南京银行：流动性风险管理政策

第一篇：南京银行：流动性风险管理政策

南京银行：流动性风险管理政策（修订）

   2009-12-19 来源：上海证券报 进入论坛

南京银行股份有限公司流动性风险管理政策（修订）第一章 总 则

第一条 为进一步健全南京银行股份有限公司（以下简称“本行”）流动性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本行各项业务的可持续发展，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行风险监管核心指标（试行）》并结合本行实际，制定本政策。

第二条 本政策所指流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。

融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。

市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。

第三条 流动性风险管理是指识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。

第四条 流动性风险的管理原则是：全员参与、动态预防、科学量化、审慎管理，确保本行无论在正常经营环境中还是在压力状态下，都有充足的资金应对资产的增长和到期债务的支付。第五条 本行流动性风险管理政策的取向是：稳健。即在满足监管要求的基础上，适当平衡收益水平和流动性水平，保持适度流动性，将流动性风险控制在本行可以承受的合理范围之内，确保本行的安全运营和良好的公众形象。

第六条 本行流动性风险管理的目标是通过建立适时、合理、有效的流动性风险管理机制，实现对流动性风险的识别、计量、监测和控制，将流动性风险控制在本行可以承受的范围之内，以推动本行的持续、健康运行。

第七条 本行通过建立科学的风险管理组织架构，划分明确的风险管理职责、制定有效的风险管理策略、程序和制度，强化考核监督，持续推动流动性风险管2理工作的开展。第二章 流动性风险的组织架构和职责

第八条本行建立与流动性风险特点相适应的组织架构，包括董事会、董事 会风险管理委员会、高级管理层。

第九条董事会承担流动性风险管理的最终职责。具体包括：

（一）审核批准本行的流动性风险管理体系和重要政策；

（二）监督高级管理层在风险管理体系内对流动性风险进行适当管理和控制；

（三）对本行流动性风险管理信息系统的完整性、准确性和有效性承担最终责任；

（四）决定与流动性风险相关的信息披露内容；

（五）审核批准本行流动性风险承受能力、流动性风险管理策略与程序、流动性风险限额和流动性风险应急计划，并根据风险管理需要及时对以上内容进行审议修订，审议修订工作至少每年一次；

（六）持续关注流动性风险状况，定期获得关于流动性风险水平和相关压力测试的报告，及时了解流动性风险的重大变化和潜在转变；

（七）根据内部审计的结果，督促高级管理层针对内部审计发现的问题采取及时有效的整改措施，并适时调整和完善有关流动性风险管理的策略和程序；

（八）授权并听取董事会风险管理委员会开展流动性风险管理的相关工作；

（九）法律、法规规定的其他职责。

第十条 高级管理层负责流动性风险的具体管理工作，应履行以下职责：3

（一）根据本行的总体发展战略测算流动性风险承受能力，并提请董事会风 险管理委员会审批；根据总体发展战略及内外部经营环境的变化及时提出对流动 性风险承受能力修订的建议，并提请董事会风险管理委员会审议；

（二）根据董事会风险管理委员会批准的流动性风险承受能力，制定流动性 风险管理策略、程序、限额，其中重要的策略、程序和限额需提请董事会风险管 理委员会审批后执行；

（三）根据董事会风险管理委员会批准的流动性风险管理策略、程序和限额，对流动性风险进行管理，制定并监督执行有关流动性风险管理的内部控制制度；

（四）充分了解并定期评估本行流动性风险水平及管理状况，向董事会风险

管理委员会定期汇报本行流动性风险状况，及时汇报流动性风险的重大变化或潜在转变；

（五）建立完善的管理信息系统，以支持流动性风险的识别、计量、监测和控制工作；

（六）根据董事会和董事会风险管理委员会批准的相关政策、策略和程序，组织实施压力测试和情景分析，并定期将测试结果向董事会风险管理委员会汇 报，推动压力测试成果在战略决策和风险管理中的应用；

（七）制定流动性风险应急计划，并提请董事会风险管理委员会审批；

（八）识别并了解可能触发应急计划的事件，并建立适当机制对这些触发事件进行监测；

（九）定期对流动性风险的管理进行内部审计，并对审计提出的整改措施实 施情况进行后续审计，并及时向董事会风险管理委员会提交审计报告；

（十）指定专门人员或部门负责流动性风险管理工作，负责流动性风险管理的部门应当职责明确，并建立完善的报告制度；流动性风险管理部门和人员应保持相对独立性，特别是独立于从事资金交易的部门；4

（十一）法律、法规规定的其他职责。

第三章 流动性风险管理的内容第十一条 本行在根据发展战略、业务特点和风险偏好测定自身流动性风险承受能力的基础上，确定流动性风险管理的策略与程序、模式、方法与技术、限额、监测频度、内部控制、内部审计、信息系统、信息披露等风险管理内容。

第十二条 从持续、前瞻的角度制定书面的流动性风险管理策略和程序，并在综合考虑业务发展、技术更新及市场变化等因素的基础上及时对流动性风险管理策略和程序进行评估和修订。评估和修订工作最少每年进行一次。

流动性风险管理策略和程序应涵盖本行的表内外各项业务，以及所有可能对流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构，并包括正常情况和压力状况下的流动性风险管理。第十三条 本行根据不同发展阶段的业务规模和复杂程度选择流动性风险管理模式，管理模式可以是集中、分散或二者相结合。无论采用何种管理模式，都应确保对总体流动性风险水平和各分支机构、各业务条线流动性水平进行有效识别、计量、监测和控制，并确保遵守各有关流动性风险监管要求。

第十四条 流动性风险管理的方法和技术应该体现在资产与负债管理、现金流量管理、压力测试、应急计划、限额管理、信息系统等方面，并形成有效的管理制度。

第十五条 本行根据监管要求和内部流动性风险管理政策设定流动性风险限额，并根据限额的性质确定相应的监测频度。

第十六条 本行通过建立完善有效的流动性风险管理内部控制体系、制定适当的流动性风险管理内部控制制度，确保流动性风险管理程序的完整和有效。5第十七条 本行将流动性风险管理纳入内部审计的范畴，定期审查和评价流动性风险管理体系的充分性和有效性。内部审计应涵盖流动性风险管理的所有环节。

第十八条 本行通过建立完善的管理信息系统，准确、及时、持续地计量、监测、管控和汇报流动性风险状况。管理信息系统应能确保董事会、高级管理层 及相关部门适时了解有关流动性风险管理的事项。

本行在引入新产品、新技术手段，建立新机构、新业务部门前，在可行性研究中充分评估其对流动性风险产生的影响，并制定相应风险管理措施，完善内部控制和信息管理系统。引入并运行后，加强日常监测，定期评估相应措施的有效性，并根据需要及时进行调整。第十九条 本行按照监管要求定期披露流动性风险管理情况，在出现流动性危机时，适时披露相关情况说明以提高交易对手、客户及公众的信心，最大限度地减少信息不对称可能给本行带来的不利影响。

第四章 流动性风险管理的程序

第二十条高级管理层按季度向董事会风险管理委员会提交本行流动性风险 管理书面监测报告，详细说明风险管理情况和下一步完善措施。

第二十一条 对本行发生的重大流动性风险事件，高级管理层应及时启动应 急计划，并在第一时间向董事会风险管理委员会和监管部门报告。第二十二条 内部审计部门定期对流动性风险进行内部审计，审计结果直接 向董事会风险管理委员会报告；对监管部门现场检查和内外部审计机构审计中发 现的问题，在高级管理层落实整改措施后，及时向董事会风险管理委员会报告。第五章 考核与奖惩

第二十三条董事会将流动性风险年度管理情况纳入到对董事、高级管理层 的年度履职考核中。

第二十四条 高级管理层应针对流动性风险管理建立明确的内部评价考核机6制，将各分支机构或主要业务条线形成的流动性风险与其收益挂钩，从而有效地防范因过度追求短期内业务扩张和会计利润而放松对流动性风险的控制。

第二十五条 针对本行流动性风险管理的内部评价考核机制，本行应建立相关问责制度，以推动业务发展质量的全面提升。第六章 附 则

第二十六条本政策由南京银行股份有限公司董事会风险管理委员会负责 解释。

第二十七条本办法自董事会批准之日起执行。

第二篇：南京银行信息科技风险管理政策

南京银行股份有限公司信息科技风险管理政策

第一章 总则

第一条 为进一步完善南京银行股份有限公司（以下简称“本行”）全面风险管

理体系，保证本行业务的可持续发展，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行

信息科技风险管理指引》并结合本行实际，制定本政策。

第二条 本政策所称信息科技风险是指本行在运用信息科技过程中，由于自然

因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。

第三条 本行信息科技风险政策取向是：稳健。实行规避、预防、缓释、抵补

等管理策略。

第四条 本行通过搭建科学的风险管理组织架构、划分明确的风险管理职责、制定有效的风险管理制度和操作流程等措施，持续推动信息科技风险管理工作的开

展。

第五条 本行信息科技风险管理的管理原则是：全员参与、协调统一、预防为

主、动态管理。

第六条 本行信息科技风险的管理目标是通过建立完整、合理、有效的风险管

理机制，实现对信息科技风险的识别、评估、计量、监测和控制，促进本行安全、持续、稳健运行，推动业务创新，提高本行信息技术使用水平，增强核心竞争力和

可持续发展能力。

第二章 信息科技风险的组织架构和职责

第七条 本行建立与信息科技风险特点相适应的组织架构，包括董事会、董事会

风险管理委员会、高级管理层。

第八条 董事会承担本行信息科技风险管理的最终职责。具体职责包括：

（一）建立并完善分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的信息科技

治理组织结构；

（二）审查批准信息科技战略，确保其与本行的总体业务战略和重大策略相一

致；

（三）动态掌握信息科技风险政策和信息科技战略规划的执行情况、信息科技

预算和实际支出情况及信息科技的整体状况；

（四）定期听取专门委员会工作事项的执行情况。2 第九条 董事会授权风险管理委员会行使以下职责：

（一）依据本行信息科技战略，制定信息科技风险管理政策；

（二）监督高级管理层制定具体有效的信息科技风险管理制度和操作流程；

（三）按听取高级管理层的信息科技风险监测报告，评估信息科技风险管

理工作的总体效果和效率并提出完善的建议和意见；

（四）配合银监会及其派出机构做好信息科技风险监督检查工作，及时决策本

行发生的重大信息科技事故或突发事件，向银监会及其派出机构报送信息科技风险

管理的报告；

（五）确保内外部审计部门独立有效的进行信息科技风险审计，并确认审计报

告；

（六）履行董事会授权的其他信息科技风险管理职能。

第十条 高级管理层行使以下职责：

（一）负责执行本行信息科技风险政策和发展战略；

（二）制定具体的信息科技风险管理制度及具体的操作流程，确定可接受的信

息科技风险级别，确保境内外信息科技风险能够被识别、评估、计量、监测和控制，统一协调各经营部门有效开展信息科技风险管理工作；

（三）确保本行信息科技系统正常运行，有效防范跨境风险；

（四）规范职业道德行为和廉洁标准，增强内部企业文化建设，提高全体人员

对信息科技风险管理重要性的认识；

（五）组织专业培训，加强信息科技专业队伍的建设，建立人才激励机制；

（六）对董事会风险管理委员会确认的信息科技风险内外部审计报告，落实具

体的整改措施；

（七）配合银监会及其派出机构做好信息科技风险监督检查工作，并落实整改

措施，及时向银监会及其派出机构报告本行发生的重大信息科技事故或突发事件，并按相关预案快速响应；

（八）其他信息科技风险的管理职能。

第三章 信息科技风险管理的内容

第十一条 本行信息科技风险管理的内容包括但不限于：信息安全管理、信息系

统开发、测试和维护管理、信息科技运行管理、业务连续性管理和外包管理等方面。

第十二条 本行通过制定各类有效的信息科技管理制度，优化风险管理流程，提3 高制度约束的执行力水平，不断完善信息安全管理机制，最终实现信息的持续安全

管理。

第十三条 本行在信息系统开发中，采取适当的系统开发方法，充分评估信息科

技项目风险，合理安排信息科技项目的排序、立项、审批和控制；在测试和维护中，强化数据的完整性、保密性和可用性，确保系统的可靠性、完整性和可维护性，合理控制信息系统的生命周期。

第十四条 本行在信息系统运行过程中，实施必要的隔离措施，建立应急的信息

系统运行事故管理机制。

第十五条 本行在业务连续性管理过程中，通过制定适当的业务连续性规划，确

保信息系统在无法预见的中断时能够有效的运行。

第十六条 本行实施重要信息科技外包(如数据中心和信息科技基础设施等)时，坚持谨慎原则，经必要的分析、论证和审查程序，不得将信息科技管理责任外包；

适时谨慎的履行监督外包职能；在外包管理过程中，确保本行的客户资料等敏感信

息的安全。

第四章 信息科技风险管理的程序

第十七条 高级管理层按向董事会风险管理委员会出具本行信息科技风险

管理书面监测报告，详细说明信息科技风险管理情况和下一步完善措施。

第十八条 对本行重大的信息科技风险事件，在第一时间向董事会风险管理委员

会和监管部门报告。

第十九条 对监管部门现场检查和内外部审计机构审计中发现的问题，落实整改

措施并及时向董事会风险管理委员会报告。

第五章 考核与奖惩

第二十条 本行董事会将信息科技风险管理情况纳入到对董事、高级管理层的履职考核中。

第二十一条 高级管理层通过建立科学的信息科技风险管理问责制度，将信息科

技风险管理的考核指标纳入全面风险管理考核体系，以推动业务发展质量的全面提

升。

第六章 附则

第二十二条 本政策由南京银行股份有限公司董事会风险管理委员会负责解释。

第二十三条 本办法自董事会批准之日起执行。

第三篇：银行流动性风险压力测试报告

X银行流动性风险压力测试报告 X监分局：

为了帮助各级监管机构了解和掌握我行流动性压力测试的现状和存在的问题，根据《中国银监会办公厅关于开展流动性压力测试的通知》及贵局有关要求，我行认真组织了本次压力测试工作及流动性风险自查工作，测试由业务发展部会同风险管理部、财务部共同进行，并且严格执行保密制度，现将有关情况报告如下：

一、压力测试基本情况

X银行自 2008年统一法人治理结构以来，各项经营指标严格按照银监会制定的农村金融机构相关指标要求，加强检测控制。此次流定性风险压力测试以1104表中G21、G22、G0105表作为参考取数标准，以ⅩⅩ年 12 月20日数据作为基数，测试当年压力指

标。

（一）压力测试范围与假设

本次压力范围为全行所有业务层面，测试币种为人民币，测试数据为ⅩⅩ年12月20日，压力测试假设为金融环境恶化或突发事件出现导致流动性不足或资不抵债的情形出现时，我行的反应和应对能力。

（二）压力测试状况

1、测试数据情况 按照 1104 口径，ⅩⅩ年 12 月份20日，我行存贷比例为75.54%，超额备付率为2.74％，流动性比例为46%，核心负债比为53%。

2、假设一：严重假设条件下（高压力测试），本区发生较为严重的经济危机或其他公共危机，客户取现现象比较严重，此种情况下90日内到期的流动资产为439413万元，90日内到期的流动性负债为728858万元，流动性缺口为-289445万元，流动性缺

口率-289445/439413*100%=-65.87%，低于一般检测值大于-10%的规定，在此种建设下存在严重的流动性风险。

假设

二、在中度假设条件下（中度压力测试），90天内到期的流动资产为439413万元，90天内到期流动负债主要有存款构成，我行存款波动概率置信区间为[-20%，+20%],因此在实际发生的较坏情况是存款在ⅩⅩ年12月20日的基础上突然减少20亿元（本区内出现较为严重的经济危机，客户取现，发生较严重的挤兑），假设20亿元全部为活期存款，构成流动性负债，在其他条件不变的情况下，90天内到期的流动资产为439413万元，90天内到期的流动负债为728858-200000=528858万元，因此此时的流动性缺口为-89445万元，流动性缺口率为-16.91%小于-10%的检测值，但大于-20%，处于警告区域，存在较为严

重的流动性风险。

假设三，在轻度假设条件下（轻度压力测试，正常条件下），90天内到期的流动资产为439413万元，90天内到期的流动负债为728858*50%=364429万元（按照国内外惯例活期存款中大约有50%左右的存款为核心负债，即稳定性负债，只有另外50%为波动性负债），因此此时的流动性缺口为74984万元，流动性缺口率为17.06%大于-10%的检测值。

（三）总体流动性状况分析

截至ⅩⅩ年 12 月20日，全行各项存款854581万元，较年初增加42342万元；各项贷款645589万元，较年初增加115846万元；存贷比例为75..54％.按照测算表测算情况看，本月到期定期存款减少，年末存款会有较大增长，由于考核等原因存在，年内3月以上定期存款增量较大，存款增加，同时导

致未来流动资产增加，从长远来看不存在严重的流动性风险，具体而言参照 G22分析（见附件），流动性资产主要包括现金、超额准备金、同业往来扎差和到期贷款，金额为326430万元；流动性负债主要包括活期存款、一个月内到期定期存款，一个月到期应付利息及各项应付款（本项数字由于未到资产负债表日未发生结算，实际情况下该数字很小或者不存在），流动性负债合计金额为711403万元，流动性比例为46％，流动性比例较高，不存在存在支付压力。测算表及监测表的数据显示，因到期应付债务额度正常，可用资金宽裕，不存在流动性支付危机。但是超额准备金低于历史平均水平，值得关注。从长期来看加大超额准备金存放力度也是预防流动性风险的重要举措。

二、流动性风险应对措施

从压力测试情况看，12 月20日，全行将面临一定支付压力和流动性风险，流动性缺口率在中度和重度压力测试下存在较为严重的流动性缺口风险。因此全行将积极做好各方面工作：

一是加强企业经营管理工作，密切关注社会经济动态，加强对辖区内支付情况的持续跟踪监测，及时关注流动性风险；

二是加大存款组织力度，尤其是三个月以上定期存款揽储力度，合理安排资金使用，以商行改制为契机，更加重视转变增长方式、调整业务结构模式；

三是按照中国银监会关于1104报送中相关指标，按月填报检测存贷比例、超额备付率、不良贷款、流动性分析等报表，并根据 1104 非现场监管G21 及 G22 表的填报要求，按月对流动性进行汇总预测，并安排专人对资金调剂、头寸匡算、紧急再贷款等方

面统筹安排，落实部署，化解支付风险。

三、下一步工作打算

经过此次流动性压力测试和流动性风险自查，督促我社做好流动性指标的考核监督工作，今后我行要重点做好以下几个方面的工作:

一是要加快综合化经营步伐，逐步建立健全应对流动性风险的预警机制，建立流动性分析制度，提高防范流动性风险的能力，争取年内做好适应业务发展和流动性管理需要的《X银行流动性风险预防处置方案》的修订工作，坚持依法、快速、高效稳妥应对和处置各种流动性风险。

二是建立高效、全面的系统内资金调控反馈机制，逐步建立系统内资金预测、统计和管理体制，积极做好系统内资金调剂工作。

三是要充分利用好资金资源，积极做好短期农户

贷款工作，减少期限较长公司类贷款投放，在信贷投放方向、投放量、投放时间等方面做好统筹工作，如加大农户小额信用贷款投放量，合理制定贷款期限，努力提高信贷资金的到期变现能力，多举措实现资金的优化配置，以增强资金的效益性和流动性。

四是加强主动负债能力，加强资金组织工作力度，大力拓展中间，加大票据业务开展，吸收存款保证金等存款，从长期改变存款期限结构问题。

附件：ⅩⅩ年12月20日测算1104-G21、G22表

X银行

2013年1月10日

第四篇：流动性风险管理

监会在借鉴国际监管标准、结合我国银行业流动性风险管理实践并广泛征求社会各界意见的基础上，制定并发布了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(以下简称《办法》)，以促进我国银行业加强流动性风险管理，维护银行体系的安全稳健运行。

近年来，随着我国银行业经营环境、业务模式、资金来源的变化，部分商业银行出现资金来源稳定性下降、资产流动性降低、资产负债期限错配加大、流动性风险隐患增加等问题，流动性风险管理和监管面临的挑战不断增加。随着金融市场的深化，金融机构之间的关联愈发密切，个别银行或局部的流动性问题还易引发整个银行体系的流动性紧张。2013年6月，我国银行间市场出现阶段性流动性紧张现象，既有一系列预期和超预期等外部因素的原因，也暴露了商业银行流动性风险管理存在的问题，反映其流动性风险管理未能适应业务模式和风险状况的发展变化。因此，加强流动性风险管理和监管的必要性和紧迫性日益突出。

在此次国际金融危机中，许多银行尽管资本充足，但仍因缺乏流动性而陷入困境，金融市场也出现了从流动性过剩到紧缺的迅速逆转。危机后，国际社会对流动性风险管理和监管予以前所未有的重视。巴塞尔委员会在2008年和2010年相继出台了《稳健的流动性风险管理与监管原则》和《第三版巴塞尔协议：流动性风险计量、标准和监测的国际框架》，构建了银行流动性风险管理和监管的全面框架，在进一步完善流动性风险管理定性要求的同时，首次提出了全球统一的流动性风险定量监管标准。2013年1月，巴塞尔委员会公布《第三版巴塞尔协议：流动性覆盖率和流动性风险监测标准》，对2010年公布的流动性覆盖率标准进行了修订完善。

银监会高度重视商业银行流动性风险监管工作。2009年，银监会出台了《商业银行流动性风险管理指引》。近年来，银监会广泛调研、深入分析新形势下我国银行业流动性风险管理存在的问题，借鉴巴III流动性标准，对现行流动性风险监管制度进行梳理、补充、修改和完善，从2011年开始着手制定《办法》，并于同年10月向社会公开征求了意见。同时，银监会密切跟踪国际金融监管改革最新进展情况，在2013年1月巴塞尔委员会公布新的流动性覆盖率标准后，及时对《办法》进行了修订，于2013年10月再次向社会公开征求了意见，并根据反馈意见进行完善。

《办法》共4章66条，4个附件。第一章“总则”主要明确了适用范围、流动性风险的定义以及对流动性风险管理和监管的总体要求。第二章“流动性风险管理”提出了银行流动性风险管理体系的整体框架和定性要求。第三章“流动性风险监管”规定了流动性覆盖率、存贷比、流动性比例三项流动性风险监管指标，提出了多维度的流动性风险监测分析框架及工具，规定了流动性风险监管的方法、手段和程序。第四章“附则”明确了实施时间、流动性覆盖率的适用范围和过渡期安排等。4个附件具体说明了流动性风险管理重点环节的技术细节、流动性覆盖率的计算方法、流动性风险监测参考指标以及外资银行流动性风险相关指标的计算方法。

《办法》自2014年3月1日起施行。商业银行流动性覆盖率应当于2018年底前达到100%；在过渡期内，应当于2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到60%、70%、80%、90%。2009年9月28日发布的《商业银行流动性风险管理指引》同时废止。

《办法》适用于在我国境内设立的商业银行，包括中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行。农村合作银行、村镇银行、农村信用社和外国银行分行参照执行。农村合作银行、村镇银行、农村信用社、外国银行分行以及资产规模小于2000亿元人民币(6.1388,0.0026, 0.04%)的商业银行不适用流动性覆盖率监管要求。

第五篇：流动性风险管理工作规划

合理匹配资产负债

构筑流动性安全防线

——2012年江南银行流动性风险管理工作规划

各位同仁，根据会议部署安排，下面我就深化江南银行2012年全辖流动性风险管理工作做一推进报告。

我行流动性风险管理工作进展情况

在我行董事会、高级管理层的重视以及监管部门的指导下，我行的流动性风险管理工作由成立之初的被动、简单开展到现在的主动且较为全面的推进，各项流动性风险管理工作逐步走向正轨。下面是我行组建成立以来的流动性风险管理主要工作成果：

（一）建立了较为完整的流动性风险管理组织架构。经过两年时间的探索建设,我行已逐步建立起与流动性风险特点相适应的组织架构，明确了董事会、监事会、高级管理层、资产负债管理委员会、部室和各支行的流动性风险管理职责。其中，计划财务部为流动性风险管理归口部门，设臵了专门岗位管理全行流动性风险,较好完成了各项流动性风险管理日常工作。

（二）构建了较为全面的流动性风险管理制度体系。我行制定了《流动性风险管理办法》、《流动性压力测试方案》和《流动性风险应急预案》等制度办法，形成了较为完整的流动性风险管理制度体系。这些制度办法的出台实施，有效指导了我行的流动性风险管理工作开展，促使各项流动性风险管理活动在制度办法的规范下逐步深入，实现由粗放到精细的转变，方式方法日益成熟。

（三）形成了稳定的流动性指标监测分析机制。目前我行已建立起稳定的流动性指标监测和分析机制，对不同流动性指标进行定期和不定期的监测分析。如每日监测分析的指标有存贷比、短期头寸、大额出行资金等；每月监测分析的指标有流动性比例、人民币超额备付率、同业负债依存度等；每季监测分析的指标有流动性缺口率、流动性覆盖率、净稳定融资比率、核心负债依存度、最大十家同业拆入余额占负债比重等。通过对指标的监测分析,及时掌握了我行的流动性风险状况,并为开展下一阶段流动性风险管理工作提供了有效信息。

（四）定期开展流动性风险压力测试。按照现代化商业流动性风险管理标准，我行积极开展流动性风险压力测试模型建设，并于2010年底成功开展了我行的首次流动性风险压力测试，现在经过多次测试修正后，已形成了较稳定的按季测试，以及根据需要随时开展流动性风险压力测试的机制。通过开展流动性压力测试，使我行能够提前了解流动性状况并采取积极应对措施，避免流动性风险事件发生。

（五）有效落实监管部门对我行流动性风险管理的监管要求。随着我行组建后各项经营业务的蓬勃发展,尤其是在2011年我行被列为江苏省银监和常州市银监共管的“流动性风险管理试点单位”后，监管部门对我行的流动性风险管理提出了更高的要求，包括不定期对我行进行流动性风险管理现场检查、要求我行加快建立完整的流动性风险管理体系、每日向监管部门报告短期头寸数据、定期开展流动性压力测试、提高对部分流动性指标的监测频率等，对于监管部门的要求，我行均能及时组织人员有效落实，确实推进我行流动性风险管理工作开展。

2012年流动性风险管理工作规划

总体上，我行目前已建立了较为完整的流动性风险组织架构和制度体系，有序开展各项流动性风险管理工作，保持适当的流动性水平。但由于我行流动性风险管理工作开展时间较短，在数据积累、系统建设、技术支持、人员配备、人员技能等方面仍存在不足，与现代化商业银行流动性风险管理水平相比还有较大差距，同时为防范未来可能持续偏紧的宏观调控政策以及存款活期化趋势带来的流动性压力，我行2012年在正常开展各项流动性风险工作的同时，重点推进以下几方面工作：

（一）加快流动性风险管理信息系统建设，完善流动性风险管理程序。我行还没有专门的系统支撑流动性风险管理，但目前正在开发的全成本管理系统、1104监管报表管理系统有涉及流动性风险管理的功能模块。2012年，我行将继续加快对上述系统的建设，争取依托系统平台的支持早日实现对部分流动性信息数据的自动采集、计算、处理，并可按照管理要求计算有关流动性风险的比率和其他指标，进而形成部分常规的流动性风险管理工作，不断完善我行的流动性风险管理程序，最终提高我行的流动性风险管理水平。

（二）加强资产负债结构匹配管理，保障合理的流动性水平。引起商业银行流动性风险的因素众多，包括银行资产与负债在量与期限结构上的不匹配、资本金不足、盈利水平低下、资金备付率不足、客户周期性资金需求变动、经济周期的影响、利率变动、中央银行货币政策变动、以及其他突发性因素等等。商业银行的任何一项经营活动不善都有可能最终导致流动性风险。但是，从商业银行经营管理的特点和各因素的可控性来分析，资产负债结构不匹配是导致流动性风险的最主要最直接因素。因此，如何保持合理的资产负债结构是构成我行流动性风险管理的基本内容。

2012年，我行将借助有关系统平台，加强对存贷款、金融机构往来以及债券投资等业务的期限结构管理，确保我行每天（月）的到期资产（包括贷款、存放同业、买入返售、债券投资等）与到期负债（包括存款、同业存放、卖出回购等）基本一致，避免某一时点（尤其报表日）上资产或负债的集中到期造成流动性缺口，从而保障我行合理、稳定的流动性水平。

（三）加强对流动性风险指标的监测控制，采取有效措施改善个别未达标指标。在2012年整体仍然收紧流动性、存款活期化趋势的大背景下，我行要继续加强对指标的监测控制，提高预测、监测频率，保持适当比例的央行备付金，缩短部分投资组合久期，提高资产流动性，确保流动性风险指标达标升级，尤其要采取积极措施提高我行的核心负债依存度（核心负债依存度达标也是银监对我行提出的要求）。

自组建成立以来，我行的核心负债依存度一直未能达到监管要求的最低标准（大于等于60%），而且还呈现出下降的趋势。其中核心负债依存度最高值是在2010年一季度末，为57.68%，到2010年末则降至了我行的历史最低水平41.96%，然后在我行采取了控制同业负债规模等措施后，至2011年末，核心负债依存度回升到了45.16%，但与监管要求最低值仍有较大的差距。因此，在2012年的经营发展中，我行要注重资产负债结构的调整，合理控制同业业务规模，适当增加三个月以上的定期存款业务，促使核心负债依存度不断提高，达到监管要求，同时保障我行稳定的资金来源。

（四）做好新流动性风险管理办法实施前的准备工作，避免新办法实施对我行流动性水平造成过大影响。2011年10月12日，中国银行业监督管理委员会就《商业银行流动性风险管理办法（试行）》公开征求意见（以下简称“新办法”），新办法将于2012年实施。新办法与之前的办法相比在流动性风险治理架构、管理程序、风险识别、计量、监测、控制以及管理信息系统建设方面提出了更高的要求，增加了流动性覆盖率、净稳定融资比例等新的流动性监管指标，并细化了银监对商业银行的现场和非现场检查方法和内容。为避免新办法实施对我行流动性水平产生过大影响，2012年我行要注重组织相关部门人员学习研究新办法，提前做好新旧办法衔接的准备工作。

（五）强化全体员工流动性风险管理意识，积极配合做好流动性风险管理工作。在目前已建立的流动性风险管理理念基础上，各部室、各支行负责人要重视对本部室、本支行全体员工推广普及流动性风险知识，将流动性风险管理理念自觉应用到各项管理活动中去，严格按照总行流动性风险管理要求积极推进相关工作，共同做好需要各机构相互沟通协调才实现的流动性风险管理工作，如严格执行大额出行资金提前报备制度、遇突发流动性风险事件导致资金不足要及时报告等，最终保证我行流动性风险管理各项工作顺利开展。

二〇一二年二月二十二日