2018年银行风险管理最新押题(最终5篇)

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第一篇:2018年银行风险管理最新押题

2018年乾考网风险管理最新押题

1、项目融资属于产品线中的()。A.商业银行业务 B.交易和销售 C.零售银行业务 D.公司金融

2、资本融资的具体来源不包括()。A.股东红利

B.原有股东追加投资 C.发行新股 D.留存利润

3、()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。A.历史模拟法 B.方差—协方差法 C.蒙特卡罗模拟法 D.标准法

4、()数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估其他银行损失事件相关性的信息。A.内部 B.业务 C.风险 D.外部

5、下列不属于风险转移方式的是()。A.担保 B.保险 C.转让

D.客户分散

6、产品线是按照损失事件发生部门所对应的业务来对损失事件进行分类。巴塞尔委员会划分的商业银行的产品线共分为()类。A.6 B.8 C.7 D.9

7、()属于银行信息系统的系统安全。A.环境安全 B.设备安全 C.媒介安全

D.应用系统安全

8、按照《巴塞尔新资本协议》,内部评级体系()。A.完全等同于内部评级法

B.是银行进行风险管理的基础平台,它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度 C.主要侧重于以专家判别为主的定性评估,评级对象以政府或大型企业为主 D.是实施内部评级法的唯一必备条件

9、商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和()。A.国际结算系统 B.信用卡系统 C.储蓄系统

D.互联网上下载的相关数据

10、()业务的总收入等于因交易而持有的工具的损益,减去资金成本,加上批发经纪业务的收费。

A.商业银行 B.交易和销售 C.公司金融 D.零售经纪

11、通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率,得到汇率均值为1英镑=1.64美元,汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布,则预期未来三个月中,英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于()之间。A1.615-1.665美元 B1.565-1.750美元 C1.540-1.740美元 D1.590-1.690美元

12、假设某企业信用评级为B,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验,企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型,B企业违约概率为()。A5% B8% C7% D6.50%

13、某商业银行董事会明确定位本银行为-家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002至2007年间,其信贷资产主要投向房地产行业,其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击,该银行面临严重的流动性风险,经分析可确认,该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。

A市场风险、战略风险和操作风险 B信用风险、市场风险和战略风险 C声誉风险、市场风险和操作风险 D信用风险、声誉风险和战略风险

14、下列关于风险管理组织中各个机构职责的说法,正确的是()。

A董事会负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作

B高级管理层是商业银行的决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任 C风险管理委员会负责建设完善风险管理体系,组织开展各项管理工作对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告

D风险管理部门负责监督董事会、高管层是否尽职履职,并对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价

15、一般来说,我国商业银行持有的下列资产中流动性最差的是()。

A现金 B同业借款

C可出售的贷款组合 D银行的房产

16、商业银行在金融产品创新过程中,业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在的明显缺失,属于()。A财务/会计错误 B文件/合同缺陷 C产品设计缺陷 D错误监控/报告

17、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()危机。A流动性 B操作 C法律 D战略

18、()负责制定商业银行最高级别的战略规划,成为商业银行未来发展的行动指南。A股东大会 B董事会 C高级管理层

D董事会和高级管理层

19、商业银行在发放贷款时,通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证,这种做法属于()管理策略。A风险对冲 B风险转移 C风险补偿 D风险分散

20、下列关于信用评分模型的说法,正确的有()。A信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上 B信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数 C信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值 D信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化

21、低利率水平表示央行正在实施适度宽松的货币政策。从宏观角度看,在该货币政策的影响下()。

A企业的违约风险都会有一定程度的提高 B企业的违约风险都会有一定程度的降低 C企业的违约风险不受影响 D企业的违约风险一定会提高

22、在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上,中国银监会提出的监管理念是()。A管风险、管法人、管制度、提高透明度 B管风险、管法人、管内控、提高透明度 C管效益、管法人、管内控、提高透明度 D管风险、管法人、管内控、提高服务质量

23、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比,具有()的特点。A普遍性和非营利性 B普遍性和营利性 C流动性和非营利性 D风险性和非营利性

24、以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号的是()。A.某项业务风险水平增加

B.盈利能力上升

C.所发行的股票价格下跌

D.资产过于集中

25、核心雇员流失的风险具体体现不包括()。A.核心员工的知识/技能缺乏

B.缺乏足够后备人员

C.关键信息缺乏共享和文档记录

D.缺乏岗位轮换机制

26、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、项目风险等7类。下列各项中,属于商业银行面临的项目风险的是()。A.我国金融业开放之后,行业竞争更加激烈 B.银行的信息系统安全性存在风险 C.银行缺乏独特的品牌形象 D.银行产品开发失败

27、商业银行为了完善操作风险的评估与控制,需要具备的基本条件不包括()。A.完善的公司治理结构

B.健全的内部控制体系 C.普及合规管理文化

D.雄厚的研发实力

28、商业银行在运营和发展过程中,产生某些错误足不可避免的,关于对银行的投诉和批评,下列说法正确的是()。

A.解决表面问题,不需深究

B.错误已经发生,银行声誉的损失已无可挽同,解不解决无所谓

C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险,有助于银行的声誉风险管理 D.容易解决的先处理,不容易解决的问题就忽视

29、在用标准法计算操作风险经济资本时,表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表()。

A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系 B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系 C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系 D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系

7、下列不属于影响流动性风险的因素是()。A.汇率结构

B.分布结构

C.资产负债期限结构

D.币种结构

30、某3000万美元的1年期借款承诺由3个月期的欧洲货币期货合约来保值,合约的名义本金为300万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为()。A.35

B.38 C.40

D.60

31、商业银行经济资本配置的作用主要体现在()两个方面。A.资本金管理和负债管理

B.资产管理和负债管理 C.绩效考核和风险管理

D.流动性管理和绩效考核

32、在《巴塞尔协议Ⅲ》中,核心一级资本不包括的内容是()。A.优先股及其溢价

B.实收资本或普通股

C.资本公积可计入部分

D.盈余公积

33、往往被看作是核心存款的重要组成部分的是()。A.个人存款

B.同业拆借 C.公司存款

D.分支机构存款

34、下列关于国别风险的说法不正确的是()。

A.国别风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险 B.国别风险的评估指标有三种 C.国别风险在债权人的控制范围内

D.对国别风险的计量可以通过主权评级实现

35、在战略风险评估中,对于影响显著、风险发生的可能性低的风险,战略实施方案应该()。A.消除风险

B.接受风险 C.回避

D.采取必要的管理措施

36、下列不属于企业非财务因素分析的是()。A.管理层风险分析

B.声誉风险分析

C.生产和经营风险分析

D.行业风险分析

37、下列关于外汇远期合约的表述,不正确的是()。A.外汇远期合约可以实物交割,也可以现金结算 B.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价

C.本币升值,如果没有超过远期价格的话,外币的多方仍然盈利 D.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化

38、()是衡量商业银行在一定时间内,以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。

A.安全性

B.流动性 C.效益性

D.便捷性 39、20世纪60年代,()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A.马柯威茨提出的现代资产组合理论 B.夏普提出的CAPM模型

C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D.罗斯提出的套利定价理论

40、在实践中,即期通常是指即期外汇买卖,即交割日为交易日以后的()的外汇交易。A.第二个工作日

B.第一个工作日 C.第三个工作日

D.第五个工作日

41、()指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权

B.互换

C.期货

D.远期

42、商业银行在追求和采用高级风险量化方法时,随着高级量化技术的复杂程度增加,通常会产生()。

A.数据风险

B.模型风险 C.误判风险

D.缺失风险

43、主要职责是执行风险管理政策的机构的是()。A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门

44、关于经济合作和发展组织的公司治理观点,下列说法不正确的是()。A.如果股东的权利受到损害,他们没有机会得到有效补偿

B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督

C.公司治理应当维护股东的权利,确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利,并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作

45、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。A.久期分析

B.汇率分析 C.因果分析

D.商品价格分析

46、如果银行的总资产为1 000亿元,总存款为800亿元,核心存款为200亿元,应收存款为10亿元,现金头寸为5亿元,总负债为900亿元,则该银行核心存款比例等于()。A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

47、银行业监督管理机构对银行业实施监督管理应当遵循的基本原则不包括()。A.依法

B.公开

C.公正

D.公平

48、下列哪一项不是商业银行信用风险缓释中用来转移或降低信用风险的方式()。A.贷款定价

B.合格抵(质)押品 C.合格净额结算

D.合格保证和信用衍生工具

49、根据ERM框架,其中企业目标的内容包括()。A.战略目标、经营目标、报告目标和合规目标 B.战略目标、经营目标、风险目标和盈利目标 C.战略目标、经营目标、报告目标和盈利目标 D.战略目标、经营目标、报告日标和风险目标

50、()是比较VAR模型的估计结果与实际损益情况,以评估VAR模型的有效性。A.准确性检验 B.敏感性分析 C.误差分析 D.有效性检验

51、当一笔贷款被转让后,在资产负债表中应反映为()。A.被完全剔除 B.仍全部保留 C.部分保留 D.部分剔除

52、《公开发行证券的公司信息披露的编报规则》第18号通知中对各种风险因素的论述,下面选项中不正确的是()。

A.流动性风险状况包括能反映其流动性状况的有关指标,分析影响流动性的因素,说明本行流动性管理策略

B.信用风险状况包括信用风险管理、信用风险暴露、信贷质量和信用风险缓释技术利用情况等

C.操作风险状况,包括由于内部程序、人员、系统的不完善或失误(不包括外部事件造成的风险),并对本行内部控制制度的完整性、合理性和有效性做出说明 D.其他风险状况包括其他可能对本行造成严重不利影响的风险因素

53、下列关于战略风险管理基本做法的说法,正确的是()。A确保及时处理投诉和批评 B增强对客户的透明度 C增强对公众的透明度

D明确董事会和高级管理层的责任 54、5Cs方法是商业银行使用最广泛的、传统的企业信用分析方法,这种方法不包含下列哪一项因素()。A经营环境

B专家的主观估计 C还款能力 D资本实力

55、设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略()。A风险规避 B风险转移 C风险对冲 D风险分散

56、影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多,其中清偿优先性属于()。A行业因素 B公司因素 C项目因素 D地区因素 正确答案C

57、下列关于商业银行内部控制的描述,正确的是()。A内部控制应当以全面性为出发点

B保证风险管理体系的有效性不是商业银行内部控制的目标 C商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效和独立的原则 D商业银行的内部控制只须贯彻有效和独立的原则

58、下列关于先进风险管理理念的说法,错误的是()。

A风险管理是商业银行的核心竞争力,是创造资本增值和股东回报的重要手段 B风险管理的目标是消除风险

C风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中,并服务于业务发展战略

D商业银行应充分了解所有风险,建立和完善风险控制机制,对不了解或无把握控制风险的业务,应采取审慎态度

59、()应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件,准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况,正确识别和审核早期预警指标,在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A董事会 B高级管理层

C董事会和高级管理层 D内部审计部门 60、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元,则资金交易部门当期的整体VaR值为()。A100万元 B700万元

C多于700万元 D小于700万元

61、风险管理数据的处理主要分为两种,正确的是()。A监测数据和分析数据

B前期测量数据和后期综合数据 C中间计量数据和组合结果数据 D集中计量数据和分散计量数据

62、我国商业银行计量操作风险的方法不包括()。A高级计量法 B标准法 C基本指标法 D要素评估法

63、贷款迁徙类指标主要用于衡量商业银行()的变化程度。A市场风险 B操作风险 C流动性风险 D信用风险

64、为避免经济下滑,央行宣布降低存贷款基准利率,如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度,则商业银行面临的最主要风险是()。A利率风险 B汇率风险 C操作风险 D信用风险

65、商业银行采用基本指标法,应当以()为基础计量操作风险资本要求。A利息支出 B净利息 C总收入

D净交易损益

66、与单一法人客户相比,()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A财务报表真实性较好 B连环担保普遍 C风险识别难度大 D贷后监督难度大

67、风险识别的关键在于()。A对风险影响因素的分析 B对风险影响因素的收集 C对风险影响因素的评估 D对风险影响因素的调查 68、与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同,商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时,应更加关注()可能造成的影响。A管理层风险 B生产风险 C系统风险 D个体风险

69、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法,不正确的是()。

A资产风险管理模式阶段,商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理,强调保证商业银行资产的流动性

B负债风险管理模式阶段,西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C资产负债风险管理模式阶段,重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理,通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散,实现总量平衡和风险控制

D全面风险管理模式阶段,金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

70、下列选项完全取决于商业银行实际风险水平的资本是()。A监管资本 B会计资本 C经济资本 D收益资本

71、在商业银行计量市场风险的技术方法中,()高度依赖风险因素分布规律假设,模型风险较高。

A方差一协方差法 B静态模拟法 C历史模拟法

D蒙特卡罗模拟法

72、商业银行董事会的职责是()

A负责制订商业银行的总体经营战略和重大政策

B负责建立授权和责任明确、报告关系清晰的组织结构 C实施财务监督

D负责对商业银行遵守法律规定的情况进行监督 73、我国个人信贷产品可以基本划分为()两类。A个人住房按揭贷款、个人消费贷款 B个人住房按揭贷款、经销商风险贷款 C个人住房按揭贷款、个人零售贷款 D个人住房按揭贷款、信用卡消费贷款 74、()是指信用风险管理者通过各种监控技术,动态捕捉信用风险指标的异常变动,判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A信用风险对冲 B信用风险识别 C信用风险监测 D信用风险控制 75、()风险来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。A基准风险 B期权性风险 C重新定价风险 D收益率曲线风险 76、一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生,贷款按月根据美国联邦利率浮动,存款按月根据LIBOR浮动,当联邦债权利率和LIBOR浮动不一致的时候,利率风险表现出()。A基准风险 B期权风险

C收益率曲线风险 D重新定价风险

77、下列关于市值重估的说法,不正确的是()。

A商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

B按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值 C商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

D商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法 78、下列不属于由内部流程引起操作风险的是()。A产品设计缺陷 B结算伎付错误 C交易/定价错误 D数据/信息质量

79、内部欺诈是指()。

A商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B员工故意欺骗、盗用财产戴违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C商业银行员工由于知识、技能匾乏而给商业银行造成的风险

D违反就业、健康或安全方面的法律或协议,包括劳动法和合同法等,造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失 80、()是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。A流动性比率/指标法 B自我评估法 C关键风险指标法 D因果分析模型

81、某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几夭内被取走,给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看,该事件应归于()类别。A人员因素 B内部流程 C系统缺陷 D外部事件 82、我国《商业银行法》规定,商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得()A高于75% B低于75% C高于25% D低于25% 83、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时,还要制定本、外币流动性管理应急计划,其核心是()。

A提高流动性管理的预见性 B建立多层次的流动性屏障

C制定危机处理方案与弥补先进流量不足的工作程序 D通过金融市场控制风险 84、()是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A法律风险 B流动性风险 C声誉风险 D国家风险

85、下列关于声誉危机管理规划的说法,正确的是()。A制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一 B危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

C声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划,以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

D危机可能永远不会发生,所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值 86、商业银行应当至少每年()次实施内部资本充足评估程序,在银行 经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时,应及时进行调整和更新。A四 B三 C二 D一

正确答案A 答案解析:商业银行应当至少每年一次实施内部资本充足评估程序,在银行 经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时,应及时进行调整和更新。87、()是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测,并将预测资本水平与目标资本充足率比较,相应调整财务规划和业务规划,使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。A压力测试 B资本规划 C风险评估 D流动性测试

88、下列指标计算公式中,不正确的是()。A资本金收益率=税后净收入/资本金总额 B资产收益率=税后净收入/资产总额

C净业务收益率=(营业收入—营业支出)/资产总额

D非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)/(营业收入总额—营业支出总额)89、在银行公司治理架构中,风险管理部门的职责包括()。A.批准风险管理的政策及相关文件 B.拟定本行操作风险管理政策和程序 C.确定商业银行的薪酬政策

D.设计全行的操作风险报告系统

E.建立适用全行的操作风险基本控制标准 90、商业银行除了借鉴和掌握先进的流动性管理知识/技术外,还应当莺视以下流动性风险管理要点()。

A.提高流动性管理的预见性 B.建立多层次的流动性保障

C.提高政策敏感性和快速反应能力

D.正确预期和判断货币政策的变化,把握市场先机 E.通过金融市场控制风险 91、担保方式主要有()。A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置 E.定金

92、市场准入的主要目标包括()。

A.保证注册银行具有良好的品质,预防不稳定机构进入银行体系 B.维护银行市场秩序 C.保护存款者的利益 D.有条件形成垄断竞争

E.行政复议的依据、标准、程序公开

93、下列关于商业银行客户信用限额的说法中,正确的有()。A.当限额被超越时,商业银行必须采取各种措施来降低风险 B.确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度

C.在符合监管要求的前提下,商业银行可自行决定客户具体的总信用额度

D.商业银行在考虑对客户授信时不能仪仅根据客户的最高债务承受额提供授信,还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑 E.从理论上讲,客户损失限额或信用风险暴露是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本,在客户层面上继续分配的结果

94、下列选项中,属于我国商业银行流动性风险管理的通常做法的有()。A.在总行设立资产负债管理委员会,制定全行的流动性管理政策 B.将总行缺口集中到分行

C.通过制定本外币资金管理办法,对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理

D.运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘,保证在分行分散管理、配置资金

E.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核,加强对全行流动性的管理 95、在现金流量分析中,现金流的内容包括()。A.并购活动的现金流

B.经营活动的现金流 C.投资活动的现金流

D.融资活动的现金流

E.贷款活动的现金流

96、下列关于操作风险计量方法的说法,正确的是()。A.基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行 B.高级计量法的风险敏感度更高

C.对于初次使用高级计量法的商业银行,允许使用2年的历史数据 D.商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据 E.《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准 97、目前在全球范围内,巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量()。

A.违约概率

B.违约频率 C.违约损失

D.违约损失率 E.违约风险暴露

98、下列属于商业银行流动性风险预警信号的有()。A.资产质量下降

B.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资 C.所发行的可流通债券的交易量上升且买卖价差扩大 D.被迫从市场上购回已发行的债券 E.资产或负债过于集中

99、下列选项中,属于优质流动性资产特征的有()。A.存在多元化的买卖方,市场集中度低 B.具有活跃且具规模的市场 C.从历史上看,在系统性危机发生时,市场显示出向这类资产转移的趋势

D.在压力时期,这些资产能够不受任何限制地转换成现金流以弥补现金流入和现金流出形成的缺口

E.与高风险资产的低相关性 100、期权的价值由()组成。A.市场价格

B.内在价值 C.执行价格

D.时间价值 E.收益率

101、下列属于操作风险缓释措施的有()。A.制定应急和连续营业方案

B.建立完善的风险监管体系 C.购买保险

D.业务外包 E.计提预期损失

102、高级管理层的主要职责包括()。

A对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价 B组织实施银行董事会审核通过的重大风险管理事项

C审核与及监督银行的战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况 D向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督

E组织开展各类风险管理活动,识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险 103、内部评级体系能够在商业银行信用风险管理的()方面发挥重要作用。A管理政策制定 B信贷审批 C资本分配 D公司治理 E限额设定

104、以下()属于个人信贷业务操作风险控制措施。

A在建立责任制的同时配之以奖励制度,将客户经理的贷款发放质量与其收入挂钩 B实行个人信贷业务集约化管理,提升管理层次,实现审贷部门分离

C优化产品结构,改进操作流程,重点发展以质押和抵押为担保方式的个人贷款,审慎发展个人信用贷款和自然人保证担保贷款

D加强规范化管理,理顺个人贷款前台和后台部门之间的关系,完善业务转授权制度,加强法律审查,实行档案集中管理,加快个人信贷电子化建设

E切实做好个人信贷贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的规范操作,防范信贷业务操作风险

105、下列属于国别风险的是()。A信用风险 B政治风险 C声誉风险

D宏观经济风险 E主权风险

106、系统缺陷引发的操作风险具体表现为()。A数据、信息质量风险

B系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题 C产品设计缺陷

D违反系统安全规定 E错误监控报告

107、商业银行进行贷款组合行业分析时,出现下列哪些现象表明该行业风险增加()。A出现产业结构调整 B原材料价格上升 C行业竞争加剧 D区域经济变动 E以上都对

108、关于商业银行风险、收益与损失之间的关系,下列描述正确的有()。A没有风险就没有收益

B风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性 C未来收益或损失可以被事先确定,则不存在风险

D未来收益或损失不能被事先确定,则存在风险E未来收益或损失不能被事先确定,则不一定存在风险

109、风险文化一般由三个层次组成()。A风险管理行为 B风险管理对象 C风险管理理念 D风险管理知识 E风险管理制度

110、良好的银行公司治理应具备的特征有()。A银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界 B完善的内部控制和风险管理体系 C科学的激励约束机制

D与股东价值相挂钩的有效监督考核机制 E先进的管理信息系统 111、中国银监会《商业银行资本管理办法(试行》规定了商业银行高级管理层的职责有()A根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作

B审核与监督银行的战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况 C确保资本与业务发展、风险水平相适应 D落实各项监控措施

E定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性 112、个人信贷业务的操作风险成因一般包括()。

A商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足 B内控制度不完善,业务流程有漏洞

C管理模式不科学,经营层次过低而缺乏约束 D个人信用体系不健全

E片面追求贷款规模和市场份额

113、除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外,还应逐步采用()来深入分析和评估商业银行的流动状况。A情景分析 B压力测试 C久期分析法 D缺口分析法 E负债分析法

114、有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容()A明确商业银行的战略愿景和价值理念 B有明确记载的声誉风险管理政策和流程

C深入理解不同利益持有者(如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值

D培养开放、互信、互助的机构文化

E建立强大的、动态的风险管理系统,有能力提供风险事件的早期预警 115、内部资本充足评估报告的主要内容包括()。A风险评估 B风险预测 C资本规划 D资本评估 E压力测试

116、在风险为本的监管框架中,风险评估是风险为本监管最为核心的步骤,其作用是识别机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。它包含的环节有()。A了解银行的业务和风险管理制度 B界定其主要的业务领域

C用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量 D列举风险产生的原因 E形成风险评估报告

117、巴塞尔委员会在《有效银行监管的核心原则》中,要求银行监管者可以视检查人员资源状况,全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查,其达到的目的包括()。A评估其从商业银行收到报告的精确性 B评价商业银行总体经营情况 C评价商业银行各项风险管理制度

D评价商业银行会计和管理信息系统的完善程度 E评价管理层的能力

118、以下属于银行账户利率风险管理方法的是()。A完善银行账户利率风险治理结构 B加强资产负债匹配管理 C完善商业银行的定价机制 D实施业务多元化的发展战略 E以上都是

119、一般市场风险资本要求包含以下哪几部分()

A每时间段加权多头和空头头寸可相互对冲部分所对应的垂直资本要求 B不同时间段加权多头和空头头寸可相互对冲部分所对应的垂直资本要求 C整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求 D净多头与净空头之和的资本要求 E全部头寸的资本要求

120、市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险,其中的市场价格包括()。A利率 B汇率 C工资率 D股票价格 E商品价格

121、商业银行时刻面临风险,其资本所肩负的责任和作用比一般企业重要体现在()A吸收和消化损失

B资本为商业银行提供融资

C为风险管理提供最根本的驱动力

D限制业务过度扩张和风险承担,增强银行系统的稳定性

E市场信心是影响商业银行安全性和流动性的直接因素,对商业银行信心的丧失,将直接导致商业银行流动性危机甚至市场崩溃

122、商业银行的内部控制必须贯彻()的原则。A全面 B谨慎 C审慎 D有效 E独立

123、监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括()A董事会和高级管理层对银行所承担的风险是否实施有效监督 B银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动

C银行的风险识别、计量、监测和控制系统是否有效,是否全面涵盖各项业务和各类风险 D银行是否具备良好的管理信息系统,相关管理信息系统是否满足全面风险管理的需要,管理信息系统的功能是否完善

E内部控制机制和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足。124、开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括()。

A建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制,实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化

B不断优化和完善各类经营管理作业流程,平衡风险与收益,提升商业银行服务效率和盈利能力

C在自我评估基础上,可以建立操作风险事件数据库,构建操作风险日常管理的基础平台 D为案件访查工作提供方法和技术支持,使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理中,从源头上控制案件隐患及风险损失

E促进操作风险管理文化的转变,通过全员风险识别,提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性

125、假设某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从8%上升到8.5%,则利率变化对商业银行的可能影响是()。A损失13亿 B盈利l3亿

C资产负债结构变化 D流动性增强 E流动性下降 126、建立良好的声誉风险管理体系的优势表现在()。A能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失 B招募和保留最佳雇员

C维护客户和供应商的忠诚度

D吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力 E最大限度地减少诉讼威胁和监管要求

127、中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管具体目标包括()。A保护广大存款人和金融消费者的利益 B避免所有市场风险 C增进市场信心

D增进公众对现代金融的了解

E努力减少金融犯罪,维护金融稳定

128、我国商业银行信息披露中存在的问题有()A信息披露内容不全面 B风险信息披露不充分 C表外业务信息披露不充分 D信息披露监控机制有待完善 E信息披露不及时

131、远期利率与借款或投资活动结合在一起。

132、评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要,充分考虑银行风险管理的组织分工和管理流程,结合银行的风险文化确定相应的评估内容。

133、信息披露需均衡考虑信息披露的完整性原则以及保护专有及保密信息的需要。

134、通过操作或服务的外包,也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。

135、承担过多的信用风险会减少流动性风险。

136、商业银行的核心业务最好集中在少数客户或产业上,这样更有助于管理和提升银行的收益,并能降低风险。

137、商业银行为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸不应当被列入银行账户。138、风险补偿主要是指在损失发生以后对风险承担的价格补偿。

139、商业银行应当将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分,并将内部资本充足评估结果运用于资本预算与分配、授信决策和战略规划。

140、商业银行采用高级的风险计量方法一定能够降低监管资本要求。正确答案:错误

答案解析:商业银行在追求和采用高级的风险计量方法时,通常也会产生新的风险,只能尽量降低监管资本要求。

141、商业银行的表外业务通常不计入风险资产中。

142、战略规划应当从宏观或微观层面开始,深入贯彻并落实到战略层面。

143、标准法分别计算利率风险和股票风险、银行整体的汇率风险和商品风险以及单独计算期权风险后,将这些风险类别计算获得的资本要求按权重相加。144、绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。

145、账面资本是银行资本金的静态反映,反映了银行实际拥有的资本水平。

第二篇:风险管理押题卷二

一、单选题,银行从业资料:尔伞午午尔酒巴一流伞。1.对法人客户的财务状况分析采取的方法不包括()。

A.财务报表分析 B.财务比率分析 C.预期盈利分析 D.现金流量分析 2.在对商业银行客户进行信用风险识别时,以下不属于财务报表分析的是()。

A.财务报表是否如实提供会计信息 B.财务报表是否采用统一的编制基础

D.有无随意变更会计处理方法 C.核查存货周转率、流动资产周转率等营运能力比率3.某公司2006年销售收入为2亿元,销售成本为1.5亿元,2006年期初应收账款为7500万元,2006年期末应收账款为

9500万元,则下列财务比率计算正确的有()。

A.销售毛利率为75% B.应收账款周转率为2.11

D.销售毛利率为25% C.应收账款周转天数为171天

4.在商业银行信用风险识别过程中,分析企业偿债能力的指标不包括()。

A.存货周转率 B.速动比率 C.资产负债比率 D.利息保障倍数 5.()是用来判断企业归还短期债务的能力。

A.盈利能力比率 B.效率比率 C.杠杆利率 D.流动比率 6.某公司流动资产合计6000万元,流动负债合计4000万元,存货合计2000万元,则该公司速动比率为()。

A.1 B.0.6

D.0.5 C.1.5 7.针对企业短期贷款,商业银行对其现金流量的分析应侧重于()。

A.未来经营活动的现金流量 B.正常经营活动的现金流量 C.融资能力 D.投资能力

8.商业银行与借款人及其他第三人签订协议后,当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时,银行可

以通过执行担保()。A.确保贷款的资金安全 B.争取贷款本息的最终偿还或减少损失 C.减少负债的损失 D.以抵押品价值来补偿经济资本 9.某儿童玩具厂欲向银行借贷以扩大生产,拟请附近一家声誉卓著的公立幼儿园为其担保,该幼儿园()。

A.如有足够资金可以提供担保 B.有资格提供担保 C.经银行同意即可提供担保 D.无资格提供担保

10.下列关于留置的说法,不正确的是()。

A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式 11.下列有关集团客户信用风险特征的说法,不恰当的是()。

A.非系统性风险较高 B.风险监控难度较大

D.内部关联交易频繁 C.连环担保十分普遍

12.与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同,商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时,应更加关注()可能造

成的影响。

A.管理层风险 C.系统风险

B.生产风险 D.个体风险

根据监管机构的要求,商业银行公司法人的信用风险内部评级体系应当包括()两个维度。

A.内部评级和外部评级 B.客户评级和债项评级 C.资产评级和负债评级 D.分类评级和总类评级 14.()是现代信用风险管理的基础和关键环节。A.信用风险识别 B.信用风险计量

D.信用风险报告 C.信用风险监控

15.下列关于客户信用评级的说法,不正确的是()。

A.评价结果是信用等级和违约数额 B.评价目标是客户违约风险

C.是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价,反映客户违约风险的大小 D.评价主体是商业银行

16.根据商业银行信用风险内部评级法,不同信用等级的客户,其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为()。

A.违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势 B.违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势 C.违约风险随信用等级的上升而呈加速上升的趋势 D.上述说法均错误 17.客户信用评级中,违约概率的估计包括()两个层面。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项违约概率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D.单一借款的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

18.()可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验,但不能作为内部评级的直接依据。

A.违约频率 B.违约概率

D.债项评级 C.专家判断法

19.信用风险计量经历了三个主要发展阶段是()。

A.专家判断法—信用评分模型—违约概率模型分析 B.信用评分模型—专家判断法—违约概率模型分析 C.违约概率模型分析—信用评分模型—专家判断法 D.专家判断法—违约概率模型分析—信用评分模型 20.下列商业银行客户中,仅适合采用专家判断法进行信用评级的是()。

A.债务人 B.借款人 C.投资者 D.存款人

21.低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看,在该货币政策的影响下,()。A.所有企业的违约风险都难以估计 B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高 C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低 D.所有企业的违约风险都不会改变

22.5CS方法是商业银行使用最广泛的、传统的企业信用分析方法,这种方法不包含下列哪一项因素?()。

A.经营环境 B.专家的主观估计

D.资本实力 C.还款能力

23.下列关于信用评分模型的说法,正确的有()。

A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数 C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值 D.信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化 24.以下()不属于违约概率模型。

A.RiskCalc模型 B.CreditMonitor模型 C.Logit模型 D.KPMG的风险中性定价模

型 10%。根据历史经验,同类评级的企业违约后,贷款回收率为 25.假设某企业信用评级为BBB,对其项目贷款的年利率为30%。若同期信用评级为AAA企业的此类项目贷款的年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型,该信用评级为BB.6% D.8%

26.下列关于客户评级与债项评级的说法,不正确的是()。级的企业客户在1年内的违约概率为()。

A.5% C.7%

A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测可能的损失率 B.客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级,再将其加总得出客户评级 C.在某一时点,同一债务人只能有一个客户评级

D.在某一个时点,同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 27.违约风险暴露是指债务人违约时的预期()。

A.表内项目暴露总和 B.表外项目暴露总和

D.表内减表外项目 C.表内表外项目暴露总和

28.客户风险的基本面指标不包括()。

A.品质类指标 B.技术类指标

D.环境类指标 C.实力类指标

29.运营效率属于()指标。

A.品质类指标 B.技术类指标

D.环境类指标 C.实力类指标

30.下列信用风险监测指标中,与商业银行自身资产质量最不相关的是()。

A.正常贷款迁徙率 B.关注类贷款迁徙率

D.预期损失率 C.可疑类贷款迁徙率

31.假设某商业银行的五级贷款分类情况为:正常类贷款150亿,关注类贷款40亿,次级类贷款5亿,可疑类贷款4亿,损失多贷款1亿,那么该商业银行的不良贷款率等于()。

A.20% B.15% C.10% D.5% 32.某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元,至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期间

关注类贷款因回收减少了1000亿元,则关注类贷款迁徙率为()。A.11.11% B.17.14%

D.25% C.22.22% 33.贷款迁徙类指标主要用于衡量商业银行()的变化程度。

A.市场风险 B.操作风险

D.信用风险 C.流动性风险

34.不良贷款拨备覆盖率计算公式为()。

A.(一般准备+专项准备+特种准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款)

B.(一般准备+专项准备+特种准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)C.(一般准备+专项准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

D.(一般准备+专项准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款)

35.如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为:正常类贷款500亿,关注类贷款30亿,次级类贷款10亿,可疑类贷

款7亿,损失类贷款3亿,如果拨备的一般准备为15亿,专项准备为8亿,特种准备为2亿,则该商业银行不良贷款

拨备覆盖率()。A.100%

B.125% D.80% C.50% 36.下列风险监测指标中,能够反映商业银行审慎经营状况的是()。

A.预期损失率 B.贷款损失准备充足率

D.不良资产/贷款率 C.正常贷款迁徙率

37.商业银行信用风险预警的正确程序是()。

A.风险分析,后评价,信用信息的收集与传递,风险处置 B.风险分析,信用信息的收集与传递,风险处置,后评价 C.信用信息的收集与传递,后评价,风险分析,风险处置 D.信用信息的收集与传递,风险分析,风险处置,后评价

第三篇:2018年乾考网银行风险管理最新押题

1、以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号的是()。A.某项业务风险水平增加

B.盈利能力上升

C.所发行的股票价格下跌

D.资产过于集中

2、核心雇员流失的风险具体体现不包括()。A.核心员工的知识/技能缺乏

B.缺乏足够后备人员

C.关键信息缺乏共享和文档记录

D.缺乏岗位轮换机制

3、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、项目风险等7类。下列各项中,属于商业银行面临的项目风险的是()。A.我国金融业开放之后,行业竞争更加激烈 B.银行的信息系统安全性存在风险 C.银行缺乏独特的品牌形象 D.银行产品开发失败

4、商业银行为了完善操作风险的评估与控制,需要具备的基本条件不包括()。A.完善的公司治理结构

B.健全的内部控制体系 C.普及合规管理文化

D.雄厚的研发实力

5、商业银行在运营和发展过程中,产生某些错误足不可避免的,关于对银行的投诉和批评,下列说法正确的是()。

A.解决表面问题,不需深究

B.错误已经发生,银行声誉的损失已无可挽同,解不解决无所谓

C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险,有助于银行的声誉风险管理 D.容易解决的先处理,不容易解决的问题就忽视

6、在用标准法计算操作风险经济资本时,表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表()。

A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系 B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系 C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系 D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系

7、下列不属于影响流动性风险的因素是()。A.汇率结构

B.分布结构

C.资产负债期限结构

D.币种结构

8、某3000万美元的1年期借款承诺由3个月期的欧洲货币期货合约来保值,合约的名义本金为300万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为()。A.35

B.38

C.40

D.60

9、商业银行经济资本配置的作用主要体现在()两个方面。A.资本金管理和负债管理

B.资产管理和负债管理 C.绩效考核和风险管理

D.流动性管理和绩效考核

10、在《巴塞尔协议Ⅲ》中,核心一级资本不包括的内容是()。A.优先股及其溢价

B.实收资本或普通股

C.资本公积可计入部分

D.盈余公积

11、往往被看作是核心存款的重要组成部分的是()。A.个人存款

B.同业拆借 C.公司存款

D.分支机构存款

12、下列关于国别风险的说法不正确的是()。

A.国别风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险 B.国别风险的评估指标有三种 C.国别风险在债权人的控制范围内

D.对国别风险的计量可以通过主权评级实现

13、在战略风险评估中,对于影响显著、风险发生的可能性低的风险,战略实施方案应该()。A.消除风险

B.接受风险 C.回避

D.采取必要的管理措施

14、下列不属于企业非财务因素分析的是()。A.管理层风险分析

B.声誉风险分析

C.生产和经营风险分析

D.行业风险分析

15、下列关于外汇远期合约的表述,不正确的是()。A.外汇远期合约可以实物交割,也可以现金结算 B.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价

C.本币升值,如果没有超过远期价格的话,外币的多方仍然盈利 D.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化

16、()是衡量商业银行在一定时间内,以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。

A.安全性

B.流动性 C.效益性

D.便捷性 17、20世纪60年代,()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A.马柯威茨提出的现代资产组合理论 B.夏普提出的CAPM模型 C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D.罗斯提出的套利定价理论

18、在实践中,即期通常是指即期外汇买卖,即交割日为交易日以后的()的外汇交易。A.第二个工作日

B.第一个工作日 C.第三个工作日

D.第五个工作日

19、()指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权

B.互换

C.期货

D.远期

20、商业银行在追求和采用高级风险量化方法时,随着高级量化技术的复杂程度增加,通常会产生()。

A.数据风险

B.模型风险 C.误判风险

D.缺失风险

21、主要职责是执行风险管理政策的机构的是()。A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门

22、关于经济合作和发展组织的公司治理观点,下列说法不正确的是()。A.如果股东的权利受到损害,他们没有机会得到有效补偿

B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督

C.公司治理应当维护股东的权利,确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利,并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作

23、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。A.久期分析

B.汇率分析 C.因果分析

D.商品价格分析

24、如果银行的总资产为1 000亿元,总存款为800亿元,核心存款为200亿元,应收存款为10亿元,现金头寸为5亿元,总负债为900亿元,则该银行核心存款比例等于()。A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

25、银行业监督管理机构对银行业实施监督管理应当遵循的基本原则不包括()。A.依法

B.公开

C.公正

D.公平

26、下列哪一项不是商业银行信用风险缓释中用来转移或降低信用风险的方式()。A.贷款定价

B.合格抵(质)押品 C.合格净额结算

D.合格保证和信用衍生工具

27、根据ERM框架,其中企业目标的内容包括()。A.战略目标、经营目标、报告目标和合规目标 B.战略目标、经营目标、风险目标和盈利目标 C.战略目标、经营目标、报告目标和盈利目标 D.战略目标、经营目标、报告日标和风险目标

28、()是比较VAR模型的估计结果与实际损益情况,以评估VAR模型的有效性。A.准确性检验 B.敏感性分析 C.误差分析 D.有效性检验

29、当一笔贷款被转让后,在资产负债表中应反映为()。A.被完全剔除 B.仍全部保留 C.部分保留 D.部分剔除 30、《公开发行证券的公司信息披露的编报规则》第18号通知中对各种风险因素的论述,下面选项中不正确的是()。

A.流动性风险状况包括能反映其流动性状况的有关指标,分析影响流动性的因素,说明本行流动性管理策略

B.信用风险状况包括信用风险管理、信用风险暴露、信贷质量和信用风险缓释技术利用情况等

C.操作风险状况,包括由于内部程序、人员、系统的不完善或失误(不包括外部事件造成的风险),并对本行内部控制制度的完整性、合理性和有效性做出说明 D.其他风险状况包括其他可能对本行造成严重不利影响的风险因素

31、项目融资属于产品线中的()。A.商业银行业务 B.交易和销售 C.零售银行业务 D.公司金融

32、资本融资的具体来源不包括()。A.股东红利

B.原有股东追加投资 C.发行新股 D.留存利润

33、()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。A.历史模拟法 B.方差—协方差法 C.蒙特卡罗模拟法 D.标准法

34、()数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估其他银行损失事件相关性的信息。A.内部 B.业务 C.风险 D.外部

35、下列不属于风险转移方式的是()。A.担保 B.保险 C.转让

D.客户分散

36、产品线是按照损失事件发生部门所对应的业务来对损失事件进行分类。巴塞尔委员会划分的商业银行的产品线共分为()类。A.6 B.8 C.7 D.9

37、()属于银行信息系统的系统安全。A.环境安全 B.设备安全 C.媒介安全

D.应用系统安全

38、按照《巴塞尔新资本协议》,内部评级体系()。A.完全等同于内部评级法

B.是银行进行风险管理的基础平台,它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

C.主要侧重于以专家判别为主的定性评估,评级对象以政府或大型企业为主 D.是实施内部评级法的唯一必备条件

39、商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和()。A.国际结算系统 B.信用卡系统 C.储蓄系统

D.互联网上下载的相关数据

40、()业务的总收入等于因交易而持有的工具的损益,减去资金成本,加上批发经纪业务的收费。

A.商业银行 B.交易和销售 C.公司金融 D.零售经纪

41、通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率,得到汇率均值为1英镑=1.64美元,汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布,则预期未来三个月中,英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于()之间。A1.615-1.665美元 B1.565-1.750美元 C1.540-1.740美元 D1.590-1.690美元

42、假设某企业信用评级为B,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验,企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型,B企业违约概率为()。A5% B8% C7% D6.50%

43、某商业银行董事会明确定位本银行为-家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002至2007年间,其信贷资产主要投向房地产行业,其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击,该银行面临严重的流动性风险,经分析可确认,该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。

A市场风险、战略风险和操作风险 B信用风险、市场风险和战略风险 C声誉风险、市场风险和操作风险 D信用风险、声誉风险和战略风险

44、下列关于风险管理组织中各个机构职责的说法,正确的是()。

A董事会负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作

B高级管理层是商业银行的决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任 C风险管理委员会负责建设完善风险管理体系,组织开展各项管理工作对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告

D风险管理部门负责监督董事会、高管层是否尽职履职,并对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价

45、一般来说,我国商业银行持有的下列资产中流动性最差的是()。

A现金 B同业借款

C可出售的贷款组合 D银行的房产

46、商业银行在金融产品创新过程中,业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在的明显缺失,属于()。A财务/会计错误 B文件/合同缺陷 C产品设计缺陷 D错误监控/报告

47、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()危机。A流动性 B操作 C法律 D战略

48、()负责制定商业银行最高级别的战略规划,成为商业银行未来发展的行动指南。A股东大会 B董事会 C高级管理层

D董事会和高级管理层

49、商业银行在发放贷款时,通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证,这种做法属于()管理策略。A风险对冲 B风险转移 C风险补偿 D风险分散

50、下列关于信用评分模型的说法,正确的有()。A信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上 B信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数 C信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值 D信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化

51、低利率水平表示央行正在实施适度宽松的货币政策。从宏观角度看,在该货币政策的影响下()。

A企业的违约风险都会有一定程度的提高 B企业的违约风险都会有一定程度的降低 C企业的违约风险不受影响 D企业的违约风险一定会提高

52、在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上,中国银监会提出的监管理念是()。A管风险、管法人、管制度、提高透明度 B管风险、管法人、管内控、提高透明度 C管效益、管法人、管内控、提高透明度 D管风险、管法人、管内控、提高服务质量

53、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比,具有()的特点。A普遍性和非营利性 B普遍性和营利性 C流动性和非营利性 D风险性和非营利性

54、下列关于战略风险管理基本做法的说法,正确的是()。A确保及时处理投诉和批评 B增强对客户的透明度 C增强对公众的透明度

D明确董事会和高级管理层的责任 55、5Cs方法是商业银行使用最广泛的、传统的企业信用分析方法,这种方法不包含下列哪一项因素()。A经营环境

B专家的主观估计 C还款能力 D资本实力

56、设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略()。A风险规避 B风险转移 C风险对冲 D风险分散

57、影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多,其中清偿优先性属于()。A行业因素 B公司因素 C项目因素 D地区因素 正确答案C

58、下列关于商业银行内部控制的描述,正确的是()。A内部控制应当以全面性为出发点

B保证风险管理体系的有效性不是商业银行内部控制的目标 C商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效和独立的原则 D商业银行的内部控制只须贯彻有效和独立的原则 60、下列关于先进风险管理理念的说法,错误的是()。

A风险管理是商业银行的核心竞争力,是创造资本增值和股东回报的重要手段 B风险管理的目标是消除风险

C风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中,并服务于业务发展战略

D商业银行应充分了解所有风险,建立和完善风险控制机制,对不了解或无把握控制风险的业务,应采取审慎态度 61、()应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件,准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况,正确识别和审核早期预警指标,在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A董事会 B高级管理层

C董事会和高级管理层 D内部审计部门 62、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元,则资金交易部门当期的整体VaR值为()。A100万元 B700万元

C多于700万元 D小于700万元

63、风险管理数据的处理主要分为两种,正确的是()。A监测数据和分析数据

B前期测量数据和后期综合数据 C中间计量数据和组合结果数据 D集中计量数据和分散计量数据

64、我国商业银行计量操作风险的方法不包括()。A高级计量法 B标准法 C基本指标法 D要素评估法

65、贷款迁徙类指标主要用于衡量商业银行()的变化程度。A市场风险 B操作风险 C流动性风险 D信用风险

66、为避免经济下滑,央行宣布降低存贷款基准利率,如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度,则商业银行面临的最主要风险是()。A利率风险 B汇率风险 C操作风险 D信用风险

67、商业银行采用基本指标法,应当以()为基础计量操作风险资本要求。A利息支出 B净利息 C总收入

D净交易损益

68、与单一法人客户相比,()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A财务报表真实性较好 B连环担保普遍 C风险识别难度大 D贷后监督难度大

69、风险识别的关键在于()。A对风险影响因素的分析 B对风险影响因素的收集 C对风险影响因素的评估 D对风险影响因素的调查 70、与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同,商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时,应更加关注()可能造成的影响。A管理层风险 B生产风险 C系统风险 D个体风险

71、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法,不正确的是()。

A资产风险管理模式阶段,商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理,强调保证商业银行资产的流动性

B负债风险管理模式阶段,西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C资产负债风险管理模式阶段,重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理,通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散,实现总量平衡和风险控制

D全面风险管理模式阶段,金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

72、下列选项完全取决于商业银行实际风险水平的资本是()。A监管资本 B会计资本 C经济资本 D收益资本 73、在商业银行计量市场风险的技术方法中,()高度依赖风险因素分布规律假设,模型风险较高。

A方差一协方差法 B静态模拟法 C历史模拟法

D蒙特卡罗模拟法

74、商业银行董事会的职责是()

A负责制订商业银行的总体经营战略和重大政策

B负责建立授权和责任明确、报告关系清晰的组织结构 C实施财务监督

D负责对商业银行遵守法律规定的情况进行监督 75、我国个人信贷产品可以基本划分为()两类。A个人住房按揭贷款、个人消费贷款 B个人住房按揭贷款、经销商风险贷款 C个人住房按揭贷款、个人零售贷款 D个人住房按揭贷款、信用卡消费贷款 76、()是指信用风险管理者通过各种监控技术,动态捕捉信用风险指标的异常变动,判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A信用风险对冲 B信用风险识别 C信用风险监测 D信用风险控制 77、()风险来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。A基准风险 B期权性风险 C重新定价风险 D收益率曲线风险 78、一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生,贷款按月根据美国联邦利率浮动,存款按月根据LIBOR浮动,当联邦债权利率和LIBOR浮动不一致的时候,利率风险表现出()。A基准风险 B期权风险

C收益率曲线风险 D重新定价风险

79、下列关于市值重估的说法,不正确的是()。

A商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

B按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值 C商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

D商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法 80、下列不属于由内部流程引起操作风险的是()。A产品设计缺陷 B结算伎付错误 C交易/定价错误 D数据/信息质量 81、内部欺诈是指()。

A商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B员工故意欺骗、盗用财产戴违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C商业银行员工由于知识、技能匾乏而给商业银行造成的风险

D违反就业、健康或安全方面的法律或协议,包括劳动法和合同法等,造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失 82、()是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。A流动性比率/指标法 B自我评估法 C关键风险指标法 D因果分析模型

83、某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几夭内被取走,给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看,该事件应归于()类别。A人员因素 B内部流程 C系统缺陷 D外部事件 84、我国《商业银行法》规定,商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得()A高于75% B低于75% C高于25% D低于25% 85、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时,还要制定本、外币流动性管理应急计划,其核心是()。

A提高流动性管理的预见性 B建立多层次的流动性屏障

C制定危机处理方案与弥补先进流量不足的工作程序 D通过金融市场控制风险 86、()是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A法律风险 B流动性风险 C声誉风险 D国家风险

87、下列关于声誉危机管理规划的说法,正确的是()。A制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一 B危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

C声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划,以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

D危机可能永远不会发生,所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值

88、商业银行应当至少每年()次实施内部资本充足评估程序,在银行 经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时,应及时进行调整和更新。A四 B三 C二 D一

正确答案A 答案解析:商业银行应当至少每年一次实施内部资本充足评估程序,在银行 经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时,应及时进行调整和更新。89、()是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测,并将预测资本水平与目标资本充足率比较,相应调整财务规划和业务规划,使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。A压力测试 B资本规划 C风险评估 D流动性测试

90、下列指标计算公式中,不正确的是()。A资本金收益率=税后净收入/资本金总额 B资产收益率=税后净收入/资产总额

C净业务收益率=(营业收入—营业支出)/资产总额 91、主要职责是执行风险管理政策的机构的是()。A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门

92、关于经济合作和发展组织的公司治理观点,下列说法不正确的是()。A.如果股东的权利受到损害,他们没有机会得到有效补偿

B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督

C.公司治理应当维护股东的权利,确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利,并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作 93、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。A.久期分析

B.汇率分析 C.因果分析

D.商品价格分析

94、如果银行的总资产为1 000亿元,总存款为800亿元,核心存款为200亿元,应收存款为10亿元,现金头寸为5亿元,总负债为900亿元,则该银行核心存款比例等于()。A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4 95、银行业监督管理机构对银行业实施监督管理应当遵循的基本原则不包括()。A.依法

B.公开

C.公正

D.公平正确答案:D 96、下列哪一项不是商业银行信用风险缓释中用来转移或降低信用风险的方式()。A.贷款定价

B.合格抵(质)押品 C.合格净额结算

D.合格保证和信用衍生工具

97、根据ERM框架,其中企业目标的内容包括()。A.战略目标、经营目标、报告目标和合规目标 B.战略目标、经营目标、风险目标和盈利目标 C.战略目标、经营目标、报告目标和盈利目标 D.战略目标、经营目标、报告日标和风险目标

98、()是比较VAR模型的估计结果与实际损益情况,以评估VAR模型的有效性。A.准确性检验 B.敏感性分析 C.误差分析 D.有效性检验

99、当一笔贷款被转让后,在资产负债表中应反映为()。A.被完全剔除 B.仍全部保留 C.部分保留 D.部分剔除 正确答案:A 答案解析:一笔贷款被转让后,风险被转移,在资产负债表中可以完全剔除。100、《公开发行证券的公司信息披露的编报规则》第18号通知中对各种风险因素的论述,下面选项中不正确的是()。

A.流动性风险状况包括能反映其流动性状况的有关指标,分析影响流动性的因素,说明本行流动性管理策略

B.信用风险状况包括信用风险管理、信用风险暴露、信贷质量和信用风险缓释技术利用情况等

C.操作风险状况,包括由于内部程序、人员、系统的不完善或失误(不包括外部事件造成的风险),并对本行内部控制制度的完整性、合理性和有效性做出说明 D.其他风险状况包括其他可能对本行造成严重不利影响的风险因素

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第四篇:2018年乾考网银行风险管理押题

1、企业集团可能具有以下特征:由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指()。

A.直接或问接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者 B.直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者 C.直接或问接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者 D.直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者

2、风险监管的主要内容不包括()。

A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制,建立风险评价的指标体系 B.建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系 C.准备风险为本的现场调查

D.建立应对支付危机的处置体系

3、下列关于商业银行的风险管理模式的说法,不正确的是()。

A.资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理,强调保持商业银行资产的流动性

B.不确定条件下的投资组合理论和资本资产定价模型(CAPM)是在资产负债风险管理模式阶段提出的

C.负债风险管理模式阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命 D.20世纪80年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段

4、以下不属于系统安全的是()。A.外部系统安全 B.内部系统安全

C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护 D.文件安全

5、绝对信用价差是指()。

A.不同债券或贷款的收益率之间的差额

B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额 C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额 D.以上都不对

6、下列流动性监管核心指标的计算公式,正确的是()。

A.流动性比率=流动性负债余额/流动性资产余额×100% B.人民币超额准备金率:在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100% C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心期末余额×100% D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产×100%

7、由经济学家坎托和帕克提出的CP模型用于()。A.债项评级

B.市场风险评级 C.操作风险评级

D.国家风险主权评级

8、风险管理的最基本要求足()。A.适时、准确地识别风险

B.准确、详细地计量风险 C.适时、完整地监测风险

D.迅速、有效地控制风险

9、下列关于市场风险的说法,不正确的是()。A.市场风险具有明显的系统性风险特征 B.市场风险适于采用量化技术加以控制 C.市场风险主要来自市场

D.市场风险难以通过分散化投资完全消除

10、缺口分析法针对特定时段,计算到期资产和到期负债之间的差额,判断商业银行在未来特定时段内的()是否充足。A.安全性

B.盈利性 C.流动性

D.可持续性

11、下列各项中,不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容是()。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念 B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

C.建立强大的、动态的风险管理系统,有能力提供风险事件的早期预警 D.实现银行利润的最大化

12、()并不消灭风险源,只是风险承担主体改变。A.风险转移

B.风险规避 C.风险对冲

D.风险分散

13、在商业银行的风险管理信息系统中,经过分析和处理的风险信息/数据通常分为()。A.内部数据和外部数据

B.中间计量数据和组合结果数据 C.定量数据和定性信息

D.前期预测数据和后期反馈数据

14、下列不属于《中华人民共和国银行业监督管理法》明确的我国银行业监督管理目标的是()。

A.促进银行业的合法运行

B.促进银行业的稳健运行 C.规避系统风险

D.维护公众对银行业的信心

15、()负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。A.董事会

B.高级管理层

C.风险管理委员会

D.风险管理部门

16、采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.5亿元,回收成本为0.7亿元,违约风险暴露为1.6亿元,则违约损失率为()。A.47%

B.50% C.43%

D.53%

17、商业银行通过制定一系列制度、程序和方法,对风险进行()。A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正 B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制 C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范 D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制

18、在贷款重组流程中,下列不属于准备重组方案的内容的是()。A.基本的重组方向

B.重组流程每个阶段的评估目标 C.重组的财务约束

D.增加控制措施,限制企业经营活动

19、下列关于客户评级的说法,不正确的是()。

A.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价 B.评价主体是商业银行

C.评价目标是客户违约风险

D.评价结果是信用等级和违约概率 20、在国际先进银行用来综合考量商业银行盈利能力和风险水平的方法巾,普遍使用的衡量指标是()。

A.股本收益率(ROE)B.资产收益率(ROA)C.加权收益率(WR)D.经风险调整的资本收益率(RAROC)

11、甲企业经营效益提高,为了扩大规模生产,企业欲向银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库,该企业计划用第一年的收入偿还贷款,该申请()。A.合理,可以用利润来偿还贷款 B.合理,可以给银行带来利息收入

C.不合理,因为短期贷款不能用于长期投资

D.不合理,会产生新的费用,导致利润率下降

12、()是目前操作风险识别与评估的主要方法。A.自我评估法

B.损失事件数据方法 C.权重法

D.标准法

13、外部审计与信息披露的关系中,除了有利于提高信息披露质量外,还有利于()。A.提高我国商业银行的竞争能力 B.进一步完善信息披露的监控机制 C.改进我国商业银行信息披露 D.提高审计效率

14、银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括()。A.经营绩效类指标

B.风险可控类指标 C.资产质量类指标

D.审慎经营类指标

15、在风险预警中,需要进行预警的内容不包括()。A.适应监管底线的风险预警管理

B.适应本行内部流动风险监控的预警管理 C.适应有关客户信用风险监测的预警管理

D.适应本行内部信用风险执行效果的预警管理

16、对于商业银行来说,以下一般不采用的担保方式是()。A.动产留置

B.不动产抵押

C.外资企业连带责任保证

D.支票、汇票、本票等的抵押

17、内部欺诈是指()。

A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险

D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议,包括劳动法和合同法等,造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

18、绝大多数商业银行严重的流动性危机都源于()。A.金融衍生品的交易

B.市场整体流动性风险的加大 C.国家宏观经济政策的变动

D.商业银行自身管理或技术上存在的问题

19、下列选项中,()是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。A.监管手段

B.监管目标 C.监管审查

D.监管结果

20、操作风险评估和控制的内部环境因素不包括()。A.公司治理结构

B.合规文化

C.信息系统建设

D.外部控制体系

21、下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是()。A.债务人所处行业颁布新的环保标准 B.银行贷款利率提高

C.债务人所在地区经济下滑

D.债务人投资项目发生重大损失

22、商业银行最常见的资产负债期限错配情况是()。A.将大量长期借款用于短期贷款,即借长贷短 B.资产数额大于负债数额

C.将大量短期借款用于长期贷款,即借短贷长 D.负债数额大于资产数额

23、下列指标计算公式中,不正确的是()。

A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比 B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/贷款余额 C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100% D.市值敏感度为修正持续期缺口×1%/年

24、流动性风险是指银行因无力为负债的____和资产的____提供融资,而造成损失或破产的可能性。()A.减少;增加

B.增加;减少 C.减少;不变

D.不变;增加

25、操作风险评估中运用最广泛、最成熟的方法是()。A.自我评估法

B.方差一标准差法 C.损失分布法

D.风险地图法

26、下列关于财务比率的表述,正确的是()。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力 C.流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

27、在单一客户限额管理中,客户所有者权益为2亿元,杠杆系数为0.8,则该客户最高债务承受额为()亿元。A.2.5

B.0.8

C.2.0

D.1.6

28、()不属于事前风险控制手段。A.风险转移 B.风险规避 C.风险补偿 D.风险分散

29、()风险数据模糊、不可靠、不完整,长期可比性差,尾部显得更肥,有可能产生巨大损失。A.市场 B.操作 C.声誉 D.信用

30、()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A.会计资本 B.监管资本 C.经济资本 D.实收资本

31、与综合发现风险报告不同,专项风险报告主要是()。A.对常规信息进行定期报告 B.至少每年准备一次

C.仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告 D.定期报告的

32、()涵盖了一般性操作风险、操作性法律风险和声誉风险,但不包括环境法律风险和其他的外部事件风险。A.合规风险 B.流动性风险 C.国家风险 D.战略风险

33、监控和报告风险不包括()。A.财务报表不充分 B.不合适合同条款

C.违反数据保护、隐私保护法及相关法规 D.会计记录错误,数据缺乏

34、()是指协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议。A.期货合约 B.掉期合约 C.期权合约 D.远期合约

35、()产品线的β因子不等于12%。A.零售银行业务 B.代理服务 C.资产管理 D.零售经纪

36、对冲技术首先是从()市场发展起来的。A.互换 B.期权 C.期货 D.远期

37、声誉风险与其他金融风险不同,进行独立的处理。它难以直接测算,并且很难与其他风险分离,因此,声誉风险对金融机构的生存发展带来致命影响。()A.会 B.不会

C.有可能会,有可能不会 D.以上都不对

38、根据巴塞尔委员会的定义,操作风险的每类业务产品线/事件类型共有()个组合。A.60 B.64 C.56 D.49

39、经济资本是指在一个给定的置信水平下,用来吸收或缓冲所有风险带来的非预期损失的资本。置信水平由银行的管理层规定,选择的置信水平越高,发生风险的概率就()。A.不变 B.越低 C.越高 D.无法判断

40、()是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有等值现金流的合约。A.远期合约 B.期货合约 C.互换合约 D.期权合约

41、使用内部或外部数据的银行,必须证明自己的估计代表了()。A.同行业的平均水平B.目前的情况 C.长期的经验

D.同行业的最高水平

42、过去3年,某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现,其整体投资现金流连年为负,经营现金流显著减少,融资现金流急剧放大。根据以上信息,下列分析恰当的是()。A该企业集团的短期偿债能力较弱

B多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力 C该企业集团投资房地产已经造成损失

D投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

43、在权重法下,下列商业银行资产风险权重相等的是()。A对政策性银行的债权与对公共部门实体的债权 B对符合标准的小微企业的债权与对个人的其他债权 C对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权 D对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权

44、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化使银行的价值变化()亿元。A8.57 B-8.57 C9 D-9

45、如果银行的总资产为1000亿元,总存款为800亿元,核心存款为200亿元,应收存款为10亿元,现金头寸为5亿元,总负债为900亿元,则银行核心存款比例等于()。

A0.1 B0.2 C0.3 D0.4

46、在用标准法计算操作风险经济资本时,表示商业银行各产品线的操作风险暴露的贝塔值代表()。

A特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系 B特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系 C特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系 D特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系

47、()是银行监管管理部门根据法律和行政法规,在权限内制定的规范性文件。A行政法规 B规章

C自律性规范 D法律

48、假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下,每日VaR为300万元,则下列表述正确的是()。

A该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元 B该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元

C该组合当前的市场价值为297万元D该组合当前的损失价值为3万元

49、巴塞尔委员会、认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法,应对操作风险的第一道防线是严格的()。A外部机制 B内控机制 C外部监管 D员工培训

50、商业银行对外币的流动性风险管理不包括()。A将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行

B将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行 C制定各币种的流动性管理策略

D制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

51、下列关于操作风险分类的说法,正确的是()。A高管欺诈属于可降低风险

B交易差错和记账差错属于可规避的风险 C火灾和抢劫属于可规避的风险 D改变市场定位属于可规避风险

52、以下关于商业银行国家风险限额管理的表述,不恰当的是()。

A国家风险暴露涵盖了一个国家的信用风险、跨境转移风险以及高压力风险事件 B国家风险限额管理是基于对一个国家的综合评级 C国家风险限额一般至少一年重新检查一次

D国际先进银行通常对国家风险限额采取弹性管理

53、盈利能力监管指标中,非利息收入比率=()。A非利息收入比率=非利息收入/资产总额

B非利息收入比率=非利息收入/(营业收入-营业支出)C非利息收入比率=(非利息收入-非利息支出)/资产总额

D非利息收入比率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入-营业支出)

54、以下选项中通常被认为是商业银行敏感负债的是()。A电力等费用收入 B大额协议存款 C政府税款 D证券业存款

55、下列不属于违反用工法造成损失的原因的是()。A劳资关系 B环境安全性 C未经授权的活动

D歧视及差别待遇事件

56、商业银行风险管理委员会的核心职能是()。A确保有效识别各种风险

B拟定全行的风险管理政策和指导原则 C内部监察工作

D执行风险管理政策

57、以下关于风险的定义,错误的是()。A风险是未来结果的不确定性 B风险是损失的可能性 C风险是不可避免的危险

D风险是未来结果对期望的偏离,即波动性

58、假设某商业银行敏感负债为1000万元,脆弱资金2000万元,核心存款1000万元,法定储备为500万元,则商业银行负债的流动性需求为()。A825 B875 C925 D975

59、当市场利率呈逐步上升趋势时,对商业银行最有利的资产负债结构是()。A资产负债利率结构 B资产负债分布结构 C资产负债币种结构 D资产负债期限结构

60、以下关于董事会及其专门委员会的说法,错误的是()。A董事会是商业银行的决策机构

B董事会对银行总体负责,包括审核与监督银行的战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况

C商业银行董事会承担商业银行风险管理的最终责任

D最高风险管理委员会承担商业银行风险管理的最终责任

61、现金头寸指标越高,意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为()。A(现金头寸+应收账款)/总资产 B现金头寸/总资产 C现金头寸/总负债

D(现金头寸+应收账款)/总负债

62、假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为()。A40%,60% B20%,80% C30%,70% D50%,50% 63、根据监管要求,商业银行使用标准法计量操作风险监管资本,其中代理服务的系数是()。A0.18 B0.15 C0.12 D0.1 64、对于商业银行贷款业务来说,较少接受的担保方式是()。A企业连带责任保证 B定金与动产留置

C支票,汇票,本票,债券,存款单等质押 D不动产抵押

65、商业银行战略风险管理的最有效方法是(),并深入贯彻在日常经营管理活动中。A制定长期固定的战略规划 B加强对风险的监测

C制定以风险为导向的战略规划和实施方案 D制定战略风险的应急方案

66、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的()的成本。A监管资本 B会计资本 C经济资本 D账面资本

67、风险管理数据的处理主要分为两种,正确的是()。A监测数据和分析数据

B前期测量数据和后期综合数据 C中间计量数据和组合结果数据 D集中计量数据和分散计量数据

68、下列应当归属于商业银行操作风险中的"外部事件”类别的是()。A交易错误 B结算错误 C政治风险 D财务错误 69、()是商业银行的最高风险管理/决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任。A董事会

B最高风险管理委员会 C高级管理层 D风险管理部门

70、在商业银行信用风险识别过程中,分析企业偿债能力的指标不包括()。A存贷周转率 B速动比率 C资产负债比率 D利息保障倍数

71、下列关于国家风险暴露的说法,不正确的是()。

A国家信用风险暴露是指在某一国设定固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险 暴露,以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露

B跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动

C转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人,由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇,或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险 D商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露 72、()是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。A市场对冲 B自我对冲 C风险对冲 D风险转移 73、()负责建立实施一个充分有效的内部控制体系。A股东大会 B董事会

C高级管理层 D风险管理部门

74、反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零的指标是()。A资本类指标 B风险类指标 C零容忍度类指标 D收益类指标

75、风险管理部门需要与()密切合作,确保资本资源、资本规划与风险偏好、风险限额的一致,共同做好资本充足率管理工作。A财务部门 B内部审计部门 C法律部门

D外部监督机构

76、压力测试主要采用敏感性分析和()两种方法。A制作数据清单 B情景分析方法 C失误树分析法 D专家调查分析法 77、()是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析,达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率,进而识别企业信用风险的目的。A风险状况分析 B投资状况分析 C经营状况分析 D财务状况分析 78、()指的是自期权成交之日起,至到期日之前,期权的买方可在此期间内任意时点,随时要求期权的卖方按照期权的协议内容,买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A欧式期权 B平价期权 C美式期权 D买入期权

79、企业向银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是()A锁定未来的借款成本 B对冲利率下降的风险 C对冲未来的汇率风险 D锁定未来的投资收益 80、如果某商业银行持有1000万美元即期资产,700万美元即期负债,美元远期多头500万,美元远期空 头300万,那么该商业银行的即期净敞口头寸为()万美元。A 700 B 300 C 600 D 500 81、商业银行员工发生()是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。A失职违规 B种族歧视事件 C内部欺诈

D知识技能匮乏

82、下列商业银行资产中,通常最具流动性的资产是()。A抵押给第三方的资产 B同业借款 C国债 D股票

83、操作风险识别方法包括()。A自我评估法、因果分析模型 B自我评估法、损失分布法 C因果分析模型、风险地图法 D风险地图法、自我评估法

84、国际收支逆差与国际储备之比超过()这个限度时,说明风险较大。A 75% B 80% C 100% D 150% 85、某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性()。A增强 B减弱

C不变

D无法确定

86、根据历史数据研究,剩余额与总资产之比小于()时,对商业银行的流动性风险是一个预警。A 2%~5% B 3%~5% C 4%~5% D 1%~5%

87、下列()不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。A明确商业银行的战略愿景和价值理念

B深入理解不同利益持有者对自身的期望值

C建立强大的、动态的风险管理系统,有能力提供风险事件的早期预警 D实现银行利润的最大化 88、下列属于商业银行面临的项目风险的是()。A收益下降

B技术故障造成经济损失 C开拓企业信用卡业务 D产品研发失败

89、国际银行业开展实质性风险评估主要采用()A打分卡法 B权重法 C内部评级法 D高级评级法

90、银行监管是由()主导、实施的监督管理行为,监管部门通过制订法律、制度和规则,实施监督检查,促进金融体系的安全和稳定,有效保护存款人利益。A行业协会 B政府 C审计机构 D商业银行

91、在操作风险管理中,由于知识/技能匮乏所造成的风险主要有()。

A.在工作中自己意识不到缺乏必要的知识,按照自己认为正确而实际错误的方式工作 B.违反就业、健康或安全方面的法律或协议

C.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险

D.意识到自己缺乏必要的知识,但是由于颜面或者其他原因而不向管理层提出 E.意识到本身缺乏必要的知识,并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益

92、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的,经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动,甚至发生损失,下列属于引发操作风险的外部事件的有()。A.外部欺诈

B.错误监控 C.监管规定

D.供应商破产 E.政治风险

93、风险管理信息系统应当做到()。

A.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等,设置不同的登录级别 B.为每个系统用户设置独特的识别标志,并定期更换登录密码或磁卡 C.对每次系统登录或使用提供详细记录,以便为意外事件提供证据 D.设置严格的网络安全/加密系统,防止外部非法入侵

E.建立错误承受程序,以便发生技术困难时,仍然可以在一定时间内保持系统的完整性 94、信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括()。A.拖延支付利息,信用卡透支状况严重

B.关键的人事变动 C.业务性质改变

D.存款账户余额下降 E.主要产品供应商流失 95、金融期货主要包括()。A.利率期货

B.货币期货 C.指数期货

D.黄金期货 E.商品期货

96、在单一法人客户的财务状况分析中,财务比率内容主要包括()。A.负债比率

B.盈利能力比率 C.效率比率

D.杠杆比率 E.流动比率

97、风险管理的三道防线包括()。A.前台业务人员

B.风险管理职能部门 C.监事会

D.内部审计 E.外部监督

98、商业银行风险管理策略中的风险转移策略可分为()。A.保险转移

B.非保险转移 C.投资转移

D.非投资转移 E.市场转移

99、下列关于负债流动性的说法,正确的有()。

A.负债流动性是商业银行能够以合理的成本随时获得需要的资金

B.负债流动性是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下出售 C.筹资能力越强,筹资成本越低,则流动性越强 D.变现能力越强,所付成本越低,则流动性越强

E.机构存款人可以监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化 100、影响违约损失率的因素有很多,主要包括()。A.项目因素

B.公司因素 C.行业因素

D.宏观经济周期因素 E.地区因素

101、商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时,应当更多地关注系统性风险可能造成的影响,包括()。A.微观经济因素

B.宏观经济因素 C.行业风险

D.声誉风险 E.区域风险

102、外部指标/信号包括()。A.风险水平

B.盈利能力 C.第三方评级

D.资产质量

E.所发行的有价证券的市场表现 103、以下属于效率比率指标的有()。A.存货周转率

B.权益收益率 C.资产回报率

D.资产净利率 E.净资产收益率

104、在建立风险评估体系时,一般要坚持()原则。A符合银行实际 B符合监管要求 C保证一定的前瞻性 D根据市场发展规律 E符合国家政策

105、在商业银行总体层面上,经风险调整的收益率RAROC可以用于()方面的管理。A目标设定 B业务决策 C资本配置 D绩效考核 E规避风险

106、商业银行市场风险控制的主要方法有()。A限额管理 B风险转移 C风险对冲

D经济资本配置 E风险分解

107、信息系统安全管理的主要标准包括()。

A针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等,设置不同的进入级别 B为每个系统用户设置独特的识别标志,并定期更换登录密码或磁卡 C对每次系统登录或使用提供详细记录,以便为意外事件提供证据 D设置严格的网络安全/加密系统,防止外部非法入侵

E随时进行数据信息备份和存档,定期进行检测并形成文件记录

108、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为,商业银行宜采用()指标来评估交易人员和业务部门的业绩。A经济资本 B经济增加值 C监管资本

D经风险调整的资本收益率 E税后净利润

109、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节,进行()的独立审查和评价。A准确性 B可靠性 C充分性 D有效性 E安全性

110、相比巴塞尔协议II,巴塞尔协议III突出表现在()。A改进风险权重计量方法,大幅度增加高风险业务的资本要求 B重新界定监管资本的构成,恢复普通股在监管资本中的核心地位

C建立逆周期资本监管机制,提升银行体系应对信贷周期转换的能力,弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环

D显著提高资本充足率监管标准E有助于为商业银行提供融资

111、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为,商业银行宜采用()指标来评估交易人员和业务部门的业绩。A历史模拟法 B压力测试

C经风险调整的资本收益率 D经济增加值EVaR值 112、《中华人民共和国商业银行法》规定,商业银行实行()。A管理科学 B自主经营 C自担风险 D自负盈亏 E自我约束

113、收益类指标反映银行收益水平,主要有()。A一级资本充足率 B收益波动

C核心一级资本充足率 D经风险调整后收益 E每股收益增长率

114、下列属于操作风险控制措施的是()

A完善规章制度和业务操作流程,不断细化操作细则,并建立岗位操作规范和操作手册,通过制度规范来防范操作风险

B加强业务系统建设,尽可能将业务纳入系统处理,并在系统中自动设立风险监控要点,发现操作中的风险点能及时提供警示信息

C加强岗位培训,特别是新业务和新产品培训,不断提高柜员操作技能和业务水平,同时培养柜员岗位安全意识和自我保护意识

D强化一线实施监督检查,促进事后监督向专业化、规范化迈进,改进检查监督方法,同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用

115、监管机构规定的可能造成实质性损失的操作风险事件包括()A内部欺诈事件 B外部欺诈事件

C就业制度和工作场所安全事件 D实物资产的损坏 E信息科技系统事件 116、商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括()A帮助识别不适当的客户及交易

B支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量 C支持国别风险评估和风险评级 D监测国别风险限额执行情况 E为压力测试提供有效支持

117、通常,战略风险识别可以从()层面人手。A宏观战略 B中观管理 C微观执行 D全局 E战术 118、《巴塞尔新资本协议》的三大支柱有()。A信息披露

B最低资本充足率要求 C监管部门监督检查 D内部约束 E市场约束

119、我国银行监管领域所依据的主要法律包括()A《银行业监督管理法》 B《中国人民银行法》 C《贷款通则》

D《金融违法行为处罚法》 E《商业银行法》

120、下列关于流动性风险与各类主要风险的关系中正确的有()。

A任何负面信息,不论是否属实,都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失,进而导致流动性困难

B制定和实施新战略、推广新产品/业务之前,应当正确评估其对流动资金的影响,并确保可以合理成本筹集到所需资,避免因战略决策失误造成流动性风险 C操作风险可能造成重大经济损失,从而对流动性状况产生严重影响

D承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势,导致投资组合价值严重受损,从而增加流动性风险

E承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升,贷款收益显著下降,从而增加渡动性风险

121、商业银行在设计限额体系时,应综合考虑的主要因素有()A自身业务性质、规模和复杂程度 B能够承担的市场风险水平C工作人员的专业水平和经验 D资本实力 E内部控制水平

122、汇率波动取决于外汇市场的供求状况,主要包括()等,以及各国国内的政治、经济等多方面因素。A国际收支 B通货膨胀率 C利率政策 D汇率政策 E市场预期

123、在实践中,通常将金融风险可能造成的损失分为()A预期损失 B非预期损失 C灾难性损失 D财产损失 E坏账损失

124、商业银行内部控制目标是()

A确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行 B确保商业银行发展战略的全面实施和充分实现 C确保风险管理体系的有效性

D确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整 E确保商业银行经营目标的全面实施和充分实现

125、巴塞尔委员会发布的《加强银行公司治理的原则》中,对首席风险官的独立性提出明确要求。下列关于首席风险官的说法,正确的有()。A首席风险官只能向董事会报告,不可以向他人报告 B首席风险官应独立于业务营业条线

C首席风险官能兼任盈利部门的管理和财务职责 D首席风险官对全行范围的全面风险管理框架负责 E首席风险官属于管理人员

126、根据监管机构的要求,商业银行符合下列哪些条件时,可以使用标准法计量操作风险资本()。

A董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

B商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作冈险相关数据 C商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线

D商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理

E商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统 127、假设其他条件相同,则下列关于商业银行各种流动性比率的表述,正确的有()。A银行敏感负债与总资产的比率越高,流动性风险越高 B银行核心存款比率越高,流动性风险越高

C银行贷款总额与总资产的比率越低,流动性风险越高 D银行大额负债依赖度越低,流动性风险越高 E银行现金头寸指标越高,流动性风险越低 128、商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况,包括但不限于()等。

A国别风险暴露 B风险评估和评级 C风险限额遵守情况 D超限额业务处理情况 E压力测试

129、下面属于风险为本的监管模式的特点的有()。A计划性强 B目标明确 C提高效率 D节省能源 E风险性低

130、监管部门是市场约束的核心,其作用在于()

A制定信息披露标准和指南,提高信息的可靠性和可比性

B实施惩戒,即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露 C引导其他市场参与者改进做法,强化监督

D建立风险处置和退出机制,促进市场约束机制最终发挥作用。131、培养开放、互信、瓦助的机构文化是声誉风险管理的内容。

132、贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行的股权成本,资金成本主要指商业银行负债的债务成本。133、合规风险是法律风险的一种重要表现形式。

134、商业银行进行操作风险数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性和标准化的原则。135、流动比率高低与企业偿债能力呈反方向变动关系。

136、长期次级债务,是指原始期限最少在3年以上的次级债务。

137、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成,凶此操作风险的成因源于内部因素,而不是外部因素。138、假设其他条件不变,商业银行选择的置信水平越高,经济资本对损失的覆盖程度越高,数额也越大。

139、银行业协会的市场约束作用体现在,通过制定自律性行业原则,在稳健做法方面达成一致意见并公开发布,促使银行类金融机构规范地开展经营活动。

140、商业银行应当制定外汇融资能力受损时的流动性应急计划,通常可以使用该外汇的备用资源,切忌使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币来补充流动性。

141、商业银行的信用风险只存在于授信业务,市场风险只存在于交易业务,操作风险只存在于柜台业务。

142、商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类,其中内部数据是指通过专业数据供应商所获得的数据。

143、损失反映的是风险事件发生后所造成的实际结果,风险反映的是损失发生前的事物发展状态。

144、在定性压力测试及管理行动中,只需通过定性压力测试的方法,考虑第二支柱风险如集中度风险、声誉风险等对全行的影响。

145、当久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大,对其流动性的影响不大。

ACBDBDDACDDABCDBADADCABBBABDBDDCBAAADCBBCABABCACBCCABBBBBBBBDDDDCBCCDDADBBCCCCAADBBCABDCABCCADABDDAB ADE/ACDE/ABCDE/AD/ABC/BCDE/ABD/AB/ACE/ABCDE/BCE/CE/ABC/ABC/ABCD/ACD/ABCDE/BD/ABCD/ABCD/CD/BCDE/BDE/ABCD/ABCDE/ABCDE/ABC/BCE/ABE/ABCDE/ABCDE/ABCDE/ABC/ABCDE/BDE/ABCDE/AE/ABCDE/ABCD/ABCD/ A/B/A/A/B/B/B/A/A/B/B/B/A/B/B

第五篇:2018年乾考网风险管理押题

2018年乾考网风险管理押题

《2018年乾考网风险管理押题》

企业集团可能具有以下特征:由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指()。

A.直接或问接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者 B.直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者 C.直接或问接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者 D.直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者 正确答案:A 答案解析:集团企业主要投资者是指直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者。故本题选A。

风险监管的主要内容不包括()。

A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制,建立风险评价的指标体系 B.建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系 C.准备风险为本的现场调查

D.建立应对支付危机的处置体系 正确答案:C 答案解析:风险监管的主要内容包括:①建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制,建立风险评价的指标体系;②建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系;③建立应对支付危机的处置体系,包括停业隔离整顿、给予流动性救助等;④建立银行类金融机构市场退出机制及金融安全网,包括存款保险体系建设等。

下列关于商业银行的风险管理模式的说法,不正确的是()。

A.资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理,强调保持商业银行资产的流动性

B.不确定条件下的投资组合理论和资本资产定价模型(CAPM)是在资产负债风险管理模式阶段提出的

C.负债风险管理模式阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命 D.20世纪80年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段 正确答案:B 答案解析:不确定条件下的投资组合理论和资本资产定价模型(CAPM)是在负债风险管理模式阶段提出的。

以下不属于系统安全的是()。A.外部系统安全 B.内部系统安全

C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护 D.文件安全 正确答案:D 答案解析:系统安全包括外部系统安全、内部系统安全以及对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护等。违反系统安全规定具体表现在突破存储限制、系统信息传递/修改信息传递失败、第三方界面失败、系统无法完成任务等。绝对信用价差是指()。

A.不同债券或贷款的收益率之间的差额

B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额 C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额 D.以上都不对

2018年乾考网风险管理押题

正确答案:B 答案解析:绝对信用价差是指债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额。下列流动性监管核心指标的计算公式,正确的是()。

A.流动性比率=流动性负债余额/流动性资产余额×100% B.人民币超额准备金率:在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100% C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心期末余额×100% D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产×100% 正确答案:D 答案解析:流动性比率=流动性资产余额/流动性负债余额×100%,所以A项错误;人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%所以B项错误;核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额×100%,所以C项错误:流动性缺口率=(流动性缺口十未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产×100%,D项正确。

由经济学家坎托和帕克提出的CP模型用于()。A.债项评级

B.市场风险评级 C.操作风险评级

D.国家风险主权评级 正确答案:D 答案解析:CP是两位经济学家的名字首字母缩写,我们也可以记作中国人民的首字母缩写。由经济学家坎托和帕克提出的CP模型用于国家风险主权评级。风险管理的最基本要求足()。A.适时、准确地识别风险

B.准确、详细地计量风险 C.适时、完整地监测风险

D.迅速、有效地控制风险 正确答案:A 答案解析:要掌握的最基本的风险管理顺序是识别、计量、监测、控制。有效地识别风险是风险管理中最基本的要求。无法识别风险,后面的步骤都无从谈起,据此,适时、准确地识别风险符合“最基本”。

下列关于市场风险的说法,不正确的是()。A.市场风险具有明显的系统性风险特征 B.市场风险适于采用量化技术加以控制 C.市场风险主要来自市场

D.市场风险难以通过分散化投资完全消除 正确答案:C 答案解析:市场风险主要来自所属经济体系,C项说法错误。缺口分析法针对特定时段,计算到期资产和到期负债之间的差额,判断商业银行在未来特定时段内的()是否充足。A.安全性

B.盈利性 C.流动性

D.可持续性

2018年乾考网风险管理押题

正确答案:D 答案解析:缺口分析法针对未来特定时段,计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额,即流动性缺口,以判断商业银行在不同时段内的流动性是否充足。甲企业经营效益提高,为了扩大规模生产,企业欲向银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库,该企业计划用第一年的收入偿还贷款,该申请()。A.合理,可以用利润来偿还贷款 B.合理,可以给银行带来利息收入

C.不合理,因为短期贷款不能用于长期投资

D.不合理,会产生新的费用,导致利润率下降 正确答案:C 答案解析:最常见的资产负债的期限错配情况是,商业银行将大量短期借款用于长期贷款,即“借短贷长”,其优点是可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益,但如果这种期限错配严重失衡,则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难,从而面临较高的流动性风险。

()是目前操作风险识别与评估的主要方法。A.自我评估法

B.损失事件数据方法 C.权重法

D.标准法 正确答案:A 答案解析:商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型对其操作风险进行识别。其中,自我评估法运用最广泛、最成熟。

外部审计与信息披露的关系中,除了有利于提高信息披露质量外,还有利于()。A.提高我国商业银行的竞争能力 B.进一步完善信息披露的监控机制 C.改进我国商业银行信息披露 D.提高审计效率 正确答案:B 答案解析:由于我国信息披露的不健全’市场参与者难以及时获得诸如银行财务状况、经营战略风险管理能力、收益等方面的可靠信息,无法将资金投入或存放在风险低的银行,或者要求风险高的银行提供更高的收益。因此,提高银行信息披露质量,才能对银行产生更有力的市场约束。借助外部审计机构的专业力量,能够对银行形成更强的监管约束。银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括()。A.经营绩效类指标

B.风险可控类指标 C.资产质量类指标

D.审慎经营类指标 正确答案:B 答案解析:银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标包括经营绩效类指标、资产质量类指标、审慎经营类指标。

在风险预警中,需要进行预警的内容不包括()。A.适应监管底线的风险预警管理

B.适应本行内部流动风险监控的预警管理 C.适应有关客户信用风险监测的预警管理

2018年乾考网风险管理押题

D.适应本行内部信用风险执行效果的预警管理 正确答案:B 答案解析:在风险预警中,需要进行预警的内容上,大致有以下几种:①适应监管底线的风险预警管理;②适应本行内部信用风险执行效果的预警管理;③适应有关客户信用风险监测的预警管理。

对于商业银行来说,以下一般不采用的担保方式是()。A.动产留置

B.不动产抵押

C.外资企业连带责任保证

D.支票、汇票、本票等的抵押 正确答案:A 答案解析:商业银行的担保方式主要有:保证、抵押、质押、留置和定金,但其一般不采用留置和定金的担保方式。

根据《证券投资基金法》的规定,依法设立并取得基金托管资格的基金托管人,是下列机构中的()。A 证券公司 B 保险公司 C 基金管理公司 D 商业银行 正确答案:D 专家解析:在我国,基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任。

中国证监会应当自受理基金募集申请之日起()个月内作出核准或者不予核准的决定。A 9 B 6 C 3 D 1 正确答案:B 专家解析:中国证监会应当自受理基金募集申请之日起6个月内作出核准或者不予核准的决定。

基金账务的复核以《证券投资基金法》和()等法律为依据。A 《证券投资基金运作管理办法》 B 基金合同

C 《证券投资基金会计核算办法》

D 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 正确答案:C

专家解析:基金账务的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。

()我国推出了第一只货币市场基金。A 2003年12月 B 2002年5月 C 2005年2月 D 2000年8月 正确答案:A

专家解析:2003年12月推出的我国第一只货币市场基金——华安现金富利基金。

2018年乾考网风险管理押题

以下关于基金利润分配的表述,错误的是()。

A 基金进行利润分配会导致基金份额净值下降,但并不意味着投资者有投资损失 B 投资者周五申请赎回的货币基金份额,不享有周六、周日的利润分配 C 开放式基金应该在基金合同中约定每年基金利润分配的最多次数 D 封闭式基金一般采用现金方式分红 正确答案:B

专家解析:货币市场基金每周五进行分配时,将同时分配周六和周日的利润。基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产的复核,不包括对()的核对。A 期初基金份额净值 B 基金份额累计净值 C 基金份额净值变化率 D 基金份额净值

专家解析:正确答案:C

基金资产净值的复核指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。

在证券投资基金当事人中,负责基金资产运作的机构是()。A 托管银行 B 基金管理公司 C 基金销售机构 D 交易所

专家解析:正确答案:B 基金管理公司负责基金资产的投资运作。

基金N与基金M具有相同的标准差,基金N的平均收益率是基金M的两倍,基金N的夏普指数()。

A 是基金的M的两倍 B 小于基金M的两倍 C 大于基金M的两倍

D 等于基金M的夏普指数 专家解析:正确答案:C 夏普指数=(基金的平均收益率-基金的平均无风险利率)/基金的标准差,基金N与M具有相同的标准差,且基金N的平均收益率是基金M的两倍,基金N的夏普指数大于基金M的两倍。

在交易所交易的基金,其资金清算的数据来源于()。A 交易所系统 B 基金管理人

C 证券登记结算机构 D 卫星系统 正确答案:D 专家解析:T日闭市后,托管人通过卫星系统接收交易数据.下列不属于基金管理公司内部控制的总体目标的是()。

A 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则 B 自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念 C 确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时 D 部门设置要体现职责明确、相互制约的原则

2018年乾考网风险管理押题

正确答案:D

专家解析:D属于内部控制的基本要求。内部欺诈是指()。

A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险

D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议,包括劳动法和合同法等,造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失 正确答案:B 答案解析:内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失,例如盗窃和欺诈欺诈/信用欺诈/不实存款、盗窃/勒索/挪用公款/抢劫、盗用资产、恶意损毁资产等。

绝大多数商业银行严重的流动性危机都源于()。A.金融衍生品的交易

B.市场整体流动性风险的加大 C.国家宏观经济政策的变动

D.商业银行自身管理或技术上存在的问题 正确答案:D 答案解析:尽管外部环境会对商业银行的流动性产生影响,但是商业银行最主要的流动性危机仍然是商业银行自身管理或技术上存在的问题。

下列选项中,()是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。A.监管手段

B.监管目标 C.监管审查

D.监管结果 正确答案:B 答案解析:监管目标是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。监管目标的确定,应当遵循银行业监管的一般规律,同时,应当充分考虑一国银行业发展的现状。操作风险评估和控制的内部环境因素不包括()。A.公司治理结构

B.合规文化

C.信息系统建设

D.外部控制体系 正确答案:D 答案解析:题干中指明是“内部环境因素”,所以外部控制体系被排除。下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是()。A.债务人所处行业颁布新的环保标准 B.银行贷款利率提高

C.债务人所在地区经济下滑

D.债务人投资项目发生重大损失 正确答案:D 答案解析:相关性,就是两个债务人同时违约的概率。违约的发生主要基于以下原因:①债

2018年乾考网风险管理押题

务人自身因素,如经营管理不善、出现重大项目失败等;②债务人所在行业或区域因素,如整个行业受到原材料价格上涨的冲击,或某一地区发生重大事件;③宏观经济因素,如GDP增长放缓、贷款利率上升、货币升值等。其中,行业或区域因素将同时影响同一行业或地区所有债务人违约的可能性,而宏观经济因素将导致不同行业之间的违约相关性。因此,在计量单个债务人的违约概率和违约损失率之后,还应当在组合层面计量不同债务人或不同债项之间的相关性。所给四个选项中,A、B、C三项都是能影响一批债务人的因素,它们作用于政治环境、市场环境、经济环境,只有D项是作用于自己,不会影响他人的情形。商业银行最常见的资产负债期限错配情况是()。A.将大量长期借款用于短期贷款,即借长贷短 B.资产数额大于负债数额

C.将大量短期借款用于长期贷款,即借短贷长 D.负债数额大于资产数额 正确答案:C 答案解析:最常见的资产负债的期限错配情况指商业银行将大量短期借款用于长期贷款,即借短贷长。

下列指标计算公式中,不正确的是()。

A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比 B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/贷款余额 C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100% D.市值敏感度为修正持续期缺口×1%/年 正确答案:B 答案解析:拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)。

流动性风险是指银行因无力为负债的____和资产的____提供融资,而造成损失或破产的可能性。()A.减少;增加

B.增加;减少 C.减少;不变

D.不变;增加 正确答案:A 答案解析:流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资,而造成损失或破产的可能性。

操作风险评估中运用最广泛、最成熟的方法是()。A.自我评估法

B.方差一标准差法 C.损失分布法

D.风险地图法 正确答案:A 答案解析:操作风险评估的主要方法有自我评估法、损失分布法、风险地图法。其中,自我评估法运用最广泛、最成熟。

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