中金所杯知识竞赛题目解析三

第一篇：中金所杯知识竞赛题目解析三

一、国债期货部分

1.个人投资者可参与（）的交易。A．交易所和银行间债券市场

B．交易所债券市场和商业银行柜台市场 C．商业银行柜台市场和银行间债券市场

D．交易所和银行间债券市场、商业银行柜台市场 答案：B 解答：我国国债市场包括场内和场外市场。场内市场指交易所债券市场（包括上海证券交易所和深圳证券交易所），参与者主要为证券公司、证券投资基金和保险公司等非银行金融机构，以及企业与个人投资者。2009年1月，证监会宣布，已在证券交易所上市的商业银行，经银监会核准后，可以向证券交易所申请从事债券交易。截止2013年底，已有16家商业银行在交易所市场进行债券交易。场外市场以银行间债券市场为主，包括商业银行、保险公司、证券公司、证券投资基金等金融机构及其他非金融机构投资者。同时，场外市场还包括主要供企业和个人投资者参与的商业银行柜台市场。

2.根据《5年期国债期货合约交易细则》，2014年3月4日，市场上交易的国债期货合约有（）。A.TF1406，TF1409，TF1412 B.TF1403，TF1406，TF1409 C.TF1403，TF1404，TF1406 D.TF1403，TF1406，TF1409，TF1412 答案：B 解答：参照《中国金融期货交易所5年期国债期货合约交易细则》第八条：本合约的合约月份为最近的三个季月。季月是指3月、6月、9月、12月。第九条：本合约的最后交易日为合约到期月份的第二个星期五。TF1403合约的最后交易日为3月 14日，在2014年3月4日，TF1403合约仍然在交易，后续的两个合约则分别为TF1406和TF1409。3.已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元，对应标的物的现券价格（全价）为115.679元，交易日距离交割日刚好3个月，且在此期间无付息，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）是（）。A.7.654% B.3.75% C.11.53% D.-3.61% 答案：C 解答：隐含回购利率是指购买国债现货，卖空对应的期货，然后把国债现货用于期货交割，这样获得的理论收益就是隐含回购利率。具体公式为（假定组合中的国债到交割期间没有利息支付）：隐含回购利率=(发票价格-国债购买价格)/国债购买价格×365/交割日之前的天数＝(（期货价格×转换因子+交割日应计利息）-国债购买价格)/国债购买价格×365/交割日之前的天数。一般来说，隐含回购利率最高的券就是最便宜可交割债券。IRR＝（119.014－115.679）/115.679×4 ＝ 11.53%。

4.假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%，但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年，那么按照经验法则，此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近（）年的债券。A．25 B．15 C．20 D．5 答案：B 解答：国债期货最便宜券经验法则：可交割国债的收益率都在名义标准券利率（6%）以下，则一般是久期最短的国债为最便宜国债，可交割国债的收益率都在名义标准券利率（6%）以上，则一般是久期最长的国债为最便宜国债。

5.2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，140003对应的基差为（）。A．0.5167 B．8.6412 C．7.8992 D．0.0058 答案：A 解答：基差定义为：现券净价－期货价格×转换因子，即101.2812－92.640×1.0877＝0.5167。6.如果某国债现货的转换因子是1.0267，则进行基差交易时，以下期货和现货数量配比最合适的是（）。A．期货51手，现货50手 B．期货50手，现货51手 C．期货26手，现货25手 D．期货41手，现货40手 答案：D 解答：基差交易者时刻关注期货市场和现货市场间的价差变化，积极寻找低买高卖的套利机会。做多基差，即投资者认为基差会上涨，现券价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子的幅度，则买入现券，卖出期货，待基差如期上涨后分别平仓；做空基差，即投资者认为基差会下跌，现券价格的上涨（下跌）幅度会低于（高于）期货价格乘以转换因子的幅度，则卖出现券，买入期货，待基差如期下跌后分别平仓。四个选项中，只有D的41/40最接近1.0267。

7.若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为（）。A．690.2 B．687.5 C．683.4 D．672.3 答案：C 解答：根据国债期货相关的经验法则，国债期货的DV01在接近交割时，近似等于最便宜可交割券(CTD)的DV01/对应的转换因子，而国债期货的久期近似等于最便宜可交割券的久期。每百元面值CTD券的DV01近似等于修正久期×债券价格/10000，即6.8×101/10000 = 0.06868。TF1403合约的面值为100万元，因此国债期货合约基点价值＝CTD券DV01/转换因子×10000 ＝ 0.06868/1.005×10000 ＝ 683.4。

8.以下对国债期货行情走势利好的有（）。

A.最新公布的数据显示，上个月的CPI同比增长2.2%，低于市场预期 B.上个月官方制造业PMI为52.3，高于市场预期

C.周二央行在公开市场上投放了2000亿资金，向市场注入了较大的流动性 D.上个月规模以上工业增加值同比增长10.9%，环比和同比均出现回落 答案：ACD 解答：CPI越高，则国债利率上升，价格下跌，当CPI低于预期，则国债价格上涨，A利好国债期货。PMI越高，预期经济发展加快，则利空国债。C.央行注入资金，流动性充裕，利率下降，利好国债。D.实体经济衰退，利率下降，利好国债。

9.到期收益率下降10bp导致债券价格上升的幅度，大于到期收益率上升10bp导致债券价格下降的幅度。

解答：债券具有正凸性，收益率下降，则久期增大。同样收益率的变化，价格下跌比上涨更快，因此，该论述正确。

二、外汇期货部分

1.2006年，（）正式推出人民币外汇期货。A.芝加哥商业交易所 B.香港交易所

C.中国金融期货交易所 D.美国洲际交易所 答案：A 解答：芝加哥商业交易所（CME）是最先推出人民币外汇期货的境外交易所。2005年人民银行实行汇改之后，CME就开始准备人民币外汇期货，并与1年之后推出。这一款期货合约以人民币/美元作为标的，合约面值100万人民币。香港交易所于2012年9月上市人民币外汇期货，美国洲际交易所和中国金融期货交易所都没有推出人民币外汇期货。

2.“金砖五国”中，最早推出外汇期货的国家是（）。A.巴西 B.俄罗斯 C.南非 D.印度 答案：A 解答：巴西在上世纪八十年出现多次金融危机，也经历过多次货币改革，他们于1987年就上市了外汇期货，以推进货币和汇率制度改革，也是当前发展中国家中外汇期货市场最成功的国家。俄罗斯在休克疗法之后推出外汇期货，大约是1992年。南非和印度分别于2007年和2008年推出外汇期货。

3.外汇市场的做市商赚取利润的途径是（）。A．价格波动 B．买卖价差 C．资讯提供 D．会员收费 答案：B 解答：做市商有义务为市场提供买卖报价，并享受手续费优惠。他们获得利润主要通过卖价和买价之差。做市商一般不提供资讯业务，而通过价格波动赚钱的方式是投机或投资。做市商只要控制好头寸风险，并配以合理的报价，在牛市或熊市都可以赚取稳定的利润。

4.下列不是决定外汇期货理论价格的因素为（）。A．利率 B．现货价格 C．合约期限 D．期望收益率 答案：D 解答：外汇期货的理论价格计算方式与远期汇率相似，通过即期汇率（现货价格）、期限、美元利率和人民币利率按照无风险套利的模型计算而成，与期望收益率无关。

5.与外汇投机交易相比，外汇套利交易具有的特点是（）。A．风险较小 B．高风险高利润 C．保证金比例较高 D．成本较高 答案：A 解答：外汇套利交易一般而言风险更小，收益更稳定。一个好的套利交易模型甚至可以稳定的获得正向收益率。而外汇投机取决于方向判断的正确与否，一般波动更大。这两种投资方式当然与保证金比例无关。

6.理论上外汇期货价格与现货价格将在（）收敛。A．每日结算时 B．波动较大时 C．波动较小时 D．合约到期时 答案：D 解答：合约到期时，外汇期货将使用交割结算价进行结算，而交割结算价一般用现货价格计算而成。这样，合约到期时，外汇期货价格将收敛到交割结算价，或者现货价格。如果不收敛，同时参与场内和场外市场的机构或各人就可以获得无风险利润的套利机会。

7.世界上第一个出现的金融期货是（）。A．股指期货 B．外汇期货 C．股票期货 D．利率期货 答案：B 解答： 1972年，布雷顿森林体系瓦解之时，CME在金融期货之父——梅拉梅德的带领下就推出了外汇期货，是最先推出的金融期货产品。股指期货和利率期货都在不久之后推出，成为金融期货领域的三大主要品种。

8.外汇期货合约中标准化规定包括（）。A．交易单位 B．交割期限 C．交易频率

D．最小价格变动幅度 答案：ABD 解答：以香港交易所的美元/人民币期货合约作为例子，交易单位是10万美元，交割期限是4个连续月之后再加4个季月，具体交割日期是合约到期月的第三个周三。最小变动价位是0.0001。这些都是标准化的。但是交易频率却是投资者自己决定的，一般情况下交易所不会限制投资者的交易频率。

9.在计算机撮合外汇期货的成交中，决定最新成交价的价格有（）。A．买入价 B．卖出价 C．1分钟平均价 D．前一成交价 答案：ABD 解答：中国金融期货交易所的撮合原则是价格优先，时间优先。当买入价大于或等于卖出价则自动撮合成交。撮合成交价等于买入价、卖出价和前一成交价三者中的一个价格。如果买入价≥卖出价≥前一成交价，则最新成交价等于卖出价；如果买入价≥前一成交价≥卖出价，则最新成交价等于前一成交价；前一成交价≥买入价≥卖出价，则最新成交价等于买入价。

10.国内某出口商3个月后将收到一笔美元货款，则可用的套期保值方式有（）。A．买进美元外汇远期合约 B．卖出美元外汇远期合约 C．美元期货的多头套期保值 D．美元期货的空头套期保值 答案：BD 解答：未来收到美元货款，则套保方式为卖出美元外汇远期，以对冲3个月之后的现货头寸。同样，在期货市场就相当于美元外汇期货的空仓。不过，这里美元外汇期货指美元/人民币报价的外汇期货（绝大多数人民币外汇期货都采用这种报价方式）。如果是人民币/美元外汇期货，则刚好相反。

11.在我国银行间外汇市场交易的外汇衍生品包括（）。A．外汇远期 B．外汇掉期 C．外汇期货 D．外汇期权 答案：ABD 解答：中国外汇交易中心管理着我国银行间外汇市场。2005年，外汇交易中心推出外汇远期；2006年再推出外汇掉期；2011年，推出外汇期权。但是，人民币外汇期货至今还没有推出，虽然我国曾在1992年有过短暂的外汇期货试点。

12.长期来看，外汇期货价格总是围绕现货价格浮动。

解答：错误。外汇期货价格的理论基础是无风险套利原则，与远期汇率的定价相似。如果人民币利率一直高于美元利率，那么按照利率平价，外汇远期（或者外汇期货）会一直处于升水状态（即高于现货价格），不会围绕现货价格浮动。

第二篇：中金所杯大学生金融及衍生品知识竞赛题目解析(二)

“中金所杯”大学生金融及衍生品知识竞赛题目解析

（二）1、某投资经理的债券组合如下：

市场价值 久期

债券1 100万元 7 债券2 350万元 5 债券3 200万元 1

该债券组合的基点价值为（）元。A.2650 B.7800 C.10.3万 D.26.5万 答案：A

【解析】：三类债券的占比分别为：0.15、0.54和0.31，组合久期为：0.15*7+0.54*5+0.31*1=4.06，基点价值为：4.06*650/10000=2639，答案为A

2、中金所5年期国债期货实物交割的配对原则是（）。A.“同市场优先”原则 B.“时间优先”原则

C.“价格优先”原则 D.“时间优先，价格优先”原则 答案：A

【解析】：参照中金所网站国债期货交割制度。

3、关于动态套期保值和静态套期保值，下列说法正确的是（）。A.动态套期保值的损益更稳定，因此动态套期保值比静态套期保值好 B.静态套期保值有机会获得更多收益，因此静态套期保值比动态套期保值好 C.静态套期保值操作简便，因此比动态套保好

D.静态套期保值和动态套期保值各有优缺点，无法比较好坏 答案：D

【解析】：两类套保策略在不同市场行情下表现不同，需权衡成本与收益，各有优缺点。

4、预期季末市场资金面较为紧张，可进行的交易策略是（）。A.做多国债期货，做多股指期货 B.做多国债期货，做空股指期货 C.做空国债期货，做空股指期货 D.做空国债期货，做多股指期货 答案：C

【解析】：预期资金面紧张时，利率上升，国债期货价格下跌，股指期货下跌，需同时对两个品种采取做空策略。

5、关于收益率曲线的说法，正确的是（）。A.收益率曲线可以用于衡量市场上债券的报价是否合理 B.收益率曲线代表整个市场对于期限结构的观点 C.收益率曲线可以用于帮助计算VaR等风险指标 D.中债收益率曲线的定位是公允收益率曲线 答案：ABCD

【解析】：ABC答案可根据一般教科书直接得到，D可根据中国债券信息网关于中央国债登记结算公司的相关信息得到。

6、对于票面利率3%的5年期国债期货，根据寻找CTD债券的经验法则，下列说法正确的是（）。

A.到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTD B.到期收益率在3%之上，久期最大的国债是CTD C.相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTD D.相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD 答案：ABD

【解析】：ABD均为寻找CTD债券的经验法则。即到期收益率高于名义标准券票面利率时，久期最小的国债为最便宜可交割券，反之，则久期最大的国债为最便宜可交割券。相同久期的国债中，收益率最高的国债是最便宜可交割券。

7、某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（）。A.卖出1.2亿元的债券资产，买入平均久期为7的2亿元国债 B.买入1.2亿元久期为6的债券，卖出平均久期为7的2亿元国债 C.买入8 000万元久期为8.5的债券 D.卖出8 000万元久期为8.5的债券 答案：AC

【解析】：A可直接实现久期为2的调整目标；C项可使组合久期成为：0.6*6+0.4*8.5=7。B项和D项的组合久期小于7。

8、以下关于债券价格及其波动的描述，正确的是（）。A.债券的市场价格与收益率反向变动 B.随到期日的临近，债券价格波动幅度增加 C.债券价格波动幅度与到期时间无关

D.给定收益率变动幅度，息票率高的债券价格波动较小 答案：AD

【解析】：根据债券价格计算公式，A正确；债券到期时间越短、到期日越临近，久期越小，债券价格波动越小，BC错误；给定收益率变动幅度，息票率越高，久期越小，债券价格波动越小，所以D正确。

9、利率衍生产品是一种损益以某种方式依赖于利率水平的金融创新工具，具体包括国债期货、远期利率协议、利率期权、利率互换等标准化产品。答案：错误

【解析】：远期利率协议和利率互换是场外衍生品，属于非标准化产品。

10、在资产组合管理中，常用国债期货调整组合的久期，但一般认为对资产组合的净市值没有影响。答案：正确

【解析】：国债期货在资产组合中不影响资产组合净市值。

11、沪深300股指期货采用现货指数最后2小时的算术平均价作为交割结算价。算术平均价的使用和2小时的取样时间有效的加大了操纵股指的难度和对中小投资者的保护力度。以下各项中的股指期货产品，交割结算价计算的取样时间最长的是：（）A．标普500股指期货 B．沪深300股指期货 C．富时100股指期货 D．台指期货 答案：B 【解析】：B项正确。全球主要股指期货合约交割结算价的取样范围大多数在20到60分钟，像美国的标普500股指期货交割结算价采用特别开盘价，英国的富时100指数期货的交割结算价的取样时间就只有20分钟，台指期货也只有30分钟，而沪深300股指期货为2小时。

12、中金所对异常交易实行高效的实时监控，巨量下单进行期现货操纵难以绕开监管防火墙。以下情况属于异常交易的有：（）

A．委托、授权给同一机构或者同一个人代为从事交易的客户之间，大量或者多次进行互为对手方交易

B．日内频繁进行回转交易或者日内开仓交易量较大 C．大量或者多次进行高买低卖交易 D．日内撤单次数过多 答案：ABCD 【解析】：全选。中金所对异常交易的界定具体有九种，以上四种全部包含在内。

13、目前，机构参与股指期货套保以空头套保为主的原因有：（）A．投资者结构不均衡，缺乏使用期货进行“投资替代”的资产管理机构 B．近年来的股市走势决定了做空套保是主流

C．多数时间里，股指期、现市场价格水平有利于卖空套保

D．许多散户习惯做多，多头需要对手盘才能成交，因此机构套保必须做空 答案：ABC 【解析】：D选项错误。没有机构参与期指套保必须做空的说法。投资者可根据实际需求申请多空套保额度，交易所作为市场组织者，从来没有在制度上有不公平对待，机构可以根据自身意愿自由选择套期保值多头或空头，交易所不能干预投资者的额度申请意愿和方向。

14、以下关于金融期货投资者适当性制度的说法不恰当的是：（）

A．境外市场也有类似的投资者适当性制度，但主要由期货公司设置投资者入市条件和门槛，筛选合适的客户参与，一般是谁的客户谁负责 B．商品期货的客户目前大多数也可以参与金融期货交易

C．投资者适当性制度防止了大量不适合参与的散户盲目入市而造成损失，对维护市场安全平稳运行、保护中小散户利益起到了积极作用 D．投资者适当性制度中规定的资金门槛为50万 答案：B 【解析】：B选项错误。目前国内商品期货客户数量大约在78万左右，而股指期货开户数仅有约18.7万。

15、按种类粗分，国内期货市场大体可包括金属期货、农产品与工业品期货、金融期货等品种，这些品种在2013年的成交量占比由大到小的排名为：（）A．农产品与工业品期货，金属期货，金融期货 B．金属期货，农产品与工业品，金融期货 C．金融期货，金属期货，农产品与工业品期货 D．金属期货，金融期货，农产品与工业品期货 答案：A 【解析】：选A选项。2013年，农产品与工业品期货、金属期货的成交量占比分别为59.46%、31.16%，而金融期货的占比仅接近9.39%。

16、下列有关股市T+1和股指期货T+0交易的说法正确的是：（）

A．境外股指期货市场普遍采取了T+0制度，为现货市场投资者提供了重要的风险管理工具

B．若股指期货市场不采取T+0而采用T+1制度，投资者持仓沪深300股指期货后，会承受当日价格波动风险及隔夜跳空风险

C．若股指期货市场不采取T+0而采用T+1制度，投资者难以对冲市场系统性风险，不利于市场整体稳定

D．若改为股市T+0和股指期货T+0，股市走势就一定会发生改变 答案：ABC 【解析】：D选项错误。1996年5月-1997年1月，韩国Kospi200股指期货实行T+0，股市实行T+1，Kospi200下跌19%。1997年1月之后，两者都是T+0，但Kospi200仍然维持跌势，在此后7个月跌幅略有扩大，达到24.9%。“股指期货T+0，股票市场T+0”没能改变股市基本走势，股市走势还是与股市自身的基本面有关。

第三篇：”中金所杯“金融知识竞赛大纲

第三届“中金所杯”高校大学生金融衍生品

知识竞赛大纲

1.股指期货

1.1 股票价格指数与股指期货 1.1.1 股票价格指数

1.1.1.1 股票价格指数的概念与全球主要的股票价格指数 1.1.1.2 股票价格指数的主要编制方法

1.1.1.3 沪深 300 指数、中证 500 指数和上证 50 指数的编制 1.1.2 交易型开放式指数基金（ETF）

1.1.2.1 交易型开放式指数基金（ETF）的概念、种类和交易方式 1.1.3 股指期货

1.1.2.1 股指期货的概念、国内外股指期货市场的产生与发展 1.1.2.2 股指期货理论价格的计算 1.2 股指期货的功能与特征 1.2.1 股指期货的功能

1.2.1.1 价格发现功能、风险管理功能和资产配置功能 1.2.2 股指期货的特征 2

1.2.2.1 股指期货与商品期货的特征比较 1.2.2.2 股指期货与股票的特征比较 1.2.2.3 股指期货与 ETF 的特征比较

1.2.2.4 股指期货与权证、融资融券的特征比较

1.3 沪深 300 指数期货合约规则与风险管理制度 1.3.1 沪深 300 指数期货合约解读

1.3.1.1 合约标的、交易代码、合约乘数、报价单位、最 小变动价位

1.3.1.2 合约月份、交易时间、最后交易日、最后交易日 交易时间

1.3.1.3 每日价格最大波动限制、最低交易保证金、每日 结算价格

1.3.1.4 交割日、交割方式、交割价格 1.3.2 股指期货风险管理制度

1.3.2.1 保证金制度、每日无负债结算制度、涨跌停板制 度

1.3.2.2 持仓限额制度、大户持仓报告制度 1.3.2.3 强行平仓制度、强制减仓制度

1.3.2.4 套期保值制度、风险警示制度、信息披露制度 1.4 股指期货投资者适当性制度与证券公司期货 IB 业务 1.4.1 中国股指期货市场的组织架构 3

1.4.1.1 监管部门、交易所、中介机构和投资者 1.4.2 股指期货投资者适当性制度

1.4.2.1 股指期货投资者适当性制度对投资者的要求 1.4.2.2 自然人投资者适当性标准、一般法人投资者适当

性标准

1.4.3 证券公司期货 IB 业务 1.4.3.1 证券公司期货 IB 业务规则 1.5 股指期货价格分析方法

1.5.1 股指期货价格的宏观因素分析

1.5.1.1 宏观经济运行、财政政策与货币政策、监管政策 及突发政治事件

1.5.1.2 资金供求、通货膨胀、利率、汇率及心理因素 1.5.2 股指期货价格的技术分析 1.5.2.1 技术分析三大假设及基本要素 1.5.2.2 技术图形基本形态识别 1.6 股指期货交易实务 1.6.1 股指期货交易指令 1.6.1.1 限价指令与市价指令 1.6.2 股指期货交易风险及资金管理 1.6.2.1 股指期货交易风险类型及识别 1.6.2.2 资金管理的含义及方法 4

1.6.3 股指期货套期保值

1.6.3.1 套期保值的目的及基本原则 1.6.3.2 套期保值的种类及套期保值效果 1.6.3.3 套期保值的应用

1.6.4 股指期货套利 1.6.4.1 套利的定义和种类

1.6.4.2 跨期套利、期现套利的原理及方法 1.6.4.3 期现套利的现货组合构建方法 1.6.4.4 套利的应用 1.6.5 股指期货投机交易

1.6.5.1 投机交易的种类及盈亏计算 1.6.5.2 投机交易的应用

1.6.6 股指期货在资产组合管理中的应用 1.6.6.1 股指期货资产配置策略 1.6.6.2 投资组合β 值调整策略 1.6.6.3 指数化投资策略 1.6.6.4 阿尔法策略 1.6.5.5 可转移阿尔法策略 1.6.6.6 现金证券化策略 5

2.国债期货 2.1 债券基础

2.1.1 利率与债券基础 2.1.1.1 利率基础 2.1.1.2 债券基础 2.1.2 国债基础

2.1.2.1 国债与国债市场 2.1.2.2 国债的发行与交易 2.1.2.3 全价、竞价和应计利息 2.1.3 债券定价 2.1.3.1 债券定价原理 2.1.3.2 债券价格影响因素 2.2 债券风险度量和利率期限结构 2.2.1 风险度量 2.2.1.1 久期和凸度 2.2.1.2 DV01 法 2.2.2 利率期限结构 2.2.2.1 国债收益率曲线

2.2.2.2 利率期限结构与理论基础 2.3 利率期货市场

2.3.1 利率期货的产生和发展

2.3.2 利率期货的分类和全球市场主要交易品种 6

2.4 国债期货交易与交割 2.4.1 中金所国债期货合约 2.4.1.1 合约设计原则和标的选择 2.4.1.2 合约条款及解读 2.4.2 国债期货交易与结算

2.4.2.1 报价、指令和成交规则 2.4.2.2 结算和结算制度 2.4.3 交割

2.4.3.1 国债期货交割制度和交割流程 2.4.3.2 可交割债券 2.5 国债期货定价 2.5.1 转换因子

2.2.5.1 转换因子的概念和理解 2.2.5.2 转换因子的计算 2.5.2 最便宜可交割债券 2.5.2.1 隐含回购率及其应用 2.5.2.2 基差法及其应用

2.5.2.3 寻找最便宜可交割债券的经验法则 2.5.3 国债期货的定价 2.5.3.1 发票价格

2.5.3.2 国债期货定价原理 2.5.4 国债期货价格影响因素 7

2.6 国债期货投机与套利 2.6.1 国债期货投机 2.6.1.1 多头投机策略 2.6.1.2 空头投机策略

2.6.2 国债基差交易 2.6.2.1 基差的计算 2.6.2.2 基差交易

2.6.3 跨期套利与跨品种套利 2.6.3.1 跨期套利交易策略 2.6.3.2 跨品种套利交易策略

2.7 国债期货套期保值与资产组合管理 2.7.1 国债期货套期保值

2.7.1.1 国债期货套期保值与风险管理

2.7.1.2 套期保值比率的计算（修正久期法、基点价值法）2.7.1.3 多头套期保值交易策略 2.7.1.4 空头套期保值交易策略 2.7.1.5 交叉套期保值交易策略 2.7.1.6 套期保值风险

2.7.2 国债期货在资产组合管理中的应用 2.7.2.1 目标久期策略 2.7.2.2 资产配置调整 8

3.金融期权 3.1 期权基础

3.1.1 期权概念及特点 3.1.2 期权类型

3.1.2.1 看涨和看跌,美式、欧式和百慕大式 3.1.2.2 现货期权和期货期权,商品期权和金融期权 3.1.2.3 其它期权类型 3.1.3 期权要素及合约主要条款

3.1.3.1 标的资产、权利金、行权价、保证金 3.1.3.2 有效期、最后交易日和到期日等 3.2.期权市场和股指期权的发展 3.2.1 场内市场和场外市场 3.2.2 期权市场的做市商制度 3.2.3 股指期权市场及发展 3.3.期权交易 3.3.1 期权头寸

3.3.1.1 买进看涨期权（看涨期权多头）、卖出看涨期权（看 涨期权空头）

3.3.1.2 买进看跌期权（看跌期权多头）、卖出看跌期权（看 跌期权空头）

3.3.2 期权建仓和头寸了结 3.3.2.1 建仓

3.3.2.2 买方头寸了结和了结后持仓 3.3.2.3 卖方头寸了结和了结后持仓 3.3.2.4 行权与交割流程 3.3.3 期权基本交易制度

3.3.3.1 保证金制度 3.3.3.2 涨跌停板制度 9

3.3.3.3 行权与交割制度 3.4 期权价格及影响因素

3.4.1 期权的权利金、内在价值和时间价值 3.4.2 实值期权、虚值期权和平值期权 3.4.3 期权价格的影响因素 3.4.3.1 标的资产价格、行权价格 3.4.3.2 标的资产价格波动率 3.4.3.3 无风险利率 3.4.3.4 红利 3.4.3.5 剩余期限 3.4.4 期权价格的上下限 3.4.5 期权的平价关系 3.4.6 期权的价格特征

3.5 期权策略、特点、损益和风险分析 3.5.1 单一期权策略

3.5.1.1 买入看涨期权、买入看跌期权 3.5.1.2 卖出看涨期权、卖出看跌期权 3.5.2 期权组合策略

3.5.2.1 期权和期货、现货组合策略：包括备兑看涨期权

组合（Covered Call）、保护性看跌期权组合（Protective Put）、转

换组合（Conversion）、反转组合（Reversals）等 3.5.2.2 期权价差策略：包括牛市价差策略、熊市价差策 略、蝶式价差策略、日历价差组合等 3.5.2.3 跨式组合和宽跨式组合等 3.5.2.4 期权套利策略 3.6 期权定价

3.6.1 风险中性定价原理 3.6.2 期权定价模型 10

3.6.2.1 二叉树模型

3.6.2.2 布莱克－斯科尔斯(Black-Scholes)模型 3.6.2.3 期权定价的其他方法 3.7 希腊字母及在风险管理中的应用

3.7.1 希腊字母（包括 delta, gamma, vega, theta, rho, vomma, vanna）及特点

3.7.2 希腊字母在风险管理中的应用 3.8 波动率及波动率交易 3.8.1 波动率 3.8.1.1 波动率类型 3.8.1.2 波动率特征

3.8.1.3 波动率计算 3.8.2 波动率微笑 3.8.3 波动率交易 11

4.外汇期货

4.1 外汇及外汇衍生品交易市场 4.1.1 外汇与外汇市场 4.1.1.1 外汇现货与外汇期货 4.1.1.2 外汇衍生品

4.1.1.3 全球主要即期外汇市场 4.1.1.4 中国外汇交易中心 4.1.1.5 参与外汇交易的主体 4.1.2 主要外汇品种 4.1.2.1 人民币衍生品

4.1.2.2 人民币无本金交割远期（NDF）4.1.2.3 美元指数 4.1.2.4 欧元

4.1.2.5 其他非美货币 4.1.3 外汇市场的运作 4.1.3.1 外汇市场的做市商 4.1.3.2 汇率的报价 4.2 外汇期货及其交易特点

4.2.1 外汇期货

4.2.1.1 外汇期货的特点

4.2.1.2 外汇期货与外汇远期的异同 4.2.2 外汇期货市场 12

4.2.2.1 外汇期货主要市场及交易品种 4.2.2.2 外汇期货的交割 4.2.3 外汇期货交易 4.2.3.1 外汇投机交易 4.2.3.2 外汇保证金交易 4.2.4 外汇期货与远期定价 4.2.4.1 外汇期货理论价格的计算 4.2.4.2 外汇远期理论价格的计算 4.3 汇率影响因素

4.3.1 影响汇率的具体因素 4.3.1.1 影响汇率变动的因素 4.3.1.2 汇率政策和汇率制度

4.3.1.3 固定汇率制下货币政策对汇率的影响 4.3.1.4 浮动汇率制下货币政策对汇率的影响 4.3.1.5 国际收支对汇率的影响 4.3.1.6 外汇冲销干预政策 4.3.1.7 经济增长对外汇的影响

4.3.1.8 财政政策调整对汇率的影响 4.3.2 汇率变动理论

4.3.2.1 绝对购买力平价理论 4.3.2.2 相对购买力平价理论 4.3.2.3 无抛补利率平价 13

4.3.2.4 抛补利率平价 4.3.2.5 不可能三角 4.4 外汇的套期保值 4.4.1 外汇风险与套期保值 4.4.1.1 外汇风险

4.4.1.2 外汇期货的套期保值

4.4.1.3 企业选择工具规避外汇风险的方法 4.4.2 企业套期保值的应用

4.4.2.1 企业利用远期外汇交易进行套期保值的方法 4.4.2.2 企业利用外汇期货进行套期保值的方法 4.4.2.3 企业利用外汇期权进行套期保值的方法 4.5 外汇套利 4.5.1 外汇定价理论

4.5.1.1 外汇市场的无风险定价 4.5.2 外汇套利方法 4.5.2.1 外汇的期现套利

4.5.2.2 外汇期货的跨期套利 4.5.2.3 外汇期货的跨市套利 4.5.3 套汇交易

4.5.3.1 外汇期货的跨币种套利 4.5.3.2 外汇期货的套汇交易

4.6 外汇及其衍生品在风险管理中的应用 14

4.6.1 外汇风险管理工具 4.6.1.1 外汇工具与风险管理 4.6.1.2 外汇掉期 4.6.1.3 货币掉期 4.6.1.4 外汇期权

4.7 企业在外汇衍生品的应用 4.7.1 不同企业的外汇风险管理

4.7.1.1 进出口企业利用外汇衍生品管理外汇风险 4.7.1.2 对外投资企业利用外汇衍生品管理外汇风险 4.7.1.3 对外融资企业利用外汇衍生品管理外汇风险 4.7.1.4 外汇期货在资产组合管理中的应用 15

5.其他衍生品

5.1 场外衍生品概述和远期合约 5.1.1 场外衍生品市场的一般规则

（包括法律、监管、协议条款、市场结构、参与者、风险等）5.1.2 远期合约及市场发展现状

5.1.3 远期的定价、交易策略及风险管理 5.2 场外衍生品：互换及场外期权等 5.2.1 互换及场外期权概述 5.2.1.1 概念、市场发展现状

5.2.1.2 规则（包括法律、监管、协议条款、市场结构、参与者、风险等）

5.2.2 利率互换（IRS）、利率限、利率互换期权 5.2.2.1 IRS 等的概念和规则

5.2.2.2 IRS 等的交易策略及风险管理 5.2.2.3 IRS 等的定价

5.2.3 信用违约互换（CDS）及其他信用衍生品 5.2.3.1 CDS 等的概念和规则

5.2.3.2 CDS 等的交易策略及风险管理 5.2.3.3 CDS 等的定价

5.2.4 股权类互换、货币互换及其他场外衍生品 5.2.4.1 股权类、货币互换等的概念和规则

5.2.4.2 股权类、货币互换等的交易策略及风险管理 16

5.2.4.3 股权类、货币互换等的定价 5.3 结构化产品的概念

5.3.1 结构化产品及其与基础资产、传统衍生品的关系 5.3.1.1 结构化产品和基础资产的区别 5.3.1.2 结构化产品的有关特征

5.3.1.3 结构化产品市场对基础产品市场的作用 5.3.2 结构化产品的分类及所嵌入衍生品的类型 5.4 结构化产品的风险/收益 5.4.1 结构化产品的定价原理 5.4.2 结构化产品的风险及其对冲 5.4.2.1 结构化产品对参与各方的风险 5.4.2.2 久期、凸性、Greeks、跟踪误差风险 5.4.2.3 结构化产品的收益、风险区间 5.4.2.4 结构化产品内嵌衍生品的对冲方式 5.4.3 结构化产品的设计 5.4.3.1 市场参与者及其功能

5.4.3.2 参与率、保本率特征及盈亏平衡计算 5.4.3.3 利率、衍生品价格等对产品条款的影响

第四篇：第二届“中金所杯”高校大学生金融及衍生品知识竞赛

第二届“中金所杯”高校大学生金融及衍生品知识竞赛正式启动

2014年5月，首届“中金所杯”全国高校大学生金融期货及衍生品知识竞赛成功举办，全国730所高校的3万余名在校大学生踊跃参赛，460余名学生获奖，50余名优秀获奖学生获得中金所以及证券、基金、私募等市场机构录用及实习机会。大赛既普及了金融期货及衍生品知识，也为市场机构发掘和输送了优秀人才，社会反响非常热烈。

秉承“社会责任至上”的理念和“育人、实践、创新、服务”的目标，2014年10月17日，第二届“中金所杯”高校大学生金融及衍生品知识竞赛正式启动。本次竞赛面向全国（含港、澳、台地区）以及北美地区（美国、加拿大）的大学在校学生。优秀获奖学生有望获得中金所或各类金融机构实习及就业机会。

本届大赛具体安排如下：

【主办单位】

中国金融期货交易所、中国期货业协会

【参赛对象】

全国（含港、澳、台地区）及北美地区（美国、加拿大）的大学全日制在校学生（不含在职）。

【参赛方式】

个人参赛。参赛者以个人名义报名参赛，不接受团队报名。

【报名及竞赛官网】

◆注册报名：2014年10月17日至11月23日中午12点

参赛者登陆竞赛官网（http://www.xiexiebang.com）查询竞赛公告。同时，可通过“中金所发布”官方微信、微博，实时了解竞赛最新动态。

◆参考题库：

参赛者可在竞赛官网下载知识竞赛大纲及参考题库。

【竞赛流程】

◆初赛（网上竞赛）：2014年11月19日至23日

参赛者自备电脑参与网上在线答题，答题时间统一为50分钟。

◆复赛（集中竞赛）：2014年12月14日

复赛入围名单将于2014年11月27日前后通过竞赛官网的“竞赛公告”发布。

复赛采取现场机考方式。主办方将根据复赛入围人数在主要城市设置考点，安排入围参赛者就近参赛。参赛期间的食宿、交通等由参赛者自理。【奖项设置】 ◆奖金及联名证书

特等奖:10名

中金所、中期协联合证书，奖金20000 一等奖：50名

中金所、中期协联合证书，奖金10000 二等奖：100名

中金所、中期协联合证书，奖金5000 一等奖：300名

中金所、中期协联合证书，奖金3000 ◆实习及应聘推荐

1、特等奖学生：将获得中金所实习机会；

2、特等奖及一等奖学生：中金所正式招聘时同等条件下将优先录用；

3、获奖学生：主办方将向银行、证券、期货、基金等金融机构推荐实习及应聘。

第五篇：金农发行杯知识竞赛单选题

1、额度在多少万元以上的贷款调查县支行主管行长必须参与调查？

答案：1000万元（含）。

2、贷后检查的执行机构是？ 答案：开户行。

3、以信用方式对粮食加工企业发放收购贷款，信用等级在A+（含）以下的企业参与收购的自有资金比例有什么要求？

答案：企业参与收购的自有资金比例不低于10%。

4、应收账款质押的登记在哪个部门办理？ 答案：中国人民银行信贷征信中心

5、粮油购销贸易类企业仓储能力在主产区和产销平衡区分别有什么要求？

答案：要求主产区不低于10000吨，产销平衡区不低于5000吨。

6、按照总行要求，粮油类贷款库存核查应按照旺季至少几天核查一次？

答案：7天。

7、项目贷款资金支付，单笔金额超过项目总投资比例的百分之多少时，应采用贷款人受托支付方式？

答案：5%

8、融资性担保公司对单个被担保人提供的融资性担保责任余额与其净资产有何关系？

答案：融资性担保公司对单个被担保人提供的融资性担保责任余额不得超过净资产的10%。

9、贷款标准化调查中，调查方案作为调查报告的附件，主要内容包括哪些内容？

答案：

1、调查人员责任分工；

2、确定调查内容及重点；

3、确定调查方法及步骤；

4、调查提纲及时间安排。

10、贷后检查的督导部门是？ 答案：管理行客户部门。

11、客户向我行申请商业性流动资金贷款时，对其提供的公司章程有什么要求？

答案：提供的公司章程需是最新的、经工商部门备案（加盖工商部门备案章）的公司章程及章程修正案。

12、农发行贷后管理制度有哪些？

答案：

1、贷后检查制度；B、风险预警制度；C、客户重大事项报告制度。

13、粮油购销贸易类企业注册资本产销平衡区有什么要求？

答案：国有及国有控股粮油购销贸易企业注册资本产销平衡区应在200万元以上。

14、按照总行要求，粮油类贷款库存核查应按照淡季至少几天核查一次？ 答案：10天。

15、项目贷款资金支付，单笔金额超过多少万元时，应采用贷款人受托支付方式？

答案：500万元。

16、CM2006展期申请只能在借据到期前多少日内发起？

答案：30日。

17、土地使用权抵押权的合法凭证是什么？ 答案：土地他项权利证。

18、建设用地规划许可证由哪个部门出具？ 答案：出具当地县级以上城乡规划主管部门出具。

19、融资性担保公司的融资性担保责任余额与其净资产有何关系？

答案：融资性担保公司的融资性担保责任余额不得超过其净资产的10倍。

20、贷款调查时，对企业主体资格核实重点包括那几个方面？

答案：

1、调查核实企业营业执照、生产经营许可证等证照；

2、调查企业注册登记情况，查阅公司章程、验资报告、及有关注册文件；

3、与企业共同去工商部门核实注册信息。

21、开户行客户部门对提交信贷作业监督的相关材料（含CM2006系统信息）的哪些方面负责？

答案：真实性、完整性、有效性以及纸质资料与影像资料的一致性负责。

22、主营业务收入的审核应重点关注什么？

答案：应关注主营业务收入占总收入的比重及变化情况。

23、在地方调控粮贷款期限内，地方调控粮库存销售出库或转储后，开户行应怎么做？

答案：应及时收回相应贷款。

24、对粮食购销企业发放的收购贷款,贷款金额超过多少万元以上的必须报省级分行核准？

答案：1亿元(含)以上

25、采用出让土地使用权抵押担保的，需要提供哪些材料？

答案：要提供土地使用权出让合同、缴纳土地出让金票据。

26、评估审定流程由谁来完成？

答案：有权审批行行长或经行长授权的有权审批人完成评估审定。

27、粮食收购贷款对象包括那些？

答案：粮食购销企业、农业产业化龙头企业、粮食加工和转化企业，以及依照国家有关规定取得粮食收购资格的其他企业。

28、按照《中国农业发展银行公司类客户农业开发和农村基础设施建设贷款管理指引（试行）》的通知要求，凡第一还款来源涉及土地出（转）让收入的项目贷款严格落实什么要求？

答案：盯住土地、卖地还款。

29、企业销货款归行率达到多少以上可以执行基准利率？

答案：100%。

30、政策风险分析主要分析哪些内容？

答案：主要分析国家或地区宏观经济政策、行业政策、财政金融政策的调整变动对客户及所在行业的影响程度。

31、政策指令性、指导性流动资金贷款主要管理的是什么？

答案：库存监管。

32、贷款还款计划的变更、贷款展期由哪一级行审批？ 答案：原贷款审批行审批。

33、县域城镇建设项目贷款属于哪种性质贷款？ 答案：政策指导性项目贷款

34、若登记机关抵押物登记记载的内容与抵押合同约定的内容不一致应以哪一方记载的内容为准？

答案：应当以登记记载的内容为准。

35、商业性储备贷款信用等级和注册资本应满足哪些条件？

答案：商业性储备贷款信用等级应在A级（含）以上且注册资本不低于300万元。

37、对于已发放的抵（质）押贷款，经重新评估确认的押品价值不足以全额抵贷的，应采取哪些措施？

答案：要求借款人追加担保或提前归还不足值部分的贷款。

38、企业销货款归行率在80%-90%之间的，利率上浮多少？

答案：20%。

39、长期负债审核应重点关注哪些内容？

答案：应重点关注客户是否存在应列入流动负债中的一年内到期的长期负债仍列在长期负债项目，虚增客户资产的流动性等情况。

40、对于包干轮换的企业，包干补贴及自有资金和轮换风险准备金额度不能完全覆盖轮换价差的，应该采取什措施？

答案：应暂缓发放贷款。

41、贷款调查时应如何分析企业运营能力？

答案：应实地翻看企业销售单据，并与企业经营情况表对照，确定企业真实的销售情况。计算各项运营能力指标，分析企业运营能力。

42、对以财政补贴收入作为补偿来源的项目贷款，应检查哪些方面内容？

答案：既要对项目情况进行检查，又要对地方政府信用状况、财政实力等情况进行检查。

43、审查人发现报批材料信息披露不充分，应如何处理？

答案：报经部门负责人同意后可通知客户部门补充资料。

44、客户部门提交押品价值审查时，送审时间如何确定？

答案：以CM2006系统抵质押物评估流程到达风险管理部门时间为送审时间。

45、建设用地预审意见有效期为自批准之日起计算几年？

答案：2年。

46、根据《土地管理法》的规定，国家编制土地利用总体规划，划定土地用途，将土地分为哪几类？

答案：农用地、建设用地、未利用地。

47、除法律另有规定外，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为多长时间？

答案：二年。

48、对于企业销货款归行率低于80%的，贷款额度应如何处理？ 答案：根据情况压缩不少于10%的贷款。

49、客户信誉状况调查时，对新客户主要调查哪些内容？

答案：内容包括在其他金融机构融资信用情况，通过咨询工商行政管理、仲裁等部门调查了解客户商业信用。

51、各支行要结合市场粮价，对可能或已出现贷款展期的企业，应采取哪些措施？

答案：采取压缩轮换贷款规模，或追加轮换风险准备金等方式防控风险。同时，督促企业加快销售进度、争取财政价差补贴，确保及时收贷。

52、项目贷款发放支付环节需检查哪些内容？ 答案：贷款发放是否与工程进度相匹配，是否与资本金到位情况相匹配等情况。

53、贷款调查时如何分析企业盈利能力？

答案：应实地核查企业的销售收入和生产成本，并计算企业各项盈利能力指标，分析企业盈利能力。

54、CM2006系统中还款计划的调整具体指什么？ 答案：借款人贷款期限内，对按年分次还款额度、月份的调整。

55、押品指什么？

答案：押品是指借款人为担保其债务的清偿，由借款人或第三人向我行提供的财产和权利。

56、政策指导性流动资金贷款的客户申请资料主要包括那些？

答案：股东大会或董事会同意借款的决议、授权书和中国农业发展银行信贷业务申请书。

57、设立建设用地使用权，可以采取哪几种方式？

答案：可采取出让或划拨方式。

58、土地收储项目在项目实施方案中须明确哪些内容？ 答案：项目收储土地性质与面积、规划用途、出让计划、征地拆迁补偿标准等具体事宜。

59、我行抵押贷款业务中，以房地产抵押的,应有那些权证？

答案：国有土地使用权证、房屋所有权证或房地产权证。60、为了充分发挥押品风险缓释和保障作用，省行党委提出了什么管理要求？

答案：实、优、余、规。

61、确需先审批贷款再办理外部评估及登记手续等情况的，应如何操作？

答案：应在贷款业务审批前开展预评估。62、对县级储备企业信用等级标准有什么要求？ 答案：县级储备企业信用等级不低于BBB+（含）。63、地方储备粮轮换贷款期限如何规定？

答案：期限根据借款人风险承受能力确定，最长不超过6个月。

64、谁应对贷前条件落实相关材料的合规性负责？ 答案：有权核准行信贷管理部门。65、3000万元(含)以上额度的的贷款调查谁必须作为调查组成员？

答案：二级分行主管副行长。

66、按项目分期还款计划设定的贷款到期日前多长时间须检查客户按时偿还贷款能力时？

答案：三个月。

67、城乡建设用地增减挂钩周转指标由谁出具？ 答案：由省级国土资源部门出具。

68、抵（质）押关系存续期间开展的押品价值重估如果采用直接认定流程，应由谁完成押品价值的审定？

答案：由开户行直接完成押品价值的审定，无需经过押品价值审查环节。

69、贷款调查时，对企业主体资格核实重点包括哪些内容？

答案：调查核实企业营业执照、生产经营许可证等证照；调查企业注册登记情况，查阅公司章程、验资报告、及有关注册文件；与企业共同去工商部门核实注册信息。

70、对客户存货质量进行调查主要包括哪些内容？ 答案：对客户存货质量进行调查，包括原材料、在产品、产成品结构是否合理，是否有滞销商品、所占比重，预计损失情况。

71、项目建设期贷后监管时，项目经理主要检查哪些内容？

答案：对既有法人项目的借款人基本情况及生产经营情况及时进行了解；项目资金到位及使用情况；项目进展情况。

72、贷后管理应遵循什么的原则？

答案：贷后管理应遵循“客观、规范、尽职”的原则。73、客户综合贡献率为那两项指标之和？

答案：客户日均存款贡献和中间业务贡献两项指标之和。74、最低收购价贷款购入的粮食的粮权属于谁？ 答案：中央政府。

75、申请新增储备粮油贷款时，政府应出具什么承诺？ 答案：政府应出具对企业发生储备贷款被挤占挪用问题进行兜底解决的书面承诺。

76、因贷款结零导致检查期不连续的客户，重新发放贷款时，有什么要求？

答案：视同新客户进行贷后检查操作。

77、粮食收购贷款跨县市的粮食异地存储由谁落实库存管理措施？

答案：二级分行。

78、对于农村流通体系建设贷款非地方政府投融资客户新建项目，项目的各项资金来源明确并有保证，资本金比例有什么要求？

答案：资本金比例不低于30%。

79、抵（质）押关系存续期间开展的押品价值重估如果采用一般评估流程，由谁对押品价值进行审查？

答案：风险管理部门按照要求流程对押品价值进行审查。80、客户市场竞争力调查包括哪些内容？

答案：战略实施情况调查；市场占有情况分析；客户规模调查。

81、项目后评价报告的主要内容包括哪些内容？ 答案：主要包括项目概况、项目实施过程总结、项目效果评价、项目风险评价、总结、建议。

82、中央企业及其所属企业属于几类公司？ 答案：二类公司。

83、对粮油产业化龙头及加工企业资产负债率有什么要求？

答案：原则上在70％以下。

84、地方储备粮轮换贷款一般采取何种贷款方式？ 答案：一般采取担保贷款方式。

85、县域城镇建设设施贷款，以财政性资金作为主要还款来源的，贷款期限有什么要求？

答案：贷款期限原则上不超过8年。86、以建设用地使用权进行抵押的，抵押权自何时设立？

答案：办理抵押登记时。

87、开户行作为贷后检查的执行机构，主要职责包括哪些？

答案：开展贷后现场检查，收集客户相关信息并核实真实性；对贷后检查信息及尽职情况进行分析、审查和签批；落实上级行风险分析会决议或其他监管意见。

88、项目经营期贷后监管时，项目经理对哪些内容进行检查？

答案：借款人的基本情况；借款人生产经营情况；项目运转情况；项目财务及效益分析。

89、信贷作业监督必须坚持什么原则？

答案： 信贷作业监督必须坚持“贷放分控、权责一致、标准统一、规范操作”的原则。

90、什么是判断项目资本金的关键？ 答案：是否为客户权益性资金。91、企业经营费用包括哪些？

答案：管理费用、营业费用、财务费用。

92、陕西作为产销平衡区，目前由省政府认定、总行确认的主要大宗粮油收购贷款品种是什么？

答案：为小麦、玉米和油菜籽。93、开户行应在有权核准行《监督意见书》下达之日起几个工作日内报告有关情况？

答案：2个工作日。

94、贷款额度3000万元以上，对出具项目可行性研究报告的中介机构资质有什么要求？

答案：须具有乙级（含）以上工程咨询、设计资质。95、对于审批日至首次放款申请日超过3个月的贷款业务，开户行在上报贷前条件落实材料时除一般上报材料之外还应提供什么？

答案：应提交客户是否发生重大风险变化的说明。

96、公司的经营范围由什么规定，并依法登记？ 答案：公司章程。

97、项目在建成竣工后，对项目运转情况进行贷后监管时，主要是监测哪些情况？

答案：主要检测达产情况、项目设施、生产设备运转、预期效益等情况。

98、项目总投资指哪些阶段的全部费用的总和？ 答案：总投资指项目从拟建到竣工验收交付使用全过程投入的全部费用的总和。

99、机器设备清单需与其合法取得证明一一对应，确因历史原因无法提供的，对送审部门有什么要求？

答案：送审部门需进行说明，并对其权属进行确认。

100、对粮食购销贸易类企业发放的收购贷款，对担保措施有什么具体要求？

答案：企业已经确权资产必须应抵尽抵。

101、合同监督和资金支付监督档案由谁归档保管？ 答案：均由开户行归档保管。

103、借款人申请项目贷款时，提供的项目立项许可或备案应由谁出具？

答案：发改委

104、政策指令性、指导性流动资金贷款以库存监管为核心，重点抓住哪三个环节？

答案：商品入库、商品储存、商品出库。

105、速动比率属于反映企业什么能力检查财务指标？ 答案：属于反映企业偿债能力的指标。

106、我国实行最为严格的土地管理制度，我国土地管理政策的“红线” 是什么的审批管理？

答案：农用地转用和集体土地征收。

107、按照省行《关于加强办贷管贷有关事项的通知》要求，往来账务中对方为单位和个人的必须核查的标准分别为多少万元？

答案：往来账务中对方为单位的100万元以上账务必须核查；对方为个人的50万元以上账务必须核查。

108、贷款额度多少万元以上的贷款调查，市分行高级主管必须作为调查组成员？

答案：2000万元(含)以上

109、成本费用利润率属于反映企业什么能力检查财务指标？

答案：属于反映企业盈利能力的指标。

110、农业基础设施建设贷款项目评估中对支农保障措施评估主要包括哪些内容？

答案：主要包括是否尊重了农民意愿、安置补偿措施、农民生活保障等。