电大_金融风险管理作业1(1-4)[小编推荐]

第一篇：电大_金融风险管理作业1(1-4)[小编推荐]

金融风险管理作业1

一、简答题

1、如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？P6

金融风险包括的范围很广，按涉及的范围划分，可分为微观金融风险和宏观金融风险。微观金融风险和宏观金融风险。微观金融风险是指微观金融机构在从事金融经营活动和管理过程中发生资产损失或收益损失的可能性。这种损失一旦转化为现实损失，就会使该金融机构遭受金融资产的亏损、沉淀，资本金受到侵蚀，甚至可能因资不抵债而破产倒闭。宏观金融风险是指整个金融体系面临的市场风险，利率风险、汇率风险、操作风险、政策风险、法律风险、国家风险。

（2）按金融风险性质划分，可分为系统性金融风险和非系统性金融风险。

（3）按金融风险主体分类，可分为：金融机构风险、企业金融风险、居民金融风险、国家金融风险。

（4）按金融风险区域划分，可分为国内金融风险和国际金融风险。（5）按金融风险层次划分，可分为微观金融风险和宏观金融风险。

（6）按金融风险业务结构划分，可划分为：资产风险、负债风当这种金融风险变为现实时，将会导致金融危机，不仅会对工商企业等经济组织产生深刻影响，对一国乃至全球金融及经济的稳定都会构成严重威胁。

2、金融风险与一般风险的区别是什么？P6-7

金融风险是由于金融资产价格的不正常活动或大量的经济和金融机构背负巨额债务及其资产结构的恶化，使得它们低于冲击的能力减弱。金融风险一旦发生，不仅波及金融机构自身，而且还会波及其他一些单个经济主体和宏观经济活动。因此，从金融风险的内涵来看，其内容要比一般风险内容丰富得多。从金融风险的外延看，其范围要比一般风险的范围小得多，前者仅限于发生或存在于资金借贷和货币经营过程中的风险，而后者包括发生或者存款的一切风险，其范围要比前者宽广得多。相对于一般风险：（1）金融风险是资金借贷和资金经营的风险；（2）金融风险具有收益性与损失双重性；（3）金融风险有可计量和不可计量之分；（4）金融风险是调节宏观经济的机制。

3、金融风险有哪些特征?

金融风险除具备一般风险的基本特征以外，还有以下特征： 1.隐蔽性。金融机构的经营活动是不完全透明的，金融风险并非是金融危机爆发时才存在的，可能会因为信用活动特点的表象而掩盖金融风险不确定性损失的实质。2.扩散性。复杂的债权、债务关系使得一家金融机构出现支付危机时，不仅仅危机自身的生产和发展，还会引起多家金融机构的连锁反应，最终使金融体系陷入瘫痪，从而引起社会动荡。3.加速性。由于金融风险具有连带性、风险范围的扩散性，金融机构一旦发生经营困难，就会失去社会信用基础，出现支付困难，甚至出现“挤兑”风潮，并使得金融风险迅速蔓延，加速金融机构倒闭、破产的速度。4.可控性。金融风险是客观存在的，但也是可以控制的，控制风险并不是说可以消除风险，也不可能完全消除风险，而是通过一定的技术、方法和制度等手段，把金融风险降到可承受的范围内。

4、金融风险是如何分类的。

（1）按金融风险的形态划分，可分为：信用风险、流动性风险、险、中间业务风险和外汇业务风险。

（7）按金融风险程度划分，可分为：资产风险、负债风险、中间业务风险和外汇业务风险。

5、金融风险产生的原因有哪些？

产生金融风险的基本原因在于金融企业从事货币经营和信用活动的不确定性。具体包括：（1）信息的不完全性与不对称性。（2）金融机构之前的竞争日趋激烈。（3）金融体系脆弱性加大。（4）金融创新加大金融监管的难度。（5）金融机构经营环境缺陷。（6）金融机构制度不健全。（7）经济体制性原因。（8）金融投机。（9）其他原因，如国际金融风险的转移、金融生态环境、金融有效监管等。

6、信息不对称的含义是什么？信息不对称导致的逆向选择和道德风险是什么？

信息不对称是指某些参与人拥有但另一些参与人不拥有的信息。信息不对称的含义有两点：（1）有关交易的信息在交易双方之间的分布是不对称的。（2）处于信息劣势的一方缺乏相关信息，但可以知道相关信息的概率分布。

“逆向选择”是阿克洛夫在分析旧车市场时提出的“劣质车驱逐优质车”理论。在旧车市场上，卖者知道车的真实质量，买者不知道，只知道车的平均质量，因此，只愿意根据平均质量支付价格，这样一来，高于平均质量的汽车就会退出市场，市场上只剩下低于平均质量的汽车。

道德风险是指在达成契约后，也就是在合同实施中，由于一方缺乏另一方的信息，这时拥有信息方就可能会利用信息优势，从事使自己利益最大化而损害另一方利益的行为。

7、金融风险与金融危机的区别是什么？

金融风险是指遭受损失的可能性，是尚未实现的损失，是普遍存在的，是在一定诱因下爆发金融危机的必要条件。金融危机是金融风险积聚到一定程度时以突发性、破坏性的方式表现出来的，其作用和影响范围是系统的，也就是说金融危机是金融风险的积累和爆发，是金融风险的极端表现，体现了金融风险的“极限效应”，使金融活动中的可能损失转化为现实损失。金融危机是指金融体系出现严重困难

乃至崩溃，全部变现金融资产指标的急剧恶化，金融资产价格暴跌，金融机构陷入困境或破产，会对实物经济运行产生极为不利的影响。从这个意义讲，金融危机是金融风险长期存在、普遍存在条件下的突出性结果。

8、银行业风险主要表现在哪几个方面？

（1）银行信用风险。主要指债务人不能如期足额偿还借款而造成银行贷款损失的风险，主要表现为：不良贷款资产比重高、数额大；种种有效措施以减少风险发生的可能性和破坏性。（4）分散策略。指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。（5）转移策略。也是一种事前控制策略，即在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。（6）补偿策略。首先是将风险报酬计入价格中，其次是与贷款人订立抵押条款，再有就是通过司法手段对债务人提起财产清理的诉讼。（7）风险管理。风险管理是贯穿于整银行贷款呆滞、损失严重；信贷风险过于集中。

（2）商业银行流动性风险。主要变现为商业银行资产负债比例的严重失调，一是存贷款比例过高；二是银行资产产品品种单一；三是资本充足率低。

（3）商业银行市场风险。商业银行面临的市场风险主要是利率风险和汇率风险。

（4）商业银行操作风险。主要表现为商业银行在经营过程中因财务或机构设置不合理、组织分工存在漏洞、规章制度和操作规程不严等原因而造成的损失。

金融风险管理作业

21、金融风险管理的含义是什么？

金融风险管理，是管理科学的重要分支，是研究银行等金融机构的经营中各种风险的生成机理、计量方法、处理程序和决策措施的一门科学。商业银行金融风险是运用系统、规范的方法对金融机构业务经营管理中的各种风险进行识别、评价、控制和处理的过程。所谓系统、规范的方法，就是建立一套对商业银行金融风险的衡量标准，并按照这个标准去识别、衡量、评价和处理风险。

2、金融风险管理的目的是什么？

（1）保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全。（2）维护社会公众的利益。

（3）保证金融机构的公平竞争和较高效率。（4）保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行。3、20世纪70年代以来，金融风险表现出哪些新的特征？

20世纪70年代以来，全球金融领域表现出来以下三个方面的特地：一是金融危机的自由化；二是金融行为的证券化；三是金融的一体化。这些特点使得金融风险越来越严重，且越来越复杂。

4、金融风险管理的策略有哪些？

（1）回避策略。是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险。（2）防范策略。指预防风险的产生。金融机构通过对风险事故发生的条件、原因进行分析，尽量限制事故发生条件的产生，从而使风险事故发生的可能性尽量减少直至完全消除。（3）抑制策略。又称消缩策略，是指金融机构承担风险后，采取

个金融风险管理过程中的，它包括外部监管和内部监控。

5、金融风险管理的组织系统如何构建？

一个金融机构的风险管理组织系统一般包括三大子系统：董事会和风险管理委员会、风险管理部以及业务系统。董事会是公司的决策机构，它的任务是确定公司的经营目标和经营策略，它必须对股东大会负责。在董事会中，通常由3-5名董事组成“风险管理委员会”，承担董事会的日常风险管理职能，并定期向董事会报告风险管理方面的有关问题。风险管理部是风险管理委员会下设的、独立于日常交易管理之外的实务部门，它通常设有战略组和监控组。业务系统是整个金融风险管理系统的直接而又相当重要的组成部分，它既与风险管理部相分离，独立成为一个金融风险管理体系，又与风险管理部具有有机联系，要执行风险管理部制定的有关风险管理制度和战略，并要协助、支持风险管理部的工作，及时向风险管理部汇报、反馈有关信息。具体操作，金融机构有按顺序递进的三道监控防线，第一道监控防线是岗位制约；第二道监控防线是部门制约；第三道监控防线是内部稽核。

6、关于金融风险的数据仓库主要由哪些信息构成？

数据仓库存储着前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。数据仓库至少要容纳以下几类信息：（1）客户基本信息。（2）授信合同信息。（3）信贷账务信息。（4）担保品信息。（5）清偿数据信息。（6）企业财务信息。

7、关于金融风险的数据分析系统主要由哪几个子系统构成？（1）贷款评估系统。该系统的定位是使信贷评估工作具有规范性和科学性。

（2）财务报表分析系统。该系统必须能够利用不同行业客户提供的财务报表进行客户违约概率分析，并将违约概率与客户评级结果相互对应，同时能针对特定属性的企业群进行诊断。

（3）担保品评估系统。该系统定位于在担保品数据采集的基础上完全实时监控及风险分析。

（4）资产组合量化系统。该系统定位于进行风险信息加工处理，最终满足资产组合分析的需要。金融风险管理作业

31、金融风险识别的原则有什么？

金融风险识别必须坚持三个原则：一是既全面，又深入；二是既及时，又准确；三是既连续，又系统。

2、贷款五级分类法将信贷资产分成哪五个级别？各自的含义是什么？

按信贷风险从小到大的顺序，将贷款依次分为“正常、关注、次级、可疑、损失”五个级别，后三个级别为不良贷款。正常类贷款，态数额，更要分析它们的变动趋势，因为只有从趋势的变动中，才能发现银行正在形成的风险及其程度的高低。此外，不仅要分析这两个指标的变动趋势，还要对银行的盈利进行分解，找出盈利的主要来源和影响盈利的因素。盈利分解分析法就对银行盈利来源进行了分析。银行盈利分析法的指标计算公式：

资本收益率=税后净收入/总资本资产 收益率=税后净收入/总资

是指借款人能够履行合同，没有足够的理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。关注类贷款，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。次级类贷款，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。可疑类贷款，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能要造成较大损失。损失类贷款，是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍无法收回，或只能收回极少部分。

3、如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风险？

（1）不良贷款余额/全部贷款余额。该指标反映的是银行贷款质量的恶化程度。其中不良贷款余额是指次级类、可疑类和损失类贷款额的总和。

（2）（正常贷款余额 + 关注贷款余额）/全部贷款余额。该指标反映银行贷款的总体安全程度。

（3）加权风险贷款余额/（核心资本 + 准备金）。这一比率反映的是银行资本可能遭受侵蚀的程度和银行消化这些损失的能力。

4、从资产负债表的结构来识别金融风险的8项指标是什么？

（1）存贷比比率。（2）中长期贷款比率。（3）流动性比率。（4）国际商业借款比率。（5）境外资金运用比率。（6）备付金比率。（7）单个贷款比率.（8）拆借资金比率。

5、如何计算一级资本充足率、总资本充足率？

（1）一级资本充足率 = 一级资本额 / 风险调整资产

其中一级资本又称核心资本，包括普通股权额和留存收益，风险调整资产 = 表内资产 × 相应风险权数 + 表外项目 × 信用换算系数 × 对应的表内资产的风险权数。

（2）总资本充足率 =（一级资本额 + 二级资本额）/ 风险调整资产

二级资本又称补充资本，包括优先股权额（非投票权股东持有部分）和大部分从属债务。

6、如何计算风险调整资产？

风险调整资产=∑表内资产×相应风险权属 + ∑表外项目×信用换算系数×对应的表内资产的风险权数

7、如何理解银行盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计算。

分析银行的盈利能力，不仅要分析资产收益率和资产收益率的静

产

资本乘数=总资产/总资本 净利息收益率=（总利息收入-总利息支出）/总资产

净非利息经营收益率=（非利息经营收入-非利息经营支出）/总资产

净非经营收益率=（非经营收入-非经营支出）/总资产所得税税率=所得税支出/总资产

有息资产的净利息收益率=（总利息收入-总利息支出）/总有息资产总额

有息资产占总资产比率=有息资产/总资产净利息差额=有息资产的利息收益率-付息负债的支出收益率

来自净利息头寸的损益=净利息头寸占有息资产比率×有息负债的利息支付率

有息资产的利息收益率=总利息收入/总有息资产有息负债的利息支付率=总利息支出/总有息负债

净利息头寸占有息资产的比率=（总有息资产-总有息负债）/总有息资产

金融风险管理作业

41、息票债券的当期售价的折现公式及其含义是什么？

nF×ibF

Pd=∑------------+----------m=1mn

(1 + i)(1 + i)

Pd代表债券的当期售价；F代表债券的面值；C代表各年息票利息，等于面值F乘以息票利率ib；i代表到期收益率。

2、统一公债的收益率公式及其含义是什么？CCPc =---------，即i =---------iPc

统一公债是一种没有到期日、不偿还本金、永远支付固定金额息票利息（C）的永久性债券，即式中的n趋于无穷大。Pc为债券的发行价格。

3、如何计算贴现发现债券的到期收益率？

FRf）

e

Pr代表风险升水；R 该资产的预期回报率；Rf代表无风险利率，ß值该资产回报率对资本市场变动e的敏感度；Rm 市场资产组合的预期回报率。如果某种资产的ß值为

0，则意味着它没有系统性风险，其风险升水为0；如果其ß值为1.0，则表示该资产的系统性风险与整个市场相同，其风险升水与市场一

致，为e

Rm – Rf。假如该资产的ß值更高，为2.0，则其风险升水与市场一致。

e

Pr= R – Rfe

e

= ß1（Rfactor1Rf)+„+ ßk(Rfactork-Rf)

与计算单一ß值的CAPM不同，APT通过估计一项资产的回报率对各种因素变动的敏感程度来计算多个ß值。套利定价理论表明，一项

资产的风险升水与各种影响因素的风险升水有关，且随着该资产对各因素的敏感性提高，其风险升水也会随之提高。

5、如何用无风险债券利率为参照利率来确定风险贷款利率？ 从利润最大化的原则出发，风险性贷款的价格至少应该能保证其期望收益率不小于无风险投资的收益率。假定一笔贷款违约的概率为d，能按时收回本金和利息的概率就是（1-d）。如果无风险债券的利率为γ，*

该风险性贷款价格（利率）γ应满足下式：*

（1 + γ）（1-d）=1+γ

所以风险贷款的价格为：

*1+γ

γ=———-

11–d

*的资产回报频率的度量，特别地，它衡量距均值大平方偏离的频率。

如果资产回报率在均值之上很远，在均值之下很远的情况经常发生，不管它们更多地分布在均值之上，还是更多的均值之下，或者还是同

样地发生，资产回报率的分布将会显示出很高的峰态。

偏态：分布的偏态用于衡量在特定方向上发生高收益率的频率。如果一项资产高的负回报次数多于高的正回报次数，就说该资产的收

益率分布偏向左边，或者说有一个“左肥尾”。如果一项资产高的正回报次数多于高的负回报次数，就说该资产回报的分布偏向右边，或者说有一个“右肥尾”。

7、金融资产VaR的概念是什么？有何特征？

在险价值VaR是指在一定的置信水平下，某一种金融资产（证券组合）在未来特定的一段时间内的最大可能损失。VaR法是完全基于统计分析基础上的、用于度量资产或资产组合风险的一种方法。VaR方法有正反两方面特征。（1）正面特征：有利于比较不同业务部门之间的风险大小，有利于进行基于风险调整的绩效评估、资本

配置、风险限额等；是基于资产组合层面上的风险度量工具，可以从具体业务品种、客户、机构等层面上度量敞口风险，充分考虑了不同

资产价格变化之间的相关性，体现了资产组合分散化对降低风险的作用；可以度量资产集中度风险。（2）反面特征：认为历史数据与未来

数据完全相等，认为收益分布完全符合正态分布的假设与现实存在差距；只是市场正常变动时对市场（信用）风险的有限测量，而无法对

金融市场价格的极端变动给资产组合造成的损失进行度量。

8、VaR的参数选择和影响参数的因素有什么？

计算VaR必须确定时间段和置信水平两个关键参数。（1）时间段：是指VaR的时间范围，时间范围越长，资产价格的波动性也越大。选择时间段一般要考虑流动性、正态性、头寸调整和数据约束四方面因素。（2）置信水平：并非越高越好，而是要依赖于对VaR验证的需要、内部风险资本需求、监管要求、不同机构之间比较的需要。

第二篇：2014年电大金融风险管理（定稿）

（一)单项选择题

按金融风险的性质可将风险划分为（C 系统性风险和非系统性风险）。

被视为银行一线准备金的是（B.现金资产）。

保险公司的财务风险集中体现在（C 资产和负债的不匹配）。（C成长型基金）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金，为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。（A德尔菲法）是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。

20世纪90年代以来，金融危机更多的是以（B．货币危机）形式爆发。

（B 20%）的负债率、100％的债务率和25％的偿债率是债务国控制外债总量和结构的警戒线。

（C.法律风险）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。

（D.分散策略）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。

（A.负债管理）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（C.8%）。（A.GDP增长率）在反映一国经济增长速度的同时，也反映了该国经济的总体发展态势。

(B 公司型)基金具有法人资格。

（A．国际金融工程师学会（IAFE）的成立）标志着金融工程学正式形成。

（D 硬）货币是对外价值稳定且趋于升值的货币。

将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是（B基本指标法）

流动性比率是流动性资产与（B.流动性负债）之间的商。流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失（A清偿能力）的风险。

流动性缺口是指银行（A．资产）和负债之间的差额。利率互换交易始于2O世纪（D.80年代初）。

(A流动性风险）是商业银行负债业务面临的最大风险。（C.马柯维茨）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。（A期货合约）是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（A 越大）期限少于一年的认股权证为（B备兑认股权证）。融资租赁一般包括租赁和（D购货）两个合同。

（A.数据仓库）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。

所谓的“存贷款比例”是指（A.贷款/存款）。

贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格（B.反向）相关。X.（A.信用风险）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（B.借款人）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

信用风险的核心内容是（A信贷风险）

信用社面临的最基本的风险是（B流动性风险）

现代意义上的金融衍生工具产生于（D 20世纪70年代）。(B．系统性风险）是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。

依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（C.可疑类贷款）。1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（C销售收入/总资产）

银行的持续期缺口公式是（A）

源于功能货币与记账货币不一致的风险是（B 折算风险）。引起证券承销失败的原因包括操作风险、（D市场风险）和信用风险。

银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于（B．计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平）。

（C.转移策略）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担（B.折算风险），又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。

证券投资管理的首要目标是（D本金安全）。

证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（D发行人）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失.证券公司的经纪业务是在（B二级市场）市场上完成的。目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（B货币互换）和利率互换两大类。Q.缺口是指利率敏感型（A．资产）与利率敏感型负债之间的差额之间的差额。

并购业务是证券公司（C投资银行业务）的一项重要业务。麦考利存续期是金融工具利息收人的现值与金触工具（B 现值）之比。

回购协议是产生于20世纪60年代末的一种（C.短期）资金融通方式。

人员风险是指（B.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险）。

上世纪50年代，马柯维茨的（C 资产组合选择）理论和莫迪里亚尼—米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（D 审贷分离）制度，以降低信贷风险。我国于20世纪（A.90年代）恢复股票的发行。我国的银行业自律组织―银行业协会成立于（C.2000）年。网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是（A 数据传输和身份认证）；其次是应用系统的设计。下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（A.风险分散）。

下列风险中不属于操作风险的是（C．流动性风险）下列证券中，风险最小的是（B中央政府债券）。

下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是（D建立、健全风险核保制度）。

下列不属于保险资金运用风险管理的是（D加大对异常信息和行为的监控力度）

下列属于证券公司自营业务特点的是（B以自有资金进行证券投资，盈利归已，风险自担)

下列各项，负责信用社内部审计监督的是（B监管理事会）下列各项，（A进口商）所承担的汇率风险主要是商业性风险。下面不是网络银行的特点的是（D．交易费用与物理地点有相关性）。

以下不属于代理业务中的操作风险的是（D 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失）一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放（B.资本账户）

资本乘数等于（D.总资产）除以总资本后所获得的数值。资产负债管理理论产生于20世纪（D.70年代末、8O年代初）。在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬位，可以在争得对方同意的前提下（C 提前收汇），以避免该货币可能贬值带来的损失。

做好现金需求预测是开放式基金管理（C赎回与流动性风险）的手段。

中国股票市场中（B 认购权证）是一种买进权利，持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资产。

在电子交易过程中，负责核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性的部门是（A．电子认证中心（CA)）。当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A.增加）银行利润；反之，则会减少银行利润。当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时，市场利率的（A．上升）会增加银行的利润。

当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为（C 两平）

基金管理公司进行风险管理与控制的基础是（A良好的内部控制制度）。

金融机构的流动性需求具有（A．刚性特征）。金融机构的流动性越高，(B．风险性越小）。

金融信托投资公司的主要风险不包括（D税务风险）金融衍生工具面临的基础性风险是（A 市场风险）

金融自由化中的“价格自由化”主要是指（A 利率）的自由化。

（二）多项选择题

按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：（ABCD）A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险D.企业金融风险

按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有（ABCE）。A准备B．会谈C．评定E．事后管理

保险公司保险业务风险主要包括（ABC）。A．保险产品风险 B．承保风险 C．理赔风险

保险公司资产负债管理技术主要有（ACD）。A．现金流匹配策略 C．久期免疫策略 D动态财务分析保险资金运用的风险管理层次包括（ABC）。A．宏观决策层次 B．投资实施层次 C．监督与考核层次

保险公司整体风险管理的特征包括（ABCD）。A．目的明确性 B．全面性 C．全方位性 D．可扩展性

根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为（BCE）。B.弱有效市场C.强有效市场E.中度有效市场

根据国际金融组织对外债的定义，外债的特征有（ABD）。A．外债的当事双方应具有债权债务关系 B.外债的债权债务关系须具有契约性 D.外债的债权债务关系必须是发生在居民与非居民之间的利率期货的特征有（ABCD）。A．标准化的合约条款 B冲销交易C．公开交易的市场 D.交易主体的另一方是交易所

利用互联网开展保险业务具有以下优点(ABCDE)A．扩大知名度B．简化保险商品交易手续，提高效率C．方便保险产品的宣传D．促进保险公司和保险消费者双方的相互了解 E．提高竞争力

利率风险的常用分析方法有（AB）A．收益分析法B.经济价值分析法

利率风险的主要形式有（ABCD）A重新定价风险B收益率曲线风险 C基准风险D期权性风险利率风险管理的方法有（ABE）。A．合理选择利率B．利率掉期E．货币互换

利率上限可看成由一系列不同有效期限的合成.（AC）A．借款人利率期权C．卖出利率期权 融资租赁涉及的几个必要当事人包括：（ABC）A.出租人B.承租人C.供货人

B.巴塞尔委员会把网络银行风险管理分为三个步骤（ABC）。A．评估风险B．管理和控制风险C.监控风险

C.从各国的实践情况看，金融自由化主要集中在（ABCD）A．价格自由化B．市场准入自由化C．业务经营自由化D．资本流动自由化

C.从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（ABCE）。A.存贷款比率 B.备付金比率 C.流动性比率 E.单个贷款比率

E.20世纪70年代以来，金融风险的突出特点是（ABC）。A.证券市场的价格风险B.金融机构的信用风险C.金融机构的流动性风险

F.风险估价的基本方法有（ABCE）。A．原始成本法B．重置成本法C．市场价值法 E．实际现金价值法

F.(ABCDE)方面可能引起证券公司经纪业务的风险。A.交易环节的风险 B．技术设备问题引致的风险 C．证券公司工作人员故意或失误造成的风险 D．财务及资金制度不健全引致的风险 E．其他不正当的交易行为引致的风险

F.非银行经济主体的交易风险管理方法中，商业法包括（ABDE）A选择有利的合同货币 B．加列合同条款 D．提前或推迟收付汇 E．配对

F.房地产贷款出现风险的征兆包括：（ABD）A.同一地区房地产项目供过于求 B.项目计划或设计中途改变 D.销售缓慢，售价折扣过大

G.关于风险的定义，下列正确的是(ABCD)A.风险是发生某一经济损失的不确定性B.风险是经济损失机会或损失的可能性 C.风险是经济可能发生的损害和危险D.风险是经济预期与实际发生各种结果的差异G.国家风险的基本特征有（BD）。B.发生在国际经济金融活动中D.不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失

G.开放式基金面临的特殊风险包括(ABC）。A赎回与流动性风险B投资的市场风险C．募集风险

农村信用社的资金大部分来自农民的是最便捷的服务产品。（C A）C.储蓄存款，A.小额农贷内部控制制度中的业务控制包括（ABCDE）。A．投资管理业务控制B．信息披露控制C．信息技术系统控制D．会计系统控制E．监察稽核控制国际上常用的借款方式有（ABCDE）A.国际金融组织贷款 B.外国政府贷款 C.政府混合贷款 D.出口信贷 E.银团贷款 G.广义的操作风险概念把除以外的所有风险都视为操作风险。（CD）C.市场风险和D.信用风险

G.广义的保险公司风险管理，涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节，既包括产品设计、展业、和等环节。（ACD）A.理赔、C.核保和D.核赔

内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循以下原则（ACD）。A.有效性 C.全面性 D.独立性属于商业银行资产项目的是（ACDE）。A.现金资产 C.各种贷款 D.证券投资 E.固定资产 网络金融的安全要素包括（BCDE）。B．机密性C．不可抵赖性D．完整性E．审查能力

W.网络银行操作风险可能源于（ABC）。A．系统的可靠性或完整性严重不足B．客户的误操作C．系统设计、实施中的缺陷

外汇的敞口头寸包括：（AC）等几种情况。A.外汇买入数额大于或小于卖出数额C.外汇资产与负债数量相等，但期限不同

在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE）A可疑C次级E 损失

信息不对称又导致信贷市场的和___，从而呆坏账和金融风险的发生。（AC）__A.逆向选择C.道德风险___ X.下列说法正确的是（ABC）A.信用风险又被称为违约风险 B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险 C.信用风险存在于一切信用交易活动中

信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有（ABCDE）。A.实行信贷配给制度B.实施抵押担保C.签订限制性契约D.提供贷款承诺E.跟踪客户的资产负债和资金流动情况信贷结构调整通常包括（ACDE）。A.产业和行业结构调整 C.区域结构调整D.种类结构调整E.贷款期限和规模结构调整

信贷资产风险的主要成因包括（ABD）。A.来自经营环境的风险 B.来自借款人的风险 D.来自银行内部的风险 下列各项，属于金融衍生工具的有（ABDE）。A远期B．期货 D．期权E．互换

证券公司流动性风险主要来自（ABCD）。A．代客理财B．自营证券业务C．新股（债券）发行及配售承销业务 D．客户信用交易

折算风险的管理方法有（AD）A．缺口法 D．合约保值法操作风险管理框架包括（ABCD）。A.战略 B.流程 C.基础设施 D.环境

操作风险度量模型可以划分为（ABC）。A.基本指标法 B.标准化方法 C.高级衡量法操作风险的主要特点有（ABD）。A.发生频率低，但损失大 B.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰D.人为因素是操作风险产生的主要原因

在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：（ACD）A.资产证券化 C.债权出售或转让 D.债权转股权

证券投资分散化的主要方式有（ABCDE）。A.证券种类分散化B.证券到期时间分散化C.投资部门分散化D.投资行业分散化E.投资时机分散化

证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候，证券公司无法将要承销的证券按预定的全部销售给的风险。（C A）C.发行价A.投资者证券公司的主要业务有（ABCE）。A.证券承销业务 B.证券经

纪业务 C.证券自营业务E.财务顾问业务

证券公司的风险有（ABCDE）。A.市场风险B.操作风险 C.系统风险 D.流动性风险 E.信用风险

证券承销的类型有（ACD）。A．全额包销C．余额包销

D．代销

证券投资基金的特点是（AB）。A．收益共享B．风险共担

管理利率风险的常用衍生金融工具包括（ABCDE）。A远期利率协定B利率期货C利率期权D利率互换E利率上限 J.金融风险的特征是(ABCD)A.隐蔽性B.扩散性C.加速性D.可控性

J.金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：（ACDE）

A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全 C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行E.维护社会公众的利益

J.金融风险综合分析系统一般包括（ABCD）。A.贷款评估系统 B.财务报表分析系统 C.担保品评估系统 D.资产组合量化系统

J.基金管理公司风险管理的原则包括（ABCDE）。A首要性原则B．全面性原则C．审慎性原则 D．独立性原则和‘防火墙”原则E．适时性原则和有效性原则

J.金融工程学可以看做是三者结合的新兴交叉科学。（ABC）A．现代金融学 B.信息技术C．工程方法

J.金融信托投资的基本职能有（AC）。A．财产管理C．融通资金

J.金融信托风险管理原则有（ACD）。A．投资比例控制C．投资分散原则D．保险控制原则

J.金融机构流动性较强的负债有（ABCD）。A．活期存款B．大额可转让定期存单C．向其他金融企业拆借资金 D．向中央银行借款

J.金融衍生工具面临的风险包括（ABCDE）。A市场风险

B．信用风险C．流动性风险D操作风险E．法律风险 J.金融工程运用的实体工具可以划分为（ABCDE）。A.商品市场工具B．货币市场工具 C．资本市场工具 D．外汇市场工具 E．权益市场工具

J.金融工程常用的几种现货实体工具为（ABCD）A．股票

B．票据发行便利C．回购协议 D．可转换债券

J.金融衍生工具信用风险管理的过程包括（BCD）。B．信用风险评估 C信用风险控制D信用风险财务处理

J.金融危机产生的根源是（DE）D．金融体系内在的脆弱性E.经济周期波动形成的经济危机

K.J.基金的销售包括以下哪几种方式：（ABCD）A.计划销售法 B.直接销售法C.承销法D.通过商业银行或保险公司促销法

J.金融风险预警指标有（ABE）。A．金融机构稳定性指标 B.宏观经济稳定性指标 E.市场风险指标

某金融机构预测未来市场利率会上升, 并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项描述正确的是（AD）。A.最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口D.最可取的措施是增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债

S.商业银行的负债项目由和三大负债组成。（ACE）A.存款C.借款E.结算中占用资金

S.S.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：（BCDE）

B.现金资产 C.证券投资 D.贷款 E.固定资产

S.商业银行贷款理论的缺陷是（ABC）。A．没有考虑贷款需求多样化B．没有认识到存款的相对稳定性 C．没有注意到贷款清偿的外部条件

S.商业银行现金资产包括（ABC）A．库存现金 B在中央银行的存款C．同业存款

S.商业银行头寸包括（ABC）。A．基础头寸B．可用头寸C．可贷头寸

S.商业银行面临的外部风险主要包括（ABD）A.信用风险

B.市场风险 D.法律风险

S.商业银行中间业务风险具有以下（ABCDE）特点。A.风险透明度差B.风险多样化C.风险自由度大D.风险可测性低E.风险损失度高

S.商业银行全面风险管理体系由以下（ABCDE）要素组成。

A.风险管理环境与风险信息处理B．风险管理目标与政策设定C.风险监测与识别、后评价和持续改讲D.风险评括与内部控制E.风险定价与处置

X.西方发达国家的金融风险防范体系包括（ABCDE）。A．立法规范制度B．内、外部监管制度C．存款保险制度D．市场准入退出制度E.“骆驼评级”制度

Y.一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（BDE）。B.董事会和风险管理委员会 D.风险管理部 E.业务系统

Y.银行外汇头寸管理方法有（BDE）B.设立合理的外汇交易头寸限额 D.及时抛补敞口头寸 E.积极建立预防性头寸 Z.在贸易融资业务中，资金可能出现风险的征兆有（ABE）。A信用问题B．操作问题E．汇率问题

Z.专家制度法的内容包括（ABCDE）。A．品德与声望 B．资格与能力 C．资金实力 D．担保 E．经营条件和商业周期 Z.Z.正如诺贝尔经济学奖得主默顿所说，(CD)在过去的20年间是引发金融创新的主要原因。C．监管因素D．税收因素

Z.在规避风险的过程中，金融工程技术主要运用于（AD）。

A.套期保值D．构造组合（三）判断题

保险公司有必要建立专门机构进行整体风险管理。（√)

F.封闭式基金在存续期内面临的流动性风险比开放式基金少。（√)

杠杆收购是指并购企业通过信贷所融资本获得目标企业的产权，并以目标企业未来的利润和现金流偿还负债的并购方式。（√）核心存款，是指那些相对来说比较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。（√）利率上下限的期权费支出可以为零。（√）欧式期权的买方只能在到期日行使合同，这是欧式期权区别 于美式期权的显著特点(√)外债的偿还管理中，在一定条件下可以借新债还旧债。(√)外汇期货期权是以外汇期货为对象的期权交易。（√）信用风险与市场风险的区别之一是防范信用风险工作中会遇到法律方面的障碍，而市场风险方面的法律限制很少（√）信托投资公司的违约风险可能是由于发放贷款前或进行投资前缺乏审查造成的，也可能是发放贷款或投资后客户经营状况恶化而造成。（√)现实中，进行股票风险管理时很难做到完全的套期保位。（√）拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。（√）银行对网络金融业务的安全性风险的考虑是首要的。（√）存续期是对某一种资产或负债的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量（√）不确定性是风险的基本特征。（√）一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收益的平均变动幅度小，则投资的风险也越小（√）在强有效市场中，几乎不可能获得超常收益。（√）操作风险是指由于不完善或者有问题的内部程序、人员、系统或外部事件造成的直接或者间接损失的风险。(√)在全额包销中，承销商从发行者那里买入资本市场工具时的价格一般低于其向社会公开发售的价格。（√）网络金融业务中金融产品和信息是以电子形式存在的。（√）风险管理部是风险管理委员会下设的，独立于日常交易管理之外的实务部门。（√）金融风险按层次可分为微观金融风险和宏观金融风险。（√）金融风险管理是研究银行等金融机构的经营中各种风险的生成机理、计量方法、处理程序和决策措施的一门科(√）金融风险识别是金融风险管理的第一步。（√）金融机构流动性风险产生的原因是多方面的，其中主要原因之一是资产与负债的期限结构不匹配。（√）金融租赁除了融资功能外，还具有推销功能。（√)金融理论的发展是金融工程得以确立的基础和前提。（√）金融危机是金融风险的集中体现和极端形式。（√）会计风险的大小与折算方法有关。（√）商业银行可以通过一定方式将信贷资产风险转嫁给他人。（√）契约型基金是依照信托法建立的，而公司型基金是依据公司法设立的。（√）进行保护性止损是控制基金投资风险的一种有效手段。（√)系统性风险不是单个金融机构的工作范围，但加强金融机构自身的风险管理，会降低整个金融体系承受的风险（√）因为融资技术和融资工具的创新，使许多业务可以在资产与负债表内外相互转换，所以《巴塞尔协议》要求银行表内外业务统一管理。（√）

第三篇：电大《金融风险管理》形考作业2参考答案

《金融风险管理》作业二

1、金融风险管理的含义是什么？

金融风险管理，是管理科学的重要分支，是研究银行等金融机构在经营中各种风险的生成机理、计量方法、处理程序和决策措施的一门科学。

2、金融风险管理的目的是什么？

（1）保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全；

（2）维护社会公众的利益；

（3）保证金融机构的公平竞争和较高效率；

（4）保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行。

3、20世纪70年代以来，金融风险表现出哪些新的特征？

（1）金融的自由化；

（2）金融行为的证券化；

（3）金融的一体化。

4、金融风险管理的策略有哪些？

（1）回避策略；

（2）防范策略；

（3）抵制策略；

（4）分散策略；

（5）转移策略；

（6）补偿策略；

（7）风险监管。

5、金融风险管理的组织系统如何构建？

（1）构建金融风险管理的组织系统，一般包括三大子系统：董事会和风险管理委员会、风险管理部以及业务系统。

（2）构建数据仓库。

（3）建立数据分析系统，分析结果将为风险管理决策提供有力的支持。

6、关于金融风险的数据仓库主要由哪些信息构成？

（1）客户基本信息；

（2）授信合同信息；

（3）信贷账务信息；

（4）担保品信息；

（5）清偿数据信息；

（6）企业财务信息。

7、关于金融风险的数据分析系统主要由哪几个子系统构成？

（1）贷款评估系统；

（2）财务报表分析系统；

（3）担保品评估系统；

（4）资产组合量化系统。

第四篇：金融风险管理作业

风险管理是人类为了自身的生存和发展而从事的最基本的活动之一。自人类经济社会出现存贷款等金融活动以来，金融风险和金融风险管理也就成为经济和金融体系必然的组成部分。而金融风险管理技术则是金融风险管理的核心，随着时代的发展，它也在不断地完善。世纪 90 年代至今，摩根公司为适应市场风险管理模型，综合度量市场风险，首次开发出了适合时代发展的金融风险管理方法—— VaR方法。VaR方法其根本原理在于根据资产组合价值变化的统计分布找出相匹配的置信水平分位数，即 VaR值。VaR 方法不仅仅可以用来作为管理资产及其组合风险和金融机构评估的工具，也可以作为金融监管部门进行金融风险监控和评估的手段。除此以外，我们还可以将 VaR方法引进到信用风险的管理中来。

金融风险管理是指各种各样的经济主体在筹集和运营资金融资本的过程中，通过对各种金融风险的认识、分析和衡量，以最低成本即经济效益最大化的方法来实现在获得最大安全保障的前提下收获最大收益的一种金融管理方法。而专业的分析方法是做好金融风险分析的基础，这是金融风险管理的基石。

第五篇：金融风险管理范文

第一章

金融风险的概念：第一，金融风险是与损失联系在一起的；第二，金融风险是金融活动的内在属性；第三，金融风险的存在是金融市场的一个重要特征；第四，金融活动的每一个参与者都是金融风险的承担者

金融危机：全部或大部分金融指标——短期利率、资产（证券、房地产、土地）价格、商业破产数和金融机构倒闭数——的急剧、短暂和超周期的恶化。持续时间很长

金融危机的类型：银行危机、货币危机、债务危机、证券市场危机、保险危机 金融安全：指一国具有保持金融体系稳定、维护正常金融秩序、抵御外部冲击的能力

金融风险的种类：按金融风险的形态（信用风险、流动性~、利率~、汇率~、操作~、法律~、通货膨胀~、环境~、政策~、国家~）；按金融风险的主体（金融机构~、企业金融~、居民金融~、国家金融~）；按金融风险的性质（系统性金融风险：不可分散、非系统性金融风险：可分散）；按金融风险的层次（微观金融风险、宏观~）；按金融风险的地域（国内金融风险、国际~）金融不稳定性假说：指私人信贷创造机构，特别是商业银行和相关贷款者固有的经历周期性危机和破产的倾向

现实经济中存在的金融处境：避险投资（不举外债，内部筹资）、冒险投资（借新债还旧债）、“庞齐”筹资。避险型的企业是最安全的借款者

不对称信息理论：

信息不对称造成代理人的机会主义行为。机会主义行为包括事前行为和事后行为，事前机会主义行为称为“逆向选择”，事后机会主义行为称为“道德风险” 金融风险的传染性理论：金融风险具有传染性，它可以由一个经济主体传染给别的经济主体，可以由一家金融机构传染给别的金融机构，可以由一个国家传染给别的国家，结果可能导致系统性金融风险甚至世界性金融危机

金融风险的传染机制：接触传染机制、非接触传染机制。接触传染源于金融活动参与者之间的各种联系和相互影响，非接触传染源于金融恐慌

金融风险的国际传递机制：国际贸易渠道、国际金融渠道

第二章

金融风险管理的概念：总体上讲，金融风险管理是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以消除或减少其不利影响的行为。根据管理主体的不同分为内部管理和外部管理

过程：风险识别、风险度量、风险管理决策与实施、风险控制

策略：预防、规避、分散、转嫁、对冲、补偿

第三章

监管成本论：金融监管的成本可以分为两类：一是监管引起的直接资源成本（行政成本、奉行成本）；二是监管引起的间接效率损失（引发道德风险、削弱市场竞争、妨碍 金融创新）。金融监管存在成本，意味着监管可能是不合算的监管俘虏论：其认为，金融监管机构并非始终代表公众利益，而是保护了一个或几个特殊利益集团。新成立的监管机构是社会公众的压力和各利益集团达成妥协的结果，然而分散的公众只能组成一个短暂的同盟，随着时间的推移，被监管者会以各种手段对监管机构施加影响，监管机构可能逐渐转而迁就被监管者的利益，将其特殊利益置于公共利益之上，对被监管者采取消极的而不是积极的监管，如人浮于事、行为保守等，甚至成为被监管的代言人。有的监管机构的产生本身就是某些利益集团活动的结果，使他们能够借助管制获得保护，逃避市场竞争。这样，监管机构就被特殊利益集团所俘虏

金融风险监管的目标：维护金融体系的稳定和安全、保护社会公众的利益 原则：独立原则、适度~、法制~、公正公平公开~、效率~、动态~

现代金融风险监管体制发展的新变化：政府监管和自律监管趋于融合、外部监管和内部控制相互促进、分业监管向统一监管转变、功能型监管理念对机构型监管提出挑战。功能型监管是根据金融产品的特定功能来确定该金融产品的监管机构

第四章

商业银行风险的理论根源：商业银行内在的脆弱性（104页从商业银行的资产负债结构角度来论述商业银行内在的脆弱性）

回购协议：指证券持有人将证券卖给投资者，同时承诺在将来的某一日期购回该证券

保理：是“保付代理”的简称，是指保理商以贴现方式买入出口商的债权后，通过一定渠道向进口商催收欠款

福费廷：是Forfaiting的音译，有人把它翻译为“包买票据业务”，指包买商（通常为商业银行或银行的附属机构）从出口商那里无追索权地购买已经承兑的、并通常由进口商所在地银行担保的远期汇票或本票

贷款承诺：是银行向其客户作出的一种保证，使客户能根据事先确定好的条件从银行取得贷款。贷款承诺常用的方式是信用额度，即银行和客户在谈妥融资条件后，银行答应给客户提供贷款的最高限额

票据发行便利：是银行作出的一项中期的具有法律约束力的承诺，当借款人以自己名义连续发行短期票据筹集中期资金时，银行承诺购买借款人不能售出的票据或承担提供备用信贷的责任

第六章

保险公司的种类：按照资本构成和组织形式（国有独资保险公司、股份制保险公司、相互保险公司）；按经营的业务种类（在我国分为财产保险公司和人身保险公司、在国际市场分为寿险公司和非寿险公司）；按承担风险的层次（直接保险公司、再保险公司）；按经营地域（国内的保险公司、国际的保险公司）。除开商业性的保险公司之外，保险公司还包括政策性保险公司如社会保险公司、出口信用保险公司，以及行业或大型企业的自保公司等

主要业务：展业、承保、防灾防损、理赔、分保、投资活动

第八章

信用风险的概念：信用风险是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失的可能性；更为一般的，信用风险还包括由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而引起的损失可能性。因此信用风险的大小主要取决于交易对手的财务状况和风险状况

专家制度的概念：专家制度是一种最古老的信用风险分析方法，它是商业银行在长期的信贷活动中所形成的一种行之有效的信用风险分析和管理制度

主要内容：在专家制度下，各商业银行自身条件的不同，在对贷款申请人进行信用分析所涉及的内容上也会不尽相同，但是绝大多数都将重点集中在借款人的“5C”上，即品德与声望（character）、资格与能力（capacity）、资金实力（capital or cash）、担保（collateral）、经营条件和商业周期（cycle and condition）

第九章

流动性的概念（不确定哈）：流动性指的应是支付能力的大小，它不仅包括现实的流动性，即实际拥有的支付能力及将资产变现的能力，而且包括潜在的流动性，即经济主体采用各种融资方式、金融工具从居民、同业、金融市场等渠道获得现金用于支付的能力，可见流动性由资产的流动性和负债的流动性两个方面构成，即所谓广义上的流动性

流动性风险：金融机构的流动性风险是指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户流动性需求的可能性。它是由资产和负债的差额及期限差异引起的，当资产超过负债便出现资金紧缺，这就意味着金融机构具有较多的资金运用而现有的资金来源提供不了相应的资金支持，此时就产生了流动性风险，金融机构存在无法从市场获得流动性以及为满足资金需要必须支付比正常成本高的成本的风险

流动性风险来源：内部来源（金融机构资产负债结构的影响、决策者的经营思想和行为的影响、金融企业信誉的影响、资产质量的影响、负债结构的影响、其他业务（中间业务）的影响）；外部来源（中央银行政策的影响、金融市场发育程度的影响、客户信用风险的影响、利率变动的影响）

商业性贷款理论：又称生产性贷款理论，是一种确定银行资金运用方向的理论，这种理论认为，商业银行的业务应集中于短期自偿性贷款，即基于商业行为而能自动清偿的贷款。同时，这种理论强调办理短期贷款一定要以真实交易作基础，要用真实商业票据作抵押，因此又称为真实票据论

预期收入理论：这种理论认为，贷款并不能自动清偿，贷款的清偿依赖于借贷者同第三者交易时获得的收入，简言之，贷款是靠借贷者将来的或预期的收入偿还

购买理论：该理论认为，银行对于负债并非完全是消极被动的，银行完全可以积极主动的负债，即可以通过购买负债的办法争取到扩大资金来源的主动权。

资产负债管理理论：广义的资产负债管理是指银行管理者对其持有的资金负债的类型、数量、资产负债的总量及其组合同时作出决策的一种综合性资金管理方法，其实质就是对银行资产负债表中各项目的总量、结构进行计划、指挥和控制，从而使利润最大化。狭义的资产负债管理指其中的利差管理，即控制利息收入与利息支出的差额，使其大小及变化与银行总的风险—收益目标相一致

目标：要在股东、金融管制等条件约束下，使银行利差最大（从而收益最大）、波动幅度（风险）最小，即保持利差高水平稳定。为达到这目标，银行管理者采取的手段：一是根据预测利率的变化积极调整银行的资产负债结构，即运用利率敏感性差额管理法；二是运用金融市场上转移利率风险的工具，如期限管理法及金融期货、期权、利率调换等保值工具，作为差额管理法的补充

原则：（1）规模对称原则，指资产规模与负债规模相互对称，统一平衡（动态）；

（2）结构对称原则，指动态资产结构与负债结构的相互对称统一平衡；（3）速度对称原则，又叫偿还期对称原则；（4）目标互补原则；（5）资产分散化原则，要求银行资产要在种类和客户两个方面适当分散