第一篇：风险管理试题
一、单选题（单选题以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分)）
1、下列关于风险的定义，哪一个更加符合现代金融风险管理的理念?()
A.风险是未来结果的不确定性
B.风险是损失的可能性
c.风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离
D.风险是未来结果的变化
A B C D
标准答案： c
2、商业银行风险管理大体经历丁玛冲风险管理模式发展阶段，按时间先后排列是().A.负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段
c.资产风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段
A B C D
标准答案： d
3、一家商业银行发生的风险可能扩散到其他商业银行，并引起类似或相关风险，或者产生“多米诺效应”造成系统风险，甚至辐射到经济运行的各个方面，这种风险的特征称为()。
A.不确定性 B.损益性
c.可能性D.扩散性
A B C D
标准答案： d
4、()是通过投资和购买与管理标的的资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或衍生金融产品来冲销风险所带来的损失的一种风险管理策略.A.风险对冲 B.风险分散
c.风险转移 D.风险规避
A B C D
标准答案： a
5、按风险发生的范围可将风险划分为()。
A.纯粹风险和投机风险 B.可管理风险和不可管理风险
c.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险.A B C D
标准答案： c
6、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国，家的借款A，应是多方面开展，这是基于()的风险管理策赂。
A.风险对冲 B.风险分散
C.风险转移
D.风险补偿
A B C D
标准答案： b
7、如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合约违约概率是5%，那么该贷款组合中有I0笔贷款，违约的概率是()。
A.0.01
B.0.012
c.0.018
D.0.03
A B C D
标准答案： c
8、()是指获得银行信用支持的债务入由于种种原因不能或不愿遵合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
A B C D
标准答案： a
9、()是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按合同偿还债务本息的可能性。
A.流动性风险 B.国家风险
C.声誉风险
D.法律风险
A B C D
标准答案： b
10、巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于一()首公布修改后的资本协议征求意见稿。
A.1998年5月 B.1999年6月
C.2001年1月
D.2003年4月
A B C D
标准答案： b
11、下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是()。
A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业钼行和股东利益的目标。
B.良好的公司治理是商业银行安全稳健运行的一项基本要素，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产
c.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制
D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
A B C D
标准答案： b
12、以下哪项不是采取集中型风险管理结构的商业银行的风险管理部门的人员必须具备的能力()。
A.风险监控和分析能力
B.数量分析能力和系统开发/集成能力
C价格核准能力
D.模型创建能力和市场定价能力
A B C D
标准答案： d
13、风险监测和报告能满足不同层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求，因此，具有以下作用()。
A.监测各种可量化的关键风险指标
B-报告商业银行所有风险的定量/定性评估结果
C.提高商业银行风险管理效率和质量
D.间接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力
A B C D
标准答案： a
14、风险管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式来区分()分析操作，因为这两类操作在前台系统经营被混淆。
A.系统“真实的”和交易人员“假设的”
B.系统“真实的”和交易人员q虚假的”
C.系统“假设的”和交易人员“真实的”
D.系统“虚假的”和交易人员“真实的”
A B C D
标准答案： a
15、对于商业银行来说，一般不采用的担保方式是()。
A.支票、汇票、本票、债券、存款单等抵押
B.外资企业连带责任保证
C.定金与动产留置
D.不动产抵押
A B C D
标准答案： c
16、根据《巴塞尔新资本协议》对违约的定义，下列哪项不能视为违约()。
A.商业银行认定，除非采取追索措施，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务
B债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上。
C.商业银行提高对客户的贷款计息水平，D.债务人超过了规定的透支限额或新核定的限额小于目前余额，且这些透支超过了90天以上
A B C D
标准答案： c
17、下列关于专家判断法的信用风险评级方法说法错的是(.;)。
A.专家系统更适合于对借款人进行是和否的二维决策专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础
c.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素
D.专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出
A B C D
标准答案： d
18、按照()不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。
A.评分的阶段 B.所采用的统计方法
c.评分的对象 D.评分的目的 A B C D
标准答案： a
19、按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为o，某1年期的零息国陵的收益率为10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则废信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为()。
A.0.04
B.0.05
C.0.95
D.0.96
A B C D
标准答案： a
20、以下关于相关系数的论述，正确的是()。
A.相关系数具有线性不变性
B.相关系数用来衡量的是线性相关关系
C.相关系数仅能用来计量线性相关
D.以上都正确
A B C D
标准答案： d
21、情景分析用于()。
A测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
B.组风险因素的多种情景对组合价值的影响
c.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
D.A和C.A B C D
标准答案： b
22、绝对信用价差是指()。
A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D.以上都不对
A B C D
标准答案： b
23、在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?()
A.RAROC=贷款年收入/监管或经济资本
B.RAROC 2(贷款年收入一预期损失)/监管或经济资本
c.RAROC 2(贷款年收入一各项费用一预期损失)/监管或经济资本
D.以上都不对
A B C D
标准答案： c
24、世界上第一个资产证券化产品是()。
A.住房抵押贷款证券B.转手转付证券
C.知识产权证券化D.资产支持证券
A B C D
标准答案： a
25、按照Altmaia的Z计分模型，下列z值中，应当被归入高违约风险等级的是()。
A.2.52 B.2.51
C.1.91 D.1.75
A B C D
标准答案： d
26、利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时：I0年期政府债券多头头寸的经济价值会()。
A.上升 B.下降
C.不变 D.不确定
A B C D
标准答案： b
27、黄金价格波动归人()
A.汇率风险B.利率风险
C.商品价格风险D.期权性风险
A B C D
标准答案： a
28、最常用的规避汇率风险、固定外汇成本的方法是()。
A.即期外汇买卖B.远期利率和约
c.远期外汇交易 D.远期股票买卖
A B C D
标准答案： c
29、()标志着金融期货交易的开始。
A.1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易
B.1972年，美国芝加哥商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易
C.1970年，美国纽约证券交易所开始黄金期货交易
D.1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权垄
A B C D
标准答案： a
30、目前，我国部分商业银行采取的思路是，以()为基础，按照持有目的将资产分为四类，进而按照产品线进行会计科目设置。
A.巴塞尔新资本协议
B.国际会计准则
C.商业银行管理办法
D.国际会计准则和我国的金融企业会计制度
A B C D
标准答案： d
31、衍生产品的()对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。
A.衍生作用 B.杠杆作用
C.预期外汇买卖 D.即期外汇买卖
A B C D
标准答案： b
32、交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账卢其他项目的风险而持有的()。
A.美元
B.可以自由交易的金融工具和商品头寸
C.欧元
D.所有金融工具
A B C D
标准答案： b
33、www.xiexiebang.com
银行账户中的项目通常按照()计价。
A.市场价格 B.模型定价
C.历史成本 D.预期价格
A B C D
标准答案： c34、2004年底，中国银行监督管理委员会发布了()，明确要求商业银行将银行账户和交易账户的区分结果报送中国银行监督管理委员会。
A.《商业银行资本充足率管理办法》
B.《关于下发商业银行市场风险资本要求计算表、计算说明的通知》
C.《商业银行市场风险管理指引》
D.《会计准则第39号》
A B C D
标准答案： b
35、假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边法计算船来的总外汇敞口头寸是()。
A.100 B.200
C.300 D.500
A B C D
标准答案： c
36、当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将();市场利率下降0银行净值将()。
A.上升上升 B.下降下降
C.上升下降 D.下降上升
A B C D
标准答案： c
37、假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%.、违约损失率为50%，.则该BHBB债券的违约概率是()。
A.95.4%.B.91:3%
C.4.6% D.8.7%
A B C D
标准答案： d
38、假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5%、6%、7%，则该贷款三年后没有发生违约的概率是()。
A.0.02% 4 B.99.98%
C.17% D：83%
A B C D
标准答案： d
39、假设某银行50%的贷款投向钢铁行业同时超过50%的利润来自钢铁行业，当前钢铁行业市场较好，因此钢铁行业的不良率低子评级水平：按照资产组合管理的原理，以下关于该银行的贷款组合评价合理的是()。
A.该银行的贷款投向行业集中度过高，虽然当前盈利高，但如果考虑行业周期因素，此贷款可能存在相当风险
B.不良率较低说明风险小，盈利超过50%来自钢铁行业说明盈利性好，因此，尽管比重偏大，但也没有不妥之处
C.资产组合理论需要假定市场是有效的，其过于理想化因而不适合评判贷款组合 D.盈利是商业银行经营的目的，;无论什么理论都要服从这一点
A B C D
标准答案： a
40、客户信用评级是商业银行对客户()酌计量和评价，反映客户违约风险的大小。
A.资产规模
B.经营管理能力
C.偿债能力和偿债意愿 D.所负银行债务
A B C D
标准答案： c
41、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至伺一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于()的风险管理策略。
A.风险对冲 B.风险分散
C.风险转移 D.风险补偿
A B C D
标准答案： b
42、下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是()。
A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标
B.良好的公司治理是商业银行安全稳健运行的一项基本要素，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产
C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制
D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
A B C D
标准答案： b
43、根据《巴塞尔新资本协议》对违约的定义，下列哪项不能视为违约()。
A.商业银行认定，除非采取追索措施，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务
B.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上
C.商业银行提高对客户的贷款计息水平
D.债务人超过了规定的透支限额或新核定的限额小于目前余额，且这些透支超过了90天以上
A B C D 标准答案： c
44、银行监管的依法原则是指()。
A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可 B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度 C.平等对待所有参与者
D.努力降低成本，不给纳税人增添负担
A B C D 标准答案： a
45、从本质上说，商业银行的业务外包可以将最终的责任()。A.包出去了 B.转移了 C.没有包出去D.消灭了
A B C D
标准答案： c
46、根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，下列不属于这八大类的是()。
A.支付和结算 B.贷款
C.资产管理 D.公司金融
A B C D 标准答案： b
47、影响期权价值的主要因素包括()。
A.标的资产的市场价格 B.期权的执行价格 C.期权的到期期限 D.以上都是
A B C D 标准答案： d
48、以下不属于银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则是()。A.及时性原则 B.配比性原则 C.持续性原则 D.保密性原则
A B C D
标准答案： b
49、盈利能力监管指标不包括()。A.资本金收益率 B.净利息收入率 C.不良贷款率 D.资产收益率
A B C D 标准答案： c 50、下列()越高表明商业银行的流动性风险越高。A.现金头寸指标 B.核心存款比例
C.流动资产与总资产的比率、D.易变负债与总资产的比率 A B C D 标准答案： d
51、合规风险是()的表现形式。A.市场风险 B.法律风险 C.信用风险 D.汇率风险
A B C D 标准答案： b
52、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、;稳健运行和()。A.维护金融体系的安全和稳定 B.维护市场的正常秩序 C.维护公众对银行业的信心 D.保护债权人利益
A B C D 标准答案： c
53、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()。A.25% B.50% C.60% D.75% A B C D 标准答案： d
54、操作风险评估和控制的内部环境因素不包括()。A.公司治理结构B.外部监督 C.合规文化D.信息系统建设
A B C D 标准答案： b
55、商业银行不能正常为客户;提供服务属于()风险。A.不完善或有问题的内部程序，B.人员因素 C.系统缺陷 D.外部事件
A B C D
标准答案： c
56、系统无法完成任务属于系统缺陷中的()风险。A.数据信息错误 B.违法系统安全规定
C.系统设计/开发的战略风险 D.系统的稳定性风险 A B C D 标准答案： b
57、金额输入错误属于系统缺陷中的()风险 A.数据/信息错误 B.违法系统安全规定
C.系统设计/开发的战略风险 D.系统的稳定性风险 A B C D 标准答案： a
58、新发生不良贷款的内部原因不包括()。
A.违反贷款“三查”制度 B.地方政府行政干预 C.银行员工违规 D.违反贷款授权规定 A B C D 标准答案： b
59、外部人员的故意欺诈属于()风险
A.不完善或有问题的内部程序 B.系统缺陷 C.人员因素 D.外部事件
A B C D 标准答案： d 60、商业银行在办理代理业务中遵循的原则是()。A.加强产品开发管理 B.强化风险意识 C.确保专款专用一 D.不垫款原则
A B C D
标准答案： d
二、多选题（多选题(共40题，每小题1分，共40分)以下各小题所给曲的五个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。）
91、商业银行在经营过程中，决定其风险承担能力的因素有()。
A.资本金规模 B.贷款规模
C.储蓄规模 D.商业银行的风险管理水平
E.按揭规模
A B C D E
标准答案： a, d
92、商业银行风险的特征是.()。
A.不确定性
B.损益性
C.可能性 D.扩散性
E.非扩散性
A B C D E
标准答案： a, b, c, d
93、按风险发生的范围、事故、结果，可将风险划分为()。
A.纯粹风险和投机风险
B.可管理风险和不可管理风险
C.系统性风险和非系统性风险
D.可量化风险和不可量化风险
E.经济风险和社会风险
A B C D E
标准答案： a, c, e
94、下列关于银行资本的作用叙述正确的是()。
A.提供融资
B.使银行免受损失
C.维持市场信心
D.限制银行业务过度扩张
E.为商业银行风险管理提供最根本的驱动力
A B C D E
标准答案： a, c, d, e
95、商业银行内部控制是商业银行内部的管理控制系统，具体包括()o
A.区别商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现
B.明确划分股东董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任和利益形成的相互制衡关系
C.及时防范、发现和动态调整管理风险的机制
D.为保证各项业务和管理活动有效进行，保护资产的安全和完整，保证资料的真实、合法和完整，而制定和实施的政策和程序
E.为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段
A B C D E
标准答案： b, c, d, e
96、商业银行风险管理部门必须是一个相对独立的部门，通常其结构有()类型。
A.集中型的风险管理部门B.集权型的风险管理部门
C.分散型的风险管理部门D.分权型的风脸管理部门
E.全面型的风险管理部门
A B C D E
标准答案： a, c
97、财务控制部门在风险管理中的主要内容包括()。
A.会计记录和财务报告的准确性和可靠性
B.与风险相关的资本评估系统情况
c.把商业银行的损失/收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致
D.与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失/敝溢信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的
E.内部控制的健全性和有效性
A B C D E
标准答案： c, d
98、需要采用科学的风险识别方法，避免主观臆断的市场风险有()。
A.名义GDP B.失业率
C.消费者信心指数 D.实际GDP
E.汇率的变动
A B C D E
标准答案： a, b, c, d
99、外部数据获得的来源有()。
A.国内市场行情和信息数据
B.专业数据供应商
C.利用基于业务和统计分析/数理概念的转换
D.外部评级数据和外部损失数据
E.行业统计分析数据
A B C D E
标准答案： a, b, d, e
100、在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下是属于财务报表分析的()。
A.有无随意变更会计处理方法
B.财务报表是否采用统一的编制基础
C-财务报表是否如实提供会计信息
D.长期融资是否支持长期资产
E.核查存货厨转率、流动资产周转率等营运能力比率
A B C D E
标准答案： a, b, c, d
101、一般来说，集团法人客户的信用风险主要是由以下原因造成()
A.商业银行对集团法人客户多头授信、盲目/过度授信、不适当分配授额度
B.集团法人客户经营不善
c.集团法人客户通过关联交易手段在内部关联方之间不按公允价格原转移资产或利润.D.集团法人客户通过资产重组手段在内部关联方之间不按公允价格原舅转移资产或利润
E.集团法入客户固定资声投资规模大，资产负债比例高，偿债压力大还债能力弱
A B C D E
标准答案： a, b, c, d
102、专家系统在分析信用风险时，需要考虑与市场有关的因素，其中下多说法正确的有()。
A.经济处于繁荣时期,消费者就会明显加大对汽车家电房地产等耐用消费品的需求,但对于食品,水电等生活必需品的需求不会有明显上升,因此,在经济繁荣时期,耐用消费品行列的企业一般不容易出现违规
B.就我国当前政府政策来看，高能耗行业的企业信用风险比较高
c.在信息不完全对称情况下，商业银行通过向企业要求较高风险溢价以降低自身面临的风险
D.从宏观角度来看，在高利率水平的紧缩货币政策下，所有企业的违约风险都会提高
E.从宏观角度来看，在高利率水平的紧缩货币政策下，所有企业的违约风险都会降低
A B C D E
标准答案： a, b, d
103、以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是()。
A.在Altman的z计分模型中，z值越高，违约率越高
B.在Altman的z计分模型中，Altman认为若z值为1.5，则企业存在很大的破产风险，应被归人高违约风险等级
c.RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型
D.Credit Monitor模型是一种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率
E.Altman与Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确
A B C D E
标准答案： b, c, d
104、下列关于计量违约损失率的说法中，正确的有()。
A.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
B.可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
C.《巴塞尔新资本协议》一般根据内部评级法初级法，对于抵押品未获认定的优先级公司债，违约损失辜取50%
D.对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应
E.计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法
A B C D E
标准答案： a, b, c, d
105、以下是属于商业银行客服风险监测内生变量指标的是()。
A.融资主体的合规行、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等品质类指标
B.资金实力、技术以及设备的先进性、人力资源、资质等级等实力类指标
C.市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等环境类指标
D.长期、短期偿债能力指标
E.主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业
A B C D E
标准答案： a, b, d, e
106、商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?()
A.资金成本 B.经营成本
C.风险成本 D.资本成本
E.通货膨胀调整成本
A B C D E
标准答案： a, b, c, d
107、利率风险按照来源不同，可以分为()。
A.期限错配风险 B.利率结构性风险
C.收益率曲线风险 D.基准风险
E.期权性风险
A B C D E
标准答案： a, c, d, e
108、即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以()。
A.满足客泞对不阔货币的需求
B.用来调整持有不周外汇头寸的比例
C.防范市场风险
D.用紊外汇投机
E.避免市场风险
A B C D E
标准答案： a, b, d
109、按照执行价格，规权可以分为。()
A欧式期权: 期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权价格
B.美式期权：期权的买方回在期权成交之日起至到期日它前的任意时点，随时要求期权的卖方按照期被盼协议内容买人或卖出
C.平价期权:期权的执行价格等予现在的即期市场价格
D.价内期权：期权的执行价格优于现在的即期市场价格
E.价外期权：勰权的执行价裕比规在的部期市场价格差
A B C D E
标准答案： c, d, e
110、商业银行在进行市值重估时遵常果尉的穷法是：
A.专家定价B.盯市
C.按照账面价值加成计算 D.盯模_
E可由银行领导定价
A B C D E
标准答案： b, d 111、下列是属于国1际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法的是()。
A.资产定价模型
B.Riskbletries模型和CreditMetrics模型j
C.高级计量法
D.KMV模型
E.VAR模型
A B C D E
标准答案： b, c, d, e
112、险评级的原则包括()。
A.全面性 B.一贯性
C.系统性
D.审慎性
E.持续性
A B C D E
标准答案： a, c, d, e
113、附属资本包括()和优先股。
A.重估储备 B.一般准备
c.可转换债券 D.长期次级债
E.资本公积
A B C D E
标准答案： a, b, c, d
114、操作风险关键指标包括()
A.人员风险指标B.流程风险指标
C.系统风险指标D.外部风险指标
E.内部风险指标
A B C D E
标准答案： a, b, c, d
115、业务外包包括()。
A.技术外包B.程序外包
C.业务营销外包D.法律事务外包
E.核心业务外包
A B C D E
标准答案： a, b, c, d
116、巴塞尔委员会定义的操作风险是指由()所造成损失的风险。
A.不完善或有问题的内部程序 B.人员因素
c.系统因素 D.外部事件
E.战略制定
A B C D E
标准答案： a, b, c, d
117、人员因素引起的操作风险是指商业银行员工发生()商业银行违反用工法等造成损失或者不良戥响的风险。
A.内部欺诈 B.失职违约
c.员工的知识技能匮乏 D.违法犯罪
E.核心员工流失
A B C D E
标准答案： a, b, c, e
118、我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于()，属于多发风险。
A.内部人作案 B.外来的人作案
c.内外勾结 D.网络犯罪
E.黑客偷袭
A B C D E
标准答案： a, c
119、我国商业银行违反用工法造成损失的原因包括()。
A.劳资关系 B.经济波动
c.安全 D.环境
E.性别、种族歧视
A B C D E
标准答案： a, c, d, e
120、以下哪些属于内部流程引起操作风险的表现?()
A.文件缺陷 B.会计错误
c.错误报告 D.银行员工知识缺乏
E.支付错误
A B C D E
标准答案： a, b, c, e 121、内部流程风险造成损失的原因包括()。
A.员工失职违规 B.流程无效
C.内部欺诈
E.流程缺失
D.流程设计不完善
A B C D E 标准答案： b, d, e 122、以下哪些内容属于流程无效造成银行内部流程的风险表现?()A.缺乏必要的流程 B.依赖手工录入 c管理信息不及时 D.项目资金不足 E.流程发生冲突
A B C D E 标准答案： b, c, d, e 123、声誉风险管理流程包括()。
A.声誉风险识别 B.声誉风险评估 c.监测和报告 D.内部审计 E.风险衡量
A B C D E 标准答案： a, b, c, d 124、以下哪些内容是有助于改善商业银行声誉风险管理的妻践措施? A.强化声誉风险管理培讨 B.确保及时处理投诉和批评 C.确保实现承诺 D.减少对客户的透明度 E.保持与媒体的良好接触 A B C D E 标准答案： a, b, c, e 125、流动性的基本要素包括()。A.时间 B.成本
C.资金数量 D.本金 E.本利和
A B C D E 标准答案： a, b, c 126、监管部门参与市场约束的作用表现在()。A.实施惩戒 B.指导市场参与者
C.建立风险的处置和推出机制 D.制定信息披露标准 E.引导公众对银行业务的选择
A B C D E
标准答案： a, b, c, d
127、信息披露的形式包括()A.招股说明书 B.上市公告书
C.定期报告 D.财务报表
E.临时报告
A B C D E 标准答案： a, b, c, e 128、信息披露的基本要求包括()。A.内容的要求 B.保持合理频度
C.质量的要求 D.提高信息披露的相关性 E.以上都不对
A B C D E 标准答案： a, c 129、关于市场风险定量信息披露的主要内容包括()。A.利率风险 B.股权头寸风险 C.外汇风险 D.信用风险 E.商品风险
A B C D E 标准答案： a, b, c, e 130、我国制定的《商业银行信息披露暂行办法》适用于哪些商业银行()。A.中资商业银行 B.外资商业银行 C.境外银行 D.外国银行分行 E.中外合资银行
A B C D E
标准答案： a, b, d, e
三、判断题（判断题(共15题，每小题1分，共15分)）
131、损失反映的是风险时间发生后所造成的实际结果;风险反映的是损失发生前的事物发展状态。()
对 错
标准答案： 正确
132、全面风险管理理论，重点强调对资产业务、负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。()
对 错
标准答案： 错误
133、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益的基本规律。()
对 错
标准答案： 错误
134、因为商业银行管理战略是关于银行_整套它长期发展目标的，因此商业银行管理战略一旦制定以后就不能修改。()
对 错
标准答案： 错误
135、无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都要包括商业银行风险管理的核心要素。()
对 错
标准答案： 错误
136、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。()
对 错
标准答案： 错误
137、一般说来，高校等机构类客户的固定资产投资规模大，财务制度较健全，因此这类客户的信用风险较小。()
对 错
标准答案： 错误
138、从实践来看，国外商业银行的内部评级体系因为对其他风险变量的计量较精确，因此一般都没有区域风险变量。()
对 错
标准答案： 错误
139、为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。()
对 错
标准答案： 正确
140、即期是衍生产品交易的基础工具，通常是指现金交易或现货交易，是一种非常实用的衍生工具。()
对 错
标准答案： 错误
141、明确商业银行的战略愿景和价值理念不是声誉风险管理的内容。()
对 错
标准答案： 错误
142、培养开放、互信、互助的机构文化是声誉风险管理的内容。()
对 错
标准答案： 正确
143、内幕交易属于人员因素中内部欺诈因素引起的。()
对 错
标准答案： 正确
144、交易不报告不属于内部欺诈造成的损失。()
对 错
标准答案： 错误
145、商业银行必须将操作风险的评估系统整合到日常风险管理流程中是操乍风险高级计量法的定量标准。()
对 错
标准答案：错误
第二篇：风险管理试题
第二章:商业银行风险管理基本架购
一、单选题（0.5分/题）
1.风险管理文化的精神核心及最重要和最高层次的因素是（）
正确答案：C A 风险管理知识
B 风险管理制度
C 风险管理理念
D 风险管理技能
2.以下哪一项没有正确体现商业银行战略同风险管理的关系（）
正确答案：D
A 风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方面。
B 商业银行追求业务高速增长的长期战略必然要求风险管理水平的提高以维护业务发展的稳定性、持续性
C 商业银行片面追求利润快速增长而忽略业务带来的巨大风险，最终会阻碍业务的扩大和利润的实现
D商业银行的战略目标和风险管理的目标并不完全一致，在这种情况下，风险管理应当让位于战略目标
3.商业银行风险管理委员会的核心职能是（）
正确答案：B
A 收集、分析和报告有关的风险信息
B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施
C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能
D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调
4.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险，这样的风险识别方法属于（）
正确答案：B A 专家调查列举法
B 资产财务状况分析法
C 情景分析法
D 分解分析法
5.风险识别方法中常用的情景分析法是指（）
正确答案：C
A 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险
6.商业银行所体现的委托代理关系不包括（）
正确答案：D
A 股东同管理层之间的委托代理关系 B 管理层同普通员工之间的委托代理关系
C 银行同客户之间的委托代理关系
D 商业银行与同行竞争者之间的委托代理关系
7.商业银行风险管理部门的核心职能是（）
正确答案：A
A 收集、分析和报告有关的风险信息
B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施
C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能
D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调
8.关于商业银行的分散性风险管理部门的缺陷在于（）
正确答案：C
A 因为涉及风险管理领域非常全面，所以对专业人员和管理系统要求高，资源投入巨大
B 仅仅适用于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行
C 难以绝对控制商业银行的敏感信息，无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力
D 风险管理效率低下
9.风险量化模型开发过程中最重要也是最有难度的一点在于（）
正确答案：B
A 复杂、深奥的数学、统计学知识
B 模型开发所采用的数据源的真实性、准确性和充足性，从而使模型能够真实反映商业银行的风险状况
C 参与开发人员的风险管理实践经验
D 模型开发过程中的计算机技术支持
10.《巴塞尔新资本协议》所鼓励商业银行采用的高级风险量化技术面临的风险是（）
正确答案：C A 操作风险
B 数据来源缺乏
C 模型风险
D 技术风险
11.下列不属于商业银行内部控制部门的是（）
正确答案：D A 财务控制部门
B 内部审计部门
C 法律/合规部门
D 国家行政当局的有关监管部门
12.承担商业银行风险管理最终责任的组织是（）
正确答案：A A 董事会
B 监事会
C 高级管理层
D 风险管理委员会
13.商业银行有效风险管理的基石是（）
正确答案：C A 风险管理部门工作人员的尽职尽责
B 强大的技术支持
C 高级管理层的支持与承诺
D 外部监督者的有效监督
14.在风险识别中，容易被直接感知的风险是（）
正确答案：A A 利率、汇率的波动
B GDP变动对业务的影响
C 国家宏观政策的调整对业务的影响
D 通货膨胀率对信贷量的影响
15.风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）
正确答案：B
A 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
D 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
16.商业银行的风险管理部门必须的一个最重要原则是（）
正确答案：D A审慎性
B全面性
C盈利性
D独立性
17.以下不属于商业银行风险管理部门的主要职责的是（）
正确答案：D
A 监控各类金融产品和所有业务的风险限额
B 负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务人员进行价格评估
C 全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助
D 根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施
18.风险信息／数据种类中的外部数据是指（）
正确答案：B
A 从各个业务信息系统中抽取的，与风险管理相关的数据
B 通过专业数据供应商获得的数据
C 内部评级数据
D 财务控制部门提供的数据
19.数据处理过程中的第一步是（）
正确答案：B
A 基于不同风险管理目标生成组合计量结果数据
B 通过风险模型计量数据，为不同的风险管理业务所共享
C 风险信息通过信息载入模块加以过滤和验证
D 收集真实、准确、充足的数据源
20.以下不属于信息传递所使用的B/S结构（Browser Structure）的主要优点的是（）
正确答案：A A 信息处理准确及时
B 实现了风险数据的集中管理，一致调用
C 最大限度降低了软件购买和维护成本
D 操作人员可以通过浏览器实现远程登陆，电脑中不需安装任何风险管理软件
21.商业银行完善的公司治理所要解决的首要问题是（）
正确答案：A
A 商业银行体系中的各种代理关系
B 商业银行业务的快速扩张
C 商业银行盈利性的提高
D 商业银行安全性的加强
22.我国商业银行内部控制中存在的问题不包括（）
正确答案：D
A 商业银行所有权和经营权的分离还有待完善
B 内部控制的组织架构还未形成
C 内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高
D 内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大
23.从信息系统安全的角度讲，以下哪一项不是对风险管理信息系统安全性的要求（）
正确答案：D
A 设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵
B 设置灾难恢复和应急操作程序
C 建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性
D 保持信息系统结构的简单性，使任何系统错误都易于侦测和处理，减少连带损失的可能性
24.针对操作风险的计量模型是（）
正确答案：C A RiskMetrics模型
B CreditMetrics模型
C 高级计量法
D KMV模型
25.商业银行的经营管理战略同风险管理的关系是（）
正确答案：B
A 商业银行的经营管理战略同风险管理是两个相对独立的范畴，大多数时候相互作用不大
B 商业银行的风险管理同经营管理战略密切相关，并互相作用
C 商业银行经营管理战略同风险管理并非完全一致，有时可能会出现冲突
D 商业银行风险管理部门是一个成本中心，强调风险管理可能会降低商业银行的盈利性，不利于长期经营战略的实现
26.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是（）
正确答案：C A 情景分析方法
B 失误树分析方法
C 分解分析方法
D 情景分析法 27.风险信息的特性是（）
正确答案：A A 准确性、及时性
B 精简性
C 充分性、完善性
D 全面性
28.以下哪一项不属于风险信息储存系统所应当结合的能力（）
正确答案：C
A 以特定的投资组合的方式集合并计量风险
B 重新定义投资组合，以及如何将不同的产品组合在一起
C 风险信息储存应当尽量简化
D 增添最初没有预计到的产品特性（新产品或风险技术改进）
29.以下哪一项不属于集中型风险管理部门的人员所必须具备的能力（）
正确答案：C
A 风险监控和分析能力
B 数量分析能力
C 市场推广能力
D建模能力
30.计量市场风险通常采用的模型是（）
正确答案：C A RiskMetrics模型
B CreditMetrics模型
C VaR模型
D KMV模型
31.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是（）
正确答案：C
A 风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B 商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中
C 商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成
D 商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正
32.风险数据来源中的外部数据不包括（）
正确答案：B A 外部评级数据
B 从各个业务信息系统中获得的关于客户的数据
C 外部咨询机构提供的行业统计分析数据
D 专业机构提供的外部损失数据
33.商业银行的风险管理部门与风险管理委员会最显著、最重要的区别是（）
正确答案：A
A 风险管理部门提供风险信息的收集、分析和报告，风险管理委员会进行相关的决策
B 风险管理委员会的行政级别高于风险管理部门
C 风险管理委员会和风险管理部门是一种领导与被领导的关系
D 风险管理部门既负责信息的收集、分析和报告，也在一定程度上履行决策职能，而风险管理委员会只履行决策职能
34.以下哪一项不属于商业银行内部控制的主要原则（）
正确答案：D A 全面性原则
B 独立性原则
C 有效性原则
D 经济性原则
35.商业银行内部控制的主要目标不包括（）
正确答案：C
A 国家法规和商业银行内部章程得以贯彻执行
B 确保风险管理体系的有效性
C 不惜一切代价确保商业银行经营的安全性
D 确保商业银行发展战略和经营目标得以实现
1.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括__。
A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式
C.全面风险管理模式 D.内部管理模式
2.下列理论中,属于负债管理模式的是_____。
A.真实票据论 B.转换能力理论
C.存款理论 D.预期收入理论
3.FN理论中,发球资产风险管理模式的是_____。
A.银行券理论 B.资产结构理论
C.购买理论 D.销售理论
4.下列理论中,不属于资产风险管理模式的是_____
A.转换能力理论 B.预期收入理论
C.超货币供培理论 D.销售理论
5._____是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险 B.市场风险
C.操作风险 D.流动性风险
6._____是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。
A.信用风险 B.市场风险
C.操作风险 D.流动性风险
7._____不包括在市场风险中。
A.利率风险 B.汇率风险
C.操作风险 D.商品价格风险
8._____是由不完善或有问题的内部程序,人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
A.市场风险 B.操作风险
C.流动性风险 D.国家风险
9._____是指银行掌握的可用于即时土付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。
A.流动性风险 B.国家风险
C.声誉风险 D.法律风险
10._____是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。
A.流动性风险 B.国家风险
C.声誉风险 D.法律风险
11._____是指由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。
A.操作风险 B.国家风险
C.声誉风险 D.法律风险
12._____是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。
A.流动性风险 B.国家风险
C.操作风险 D.法律风险
13._____是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
A.流动性风险 B.战略风险
C.操作风险 D.法律风险
14.商业银行通过进行一定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于_____的风险管理方法。
A.风险对冲 B.风险分散
C.风险规避 D.风险转移
15.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于_____的风险管理方式。
A.风险对冲 B.风险分散
C.风险规避 D.风险转移
16.在风险发生之前，通过各种交易活动，把把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于_____的风险管理方法。
A.风险对冲 B.风险分散
C.风险规避 D.风险转移
17.下列不属于风险转移方式的是______。
A.承担 B.保险
C.转让 D.客户分散
18.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于_____的风险管理方法。
A.风险补偿 B.风险分散
C.风险规避 D.风险转移
19.风险主体利用资本、利润、抵押品拍卖收入等形式的资金，弥补其在某种风险上遭受的资产损失，使风险损失不会影响到风险主体正常经营的进行，不会导致其形象与信誉的损害，属于_____的风险管理方法。
A.风险补偿 B.风险分散
C.风险规避 D.风险转移
20.按照我国银监会的规定,下列_____不包括在核心资本中。
A.实收资本 B.资本公积
C.盈余公积 D.可转换债券
21.按照我国银监会的规定,下列_____不包括在附属资本中。
A.重估储备 B.长期次级债务
C.优先股 D.实收资本
22.商业银行在计算核心资本充足率时,对未并表金融机构资本的投资，应扣除_____。
A.15% B.20%
C.25% D.50%
23.______是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。
A.会计资本 B.监管资本
C.经济资本 D.实收资本
24.公司治理在狭义上主要指公司股东大会、董事会和______及高级管理层等组织机构设立与动作的机制制度。
A.职工代表大会 B.工会
C.监事会 D.同业协会
25._____负责建立识别、计量、监测井控制风险的程序和措施。
A.董事会 B.监事会
C.股东大会 D.高级管理层
26.在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是_____。
A.风险识别 B.风险计量
C.风险监测 D.风险控制
27.风险识别的主要方法不包括______。
A.故障树法 B.VaR
C.专家预测法 D.流程图分析法
28.商业银行可以采取的风险计量方法不包括______。
A.因果关系分析 B.VaR
C.敏感性分析 D.情景分析
29.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和_____
A.国际结算系统 B.储蓄系统
C.信用卡系统 D.互联网上下载的相关数据
30.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和_____
A.流动性风险指标 B.信用风险指标
C.风险抵补类指标 D.不良贷款迁徙率指标
31.下列指标中属于风险水平类指标的是______
A.正常贷款迁徙率指标工作 B.操作风险指标
C.风险抵补类指标 D.准备盘充足程度指标
32.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和_____
A.不良贷款迁徙率 B.盈利能力
C.准备资金充足程度 D.资本充足程度
33.对于同一客户,不同信息来源的信息内容存在严重不一致,无法确认哪一个是真实数据,则选取_____
A.风险值较低的指标值 B.风险值较高的指标值
C.风险值为二者均值的指标值 D.类似客户的指标值
34._____不属于银行信息系统的物理安全。
A.环境安全 B.设备安全
C.系统安全 D.媒介安全
35._____属于银行信息系统的系统安全。
A.环境安全 B.设备安全
C.媒介安全 D.应用系统安全
36._____属于银行信息系统的网络安全。
A.安全认证 B.操作系统安全
C.媒介安全 D.应用系统安全
37._____不属于银行信息系统的应用安全。
A.内网访问控制 B.外网物理隔离
C.病毒防护 D.网络结构安全
38._____属于银行信息系统的信息系统安全。
A.操作系统安全 B.内网访问控制
C.加密传输 D.媒介安全
39.银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于_____。
A.媒介安全 B.管理安全
C.应用安全 D.信息安全
40.银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和_____等
A.应用安全 B.媒介安全
C.应用系统安全 D.环境安全
41.国内少数企业在_____，开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险。
A.20世纪60年代 B.20世纪80年代后期
C..20世纪70年代后期 D.20世纪80年代前期
42.风险管理的核心在于_____。
A.风险识别 B.风险计量
C.风险监测 D.选择最佳风险管理技术组合 43.风险管理的目标在于_____.A.获得最大的安全保障 B.风险计量
C.风险监测 D.选择最佳风险管理技术组合
44.资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自_____
A.负债业务 B.资产业务
C.中间业务 D.表外业务
45.真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期,业务主要集中于____
A.长期贷款 B.消费者贷款
C.短期自偿性贷款 D.房地产贷款
46.可转换理论的一个基本前提是银行要有足够数量的随时可以变现的_____
A.商业票据 B.流动资产
C.长期债券 D.国债
47.预期收入理论认为,任何银行资产能否到期偿还或转让变现,归根结底是以_____为基础的。
A.实际收入 B.未来收入
C.实际财富 D.投资收益
48._____容易产生的一种偏向是诱使银行介入过于广泛的业务范围,导致集中和垄断。
A.转换能力理论 B.预期收入理论
C.超货币供给理论 D.销售理论
49._____是一种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论。
A.销售理论 B.预期收入理论
C.资产结构理论 D.真实票据理论
50.最古老的银行负债管理理论可追溯到_____
A.销售理论 B.预期收入理论
C.银行券理论 D.真实票据理论
51._____是银行券理论的核心。
A.负债的适度性 B.资产的适度性
C.尽可能多的负债 D.负债越少
52.存款可分为_____和派生存款不同两类。
A.信用存款 B.定期存款
C.初始存款 D.企业存款
53.存款理论的最主要特征是它的_____
A.流动性 B.稳健性
C.扩张性 D.冒险性
54.被称为“银行负债思想的创新”的是_____
A.银行券理论 B.存款理论
C.购买理论 D.销售理论
55.销售理论的主题是_____
A.推销金融产品 B.主动负债
C.购买负债 D.吸收存款
56.全面风险管理模式强调信用风险、_____和操作风险并举，组织流程再造技术与技术手段创新并举。
A.流动性风险 B.国家风险
C.法律风险 D.市场风险
57._____提倡将原本资产负债表内的业务,转化为表外业务。
A.资产负债表外管理理论 B.销售理论
C.存款理论 D.资产结构理论
58.金融工程的狭义定义是组合金融工具和_____的研究。
A.衍生产品 B.金融技术
C.风险管理技术 D.工程技术
59.巴塞尔委员会《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于_____首次公布修改后的资本协议征求意见稿。
A.1998年5月 B.1999年6月
C.2001年1月 D.2003年4月
60.在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会发布了_____次资本协议征求意见稿。
A.1 B.2
C.3 D.4 61.《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》于是乎2006年底首先在_____的银行开始实施。
A.美国 B.欧洲
C.欧美 D.十国集团
62._____不是全面风险管理模式的特征。
A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围
C.全员的风险管理文化 D.全程的风险识别过程
63.根据商业银行风险的_____，可分为信用风险、市场风险、操作风险等。
A.属性 B.形成原因
C.表现形式 C.法律变动
64.实际信用风险一般由贴现、透支、信用证和_____等造成的。
A.同业拆借 B.利率波动
C.汇率波动 D.商品价格风险
65.黄金价格变动造成的风险属于______
A.操作风险 B.汇率风险
C.利率风险 D.商品价格风险
66.利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和_____
A.期限结构风险 B.期权性风险
C.流动性风险 D.价格风险
67.最重大的操作在于_____及公司治理机制的失效。
A.内部控制 B.风险文化
C.公司策略 D.风险管理机制
68._____经常是商业银行破产倒闭的直接原因。
A.操作风险 B.市场风险
C.违约风险 D.流动性风险
69._____是最复杂、最难以捉摸，也是最危险的风险之一。
A.声誉风险 B.市场风险
C.国家风险 D.操作风险
70._____交易不仅可以用于套期保值，还可以获得可能出现的意外收益。
A.股指期货 B.金融期权
C.远期交易 D.商品期货
71._____并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。
A.风险转移 B.风险规避
C.风险分散 D.风险对冲
72._____不属于事的风险控制手段。
A.风险转移 B.风险规避
C.风险补偿 D.风险分散
73._____不能规避利率风险。
A.金融期货 B.金融期权
C.利率互换 D.定期存款
74.下列关于银行资本作用的叙述不正确的是_____
A.提供融资 B.使银行免受损失
C.维持市场信心 D.限制银行业务过度扩张
75.商业银行进行风险管理最根本的驱动力是_____
A.客户利益至上 B.储户利益至上
C.股东资本是风险的第一承担者 D.金融监管机构的要求 76.计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除______。
A.商誉 B.商业银行对未并表金融机构的资本投资
C.附属资本 D.商业银行对非自用不对产和企业的资本投资
77.商业银行的附属资本不得超过核心资本的______;计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的______。
A.100%，100% B.50%，100%
C.100%，50% D.50%，50%
78.商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的_____来覆盖。
A.监管资本 B.会计资本
C.核心资本 D.经济资本
79.1997年亚洲金融危机发生后，_____又被广泛讨论来对抗危机。
A.风险管理 B.公司治理
C.风险文化 D.内部控制
80.商业银行内部控制重心就是______
A.权力制衡 B.权责明确
C.风险控制 D.产权清晰
81.商业银行内部控制的主体是______
A.董事会 B.监事会
C.高级管理层 D.银行内部的各个部门及其人员
82.有效风险管理体系建设必须以______为先导。
A.健全的内部控制机制 B.完善的公司治理机制
C.先进风险管理文化培育 D.有效的风险管理策略
83._____对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。
A.监事会 B.党委
C.纪委 D.董事会
84.使用内部或外部数据的银行，必须证明自己的估计代表了_____。
A.同行业的平均水平B.目前的情况
C.长期的经验 D.同行业的最高水平
85.商业银行内部风险的估计，一般不包括_____。
A.违约概率 B.实际损失
C.违约损失率 D.违约风险暴露
86.风险管理最为核心、最为关键的阶段是______。
A.风险识别 B.风险计量
C.风险监测 D.风险控制
87.商业银行对前台业务流程系统传送来的相关数据进行整合是通过聚类和_____来完成的。
A.匹配 B.分类
C对称 D.集合
88.商业银行应采用适当的加密技术和措施，保证所传输交易数据的完整性、真实性和_____。
A.及时性 B.一致性
C.完全性 D.不可不论性
89._____是风险管理的基础。
A.健全的内部控制机制 B.完善的公司治理机制
C.安全的信息系统 D.有效的风险管理策略
90.资本融资的具体来源不包括_____
A.股东红利 B.原有股东追加投资
C.发行新股 D.留存利润
91._____必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。
A.监事会 B.高级管理层
C.股东大会 D.风险管理部门
92._____负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。
A.监事会 B.高级管理层
C.股东大会 D.董事会
93.商业银行的内部控制内容上要具有______
A.稳定性 B.创新性
C.开放性 D.一致性
94.董事会应定期核查其_____能否充分保证银行有序和审慎地开展业务。
A.公司治理结构 B.内部控制系统
C.风险控制环境 D.风险监测体系
95.风险管理体系的灵魂是______
A.风险管理文化 B.风险管理策略
C.公司治理结构 D.内部控制系统
96.商业银行应根据不同业务特点_____风险偏好和风险承受度。
A.确定相应 B.确定平均
C.统一确定 D.确定最大
97.在一般情况下,对战略风险、操作风险和法律风险，可采取_____等方法
A.风险分散 B.风险对冲
C.风险规避 D.风险补偿
98.销售理论是_____崭露头角的一种银行负债理论。
A.20世纪60年代 B.20世纪70年代
C.20世纪80年代 D.20世纪90年代
99._____的兴起，标志着银行经营战略思想的重大转移。
A.购买理论 B.销售理论
C.资产结构理论 D.存款理论
100.根据__d___，银行在购买证券和发放贷款以提供货币的同时，要积极展开投资咨询、项目评估、市场调查、信息分析、管理顾问、电脑服务、委托代理等多方面配套业务。
A.销售理论 B.资产负债表外风险管理理论
C.存款理论 D.超货币供给理论
1—10 DCBDA BCBAB
11—20 CDBAB DDCAD
21—30 DDBCD ABADC
31—40 BABCD ADCBA
41—50 BDABC BBCDC
51—60 ACBCA DACBC
61—70 DDCAB BADCB
71—80 ACDBC ACDBC
81—90 DCACB DADCA
91—100 BDCBA CCCAD
第三篇：风险管理试题
风险管理考试题库
一、单选题：
1、公司治理结构是一种据以对工商公司进行 和 的体系。（A）
A.管理 控制B.发展 完善 C.保护 控制 D.管理 发展
2、银行公司治理的核心是在、分离的情况下，为妥善解决委托代理关系，实现银行各利益相关者价值最大化目标，而建立的（理）事会、高级管理层组织体系和监督制衡机制。（D）
A.财产权 管理权 B.所有权 管理权 C.控制权 管理权 D.所有权 经营权
3、董（理）事会是银行风险管理的 机构，对风险管理承担 责任。(B)A.最高管理 最终 B.最高决策 最终 C.最高管理 最大 D.最高决策 全面
4、董（理）事会通过其 和风险管理委会员进行银行风险管理监督。(B)A.薪酬管理委员会 B.审计委员会 C.提名委员会 D.财务委员会
5、在农村信用社的公司治理中，存在着三会一层的实际均控制权在内部人，获得事实上资源 权，即所谓的内部人控制。(A)
A.支配 B.管理 C.所有 D.变现
6、下面哪些不是内部控制的内容。(B)A.内部控制环境 B.风险计量与控制、C.内部控制措施 D.信息交流与反馈 E.监督评价与纠正 F、风险识别与评估
7、合规文化本质在于注重职工的 和价值取向。（A）
A.自觉性 B.自律性 C.合规性 D.专业性
8.常见的信用风险主要包括 和结算风险。(B)A.外部欺诈 B.违约风险 C.法律风险 D.道德风险 9.银行全面风险管理是银行从战略定位、组织架构、管理机制和风险管理文化等全方位入手，以为 基础，对整个机构内所有层级和部门的全部经营管理活动、各种风险进行的统一度量和控制。(B)A.资产 B.资本 C.利润 D.收入 E.人员 10.银行业作为一个高风险行业，是经营风险、管控风险并承担、获取风险收益的特殊行业。(D)A.风险扩散 B.社会义务 C.风险压力 D.风险损失
二、多选题：
1、银行内部控制应当贯彻哪些原则。(ABCD)A.全面 B.审慎 C.有效 D.独立
2、下列哪些概念属于企业文化范畴：（ABCDEF）
A.共同意识、B.价值观念、C.经营理念、D.制度规范、E.行为准则、F.品牌形象
3、农村合作金融机构要树立的合规文化理念包括：(ABCDE)A.合规创造价值 B.合规从高层做起 C.合规人人有责 D.主动合规 E.有效互动 4.银行风险的主要特征包括：(ABCDE)A.客观性、B.隐蔽性、C.扩散性、D.加速性、E.可控性 5.根据巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》和《巴塞尔新资本协议》，下面哪些属于银行风险。(ABEF)A.信用风险、B.市场风险、C.交易风险、D.投资风险、E.操作风险、F.流动性风险。6.风险的基本构成要素包括：（ABC）
A.风险因素、B.风险事件、C.风险结果、E.风险损失
7、事权划分是指在业务系统中，对会核算等事项，按照哪些内容，相应确定不同级别会计人员处理权限的一种内部控制方法。（ABC）
A.管理权限、B.业务种类、C.金额大小 D.职务级别E.风险程度
8.在我国银行管理实践中，操作风险分为：(ABCD)A.人员、B.流程、C.IT系统及技术、D.外部事件 9.操作风险分为哪几类。（ABCD）
A.不完善或有问题的内部程序
B.员工、C.信息科技系统、D.外部事件
10.风险处理的方法主要有：(ABCDE)A.规避风险、B.预防风险、C.分散风险、D.转移风险 E.承担与补救措施。
三、判断题：
1、风险管理和公司治理中，都存在制衡过少将导致效率的降低，制衡过多往往导致关联交易大量发生和信息不透明，形成违法违规的问题。（×）
2、在农村信用社的公司治理中，经营层是最高决策机构。（×）
3、银行与股东（社员）之间的关联交易是规避银行风险的有效途径。（×）
4.风险与损失两者有着密切的关联关系,风险是损失的条件，损失是风险的结果，但风险并不必然有损失。（√）5.人们在追求目标的同时，为降低和规避风险，利用各种手段识别、分析、计量、管理、控制和化解风险的决策与行动过程就是风险管理。
6.除自然灾害、恐怖袭击、盗抢欺诈等外部事件引起的操作风险损失外，操作风险大多是在银行可控范围内的外生风险，而信用风险和市场风险更多的则是一种内生风险。（×）7.中小金融机构还可购买保险或与第三方签订合同，并将其作为缓释操作风险的一种方法，不要过分强调控制措施的作用。（×）
8.对于信用风险和市场风险来说，一般原则是风险高收益高，风险低收益低，风险与收益存在对应关系，它们是一种投资风险或带有投机性的风险。（√）
四、名词解释：
1、银行公司治理：指控制、管理银行的一种机制或制度安排，是银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。
2、农村信用社 “三会一层”：是指社员代表大会、理（董）事会、监事会、高级管理层。
3、内部控制：是指银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
4.内部控制措施：是指银行内部控制体系具体实施控制的方式、方法和过程，即对所确认的风险采取的防范、控制和化解的必要手段，以及保证银行发展战备和经营目标得以实现而制定的政策、程序。
5.银行风险管理：是指银行通过风险识别、计量（评估）、监测、控制或缓释等方法，预防、回避、分散、转移或承受经营中的风险，在追逐利益的同时，维护银行安全的行为。6.银行风险的扩散性：银行机构的风险损失或失败，不仅影响自身的生存和发展，更突出的是导致众多储蓄者和投资者的损失或失败。
五、简答题：
1、银行公司治理和内部控制有什么关系？
答：银行公司治理是指控制、管理银行的一种机制或制度安排，是银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托代理关系，实现银行各利益相关者价值最大化目标，而建立的（理）事会、高级管理层组织体系和监督制衡机制
银行内部控制是指银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
公司治理是银行的整体组织与运作，内部控制是银行经营层面的制度及其实施。二者各有侧重又相辅相成。2.风险识别都包含哪些内容？
答：风险识别的主要任务是识别出银行的操作风险暴露情况，重点解决以下几个问题：不同的银行业务将会分别面临哪些操作风险，什么因素会导致这些风险的发生，这些风险发生的频率如何，可能产生何种影响或多大损失。3．简述案件与操作风险的关系？
答：操作风险是产生银行案件的主要根源，案件是操作风险的重要表现形式。在操作风险七种类型中，有两大类可直接导致银行案件，即内部欺诈和外部欺诈。主要表现形式是违法违规操作，直接后果是犯罪和案件。4．简要论述良好的内部控制应该具备哪五个特征？
答：（1）有效性。内部控制机制必须具有有效性，即各种内部控制制度包括最高决策层所制定的业务规章和发布的指令，必须符合国家和监管部门的法律法规，必须具有高度的权威性，必须能够真正落到实处，成为所有员工严格遵守的行动指南。制度面前人人平等，执行内控制度不能存在任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力。
（2）审慎性。为了使各种风险控制在可承受范围之内，建立内控制度必须以审慎经营为出发点，要充分考虑到业务过程中各个环节可能存在的风险和容易发生的问题，并据此设立适当的操作程序、控制步骤、补救措施来避免和减少风险。
（3）全面性。内部控制必须渗透到银行机构的各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，不能留有任何死角和空白，力求做到无所不控。
（4）及时性。内部控制的建立和完善，要跟上业务和形势发展的需要。开设新的业务机构或开办新的业务种类，必须树立“内控先行”的思想。首先建章立制，采取有效的控制措施，即使在金融创新的领域，也不能因为法律没有规定或监管当局没有规定而不采取必要的控制措施。
（5）独立性。内部控制的检查、评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门，直接的操作人员和直接的控制人员必须适当的分开，并向不同的管理人员报告工作；在存
在管理人员职责交叉的情况下，要为负责控制的人员提供可以直接向最高管理层报告的渠道。
6.在制定内部控制规章制度、业务流程时要坚持哪两项原则？
答：一是“内控优先、制度先行” 原则；二是“”开办一项业务、出台一项制度、建立一项流程” 原则。
六.论述题：做好银行案件风险防控工作应采取哪些措施？
(1).完善公司（法人）治理机制(2).建立健全案件防控责任制度(3).加强内部控制体系建设(4).下大力气狠抓执行力建设(5).增强稽核和业务检查的有效性(6).建立案件责任追究制度(7).强化科技系统技防功能(8).建立科学的激励约来机制
(9).培育良好的企业文化、风险文化、合规文化。(10).加强对案防工作的监管
第四篇：风险管理试题
风险管理试题
（一）单选题
在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1.目前，（）是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险
2.某1年期零息债券的年收益率为16.7％，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。A.0.05B.0.10C.0.15D.0.20 3.《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行（）。
A.必须自行估计每笔债项的违约损失率B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率
C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率 4.期货交易者可以通过在期货市场上进行（）交易来达到降低价格波动风险的目的。A.套期保值B.投资组合C.投机D.无风险套利
5.按《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（）。
A.持有待售类资产B.持有到期的投资C.贷款D.应收款 6.下列不属于压力测试假设情况的是（）。
A.利率增加500基点B.信用价差增加300个基点C.正常经营状况D.主要货币相对于美元升值15% 7.下列关于风险的说法，错误的是（）。
A.风险是收益的概率分布B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念
D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身
（二）多选题
在以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。8.下列关于久期缺口的理解，正确的有（）。
A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少 C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响 D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大 9.外部事件引发的操作风险包括（）。
A.外部欺诈/盗窃B.洗钱C.内部欺诈D.违反系统安全E.监管规定
（三）判断题
请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。10.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（）参 考 答 案
（一）单选题 A 2 B 3 C 4 A5 A 6 C 7 C
（二）多选题8 ABC 9 AB
（三）判断题10 F 单项选择题
1．有关市场风险，下面说法错误的是()。
A．商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险
B．市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务 C．银行的非交易业务不会发生市场风险
D．市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险答案：C 2．有关市场风险，下面说法错误的是()。
A．商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险 B．市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务 C．银行的非交易业务不会发生市场风险
D．市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险
答案：C 3．()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下, 利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A．历史模拟法B．方差－协方差法C．标准法D．蒙特卡洛模拟法
答案：B多项选择题 1．损失的可能性有以下(AC)表现形式。
A．实际收益小于预期收益 B．实际收益大于预期收益C．实际成本大高于预期成本 D．实际成本低于预期成本 2．以下关于会计资本的说法中，正确的是（）。A．会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系
B．会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益 C．会计资本是银行可以实际利用的资本
D．会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润（累计亏损）和外币报表折算差额六个部分
答案：BCD 3．在相同的条件下重复一个行为或试验，不确定性事件所出现的结果的特点是（）。A．所出现的结果有多种。B．出现的结果只有一种。
C．具体是哪种结果事前不可预知。D．出现的结果能事前预知。答案：AC判断题
1．操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。()答案：√ 2．巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。()答案：√
3．通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。()答案：√第二章 商业银行风险管理基本架构知识点练习（仅供参考）
一、单项选择题（在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。）
【1】公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决（）关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。
A、委托B、委托—代理C、代理D、风险管理 【2】下列不是商业银行内部控制目标的是（）。
A、确保国家法规和商业银行内部规章制度的贯彻执行；
B、确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；
C、确保风险管理人员利益的实现；D、确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整 【3】商业银行内部控制应当贯彻的原则是（）。
A、全面、审慎、有效、独立B、全面、审慎、有效C、全面、审慎D、审慎 【4】先进的风险管理理念不包括（）。
A、风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段 B、风险管理的目标是消除风险C、风险管理应支持商业银行的整体战略
D、应充分了解所有风险，并建立完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待 【5】（）是商业银行最高风险管理/决策机构，承担商业银行管理的最终责任，确保商业银行有识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。
A、监事会B、高级管理层C、风险管理部门D、董事会
【6】监事会是我国商业银行特有的监督机构，对股东大会责任，从事商业银行内部尽职监管、财务监督、内部控制等（）工作。
A、监察B、审计C、信贷D、会计 【7】（）的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理程序和操作规程，及时了解风险管理水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平来有效地识别、计量、监测和控制种类业务所承担的各种风险。
A、监事会B、高级管理层C、风险管理部门D、董事会 【8】下列不是风险管理部门的主要职责是（）。A、监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B、核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估
C、全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅助作用D、贷款审查 【9】不是风险管理部门承担的职能是（）。
A、风险识别B、风险计量C、风险监测D、风险控制 【10】各级风险管理委员会承担的（）最终责任。
A、风险监测B、风险控制／管理决策C、风险识别D、风险计量 【11】风险识别包括（）两个环节。
A、风险控制和风险监测B、风险计量和风险监测C、风险控制和风险计量D、感知风险和分析风险 【12】（）是通过系统化方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A、控制风险B、监测风险C、感知风险D、分析风险
【13】将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类，例如直接和间接、财务和非财务、政治性和经济性风险因素等。这种风险识别方法称为（）。
A、专家调查列举法B、情景分析法C、分解分析法D、失误树分析方法
【14】风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析，从而发现潜在的风险。这种风险识别方法称为（）。
A、资产财务状况分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失误树分析方法
【15】通过有关的数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，目的在于识别潜在的风险因素、预测风险范围及结果，并选择最佳的风险管理方案。这种风险识别方法称为（）。A、资产财务状况分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失误树分析方法
【16】将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。例如，可将汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响因素作进一步的分析。这种风险识别方法称为（）。
A、资产财务状况分析法B、情景分析法C、失误树分析法D、分解分析法 【17】通过图解法来识别和分析损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失。这种风险识别方法称为（）。
A、专家调查列举法B、情景分析法C、分解分析法D、失误树分析方法
【18】集中型的风险管理部门，包含完整、强大的风险管理职能。适用于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的（）商业银行。
A、中小型B、大中型C、大型D、小型 【19】国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法，例如针对市场风险的（）。
A、高级风险量化技术B、初级计量法C、高级计量法D、VAR模型 【20】《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用（）。A、高级风险量化技术B、初级计量法C、高级计量法D、VAR模型 【21】国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法，例如针对操作风险的（）等，已成为现代金融风险管理的重要标志。A、高级风险量化技术
B、初级计量法C、高级计量法D、VAR模型
【22】商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性，采用（）等其他分析手段进行补充。A、压力测试B、监测风险C、感知风险D、分析风险
【23】风险管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式,来区分系统“针实的”和交易人员“假设的”分析操作，这类操作在系统经常被（）混淆。A、后台B、中台C、前台D、后台和中台 【24】（）是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。
A、制作风险清单B、情景分析法C、分解分析法D、失误树分析方法
二、多项选择题(在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。)【1】巴塞尔委员会认为，商业银行公司治理应遵循以下（）原则：
A董事会成员应称职，清楚理解其在公司的角色，有能力对商业银行的各项事务作出正确判断； B、董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则并监督其在全行的传达贯彻； C、董事会应界定自身和高级管理层的权利及责任，并在全行实行问责制； D、董事会应保持对高管层的监督；
E、董事会和高管层应有效发挥内部审计部门及外部审计部门及内控部门的作用；
【2】我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理要求，主要内容包括（）。A、完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度，和决策程序；
B、明确股东、董事、监事、高级管理人员的权利、义务；C、建立、健全以监事会为核心的监督机制； D、建立完善的信息报告和信息披露制度；E、建立合理的薪酬制度、强化激励约束机制。
【3】集中型风险管理部门对风险管理人员的技能要求最高、最全面。需要以下（）技能：
A、风险监控和分析能力、B、数量分析能力、C、价格核准能力、D、模型创建能力、E、系统开发/集成能力 【4】商业银行除最高管理层、各级风险管理委员会和风险管理部门直接参与风险识别、计量、监测和控制过程之外，（）等，在风险管理过程中同样起到至关重要的作用。
A、财务管制部门B、内部审计部门C、法律／合规部门D、外部风险监督机构E、办公室 【5】内部审计的主要内容包括（）。
A、经营管理的合规性及合规部门工作情况B、内部控制的健全性和有效率 C、风险状况及风险识别、计量、控制程序的适用性和有效性
D、信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况E、会计记录和财务报告的准确性和可靠性 【6】风险计量/量化是（）得以有效实现的基础。
A、全面风险管理B、资本监管C、经济资本配置D、会计资本E、会计结算
【7】风险控制是对经过识别和计量的风险采取（）等措施，进行有效管理和控制的过程。A、分散B、对冲C、转移D、规避E、补偿
三、判断题（请判断以下各小题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。判断题答错一题倒扣该题等值分值，直到扣完该题型分值为止，不作答者，不得分也不倒扣分。）
【1】分散型的风险管理部门的缺点是，难以绝对控制商业银行的风险，无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力A、对
B、错
【2】参照国际最佳实践，在日常风险管理操作操作中，具体的风险管理／控制措施可采用从基层业务单位业务领域风险管理委员会，到高级管理层的二级管理方式。A、对
B、错 【3】高级管理层需要的是非常具体的头寸报告。A、对
B、错
【4】董事会通常指派内部审计部门拟定具体的风险管理政策和指导原则。A、对
B、错 单项选择题
答案１ B２ C３ A４ B５ D６ A７ B８ A９ D１０ B１１ D１２ C１３ A１４ A１５ A１６ D １７ D１８ B１９ D２０ A21A22A23C24A 多选题答案１ ABCDE２ ABCDE３ ABCDE４ ABCD５ ABCDE６ ACD７ ABCDE 判断题答案1 B２ B３ B４ B
第五篇：风险管理试题
Sample Questions(RM)
Group One Brief analysis
I.A large-size company is planning to operate at overseas markets.How do you identify and analyze the possible risks to be dealt with by this company? My answer would be as follows:(1)I want to define risk as the uncertainty of the future outcome(s).(2)As the three-stage approach to risk management indicates, the first step is to identify risks.Risks include but may not be limited to: legal/regulatory risk arisen from non-compliance in the new business environment;business risk, that is, failing to achieve business targets due to inappropriate strategies, inadequate resources or changes in the economic or competitive environment;market risk, that is, the loss due to adverse changes in market prices such as foreign exchange rate, commodity price.II.Analyze the possible risks for a construction contract.My analysis is as follows: In fact, every situation will involve one type or more of risks.A construction contract can get a company involved in the following risks:(1).Credit risk, that is, the client may not pay on time or at all.(2).Liquidity risk.It refers to the situation that funds may be tied up if there are delays by the client in making payments.This may lead to the need to borrow funds thereby raising costs.(3).Operational risk.When a company is awarded a construction contract in a new country, it is likely to involve a number of operational risks such as availability of staff, different working practices, availability of raw materials.Besides, we need to take account of cultural differences, language problems, clarity on roles and responsibilities o the joint venture partners.Moreover, there may exist possibilities for fraud, etc.III.In comparison with developed markets, firms operating in emerging markets may have to deal with obvious or hidden risks.You are required to discuss some strategies that can be adopted in risk management.As people look at emerging markets, there are a wide range of risks that may occur, totally unexpected events are more likely to happen, and there is greater volatility.Therefore, we probably need to do a number of things as below:(1).Find out what risk is really like – thorough due diligence will pay dividends.Use independent experts who can give impartial views and highlight those risk issues that a Head Office team are unlikely to find, such as corruption, security concerns, political stability, etc;(2).Ensure that your strategy is appropriate – is it the right market, the right time and the right way to enter? A structured approach which fits with group strategy is more likely to succeed than an opportunistic investment;(3).Do not underestimate cultural issues – any investment which does not take due account of culture is likely to flounder.Make sure that these issues are understood, not only on the ground but also in Head Office, and that people are aware of their own prejudices;(4).Take a long term view – like investing on the stock markets, best returns are likely to be made by taking long term decisions and avoiding over-reaction to short term volatilities.Categorize risk types by definitions of risk terms
IV.Judge the types of risks based on your knowledge of the relevant risk definitions and fill it in the space provided.1.The risk of failing to achieve business targets due to inappropriate strategies, inadequate resources or changes in the economic or competitive environment._________________________________
2.The risk that amounts due to payment cannot be paid due to a lack of available funds._________________________________
3.The risk that financial records do not accurately reflect the financial position of an organization._________________________________
4.The risk of loss due to adverse changes in market prices, such as interest rate risk, foreign exchange risk, commodity price risk, share price risk.__________________________________
5.The risk that a small event will produce unexpected consequences in local, regional or global systems not obviously connected with the source of the disturbance.__________________________________
Comprehensive analysis
V.In the past two years, a certain country in Europe has been said to face tough economic situations.To survive in the European Union, the country has borrowed huge debts from other members.Therefore, a couple of European major countries have decided to extend credits to this member country.You are required to use three-stage approach and give your analysis by responding to the following three questions.(1).What possible risks would be involved if the small country could not recover from its current crisis as expected?(possible risks plus brief analysis)(a).systemic risk.(b).sovereign risk.(c).credit risk.(d).market risk.(2).How do you measure the major impacts on the regional economy?
Firstly, drag down(set back)the regional economic growth and adversely affect the economies of other European countries.Moreover, have a negative effect on the expectations of business community.(3).Suppose you invested into this small country.What would you do to reduce(mitigate)your risks?
Judging the situation on a case-by-case basis, people have different risk appetite, so the ways of dealing with the case may vary: Firstly, withdraw your investment from this small country and put your investment elsewhere for better profits.Secondly, avoid the most vulnerable industries and switch to relatively secure projects.Moreover, suspend any expansion projects and wait for new opportunities.===
Group Two
Brief analysis
I.Analyze the possible risks arisen from liquidity problems.Discuss how to deal with these risks.Liquidity problems are quite common at marketplace.(1)In fact, liquidity risk means amounts due to payment cannot be paid due to a lack of available funds.The case may happen to any firms.If one partner fails to make due payment, credit risk happens.It may have negative effect on the future business deals.(2).To avoid liquidity problems, people can come up with schedules of payments in and out in the immediate future.These payments should be available for most businesses together with a list of sources of funds which could be called upon at short notice.II.Industry risks may vary from market to market.Take China market for example and discuss your approach to collecting information about specific industries.A wide range of risks can be found at marketplace nowadays.To gather useful information in China, we probably need to take into account the following things:(1).Size of market – it makes a great difference to know about the actual demand;(2).Growth rate– it is different doing business in China than elsewhere in other emerging markets;(3).Number of companies in a specific industry – make sure there are adequate resources to compete with rivals;(4).Ranking risks for each industry – think about what your stance would be if it all went wrong.Could you afford to lose all your investment? If not, it may be better to reconsider and not bet the company on an investment with high risk, even if the rewards are quite enticing.III.Some people believe that relatively more risks may occur in emerging markets than in developed markets.Discuss the possible reasons from your point of view.First, political and economic instability;Second, vulnerability to natural disasters such as floods, earthquakes;poor infrastructure such as transport, utilities;reliance on a few single agricultural products and/or primary commodities.Moreover, social issues: low education levels;religion;huge population number;poor health or poverty;many local languages.Categorize risk types by definitions of risk terms
IV.Judge the types of risks based on your knowledge of the relevant risk definitions and fill it in the space provided.1.The credit risk associated with lending to the government itself or a party guaranteed by the government.___________________________
2.The risk that a counterpart may not pay amounts owed when they fall due.___________________________
3.The risk of loss due to actions on or by people, procedures, infrastructure or technology or similar which have an operational impact including fraudulent activities._____________________________
4.The risk that an organization may suffer loss as a result of environmental damage caused by themselves or others which impacts on their business._____________________________
5.The risk that the reputation of an organization will be adversely affected._____________________________
Comprehensive analysis
V.In 2011, a big economic power country has been said to reach its budget limit in spending.Moreover, a big part of its spending is from government treasury bonds.It means a huge budget deficit and possible default on its debts.In such a situation, you are required to use three-stage approach and give your analysis by responding to the following three questions.(1).How many possible risks would be involved if such a debt crisis happened?(possible risks plus brief analysis)(A).systemic risk.(B).sovereign risk.(C).market risk.(D).credit risk.(2).How do you measure the major impacts on the world economy as a whole?(need to point out at least two major impacts)
(A).Slow down(set back)the recovery process of the world economy and adversely affect the economies of the developing countries that heavily depend on the developed markets for trade.(B).Lower the world economic growth rate while reducing its own economic growth rate.(C).Imply a negative effect on the prospect of some industries.(3).Suppose you invested into such government bonds as a corporate entity.What would you do to mitigate your risks?(point out your ways of dealing with)People can be risk taking or risk averse, so I believe three possible ways can be considered as follows: Firstly, sell out the bonds in order to mitigate risks and choose other financial instruments for new investment.Secondly, sell part of the bonds and wait for the situation to change for better.Moreover,continue to hold the bonds as long-term investment and get the low but stable returns.
点击咨询 