巴塞尔委员会关于外购信用风险计量和管理模型的调研报告

第一篇：巴塞尔委员会关于外购信用风险计量和管理模型的调研报告

巴塞尔委员会关于外购信用风险计量和管理模型的调研报告

调研目的和范围

许多供应商生产销售用于支持金融机构信用风险计量和管理的产品。此类产品包括：风险计量模型、数据以及外部商业机构开发的系统等。

由于各金融机构力图达到实施巴塞尔新资本协议框架下的内部评级法等新的监管要求，近年来金融机构对于供应商提供的上述产品的兴趣有所增长。事实上，对于外购模型的利用在巴塞尔新资本协议中已有明确考虑。在内部评级过程中，银行可以选用供应商开发的模型和数据集来确定特定评级或部分的风险暴露，或是估测内部评级风险参数。巴塞尔委员会曾在2006年3月发布的第8号新闻稿（Newsletter No.8）中为在基础或高级内部评级法中使用外购产品提供了指引。

虽然各个金融机构对评估供应商提供产品的适当性负有首要责任，并应将其作为验证过程的一部分，监管机构也有了解这些产品的细节的需要。监管机构需要评估对外购模型的使用，而非模型本身，是否符合监管期望和要求。监管者对外购模型有更深入的了解，有助于评估金融机构在使用内评法模型时是否满足相关的条件，这些条件包括如何调整和认真考量模型生成结果以去除系统性偏差，或者使模型结果与机构资产组合的特定信用风险特征相符合的各种方法。监管者需要确认模型产品的功用是否与金融机构或其供应商所声称的一致，以及模型的主要方面是否符合相关监管要求。基于上述背景，巴塞尔委员会的研究任务小组（RTF）选取了一些供应商提供的信用风险产品进行调研，重点关注被用以估算违约概率、违约损失及违约风险暴露的模型，以及用以为批发或零售信用风险暴露评定等级或进行信用评分的模型。此次调研工作的成果目标有两个，一是用统一的标准系统地描述了外购模型产品的特性，有助于产品之间的比较；二是提出了一些外购模型相关的监管方面的重要问题。

为推进对外购信用风险的模型的调研，RTF征询了巴塞尔委员会标准实施小组之中负责验证工作的分组成员的意见，找出了在一些多个国家银行业使用较为广泛的由供应商提供的现成模型。最终筛选出的模型虽不全面，但可以说在目前银行业使用的外购模型中具有较广泛的代表性。

对外购信用风险模型的概述

总起来看，外购信用风险模型的市场仍在不断发展中。对于这种模型的描述，包括本文在内，都必须考虑到其所处的时间和环境等因素。由于信用风险计量和管理的方法，以及近来诸如新巴塞尔协议等监管倡议都在不断更新调整，信用风险模型也进行着快速的变革和创新。对于已有的风险模型而言，近期金融市场的动荡也为其提供了一个富有挑战性的测试环境，使得模型不断向前发展。即使在RTF的调研过程中，由于新方法呈现出更好的效果，供应商也对相关方法不断进行调整。此外，供应商还不断扩大一些模型的覆盖面，包括扩展模型使用的地域范围、风险暴露种类和借款人类型。目前，绝大多数现有模型都集中在“信用事件”的概率上，比如借款人或交易对手不能按照合同约定还款而发生的拖欠或违约。此类“信用事件”概率模型在外购模型中占主导地位的原因，一是它反映出定量信用风险模型从一开始就重视发展概率模型这一事实，二是通常都认为借款人拖欠或违约的概率几乎不受贷款人行为的影响，因而一个外购模型可以在不做大改动的情况下被多个贷款人使用。调研发现一小部分模型集中在条件信用损失上，在实践中被称作“违约时的损失”或是按照新资本协议中所称的“违约损失率”LGD。显然，这类模型在整体外购信用风险模型中所占的比例较小。对此的一个可能解释是，回收（或违约相关的损失）的公开数据相对缺乏，难以获取数据或者获取数据的成本过高，从而无法支撑相关研究和模型的开发。另外一种可能是，条件信用损失在很大程度上依赖于各家机构对贷款的回收实践，这对无法在各家机构差异化的数据基础上构建的商业化的现成模型提出了巨大挑战。调研中还未发现将重点放在对EAD估计上的外购模型。

某些情形下，供应商在提供单个产品时，会一并交付作为该产品“套装”的多个模型。备用的模型反映了对信用事件（比如违约或拖欠）的不同计量，或不同的方法基础或不同的变量选择。在另外一些情形下，备用模型还可以是特定供应商提供的完全不同的产品，或者是由同一供应厂商内不同部门营销或支持的产品。这样，使用外购模型的银行不仅要在竞争性的供应商之间选择，还会在同一供应商的不同模型之间进行选择。由于最合适模型通过会根据不同的商业应用情 形而发生变化，因而，选择性地选用模型是非常必要的。然而，可选择的模型数量越多，各种备选模型之间的差别就越小，潜在用户的决策也会变得越困难。

不同模型之间的用户数量差异很大。有些模型的现有用户极少，这种情况并不普遍，同时也反映出该模型仍处于产品生命周期的早期阶段。一些模型已在金融业界得到了广泛使用，尽管有时供应商在统计用户数量时，把那些仅仅购买模型用于测试目的，或是该模型仅被一个大公司内某个部门的员工有限使用的用户也包括在内。

大部分产品都为模型使用者提供了清晰和直觉的结果。许多外购产品不仅包括必要的模型结果，还包括其他解释和使用模型的支持性信息，比如决定最终结果的关键因素，以及在不同风险因素（如评级与违约概率）之间进行比较或匹配的基准等。有些时候，特别是当产品反映了简单或众所周知的方法以及公开可得数据时，用户的便利程度就成为外购模型的一个主要“价值点”。

使用外购模型的一个潜在障碍是，需要建立一个满足各项技术要求的科技平台。多数外购模型对模型使用方所提出的技术基础设施方面的要求并不太高。这一点是可以理解的，因为对使用者提出过高的硬件或其他技术要求会提高用户的成本，限制潜在市场，并使供应商在市场竞争中处于劣势。供应商一般都使用低成本的方式交付和维护产品。许多模型是基于网络的，以这种方式提供的产品往往对用户极少或者没有专门的IT基础设施方面的要求。关键的重要发现

RTF在检查过程中发现了一些供应商模型使用者、银行监管者和模型供应商可能感兴趣的问题或趋势。某些趋势预示在日常操作中如何加以完善的发展方向。最终，这些供应商模型的完善将有助于信用风险管理的提升。

一些模型中的先进方法未被清楚说明

许多供应商模型的技术很复杂。从用户一端来看，模型计算和分析的复杂性并不明显。供应商们能够使非常复杂的模型易于使用。然而，无论一个模型基于的方法是简单还是复杂，重要的是使用者能够对这些方法有深刻理解，从而能够评估该模型是否适用在特定业务上。就一点而言，对这些方法清晰的描述和说明十分有必要。但是，在对供应商模型的调研过程中发现，许多供应商模型中的重要内容未被说明。在有些情况下，模型方面的重要说明仅向付费用户提供，而不包括潜在用户或是其他人。虽然这作为一种保护模型知识产权和专利权的方式是可以被理解的，但此举很难让潜在用户正确评估模型。

供应商说明书中很难将其中的营销内容区别开来

虽然使用者在决定使用模型前应对其进行适当测试，但查看供应商提供的说明书也通常成为决策过程的一部分。供应商说明书在对关键内容描述的详细程度上差异很大，比如模型开发中使用的参考数据的类型、验证结果等。有些模型提供了全面的技术信息，但对于完整理解模型的特定细节却未进行披露。更普遍来说，供应商不愿意在说明书中包含对于其产品不利的信息，这是可以理解的，但也使得供应 商的说明书很难客观公正。供应商的说明书有双重目的，一个是提供模型的相关信息，另一个是为了推广产品。

专业期刊或是其他来源的第三方出版物可能成为对供应商所提供信息的有效补充。供应商频频引用外部文章来支持建模过程时的判断，将其作为模型有效性或是其他方面的证据。然而，在一些情况下此类文章的作者事实上受雇于供应商或是与其有密切联系，而这些文章本身或者供应商引用这些文章时并不会披露这层关系。既然这些与供应商有关系的作者在评价供应商产品时很难做到完全中立，如果能清楚披露作者和供应商之间的关系，让用户和其他人评估这些证据的可靠性，那相关信息会更具有更高的可信度。

大部分模型的数据（如地域或者对象）均十分有限，供应商可以在模型适用（或者不适用）于哪种债务人或敞口类型方面对用户进行指导

许多模型是在取自有限地域的数据上开发出来的。由于主要供应商或者可用数据的地理位臵限制，一些模型建立的数据集主要或完全反映了美国的数据。用于开发或者参考的样本也经常偏向于大型债务人或者公开交易的债务人，这既有设计方面的原因，同时也是因为供应商在合理成本下仅能获取这些数据。某些类型的债务人像金融企业，就通常不被许多供应商列于参考数据库内。然而，信贷风险模型只有运用在与其开发环境类似的债务人或是敞口类型时才是最可靠的。银行或者其他用户在使用一个建立在与其债务者或是敞口类型迥异的参考数据库上的模型时，应当更加谨慎。模型用户清晰了解参考数据库的性质和局限性十分重要。一些供应商提供了更为详细的样本组成部分关键特性的描述。供应商通常对于数据的局限性有着最全面的认识，因此他们是最适合帮助用户理解模型在不同敞口、债务人或是业务类型上的适用性。供应商可以指导用户，何时不能运用该模型或是应如何非常谨慎地应用该模型。

尽管对于违约损失的定义差异很大，大部分模型仍声称“与新资本协议保持一致”

供应商对违约和损失的定义是否与新资本协议一致是本次调研的重要内容。几乎所有供应商的信贷风险模型说明书中都有是否与新资本协议一致的讨论，并且几乎所有的模型都声称与新资本协议的要求“一致”。与此同时，检查中发现不同供应商产品中对违约损失的具体定义存在相当大的差异。新资本协议的定义为操作层面提供了一定的灵活空间，因此，供应商模型的实际应用可能各不相同，但都仍符合新资本协议的框架。然而，更可能的一种情况是，严格说来，大部分模型与新资本协议的定义或多说少存在一定差异。

模型开发必须建立在数据上，而很多情况下可用的数据需要经过一段时间才能生成，在此期间，新资本协议中的定义还未确定，因而两者之间存在一定程度的差异是可以预见的。此外，新资本协议有关违约定义的一些标准很难从供应商的数据库中抓取出来。举例来说，如果债务人不可能全额偿还债务时，在新资本协议下该债务人应该被认为是“违约”；贷款人可能有相关信息来判断是否该债务人“不可能归还”，而供应商则可能没有这方面的信息。当参考数据中的违约定义与新资本协议不同时，基于这些数据建立的模型仍然是有用的，但对模型的有效使用则需要对模型进行一定程度和类型的调整。要么通过直接修改模型结果，要么调整更宽泛的风险测量过程中的某些方面（比如调整将模型结果作为参数输入到其他风险计量体系的方式）。确定合适的调整需要深刻理解两者不同定义对模型或者数据以及模型结果的影响。如果供应商能够明确这些差异和差异造成的影响而非尽量减少差异，并为用户提供更多支持，用户就会更容易对模型进行适合的调整。

对类似模型进行比较是有益的，但操作起来十分困难

对各种备用模型进行比较，尤其是基于不同方法和不同参考数据构建而成的模型，对于模型评估而言具有重要的意义和价值。这种比较还可以更好地理解模型的方法和说明，并对模型的运行结果做出更合理的解释。即使模型的构建基于同样的理论基础和建模流程，由于各模型间使用不同的数据和验证方法，使得现有模型之间也很难进行相互比较。对特定模型表现的评价因素包括基本方法论，或者供应商在多大程度上调整模型以适应用户的关注点（例如重点是放在评级排序和相对风险上，还是风险计量的绝对数量上）。有些供应商确实提供了与其他模型之间的比较，但这种比较非常有限，或者未包括对最相关替代模型的比较，同时，这种比较也并非是与其他供应商产品之间的直接比较。此外，供应商也没有动力提供客观公正的模型比较。我们也很少能看到公开的第三方模型比较，尽管有少数公开发表的研 8 究提供了一些模型范例间的比较，这些模型与供应商模型并非完全一致，但足以为我们提供一些在模型比较工作方面的启示。

一些供应商可以提供信息丰富的验证结果，尽管往往仅提供了样本内的数据结果

模型的验证对于其是否适用至关重要。有效验证一方面需要有适当可得的数据，另一方面要求进行验证的人员具有足够的技能并深入理解模型，以保证他们可以识别并测试所有相关方面。由于许多厂商模型中数据和方法的专有特性，供应商方面技术过硬的人员往往是进行全面和有效验证的最合适人选。当然，这里存在一个问题，就是供应商和模型终端用户的利益是否一致。市场力量在这方面可以提供一些帮助，因为一个表现不佳的模型不可能在长期内获取商业成功。但是，银行和监管者可能并愿意仅仅依靠缓慢的市场力量来实现模型的优胜劣汰。

对现有供应商验证结果的调研表明，验证结果对于增进模型的理解很有帮助。然而，不同供应商对模型验证的质量和全面程度差异很大。一个需引起关注的问题是，很多模型验证是“样本内”进行的，就是说在模型开发和模型验证时使用了同样的数据。有些厂商在验证时建立并使用控制样本，但由此会产生一个固有的难题，那就是被视为首要关注的模型效力会因此而提高，而被视为第二关注的模型验证效果会因此而受到影响。模型验证的频率也差异很大，一些供应商进行定期的、周期性的再验证，这是一种较好的操作模式，而对于其他一些供应商而言，再验证工作未能定期、频繁地开展。供应商可以更多鼓励与支持终端用户的验证，以符合监管者期望 巴塞尔委员会强调终端用户对厂商模型适用性进行评价的重要性，以及用户在评价过程中的关键作用。有些厂商明确支持终端用户的验证，在文件及和用户的沟通中重点强调验证的重要性，并且就如何验证提供指导或培训。但是有些厂商这方面努力就做得很少，如不向用户揭示那些对有效模型验证至关重要的数据和建模细节。尽管供应商会采取多种措施去保护产品的专利权，但不同供应量在实际操作中的差异也表明，有些供应商在这个问题的利弊权衡上做的更好。供应商应该意识到，市场对产品的接受程度，归根到底是要依赖于用户将模型验证作为其自身内部风险管理的能力，以及在多大程度上满足监管对模型使用方面的要求。

供应商可以凭借其掌握的信息，帮助用户决定可否做些合理的模型调整

许多模型至少允许一定程度的客户化，有些模型的参数可由用户设臵或修订。改变厂商模型的某些特征给用户带来了两个潜在的问题。第一个问题是需要用户全面理解各种潜在的变化。供应商可以帮助用户全面了解模型修改的各个方面，以使用户能够采取适当的控制措施。

第二个问题是模型用户需要全面理解模型被该用户修改后会产生的影响，以及这种影响在多大程度上依赖于债务人及风险暴露的性质。供应商可能非常了解这些问题，并能帮助用户对此有更好的理解。供应商还可以建议用户可以考虑进行某些类型的模型改变。例如，用 户可以选择输入的数据和参数，某些数据比别的数据更合适。对此，模型的开发者比用户有着更好的理解，并可和用户共享这些信息。

供应商产品在压力测试的便利性方面存在差异

监管指引和风险管理实践都越来越强调用严格的压力测试对金融机构风险进行识别和评估的重要意义。部分供应商模型可以非常方便的设定和评估压力测试的情景，但有些模型则很难进行压力测试。有些模型难以进行压力测试的原因是用户不能修改关键数据或数据间的关系，还有些模型需要在变量间保持固定的换算关系，从而使用户在将一个假设的压力情景应用在模型中的时候，很难甚至根本不可能对这种关系进行判别。

使用供应商模型进行压力测试还面临着与模型复杂程度相关的两难问题。那些包含了更多变量或更多换算关系的模型可能更加全面和真实地描述风险如何与各个因素相关联。然而这种模型也给压力测试带来了难度。模型中众多的变量需要更加精确设定压力测试的情景，这就使得保持情景中各关键因素的内在一致性十分困难。同时，由于外购产品的专利权特性，供应商们很难将那些可能对压力测试有用的细节全部予以揭示。尽管如此，供应商们可能会进一步考虑如何将他们的模型运用到压力测试中去，以及在不影响竞争地位和产品价值的前提下披露更多有用信息的可能性。

结论

这篇报告的部分研究内容为供应商和模型用户提示了未来发展的重点和可改进之处。在许多情况下，供应商非常希望保有模型专利 权的重要内容，这与模型使用者希望获得模型充分的信息以便符合监管要求和模型使用准则的需求之间存在一定的冲突。这种冲突可能在某种程度上将永远存在。供应商的商业利益不能也不应该被忽略。但在某些领域中我们看到，供应商稍许披露一些额外信息就可能大大帮助使用信用风险模型的机构更加接近监管要求和良好的管理实践。未来改进重点包括：

 不完全的产品使用说明，或者未说明的模型特性有时可能使模型用户难以准确评估模型，特别是从长远来看更是如此。

 供应商产品使用说明能够提供很有价值的信息，但经常会有内在的偏差性。一些供应商员工或与供应商有密切联系的研究人员在公开发表观点时，有时会声称自己是独立的第三方。

 参考数据集具有一定的局限性，当模型运用到一些与模型开发样本具有显著或系统性差异的债务人或风险敞口时，需要更加审慎。 总体来说，模型总是某些特定的条件下才能适用。供应商们可以通过其对模型的开发和运用的深入了解，提示用户该模型在哪些特定方面是不适用的。

 由于某些定义与新资本协议的要求不一致，模型用户可能需要对模型结果（或者模型运用的具体情形）进行调整。供应商可以提供有价值的信息以帮助客户实施适当的调整。

 竞争性模型之间的比较可能很有价值，但难以实现。在实践中几乎没有出现过不同模型之间做出有意义比较的情形。

 供应商常常对模型某些方面的验证工作有较高积极性，但可能 缺乏激励去进行可靠、公正的测试工作。

 样本外验证是很有价值的，但在供应商之间还不是普遍做法。 对模型供应商来说，定期的、周期性的再验证是一种良好做法，但再验证的频率在实践中千差万别。

 一些供应商为终端用户非常重要的验证工作提供了明晰的支持，而另外一些供应商则较少或根本不提供此类支持。

 供应商可以帮助用户理解模型的哪些方面可以修改，以及这种修改对模型适用性和模型表现的含义。

 为更好地支持压力测试，模型的某些特定因素或者模型说明需要加以调整。

随着供应商信用风险模型市场的发展和成熟，供应商和终端用户可能都有机会去考虑本报告所讨论的一些观点，尤其是如何更好地平衡模型供应商合法的专有权益与更大透明度所带来的好处。正如上文谈到的，与改进外购模型相关的实践，无论是由模型供应商还是由模型用户推动的，都会对改善信用风险管理起到良好的促进作用。

第二篇：信用风险计量模型CPV测试

信用风险计量模型CPV：

CreditPortfolioView模型。20世纪90年代末麦肯锡公司研发的CreditPortfolioView模型运用蒙特卡洛模拟技术和计量经济学相结合分析贷款组合的信用风险。将宏观经济因素纳入模型，建立起宏观经济变量与信用风险的联系。CreditPortfolioView模型通过逐步加入宏观变量冲击来模拟转移概率的变化，该模型根据现实宏观经济数据通过蒙特卡洛模拟得出贷款违约率，并不依赖历史数据，历史数据只是对那些非违约的转移概率进行计算。CreditPortfolioView模型采纳的VAR方法具有较强的前瞻性，可视为对基本信用计量方法的补充，并克服了一般模型不同时期转移概率一成不变的假设。同时具有违约概率模型和盯市模型的双重功能，该模型最重要的创新在于运用宏观经济因素的变动来计量信用风险的变化。

不同模型的基本要素比较：

压力测试流程

对商业银行房地产贷款进行压力测试时，首先选择风险因子，哪些风险因子会触发银行的信贷资产发生损失。接着设计压力情景，情景的设定要严峻于正常状况，极端却有可能发生，通常采用历史情景和专家设计两种情景设定方式，通过构建风险传导模型，得出压力测试的结果。然后分析银行近期的经营状况，是否能够承受假设的极端情景下造成的损失。最后根据评估的结果，银行可以结合对未来宏观经济变化的预期判断提前制定相应的防御措施。

实证分析

1、被解释变量：房地产不良贷款率替代违约率

2、解释变量：消费者价格指数（CPI）、国内生产总值（GDP）、3-5年期贷款利率（R）、股票价格指数（INDEX）、广义货币供应量（M2）、固定资产投资（INVEST）、城市人均季度总收入（IPH）、国房景气指数（NHBI）及消费者信心指数（CCI）这9个宏观经济变量。选取季度数据进行实证分析。其中，商业银行不良贷款率数据来自银监会网站，其他数据来自Wind数据库和国家统计局数据库。

3、数据调整：

（1）价格调整。在所选取的9个经济变量中，有4个是名义变量∶国内生产总值、广义货币供应量、城市居民可支配收入、固定资产投资额，它们会因为物价水平的变动而受到影响。因此在进行回归分析前，要对这些名义变量进行价格调整，排除价格因素对这些指标的影响。本文以2003年4季度为基期，计算各期的CPI数值，用各期相应的CPI数值去除国内生产总值、广义货币供应量、固定资产投资额、城市人均季度总收入的名义值得到各变量的实际值。

（2）季节调整。一般情况下，经济指标的季度和月度数据包含4种变动要素，分别是季节变动要素、长期趋势要素、不规则要素和循环要素。自然条件、社会制度与风俗等因素都会造成经济时间序列的周期变动，因此受季节变动要素影响所产生的这种周期性变化在经济分析中称为季节波动。对于时间序列，季节性因素会导致统计数据不能客观反映经济变化规律，因而在经济统计分析中除掉季节波动因素的影响，需要对季度数据和月度数据进行季节调整。本文用SPSS19.0对国内生产总值和固定资产投资额等进行季节调整。

（3）多重共线性分析：

在存在多重共线性的情况下，当一个变量发生变化时，另一个变量也会随之发生变化，很难衡量每一个解释变量对总体 R2的贡献，因此有必要采取一定策略对解释变量引入回归方程加以筛选。本文使用 SPSS 19.0软件，采用向后筛选策略对解释变量进行筛选以剔除变量的多重性。

上述分析结果表明，应该重新建立回归方程，这里采用向后筛选策略让SPSS19.0软件自动完成解释变量的筛选，观测每一步检验的变化情况，同时进行强影响点探测与残差分析，分析结果如表5.2。

第五个P值都小于0.05，适用。

4、模型检验

（1）拟合优度

（2）回归方程显著性检验

（3）回归系数显著性检验

（4）残差检验

5、模型建立

6、压力测试（核心）

第三篇：计量系统调研报告

计量系统调研报告

6月14日-6月17日，我们创新小组一行8人去了总部在河南郑州的河南煤业化工集团和几家在郑州的软件公司进行了实地调研，现将结果汇报如下：

在4天的调研过程中，我们首先去了河南煤业化工集团公司的销售总公司，集团公司信息化部的杨部长向我们介绍了河南煤化集团的信息化情况，并对他们销售公司的计量过磅系统进行了详细的介绍，同时我们了解到他们集团公司也正在对信息化系统进行改造，以提高对各分公司的管理效率。接下来我们先后去了郑州博乐信息技术有限公司、郑州金达监控技术有限公司、郑州金恒电子技术有限公司，实地去了各个软件公司的办公地点，了解了各公司的一些基本情况，听取了各软件公司关于计量监控软件的产品说明，并针对我们关心的重点问题与各公司技术人员进行了深入的交流和探讨。最后我们去了今迈科技发展有限公司，该公司负责生产和销售装载机称重系统，即铲车秤，安装后可以对铲车装车的煤量进行精确计量。

通过这4天对上述公司的实地考察，我们了解到，河南煤化集团的销售系统与现在我们使用的系统差不多，没有实现完全的自动化。我们考察的各个软件公司整体上来说，公司规模比较小，实力一般，人员也不多，同时对火车磅的无人值守过磅系统参与的较少，基本上都没有做过这方面的业务，对地中衡的无人过磅系统做的比较多。通过与各软件公司的交流，我们得到以下可以应用到我们以后的系统中的各项功能。

1、日志跟踪查询功能。

2、拍照查询系统。

3、皮重变化曲线功能。

4、开关机记录功能。

5、指纹识别功能。

6、黑匣子功能。

7、红外线报警提示系统。

8、磅单打印类excel格式，使用者可以任意设置。

9、B/S结构的查询功能。

第四篇：模型制作调研报告-台灯

台灯调研报告

刘义台 工设10902班

调查目的：随着生活水平的提高，人们对生活用品的要求也更加趋于人性化和个性化。本次以“幸福生活”为主题，选取生活中常见的灯具—台灯。作为调研对象，调研产品优缺点，按人机学和产品设计原理提出改进要点和方案说明。

时间：2011年12月13日-----2011年12月14日 调查对象：市场上已有的各种台灯

调查方式：网上查阅，商场查看

调查人员：工设10902班 刘义台

一：多功能台灯（下图一）

图一

优点：这是一款多功能台灯，在实现照明的基础上，还兼具其他的一些功能，如：时钟显示，报时，音乐等

缺点：占地面积大，对于现在对空间要求实在是难，放置方式单

一，只能放在水平地方，且光照方向不可调节，高度的调节范围太小

二：多夹持方式台灯（下图二）

图二

优点：夹持方式多样，可置于桌上，可夹在其他地方悬空以节省桌面空间，高度可调节

缺点：置于桌上时不稳定，高度调节范围有限，照明范围不可控制

三：欧式风格的台灯（下图三）

图三

优点：风格简约，美观大方，置于桌上时放置稳定。

缺点：高度不可调节，不能满足人们对高度的不同要求，放置方式单一，不能满足人们不同场合的放置要求

个人方案：取各家之长，尽量做到满足大多数人的需求

总结：台灯在日常生活中，虽然看似平凡，但是却是一件不可或缺的用品，在夜晚学习或工作加班是时尤其重要。为了不影响家人或同宿舍的其他人的休息，台灯成了我们的首选。通过对现代市场现有的设计作品的调查与分析，我对台灯的作用与特点以及它代表的精神与文化有了更进一步的了解，对于以后台灯产品的设计会有很大的帮助。作为一名工业设计专业的学生，以后若参加社会工作必然要像现在这次课程设计这样从第一步的调查报告好好做起。

通过对本次在互联网上查到的三类台灯设计作品的调查与分析，再加上自己对日常生活用品的使用经验与了解，设计作品并不是单单设计事物的外形，我觉得在考虑其外形的同时其内在所包含的精神与追求更加重要。设计作品应该是有设计者的精神与灵魂在其中的，包括对使用人群的调查结果的理解，对设计对象在生活中所代表的一类产品的领悟，加上自己对世界各地的文化与历史的了解，对各种制作工艺的了解和材料的了解以及熟悉掌握设计流程与设计管理等方面的知识，才能在设计事业之中打下一个良好的基础。

第五篇：巴塞尔委员会“合规”文件解读与我国商业银行合规管理

巴塞尔委员会“合规”文件解读与我国商业银行合规管理

继《巴塞尔新资本协议》将操作风险与信用风险、市场风险一并纳入对金融机构的监管框架后，近年来包括我国在内的国际金融界在吸取大量银行案件的教训后，日益强调银行经营管理活动的合规性，以强化对银行风险特别是操作风险的管理。2005年4月，巴塞尔银行监督管理委员会（以下简称“巴塞尔委员会”）发布了《合规与银行内部合规部门》（以下简称 “《文件》”）高级文件，指导并敦促银行业金融机构必须遵循有效的合规政策和程序，在发现有违规情况发生时，银行管理层能够采取适当措施予以纠正。

一、巴塞尔委员会《合规与银行内部合规部门》的解读

（一）合规管理的含义

合规风险，根据巴塞尔委员会《文件》的界定，是指“银行因未能遵循法律、监管规定、规则、自律性组织制定的有关准则，以及适用于银行自身业务活动的行为准则而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险”。合规管理则是指确保银行在开展业务经营活动时遵守“法律、规则和准则”的内部职能。

（二）合规管理的职能

根据《文件》第7条原则规定，合规职责主要包括：

1、建议

合规部门应该就合规法律、规则和准则向高级管理层提出建议，包括随时向高级管理层报告该领域的发展情况。

2、指导与教育

合规部门应该协助高级管理层，就合规问题对员工进行教育，并成为银行员工咨询有关合规问题的内部联络部门。同时就合规法律、规则和准则的恰当执行，通过政策、程序以及诸如合规手册、内部行为准则和各项操作指引等其他文件，为员工制定书面指引。

3、合规风险的识别、量化和评估

（1）合规部门应该积极主动地识别、书面说明和评估与银行经营活动相关的合规风险，包括新产品和新业务的开发、新业务方式的拓展、新客户关系的建立或者这种客户关系的性质发生重大变化所产生的合规风险等。

（2）合规部门还应考虑各种量化合规风险的方法，并运用这些计量方法加强合规风险的评估。运行指标可借助技术工具，通过收集或筛选可能预示潜在合规问题的数据例如，消费者投诉的增长数、异常的交易或支付活动等)的方式来设计。

（3）合规部门应该评估银行各项合规程序和指引的适当性，立即深入调查任何己识别的缺陷，如有必要，可系统地提出修改建议。

4、监测、测试和报告

合规部门应该通过实施充分和有代表性的合规测试对合规进行监测和测试，并定期就合规事项向高级管理层报告。

5、法定责任和联络

合规部门可能承担特定的法定职责，并与银行外部相关人员保持联络。

6、合规方案

合规部门应根据合规方案履行其职责，该方案确定了合规部门的行动计划，如具体政策和程序的实施与评审、合规风险评估、合规测试以及就合规事项对银行职员进行教育等。

（三）有效实施合规管理的前提

1、合规管理的组织架构

正如《文件》导言第6点所指出的，合规应成为银行文化的一部分，“董事会和管理层作出表率时，合规才最有效。合规与银行内部每一个员工相关，应被视为银行经营活动的组成部分”，具体通过董事会、高级管理层以及业务部门、合规部门以及稽核部门三个层面的主体加以落实。《文件》着重阐明了合规部门在银行组织体系中的地位和作用。

2、职责设置的基本要求 《文件》第5条原则阐明合规管理的职责设置必须遵循独立性的要求。独立性的概念包含四个相关要素：一是合规部门应在银行内部享有正式地位；二是应由一名集团合规官或合规负责人全面负责协调银行的合规风险管理；三是在合规部门职员特别是合规负责人的职位安排上，应避免他们的合规职责与其所承担的任何其他职责之间产生可能的利益冲突；四是合规部门职员为履行职责，应能够获取必需的信息并能接触到相关人员。

3、合规部门的资源配备

《文件》第6条原则指出，银行合规部门应该配备能有效履行职责的资源。为合规部门提供的资源应该是充分和适当的，以确保银行内部合规风险的有效管理，特别是合规部门职员应该具备必要的资质、经验、专业水准和个人素质，以使他们能够履行特定职责。合规部门职员应该能正确理解合规法律、规则和准则及其对银行经营的实际影响，合规部门职员的专业技能，尤其是在把握合规法律、规则和准则的最新发展方面的技能，应通过定期和系统的教育和培训得到维持。

二、我国商业银行合规管理的现状和存在问题

目前，部分国内商业银行己经开始合规管理方面的探讨和实践，如中国银行己于2002年设立了法律与合规部；交通银行则将原来的法律事务部改为法律合规部，下面单设合规处；民生银行、招商银行都在酝酿设立法律与合规部；建设银行则于2005年8月在法律部之外单独设立合规部，这在国内商业银行尚属首例。在监管实践中，中国银监会成立后一直很重视商业银行的合规建设，特别是2005年6月银监会上海监管局起草下发了《上海银行业合规风险管理机制建设的指导意见试行（征求意见稿）》，期望通过上海银行业的实践，为中国银行业合规机制建设积累经验，摸索出一条有效管理合规风险的运行机制和治理操作风险的治本良策。但相对于有良好的合规机制和不断完善的合规文化的国际先进性银行而言，我国商业银行在有效管理合规风险方面仍显得较为薄弱，主要表现在以下几个方面:

（一）缺乏良好的合规文化 《文件》将合规风险定义为银行违反外部法律法规而导致的监管惩罚、信誉损失以及由此引起的经济损失。在市场经济发达国家，监管当局对于违规银行的监管惩罚力度相当之大，动辄以巨额罚款、追究当事人刑事责任乃至处以市场退出的重罚，违规事件将在很短时间内导致其市场评级下降、股票市值下降和客户群流失。相比之下，中国金融市场缺乏有效的共同治理、成熟的市场化运营方式、清晰的监管标准以及风险意识的倡导等，加之法律法规不健全、产品创新受限制，传统业务增长乏力，违规成本较低，各商业银行在合规管理方面普遍缺乏内在动力，利润指标几乎成为绩效考核的唯一内容。银行内部对违规行为的处罚，往往以“是否造成损失”作为评判标准。当违规没有造成经济损失，甚至产生经济效益时，往往对存在的违规行为既往不咎，致使发现的问题得不到有效整改。

（二）没有统一的合规部门

《文件》指出，合规风险是银行面临的一种重要而又独立的风险，因此银行应当具有独立的合规职能以有效地管理合规风险。我国商业银行目前的合规工作主要由各业务部门根据业务分工分别承担。该业务部门的合规风险管理水平完全取决于部门领导的合规风险偏好和合规风险管理能力。这与《文件》要求的银行应当具备独立的合规职能相悖。业务部门的考核目标是利润，达到目标的方法就是发展业务，而在某种意义上讲，合规是对业务发展的理性限制。因此，业务职能和合规职能存在较大的冲突。虽然目前银行各管理部门都具有一定履行合规职能的性质。但总的来说，我国商业银行目前还没有建立一个系统完整的合规管理体制，合规职能分散由各个职能部门履行，并有相当一部分合规职能未得到落实。

（三）没有准确的合规定位

我国商业银行的合规管理起步较晚，普遍缺乏深入的认识和准确的定位。从我国商业银行的实践来看，合规职能更多地局限于合规教育和培训、实施监督检查、管理反洗钱工作、组织责任认定等，如《中国银行合规工作管理办法试行》中“合规工作是指各级法律与合规部门在其职权范围内开展的规章制度建设、合规监督检查、合规培训、咨询、调研、宣传及反洗钱等工作”。新组建的中国建设银行合规部的主要职责是对全行经营管理活动合法守规情况进行监督检查，管理全行反洗钱工作，牵头组织全行信贷经营和审批责任认定工作，促进全行经营管理工作合法守规。很显然，较之与巴塞尔委员会《文件》提出“合规风险的识别、量化和评估”、“合规风险的监测、测试和报告”等职责和要求而言，我国商业银行的合规工作尚有较大的差距。

（四）缺乏有效的合规标准

目前我国商业银行的合规政策多由各部门根据监管机构的政策制定，缺乏系统性、可操作性，不利于在整个系统内贯彻执行。以外汇业务为例，外汇局下发关于个人外汇管理、外汇贷款、结售汇等政策后，往往由银行不同的部门来制定相应的合规管理政策，容易造成合规标准和执行的不一致，并容易形成监管真空。同时各业务部门的规章制度管理工作各自为政，各个业务线条的规章制度之间存在重叠或者真空现象，导致业务部门或者分支机构没有明确的合规操作标准。当遇到一些外部监管法规或内部合规制度都没有明确规定的问题时，业务部门往往自行其是，而不是主动邀请合规人员参与讨论和研究，拿出最佳解决方案。

（五）缺少先进的合规工具

经过长期的实践，目前国际大银行逐步建立了一套比较完善的合规管理工具，主要包括吸收新客户操作程序、受关注者名单、IT解决方案、可疑交易监控、利益冲突记录、授权控制等。通过这些工具，业务部门可以及时发现和防范经营过程中可能存在的合规风险。同时，合规部门在日常工作中还注重使用信息分析技术，依托全行的动态信息数据库，以便及时发现银行在经营过程中可能出现的合规风险。但是，目前我国银行业对合规风险管理技术的认识和应用尚处于起步阶段，大部分商业银行都没有专门的风险监测和预警系统，没有整合银行内部的历史数据和经营信息，缩小这种技术和工具上的较大差距是今后一个时期我国商业银行要重点解决的问题。

三、我国商业银行合规管理发展方向探讨

（一）倡导主动合规，形成有效互动的合规文化

一是强调有效互动的合规文化，通过合规与监管的有效互动，解决过去银行与监管者博弈、银行主要采取规避监管规定的传统理念。一方面，监管者应对银行的合规管理提出明确要求，进一步加强对银行的监管，逐步促使商业银行把外部的压力转换为自身合规经营的要求；另一方面，银行合规部门要密切关注和持续跟踪法律、规则和准则的制定与修改等，主动争取有利于银行未来发展和业务创新的外部政策。

二是树立主动合规的合规文化，倡导主动发现和暴露合规风险隐患或问题，并相应地在业务政策、行为手册和操作程序上进行适当的改进。为此，银行应重视高管人员的示范作用，并按照全员参与的原则，开展针对合规管理人员和其他人员的不同层次的教育和培训。各商业银行的绩效考核应充分体现倡导合规和惩处违规的价值观念，注意协调业务拓展与合规风险管理的关系，建立合规问责机制，提高员工的合规意识，形成良好的合规文化。

（二）建立有效的组织架构，保障合规管理职能的独立性 为确保合规部门的独立性，我国商业银行应设立独立的合规部门，或者设立合规与法律合一的独立部门。近期应根据我国商业银行合规职能分散在各个业务部门履行的实际情况，采取业务部门配合合规部门行使合规职能的做法，即由业务部门和合规部门共同指定业务部门一名合规联络员，原则上该联络员负责本部门业务的合规监督，不负责市场推广职能。合规联络员同合规部门建立定期联系和沟通制度，编制上仍属业务部门，但合规工作直接向合规部门报告。从中长期来讲，应该推行专业化运作，可从专业的角度进一步细分合规部门，争取将每一位合规人员都培养为银行业务某一方面的专家，都能够作为独当一面的资深合规官，独立地为银行业务发展提供决策依据和建议。同时，业务部门合规联络员制度将被逐步取消，以顺应巴塞尔委员会“银行的合规职能必须从银行的业务活动中独立出来”的要求，但不排除视情况由合规部门向全部或部分业务部门派驻独立合规人员的可能性。

（三）深化合规管理的职能，建立良好的合规运行机制

我国商业银行必须改变一直以来沿用行政机构规章制度的方式，不能再笼统地规定业务经营的相关操作标准，要按照金融企业的稳健经营原则，制定可供各个岗位人员使用的业务政策、行为手册和操作程序，清楚地界定包括高级管理层在内所有员工的尽职、问责和免责认定标准；要持续参与银行的组织架构和业务流程改造，明确合规报告路线，将合规部门作为外部监管规则的接口部门；着手收集银行所有合规风险点，深入分析合规风险的形成原因，同时系统地提出相应的弥补措施和纠正建议，包括制定合规的程序性手册、修改业务政策和操作程序等；逐步探索和建立有效的、完善的合规风险的识别、评估和监测机制，以及报告程序等。

（四）提高合规标准和目标，推广合规最佳惯例和防止冲突 随着合规机制的建设和合规文化的创建与渗透，银行应主动提高合规管理成功与否的标准。好的合规管理标准不应仅限于及时地告诫业务人员“你不可以做什么”，而应对所有业务人员提出正面建议、顾问和协助。要从监管者的角度审视，银行可以做什么，并提供其他银行的经验教训，在监管要求、合规和商业利益之间寻求均衡。为了获得这种高水准的合规管理效果，银行应提高对合规管理人员的素质要求，如合规管理的从业人员应当具备有效履行职责所必需的资格、经验、适当的专业素质和个人品质，包括对适用的法律、条例、标准及其对银行运转的影响的深入理解；通过定期、系统的教育和培训使从业人员保持并发展其专业性技能，尤其是对所适用法律、条例、标准的最新发展的实时把握的能力，良好的沟通技巧及优异的判断力等。

（五）运用先进手段和工具，实现合规管理工作的电子化

随着IT技术的发展，合规管理的知识含量也在增大，内部互联网、信息库的采用等更加广泛，我国商业银行应为合规部门的合规风险监测创造必要的条件，尽早将IT技术应用于合规管理，设计合规风险的监测指标，并采取多种手段和技术从事合规管理。例如风险管理结构、早期问题探查、解决问题程序、平衡计分卡及数据系统监控等来促进和评估整个结构的职业道德和合规表现，这些先进的技术可以使合规管理更有效地发现问题，随时向有关方面提供对问题的处理决定。同时，将银行内部每一个工作岗位的合规操作标准量化，当业务系统处理数据的同时，合规管理系统己经实时判断该项操作是否符合合规标准，并即时形成合规报告。当系统支持发展到一定高度时，分支权构的合规管理资源可以得到节省，逐渐实现合规管理工作的电子化，并根据法律环境和业务需求的变化及时维护系统。

参考文献：

1、《合规管理在美国银行业监管和银行经营中的作用》，郑柏林，《国际金融研究》，2004

2、《我国银行业的合规管理》，王醒春，杨玉玲，《农村金融》，2004

3、《巴塞尔银行监管委员会、合规与银行内部合规部门》，《中国金融》，2005