.D 4．B 5.C 6．C B．错)
二、多项选择题 1.ABCDE 2.ABDE 3.ABD 4.ABCDE 5.AD 6.ABCDE 7.ABCE 8.ABCE 5.【解析】“一行三会”是指中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保 监会。8． 【解析】信息披露监管是指银监会要求银行业金融机构按照规定如实向社会公 众披露财务会计报告、风险管理状况、董事和高级管理人员变更以及其他重大事项等 信息。
三、判断题 1．B 2．A 3．B 1．【解析】负责金融业的统计、调查、分析和预测属于‘中国人民银行的职责。2．【解析】属于中国银监会监管措施中的监管谈话。3．【解析】中国银行业监督管理委员会的监管理念包括管风险、管法人、管内控 和提高透明度。1.2 银行业金融机构 历年真题精选
一、单项选择题 【真题 1】村镇银行和农村资金互助社是(A.2004 【真题 2】(B.2005 C.2006)年批准设立的。D.2007)，银监会正式批准中国邮政储蓄银行成立。B．1997 年 7 月 1 日 D．1979 年 1 月 1 日)的基础上成立起来的。
A．2006 年 12 月 31 日 C．1986 年 12 月 31 日 【真题 3】城市商业银行是在(http://www.xiexiebang.com 免费提供各种资格考试真题、模拟题、练习题、精选题及答案 A．农村信用合作社 C．人民银行 B．农村资金互助社 D．城市信用合作社)。
【真题 4】承担支持农业政策性贷款任务的政策性银行是(A．中国农业银行 C．中国进出口银行 B．中国农业发展银行 D．国家开发银行
【真题 5】关于改革开放初期原有“四大专业银行”分工的下列说法中错误的是()。A．中国工商银行专门经营工商信贷和个人储蓄业务 B．中国银行专门制定和执行货币政策，维护金融稳定 C．中国农业银行专门经营农村金融业务 D．中国建设银行专门经营基础设施建设等长期信用业务 【真题 6】按照“一行一策”原则，推进政策性银行改革，首先应该先推进(革。A．中国进出口银行 C．国家开发银行 B．中国农业发展银行 D．中国邮政储蓄银行)。)改
【真题 7】货币经纪公司的服务对象是(A．境外金融机构 C．境内外金融机构 B．境内金融机构 D．境内外上市公司)。
【真题 8】汽车金融公司的监管机构是(A．中国证监会 C．中国保监会 B．中国银监会 D．中国人民银行)【真题 9】以下关于我国金融资产管理公司说法不正确的是(A．设立时以最大限度保全资产、减少损失为主要经营目标 B．我国四家金融资产管理公司组织形式上的发展方向是实行股份制改造 C．我国四家金融资产管理公司业务上的发展方向是实行完全的政策性经营 D．1999 年我国成立的四家资产管理公司分别是信达资产管理公司、长城资产 管理公司、东方资产管理公司、华融资产管理公司 【真题 10】对“两基一支”发放贷款的政策性银行是()。
http://www.xiexiebang.com 免费提供各种资格考试真题、模拟题、练习题、精选题及答案 A．中国进出口银行 C．国家开发银行
二、多项选择题 B．中国农业发展银行 D．中国农业银行
【真题 l】下列关于货币经纪公司的说法，正确的有()。A．从事促进金融机构间资金融通和外汇交易等经纪服务 B．从事为金融机构提供贷款服务等业务 C．从事融资租赁服务 D．服务对象是境内外金融机构 E．不得从事任何金融产品的自营业务 【真题 2】下述关于农村资金互助社的说法中正确的是(A．只能吸收社员存款 C．只能向社员发放贷款 B．能够吸收公众存款 D．可以购买金融债券)。E．从其他银行业金融机构融入资金 【真题 3】下列属于外资银行营业性机构的有(A．外商独资银行 B．中外合资银行 C．外国银行代表处 D．外国银行分行 E．国内银行海外分行 【真题 4】我国的四大金融资产管理公司有(A．信达资产管理公司 B．华融资产管理公司 C．华夏资产管理公司 D．长城资产管理公司 E．中华资产管理公司
三、判断题 【真题 1】我国第一家农村合作银行是张家港市农村商业银行。A．对 B．错)。)。
【真题 2】我国货币经纪公司可以从事金融产品的自营业务。A．对 B．错
【真题 3】企业集团财务公司的服务对象仅限企业集团成员，不允许从集团外吸收存 款。(A．对)B．错
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参考答案与解析
一、单项选择题 1.D 2.A 3.D 4.B 5.B 6.C 7.C 8.B 9.C 10.C 5．【解析】中国银行的专业分工是专门经营外汇业务并管理国家外汇，而专门制 定和执行货币政策，维护金融稳定属于中国人民银行的职能。9．【解析】我国四家金融资产管理公司已经完成了处置政策性不良资产的任务，目前组织形式上的发展方向是实行股份制改造及商业化经营，故 C 选项错误。
二、多项选择题 1.ADE 2.ACDE 3.ABD 4.ABD
三、判断题 1．B 2．B 3.A 1．【解析】我国第一家农村合作银行是宁波鄞州农村合作银行，第一家农村股 份制商业银行是张家港市农村商业银行。2．【解析】我国货币经纪公司只能提供经纪业务，从中收取佣金，不可以从事 金融产品的自营业务。第一章全真模拟试题
一、单项选择题 1．承担支持进出口贸易融资任务的政策性银行是(A．国家开发银行 B．中国农业发展银行 C．中国进出口银行 D．中国银行 2.1979 年，新中国第一家信托投资公司是()。)。
A．上海国际信托投资公司 B．广州国际信托投资公司 C．中国国际信托投资公司 D．中华国际信托投资公司 3．我国的三大政策性银行成立于(A.1994 B.1995 C.2002)年。D.2005)。
4．国家开发银行成立时的主要任务是(A．国家重点建设项目融资 C．农业政策性贷款 5．(B．支持进出口贸易融资 D．工商信贷和储蓄业务)年中国人民银行作为中央银行以法律形式被确定下来。
http://www.xiexiebang.com 免费提供各种资格考试真题、模拟题、练习题、精选题及答案 A.2000 B.2003 C.1999)。D.1995 6．汽车金融公司的监管机构是(A．中国人民银行 B．银监会 C．保监会 D．证监会
7．自 1984 年 1 月 1 日起，中国人民银行开始专门行使中央银行的职能，所承担的工 商信贷和储蓄业务职能转交至(A．中国银行 B．工商银行)。C．建设银行)。D．交通银行
8．货币经纪公司的服务对象是(A．境外金融机构 B．境内金融机构
C．境内外金融机构 D．境内外上市公司 9．中国银行业协会的最高权力机构为(A．会员大会 B．理事会)。D．秘书处 C．常务理事会
10.银监会根据审慎监管的要求，监管人员通过实地查阅银行业金融机构经营活动的 账表、文件、档案等各种资料和座谈询问等方法，对银行业金融机构的风险性和合规 性进行分析、检查、评价和处理，这属于银监会监管措施中的(A．现场检查 B．监管谈话 C．非现场监管)。)。
D．信息披露监管
11．以下不属于银监会监管职责的是(A．负责金融业的统计、调查、分析和预测 B．负责国有重点银行业金融机构监事会的日常管理 C．负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予 以公布 D．开展与银行业监督管理有关的国际交流、合作活动 12.1979 年，(A．花旗银行)在北京设立代表处，是我国批准设立的第一家外资银行代表处。B．渣打银行 C．日本输出入银行 D．汇丰银行
13.中国银监会对金融机构高级管理人员的任职资格进行审查核准，属于监管措施中 的()。A．市场准入 B．现场检查 C．监管谈话)。D．信息披露监管 14.有关股份制银行的下列说法中错误的是(A．在一定程度上填补了国有商业银行收缩机构造成的市场空白，较好地满足了中 小企业和居民的融资和储蓄业务需求，大大丰富了对城乡居民的金融服务，方便了百
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姓生活 B．打破了计划经济体制下国家专业银行的垄断局面，促进了银行体系竞争机制的 形成和竞争水平的提高，带动了整体商业银行服务水平、服务质量和工作效率的提高 C．股份制商业银行按照股份制原则建立和运行，在经营管理方面不断创新，是很 多重大措施的“试验田”，从而大大推动了整个中国银行业的改革和发展 D．由于体制优势带来了其发展速度上的优势，目前在总资产规模上已经超过了原 有的四大国有商业银行 15.下列银行中，最早上市的银行是(A．中国银行 B．中国建设银行)。C．中国工商银行)。D．交通银行 16.我国银行业正式全面对外开放是在(A．2008 年 8 月 8 日 C．2006 年 12 月 11 日 B．2000 年 1 月 1 日 D．1994 年 1 月 1 日)业务为主。17．根据《金融租赁公司管理办法》规定，金融租赁公司以经营(A．转租赁 B．经营租赁 C．融资租赁)。D．租赁18．中国进出口银行的业务不包括(A．办理对外承包工程和境外投资类贷款 B．办理粮棉油政策性贷款企业进出口贸易项下的结算业务 C．从事人民币同业拆借和债券回购 D．从事自营外汇资金交易和经批准的代客外汇资金交易 19.我国的资产管理公司，分别收购、管理和处置四家国有商业银行和(不良资产。A．国家开发银行 行
二、多项选择题 1．以下哪几个机构属于《银行业监督管理法》所称银行业金融机构？(A．中国人民银行 家开发银行 B．中国银行业协会 E．广州市农村信用合作联社 C．北方期货公司)D．国 B．交通银行 C．中国人民银行 D．中国进出口银)的部分
2．为了规范监管行为，检验监管工作成效，在总结国内外银行监管工作经验的基础 上，银监会成立之初，提出了良好监管的六条标准，其中包括()。
http://www.xiexiebang.com 免费提供各种资格考试真题、模拟题、练习题、精选题及答案 A．促进金融稳定和金融创新共同发展 B．鼓励公平竞争，反对无序竞争 C．对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制 D．对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制 E．努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力 3．下列属于中国银行业协会的会员单位的有(A．政策性银行 储蓄银行 E．中央国债登记结算有限责任公司 4．中国银行业协会设有的专业委员会包括()。B．商业银行)。C．农村资金互助社 D．中国邮政
A．法律工作委员会 B．银行业从业人员资格认证委员会 C．外资银行工作委员会 D．农村合作金融工作委员会 E．银团贷款与交易专业委员会 5．城市商业银行呈现出的新的发展趋势是(A．引进战略投资者 B．跨区域经营 C．体制创新 D．联合重组 E．扩大业务规模 6．中国银行业监督管理委员会监管措施主要包括(A．市场准入 B．现场检查 C．监管谈话 D．非现场监管 E．信息披露监管 7．农村金融机构包括()。)。)。
A．农村信用社 B．农村商业银行 C．股份制银行 D．村镇银行 E．国有银行 8．下列属于银监会监管的非银行金融机构的有(A．村镇银行 B．农村信用社 D．信托公司)。C．金融资产管理公司 E．期货经纪公司
http://www.xiexiebang.com 免费提供各种资格考试真题、模拟题、练习题、精选题及答案 9．中国银监会结合国内外银行业监管经验，提出的具体监管目标包括(A．通过审慎有效的监管，保护广大存款人和消费者的利益 B．通过审慎有效的监管，增进市场信心 C．通过宣传教育工作和相关信息披露，增进国内公众对现代金融的了解 D．努力减少金融犯罪 E．扩大中国证券市场投资者的投资知识 10.中国人民银行的职能包括()。A．发布与履行其职责有关的命令和规章 B．制定和执行货币政策 C．维护金融稳定 D．防范和化解金融风险 E．对银行业自律组织的活动进行指导和监督
三、判断题 1．中国银行业协会的执行机构是会员大会。A．对 B．错()()2．我国第一家全国性的股份制银行是招商银行。A．对 B．错 3．银行业金融机构的市场准入主要包括三个方面：机构、业务和高级管理人 员。(A．对)B．错 4．货币经纪公司不得从事促进金融机构间资金融通和外汇交易等经纪业 务。(A．对)B．错
5．截至 2007 年 4 月 1 日，除中国农业银行之外，中国工商银行、中国银行、中国建设银行和交通银行均已上市。A．对 B．错()6．农村资金互助社可以向非社员吸收存款，但不可以发放贷款及办理其他金融 业务。A．对()B．错
http://www.xiexiebang.com 免费提供各种资格考试真题、模拟题、练习题、精选题及答案 7．我国的资产管理公司，分别收购、管理和处置四家国有商业银行和交通银行 的部分不良资产。(A．对 B．错())8．城市商业银行都不是股份制的商业银行。A．对 B．错 9．根据《村镇银行管理暂行规定》，我国村镇银行不能代理政策性银行、商业 银行等金融机构的业务。(A．对)B．错()10.浙江省银行业协会属于中国银行业协会的会员单位。A．对 参考答案与解析
一、单项选择题 B．错
1.C 2.C 3.A 4.A 5.D 6.B 7.B 8.C 9.A 10.A 11.A 12.C 13.A 14.D 15.D 16.C17.C B 19.A 18.8.【解析】货币经纪公司是专门从事促进金融机构间资金融通和外汇交易等经纪 服务，并从中收取佣金的非银行金融机构，服务对象仅限于境内外金融机构。11．【解析】负责金融业的统计、调查、分析和预测属于中国人民银行的职责。14．【解析】目前股份制银行的资产规模与原有的四大国有银行之间的差距依然 比较大。16.【解析】2001 年 12 月 11 日加入 WTO，2006 年 12 月 11 日，五年的过渡期结 束，国务院的《中华人民共和国外资银行管理条例》和银监会的《中华人民共和国外 资银行管理条例实施细则》正式生效，银行业全面开放。18.【解析】B 选项属中国农业发展银行的业务范畴。
二、多项选择题 1.DE 2.ABCDE 3.ABDE 4.ABCDE 5.ABD 6.ABCDE 7.ABD 8．CD 9．ABCD 10．BCD 1．【解析】银行业金融机构是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信 用合作社、农村信用合作社等吸引公众存款的金融机构以及政策性银行。http://www.xiexiebang.com 免费提供各种资格考试真题、模拟题、练习题、精选题及答案 3．【解析】会员单位包括政策性银行、大型商业银行、中小商业银行、资产管理 公司、中央国债登记结算有限责任公司、中国邮政储蓄银行、农村商业银行、农村合 作银行、农村信用社联合社、外资银行。8． 【解析】中国银监会监管的非银行金融机构主要包括在中华人民共和国境内设 立的金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。AB 选项的农村信用社和村镇银行属于银行业金融机构，故不选；E 期货经纪公司则由中国证监会监管。10.【解析】中国人民银行职能：中国人民银行在国务院领导下，制定和执行货币 政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定。
三、判断题 1.B 2.B 3.A 4.B 5.A 6.B 7.B 8.B 9.B 10.B 1． 【解析】 中国银行业协会的最高权力机构为会员大会，由参加协会的全体会员、准会员组成。会员大会的执行机构为理事会，对会员大会负责。2．【解析】交通银行是我国第一家全国性的股份制银行。4． 【解析】货币经纪公司是专门从事促进金融机构间资金融通和外汇交易等经纪 服务，并从中收取佣金的非银行金融机构，不得从事金融产品自营业务。6．【解析】农村资金互助社不可以向非社员吸收存款，不发放贷款及办理其他金 融业务。7．【解析】分别收购、管理和处置四家国有商业银行和国家开发银行的部分不良 资产。8．【解析】城市商业银行也可以是股份制的商业银行，如北京银行、上海银行、宁波银行等都是股份制银行。9．【解析】我国村镇银行可以代理政策性银行、商业银行等金融机构的业务。10.【解析】浙江省银行业协会等各地银行业协会都属于中国银行业协会的准会员 单位。http://www.xiexiebang.com 免费提供各种资格考试真题、模拟题、练习题、精选题及答案
第四篇：银行从业《风险管理》模拟试题
2009年银行从业《风险管理》模拟试题
一、单选题:
1、下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是（）。
A． 金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失
B． 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C． 商业银行通常用存款来应对非预期损失
D． 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移
标准答案：c
2、现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是（）。
A． 1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞•马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石
B． 威廉•夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定量关系
C． 1973年，费雪•布莱克、麦隆•舒尔茨、罗伯特•默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型
D． 《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险
标准答案：d
3、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。
A． 企业的资产规模
B． 企业的目标
C． 全面风险管理要素
D． 企业的各个层级
标准答案：a
4、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
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A． 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B． 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C． 衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计
D． 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
标准答案：d
5、下列关于流动性风险的说法，错误的是（）。
A． 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
B． 流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C． 流动性风险对商业银行来说，指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D． 大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险
标准答案：a
6、下列关于国家风险的说法，正确的是（）
A． 国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险
B． 在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险
C． 在国际金融活动中，个人不会遭受到国家风险所带来的损失
D． 国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围
标准答案：a
7、.在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。
A． 资产规模和商业银行的风险管理水平
B． 资本金规模和商业银行的盈利水平
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C． 资产规模和商业银行的盈利水平
D． 资本金规模和商业银行的风险管理水平
标准答案：d
8、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。
A． 流动性
B． 操作
C． 法律
D． 战略
标准答案：a
9、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。
A． 对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B． 风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿
C． 风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法
D． 风险规避可分为保险转移和非保险转移
标准答案：b
10、经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）。
A． RAROC＝（收益－预期损失）/非预期损失
B． RAROC＝（收益－非预期损失）/预期损失
C． RAROC＝（非预期收益－预期收益）/收益
D． RAROC＝（预期损失－非预期损失）/收益
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标准答案：a
11、对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）。
A． 标准法
B． 基本指标法
C． 内部模型法
D． 高级计量法
标准答案：c
12、下列关于收益计量的说法，正确的是（）。
A． 相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B． 资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和
C． 资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
D． 百分比收益是绝对收益
标准答案：b
13、假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示： 概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 http://shop36799901.taobao.com进店就送课件
收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％
概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％
则，一年后投资股票市场的预期收益率为（）。
A． 18.25％
B． 27.25％
C． 11.25％
D． 11.75％
标准答案：d
14、下列关于资本的说法，正确的是（）。
A． 经济资本也就是账面资本
B． 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C． 经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金
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D． 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
标准答案：c
15、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。
A． 资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B． 负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C． 资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D． 全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
标准答案：b
16、下列关于结算风险的说法，不正确的是（）。
A． 结算风险是信用风险的一种
B． 结算风险在外汇交易中不常出现
C． 赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险
D． 结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
标准答案：b
17、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。
A． 风险分散
B． 风险转移
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C． 保险转移
D． 非保险转移
标准答案：a
二、多选题:
18、下列关于风险管理与商业银行经营的关系到说法，正确的有（）。
A． 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B． 风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C． 风险管理不能够为商业银行定价提供依据
D． 健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值
E． 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
标准答案：a, b, d, e
19、下列关于资本作用的说法，正确的有（）。
A． 资本为商业银行提供融资
B． 吸收和消化损失
C． 支持商业银行过度业务扩张和风险承担
D． 维持市场信心
E． 为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力
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标准答案：a, b, d, e
20、下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（）。
A． 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（RAROC）
B． 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C． 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D． 以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
E． 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
标准答案：a, b, c, e
21、信用风险的主要形式包括（）。
A． 结算风险
B． 流动性风险
C． 非系统风险
D． 违约风险
E． 国家风险
标准答案：a, d
22、下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有（）。
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A． 权益资本
B． 公开储备
C． 重估储备
D． 普通贷款储备
E． 混合型债务工具
标准答案：a, b
23、以下属于风险转移策略的是（）
A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.对冲
标准答案：a, b, c
三、判断题:
24、违约风险针对个人，不针对企业。（）
标准答案：错误
25、操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。（标准答案：错误
http://shop36799901.taobao.com进店就送课件）
26、信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（）
标准答案：错误
27、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于－1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）
标准答案：错误
28、基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件（）
标准答案：错误
29、与市场风险相比，信用风险的观察数据虽然少，但是比较容易获取（）
标准答案：错误
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第五篇：银行从业资格考试试题及答案
第一篇银行知识与业务 第1章中国银行业概况
(一)单选题
在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1．（）年中国人民银行对银行业金融机构的监管职责移交至新设立的银监会。A．2000 B．2001 C．2002 D．2003 2．（）负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。A．中国人民银行
B．中国银行业监督管理委员会 C．国务院
D．中国银行业协会
3．银监会根据审慎监管的要求，监管人员通过实地查阅银行业金融机构经营活动的账表、文件、档案等各种资料和座谈询问等方法，对银行业金融机构的风险性和合规性进行分析、检查、评价和处理，这是银监会监管措施中的（）。A．现场检查 B．监管谈话 C．非现场监管 D．信息披露监管
4．中国银行业协会的日常办事机构为（）。A．会员大会 B．理事会 C．常务理事会 D．秘书处
5．我国三大政策性银行成立于（）年。A．1994 B．1995 C．1996 D．1998
6．承担支持进出口贸易融资任务的政策性银行是（）。A．国家开发银行 B．中国农业发展银行 C．中国进出口银行 D．中国银行 7．承担支持农业政策性贷款任务的政策性银行是 A．中国农业银行 B．中国农业发展银行 C．中国进出口银行 D．国家开发银行
8．国家开发银行成立时的主要任务是 A．国家重点建设项目融资 B．支持进出口贸易融资 C．农业政策性贷款
D．工商信贷和储蓄业务
9．关于改革开放初期原有“四大专业银行”分工的下列说法中错误的是（）。A．中国工商银行专门经营工商信贷和个人储蓄业务 B．中国银行专门制定和执行货币政策，维护金融稳定 C．中国农业银行专门经营农村金融业务
D．中国建设银行专门经营基础设施建设等长期信用业务
10．在现称为“五大行”的五家商业银行中，最早实行股份制的银行是（），截至200’7年4月尚未完成股份制改造的银行是（）。A．中国银行，中国农业银行 B．中国银行，中国工商银行 C．交通银行，中国农业银行 D．交通银行，中国工商银行
11．关于股份制商业银行的下列说法中错误的是（）。
A．在一定程度上填补了国有商业银行收缩机构造成的市场空白，较好地满足了中小企业和居民的融资和储蓄业务需求
B．打破了计划经济体制下国家专业银行的垄断局面，促进了银行体系竞争机制的形成和竞争水平的提高
C．在经营管理方面不断创新，是很多重大措施的“试验田”，从而大大推动了整个中国银行业的改革和发展
D．由于体制优势带来了其发展速度上的优势，目前在总资产规模上已经超过了原有的四大国有商业银行
12．近年来，城市商业银行发展呈现的趋势是（）。A．引进战略投资者 B．联合重组 C．跨区域经营 D．以上答案都对
13．下列农村金融机构中，属于2007年批准新设立的机构是（）。A．农村商业银行 B．农村资金互助社 C．农村信用社 D．农村合作银行
14．（），银监会正式批准中国邮政储蓄银行开业。A．2006年12月31日 B．1997年7月1日 C．1986年12月31日 D．1979年1月1日
15．在下列机构中，可以经营的业务范围最广的是（）。A．外商独资银行 B．外国银行分行 C．外国银行代表处
D．以上机构具有相同的业务经营范围
16．以下关于我国金融资产管理公司，说法不正确的是（）。A．设立时以最大限度保全资产、减少损失为主要经营目标
B．我国四家金融资产管理公司组织形式上的发展方向是实行股份制改造 C．我国四家金融资产管理公司业务上的发展方向是实行完全的政策性经营 D．1999年我国成立的四家金融资产管理公司分别是信达资产管理公司、长城资产管理公司、东方资产管理公司和华融资产管理公司
17．汽车金融公司的监管机构是（）。A．中国人民银行 B．银监会 C．中国证监会
D．中国银行业协会
18．中国银行业协会的会员单位包括 A．中国人民银行 B．银监会
C．工行、农行、中行、建行、交行 D．中央汇金公司
19．2007年3月20日，（）挂牌。A．渤海银行
B．张家港市农村商业银行 C．上海银行
D．中国邮政储蓄银行
20．根据《金融租赁公司管理办法》的规定，金融租赁公司以经营（）业务为主。A．经营租赁 B．转租赁 C．租赁 D．融资租赁
21．货币经纪公司的服务对象是（）。A．境外金融机构 B．境内金融机构 C．境内外金融机构 D．境内外上市公司
22．第一家跨省区设立分支机构的城市商业银行是（）。A．北京银行 B．南京银行 C．上海银行
D．威海市商业银行
23．我国银行业正式全面对外开放是在 A．2008年8月8日 B．2006年12月11日 C．2000年1月1日 D．1994年1月1日
24．银监会的英文缩写是（）。A．CSRC B．CBRC C．CIRC D．PBOC
(二)多选题
在以下各小题所给出的个选项中，至少有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1．修订后的《中国人民银行法》规定中国人民银行的职责有（）。A．监管银行业金融机构 B．监管黄金市场 C．监管工商信贷业务
D．监管银行问同业拆借市场和银行间债券市场
2．银监会的监管理念包括（）。A．管风险 B．管法人 C．管内控
D．提高透明度
3．信息披露监管要求银行业金融机构如实披露（）。A．风险管理状况 B．财务会计报告 C．董事变更情况 D．其他重大事项
4．中国银行业协会设有的专业委员会包括（）。A．法律工作委员会
B．农村合作金融工作委员会
C．银行业从业人员资格认证委员会 D．银团贷款与交易专业委员会
5．我国大型商业银行不包括（）。A．国家开发银行 B．中国农业银行 C．中国建设银行
D．中国农业发展银行
6．2007年1月召开的全国金融工作会议，关于政策性银行改革的决定有（）。A．三家政策性银行1994年一起成立，现在一起改革 B．首先推进进出口银行改革，以配合我国的汇率改革
C．首先推进国家开发银行改革，全面推行商业化运作，主要从事中长期业务 D．首先推进中国农业发展银行改革，支持新农村建设
7．截至2007年4月1日，以下银行是股份制的有（）。A．张家港市农村商业银行 B．工商银行 C．交通银行
D．中国进出口银行
8．下述关于农村资金互助社的说法中正确的是（）。A．只能吸收社员存款 B．能够吸引公众存款 C．只能向社员发放贷款 D．可以购买金融债券
9．根据《外资银行管理条例》的规定，外资银行包括（）。A．一家外国银行单独出资的外商独资银行
B．外国金融机构与中国的公司、企业共同出资设立的中外合资银行 C．外国银行分行 D．外国银行代表处
10．《汽车金融公司管理办法》规定，经银监会批准，汽车金融公司可以从事（）业务。A．接受境内公众存款 B．提供购车贷款 C．发行金融债券
D．代理政策性银行业务
11．以下关于我国城市商业银行的说法中错误的是（）。A．是在原农村信用合作社的基础上组建起来的
B．联合重组是城市商业银行近年发展呈现的趋势之一
C．截至2006年底，我国仍然严格禁止城市商业银行跨区域经营，不能在注册城市以外的地区设立分支机构
D．曾一度称为城市合作银行，后来考虑到城市合作银行已经不具有“合作”性质，即更名为城市商业银行
12．属于“一行三会”范畴的是（）。A．中国人民银行
B．中国银行业监督管理委员会 C．银行业协会 D．社保理事会
13．近年来，在合并农村信用社的基础上组建的农村金融机构有（）。A．农村商业银行 B．中国农业银行 C．农村合作银行
D．中国农业发展银行
14．银行业监督管理的目标包括（）。A．保证银行业金融机构不倒闭 B．最大限度地扩大银行业资产规模 C．促进银行业的合法稳健运行 D．维护公众对银行业的信心
（三）判断题
请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。
1．中国人民银行既承担中央银行职能，也承担商业银行职能。（）
2．中国银行业协会的主管单位是银监会。（）3．各省的银行业协会是中国银行业协会的会员单位。（）
4．截至2007年4月1日，除中国农业银行外，中国工商银行、中国银行、中国建设银行和交通银行均已上市。（）
5．外资在华金融机构不可申请加人中国银行业协会成为会员。（）6．我国第一家全国性的股份制商业银行是中国建设银行。（）
7．2001年，第一家农村股份制商业银行张家港市农村商业银行正式成立。（）8．企业集团财务公司的服务对象仅限企业集团成员，不允许从集团外吸收存款。（）9．城市商业银行都不是股份制的商业银行。（）
10．货币经纪公司可以从事金融机构间资金融通和外汇交易等经纪服务。（）
1.答案D2003年，中国人民银行对银行业金融机构的监管职责由新设立的银监会行使。（第3页）
2.答案B《银行业监督管理法》第二条规定：“国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。”（第5页）中国的银行业监督管理机构是中国银行业监督管理委员会。（第4页）
3.答案A题干是银监会“现场检查”这一监管措施的定义。选项中四种监管措施的要点在于：“非现场监管”主要是收集数据资料基础上的分析评价：“现场检查”主要是实地查阅资料和访谈基础上的分析评价：“监管谈话”主要是与银行业金融机构的董事、高管进行谈话：“信息披露监管”主要是要求机构按照规定披露信息。（第8页）
4.答案D“会员大会”是中国银行业协会的最高权力机构：“理事会”是会员大会的执行机构；“常务理事会”在理事会闭会期间行使理事会职责：“秘书处”为日常办事机构。（第9~10页）
5.答案A1994年，我国先后成立了国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家政策性银行。（第10页）
6.答案CA选项中，国家开发银行承担国家重点建设项目融资的任务；B选项中，中国农业发展银行承担农业政策性贷款的任务；C选项中，中国进出口银行承担支持进出口贸易融资的任务。（第10页）
D选项中，中国银行不是政策性银行。（第13~14页）
7.答案BB选项中，中国农业发展银行承担农业政策性贷款的任务；C选项中，中国进出口银行承担支持进出口贸易融资的任务；D选项中，国家开发银行承担国家重点建设项目融资的任务。（第10页）
A选项中，中国农业银行不是政策性银行。（第13页）
8.答案A国家开发银行成立时的主要任务是国家重点建设项目融资。B、C选项分别是中国进出口银行和中国农业发展银行的任务。（第10~11页）D选项中，工商信贷和储蓄业务是中国工商银行成立之初的主要业务。（第13页）
9.答案B“四大专业银行”有：中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行。中国工商银行专门经营工商信贷和个人储蓄业务；中国农业银行专门经营农村金融业务；中国银行专门经营外汇业务并管理国家外汇；中国建设银行专门经营基础设施建设等长期信用业务。（第13页）
10.答案C交通银行于1987年组建，是新中国第一家全国性股份制商业银行。（第14页）
中国银行于2004年、中国建设银行于2004年、中国工商银行于2005年先后整体改制为股份有限公司。
中国农业银行自2007年2月正式开始股份制改革，截至2007年4月尚未完成。（第13~14页）
11.答案DA、B、C选项都是股份制商业银行的作用。（第15页）
D选项错误，股份制商业银行的总资产规模并未超过原四大国有商业银行。（第12页、第15页列表）。
12.答案DA、B、C选项中的引进战略投资者、联合重组、跨区域经营都是近年来城市商业银行发展的趋势。（第16页）
13.答案BA选项，2001年第一家农村股份制商业银行张家港市农村商业银行成立。
B选项，农村资金互助社和村镇银行都是2007年新批准设立的机构。
C选项，农村信用社在新中国成立初期就出现了。
D选项，2003年第一家农村合作银行宁波鄞州农村合作银行成立。（第17页）
14.答案A2006年12月31日，经国务院同意，银监会正式批准中国邮政储蓄银行成立。（第18页）而2007年3月20日，则是中国邮政储蓄银行挂牌的时间。（第19页）
15.答案A根据《外资银行管理条例》规定，外商独资银行、中外合资银行可以经营部分或者全部外汇业务和人民币业务，经批准，可以经营结汇、售汇业务（全面的外汇和人民币业务）。
B选项中，外国银行分行可以经营部分或者全部外汇业务以及对除中国境内公民以外客户的人民币业务（不是全面的人民币业务）。C选项中，外国银行代表处不是营业性机构。（第20页）
16.答案CC选项中，我国四家金融资产管理公司业务上的发展方向是商业化经营，而不是完全的政策性经营。（第21页）
17.答案B汽车金融公司属于由银监会负责监管的非银行金融机构。（第20页）
18.答案C凡经银监会批准成立的、具有独立法人资格的全国性银行业金融机构以及在华外资金融机构，承认《中国银行业协会章程》，均可申请加入中国银行业协会成为会员。
目前会员单位包括大型商业银行（即工行、农行、中行、建行、交行）。
中国人民银行、银监会、中央汇金公司不是会员单位。（第9页、第12页）
19.答案D中国邮政储蓄银行于2006年12月31日经银监会批准成立，2007年3月20日挂牌。
（第18~19页）渤海银行成立于2005年；张家港市农村商业银行成立于2001年；上海银行成立于1995年。（第15~17页）
20.答案D《金融租赁公司管理办法》规定，金融租赁公司是以经营融资租赁业务为主的非银行金融机构。（第21页）
21.答案C按照《货币经纪公司试点管理办法》，货币经纪公司的业务范围仅限于向境内外金融机构提供经纪服务，其服务对象仅限于境内外金融机构。（第22页）
22.答案C
2006年4月26日，上海银行宁波分行开业，成为城市商业银行第一家跨省区设立的分支机构。（第16页）
23.答案B
2006年12月11日，我国加入世界贸易组织的过渡期结束，《外资银行管理条例》及其实施细则正式生效，标志着我国正式全面开放银行业。（第19页）
24.答案B银监会的英文名称为ChinaBankingRegulatoryCommission，缩写为CBRC.A选项中，CSRC是证监会的英文缩写；C选项中，CIRC是保监会的英文缩写；D选项中，PBOC是中国人民银行的英文缩写。（第4页）
（二）多选题
1.答案BD银监会负责对全国银行业金融机构及其业务活动的监督管理工作，因此A、C选项错误。（第5页）监管黄金市场、银行间同业拆借市场和银行间债券市场是中国人民银行的职责。（第3页）
2.答案ABCD银监会的监管理念包括管风险、管法人、管内控、提高透明度。（第6~7页）
3.答案ABCD信息披露监管要求银行业金融机构如实披露财务会计报告、风险管理状况、董事和高级管理人员变更以及其他重大事项等信息。（第8页）
4.答案ABCD截至2007年4月，中国银行业协会设有5个专业委员会：法律工作委员 8 会、自律工作委员会、银行业从业人员资格认证委员会、农村合作金融工作委员会、银团贷款与交易专业委员会。（第10页）
5.答案AD大型商业银行专指中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行（第12页）。国家开发银行、中国农业发展银行是政策性银行，不属于大型商业银行。（第10页）
6.答案C2007年1月在北京召开的全国金融工作会议决定：首先推进国家开发银行改革，全面推行商业化运作，主要从事中长期业务。（第12页）
7.答案ABCA选项中，张家港市农村商业银行是我国第一家农村股份制商业银行。（第17页）
B选项中，工商银行于2005年整体改制为股份有限公司。（第13页）
C选项中，交通银行于1987年重新组建，是第一家全国性的股份制商业银行。（第14页）
D选项中，中国进出口银行是政策性银行，不是股份制银行。（第10页）
8.答案ACD农村资金互助社以吸收社员存款、接受社会捐赠资金和从其他银行业金融机构融入资金作为资金来源，其资金应主要用于发放社员贷款，满足社员贷款需求后确有富余的可存放其他银行业金融机构，也可购买国债和金融债券。农村资金互助社不得向非社员吸收存款、发放贷款及办理其他金融业务，故B选项错误。（第18页）
9.答案ABCD根据《外资银行管理条例》，外资银行是指下列机构：一家外国银行单独出资或者一家外国银行与其他外国金融机构共同出资设立的外商独资银行；外国金融机构与中国的公司、企业共同出资设立的中外合资银行；外国银行分行；外国银行代表处。（第19~20页）
10.答案B《汽车金融公司管理办法》规定，经银监会批准，汽车金融公司可以从事以下部分或全部业务：接受境内股东单位3个月以上期限的存款；提供购车贷款业务；办理汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款；转让和出售汽车贷款应收款业务；向金融机构借款；为贷款购车提供担保；与购车融资活动相关的代理业务；以及经银监会批准的其他信贷业务等。（第22页）
11.答案AC城市商业银行是在原城市信用合作社的基础上组建起来的，故A选项的说法错误。（第15页）
城市商业银行的发展趋势包括：引进战略投资者、跨区域经营、联合重组，故B选项的说法正确。（第16页）
2006年4月已经开始有城市商业银行跨区域经营，如上海银行宁波分行是城市商业银行第一家跨省区设立的分支机构，故C选项的说法错误。（第16页）
1998年，考虑到城市合作银行已经不具有“合作”性质，正式更名为城市商业银行，故D选项的说法正确。（第16页）
12.答案AB“一行三会”是指中国人民银行、银监会、证监会和保监会。（第9页）
13.答案AC农村商业银行和农村合作银行是在合并农村信用社的基础上组建的农村金融机构，故A、C选项正确。（第17页）
中国农业银行属于大型商业银行，不属于农村金融机构，故B选项错误。（第12页）
中国农业发展银行属于政策性银行，不属于农村金融机构，故D选项错误。（第10页）
14.答案CD《银行业监督管理法》第三条规定，“银行业监督管理的目标是促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。”（第7页）
（三）判断题1.答案F从1984年起，中国人民银行开始专门行使中央银行的职能。（第3页）
2.答案T中国银行业协会的主管单位是银监会。（第9页）
3.答案F各省的银行业协会是中国银行业协会的准会员单位，而非会员单位。（第9页）
4.答案T中国工商银行于2006年在上海和香港两地同步上市。（第13页）
中国银行于2006年先后在香港和上海两地上市。（第14页）
中国建设银行2005年在香港上市。（第14页）
交通银行2005年在香港上市，2007年在上海上市。（第14页）
5.答案F凡经银监会批准成立的、具有独立法人资格的全国性银行业金融机构以及在华外资金融机构，承认《中国银行业协会章程》，均可申请加入中国银行业协会成为会员。（第9页）
6.答案F1987年重新组建的交通银行是我国第一家全国性股份制商业银行。（第14页）
7.答案T2001年11月29日，全国第一家农村股份制商业银行张家港市农村商业银行正式成立。（第17页）
8.答案T企业集团财务公司是一种完全属于集团内部的金融机构，它的服务对象限于企业集团成员，不允许从集团外吸收存款，为非成员单位提供服务。（第21页）
9.答案F城市商业银行可以是股份制，例如北京银行、上海银行等都是股份制城市商业银行。
10.答案T在我国进行试点的货币经纪公司是指经批准在中国境内设立的，通过电子技术或其他手段，专门从事促进金融机构间资金融通和外汇交易等经纪服务，并从中收取佣金的非银行金融机构。（第22页）
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