C16051期货市场风险管理制度(下) 课后测验

第一篇：C16051期货市场风险管理制度(下) 课后测验

试

题

一、单项选择题

1.按照大连商品交易所限仓制度的规定：在一般月份中，对于豆粕期货合约，如果单边持仓规模超过（）手后需要按照比例限仓。

A.50000

B.100000

C.150000

D.200000

描述：限仓制度

您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0

二、多项选择题

2.套利交易业务管理主要包含以下哪些内容？（）

A.套利交易指令

B.套利交易额度管理

C.套利交易行为监管

D.套利交易手续费管理

E.套利交易保证金管理

描述：套利交易业务管理主要内容

您的答案：C,B,E,D,A 题目分数：10 此题得分：10.0

3.下列选项中关于大连商品交易所一般月份增加套利交易额度审核原则正确的是（）。

A.不超过合约持仓规模25%

B.分为客户持仓限额1.5倍、2倍和2.5倍三个档次进行，逐级申请

C.原则上不予审核，若出现价格偏离，交易所根据市场具体情况审核

D.不超过合约持仓规模30%

描述：一般月份增加额度审核原则

您的答案：A,B,C 题目分数：10 此题得分：0.0

4.套期保值业务管理主要包含以下哪些内容？（）

A.套期保值资格管理

B.套期保值额度管理

C.套期保值交易行为监管

D.套期保值手续费管理

E.套期保值保证金管理

描述：套期保值管理

您的答案：B,C,D,A,E 题目分数：10 此题得分：10.0

三、判断题

5.根据大连商品交易所的套利交易管理办法的规定，套利保证金应为买方向持仓交易保证金与卖方向持仓交易保证金之和。（）

描述：套利保证金标准

您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0

6.在套利交易管理中，套利持仓增加额度申请条件规定：已获得套期保值交易资格的客户可以申请相关品种的套利持仓增加额度。（）

描述：套利持仓增加额度申请条件

您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 7.大连商品交易所持仓管理制度规定：客户为套期保值持有的仓单可以豁免，但是为套利、投机而持有的仓单不得豁免。（）

描述：持仓管理制度

您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0

8.按照合约月份的不同，套期保值持仓额度分为一般月份套期保值持仓额度和交割月份套期保值持仓额度。（）

描述：套期保值管理的特点

您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0

9.套期保值资格是指从事套期保值交易的非期货公司会员和客户应当具备与套期保值交易品种相关的生产经营资格。（）

描述：套期保值资格管理

您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0

10.在套利交易管理中,一般区分跨期和跨品种套利，区分一般月份和交割月份套利。（）

描述：套利交易管理办法解析

您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0

试卷总得分：90.0

第二篇：期货市场风险管理制度(上)C16050课后测验 80分范文

一、单项选择题

1.在大连商品交易所的风险控制制度中的保证金制度对于连续涨跌停的情况规定，第二个涨停板的上涨幅度及对应的交易保证金比例分别为（）。

A.4%，5%

B.6%，10%

C.6%，8%

D.10%，10%

描述：保证金制度——涨跌停板/连续涨跌停板 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：

2.下列选项中不是大连商品交易所的全流程风控中的事后风险处置措施是()。

A.强制平仓

B.强制减仓

C.异常情况处理

D.限仓制度

描述：事后风险处置 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：

二、多项选择题

3.期货结算环节的风险控制措施主要有()。

A.每日无负债结算

B.分级结算

C.盘中风险测算

D.盘中保证金追加

描述：结算环节的风控措施 您的答案：A,B 题目分数：10 此题得分：0.0 批注：

4.下列关于大连商品交易所的风险管理制度中风险管理措施的叙述中正确的有（）。

A.交易所实行价格涨跌停板制度，由证监会制定各期货合约的每日最大价格波动幅度

B.强行平仓是指当会员、客户违规时，交易所对有关持仓实行平仓的一种强制措施

C.限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额

D.大户报告要求投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量90%以上（含本数）要报告 描述：风险管理制度概览 您的答案：D,A,C,B 题目分数：10 此题得分：0.0 批注：

5.下列关于大连商品交易所的强行平仓制度中的执行价格的叙述中正确的有（）。

A.强行平仓的成交价格通过市场交易形成 B.强行平仓的成交价格为涨跌停板价格

C.强行平仓的委托价格通过市场交易形成 D.强行平仓的委托价格为涨跌停板价格

描述：强行平仓——执行价格 您的答案：D,A 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：

6.按照大连商品交易所的风险警示制度规定，下列情形中可能会进行谈话了解情况的有（）。

A.会员或客户交易行为异常

B.会员资金变化较大

C.期货价格出现异常变动

D.会员或客户持仓变化较大

描述：风险警示 您的答案：A,B,D,C 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：

7.下列关于大连商品交易所的市场风险管理中各部门的职责的叙述中正确的有（）。

A.监察部负责市场风险总体评估以及风险相关处置措施

B.技术部负责处理技术风险

C.事业部负责现货市场和交割风险

D.结算部负责资金结算风险

描述：市场风险管理机制中各部门的职责 您的答案：B,C,A,D 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：

三、判断题

8.大连商品交易所期货风险管理体系是涉及开户、交易、结算、交割各个环节的全流程风险管理。（）

描述：全流程风控 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：

9.大连商品交易所的强行平仓制度的执行原则：强行平仓先由会员自己执行，除交易所特别规定外，对开设夜盘交易的品种，其时限为夜盘交易小节和第一节交易时间内；对未开设夜盘交易的品种，其时限为第一节交易时间内；若规定时限内会员未执行完毕，则由交易所强制执行。（）

描述：强行平仓——执行原则 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：

10.在大连商品交易所的市场风险管理机制中主要是由技术部负责市场风险总体评估以及制定风险相关处置措施措施。（）

描述：市场风险管理机制中各部门的职责 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0

试卷总得分：80.0

第三篇：期货市场风险管理制度(上)C16050课后测验

期货市场风险管理制度(上)C16050课后测验

一、单项选择题

1.大连商品交易所的强制减仓制度规定的执行价格是（）。A.强制减仓的价格为该合约第N+1个交易日的涨(跌)停板价 B.强制减仓的价格为该合约第N+2个交易日的涨(跌)停板价 C.强制减仓的价格为该合约第N+3个交易日的涨(跌)停板价 D.强制减仓的价格为该合约第N+4个交易日的涨(跌)停板价 描述：强制减仓——执行价格 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 2.下列选项中不是大连商品交易所的全流程风控中的事后风险处置措施是()。A.强制平仓 B.强制减仓 C.异常情况处理 D.限仓制度 描述：事后风险处置 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0

二、多项选择题

3.下列关于大连商品交易所的风险管理制度中风险管理措施的叙述中正确的有（）。

A.交易所实行价格涨跌停板制度，由证监会制定各期货合约的每日最大价格波动幅度

B.强行平仓是指当会员、客户违规时，交易所对有关持仓实行平仓的一种强制措施

C.限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额

D.大户报告要求投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量90%以上（含本数）要报告 描述：风险管理制度概览 您的答案：C,B 题目分数：10 此题得分：10.0 4.下列选项中属于交易环节的风险控制措施有()。A.交易前风控 B.涨跌停板 C.限仓制度 D.保证金制度

描述：交易环节的风控措施 您的答案：A,D,B,C 题目分数：10 此题得分：10.0 5.下列选项中属于大连商品交易所的全流程风控中的事中风险监控措施有()。A.大户报告 B.风险警示 C.保证金制度 D.异常情况处理 描述：事中风险监控 您的答案：A,B 题目分数：10 此题得分：10.0 6.下列选项中是大连商品交易所的强行平仓制度中规定的触发条件的是（）。

A.会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的 B.非期货公司会员和客户持仓量超出其限仓规定的 C.客户的持仓出现大额亏损时 D.其他应予强行平仓的 描述：强行平仓——触发条件 您的答案：B,A,D 题目分数：10 此题得分：10.0 7.下列关于大连商品交易所的市场风险管理中各部门的职责的叙述中正确的有（）。

A.监察部负责市场风险总体评估以及风险相关处置措施 B.技术部负责处理技术风险 C.事业部负责现货市场和交割风险 D.结算部负责资金结算风险

描述：市场风险管理机制中各部门的职责 您的答案：C,B,D,A 题目分数：10 此题得分：10.0

三、判断题

8.大连商品交易所期货风险管理体系是涉及开户、交易、结算、交割各个环节的全流程风险管理。（）描述：全流程风控 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 9.在大连商品交易所的风险控制制度中的保证金制度对于连续涨跌停的情况规定，第三个连续涨停板的上涨幅度为10%及对应的交易保证金比例为合约价值的20%。（）描述：保证金制度——涨跌停板/连续涨跌停板 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 10.在大连商品交易所的市场风险管理机制中主要是由技术部负责市场风险总体评估以及制定风险相关处置措施措施。（）描述：市场风险管理机制中各部门的职责 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0

试卷总得分：100.0

第四篇：C16050期货市场风险管理制度(上)

期货市场风险管理制度（上）

一、单项选择题

1.在大连商品交易所的风险控制制度中的保证金制度对于连续涨跌停的情况规定，第二个涨停板的上涨幅度及对应的交易保证金比例分别为（）。

A.6%，8% B.4%，5% C.6%，10% D.10%，10% 2.大连商品交易所的强制减仓制度规定的执行价格是（）。

A.强制减仓的价格为该合约第N+2个交易日的涨(跌)停板价

B.强制减仓的价格为该合约第N+3个交易日的涨(跌)停板价

C.强制减仓的价格为该合约第N+4个交易日的涨(跌)停板价

D.强制减仓的价格为该合约第N+1个交易日的涨(跌)停板价

二、多项选择题

3.下列选项中属于大连商品交易所的全流程风控中的事中风险监控措施有()。

A.保证金制度

B.异常情况处理

C.大户报告

D.风险警示

4.按照大连商品交易所的风险警示制度规定，下列情形中可能会进行谈话了解情况的有（）。

A.期货价格出现异常变动

B.会员资金变化较大

C.会员或客户交易行为异常

D.会员或客户持仓变化较大

5.下列关于大连商品交易所的市场风险管理中各部门的职责的叙述中正确的有（）。

A.技术部负责处理技术风险

B.事业部负责现货市场和交割风险

C.监察部负责市场风险总体评估以及风险相关处置措施

D.结算部负责资金结算风险

6.下列选项中属于交易环节的风险控制措施有()。

A.交易前风控

B.保证金制度

C.限仓制度

D.涨跌停板

7.下列选项中是大连商品交易所的强行平仓制度中规定的触发条件的是（）。

A.客户的持仓出现大额亏损时

B.会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的

C.非期货公司会员和客户持仓量超出其限仓规定的

D.其他应予强行平仓的

三、判断题

8.大连商品交易所的强制减仓制度规定的分配原则：客户单位净持仓盈利大于零的客户的所有投机持仓以及客户单位净持仓盈利大于或等于第N+2个交易日结算价的6%的保值持仓都列入平仓范围。（）

正确

错误

9.大连商品交易所期货风险管理体系是涉及开户、交易、结算、交割各个环节的全流程风险管理。（）

正确

错误

10.在大连商品交易所的风险控制制度中的保证金制度对于连续涨跌停的情况规定，第三个连续涨停板的上涨幅度为10%及对应的交易保证金比例为合约价值的20%。（）

正确

错误

第五篇：期货市场作为价格风险管理工具

期货市场作为价格风险管理工具，在实现规避价格风险功能的同时，自身也承担着巨大风险。期货交易的保证金杠杆作用，使得期货价格波动大，这决定了期货市场的高风险性。期货CTA是一种通过集中各类资金委托期货专家理财的间接投资方式，目前在国际市场上，期货投资基金已成为期货市场上一支重要的投资力量，在为机构投资者分散风险、促进资本市场的繁荣发展发挥着越来越重要的作用。由于期货投资是资本市场中的一个特殊组成部分，其保证金交易的杠杆原理使得其风险和收益的波动程度大大高于其它投资品种，相应的期货投资基金的风险管理也有其独有的特性。期货市场的高风险性决定了一项风险事件的发生可能会影响公司的持续经营，甚至导致公司倒闭。风险管理是期货交易顾问的核心内容，是期货交易顾问内部管理的重点和核心，是期货交易顾问的生命线和永恒主题，也是期货交易顾问的竞争力所在。风险管理是张“单程票”，期货CTA一旦发生与风险管理有关的案件，没有回头路，更没有第二次机会让你重来。

期货CTA风险控制应明确强调，“当风险控制与个人利益出现尖锐矛盾时，应将风险控制放在首位”的风控理念。明确主管和协管部门，确定风控岗位，明确风控流程和交易员头寸的限制，确定违规操作造成不应发生的巨大亏损时将保留追究交易员责任的权利，同时风控专员和风险总监负有连带责任。明确具体的奖罚细则，增强了可操作性。风险控制是期货交易顾问生存和发展的生命线和保护伞。