银行贷款风险评估（范文）

第一篇：银行贷款风险评估（范文）

数学建模

银行贷款 摘要

本文针对商业银行在发放贷款的过程中，如何利用一定的判别准则对申请贷款企业信用度进行打分的问题，建立相应的数学模型，给出判别准则。

首先，对商业银行现有的600个申请贷款企业背景资料及打分情况的数据进行预处理。巧妙地构建字符型取值数值化公式，合理的将离散型变量（取值均为字符型）取值数值化，以及利用spss软件对15个自变量和1个因变量做相关性分析，筛选出12个属性变量。此外，通过回归分析对数据进行深挖掘，利用MATLAB软件对背景资料数据作时序残差图，考察分析时序残差图发现有64个奇异点，在Logistic回归模型中将对应的64个样本点予以剔除。

然后，对预处理所得的背景资料数据，建立Logistic回归模型，利用spss统计软件对模型求解，得到各属性的权重系数。以谋求判别结果与原始结果吻合度最大为原则，给出了判别准则。

随后，鉴于背景资料信息不全的情况，本文利用WAA算子的思想，构建“缺省信息均值j”，同时定义相应的“缺省信息运算法则”，对Logistic回归模型进行修正。利用C++软件编程，重新求得修正后的各属性权重系数。本文特从600个申请贷款企业随机抽取75个样本，随机丢失若干属性信息，同样以谋求判别结果与原始结果吻合度最大为原则，给出修正后的判别准则。

接下来，通过C++编程，利用给出的判别准则对剔除64个问题样本点后的536个企业重新打分，结果与原始打分相比，吻合度达到98.5%。对被剔除的64个企业单独重新打分，发现与原始结果完全相反，实际是对问题样本点进行了纠正，打分准确度达到100%。同样使用判别准则求得前53个待申请企业打分值。分析修正判别准则对随机抽取75个样本打分结果，发现对不发放贷款的企业的原始打分与重新打分完全相同，实现了风险最小化原则，再使用修正判别准则求得后37个待申请企业打分值。

最后，我们就模型存在的不足之处提出了改进方案，并对优缺点进行了分析，根据数据分析结果，为银行高层管理者写一份报告，使判别准则得以被采用。

中小企授信评审的参考指标主要有以下几个方面：（仅供参考）

1、销售收入——主要判断是否符合中小企的标准。一般来说年销售收入1.5亿以下的属于中小企，适用于中小企授信模式，区别于大企业的授信管理，申请授信的流程比较简便。

2、信用评级——指的是违约概率。信用评级一般从D至AAA级，等级越高，企业的资质越好。授信条件也比较宽松。每个金融机构都有自己内部的一套评级模型，主要通过众多财务数据指标，依靠数学模型来计算违约概率。资产负债表、利润表、现金流量表的财务指标均要录入系统才能测算信用评级。

3、企业的基本情况——包括企业的股东情况，主要考察企业股东的资金实力，在该行业的从业经验，是否属于该行业的龙头企业，是否具备核心技术等竞争优势。如果是个人股东需要考察是否以往有不良的信用记录，管理风格，从业经历，个人爱好等。另外是企业与金融机构的往来情况，主要考察企业是否在其他金融机构有授信业务往来，目前的负债情况、或有负债情况（对外担保）、是否涉及银行业务相关的诉讼，是否有税务、海关、工商等行政机关的处罚信息等。

4、企业的经营情况——考察企业内部管理架构、职责分工情况。经营模式、主营业务的竞争力、产品销售特点或生产能力，企业在该行业的主要竞争优势。企业的上下游情况，一般要考察前五大上下游企业的经营情况，例如下游企业如果是国家垄断行业或行业龙头企业，有稳定的订单，说明该企业的销路顺畅，资金回笼比较有保障等等。

5、资金需求及资金缺口的分析——如果企业申请的是流动资金贷款，则按照银监会的规定进行现金流测算。企业的流动资金贷款需求量基于借款人日常生产经营所需营运资金与现有流动资金的差额（即流动资金缺口）来确定。银监会的计算公式如下：（1）先确定营运资金量

营运资金量＝上年度销售收入×（1－上年度销售利润率）×（1＋预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数。

其中：营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数)周转天数=360/周转次数

应收账款周转次数＝销售收入/平均应收账款余额 预收账款周转次数＝销售收入/平均预收账款余额 存货周转次数＝销售成本/平均存货余额

预付账款周转次数＝销售成本/平均预付账款余额 应付账款周转次数＝销售成本/平均应付账款余额（2）再计算流动资金需求缺口

流动资金贷款额=营运资金量－借款人自有资金－现有流动资金贷款－其他渠道提供的营运资金

6、企业的财务状况——主要考察企业长期偿债能力和短期偿债能力，其中长期偿债能力的指标有资产负债率、、或有负债比率等，短期偿债能力的指标有流动比率。反映企业流动资产偿付流动负债的能力。计算公式：流动比率 = 流动资产 / 流动负债；速动比率。反映企业即刻偿债能力。计算公式：速动比率 = 速动资产 / 流动负债；营运资金比率。衡量企业流动资产在短期债务到期以前可以变为现金用于偿还负债的能力。计算公式：营运资金比率 = 流动比率 – 1；现金比率。反映企业用货币资金偿还流动负债的能力。计算公式：货币资金 / 流动负债。

7、抵质押担保情况——主要考察企业的第二还款来源，也就是风险缓释指标。按照不同的押品（土地使用权、房产、设备、有价证券等）计算不同的抵押率，抵质押率=贷款金额/押品的评估价值，一般由第三方评估机构出具押品的评估价值。抵质押率越低，证明第二还款来源越有保障，该笔贷款的安全性更高。担保情况则要考虑担保人（法人或自然人）的经营实力或个人资产，是否有足够实力作为替代借款人偿还债务的有效补充。

8、企业实际控制人的情况——目前部分中小企业的法人并非实际控制人，而是用了与企业经营不相关的人作为注册企业时的法人代表，以便于逃避责任。因此需要考察企业实际控制人的具体情况。包括实际控制人的从业经验、学历、个人资产、对外投资情况、与银行业务往来的情况，是否有不良记录、是否存在对外担保、民间借贷、对外兼职其他职务等情况。

9、企业的固定资产情况——包括企业的房产、厂房、机器设备、土地使用权等不动产情况。不动产是购置的还是租赁的，使用年限，支付价格，折旧情况等。考察的是万一出现不良授信时，能够被法院执行处置用于偿还贷款的资产有多少价值。

主权信用评级一般从高到低分为AAA，AA，A，BBB，BB，B，CCC，CC，C。AA级至CCC级可用+号和-号，分别表示强弱。

第二篇：固定资产贷款风险评估

固定资产贷款风险评估 单选题

1.下列不属于客户向商业银行申请固定资产贷款形式的是： √ A B C D 出具贷款意向书

出具贷款承诺书

第三人担保

直接申请固定资产贷款

2.在贷款受理阶段需要提交的材料中，不属于审批制需要提交的材料是： √ A B C D 项目建议书和可行性研究报告

项目初步设计和概算资料

项目建议书和可行性研究报告批复文件

项目申请报告

3.下列不属于对固定资产贷款项目初步调查所涉及的内容是： √ A B C D 客户情况

企业情况

项目情况

项目资金来源情况

4.下列不属于项目评估重点环节的是： √ A B C D 企业信用度

项目必要性

财务收益

银行收益

5.对借款人的资本结构评估不包括： √ A B 投资人构成出资比例 C

投资人对借款人的控制和管理 D 借款人融资情况

6.关于项目概况评估内容，表述错误的是： √ A

项目基本情况和建设进度

B

建设必要性及生产条件和工艺技术 C

项目完成情况及盈利前景 D 环境保护、国土资源、城市规划

7.下列不属于固定资产投资中静态投资评估的内容是： √ A

项目建设期利息 B

项目拟定建设规模 C

产品方案 D 项目建设所需费用

8.在项目融资方案评估中，属于权益类资金评估的是： √ A

银行贷款 B

股东投资 C

发行债券 D 有偿使用资金

9.下列不属于对财务效益进行评估时，所需要选取的基础数据与参数是：A

项目计算期 B

生产负荷 C

财务价格 D 经营成本

10.以下不可以量化的银行收益是： √ A 贷款转移收入

√ B C D 判断题 存款转移收入

项目贷款应分摊的管理费

中间业务净收入

11.固定资产投资项目的评估时，客户提供的申请材料的质量和数量符合银行有关规定就可以得到批准。此种说法： √

正确

错误

12.调查评价内容主要包括：初步调查，出具贷款意向书或意向性贷款承诺书以及项目评估。此种说法： √

正确

错误

13.对于项目贷款难以量化计算的银行收益和成本部分，应对收益和成本项目进行逐项说明，项目贷款成本不包括暂难以量化的各项投入和支出。此种说法： √

正确

错误

14.产品和市场分析，包括项目产品供求现状分析和产品供需预测和价格走势分析。此种说法： √

正确

错误

15.固定成本与可变成本主要用于项目盈亏平衡分析。此种说法： √

正确

错误

第三篇：贷款风险评估1

贷款风险评估

1、借款人

借款人情况

借款人的基本情况

个人品质、社会信誉、家庭住址、户主姓名、家庭组成、经济状况、通讯号码及主要生产经营项目，经营的年限，借款人为企事业单位的，还应该包括企业性质，、、注册资金、企业代码、公司章程、经营范围、企业法人代表的品质、资信、经营管理能力。

资产负债情况

在金融机构的借款和对外担保情况，存量贷款的方式及担保情况

自有资金情况

还款人自有资金比例是否达到要求，短期贷款自有资金不少于30%、中长期固定资产贷款、房地产开发贷款自有资金不少于规定比例。

借款人的生产经营情况

经营场所、经营产品的范围和方式时候合法、合规，是否符合国家产业政策

借款用途

借款用途是否符合贷款通则的有关规定。

还款来源

包括第一还款来源，第二还款来源

财务情况

企业的资产、负债、销售、利润、所有者权益以及对外担保情况

产品市场

产品生产、销售、原材料来源、供应、设备先进性、稳定性等情况。

资金结算往来

账户资金往来清单，存贷明细和流动资金周转情况，现金、转账业务往来是否正常等。

企业发展前景

产品的市场竞争，行业竞争力

借款情况

包括贷款金额、用途、期限、利率、计息方式、还款方式以及还款来源

第四篇：银行不良贷款风险

在昨日召开的“中国企业金融创新论坛”上，中国银监会研究局副局长范文仲表示，中国银行业现在面临的一个比较现实的问题就是存量风险比较严重，而且存量风险和增量风险都面临一定的上升趋势。

范文仲指出，银行业的信用风险主要表现在不良贷款余额比例与国际水平相比仍处高位，反弹压力比较大，在中国宏观经济这样发展快速的情况下，银行业的信贷风险，不良贷款能不能继续保持双降势头的工作压力还是很大的。而与国际先进标准相比，银行业的风险拨备率还比较低。最近一段时间市场风险随着利率变动，汇率形成机制的改革也将逐步增大。此外，商业银行上市之后成为了一个公众持有股份的公司，一旦出现金融波动，其覆盖面将加大，相应的法律风险和声誉风险也增加，以往这些鲜考虑的风险因素慢慢在增加，可能成为商业银行今后不得不面临的问题。

范文仲表示，近年来全球通货膨胀、贸易摩擦、地缘危机以及金融市场的波动，都通过直接和间接的方式影响着国际金融市场，中国银行业海外机构的发展要更好的利用法律和市场的手段，建设好风险识别与防范的体系，有效的规避国际市场上的各种争端和风险。在昨日召开的“中国企业金融创新论坛”上，中国银监会研究局副局长范文仲表示，中国银行业现在面临的一个比较现实的问题就是存量风险比较严重，而且存量风险和增量风险都面临一定的上升趋势。

范文仲指出，银行业的信用风险主要表现在不良贷款余额比例与国际水平相比仍处高位，反弹压力比较大，在中国宏观经济这样发展快速的情况下，银行业的信贷风险，不良贷款能不能继续保持双降势头的工作压力还是很大的。而与国际先进标准相比，银行业的风险拨备率还比较低。最近一段时间市场风险随着利率变动，汇率形成机制的改革也将逐步增大。此外，商业银行上市之后成为了一个公众持有股份的公司，一旦出现金融波动，其覆盖面将加大，相应的法律风险和声誉风险也增加，以往这些鲜考虑的风险因素慢慢在增加，可能成为商业银行今后不得不面临的问题。

范文仲表示，近年来全球通货膨胀、贸易摩擦、地缘危机以及金融市场的波动，都通过直接和间接的方式影响着国际金融市场，中国银行业海外机构的发展要更好的利用法律和市场的手段，建设好风险识别与防范的体系，有效的规避国际市场上的各种争端和风险。

第五篇：固定资产贷款风险评估

固定资产贷款风险评估

单选题

1.下列不属于客户向商业银行申请固定资产贷款形式的是：√ A B C D 出具贷款意向书 出具贷款承诺书

第三人担保

直接申请固定资产贷款

正确答案： C

2.在贷款受理阶段需要提交的材料中，不属于审批制需要提交的材料是：√ A B C D 项目建议书和可行性研究报告

项目初步设计和概算资料

项目建议书和可行性研究报告批复文件

项目申请报告

正确答案： D

3.下列不属于对固定资产贷款项目初步调查所涉及的内容是：× A B C D 客户情况

企业情况

项目情况

项目资金来源情况

正确答案： B

4.下列不属于项目评估重点环节的是：√

A B C D 企业信用度

项目必要性

财务收益

银行收益 正确答案： A

5.对借款人的资本结构评估不包括：× A B C D 投资人构成 出资比例

投资人对借款人的控制和管理

借款人融资情况

正确答案： D

6.关于项目概况评估内容，表述错误的是：× A B C D 项目基本情况和建设进度

建设必要性及生产条件和工艺技术

项目完成情况及盈利前景

环境保护、国土资源、城市规划

正确答案： C

7.下列不属于固定资产投资中静态投资评估的内容是：×

A B C D 项目建设期利息

项目拟定建设规模

产品方案

项目建设所需费用

正确答案： A

8.在项目融资方案评估中，属于权益类资金评估的是：√ A B C D 银行贷款

股东投资

发行债券

有偿使用资金 正确答案： B

9.下列不属于对财务效益进行评估时，所需要选取的基础数据与参数是：√ A B C D 项目计算期 生产负荷 财务价格

经营成本

正确答案： D

10.以下不可以量化的银行收益是：√ A B C D 贷款转移收入

存款转移收入

项目贷款应分摊的管理费

中间业务净收入

正确答案： C 判断题

11.固定资产投资项目的评估时，客户提供的申请材料的质量和数量符合银行有关规定就可以得到批准。此种说法：√

正确 错误

正确答案： 错误

12.调查评价内容主要包括：初步调查，出具贷款意向书或意向性贷款承诺书以及项目评估。此种说法：√

正确

错误 正确答案： 正确

13.对于项目贷款难以量化计算的银行收益和成本部分，应对收益和成本项目进行逐项说明，项目贷款成本不包括暂难以量化的各项投入和支出。此种说法：√

正确 错误

正确答案： 错误

14.产品和市场分析，包括项目产品供求现状分析和产品供需预测和价格走势分析。此种说法：√

正确

错误 正确答案： 正确

15.固定成本与可变成本主要用于项目盈亏平衡分析。此种说法：√

正确

错误 正确答案： 正确