国家自然基金标书写作要点（5篇范文）

第一篇：国家自然基金标书写作要点

：国家自然基金标书写作要点

申请基金，获取足够的科研物质保障，这是顺利进行科研工作的必要步骤之一。而国家自然基金是国内基金申请中最具竞争力的，也是基金较高的一项。为此，想要获得国自然基金标书的支持，需要一份好的标书，但是我们应该怎么写作标书呢？（）

1.题目要有新意，吸引人，但要容易懂。

2.立论依据很重要，一般提出项目的背景和当前发展状况，其实这里要给评委一个印象，就是不解决这个问题，无论国外还是国内，甚至人类的损失非常巨大，文字可以有适当的弹性。因为文字多，可以把认为重要的句子字体增粗，下面打点以示关键，同时也减少了评审人的麻烦。

3.参考文献要新，最好是当年的。最好能要引上Science、Nature、Annual Reviews系列杂志的近期文献，增加自己立论依据的权威性。

4.研究目标要精、内容要详细但文字不宜过多，需要解决问题要有难度，但不必写的太具体，否则有时会出现mission impossible。研究方法、技术路线、实验方案也不能太具体化，那些有具体实验方案的“实验计划似的”标书，往往容易出漏洞，被给予差评，基本上通不过。

5.研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析其实与目标、内容是相似之处，就是把一个问题讲具体了。技术路线如果能用图表示就体现精而有说服力了，一般可以一页。

6.可行性分析除了对本单位的研究实力进行恰当的分析外(可以有一些超前性)，最好找一家比自己单位强的合作伙伴，把他们的软硬件条件也加进去，现在的项目越来越看重多单位合作了。

7.经费申请表中有两项：仪器设备费，实验室改装费。尽量少填，最好不填。虽然基金委并不明确反对用基金购置仪器设备，但如果有超过万元的仪器设备费，会给人研究条件不过硬的印象，基金委当然希望把钱投到硬件条件好的单位，可以把基金用于刀刃上。

8.预期结果要考虑对基础和实用双重的价值，如果能够建立一套实物体系那更好了。以发表论文和申请专利结题比较容易。最好突出SCI收录杂志的影响因子，给基金委的专家们觉得，您的实力确实不一般。因为最终结题情况，是基金委专家们最关心的事情，他们当然愿意把基金支持能发表高水平文章的人。他们也好向党和人民交待。

9.评审可能是本专业的，也可能不是，就算是本专业，可能也不懂你的东西，所以写作很重要，要把复杂的事说简单，要吸引评审的眼球，要让一个不懂你专业的人都觉得你的东西很重要，哪怕不懂也值得去尝试。要把复杂的事说简单，但是还不能让评委完全看懂您的东西。要让他们看过之后，感叹您idea的精妙，却不太明白您的理论依据，只明白您的实现方法。

具体原则是：“写出来的理论，有点让别人看不懂”。自然基金的医学部分其实不多，大多的研究经费都给理工专业去了，特别是面上项目，基金委鼓励大家去探索，而不是一定要出个成果，所以思维可以再发散一些，多和非医学专业的联系合作。创造性火化就可能源源不断了。基金申请书写完了，申报的方向和学部也很重要。尽量避重就轻，在竞争不很激烈的领域申请。除非您有充分的把握，认为自己实力确实比竞争对手强很多。

10.注意研读基金申报指南，不要放过细节。每年每个专业领域都有倾斜项目和优先资助方向，这个非常重要!我去年就是按照这个指南，把自己的申请书归到倾斜项目中得到资助的。

由上，我们知道了，在写作基金标书的时候，我们需要注意的内容有许多，但是在写作的过程中，我们还需要把握好基金标书写作的三个要点：

一、摘要及立项依据：

1、摘要限400字，因此要特别注意重点突出，防止“头重脚轻”，即与课题相关的一般性描述太多，而对要研究的东西阐述不够。

2、观点(推论)一定要明确，非常肯定。

3、立项依据中研究意义要争取开门见山，不要说过多相关但无直接联系的话，主要是讲清楚你发现了什么，准备做什么，怎么去做。国内外研究现状不必太多，但除了有最新的权威杂志文章以外，最好加入部分国内相关领域专家的新文章，不必故意回避，而且如果恰好碰上这份专家评审，那就更好了。

4、最好包括已有工作基础一节，将已有相关结果以及发表的杂志列上，可以增加可信度。

二、研究内容及方案切忌复杂，以免过于凌乱，步骤最好有一流程图。其实我请教过多位评审专家，一份标书最多看半个小时。

三、可行性分析可包括：理论上可行、有预实验基础、课题组成员力量雄厚、技术成熟、实验设备有保障这几部分。

可行性，即研究课题的可实施性，是指课题研究所需的条件是否具备，如研究所需的信息资料、实验器材、研究经费、学生的知识水平和技能及研究者的学历、学习能力、研究能力和研究经验等等是否具备。它建构于先进的理念、科学的设计、扎实的功底等，一句话，就是要从若干方面说明对本课题的研究，我们有实力、有能力、有潜力去完成。

3点不中的可能;供大家参考：1.研究基础确实不够;(对策：猛干一年，发表几篇高水平文章)2.有好的基础和思路，但标书在表述方面没写好;(看人家怎么写，斑竹已经讲得很清楚了)3.人情关系没走通。

第二篇：国自然标书写作注意事项

国自然标书写作注意事项

在先后撰写了两份国自然标书，并成功通过后，向各位同仁分享下我的写作心得。

国家自然科学基金按资助类别分为：面上项目，青年基金，地区基金，重点项目，重大项目，重大研究计划，国家杰出青年科学基金，海外、港澳青年学者合作研究基金、地区基金等。每项都有其侧重点，从研究内容来看，国自然主要资助基础研究和应用研究。申请者申请国自然应注重以下：

一、了解审批程序：专业人员撰写项目申请书向国家自然科学基金委员会提交经过评议专家的进行评审，国自然基金会根据相关审批程序决定是否资助。

二、阅读最新项目指南，了解申请条件。

三、撰写标书，最为重要

1、基本信息：应特别注意项目名称、申请代码、摘要部分的表述。项目名称为文题，应新颖，创新，高度概况，紧绕主题；申报学科最好选择与本课题研究内容和突破点最相关的；摘要部分非常重要，需要阐述清楚的内容为：本项目的研究背景，已有的研究基础、当前存在的科学问题，研究目的及内容，课题构想的科学意义。

2、立项依据

项目的重要性：体现本研究的重要价值和发展趋势

相关的国内外研究进展：进行广泛的深入调研，明确待解决的共性问题，该问题需紧密围绕基础和应用研究展开。

凝练科学问题：（1）前期的研究工作所发现的新的科学问题。

（2）该科学问题的必要性和重要性、新颖性和先进性。（3）作者拟研究的科学问题在国内外所处的地位.建立合理的科学假设

研究策略：即如何解决该问题的新方法和新手段等

3、研究内容、研究目标、拟解决关键问题

研究的意义：开展本研究的充分理由及理论和学术意义。研究内容：围绕研究目标展开，集中解决关键的科学问题 研究目标：研究目标不能范围太大，研究的指标也不能过于单一，否则申报困难。

拟解决的关键问题：3-5个问题，指已分解的研究问题中研究难点和重点问题。

4、研究方案、研究方法、可行性分析

研究方案包括技术路线和研究方法，是立项依据中研究思路的具体落实，应该有：清晰的实验步骤、所有实验安排的目的是回答提出的科学问题。

研究方法：切实可行、创新性的研究方法，但不能随意设想 可行性分析：从理论、技术、设备材料、知识技能多方面阐述

5、研究计划于预期结果：一般三年一个期限，每一年

度列2~3项研究内容，每半年做一次计划；预期的研究成果包括被证明的科学假设，发表论文的数量和质量等成果形式。

经费预算：表格的每项明细写清楚条目和相应的预算数据。

6、研究的基础与工作条件

1、指与本课题相关的工作和研究基础，包括发表和待发表的论文

2、课题组成员应架构合理，一般5-8名。高级研究人员1-2

名，中级2-3名，技术人员及研究生3-5名。

四、附件清单

合作协议，伦理委员会审查意见，较高水平的论文发表的首页，研究所制定的表格等其他要求的材料。

第三篇：2009年国家自然基金标书填写应注意的问题

2009年国家自然基金标书填写应注意的问题

1、注意从网上下载最新的标书（2009年1月1日以后的，自然基金网站为：www.xiexiebang.com）。申请书安装后，在安装目录下共有四个文件，请注意，拷贝电子申请书（NSFCProposal.doc）到其他机器修改打印时，必须与其它三个文件放在同一目录下一同拷贝方可执行。

2、计算机上如果安装了杀毒软件可能破坏申请书，请先完全关闭杀毒软件，然后再打开申请书并且启用宏。

3、申请者须符合《规定》要求，并具有高级专业技术职务或已获得博士学位，或两名与其研究领域相同且具有高级专业技术职务的同行专家推荐，亦可申请。本校在职研究生作为申请者须征得导师同意并签字推荐，注明项目与其学位论文关系及批准后工作时间和条件的保证。青年科学基金项目的申请者限在受理申请当年1月1日（即1974年1月1日（含）以后出生的）未满35周岁，并且未曾获得该类项目的资助。项目组的主要成员以青年为主。

4、限项要求：①、具有高级职称的申请者（包括参加者）承担（或参加）面上项目或青年基金总数不能超过2项（在研项目执行期为12个月以下的除外），重点、重大、重大研究计划项目不能超过1项。②中级职称以下的只能有一项在研项目，参加不限。③如果原中级职称有一项在研项目现为高级职称，可申请或参加1项。5、6、7、8、9、10、个人简历中要详细提供申请者及主要参与者的工作简历和学习简历。

在研项目批准号：应填写项目申请者在研的国家自然基金项目的批准号，而不是其他渠道的项目。摘要：关键词一定要规范，并且用分号隔开，最多不超过5个关键词。面上项目及青年基金研究年限应该为3年，2010年1月~2012年12月 临床老师申报时，主要参加人员最好有2～3个研究生

申报学科代码不要笼统，应该认真分级查询，尽量选择到最后一级（6位或者是4位），重点项目等特殊要求除外。

11、报告正文：因为实行网上评审，所以工作基础如果包含图片等，应全部加进来，所以应另建一个报告正文文档，将图片加入（图片的格式最好用jpg格式，避免标书过大），然后再将这个文档以插入文件的方式插入标书中，如果要修改，必须将原来内容删除重新插入。统一使用小四号字，行距使用1.5倍行距，避免让评审专家感觉很密很乱。

12、发表与待发表的论文应分别列出，书写规范准确（全部著者，题目，出处，卷（期）页码，年代，期刊号），并按照论著、论文摘要、会议论文等类别分别列出，尚未发表论文者要求提供重要实验结果的相关资料，时间顺序应该为： 2008→2007→

13、对于涉及伦理学的研究项目，要求申请者在申请书中提供所在单位或上级主管单位伦理委员会证明。对于如利用基因工程生物等开展的研究工作，要求写明其来源，如需其他实验室赠予，需提供对方同意赠予的证明。14、15、16、英文缩写在第一次出现的时候，一定要写全称，以便评审专家能了解。

参考文献应尽量新，并且要书写规范（全部著者，题目，出处，卷（期）页码，年代，期刊号）2009年国家自然科学基金生命学部面上项目平均资助强度为32万元左右，青年基金为21万元左右。经费说明一定要写，面上项目及青年基金（国际合作费应≤15％，劳务费应≤15％，管理费≤5％），重点、重大项目（国际合作费应≤10％，劳务费应≤10％），管理费应≤5％，）其它经费来源最好不写。17、18、完成后需认真校对，避免错别字等，避免让评审专家认为不严谨、不认真。

参加者有其他单位的，一律被视为合作单位，需加盖合作单位公章（法人单位公章），合作单位不能超过2个，如有国外人员参加，请附上由其本人签字的协议。

19、课题组人员的信息必须准确无误，必须由本人签字，不准代签，如有重名的请将身份证复印件附上。

20、标书书写完成后一定要做检查保护，并确定上交标书的版本号同电子版的版本号一致。

科研处 2009年1月5日

第四篇：国家自然基金申请书

线性与非线性资产相关性度量

1.研究背景与研究意义

二十世纪80 年代以来，伴随着经济全球化与经济金融化的快速进程，金融市场不确定性因素日趋增多，金融市场所面临的复杂性程度与系统性风险急剧提高，各国金融市场的稳定性受到严重威胁。然而，通过运用正确的投资策略，就可以降低投资风险并获得投资超额收益。马克维茨提出的资产组合理论作为一种投资策略被广泛运用。根据资产组合理论，分散投资到不同的资产可以降低风险。但是，这并不意味着随着投资的品种数目提高风险自然就降低了，负相关的资产才会最有效地降低资产组合风险。如果知道两种资产之间存在相关性，要达到期望收益最大，风险最小，资产组合的头寸和资产间的相关系数必须同号，最优头寸依赖于各资产的波动率。在国际资产中，黄金、石油与美元占有非常突出的地位，总的来说，近二十年来，黄金和美元，石油和美元之间都表现出相当的负相关，黄金和石油之间则正相关。索罗斯利用―广场协议‖的投资策略是一个很好的案例，证明利用资产相关性投资的实际可行性。通过对资产相关性的研究，可以投资者的投资策略给予指导。2.国内外研究现状

对资产相关性的度量的模型可大致分为两种：线性与非线性。线性的度量模型最著名的代表是pearson系统，而非线性度量模型的代表是copula函数模型与社会网络模型。

Pearson系统研究方面：在统计学中，pearson相关系数是用来衡量两个随机变量的线性相关的程度。国内学者文海涛和倪晓萍（2003）通过计算深圳市场492家上市公司的主要财务指标的pearson相关系数，对我国上市公司财务指标和股价的相关性进行实证研究，得出我国上市公司财务指标与股价存在确定的相关性的结论。杜秀英（2012）利用pearson相关性分析对从中国知网下载的图情类48种主要期刊2010年文献引用数据进行了比较，pearson相关系数不但能精确量化经验察觉到的期刊引用关系，而且能揭示出期刊引用上一些平时觉察不到的隐含规律。

Copula理论研究方面：相关性分析是多变量金融分析中的中心问题，资产定价、投资组合、波动的传导和溢出、风险管理都涉及相关性分析。而常用的线性相关系数具有一定的局限性，如要求变量之间的关系是线性的，且方差存在，但金融市场的数据往往是厚尾分布，且方差有时不存在。这就需要一种新的相关性分析的理论----copula理论。Copula函数就是把多个随机变量的联合分布与他们各自的边缘分布连接起来的函数。而对应的每一个联合分布函数都存在唯一的copula函数。丁杰（2007）利用copula模型对上证指数和恒生指数的相关性进行研究，得出用正态分布描述金融资产的收益率和用线型相关系数描述金融资产之间的相关性并不合适。用正态分布和线性相关系数来度量风险实际上会低估风险, 会给投资者带来损失。而且上证指数和恒生指数并没有明显的尾部相关性。也就是说预测到当一个股票市场发生大幅上扬或下跌时另一股票市场相应发生大幅上扬或下跌的概率不大，杜子平和张雪峰（2013）利用阿基米德copula函数对外汇市场的相关性进行研究，发现外汇市场下尾波动具有相关性和传递性。国外一些学者利用copula理论来研究金融变量的相关性。比如Patton（2002）研究了主要外币之间汇率的相关性并发展了用于时变依赖空间的条件copulas;Hu（2006）利用混合copula函数衡量金融市场之间的相关性；Ning zhao和Winston T.Lin(2011)基于Jaynes准则利用两变量和三变量的copula熵模型分析股票市场的相关性。

社会网络研究方面：社会网络分析方法是由社会学家根据数学方法﹑图论等发展起来的定量分析方法，近年来，该方法在职业流动、城市化对个体幸福的影响、世界政治和经济体系、国际贸易等领域广泛应用，并发挥了重要作用。社会网络分析是社会学领域比较成熟的分析方法，社会学家们利用它可以比较得心应手地来解释一些社会学问题。许多学科的专家如经济学、管理学等领域的学者们在新经济时代——知识经济时代，面临许多挑战时，开始考虑借鉴其他学科的研究方法，社会网络分析就是其中的一种。

社会关系网络可以为企业提供有价值的联系及资源(Bygrave，1988)，帮助企业寻找合适的客户、战略联盟合作伙伴(Hochberg et al，2007)或并购对象(schonlau and singh，2009)，降低企业的融资成本(chulluun et al.2010)。企业集团之间形成的内部资本市场，可以缓解信息不对称所导致的企业投资不足问题(claessens et al，2006)。Larcker et al．(2013)发现处于网络中心位置的企业，其股票收益率和会计绩效通常比较高。Butler(2008)发现在承销市政债券方面，与外地的投资银行相比，当地投资银行的发行价格更高、收取的发行费更低，对于那些风险高、未获得信用评级的债券来说尤为如此。Braggion(2011)对英国412家于19世纪末20世纪初在伦敦交易所挂牌的企业进行了研究，他发现社会关系多的企业借钱更容易。Almazan et al.(2010)发现处于行业集中地的企业并购机会也多，为了更好的利用并购带来的发展契机，它们倾向于选择更低的债务比例。

美国学者Frank Schweitzer、Giorgio Fagiolo、Didier Sornette等人（2009）认为金融网络，尤其是一个地区、国家，甚至是全球的金融网络是非常复杂的，运用传统的方法比如博弈论是不可行的，而运用复杂网络理论则能够很好地分析金融网络节点之间的关系以及网络的动力学系统。

美国学者Ross A.Hammond（2009）通过08年金融危机认识到虽然美国的金融系统长时间是比较稳定的，但是并不意味着会一直稳定，这是由金融系统的内部结构所决定的。他认为美国的金融网络可以通过社会网络分析来研究，金融网络与社会网络存在很多的共同点，比如度分布相似和都具有小世界效应。通过社会网络分析的方法可以对金融网络中的节点（政府、机构、个人）之间的关系有新的认识，可以为金融改革和金融风险的监管提供指导。

美国学者Rafael Solis（2009）利用社会网络分析研究了股票和共同基金的关系，他选取了先锋富达家庭的18只共同基金和99只个股，这99只个股都是这些基金持有量前十名的股票。再对这些基金和股票建立社会网络模型，考查该网络模型的聚类系数，直径和节点的度分布，然后与随机网络进行比较，发现网络中存在一些度极高的节点，这些节点所代表的股票频繁的出现在不同的共同基金中，这些股筹股，该研究还发现机构的基金经理在选择股票的过程中也存在羊群效应。

L.Bakker , W.Hare, H.Khosravi , B.Ramadanovic（2009）利用社会网络模型对股票市场中的投资行为进行研究，发现由于投资者之间相互影响，股价变动的幅度比较大，相应的网络结构也不是很稳定。

其他研究方面：美国学者German Bernhart, Stephan Hocht等人（2011）通过利用马尔科夫转移模型研究了美国、欧洲、亚洲金融市场以及市场周期的相关性，发现在动荡市场的资产相关性比稳定市场的高，而投资者注意到市场机制转换则有更好的投资表现和风险管理的表现。J.Crooka和 T.Bellottib（2012）利用Hamerle提出的单因素模型对信用卡违约的相关性进行研究，发现信用风险更大的信用卡的申请者的违约的相关性更大，并且不同借出者的相关性有显著的不同，同时发现在经济不景气时期信用卡的资产相关性更低。参考文献 [1]Albert-László Barabási.Scale-Free Networks: A Decade and Beyond[J].SCIENCE VOL 325 :412-413 [2]Benjamin M.Tabak,_, Thiago R.Serra , Daniel O.Cajueiro.Topological properties of stock market networks: The case of Brazil[J].Physica A ,2010,(389):3240-3249 [3] C.Eom, G.Oh, Woo-Sung Jung, H.Jeong, S.Kim.Topological properties of stock networks based on minimal spanning tree and random matrix theory in financial time series[J].Physica A: Statistical Mechanics and its Applications , 2009 ,(388):900-906 [4] C.Eom, O.Kwon, W.-S.Jung, S.Kim.The effect of a market factor on information flow between stocks using the minimal spanning tre,[J]Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2010,(389):1643-1652 [5]Frank Schweitzer, Giorgio Fagiolo, Didier Sornette, FernandoVega Redondo, Alessandro Vespignani, Douglas R.White8.Economic Networks:The New Challenges[J].Science ,2009,325(422):422-425 [6] German Bernhart, Stephan Hocht, Michael Neugebauer, , Rudi Zagst.Asset correlations in turbulen markets and the impact of different regimes on asset management[J].Asia-Pacific Journal of Operational Research,2011,28(1):1-23 [7] J.Crook, T.Bellotti.Asset correlations for credit card Defaults[J].Applied Financial Economics, 2012, 22:87–95 [8] L.Bakker, W.Hare, H.Khosravi , B.Ramadanovic.A social network model of investment behaviour in the stock market[J].Physica A 2010(389): 1223-1229 [9] Mohamed Rehan M S, M Hari Haran, Neha Singh Chauhan ,Divya Grover.Visualizing the indian stock market: a complex networks approach[J].International Journal of Advances in Engineering & Technology, 2013,6(3):1348-1354 [10] Ning Zhao ,Winston T.Lin.A copula entropy approach to correlation measurement at the country level[J].Applied Mathematics and Computation.2011:628–642 [11] Ross A.Hammond.Systemic Risk in the Financial System: Insights from Network Science[J].Financial Reform Project,2009 [12] W.S.Jung, O.Kwon, F.Wang, T.Kaizoji, H.T.Moon, H.E.Stanley.Group dynamics of the Japanese market[J]Physica A ,2008,(387):537-542.[13]丁杰.开放经济下金融资产的相关性度量及风险分析-----以上证指数和恒生指数为例[J].理论探讨

[14]杜秀英.基于pearson相关分析的期刊引用关系研究[J].科技文献信息管理.2012第二期：18-23 [15]顾成伟，吴健中.从资产相关性计算信用质量相关性[J].系统工程理论方法应用.2000,9(1):37-41 [16] 海涛,倪晓萍.我国上市公司财务指标和股价的相关性进行实证研究[J].数量经济技术经济研究.2003第十一期:118-122

[17]刘彪.基于copula函数的尾部相关性度量[J].当代经济.2009,10月（下）

[18] 李培馨,陈运森,王宝链.社会网络及其在金融研究中的应用：最新研究述评[J].南方经济,2013年第9期：62-74 [19] 张闯.管理学研究中的社会网络范式: 基于研究方法视角的12 个管理学顶级期刊（2001-2010）文献研究[J].管理世界，2011年第7期：154-163

(3)研究内容与研究方案

文献一：我国上市公司财务指标与股价相关性实证分析（pearson系统研究方面）

（1）研究的问题

该文献目的在于研究我国的上市公司的一些财务指标如每股收益，每股净资产等与股价昰否存在相关性。（2）研究方法

作者在深圳市场中抽取了2001年4月30日前公布2000年年报数据的上市公司，共492家作为研究样本。

首先部分行业对所有行业进行分析。同时计算pearson,kendall,spearman三种相关系数。并同时做统计双尾检验，利用SPSS统计软件进行计算。

然后再将样本细分，分为机械类，石化类，食品类，综合类，医药类，信息技术类，金属非金属类，零售类重复做上面的统计分析。（3）研究不足

在样本取样上面，取样的范围局限在深圳，这样分析的结果就会有误差。

文献二：在开放经济下金融资产的相关性度量及风险分析（copula理论研究方面）

（1）研究的问题

随着改革开放的深入和香港的回归，大陆在香港的经济交流越来越多，两地的经济联系也越来越紧密。该文献就是来研究上证指数和恒生指数的相关性。

（2）研究方法

以上证综合指数的收益与香港恒生指数的收益作为样本进行建模, 构造一个等权重的投资组合, 旨在进一步研究两市的相关性及对资产组合进行风险分析。将价格{Pt } 定义为市场每日指数收盘价,将收益率{Rt } 定义为: Rt = 100(InPtQ 图来检验两个市场收益率序列的正态性。结果是X和Y都不服从正态分布。

接下来是copula模型的选择和建立，对Gumble copula、Frank copula、clayton Copula 进行参数估计并做出检验分析, 选择最合适的Copula函数用以度量上证指数和恒生指数之间的相依关系。为了比较分析, 同时给出基于正态分布的Gaussian copula的估计。并采用Genest和Rivest非参数估计方法估计参数。先算出X与Y的kendall秩相关系数0.0990，再利用估计出Gumble copula、Frank copula、clayton Copula的参数和上、下尾相关系数。然后采用Kolmogorov-Smimov(K-S)检验对模型的拟合程度进行检验。结果是Frank copula的拟合效果最好。

利用估计出来的Frank Copula生成10000个随机数对(u,v);接下来计算对应的(x,y)。我们就可以得到数据对(x,y)。接下来, 给定置信水平, 分别计算VaR, ES 和D(X,Y)。因为D(X,Y)<0，所以X与Y的投资组合具有分散风险的作用。为了进行比较分析, 作者接下来计算传统的方法中基于正态分布假设下的V aR，并发现基于正态分布假定下计算出的VaR远远低于Copula模型下的VaR,也就是说风险被严重低估了。

文献三：基于社会网络分析的可视化股票共同基金关系（社会网络研究方面）（1）研究的问题

该文献是分析了股票的网络结构以及它们与共同基金的关系。（2）模型建立

首先构建一个所谓附属网络的网络结构，它实际上是一个二分图。在附属网络中，股票与共同基金联系起来。比如，节点{1，2，3，4}代表四个共同基金，股票{A，B，C，D，E，F，G，H，I，J，K}属于这四个共同基金。附属网络如下图：

附属（二分）网络

1234 然后将上面的二分图转化为一分图，方法是将属于同一个共同基金的股票链接起来，一分图中不包含共同基金的节点。一分图如下图所示：

附属网络的一分投影 ABCDEFGHIJKABCEDGJ最后计算出一分图的直径，聚类系数以及度分布。（3）模型仿真与分析 仿真软件为Pajek

HFIK 作者从先锋家庭中随机抽取包含30个基金的样本，再从这些样本中选取18支股票基金。对每个基金选取持有量前十的股票。一共选了98支股票。接着构造二分图和一分图，再计算一分图的直径，聚类系数以及度分布。发现与随机网络相比股票网络具有较高的聚类系数，直径与平均路径长度。度分布大致服从幂律分布。那些度高的节点都是一些蓝筹股。也表明基金经理在选择股票的时候也存在个体投资者的羊群效应。

文献四：股票市场中投资行为的社会网络（社会网络研究方面）（1）研究的问题

L.Bakker , W.Hare, H.Khosravi , B.Ramadanovic利用社会网络模型对股票市场中的投资行为进行研究，根据有效市场假说，股票价格会反映所有的信息。只有当市场的信息改变时，股价才会发生变化。但这却不符合实际情况。投资者并非是完全理性的，而且投资行为会受到别人的影响。为此，作者构建了社会信任网络，来模拟投资者之间的相互影响。

（2）模型建立：

i∈I={1,2,3,…,N}表示每一个投资者，I表示所有的投资者的集合。t∈T={1,2,3,……}表示时间状态，T表示所有可能的时间状态的集合

表示信任矩阵，ij为0或者1，0表示交易者i不受交易者j的影响，1表示交易者i受交易者j的影响。

对每一个投资者都有四个参数：A,B,C,D。A表示规范化的资产价格对个体的影响。

B表示察觉到的规范资产价格的变化对个体的影响。C表示个体易受他人影响的程度。D表示个体本来的买入或卖出的趋势

ppi每一个个体都有他们自己所认为的资产价格(t)p(t)i(t)，p(t)表示真实的价格，i(t)服从0均值标准差为 的正太分布。

Sit{1,0,1}表示个体在t时期的状态，-1表示买入，1表示卖出，0表示持有。记S(t)[S1(t)S2(t)...SN(t)]T 个体的学习函数为

Li(t)Ai(p(t)i(t))Bi(p(t)i(t)p(t1)i(t1))Cii,S(t1)DiAi(pip(t))Bi(pip(t)pip(t1))Cii,S(t1)Di

定义函数F为 1 if L

B与s为阈值，显然

SitF(Li(t))因此个体在t时期的状态由t-1时期的信息与t时期的价格共同决定。于是问题就在与如何求出t时期的价格。一个股票的买入者需要有一个股票卖出者与之对应，因此，t时期的价格需使下面等式成立：

F(L(t))0ii1n

而根据给定的Ai,Bi,Ci,Di, ,p(t-1), i(t1)就可以求出p(t),再利用SitF(Li(t))就可以求出个体在t时期的状态。

（3）仿真与分析

这里社会网络模型的特征就是信任网络的结构。这里仿真了三种信任网络，每种网络都分了=0与=0.33两种情况，从而考查网络的稳定性，这三种信任网络分别是 1.信任矩阵的元素都为0，意味着交易者之间没有影响 2.信任矩阵的每个元素的值服从均匀分布3.真实的信任网络。

网络的稳定性有股价的波动来考量，由后25个时期的规范化的价格的误差平方和来衡量：

2SSE(p(t)p)t2625，p表示后25个时期的平均值，上述的每一种情况都进行50次仿真，每一次仿真包含8000个交易者。

参数A ,B,C,D由下面方式产生： Ai都设置为1，Bi服从均值为0，标准差为1的正态分布，Ci服从均值为5，标准差为2的正态分布，Di服从均值为0，标准差为1的正态分布，仿真结果表明前两种信任网络比较稳定，而基于现实信任网络仿真的股价波动较大，也就意味着现实的信任网络不稳定。

（4）研究的不足

该研究有一下几点不足：

该模型大大简化了投资者在做投资决策时的不确定性，没有对影响的大小进行加权分析，只是笼统的分析了有无影响，该模型假定信任矩阵是不变的，而时变的信任矩阵更加接近现实，该模型只考虑了投资的状态（买入，卖出，持有），但并没有考虑他们的交易量。

文献五：在动荡市场下的资产相关性以及在资产管理中不同机制的影响（线性与非线性结合）（1）研究的问题

自从2007年金融危机以来，金融从业人员以及学者一直讨论在动荡的市场周期中金融资产之间的相关性是如何表现的。许多学者发现所谓的相关故障，这种现象说明一个事实：金融资产之间的相关性在动荡的职场周期中往往会急剧增大。这也自然地与资产多元化的相矛盾。到目前为止，在动荡的市场的相关故障的存在性主要来自从业者的看法，而这个话题仍然缺乏一个综合性学术研究。这篇文章的目的是对这一问题的研究迈出的第一步并研究对资产管理前瞻性的影响。（2）模型建立

作者通过使用离散时间马尔科夫转换模型研究相关性的稳定性以及对资产配置的影响。

不含自回归项的马尔科夫转换模型：

RtZtZtt，其中：Rt为资产收益率，Zt为均匀时间马尔科夫链的当前状态，｛Zt｝t=1,2,3,…,T

tt~N(0,1)i.i.d , Z只有两个状态0和1，0表示低波动，1表示高波动，一步状态转移矩阵为：

1pp

1qq其中：

pP(Zt0|Zt10)

qP(Zt1|Zt11)因此Rt在每种机制下都服从正态分布，该模型完全由参数向量决定： (p,q,0,1,0,1,)

其中(,1)表示马尔科夫链的初始分布，P(Z10)

（3）仿真与分析

数据由以下构成：the MSCI World Local, the S&P500, the EuroStoxx50, and the Nikkei225代表资产类股票指数，美国、日本、德国的政府债券指数，美林美国公司债券指数，时间从1987年1月到2009年1月。收益率rt来自每周价格st数据 stst1rtst

再通过最大似然估计估计出(p,q,0,1,0,1,)，发现低波动市场的收益比高波动市场的收益高，而方差比高收益市场小。

再通过运用pearson相关系数计算这些指数的相关性，发现动荡市场的相关性比稳定市场的相关性高。再建立最优化模型：

maxwTRisk(w)ws.t.w0

wT11

其中w是资产组合权重向量，是个人风险规避参数，是收益率向量，Risk(w)反映了资产组合风险参数。这里研究两种Risk(w)：

（ⅰ）资产组合的方差，基于著名的mean-variance framework(MV)（ⅱ）Portfolio conditional value-at-risk(CVaR): this yields the mean-CVaR(MCVaR)framework 接下来将投资者再分为两类，一种是机制转换投资者，另一种是非机制转换投资者

通过考查一些指标发现不论是高风险规避还是低风险规避投资者，或者考虑不同的风险机制，机制转换的投资者都优与非机制转换投资者。

（4）结论

在动荡市场中，资产相关性会显著增加，在这个时期，资产多元化的作用会减小。欧美市场的相关性更高。而亚洲市场的动荡时期却更多更长。最后，考虑市场转换会有更好的投资表现，风险管理的表现也更好。（5）研究不足

第一，不同市场收益率应该结合起来，这样能提高拟合效果。

第二，转换概率应该考虑建立时变的模型，并可以与宏观的市场变量结合起来从而预测经济危机。

第五篇：国家自然科学基金标书写作全攻略

NSFC标书写作全攻略

之一-----指导思想、选题立项篇

指导思想

1、追求卓越，在知识上要绝对专业，坚决反对侥幸心理。

2、相信NSFC申请是公平的，大家靠实力竞争，必须花大力气写标书；如果你认为NSFC只有关系，你就不用继续往下看了。

3、NSFC是一个系统工程，需要花很多时间和精力，而不仅仅是几页标书，是智慧沉淀的结晶。

4、不要把NSFC看的高不可及，你要相信自己的创意，哪怕你只是一名一年级硕士生。

5、机会主义是有的，但我们没有什么其它的资本，只能消灭标书里一切可能的失败因素，加上完美的选题和课题设计，彻底征服评委，不给评委任何黑掉你的机会。

6、基金申请不同于实际研究课题设计，必须把个人兴趣与NSFC兴趣结合起来，投其所好。

选题立项

1、基金申请成败关键还是选题要好，提前半年，刚入行的提前一年进行课题搜索。

2、老板指定的题未必是好题，最好自己选题，如何立项应该是研究生学习最重要的一课，毕业后你会发现，没有人会指点你什么课题有价值了，在中国学术的沙漠里，只剩下你自己了。

3、好课题是对学科深刻理解的条件下产生的，大量翻阅文献吧，汲取知识的同时千万别忘了思考，你发现别人存在漏洞的时候，好课题就离你不远了。

4、选题最好以问题为导向，不要以技术为导向，找到问题了，课题就找到了。而拿着新技术去找需要解决的问题，效果多数不好，但还是大有人在，比如RNAi。

5、解放思想，发散思维，多方法多学科交叉，一般都会比较受人青睐，容易申请到基金，但不能为了交叉而强行交叉。

6、创新性新技术、新理论的课题要有一定的理论与技术基础，最好有工作基础，没有你也要东拼西凑，这是在中国，NSFC似乎讨厌空中楼阁。

7、临床课题研究最好别选临床应用方向，而选应用基础研究。

8、选择自己熟悉，有工作基础的领域，别跨越太远。你是在要钱，记住了，你不装的像一个行家，NSFC是不会给钱的。

9、重要科学问题的切入点准确，切忌过宽、过大，只要体现一定的新意和研究价值就行了，能得诺贝尔奖的课题NSFC是不给钱的。

10、没有人做过的课题不能做为立项的依据，但NSFC资助的项目必须是国际上没人做过的，而不是国内空白。

11、如果是捕捉科研前沿性的课题，最好设计周密，尤其是目的和结果的一致性、可获得性和可预期性，通过课题实施所获得的结果必须能充分支持与研究目标相一致的结论。

12、热点课题不一定是好课题，热点上的人也很热。但在还没热起来的热点，一定是一个好课题，标书评审滞后半年，比如最开始的一批SARS课题。有时也不防设计一些非热点但是对与科研有价值的课题，发挥出奇不意的效果。

13、临床课题可以是当前没有好办法治疗的疾病，急需解决的临床问题，而在国际上检索的文献只有几篇的那种。

14、本人不主张以最新的重量级文献做指导，你会发现，很多人跟你的想法惊人的一致。有人特别反对跟风。

15、一定要到NSFC检索一下类似课题的历年资助情况，太多、太少都不好。最好是最近二年逐渐增加的资助领域。之二-----立题依据篇

1、题目要有新意，吸引人，既要概括主题，容易懂，又要有些少见的新词或缩写，调胃口。

2、5000字左右，最多两页半，不包括文献，行距字体大小适中。

3、国内外研究现状及分析一定要准确，甚至是中庸，绝不能偏激，不然不同意你的专家会带着逆反心理看你标书，你死定了。

4、课题研究的具体问题和研究意义，则必须说的声泪俱下。应该达到的境界是：连你自己都认为这个课题不做就没有天理，尽管这个课题可能不咋样。当然如果有实力，可以解决关键的科学性问题，那再好不过。然而课题意义不是最重要的，但常常被撰写得份量过重，课题总体构想、大体实施方案及可能的预期结果才是人们最关心的。

5、要把复杂的事说简单。既要论述充分，写作又要简练。剔除所有不必要的知识细节、理论和概念，要舍得割肉才行。越简单，出错越少，专家不懂的越少（他们有时确实有知识盲点）。有人主张“要让评委看过之后，感叹您idea的精妙，却不太明白您的理论依据”，我认为在面上项目不太合适，在重点项目还可以。我赞同“写出来的理论，要让人家能欣赏”。“写出来的理论，要让人家看不懂”，这份申请书很危险。

6、立论依据要非常突出：理论性课题一定要有新观点，应用性一定要实用，与现有理论或方法具有明显的先进性，总之要让人感觉到有意义。

7、一定要有可预见的成果，至少画一张大饼，但看上去要象真的才行。基金委的专家是撒把米就叫你下蛋的，如果你说：“吃完米，明儿再下”，那你就只有饿着了。

8、任何重要的论点都要有文献标注，有文献就等于没有疑问。参考文献要新，最好是当年的。而且一定要引上Science、Nature、Annual Reviews系列杂志的近期文献，增加自己立论依据的权威性。最好包括已有工作基础，将已有相关结果以及发表的杂志列上，可以增加可信度。

9、一定多让本实验室的人修改，特别是中过基金的前辈，要改15遍以上才行。请外人修改时要“防人之心不可无”。

10、标书的评委参差不齐，评审意见也差异悬殊。好的标书最容易受到高水平评委的赏识，只要你的题好，这些评委是好征服的。难就难在如何让水平差的评委通过你的标书。我认为除了运气好，少碰到一些这样的评委之外，关键的一点就是让他们看懂你的标书；第二就是标书不能太长，他是看不下去的；第三就是实验设计在不失科学性、先进性的条件下，尽可能简单，千万别让他觉得你比他高很多，那样你死定了。所以一份好的标书是在高水平教授和低水平教授之间的平衡，写的非常玄妙的标书通常中不了。

11、评审专家通常是本专业的，也可能不是，尤其是交叉学科投递的项目，评审专家未必对你的研究领域特别熟悉。所以尽可能少引入非常专业的概念，如果不可避免，也要解释清楚。

12、文字写作要有适当的弹性，不能把话说死，留有余地。因为你肯定会碰到不同意你课题的专家，除非你运气实在好。对于赞同你课题的同行，只需证明你具备完成课题的实力就行了，这点容易做到。标书的目的其实就是征服对你课题不同意，甚至存在偏见的评审。所以立题依据的写作实际上就是一种心理诱导过程（哈哈，骗子可能最拿手了），你开始的观点应该处于偏见评委和你真实观点之间，稍偏你一方，处于容忍范围，他不会立即提出反对，下一步再偏一点儿，逐渐下去到最后，他还是没提出反对，你就胜利了，要钱成功！

13、本人不赞同把认为重要的句子字体增粗或下面打点以示关键，但这也许对于一些评委管用。

之三-----研究方案、预期研究结果篇

研究方案篇

1、研究目标要明确要精，提法要准确、恰当；内容要详细但文字不宜过多，且一定不能写得太具体。关键的问题要突出，一定要准确，且要有一定难度，但不必写的太具体，否则有时会出现mission impossible。

2、可行性分析是你说服评委的第二次机会，可按成熟的理论基础（理论上可行）、研究目标在现有技术条件下的可实现性（技术上可行）、本单位现有技术设备实验材料的完备（设备材料可行）、课题组成员完成课题能力（知识技能上可行）等几方面分层论述。可以找一家比自己单位强的合作伙伴，把他们的软硬件条件也加进去。

3、创新点要切合实际，要有所发挥，但语气要肯定，指出国际国内研究的先进性和创新性，点明理论和现实意义。

4、研究内容要集中，与研究目标紧密一致，只做支撑课题最关键最必要的内容。不可为多作实验显示劳动量或增加预算而使研究内容过泛。

5、实验方案和技术路线合理、可靠、可行，没漏洞是最重要的。思路好，材料独特，方法独特新颖，会增加获得资助的机会。技术当然是越新越好，但未必需要采用最时髦的研究手段，不能为了技术而研究。

6、研究内容及方案切忌复杂，步骤最好有一流程图。研究方法、技术路线、实验方案不能太具体化，容易出漏洞。但你必须让评委认为你十分了解实验技术的整个过程，可以尽可能多的应用技术术语和技术缩写，写出主要实验材料和实验过程。

7、技术方法一定是本实验是已经建立的，至少是有相关实验基础，或虚拟的基础。所有关键技术要有文献出处，最好是自己实验室发表的，有文献就等于没有疑问。如果本单位力量弱，可挂靠较强的研究机构，从而使评审相信你能完成课题。关键实验材料必须已经具备，或可以获得。这些问题应该附有相应的证据。

预期结果篇

预期结果要考虑对基础和实用双重的价值。

以发表论文和申请专利结题比较容易。最好突出SCI收录杂志的影响因子，给基金委的专家们觉得，您的实力确实不一般。因为最终结题情况，是基金委专家们最关心的事情，他们当然愿意把基金支持能发表高水平文章的人。

之四-----工作基础、人员组成、个人简历篇

工作基础篇

1、工作基础是你说服评委的第三次机会。课题科学先进、技术路线新颖合理可行、工作基础雄厚这三方面表述要紧密联系、前后呼应。

2、一定要有基础。把实验室发表的所有文章搜集起来，找出与你设计课题相关的，只要沾边，都列上。自己最好在研究生一年级就发表综述，如果努力，第二年申请就来得及。如已发表高水平文章，基金申请基本没问题。文章与课题关系远一些无所谓，最好既相关，又不同。

3、预实验结果很重要，而且是有硬data的结果，一定附上。但一定要慎重掌握，不要写的太多，评委会认为你的工作做的差不多了，没必要再申请基金了。只预期你的课题肯定有好的结果就行了。

4、工作基础可以找个较强的合作单位，你就强壮起来了。

5、有针对性地把研究队伍的相关工作经历、论文、成果等展示出来，但相关基金就最好别露富了。

人员组成篇

1、主要成员6-10名，结构合理：高级研究人员（1-2人）；中级研究人员（2-3人）；技术人员及研究生（3-5人）

2、参加人员技术力量的配备要合适，必须保证一定的劳动力。

3、1名高职足够，多了浪费资源，现在NSFC限项很死的，我们的高职资源快耗竭了。

4、中级人员是骨干，但在职的不要太多，1－2名。

5、技术员2名左右，很重要呦，这是专业技术保障。

6、研究生不能少于2名，这是主要劳力，地球人都知道。

7、成员介绍要紧扣课题的研究内容和技术路线，既注重梯队、比例、技术力量等科研综合实力的展示，又注意与本课题相关

8、最好不加入老先生，除非他是院士，答应给你基金。不过找个好的副高作课题指导，他的工作就相当于你的了。但恐怕他的基金还申请不过来呢，哪舍得把宝贵的名额给你呀。

个人简历篇

1、申请者和项目组主要成员的学历和研究工作简历，近期已发表与本项目有关的主要论著目录和获得学术奖励情况及在本项目中承担的任务，所有复印件一定要附上，眼见才为实，别忘了扫描到电子版里去呦，评委看的是那个。

2、申请者和项目组主要成员正在承担的科研项目情况，包括自然科学基金的项目，要注明项目的名称和编号、经费来源、起止年月、负责的内容等。完成的可以都列上，没结题的一定不要写了，基金委不同情富人，何况我们还是假装富的人。

3、中级技术职称的推荐信或在职研究生申请项目的导师推荐信一定不要忘了。

4、至于申请名分问题，就不好讲了，仔细研究申报指南吧，一切按常规，世界上就没有奇迹了。

5、个人简历一定有针对性的倾向于课题方向，并与课题中各人的分工相一致。所从事的研究项目可适当给出，但不能过多，保证课题组有充足时间完成基金课题。

之五-----经费预算、摘要写作篇

经费预算篇

1、要求按照《国家自然科学基金经费管理办法》认真填写，管理费：5 %

2、人员费：5 %雷打不动，人不值钱呀。

3、实验材料费：60-70%必须占大头。

4、仪器费<10%，合作费<10％，不要购置5万元以上固定资产及设备了，实验室也别装修了，NSFC舍不得。但如果有超过万元的仪器设备费，会给人研究条件不过硬的印象，基金委当然希望把钱投到硬件条件好的单位，可以把基金用于刀刃上。

5、了解当年NSFC资助力度，面上项目自由申请经费以此为标准

6、实验材料开价要合理，不能狮子大开口。实验不够就把要求拉高些，技术先进些，二十几万很快就能虚拟花光，很爽！但不能胡来，会死人的。败家要败得冠冕堂皇。

摘要写作

1、摘要可能是标书最后写的部分了，但却是评委最先看的部分，很多标书在这一关就倒下了。

2、摘要字数少，但最忌讳写的平淡无奇。要激起评委浓厚的兴趣，要激发他万丈怒火，都算胜利。哈哈，当然要努力后者。

3、基于以上认识，摘要一定要语气坚定，旗帜鲜明，一反立题依据中的中庸之道。其实语句的变化不大，只是删除有弹性的话就是了。

4、摘要字数有限，资源宝贵，惜字如金，因此要特别注意重点突出，讲明现状、课题意义、课题构想和预期结果。

5、防止“头重脚轻”，削减一般性细节描述，多用概括性语句，讲明现状、课题意义、课题构想和预期结果部分要相互平衡。

之六-----学科选口、善后工作篇

学科选口篇

1、申报的方向和学部很重要，往往结果天壤之别。尽量避重就轻，在竞争不很激烈的领域申请，除非您有充分的把握。

2、投到你老板能量比较集中的学科，是第一选择。

3、仔细研读基金申报指南，洞悉各专业领域倾斜性项目和优先资助方向。

4、仔细分析NSFC历年与你课题相关资助项目在各学科的分布，发现隔年资助或近几年资助递增学科，你基本找到钱在哪了。

5、学科交叉鼓励，但尽可能投到你熟悉的学科。如果十分生疏，找个熟悉那学科的人作搭档，不然你会迷路的。善后工作篇

1、版面调整，清晰，层次分明，使版面简洁、易于阅读。

2、坚决消灭错别字。

3、完美5遍以上。

4、合理行使基金委赋予的权利－回避制度自我保护，注意自己小领域的同行，防止个别在学术道德方面有些问题的评委把你黑掉。但你不能把所有同行都回避掉。

5、仔细审查自己的申请人资格是否达到NSFC要求。

6、仔细审查自己的项目组成人员（包括自己）有没有超项，同室撞车，害人害己。

7、中国的国家自然科学基金当然由中国人审，如果你有充足的人缘，别浪费了这宝贵的资源，甚至很水的标书，也不要绝望，它很有机会变成黄金的。