2017年江西省银行从业资格《风险管理》：资金剩余额考试试题

第一篇：2017年江西省银行从业资格《风险管理》：资金剩余额考试试题

2017年江西省银行从业资格《风险管理》：资金剩余额考

试试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

A：合理配置和利用监管资源，提出监管建议 B：规范监管标准，提高监管效率 C：提出有效的监管建议

D：合理配置和利用监管资源，提高监管效率 E：重组

2、中央银行票据的特点有__。A．无风险、期限短、流动性低 B．无风险、期限长、流动性低 C．无风险、期限短、流动性高 D．无风险、期限长、流动性高

3、下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是__。

A．表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产 B．首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

C．对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算

D．利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得

4、损益表分析通常采用__。A．趋势分析法 B．结构分析法 C．比较分析法 D．比率分析法

5、下列关于质押和抵押的区别说法不正确的有__。A．质权的标的物为动产和财产权利

B．质权的设立必须转移质押标的物的占有

C．抵押权的设立不交付抵押物的占有，因而抵押权人没有保管标的物的义务 D．在抵押担保中，抵押物价值大于所担保债权的余额部分，不可以再次抵押

6、提供长期资本融通和交易的市场是__。A．货币市场 B．资本市场 C．保险市场 D．金融衍生品市场

7、假定年利率10%，每半年计息一次，则有效年利率为__。A．5% B．10% C．10.25% D．11%

8、__是银行根据客户的要求，向受益人保证按照约定以支付一定货币的方式履行债务或者承担责任的行为。A．贷款 B．担保 C．承兑

D．信贷承诺

9、某企业采用平均年限法进行固定资产折旧，某固定资产原值为1000万元，折旧年限为12年，预计的净残值率为4.3%，则该固定资产年折旧额为__万元。A．43 B．79.75 C．35.83 D．95.7

10、下列关于个人抵押授信贷款期限的说法中，不正确的是__。A．有效期限最长为30年 B．以新购住房作为抵押授信贷款的，有效期间起始日为“个人住房借款合同，签订日的次日

C．将银行原住房抵押贷款转为个人抵押授信贷款的，有效期间起始日为原住房抵押贷款发放日的前一日

D．抵押授信贷款下单笔贷款届满日不可超出抵押授信贷款有效期间届满日

11、呼吸链中能直接将电子传递给氧的成分是 A．铁硫蛋白 B．CoQ C．Cyt c D．Cyt b E．Cyt aa3

12、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法，其中对于信用风险资产，商业银行不可以采取的方法是__。A．标准法

B．内部评级初级法 C．内部评高初级法 D．内部模型法

13、国务院监督管理机构对已经或可能发生信用危机、严重影响存款人的利益的商业银行的接管期限，最长不得超过__。A．1年 B．2年 C．3年 D．半年

14、《汽车消费贷款管理办法(试点办法)》于__颁布。A．1993年 B．1997年 C．1998年 D．2004年

15、描述过去一段时间内个人的现金收入和支出情况的财务报表是__。A．资产负债表 B．损益表

C．现金流量表 D．成本明细表

16、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中__直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．Credit Metrics模型

B．Credit Portfolio View模型 C．Credit Risk+模型 D．Credit Monitor模型

17、货币经纪公司的服务对象是__。A．境外金融机构 B．境内金融机构 C．境内外金融机构 D．境外上市公司

18、个人旅游消费贷款的贷款期限一般为__。A．一般为1～2年，最长不超过3年 B．一般为1～2年，最长不超过5年 C．一般为1～3年，最长不超过5年 D．一般为1～5年，最长不超过5年

19、整存整取定期存款的提前支取和逾期支取都有一个共同之处，是__。A．利息都会受到损失 B．利息都不会受到损失

C．提前支取部分或超过原定存期部分都按支取日挂牌公告的活期存款利率计付利息，并全部计入本金

D．提前支取部分或超过原定存期部分都按开户日挂牌公告的相应定期存款利率计息，并全部计入本金

20、当利率为8%时，现在需投资（）元，才能在7年后偿还10000元的贷款。A．3265 B．5835 C．6123 D．8794

21、杨女士正在考虑一项养老计划，这项计划将为她提供40年养老金，第一年为10000元，以后每年增长3%，年底支付。如果贴现率为10%，这项计划的现值是（）元。A．132561 B．135261 C．136152 D．165321

22、公司信贷的借款人指__。

A．经工商行政管理机关(或主管机关)核准登记的自然人 B．经行政机关核准登记的企(事)业法人 C．经行政机关核准登记的自然人

D．经工商行政管理机关(或主管机关)核准登记的企(事)业法人

23、__用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。A．盈利能力比率 B．效率比率 C．杠杆比率 D．流动比率

24、银行营销组织的主要职能不包括__。A．组织设计 B．人员配备 C．组织运行 D．会计核算

25、信托制度起源于__。A．英国 B．美国 C．德国 D．日本

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、根据《民法通则》，民事活动应当遵循__的原则。A．等价有偿 B．公平C．公开 D．自愿

E．诚实信用

2、下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有__。A．衍生产品可用来防范市场风险 B．衍生产品会产生新的市场风险

C．衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险 D．衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用

E．衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失

3、个人汽车贷款的贷款期限(含展期)不得超过__年。A．2 B．3 C．4 D．5

4、负债和分红的变化引起的借款需求包括__。A．长期销售增长

B．商业信用的减少和改变 C．债务重构 D．红利的变化 E．非预期性支出

5、下列关于依法收贷的说法，正确的有。

A：应先向人民法院申请强制执行，若债务人拒绝执行，则再向人民法院提起诉讼

B：若债务人自动偿还债款的，则无须申请强制执行

C：为了防止债务人转移、隐匿财产，债权银行可以向人民法院申请财产保全 D：对于借贷关系清楚的案件，债权银行可以不经起诉而直接向人民银行申请支付令

E：对于扭亏无望、无法清偿到期债务的企业，可考虑申请其破产

6、__是风险为本监管的后续阶段，也是最能体现持续监管的阶段。A．规划监管行动

B．准备风险为本的风险检查

C．监管措施、效果评价和持续的非现场监测 D．实施风险为本的现场检查并确定评级

7、商业银行开展个人理财业务有下列__情形之一的，银行业监督管理机构可依据相关规定对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理。A．违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的 B．挪用单独管理的客户资产的

C．泄露或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的 D．利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的

E．建立了相关制度但未实际落实风险评估、监测与管控措施，造成银行重大损失的

8、银行业从业人员的__做法符合职业操守有关“信息披露”规定。A．在产品说明中以小字在不显眼的地方揭示产品风险 B．利用银行的声誉对所代理产品进行合约以外的承诺 C．不告知客户本行在代理产品销售过程中的责任和义务

D．以足以让客户注意的方式向客户解释产品的最终责任承担者

9、由表及里原则具体可以划分为__。A．非流程风险 B．流程环节风险 C．控制派生风险 D．评估失误风险 E．动态风险

10、客户为获得影响力，即被银行所承认、欣赏，或被感动等情感利益而产生的购买动机是__。A．理陛动机 B．感性动机 C．投机动机 D．谨慎动机

11、下列关于农村资金互助社的说法中正确的是__。A．只能向社员发放贷款 B．可以购买国债和金融债券 C．只能吸收社员存款 D．能够吸收公众存款 E．可以办理结算业务

12、下列内容体现企业财务状况风险的是__。A．产品结构单一 B．应收账款异常增加

C．流动资产占总资产比重下降

D．对存货、生产和销售的控制力下降

E．短期负债增加失当，长期负债大量增加

13、借款人的权利有__。

A．在征得贷款人同意后，有权向第三人转让债务 B．有权按合同约定提取和使用全部贷款 C．有权拒绝借款合同以外的附加条件

D．有权用贷款以高利率进行转贷取得利息收入

E．可以自主向主办银行或者其他银行的经办机构申请贷款并依条件取得贷款

14、表见代理的构成要件包括__。A．代理人无代理权 B．相对人主观上为善意

C．代理人取得被代理人的授权

D．客观上有使相对人相信无权代理人具有代理权的情形 E．被代理人事后对代理行为进行了追认

15、以贷款所购车辆作抵押的．借款人需交贷款银行保管的证件有__。A．购车发票原件 B．各种缴费凭证原件 C．机动车登记证原件 D．行驶证原件 E．保险单

16、下列属于金融市场发展对商业银行的挑战的是__。A．对银行资产和负债的价值影响会不断加大 B．银行风险管理难度会加大 C．会放大银行的风险事件

D．会减少银行的资本来源以及优质客户的流失 E．会造成银行体制结构的崩溃

17、可以最大限度发挥银行的潜力的市场定位原则是（）。A．发挥优势 B．减少差异 C．围绕目标 D．突出特色

18、在分析还款可能性时，可从__入手分析非财务因素对贷款偿还的影响。A．产权比率 B．银行信贷管理

C．借款人的管理能力 D．借款人的行业风险 E．自然及社会因素

19、现金流量表中，如果仅有一个月的时间，其现金余额呈现负数，下列最不适合作为调度的工具是（）A．固定资产抵押贷款 B．循环贷款 C．信用卡透支 D．亲友借款

20、《巴塞尔新资本协议》要求银行信息披露的范围包括(。)。A．资本充足率 B．资本构成 C．风险敞口 D．盈利能力

E．风险管理策略

21、在我国证券投资基金的发行方式主要有__。A．网上发行方式 B．行政分配方式

C．招标拍卖发行方式 D．网下发行方式

E．私募定向发行方式

22、中长期贷款中，项目配套文件包括__。A．资金来源落实的证明文件

B．资本金已经到位或能按期到位的证明文件 C．其他金融机构贷款承诺文件 D．其他配套条件落实的证明文件 E．项目可行性研究报告

23、以下各项属于个人资产负债表中的流动资产的是__。A．定期存款 B．房地产 C．股票 D．债券

24、在通货膨胀预期很强时，下列的理财决策有误的是__。A．将资金购买定期储蓄存款 B．卖出资产组合中的一部分

C．适当增加资产组合中股票的比重 D．购置房地产

25、我国银行业正式全面对外开放是在（）。A．2008年8月8日 B．2006年12月11日 C．2000年1月1日 D．1994年1月1日

第二篇：银行从业《风险管理》模拟试题

2009年银行从业《风险管理》模拟试题

一、单选题:

1、下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是（）。

A． 金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失

B． 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

C． 商业银行通常用存款来应对非预期损失

D． 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

标准答案：c

2、现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是（）。

A． 1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞•马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石

B． 威廉•夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定量关系

C． 1973年，费雪•布莱克、麦隆•舒尔茨、罗伯特•默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型

D． 《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险

标准答案：d

3、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。

A． 企业的资产规模

B． 企业的目标

C． 全面风险管理要素

D． 企业的各个层级

标准答案：a

4、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

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A． 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B． 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C． 衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计

D． 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

标准答案：d

5、下列关于流动性风险的说法，错误的是（）。

A． 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B． 流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C． 流动性风险对商业银行来说，指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D． 大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

标准答案：a

6、下列关于国家风险的说法，正确的是（）

A． 国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

B． 在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C． 在国际金融活动中，个人不会遭受到国家风险所带来的损失

D． 国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

标准答案：a

7、.在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

A． 资产规模和商业银行的风险管理水平

B． 资本金规模和商业银行的盈利水平

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C． 资产规模和商业银行的盈利水平

D． 资本金规模和商业银行的风险管理水平

标准答案：d

8、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A． 流动性

B． 操作

C． 法律

D． 战略

标准答案：a

9、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。

A． 对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B． 风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿

C． 风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法

D． 风险规避可分为保险转移和非保险转移

标准答案：b

10、经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）。

A． RAROC＝（收益－预期损失）/非预期损失

B． RAROC＝（收益－非预期损失）/预期损失

C． RAROC＝（非预期收益－预期收益）/收益

D． RAROC＝（预期损失－非预期损失）/收益

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标准答案：a

11、对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）。

A． 标准法

B． 基本指标法

C． 内部模型法

D． 高级计量法

标准答案：c

12、下列关于收益计量的说法，正确的是（）。

A． 相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量

B． 资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和

C． 资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和

D． 百分比收益是绝对收益

标准答案：b

13、假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示： 概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 http://shop36799901.taobao.com进店就送课件

收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％

概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％

则，一年后投资股票市场的预期收益率为（）。

A． 18.25％

B． 27.25％

C． 11.25％

D． 11.75％

标准答案：d

14、下列关于资本的说法，正确的是（）。

A． 经济资本也就是账面资本

B． 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

C． 经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金

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D． 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

标准答案：c

15、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。

A． 资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B． 负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C． 资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D． 全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

标准答案：b

16、下列关于结算风险的说法，不正确的是（）。

A． 结算风险是信用风险的一种

B． 结算风险在外汇交易中不常出现

C． 赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险

D． 结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

标准答案：b

17、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A． 风险分散

B． 风险转移

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C． 保险转移

D． 非保险转移

标准答案：a

二、多选题:

18、下列关于风险管理与商业银行经营的关系到说法，正确的有（）。

A． 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B． 风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

C． 风险管理不能够为商业银行定价提供依据

D． 健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

E． 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

标准答案：a, b, d, e

19、下列关于资本作用的说法，正确的有（）。

A． 资本为商业银行提供融资

B． 吸收和消化损失

C． 支持商业银行过度业务扩张和风险承担

D． 维持市场信心

E． 为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

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标准答案：a, b, d, e

20、下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（）。

A． 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（RAROC）

B． 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

C． 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

D． 以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

E． 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

标准答案：a, b, c, e

21、信用风险的主要形式包括（）。

A． 结算风险

B． 流动性风险

C． 非系统风险

D． 违约风险

E． 国家风险

标准答案：a, d

22、下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有（）。

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A． 权益资本

B． 公开储备

C． 重估储备

D． 普通贷款储备

E． 混合型债务工具

标准答案：a, b

23、以下属于风险转移策略的是（）

A.出口信贷保险

B.担保

C.备用信用证

D.对冲

标准答案：a, b, c

三、判断题:

24、违约风险针对个人，不针对企业。（）

标准答案：错误

25、操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。（标准答案：错误

http://shop36799901.taobao.com进店就送课件）

26、信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（）

标准答案：错误

27、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于－1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）

标准答案：错误

28、基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件（）

标准答案：错误

29、与市场风险相比，信用风险的观察数据虽然少，但是比较容易获取（）

标准答案：错误

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第三篇：2007年银行从业资格考试风险管理试题

2007年银行从业资格考试风险管理试题

（一)单选题在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

1.目前，()是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.声誉风险

2.某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

3.《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行()。

A.必须自行估计每笔债项的违约损失率

B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率

C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率

D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

4.期货交易者可以通过在期货市场上进行()交易来达到降低价格波动风险的目的。

A.套期保值

B.投资组合 C.投机

D.无风险套利

5.按《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。

A.持有待售类资产

B.持有到期的投资

C.贷款

D.应收款

6.下列不属于压力测试假设情况的是()。

A.利率增加500基点

B.信用价差增加300个基点

C.正常经营状况

D.主要货币相对于美元升值15%

7.下列关于风险的说法，错误的是()。

A.风险是收益的概率分布

B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础

C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念

D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身

(二)多选题

在以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

8.下列关于久期缺口的理解，正确的有()。

A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加

B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少

C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响

D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

9.外部事件引发的操作风险包括()。

A.外部欺诈/盗窃

B.洗钱

C.内部欺诈

D.违反系统安全

E.监管规定

(三)判断题

请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。

10.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。()

参考答案

(一)单选题

1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C

(二)多选题

8ABC 9AB

(三)判断题

10F 单选：

1、不属于流动性基本要素的是()

A时间 B成本 C资金数量 D资产规模

2、保持充足的流动性是一家银行维持经营的()

A充分条件 B必要条件 C充要条件 D关系不大

3、流动性是指商业银行在一定时间、以()的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。

A最低 B最高 C合理 D市场

4、资产流动性强的特征是()

A变现能力强，所付成本低 B变现能力强，所付成本高

C变现能力低，所付成本低 D变现能力低，所付成本高

5、下列哪种发球最具流动性的资产()

A票据 B现金 C股票 D贷款

6、负债流动性强的特征是()

A 筹资能力强，筹资成本低 B筹资能力强，筹资成本高

C筹资能力低，乔迁资成本低 D筹资能力低，乔筹资成本高

7、下列哪种存款往往被看作是核心存款的重要组成部分()

A同业存款 B个人存款 C公司存款 D机构存款

8、香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为()

A10% B15% C20% D25%

9、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率为维持在()以上

A10% B15% C20% D25%

10、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的()

A资产规模和负债规模相当 B到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况 C资产和负债的期限相同 D资产和负债的金额错配

11、最常见的资产负债的期限错配情况指()

A 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

B将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

C部分资产与某些负债在持有时间上不一致

D部分资产与某些负债在到期时间上不一致

12、商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构

A利率 B物价指数 C宏观经济政策 D突发性因素

13、在计算资产流动性时()应从各类资产中扣除

A不可出售的贷款组合 B可出售的贷款组合 C存在严重问题的贷款 D抵押给第三方的资产

14、下列属于零售性质资金的是()

A居民储蓄 B同业拆借 C发行票据 D回购

15、利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，属于()影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动。

A信用风险 B市场风险 C操作风险 D战略风险

16、前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拔与证券结算系统发生故障时，现金流量便受到直接影响，这属于()对流动性的影响

A信用风险 B市场风险 C操作风险 D战略风险

17、不良贷款及坏账比率显著上升，属于承担过多的()同时增加流动性风险

A信用风险 B市场风险 C操作风险 D战略风险

18、商业银行的()是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力

A安全性 B流动性 C收益性 D风险性

19、从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于()

A安全和收益 B总行和分行 C款和存款 D资产和负债

20、流动性需求和流动性来源之间的()是流动性风险产生的根源

A不匹配 B匹配 C两者没有关系 D以上都不对

21、商业银行的流动性需求的变是()

A容易预测的 B可以预测但很难精确预测

C不可能预测的 D以上都不对

22、严重的流动性问题可能导致所有的债权人()，同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会寸步导致银行倒闭

A付款 B挤兑 C追索 D支付

答案 单选 DBCAB ABDBB AADAB CABDA BB 单选题

1、下列不属于金融风险形成的损失的是：()

A、预期损失

B、非预期损失

C、资金损失

D、灾难性损失

2、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移

A、提取损失准备金

B、资本金

C、保险手段

D、冲减利润

3、下列选项中，被认为是商业银行创造附加价值的重要手段的是()

A、健全的风险管理体系

B、较高的风险管理水平

C、完善的风险管理架构

D、较大的风险管理规模

4、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业的安全度的风险管理阶段的是()

A、资产风险管理模式阶段

B、负债风险管理模式阶段

C、资产负债风险管理模式阶段

D、全面风险管理模式阶段

5、在被称为华尔街的第一次数学革命中出现的有关学者有()

A、费雪.布莱克

B、罗伯特.默顿

C、麦隆.舒尔斯

D、威廉.夏普

二、多选题

1、关于风险的定义，下列正确的是()

A、风险是未来结果的不确定性

B、风险是损失的可能性

C、风险是未来结果对期望的偏离

D、风险是一切损失的总称

2、风险管理与商业银行的关系有()

A、承担和管理风险是商业银行的只能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B、风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

C、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务途径

D、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要

3、商业银行的风险管理大体经历了()

A、资产管理风险阶段

B、负债管理风险阶段

C、资产负债管理风险阶段

D、全面风险管理阶段

4、在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()

A、定量分析

B、定性分析

C、缺口分析

D、久期分析

5、全面风险管理体系的三个维度分别是()

A、企业的目标

B、全面风险管理要素

C、企业的内部结构

D、企业的各个层次

三、判断题

1、风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。()

2、损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。()

3、威廉.夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二次数学革命中提出。()4、1988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。()

5、全球的风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式

参考答案

一、单选题

1—5 CCAAD

二、多选题

1—5 ABC ABCD ABCD CD ABD

三、判断题

1—5 T F F T F 风险管理

一、单项选择题

1.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（A.2% B.4% C.6% D.8%

2.风险文化中最重要，最高层次的因素是()。

A.风险管理理念

B.风险管理知识

C.风险管理制度

D.企业文化

3.以下风险中，属于系统风险的是()。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

二、多项选择题

1.以下属于核心资本的是()。

A.股本

B.未分配利润

C.普通贷款储备

D.公开储备

2.商业银行风险管理部门的职责包括()。

A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

B.根据收集的风险信息，作出经营或战略方面的决策

C.核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估

D.全面掌握商业银行的整体风险状况

3.商业银行内部控制的主要原则包括()。

A.全面

B.审慎

C.有效

D.独立)。

4.根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。

A.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

B.确认利益相关者的合法权利

C.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息

D.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管

三、判断题

1.商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。()

2.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而是经营风险的经营机构。()

3.对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。()

4.商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。()

5.商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。()

6.风险管理是商业银行的核心竞争力。()

从业人员资格认证考试模拟试题(二)

风险管理参考答案

一、单项选择题

1.B 2.A 3.B

二、多项选择题

1.ABD 2.ACD 3.ABCD 4.ABCD

三、判断题

1.×

2.√

3.×

4.×

5.×

6.√ 单项选择题

1.有关市场风险，下面说法错误的是()。

A.商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险

B.市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务

C.银行的非交易业务不会发生市场风险

D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险

答案：C

解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险。

2.有关市场风险，下面说法错误的是()。

A.商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险

B.市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务

C.银行的非交易业务不会发生市场风险

D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险

答案：C

解析：银行的交易和非交易业务都有可能发生市场风险。

3.()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下, 利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.标准法

D.蒙特卡洛模拟法

答案：B

解析：方差一协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

多项选择题

1.损失的可能性有以下()表现形式。

A.实际收益小于预期收益 B.实际收益大于预期收益

C.实际成本大高于预期成本 D.实际成本低于预期成本

答案：AC

解析：简单理解，损失就是收益减少，这有两种情况：实际收益直接减少，低于预期收益;实际成本高于预期，间接减少实际收益。

2.以下关于会计资本的说法中，正确的是()。

A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系

B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益

C.会计资本是银行可以实际利用的资本

D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分

答案：BCD

解析：会计资本虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反映在账面上。会计资本在数额上应当不小于体现实际风险水平的经济资本。因此，会计资本与银行风险并无关系的断语，显然不妥。

3.在相同的条件下重复一个行为或试验，不确定性事件所出现的结果的特点是()。

A.所出现的结果有多种。

B.出现的结果只有一种。

C.具体是哪种结果事前不可预知。

D.出现的结果能事前预知。

答案：AC

解析：不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知。而确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的。

判断题

1.操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。()

答案：√

解析：本题目考察操作风险的定义。

2.巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。()

答案：√

解析：经过巴林银行的倒闭等重大操作风险案件，巴塞尔委员会逐渐认识到操作风险也是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。

3.通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。()

答案：√ 单选题

1、被认为是最复杂的风险种类是()

A、市场风险

B、信用风险

C、操作风险

D、流动性风险

2、市场风险是指由于()波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。

A、利率

B、汇率

C、市场价格

D、股票价值

3、下列不属于操作风险种类的是()

A、由人员引发的风险

B、由流程引发的风险

C、由产品引发的风险

D、由外部事件引发的风险

4、当商业银行面临流动性危机时，下列会出现的情况是()

A、大量存款人出现挤兑行为

B、结算系统出现故障，导致结算失败

C、贷款银行无法把在他国的贷款汇回本国

D、商业银行出现经营决策错误，决策执行不当

5、国家风险是由()引起的，超出了()的控制范围

A、债务人，债权人

B、债权人，债务人

C、债务人所在国的行为，债权人

D、债权人所在国的行为，债务人

二、多选题

1、下列说法正确的是()

A、信用风险又被称为违约风险

B、信用风险被认为是最复杂的风险种类

C、违约风险只针对企业而言

D、信用风险具有明显的系统性风险特征

2、下列属于市场风险的种类的有()

A、利率风险

B、汇率风险

C、股票风险

D、商品价格风险

3、下列属于操作风险的表现形式的是()

A、内部欺诈

B、实物资产损坏

C、业务中断和系统失灵

D、客户、产品及业务做法

4、与信用风险相比，市场风险具有()特点

A、数据优势

B、易于计量

C、技术手段多样化

D、金融产品种类丰富

5、国家风险的基本特征有()

A、发生在国内经济金融活动中

B、发生在国际经济金融活动中

C、只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失

D、不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失

三、判断题

1、战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。()

2、经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的一种表现形式。()

3、声誉风险造成的损失具体表现为商业银行有形资产的损失。()

4、国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。()

5、操作风险不具有营利性，不能为商业银行带来盈利。()

参考答案

一、单选题

1—5 BCCAC

二、多选题

1—5 AB ABCD ABCD ABCD BD

三、判断题

1—5 F T F T T

第四篇：2012银行从业风险管理试题5

2011银行从业资格考试《风险管理》章节试题五

第五章 操作风险管理

一、单项选择题

1.下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是()。A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类

B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等 C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险

D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现

2.在操作风险经济资本计量的方法中，()的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线。对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然

后加总八类产品线的资本。即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.高级计量法 B.基本指标法 C.标准法 D.内部评级法

3.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()。

A.由内而外、自上而下和从已知到未知 B.由表及里、自下而上和从已知到未知 C.由内而外、自下而上和从已知到未知 D.由表及里、自上而下和从已知到未知 4.根据我国监管机构的要求，商业银行可选择的计量操作风险资本的方法中风险敏感度最高的是()。

A.高级计量法 B.标准法 C.基本指标法 D.内部评级法

5.()是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。

A.资金交易业务 B.柜台业务 C.个人信贷业务 D.代理业务

6.下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是()。

A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险

B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生 C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策 D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金

7.在操作风险资本计量的方法中，()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

A.内部评级法 B.基本指标法 C.标准法 D.高级计量法

8.商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过()来进行操作风险缓释。

A.提高电子化水平以取代手工操作 B.制定连续营业方案 C.购买电子保险 D.IT系统灾难备援外包

9.商业银行的整体风险控制环境不包括()。A.公司治理结构 B.合规文化 C.信息系统建设 D.外部控制体系

10.()是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。A.自我评估法 B.损失事件数据方法 C.流程图 D.情景分析

11.每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议，这一步骤的工作属于操作风险自我评估工作流程的()阶段。

A.控制活动识别与评估 B.全员风险识别与报告

C.作业流程分析和风险识别与评估 D.制定与实施控制优化方案

12.根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险监管资本的方法不包括()。

A.高级计量法 B.标准法 C.替代标准法 D.内部评级法

13.在自我评估法中，下列操作风险自我评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是()。

(1)全员风险识别与报告(2)控制措施评估

(3)制定与实施控制优化方案(4)报告自我评估工作与日常监控(5)作业流程分析、风险识别与评估 A(1)(2)(3)(4)(5)B(4)(1)(5)(3)(2)C(4)(2)(3)(1)(5)D(1)(5)(2)(3)(4)14.下列各项属于商业银行员工失职违规的是()。A.从事未经授权的交易 B.有组织的工人运动 C.缺乏岗位轮换机制 D.意识到自己缺乏必要的知识 15.下列各项不是产品设计缺陷表现的是()。A.提供的产品在业务管理框架方面不完善 B.提供的产品在权利义务结构方面不健全 C.提供的产品在风险管理要求方面不完善 D.提供的产品在服务消费者方面考虑不周到

16.银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于()风险。A.不完善或有问题的内部程序 B.系统缺陷 C.人员因素 D.外部事件

17.国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成风险。这是规避外部因素中()的体现。

A.洗钱 B.政治风险 C.监管规定 D.自然灾害

18.对操作风险的管理情况负直接责任，应指定专人负责操作风险管理的部门是()。A.董事会 B.高级管理层 C.业务部门 D.监事会

19.()业务是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台 B.个人信贷 C.法人信贷 D.代理

20.下列各项不属于资金交易业务流程的是()。A.前台交易 B.中台信贷流程 C.中台风险管理 D.后台清算

21.在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反应了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉占比的计算公式是()。

A.未解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量 B.所有服务以解决的客户投诉数量/所有服务交易数量 C.每项产品已解决的投诉数量/该项产品的投诉数量 D.每项产品客户投诉数量/该产品交易数量

二、多项选择题

1.下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有()。A.该风险属于可规避的操作风险 B.该风险属于可缓释的操作风险 C.该风险属于应承担的操作风险 D.可通过差错率考核的方法来降低该风险 E.可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险 2.外部事件引发的操作风险包括()。A.外部欺诈/盗窃 B.洗钱 C.内部欺诈 D.违反系统安全 E.监管规定

3.内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括()。

A.财务/会计错误 B.文件/合同缺陷 C.产品设计缺陷 D.交易/定价错误 E.错误监控/报告

4.目前对操作风险进行评估的要素主要包括()。A.内部操作风险损失数据 B.外部相关损失数据 C.情景分析

D.本行的业务经营环境和内部控制因素 E.贷款人信用记录

5.开展操作风险的自我评估的作用包括()。

A.建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化 B.不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力

C.在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台

D.为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融人商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失

E.促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性

6.下列对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有()。

A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架

B.商业银行操作风险计量系统应具有较高的精确度，考虑到了非常严重损失事件发生的频率和损失的金额

C.商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型

D.商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序

E.任何操作风险内部计量系统必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据

7.在标准法中，商业银行的所有业务可划分成8大类银行产品线，主要包括()。A.支付和结算 B.资产管理 C.公司金融 D.贷款 E.零售银行业务 8.形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，属于人员因素的有()。

A.内部欺诈 B.失职违规 C.核心雇员流失 D.财务/会计错误 E.违反用工法

9.提交董事会和高级管理层的风险报告中应反映()方面的内容。A.损失事件 B.诱因及对策 C.关键风险指标 D.资本金水平E.风险状况

10.下列哪些属于商业银行的柜台业务?()A.账户管理 B.存取款 C.票据凭证审核 D.商业银行承汇兑业务 E.贴现业务

11.下列哪些属于商业银行个人信贷业务的内容?()A.个人住房按揭贷款 B.个人大额耐用消费品贷款 C.个人生产经营贷款 D.个人质押贷款 E.个人抵押贷款

12.商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括()。A.资金交易

B.消费信贷业务有关客户身份的核对 C.网络中心 D.不动产评估 E.账户系统

13.在商业银行对操作风险的监测中，选择关键风险指标应遵循的原则是()。A.相关性 B.可测量性 C.风险敏感性 D.实用性 E.及时性

三、判断题

1.完善的公司治理结构是现代商业银行控制操作风险的基石。()2.无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少3年的内部损失数据。()3.商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。()4.无论是否存在资金损失，交易品种未经授权的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。()5.作为关键流程的有效控制与否的证据，文件/合同历来是各商业银行加强档案管理的重点。()6.操作风险识别的方法只有自我评估法。()7.因果分析模型可以识别哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，但不能很好的预测潜在损失。()8.购买保险只是操作风险缓释的一种措施，预防和减少操作风险事件的发生，根本上还是要靠商业银行不断提高自身的风险管理水平。()答案部分

一、单项选择题 1 [答案]：D [解析]：选项D属于核心雇员流失因素，不是违反用工法的因素。参见教材P193 2 [答案]：C [解析]：标准法将整个业务分成8条产品线，度量每个业务线的风险，再把风险加总。参见教材P225 3 [答案]：B [解析]：操作风险评估原则是由表及里、自下而上和从已知到未知。参见教材P204 4 [答案]：A [解析]：风险敏感度最高的是高级计量法。参见教材P225 5 [答案]：D [解析]：参见教材P220 6 [答案]：C [解析]：有些操作风险商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案，购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释，并不是束手无策。参见教材P210 7 [答案]：D [解析]：高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。参见教材P228-229 8 [答案]：A [解析]：商业银行可以通过制定应急和连续营业方案，购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。选项A不是进行操作风险缓释的方法。参见教材P210 9 [答案]：D [解析]：商业银行的整体风险控制环境包括公司治理、内部控制、合规文化及信息系统四项要素，对有效管理与控制操作风险至关重要。参见教材P208 10 [答案]：A [解析]：自我评估法运用最广泛、最成熟。参见教材P204 11 [答案]：B [解析]：风险评估的工作流程包括：全员风险识别与报告，作业流程分析和风险识别与评估，控制活动识别与评估，制定与实施控制优化方案以及报告自我评估工作与日常监控五个阶段。题干所述内容属于第一阶段的任务和目标。参见教材P204 12 [答案]：D [解析]：根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本。参见教材P225 13 [答案]：D [解析]：风险评估的工作流程包括：全员风险识别与报告，作业流程分析和风险识别与评估，控制活动识别与评估，制定与实施控制优化方案以及报告自我评估工作与日常监控五个阶段。参见教材P204-205 14 [答案]：A [解析]：失职违规是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动。B项属于违反用工法;C项属于核心雇员流失;D项属于知识技能匮乏。参见教材P192 15 [答案]：D [解析]：产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在不完善、不健全等问题。参见教材P195 16 [答案]：B [解析]：题中所述属于典型的系统故障(属于系统缺陷的表现形式)造成的操作风险。参见教材P196 17 [答案]：C [解析]：监管规定是指未遵守金融监管当局的规定而引起的风险。在出台新的金融监管规定或者金融监管加强，新的金融监管者发生改变，出现新的金融监管重点时，较易出现此方面的风险。[答案]：C [解析]：业务部门对操作风险的管理情况负直接责任。参见教材P209 19 [答案]：A [解析]：柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。参见教材P213 20 [答案]：B [解析]：资金交易业务是指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动。从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。参见教材P219 21 [答案]：D [解析]：客户投诉占比=每项产品客户投诉数且/该产品交易数量。客户投诉反映了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。参见教材P207

二、多项选择题 1 [答案]：BE [解析]：参见教材P210的表5-12 2 [答案]：ABE [解析]：内部欺诈属于人员因素引起的操作风险。违法系统安全属于系统缺陷引起的操作风险。参见教材P191、196、198 3 [答案]：ABCDE [解析]：内部流程引起的操作风险主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、交易/定价错误、错误监控/报告、结算/支付错误。参见教材P194 4 [答案]：ABCD [解析]：操作风险评估要素包括内部操作风险损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。参见教材P202-203 5 [答案]：ABCDE [解析]：参见教材P205-206 6 [答案]：ABCDE [解析]：参见教材P229-230 7 [答案]：ABCE [解析]：标准法的原理是，将商业银行的所有业务划分为8大类，这8类银行产品线分别为公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经纪。参见教材P225 8 [答案]：ABCE [解析]：操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。D项属于内部流程因素。参见教材P191 9 [答案]：ABCDE [解析]：风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分。参见教材P224 10 [答案]：ABC [解析]：柜台业务范围较广，包括账户管理、存取款、现金库箱、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、账务处理等各项操作。DE两项属于法人信贷业务。参见教材P213 11 [答案]：ABCDE [解析]：个人信贷业务包括个人住房按揭贷款、个人大额耐用消费品贷款、个人生产经营贷款和个人质押贷款等多个业务品种。E项个人抵押贷款也属于个人信贷业务。参见教材P217 12 [答案]：BCD [解析]：商业银行业务外包通常有以下几类：①技术外包(如网络中心);②处理程序外包(如消费信贷业务有关客户身份的核对);③业务营销外包(如银行卡营销);④某些专业性服务外包(如不动产评估);⑤后勤性事务外包。一些关键过程和核心业务，如账户系统、资金交易业务等不应外包出去。参见教材P212 13 [答案]：ABCD [解析]：选择关键风险指标应遵循四个原则：①相关性;②可测量性;③风险敏感性;④实用性。参见教材P206

三、判断题 1 [答案]：对

[解析]：参见教材P208 2 [答案]：错

[解析]：无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据。参见教材P230 3 [答案]：错

[解析]：商业银行的操作风险计量系统不仅需要使用内部数据，还应使用相关的对外部数据。参见教材P230 4 [答案]：错

[解析]：只有存在资金损失的交易品种未经授权的情况才属于内部欺诈引起的操作风险。参见教材P191 5 [答案]：对

[解析]：参见教材P195 6 [答案]：错

[解析]：操作风险识别的主要方法有自我评估法和因果分析模型。参见教材P200 7 [答案]：错

[解析]：因果分析模型可以识别哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和检测流程变得更加有针对性和效率。参见教材P201 8 [答案]：对

[解析]：参见教材P211

第五篇：2017年上半年湖南省银行从业《风险管理》：声誉风险管理考试试题

2017年上半年湖南省银行从业《风险管理》：声誉风险管理

考试试题

一、单项选择题（共26题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、处于补缺式定位的商业银行的特点不包括__。A．在市场上占有极大的份额 B．资产规模小

C．提供的信贷产品少

D．集中于一个或数个细分市场进行营销

2、二手车是指从办理完机动车注册登记手续到规定报废年限（）进行所有权变更并依法办理过户手续的汽车。A．之前 B．半年之前 C．一年之前 D．两年之前

3、财务净现值大于零，表明__。

A．项目的获利能力达不到基准收益率或设定的收益率水平B．项目的获利能力等于基准收益率或设定收益率

C．项目的获利能力达到基准收益率或设定的收益率水平D．项目的获利能力超过基准收益率或设定收益率

4、债务人不能进行以资抵债的情况有__。

A．债务人改制，银行不实施以资抵债就会造成信贷资产损失的

B．债务人未经批准使用信贷资金购买固定资产从而使得生产资金紧缺的

C．债务人贷款到期，货币资金不足以清偿贷款本息，就可以事先抵押或质押给银行的财产抵偿贷款本息

D．债务人因为资不抵债宣告破产，经过合法清算以后，依照有权部门判决、裁定，以其合法资产抵偿银行贷款本息的

5、下列不属于商业银行对保证担保重点关注的事项的是__。A．保证人的资格 B．保证人的财务实力 C．保证人的保证意愿

D．保证人履约的经济动机及其与贷款人之间的关系

6、下列关于中国银监会对《巴塞尔新资本协议》实施范围的说法，不正确的是__。

A．新资本协议银行从2010年年底起开始实施《巴塞尔新资本协议》

B．银监会允许银行分阶段实施内部评级法，获得许可使用内部评级法时，采用内部评级法的资产覆盖率不得低于50% C．获得银监会许可使用内部评级法的银行须制定分阶段实施规划，保证3年内资产覆盖率达到90% D．新资本协议银行是指在其他国家或地区设有业务活跃的经营性机构、国际业务占相当比重的大型商业银行

7、在使用福费廷时，一般进口方银行应为__提供担保，担保方式有__。A．旅行支票，抵押和质押

B．远期汇票或远期本票，保付和保函 C．旅行支票，保付和保函

D．远期汇票或远期本票，抵押和质押

8、某投资者购买了由两项理财产品构成的投资组合。其中1号理财产品的期望收益率为20%，在投资组合中所占比例为40%。2号理财产品的期望收益率为15%，在投资组合中所占比率为60%。则该投资组合的期望收益率为__。A．17.55% B．17% C．35% D．20%

9、老百姓通过银行柜台认购凭证式长期国债的市场不属于__。A．资本市场 B．场内市场 C．一级市场

D．直接融资市场

10、下列不属于客户财务信息的是__。A．投资风险偏好 B．当期财务安排 C．当期收入状况

D．财务状况未来发展趋势

11、（）的目的是对银行业金融机构采取对银行业体系冲击较小的市场退出方式，以此维护市场信心与秩序，保护存款人等债权人的利益。A．接管 B．撤销 C．重组

D．依法宣告破产

12、采用“脱钩”方式转贷的，每次展期最长不超过。A：3个月 B：6个月 C：1年 D：2年 E：著作权

13、下列关于商业助学贷款受理的表述错误的是__。

A．申请人应填写申请表，并按银行要求提交相关申请材料 B．贷款银行可联系借款人就读学校协助工作

C．如果借款申请人提交材料不完整．贷款受理人可直接拒绝申请

D．经初审符合要求后，贷款受理人应将借款申请表及申请材料交由贷前调查人进行贷前调查

14、下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的，正确的是__。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 B．必须直接估计每个敞口之间的相关性

C．Credit Potffolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性

15、下列不属于客户主营业务的演变的是__。A．股权变更型 B．产品转换型 C．业务停顿型 D．市场转换型

16、有权对企业债的发行和交易进行监管的是__。A．中国证监会 B．中国人民银行

C．国家发展和改革委员会 D．中国银监会

17、下列关于理财策略的理解，错误的是__。

A．稳健的理财策略的做法是在投资组合中选择低风险的股票、高等级的债券、优先股以及共同基金等金融产品

B．积极的理财策略的做法是在投资组合中增加高成长性和高收益的投资产品和工具，如股票、期货与期权等产品

C．简单的理财策略的做法是将富余的消费资金转换成银行存款 D．保守的理财策略的做法是在投资组合中选择高收益的股票

18、宏观经济政策对投资理财具有实质性的影响，下列说法正确的是__。A．法定存款准备金率下调，利于刺激投资增长 B．某地区贫富差距变大，私人银行业务不易开展 C．国家减少财政预算，会导致资产价格的提升

D．在股市低迷时期，提高印花税可以刺激股市反弹

19、银行需审查建设项目的资本金是否已足额到位。即使因特殊原因不能按时足额到位，贷款支取的比例也应同步__借款人资本金到位的比例。A．低于 B．高于 C．等于

D．高于或等于

20、某外国人2000年2月12日来华工作，2001年2月15日回国，2001年3月2日返回中国，2001年11月15日至2001年11月30日期间，因工作需要去了日本，2001年12月1日返回中国，后于2002年11月20日离华回国，则该纳税人_________。

A．2001为我国居民纳税人，2002为我国非居民纳税人 B．2000为我国居民纳税人，2001为我国非居民纳税人 C．2001和2002均为我国非居民纳税人 D．2000和2001均为我国居民纳税人

21、在保险行业，对“人的价值”存在着一些常用的评估方法，如生命价值法、财务需求法、资产保存法等，需要注意的是，这些方法都需要每__重新计算一次，以便调整保额。A．一年 B．半年 C．两年 D．三年

22、商业银行不能通过__的途径了解个人借款人的资信状况。A．查询人民银行个人信用信息基础数据库 B．查询税务部门个人客户信用记录 C．从其他银行购买客户借款记录 D．查向海关部门个人客户信用记录

23、根据银监会2009年颁布的个人理财业务投资管理的相关规定，仅适合有投资经验客户的理财产品和起点金额不得低于__万元人民币或等值外币。A．5 B．10 C．20 D．50

24、个人贷款业务与公司贷款业务相区别的重要特征是__。A．贷款期限 B．客体特征 C．贷款数量 D．主体特征

25、某客户于2010年5月向某银行贷款60万买房，期限20年，年利率为6%，自2010年6月1日起按月等额本息偿还，则该客户每月的还款额是（）元。A．5500 B．4583 C．4298 D．3000

26、经营杠杆较高的行业__。

A．在经济恶化或者销售量降低的情况下，这些行业可以较快和较容易地减少变动成本，以保证盈利水平

B．销售量对营业利润的影响就越小 C．代表着高风险

D．在生产量越高的情况下获得的利润越低

二、多项选择题（共26题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。）

1、投资于面额为100元，期限为5年，息票率为5%的国债，若想获得4%的到期收益率，则应该以什么价格买入该债券__ A．104.65元 B．104.45元 C．105.25元 D．98.5元

2、建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是（）。A．风险管理部门是财务部门的辅助机构 B．风险管理部门必须具备高度独立性

C．风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权 D．风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门

E．风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素

3、下列选项关于风险监管的优点和作用，说法正确的是（）。A．具有前瞻性 B．具有计划性、灵活性和针对性 C．形成共识和良性互动，具有一致性 D．节省监管资源，提高现场工作效率

E．对银行管理层的风险管理责任提出了更高的期望和要求

4、银行资本的作用包括__。

A．满足银行正常经营对长期资金的需要 B．吸收损失和维持市场信心

C．为银行管理尤其是风险管理提供最根本的驱动力 D．限制银行过度业务扩张和风险承担 E．为其他银行提供充足的拆人资金

5、个人住房转让贷款是指当尚未结清个人住房贷款的客户出售用该贷款购买的住房时，银行用信贷资金向__发放的个人住房贷款。A．出售该住房的个人 B．购买该住房的个人 C．出售该住房的开发商

D．为该住房提供保险的保险公司

6、下面关于银行卡的叙述不正确的有__。A．转账卡和专用卡是借记卡的不同种类

B．贷记卡透支额度根据持卡人缴存的备用金额度核定 C．借记卡不具备透支功能

D．信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为贷记卡、准贷记卡两类

7、商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示一下商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方。其报告内容大致包括__。A．损失事件 B．风险状况 C．诱因及对策 D．资金水平E．关键风险指标

8、中央银行基准利率由__构成。A．再贷款利率 B．再贴现利率

C．存款准备金利率

D．超额存款准备金利率 E．法定准备金利率

9、我国《票据法》所称“票据”是指（）。A．商业票据和银行票据的统称 B．汇票、本票、支票 C．汇票、股票、支票

D．本票、支票、央行票据

10、《银行业监督管理法》规定，银行业的监督管理措施主要有__等。A．与银行业金融机构高管人员谈话制度 B．现场检查

C．要求银行金融机构报送报表、资料 D．责令银行业金融机构依法披露信息

11、相比于传统业务，银行中间业务具有的特点有（）。A．不使用银行的自有资金 B．不承担市场风险 C．占用银行自有资本

D．种类多、范围广，所占的比重日益上升 E．以收取服务费方式获得收益

12、借款人申请贷款展期时，向银行提交的展期申请内容包括。A：展期理由 B：展期期限

C：展期后还本计划 D：展期后付息计划 E：拟采取的补救措施

13、个人信用证信是将分散在各商业银行和社会有关方面的法人和自然人的信用信息，进行一系列的活动形成信用信息数据库，这些活动中，不包括__。A．采集 B．聚合 C．加工 D．储存

14、下列关于资本作用的说法，正确的有（）。

A．商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一

B．在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源

C．在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能

D．在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用

E．现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为白上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任

15、银行主要采用SWOT分析方法对其内外部环境进行综合分析。其中，S表示__。A．优势 B．劣势 C．机遇 D．威胁

16、根据《汽车贷款管理办法》的规定，汽车贷款借款人可以是__。A．在中国境内有固定住所的中国公民

B．在中国境内连续居住3年的港、澳、台居民 C．在中国境内累计居住6个月的外国人

D．在中国境内累计居住6个月的港、澳、台居民 E．汽车经销商

17、客户投诉占比公式为：每项产品客户投诉数量/该产品交易数量，客户投诉反映了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了__。A．客户对商业银行服务的满意程度 B．客户的忠诚度

C．客户对商业银行服务的改进建议 D．商业银行的业务绩效

18、银行定位时兼顾两个方面的利益：一方面，银行提供的产品可以给客户带来较大的收益，吸引客户使用该行的产品；另一方面，应考虑到银行的当期收入和长远利益，这种定位策略是__。A．客户定位策略 B．利益定位策略 C．形象定位策略 D．竞争定位策略

19、个人汽车贷款信用风险主要表现为__。A．借款人担保额不足 B．借款人还款能力降低 C．借款人抵押物价值下降 D．借款人还款意愿降低

E．借款人提交的申请材料造假

20、假设未来经济有四种可能的状态：繁荣、正常、衰退、萧条，对应地发生的概率是0.3、0.35、0.1、0.25，某理财产品在四种状态下的收益率分别是50%、30%、10%、-20%，则该理财产品的期望收益率是__。A．20.4% B．20.9% C．21.5% D．22.3%

21、银行的负债分为__。A．短期负债 B．长期负债 C．流动负债 D．流动资产 E．长期贷款

22、随机变量Y的概率分布表如下： A．Y B．1 C．4 D．P E．60% F．40%

23、下列属于另类资产的是__。A．股票 B．对冲基金 C．债券

D．证券化资产 E．现金

24、按贷款保障方式划分，贷款分为__。A．信用贷款 B．担保贷款 C．票据贴现 D．保证贷款 E．抵押贷款

25、下列选项属于商品价格风险的是__。A．黄金 B．农产品 C．石油 D．贵金属 E．股票

26、经营杠杆较高的行业__。

A．在经济恶化或者销售量降低的情况下，这些行业可以较快和较容易地减少变动成本，以保证盈利水平

B．销售量对营业利润的影响就越小 C．代表着高风险

D．在生产量越高的情况下获得的利润越低