2016年下半年安徽省期货基础知识：期货市场的作用模拟试题（共5则范文）

第一篇：2016年下半年安徽省期货基础知识：期货市场的作用模拟试题（共）

2016年下半年安徽省期货基础知识：期货市场的作用模拟

试题

本卷共分为2大题60小题，作答时间为180分钟，总分120分，80分及格。

一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题干后的括号内。错选、多选或未选均无分。本大题共30小题，每小题2分，60分。)

1、期货公司应当设，对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。A：执行董事 B：非执行董事 C：首席风险官 D：首席执行官

2、下列风险是外汇会计风险的是。

A：以即期或延期付款为支付条件的商品或服务的进出口，在装运货物或提供服务后而尚未收支货款或服务费用期间，外汇汇率变化所造成的风险 B：国外筹资中的汇率风险

C：国家储备性外汇资产因汇率变动而使其实际价值减少的风险

D：外汇汇率的变动而引起的企业资产负债表中某些外汇资金项目金额变动的风险

3、期权买方在期权合约到期日之前不能行使权利的这种期权是。A：看跌期权 B：看涨期权 C：欧式期权 D：美式期权

4、股票指数期货是为适应人们管理股市风险，尤其是__的需要而产生的。A．系统风险 B．非系统风险 C．信用风险 D．财务风险

5、以下关于美元汇率变化影响说法正确的是 A：一般而言，美元和商品的价格呈正相关性

B：美元汇率变化对不同商品价格影响基本没有差异 C：美元走势和商品价格完全负相关 D：阶段性也会出现齐涨共跌

6、期货公司董事因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查，期货公司应当在知悉或者应当知悉之日起3个工作日内向报告。A：国务院期货监督管理机构 B：中国证监会相关派出机构 C：中国证监会

D：中国期货业协会

7、下列关于场外期权的特点，说法错误的是______。A．合约标准化 B．交易规模巨大 C．交易对手机构化 D．流动性风险大

8、期货公司成立后无正当理由超过__个月末开始营业，或者开业后无正当理由停业连续__个月以上，国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证注销手续。A．3，3 B．3，6 C．6，6 D．6，9

9、其他条件不变的情况下，提高期货交易手续费会__。A．抑制过度投机 B．降低市场的交易量 C．缩小无风险套利区间

D．增加期货市场的交易成本

10、期货投资者保障基金按照____的原则筹集。A：效益最大化

B：取之于民、用之于民 C：取之于市场、用之于市场 D：持续经营

11、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当具有从事金融期货结算业务的详细计划，包括部门设置、人员配置、岗位责任、（）和风险管理制度等。A．操作规章制度 B．交易管理制度

C．金融期货结算业务管理制度 D．特定人事制度

12、芝加哥商业交易所3个月期欧洲美元期货的成交价为33.58，其含义是买方将在交割日获得一张3个月存款利率为__的欧洲美元存单。A．6.42% B．3.58% C．3.32% D．16.605% 13、3月3日，上海期货交易所燃料油6月份期货合约的结算价是3700元/吨，该合约下一交易l3跌停时正常价格是____元/吨。A：3465 B：3678 C：3892 D：4012

14、金融期货市场的规则主要包括以下__等几个方面。A．规范的期货合约 B．保证金制度 C．期货价格制度 D．交割期制度

15、在我国，某自营会员上一交易日未持有期货头寸，且结算准备金余额为100000元，当日开仓买入豆粕期货合约40手，成交价为2160元/吨，当日收盘价为2136元/吨，结算价为2134元/吨(豆粕合约交易保证金为5%)。该会员当日的结算准备金余额为__元。(不计手续费，税金等费用)A．46900 B．57320 C．47300 D．46920

16、首席风险官张某存在下列__情形时，期货公司董事会可以免除其职务。A．利用职务便利牟取个人利益 B．滥用职权，干预公司正常经营 C．不能胜任本职工作

D．向监管部门报告公司交易部门的违规行为

17、关于对冲基金，下列描述正确的是__。

A．对冲基金发起人可以是机构，但不可以是个人 B．对冲基金的合伙人有一般合伙人和有限合伙人两种

C．一般合伙人不需投入自己的资金或只投入很少比例的资金 D．有限合伙人不参加基金的具体交易和日常管理活动

18、期货交易所为交易双方提供结算交割服务和履约担保，实行严格的结算交割制度，违约的风险很小，但也相应增加了成本，期货交易成本有__。A．仓储费 B．佣金

C．交易手续费 D．保证金利息

19、如果追加数量很小的需求可以使价格大幅度上涨，那么这个期货市场就是__。A．有广度的 B．窄的

C．缺乏深度的 D．有深度的

20、申请设立期货公司，除应当符合《期货交易管理条例》规定的条件外，还应该具备下列__条件。

A．具有期货从业人员资格的人员不少于15人 B．具备任职资格的高级管理人员不少于3人 C．具有期货从业人员资格的人员不少于5人 D．具备任职资格的高级管理人员不少于10人

21、期货公司独立董事应当重点关注和保护（）的利益，发表客观、公正的独立意见。A．公司 B．客户 C．控股股东 D．中小股东

22、下列法人投资者中，不符合股指期货投资者适当性具体标准的是（）。A．甲投资者申请开户时保证金账户可用资金余额为人民币100万元 B．乙投资者从事商品期货交易10年，成交记录超过100笔 C．丙投资者净资产为人民币100万元

D．丁投资者进行股指期货仿真交易5个交易日，累计成交10笔

23、通过期货交易形成的价格具有__的特点。

A．对未来供求关系及其价格变化趋势进行预期的功能 B．间断地反映供求关系及其变化趋势 C．集中在交易所内通过公开竞争达成

D．被视为一种权威价格，成为现货交易的重要参考依据

24、以下哪种情况为卖出信号__ A．平均线MA从上升开始走平，价格从上下穿平均线MA B．DIF和DEA为正值，且DIF向下突破DEA C．WMS高于80 D．RSI取值在40

25、证券公司申请介绍业务资格，应当全资拥有或者控股一家期货公司，或者与一家期货公司被同一机构控制，且该期货公司具有实行会员分级结算制度期货交易所的会员资格，申请日前（）的风险监管指标持续符合规定的标准。A．1个月 B．2个月 C．3个月 D．4个月

26、期货市场的两个基本功能包括__。A．规避风险 B．获得商品 C．资源配置 D．价格发现

27、我国豆油进口的主要来源国是__。A．阿根廷 B．巴西 C．美国 D．欧盟

28、申请设立期货交易所，不需要向中国证监会提交（）文件和材料。A．理事会成员候选人或者董事会和监事会成员名单及简历 B．拟任用高级管理人员及其亲属的名单及简历 C．场地、设备、资金证明文件及情况说明 D．拟加入会员或者股东名单

29、下面对期货基金的参与者描述正确的有__。

A．商品基金经理负责选择基金的发起方式，决定基金的投资方向 B．商品基金经理负责对期货投资基金进行具体的交易操作

C．交易经理帮助商品基金经理挑选商品交易顾问，监控商品交易顾问的活动 D．期货佣金商负责执行商品交易顾问的交易指令，并收取佣金

30、在美国证券市场的有关法律法规中，涉及期货投资基金监管的有__。A．《1933年证券法》 B．《1934年证券交易法》 C．《商品交易法》 D．《1940年投资顾问法》

二、多项选择题（在每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分，本大题共30小题，每小题2分，共60分。)

1、A市B区的甲是F市C区的天啸期货公司的客户。某日，甲被临时委派出国，便委托天啸公司的从业人员笑天将其10月份的合约在下跌10%时卖出，并和笑天签订了书面委托协议。甲出国后，行情开始下跌。笑天判断行情不久将强势反弹，因此在合约下跌10%时并没有卖出。行情继续下跌，至合约下跌50%时仍没有反弹的迹象，笑天只好将合约忍痛卖出止损，但此时已亏损了15万元。甲回国知道此事后非常气愤，欲通过司法途径维护自己的合法权益，则下列说法正确的是（）

A．若甲以违约为由，则可以向F市中级人民法院起诉 B．若甲以违约为由，则可以向A市中级人民法院起诉 C．若甲以侵权为由，则可以向F市中级人民法院起诉 D．若甲以侵权为由，则可以向A市中级人民法院起诉

2、外汇期货套利形式可分为三种类型。A：跨市场套利 B：跨币种套利 C：跨月套利 D：跨品种套利

3、套期保值的效果主要是由____决定的。A：现货价格的变动程度 B：期货价格的变动程度 C：基差的变动程度 D：交易保证金水平

4、期货从业人员在执业过程中应当遵循一定的规范，下列选项中正确的是（）。A．诚实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉

B．以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益

C．向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证

D．在符合一定条件时可以从事期货交易

5、制定《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的宗旨是（）。A．规范证券公司为期货公司提供中间介绍业务活动 B．防范和隔离风险 C．维护期货市场的秩序

D．促进期货市场积极稳妥发展

6、公司制期货交易所董事会对股东大会负责，下面对其职权表述不准确的是（）。A．召集股东大会会议，并向股东大会报告工作 B．审批期货交易所章程、交易规则及其修改草案 C．审批期货交易所合并、分立、解散和清算的方案 D．监督总经理组织实施股东大会和董事会决议的情况 7、3月10日，某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时入市，采用熊市套利策略(不考虑佣金成本)，那么下面选项中能使其亏损最大的是5月份小麦合约的价格__。

A．涨至7.70美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7.45美元/蒲式耳 B．跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7.40美元/蒲式耳 C．涨至7.70美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7.65美元/蒲式耳 D．跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳

8、在波浪理论中，波浪的上升阶段的第__浪属于下跌调整浪。A．1 B．2 C．3 D．4

9、__可以作为形态的重要验证指标。A．价格 B．交易量 C．持仓量 D．黄金交叉

10、道琼斯运输业平均指数的英文缩写是____ A：DJIA B：DJTA C：DJUA D：DJCA

11、下列关于客户委托关系终止相关内容的表述中，正确的有． A：客户与期货公司的委托关系终止的，应当办理相关的销户手续 B：期货公司不得将客户未注销的资金号借给他人使用

C：经客户同意，期货公司可以将客户未注销的交易编码借给他人使用

D：有关销户的客户资料档案应当自期货经纪合同签订之日起至少保存20年

12、如果商品X和商品Y是替代的，则X的价格下降将造成____ A：X的需求曲线向右移动 B：X的需求曲线向左移动 C：Y的需求曲线向右移动 D：Y的需求曲线向左移动

13、下列属于期货市场在微观经济中的作用的是____ A：促进本国经济国际化 B：提高合约兑现率

C：促进本国经济的国际化发展 D：为政府宏观调控提供参考依据

14、在审理期货侵权纠纷案件时，人民法院应当考虑以下（）因素确定当事人的民事责任。

A．各方当事人是否有过错

B．各方当事人过错的性质与大小 C．过错和损失之间的因果关系 D．过错方是否采取了补救措施

15、当黄金收购量大于销售量时，货币供应量____ A：增加 B：减少 C：不确定 D：不变

16、期货合约交易与现货交易相比具有很强的市场流动性，主要原因在于。A：期货合约的标准化

B：期货合约标的物的价格合理 C：期货合约标的物的交割地点多 D：降低了期货交易的成本

17、下列关于期货市场发展的说法。正确的有__。

A．伦敦金属交易所的期货价格是国际金属市场的晴雨表

B．20世纪70年代初发生的石油危机直接导致了石油等能源期货的产生 C．芝加哥期货交易所是世界上最具影响力的能源产品交易所 D．金融期货中，利率期货率先出现

18、（）应当遵守《期货从业人员管理办法》。A．证券公司所有职工 B．申请期货从业人员资格

C．期货从业人员从事期货业务的

D．从事期货经营业务的机构任用期货从业人员

19、根据购买力平价理论，决定汇率长期趋势的主导因素是____ A：国际收支

B：国内外通货膨胀率差异 C：利率

D：总供给与总需求

20、取得从业资格考试合格证明的期货从业人员从事期货业务前（）。A．必须具有金融从业经历

B．应具备专门的专业知识、职业技能 C．必须具有法律从业经历

D．应该接受专门的岗位学习和培训

20、取得从业资格考试合格证明的期货从业人员从事期货业务前（）。A．必须具有金融从业经历

B．应具备专门的专业知识、职业技能 C．必须具有法律从业经历

D．应该接受专门的岗位学习和培训

21、WMS%R的应用法则是考虑__。A．WMS%R选择的参数 B．当时的市场环境

C．WMS%R的绝对取值 D．WMS%R曲线的形状

22、有效市场假说实际上隐含着两个假设前提 A：投资者的投资行为模式是没有偏差的 B：投资者总是以自身利益最大化为目标 C：投资者的偏好是多样的、可变的 D：投资者的应变性的

23、期货期权合约中可变的合约要素是__。A．执行价格 B．权利金 C．到期时间 D．期权的价格

24、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。A．证券交易委员会 B．全国证券商协会 C．全国期货业协会

D．商品期货交易委员会

25、某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为____时，该投资者不赔不赚。A：X+C B：X-C C：C-X D：C

26、下列商品中，不属于上海期货交易所上市品种的有__。A．铜 B．铝 C．PTA D．绿豆

27、在（）等情形下，期货公司应当立即书面通知全体股东，并向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告。A．拟更换董事长、总经理

B．财务状况恶化，不符合中国证监会规定的风险临管指标标准 C．客户发生重大透支、穿仓

D．发生突发事件，对期货公司和客户利益产生或者可能产生重大不利影响

28、交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，一旦出现损失，正确的表述包括． A：穿仓造成的损失，由客户承担 B：穿仓造成的损失，由期货公司承担

C：对保留持仓期间造成的损失，由客户承担

D：对保留持仓期间造成的损失，由期货公司承担

29、从事期货交易活动，应当遵循（）的原则。A．公开 B．公平C．公正

D．诚实信用

30、期货交易所、期货公司和非期货公司结算会员应当保证期货交易、结算、交割资料的____ A：完整和真实 B：安全和真实 C：完整和安全 D：安全和及时

第二篇：安徽省2015年下半年期货基础知识：期货交易者模拟试题[定稿]

安徽省2015年下半年期货基础知识：期货交易者模拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、境内单位或者个人违反规定从事境外期货交易的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（）罚款。A．1万元以上10万元以下 B．10万元以上

C．10万元以上30万元以下 D．30万元以上100万元以下

2、期货交易所不以营利为目的，按照其章程的规定实行____管理。A：统一 B：集中 C：自律 D：集体

3、期货公司对离任的高级管理人员的离任审计无故拖延或拒不审计的，中国证监会及其派出机构可指定具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行审计。审计费用由（）承担。A．中国证监会派出机构 B．会计师事务所 C．期货公司 D．期货业协会

4、在期货投资基金支付的各种费用中，同基金的业绩表现直接相关的是__。A．管理费 B．经纪佣金 C．营销费用 D．CTA费用

5、与现货市场相比，期货市场交易具有__的运行机制。A．公开 B．公正 C．高效 D．竞争

6、期货投资咨询服务合同指引和风险揭示书格式，由制定。A：国务院期货监督管理机构 B：中国期货业协会 C：国务院

D：中国证监会

7、为了测定变量之间关系的密切程度，应进行____ A：结构分析 B：比较分析 C：相关分析 D：回归分析

8、任何单位或者个人擅自从事期货业务的，（），没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。A．勒令停业整顿 B．撤销期货业务许可 C．予以取缔 D．予以警告

9、以下说法正确的是__。

A．证券市场的基本职能是资源配置和风险定价 B．期货市场的基本功能是规避风险和发现价格

C．证券交易与期货交易的目的都是规避市场价格风险或获取投机利润

D．证券市场发行市场是一级市场，流通市场是二级市场；期货市场中，会员是一级市场，客户是二级市场

10、某客户在期货公司开户从事期货交易，买入大连大豆，期货公司指定为其服务的经纪人见价格上涨，根据自己对行情的判断，欲建议客户平仓。但一时无法联系上该客户，眼见时机将失，该经纪人果断替客户下指令平仓。以下说法正确的是（）。

A．经纪人事后应马上要求客户对交易指令予以追认

B．由于该指令使客户盈利，可以不要求客户对交易指令予以追认

C．由于该指令使客户盈利，可以在一个星期内要求对交易指令予以追认 D．经纪人擅自做主，其所下指令应予撤消

11、期货公司在期货市场中的作用主要有__。

A．根据客户的需要设计期货合约，保持期货市场的活力

B．期货公司担保客户的交易履约，从而降低了客户的交易风险

C．严密的风险控制制度使期货公司可以较为有效地控制客户的交易风险 D．监管期货交易所指定的交割仓库，保证了期货市场功能的发挥

12、正向市场牛市套利的操作规则是______。A．买入丘期合约，同时卖出远期合约 B．卖出近期合约，同时买入远期合约 C．买入近期合约 D．卖出远期合约

13、根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，证券公司不得有以下哪些行为__ A．代客户修改交易密码

B．直接或间接为客户从事期货交易提供融资或担保 C．代理客户进行期货交易 D．代客户下达交易指令

14、期货从业人员获取不正当利益，但情节不严重，应（）。A．暂停其期货从业人员资格6个月至12个月 B．暂停其期货从业人员资格3年

C．撤销其期货从业人员资格并且3年内拒绝受理其从业人员资格申请 D．永久性撤销其期货从业人员资格

15、目前，绝大多数国家采用的外汇标价方法是____ A：英镑标价法 B：欧元标价法 C：直接标价法 D：间接标价法

16、非因客户本身的债务或者法律、行政法规规定的其他情形，不得__客户的保证金和充抵保证金的其他资产。A．查询 B．查封 C．扣划 D．冻结

17、首席风险官不履行职责或者有严重违规行为时，监管部门依法可以对其采取的监管措施有__。

A．情节严重的，认定其为不适当人选 B．责令期货公司更换 C．出具警示函 D．监管谈话

18、期货交易所依法或依交易规则强行平仓发生的费用__。A．以期货交易所风险准备金支付

B．期货公司先行承担后有权向有过错的客户追偿 C．由期货交易所承担

D．由被平仓的期货公司承担

19、客户是期货市场最基本的交易主体，其风险主要可分为__。A．由于期货公司选择不当等原因而给自身带来的风险 B．一个国家政局动荡时产生的风险

C．由于自身投资决策失误或违规交易等行为所产生的风险 D．政策性风险

20、期货从业人员必须遵守__。A．中国期货业协会的自律规则 B．中国证监会的规定 C．期货交易所的自律规则 D．相关法律、行政法规

21、我国豆油进口的主要来源国是__。A．阿根廷 B．巴西 C．美国 D．欧盟

22、下列关于历史持仓盈亏的公式，正确的是__。

A．历史持仓盈亏=(当日结算价格-开仓交易价格)×持仓量 B．历史持仓盈亏=(当日平仓价格-上一日结算价格)×持仓量 C．历史持仓盈亏=(当日平仓价格-开仓交易价格)×持仓量 D．历史持仓盈亏=(当日结算价格-上一日结算价格)×持仓量

23、期货公司会员应当从投资者本人的金融类资产或者年收入等方面对其财务状况进行评估，分值上限为分。A：50 B：30 C：40 D：60

24、以下哪种情况为卖出信号__ A．平均线MA从上升开始走平，价格从上下穿平均线MA B．DIF和DEA为正值，且DIF向下突破DEA C．WMS高于80 D．RSI取值在40

25、大豆提油套利的做法是__。

A．购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约 B．购买大豆期货合约

C．卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约 D．卖出大豆期货合约

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、套期保值的效果主要是由__决定的。A．现货价格的变动程度 B．期货价格的变动程度 C．基差的变动程度 D．交易保证金水平

2、银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具__，情节严重，处5年以下有期徒刑或者服役，情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。A．存单 B．票据 C．资信证明 D．信用证

3、目前，世界上有色金属期货交易最大的三家交易所为__。A．伦敦金属交易所 B．纽约商业交易所 C．芝加哥商业交易所 D．东京工业品交易所

4、股票指数期货交易的特点有__。A．以现金交收和结算 B．以小搏大 C．套期保值 D．投机

5、期货公司可以采取以下（）形式报送风险监管报表。A．月度风险监管报表 B．风险监管报表 C．按周报送风险监管报表 D．按日报送风险监管报表

6、某套利者以63 200元／吨的价格买入1手(1手铜5吨)10月份铜期货合约，同时以63 000元／吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63 150元／吨和62 850元／吨。最终该笔投资。

A：价差扩大了100元／吨，盈利500元 B：价差扩大了200元／吨，盈利1 000元 C：价差缩小了100元／吨，亏损500元 D：价差缩小了200元／吨，亏损1 000元

7、根据《期货从业人员管理办法》，下列属于期货从业人员执业行为规范的有__。

A．诚实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉 B．保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益 C．坚持客户一切利益优先的原则

D．向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得做出不当承诺或者保证

8、反向市场牛市套利的市场特征有__。A．现货价格高于期货价格 B．只要价差扩大，就可获利 C．获利潜力巨大，风险有限

D．远期合约价格相对于近期合约涨幅较小

9、《期货公司首席风险官管理规定(试行)》的立法宗旨包括__。A．促进期货公司依法稳健经营

B．加强期货公司内部控制和风险管理 C．维护期货投资者合法权益 D．完善期货公司治理结构

10、期权合约的有效期与时间价值的关系是__。

A．有效期越长，期权买方实现有利选择的余地越大，从而时间价值越大

B．有效期越短，买方因期权价格波动而获利的可能性越小，从而时间价值越大 C．到期时期权就失去了任何时间价值

D．有效期越长，期权卖方承受的风险越大，价值越小

11、中国证监会及其派出机构可以要求（），在指定的期限内报送与期货公司经营管理和财务状况等相关的资料。

A．期货公司及其董事、监事、高级管理人员 B．期货公司的股东、实际控制人或者其他关联人

C．为期货公司提供相关服务的会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构

D．期货公司其他工作人员

12、事件驱动策略包括 A：兼并套利 B：固定收益套利 C：困境投资

D：特殊境况投资

13、在期货市场竞价交易中，可将公开喊价方式分为__。A．连续竞价制 B．计算机撮合成交 C．打手势报价 D．一节一价制

14、过分相信基本面分析是十分危险的，原因在于

A：基本面分析有其局限性，因而基本面分析所得的预测结论有可能产生较大的误差甚至是片面的

B：即使模型精确无缘，假设也是正确无误，但价格的短期趋势也未必符合基本面分析的预测

C：即使模型精确无缘，假设也是正确无误，但价格的长期趋势也未必符合基本面分析的预测

D：当市场处于亢奋时期，价格对利空的消息反应很迟钝，所以可能会出现基本面分析十分正确，但是价格出现相符变化却在一段时间以后的情形

15、空头避险策略中，下列基差值的变化对于避险策略不利的是__。A．基差值为正，而且绝对值变大 B．基差值为负，而且绝对值变小 C．基差值为正，而且绝对值变小 D．无法判断

16、下列关于互换的说法，正确的有__。A．互换的主要类型有利率互换和外汇互换 B．互换合约主要在场内集中交易 C．互换交易中的合约是标准化的

D．互换市场很庞大，拥有上万亿美元的互换协议

17、《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》是根据__制定的。A．《公司法》

B．《期货交易管理条例》 C．《期货从业人员管理办法》 D．《期货公司管理办法》

18、期货从业人员受到（）的，应当参加协会组织的专项后续职业培训。A．小国期货业协会训诫 B．中国期货业协会公开谴责

C．中国期货业协会责成从业人员所在机构予以批评教育 D．中国期货业协会暂停从业人员资格的纪律惩戒

19、下列__是石油的主要消费国。A．日本 B．美国 C．沙特

D．欧洲各国

20、客户可以通过__向期货经纪公司下达交易指令。A．书面下单 B．电话下单 C．网络下单

D．中国证监会规定的其他方式

21、以下关于一元线性回归和多元线性回归分析法说法正确的是 A：由于一元线性回归分析相对简单，所以在现实中应用更为广泛 B：在多元回归分析中，自变量有两个或者两个以上

C：应用一元线性回归分析法，必须对市场现象的诸多因素进行全面分析

D：一元线性回归和多元线性回归分析法是研究分析中最常用的，也是最基础的分析方法

22、期货市场技术分析法一般对__等进行分析。A．利率

B．期货合约价格 C．交易量 D．持仓量

23、依据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》，下列说法正确的是．

A：期货公司董事应当按照公司章程的规定出席董事会会议，参加公司的活动，切实履行职责

B：期货公司独立董事应当重点关注和保护客户、中小股东的利益，发表客观、公正的独立意见

C：期货公司独立董事应当重点关注和保护期货公司的利益，发表客观、公正的独立意见

D：期货公司高级管理人员应当遵循诚信原则，谨慎地在职权范围内行使职权，维护客户和公司的合法利益，不得从事或者配合他人从事损害客户和公司利益的活动，不得利用职务之便为自己或者他人谋取属于本公司的商业机会

24、下列情况中会促使本国货币升值的有__。A．实行扩张性的货币政策 B．实行紧缩性的货币政策 C．国际收支顺差扩大 D．国际收支逆差扩大

25、期货结算部门的作用有__。A．担保交易履约 B．控制市场风险

C．组织和监督期货交易 D．计算期货交易盈亏

第三篇：福建省期货从业资格《基础知识》模拟试题

福建省期货从业资格《基础知识》模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A．中国期货业协会 B．中国证监会 C．中国证券业协会

D．国务院期货监督管理机构

2、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。A．期货交易所 B．中国证监会

C．期货投资者保障基金 D．风险准备金

3、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚，由（）决定。

A．中国工商行政管理总局 B．中国证监会 C．中国人民银行 D．中国期货业协会

4、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。A．企业法人 B．自然人 C．会员 D．国有企业

5、沪深300股指期货合约的交易代码是__。A．CU B．AL C．FU D．IF

6、美元较欧元贬值，此时最佳策略为__。A．卖出美元期货，同时卖出欧元期货 B．买入欧元期货，同时买入美元期货 C．卖出美元期货，同时买入欧元期货 D．买入美元期货，同时卖出欧元期货

7、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19500元，买入价格为19510元，前一成交价为19480元，那么该合约的撮合成交价应为__。A．19480元 B．19490元 C．19500元 D．19510元

8、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。A．资产 B．营业成本 C．资本金 D．负债

9、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（）。A．非结算会员名单及其变化情况

B．金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况 C．非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细

D．金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况

10、套期保值的基本原理是__。A．建立风险预防机制 B．建立对冲组合 C．转移风险

D．保留潜在的收益的情况下降低损失的风险

11、统一、严格的监管。A．英国 B．新加坡 C．美国 D．日本

12、《期货从业人员执业行为准则（试行）》自（）起施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2008年6月30日 D．2008年4月30日

13、关于开盘价与收盘价，正确的说法是__。

A．开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价产生 B．开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生 C．都由集合竞价产生 D．都由连续竞价产生

14、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括（）。A．采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大

B．在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金 C．以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户 D．开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系

15、《期货从业人员执业行为准则（修订）》没有规定的是（）。A．执业纪律 B．专业胜任能力 C．职业道德 D．职业创新能力 16、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是__。

A．3月份铜期货合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨 B．3月份铜期货合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变

C．3月份铜期货合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨 D．3月份铜期货合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨

17、下列可以从事期货交易的是（）。A．国家机关和事业单位 B．某集团下属公司

C．期货交易所的工作人员 D．中国期货业协会的工作人员

18、如果套期保值者能争取到一个有利的__，套期保值交易就能赢利。A．利息 B．基差 C．现货价格 D．期货价格

19、期货交易和交割的时间顺序是__。A．同步进行

B．通常交易在前，交割在后 C．通常交割在前，交易在后 D．无先后顺序 20、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为__。A．15000点 B．15124点 C．15224点 D．15324点

21、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。A．交易完成15日 B．交易完成30日

C．收到结算报告的当天 D．期货经纪合同约定的时间

22、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定。A．变更注册资本 B．变更公司形式 C．破产

D．变更3%以上的股权

23、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是______。A．会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B．会员由期货公司会员组成 C．期货交易所对会员结算 D．会员对其受托的客户结算

24、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。[根据上述资料，请回答以下问题。] 甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是__。A．净资产不低于人民币100万元

B．申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元 C．不存在不良诚信记录

D．具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有15笔以上的商品期货交易成交记录

25、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。A．期货保证金安全存管监控机构 B．国务院期货监督管理机构 C．期货公司

D．非期货公司结算会员

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。A．交易 B．结算 C．交割 D．价格

2、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月的处分，期货业协会做出该处分后，应当（）。

A．将纪律处分信息录入协会从业人员信息管理数据库 B．要求其所在机构在指定媒体上发出公告

C．按照规定的程序在协会网站和指定媒体上进行公示 D．向中国证监会报告

3、基金托管人的主要职责包括__。A．接受基金管理人委托，保管信托财产 B．计算信托财产本息

C．签署基金管理机构制作的决算报告 D．基金收益的分配和本金的偿还

4、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。A．高于客户指令价格卖出 B．高于客户指令价格买入 C．低于客户指令价格卖出 D．低于客户指令价格买入

5、孙某为某期货公司期货从业人员，一日，孙某母亲病重，急需钱用，但是孙某手头拮据，无力支付手术费用，无奈之下，孙某将其代理的客户的保证金代缴手术费。如果客户得知孙某挪用保证金的行为后，向中国证监会反映了孙某的行为，中国证监会有权对孙某采取的措施有（）。A．责令改正 B．监管谈话 C．纪律惩戒 D．出具警示函

6、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。A．申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准 B．具有从事金融期货经纪业务的详细计划 C．控股股东净资产不低于人民币5000万元

D．符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定

7、期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求__等措施，以警示和化解风险。A．会员报告情况 B．客户报告情况 C．谈话提醒

D．发布风险提示函

8、下列关于成交量和持仓量关系的说法，正确的是__。

A．成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期

B．只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时成交量增加 C．当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手)，持仓量不变，但成交量增加 D．当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，成交量增加

9、下列表述中，正确的有（）。A．期货公司应当加入期货业协会 B．期货公司应当加入工商企业联合会

C．中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D．中国期货业协会对期货公司进行自律性管理

10、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。A．依法对期货公司进行监督管理

B．无权对期货公司分支机构进行监督管理

C．中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理 D．中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理

11、按执行时间划分，期权可以分为__。A．看涨期权 B．看跌期权 C．欧式期权 D．美式期权

12、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期__。A．债券价格上升 B．债券价格下跌 C．市场利率上升 D．市场利率下跌

13、下列关于成交量的说法，正确的是__。

A．成交量是指一段时间(一般分5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1日、1周1个月和1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数

B．每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数

C．在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算

D．成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度 越高

14、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行下列（）职责。A．研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求

B．研究制定风险管理、内部控制制度

C．审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求

D．审议并决定风险管理、内部控制制度

15、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。A．代理客户从事期货交易

B．进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 C．收付、存取或划转期货保证金 D．挪用客户的期货保证金

16、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。A．公司停业 B．变更业务范围

C．参股境外期货类经营机构 D．控股股东发生变化

17、在下列国家中，__有玉米期货交易。A．日本 B．阿根廷 C．法国 D．南非

18、期货交易所不得从事（）。A．信托投资 B．股票投资

C．非自用不动产投资 D．间接参与期货交易

19、在期货投机交易市场上，为了尽可能增加获利机会，增加利润量，必须做到__。A．分散资金投入方向

B．持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内 C．保留一部分资金，以备不时之需 D．满仓交易

20、期货市场风险管理的必要性主要包括__。A．期货市场充分发挥功能的前提和基础

B．减缓和消除期货市场与社会经济产生不良冲击的需要 C．适应世界经济自由化和国际化发展的需要 D．保护投资者利益免受损失的需求

21、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A．国务院期货监督管理机构 B．中国证券业协会 C．中国人民银行 D．财政部门

22、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。A．客户交易指令记录中的全部内容是否一致

B．客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符 C．客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致 D．客户交易指令记录中的交易数量是否一致

23、下列关于期货公司首席风险官的说法，正确的有（）。A．履行职责应当保持充分的独立性

B．对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝 C．应当向期货投资者保障基金管理机构报告期货公司客户信息 D．履行职责应当主动回避与本人有利害冲突的事项

24、证券公司申请中间介绍业务资格，应建立健全与介绍业务相关的（）等制度。A．风险隔离 B．合规检查 C．内部控制 D．业务规则

25、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。A．张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定 B．该期货公司注册资本不符合法律规定

C．张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定 D．该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定

第四篇：福建省期货从业资格：期货市场基本制度模拟试题

福建省期货从业资格：期货市场基本制度模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（）。A．服务周到 B．技能熟练 C．诚实信用 D．小心谨慎

2、下列可以从事期货交易的是（）。A．国家机关和事业单位 B．某集团下属公司

C．期货交易所的工作人员 D．中国期货业协会的工作人员

3、大豆提高套利的做法是__。

A．购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约 B．购买大豆期货合约

C．卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约 D．卖出大豆期货合约

4、某一期权标的物市价是95.45点，以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是__。A．1250美元 B．-1250美元 C．12500美元 D．-12500美元

5、中国期货业协会是（）。A．事业单位 B．企业法人 C．社会团体法人

D．从事期货经营的机构

6、期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的（）原则，维护期货交易各方面的合法权益。

A．公开、公平、公信 B．公平、公正、公信 C．公正、公开、公信 D．公开、公平、公正

7、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。[根据上述资料，请回答以下问题。] 甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是__。A．净资产不低于人民币100万元 B．申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元 C．不存在不良诚信记录

D．具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有15笔以上的商品期货交易成交记录

8、美元较欧元贬值，此时最佳策略为__。A．卖出美元期货，同时卖出欧元期货 B．买入欧元期货，同时买入美元期货 C．卖出美元期货，同时买入欧元期货 D．买入美元期货，同时卖出欧元期货

9、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现的是__。

A．分类评价申诉机制

B．分类评价“一票降级”制度 C．分类结果的披露和使用 D．分类评审的集体决策制度

10、客户保证金未足额追加的，期货公司（）。A．应当按照公司标准计算保证金 B．可以只在报表附注中说明

C．应当按照分类和流动性进行风险调整 D．应当相应调减净资本

11、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。A．5 B．10 C．20 D．30

12、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括（）。A．采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大

B．在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金 C．以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户 D．开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系

13、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。A．只能经营期货经纪业务

B．可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务

C．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度 D．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度

14、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。A．期货交易所 B．中国证监会

C．期货投资者保障基金 D．风险准备金

15、下列选项中，不属于期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料的是（）。A．拟设立营业部的决议文件 B．申请日前6个月月末的风险监管报表 C．营业部的管理制度文本

D．拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件

16、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。如果丁某要提起诉讼，应当以（）为被告。A．期货公司

B．期货公司营业部 C．小王

D．期货公司和小王

17、维护期货业和从业人员的职业声誉，保证期货市场稳健运行。A．期货交易各方 B．中国期货业协会 C．中国证监会

D．所在期货经营机构

18、《期货从业人员执业行为准则（试行）》自（）起施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2008年6月30日 D．2008年4月30日

19、申请设立期货公司，以期货公司经营必需的非货币财产出资的，非货币财产出资占注册资本的比例（）。A．不得低于85% B．不得高于85% C．不得低于15% D．不得高于15% 20、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，根据张某、王某、黄某、李某具备的下列条件，你觉得（）可能会被期货公司录用。

A．张某专科毕业，从事期货业务10余年

B．王某获得法学硕士学位，毕业后一直从事律师行业 C．黄某本科学历，在期货公司从事期货业务达5年之久

D．李某曾经担任某期货公司的董事，但尚未获得期货从业人员资格

21、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违反了《期货从业人员执业行为准则（修订）》关于（）的规定。A．合规执业 B．专业胜任 C．竞争准则 D．不正当竞争

22、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时，证券公司可以（）。A．为客户从事期货交易提供融资或者担保 B．代客户下达交易指令

C．协助期货公司向客户提示风险

D．利用客户的期货结算账户进行期货交易

23、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。A．心理分析 B．技术分析 C．基本分析 D．价值分析

24、管理和使用的具体办法由（）制定。A．国务院期货监督管理机构

B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会

25、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。A．企业法人 B．自然人 C．会员 D．国有企业

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值__ A．本国顺差扩大 B．降低本币利率 C．本国逆差扩大 D．提高本币利率

2、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。A．代理客户从事期货交易

B．进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 C．收付、存取或划转期货保证金 D．挪用客户的期货保证金

3、对基差作用的理解不正确的有__。

A．基差的存在为人们的套期保值提供了可能 B．基差是套期保值者成功与否的关键 C．基差的存在是期货价格的基础

D．基差的存在是人们进行套期保值的原因所在

4、套期保值者大多是__。A．生产商

B．加工商和库存商 C．投机商 D．金融机构

5、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

6、保证金可以以（）方式支付。A．现金 B．标准仓单 C．可流通国债 D．支票

7、下列关于波浪理论基本思想的说法，正确的是__。A．波浪理论是以周期为基础的。它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期，并指出，在一个大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再细分成更小的周期 B．每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行

C．每个周期都是由上升(或下降)的5个过程和下降(或上升)的3个过程组成

D．艾略特最初发明波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示，试图找出其上升和下降的规律

8、客户对当日交易结算结果的确认，应当视为（）。A．对当日所有持仓的确认 B．对该日之前所有持仓的确认 C．对当日交易结算结果的确认 D．对该日之前交易结算结果的确认

9、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。A．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易 C．违反规定从事与期货业务无关的活动的 D．从事期货自营业务的

10、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。A．证券交易委员会 B．全国证券商协会 C．全国期货业协会 D．商品期货交易委员会

11、当履行期货期权合约后，__。A．看涨期权的买方持有多头期货头寸 B．看涨期权的卖方持有空头期货头寸 C．看跌期权的买方持有空头期货头寸 D．看跌期权的卖方持有多头期货头寸

12、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年

B．乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试 C．丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计 D．丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格

13、下列表述中，正确的有（）。A．期货公司应当加入期货业协会 B．期货公司应当加入工商企业联合会

C．中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D．中国期货业协会对期货公司进行自律性管理

14、期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时，（）。

A．以自身利益为首要出发点

B．必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况 C．必须保证所在机构的利益不会受到损害

D．当无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平的对待

15、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。

A．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施

B．中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C．中国证监会可以向期货交易所派驻督察员

D．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用

16、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，（）。A．客户有权不予认可 B．客户可以予以追认

C．非受托人承担赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任 D．期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任

17、交易所对会员结算完成后，将向会员发放结算单据或电子传输当日的结算数据，包括__，期货经纪公司会员以此作为对客户结算的依据。A．会员当日平仓盈亏表 B．会员当日成交合约表 C．会员当日持仓表 D．会员资金结算表

18、双重顶形反转形态的成立条件是__。A．有两个相同高度的高点 B．有两个相同高度的低点 C．向下突破颈线 D．向上突破颈线

19、李某本科毕业后获得法学硕士学位，在某律所工作6年以后，李某打算进入期货行业发展，但是没有通过期货从业资格考试，根据规定，李某可以担任期货公司的（）职务。A．董事长 B．经理层人员 C．总经理 D．监事会主席

20、转移外汇风险的手段主要有__。A．分散筹资 B．外汇期货交易 C．远期外汇交易 D．外汇期权交易

21、期货交易所章程中应当载明的事项包括（）。A．设立目的和职责

B．名称、住所和营业场所 C．注册资本及其构成 D．对会员的纪律处分

22、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。A．周报表 B．月报表 C．季度报表 D．年报表

23、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（）。A．会员资格的取得条件 B．会员资格的终止条件 C．对会员的监督管理 D．会员资格的取得程序

24、未决仲裁等或有负债的（）。A．性质 B．涉及金额

C．可能发生的损失

D．预计损失的会计处理情况

25、期货交易所不得从事（）。A．信托投资 B．股票投资

C．非自用不动产投资 D．间接参与期货交易

第五篇：2016年安徽省期货从业资格证期权基础知识：期权价格构成模拟试题

2016年安徽省期货从业资格证期权基础知识：期权价格构

成模拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、期货交易所的管理办法由（）制定。A．全国人大常委会 B．国务院法制办 C．最高人民法院

D．国务院期货监督管理机构

2、某客户在7月2日买入上海期货交易所铝9月期货合约一手，价格15050元/吨，该合约当天的结算价格为15000元/吨。一般情况下该客户在7月3日，最高可以按照__元/吨价格将该合约卖出。A．16500 B．15450 C．15750 D．15650

3、在我国的期货交易所中，不区分结算会员和非结算会员的交易所有__。A．郑州商品交易所 B．大连商品交易所 C．中国金融期货交易所 D．上海期货交易所

4、回归分析法有多种类型，依据分类，可分为一元回归分析法和多元回归分析法

A：相关关系中相关系数的个数不同 B：相关的重要程度不同

C：相关关系中自变量的个数不同 D：相关关系中未知量的个数不同

5、期货公司涉及重大诉讼、仲裁，或者股权被冻结或用于担保，以及发生其他重大事件时，期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起（）日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。A．2 B．3 C．5 D．10

6、王某是甲期货公司的客户，由于行情急剧变化，李某保证金出现严重不足的情况，甲期货公司立即通知王某追加保证金。由于王某此刻在外地生意比较忙，无暇顾及该事情，未能在期货公司规定的时间内及时追加保证金，此时，期货公司应当（）。A．强行平仓

B．在客户写下书面承诺保证后，可以为其保留头寸 C．要求客户提供车辆等资产进行抵押，之后可以为其保留头寸

D．可以强行平仓也可以暂时为客户保留头寸，但客户仍须继续追加保证金，并保证在穿仓价位到来之前自行平仓

7、下列关于程序化交易的说法，错误的是

A：按交易决策的类型，程序化交易可以分为策略型交易和数量型交易两大类别 B：数据是最基本和最客观的信息，体现了供求关系的变化；规则是维持市场秩序的有力工具；交易者思想是个性心理和知识体系因为他们有差异，产生了不同的行为，从而有了买卖交易

C：建造一个专业的程序化系统交易平台软件至少需要咨讯、数据管理、测试平台和专业下单工具4项基本功能

D：程序化交易产生了两个竞争方向：一是提供程序化系统交易的软件平台，二是进行程序化交易过程的思想和方法

8、下列哪种情况属于超卖状态？（）A．WMS=85 B．WMS=15 C．K=85 D．D=85

9、期货公司董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或者利用职务之便牟取其他非法利益的，没收违法所得，并处（）万元以下罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格。A．3万 B．5万 C．10万 D．15万

10、以下对蝶式套利原理和主要特征的描述正确的有__。A．实质上是同种商品跨交割月份的套利活动 B．由两个方向相反的跨期套利组成

C．蝶式套利必须同时下达三个买空/卖空/买空的指令 D．风险和利润都很大

11、中国的持仓分布是以____为公布对象。A：投机者 B：套利者 C：会员 D：保值者

12、______是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。A．现货交易 B．期货合约 C．远期合约 D．金融工具

13、期货公司会员应当根据交易所统一编制的试卷对投资者进行测试。测试试卷及答案通过交易 所系统统一下发至____ A：期货公司会员 B：期货交易所 C：期货业协会

D：证券监督管理委员会

14、期货交易应当采用（）方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式。A．公开的集中交易 B．公开的分散交易 C．不公开的分散交易 D．不公开的集中交易

15、金融期货是以金融资产作为标的物的期货合约，下列属于金融期货的是（）。A．外汇期权 B．股指期权

C．远期利率协议 D．股指期货

16、期货投机行为的存在有一定的合理性，这是因为__。A．生产经营者有规避价格风险的需求

B．如果只有套期保值者参加期货交易，则套期保值者难以达到转移风险的目的 C．期货投机者把套期保值者不能消除的风险消除了

D．投机者可以抵消多头期货保值者和空头期货保值者之间的不平衡

17、期货公司会员单位在给客户开户时，不应该做的是（）。A．应当向投资者充分揭示股指期货风险

B．全面客观介绍股指期货法律法规、业务规则和产品特征 C．协助投资者规避投资者适当性标准要求

D．审慎评估投资者的诚信状况和风险承受能力

18、国际收支系统记录的是一定时期内一国居民与非居民之间的____ A：贸易收支 B：外汇收支 C：国际交易 D：经济交易

19、每年年初，持境外期货业务许可证的企业提出有数据支持的风险敞口，经中国证监会核准后，到（）办理登记手续。A．国务院

B．上级主管部门 C．中国期货业协会 D．国家外汇管理局 20、2008年2月10日，某投资者以120点的权利金买入一张3月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时，又以180点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用)是__点。A．10000 B．10060 C．10100 D．10200

21、股票指数期货是为适应人们管理股市风险，尤其是____的需要而产生的。A：系统风险 B：非系统风险 C：信用风险 D：财务风险

22、我国期货交易所规定的交易指令主要有限价指令和____ A：市场指令 B：取消指令 C：限时指令 D：双向指令

23、为投资者办理股指期货开户手续的主体有__。A．期货公司

B．从事中间介绍业务的证券公司 C．证券公司 D．中期协

24、题干: 以下指标预测市场将出现底部，可以考虑建仓的有__。A．K线从下方3次穿越D线 B．D线从下方穿越2次K线

C．负值的DIF向下穿越负值的DEA D．正值的DIF向下穿越正值的DEA

25、以下不属于期货公司风险管理的是。A：日常自我监督与检查 B：临时性政策风险的管理 C：对期货公司从业人员的管理 D：对日常交易中的保证金管理

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列关于投机交易的说法，正确的有__。

A．违背市场规律进行操作的投机不能减缓价格波动

B．当期货市场供过于求时，投机者低价买进合约使得期货价格上涨，供求趋于平衡

C．当期货市场供过于求时，投机者高价卖出合约使得期货价格下跌，供求趋于平衡

D．操纵市场的投机行为能减缓价格波动

2、期货公司资本充足主要体现在。

A：期货公司风险监管指标的计算应符合有关规定 B：建立了风险监管指标动态监控与补充机制 C：开展重大业务前进行敏感性测试

D：按照规定履行了定期报告与风险监管指标异常时的临时报告义务

3、期货投资分析报告中常见的问题包括 A：分析师对市场的分析表现出明显的跳跃性与不稳定性，缺乏统一的逻辑关系，报告结论多采用似是而非的模糊语言

B：分析报告没有采用与主要阅读群体相适用的格式和要点 C：用长期因素推断短期走势

D：分析师不敢面对自己以前的分析错误，对投资报告不作调整

4、为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货从业人员不得有（）行为。A．收付、存取期货保证金 B．代理客户从事期货交易 C．将客户介绍给期货公司 D．划转期货保证金

5、我国的IB制度中，由__担任期货公司的经纪人，提供中间介绍业务。A．券商 B．结算机构 C．个人 D．银行

6、一个美国投资者持有英国的固定利率债券，则（）时，该投资对该美国投资者不利。A．美元贬值 B．英镑贬值

C．英国国内市场利率上升 D．英国国内市场利率下跌

7、客户的交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金。当客户要求保留持仓并经书面协商一致时，下列说法正确的是（）。A．保留持仓期间造成的损失，由客户承担 B．保留持仓期间造成的损失，由期货公司承担 C．穿仓造成的损失，由期货公司承担 D．穿仓造成的损失，由客户承担

8、期货的保证金制度能够利用杠杆作用，以小博大。将风险与利润同时放大，期货投机的原则有__。A．充分了解期货合约 B．确定最高获利目标 C．确定最大亏损限度 D．确定投入的风险资本

9、__可以规避期货投资基金的系统性风险。A．投资组合分散化 B．指数期货交易 C．多CTA策略 D．现货交易

10、因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，以及国务院期货监督管理机构规定的其他人员，自被解除职务之日起未逾____的，不得担任期货交易所的负责人、财务会计人员。A：2年 B：3年 C：5年 D：10年

11、根据《期货公司管理办法》，期货公司应当在其营业场所备置__，供客户查阅。

A．相关从业人员资格证明 B．期货交易所业务规则 C．公司期货经纪业务流程 D．期货交易相关法规

12、期货市场某一合约的卖出价格为15500元，买入价格为15501元，前一成交价为15498元，那么该合约的撮合成交价应为__元。A．15498 B．15499 C．15500 D．15501

13、天然橡胶期货交易主要集中在__。A．亚洲 B．中东 C．拉美 D．欧洲

14、下列对汇率及其标价方法描述正确的有______。A．我国采用的是直接标价法

B．直接标价法是以本币表示外币的价格 C．国际金融市场上通行的是美元标价法

D．美元标价法是以若干美元表示一定单位非美元价值的标价方法

15、下列关于套期保值者的说法，正确的有__。A．套期保值者把期货市场当做转移价格风险的场所

B．套期保值者可以利用期货合约对将来要买入或出售的某种标的物价格进行保险

C．金融期货的套期保值者包括金融市场的债权人和债务人等 D．商品期货的套期保值者是生产商、加工商、经营商等

16、通常出现下列__情况之一时，将导致本国货币贬值。A．提高本币利率 B．降低本币利率 C．本国顺差扩大 D．本国逆差扩大

17、期权按照标的物不同，可以分为金融期权与商品期权，下列属于金融期权的是__。

A．利率期货 B．股票指数期权 C．外汇期权 D．能源期权

18、无套利区间的上下界幅宽主要是由所决定的。A：交易费用 B：现货价格大小 C：期货价格大小 D：市场冲击成本

19、下列属于反转突破形态的有__。A．双重底 B．三角形 C．头肩顶 D．圆弧顶 20、金融期货难逼仓，是因为（）。A．现金交割

B．交割价等于现货价 C．套利力量强大 D．市场庞大

21、来自于期货市场之外，对期货市场的相关主体可能产生影响的风险，主要包括。

A：宏观环境变化风险 B：交易所管理风险 C：政策性风险

D：交易所技术风险

22、我国期货交易所的职能有。A：组织并监督结算和交割 B：保证合约的履行 C：监督会员的交易行为 D：监管指定交割仓库

23、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于____ A：风险较低 B：成本较低 C：收益较高

D：保证金要求较低

24、期货公司变更法定代表人，应当提交的申请材料包括（）。A．变更法定代表人申请书

B．拟任法定代表人任职资格证明

C．股东会关于变更法定代表人的决议文件(公司章程另有规定的，从其规定)D．中国证监会规定的其他材料

25、下列关于对冲基金的说法，正确的有__。A．又称避险基金，是指“风险对冲过的基金”

B．可以通过做多、做空以及进行杠杆交易等方式，投资于包括衍生工具、外币和外币证券在内的资产品种

C．一般都是高风险的，没有低风险对冲基金

D．经常运用对冲的办法去抵消市场风险，锁定套利机会