C16019 证券公司全面风险管理的理念与实施(上)

第一篇：C16019 证券公司全面风险管理的理念与实施(上)

一、单项选择题

1.在最佳风险管理实践中，公司高管层面的职责包括以下哪项内容（）。A.为公司战略发展提供指导，并提供保障

B.审定公司的风险偏好：包括收益波动率、市场占有率等等 C.提供全面、一致、明确和及时的风险报告

D.确保业务部门对其所承受的风险的拥有权有明确的认识 描述：证券公司各层级的风险管理职责

您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0

2.证券公司所面临的风险中最适用于量化分析的是（）。A.战略风险 B.名誉风险 C.操作风险 D.市场风险

描述：证券公司所面临的风险

您的答案：C 题目分数：10 此题得分：0.0

3.证券公司的风险管理流程不包括以下哪项内容（）。A.限额审批 B.压力测试 C.风险度量 D.风险汇报

描述：证券公司风险管理流程

您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0

二、多项选择题

4.证券公司的风险偏好包括以下哪几个层次的内容（）。A.监管约束 B.自发约束 C.限额与容忍度 D.风险状况

描述：证券公司的风险偏好

您的答案：B,C,D,A 题目分数：10 此题得分：10.0 5.组成风险管理系统平台的关键组件包括（）。A.风险数据仓库 B.外部数据接口 C.工作流程引擎 D.客户服务

描述：风险管理系统平台

您的答案：C,B,D,A 题目分数：10 此题得分：10.0

6.OTC产品风险管理的关键环节包括（）。A.交易条款确认 B.独立定价 C.模型检测 D.价格调节和确认

描述：OTC产品管理的关键环节与风险管理

您的答案：A,C,B,D 题目分数：10 此题得分：10.0

7.证券公司风险管理的框架与政策包括以下哪项内容（）。A.全公司风险管理框架 B.专项风险框架 C.具体的风险政策

D.业务、技术以及运营的专项政策和流程 描述：风险管理框架

您的答案：D,C,A,B 题目分数：10 此题得分：10.0

三、判断题

8.战略风险限额应该由公司专业风险管理委员会来确定，并下放到风险部负责人来监督执行。（）

描述：风险限额的制定

您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0

9.风险管理部属于公司管理层管辖之下，对公司管理层要有独立的汇报机制，但对董事会不需要有独立的交流渠道。（）描述：证券公司风险管理的三道防线

您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0

10.内部审计与外部审计工作要确保独立，对董事会要有独立的汇报机制。（）描述：证券公司风险管理的三道防线

您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0

第二篇：证券公司全面风险管理的理念与实施(上)

试 题

一、单项选择题

1.证券公司所面临的风险中最适用于量化分析的是（）。

A.战略风险

B.名誉风险

C.操作风险

D.市场风险

描述：证券公司所面临的风险 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：0.0 2.在最佳风险管理实践中，董事会的职责不包括以下哪项内容（）。

A.构建企业的风险文化，为企业风险文化建立基本基调

B.制定公司发展战略，确保业务发展与既定风险偏好的一致性

C.制定风险管理的组织结构

D.确保企业在各层次上有充分的风向管理资源

描述：证券公司各层级的风险管理职责 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 3.在证券公司所面临的风险中，最难以掌控的是（）。

A.监管风险

B.名誉风险

C.系统风险

D.市场风险

描述：证券公司所面临的风险 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0

二、多项选择题

4.证券公司的风险偏好包括以下哪几个层次的内容（）。

A.监管约束

B.自发约束

C.限额与容忍度

D.风险状况

描述：证券公司的风险偏好 您的答案：B,A,C、D 题目分数：10 此题得分：10.0 5.组成风险管理系统平台的关键组件包括（）。

A.风险数据仓库

B.外部数据接口

C.工作流程引擎

D.客户服务

描述：风险管理系统平台 您的答案：A,C,BD 题目分数：10 此题得分：10.0 6.证券公司现阶段面临的风险包括（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.战略风险

D.监管风险

描述：证券公司所面临的风险 您的答案：B,C,A,D 题目分数：10 此题得分：10.0 7.证券公司采取统一的风险管理框架来管理所有重大风险的特点包括（）。

A.明确对于风险管理中各种角色、责任和职权

B.阐明所面临的风险以及如何管理这些风险

C.通过各种报告及披露机制确保对于风险有准确且一致的认识

D.在全公司建立风险管理的共同语言，具体的风险框架、政策、方案以及流程

描述：风险管理框架 您的答案：B,A,D,C 题目分数：10 此题得分：10.0

三、判断题

8.战略风险限额应该由公司专业风险管理委员会来确定，并下放到风险部负责人来监督执行。（）

描述：风险限额的制定 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 9.风险管理部属于公司管理层管辖之下，对公司管理层要有独立的汇报机制，但对董事会不需要有独立的交流渠道。（）

描述：证券公司风险管理的三道防线 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 10.证券公司的风险管理工作主要由风险管理部门进行，并不需要公司全员参与。（）

描述：证券公司各层级的风险管理职责 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0

试卷总得分：60.0 试

题

一、单项选择题 1.对于证券公司风险偏好的各个层次，下列说法中错误的是（）。

A.监管约束界定了机构所能接受的风险，但这些约束并不是硬性的 B.通过自发约束，金融机构可以确立自身能够接受的风险量

C.基于风险限额与容忍度，金融机构要把风险偏好转化为一系列具体可执行的声明和限制

D.公司风险组合度量是对公司风险进行及时控制的基础

描述：证券公司的风险偏好 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：0.0 2.证券公司的风险管理流程不包括以下哪项内容（）。

A.限额审批

B.压力测试

C.风险度量

D.风险汇报

描述：证券公司风险管理流程 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 3.证券公司风险管理的三道防线不包括以下哪一项（）。

A.风险、计财、合规部门

B.内部审计与外部审计

C.各个业务部门

D.董事会

描述：证券公司风险管理的三道防线 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0

二、多项选择题

4.证券公司现阶段面临的风险包括（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.战略风险

D.监管风险

描述：证券公司所面临的风险 您的答案：B,D,C,A 题目分数：10 此题得分：10.0 5.OTC产品风险管理的关键环节包括（）。

A.交易条款确认

B.独立定价

C.模型检测

D.价格调节和确认

描述：OTC产品管理的关键环节与风险管理 您的答案：D,B,C,A 题目分数：10 此题得分：10.0 6.在最佳风险管理实践中，公司负责风险管理的后台部门的职责包括（）。

A.实施和维护完整的全企业的风险度量、管理和报告机制

B.确保业务的策略与企业风险的文化、偏好及政策保持一致

C.建立一个完整的风险评估和风险审批程序；包括建立全企业的风险管理框架

D.与各业务部门合作，对其所承受的风险进行确认、度量及监督

描述：证券公司各层级的风险管理职责 您的答案：C,D,A 题目分数：10 此题得分：10.0

三、判断题

7.风险管理部属于公司管理层管辖之下，对公司管理层要有独立的汇报机制，但对董事会不需要有独立的交流渠道。（）

描述：证券公司风险管理的三道防线 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 8.公司各业务部门承担业务风险的责任，是风险的实际拥有者。（）

描述：证券公司各层级的风险管理职责 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 9.具体的平台风险限额，例如每一个交易员的额度应该由风险管理部负责掌控。（）

描述：风险限额的制定 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0

试卷总得分：80.0

第三篇：C16019 证券公司全面风险管理的理念与实施(上)90分

一、单项选择题

1.对于证券公司风险偏好的各个层次，下列说法中错误的是（）。

A.监管约束界定了机构所能接受的风险，但这些约束并不是硬性的 B.通过自发约束，金融机构可以确立自身能够接受的风险量

C.基于风险限额与容忍度，金融机构要把风险偏好转化为一系列具体可执行的声明和限制

D.公司风险组合度量是对公司风险进行及时控制的基础

描述：证券公司的风险偏好 您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 2.证券公司的风险管理流程不包括以下哪项内容（）。

A.限额审批

B.压力测试

C.风险度量

D.风险汇报

描述：证券公司风险管理流程 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 3.证券公司风险管理的三道防线不包括以下哪一项（）。

A.风险、计财、合规部门

B.内部审计与外部审计

C.各个业务部门

D.董事会

描述：证券公司风险管理的三道防线 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0

二、多项选择题

4.证券公司需要制定的风险限额类别包括（）。

A.战略风险限额

B.公司总风险限额

C.具体业务平台风险限额

D.战术及操作层面风险限额

描述：风险限额的制定 您的答案：D,B,C,A 题目分数：10 此题得分：10.0 5.OTC产品风险管理的关键环节包括（）。

A.交易条款确认

B.独立定价

C.模型检测

D.价格调节和确认

描述：OTC产品管理的关键环节与风险管理 您的答案：A,C,D,B 题目分数：10 此题得分：10.0 6.证券公司采取统一的风险管理框架来管理所有重大风险的特点包括（）。

A.明确对于风险管理中各种角色、责任和职权

B.阐明所面临的风险以及如何管理这些风险

C.通过各种报告及披露机制确保对于风险有准确且一致的认识

D.在全公司建立风险管理的共同语言，具体的风险框架、政策、方案以及流程

描述：风险管理框架 您的答案：C,D,A,B 题目分数：10 此题得分：10.0 7.在一般情况下，风险管理人员不应该允许风险量超出提前设定的限额，但是在以下哪几种情形中，可以允许风险额度被暂时超出（）。

A.没有预见到的市场情形

B.突然出现的业务机会

C.公司当期已经积累大量利润

D.管理部门已经充分理解风险限额被超出的影响

描述：证券公司的风险偏好 您的答案：D,C,A 题目分数：10 此题得分：0.0

三、判断题

8.在风险金字塔中，越往上层，风险的控制操作性越强。（）

描述：证券公司所面临的风险 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 9.公司各业务部门承担业务风险的责任，是风险的实际拥有者。（）

描述：证券公司各层级的风险管理职责 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 10.内部审计与外部审计工作要确保独立，对董事会要有独立的汇报机制。（）

描述：证券公司风险管理的三道防线 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0

试卷总得分：90.0

第四篇：C16019证券公司全面风险管理的理念与实施(上)答案(100分)

C16019证券公司全面风险管理的理念与实施（上）答案

一、单项选择题

1.在最佳风险管理实践中，公司高管层面的职责包括以下哪项内容（）。

A.为公司战略发展提供指导，并提供保障

B.审定公司的风险偏好：包括收益波动率、市场占有率等等

C.提供全面、一致、明确和及时的风险报告

D.确保业务部门对其所承受的风险的拥有权有明确的认识

描述：证券公司各层级的风险管理职责 您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 2.证券公司所面临的风险中最适用于量化分析的是（）。

A.战略风险

B.名誉风险

C.操作风险

D.市场风险

描述：证券公司所面临的风险 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 3.证券公司的风险管理流程不包括以下哪项内容（）。

A.限额审批

B.压力测试

C.风险度量

D.风险汇报

描述：证券公司风险管理流程 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0

二、多项选择题

4.证券公司的风险偏好包括以下哪几个层次的内容（）。

A.监管约束

B.自发约束

C.限额与容忍度

D.风险状况

描述：证券公司的风险偏好 您的答案：B,A,D,C 题目分数：10 此题得分：10.0 5.组成风险管理系统平台的关键组件包括（）。

A.风险数据仓库

B.外部数据接口

C.工作流程引擎

D.客户服务

描述：风险管理系统平台 您的答案：C,D,B,A 题目分数：10 此题得分：10.0 6.OTC产品风险管理的关键环节包括（）。

A.交易条款确认

B.独立定价

C.模型检测

D.价格调节和确认

描述：OTC产品管理的关键环节与风险管理 您的答案：C,A,B,D 题目分数：10 此题得分：10.0 7.证券公司风险管理的框架与政策包括以下哪项内容（）。

A.全公司风险管理框架

B.专项风险框架

C.具体的风险政策

D.业务、技术以及运营的专项政策和流程

描述：风险管理框架 您的答案：B,D,A,C 题目分数：10 此题得分：10.0

三、判断题

8.战略风险限额应该由公司专业风险管理委员会来确定，并下放到风险部负责人来监督执行。（）

描述：风险限额的制定 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 9.风险管理部属于公司管理层管辖之下，对公司管理层要有独立的汇报机制，但对董事会不需要有独立的交流渠道。（）

描述：证券公司风险管理的三道防线 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 10.内部审计与外部审计工作要确保独立，对董事会要有独立的汇报机制。（）

描述：证券公司风险管理的三道防线 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0

试卷总得分：100.0

第五篇：C16020证券公司全面风险管理的理念与实施(下)答案(100分)

C16020证券公司全面风险管理的理念与实施（下）答案

一、单项选择题

1.导致现阶段证券公司必须向主动性风险管理转型的原因不包括下列哪一项内容（）。

A.证券公司业务范围从通道业务扩展至资本业务等

B.证券公司的竞争模式从获取客户资源扩展至提升全方位核心竞争力

C.监管层的要求

D.监管理念从事前审批为主转变为事中事后为主

描述：主动型风险管理 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 2.根据案例叙述，以下导致摩根大通的合成信贷组合被曝光的直接原因描述正确的是（）。

A.美国货币监理署发现其投资组合异常

B.其他市场参与者发现CDS指数被扭曲

C.摩根大通管理层察觉投资组合超出风险管理限额

D.作为Markit CDX.NA.IG9指数成分的美洲航空公司破产引发其合成信贷组合巨额亏损

描述：伦敦鲸事件 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0

二、多项选择题

3.现阶段国内大多数券商风险管理工作中普遍存在的问题包括（）。

A.风险指标没有做到即时性、有效性

B.风险测度计算没有做到自动化、系统化

C.组织架构尚没有做到名副其实

D.管理制度不够系统化、全面化

描述：证券行业风险管理现状 您的答案：C,A,D,B 题目分数：10 此题得分：10.0 4.风险管理系统所需要的数据包括（）。

A.市场数据

B.交易数据

C.盈亏数据

D.信用数据

描述：全面风险管理系统 您的答案：C,D,B,A 题目分数：10 此题得分：10.0 5.下列关于数据库的责任与分工说法正确的是（）。

A.前台部门负责数据准确性、即时性

B.中台部门负责复核和录入

C.信息技术部负责数据库开发及维护

D.前台部门负责数据库开发及维护

描述：全面风险管理系统 您的答案：B,C,A 题目分数：10 此题得分：10.0

三、判断题

6.改变现阶段风险管理部门的薪酬体制，将风险管理人员的薪酬水平与公司整体的业绩水平挂钩是吸引人才的重要途径。（）

描述：证券行业风险管理工作的改进 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 7.《证券公司全面风险管理规范》和《流动性风险管理指引》强调各部门、机构及人员的全面参与以及对各种风险类型的全面管理。（）

描述：证券行业风险管理现状 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 8.风险管理系统包括搜集数据、储存数据、计量准备、风险计量、整合与报名几个流程。

描述：全面风险管理系统 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 9.数据是风险管理工作的核心，建立风险管理体系需解决前中后台数据差异，建立复核机制。（）

描述：全面风险管理系统 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 10.对于深化全员参与的风险管理文化，证券公司应该认真学习和贯彻《证券公司全面风险管理规范》、《流动性风险管理指引》和公司各项基本制度，开展不同层面、各种形式的风险管理文化教育、宣导、培训及交流。（）

描述：证券行业风险管理工作的改进 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0

试卷总得分：100.0