金融工程案例分析报告[范文]

第一篇：金融工程案例分析报告[范文]

金融工程案例分析报告

——哈佛资产管理公司与通胀保值债券

哈佛资产管理公司成立于1974年，是一个非公司制，不以盈利为目的的机构，全部所有权归哈佛大学所有。管理哈佛大学超过190亿美元的资产，而且该资产每年还以固定的速度增长。这份案例主要介绍与哈佛资产管理公司投资通胀保值债券比例从0上升至7%相关的背景知识。

资产管理公司每年会以股东理事会给出的经营要求制定相应的投资策略。哈佛大学的要求是这些资产每年可以像哈佛提供约合其价值4%到5%的资金（不使用本金）。由于资产以每年1%的速度增长和通货膨胀的影响，这个目标意味着年投资回报约在6%至7%的水平上。简单的消极投资将难以实现。

在过去的时期中，哈佛资产管理公司采用积极地资产管理策略，力求获得超过市场回报的回报率已从股东理事会获取高额回报。其在管理过程中，将投资方向分为11个大类，主要是股票，债券，现金。其投资项目的选择采用的是均方分析法，即通过对期望收益，波动性，相关性的分析来决定最佳的投资组合比例。从而得出投资组合的有效边界，在有效边界上可以根据不同的风险承受能力选择相应的投资组合。根据表1的结果，其投资组合的期望收益是6.51%，波动性是10.81%，夏普比率是0.28，（其在均方分析中，采用了20年的平均值，其计算结果是比较准确的），扣除通货膨胀的影响，基本实现了股东理事会的要求。

然而哈佛资产管理公司认为投资组合的管理是与时俱进的。这种观点基于三个因素：1：期望收益和承受能力的变化。2：资本市场环境的变化。3.新的资产项目进入市场。1997年，套期保值债券开始在美国发行，其基本理念是本金和利息会基于CPI指数定期进行调整，以减少通货膨胀对投资人的影响。债券主要包括两个部分：1：通胀保值国库券，即期限大于1年小于10年。2：通胀保值债券：即期限大于10年。从公司人员的分析中，可以知道通胀保值债券每年的真实回报在3.2%-4.25%之间。相比之下，美元国库券只有2%，名义回报也只有3%。可见通胀保值债券是一个低风险，高收益的资产。即符合了上面的第3条因素。因此，哈佛资产管理公司分析了引入通胀保值债券对投资组合的影响。

在该项分析中，使用的主要方法仍是均方分析法，即期望收益，波动性，相关性。在此，由于通胀保值债券是全新的资产，不具备足够的历史数据，因此公司采用了最近的4%这一平均数作为假定回报率。（从其他公司的报告中，我们可以看出，这一假定具有一定得普遍性），其他资产仍采用20年的平均数作为分析的数据。

从最终的分析表中，5,6给出了不同期望收益与波动性的关系。及有效边界。表7给出和哈佛资产管理公司改善后的投资组合的收益情况，当投资组合里含有7%的通胀保值债券时，期望收益，6.44%，波动性9.3%，夏普比率为0.32.从这个分析中，可以看出，通过通胀保值债券的引入，公司在期望收益基本不变的情况下，实现了波动性的降低，即这种投资策略的改变对公司来说是有益的。

该案例并未表示这样的改变一定如理论一样带来收益，公司也不一定会真的改变投资组合，因为通胀保值债券才刚刚诞生，其潜在的问题都将影响理事会对这一改变的看法，这并不影响本案例的重要性，本案例更多的通过对其的分析，探讨投资组合策略，均方分析法以及新生资产的引入等问题。

第二篇：金融工程案例分析论文题目

金融工程案例分析论文题目

一、浅谈金融工程在中国的应用及发展前景；

二、美国次贷危机对中国的影响及启示；

三、浅谈金融衍生工具在中国的发展现状。

论文要求：

一、以上三个题目任选一个，撰写1500字左右的论文；

二、论文标题为黑体加粗2号字居中，论文正文字体为宋体四号字，1.5倍行间距

三、将名字写在论文最后。

四、论文在16周的周三晚课堂上上交。

第三篇：交通工程案例分析报告

交通工程案例分析报告

--1402027谢逸凡 交工一班

这学期刚开始的时候突然增加了一门叫做交通工程案例分析的课程，而且是由好多位不同的老师为我们讲课，有我们的老师，也有其他高校的教授和专家来为我们讲授知识，可见这门课是多么重要。既然有那么多老师来上这门课，就说明这个课程包含了很多很多东西，看似很复杂，很繁重，其实就是我们平时身边的交通方面一些典型的或者比较大型的案例的分析。通过分析这些案例，我知道道路设计并不像我们想象的那么简单，设计的过程中需要考虑到各种方面。回顾这学期的课程，让我印象深刻的就是周立新教授给我们讲的智能交通。以前对于智能交通这个名词一直是课上老师浅谈而已，这次通过周老师的讲解，我才意识到智能交通带给了我们的生活多少便利和好处。所谓智能交通系统（Intelligent Traffic System，简称ITS）又称智能运输系统（Intelligent Transportation System），是将先进的科学技术（信息技术、计算机技术、数据通信技术、传感器技术、电子控制技术、自动控制理论、运筹学、人工智能等）有效地综合运用于交通运输、服务控制和车辆制造，加强车辆、道路、使用者三者之间的联系，从而形成一种保障安全、提高效率、改善环境、节约能源的综合运输系统。应用范围包括机场、车站客流疏导系统，城市交通智能调度系统，高速公路智能调度系统，运营车辆调度管理系统，机动车自动控制系统等。智能交通系统通过人、车、路的和谐、密切配合提高交通运输效率，缓解交通阻塞，提高路网通过能力，减少交通事故，降低能源消耗，减轻环境污染。其实，看似神秘又复杂的智能交通并没有那么神秘，而且与我们的生活息息相关。正如交通运输部科技司副司长洪晓枫说的那样：“智能交通未来发展将更加关注公众出行、交通安全等民生需求，更加适合我国国情、地域和行业特点，更需要企业和社会力量的参与，并将自主创新与集成创新结合起来。”智能交通是当今世界交通运输发展的热点和前沿，它依托既有交通基础设施和运载工具，通过对现代信息、通信、控制等技术的集成应用，以构建安全、便捷、高效、绿色的交通运输体系为目标，充分满足公众出行和货物运输多样化需求，是现代交通运输业的重要标志。

智能交通系统世界上应用最为广泛的地区是日本，如日本的ITS系统相当完备和成熟，其次美国、欧洲等地区也普遍应用。中国的智能交通系统发展迅速，在北京、上海、广州等大城市已经建设了先进的智能交通系统；其中，北京建立了道路交通控制、公共交通指挥与调度、高速公路管理和紧急事件管理的4大ITS系统；广州建立了交通信息共用主平台、物流信息平台和静态交通管理系统的3大ITS系统。随着智能交通系统技术的发展，智能交通系统将在交通运输行业得到越来越广泛的运用。智能交通系统具有以下两个特点：一是着眼于交通信息的广泛应用与服务，二是着眼于提高既有交通设施的运行效率。与一般技术系统相比，智能交通系统建设过程中的整体性要求更加严格。这种整体性体现在：（1）跨行业特点。智能交通系统建设涉及众多行业领域，是社会广泛参与的复杂巨型系统工程，从而造成复杂的行业间协调问题。（2）技术领域特点。智能交通系统综合了交通工程、信息工程、控制工程、通信技术、计算机技术等众多科学领域的成果，需要众多领域的技术人员共同协作。

（3）政府、企业、科研单位及高等院校共同参与，恰当的角色定位和任务分担是系统有效展开的重要前提条件。

（4）智能交通系统将主要由移动通信、宽带网、RFID、传感器、云计算等新一代信息技术作支撑，更符合人的应用需求，可信任程度提高并变得“无处不在”。

交通安全、交通堵塞及环境污染是困扰当今国际交通领域的三大难题，尤其以交通安全问题最为严重。采用智能交通技术提高道路管理水平后，每年仅交通事故死亡人数就可减少30%以上，并能提高交通工具的使用效率50%以上。为此，世界各发达国家竞相投入大量资金和人力，进行大规模的智能交通技术研究试验。很多发达国家已从对该系统的研究与测试转入全面部署阶段。智能交通系统将是21世纪交通发展的主流，这一系统可使现有公路使用率提高15%到30%。

除了智能交通以外，我比较感兴趣的还有停车场的规划问题。因为当今社会，随着经济的飞速发展，汽车越来越成为人们出行的必备代步工具。随着我国私人购车比重的不断提高，汽车正加速进入更多家庭。机动车增长是导致停车需求增加的根本原因之一。以家用型轿车为主的汽车工业是近年来我国经济发展的支柱产业，汽车进入家庭是大势所趋，近年来我国机动车保有量平均每年增长30%，未来城市交通只能会越来越拥挤，停车问题也将会日趋严峻。根据切身体会来说我每次出门逛街或者吃饭，如果有的商场或者饭店的停车场不够大或者方便停放车辆的话，就要找很久停车位，耽误时间耗费精力。所以，我希望很喜欢关于这方面的问题，希望以后能有一天，通过学习我也可以为交通设计贡献出自己的力量。

现行停车分类较为混乱,尚无统一标准。按停车位置划分,分为路上停车、路外停车；按停放方式划分，如停车场、停车库(楼)、机械式停车等；按建设方式划分，如配建停车场；按使用方式划分，如公共停车场、自用停车等。

目前，被广泛认同的是将停车场分为三类，即:公共停车场、配建停车场和路边停车点。按笔者理解：公共停车场，顾名思义是为公众提供停车服务的停车场，是从使用上进行分类，所以公共停车场既可单独建设，也可隶属某一建筑，特别是有些配建停车场对社会开放，一定意义上可看作是公共停车场；配建停车场一般与公共停车场对应，是按国家或各城市配建指标确定定额，与主体建筑物同时建设，并附属主体建筑，为本建筑物以及本建筑物吸引的外来车辆停车服务，是从建设程序上进行分类；路边停车点是由交通管理部门在部分路段划定的停车区域，方便短时间停车需求。作为城市规划设计的一个组成部分，停车规划设计不可能一步到位，因此在城市总体规划设计、分区规划设计、详细规划设计中，都必然包含停车规划设计内容。我们常常看到城市总体规划设计中，将“公共停车场”以具体规模落实到位，画到规划设计图中，依笔者观点，这是毫无意义，毫无依据的。如前面所言，假设一个区域或地块，所有建筑物都按配建指标建有完善的配建停车场，就不再需要公共停车场。城市总体规划设计用地布局毕竟是相当概括的，也无法确定一个地区配建指标不足而修建“公共停车场”。因此，在总体规划设计阶段，停车场规划设计的主要内容是:确定停车发展政策和全市停车总需求、确定各类建筑物配建停车指标。我们的思维方式应该是：停车场的健康发展应基本满足城市停车需求，否定非法停车，配建停车设施加上合法的路边停车设施应基本满足城市停车总需求，传统的“公共停车场”不能成为总体规划设计的主体，所谓的“公共停车场”只能是城市规划设计实施过程中，对停车设施不足部分的补充。

总而言之，在我看来城市停车场是带有公益性的城市交通基础设施，为适应汽车进入家庭的发展趋势，为保证城市交通健康发展，为解决未来城市停车发展中存在的各种问题，应积极鼓励停车场建设和发展，需要尽早地对城市停车进行全面综合地研究，从而不断的完善停车场的规划与设计。

在这学期学习生活以来。我知道了很多身边的交通案例，也懂得了很多从生活中没发获得到的知识和道理。这些实例都与我们的生活息息相关，所以现在看来学好交通工程这个专业对于我们的未来生活能有很大帮助，毕竟我们学的内容都是我们日常生活所接触到的东西。从小到大一直被教导要做一个对社会有用的人，现在终于明白这个道理，并不是要当官当很厉害的人才能对社会有贡献，其实我们在其位司其职就是在做对社会最大的贡献了。所以我觉得既然选择了交通这条道路，那么就要用心去学习，把学习到的知识运用到工作当中去，为这个社会的进步做出哪怕一点点贡献，那么我们也是一个有用的人。

第四篇：真实金融案例分析

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真实金融案例分析

担保法

案例1 2005年12月，A公司与某银行签订了借款70万元的借款合同，并与某银行签订了房地产抵押合同。抵押合同规定，借款期满A公司不能偿还债务时，将作为抵押物的A公司的一处房地产转归某银行所有。2006年12月18日，贷款期满，A公司未能清偿贷款，某银行遂提出将抵押物房地产的所有权和使用权转归自己。A公司认为，当时房地产价格上涨，已超过贷款价值很多，不同意银行的要求。银行认为，双方基于平等自愿、协商一致达成的抵押协议，合法合同关系受法律保护，遂向法院起诉，要求取得抵押房产的所有权和地产的使用权。

请回答下列问题：（1）该抵押合同是什么性质的抵押合同？(2)某银行是否有权按约定取得抵押房产的所有权和地产的使用权?(3)该抵押合同应如何处理？ 案例2 A公司为适应拓展业务需要，决定向某银行贷款150万元。某银行经审查认为A公司符合贷款条件，遂要求A公司提供担保。A公司找到B、C两公司要求为其贷款担保，B、C两公司遂在借款合同中写明：A公司在贷款期满不能履行债务时，由B、C两公司承担保证责任。借款合同写明借款期为6个月，自2006年5月10日至2006年11月10日。到2006年11月10日，A公司因经营不善，只偿还贷款30万元。某银行遂于2006年12月10日诉至法院，要求A公司偿还所欠贷款本息及滞期罚金，瀚宇金融 专业二手房交易垫资

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B、C公司承担保证责任。B公司认为，C公司资产雄厚，应由C公司承担大部分保证责任，C公司认为应平均承担保证责任。

请回答下列问题：该担保关系是一般保证还是连带责任保证？B、C两公司应如何承担保证责任? 案例3 A公司向Y银行申请贷款100万元，并提出以其在某有限责任公司X中的股份为质押。经查，X公司的注册资本为1000万元，A公司享有20％的股份，A公司已缴清出资。

你作为Y银行的律师，请回答以下问题：如果Y银行接受A公司以其在X公司的股份为质押，是否符合法律要求?如果符合法律要求，怎样才能保证质押合同生效? 案例4 A公司向Y银行申请一笔100万元的贷款，A公司以自己所有的价值50万元的汽车一辆设定了抵押，同时由B公司提供了保证，保证合同中B公司承担一般保证责任。A公司未能按时归还贷款。根据Y银行掌握的情况，B公司资金雄厚，于是Y银行要求B公司归还这100万元贷款，但遭B公司拒绝。

问：(1)B公司的拒绝是否有法律依据?(2)B公司应当承担多少金额的保证责任? 案例5 甲公司向乙银行申请一笔200万元的贷款，甲公司以自己所有的价值50万元的汽车一辆设定了抵押(该汽车已向丁保险公司投保了车辆损失险)，同时，由丙公司提供了

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保证。保证合同中约定丙公司承担一般保证责任。甲公司因经营管理不善，导致效益下降，未能按时归还贷款，而甲公司的车辆因不可归责于己方的车祸报废，丁保险公司及时给予理赔，乙银行要求甲公司偿还贷款，甲公司表示，抵押物已灭失，自己也无力偿还贷款。乙银行要求丙公司归还200万元贷款，遭到拒绝。

请结合案例回答下列问题：（1）一般保证的特点是什么?（2）甲公司作为抵押物的汽车灭失后，乙银行如何实现抵押权?（3）丙公司拒绝偿还贷款的做法是否有法律依据?（4）在有汽车作抵押的情况下，丙公司承担多少保证责任? 案例6 1999年10月10日，北鑫房地产开发公司向某建设银行贷款100万元用于房地产开发，并以自己所有的一处房地产作抵押，借款期为1年。抵押前，该处房地产已向保险公司投保。2000年4月10日，由于意外大火，将该抵押房产烧毁。北鑫房地产开发公司获得保险赔偿金180万元。建行得知情况后，要求以180万元保险金作为抵押财产，遭到北鑫房地产开发公司的拒绝。在建行的再三要求下，北鑫房地产开发公司将另一处已出租的房地产(价值70万元)作抵押，贷款期限届至，北鑫房地产开发公司无法偿还贷款，将此处房产折价给建行。建行欲将房屋用作它用，故要求承租人终止租赁合同(承租期未到)，承租人予以拒绝。

请回答下列问题：（1）建行要求以保险赔偿金作为抵押财产是否有理?说明法律依据。（2）本案中因保险事故取得的保险金是在贷款期届满以前，北鑫房地产开发公司正确地处置获赔保险金的方式是什么?（3）已出租的财产可以设定抵押吗?（4）承租人可以拒绝建行的要求吗?说明理由。案例7

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安泰公司为拓展业务，决定向某银行贷款200万元。某银行经审查后认为安泰公司符合贷款条件，遂要求安泰公司提供担保。安泰公司找到国丰贸易公司为其贷款担保。安泰公司与银行在借款合同中没有明确约定保证方式，同时安泰公司以公司所属的两辆汽车作抵押，签订了抵押合同。合同约定借款期满，安泰公司不能偿还债务时，将作为抵押物的两辆汽车转归为银行所有。之后，安泰公司因经营管理不善，到期无法偿还欠款。某银行遂将两辆汽车过户为已有，并诉至法院要求安泰公司偿还剩余贷款的本息及滞期罚金，国丰贸易公司承担保证责任。

请回答下列问题：（1）贷款适用哪些担保形式?（2）我国担保法确立的两种保证方式是什么?（3）本案中，国丰贸易公司应承担哪种保证责任?说明理由。（4）某银行将作为抵押物的两辆汽车过户为已有的做法是否符合法律规定?找出法律依据。（5）法律规定抵押权如何实现? 案例8 2006年4月1日，新城粮油食品总公司向交通银行新城办事处申请流动资金贷款30万元。该公司系新城副食品商场的常年客户，两家素有业务往来，商场经新城办事处审查认可，自愿为粮油总公司提供连带责任保证。签约后，新城办事处发放了为期3个月的30万元贷款。2006年6月20日，粮油总公司申请延期两个月还贷，该办事处在原借款合同上批准了同意延期的意见。两个月期满后，粮油总公司因经营不善，商品大量积压，无力还款。新城办事处遂以商场系该借款合同连带责任保证人为由，向法院起诉，要求新城副食品商场和粮油总公司共同承担偿付责任。庭审中，商场发现粮油总公司与新城办事处对该借款曾达成延期还款协议，该办事处也是在延期届满后起诉，遂拒绝承担保证责任。另据法院查明，商场系新城商业开发公司下属企业，领有营业执照，但无法人资格，实系新城商业开发公司的分支机构。

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注：本文转自瀚宇金融官方微信垫店

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第五篇：工程质量事故处理案例分析报告

工程质量事故处理案例分析报告

根据案例“某输气管道工程，总长13公里。设计采用20号钢钢管，施工合同约定钢管由业主供货。施工过程中，工程师发现钢管焊接质量存在问题，在已完工程中总会有部分钢管焊接融合质量不好，很难满足无损探伤检查的质量要求。工程师责成承包商分析原因并进行质量缺陷修复。为抢进度承包商未停工整改，而是边施工边分析，查找造成焊接质量差的原因，直到该管道工程施工任务已完成90％，距合同规定的完工日期11月18日仅有30天时，才查出造成焊接质量不好的原因是这批管材中混入了不同型号的钢材。而此时，施工单位已对辅设好的管道进行了回填和地面恢复，并在需要护坡防护地段实施了护坡工程。”作为承包商应如何处理此问题，怎样分析事故发生的原因，质量事故的责任鉴定和质量事故的分摊等做如下处理。

首先通过案冽分析可知质量事故发生的原因是业主提供的管材中混入了不同型号的钢材与施工方焊接技术等无关

程质量问题与质量事故的相关内容时引入案例分析，就教师所提供的质量事故案件进行分析。学生每5-8人分为一组，小组成员分工收集建设工程施工过程进度、质量、目标控制工作内容、规程、标准等资料，然后根据教师所提供的资料及自己收集的资料，准备案例分析报告。分析讨论的内容包括：质量事故发生的原因、质量事故的处理程序和方法、质量事故责任的鉴定结论、质量事故责任的合同分担等。案例分析以启发学生发言为主，教师进行适当点评和总结。