金融统计分析期末复习题

第一篇：金融统计分析期末复习题

《金融统计分析》期末复习提要

第一部分 关于课程考核的有关说明

一、考核对象

本课程考核对象为四川电大开放教育本科金融学专业的学生。

二、考核方式

本课程采用学习过程考核和期末考试相结合的方式。学习过程考核主要指平时作业，其成绩占学期总成绩的20%。期末考试成绩占学期总成绩的80%。

三、命题原则

⒈本课程的考试命题在教学大纲规定的教学目的、教学要求、教学内容和《金融统计分析》文字教材范围之内。按照重分析推理和理论联系实际原则，既考查对基本知识的识记能力，又考察运用所学的知识分析问题和解决问题的能力。

⒉期末命题的覆盖面理应广泛，但同时也会突出重点。

⒊试卷将尽可能兼顾各个能力层次。各层次题目在试卷中所占分数比重大致为：一般了解10%左右，掌握30%左右，重点掌握60%左右。

⒋试卷尽可能合理安排题目的难易程度。题目的难易程度等级在试卷中所占比重大致为：易20%，较易30%，较难30%，难20%。

试题的能力层次和难易程度是两个不同的概念。在各个能力层次中，都可以含有难易程度不同的题目。命题时会尽可能兼顾，在试卷中保持合理结构。

四、试题类型及其结构 ⒈期末考试题型

（1）单项选择题：占全部试题的20%。（2）多项选择题：占全部试题的15%。（3）简答题：占全部试题的30%。

（4）计算分析题：占全部试题的35%。⒉考核形式

学习过程考核形式为平时作业，期末考试形式为闭卷笔试。⒊其它说明

答案要求以教材为准，单选和多选主要是考察学生对基本知识的理解。填空题要求对基本知识准确掌握。简答题要求回答理论和方法的知识要点。计算分析题要求学生会利用公式和统计数据，模仿计算，并联系实际做出概括性分析。期末考试的答题时限为120分钟。考试时，要求学生携带计算器。

第二部分 各章要求

第一章 金融统计分析基本问题

一般了解

⒈经济分析方法：静态经济分析；比较经济分析；动态经济分析；比较动态经济分析。

⒉经济统计分析方法：描述性分析方法；应用回归和多元统计分析方法。⒊数量经济分析方法：计量经济模型；投入产出分析；经济周期分析方法。掌握 ⒈货币供应量统计。⒉现金收支统计 ⒊对外金融统计。

⒋中央银行专项统计调查。⒌我国金融统计体系的内容。重点掌握：

⒈货币流通、信用、金融、金融体系、金融工具、金融市场、制度化统计分析、金融统计指标和金融账户等基本概念。

⒉金融统计分析的主要任务和做好金融统计分析工作的决定因素。⒊金融统计分析的工作方法步骤。

第二章 货币与银行统计分析

一般了解：

⒈货币与银行统计的产生与发展。⒉货币的定义。

⒊国民经济机构部门分类。

⒋货币需求与货币供给统计分析方法。掌握：

⒈金融机构部门的构成。

⒉货币和银行统计的一般结构：机构部门和金融交易。⒊我国货币与银行的统计结构。⒋货币与银行统计的特点。重点掌握

⒈货币与银行统计的基本要求。⒉金融机构部门的构成。

⒊货币的定义：M0、M1、M2及货币供应量指标的计算。

⒋三个基本账户（货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表）、两个合并账户（货币概览与银行概览）。

⒌对货币与银行统计中其他重要指标的统计分析

第三章 证券市场统计分析

掌握

⒈证券及证券市场。

⒉股票市场的基本分析中宏观经济因素分析和产业分析。⒊股票市场的技术分析。

⒋债券的违约风险的统计测度——Z指标。重点掌握

⒈股票市场的基本分析中公司分析的具体方法。⒉股票市场风险与收益的统计分析。⒊债券的内在价值的统计分析。⒋基金资产净值统计。⒌基金的业绩评价。

第四章

外汇市场统计分析

一般了解

⒈外汇市场的概念 ⒉我国的外汇市场。⒊外汇收支统计的概念及我国外汇收支统计制度的历史沿革。⒋人民币汇率制度的演化过程与发展。⒌贸易外汇统计分析。掌握

⒈银行结、售汇统计。⒉汇率的种类。

⒊人民币汇率决定的综合模型。重点掌握

⒈外汇的基本概念。⒉汇率概念、标价。⒊汇率的变动计算。

⒋现行人民币汇率制度。⒌汇率决定模型。

⒍汇率变动对经济的影响分析的基本理论。

第五章 国际收支统计

一般了解

⒈我国国际收支统计的历史沿革。⒉我国国际收支问题研究。⒊进出口贸易多元统计分析

⒋进出口外贸活动聚类统计分析。⒌中国外债的统计分析。

⒍外汇储备规模与经济实力的国际比较。⒎外汇储备与国际收支变量的比较分析。掌握

⒈国际收支的概念。⒉国际收支统计的原则

⒊我国现行国际收支统计申报体系。⒋国际收支统计与其他统计的关系 ⒌国际收支统计分析的内容。

⒍竞争优势与进出口贸易影响因素分析。⒎外债的概念与外债统计的分类。⒏我国外汇储备规模的预测。重点掌握

⒈国际收支平衡表。⒉国际收支统计描述。⒊国际资本流动统计分析 ⒋外债统计分析。

⒌外汇储备的基本问题。

第六章 商业银行统计分析

一般了解

⒈商业银行统计的客观依据。

⒉商业银行统计分析工作的主要内容。⒊新分行的建立：预期收益评价方法。⒋测定银行整体风险敞口程度的方法。⒌商业银行的利率预测和流动性需求预测。⒍资产质量评价指标体系与其分析方法。掌握

⒈商业银行统计分析的主要任务。⒉商业银行的流动性风险分析。⒊商业银行的资本风险分析。⒋银行资产风险识别统计分析。重点掌握

⒈商业银行主要业务统计分析：商业银行资产负债表；资产业务统计分析；负债业务统计分析；银行的账面价值与市场价值的统计分析。

⒉商业银行效益统计分析：商业银行损益表；银行收益统计分析；基于投资与财务决策的银行收益的统计分析；影响银行收益率的因素分析；银行效益的评价方法。

⒊商业银行风险统计分析：商业银行风险的类别；银行信贷风险统计分析；利率风险；银行收益与风险关系分析；银行风险预警指标体系。

⒋商业银行预测：增长率分析法；趋势递推法；回归分析法和季节指数法。⒌商业银行资产质量统计分析：资产质量的分类体系；贷款分类与质量评价框架；资产风险权重。

⒍国有商业银行与外资银行竞争力的比较研究：银行竞争力指标体系；经济效益指标分析安全能力指标分析；业务能力分析。

（注：第七章 不在学习和考核的范围之内）

第八章 金融帐户统计分析 了解

⒈资金流量核算的产生和发展。⒉资金流量核算的范围。掌握

⒈资金流量核算的分类。

⒉资金流量统计的统计基础。重点掌握

⒈资金流量核算。

⒉资金流量核算中的平衡关系。⒊资金流量核算的特点。

⒋资金流量统计：资金流量核算方法；资金流量核算原则；资金流量核算的分类。

⒌资金流量分析：金融结构分析；社会融资活动分析。⒍金融市场结构与金融风险分析。

第九章

金融体系国际竞争力分析

一般了解

⒈中国金融体系国际竞争力的回顾。掌握

⒈金融体系国际竞争力的理论。⒉金融体系基本数量关系分析。重点掌握

⒈金融体系竞争力的指标体系。⒉金融体系竞争力的国际比较。

第二篇：金融统计分析

第一章 金融统计分析的基本问题

1.在商品流通过程中产生货币的运动形式属于（D货币流通）2.下列中哪一个不属于金融制度?(C 汇率机构部门分类)4.下列哪一个是商业银行(B)B.中国银行

5.中国金融体系包括几大部分?(D)D.八大部分

6.货币供应量统计严格按照(C)的货币供应量统计方法进行.C.国际货币基金组织

7.非货币金融机构包括(A).A.信托投资公司、证券公司

8.《中国统计年鉴》自（D）开始公布货币概览数据。D.1989年9.根据中国人民银行金融统计制度要求，银行现金收支统计是（C）统计。C.全面

10.金融市场统计是指以（D）为交易对象的市场的统计D.金融商品11.货币与银行统计中是以（D）为主要标志定义某种金融工具是否为货币的。D.流动性

12.货币与银行统计体系的立足点和切入点是（B）B.金融机构部门13.国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（A）A.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表

14.我国货币与银行统计体系的三基本组成部分是（D）D.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表（D）。D.9.7

50.任何股票的总风险都由以下两部分组成：（C）。C.系统风险和非系统风险

51.假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险在（B）B.降低

52.上题中，关于股票组合的总风险说法正确的是（C）。C.总风险在全面降低，当N大于30时，总风险略微大于市场风险

53.某债券的面值为C，年利率为I，采用复利支付利息，两年后到期。一投资者以P以购买，持有至债券到期，则该投资者的持有期收效率为（B）。B.{C-P+C×[（1+I）（1+I）-1]}/P

54.对于几种金融工具的风险性比较，正确的是（D）。D.股票＞基金＞债券

55.比较牌马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有（B）。B.RB≥RA

56.对于付息债券，如果市场价格高于面值，则（到期率低于票面利率57.纽约外汇市场的美元对英镑汇率的标价方法是（A 直接标价法58.纽约外汇市场美元对日元汇率的标价方法是（B）。B.间接标价法59.在通常情况下，两国（B）的差距是决定远期汇率的最重要因素。15.我国货币与银行统计体系中的货币概览是（C）并后得到的账户 C.货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表

16.我国货币与银行统计体系中的银行概览是（B）合并后得到的账户。B.货币概览与特定存款机构的资产负债表

17.货币与银行统计的数据是以（C）数据为主。C.存量

18.存款货币银行最明显的特征是（B）B.吸收活期存款，创造货币 19.政策性银行主要靠（D）形成资金来源。D.发行债券

20.中国进出口银行是为了促进外贸发展而建立的政策性银行，在货币与银行统计中它属于（A）。A.非货币金融机构

21.信用合作社包括城市信用合作社和农村信用合作社，在货币与银行统计中，它们属于（B）。B.存款货币银行

22.货币当局资产斩国外净资产不包括（货币当局在国外发行的债券 23.当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般会（增加

24.MO是流通中的货币，具体指（D 发行货币减金融机构库存现金 25.存款货币银行最主要的负债业务是（B B.存款26.存款货币银行最主要的资产业务是（C 货款27.中央银行期末发行货币的等于（A）。A.期初发行货币存量+本期发行的货币-本期回笼的货币

28.以下几种金融工具按流动性的高低依次排序为（C）。C.现金、活期存款、储蓄存款、债券、股权

29.对货币运行产生影响的部门是（D）。D.金融机构、住户、非金融企业、政府和国外

30.M2主要由货币M1和准货币组成，准货币不包括（D.活期存款31.有很多研究表明，在我国，货币供给、投资以及居民未实现购买力的增长等都是构成价格显著上涨的原因，而其中最重要的因素却是（A）A.货币供给

32.影响股市最为重要的宏观因素是（A）。A.宏观经济因素

33.宏观经济因素对股票市场的影响具有（B）的特征。B.长期性、全面性

34.下列有关通货膨胀对证券市场影响的说法正确的是（B）。B.智谋的通货膨胀对证券市场有利

35.一般地，银行贷款利率和存款利率的提高，分别会使股票价格发生如下哪种变化？（C）C.下跌、下跌

36.通常，当政府采取积极的财政和货币政策时，股市行情会（.看涨 37.产业分析的首要任务是（A）。A.产业所处生命周期阶段的判别 38.产业分析的重点和难点是（D）。D.产业发展趋势的分析

39.判断产业所处生命周期阶段的最常用统计方法是（C 判别分析法 40.某产业处于成长期，则其市场表现（价格）的牲是（B）B.快速上扬，中短期波动

41.某产业生命周期处于成熟期，则该产业内厂商数量、行业利润、风险大小不以及面临的风险形态应该有如下特征：（C）。C.减少、较高、减少、管理风险。

42.直接决定上市公司股票价格折因素是（D）。D.公司本身的经营状况和盈利水平

43.当相对强弱指数RSI取值超过50时，表明市场已经进入了（B）状态。B.强势

44.A股票的B系数为1.5，B股票的B系数为0.8，则（C）。C.A股票的系统风险大于B股票

45.某只股票年初每股市场价值是25元，年底的市场价值是30元，年终分红3元，则该股票的收益率按照公式RP(P1+D-P0)/ P0计算，得到该股票的年收益率是（D）。D.32%

46.上题中，若按照公式rp=1n（P1+D）-1nP0计算，则该股票的年收益率是（B）。B.28%

47.某股票的收益颁布的可能情况如下表所示，试计算该股票的年预期收益率为（C）。C.0.15

48.某人投资四种股票，投资状况见下表，则其所投资的股票组合的年预期收益率为（C）.股票种类 A B C D 投资比例 0.3 0.3 0.2 0.2 年收益率 0.20 0.10 0.15 0.05C:17

49.某人投资了三种股票，这三种股票的方差一协方差矩阵如下表所示，矩阵第（i¸j)位置上的元素为股票I与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3、0.3、0.4，则该股票投资组合的风险是B.利率

60.布雷顿森林体系瓦解后，各国普遍采用的汇率制度是（B）。B.浮动汇率制

61.一般而言，本国物价水平相对于外国物价水平上升，则会导致（C）。C.外汇汇率上升

62.下列说法正确的是（C）C.汇率风险在固定汇率和浮动汇率下均存在63.一德国出口商向美国产品，以美元诗人，收到货款时，他需要将100万美元兑换成德国马克，银行的标价是USD/DEM：1.9300—1.9310，他将得到（C）万马克。C.193.00

64.2001年1月17日，车家汇率管理局公布的人民对美元基准汇率为1美元勋8.2795元人民币，这是（D）D.中间价

65.1990年11月，人民币官方汇率进行了调整，从原来的USD100CNY472.21调到USD100=CNY522.21，根据灾一调整，人民币对美元汇率的变化幅度是（D），美元对人民的变化幅度是（D）D.贬值9.57%，升值10.59%

66.2000年1月18日伦敦外汇市场上美元对英镑汇率是：1英镑=1.6360—1.6370美元，某客户买入50 000美元，需支付（A）英镑。A.30 562.35

67.2000年1月18日纽约外汇市场上美元对英镑汇率是：1英镑=1.6360—1.6370美元，某客户买入50 000美元，需支付（D）英镑。A.30 562.35B.81 800C.81 550D.30 543.68 68.马歇尔一勒纳条件表明的是，如果一国处于贸易逆差中，会引起本币贬值，本币贬值会改善贸易逆差，但需要具备的条件是（D）。.Ｄ．进出口需求弹性之和必须大于１

69.2000年1月18日，美元对对德国马克的汇率为：1美元=1．９３０７德国马克，美元对法国法郎的汇率为１美元＝６．４７５１法国法郎，则１德国马克＝（Ｄ）法国法郎。D.３．３５３８

70.2000年1月18日，英镑对美元的汇率为：1英镑=1．６３６１美元，美元对法国法郎的汇率为１美元＝６．４７５１法国法郎，则１英镑＝（Ａ）法国法郎。A.１０．５９３９71.下列汇率不是按外汇交易方式划分的是（Ａ）。A.即期汇率

72.我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是（Ｂ 结售汇统计73.下列有关汇率决定模型的说法正确的有（Ｂ）。B.如果一国仅是经常项目下可兑换，则实物决定模型比较合理

74.提出远期汇率与即期汇率的差价等于两国利率之差的汇率决定理论是（Ｂ）。B.利率平价模型

75.同时出被称为一价定律的汇率决定理论是（Ａ购买力平价模型76.下列货币中，对所有的外币都使用间接标价法的是（Ｄ）。D.英镑

77.按照国际收支的统计原则，交易的记录时间应以（D）为标准。D.所有权转移

78.外汇收支统计的记录时间应以（C）为标准。C.收支行为发生日期

79.国际收支均衡是（A）。A.相对的80.根据国际货币基金组织和世界银行的定义，外债是指（C）C.任何特定的时间内一国居民对非居民承担的具有契约性偿还义务的负债81.经常账户差额与（D）无关。D.长期资本账户差额

82.一国某年末外债余额43亿美元，当年偿还外债本息额14亿美元，国内生产总值325亿美元，商品劳务出口收入56亿美元，则债务率为（B）。B.76.8%

83.一国某年末外债余额43亿美元，当年偿还外债本息额14亿美元，国内生产总值325亿美元，商品劳务出口收入56亿美元，则负债率为（A）A.13.2%

84.一国某年末外债余额43亿美元，当年偿还外债本息额14亿美元，国内生产总值325亿美元，商品劳务出口收入56亿美元，则偿债率为（C）。C.56%

85.编制国际收支平衡表时遵循以（C）为依据的计价原则。C.市场价格

86.某国国际收支平衡表中储备资产一项为-35亿美元，表明（D）。D.储备资产增加35亿美元

87.未清偿外债余额与国内生产总值的比率称为（C）。C.负债率88.国际收支与外汇供求的关系是（A）。A.国际收入决定外汇供给，国际支出决定外汇需求

89.我国从（C）年开始衽国际收支统计申报制度。C.1996

90.国际收支平衡表编制者主要依靠（A）编制商品项目。A.国际贸135.在银行部门效率竞争力的指标体系中，用以反映商业银行经营效率的指标是（Ｃ）。C.利差

（二）多项选择题参考学习指导书

1.金融体系是建立在金融活动基础上的系统理论，它包括（ABCDE）。2.金融制度具体包括（BDE）B.管理汇率制度D银行制度E.利率制度易统计

91.下列外债中附加条件较多的是（D）。D.外国政府贷款92.强调汇总后的数据而非单个逐笔交易的数据的是（A）。A.国际交易报告体系

93.我国国际收支申报实行（B）。B.交易主体申报制94.速动资产最主要的特点是（A）。A.流动性95.商业银行中被视为二级准备的资产是（C）。C.证券资产96.下列哪种情况会导致银行收益状况恶化（B）。B.利率第三性资产占比较大，利率下跌

97.某商业银行5月份贷款余额为12 240.4亿元，今后两月内贷款月增长速度为5%，则7月份该行预计贷款余额为（B 3 495.0亿元98.存款稳定率的公式是（D）。D.报告期存款最低余额/报告期存款平均余额

99.根据银行对负债的控制能力不同，负债可以划分为（C）。C.主动负债和被动负债

100.下列哪项变化会导致银行负债的稳定性变差？（A）。A.短期负债的比重变大

101.ROA是指（B）。B.资产收益率

102目前我国商业银行收入的最主要的来源是（D）。D.利息收入103.息差的计算公式是（A.利息收入/总资产-利息支出/总负债104.某商业银行资本为5 000万元，资产为10亿元，资产收益率为1%，则该商业银行的资本收益率和财务杠杆比率分别为（C）。C.5%，20 105.某商业银行的利率敏感性资产为3亿元，利率敏感性负债为2.5亿元。假设利率突然上升，则该银行的预期盈利会（A）。A.增加106.不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了？（C）C.信贷风险

107.某商业银行过去5年的资产收益率分别是：2.7%、4.5%、4.1%-1.2%、5.7%，其收益率的标准差是（A）A.0.026623

108.如果银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益？（A）A.利率上升

109.按照中中人民银行对银行业资产风险的分类，信用贷款的风险权数为（A）A.100

110.假设某银行的预期资产收益率是2%，标准差是0.5%，资产总额是1 000亿元，负债总额是935亿元，假定收益率服从正态分布，则该银行的风险系数和倒闭概率分别是（B）B.19，0.138%111.在银行破产概率早期预警指标体系中，存款增长率上升，银行的风险将会（D）D.不清楚

112银行平时对贷款进行分类和质量评定时采用的办法是（D 采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析，并推之总体。113.《巴塞尔协议》中的核心资本占总酱的比率与资本占风险资产的比率最低限额分别是（B）B.4%，8%

114.在测定银行整体风险敞口程度的方法中，压力测试法主要在下列哪种情况下适用？（D 银行的资产组合的价格发生异常波动的时期 115.复利和单利二者的所得的利息关系是（Ａ）A复利大于单利.116.净附加法研究的对象是（A）A.总保费

117.现金流量定价法研究的对象是（C）C.人均保费118.现金流量定价法的核心是（D D.折现率

119.和精算现值公式无关的符号有（B）B.d

120.下面的说法中正确的有（D）D.其他条件不变，折现率越高，资产的现值越大

121.保险责任准备金是（C）C投保人的负债

122在相同的最终责任准备金的提取方法下，不同的责任准备金对于利润的现值的影响是（A）A.变大

123.相对于现金偿付能力的测算而言的情景主要是针对（D 总保费124.下面不属于出险率的有（D）D.发生率125.数据的修匀（D）D.踏实和平滑兼顾

126.20世纪50年代后期，由于金融机构和金融工具不断创新，金融活动对经济发展的作用不断提高，许多国家认识到，要全面地分析和把握金融活动对国民经济的影响，就必须要编制（D 资金流量账户127.1968年，联合国正式把资金流量账户纳入（A）A.国民经济核算账户体系

128.与资金流量核算对应的存量核算是国民资产与负债账户中的（B）B金融资产与负债存量核算

129.依据法人单位在经济交易中的牲，国内常住法人单位可进一步划分为（B.非金融企业部门、金融机构部门、政府部门

130.当一个机构单位与另一个机构单位缔结了有关有偿提供资金的契约时，（D）和债务便得以产生，这也就意味着发生了一笔金融交易。D.银行存款

131.下面的指标中不属于资本成本竞争力的指标的是（Ｂ）B.企业获得风险资本

132．在对１９９９年中国金融体系国际竞争力的现状分析中，下列指标属于优势项目的是（Ａ）A.国内上市公司

133.我国于（Ｃ）年首次参加了ＩＭＤ的金融体系的国际竞争力评价，排名为全部４１个国家中的第３９位。C.１９９４

134.金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是（Ｄ）D.银行部门效率3.非银行金融机构包括（BDE）B保险公司D金融信托机构 E证券机构

4.政策性银行包括（ABC）A.国家开发银行B.中国进出口银行C.中国农业发展银行

5.中国金融统计体系包括（ABCDE）

6.货币概览出称货币统计表，它的资产方主要项目有（BCD）B.国外资产（净额）C.国内信贷（其中包括对中央政府的债权）D.对私人部门的债权

7.对外金融统计主要包括（ABCE）A.对外信贷业务统计B.国家外汇收支统计C.国家对外借款统计E.国际收支统计

8.金融市场统计包括（BCE）B.短期资金市场统计C.长期资金市场统计E.外汇市场统计

9.中国人民银行专项统计调查主要是（ACE）A.工业景气调查C.物价统计调查E.居民储蓄问卷调查

10.保险统计主要指标是（ABCE）A.保险业务收入B.保险业务支出C.承保数量E.承保金融

11.货币和银行统计体系将国民经济的基本单位除归入金融机构以外，还分别归入以下哪几个机构部门？（ABDE）A.政府部门B.住户部门D.国外部门E.非金融企业部门

12.我国的存款货币银行主要包括国有商业银行、其他银行和（BCE）B.财务公司C.信用合作社E.中国农业发展银行

13.我国的非货币金融机构包括（ABCD）A.特定存款机构B.保险公司C.证券公司D.外资金融机构

14.基础货币在货币与银行统计中也表述为货币当局的储备货币，是中央银行通过其资产业务直接创造的货币，具体包括（ABD）A.中央银行发行的货币（含存款货币银行的库存现金）B.各金融机构缴存中央银行的法定存款准备金和超额准备金（中央银行对非金融机构的负债）D.邮政储蓄存款和机关团体存款（非金融机构在中央银行的存款）

15.存款货币银行的储备资产是存款货币银行为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，主要包括（AB）A.存款货币银行缴存中央银行的准备金B.存款货币银行的库存现金

16.非货币金融机构的储备资产是指特定存款机构为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，主要包括（ABC）A.特定存款机构缴存中央银行的准备金B.特定存款机构的库存现金 C.特定存款机构持有的中央银行的债券

17.M1由（BD）组成B.流通中的现金D.可用于转账支付的活期存款

18.M2是由M1和（BCDE）组成的。B.信托存款C.委托存款D.储蓄存款E.定期存款

19.中央银行期末发行的货币的存量等于（AF）A.期初发行货币量+本期发行的货币-本期回笼的货币E.流通中的货币+金融机构库存现金20.中国农业发展银行是（BC）B.存款货币银行C.政策性银行

11.下列影响股票市场的因素中属于基本因素的有（ABCD）A.宏观因素B.产业因素C.区域因素D.公司因素

12.下列影响股票市场的因素中属于技术因素的有（AB）。A.股票交易总量B.股票价格水平

13.产业发展的趋势分析是产业分析的重点和难点，在进行此项分析时着重要把握（ABC）A.产业演变和趋势对产业发展的趋势的影响B.产业生命周期的演变对于产业发展趋势的影响 C.国家产业改革对产业发展趋势的导向作用

14.下面论点正确的有（BCE）B.对国际化程度较高的证券市场，币值大幅度波动会导致股价下跌C.税率降低会使股市上涨E.存款利率和垡利率下调会使股份上涨

15.技术分析有它赖以生存的理论基础----三大假设，它们分别是（ADE）。A.市场行为包括一切信息D.价格沿着趋势波动，并保持趋势E.历史会重复16.下列技术指标中，当市场行情处于盘存时会不适用的有（AB）。A.趋向指数（DMI）B.异同移动平均数

17.为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（ABE）。A.只有预期收益与风险这两个参数影响投资者 B.投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率E.投资者都是规避风险的18.下面会导致债券价格上涨的有（AE）A.存款利率降低E.债券的税收优惠措施

19.关于证券投资基金，下列正确的有（BCE）。B.证券投资基金投身是股票、债券等金融工具C.其风险大于债券E.其收益小于股票

20.某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某时点，该基金有现金5.4亿元，其持有的股票A（3 000万股）、B（1 500万股）、C（1 000万股）的市价分别为15元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为5.6亿元。另外，该基金管理人有100万元应付未付款，对其基金托管人有50万元应付未付款，则（ABCD）A.基金的总资产为215 000万元B.基金的总负债为150万元 C.基金总净值为214 850万元D.基金单位净值为1.0743元11.在一国外汇市场上，外币兑本币的汇率上升可能是因为（ＣＤＥ）。C.本国实际利率相对于外国实际利率下降D.预期本国要加强外汇管制

E.预期本国的政局不稳

12.市场汇率与外汇市场的供求关系之间存在以下规律（ＡＢＤＥ）A.当外汇供不应求时，外汇汇率相应会上涨B.当外汇供过于求时，外汇汇率相应会下跌D.外汇供求关系的变化幅度可以决定外汇汇率的涨跌幅度 E.市场汇率是直接由外汇市场的供求关系决定的13.若在纽约外汇市场上，根据收盘汇率，２０００年１月１８日１美元可兑换１０５．６９日元，而１月１９日美元可兑换１０５．３３日元，则表明（ＡＤ）。A.美元对日元贬值D.日元对美元升值 14.根据纸币制度下汇率是否通过货币膨胀调整，可分为（ＡＢ）。A.名义汇率B.实际汇率

15.影响一国汇率变动的因素有（ＡＢＣＤＥ）。16.汇率变化可能对（ＡＢＣＤＥ）产生影响。17.通常情况下，下列说法正确的有（ＡＤＥ）。A.紧缩性的财政、货币政策会使本国货币升值D.一国通货膨胀率提高，其汇率下跌E.49在传统的利润方差计算中，保险公司在某些程度上可以决定的因素有（ABCD）A.保费B.责任准备金C.费用D.投资收益率

50.在传统的利润方差计算中，保险公司不能决定的因素有（CE）C.退保率E.死亡率

51.关于出险率的表述正确的有（ABCDE）

52.资金流量表主要由（BD）两部分组成B金融交易D机构部门53.资金流量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切的关系？（ABCDE）

54.资金流量核算采用复式记账方法，遵循（DE）估价标准。D.权责发生制记账原则，使用交易发生时的市场价格E.权责发生制记账原则，使用交易者双方商定的实际价格

55.目前，我国的金融风险主要是银行风险，这是由（ACD）三位一体的制度决定的。A.国家财政C.国有银行D.国有企业E.银行作用56.金融体系竞争力指标体系由（ABCE）4类要素共27项指标组成。资本注入会使本国货币升值18.下列说法正确的有（ＢＣＥ）。B.买入价是银行从客户那里买入外汇使用的汇率 C.卖出价是风吹草动客户卖出外汇时使用的汇率E.买入价与卖出价是从银行的角度而言的19.关于现行人民汇率制度的说法正确的有（ＢＣＥ）。B.汇率水平高低是以市场供求关系为基础的 C.在银行间市场上，当市场波动幅度过大时，央行通过吞吐外汇干预市场，保持汇率稳定E.汇率有管理的单一的浮动汇率

20.关于售汇和售汇使用的汇率下列说法正确的有（ＡＤ）。A.售汇是指外汇指定银行将外汇卖给用汇单位和个人，按一定的汇率收取本币的行为D.售汇使用的汇率是卖出价21.下列说法正确的有（ＢＣ）。B.本币贬值不一定会使国际收支得到改善 C.|Ex+Em|>1时，本币贬值会使国际收支得到改善

22.国际收支包括（ＡＢＣＥ）A.出口收入B.进口支出C.资本项目支出E.经常性转移

23.按债务形式划分，外债可分为（ＡＢＤＥ）A.国际商业贷款B.外币债券D.贸易融资E.国际金融租赁

24.按优惠情况划分，外债可分为（ＡＢ）。A.硬贷款B.软贷款25.记入国际收支平衡表贷方的项目有（ＢＣＤ）B.商品出口C.接受的捐赠D.国外资产减少

26.记入国际收支平衡表借方的项目有（ＢＣＤ）B.服务收入C.对外提供援助D.国外资产增加

27.我国的国际收支统计申报体系从内容上看，包括（ＡＢＣＤＥ）28.我国的国际收支统计申报具有如下特点：（ＡＢＣ）。A.衽交易主体申报制B.通过银行申报为主，单位和个人直接申报为辅 C.定期申报和逐年时报相结合29.储备资产包括（ＡＢＣＤＥ）。

30.下列人员，包含在我国国际收支统计范围的有（BCE）B.中国短期出国人员（在境外居留时间不满1年）C.中国驻外使领馆工作人员及家属E.在中国境内依法成立的外商投资企事业31.国际收支统计的数据来源主要有（ＡＢＣＤＥ）

32.按照波特的竞争优势理论，企业的竞争优势可以通过（ＢＤＥ）基本战略获得。B.成本领先C.垄断经营E.目标集聚

33.国际商业贷款的种类主要有（ABCD）A.短期融资B.普通中长期贷款C.买方信贷D.循环贷款

34.商业银行最重要的功能有（ABCDE）

35.以下资产项目属于速动资产（一级准备）的有（BCE）B.现金C.存放中央银行的准备金E.存放同业款项

36.负债结构统计分析中重要的分类依据包括（ABCDE）37.银行负债成本主要包括（ABCDE）

38.关于商业银行的资产负债表，下列说法正确的是（ACDE）A.资产是按照流动性程度的高低排序的C.负债是按照偿还期的长短排序的D.资产＝负债＋所有者权益E.一年内到期的长期负债应划入流动负债项

39.隐藏酱的来源有（ＡＣ）A.银行资产负债表外项目B.法定准备金C.银行账面价值与市场价值的差距D.发行的可转换债券E.优先股40.威廉·安尔伯茨提出的关于银行资本收益率的分析方法中，将资本收益率分为（ＡＣ）A.投资收益率C.财务杠杆收益率41.杜邦模型将ＲＯＥ分解为哪几个部分？（ＡＣＥ）A.ＰＭC.ＡＵ E.ＥＭ

42.下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加？（ＡＢＤ）A.利率敏感性缺口为正，市场利率上升B.利率敏感性系数大于１，市场利率上升D.有效持续缺口为负，市场利率上升

43.对于银行收益率的影响因素，正确的说法是（ＡＢＥ）A.银行的规模是影响收益率的重要因素B.扔有更多收益资产的商业银行收益率会更高E.扩展手续费收入是商业银行提高盈利水平的重要内容44.商业银行的经营面临的四大风险有（ＡＣＤＥ）A.环境风险C.管理风险D.交付风险E.财务风险45.环境风险分析法中，需要考虑的环境因素包括有（ＡＢＣＥ）A.汇率和利率波动B.同业竞争C.宏观经济条件E.商业周期

46.银行的流动性需求在内容上主要包括（ＡＣ）A.存款户的提现需求C.贷款客户的贷款需求

47.现金流量相对净保费附加法的优点有（ABCE）A.更加客观和切合实际B.计算更加复杂C.充许计算利润的均值和方差E.研究的对象是总保费

48.在死亡险中，均衡净保费的计算可能需要的指标有（ABCE）A.折现率B.死亡率C.死亡赔付E.保险期间A.资本成本的大小B.资本市场效率的高低C.股票市场活力E.银行部门效率

57.戈德史密斯认为，金融对经济增长的促进作用是通过（ABCD）实现的。A.提高储蓄B.提高投资总水平C.有效配置资金D.提高投资的边际收益率

58.股票市场活力竞争力的主要指标有（ABCDE）简答题

1．简述金融统计分析的基本任务。

金融统计分析的主要任务是运用统计学理论和方法，对金融活动内容进行分类、量化、数据收集和整理及进行描述和分析，反映金融活动的规律性或揭示其基本数量关系，为金融制度设计和理论研究、为金融调控机制实施提供客观和科学的依据。2．证券投资基金与股票和债券的差异。

证券投资基金与股票和债券的差异主要有以下几方面：1）投资者的地位不同。股票反映的是产权关系，债券反映的是债权和债务关系，而契约型证券投资基金反映的是信托关系。2）所筹资金的投资标的不同。股票和债券发行的目的是速效，所筹资金的投向主要是事业，而证券投资基金的投向是股票、债券等金融工具。3）它们的风险水平也不同。股票的直接收益取决于发行公司的经营效益，不确定性强，投资于股票的风险较大。债券具有事先规定的利率，到期可以还本付息，投资风险较小。基金主要投资于有价证券，而且其投资的灵活性很大，从而使基金的收益有可能高于债券，同时风险又小于股票。3．简述“一价定律”及购买力平价模型。一价定律的主要思想是指在自由贸易条件下，同一商品在世界各地的价格是一致的。购买力平价模型和相对购买力平价模型这两种形式。绝对购买力平价理论认为，在某一时点上，两国货币之间的兑换比率取决于两国货币的购买力之比，模型是：e=Ｐａ/Ｐｂ,ｅ为直接标价法表示的汇率，Ｐａ为A国的一般物价水平，Ｐｂ为B国的一般物价水平。相对购买力平价理论则将汇率在一段时间内的变化归为因于两个国家在这段时期中的物价水平或购买力的变化，模型是：ｅ1/ｅ0=（Ｐａ1/Ｐａ0）/（Ｐｂ1/Ｐｂ0），ｅ

1、ｅ0分别表示当期和基期的汇率，Ｐａ

1、Ｐａ0分别表示A国当期和基期的物价水平，Ｐｂ

1、Ｐｂ0分别表示B国当期和基期的物价水平。4．简述国际收支平衡表的主要内容。.国际收支平衡表是国际收支统计的重要工具。它的主要项目内容有： １）经常项目，包括商品和服务、收益及经常性转移； ２）资本与金融项目，主要指资本转移、非生产性金融资产的获得和出让以及金融性的资产和负债； ３）储备资产，指由中央当局掌握的能够直接用来平衡国际收支，直接用于市场干预以影响货币汇率或达到其他目的的国外资产，包括货币黄金、特别提款权、在基金组织的储备头寸、外汇和其他债权； ４）误差与遗漏，是为了在编制国际收支平衡表时保持借贷双方平衡而设置的项目。

5．简述资金流量核算中的主要平衡关系。资金流量核算矩阵帐户的主要平衡关系有： 1）.储蓄、资本形成与金融资产、负债的平衡。用公式可表述为：总储蓄-资本形成总额+统计误差=形成的金融资产总额-形成的负债总额=净金融投资2）.金融资产和负债的平衡，即核算期内全社会通过某种金融工具形成的资产数量等于通过该类工具形成的负债数量。3）.机构部门间及整体与国外之间的平衡，即核算期内各个机构部门及国外相互间通过金融交易所发生的资产数量等于所发生的负债数量。

6．简述金融机构的基本分类和内容。金融机构是对金融活动主体的基本分类，它是国民经济机构部门分类的重要组成部分。金融机构通常被分为银行和非银行金融机构两大类。＊银行包括中央银行和存款机构。＊非银行金融机构包括保险公司和其他非银行金融信托机构。7．为什么要编制货币概览和银行概览？ 货币供应量是指某个时点上全社会承担流通手段和支付手段职能的货币总额，它是一个存量概念，反映了该时点上全社会的总的购买力。货币概览的核心任务就是反映全社会的货币供应量。货币概览是由货币当局的资产负债表和存款货币银行的资产负债表合并生成的，它的目的是要统计Ｍ0和Ｍ1。银行概览是由货币概览与特定存款机构的资产负债表合并生成的，它的目的是进一步全面统计Ｍ2

8．什么是股票市场的基本分析? 并简述其主要内容。基本分析是对影响股票市场的许多因素如宏观因素，产业和区域因素，公司因素等存在于股票市场之外的基本因素进行分析，分析它们对证券发行主体（公司）经营状况和发展前景的影响，进而分析它们对公司股票的市场价格的影响。分析最终目的是获得一特定股票或一定的产业或者股票市场自身预期收益的估计。基本分析主要包括宏观经济因素分析，产业分析和公司分析。净国外资产的头寸缓慢增长或稳定不变。9．银行资产业务统计分析的主要内容 资产业务统计的主要内容有：20.评价外债偿还能力的两个标准是什么？衡量外债偿还能力的标１）各种货款发放、回收及余额统计分析；２）不良贷款情况分析；准主要有两个方面：一是生产能力，二是资源转换能力。所谓生产能３）各类资产的结构分析； ４）资产的利率敏感性分析；５）资产变力标准，是指拿出一部分国民收入偿还外债本息后不影响国民经济正动的趋势分析；６）市场占比分析；７）资产流动性分析等。常发展；所谓资源转换能力标准，是指用于偿还外债的部分国民收入10．简述借外债的经济效益。借外债的经济效益表现在以下几方面： 能否转换为外汇。１）投资：借外债可以弥补国内建设资金不足，增加投资能力。２）21.以公式表示国民经济账户的主要数据与国际收支流量之间的联系。技术和设备：借入外债后，债务国可以根据本国的生产需要和消化能国民经济账户的主要数据与国际收支流量之间的联系可以通过下面的力引进国外的先进技术的设备，经过不断的吸收，提高本国的生产技公式表现出来： GDP=C+G+I+X-M GAB=X-M+NY+NCT 术水平和社会劳动生产率，生产出能够满足国内需要的产品，丰富本GNDY=C+G+I+CAB GNDY-C-G=S S=I+CAB S-I=CAB国人民的物质文化生活。３）就业：通过借外债增加国内的生产投入，S-I+NKT-NPNNA=CAB+NKT-NPNNA=NFI（NKT-NPNNA=国际收支开辟新行业，建立新企业，能吸收大批的待业人员，经过培训后，不资本账户差额）C为私人消费支出；G为政府消费支出；I为国内总但提高了本国的就业率，而且提高了劳动力的素质。４）贸易：借外投资；S为总储蓄；X为货物和服务出口；M为货物和服务进口；NY债不仅促进了本国的生产结构变化，而且有利于出口商品结构变化。为国处净收入；GDP为国内生产总值；GNDY为国民可支配总收入；５）银行或金融机构：通过借外债能够加强债务国和债权国在金融领CAB为国际收支经常账户余额；NCT为经常转移净额；NKT为资本域的合作，增强债务国经营和管理国际酱的能力，最终有利于促进国转移净额；NPNNA为购买非生产、非金融资产的净额；NFI为国外投际间经济贸易合作的开展。资净额或相对世界其他地方的净贷款额/净借款额。11．简述货币与银行统计对基础数据的要求。货币与银行统计对基础22.简述资产结构分析中的主要分类标准。资产结构分析中的主要分数据的要求是： １）基础数据要完整；２）各金融机构单位报送基础类标准有：１）按贷款期限分类，分为长期贷款与短期贷款。２）按数据要及时；３）基础数据以提供数据为主，以提供流量数据为辅； ４）行业分类。３）按贷款方式分为信用垡、保证贷款、抵押贷款、质金融机构单位应提供详细科目的基础数据，尽量在基础数据报表中不使用合并项或轧差项。12．解释公司分析的涵义并简述其主要内容。公司分析就是针对上市公司的各方面情况进行分析，以解释它在股市上的表现，预测其变化发展的趋势。订包括公司基本素质分析和公司财务分析。基本素质分析主要是一个定性分析过程，分析的重点放在公司潜在竞争力的分析上，包括分析一家公司在所处行业的竞争优势和劣势分析。上市公司财务分析主要是财务业绩的比较分析，按照所选参照物的差别，可以分为纵向、横向和标准比较分析，目的是发现本公司的问题和查找差距；按照包括的财务数据范围可以分为个别分析法和综合分析法。13.简述货币与银行统计的主要目的。货币和银行统计的主要目的是：货币和银行统计作为从宏观上反映货币及其对宏观经济运行的统计工具，它以货币供给理论为依据，以货币运动为观察和研究对象，来反映货币的数量和货币的创造过程，希望通过对货币善的剖析来观察宏观经济进程，并帮助决策部门决定如何通过对货币的控制来实现对整个经济进程的调控。14.简述货币与银行统计体系的特点 货币与银行统计体系的特点如下： １）货币与银行统计是总量核算。货币与银行统计体系能够提供一整套能有效用于货币活动分析的总量指标体系，生成各类口径的货币供应量指标及其他总量指标。２）利用资产负债表的形式进行核算３）货币与银行统计体系与国内其他宏观经济统计体系相互协调。４）具在国际可比性。５）货币与银行统计工作要求有较强的时效性。15.简述存款货币银行对非金融部门的债权内容。存款货币银行对非金融部门的债权主要包括发放的货款和投资。货款是存款货币银行最重要的资产业务，它虽然风险大，但利率较高，是金融机构向非金融机构提供信用的主要方式。货款业务种类很多，一般可做如下几类划分：按有否抵押品，可分为抵押贷款和信用贷款；按用途可分为工商业贷款、农业贷款和消费贷款等；按期限可将其分为短期贷款和长期贷款。前者是指期限不超过一年的贷款，后者是指期限在一年以上的贷款。16.简述套利组合所同时具备的三个特征。一般而言，组合必须同时具备以下三个特征：它是一个不需要投资者任何额外资金的组合；它对任何因素都没有敏感性，因为套得组合没有因素风险；套利组合的预期收益率必须是正值。17.简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设 套利定价模型与资本资产定价模型有四点假设是相同的，它们分别是： １）投资者都有相同的预期，即他们对预期收效率、标准差和证券之间的协方差有相同的理解；２）投资者都有追求效用的最大化； ３）市场是完美的，即信息是免费并且是立即可得的；、４）收益是由一个因素模型产生。18.简述人民币汇率决定的综合模型的主要思想和表达式。人民币（对美元）均衡汇率的综合模型为： E1=ｅ0×（Rｂ/Rａ)×(Dｂ/Dａ)(Pｂ/Pａ)式中，E1是以直接标价法表示的当年人民币理论均衡汇率，ｅ0是以直接标价法表示的上一期人民币实际汇率，Rｂ、Rａ分别为当年美国和中国的利率水平，Dｂ、Dａ分别表示当年美国和中国国际收支与上期的比值，Rｂ、Rａ分别表示当年美国和中国的环比价格指数（指数应改为变化率）。从经济学弹性分析法的角度来分析，这一模型也恰好反映国际收支、利率和物价水平这三个主要影响因素的综合变动率与汇率变动率之间的关系。国际收支、利率这两个指标的变动与汇率变动的方向一致，物价总水平的变动与汇率变动的方向相反，弹性系数表明了汇率变动与三个指标同时变动的相对程度，出反映现实汇率比均衡汇率低估或高估的百分比，汇率弹性系数与上年现实汇率的乘积，则为当期的均衡汇率。19.简述债务周期的五个阶段。债务周期的五个阶段如下：第一阶段是不成熟的债务人，这个阶段的特点是贸易逆差，利息支付净流出，净资本流入，债务上升； 第二阶段是成熟的债务人，这个阶段的特点是贸易逆差下降，债务按递减速度上升；第三阶段是债务减少，贸易顺差，利息支付的净流出减少，净资本流出，净外债下降；第四阶段是不成熟的债权人，其特点是贸易顺差下降，再转为逆差，利息支付的净流出转为流入，资本流出速度下降，外国资产的净积累；第五阶段是成熟的债权人，贸易逆差，利息支付的净流入，净资本流量减少，押贷款和票据贴现等。４）按其他分类标准。23.简述影响商业银行收益率的主要因素。影响银行收益率的主要因素有：１）规模变动对收效的影响。银行的规模明显是一个影响收益率的因素，以资产收益率来衡量时，盈利领先的银行通常是中小型银行，它们可能从较低的营业总成本中获益；而以股东回报率来衡量时，规模较大的银行更具优势。２）存款结构对收益的影响。收益率较高的银行通常存款成本结构较好。资产结构对收益率的影响也不容忽视。这方面的分析集中于银行资产的收益结构，例如收息资产资产比价、收息资产的利息结构等。高收益的银行倾向于拥有更多的收益资产。３）雇员生产率水平。盈利水平高的银行通常人均创造的收入和管理的资产更多一些，生产率较高的雇员的薪水通常也较高。４）扩展手续费收入。５）利率变动。６）存款和贷款业务的增长。24.简述我国目前提倡的资产质量的分类体系。现在中国人民银行要求商业银行利用国际上通用的五级分类法对贷款质量进行评估。贷款五级分类法是一套对银行的贷款质量进行评价并对银行抵御贷款损失的能力进行评估的系统方法以。五级分类法按照贷款质量的高低依次将贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失。这种方法评价贷款质量的标准是多维的，包括贷款人偿还本息的情况、贷款人的财务情况、借款的目的和使用、信贷风险及控制、信贷支持状况等。贷款五级分类法有助于商业银行更系统、更全面地评价和把握贷款质量，其优点是使用多维的标准评价贷款质量，比一逾两呆的方法更为全面；评价的结构和过程更有于进行贷款管理；更符合审慎会计原则。25.简要介绍《国际竞争力年鉴》。《国际竞争力年鉴》是瑞士国际管理开发学院（IMD）编制的用于公布其课题竞争力的报告。自20世纪80年代末开始编制，已成为世界上最负盛名的国际竞争力研究报告之一，是各国政界、经济界领袖审时度势、制定决策的重要参考物。1999年国际竞争力参评国家有47个，评价指标有288项，包括硬数据指标182项，软数据指标106项，按8大竞争要素归类。26.简述金融体系竞争力指标体系产生的理论思想。一个完整的金融体系由资本市场和货币市场构成。金融体系的竞争力强弱取决于这两个市场和货币市场的运行状况。有竞争力的金融体系表现为在资本市场上市场机制特别是利率机制和汇率机制的有效运行，多种层次的金融机构并存的有序竞争，金融体系的国际化和一体化程度较高；在货币市场上银行金融活动是开放的、透明的，政府对金融活动的干预是适度和有效的。一个国家或地区的金融体系如果具有竞争力，其金融体系必然是健全的，由发育良好的、国际化和一体化程度相当高的金融部门组成的，健全的金融体系带来金融市场的高效率，促进经济发展，并进一步提高整个金融体系的国际竞争力。27.简述资本转移与经常转移的区别。资本转移的特征是：１）转移的是固定资产，或者是债权人不要求任何回报的债务减免２）与固定资产的获得和处理相关的现金转移。不符合上述特征的转移就是经济转移。29.简述金融体系竞争力的四大要素的作用。金融体系竞争力指标由资本成本的大小、资本市场效率的高低、股票市场活力和银行部门效率4类要素共27项指标组成。其中前三类指标主要反映资本市场运行状况，资本成本竞争力反映资本市场对经济增长的支持大小；资本市场的效率竞争力表明资本市场的运行质量，而股票市场活力竞争力则预示着整个资本市场现在和未来的活力，这三个要素竞争力综合起来可以评价一个国家或地区资本市场对经济发展的作用和资本市场的国际化、一体化竞争实力。第4类指标主要是通过评价货币市场中银行部门效率的竞争力来衡量整个货币市场的服务质量，即对经济增长的贡献和货币市场的参与国际竞争能力。31.简述金融统计分析工作方法。金融统计分析工作方法是实际分析应用过程一般方法的归纳。主要步骤如下：1）确定分析对象和主要目的；2）初步调研； 3）设计分析体系；4）所用统计资料的搜集、整理和计算；5）研究分析报告32.简述利率平价模型的主要思想和表达式。利率平价模型是关于远期汇率的决定和变化的理论，其基本理论是远期与即期的差价等于两国利率之差，利率较低国家货币的远期差价必将升水，利率较高的国家的远期汇率必贴水，利率平价模型的基本的表达式是：r-r*=·Ee¸r代表以本币计价的资产收益率，r*代表以外币计价的相似资产的收益

率，·Ee表示一段时间内本国货币贬值或外国货币升值的比率。它表明本国利率高于（或低于）外国利率的差额等于本国货币的预期贬值（或升值）的幅度。

33.简述资金流量表中国内金融资产负债差额与国外金融资产负债差额相等的经济含义。资金流量表中，国内形成的金融资产与负债的差额，等于国外形成的金融资本与负债的差额。如果这个差额为正，表明国内资金盈余，盈余的部分流出到国外；如果这个差额为负，表明国内的资金不足，国外的资金流入到国内。

（四）.计算分析题

于B银行.这是由于B银行利率敏感性资产占比较大从而必顺承受较高利率风险的原因.6．某商业银行为进行储蓄存款额预测，取用连续24个月的储蓄存款数据，以时间为解释变量建立回归模型。样本从1997年1月份至1998年12月份，Y表示储蓄存款额，T为时间，从1998年1月份开始依次取1，2,„„，经计算有：∑ty＝1943129，∑t＝300，∑t2 t＝4900，∑y=148785

6。试计算回归方程的系数和的值，并预测1999年1～3月份储蓄存款额。解：根据公式：b=（n∑ty-∑t∑y）/（n∑t 2-（∑t）2）1.下表是1994年到1999年我国储蓄存款总量数据，试根据它分析我国相应期间的储蓄存款存款总量变化趋势的简单的原因。1994年到1999年我国储蓄存款 年份 储蓄存款（亿元）1994 21519 1995 29662 1996 38520 1997 46280 1998 53408 1999 59622解：1.如下表，计算出储蓄存款的发展速度和增长速度。储蓄存款发展速度和增长速度计算表年份 储蓄存款（亿元）储蓄存款发展速度（%）储蓄存款增长速度（%）1994 21 519----------1995 29 662 138 381996 38 520 130 301997 46 280 120 201998 53 408 115 15 199959 62211212 画出储蓄存款增长速度的时序图：（%）储蓄存款增长速度时序图(指导书P104页)由图和表中可以看出，1994-1999年我国居民储蓄存款问题是逐年增加的（这与我国居民的习惯以及居民投资渠道单一有关），介是增长速度却是逐年下降的，出现这种趋势的主要原因有： 1）由于经济增长速度的下降，居民的收入明显下降；2）自1996年以来储蓄存款利率连续8次下调，储蓄资产的收益明显下降；3）安全性很高的国债，由于其同期利率高于同期储蓄利率，吸引了居民的大量投资；4）股票市场发展较快，尽管风险很大，但由于市场上有可观的收益率，出分流了大量的储蓄资金；5）1999年起，政府对储蓄存款利率开征利息税，使储蓄的收益在利率下调的基础上又有所降低。

2．某日国际外汇市场主要货币对美元的即期汇率如下表，请说明下列的各种交易应使用何种汇率，并计算客户需支付的或可获得的金额。货币 买入 买出 GBP/USD 1.5075 1.5083USD/GPY 106.55 106.65 USD/CHF 1.2090 1.2105 USD/DEM 1.4856 1.4861 USD/FRF 5.1055 5.1075 USD/NLG 1.66421.6652（1）一德国重型机器制造商向美国出售产品，发票以美元计值，它收入的5万美元可兑 换成多少本国货币?（2）一法国进口商以3万美元从美国进口某种牌号的汽车，需多少本币?（3）本国客户出售250万美元以换取英镑，该客户可得到多少英镑?（4）一荷兰出口商向美国出口商品，他收入的1万美元可兑换成多少本国货币?（5）某客户卖出日元1000万，可得多少美元？解：1）客户出售美元，银行买入美元，标价为1.4856，客户可得到74 280德国马克；2）客户买入美元，银行出售美元，标价为5.1075，需支付本币153 225法国法郎；3）客户出售美元，银行买入美元，标价为1.5083，客户可得到1 657 495英镑；4）客户出售美元，银行买入美元，标价为1.6642，客户可得到16 642荷兰盾；5）客户买入美元，银行卖出美元，标价为106.65，客户可得到93 764.65美元。

3．日元对美元汇率由122.05变为105.69，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。解：日元对美元汇率的变化幅度：（122.05/105.69-1）×100%=15.48%，即日元对美元升值15.45%；美元对日元汇率的变化幅度：（105.69/122.05-1）×100%=-13.4%，即美元对日元贬值13.4% 日元升值有利于外国商品的进口，不利于日本商品的出口，因而 会减少贸易顺差或扩大贸易逆差。

4．利用下表资料，计算人民币汇率的综合汇率变动率。货币名称 基期 报告期双边 美元 830.12 829.24日元 7.75 7.55 英镑 126.80 1279.52 港币 107.83 108.12 德国马克 405.22 400.12 法国法郎 121.13 119.91

解：1）综合汇率变动率是根据一国货币和其他国货币汇率的变动幅度，用各国在该国对外贸易中所占的比重或各国在世界贸易中所占的比重作为权数，加权计算出的汇率变动率。2）计算人民币对各个外币的变动率：在直接标价法下，本币汇率的变化（%）=（旧汇率/新汇率-1）×100% 对美元：（830.12/829.24-1）×100%=0.11%，即人民币对美元升值0.11%； 对日元：（7.75/7.55-1）×100%=2.64%，即人民币对日元升值2.64%； 对英镑：（1 260.80/1 279.52-1）×100%=-1.46%，即人了币对英镑贬值1.46%； 对港币：（107.83/108.12-1）×100%=-0.27%，即人民币对港币贬值0.27%； 对德国马克：（405.22/400.12-1）×100%=1.27%，即人民币对美元升值1.27%； 对法国法郎：（121.13/119.91-1）×100%=1.02%，即人民币对美元升值1.02%。3）以贸易比重为权数，计算综合汇率变动率：（0.11%×20%）+（2.64%+25%）+（-1.46%×15%）+（-0.27%×20%）+（1.27%×10%）+（1.02%×10%）=0.64% 因此，从总体上看，人民币升值了0.64%

5．对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行，假设其利率敏感性资产的收益率等于市场利率(因为它们同步波动)，它们的资产结构不同：A银行资产的50％为利率敏感性资产，而B银行利率敏感性资产占70%。假定初期市场利率为10％，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率都是8％。现在市场利率发生变化，从10％降为5％，分析两家银行的收益率变动情况。

解:A银行初期收益为:10%×0.5+8%×0.5=9%B银行初期收益为:10%×0.7+8%×0.3=9.4%利率变动后两家银行收益率分别变为:A银行初期收益为:5%×0.5+8%×0.5=6.5% B银行初期收益为:5%×0.5+8%×0.5=5.9%在开始时A银行收益率低于B银行,利率变化使A银行收效率下降2.5%,使B银行下降3.5%,从而使得A银行的收益率高a=∑y/ n-b×∑t/ n 计算有：b=（24×1 943 129-300×148 785.6）/（24×4 900-300×300）=72.44a=148 785.6/24-72.44× 300/24=5 293.9从而，回归方程为：y=5 293.9+72.44tt分别取25、26、27，可计算得到1999年1月至3月份储蓄存 款余额预测值分别是：7 104.9、7 177.34、7 249.78。

7.某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金8.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（2000 万股），C（2500万股）的市价分别为15元、20元、15元。同 时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为8.8亿元。另 外，该基金对其基金管理人有300万元应付未付款，对其基金托 管人有80万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负 债、基金总净值、基金单位净值。解：1）基金总资产：8 400+15×3 000+20×2 000+15×2 500+88000=294 500（万元）2）基金总负债：300+80=380（万元）3）基金总净值：294 500-380=294 120（万元）4）基金单位净值：294 120/300 000=0.9804（元）

8.已知某非金融企业部门的实物投资为14298.2亿元，当年 该部门的可支配收入为7069.8亿元。请根据表1给出的非金融 企业部门的资金流量数据，分析该部门的融资特点。表1某非金融企业部门的资金来源数据单位：亿元数额 资金来源 1.企业可支配收入 7069.8 2.从其他部门借入（1）从金融机构净借入（2）从证券市场净借入（3）从国外净借入 7081.9 4378.794.62608.6 统计误差 146.5 解：计算如下分析表： 非金融企业部门的资金筹集数额（亿元）结构（%）资金运用 实物投资 14 298.2 100资金来源 企业可支配收入7 069.8 49从其他部门借入 从金融机构净借入 从证券市场 净借入从国外净借 入7 081.9 4 378.7 94.6 2 608.6 5031018统计误差 146.5 1.0从表中的结构指标看，企业进行实物投资的资金有49%来源于企 业自有资金，有50%从其他部门借入。在从其他部门借入的部分 中，以从金融机构借入为主，占31%；其次从国外借入，占18%。证券市场对促进企业融资的作用非常有限。

9.下表是某商业银行7个月的各项贷款余额和增长速度序列： 月份98．10 98．11 98．12 99．01 99．02 贷款余额11510.7 ？ ？ 11777.9 11860.2增长率-----0.75%0.36其中增长率是指当月的增长率,如98.11下的0.75%是指11月份的增长率。请完成表格中空余的单元。利用三阶滑动平均法预测 6月份的增长率,并进一步计算贷款余额。(每步计算保留小数点后一位即可)。解：完整的表格如下所示： 月份1998.11 1998.12 1999.01 19贷款余额 11 510.7 11 597.2 11 735.6 11 777.9 11 增长率-----0.75% 1.19% 0.36% 0 根据三阶移动平均法，6月份的增长率为（1.20%+0.84%+1.14%）/3=1.06%，从而6月份贷款余额预测值为：12 240.4×（1+1.06%）=12 370.1（亿元）

10．某国某年末外债余额254亿美元，当年偿还外债本息额178 亿美元，国内生产总值3989亿美元，商品劳务出口收入899亿 美元。计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务 状况。解:负债率=外债余额/国内生产总值×100%=254/3 989× 100%=6.4%,该指标低于国际通用的20%的标准.债务率=外债余额/外汇总收入×100%=254/899× 100%=28.25%,该指标低于国际通用的100%的标准.偿债率=年偿还外债本息/外汇总收入×100%=178/899× 100%=19.20%,该指标低于国际通用的20%的标准.由以上计算可以看到,该国的各项指标均低于国际标准,不会引 起债务问题.11.日元对美元汇率由106.57变为131.12，试计算日元与美元 汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。

解:日元对美元汇率的变化幅度:=(旧汇率/新汇率-1)×100%=(106.57/131.12-1)×100%=-18.72%即日元对美元贬值-18.72%美元对日元汇率的变化幅度:=(新汇率/旧汇率-1)×100%=(131.12/106.57-1)×100%=23.04%即美元对日元升值23.04% 日元贬值有利于日本商品出口,不利于外国商品进口,因而会扩大贸易顺差或减少贸易逆差.12.要求：（1）计 算债券A的投资价值；（2）计算债券B的投资价值；（3）计算债券C的投资价值；（4）计算债券D的投资价值；（5）比较分析4 种债券的投资价值。解：债券A的投资价值为： PA=Mi∑{1/（1+r）t}+M/（1+ r）n=1 000×8%×∑1/（1+0.08）t+1 000/1.08 3=206.1678+1 000/1.083=1 000（元）（其中t=3）债券B的投资价值为： PB= Mi∑（1+ǐ）t-1/（1+r）t +M/（1+ r）n=1 000×4%×∑（1+0.04）t-1/（1+0.08）t +1 000/1.08 3=107.0467+1 000/10.83=900.8789（元）（其中t=3）由R=（1+r）q-1，R=0.08得到债券C的每次计算折算率为r=0.03923，从而，债券C的投资价值为： PC= Mi∑{1/（1+r）t}+M/（1+ r）n=1 000×0.04×∑1/（1+0.03923）t+1 000/1.08 3=275.1943+1 000/1.08 3=1036.027（元）（其中t=6）由R=（1+r）q-1，R=0.08得到债券D的每次计算折算率为r=0.03923，从而，债券D的投资价值为： PD= Mi∑（1+ǐ）t-1/（1+r）t +M/（1+ r）n=1 000×0.02×∑（1+0.02）t-1/（1.03923）t+1 000/1.08 3=110.2584+1 000/1.08 3=904.0907

（元）（其中t=6）由上面的比较可以得到：四种债券的投资价值由高到低为C、A、D、B。

13.下面是五大商业银行的存款总量数据，假设你是D行的分析人员，请就本行的市场竞争状况作出简要分析。行别 本期余额（亿）比上月新增额（亿）比上月增长率（%）

解：本行存款市场本月余额占比：占金融机构的15 941.2/102 761.64=15.51% 在五大商业银行中占比：15 941.27/69 473.04=22.9% D行在五大商业银行中位居第二，仅次于A行，但差距较大。从余额上看与B行的差距很小，受到B行的较大挑战。从新增占比来看，新增额占五大商业银行的新增额的206.11/841.26=24.5%，大于余额占比，市场份额在提高。但这是由于A行的份额大幅下降所致。本行份额曙双在睛B行，由于两行余额占比相差不大，这一现象需要高度重视。从发展速度上看，D行存款增长率低于C行和B行，仅大于A行14.某国某年上半年的国际收支状况是：贸易帐户差额为顺差453亿美元，劳务帐户差额为逆差192亿美元，单方转移帐户为顺差76亿美元，20%的标准。债务率=外债余额/外汇总收入=92%，该指标低于国际通用的100%的标准。偿债率=年偿还外债本息/外汇总收入=32%，该指标高于国际通用的20%的标准。由以上计算可以看到，该国的外债余额过大，各项指标均接近或超过国际警戒线，有可能引发严重的债务问题，应重新安排债务。

19证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金7.6亿元，其持有的股票A（4000万股）、B（1000万股），C（1500万股）的市价分别为20元、25元、30元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。解:1)基金总资产：7 600+20×4 000+25×1 000+30×1 500+77 000=234 600（万元）2）基金总负债：200+70=270（万元）3）基金总净值：234 600-270=234 330（万元）4）基金单位净值：234 330/250 000=0.9373（元）

长期资本帐户差额为逆差96亿美元，短期资本帐户差额为顺差63亿美元，请计算该国国际收支的经常帐户差额、综合差额，说明该国国际收支状况，并简要说明该国经济状况。解:经常账户差额:453-192+76=337亿美元,为顺差337亿美元.综合差额:337-96+63=304亿美元,为顺差304亿美元.该国国际收支总体状况是顺差,且主要是由经常账户顺差引起的.该国外汇市场上,外汇供大于求,外汇贬值,本币升值.15．下表是某公司X的1999年（基期）、2000年（报告期）的财务数据，请利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向。解：该分析中从属指标与总指标之间的基本关系是： 净资本利润率=销售净利润率×总资本周转率×权益乘数 下面利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向： 销售净利润率的影响=（报告期销售净利润率-基期销售净利润率）×基期总资本周转率×基期权益乘数 =（18.83%-17.62%）×0.80×2.37=2.29% 总资本周转率的影响=报告期销售净利润率×报告期总资本周转率-基期总资本周转率）×基期权益乘数=18.83%×（1.12-0.80）×2.37=14.28% 权益乘数的影响=报告期销售净利润×报告期总资本周转率×（报告期权益乘数-基期权益乘数）=18.83%×1.12×（2.06-2.37）=-6.54% 净资本收益率的变化=报告期净资本收益率-基期净资本收益率=销售净利润率的影响+总资本周转率的影响+权益乘数的影响=43.44%-33.41%=2.29%+14.28%+（-6.54%）=10.03% 综合以上分析可以看到：X公司的净资产收益率1999年相对1998年升高了10.03个百分点，其中由于销售净利润率的提高使净资 产收益率提高了2.29个百分点，而由于总资产周转率的速度加 快，使净资产收益率提高了14.28个百分点；由于权益乘数的下 降，使得净资产收益率下降了6.54个百分点，该因素对净资产收益率的下降影响较大，需要进一步分析原因。

16下表中的数据取自某资金流量表中的国内合计栏。当年的GDP是46759.4亿元。0 6.4 52.7 41.1 7.2 0.6-2.9-0.8 3.0 47.8 3.0 25.2 19.6 1.5 0.3-1.4-0.4 1.4

根据分析表提供的有关金融交易流量的结构数据，可得出金融资产流量的结构特点： 1）银行提供的金融工具占全部金融工具总流量的94%。在8种金融交易中，由银行提供的金融工具主要有存款和贷款。存款和贷款在金融工具总流量中的比重分别为53%和41%，二者合计为94%。2）证券市场提供的金融工具占全部金融工具的总流量的7%。3）广义流动性占全部金融工具总流量的47%。广义流动性由通货和构成，通货和存款占全部金融工具的比重分别为6%和41%，两者合计为47%。4）保险占全部金融工具总流量的0.6%。5）对国外的债权占全部金融工具总流量的1.4%。

17根据下面连续两年的货币当局资产负债表，分析中央银行货币政策的特点。

解：货币当局资产负债分析表单位：亿元1993 1994 比上年增加 增量结构（%）资产 13 675.717 588.2 3 913 100 1.国外资产 1）外汇 2）黄金 3）国际金融机构 1 549.5 1 431.8 12.0 105.74 451.3 4 263.9 12.0 175.4 2 902 2 832 0 70 747202 2.对政府的债权 1 582.71 687.7 105 33.对存款货币银行债权 9 609.5 10 451.0 841.5 224.对非货币金融机构债权251.7 269.9 18 05.对非金融部门债权682.3 728.3 46 1负债 13 675.717 588.2 3 913 1001.储备货币 1）发行货币 2）对金融机构负债 3）非金融机构存款 13 147.0 6 314.2 5541.11291.717 217.8 6 242.4 7 468.3 3 507.1 4 071-71.8 1 927.2 2 215 104-249572.债券 0.0 0.00 0 0 3.政府存款 473.4 833.3 360 94.自有资金 310.3 265.7-46-15.其他（净）-255-728.6-474-12 从分析表中可看出，1994年货币当局的基础货币（储备货币）比1993年增加了4 071亿元。在增加的4 071亿元中，发行货币减少了71.8亿元，占全部增量的-2%；对金融机构负债增加1 927.2亿元，占全部增量的49%；非金融机构负债增加2 215亿元，占全部增量的57%。1994年中央银行总资产增加3 913亿元。中央银行通过其中的两项操作放出基础货币：一是大量增加外汇资产。增加外汇资产的含义是货币当局买进外汇，放出人民币。1994年货币当局资产增加2 832亿元，占全部资产增量的72%。二是增加对存款货币银行的债权，即增加货币当局对存款货币银行的贷款，促进存款货币银行扩张信用。1994年货币当局对存款货币银行的债权增加了841.5亿元，占全部资产增量的22%.18某年末外债余额856亿美元，当年偿还外债本息额298亿美元，国内生产总值3057亿美元，商品劳务出口收入932亿美元。计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。

解：负债率=外债余额/国内生产总值=28%，该指标高于国际通用的20两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两 个回归方程： 第一只：r=0.030+1.5rm 第二只：r=0.034+1.1 rm并且有E（rm）=0.020，δ2 m=0.0025。第一只股票的收益序列方差为0.0081，第二只股票的收益序列方差为0.0072。试分析这两只股票的收益和风险状况。

解:第一只股票的期望收益为:E(r)=0.030+1.5×0.020=0.06第二只股票的期望收益为:E(r)=0.034+1.1×0.020=0.056由于第一只股票的期望收益高,所以投资于第一只股票的收益要 大于第二只股票.相应地,第一只股票的收益序列方差大于第二 只股票(0.0081>0.0072),即第一只股票的风险较大.从两只股票 的Bδ2=1.5×1.5×0.0025=0.0056,占该股票全部风险的 69.14%(即0.0056/0.0081×100%),而第二只股票有Bδ2=1.1× 1.1×0.0025=0.0030,仅占总风险的41.67%(即0.0030/0.0072× 100%).21两只基金1999年1～10月的单位资产净值如下表，试比较两 基金管理人经营水平的优劣。月份 1999.1 1999.2 1999.3 1999.4 1999.5 1999.619基金A 1.0123 1.0134 1.0145 1.0278 1.0280 1.03151.基金B 1.0130 1.0145 1.0130 1.0258 1.0220 1.03251.解：1）两基金的单位资产净值增长率为：基金A：（1.0320/1.0123）-1=19.46%；基金B：（1.0350/1.0130）-1=21.72%２）两基金资产音乐会的标准差为：基金A：0.008943 ；基金B： 0.009233３）两基金单位资产报酬率为：基金A：0.1946/0.008943=21.76 ； 基金B：0.2172/0.009233=23.52故基金B的管理水平优于基金A。

22国某年第一季度的国际收支状况是：贸易账户差额为逆差583亿美元，劳务账户差额为顺差227亿美元，单方转移账户为顺差104亿美元，长期资本账户差额为顺差196亿美元，短期资本账户差额为逆差63亿美元。请计算该国国际收支的经济账户差额、综合差额，说明该国国际收支状况，并分析该国外汇市场将出现何种变化。

解：经常账户差额为逆差252亿美元；综合差额为逆差119亿美元。该国国际收支总体状况是逆差，且主要是由经常账户逆差引起的。

第三篇：金融统计分析

《金融统计分析》考试重点，请大家认真准备

第一章 金融统计分析的基本问题 1.我国金融统计体系的内容。2.经济统计分析的主要方法。3.数量经济分析的主要方法。

第二章 货币与银行统计分析 1.货币与银行统计的特点。2.货币与银行统计的一般结构。3.中国货币与银行的统计结构。4.M0、M1、M2的构成。5.国内常住法人单位的构成。6.金融机构部门的构成。7.货币当局资产业务的构成。8.货币当局负债业务的构成。9.货币乘数统计分析方法。

第三章 证券市场统计分析

1.股票市场宏观经济因素分析的内容。2.股票市场产业分析的内容。3.股票的风险构成。

4.股票收益与风险的关系。5.债券的基本价值评估。

第四章 外汇市场与汇率统计分析 1.外汇的概念。2.汇率的标价方法。3.汇率变动的计算。4.购买力评价理论。5.利率评价理论。

6.汇率变动对出口的影响。7.汇率变动对国内物价的影响。8.综合汇率变动率的计算。第五章 国际收支统计分析 1.国际收支的概念。

2.国际收支平衡表的构成。3.国际收支状况分析方法。

4.中国现行的国际收支统计申报体系。5.债务偿还比率与偿债能力。6.外债的主要分类。

第六章 商业银行统计分析

1.商业银行的资产业务统计分析方法。2.商业银行的资产业务统计分析方法。3.商业银行的收益统计分析方法。4.银行资产风险识别统计分析。5.银行竞争力指标体系的构成。

第七章 保险运营统计分析 1.年金的基本概念和计算。2.保费的计算方法。

3.保险责任准备金的意义。4.现金偿付能力的分析。

第八章 资金流量统计分析 1.资金流量表的概念。

2.资金流量核算和国民资产负债账户的关系。3.资金流量核算的原则。

4.运用资金流量表进行金融机构分析。5.运用资金流量表进行社会融资活动分析。

第九章 金融体系国际竞争力分析 1.资本成本竞争力指标体系的构成。2.资本市场效率竞争力指标体系的构成。3.股票市场活力竞争力指标体系的构成。4.银行部门效率竞争力指标体系的构成。

第四篇：金融统计分析名词解释

1、货币流通：货币流通是在商品流通过程之中产生的货币的运动形式。货币作为购买手段不断地离开出发点，从一个商品所有者手里转到另一个商品所有者手里，这就是货币流通。

2、信用：信用是商品买卖的延期付款或货币的借贷。在商品货币关系存在的条件下，这种借贷行为表现为以偿还为条件的货币或商品的让渡形式，即债权人用这种形式贷出货币或赊销商品，债务人按约定日期偿还借款或贷款，并支付利息。

3、金融：金融是货币流通与信用活动的总称。

4、金融机构部门：金融机构是根据金融活动的机构单位所从事金融活动的同一性划分的，用以反映参加金融活动的经济主体的特征。它是国民经济机构部门分类的重要组成部分。

5、存款货币银行：主要包括商业银行及类似机构。这些金融机构可以以可转帐支票存款或其他可用于支付的金融工具对其他部门发生负债。存款货币银行可创造派生存款货币。我国的存款货币银行主要由五类金融机构单位组成：国有商业银行、其他商业银行、信用合作社、财务公司以及作为政策性银行的中国农业发展银行。

6、MO：MO是流通中的货币，它来源于中央银行发行的纸钞和辅币。MO的计算公式是：流通中现金=发行货币—金融机构的库存现金。

7、M1：M1是由流通中的现金儿活期存款两部分组成，又称狭义货币。其中，流通中的现金即MO，活期存款指可用于转账支付的存款。

8、M2：M2是由货币M1和准货币组成，又称广义货币。准货币主要包括定期存款、储蓄存款以及信托存款、委托存款等其他类存款。

9、准货币：主要包括定期存款、储蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他类存款，是广义货币M2的重要组成部分。准货币的流动性低于货币M1。

10、货币乘数：货币乘数是基础货币和货币供应量之间存在的倍数关系。它在货币供应量增长和紧缩时，分别起扩大和衰减作用。使用的计算机公式是：m= M2/MB，其中MB表示基础货币，m表示货币乘数。

1、证券：证券是商品经济和社会化大生产发展的产物，一般意义上的证券是指用来证明或设定一定权利的书面凭证，它表明证券持有人或第三者有权取得该证券拥有的特定权益；按照性质的不同，证券可以分为凭证证券和有价证券。

2、二级市场：即证券流通市场，是已发行的证券通过买卖交易实现流通转让的场所。它一般包括两个子市场：证券交易所和场外交易市场。

3、开放式基金和封闭式基金：开放式基础是指基金设立后，投资者可以随时申购或赎回基金单位，基金规模不固定；封闭式基金的基金规模在基金发行前就已确定，在发行完毕后的规定期限内，基金规模固定不变。

4、马可维茨有效组合：在构造证券资产组合时，投资者谋求在既定风险水平下具有最高预期收益的证券组合，满足这一要求的组合称为有效组合，也称马可维茨有效组合。

5、外汇：通常所指的外汇是静态意义下的狭义的含义，是指以外币表示的可以进行国际间结算的支付手段，包括以外币表示的银行汇票、支票、银行存款等。

6、远期汇率：远期汇率是交易双方达成外汇买卖协议，约定在将来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。

7、J曲线效应：本币贬值后，会促进出口和抑制进口，从而有利于国际收支的改善，但这一改善过程存在着“时滞”现象，表现为短期内国际收支暂时会恶化，但长期来看，在︳Ex+Em ︳<1时，本币贬值使本国的国际收支恶化。

8、马歇尔一勒纳条件：马歇尔一勒纳条件描述的是并不是所有的货币贬值都能达到改善贸易收支的目的。

1、国际收支：国际收支是一个经济体（一个国家或地区）与其他经济体在一定时期（通常为一年）发生的全部对外经济交易的综合记录。

2、国际收支平衡：指在某一特定的时期内（通常为一年）国际收支平衡表的借方余额和贷方余额基本相等，处于相对平衡状态。

3、居民：一个经济体的居民包括该经济体的各级政府及其代表机构，以及在该经济体领土上存在或居住一年（含一年）以上的个人及各在企业和团体。（大使领馆、外交人员、留学人员均一律视为其原经济体的居民而不论其居住时间是否超过一年）

4、经常项目：指商品和服务、收益及经济转移。

5、外债：外债是在任何给定的时刻，一国居民所欠非居民的以外国货币或本国货币为核算单位的具有契约性偿还义务的全部债务。

6、负债率：指一定时期内一国的外债余额占该国当期的国内生产总值的比值。

7、贷款行业集中度。贷款行业集中度=最大贷款余额行业贷款额/贷款总额

8、利率敏感性资产：是指那些在市场利率发生变化时，收益率或利率能随之发生变化的资产。利率非敏感性资产则指对利率变化不敏感，或者说利息收益不随市场利率变化而变化的资产。

1、第二级准备：第二级准备一般指的是银行的证券资产，它的特点是兼顾流动性和盈利性，但流动性一般不如一级准备的流动性强，且存在着一定的风险。

2、存款稳定率：存款稳定率是指银行存款中相对稳定的部分与存款总额的比例，其计算公式是：存款稳定率=（定期储蓄存款+定期存款+活期存款×活期存款沉淀率）/存款总额×100%,该指标反映了银行存款的稳定程度,是掌握新增贷款的数额和期限长短的主要依据。

3、资本收益率：资本收益率是指每单位资本创造的收益额，它是测度商业银行营利能力的关键指标，计算公式为：资本收益率（ROE）=税后净收益/资本总额

4、有效持续期：有效持续期缺口是综合衡量银行风险的指标，计算式是：资产平均有效持有期=（总负债/总资产）×负债平均有效持续期。当其值为正时，如果利率下降，资产价值增加的幅度比负债大，银行的市场价值将会增加，反之如果利率上升，银行的市场价值将会下降；其值为负时相反。

5、净金融投资：核算期内，各部门形成的金融资产总额与形成的负债总额的差额，等于各部门总储蓄与资本形成总额的差额。这个差额被称为净金融投资。

1、金融体系：金融体系是指金融制度、金融机构、金融工具、金融市场及金融调控机制的整体概念。

2、金融制度： 金融制度是指涉及金融活动的各个方面和各个环节，体现为有关的国家成文法和非成文法，政府法

规、规章、条例，以及行业公约、行业惯例等。具体包括货币制度、汇率制度、信用制度、银行制度和金融机构制度、利率制度、金融市场的种种制度，以及支付清算制度、金融监管制度和其他。

3、金融工具： 金融工具一般解释为信用关系的书面证明、债权债务的契约文书等。

4、金融市场： 金融市场是金融工具发行和流转的场所。

5、金融调控机制： 金融调控机制是指政府在遵守市场规律的基础上，对市场体系所进行的政策性调节的机制。

6、制度化统计分析： 制度化统计分析是针对政府统计部门或较大的专门性研究机构，定期地运用系统的统计数据

和资料，对金融活动整体或某一领域做全面的分析，既要公布一些系统性的统计分析数据，又要公布所做出的分析结论，其中分析的内容包括成就和问题两个方面。

7、专题性统计分析： 专题性统计分析是针对经济发展阶段或发展过程上的某一问题所进行的专门性分析和研究。

8、金融统计指标： 金融统计指标是指反映金融活动数量特征的统计指标，它是以金融理论为基础设计的，也是为

描述金融活动规模、数量关系和进行统计分析直接服务的。

9、金融帐户： 金融帐户实际就是金融统计账户。在形式上，金融帐户采用会计的丁字账户，账户的项目都是统计

指示。账户左方反映金融活动的资产使用，右方反映金融活动的负债来源，其中金融资产的使用是通过各种金融资产的统计指标来反映其使用水平的，金融负债的来源也是通过各种金融负债的统计指标来反映其来源的水平的。资产使用总计和金融负债来源总计是相等的，即保持着账户使用与来源的平衡关系。

10、货币与银行统计体系： 货币与银行统计体系立足于金融机构，通过反映金融机构与其他国民经济机构部

门之间的金融交易以及金融机构之间发生的金融交易，核算出不同层次的货币供应量，反映货币的创造过程，揭示影响货币供应量变动的原因。11、12、金融机构部门： 主要是指从事金融中介活动和辅助性金融活动的机构单位。非货币金融机构： 非货币金融机构是指向其他部门提供除可用于作为支付手段的金融工具以外的金融服

务。它们不具备创造派生存款货币的机制。我国的非货币金融机构主要包括特定存款机构、保险公司、证券公司、外资金融机构等。

13、特定存款机构： 特定存款机构是指金融信托投资公司、金融租赁公司和作为政策性银行的国家开发银行和

中国进出口银行。特定存款机构可以吸收一些特殊性质的存款，如委托存款、信托存款等，但不能对公众开设可用于转帐的活期存款帐户。14、15、16、17、18、货币当局的国外资产： 主要包括货币当局持有的外汇、货币黄金和在国际金融机构的净头寸。货币当局对政府的债权： 主要包括中央银行持有的国债，以及中央银行对政府的借款、垫款和透支。货币当局对存款货币银行的债权： 主要包括对存款货币银行的贷款、贴现、回购等。货币当局对金融机构的负债： 主要包括存款货币银行在中央银行缴存的准备金以及非货币金融机构在中存款货币银行对政府的债权： 主要是指存款货币银行持有的政府债券。央银行的存款。

19、基础货币： 基础货币是有货币信贷扩张或收缩能力的货币，又称为高能货币。对应到货币银行统计当中，就是货币当局的资产负债表中负债方的储备货币，具体包括中央银行发行的货币、金融机构在中央银行的法定准备金和超额准备金(即金融机构在中央银行的存款)以为机关团体事业单位在中央银行的存款和邮政储蓄存款(即非金融机构在中央银行的存款)。20、21、22、23、24、信贷总量： 信贷总量又称贷款总量，是国内所有金融机构对非金融机构发放的各类贷款之和，统计上与此凭证证券和有价证券： 凭证证券又称无价证券，指本身不能使持券人或第三者取得一定收入的证券；有证券市场： 证券市场是股票、债券和基金等有价证券发行和交易的场所。它通过证券信用的方式来融通资一级市场： 即证券发行市场，是发行人以筹集资金为目的，按照一定的法律规定和发行程序，向投资者出投资基金： 投资基金是一种利益共享、风险共担的集合投资方式。它通过发行基金单位，集中投资者的基对应的是银行概览资产方国内信贷项目下的对非金融部门的债权。价证券是指标有票面金额，证明持券人有权按期取得一定收入并可以自由转让和买卖的所有权或债权凭证。金有效地配置社会资源，支持和推动经济发展，是资本市场的核心和基础，是金融市场的重要组成部分。售新证券所形成的市场。

金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，对各种产业或股票、债券外汇、货币等金融工具投资，以获得投资收益和资本增值。25、26、产业的生命周期： 产业的生命周期是指产业由产生到成长再到衰落的发展演变过程。它一般可以分为四个威廉指标(WMS%)： 该指标表示的是当天的收盘价在过去的一段日子的全部价格范围内所处的相对位置，阶段，即初级阶段、成长阶段和衰落阶段。

是一种兼具超卖和强弱分界的指标。它主要的作用在于辅助其他指标确认讯号。计算公式是：n日WMS=[(Hn-Ct)/(Hn-Ln)]×100其中Ct是当天的收盘价，Hn和Ln是最近n日内(包括当天)出现的最高价和最低价。27、28、29、30、31、乖离率(BLAS)： 乖离率是价格与价格的移动平均的偏离程度。在股价图上，它是指K线偏离其运动平均股票风险： 股票风险一般是指由于未来价格或者收益的不确定性造成的未来价值偏离预期或预计价值的程股票收益： 股票收益主要是指股票投资所带来的收益，主要来源于两个方面：股票所带来的股息(红利)和资本资产定价模型(CAPM)： 资本资产定价模型是提供资产定价的描述性模型。它的主要含义是一个资资本市场线： 在证券组合理论中引入无风险资产，并假定投资者可以按照无风险利率进行借贷，无风险资线的比率。计算公式是：BLAS(n)=(收盘价-移动平均(n))/移动平均(n)。度，通常用收益分布的标准差或者变异系数来描述。股票买卖的溢价收入。产的预期收益与衡量该资产的一个尺度(贝塔值)相联系，说明资产的价格是如何依风险而确定的。

产就可以和马柯维茨有效证券组合构成一个新的组合，这些新组合在坐标轴上表现为从纵轴上的无风险利率引出并与马柯维茨有效边界上半部分相切的直线，这就是资本市场线。

32、套利定价模型(APT)： 套利定价模型是将股票的收益率与未知数量的未知因素联系，即利用因素模型来描

述资产价格决定因素和均衡价格的形成机理。它的最基本假设就是投资者相信证券I的收益随意受K个共同因素的影响。33、34、外汇汇率： 外汇汇率又称外汇汇价，是不同货币之间兑换的比率或比价，也可以说是以一种货币表示的另直接标价法和间接标价法： 直接标价法是指以一定单位的外国货币为标准(1、100、10000等)来计算折合一种货币的价格。

多少单位的本国货币。间接标价法是指以一定单位的本国货币为标准(1、100、10000等)来计算折合若干单位的外国货币。35、36、买入价和卖出价：买入价即买入汇率，是银行从同业或客户那里买入外汇时使用的汇率。卖出价即卖出汇基础汇率和套算汇率： 基础汇率是一国所制定的本国货币与基准货币(往往是关键货币)之间的汇率。选择率，是银行向同业或客户卖出外汇时使用的汇率。买入价和卖出价是从银行的角度考虑的。

关键货币往往是国际贸易、国际结算和国际储备中的主要货币，并且与本国的国际收支活动关系最为紧密。套算汇率是在基础汇率的基础上套算出来的本币与非关键货币之间的汇率。37、38、浮动汇率： 浮动汇率是本国货币与其他国家货币之间的汇率不由官方制定，而由外汇市场供求关系决定，实际汇率：实际汇率是在名义汇率的基础上剔除了通货膨胀因素后的汇率。从计算方法上看，它是在现期名可自由浮动，官方在汇率出现过度波动时才出面干预市场。

义汇率的基础上用过去一段时期两种货币各自的通货膨胀率(物价指数上涨幅度)来加以校正，从而得出实际的而不是名义的汇率水平及汇率变化程度。39、40、41、42、43、综合汇率变动率： 综合汇率变动率是根据一国货币和其他各国货币汇率的变动幅度，用各国在该国对外贸结汇： 结汇是指外汇收入所有者将其外汇收入出售给外汇指定银行，外汇指定银行按一定汇率付给等值的售汇： 售汇是指外汇指定银行将外汇卖给用汇单位和个人，按一定汇率收取本币的行为，售汇使用的汇率资本与金融项目： 主要指资本转移、非生产非金融资产的获得和出让以及生产性的资产和负债。直接投资： 指一经济体居民对另一经济体居民、企业以获得持久利益为目的的投资。它包括企业建立之初易中所占的比重或各国在世界贸易中所占的比重或作为权数，加权计算出的汇率变动率。本币的行为，结汇所使用的汇率是买入价。是卖出价。的原始投资，也包括直接投资者与被投资者之间及与其附属企业之间的所有交易。包括股东投资、收益再投资及其他形式的投资。44、45、证券投资： 指一经济体居民对另一经济体的证券投资行为，包括不属于直接投资的股权性证券，如股票和储备资产： 指由中央当局掌握的能够直接用于平衡国际收支、直接用于市场干预以影响货币汇率或达到其债务性证券，如国债、公司债、票据、货币市场工具、金融创新工具，如期权等。

他目的的国外资产。它包括货币黄金、特别提款权、在基金组织的储备头寸、外汇(包括货币和存款以及证券)和其他债权。46、47、48、49、50、51、52、53、国际投资头寸： 它是反映在一给定的日期(如年末)一经济体对世界其他经济体的金融资产及负债情况的统国际贸易统计： 一国进出境全部商品的情况，包括其数量、金额，主要通过进出口商或代理商向国际贸易国际交易报告体系： 记录每一笔国际收支现金交易(通过国内银行账户或外国银行账户)和非现金交易以及外汇收支： 是指一个国家在一定时期内(通常为一年)用对方可接受的货币必须同其他国家立即结清的各种债务率： 指一定时期内一国的外债余额占该国当期外汇总收入(商品劳务出口)的比率。偿债率： 指一国还债额(年偿还外债本息额)占当年该国外汇总收入(商品劳务出口)的比率。外汇储备适度规模： 指现有的储备额能在特定固定汇率上融通其一定时期内发生的预料之外的国际收支信贷资金运用率： 是指贷款余额或发放额占信贷资金总额的比例，反映信贷资金在一定时期内的运用或利

本期贷款余额(累计发放额)本期信贷资金平均余额计报表。统计当局报告而形成。存量的情况，由编制者向银行布置报表和由企业直接填报来完成。到期支付的款项。逆差，同时使该国持有储备的成本与收益相等。用程度： 信贷资金运用率=

其中本期信贷资金平均余额是报告期内的平均指标。54、55、56、=利率敏感性缺口是指利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额，该指标可衡量利率的变动对银行净利息第一级准备： 银行的第一级准备是指银行资产中最具有流动性的速动资产，它包括现金资产、存放中央银存款周转次数： 存款周转次数是反映一定时期内存款周转速度的指标，其计算公式为：存款周转次数收入的影响程度。当其值为正时，利率上升会使净利息收入增加，利率下降会使净利率收入降低；反之亦然。行的准备金存款和存放同业的款项，其特点是流动性强但收益率较低。(基期存款余额报告期存款收入发生额)存款周转次数越高，期周转速度越快。报告期存款平均余额

57、主动负债与被动负债： 主动负债是银行以债务人的身份，为了满足其流动性或新增资产扩张的需要而积

极主动地举借的债务。主动负债主要包括银行向外借款、发行金融债券、同业拆借、向中央银行借款及再贴现等。被动负债则是指银行相对以比较被动的形式接受的负债，主要指的是存款性负债。主动负债及被动负债的主要区别在于在负债过程中银行的作用是否积极。

58、银行资金边际成本：是指银行增加最后一个单位资产所支付的成本，其计算公式为：银行资金边际成本

=(新增利息+新增其他开支)/新增资产

59、资产负债比例管理：是指商业银行在业务运营过程中，按照客观经济规模，运用科学的管理体系和管理

手段，对经营的各类资产和负债进行的计划、控制与调节，使之在总量上平衡、结构上优化，从而实现流动性、安全性和盈利性之间的协调平衡。60、61、62、流动性风险是指因没有足够的现金和借款能力而无法满足客户提款、净贷款需求和其他现金需求的危险，风险识别： 是指商业银行在其宏观和微观风险环境和内部经营环境中识别出可能给商业银行带来意外损失净保费附加法： 是最早的定价方法，即保费=净保费+附加费。净保费是指保险公司在不考虑费用支出和利银行将被迫以高昂的代价借入应急资金，从而降低其收益的风险。或额外收益的风险因素。风险识别是风险分析和估计、风险控制的基础，对银行经营者至关重要。

润获得的情况下，为保证正常的损失赔偿和支付所应收取的保费金额。附加费是指保险企业经营保险业务所需的各种费用和适当的利润。63、64、65、现金流量定价法： 指是在定价时预测某一险种在未来资金的流入和流出，并据此反映该产品逐年盈利变化均衡净保费：在用净保费附加法计算保费时，如果每年的保费和保额相等，解得的净保费就叫做均衡净保险责任准备金：以保险契约为依据，为将来发生的给付而提供的基金，就是保险责任准备金。责任准情况。它根据预先设定的利润目标，不断调整保费使得利润符合目标，满足该目标的保费也就是最终保费。保费。

备金是保险公司对被保险人的负债，并不是保险公司的收入。它是保险公司依据事故发生的风险大小进行的合理分配。66、67、现金偿付能力： 现金偿付能力是指保险公司拥有足够的资产在公司停止运营时保证投保人所有合同规定的情景集：情景集就是一组情景的集合，情景就是一组利息率曲线集合，而每一组利息率曲线就是对不同期责任和他们在合同以外合理的预期回报。一般是通过提取保险责任准备金来保证公司的现金偿付能力的。

限的无风险投资产品的回报率的集合，在各个国家往往是不同期限的政府债券对应回报率。它用于分析公司的现金偿付能力。68、69、出险率：是指某一风险发生的概率，它是保险公司定价、责任准备金计算及其他重要环节的基础。如死亡修匀不足和修匀过度：数据修匀中，如果过于强调数据的忠实性，使得曲线凸凹不平，甚至会发生歧异，险产品中的死亡率、疾病险产品中的发病率等。

称修匀不足；同样，过于强调修匀的平滑性，而使数据失真，称修匀过度。在数据修匀中，要使平滑性和忠实性两相兼顾。70、71、资金流量核算：资金流量核算是采用复式账户或矩阵账户的形式，反映国民经济各机构部门之间以及国内与国外之间在核算期内所发生的各种金融交易的规模。金融机构部门：金融机构部门由中央银行以及从事金融媒介、保险以及金融辅助活动的常住法人企业组

成。非金融企业部门：非金融企业部门由不从事金融媒介活动的所有常住法人企业组成。

72、住户部门：住户部门由所有常住居民住户组成，其中包含不具备法人资格的个体经济企业。

73、政府部门：由各种类型具备法人资格的常住行政事业单位组成，其中也包括军事单位和不具备法人资格的、附属于行政事业单位的企业。74、75、76、77、78、79、国外： 所有非常住机构单位构成国外。对于国外，并不是要核算国外所有的经济活动，而是反映国外与我通货： 以现金形式存在于流通领域中的货币，包括纸钞和辅币，是通货持有人的资金运用及中央银行的资金融机构往来： 各金融机构之间的相互往来，具体包括同业存放款和同业拆放款。它既是金融机构部门的保险准备金： 保户和保险公司缴纳的保险费预付款、对人寿保险公司和养老基金的净权益以及保险公司的结算资金： 银行的汇兑在途资金，是金融机构的资金来源、其他部门的资金运用。金融体系竞争力：金融体系竞争力是反映资本成本、资本市场效率、股票市场活力和银行部门效率的量国常住机构单位之间的交易活动关系。金来源。资金运用，又是金融机构部门的资金来源。不结索赔准备金。它是保险公司、养老基金的资金来源，是投保部门的资金运用。化体系。

第五篇：金融统计分析——单选

AA股票的 β 系数为 1.5，B 股票的 β 系数为 0.8，则（CA股票的系统风险大于 B股）。A按照国际收支的统计原则，交易的记录时间应以（D.所有权转移）为标准。

A按照中国人民银行对银行业资产风险的分类，信用贷款的风险权数为(A.100)。

B《巴塞尔协议》中规定的核心资本占总资本的比率与资本占风险资产的比率最低限额分别是（B 4% 8%）。B保险责任准备金是（C.投保人的负债）

B比较处于马可维茨有效边界上的证券组合 PA 和资本市场线上的证券组合 PB，相同风险的情况下 PA 的预期收益率 RA 与 PB 的预期收益率 RB 相比，有（B RB ≥ RA）。

B编制国际收支平衡表时遵循以（C.市场价格）为依据的计价原则。

B不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了 ?(C.信贷风险)。

B布雷顿森林体系瓦解后，各国普遍采用的汇率制度是（B浮动汇率制）。

C产业分析的首要任务是（A产业所处生命周期阶段的判别）。

C产业分析的重点和难点是（D产业发展趋势的分析）。

C存款货币银行最明显的特征是（B吸收活期存款，创造货币）。

C存款货币银行最主要的负债业务是（B存款）。

C存款货币银行最主要的资产业务是（C贷款）。

C存款稳定率的公式是(D.报告期存款最低余额／报告期存款平均余额)。

D当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般会（A增加）。

D当相对强弱指数 RSI 取值超过 50，表明市场已经进入了（B强势）状态。

D当一个机构单位与另一个机构单位缔结了有关有偿提供资金的的契约时，(D银行存款)和债务便得以产

生，这也就意味着发生了一笔金融交易。

D对货币运行产生影响的部门是（D金融机构、住户、非金融企业、政府和国外）。

D对于付息债券，如果市场价格高于面值，则（A到期收益率低于票面利率）。

D对于几种金融工具的风险性比较，正确的是（D股票 > 基金 > 债券）。

F非货币金融机构包括(A.信托投资公司、证券公司)

F复利和单利二者的所得的利息关系是（B.复利小于单利）

G根据国际货币基金组织和世界银行的定义，外债是指（C.任何特定的时间内，一国居民对非居民承担的具有契约性偿还义务的负债）。

G根据银行对负债的控制能力不同，负债可以划分为(C.主动负债和被动负债)。

G根据中国人民银行金融统计制度要求，银行现金收支统计是（C全面）统计。

G国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（A货币当局资产负债表、存款货币

银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表）。

G国际收支均衡是（A.相对的）。

G国际收支平衡表编制者主要依靠（A.国际贸易统计）编制商品项目。

G国际收支与外汇供求的关系是（A.国际收入决定外汇供给，国际支出决定外汇需求）。

H和精算现值公式无关的符号有（B.d）

H宏观经济因素对股票市场的影响具有（B长期性、全面性）的特征。

H货币当局资产业务的国外净资产不包括（D货币当局在国外发行的债券）。

H货币供应量统计严格按照(C国际货币基金组织)的货币供应量统计方法进行。

H货币与银行统计的基础数据是以（C存量）数据为主。

H货币与银行统计体系的立足点和切入点是（B金融机构部门）。

H货币与银行统计中是以（D流动性）为主要标志定义某种金融工具是否为货币的。

J假设某股票组合含 N 种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。

则当 N 变得很大时，投资组合的非系统风险在（B降低）。

J假设某银行的预期资产收益率是 2%，标准差是 0.5%，资产总额是 1000 亿，负债总额是 935 亿元，假定收益率服从正态分布，则该银行的风险系数和倒闭概率分别是（B.19、0.138%）。

J金融市场统计是指以（D金融商品）为交易对象的市场的统计。

J金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是（D.银行部门效率）。J经常帐户差额与（D.长期资本帐户差额）无关。

J净保费附加法研究的对象是（A.总保费）

M M0是流通中的货币，具体指（D发行货币减金融机）。

M M2主要由货币M1和准货币组成，准货币不包括（D活期存款）。

M马歇尔—勒纳条件表明的是，如果一国处于贸易逆差中，会引起本币贬值，本币贬值会改善贸易逆差，但需要具备的条件是（D.进出口需求弹性之和必须大于 1）。

M某产业处于成长期，则其市场表现（价格）的特征是（B快速上扬，中短期波动）。

M某产业生命周期处于成熟期，则该产业内厂商数量、行业利润、风险大小以及面临的风险形态应该有如下特征（C减少、较高、减少、管理风险）。

M某股票的收益分布的可能情况如下表，试计算该股票的年预期收益率为（C 0.15）。

M某国国际收支平衡表中储备资产一项为-35 亿美元，表明（D.储备资产增加 35 亿美元）。

M某人投资了三种股票，这三种股票的方差—协方差矩阵如下表，矩阵第（i，j）位置上的元素为股

票 I 与 j 的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为 0.3，0.3，0.4，则该股票投资组合的风险是（D 9.7）。表3-3

M某人投资四种股票，投资状况见下表，则其所投资的股票组合的年预期收益率为（C.0.17）。表3-2M某商业银行 5 月份贷款余额为 12240.4 亿元，预计今后两月内贷款月增长速度为 5 ％，则 7 月份该

行预计贷款余额为(B.13495.0 亿元)。

M某商业银行的利率敏感性资产为 3 亿元，利率敏感性负债为 2.5 亿元。假设利率突然上升，则该银行的预期赢利会(A.增加)。

M某商业银行过去 5 年的资产收益率分别是： 2.7 ％，4.5 ％，4.1 ％，-1.2 ％，5.7 ％，其收益

率的标准差是(A.0.026623)。

M某商业银行资本为 5000 万元，资产为 10 亿元，资产收益率为 1%，则该商业银行的资本收益率和财

务杠杆比率分别为(C.5 ％，20)。

M某债券的面值为 c，年利率为 I, 采用复利支付利息，两年后到期。一投资者以价格 p 购买，持有至债券到期，则该投资者的持有期收益率为（B.{C-P+C × [（1+I）（1+I）-1]}/P）。M某支股票年初每股市场价值是 25 元，年底的市场价值是 30 元，年终分红 3 元，则该股票的收益率按

照公式 R P =（P 1 +D-P 0）/P 0 计算，得到该股票的年收益率是（D32%）。

M目前我国商业银行收入的最主要的来源是(D.利息收入)。

N纽约外汇市场的美元对英镑汇率的标价方法是（A直接标价法）。

N纽约外汇市场美元对日元汇率的标价方法是（B间接标价法）。

P判断产业所处生命周期阶段的最常用统计方法是（C判别分析法）。

Q强调汇总后的数据而非单个逐笔交易的数据的是（A.国际交易报告体系）。

R2000 年 1 月 18 日 , 英镑对美元汇率为 1 英镑 =1.6361 美元 , 美元对法国法郎的汇率为 1 美元

=6.4751 法国法郎 , 则 1 英镑 =(A.10.5939)法国法郎。

R2000 年 1 月 18 日，美元对德国马克的汇率为 1 美元 =1.9307 德国马克，美元对法国法郎的汇率

为 1 美元 =6.4751 法国法 ,则 1 德国马克 =(D.3.3538)法国法郎。

R2000 年 1 月 18 日 伦敦外汇市场上美元对英镑汇率是： 1 英镑 =1.6360 — 1.6370 美元，某客户

买入 50000 美元，需支付（A.30562.35）英镑。

R2000 年 1 月 18 日 纽约外汇市场上美元对英镑汇率是： 1 英镑 =1.6360 — 1.6370 美元，某客户

卖出 50000 美元，可得到（D.30543.68）英镑。

RROA 是指(B.资产收益率)。

R 2001 年 1月 17日，国家外汇管理局公布的人民币对美元基准汇率为1美元 =8.2795 这是（D中间价）。R二十世纪五十年代后期，由于金融机构和金融工具不断创新，金融活动对经济发展的作用不断提高，许多国家认识到，要全面地分析和把握金融活动对国民经济的影响，就必须要编制(D.资金流量帐户)帐户。R如果银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益(A.利率上升)。

S商业银行中被视为二级准备的资产是(C.证券资产)。

S上题,关于股票组合的总风险说法正确的是(C总风险在全面降低,当 N大于30时,总风险略微大市场风~)S上题中，若按照公式 r p =ln（P 1 +D）-lnP 0 计算，则该股票的年收益率是（B28%）。S数据的修匀（D.忠实和平滑兼顾）

S速动资产最主要的特点是(A.流动性)。

T提出远期汇率与即期汇率的差价等于两国利率之差的汇率决定理论（B.利率平价模型）。

T通常，当政府采取积极的财政和货币政策时，股市行情会（A看涨）。

T同时也被称为“一价定律”的汇率决定理论是（A.购买力平价模型）。

W外汇收支统计的记录时间应以(C.收支行为发生日期)为标准。

W未清偿外债余额与国内生产总值的比率称为（C.负债率）。

W未清偿外债余额与外汇总收入的比率称为（D.债务率）。

W我国从（C.1996）年开始实行国际收支统计申报制度。

W我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（D货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表）。

W我国国际收支申报实行（B.交易主体申报制）。

W我国货币与银行统计体系中的货币概览是（C货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表）合并后得到的帐户。

W我国货币与银行统计体系中的银行概览是（B货币概览与特定存款机构的资产负债表）合并后得到的帐户。W我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是（B.结售汇统计）。

W我国于（C.1994）年首次参加了IMD的金融体系的国际竞争力评价，排名为全部的41个国家中第39位。X息差的计算公式是（A.利息收入 / 总资产-利息支出 / 总负债）。

X下列汇率不是按外汇交易方式划分的是（A即期汇率）。

X下列货币中，对所有的外币都使用间接标价法的是（D.英镑）。

X下列哪项变化会导致银行负债的稳定性变差 ?(A.短期负债的比重变大)。

X下列哪一个是商业银行(B.中国银行)

X下列哪一项属于非银行金融机构(A.邮政储蓄机构)

X下列哪种情况会导致银行收益状况恶化(B利率敏感性资产占比较大，利率下跌)。

X下列说法正确的是（C.汇率风险在固定汇率和浮动汇率下均存在）。

X下列外债中附加条件较多的是（D.外国政府贷款）。

X下列有关汇率决定模型的说法正确的（B.如果一国仅是经常项目下可兑换，则实物决定模型比较合理）。X下列有关通货膨胀对证券市场影响的说法正确的是（B适度的通货膨胀对证券市场有利）。X下列中哪一个不属于金融制度(C机构部门分类)

X下面不属于出险率的有（D.出生率）

X下面的说法中正确的有（D.其他条件不变，折现率越高，资产的现值越大）

X下面的指标中不属于资本成本竞争力的指标的是（B.企业获得风险资本）

X现金流量定价法的核心是（D.折现率）

X现金流量定价法研究的对象是（C.人均保费）

X相对于现金偿付能力的测算而言的情景主要是针对（D.总保费）

X信用合作社包括城市信用合作社和农村信用合作社，在货币与银行统计中，它们属于（B存款货币银行）。

Y 1968 年，联合国正式把资金流量帐户纳入(A.国民经济核算帐户体系)中。

Y 1990 年 11 月，人民币官方汇率进行了调准，从原来的 USD100=CNY472.21调至USD100=CNY522.21,根据这一调准人民币对美元汇率的变化幅度是（D贬值 9.57%），美元对人民币的变化幅度是（升值 10.59%）。Y任何股票的总风险都由以下两部分组成（C系统风险和非系统风险）。

Y一般地，银行贷款利率和存款利率的提高，分别会使股票价格发生如下哪种变化（C下跌，下跌）Y一般而言，本国物价水平相对于外国物价水平上升，则会导致（C外汇汇率上升）。

Y一德国出口商向美国出售产品，以美元计价，收到货款时，他需要将 100 万美元兑换成德国马克，银行的标价是 USD/DEM:1.9300-1.9310, 他将得到（C 193.00）万马克。

Y一国某年末外债余额 43 亿美元，当年偿还外债本息额 14 亿美元，国内生产总值 325 亿美元，商品劳

务出口收入 56 亿美元，则债务率为（B.76.8%）。

Y一国某年末外债余额 43 亿美元，当年偿还外债本息额 14 亿美元，国内生产总值 325 亿美元，商品劳

务出口收入 56 亿美元。则负债率为（A.13.2%）。

Y一国某年末外债余额 43 亿美元，当年偿还外债本息额 14 亿美元，国内生产总值 325 亿美元，商品劳

务出口收入 56 亿美元。则偿债率为（C.56%）。

Y依据法人单位在经济交易中的特征，国内常住法人单位可进一步划分为(B非金融企业部门、金融机构部

门、政府部门)。

Y以下几种金融工具按流动性的高低依次排序为（C现金、活期存款、储蓄存款、债券、股权）。

Y银行平时对贷款进行分类和质量评定时，采用的办法是（D.采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出

部分贷款分析，并推之总体）。

Y影响股市最为重要的宏观因素是（A宏观经济因素）。

Y有很多研究表明，在我国，货币供给、投资以及居民未实现购买力的增长等都是构成价格X显著上涨的原因，而其中最重要的因素却是（A货币供给）

Y与资金流量核算对应的存量核算是国民资产与负债帐户中的(B.金融资产与负债存量核算)。Z《中国统计年鉴》自（D 1989 年）开始公布货币概览数据。

Z在测定银行整体风险敞口程度的方法中，压力测试法主要在下列哪种情况下适用（D.银行的资产组合的价格发生异常波动的时期）。

Z在对1999年中国金融体系国际竞争力的现状分析中，下列指标属于优势项目的是（A国内上市公司）Z在商品流通过程中产生货币的运动形式属于(D.货币流通)

Z在通常情况下，两国（B利率）的差距是决定远期汇率的最重要因素。

Z在相同的最终责任准备金的提取方法下，不同的责任准备金对于利润的精算现值的影响是（A.变大）Z在银行部门效率竞争力的指标体系中，用以反映商业银行的经营效率的指标是（C.利差）

Z在银行破产概率早期预警指标体系中，存款增长率上升，银行的风险将会（D.不清楚）。

Z政策性银行主要靠（D发行债券）形成资金来源。

Z直接决定上市公司股票价格的因素是（D公司本身的经营状况和盈利水平）。

Z中国金融体系包括几大部分(D八大部分)

Z中国进出口银行是为了促进外贸发展而建立的政策性银行，货币与银行统计中它属（A非货币金融机构）。Z中央银行期末发行货币的存量等于（A期初发行货币存量+本期发行的货币-本期回笼的货币）。