市场风险管理测试题

第一篇：市场风险管理测试题

市场风险管理测试题

姓名：成绩：

1.如果美国政府发行的3个月无风险债券的收益率为0.5%，而三个月同业拆借利率为2.5%，泰德利差是多少（）A.3.0% B.1.0% C.0.2% D.2% 2.不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要（）

A.多头债转股互换 B.空头债转股互换

C.多头总体回报互换头寸 D.空头总体回报互换头寸

3.银行间市场上大部分贷款和存款的到期日再（）

A.5年以上，但少于10年 B.10年以上 C.不到一年

D.3年以上，但不超过5年

4.阿尔法银行估计，其投资组合日回报按年计算的标准差为30%，那么组合每日波动率与以下哪个最接近（）A.2.5% B.1.0% C.3.0% D.2.0%

5.以下关于浮动利率债券的陈述哪一个不正确（）

A.浮动利率债券的利率风险小

B.浮动利率债券对利率的变化非常敏感

C.浮动利率债券通常具有比固定利率债券更低的价格风险 D.浮动利率债券的息票偿付与浮动利率或浮动利率指数挂钩

6.以下四个关系中哪一个被用来定价股权远期或期货（）

A.股权远期或期货价格=市场的股票价格*（1+无风险利率-预期股息率）^时间 B.股权远期或期货价格=市场的股票价格+（1+无风险利率-预期股息率）^时间 C.股权远期或期货价格=市场的股票价格+（1+无风险利率+预期股息率）^时间 D.股权远期或期货价格=市场的股票价格*（1-无风险利率-预期股息率）^时间 7.当其他所有因素保持不变时，以下哪个变量的变化会提高固定收益工具的价格（）

A.一个国家通胀率减少 B.风险溢价提高

C.对商品和服务的需求增加 D.延长到期时间

8.詹姆斯有一个德达集团100万美元的多头头寸，其风险价值（VaR）为30万美元，同时还有维尔加集团的100万美元多头头寸，风险价值为40万美元。这两家公司的的回报相关性为0，该组合的风险价值为多少（）A.70万美元 B.50万美元 C.100万美元 D.40万美元

9.A.B.C.D.泰德价差的变动通常表示为大型银行的什么类型风险（）泰德互换合约流动性的变化 主要大银行的操作风险状况变化 银行间借贷信用风险的变化

银行股票投资组合的市场风险变化

10.当黄金每条的成本为1100美元时，3个月远期合约的交易价格为900美元，商品交易商在这种关系中寻求套利机会。要利用任何套利机会，交易员可以执行以下四个策略中的哪一个（）

A.卖空实物黄金和建立多头期货合约 B.卖空实物黄金和期货合约

C.建立实物黄金和期货合约的多头头寸 D.建立实物黄金的多头头寸并卖空期货合约

11.美国的阿尔法银行持有欧洲企业债券和与美国通胀挂钩国债组成的投资组合，这个投资组合不会有哪种风险暴露（）A.股票市场价值的变化 B.外汇汇率

C.公司债券的信用利差 D.欧洲利率

12.除了商品的特定风险，以下哪一个是商品衍生品的主要风险（）A.多元化经营 B.Gamma C.基差 D.久期

13.债券的修正久期描述的是（）

A.当收益率变化1%时，债券价格变动的百分比

B.当收益率上升1个基点时，债券价格变动的百分比 C.当收益率上升1个基点时，债券价值的变化 D.当收益率等于1%时，未来债券现金流的现值

14.基点价值（PVBP）是对债券的风险进行量化的方法之一，它描述的是（）A.收益率变化1%引起的债券价格变动的百分比 B.收益率增加0.01%引起的债券价值变化

C.收益率变化1个基点引起的债券价格变动的百分比 D.债券在收益率等于1%时，未来的现金流量现值

15.以下关于Black-Scholes模型四个变量，哪一个不是在任意时间点已知（）A.未来的汇率波动率 B.汇率基本信息 C.相关利率 D.到期日的时间

16.计算风险价值（VaR）时使用参数法的隐含假设是什么（）A.回报的标准差不变，但平均值随时间变化 B.回报的平均值和标准差在危机情况下变动 C.回报的平均值和标准差都不变

D.预测回报不变，按标准差随时间而变化

17.山姆拥有债券投资组合，并拟计算其凸度。以下哪一项代表投资组合的凸度（）A.债券组合中所有债券凸度按价值的加权平均值 B.债券组合中所有债券凸度的最大值 C.债券组合中所有债券凸度的最小值

D.债券组合中所有债券凸度的按票息加权平均值

18.外汇汇率是由多方面因素决定的。考虑到汇率的驱动因素，以下哪个变动将最有可能加权美元兑其他外币的价值（）A.美国经济表现减弱 B.预期美国通胀率增加 C.美国经常账户盈余增加 D.全球对美元产品的需求减少

19.以下四项中哪一个非统计类风险计量值，通常不被用来量化市场风险（）A.期权敏感度 B.凸度 C.基点价值 D.净闭口头寸

20.以下关于累计跌幅的四个陈述哪个正确（）A.累计跌幅是指规定时间内投资下跌的峰谷百分比 B.累计跌幅计算一个特定业务或一个账户的重大损失 C.累计跌幅衡量由外部冲击造成的资产和头寸的总体损失 D.累计跌幅估算银行的信贷评级下调时，对银行负债的影响

21.以下陈述中正确描述头寸映射的是（）

A.头寸映射将影响头寸价值的风险因子作为VaR计算所使用的核心风险因子的组合 B.对VaR的计算，将delta调整过的转换头寸映射到标的风险因子上

C.对VaR的计算，头寸映射将非线性风险因子尽可能多的优化为相同的线性风险因子 D.头寸映射根据各自的VaR相似关系将相似头寸分为一组。

22.下列美式期权中，哪个肯定应该在到期日前行权（）A.低股息的价内看涨期权 B.高股息的价内看涨期权 C.低股息的价内看跌期权 D.高股息的价内看跌期权

23.以下哪个等于两个变量与各自平均值差异的平均值（）A.峰度 B.相关系数 C.协方差 D.标准差

24.以下关于对冲的四个陈述哪一个是错误的（）

A.对于一个完全对冲的投资组合，市场价格任何变化通常会对组合市场价值产生显著影响 B.交易员可以通过持有适当头寸的标的工具来对冲风险

C.交易员可以通过持有与交易标的工具但是不同的金融工具对冲投资组合的风险 D.通常需要大量的对冲头寸来完全匹配相关交易的标的风险

25.在美国，外汇衍生品交易通常发生在（）

A.一些大型活跃的国际银行之间，其风险也较为集中 B.互助储蓄银行和大型商业银行之间，风险较独立

C.有国际业务的区域银行之间，风险依赖于特定衍生品交易

D.所有有国际分支机构的银行之间，风险在交易暴露的基础上广泛分布

26.以下四个关于股票指数的陈述，哪一个是正确的（）A.价格加权股票指数基于高价更大的权重 B.股票指数跟踪股票市场的波动率

C.股票指数是衡量实际股票投资组合表现的数字计算

D.市值加权股票指数通常被认为不能正确跟踪整体市场表现

27.为了帮助客户对冲外汇风险，一个地区性小型银行寻求进入一个对冲外汇交易。它无法进入规模庞大、流动性强、主要开放给大银行的银行间市场。以下交易所中的哪一个不能提供小银行交易外汇期货合约机会（）A.泛欧交易-伦敦国际金融期货期权交易所 B.大陆交易所 C.芝加哥商品交易所 D.东京期货交易所

28.以下四个陈述中哪个描述使用总体回报互换管理股票投资组合风险的缺点（）A.与正规的投资组合再平衡策略相似，总回报接收方需要修改交易头寸的大小 B.类似股权期货头寸，总回报接收方并没有得到支付的股息 C.总回报接收方没有任何投票权

D.总回报接收方需要承担建立一个股票头寸交易时的成本

29.利用远期交易，欧米加银行购买了100吨的铝，将在6个月后交割。然而两个月后，该银行担心铝价下跌，并希望对冲该风险。以下四个策略中哪个可以有效抵消对铝的价格风险暴露，使它可以在4个月后卖出（）A.出售一份铝期货合约 B.出售一份铝远期合约 C.购买一份铝期货合约 D.购买一份铝远期合约

30.以下四个陈述中，哪个正确表达了期权价值与预期汇率波动率之间的关系（）A.预期未来汇率波动的减少，所有期权价值上升 B.预期未来汇率波动的增加，所有期权价值下降 C.期权价值的改变只与某个期权需求相关

D.预期未来汇率波动的增加，所有期权价值上升

31.以下四个关于双层CDO的陈述中，哪个是正确的（）A.双层CDO比CMO有较低的信用风险，但高于CDO B.双层CDO是流动性衍生工具，通常使用在市场压力较大时，以确保资金的流动性 C.双层CDO使用其他CDO作为抵押

D.双层CDO的风险评估非常简单，这个金融工具被广泛接受并有透明性。

32.大型银行的专有交易柜台使用北海布伦特原油远期对冲其阿拉伯轻质原油的风险暴露。在这项交易中，交易柜台可以从最具流动性的北海布伦特原油远期场外市场进行交易而直接受益。然而，交易柜台的风险经理特别关注这个对冲的有效性，并认为交易员由于引入了以下哪种风险而增加了风险暴露（）A.期限风险 B.基差风险 C.相关性风险 D.季节性风险

33.从风险角度看，以下哪个因素一般不会引起股票价值随着行业市盈率水平和单个公司的盈利而波动（）A.成本管理 B.市场情绪

C.该公司在商业上的成功 D.销售额

34.易达银行的一位交易员要获得债务抵押证券（CDO）中的杠杆头寸。如果这些CDO回购交易的估值折扣为20%，这些CDOs的最大杠杆系数是多少（）A.0.8 B.3.0 C.5.0 D.1.5

35.以下关于普通香草型票息债券不正确的选项是（）A.债券利率通常以年利率表示 B.可转换债券有股权风险 C.可赎回债券有提前还款风险

D.浮动利率债券支付的票息直接关系到不同的股票市场指数

36.风险经理正在分析一个1000万美元多头头寸。利用期权对冲该投资组合。当多头头寸每上涨1日元时该期权价值减少0.5日元。按照初步估计，美元贬值的整体风险是什么（）

A.他的整体资产组合与空头1000万美元资产组合具有相同的风险暴露 B.他的整体资产组合与多头1000万美元资产组合具有相同的风险暴露 C.他的整体资产组合与多头500万美元资产组合具有相同的风险暴露 D.他的整体资产组合与空头500万美元资产组合具有相同的风险暴露

37.以下四个陈述中，哪一个不正确地描述了银行市场风险管理功能的具体作用（）A.定义、审批和监控风险限额

B.建立完善的市场CDO风险管理政策框架 C.控制和最小化银行可能承担的所有风险 D.执行压力测试和其他定性风险评估

38.银行客户传统上与银行交易商品期货来实现哪个目标（）A.为规避价格风险

B.为商品市场提供流动性 C.要产生交易收入 D.为管理利率风险

39.为了估计黄金远期价格，投资分析师专注于持有实物黄金和卖空黄金的成本。由于实物黄金价格为1000美元，每年的无风险利率为5%，黄金租赁利率为2%，分析师对黄金远期价格的最佳估计等于（）A.1070美元 B.950美元 C.1100美元 D.1030美元

40.为了保证良好的风险管理，以下哪一个有关首席风险官的角色和功能是真实的（）A.首席风险官不应独立于业务单位，因为它鼓励高效的信息交流 B.首席风险官的报酬应该与交易柜台的盈利挂钩 C.首席风险官应该向首席执行官或董事会汇报 D.首席风险官不应该参与风险限额的设置

41.以下四个关于使用Delta-gamma法比delta正态分布法映射期权头寸更有优势的陈述是哪一个（）

A.与delta正态分布法相比，delta-gamma法夸大了多头期权风险，但低估了空头期权风险 B.Delta-gamma法在计算期权价格时，相对于delta正态分布法有更少的敏感性，尤其是当价格剧烈变化时

C.按照delta和gamma与风险因子的比例将期权转换为标的物的风险因子，而delta正态分布法只考虑了delta D.Delta-gamma法比delta正态分布法更准确地近似出期权价值和风险之间的非线性关系

42.根据全球最大的外汇服务供应商在2008年5月的投票调查活动中取得的数据，以下四个全球性金融机构中哪一个是在全球外汇市场最活跃的参与者（）A.巴克莱银行 B.花旗银行 C.瑞银集团 D.德意志银行

43.在相当长的一段时间内，德尔达银行积累了大量的股票期权头寸。在这些交易中，应考虑以下哪项风险（）

A.交易所交易期权空头头寸的交易对手风险 B.净值OTC期权头寸的交易对手风险 C.OTC期权多头头寸的交易对手风险

D.交易所交易期权多头头寸的交易对手风险

44.优尼康银行在交易业务中承受重大损失后，决定重新设计交易柜台的交易策略。为了尽量减少市场风险的影响，以下哪一个交易策略会让银行承受最低的市场风险（）A.做市场战略 B.匹配策略 C.覆盖策略 D.被动对冲策略

45.风险经理在分析市场期权定价决定因子时，对整个交易日的期权价格变动进行评估。以下哪个因子最没有可能会影响外汇期权的价格（）A.利率变动 B.波动率的变动 C.监管的变化

D.标的资产的价格变动

第二篇：风险管理-风险管理基础(测试题)

风险管理-风险管理基础测试

测试成绩：100.0分。恭喜您顺利通过考试！

单选题

1.下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。√

A 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B 风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等

C 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合

D 健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

正确答案： B 2.全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是()。√

A 全球的风险管理体系

B 全面的风险管理范围

C 全程的风险管理过程

D 完全的风险规避制度

正确答案： D 3.以下不属于市场风险的是()。√

A 利率风险

B 汇率风险

C 法律风险

D 商品风险

正确答案： C 4.《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行的整体资本充足率不低于()，其中核心资本充足率不得低于()。√

A 8％；4％

B 10％；5％

C 4％；2％ D 20％；10％

正确答案： A 5.资本收益率的计算公式为()。√

A RAROC=(EL-NI)／UL

B RAROC=(U-NI)／EL

C RAROC=(NI-EL)／UL

D RAROC=(EL-UL)／NI

正确答案： C 多选题

6.下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有()。√

A 为营业场所购买财产保险

B 对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本

C 银行对信用等级较低的客户提高贷款利率

D 将贷款资产证券化后出售

E 要求借款人提供第三方担保

正确答案： A D E 7.商业银行通常采用()的方式来应对和吸收预期损失。√

A 风险规避

B 风险补偿

C 风险对冲

D 冲减利润

E 提取损失准备金

正确答案： D E 8.商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有()。√

A 有助于金融产品的开发

B 降低现金流的波动性 C 有利于商业银行更加有效地配置资本

D 有利于商业银行改善资本结构

E 有助于获得更多收益

正确答案： A C D 9.关于全面风险管理模式的先进理念和方法，下列说法正确的有()。√

A 全员的风险管理文化

B 全面的风险管理范围

C 全新的风险管理方法

D 全程的风险管理过程

E 全球的风险管理体系

正确答案： A B C D E 10.下列关于风险分散化的论述正确的有()。√

A 如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果

B 如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果较差

C 如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好

D 如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好

E 如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

正确答案： A E 判断题

11.结算风险既可以针对个人，也可以针对企业。√

正确

错误

正确答案： 错误

12.市场风险相对于信用风险来说，具有数据优势和易于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富。√

正确

错误 正确答案： 正确

13.既存在于表内业务，又存在于表外业务，还存在于衍生产品交易中的风险是信用风险。√

正确

错误

正确答案： 正确

14.会计资本是经济资本和监管资本的媒介。√

正确

错误

正确答案： 错误

15.随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。√

正确

错误

正确答案： 正确

第三篇：商业银行全面风险管理课程测试题

商业银行全面风险管理课程测试题

一、填空题

1、银监会推出的四大监管新工具是：_资本充足率____、_拨备虑_____、_杠杆率_____、_流动性_____。

2、在银监会推出的四大监管新工具中，按照监管规划，“十二五”期间，我国银行业杠杆率监管标准确定为不低于____4%_____。

3、在巴塞尔III中杠杆率的计算公式为_____一级资本净额/表内外调整后资产_。

4、在巴塞尔III中净稳定融资比率的计算公式是_____可用的稳定资金/业务所需的稳定资金___________________。

5、在风险管理实践中，全面风险管理的提出是，2003年7月COSO委员会发布的___全面风险管理框架____________。

6、在COSO委员会提出的全面风险管理框架中，全面风险管理的四个目标分别是：战略、经营、报告和合规。

7、风险的本质是：_不确定性__________________。

8、在银行内部，___业务部门_________部门处于风险管理链条的事前环节。

9、信用风险的三种主要表现形式是：___单笔贷款的违约_________________、____由于信贷组和过于集中而导致的损失_、_____由于宏观经济波动而导致的损失______________________。10、11、操作风险是指由于失败的____系统_________、___流程__________、___人员__________及__外部事件________因素引起的风险。利率风险是指因受__利率________、_汇率________________、_____股票_________及__商品价格_________的变动而产生的损失。

12、商业银行全面风险管理架构的六条基本原则：__一致性____________、_____独立性________、____全面性___________、____权威性__________、_互通性________________、___分散与集中相统一___________________。13、14、15、____资本______________是抵补银行非预期损失的唯一途径。预期损失风险是依靠__准备金_________________抵御的。这种事先可以估知的资产损失率称为_____预期损失率_________________。

二、单选题

1、《中华人民共和国担保法》规定，下列单位可以作为保证人的有(D、)A、学校； B、医院； C、幼儿园； D、某钢铁公司；

2、《中华人民共和国担保法》规定，下列单位不能作为保证人的是（D）。A、具有偿债能力的法人； B、具有偿债能力的其他组织； C、具有偿债能力的公民； D、企业法人的分支机构；

3、《中华人民共和国担保法》规定，一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（B）。A、3个月； B、6个月； C、12个月； D、24个月；

4、按照《中华人民共和国担保法》，可以抵押的财产有（C）。A、土地所有权；

B、所有权、使用权不明或有争议的财产；

C、抵押人所有的房屋和其他地上定着物； D、依法被查封、扣押、监管的财产；

5、以依法可以转让的股票出质的，应办理出质登记的机构是（C）。

A、公证部门； B、工商管理部门； C、证券登记机构； D、出质人上级管理机构；

6、同一财产的抵押权、留置权并存时，债权人受偿的顺序为（A）。

A、留置权人—抵押权人； B、抵押权人—留置权人； C、留置权人、抵押权人同时受偿；

7、订金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的百分之（A）。

A二十

B三十 C 四十

D五十

三、多选题

1、《中华人民共和国担保法》规定，担保活动应当遵循（ABCE）的原则。A、平等； B、自愿； C、公平； D、公正； E、诚实信用

2、《中华人民共和国担保法》规定，担保方式为（ABCD）。A、保证； B、抵押； C、质押； D、留置和定金；

3、《中华人民共和国担保法》规定，保证担保的范围包括（ABCD）。

A、主债权及利息； B、违约金；

C、损害赔偿金； D、实现债权的费用；

4、在(ABCD)等经济活动中，债权人需要以担保方式保障其债权实现的，可以依照本法规定设定担保。

A借贷

B买卖

C货物运输

D加工承揽

四、判断题

1、人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。(对)

2、合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同一定无效。（错）

3、法人的分支机构、职能部门可以为保证人。（错）

4、人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为连带保证。（错）

5、责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。（对）

6、人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般责任保证承担保证责任。（错）

7、人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。（对）

五、简答题 1、1995年巴林银行因其新加坡分行的交易员里森违规操作而灰飞烟灭。最主要的原因是破坏了内部控制和风险管理哪几项原则？

答案：

1、授权控制原则

2、止损额度原则

3、职务分离原则

2、商业银行合规管理的定义？

答案：

商业银行应确保其经营活动与适用于银行业经营活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、经营规则、自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守相一致。

3、对小企业贷款开展“三品”、“三表”调查和检查的内容？

答案：

“三品”——企业高管人员的人品，企业生产的产品，企业贷款的抵押品。“三表”——水表，电表，报关表（或税单）。

4、为了敏锐地意识到经营风险的苗子，早作决策，采取有效措施，将风险消灭于萌芽状态。银行的管理者要经常思考，着重抓住哪五个“W”？

答案：

即“where”（高发部位在哪里）；“who”（谁有可能违规或作案）；“way”（违规、作案手段和教训）；“what”（应针对性地整改什么）；“when”（具体分条分段的整改时间）。

第四篇：第六章运营风险管理测试题及答案

业务运营风险管理测试题

（柜员篇）

一、单选题

1、业务运营风险指与业务核算、网点柜面业务操作或后台集中处理直接相关的（）风险。

A ：外部 B：内部 C：操作 D：业务

2、准风险事件指在业务运营风险管理过程中，收集到的有待确认的（）事件。

A：正常 B：非常 C：风险 D：异常

3、风险事件指经过（）的，由于人员、系统、不完善或失灵的内部流程以及外部事件等因素而引发的，若控制或管理不当容易导致我行财务或声誉损失的异常事件。

A：核查 B：确认 C：检查 D：待确认

4、业务运营风险的管理对象是（）。

A：风险事件 B：风险暴露水平C：风险驱动因素 D ：准风险事件

5、运营风险计量指标体系中（）为营业机构风险管理的总括指标，直接反映特定营业机构的风险管理形势。

A：风险暴露水平B：风险率 C：风险度

6、根据风险指标分值不同，柜员风险管理等级可分为（）等级。A：一个 B：二个 C：三个 D：四个 E：五个

7、一级风险管理柜员风险指标分值高于全行平均指标分值（）以上。A：20％ B：20％-50％ C：40％ D：50％

8、风险驱动因素包括（）和外部因素两大分类。A：执行因素 B：流程因素 C：操作因素 D：内部因素

9、风险识别主要有（）、质检检测和履职管理三种识别方式。A：风险管理 B：风险监测 C：风险评估 D：流程控制

10、（）指系统通过数据分析的方式，利用监督模型识别、确认、收集、管理风险事件的过程。

A:质检 B：监控 C：履职 D：监测

11、质检指依据风险（）的结果，监督人员对风险暴露水平高的柜员、网点的业务操作质量进行审核，以识别、确认、收集、管理风险事件的过程。A：监测 B：监控 C：评估 D：核查

12、（）是监测、质检收集风险事件的补充手段。A：风险评估 B：风险监控 C：履职管理 D：流程控制

13、对于（）业务处理正确、手续符合规定的免予责任认定。A：错帐冲正 B：反交易 C：政策性调帐 D：客户主动发起

14、（）是用于衡量特定机构或个人每处理一笔业务遭遇风险事件冲击的程度，揭示其面临风险威胁的现实状况。

A：风险率 B：风险度 C：风险暴露水平D ：外部风险暴露水平

15、风险率指风险事件的数量与联机业务量之比，表示特定机构或个人每处理一笔业务可能发生风险事件的（）。A：比率 B：程度 C：数量 D：概率

16、（）指风险事件的风险总分值与风险事件数量之比，表示特定机构或个人相关风险事件的平均风险程度。

A：风险率 B：风险度 C：风险暴露水平D ：内部风险度

17、质检对象是（）较高的柜员业务。

A：业务量 B：风险暴露水平C：风险率 D：风险度

18、按金额确定，对公类业务涉及金额在500万元（含）以上的或性质严重的风险事件均定为（）A:一类 B：二类 C：三类

19、“未按流程办理业务”属风险驱动因素中（）。A:：制度因素 B：流程因素 C：系统因素 D：执行因素 20、“盗用、挪用资金” 属风险驱动因素中（）。A：执行因素 B：操作因素 C：道德因素 D：其他内部因素

21、按金额确定，对公类业务涉及金额在300万元（含）～500万元的或性质较为严重的风险事件均定为（）。A：一类 B：二类 C：三类

22、按金额确定，个人类业务涉及金额在100万元（含）以上的或性质严重的风险事件均定为（）。A：一类 B：二类 C：三类

23、按金额确定，个人类业务涉及金额在50万元（含）～100万元的或性质较为严重的风险事件均定为（）。A：一类 B： 二类 C： 三类

24、按性质确定，如员工代客户办理业务、虚存虚取、解挂非本人、电子银行业务非本人办理、解冻无依据、客户否认为其发起的支付行为，经查属实定为（）。A：一类 B：二类 C：三类

25、按性质确定，如员工代客户签名、未核实客户或代理人有效身份证件、规避反交易、代理验资、逆向操作、漏客户签名或签名错误、缺少记账凭证、未经有权人审核签批、修改信息无依据、解冻手续不合规等，经查属实定为（）。A：一类 B：二类 C：三类

26、统计分析类监督模型监测出来的风险事件属于（）。A：高风险事件 B：低风险事件 C：准风险事件 D：内部风险事件

27、“政策性帐务调整”风险驱动因素属于（）。

A：外部因素 B：内部因素 C：不可抗力因素 D：其他内部因素

28、柜员自办业务、久悬未取账户支付金额在10万元（含）以上、大额现金存入反交易、异地通存通兑错账冲正等，准风险事件风险等级为（）。A: 特别重大 B：重点关注 C：关注 D：一般关注

29、客户信息变更、挂失解挂、调整类等准风险事件风险等级为（）。A: 特别重大 B：重点关注 C：关注 D：一般关注

30、金额在30万元以下的反交易、冲正等准风险事件风险等级为（）。A: 特别重大 B：重点关注 C：关注 D：一般关注

31、以下（）不属总行明令严禁的“十大”违规失范行为。A:规避反交易 B: 柜员自办业务 C:虚假存款 D: 盗用、挪用资金

32、违反总行“十大”违规失范行为，风险级别（）以上。A：一类 B：二类 C：三类

33、柜员某时期发生（）的情况，是反映柜员自身控制风险的综合指标。A：业务量 B ：差错 C：风险事件

34、风险值的大小与被风险事件的冲击程度成（）。A：正比 B：反比 C：不相关

35、风险值越大表明柜员（）越高。A：风险事件 B：风险度 C：风险暴露水平

二、多选题

1、内部风险事件指因内部流程、（）等因素产生的风险事件。A：人员 B：政策性 C：系统 D：客户 E：通讯

2、运营风险指标体系由（）构成。

A：风险暴露水平B：内部风险率 C：风险度 D：风险率 E：内部风险度

3、业务运营风险的演变路径为：风险驱动因素→（）→（）→（），存在一个从量到质的演变过程。

A:准风险事件 B：风险事件 C：损失事件 D：风险损失 E：实际损失

4、计量柜员业务运营风险核心指标应剔除外部及政策、系统等不可控因素，重点考量（）内部可控方面的因素。

A：操作因素 B:执行因素 C:道德因素 D：设备因素

5、业务运营风险分级包括（）分级和（）分级。

A:内部风险事件 B:外部风险事件 C:准风险事件 D：风险事件 E：风险驱动因素

6、风险驱动因素指导致风险事件得以发生的（）的因素。A：最主要 B：最直接 C：最关键 D：主要 E：关键

7、内部风险驱动因素包括（）、操作因素、道德因素、设备因素、政策因素、其他内部因素等。

A：制度因素 B：系统因素 C：素质因素 D：流程因素 E：执行因素

8、外部风险驱动因素包括（）、不可抗力因素、其他外部因素等。A：政策因素 B：设备因素 C：客户因素 D：电力因素 E：通讯因素

9、风险事件责任认定，对涉及（）造成的风险事件，对业务操作人员免予责任认定。

A:操作因素 B:制度因素 C:流程因素 D:执行因素 E:系统因素

10、以下（）属总行重点查处的“十大”员工违规行为。A:规避反交易 B:规避错账冲正 C:虚假存款 D: 盗用、挪用资金 E:柜员自办业务

11、业务运营风险管理系统通过（）功能识别、确认、收集风险事件与风险驱动因素。

A：监督 B：监测 C：评估 D：质检 E：履职 A:营业机构风险暴露水平的测量

12、监测指系统通过数据分析的方式，利用风险模型（）风险事件的过程。

A：识别 B：确认 C：收集 D：管理 E：评估

13、监督模型处理方式包括（）。

A：直接确认 B：核查确认 C：逐笔核实 D：重点核实 E：统计分析

14、风险事件依据其性质、金额、频率等标准，按照风险程度由高至低分为（）。

A:一类 B：二类 C：三类 D：四类 E：五类

15、风险事件责任认定，对于（）及各种不可抗力等外部因素造成的风险事件，不进行责任认定。

A：客户 B：政策性 C：设备 D：电力 E：通讯

16、下列（）属员工违规代客户办理业务。

A:代保管现金 B:代保管空白重要凭证 C:出借本人帐户 D:代保管存单 E:代客户签章

17、员工违规行为的处理种类包括（）。

A：违规积分 B：批评教育 C：取消行内专业资格 D：日常处理 E：行政处分

18、对监督核查中发现员工存在一般性差错、核算事故、违规操作的，以（）为主。

A：违规积分 B：批评教育 C：取消行内专业资格 D：日常处理 E：行政处分

19、下列（）属风险驱动因素中的执行因素。A:不了解流程或制度规定 B:未按流程办理业务 C:工作疏忽 D:与客户沟通不够 E:错误传达信息

20、下列（）属风险驱动因素中的操作因素。A:不了解流程或制度规定 B:未按流程办理业务 C:工作疏忽 D:与客户沟通不够

E:擅自调整客户信息或账户信息

21、准风险事件按其性质、金额划分为（）。A:正常关注 B:一般关注 C:关注 D:重点关注 E:特别重大

22、业务运营风险监控体系的核心理念是实行（）和（）管理。A:后台监督 B:集中处理 C:风险导向 D:流程导向 E:监督流程

23、柜员风险管理等级按照风险指标分值不同，分为一至五级，其中（）级风险管理柜员风险度较高；（）级风险管理柜员风险度较低。A：一 B：二 C：三 D：四 E：五

三、判断题

1、风险事件分为一般关注类风险事件、关注类风险事件和重点关注类风险事件。（）

2、准风险事件指在业务运营风险管理过程中，收集到的异常事件。（）

3、风险驱动因素指导致风险事件得以发生的主要、关键的因素。

（）

4、内部风险事件是指因内部流程、人员、系统、通讯等因素产生的风险事件。（）

5、运营风险指标体系由内部风险暴露水平、内部风险率和内部风险度构成。（）

6、风险暴露水平用于衡量特定对象面临风险威胁的现实状况，揭示其被风险事件冲击的概率。（）

7、内部风险率指内部风险事件的数量与联机业务量之比，表示特定机构或个人每处理一笔业务可能发生内部风险事件的概率。（）

8、风险度指风险事件的风险总分值与业务量之比，表示特定机构或个人相关风险事件的平均风险程度。（）

9、质检是指依据风险评估结果，对业务量高的柜员、网点的业务核算质量进行审核，以识别、确认、收集、管理风险事件的过程。（）

10、风险驱动因素中执行因素主要包括错误传达信息、不了解流程或制度规定、未按流程办理业务、工作疏忽等。（）

11、政策性帐务调整属风险驱动因素中外部因素。（）

12、对监督核查中发现员工存在重大核算事故、严重违规操作的，应给予违规积分、批评教育处理。（）

13、营业机构风险暴露水平指标由风险暴露水平、内部风险值、外部风险值、内部风险度、外部风险度、内部风险率、外部风险率七项指标组成。（）

14、“盗用、挪用资金”属总行重点查处的“十大”员工违规行为。（）

15、“规避错帐冲正”不属总行重点查处的“十大”员工违规行为。（）

16、“出借本人帐户”属员工违规代客户办理业务。（）答案：

一、单选题

1、C

2、D

3、B

4、A

5、A

6、E

7、D

8、D

9、B

10、D

11、C

12、C

13、B

14、C

15、D

16、B

17、B

18、A

19、D 20、C

21、B

22、A

23、B

24、A

25、B

26、B

27、B

28、B

29、C 30、D

31、D

32、B

33、C

34、A

35、C

二、多选题

1、AC

2、ACD

3、BCD

4、ABCD

5、CD

6、AC

7、ABDE

8、CDE

9、BCE

10、ABCE

11、BDE

12、ABCD

13、ACE

14、ABC 15ADE

16、ABDE

17、ABCDE

18、ABD

19、ABE 20、CD

21、BCDE 22CD

23、AE

三、判断题

1、错

2、错

3、错

4、错

5、错

6、错

7、对

8、错错

10、错

11、错

12、错

13、对

14、错

15、错

16、错、、、9

第五篇：XX银行市场风险管理政策

XX银行市场风险管理政策

第一章 总则

第一条 为进一步健全XX银行（以下简称本行）市场风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本行市场风险管理的有效实行，依据中国银监会《商业银行市场风险管理指引》，并结合本行实际，制定本政策。

第二条 本政策所称市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

第三条 市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在本行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化。

第二章 市场风险管理的原则

第四条 本行应当充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有交易和非交易业务中的市场风险，确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营。

第五条 本行所承担的市场风险水平应当与本行的市场风险管理能力和资本实力相匹配。

第六条 为确保有效实施市场风险管理，本行将市场风险的识别、计量、监测和控制与全行的战略规划、业务决策和财务预算等经营管理活动进行有机结合，并与本行总体资产负债管理策略相匹配。

第七条 本行的资本分配应根据董事会确定的资本总额及分配办法，核定市场风险的资本分配总量，并在本行承担市场风险的业务中进行合理分配。

第三章 市场风险管理的治理结构

第八条 本行应建立与业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的市场风险管理体系。

本行市场风险管理组织机构包括董事会、监事会、高级管理层和相关实施部门。

第九条 董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保全行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。具体职责包括：

（一）审批市场风险管理战略、政策和程序，确定全行可以承受的市场风险水平；

（二）督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险；

（三）定期获得并审阅关于市场风险性质和水平的报告；

（四）监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况。

董事会可授权其下设的风险管理委员会履行以上全部或部分职能。风险管理委员会应就承担的相关职能定期向董事会报告。

第十条 监事会负责监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况。

第十一条 高级管理层履行以下工作职责：

（一）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程；

（二）及时了解市场风险水平及其管理状况，确保全行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效的识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险；根据超限额发生情况决定是否对限额管理体系进行调整；

（三）积极推动本行市场风险压力测试的研究和应用，为压力测试提供充分的资源保障，定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序；

（四）定期向董事会提交市场风险管理情况的报告；

（五）负责对内外部审计报告所发现的市场风险管理问题提出改进方案并采取改进措施；

高级管理层可授权风险控制委员会或资产负债比例管理委员会履行上述全部或部分职能。

第十二条 董事会和高级管理层应当对本行与市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险以及相应的风险识别、计量和控制方法有足够的了解。

第四章 市场风险识别、计量、监测和控制

第十三条 本行应当按照银监会的有关要求划分银行账户和交易账户，并根据银行账户和交易账户的性质和特点，采取相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。

第十四条 本行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质。

第十五条 本行应当根据自身的业务性质、规模和复杂程度，对银行账户和交易账户中不同类别的市场风险选择适当的、普遍接受的计量方法计量承担的所有市场风险。

本行市场风险的计量方式包括但不限于缺口分析、久期分析、敏感性分析，并采用压力测试的方式进行补充。

第十六条 本行应当对市场风险实施限额管理，制定对各类和各级限额的内部审批程序和操作规程，根据业务性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定、定期审查和更新限额。

总的市场风险限额以及限额的种类、结构应当由董事会批准。第十七条 本行在设计限额体系时，应当考虑以下因素：

（一）业务性质、规模和复杂程度；

（二）能够承担的市场风险水平；

（三）业务经营部门的既往业绩；

（四）工作人员的专业水平和经验；

（五）定价、估值和市场风险计量系统；

（六）压力测试结果；

（七）内部控制水平；

（八）资本实力；

（九）外部市场的发展变化情况。

第十八条 本行应当为市场风险的计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统，并采取相应措施确保数据的准确、可靠、及时和安全。

第十九条 本行应当对市场风险有重大影响的情形制定应急处理方案，并定期对应急处理方案进行审查和测试，不断进行更新和完善，以减少可能发生的损失和本行声誉可能受到的损害。

第五章 市场风险报告体系

第二十条 本行应建立明确的市场风险报告体系，包括报告路线、报告内容、报告频率。有关市场风险情况的报告应当定期、及时向董事会、高级管理层和其他管理人员提供。不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率。

第二十一条 市场风险报告应当包括如下全部或部分内容：

（一）市场风险头寸和市场风险水平；

（二）对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析；

（三）盈亏情况；

（四）市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况；

（五）市场风险管理政策和程序的遵守情况；

（六）市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理；

（七）事后检验和压力测试情况；

（八）内部和外部审计情况；

（九）市场风险资本计提情况；

（十）对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议；

（十一）市场风险管理的其他情况。

第二十二条 当出现重大市场风险事件时，相关部门应提高市场风险报告的报送频率。

市场风险重大事项主要包括：出现超过我行内部设定的市场风险限额的严重亏损；金融市场发生重大事件、引发较大市场波动对我行市场风险管理产生的影响；交易业务中的违法行为；其他重大意外情况。

第二十三条 市场风险信息披露

本行应当按照银监会关于信息披露的有关规定，披露市场风险状况的相关定量和定性信息，主要包括：

（一）所承担市场风险的类别、总体市场风险水平及不同类别市场风险的风险头寸和风险水平；

（二）有关市场价格的敏感性分析，如利率、汇率变动对我行收益、财务状况的影响等；

（三）市场风险管理政策；

（四）市场风险资本状况。

第六章 市场风险内部控制和审计

第二十四条 本行按照商业银行内部控制的有关要求，建立完善的市场风险管理内部控制体系，作为本行整体内部控制体系的有机组成部分，促使本行严格遵守相关法律法规、规章制度，确保市场风险管理体系的有效运行。

第二十五条 为避免潜在的利益冲突，本行应确保各职能部门具有明

确的职责分工，以及相关职能适当分离，实行严格的前后台职责分离，业务经营部门的业务人员不得参与业务正式确认、对账、市值重估、交易结算和款项收付；自营业务与代客业务分离、业务操作与风险监控分离，建立岗位之间的监督制约机制。

第二十六条 本行应当避免薪酬制度和激励机制与市场风险管理目标产生利益冲突。董事会和高级管理层应当避免薪酬制度具有鼓励过度冒险投资的负面效应，防止绩效考核过于注重短期投资收益表现，而不考虑长期投资风险。负责市场风险管理工作人员的薪酬不应当与直接投资收益挂钩。

第二十七条 本行稽核部作为内部审计部门应当定期（至少每年一次）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。内部审计应当既对业务经营部门，也对负责市场风险管理的部门进行。内部审计报告应当直接提交给董事会。董事会应当督促高级管理层对内部审计所发现的问题提出改进方案并采取改进措施。稽核部门应当跟踪检查改进措施的实施情况，并向董事会提交有关报告。

第二十八条 对市场风险管理体系的内部审计应当至少包括以下内容：

（一）市场风险头寸和风险水平；

（二）市场风险管理体系文档的完备性；

（三）市场风险管理的组织结构，市场风险管理职能的独立性，市场风险管理人员的充足性、专业性和履职情况；

（四）市场风险管理所涵盖的风险类别及其范围；

（五）市场风险管理信息系统的完备性、可靠性，市场风险头寸数据的准确性、完整性，数据来源的一致性、时效性、可靠性和独立性；

（六）市场风险管理系统所用参数和假设前提的合理性、稳定性；

（七）市场风险计量方法的恰当性和计量结果的准确性；

（八）对市场风险管理政策和程序的遵守情况；

（九）市场风险限额管理的有效性；

（十）事后检验和压力测试系统的有效性；

（十一）市场风险资本的计算和内部配置情况；

（十二）对重大超限额交易、未授权交易和账目不匹配情况的调查。第二十九条 本行在引入对市场风险水平有重大影响的新产品和新业务、市场风险管理体系出现重大变动或者存在严重缺陷的情况下，应当扩大市场风险内部审计的范围和增加内部审计频率。

第三十条 在内部审计力量不足时，本行应当委托社会中介机构对其市场风险的性质、水平及市场风险管理体系进行审计。

第七章 市场风险资本

第三十一条 本行应按照银监会关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的市场风险提取充足的资本。

第八章 附则

第三十二条 本政策自董事会通过后实施。

第三十三条 本政策由董事会风险管理委员会负责解释。