第一篇：小学语文研究历年考试试卷四
历年考试试卷四
一、填空题
1．1978年的《小学语文教学大纲(试行草案)》第一次提出了“基础训练”的概念。
2．语文素养不仅表现为有较强的阅读、习作、口语交际的能力，而且表现为有较强的综合运用能力，即在生活中运用语文的能力以及不断更新知识的能力。
3． 口语交际能力体现了语言知识、文化知识、语用知识、认知能力及情感态度的融合：
4．从西周开始出现的“ 六书”理论，支撑着中国两千多年的小学识字教学，并在现代继续发挥着作用。
二、简答题
1．简述语文教材的功能。
1.语文教材是课程目标的载体；(3分)语文教材是教师指导学生学习语文的载体；语文教材是学生学习语文的凭借。(2．5分)
2．阅读作文包括哪些类型?
2．(1)摘录精彩的句段。这类训练主要是为丰富语言、增长知识、启迪思维。它是必备的作文的前奏。
(2)根据原文编写故事。这类训练通过让学生联想，发展他们的形象思维能力。
(3)写出文章提要。让学生掌握作者写作思路，从中学习表达方法，并发展抽象思维能力。
(4)写心得体会。即把阅读后的收获感想写下来，这是阅读作文的重要训练形式。
3．为什么语文课程标准提出综合性学习?
3．打破传统的封闭型的语文教学模式，沟通课内外联系，实现语文课堂教学和课外活动整体优化；(3分)活动涉及范围广泛，形式多样，特别提倡学生自由选择活动内容，自主设计活动程序，倡导学生个性凸显和创造性的发挥，有利于学生个性的生成和发展；(3分)综合性学习涉及面广，吸纳的信息量大，对指导教师的要求高，有利于教师综合素养的提高。(2分)
4．当前小学语文评价改革的重点是什么?
4．最大限度避免将分数功能绝对化，淡化评价的选拔功能，(2分)强化评价的诊断功能，充分利用语文评价的反馈信息，调节语文教学行为，促进学生全面发展。
三、论述题 1．我国语文教学实践中总结出的识字教学策略主要有哪些?举例论述其中一种识字教学策略的特点。
1．识字教学策略主要包括六种：根据音形义的特点确定教学重点；简化字形记忆的心理过程；调动多种器官识记生字；字义教学以了解课文中的意思为重；引导学生发现汉字的规律；寓识字于游戏之中。(以上6点各2分)
2．结合实际例子具体论述口语交际教学“动机激发”策略．
2．动机激发策略：通过创设真实的El语交际活动情境，满足学生的交往需要；(3分)选择开放的口语交际内容，满足学生的求知需要；(3分)设计挑战性任务，满足学生的启智需要；创设体验成功的机会，满足学生的审美需要。(3分)
四、分析题．
1．具体分析该案例最突出的体现了哪些新的课程理念?(12分)
1．该案例从教师的指导思想和具体组织实施的过程，到学生对字词的学习、对课文的朗读和理解的学习思路和方法，都鲜明地体现了课程标准所提倡的学生自主、合作、探究的学习方式，(6分)同时借助这种学习方式，将语文学习辐射到更宽广的生活中，激发出学生学习的兴趣和创造的欲望，让开放学习、自主学习、快乐学习得到了落实。(6分)
2．从教与学两方面来看，该案例最突出的特点是什么?(10分)
2．还原了学生的学习主人翁的地位，尊重学生．把学习王动权交给了学生，让学生根据自己的需要来学习。(5分)教师较好地理解和体现了课堂引导者、组织者的身份定位，与学生平等交流的同时，积极引导、激励学生主动思考和感悟课文。(5分)教学案例：
《坐井观天》
上课之前，为了让学生了解一般的成语故事都能告诉人们一个小小的道理，我布置了课前收集有关动物成语的预习作业，并要求作好交流准备。上课铃声响过，大家纷纷举手，迫不及待地想要把自己收集的成语告诉同学们。一个小男孩已经按捺不住自己的情绪’大声地说：
“我来，我来!”第一个发言的机会就给了他。只见他站起来，一本正经地说：“老师’我知道了'狼心狗肺’这个成语，这个成语是说一个人特别的坏，就象长了狼的心，狗的肺一样。”“哈哈„„”同学们笑了，我也笑了，整个课堂充满了欢乐。其他同学纷纷发言。有的说：“我知道了'狐假虎威’„„”，有的说：“我知道了‘与虎谋皮，．．„。”，还有的说：“我知道了‘一人得道，鸡犬升天．„„”
孩子们 了解了每个成语故事都会说明一个小小的道理后，就带着课本的疑问进入了课文的学习。„„我把学生分成若干小组，每组有一块小黑板，在小组里合作学习。有疑难先在小组王里互相帮助，能在小组里解决的问题，就不用在全班解决。如果整个组都不懂的问题、字词就 写在小黑板上，让全班同学一起解决。经过几分钟的小组学习，很快整篇课文的难点全部集中在“无边无际”、“说大话”、“井沿’’这三个词语上，特别是集中在“说大话”这个词语上。一个小 男孩站起来说：“老师，我知道说大话的意思，打个比方说，前天，我妈妈答应带我去‘沃尔玛’，可是到了昨天，我妈妈却说没有时间，她这就是说大话。”他的话刚说完，孩子们就议论开了，并且激烈地争论起来。另一个小男孩马上站起来说：“老师，他说得不对，他的意思是撒谎的意思，说大话的意思并不是撒谎。你看课文中，青蛙并没有说小鸟是撒谎，只是说小鸟说得有一点夸张，天没有那么大，被小鸟说得那么大。”一个小女孩站起来说：“我同意刚才同学说的，说大话的意思是夸大原来的意思来骗人。”
孩子们学完课文之后，为了帮助学生巩固课文、背诵课文，我制作了本课的动画片’让学生来给课文配音朗读。在熟背课文之后，一个学生提出：“老师，我能不能不按照课文中的话’用自己的话来给课文配音。，’我点点头，同学们顿时热情高涨。下面是其中一组的配音：
学生甲：小鸟，小鸟，你从哪儿来呀?
学生乙：我从很远很远的地方来，在天上飞了一天一夜，足足有一百多公里，我累得不行了。现在，我又渴又饿，下来找点水喝。
学生甲：小鸟，你别骗人了!天不过井口那么大，还用飞那么远吗?我才不会相信你呢。
学生乙：朋友，你弄错了，外面的天空无边无际，很大很大。我真的不骗你。
学生甲：朋友，我天天坐在井里，每天都看见天．它只有井口那么大，你别骗人了，我一定不会弄错的。
学生乙：朋友，你真的弄错了，如果你不相信你就坐在我的背上，我带你出来看看吧!
课文的学习即将结束，我问孩子们：“这个成语批评了生活中的哪一种人呢?”一个小女孩站起来说：‘‘这个故事批评了像井底之蛙一样，不知道山外有山，天外有天的人。”课后，我布置了这样一道作业题：帮帮这只小青蛙，想一想，小青蛙从井里出来以后，看见了什么?会发生什么故事?让他们去续编故事。
第二篇：2011安徽省高考历年语文试卷精选最新考试试题库
1、下列各句中，没有语病的一项是 A．只有当促进艺术电影繁荣成为社会共识，从源头的创作方到末端的受众方的各环节都得到强有力的支持，艺术电影才能真正实现飞跃。B．据说当年徽州男人大多外出经商，家中皆是妇孺及孩童，为了安全，徽州的古村落老宅子大多为高墙深院、重门窄窗的建筑。C．工作之余，大家的闲谈话题脱不开子女教育、住房大小、职务升迁，也照样脱不开为饭菜咸淡、暖气冷热、物价高低吐槽发声。D．我国重新修订《食品安全法》，目的是用更严格的监管、更严厉的处罚、更严肃的问责，切实保障“舌尖上的安全”，被称为“最严食品安全法”
2、下列各句中没有语病的一句是 A．“五大道历史体验馆”项目以五大道历史为背景，以洋楼文化为主线，结合历史图片、历史资料、历史物品、历史人物，通过多媒体手段，展现当年的洋楼生活。B．“全民阅读”活动是丰富市民文化生活，引导市民多读书、读好书，使读书成为一种体现百姓精神追求的生活方式。C．由于自贸区致力于营造国际化、法治化、市场化的营商环境，使更多金融、物流和IT等专业人才有机会不出国门，就能拿到远超同行水平的“国际工资”。D．一个民族的文明史实质上就是这个民族在漫长的历史长河中，即使经历了深重灾难，也绝不放弃文化的传承与融合，从而促进自我发展的精神升华历程。
3、下列各句中，没有语病的一项是 A．只有当促进艺术电影繁荣成为社会共识，从源头的创作方到末端的受众方的各环节都得到强有力的支持，艺术电影才能真正实现飞跃。B．据说当年徽州男人大多外出经商，家中皆是妇孺及孩童，为了安全，徽州的古村落老宅子大多为高墙深院、重门窄窗的建筑。C．工作之余，大家的闲谈话题脱不开子女教育、住房大小、职务升迁，也照样脱不开为饭菜咸淡、暖气冷热、物价高低吐槽发声。D．我国重新修订《食品安全法》，目的是用更严格的监管、更严厉的处罚、更严肃的问责，切实保障“舌尖上的安全”，被称为“最严食品安全法”
4、下列各项中，没有语病的一项是 A．2015年3月1日正式实施了《湖北省全民阅读促进办法》，是我国首部关于全民阅读的地方政府规章，普通人的阅读权益因此获得了法律保障。B．近年来，生态保护意识渐入人心，所以当社会经济发展与林地保护管理发生冲突时，一些地方在权衡之后往往会选择前者。C．2014年底，我国探月工程三期“再入返回飞行”试验获得成功，确保嫦娥五号任务顺利实施和探月工程持续推进奠定坚实基础。D．对血液和血液制品进行严格的艾滋病病毒抗体检测，确保用血安全，是防止艾滋病通过采血与供血途径传播的关键措施。
5、下列各句中，没有语病的一句是（4分）A．具有自动化生产、智能识别和系统操控等功能的工业机器人，正成为国内不少装备制造企业提高生产效率，解决人力成本上涨的利器。B．如何引导有运动天赋的青少年热爱并且投身于滑雪运动，从而培养这些青少年对滑雪运动 的兴趣，是北京冬奥申委正在关注的问题。C．要深化对南极地区海冰融化现象和南极上空大气运动过程的认识，就必须扩大科学考察区域，加强科研观测精度，改进实验设计方法。D．各级各类学校应高度重视校园网络平台建设，着力培养一批熟悉网络技术、业务精湛的教师，以便扎实有效地开展网络教育教学工作。
6、下面的文字有一处语病，请写出序号并加以修改。（3分）①某科学研究所后院有座坟，②坟前竖着一块纪念碑，③碑上用中英文镌刻着“谨纪念为生命科学研究而献身的实验动物”的铭文。④善待实验动物的尊严，是科学工作者的责任。（1）有语病的一处的序号：1分）（（2）修改：（2分）。
第三篇：小学语文毕业试卷(四)
小学毕业语文测试卷
一、看拼音写汉字
dǎo gàoqīng miâ juã jiàngrán liàoróng nàhán liú xiāo sâ
（）（）（）（）（）（）
二、填空
“鄙”字用音序查字法应查字母（），用部首查字法应查（）。“鄙”字典中的解释有①品质低劣；②轻蔑；③边远的地方。在“鄙视”中应取（）。
三、选词填空（发明发扬发现发挥）
张总工程师（）不怕困难的精神，充分（）他的聪明才智，经过几年努力，终于（）了变色龙的原因，并利用它的原理（）了一种新的涂料。
四、修改病句
妈妈接过女儿送来的雨伞，心里露出欣慰的微笑。
我要是接受了大家的批评，就改正错误。
四月上旬，我们地区小学生作文比赛。
五、联系课文，把带点词语写具体。
我得天天照管它们，像好朋友似的关切它们。．．．．．．．
许多外宾看到詹天佑留下的伟大工程，都赞叹不已。．．．．．
五、填空
1.2.本学期学过的古诗中，最让你感动的两句是。这两句选自《》，诗句的意思是。
3.当我们的时候，当我们，听着的时候，当我们被提出去审讯的时候，我们想起了你，亲爱的江姐！
六、排顺序
毕业试卷Ⅳ－1
（）我羞愧地将砸折花的经过告诉了王爷爷，并向他赔礼道歉，承认了错误。（）晚饭时，我正津津有味地品尝妈妈做的菜，传来了隔壁王爷爷的叹息声。（）暑假的一天，我们在院子里玩球，不小心砸碎了隔壁王爷爷家的君子兰，我暗处庆幸没有人看见。
（）我强作镇静，心烦意乱地翻着书，王爷爷进来了。
（）顿时，我的心像压了铅块一样沉重。
（）我捧着书，望着王爷爷那和蔼的笑容，我想到了那盆花，巨大的悔恨涌上心头。
上文主要写。
七、阅读
（二）最快的路
坐在出租车上，司机问：“先生，是走最短的路，还是走最快的路？”我好奇地问他：“最短的路不快吗？”“当然不是，现在是行车高峰，最短的路经常交通堵塞，走的时间就长，你要是有急事，就得绕道走，多走点路，可能早到„„”因我有急事，当然只能选择最快的路。其实即使我没有急事，也不愿在出租车里坐上很长时间。∥
走最短的路还是走最快的路？一个人不只是在坐出租车时才能遇到这种情况，人生的时时刻刻都会面临着这样的选择，这种选择有时让人很是无奈，可只要想有出息的人都会选择走最快的路，而宁愿让自己多吃苦多受累多走路，因为人的一生时间是有限的，机会是有限的，只能选择最快的路。∥
走最快的路，有时还得走一段艰辛的路，披荆棘划破皮肉，踏乱石扎破脚底，可为了快点到达目的地，也只能忍受一些苦难。
走最快的路，还得少犹豫。要是每个路口都坐下来想半天走哪条路更快，那可能就走得最慢了。人生需要选择，也需要立断，选择与立断是成功的两个不可缺少的条件。∥
有许多人，就因为一生都在走最短的路，结果每每走进死路里，把大好的时间和年华都浪费掉了。人生需要走些弯路，人生不要怕走弯路，但有一个前提：走弯路是为了走最快的路。∥
1.给带点的字选择正确的读音，打√
好奇（hǎo hào）即使（jí jì）堵塞（sâ sāi shâ）
2.写出近义词
面临（）艰辛（）犹豫（）
毕业试卷Ⅳ－2
第四篇：语文试卷四
七年级语文考试卷四
一、积累和运用（20分）
1、下列词语中，加点字的注音全部正确的一项是（）（2分）A．树杈（chā）脸颊（jiá）羚羊（líng）意见分歧（qí）B．不禁（jìn）撒谎（sā）沉寂（jī）絮絮叨叨（dāo）C．憔悴（cuì）匿笑（nì）祷告（dǎo）侍弄花草（shì）D．蹲下（zūn）霎时（chà）攥着（zuàn）尊君在否（fǒu）
2、下列各项中没有错别字的一项是（）（2分）
A．祷告 并蒂 各得其所 翻来复去B.脸颊 决别 爆怒无常 絮絮叨叨 C．捶打 荫蔽 形影不离 水波粼粼D分岐 委曲 满不在乎 喜出忘外
3、选词填空（填序号）（4分）
（1）爸爸的声音一直很（A沉静B平静C安静），不过带着一种不可（A违反B抵抗C抗拒）的力量。
（2）“你现在就去把它要回来！”妈妈（A坚强B果断C坚定）地说。（3）那朵红莲，被那（A繁密B细密C浓密）的雨点，打得左右攲斜。
4、下列加点的成语运用不确的一项是（）（2分）
A.我们要构建社会主义和谐社会，就要让全体人民各尽其能、各得其所而又和谐相处。B．哪怕是儿子的任何一点点进步，爸爸和妈妈都看在眼里，都让他们喜出望外。
C．他沿着十里路来到秋浦河段，走上山丘眺望前方，只见水波粼粼，岸上麦穗泛起层层麦浪。D．母亲节那天，她在网上发了微博，絮絮叨叨地祝愿母亲及天下母亲节日快乐。
5、下列句子中，没有语病的一项是（）（2分）
A．为了做好这项工作，我们每一个人都应该发挥自己充分的作用。B.进入21世纪以后，教育问题越来越多受到社会的关注。C．老师那和蔼可亲的笑脸和谆谆教导常常浮现在我眼前。D．有没有坚定的意志，是一个人在事业上取得成功的前提。
6、依次填入下面横线上的语句，顺序最恰当的是（）（2分）我一直认为，在这个世界上，①最有价值的，是恬淡宁静的心和丰富无悔的回忆。②最温暖的，是纯洁无暇的真挚感情。
③而所有这一切的拥有，都需要用善良、单纯做底色。④最悦目的，是纤尘不染的青山绿水。
A.④②③①B.①②④③C.②④③①D.④②①③
7、对下面句子的修辞方法判定有误的一项是（）（2分）A.苇子还是那么狠狠地往上钻，目标好像就是天上。（拟人、比喻）B.唉，我现在想想，那时真是太聪明了！（反语）
C.容不得束缚，容不得羁绊，容不得闭塞。（反复、排比）D.唐朝的张嘉贞说它“制造奇特，人不知其所以为”。（引用）
8、对下列文学常识的说明不正确的一项是（）（2分）
A.泰戈尔是印度著名诗人、文学家，主要作品有《吉檀迦利》《新月集》 《飞鸟集》《园丁集》。
B．《秋天的怀念》作者是当代作家莫怀戚，他创作的散文《我与地坛》鼓励了无数的人。C．冰心是现代散文家，我们本学期学习了她的散文诗《荷叶 母亲》。
D．《世说新语》是六朝志人小说的代表作，以语言简练，辞意隽永著称，对后代的笔记体作品影响很大。
9、下列句子的标点符号使用正确的一项是（）（2分）
A． 每年6月5日是世界环境日，为了倡导公众积极参与环境保护，今年我国确定的主题是“共建生态文明，共享绿色未来。”
B．传说农历五月初五“端午节”是为纪念我国著名诗人屈原而设立的。因为屈原，人们记住了端午。也因为端午，人们记住了屈原。
C．殊不知，沙县引人注目的又岂此风味小吃？
D．为庆祝中国共产党建党90周年，北京日报与北京市地方志编纂委员会联合举办了《回望红色足迹，我的亲历感动》征文活动。
二、默写（8分）
10.学而时习之。11.，不舍昼夜。
12.，切问而近思。13.饭疏食饮水，乐亦在其中矣。
14、，其不善者而改之。
15、《论语》阐述学习和思考辩证关系的两句话是
“。”
三、阅读（32分）
（一）课内文言文（8分）陈太丘与友期
陈太丘与友期行，期日中，过中不至，太丘舍去，去后乃至。元方时年七岁，门外戏。客问元方：“尊君在不？”答曰：“待君久不至，已去。”友人便怒：“非人哉！与人期行，相委而去。”元方曰：“君与家君期日中。日中不至，则是无信；对子骂父，则是无礼。”友人惭，下车引之，元方入门不顾。
16．对下列语句中加点词语的解释，不正确的一项是（）A.陈太丘与友期行（约定）B.元方入门不顾（照顾）C.相委而去（丢下、舍弃）．D.下车引17.下列语句中加点词语与其他三项用法不同的是（．．
之（拉））A.尊君在不B.吾十有五而志于学C.有朋自远方来，不亦乐乎D.风吹草低见牛羊
18.根据语句意思，下列句子朗读停顿正确的一项是：（）A．期日/中B．对/子骂父 C．下车/引之D．谢太傅寒雪/日内集 19.下列说法不正确的一项是()
A．文中第一句话点明了不守信用的人是客而不是陈太丘。
B．“友人惭”一句中“惭”可以理解为感到惭愧，是意动用法。C．本文选自《世说新语》，是由南宋刘义庆组织一批文人编写的。
D．“尊君”、“家君”：前者是敬词，对别人父亲的一种尊称；后者是谦词，是对人称自己的父亲。
（二）课外文言文阅读（5分）智子疑邻
宋有富人，天雨墙坏。其子曰：“不筑，必将有盗。”其邻人之父亦云。暮而果大亡其财，其家甚智其子，而疑邻人之父。
20、解释文中加点的词语（3分）
①雨（）②亡（）③而（）
21、读了这篇文章你有什么收获？（2分）。
（三）课内现代文（8分）散步①我们在田野上散步：我，我的母亲，我的妻子和儿子。②母亲本不愿出来的。她老了，身体不好，走远一点就觉得很累。我说，正因为如此，才应该多走走。母亲信服地点点头，便去拿外套。她现在很听我的话，就像我小时候很听她的话一样。③后来发生了分歧：母亲要走大路，大路平顺；我的儿子要走小路，小路有意思。不过，一切都取决于我。我的母亲老了，她早已习惯听从她强壮的儿子；我的儿子还小，他还习惯听从他高大的父亲；妻子呢，在外面，她总是听我的。一霎时我感到了责任的重大。我想一个两全的办法，找不出；我想拆散一家人，分成两路，各得其所，终不愿意。我决定委屈儿子，因为我伴同他的时日还长。我说：“走大路。”④但是母亲摸摸孙儿的小脑瓜，变了主意：“还是走小路吧。”她的眼随小路望去：那里有金色的菜花，两行整齐的桑树，尽头一口水波粼粼的鱼塘。“我走不过去的地方，你就背着我。”母亲对我说。⑤这样，我们在阳光下，向着那菜花、桑树和鱼塘走去。到了一处，我蹲下来，背起了母亲，妻子也蹲下来，背起了儿子。我的母亲虽然高大，然而很瘦，自然不算重；儿子虽然很胖，毕竟幼小，自然也轻；但我和妻子都是慢慢地，稳稳地，走得很仔细，好像我背上的同她背上的加起来，就是整个世界。22．“她现在很听我的话，就像我小时候听她的话一样”这句话的意思理解得最准确的是（）（2分）A．母亲老了，她依赖长大了的我，就像小时候我依赖她一样。B．母亲老了，没有自己的主见，就像小时候我没有自己的主见一样。C．生活的担子已经从母亲肩上转到了我的肩上，母亲依赖我，就像小时候我依赖她一样。D．母亲老了，只能听从我的安排，就像小时候我只能听从母亲的安排一样。23．第③段主要采用____（A语言B行动C心理D细节）描写方法。（1分）24．文中画线句子反映了人物品质，体现了 的家庭关系。（2分）25．如何理解文中最后一句话中加粗的词语？（3分）
（四）课外现代文阅读（11分）凝望一棵开花的树（1）我在杂乱的、破旧的村庄，寂寞地走过漫长的雨季。将我年少时的眼光，从晦暗的日子里打捞出来的是一棵棵开花的树，它们以一串串卓然不俗的花擦亮了我的眼睛，也洗净了我的灵魂。（2）整个春天我仰望着天空，看一棵棵沉默不语的树正吐露芳香，我常在一棵树下站定，想探访一棵会开花的树的秘密，我惊奇一棵会开花的树：洋槐树的树皮，被四季的风雨雕刻成皱巴巴的脸，在这随处丛生，其貌不扬的树上，当一串串白白的、黄黄的、亮闪闪的花儿挂满枝头的时候，一个杂乱无章的村庄因此而变得诗意葱茏。那一串串的花朵上浅下暗，像盛满香料的杯子，清清的花香在春风里一次次掠过纯净，宽广的天空，让一个没有风景的村庄香飘四方。我蓦然发现一棵棵开花的树才是村庄的灵魂，一串串，一朵朵花才是树的灵魂。一棵开花的树多么遵守季节的秩序，每一个春天的到来，就把洁白的灵魂挂在树梢上，它们之所以选择了那样的高度，是为逃避一双肮脏的手掌，或低俗或恶俗的攻击?（3）和一个村庄一样卑微的洋槐树、苦楝树、椿树、石榴树、梨树，它们和乡村的房屋，农舍，田野的庄稼一样保持着永久的沉默。但它们用芳醇的花香，或苦味的花香，向尘世表达出很智慧，很超脱的喜悦，我在整个春天被这浓郁的香气迷住了。我看见了生活里的大美和大雅。（4）我在书本垒砌的阶梯上爬行，一棵棵开花树站立成我精神的守望者，我是五月出生，和石榴花同期，我自信在我的生命里流淌着有志者事竟成的力量。也许被那时的贫穷，闭塞，落后，愚昧的乡村生活所苦。或被满地烂泥堆积的土路，破旧不堪的屋舍等杂乱无章的凄凉风景所伤，我逃跑般离开了村庄，一去再也没有回头，仿佛心有余悸对那个村庄再作回忆，我向往富足，自由，浪漫的城市生活。我在一本本书里寻找出路，在一门门学问中学下去，我掌握着先进实用的技术。我从一个单位调换到另一个单位，我认识许多该认识和不该认识的人，我看见了不该看见的东西，我认识了被物质欲望燃烧得忘却灵魂存在的男人和女人，看清了争名夺利者的丑陋灵魂，我被虚情假意的友情爱情蒙骗着。在夜深人静的时候，我看见了自己多么孤独的灵魂，心头涌动着无限抑郁的烦闷。我想关掉手机，关上防盗门离开人群过一段净心的生活，在红尘滚滚里
这是不可能的，许多莫名其妙的流言将会把人淹死。（5）远离了故土，远离了那蓊蓊郁郁的开花的树，一个极度困惑，极度迷茫的时间段，我在一个不经意的日子听到了古筝，在一曲曲琴韵里寻找到了一片片苍苍的森林，梨花或洋槐花
灼灼的白光正在阳光里复制我年少的梦。沉默不语的树啊，我蓦然发现万叶吟风的夏夜，一棵开花的树的语言就是古筝琴韵，我从小未曾见到的古筝，我一接触它竟无师自通地和它沟通了，像一见钟情的恋人。仿佛与树相伴的日子我就听懂这种音乐所表达的深沉的感情。在每一个酒醉的夜深人静，一曲曲古筝伴随我，洗涤了我心灵上的尘土。我自认为我是认真地、小心地一路走过
来的，我已拥有许多知识和学问，其实我的纯洁的灵魂正不知不觉地被物欲抽走了。（6）当我开始把目光从城市的名枷利锁里收回，投入大自然的一棵自由开花的树，一棵
开花的树的精神正注入我的思想，我的目光有了阳光和绿色可以停留，有了自由呼吸的纯净空气，我脱离了低俗的生活，我的目光和灵魂渐渐变得宽广而清澈。
26、文章第（2）段中作者说“我惊奇一棵会开花的树”，“惊奇”的原因是什么？（2分）
27、题目《凝望一棵会开花的树》中的“凝望”一词作和解释？表达了作者怎样的情感？（2分）
28、请你从散文语言描写的角度来赏析文中画线的句子（3分）。
29、“一棵开花的树的精神正注入我的思想”中的“精神”指什么？对我产生了怎样的影响？（4分）
四、作文（30分）以《________给我带来的欢乐》为题，写一篇600字左右的记叙文。要求：
1、先将题目补充完整。横线上可填“学习”“读书”“听音乐”“踢足球”等。
2、以记叙为主可适当抒情、议论。
第五篇：风险管理历年试卷及详解四
银行业从业人员资格认证考试
风险管理历年试卷(四)
时限：120分钟
一、单项选择题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。1.下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是（）。
A.不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆
B.利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险
C.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响
D.任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难 2.目前，（）是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.声誉风险
3.某1年期零息债券的年收益率为18.2％，假设债务人违约后回收率为20％，若1年期的无风险年收益率为4％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。A.0.05 B.0.10 C.0.15 D.0.20 4.根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（）。A.0 B.50％ C.75％ D.100％
5.下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是（）。
A.表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产
B.首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算 D.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得
6.风险评级的程序是（）。
A.制定监管措施+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案 B.收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案 C.制定监管措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果 D.整理评级档案+收集评级信息+制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果
7.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。A.失误树分析方法 B.资产财务状况分析法 C.制作风险清单 D.情景分析法
8.参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理、控制措施可以采取（）。A.从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式
B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式
C.从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式 D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式 9.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（）一般不具有实质性意义。A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值
D.市值重估价值
10.银行评估未来挤兑流动性风险的方法是（）。A.现金流分析 B.久期分析法 C.缺口分析法 D.情景分析
11.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（）。A.操作风险 B.战略风险 C.国家风险 D.信用风险
12.20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段
13.下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?（）A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D.Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性 14.不是新巴塞尔协议中三大约束的是（）。A.最低资本金要求 B.监管部门的监督检查 C.市场纪律约束 D.信息披露监管
15.下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）。A.是商业银行已经预计到将会发生的损失 B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D.是信用风险损失分布的方差
16.商业银行的核心竞争力是（）。A.吸存放贷 B.支付中介 C.货币创造 D.风险管理
17.风险是指（）。A.损失的大小 B.损失的分布
C.未来结果的不确定性 D.收益的分布
18.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。A.高风险低收益、低风险高收益 B.高风险高收益、低风险低收益 C.高风险高收益 D.低风险低收益
19.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（）。A.确定型随机变量和不确定型随机变量 B.跳跃型随机变量和连贯型随机变量 C.离散型随机变量和跳跃型随机变量 D.离散型随机变量和连续型随机变量
20.小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、15％，则小陈的投资组合年百分比收益率是（）。A.25.0％ B.20.0％ C.21.0％ D.22.0％
21.某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20％、40％、40％，三种资产对应的百分比收益率分别为8％、10％、12％，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A.10％ B.10.4％ C.9.5% D.3.5％
22.在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（）。A.即期净敞口头寸 B.远期净敞口头寸 C.期权敞口头寸 D.总敞口头寸
23.某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10％，假设市场利率突然下降1％，则按照久期公式计算，该债券价格（）。A.上涨1.84元 B.下跌1.84元
C.上涨2.02元 D.下跌2.02元
24.下列有关利率风险的说法，正确的是（）。
A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少
B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响
C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险
D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险
25.A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5％，债券B的票面利率为6％，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（）。A.债券A的久期大于债券B的久期 B.债券A的久期小于债券B的久期 C.债券A的久期等于债券B的久期 D.无法确定债券A和B的久期大小
26.用方差-协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差-协方差法计算得到的VAR相比（）。A.较大 B.一样 C.较小
D.无法确定
27.信用风险监管指标不包括（）。A.不良资产率 B.不良贷款率
C.单一客户授信集中度 D.存贷款比例
28.（）准入是银行监管的首要环节。A.市场 B.机构 C.业务
D.高级管理人员
29.下列关于事后检验的说法，不正确的是（）。
A.事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进 B.事后检验是市场风险计量方法的一种
C.若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高 D.若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题 30.操作风险识别与评估方法包括（）。A.自我评估法、损失事件数据法、流程图
B.自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法 C.因果分析模型、流程图、损失事件数据法 D.流程图、自我评估法、因果分析模型
31.下列关于风险的定义，哪一个最能印证商业银行力图通过改善公司治理结构和提高内部控制质量来控制和降低风险损失、防止破产的管理逻辑？（）A.风险是未来结果的不确定性 B.风险是损失的可能性
C.风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离 D.风险是未来结果的变化
32.下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是（）。
A.市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险
B.根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险 C.巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本
D.《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10％的商业银行需单独计提市场风险资本
33.贷款定价中的风险成本是用来（）。A.抵销贷款预期损失 B.抵销贷款非预期损失
C.抵销贷款的预期和非预期损失 D.以上都不对
34.下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（）。A.构造方式多种多样 B.交易灵活便捷
C.通常只能消除部分市场风险
D.不会产生新的交易对方信用风险
35.巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是（），中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。A.累计总敞口头寸法 B.净总敞口头寸法 C.短边法
D.各类风险性资产余额
36.假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。A.0.05％ B.0.04％ C.0.03％ D.0.02％
37.根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。A.0.09 B.0.08 C.0.07 D.0.06 38.下列理论中，属于负债风险管理模式的是（）。A.存款理论 B.真实票据论
C.转换能力理论 D.预期收入理论
39.下列关于内部评级的说法，不正确的是（）。A.评价主体是商业银行 B.评价目标是客户违约风险
C.评价结果是信用等级和违约概率
D.内部评级模式大致经历了专家判断法和信用评分法两个发展阶段
40.将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生品是（）。A.总收益互换 B.信用违约互换 C.信用联动票据 D.信用价差衍生品
41.经济风险又称为（）。A.交易风险 B.折算风险 C.经营风险 D.转换风险
42.协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议是（）。A.期权合约 B.掉期合约 C.期货合约 D.远期合约
43.关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段，下列说法不正确的是（）。A.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
B.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
44.下列关于风险分类的说法，不正确的是（）。A.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
B.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
C.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险 D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险，划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 45.黄金价格变动造成的风险属于（）。A.股票价格风险 B.汇率风险 C.利率风险
D.商品价格风险
46.风险分散化的理论基础是（）。A.利率平价理论
B.期权定价理论 C.投资组合理论
D.资本资产定价理论
47.商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）。A.流动性管理和绩效考核 B.风险管理和绩产考核 C.资产管理和负债管理 D.资本金管理和负债管理
48.在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于（）。A.经营风险分析 B.管理风险分析 C.还款意愿分析 D.行业风险分析
49.某中小型企业欲向银行借款以扩大生产，请附近一家学校为其担保，该学校（）。A.资产达到一定规模即可提供担保 B.不能提供担保
C.可以有条件地提供担保
D.经上级主管部门的批准可以提供担保
50.下列担保形式主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的是（）。A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置
51.下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径？（）A.通过实地考察了解客户提供的信息的真实性 B.查询法院部门个人客户信用记录 C.从其他银行购买客户借款记录
D.查询人民银行个人信用信息基础数据库
52.客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面？（）A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率 53.20世纪90年代后，信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到了广泛应用。根据对特征变量选择和变量权重的确定方法不同，提出了多种信用模型，下列各模型不属于信用评分模型的是（）。B.Logit模型 C.线性概率模型 D.线性辨别模型
54.Altman的Z评分模型中，对贷款质量影响最大的比率是（）。A.销售收入/总资产 B.流动资金/总资产 C.留存收益/总资产
D.息前、税前收益/总资产
55.不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告 B.整体风险报告 C.具体的头寸报告 D.风险监测报告
56.根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。A.关注类贷款 B.次级类贷款 C.可疑类贷款 D.损失类贷款
57.（）通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性。A.连接函数 B.秩相关系数 C.坎德尔系数 D.简单相关系数
58.在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言，如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方（）。A.不受影响 B.获得盈利 C.承受一定损失
D.可能获利，也可能受损
59.银行在进行压力测试时，第一步是（）。A.设定情景假设
B.分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况 C.根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失 D.根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失
60.下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是（）。
A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标
B.良好的公司治理是商业银行安全稳健运行的一项基本要素，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产
C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制 D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
61.在计量信用风险的方法中，下列哪一项不是《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点？（）
A.过分依赖于外部评级
B.没有考虑到不同资产间的相关性
C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性 D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性
62.在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资质等级分别属于（）。A.基本面指标和基本面指标 B.基本面指标和财务指标
C.财务指标和财务指标 D.财务指标和基本面指标
63.下列哪一项属于客户风险的财务指标？（）A.总资产收益率 B.资金实力 C.公司治理结构 D.资质等级
64.下列不属于经营绩效类指标的是（）。A.成本收入比 B.不良贷款比例 C.股本净回报率 D.总资产净回报率
65.计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。
A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重 C.无法度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
66.对于VaR，考虑内部风险资本需求和外部监管要求时需要选择（）的置信水平。A.中等 B.较低 C.较高
D.无法判断
67.进行内部审计的范围应当包括（）。A.对承担市场风险的部门 B.对负责市场风险管理的部门 C.对业务经营部门
D.既对业务经营部门，也对负责市场风险管理的部门
68.从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以（）为参照基准。A.风险价值 B.经济增加值 C.经济资本 D.市场价值
69.下列关于经济增加值（EVA）的表达式错误的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本
B.EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率 C.EVA=（资本收益率-资本预期收益率）×经济资本
D.EVA=（经风险调整的收益率-资本预期收益率）×经济资本 70.广义的操作风险定义认为，（）以外的所有风险均可视为操作风险。A.市场风险和信用风险 B.市场风险 C.信用风险
D.市场、法律和信用风险 71.在各类操作风险事件中，（）损失程度最高。
A.外部欺诈/盗窃 B.洗钱 C.内部欺诈 D.自然灾害
72.最重大的操作风险在于（）及公司治理机制的失效。A.内部控制 B.风险文化 C.公司策略
D.风险管理机制
73.在《巴塞尔新资本协议》中，巴塞尔委员会规定总收入是指（）。A.利息收入
B.净利息收入加上非利息收入，以及银行账户上出售证券实现的盈利 C.净利息收入加上保险收入
D.净利息收入加上非利息收入，不包括银行账户上出售证券实现的盈利，不包括保险收入 74.资产证券化和首次公开上市发行属于下列哪种业务？（）A.商业银行 B.资产管理 C.公司金融 D.交易与销售
75.下列哪项不包括在零售银行业务的总收入中？（）。A.对零售客户放贷和垫款产生的净利息收入 B.住房抵押贷款的净利息收入
C.银行同业放贷和垫款产生的净利息收入 D.收购的零售客户应收账款产生的收入
76.高级计量法在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的（）。A.10% B.15% C.18% D.20% 77.在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合，同时它通过计算VaR直接衡量（）。A.预期损失 B.非预期损失 C.损失程度 D.损失频率
78.使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列（）得出监管资本要求。A.预期损失，灾难性损失 B.预期损失，非预期损失 C.灾难性损失，非预期损失 D.灾难性损失，意外损失
79.计量操作风险的自上而下法的据点在于（）。A.它没有考虑历史信息
B.这种方法不能将收入波动性作为衡量潜在风险的一个指标 C.没有考虑风险的特殊来源
D.该方法以一种特别的业务地图为基础，但业务地图并没有覆盖整个机构的业务
80.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（）。
A.资产流动性风险 B.负债流动性风险 C.流动性过剩 D.流动性短缺
81.不良贷款及坏账比例显著上升，通常被视为资产质量下降及流动资金出问题的征兆，这反映了商业银行（）之间的关系。A.流动性风险与信用风险 B.流动性风险与市场风险 C.流动性风险与操作风险 D.流动性风险与战略风险
82.使用现金流分析中，如果商业银行的来源金额小于使用金额，则表明（）。A.可能给运营带来风险 B.商业银行流动性相对充足
C.商业银行的流动性供给大于流动性需求
D.商业银行可以把有效期额通过其他途径投资
83.目前，我国房地产市场发展过热，一旦大量房地产企业和住房贷款申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和利息，商业银行将通过（）的方式来防范可能出现的流动性风险。
A.面临严重的流动性风险 B.向中央银行借款
C.增加所持有的流动性资产 D.信贷额趋严
84.中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明（）。A.商业银行不需承担最终流动性风险 B.商业银行的风险管理机制更完善 C.央行为商业银行提供便利的政策
D.央行对流动性管理不善的商业银行开始给予“经济惩罚” 85.测量银行流动性状况的指标包括下列哪项？（）A.现金头寸指标 B.大额负债依赖度
C.易变负债与总资产的比率 D.盈利性比率
86.声誉风险管理的第一线是（）。A.声誉风险管理部门 B.声誉风险审计部门 D.声誉风险评估部门
87.下列哪一项不是银行信息系统的物理安全的内容？（）A.系统安全 B.媒介安全
C.环境安全 D.设备安全
88.下列关于预期损失的说法，不正确的是（）。A.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的最高损失 B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积 C.是商业银行已经预计到将会发生的损失
D.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
89.如果期权的执行价格大于标的资产的即期市场价格，该期权称为（）。A.卖方期权 B.价内期权 C.价外期权 D.买方期权
90.下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险？（）A.股票价格风险 B.折算风险 C.交易风险 D.市场风险
二、多项选择题（共40题，每小题1分，共40分）以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。1.下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（）。
A.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B.如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
C.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应 D.不存在模型风险
E.计算量很大，且准确性的提高速度较慢 2.市场风险内部模型的优点包括（）。
A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VAR值)来表示 B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法 C.有利于进行风险监测和管理
D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件 3.债券收益率曲线通常表现的形态包括（）。A.正向收益率曲线 B.反向收益率曲线 C.波动收益率曲线 D.水平收益率曲线 E.垂直收益率曲线
4.下列关于各类期权的说法，正确的有（）。
A.买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利 B.卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务
C.美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约 D.买权的执行价格低于现在的市场价格，则该期权属于价外期权 E.平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格 5.不列入交易账户的头寸一般包括（）。
A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品 D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸 E.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸 6.远期净敝口头寸中的远期合约包括（）。A.远期外汇合约 B.外汇期货合约
C.未到交割日的现货合约
D.已到交割日但尚未结算的现货合约 E.外汇期权合约
7.期权的价值由哪几部分组成?（）A.时间价值 B.内在价值 C.执行价格
D.标地资产价格 E.无风险利率
8.公允价值的计量方式有哪几种?（）A.直接使用可获得的市场价格 B.使用公认的模型估算市场价格
C.根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性
D.使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突 E.根据资产获得时的历史成本
9.以下关于久期缺口的论述正确的是（）。
A.当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
B.当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
C.当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
D.当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
E.当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响 10.战略风险来自（）。
A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B.商业银行经营目标不能按时实现
C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 D.为实现目标所需要的资源匮乏 E.整个战略实施过程的质量难以保证
11.巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括（）。A.商业银行应保持公司治理的透明度
B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用 C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻
D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督
E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制 12.商业银行内部控制包括的主要要素有（）。A.内部控制环境 B.风险识别与评估 C.内部控制措施 D.信息交流与反馈 E.监督、评价与纠正
13.商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?（）A.审贷分离原则 B.统一考虑原则 C.展期重审原则 D.责任到人原则 E.追踪审核原则
14.信用衍生产品包括（）A.总收益互换 B.信用违约互换 C.信用价差衍生产品 D.股票期权 E.信用联动票据
15.某公司2006年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2006年期初应收账款为0.75亿元，2006年期末应收账款为0.95亿元，则下列财务比率计算正确的有（）。A.销售毛利率为25％ B.应收账款周转率为2.11 C.销售毛利率为75％ D.应收账款周转率为2.35 E.应收账款周转天数为171天
16.下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述，正确的有（）。A.有居民房产抵押的零售类资产给予35％的权重
B.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露 C.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释 D.无居民房产抵押的零售类资产给予25％的权重 E.商业银行的信贷资产包括表外债权
17.下列关于银行利率风险的说法，正确的有（）。
A.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
B.如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险 C.如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险
D.如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险 E.如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险 18.下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有（）。A.期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所 B.期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内 C.期货交易所通过公开竞价，形成一个公正的交易价格 D.期货交易价格被作为该商品价值的基准价格
E.人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策 19.下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（）。A.敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他 B.即期净敞口头寸=即期资产-即期负债 C.即期净敞口头寸=即期资产+即期负债 D.远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入 E.远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出
20.运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括（）。A.模型假设和参数不再适用的情形 B.市场价格发生剧烈变动的情形 C.市场流动性严重不足的情形
D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景 E.历史上发生过重大损失的情景 21.《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级、评分的验证提出了许多要求，包括（）。A.商业银行必须定期进行模型的验证
B.商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性
C.商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率。D.商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值 E.商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较 22.组合层面的风险识别应当关注（）。A.银行客户是否过度集中于某个地区 B.银行客户是否过度集中于某个行业
C.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势
D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善 E.宏观经济因素
23.商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有（）。A.适度分散客户种类和资金到期日 B.制定风险集中限额
C.以零售资金作为银行负债的主要来源 D.将贷款集中于房地产企业
E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源 24.下列关于久期的说法，正确的有（）。A.久期也称持续期
B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C.久期的数学公式为△P=-P×D×△Y／Y D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
25.商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题包括（）。A.统一识别标准，实施集团内部各成员单位的个体控制
B.与集团客户签订授信协议，要求客户及时报告其有关关联交易 C.主办银行牵头，协调信贷业务 D.尽量少用抵押，争取多用保证
E.掌握充分信息，避免对集团总体的过度授信
26.关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的是（）。A.资金投入巨大
B.并不适合所有的商业银行 C.涉及的风险管理领域非常全面
D.不利于绝对控制商业银行的敏感信息
E.无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力 27.操作风险评估一般从以下哪两个层面开展？（）A.业务管理 B.风险管理 C.内部管理 D.外部管理 E.流程管理
28.战略风险的来源有（）。A.营运风险 B.资产减值风险 C.资本减值风险 D.资产违约风险 E.竞争风险
29.监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括（）。A.董事会和高管层对银行风险是否实施有效监督
B.银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动
C.银行的风险计量、检测和管理系统是否有效，是否全面涵盖各项业务和各类风险 D.内部控制制度和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足
E.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排
30.风险监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管，其是重点检查和评价涉及银行业务的各个方面，并关注银行的（）。A.业务风险 B.内部控制 C.风险管理水平D.盈利能力 E.支付能力
31.监管部门对资本不足银行会采取一些必要的纠正措施，最常见的有（）。A.对商业银行股东实施的纠正措施
B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施 C.对商业银行机构采取的监管措施 D.对商业银行采取的配套措施
E.对商业银行风险管理部门采取的纠正措施
32.下列关于外部审计和监督检查的关系，说法正确的有（）。
A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性分析，银行监管侧重于财务报表审计 B.外部审计和银行监管统一于非现场检查
C.外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录
D.外部审计意见和监管意见同样作为披露的内容，并因此具有相对、客观、公正的立场 E.外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策和重点也是外部审计所依据和关注 的，二者的互相配合并形成合力是加强风险监管，防范金融危机的有效保证
33.保险应用于商业银行操作风险管理，在经济上对商业银行整体经营管理产生的影响主要有（）。
A.减少银行因损失发生而造成的经济影响 B.降低财务损失的期望成本 C.减少期望纳税额
D.能够减少操作风险的发生 E.能够预防操作风险的发生
34.巴塞尔委员会认为，应对操作风险的第一道防线是严格的内部控制。健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从要素方面看，商业银行的内部控制必须包括的要素是（）A.内部控制环境 B.风险识别与评估 C.内部控制措施 D.监督与评价 E.改进
35.下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的是（）。A.压力测试必须具有意义且足够审慎
B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景
C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程 D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试
E.商业银行可基于其面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求 36.在下列信贷资产组合度量模型中，属于信贷资产组合的风险-收益均衡模型的是（）。B.KMV组合管理人模型 C.阿尔特曼组合模型 D.死亡率模型
E.KPMG风险中性定价模型
37.在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括（）。A.红色预警法 B.黄色预警法 C.蓝色预警法 D.黑色预警法 E.紫色预警法
38.商业银行的经营过程中，可以决定其风险承担能力的是（）。A.资产规模
B.高级管理层的决策 C.资本金规模
D.商业银行的风险管理水平E.商业银行所处的经济环境
39.下列关于全面风险管理体系的说法，正确的是（）。A.全面风险管理要素有8个
B.企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的
C.企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司 D.企业各个层级都要坚持同样的4个目标
E.外部环境属于全面风险管理要素
40.关于商业银行的风险管理策略，下列说法正确的是（）。A.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
B.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
C.某银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法
D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本限制其规模，这应用了风险规避的方法
E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法
三、判断题（共15题，每小题1分，共15分）请对以下各题的描述做出判断，正确选A，错误选B。
1.房地产和股市发展的过热，意味着存款流失的增加和贷款的增加，从而使得融资缺口扩大，使得银行面临相当大的流动性风险。（）
2.负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越强。（）
3.对于商业银行来说，为了实现流动性、安全性、盈利性的目标，应该力求流动性的最大化。（）
4.外汇汇率的波动用来衡量未来货币价格变动的不确定性。（）5.传统的组合监测方法是商业银行在计量每个敞口的信用风险，即估计每个敞口的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。（）
6.与市场价值相比，公允价值的定义更广，更概括，在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值。但是若没有证据证明资产交易市场存在时，公允价值可以通过收益法或成本法来获得。（）7.资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施信用风险管理和计提信用风险资本的前提和基础。（）
8.情景分析是一种单因素分析方法。（）
9.在标准法中，根据全行业情况来确定β值有利于银行对于操作风险的度量。（）10.商业银行通过内部管理能够有效地防范操作风险，但是并非所有的操作风险都能够被控制和防止。（）
11.商业银行总的流动性需求=负债流动性需求+临时流动性需求。（）
12.商业银行的核心业务最好集中在少数客户或产业上，这样更有助于管理和提升银行的收益，并能降低风险。（）
13.资本充足率指的是商业银行资本总额与其资产总额的比例。（）
14.商业银行进行操作风险数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性和标准化的原则。（）
15.董事会和高级管理层切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的基础。（）
参考答案及详解
一、单项选择题。1．B【解析】略。2．A【解析】略。
3．C【解析】违约概率=1-(1+一年期无风险的年收益率)／(1+零息债券承诺的利息)。4．D【解析】略。
5．D【解析】两部分，一部分是按市价计算出的重置资本，另一部分由账面的名义本金乘以固定系数获得。
6．B【解析】无论什么评估工作，收集信息是第一步。
7．C【解析】制作风险清单是银行识别风险最基本的方法；失误树分析用来识别和分析风险损失发生前存在的各种不当行为；资产财务状况分析法是分析财务资料来识别风险；情景分析法是识别潜在风险。8．D【解析】略。
9．C【解析】分散性风险管理部门自身不一定要包含完善的风险管理功能。10．D【解析】A、B、C都是根据已知数据分析短期内或当前银行状况的方法。11．C【解析】政治风险、社会风险、经济风险属于国家风险。
12．A【解析】B项是20世纪60年代以前；C项是20世纪60年代；D项是20世纪70年代。
13．C【解析】略。14．D 15．D【解析】D项中应是期望而非方差。16．D【解析】常识，考生要熟悉。
17．C【解析】考查风险的定义，常考题型。18．B【解析】风险收益匹配的原则。19．D【解析】略。
20．D【解析】先算出各资产占总投资的比例，再以此比例来对收益率加权平均。21．B【解析】20％×8％+40％×10％+40×12％=10．4％。
22．D【解析】单一币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸。23．A【解析】△P=-P×D×△y／(1+y)=-101．00×2×1％／(1+10％)=1．84。
24．D【解析】A项中，利率下降时，银行的未来收益将增加，因为短期存款需要支付的利息变少了，而长期贷款所得到的利息还是按以前的利率计算的。B项中，存款人和借款人的重新安排是会影响银行的收益的。
25．C【解析】债券AB在其他方面都相同，因此若到期收益率均等于市场利率，则它们的久期相等。
26．A【解析】当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增加风险。27．D【解析】D是流动性风险监管指标。
28．A【解析】只有先允许进入市场，才可能开展其他。29．D【解析】D的情况是不一定的。30．A【解析】常识，考生要掌握。31．D 32．A【解析】市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内、表外头寸损失的风险。33．A【解析】要注意风险成本是用来抵销贷款预期损失。
34．D【解析】衍生品对冲带来新的交易，也会带来新的交易信用风险。35．C【解析】略。
36．A【解析】根据《巴塞尔新资本协议》，违约概率被定位借款人内部评级1年期违约概率与0．03％中的较高者。
37．A【解析】在一个贷款组合里面，发生N笔贷款违约的概率公式为：E^m×m^n／n!。其中m=2，n=4，E=2．72．代入公式=2．72^(-2)×2^4／(4×3×2×1)=0．09。38．A【解析】负债风险管理理论经历了“银行券理论”、“存款理论”、“购买理论”和“销售理论”四个阶段。
39．D【解析】内部评级模式大致经历了专家判断法、信用评分法和信用风险模型三个发展阶段。
40．A【解析】总收益互换是将传统的互换进行合成，以为投资者提供类似贷款或信用资产的投资产品。与普通信用资产不同，它们处于资产负债表之外而不必进入贷款安排中，不存在融资的义务。总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的全部损失。
41．C【解析】经济风险又称经营风险，是指由于汇率非预期变动引起商业银行未来现金流量变化的可能性，它将直接影响商业银行整体价值的变动。
42．C【解析】期货合约是指协议双方同意在约定的未来某个日期按约定的条件（包括价格、交割地点、交割方式）买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议。合约中规定的价格就是期货价格。
43．A【解析】A项在负债风险管理模式阶段，社会对商业银行的资金需求极为旺盛，为扩大资金来源，满足商业银行的流动性需求，避开金融监管的限制，西方商业银行变被动负债为积极性的主动负债。
44．B【解析】B项按风险发生的范围可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险；按是否能够量化可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险。
45．B【解析】市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。因此，黄金价格变动造成的风险属于汇率风险。
46．C【解析】风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。投资组合理论是现代风险分散化思想的重要基石。
47．B【解析】经济资本配置对商业银行的积极作用体现在两个方面：①有助于商业银行提高风险管理水平；②有助于商业银行制定科学的业绩评估体系。
48．C【解析】对借款人还款记录的持续监控是还款意愿分析的一种有效途径。另外，还应关注借款人在其他债权人处的履约记录，只有这样才能全面客观的揭示担保申请人的还款意愿。
49．B【解析】国家机关（除经国务院批准），学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体，企业法人的分支机构和职能部门，均不得作为保证人。
50．D【解析】留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限发行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。
51．C【解析】商业银行可以通过与借款人面谈、电话访谈、实地考察等方式了解客户提供的信息的真实性；还可以利用内外部征信系统调查了解个人借款人的资信状况，例如，通过人民银行个人信用信息基础数据库及税务/海关/法院等权威部门获得个人客户的信用记录。C项违反了银行业职业操守。
52．A【解析】违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面：①单一借款人的违约概率；②某一信用等级所有借款人的违约概率。53．A【解析】目前，应用较广泛的信用评分模型有：线性概率模型（Linear Probability Model）、Logit模型和线性辨别模型（Linear Discriminant Model）。死亡率模型属于违约概率模型。54．A【解析】阿尔特曼的Z评分模型是一种多变量的分辨模型，其根据数理统计中的辨别分析技术，对银行过去的贷款案例进行统计分析，选择一部分最能够反映借款人的财务状况，对贷款质量影响最大、最具预测或分析价值的比率，设计出一个能最大程度地区分贷款风险度的数学模型，对贷款申请人进行信贷风险及资信评估。其中，销售收入/总资产这一比率是对贷款质量影响最大的。
55．C 56．C【解析】贷款五级分类的定义分别别为：①正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还；②关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素；③次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失；④可疑：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失；⑤损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。57．C【解析】B项秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性，反映了不同变量排序的线性相关性；C项坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性。
58．B【解析】绝对差额为债券或贷款的收益率减去对应的无风险债券的收益率，信用价差减少表明贷款信用状况提高。因此，当此差额减少时交易方可获得盈利。
59．A【解析】压力测试的主要步骤是：①设定情景假设；②分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况；③根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失；④根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失。60．B 61．D【解析】标准法缺点包括：①过分依赖于外部评级；②对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性；③没有考虑到不同资产间的相关性。D项是《巴塞尔新资本协议》中标准法的优点。
62．D【解析】在客户风险监测指标体系中，现金支付能力是偿债能力指标，属于财务指标的一种；资质等级是实力类指标，属于基本面指标的一种。
63．A【解析】客户风险的财务指标主要包括：①偿债能力指标，包括劳动资金、流动比率、速动比率、现金比率等；②盈利能力指标，包括总资产收益率、净资产收益率、产品销售收益率等；③营运能力指标，包括总资产周转率，流动资产周转率，流动资产周转率、存货周转率等指标。
64．B【解析】经营绩效类指标包括：①总资产净回报率；②股本净回报率；③成本收入比。B项不良贷款比例属于资产质量类指标。
65．C【解析】历史模拟法克服了方差-协方差的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险。
66．C【解析】一般来说，考虑VaR的有效性时需要选择较低的置信度，内部风险资本需求和外部监管要求则需要选择较高的置信度；而出于统计和比较的目的则应选择中等偏高的置信度。
67．D【解析】《商业银行市场风险管理指引》第30条规定，内部审计应当既对业务经营部门，也对负责市场风险管理的部门进行。
68．B【解析】采用EVA来度量交易人员和业务部门的业绩，有助于在商业银行内部树立良好的风险管理意识，并鼓励严谨的价值投资取向，减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为。
69．C【解析】经济增加值EVA=税后净利润-资本成本=税后净利润-经济资本×资本预期收益率=（经风险调整的收益率-资本预期收益率）×经济资本，因此，C项错误。
70．A【解析】风险的一种分法是：市场风险、信用风险和操作风险，广义的操作风险就是除了市场风险和信用风险以外的所有风险。
71．A【解析】外部欺诈是指外部人员故意骗取、盗用财产或逃避法律而给商业银行造成损失的行为。该类风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
72．A【解析】最重大的操作风险在于内部控制及公司治理机制的失效。这种失效状态可能
因为失误、欺诈、未能及时做出反应而导致银行财务损失，或使银行的利益在其他方面受到损失。
73．D【解析】为了确定最低规范资本要求，在《巴塞尔新资本协议》提到的基本指标法中，巴塞尔委员会把总收入定义为：净利息收入加上非利息收入，不包括银行账户上出售证券实现的盈利，不包括保险收入。
74．C【解析】公司金融业务的种类包括合并与收购、股份承销、资产证券化，首次公开上市发行、政府债券和高收益债券、配股等。
75．C【解析】零售银行业务分为零售银行、私人银行和银行卡业务，C项银行同业放贷和垫款不满足零售银行业务这一指标。
76．D【解析】高级计量法允许银行出于计算最低监管资本的需要，在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的20%。
77．B【解析】在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合，同时它通过计算VaR直接衡量非预期损失，而不是通过假设非预期损失与预期损失之间的关系而得到。
78．B【解析】监管当局要求商业银行通过加总预期损失（EL）和非预期损失（UL）得出监管资本要求，除非商业银行表明在内部业务实践中能足以准确计算出预期损失。
79．C【解析】自上而下法反映的是操作风险对整个公司总体影响，并不提供有关风险来源的特定信息。A项自上而下以历史数据为基础，它考虑了历史信息；B项在该法中收入波动性可以作为潜在风险的一个衡量指标；D项是自上而下法的一个优点。
80．A【解析】资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，即无损失情况下迅速变现的能力。贷款属于商业银行的资产，因此这部分贷款面临的是资产流动性风险。
81．A【解析】不良贷款及坏账比例显著上升，是银行面临信用风险，贷款无法收回致使流动资金出问题是银行面临流动性风险。
82．A【解析】当来源金额大于使用金额时，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”，即流动性相对充足；相反，则必须考虑这种赤字可能给自身运营带来的风险。
83．C【解析】A项不属于流动性风险的防范措施；B项可以在一定程度上缓解流动性风险，但是要考虑外部融资成本；D项信贷的发放是银行收入的主要来源，限制了信贷额度，也就限制了利润来源。
84．D【解析】实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度，表明了央行对流动性管理不善的商业银行开始给予一定程度的“经济惩罚”，结束了商业银行长期以来既不需要承担最终流动性风险，又不必为管理不善付出较高成本的局面，迫使商业银行把加强流动性管理提升到一个更高的战略地位。
85．D【解析】测量流动性状况的指标包括现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度。
86．A【解析】声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。87．A【解析】银行住处系统各种设备的物理安全是指保护计算机网络设备、设施以及其他媒体免遭地震、水灾、火灾等自然灾害以及人为操作失误或错误和各种计算机犯罪行为导致的破坏过程。它主要有：①环境安全；②设备安全；③媒介安全。
88．A【解析】A项预期损失代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失，计算公式是：预期损失=预期损失率×资产风险敞口=借款人的违约概率×违约损失率×违约风险暴露。
89．B【解析】按执行价格，期权分为：①价内期权，即期权的执行价格优于现在的即期市场价格；②平价期权，即期权的执行价格等于现在的即期市场价格；③价外期权，即期权的执行价格比现在的即期市场价格差。
90．A【解析】股票价格风险是指因政治、经济的宏观因素，以及技术和人为因素等个别或综合作用于股票市场，致使股票市场的股票价格大幅波动，从而给投资者带来经济损失的风险。
二、多项选择题
1．ABCE【解析】蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍有一定的假设，存在一定的模型风险。
2．ABCD【解析】市场风险内部模型未涵盖价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要用压力测试对其进行补充。
3．ABCD【解析】不存在垂直收益率曲线，该题紧扣收益率曲线定义。4．ABCE【解析】D项应为价内期权。
5．AC【解析】进行对冲后的头寸不包括在交易账户头寸中。6．ABCD【解析】外汇期权合约不是远期合约。7．AB【解析】常识，考生要掌握。
8．ABCD【解析】公允价值有以上四种计量方式。9．ACE【解析】略。
10．ACDE【解析】战略风险来自ACDE四个方面。
11．ABCDE【解析】该题为记忆题，考生应熟悉商业银行公司治理应遵循的八大原则。12．ABCDE【解析】商业银行内部控制就包括题目选项五个方面。13．ABC【解析】略。
14．ABCE【解析】D项是金融衍生品。
15．AD【解析】销售毛利率=［(销售收入-销售成本)／销售收入］×100％，A正确。应收账款周转率=销售收入／［(期初应收账款+期末应收账款)／2］=2．35，B不正确，D正确。应收账款周转天数=360／应收账款周转率=153天，E不正确。
16．BE【解析】A项中应为75％。C项中，商业银行可以通过抵押、担保、信用衍生工具进行信用风险缓释。D项中应为35％。
17．ABCE【解析】在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但是因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在价值或内在经济价值产生不利的影响。
18．ABCDE【解析】以上选项完整解释了期货交易价格的发现功能。
19．ABE【解析】即期净敞口头寸=即期资产-即期负债，远期净敞口头寸=买入的远期合约头寸-卖出的远期合约头寸。20．ABCDE【解析】略。
21．ABCE【解析】商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下上调预期值。22．ABCDE【解析】略。
23．ABC【解析】房地产属于中长期投资，会加大流动性风险。批发性质的资金如果被提取，将会是很大的数额，会加大流动性风险。
24．ABDE【解析】应为△P=-P×D×△Y／(1+Y)。
25．BCE【解析】由于许多集客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意：①统一识别标准，实施总量控制；②掌握充分信息，避免过度授信；③主办银行牵头，协调信贷业务；④尽量少用保证，争取多用抵押；⑤授信协议约定，关联交易必报。
26．ABC【解析】集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素：风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持。由于涉及的风险管理领域非常全面，对专业人员和管理系统的要求很高，资源投入巨大，因此，集中型风险管理部门更加适用于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行。DE两项是分散型风险管理部门的缺点。
27．AB【解析】操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括由表及里、自上而下和从已知到未知三种。
28．ABE【解析】根据哈佛大学商学院的教授罗伯特·西蒙斯的战略风险模型，战略风险有三大基本来源：①营运风险；②资产减值风险；③竞争风险。29．ABCD【解析】E项属于对风险计量模型的监督检查。
30．ABC【解析】风险监管是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。这种监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管方式。
31．ABC【解析】监管部门对资本不足银行的纠正措施包括：①对商业银行股东实施的纠正措施；②对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施；③对商业银行机构采取的监管措施。
32．CDE【解析】A项银行监管侧重于金融机构风险和合规性分析，外部审计侧重于财务报表审计；B项外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查。
33．ABC【解析】保险只是操作风险管理的补充手段之一，预防和减少操作风险的发生最终还要靠商业银行自身加强风险管理。
34．ABC【解析】DE两项属于从远行方面来看商业银行的内部控制必须包括的要素。35．ADE【解析】进行压力测试的目标并非是要求商业银行考虑最差的情景，但是至少应当考虑温和的衰退情景，以评估其对商业银行PD、LGD和EAD的影响；在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。
36．ABC【解析】对信贷资产组合信贷风险进行量化度量及其管理的模型分为两类：一类是寻求信贷资产组合的风险-收益均衡的模型（如KMV组合管理人模型和阿尔特曼组合模型等）；另一类主要集中于风险维度和计算贷款组合的受险价值量（VaR）的模型（如信用度量制模型）。
37．ACD【解析】在我国银行业实践中，风险预警是一门新兴的交叉学科，可以根据运作机制将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和红色预警法。
38．AC【解析】在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的是：①资本金规模。资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本金水平较高的商业银行有能力接受相对风险大、收益高的项目，比资本金水平低的商业银行具有更强的竞争力；②商业银行的风险管理水平。虽然资本金水平决定了商业银行的风险承担能力，但所承担的风险究竟能给商业银行带来盈利还是损失，取决于商业银行对风险的管理水平。
39．ACD【解析】全面风险管理体系有三个维度：①企业的目标，包括战略目标、经营目标、报告目标和合规目标；②全面风险管理要素，包括内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险反映、控制活动、信息和交流、监控；③企业的各个层级，包括整个企业范围、职能部门范围、业务线范围、子公司范围。全面风险管理体系三个维度的关系是：①全面风险管理的八个要素都是为企业的四个目标服务的；②企业各个层级都要坚持同样的四个目标；③每个层次都必须从八个方面进行风险管理。
40．BDE【解析】A项应用了风险转移的方法；C项应用了风险对冲的方法。
三、判断题 1．A
2．A 3．B【解析】商业银行应该统筹流动性、安全性、盈利性三原则的有机结合。4．A 5．B【解析】资产组合模型（而非传统的组合监测方法）是商业银行在计量每个敞口的信用风险，即估计每个敞口的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布；而传统的组合检测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析检测。6．A 7．B【解析】资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理（非信用风险管理）和计提市场风险（非信用风险）资本的前提和基础。
8．B【解析】与敏感性分析对单一因素进行分析不同，情景分析是一种多因素分析方法。9．B【解析】在标准法中，根据各业务部门的情况（而非整个机构层面）来确定β值有利于银行对于操作风险的度量。10．A 11．B【解析】商业银行在一定时期内总的流动性需求是在贷款、存款对流动性需求的基础上综合得出的：商业银行总的流动性需求=负债流动性需求+贷款流动性需求。
12．B【解析】商业银行的核心业务最好分散在多个客户或产业上，才有助于降低风险。13．B【解析】资本充足率是指商业银行持有的、符合监管机构规定的资本与商业银行风险加权资产之间的比率。我国规定商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。14．A 15．B【解析】由于公司治理涉及董事会和高级管理层管理商业银行业务及各项事务的方式，因此，董事会和高级管理层切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。
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