第一篇：2007银行从业人员考试最新风险管理模拟试题
2007银行从业人员考试最新风险管理模拟试题
单选：
1、不属于流动性基本要素的是()
A时间 B成本 C资金数量 D资产规模
2、保持充足的流动性是一家银行维持经营的()
A充分条件 B必要条件 C充要条件 D关系不大
3、流动性是指商业银行在一定时间、以()的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。
A最低 B最高 C合理 D市场
4、资产流动性强的特征是()
A变现能力强，所付成本低 B变现能力强，所付成本高
C变现能力低，所付成本低 D变现能力低，所付成本高
5、下列哪种发球最具流动性的资产()
A票据 B现金 C股票 D贷款
6、负债流动性强的特征是()
A 筹资能力强，筹资成本低 B筹资能力强，筹资成本高
C筹资能力低，乔迁资成本低 D筹资能力低，乔筹资成本高
7、下列哪种存款往往被看作是核心存款的重要组成部分()
A同业存款 B个人存款 C公司存款 D机构存款
8、香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为()
A10% B15% C20% D25%
9、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率为维持在()以上
A10% B15% C20% D25%
10、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的()
A资产规模和负债规模相当 B到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况 C资产和负债的期限相同 D资产和负债的金额错配
11、最常见的资产负债的期限错配情况指()
A 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
B将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
C部分资产与某些负债在持有时间上不一致
D部分资产与某些负债在到期时间上不一致
12、商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构
A利率 B物价指数 C宏观经济政策 D突发性因素
13、在计算资产流动性时()应从各类资产中扣除
A不可出售的贷款组合 B可出售的贷款组合 C存在严重问题的贷款 D抵押给第三方的资产
14、下列属于零售性质资金的是()
A居民储蓄 B同业拆借 C发行票据 D回购
15、利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，属于()影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动。
A信用风险 B市场风险 C操作风险 D战略风险
16、前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拔与证券结算系统发生故障时，现金流量便受到直接影响，这属于()对流动性的影响
A信用风险 B市场风险 C操作风险 D战略风险
17、不良贷款及坏账比率显著上升，属于承担过多的()同时增加流动性风险
A信用风险 B市场风险 C操作风险 D战略风险
18、商业银行的()是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力
A安全性 B流动性 C收益性 D风险性
19、从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于()
A安全和收益 B总行和分行 C款和存款 D资产和负债
20、流动性需求和流动性来源之间的()是流动性风险产生的根源
A不匹配 B匹配 C两者没有关系 D以上都不对
21、商业银行的流动性需求的变是()
A容易预测的 B可以预测但很难精确预测
C不可能预测的 D以上都不对
22、严重的流动性问题可能导致所有的债权人()，同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会寸步导致银行倒闭
A付款 B挤兑 C追索 D支付 DBCAB ABDBB AADAB CABDA BB
第二篇：银行从业《风险管理》模拟试题
2009年银行从业《风险管理》模拟试题
一、单选题:
1、下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是（）。
A． 金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失
B． 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C． 商业银行通常用存款来应对非预期损失
D． 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移
标准答案：c
2、现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是（）。
A． 1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞•马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石
B． 威廉•夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定量关系
C． 1973年，费雪•布莱克、麦隆•舒尔茨、罗伯特•默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型
D． 《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险
标准答案：d
3、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。
A． 企业的资产规模
B． 企业的目标
C． 全面风险管理要素
D． 企业的各个层级
标准答案：a
4、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
http://shop36799901.taobao.com进店就送课件
A． 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B． 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C． 衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计
D． 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
标准答案：d
5、下列关于流动性风险的说法，错误的是（）。
A． 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
B． 流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C． 流动性风险对商业银行来说，指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D． 大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险
标准答案：a
6、下列关于国家风险的说法，正确的是（）
A． 国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险
B． 在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险
C． 在国际金融活动中，个人不会遭受到国家风险所带来的损失
D． 国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围
标准答案：a
7、.在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。
A． 资产规模和商业银行的风险管理水平
B． 资本金规模和商业银行的盈利水平
http://shop36799901.taobao.com进店就送课件
C． 资产规模和商业银行的盈利水平
D． 资本金规模和商业银行的风险管理水平
标准答案：d
8、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。
A． 流动性
B． 操作
C． 法律
D． 战略
标准答案：a
9、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。
A． 对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B． 风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿
C． 风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法
D． 风险规避可分为保险转移和非保险转移
标准答案：b
10、经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）。
A． RAROC＝（收益－预期损失）/非预期损失
B． RAROC＝（收益－非预期损失）/预期损失
C． RAROC＝（非预期收益－预期收益）/收益
D． RAROC＝（预期损失－非预期损失）/收益
http://shop36799901.taobao.com进店就送课件
标准答案：a
11、对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）。
A． 标准法
B． 基本指标法
C． 内部模型法
D． 高级计量法
标准答案：c
12、下列关于收益计量的说法，正确的是（）。
A． 相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B． 资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和
C． 资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
D． 百分比收益是绝对收益
标准答案：b
13、假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示： 概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 http://shop36799901.taobao.com进店就送课件
收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％
概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％
则，一年后投资股票市场的预期收益率为（）。
A． 18.25％
B． 27.25％
C． 11.25％
D． 11.75％
标准答案：d
14、下列关于资本的说法，正确的是（）。
A． 经济资本也就是账面资本
B． 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C． 经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金
http://shop36799901.taobao.com进店就送课件
D． 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
标准答案：c
15、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。
A． 资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B． 负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C． 资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D． 全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
标准答案：b
16、下列关于结算风险的说法，不正确的是（）。
A． 结算风险是信用风险的一种
B． 结算风险在外汇交易中不常出现
C． 赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险
D． 结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
标准答案：b
17、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。
A． 风险分散
B． 风险转移
http://shop36799901.taobao.com进店就送课件
C． 保险转移
D． 非保险转移
标准答案：a
二、多选题:
18、下列关于风险管理与商业银行经营的关系到说法，正确的有（）。
A． 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B． 风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C． 风险管理不能够为商业银行定价提供依据
D． 健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值
E． 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
标准答案：a, b, d, e
19、下列关于资本作用的说法，正确的有（）。
A． 资本为商业银行提供融资
B． 吸收和消化损失
C． 支持商业银行过度业务扩张和风险承担
D． 维持市场信心
E． 为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力
http://shop36799901.taobao.com进店就送课件
标准答案：a, b, d, e
20、下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（）。
A． 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（RAROC）
B． 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C． 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D． 以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
E． 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
标准答案：a, b, c, e
21、信用风险的主要形式包括（）。
A． 结算风险
B． 流动性风险
C． 非系统风险
D． 违约风险
E． 国家风险
标准答案：a, d
22、下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有（）。
http://shop36799901.taobao.com进店就送课件
A． 权益资本
B． 公开储备
C． 重估储备
D． 普通贷款储备
E． 混合型债务工具
标准答案：a, b
23、以下属于风险转移策略的是（）
A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.对冲
标准答案：a, b, c
三、判断题:
24、违约风险针对个人，不针对企业。（）
标准答案：错误
25、操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。（标准答案：错误
http://shop36799901.taobao.com进店就送课件）
26、信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（）
标准答案：错误
27、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于－1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）
标准答案：错误
28、基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件（）
标准答案：错误
29、与市场风险相比，信用风险的观察数据虽然少，但是比较容易获取（）
标准答案：错误
http://shop36799901.taobao.com进店就送课件
第三篇：2009年银行从业考试《风险管理》模拟试题
2009年银行从业考试《风险管理》模拟试题
(一)单选题
在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1.目前，()是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.声誉风险
2.某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20
3.《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行()。
A.必须自行估计每笔债项的违约损失率
B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率
C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率
D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
4.期货交易者可以通过在期货市场上进行()交易来达到降低价格波动风险的目的。
A.套期保值
B.投资组合 C.投机
D.无风险套利
5.按《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。
A.持有待售类资产
B.持有到期的投资
C.贷款
D.应收款
6.下列不属于压力测试假设情况的是()。
A.利率增加500基点
B.信用价差增加300个基点
C.正常经营状况
D.主要货币相对于美元升值15%
7.下列关于风险的说法，错误的是()。
A.风险是收益的概率分布
B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础
C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念
D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身
8.不属于流动性基本要素的是()
A.时间
B.成本
C.资金数量
D.资产规模
9.保持充足的流动性是一家银行维持经营的()
A.充分条件
B.必要条件
C.充要条件
D.关系不大
10.流动性是指商业银行在一定时间、以()的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。
A.最低
B.最高
C.合理
D.市场
11.资产流动性强的特征是()
A.变现能力强，所付成本低
B.变现能力强，所付成本高
C.变现能力低，所付成本低
D.变现能力低，所付成本高
12.下列哪种发球最具流动性的资产()
A.票据
B.现金
C.股票
D.贷款
13.负债流动性强的特征是()
A.筹资能力强，筹资成本低
B.筹资能力强，筹资成本高
C.筹资能力低，乔迁资成本低
D.筹资能力低，乔筹资成本高
14.下列哪种存款往往被看作是核心存款的重要组成部分()
A.同业存款
B.个人存款
C.公司存款
D.机构存款
15.香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为()
A.10% B.15% C.20% D.25%
16.香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率为维持在()以上
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
17.商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的()
A.资产规模和负债规模相当
B.到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况
C.资产和负债的期限相同
D.资产和负债的金额错配
18.最常见的资产负债的期限错配情况指()
A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
C.部分资产与某些负债在持有时间上不一致
D.部分资产与某些负债在到期时间上不一致
19.商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构
A.利率
B.物价指数
C.宏观经济政策
D.突发性因素
20.在计算资产流动性时()应从各类资产中扣除
A.不可出售的贷款组合 B.可出售的贷款组合 C.存在严重问题的贷款
D.抵押给第三方的资产
21.下列属于零售性质资金的是()
A.居民储蓄
B.同业拆借
C.发行票据
D.回购
22.利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，属于()影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.战略风险
23.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拔与证券结算系统发生故障时，现金流量便受到直接影响，这属于()对流动性的影响
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.战略风险
24.不良贷款及坏账比率显著上升，属于承担过多的()同时增加流动性风险
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.战略风险
25.商业银行的()是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力
A.安全性
B.流动性
C.收益性
D.风险性
26.从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于()
A.安全和收益
B.总行和分行
C.款和存款
D.资产和负债
27.流动性需求和流动性来源之间的()是流动性风险产生的根源
A.不匹配
B.匹配
C.两者没有关系
D.以上都不对
28.商业银行的流动性需求的变是()
A.容易预测的
B.可以预测但很难精确预测
C.不可能预测的 D.以上都不对
29.严重的流动性问题可能导致所有的债权人()，同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会寸步导致银行倒闭
A.付款
B.挤兑
C.追索
D.支付
30.下列不属于金融风险形成的损失的是：()
A.预期损失
B.非预期损失
C.资金损失
D.灾难性损失
31.对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移
A.提取损失准备金
B.资本金
C.保险手段
D.冲减利润
32.下列选项中，被认为是商业银行创造附加价值的重要手段的是()
A.健全的风险管理体系
B.较高的风险管理水平
C.完善的风险管理架构
D.较大的风险管理规模
33.强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业的安全度的风险管理阶段的是()
A.资产风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段
34.在被称为华尔街的第一次数学革命中出现的有关学者有()
A.费雪.布莱克
B.罗伯特.默顿
C.麦隆.舒尔斯
D.威廉.夏普
35.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。
A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
36.风险文化中最重要，最高层次的因素是()。
A.风险管理理念
B.风险管理知识
C.风险管理制度
D.企业文化
37.以下风险中，属于系统风险的是()。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
38.有关市场风险，下面说法错误的是()。
A.商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险
B.市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务
C.银行的非交易业务不会发生市场风险
D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险
39.有关市场风险，下面说法错误的是()。
A.商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险
B.市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务
C.银行的非交易业务不会发生市场风险
D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险
40.()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下, 利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法
41.被认为是最复杂的风险种类是()
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
42.市场风险是指由于()波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。
A.利率
B.汇率
C.市场价格
D.股票价值
43.下列不属于操作风险种类的是()
A.由人员引发的风险
B.由流程引发的风险
C.由产品引发的风险
D.由外部事件引发的风险
44.当商业银行面临流动性危机时，下列会出现的情况是()
A.大量存款人出现挤兑行为
B.结算系统出现故障，导致结算失败
C.贷款银行无法把在他国的贷款汇回本国
D.商业银行出现经营决策错误，决策执行不当
45.国家风险是由()引起的，超出了()的控制范围
A.债务人，债权人
B.债权人，债务人
C.债务人所在国的行为，债权人
D.债权人所在国的行为，债务人
(二)多选题在以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1.下列关于久期缺口的理解，正确的有()。
A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加
B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少
C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响
D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
2.外部事件引发的操作风险包括()。
A.外部欺诈/盗窃
B.洗钱
C.内部欺诈
D.违反系统安全
E.监管规定
3.关于风险的定义，下列正确的是()
A.风险是未来结果的不确定性
B.风险是损失的可能性
C.风险是未来结果对期望的偏离
D.风险是一切损失的总称
4.风险管理与商业银行的关系有()
A.承担和管理风险是商业银行的只能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务途径
D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要
5.商业银行的风险管理大体经历了()
A.资产管理风险阶段
B.负债管理风险阶段
C.资产负债管理风险阶段
D.全面风险管理阶段
6.在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()
A.定量分析
B.定性分析
C.缺口分析
D.久期分析
7.全面风险管理体系的三个维度分别是()
A.企业的目标
B.全面风险管理要素
C.企业的内部结构
D.企业的各个层次
8.以下属于核心资本的是()。
A.股本
B.未分配利润
C.普通贷款储备
D.公开储备
9.商业银行风险管理部门的职责包括()。
A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B.根据收集的风险信息，作出经营或战略方面的决策
C.核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估
D.全面掌握商业银行的整体风险状况
10.商业银行内部控制的主要原则包括()。
A.全面
B.审慎
C.有效
D.独立
11.根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。
A.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
B.确认利益相关者的合法权利
C.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
D.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管
12.损失的可能性有以下()表现形式。
A.实际收益小于预期收益
B.实际收益大于预期收益
C.实际成本大高于预期成本
D.实际成本低于预期成本
13.以下关于会计资本的说法中，正确的是()。
A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系
B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益
C.会计资本是银行可以实际利用的资本
D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分
14.在相同的条件下重复一个行为或试验，不确定性事件所出现的结果的特点是()。
A.所出现的结果有多种。
B.出现的结果只有一种。
C.具体是哪种结果事前不可预知。
D.出现的结果能事前预知。
15.下列说法正确的是()
A.信用风险又被称为违约风险
B.信用风险被认为是最复杂的风险种类
C.违约风险只针对企业而言
D.信用风险具有明显的系统性风险特征
16.下列属于市场风险的种类的有()
A.利率风险
B.汇率风险
C.股票风险
D.商品价格风险
17.下列属于操作风险的表现形式的是()
A.内部欺诈
B.实物资产损坏
C.业务中断和系统失灵
D.客户、产品及业务做法
18.与信用风险相比，市场风险具有()特点
A.数据优势
B.易于计量
C.技术手段多样化
D.金融产品种类丰富
19.国家风险的基本特征有()
A.发生在国内经济金融活动中
B.发生在国际经济金融活动中
C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失
D.不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失(三)判断题
请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。
1.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。()
2.风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。()
3.损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。()
4.威廉.夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二次数学革命中提出。()
5.1988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。()
6.全球的风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式
7.商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。()
8.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而是经营风险的经营机构。()
9.对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。()
10.商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。()
11.商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。()
12.风险管理是商业银行的核心竞争力。()
13.操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。()
14.巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。()
15.通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。()
16.战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。()
17.经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的一种表现形式。()
18.声誉风险造成的损失具体表现为商业银行有形资产的损失。()
19.国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。()
20.操作风险不具有营利性，不能为商业银行带来盈利。()
第四篇：北京银行职业《风险管理》：商业银行风险管理模拟试题
北京银行职业《风险管理》：商业银行风险管理模拟试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、下列关子客户风险外生变量的说法，不正确的是__。
A．一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度
B．对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业 C．商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查 D．授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率
2、系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由__的变动反映出来。A．借款人管理层因素 B．借款人的生产经营状况 C．借款人所在行业因素 D．宏观经济因素
3、资产净利率的计算公式是（）。
A．资产净利率=净利润/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]×100% B．资产净利率=[(销售收入-销售成本)/销售收入]×100% C．资产净利率=(净利润/期末总资产)×100% D．资产净利率=(净利润/销售收入)×100%
4、贷款效益性调查的内容不包括对借款人__进行调查。A．过去三年的经营效益情况 B．当前经营情况
C．过去和未来给银行带来收入、存款等综合效益情况 D．担保是否符合规定
5、一般来说，某区域的市场化程度越，区域风险越低；信贷平均损失比率越，区域风险越低。A：高；高 B：高；低 C：低；高 D：低；低 E：著作权
6、贷款按照期限可分为__。A．人民币贷款和外币贷款
B．生产企业贷款、进出口企业贷款、外商投资企业贷款 C．短期贷款和中长期贷款
D．浮动利率贷款和固定利率贷款
7、__广泛使用于非贸易结算，或贸易从属费用的收款等。A．进口托收 B．跟单托收 C．出口托收 D．光票托收
8、下列不属于银行风险监管指标的监测评价的原则的是。A：准确性原则 B：法人并表原则 C：有效性原则 D：可比性原则 E：重组
9、处于启动阶段的行业，当新的产品或者服务项目刚被推出时，销售量一般较__，价格一般较__。A．小，高 B．小，低 C．大，高 D．大，低
10、综合反映了商业银行经营管理的水平。A：贷款安全性 B：贷款发放额 C：存款吸收额 D：贷款盈利性 E：著作权
11、商业银行开展个人理财业务涉及代理销售其他金融机构的投资产品时，下列做法错误的是__。
A．对产品提供者的信用状况、经营管理能力、市场投资能力和风险处置能力等进行评估
B．商业银行提供的理财产品组合中如包括代理销售产品，应对所代理的产品进行充分的分析，对相关产品的风险收益预测数据进行必要的验证
C．商业银行在编写有关产品介绍和宣传材料时，应进行充分的风险揭示，并根据有关管理规定将需要报告的材料及时向中国银行业协会报告
D．商业银行应根据产品提供者提供的有关材料和对产品的分析情况，按照审慎原则重新编写有关产品介绍材料和宣传材料
12、我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的__。A．培植阶段 B．处置阶段 C．融合阶段 D．清洗阶段
13、公司信贷的借款人指__。
A．经工商行政管理机关(或主管机关)核准登记的自然人 B．经行政机关核准登记的企(事)业法人
C．经工商行政管理机关(或主管机关)核准登记的企(事)业法人 D．经行政机关核准登记的自然人
14、个人理财业务中的商业银行和客户是两个平等的民事主体，其行为应当首先遵循__的规定。
A．《中华人民共和国信托法》
B．《商业银行个人理财业务管理暂行办法》 C．《中华人民共和国商业银行法》 D．《民法通则》
15、__就是对贷款投向、贷款金额、贷款期限及利率等进行的决策。A．项目可行性研究 B．项目评估 C．贷款发放 D．贷款审批
16、贷款类银行产品的收益上限是__。A．贷款利率 B．存款利率 C．基准利率 D．固定利率
17、__不属于偿债能力比率。A．资产负债率 B．流动比率 C．速动比率 D．现金比率
18、内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计（）。A．每一等级客户的违约概率 B．每一等级债项的违约概率
C．既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率 D．以上都不对
19、投资者在购买期限较长的理财产品时，最经常面临的风险是__。A．市场风险 B．法律风险 C．信用风险 D．再投资风险
20、机动车辆保险有关条款规定，受本车所载货物撞击的损失，属于_________责任。
A．车辆第三者责任的免除 B．车辆第三者责任的承保 C．车辆损失险的免除 D．车辆损失险的承保
21、某商业银行将某一笔在年初买入的可供出售债券的公允价值变动计入所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值上升1200万元，则在年末计算资本充足率时，该债券可计入附属资本的最大数额为__万元。A．0 B．300 C．600 D．1200
22、新国家助学贷款管理办法规定，首次还款日应不迟于毕业后__年。A．1 B．2 C．3 D．4
23、直接追偿、协商处置抵质押物、委托第三方清收等方式属于银行清收中的__。A．常规清收 B．依法收贷 C．财产保全 D．提取诉讼
24、借款人的信用承受能力主要内容不包括__。A．借款人的信用等级
B．是否存在超风险限额发放贷款 C．借款人的应摊未摊
D．审查保证人的资格及其担保能力
25、__属于公司信贷营销市场环境分析外部环境中的宏观环境。A．信贷资金的供求状况 B．信贷客户的需求
C．银行同业竞争对手的实力
D．通讯、电子计算机产业的发展
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、下列相关公式，计算正确的是__。
A．现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产 B．核心存款的比例=核心存款/总资产
C．贷款总额与核心存款的比率=贷款总额/资产÷核心存款/总资产 D．大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)E．融资缺口=借人资金-核心存款
2、根据__划分，股票分为普通股股票和优先股股票。A．投资主体的性质
B．票面是否记载投资者姓名
C．股东享有权利和承担风险大小不同 D．股票上市的地点
3、基本建设贷款是__。
A．银行对实行独立核算并具有偿还能力的各类企业和国家批准的建设单位发放的贷款
B．发放给在当地经营性的建筑、安装、工程建设进程中的各类企业和国家批准的建设单位
C．发放贷款是因为企业或建设单位自筹资金不足
D．主要适用于在新建、改建和扩建工程中发生的建筑安装工程费用以及设备、工程器具购置费和其他所有费用
E．对符合贷款条件的企事业单位进行技术改造、设备更新和与之关联的少量土建工程所需资金不足而发放的贷款
4、中央银行发行一年期央行票据进行公开市场业务的市场属于__。A．货币市场 B．资本市场 C．现货市场 D．期货市场
5、在个人汽车贷款中，合作机构的担保包括__。A．以借款者所购车辆作抵押 B．保险公司的履约保证保险 C．汽车经销商的保证担保
D．以借款者的自有住房作抵押 E．专业担保公司的保证担保
6、近年来，城市商业银行发展呈现的趋势有__。A．引进战略投资者 B．联合重组 C．跨区域经营 D．上市
E．去掉“城市商业”四个字，直接以地名命名
7、外汇包括__。A．外国纸币 B．外币票据
C．外币公司债券 D．特别提款权
8、中国进出口银行在业务上接受__的监督和指导。A．中国人民银行
B．中国银行业监督管理委员会 C．财政部
D．对外贸易经济合作部 E．国务院
9、商用房贷款信用风险的主要内容不包括（）。A．借款人还款能力发生变化 B．借款人还款意愿发生变化 C．商用房出租情况发生变化 D．保证人还款能力发生变化
10、下列关于贷款的签约和发放的说法正确的是__。A．业务部门在确定相关审核无误后才可以开户放款
B．相关保险、公证手续未办理完毕的，在贷款发放时要继续完善 C．同笔贷款的合同填写人和合同复核人不得为同一人 D．要在确定借款人首付款已全额支付后才可以发放贷款 E．贷款发放条件落实后，就可以将贷款发放到相关帐户
11、根据《民法通则》，民事活动应当遵循__的原则。A．等价有偿 B．公平C．公开 D．自愿 E．诚实信用
12、以下__属于个人信贷业务操作风险控制要点。
A．牢固树立个人信贷业务科学发展观，在控制风险的前提下，积极稳妥加快个人信贷业务的发展
B．实行个人信贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离
C．优化产品结构，改进操作流程，重点发展以质押和抵押为担保方式的个人贷款，审慎发展个人信用贷款和自然人保证担保贷款
D．加强规范化管理，理顺个人贷款前台和后台部门之间的关系，完善业务转授权制度，加强法律审查，实行档案集中管理，加快个人信贷电子化建设
E．切实做好个人信贷贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的规范操作，防范信贷业务操作风险
13、审查借款人的收入，应该重点审查借款人的__。A．工资收入 B．租金收入 C．投资收入 D．经营收入 E．中奖收入
14、在银行直接或间接从事营销工作的人员中，__是营销人员的主力。A．客户经理 B．信贷人员 C．信贷分析员 D．贷款重组人员
15、下列选项__是系统缺陷引起的操作性风险的具体表现形式。A．产品设计缺陷 B．数据/信息质量 C．违反系统安全规定
D．系统设计/开发的战略风险
E．系统的稳定性，兼容性，适宜性
16、影响贷款偿还的非财务因素在内容和形式上都是复杂多样的，一般可以从__分析非财务因素对贷款偿还的影响程度。
A．借款人的行业风险、经营风险、管理风险、自然及社会因素 B．银行信贷管理
C．借款人行业的成本结构、成长期
D．产品的经济周期性和替代性、行业的盈利性、经济技术环境的影响 E．对其他行业的依赖程度以及有关法律政策对该行业的影响程度 17、2007年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的__等风险。A．市场风险 B．信用风险 C．操作风险 D．流动性风险 E．声誉风险
18、法律风险的表现形式包括__。
A．金融合约不能受到法律应予的保护而无法履行 B．金融合约条款设计不周密 C．法律法规跟不上金融创新的步伐
D．各种犯罪以及不道德行为给金融资产安全构成威胁 E．经济主体在金融活动中违反法律法规受到法律制裁
19、以下不属于衡量通货膨胀指标的是__。A．生产者物价指数 B．消费者物价指数
C．国内生产总值物价平减指数 D．GDP 20、目前，我国商业银行按照贷款余额的__提取贷款呆账准备金。A．1% B．2% C．2.5% D．3%
21、借款人申请有担保流动资金贷款，必须具备__条件。A．无不良资信记录和行为记录
B．借款人具有合法有效的身份证明如居民身份证、户口簿等
C．借款人年满18周岁，男性年龄一般不超过55周岁，女性年龄一般不超过50周岁
D．借款人原则上为其经营企业的主要所有人
E．具有稳定的职业和家庭基础，具有按时偿还贷款本息的能力
22、作为一名银行业从业人员，应该熟知相关法律法规以及职业操守对内幕信息和内幕交易的禁止规定，在日常工作和生活中，恪守有关内幕信息和内幕交易的禁止陸规定__。
A．不在不当时间和地点谈论工作话题
B．不以明示或暗示的方式向不应该知道该项信息的内部人员提及内幕信息 C．不违反有关规定，将内幕信息以明示或暗示的方式告知自己的亲友 D．按照内部秘密信息保管规定妥善保管涉及内幕信息的文件和电子文档
E．不得采取匿名、假名或委托他人利用内幕信息进行内幕交易，为自己牟取不当利益
23、单位不能构成的犯罪有__。A．贷款诈骗罪 B．集资诈骗罪 C．信用卡诈骗罪 D．有价证券诈骗罪 E．骗取贷款罪
24、证券投资基金的收益来源不包括__。A．资本利得
B．证券价格波动率上升 C．红利收入
D．存款利息收入
25、下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的选项有（）。
A．风险管理能够作为商业银行经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
B．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
C．风险管理不能够为商业银行风险定价提供依据 D．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力 E．健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值
第五篇：2012银行从业考试风险管理模拟考题
风险管理模拟考题
本文：www.xiexiebang.com 整理
一、单选题
１ 商业银行的核心竞争力是：Ｄ Ａ 吸存放贷 Ｂ 支付中介 Ｃ 货币创造 Ｄ 风险管理
２ 风险是指：Ｃ Ａ 损失的大小 Ｂ 损失的分布
Ｃ 未来结果的不确定性 Ｄ 收益的分布
３ 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（B）的基本规律。A． 高风险低收益、低风险高收益 B．高风险高收益、低风险低收益 C．高风险高收益 D．低风险低收益 风险分散化的理论基础是：A A 投资组合理论 B 期权定价理论 C 利率平价理论 D 无风险套利理论 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（B）。A．特殊性、非盈利性和可转化性 B．普遍性、非盈利性和可转化性 C．特殊性、盈利性和不可转化性 D．普遍性、盈利性和不可转化性
6商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（B）的风险管理策略。A 风险对冲 B 风险分散 C 风险转移 D 风险补偿 商业银行经济资本配置的作用主要体现在（C）两个方面。A．资本金管理和负债管理 B．资产管理和负债管理 C．风险管理和绩效考核 D．流动性管理和绩效考核 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：D A 0.1 B 0.2 C 0.3 D 0.4 9风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：Ｃ Ａ 风险管理知识 Ｂ 风险管理制度 Ｃ 风险管理理念 Ｄ 风险管理技能
１０风险识别方法中常用的情景分析法是指：C A 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险
１１ 风险因素与风险管理复杂程度的关系是：B A 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大 D 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
１２ 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？Ｃ Ａ Credit Metrics B KMV模型 Ｃ VaR模型 Ｄ 高级计量法 CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？Ａ Ａ 信用等级 Ｂ 资产规模 Ｃ 盈利水平Ｄ 还款意愿
14压力测试是为了衡量：B A 正常风险
B 小概率事件的风险 C 风险价值 D 以上都不是
15外部评级主要依靠：A A 专家定性分析 B 定量分析
C 定性分析和定量分析结合 D 以上都不对
16预期损失率的计算公式是：Ａ
Ａ预期损失率＝预期损失／资产风险敞口 Ｂ预期损失率＝预期损失／贷款资产总额 Ｃ预期损失率＝预期损失／风险资产总额 Ｄ预期损失率＝预期损失／资产总额
17中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？Ｄ
Ａ 不良贷款清收转化情况 Ｂ 新发放贷款质量情况
Ｃ 新发生不良贷款的内外部原因及典型案例 Ｄ 以上都是
18信用风险经济资本是指：Ａ
Ａ 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
Ｂ商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
Ｃ 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金 Ｄ 以上都不对
19贷款组合的信用风险包括：Ｃ Ａ 系统性风险 Ｂ 非系统性风险
Ｃ 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险 Ｄ 以上的都不对
20已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：B A15亿 B 12亿 C 20亿 D 30亿
21以下关于相关系数的论述，正确的是：Ｄ Ａ 相关系数具有线性不变性
Ｂ 相关系数用来衡量的是线性相关关系 Ｃ 相关系数仅能用来计量线性相关 Ｄ 以上都正确
22信用转移矩阵所针对的对象是：Ｃ Ａ 客户评级 Ｂ 债项评级
Ｃ 既有客户评级，又有债项评级 Ｄ 以上都不对 23情景分析用于：B Ａ 测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响 Ｂ 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
Ｃ 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响 Ｄ A和C
24资产证券化的作用在于：D A 提高商业银行资产的流动性
B 增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 C 是一种风险转移的风险管理方法 D 以上都正确
25在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？Ｃ Ａ RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本
Ｂ RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本
Ｃ RAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本 Ｄ 以上都不对
26以下属于客户评级的专家判断法的是：Ｄ Ａ ５Cs系统 Ｂ ５Ps系统 Ｃ CAMELs系统 Ｄ 以上都是
27贷款定价中的风险成本是用来：Ａ Ａ 抵销贷款预期损失 Ｂ 抵销贷款非预期损失
Ｃ 抵销贷款的预期和非预期损失 Ｄ 以上都不对
该条件是第28-29题的条件
已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿
28根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：A A 4亿 B 8亿 C 10亿 D 6亿 根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：B A 2亿 B 3亿 C 5亿 D 10亿
30如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：C A0.25 B0.14 C0.22 D0.3 31如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是５％，那么该贷款组合中有１０笔贷款违约的概率是：C Ａ0.01 B 0.012 C 0.018 D 0.03 32以下属于客户评级的专家判断法的是：Ｄ Ａ ５Cs系统 Ｂ ５Ps系统 Ｃ CAMELs系统 Ｄ 以上都是
33绝对信用价差是指：Ｂ
A 不同债券或贷款的收益率之间的差额
B 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额 C 固定收益证券同权益证券的收益率的差额 D 以上都不对
34在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？Ｃ Ａ RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本
Ｂ RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本
Ｃ RAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本 Ｄ 以上都不对
35我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：C A 定性分析法 B 定量分析法
C 定性和定量相结合的分析法 D 以上都不对
36如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：C A 3% B 10% C 20% D 50% 37金融资产的市场价值是指：B
A 金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
D 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值
38久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？A A 利率 B 汇率 C 股票指数
D 商品价格指数
39市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：C A 收益率曲线风险 B 期权性风险 C 重新定价风险 D 基准风险
40以下业务中包含了期权性风险的是：Ｃ Ａ 活期存款业务
Ｂ 房地产按揭贷款业务
Ｃ 附有提前偿还选择权条款的长期贷款 Ｄ 结算业务
该条件为41－43题的条件
如果A企业与B 企业的筹资渠道及利率如下图所示
固定利率融资成本
浮动利率融资成本 A企业
10%
LIBOR+2% B企业
8%
LIBOR+1% 41 如果A 企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资C A Ａ企业进行固定利率融资，Ｂ企业进行浮动利率融资 Ｂ A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资 C A企业进行浮动利率融资，Ｂ企业进行固定利率融资 Ｄ A企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资 42 双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本？Ａ
Ａ １％ Ｂ ２％ Ｃ ４％ Ｄ ５％
如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：A
ＡＡ企业的融资成本为9.5%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+0.5% B Ａ企业的融资成本为9.5%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+１% ＣＡ企业的融资成本为１０%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+0.5% ＤＡ企业的融资成本为１０%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+１% 44货币互换交易与利率互换交易的不同点是：Ｃ
Ａ 货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金 Ｂ 货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金 Ｃ 货币互换需要在期初和期末交换本金 Ｄ 以上都不对
45以下关于期权的论述错误的是：Ｄ Ａ期权价值由时间价值和内在价值组成
Ｂ在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
Ｃ对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零
Ｄ 对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零
46根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第３９号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合？Ａ
Ａ 以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产 Ｂ 持有待售的投资 Ｃ 持有到期的投资 Ｄ 贷款和应收款
47如果某商业银行持有１０００万美元资产，７００万美元负债，美元远期多头５００万，美元远期空头３００万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：C A 700万美元 B 500万美元 C 1000万美元 D 300万美元
48以下关于久期的论述正确的是：A A 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 B 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C 久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系
D 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析 49以下不属于内部欺诈事件的是：Ｄ Ａ头寸故意计价错误 Ｂ多户头支票欺诈 Ｃ交易品种未经授权
Ｄ银行内部发生的性别／种族歧视事件
50我国商业银行操作风险管理的核心问题是：B A 信息系统升级换代 B 合规问题
C 员工的知识/技能培养 D 公司治理结构的完善
点击咨询 