第一篇：2008上半年银行从业考试《风险管理》试题与答案解析二
2008上半年银行从业考试《风险管理》试题与答案解析
一、在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
第 1 题 在进行现金流量分析的时候往往还需要分析考虑不同发展时期的现金流特性，这是因为()。
A.企业的领导人可能随着时间的变化产生变更
B.企业的经营状况在一年四季都会有不同的变化
C.企业发展可能处于开发期、成长期、成熟期或者衰退期等不同时期
D.企业的贷款和还贷有着时间上的高峰和低潮期
【正确答案】： C
第 2 题 与单一法人客户相比.()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A.财务报表真实性较好
B.连环担保普遍
C.风险识别难度大
D.贷后监督难度大
【正确答案】： A
第 3 题 某2年期债券麦考利久期为l.6年，债券目前价格为101.O0元。市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。则按照久期公式计算.该债券价格()。
A.上涨2.96%
B.下跌2.96%
C.上涨3.20%
D.下跌3.20%
【正确答案】： B
第 4 题()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准法
【正确答案】： A
第 5 题 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对流动性资产定义的内容里，下面不被包括在内的一项是()。
A.一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)
B.在中国人民银行超额准备金存款
C.在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产
D.库存现金
【正确答案】： A
第 6 题 从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指()。
A.相对于无风险利率的差额
B.两种对信用敏感的资产之间的信用价差
C.相对于无风险利率的比率
D.两种信用资产相对于无风险利率的比值
【正确答案】： A
第 7 题 下列对于影响期权价值因素的理解。不正确的是()。
A.如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
B.随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大
C.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
D.买方期权持有者的最大损失是零
【正确答案】： D
第 8 题 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是()。
A.资产流动性风险
B.负债流动性风险
C.流动性过剩
D.以上都不对
【正确答案】： A
第 9 题 下列关于风险的说法，正确的是()。
A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业
B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
C.信用风险具有明显的系统性风险特征
D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得
【正确答案】： A
第 10 题 在操作风险经济资本计量的方法中,()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A.内部评级法
B.基本指标法
C.标准法
D.高级计量法
【正确答案】： D
第 11 题 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为()。
A.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×l00%
B.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×l00%
C.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币定活期存款期末余额×l00%
D.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币定活期存款期末余额×l00%
【正确答案】： B
第 12 题 某银行2006年初正常类贷款余额为10 000亿元。其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率()。
A.为6.0%
B.为8.O%
C.为8.5%
D.因数据不足无法计算
【正确答案】： C
第 13 题 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动性缺Vl率的定义为()。
A.30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额
B.60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额
C.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额
D.120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额
【正确答案】： C
第 14 题 信用风险监测是：()。
A.一个连续的动态的过程
B.跟踪已识别风险的发展变化情况，C.根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别分析
D.以上都是
【正确答案】： D
第 15 题 RAROC是指经预期损失和以()计量的非预期损失调整后的收益率。
A.核心资本
B.经济资本
C.附属资本
D.监管资本
【正确答案】： B
第 16 题 商业银行的流动性需求的变化是()。
A.容易预测的
B.可以预测的，但很难精确预测
C.不可能预测的 D.以上都不对
【正确答案】： B
第 17 题 抵押贷款支持证券CL0循环结构中的循环期是指()。
A.证券本金偿还的时期
B.特设中介机构以抵押资产作标的发行证券、筹集资金并将其投资于新资产
C.特设中介机构购买初始抵押资产的时期
D.不断购买抵押资本然后再以抵押资产为标的来发行证券的过程
【正确答案】： B
第 18 题 一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：()
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.财务报表真实性差
D.经常性出现现金流紧张
【正确答案】： D
第 19 题()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。
A.监事会
B.高级管理层
C.股东大会
D.风险管理部门
【正确答案】： B
第 20 题 客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面。分别是()。
A.金融损失和财务损失
B.正常损失和非正常损失
C.实际损失和理论损失
D.经济损失和会计损失
【正确答案】： D
第 21 题 利率期限结构变化风险也称为()风险。
A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.基准风险
D.重新定价风险
【正确答案】： A
第 22 题 某银行整体资产的VaR为400O万元。其中业务单位的VaR、VaRC如下表所示(单位：万元)。总经济资本为20亿元。则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为()亿元。
A.7.6，5.B.7.5.5.0
C.7.0，4.9
D.6.9，4.6
【正确答案】： B
第 23 题 效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称()。
A.盈利能力比率
B.效果比率
C.效能比率
D.营运能力比率
【正确答案】： D
第 24 题 以下哪一项不属于行业环境风险因素?()
A.宏观经济周期
B.财政货币政策
C.产业政策
D.特定产品的市场竞争力
【正确答案】： D
第 25 题 关于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是()。
A.它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任
B.被利益相关者视为重要的利益保障机制
C.外部审计制度的价值在于有效性
D.在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方
【正确答案】： C
第二篇：银行风险管理试题与答案
课后测试
单选题
1.银行风险经历的过程是： A B C D 从资产风险管理到全面风险管理 从资产风险管理到项目风险管理 从资产风险管理到资金风险管理 从资产风险管理到专项风险管理
2.下列不属于银行所面临的风险是： A B C D 市场风险 操作风险 经济风险 信用风险
3.银行形成基本完整的风险管理原则体系时间是： A B C D 20世纪60年代之后 20世纪70年代之后 20世纪80年代之后 20世纪90年代之后
4.下列属于市场风险包括的内容是： A B C D 金融风险、政策风险 金融风险、汇率风险 利率风险、政策风险 利率风险、汇率风险
5.银行经营管理的核心是： A 银行风险管理 B C D 银行资金管理 银行信用管理 银行账户管理
6.引发银行操作风险的原因是： A B C D 人员、系统、客户和外部事件 人员、系统、流程和外部事件 人员、客户、流程和外部事件 人员、系统、流程和客户
7.银行的最高风险管理、决策机构是： A B C D 股东大会 专门委员会 董事会 监事会
8.银行全面风险管理核心的是： A B C D 全面的风险管理范围 全新的风险管理方法 全员的风险管理文化 先进的风险管理理念
9.最可能直接对银行的无形资产造成损失的风险是： A B C D 操作风险 流动性风险 声誉风险 市场风险 10.银行所面临的风险中，国家风险不包括： A B C D 政治风险 市场风险 社会风险 经济风险
11.关于国家风险的表述，不正确的是： A B C D 判断题
12.操作风险一般不会转化为信用风险、市场风险等其他风险。
正确 错误 不论政府、银行、企业、个人都可能遭受国家风险所带来的损失 通常由债务人所在的国家行为引起
同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险 国家风险可分为政治、社会和文化风险三类
13.风险管理的流程顺序是风险预测、风险识别、风险计量、风险监测和风险控制。
正确 错误
14.20世纪60年代以前，银行的风险管理主要偏重于负债业务的风险管理。
正确 错误
15.有效识别风险是风险管理的最基本要求，主要关注风险预测、风险的性质以及后果，识别的方法及其效果。
正确 错误
第三篇：银行从业《风险管理》模拟试题
2009年银行从业《风险管理》模拟试题
一、单选题:
1、下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是（）。
A． 金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失
B． 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C． 商业银行通常用存款来应对非预期损失
D． 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移
标准答案：c
2、现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是（）。
A． 1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞•马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石
B． 威廉•夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定量关系
C． 1973年，费雪•布莱克、麦隆•舒尔茨、罗伯特•默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型
D． 《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险
标准答案：d
3、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。
A． 企业的资产规模
B． 企业的目标
C． 全面风险管理要素
D． 企业的各个层级
标准答案：a
4、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
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A． 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B． 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C． 衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计
D． 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
标准答案：d
5、下列关于流动性风险的说法，错误的是（）。
A． 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
B． 流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C． 流动性风险对商业银行来说，指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D． 大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险
标准答案：a
6、下列关于国家风险的说法，正确的是（）
A． 国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险
B． 在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险
C． 在国际金融活动中，个人不会遭受到国家风险所带来的损失
D． 国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围
标准答案：a
7、.在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。
A． 资产规模和商业银行的风险管理水平
B． 资本金规模和商业银行的盈利水平
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C． 资产规模和商业银行的盈利水平
D． 资本金规模和商业银行的风险管理水平
标准答案：d
8、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。
A． 流动性
B． 操作
C． 法律
D． 战略
标准答案：a
9、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。
A． 对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B． 风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿
C． 风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法
D． 风险规避可分为保险转移和非保险转移
标准答案：b
10、经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）。
A． RAROC＝（收益－预期损失）/非预期损失
B． RAROC＝（收益－非预期损失）/预期损失
C． RAROC＝（非预期收益－预期收益）/收益
D． RAROC＝（预期损失－非预期损失）/收益
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标准答案：a
11、对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）。
A． 标准法
B． 基本指标法
C． 内部模型法
D． 高级计量法
标准答案：c
12、下列关于收益计量的说法，正确的是（）。
A． 相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B． 资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和
C． 资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
D． 百分比收益是绝对收益
标准答案：b
13、假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示： 概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 http://shop36799901.taobao.com进店就送课件
收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％
概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％
则，一年后投资股票市场的预期收益率为（）。
A． 18.25％
B． 27.25％
C． 11.25％
D． 11.75％
标准答案：d
14、下列关于资本的说法，正确的是（）。
A． 经济资本也就是账面资本
B． 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C． 经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金
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D． 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
标准答案：c
15、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。
A． 资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B． 负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C． 资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D． 全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
标准答案：b
16、下列关于结算风险的说法，不正确的是（）。
A． 结算风险是信用风险的一种
B． 结算风险在外汇交易中不常出现
C． 赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险
D． 结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
标准答案：b
17、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。
A． 风险分散
B． 风险转移
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C． 保险转移
D． 非保险转移
标准答案：a
二、多选题:
18、下列关于风险管理与商业银行经营的关系到说法，正确的有（）。
A． 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B． 风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C． 风险管理不能够为商业银行定价提供依据
D． 健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值
E． 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
标准答案：a, b, d, e
19、下列关于资本作用的说法，正确的有（）。
A． 资本为商业银行提供融资
B． 吸收和消化损失
C． 支持商业银行过度业务扩张和风险承担
D． 维持市场信心
E． 为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力
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标准答案：a, b, d, e
20、下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（）。
A． 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（RAROC）
B． 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C． 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D． 以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
E． 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
标准答案：a, b, c, e
21、信用风险的主要形式包括（）。
A． 结算风险
B． 流动性风险
C． 非系统风险
D． 违约风险
E． 国家风险
标准答案：a, d
22、下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有（）。
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A． 权益资本
B． 公开储备
C． 重估储备
D． 普通贷款储备
E． 混合型债务工具
标准答案：a, b
23、以下属于风险转移策略的是（）
A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.对冲
标准答案：a, b, c
三、判断题:
24、违约风险针对个人，不针对企业。（）
标准答案：错误
25、操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。（标准答案：错误
http://shop36799901.taobao.com进店就送课件）
26、信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（）
标准答案：错误
27、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于－1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）
标准答案：错误
28、基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件（）
标准答案：错误
29、与市场风险相比，信用风险的观察数据虽然少，但是比较容易获取（）
标准答案：错误
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第四篇：2011年银行从业资格考试风险管理试题集二
第二章:商业银行风险管理基本架购
一、单选题（0.5分/题）
1.风险管理文化的精神核心及最重要和最高层次的因素是（）
正确答案：C
A 风险管理知识
B 风险管理制度
C 风险管理理念
D 风险管理技能
2.以下哪一项没有正确体现商业银行战略同风险管理的关系（）
正确答案：D
A 风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方面。
B 商业银行追求业务高速增长的长期战略必然要求风险管理水平的提高以维护业务发展的稳定性、持续性
C 商业银行片面追求利润快速增长而忽略业务带来的巨大风险，最终会阻碍业务的扩大和利润的实现
D商业银行的战略目标和风险管理的目标并不完全一致，在这种情况下，风险管理应当让位于战略目标
3.商业银行风险管理委员会的核心职能是（）
正确答案：B
A 收集、分析和报告有关的风险信息
B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施
C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能
D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调
4.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险，这样的风险识别方法属于（）
正确答案：B
A 专家调查列举法
B 资产财务状况分析法
C 情景分析法
D 分解分析法
5.风险识别方法中常用的情景分析法是指（）
正确答案：C
A 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险
6.商业银行所体现的委托代理关系不包括（）
正确答案：D
A 股东同管理层之间的委托代理关系
B 管理层同普通员工之间的委托代理关系
C 银行同客户之间的委托代理关系
D 商业银行与同行竞争者之间的委托代理关系
7.商业银行风险管理部门的核心职能是（）
正确答案：A
A 收集、分析和报告有关的风险信息
B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施
C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能
D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调
8.关于商业银行的分散性风险管理部门的缺陷在于（）
正确答案：C
A 因为涉及风险管理领域非常全面，所以对专业人员和管理系统要求高，资源投入巨大
B 仅仅适用于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行
C 难以绝对控制商业银行的敏感信息，无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力
D 风险管理效率低下
9.风险量化模型开发过程中最重要也是最有难度的一点在于（）
正确答案：B
A 复杂、深奥的数学、统计学知识
B 模型开发所采用的数据源的真实性、准确性和充足性，从而使模型能够真实反映商业银行的风险状况
C 参与开发人员的风险管理实践经验
D 模型开发过程中的计算机技术支持
10.《巴塞尔新资本协议》所鼓励商业银行采用的高级风险量化技术面临的风险是（）
正确答案：C A 操作风险
B 数据来源缺乏
C 模型风险
D 技术风险
11.下列不属于商业银行内部控制部门的是（）
正确答案：D A 财务控制部门
B 内部审计部门
C 法律/合规部门
D 国家行政当局的有关监管部门
12.承担商业银行风险管理最终责任的组织是（）
正确答案：A A 董事会
B 监事会
C 高级管理层
D 风险管理委员会
13.商业银行有效风险管理的基石是（）
正确答案：C
A 风险管理部门工作人员的尽职尽责
B 强大的技术支持
C 高级管理层的支持与承诺
D 外部监督者的有效监督
14.在风险识别中，容易被直接感知的风险是（）
正确答案：A
A 利率、汇率的波动
B GDP变动对业务的影响
C 国家宏观政策的调整对业务的影响
D 通货膨胀率对信贷量的影响
15.风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）
正确答案：B
A 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
D 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
16.商业银行的风险管理部门必须的一个最重要原则是（）
正确答案：D A审慎性
B全面性
C盈利性
D独立性
17.以下不属于商业银行风险管理部门的主要职责的是（）
正确答案：D
A 监控各类金融产品和所有业务的风险限额
B 负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务人员进行价格评估
C 全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助
D 根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施
18.风险信息／数据种类中的外部数据是指（）
正确答案：B
A 从各个业务信息系统中抽取的，与风险管理相关的数据
B 通过专业数据供应商获得的数据
C 内部评级数据
D 财务控制部门提供的数据
19.数据处理过程中的第一步是（）
正确答案：B
A 基于不同风险管理目标生成组合计量结果数据
B 通过风险模型计量数据，为不同的风险管理业务所共享
C 风险信息通过信息载入模块加以过滤和验证
D 收集真实、准确、充足的数据源
20.以下不属于信息传递所使用的B/S结构（Browser Structure）的主要优点的是（）
正确答案：A
A 信息处理准确及时
B 实现了风险数据的集中管理，一致调用
C 最大限度降低了软件购买和维护成本
D 操作人员可以通过浏览器实现远程登陆，电脑中不需安装任何风险管理软件
21.商业银行完善的公司治理所要解决的首要问题是（）
正确答案：A
A 商业银行体系中的各种代理关系
B 商业银行业务的快速扩张
C 商业银行盈利性的提高
D 商业银行安全性的加强
22.我国商业银行内部控制中存在的问题不包括（）
正确答案：D
A 商业银行所有权和经营权的分离还有待完善
B 内部控制的组织架构还未形成
C 内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高
D 内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大
23.从信息系统安全的角度讲，以下哪一项不是对风险管理信息系统安全性的要求（）
正确答案：D
A 设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵
B 设置灾难恢复和应急操作程序
C 建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性
D 保持信息系统结构的简单性，使任何系统错误都易于侦测和处理，减少连带损失的可能性
24.针对操作风险的计量模型是（）
正确答案：C
A RiskMetrics模型
B CreditMetrics模型
C 高级计量法
D KMV模型
25.商业银行的经营管理战略同风险管理的关系是（）
正确答案：B
A 商业银行的经营管理战略同风险管理是两个相对独立的范畴，大多数时候相互作用不大
B 商业银行的风险管理同经营管理战略密切相关，并互相作用
C 商业银行经营管理战略同风险管理并非完全一致，有时可能会出现冲突
D 商业银行风险管理部门是一个成本中心，强调风险管理可能会降低商业银行的盈利性，不利于长期经营战略的实现
26.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是（）
正确答案：C A 情景分析方法
B 失误树分析方法
C 分解分析方法
D 情景分析法
27.风险信息的特性是（）
正确答案：A
A 准确性、及时性
B 精简性
C 充分性、完善性
D 全面性
28.以下哪一项不属于风险信息储存系统所应当结合的能力（）
正确答案：C
A 以特定的投资组合的方式集合并计量风险
B 重新定义投资组合，以及如何将不同的产品组合在一起
C 风险信息储存应当尽量简化
D 增添最初没有预计到的产品特性（新产品或风险技术改进）
29.以下哪一项不属于集中型风险管理部门的人员所必须具备的能力（）
正确答案：C
A 风险监控和分析能力
B 数量分析能力
C 市场推广能力
D建模能力
30.计量市场风险通常采用的模型是（）
正确答案：C
A RiskMetrics模型
B CreditMetrics模型
C VaR模型
D KMV模型
31.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是（）
正确答案：C
A 风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B 商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中
C 商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成
D 商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正
32.风险数据来源中的外部数据不包括（）
正确答案：B A 外部评级数据
B 从各个业务信息系统中获得的关于客户的数据
C 外部咨询机构提供的行业统计分析数据
D 专业机构提供的外部损失数据
33.商业银行的风险管理部门与风险管理委员会最显著、最重要的区别是（）
正确答案：A
A 风险管理部门提供风险信息的收集、分析和报告，风险管理委员会进行相关的决策
B 风险管理委员会的行政级别高于风险管理部门
C 风险管理委员会和风险管理部门是一种领导与被领导的关系
D 风险管理部门既负责信息的收集、分析和报告，也在一定程度上履行决策职能，而风险管理委员会只履行决策职能
34.以下哪一项不属于商业银行内部控制的主要原则（）
正确答案：D A 全面性原则
B 独立性原则
C 有效性原则
D 经济性原则
35.商业银行内部控制的主要目标不包括（）
正确答案：C
A 国家法规和商业银行内部章程得以贯彻执行
B 确保风险管理体系的有效性
C 不惜一切代价确保商业银行经营的安全性
D 确保商业银行发展战略和经营目标得以实现
二、多选题（1分/题）
1.商业银行内部组织结构权力分配体系大致分为（）
正确答案：BCD A 股东大会
B董事会
C 监事会
D 管理层
E 职工大会
2.商业银行什么部门是实施有效风险管理的关键（）
正确答案：AC A 高级管理层
B 监事会
C 董事会
D 股东大会
E 基层职能部门
3.以下哪些组织的公司治理准则对我国商业银行具有借鉴意义（）
正确答案：CE A 世界银行组织
B 世界贸易组织
C 巴塞尔委员会
D 国际复兴开发银行组织
E 经济合作与发展组织
4.我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理原则包括（）
正确答案：ABCDE
A 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B 明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
C 建立、健全以监事会为核心的监督机制
D 建立完善的信息报告和信息披露制度
E建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
5.商业银行内部管理控制系统包括哪几个部分（）
正确答案：ABCD
A 明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任和利益形成的相互制衡关系
B 为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段
C 为保证各项业务和管理活动有效进行，保护资产的安全和完整，保证资料的真实、合法和完整，而制定和实施的政策与程序
D 及时防范、发现和动态调整管理风险的机制
E 建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
6.参照国际最佳实践，日常的风险管理/控制措施所涉及到的层级包括（）
正确答案：ABD
A基层业务单位
B业务领域的风险管理委员会
C董事会
D高级管理层
E监事会
7.商业银行完善内部控制体系过程中应当包含以下哪些要素（）
正确答案：ABCDE A 风险识别与评估
B 内部控制环境
C 内部控制措施
D 信息交流与反馈
E 监督、评价与纠正
8.商业银行内部控制的主要原则包括（）
正确答案：ABCD A 全面性原则
B 审慎性原则
C 有效性原则
D 独立性原则
E 深入性原则
9.风险管理文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，风险文化一般包括哪几个层次（）
正确答案：ABC A 风险管理理念
B 风险管理知识
C 风险管理制度
D 风险管理目标
E 风险管理策略
10.国际上先进的、值得我们借鉴的风险管理理念主要包括（）
正确答案：ABCD
A 风险管理目标不是消除风险，而是通过主动风险管理过程实现风险与收益的平衡
B 风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
C 商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解惑无法把握控制的业务应当采取审慎的态度
D 风险管理应当纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略
E 风险文化的培养是一个长期性工作，而不仅仅是阶段性的11.以下体现了商业银行战略与风险管理相互关系的是（）
正确答案：ABCD
A 风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方面。
B 商业银行追求业务高速增长的长期战略必然要求风险管理水平的提高以维护业务发展的稳定性、持续性
C 商业银行片面追求利润快速增长而忽略业务带来的巨大风险，最终会阻碍业务的扩大和利润的实现
D 重视风险管理的商业银行，无论其具体的长期战略是什么，最终都将从风险管理水平的提高中收益
E 商业银行的战略目标和风险管理的目标并不完全一致，在这种情况下，风险管理应当让位于战略目标
12.商业银行风险管理组织包括下列哪些部门（）
正确答案：ABCDE
A 董事会及其专门委员会
B 监事会
C 高级管理层
D 财务控制部门、内部审计部门、法律/合规部门及外部风险监督机构等具有风险管理职责的职能部门
E 商业银行内部专门的风险管理部门
13.以下关于风险管理的论述正确的是（）
正确答案：ABE
A 风险管理的核心和关键是风险管理文化的培育，风险管理文化全面渗透于风险管理的各个环节、各个阶段
B 商业银行以经营风险为核心职能，因此风险管理贯穿于商业银行经营活动的始终
C 当宏观经济形势较差，系统风险和非系统风险较大时，商业银行应当加强风险管理力度；而当宏观经济形势比较景气，系统风险和非系统风险较小时，商业银行可以放松风险管理
D 商业银行的风险管理职能应当主要由内部专门的风险管理部门承担，其他部门及员工在风险管理中发挥的作用较小
E 风险管理贯穿于商业银行各项业务的始终，因此商业银行各个部门、各个员工都对风险管理起重要作用
14.商业银行信息系统主要工作流程包括（）
正确答案：ABCD A 数据收集
B 数据处理
C 信息传递
D 信息系统安全管理
E 信息更新
15.商业银行常用的风险识别方法包括（）
正确答案：ABCDE A 资产财务状况分析法
B 情景分析法
C 专家调查列举法
D 分解分析法
E 失误树分析方法
16.以下哪些模型是计量信用风险常用的模型（）
正确答案：BCD A VaR模型
B RiskMetrics模型
C CreditMetrics模型
D KMV模型
E 高级计量法
17.商业银行风险管理流程包括以下哪些步骤（）
正确答案：ABCD
A 风险识别
B 风险计量
C 风险监测
D 风险控制
E 风险对冲
18.风险管理/控制应当实现的目标包括（）
正确答案：ABC
A 风险管理战略和策略符合商业银行经营目标的要求
B 商业银行所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性
C 商业银行通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，并及时完善风险管理程序
D 商业银行应当尽力消除风险
E 商业银行应当在风险管理实践中不断积累知识和经验，提升风险管理能力
19.以下哪些行使了对商业银行风险管理的外部监督职能（）
正确答案：ABCD
A 国家行政当局的有关监管机构
B 外部信用评级机构
C 上市商业银行的机构/个人投资者
D 商业银行的客户
E 商业银行的竞争对手
20.集中型风险管理部门对风险管理人员的专业技能要求包括（）
正确答案：ABCDE A 风险监控和分析能力
B 数量分析能力
C 价格核准能力
D 模型创建能力
E 系统开发/集成能力
21.商业银行内部控制的主要目标包括（）
正确答案：ACDE
A 确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行
B 建立健全监事会为核心的监督机制
C 确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现
D 确保风险管理体系的有效性
E 确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整
22.商业银行所体现的委托代理关系包括（）
正确答案：ABC
A 股东同管理层之间的委托代理关系
B 管理层同普通员工之间的委托代理关系
C 银行同客户之间的委托代理关系
D 商业银行与同行竞争者之间的委托代理关系
E 商业银行董事会同监事会之间的委托代理关系
三、判断题（1分/题）
1.商业银行的战略与风险管理并不完全一致，当商业银行战略目标与风险管理相冲突时，应当牺牲风险管理以服从战略目标（）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
2.当宏观经济形势较差，系统风险和非系统风险较大时，商业银行应当加强风险管理力度；而当宏观经济形势比较景气，系统风险和非系统风险较小时，商业银行可以放松风险管理（）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
3.商业银行的风险管理职能应当主要由内部专门的风险管理部门承担，其他部门及员工在风险管理中发挥的作用较小（）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
4.商业银行风险管理部门和风险管理委员会的职能基本相同，都负责风险信息的收集、分析和报告，并进行相应决策（）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
5.对于建立商业银行的风险计量模型，最重要最关键的是具备深奥的数学和统计学知识，因此只要拥有大量这方面的专业人才，商业银行就一定能够建立有效的风险计量模型（）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
6.商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益/风险的有效性（）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
第五篇：2011银行从业资格考试《风险管理》章节试题二
2011银行从业资格考试《风险管理》章节试题二
第二章 商业银行风险管理基本架构
一、单项选择题
1.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是()。A.失误树分析方法 B.资产财务状况分析法 C.制作风险清单 D.情景分析法
2.()是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。A.商业银行内部控制 B.商业银行公司治理 C.商业银行战略管理 D.商业银行风险管理
3.商业银行公司治理的核心是()。
A.在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管
层组织体系和监督制衡机制
B.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系
C.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化
D.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督 4.下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是()。A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标
B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产
C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制 D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
5.我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是()。
A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致
D.建立完善的信息报告和信息披露制度
6.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行()。A.事前监督和纠正、事中防范、事后控制 B.事前控制、事中监督和纠正、事后防范 C.事前防范、事中监督和纠正、事后控制 D.事前防范、事中控制、事后监督和纠正
7.关于商业银行内部控制的主要原则，下列说法正确的是()。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之“的要求
B.内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系
C.内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并由全体人员参与 D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权力 8.风险文化中最为重要和最高层次的因素是()。A.管理战略 B.管理制度 C.风险管理理念 D.内部控制
9.关于先进的风险管理理念，下列说法不正确的是()。A.风险管理的目标是消除风险
B.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段 C.风险管理战略应纳人商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略
D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
10.关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径 B.实现路径决定了战略目标
C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等
D.各家商业银行所处的外部经济/金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同
11.商业银行的最高风险管形决策机构是()。A.股东大会 B.董事会 C.高层管理者 D.监事会
12.()负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.高级管理层
13.()是商业银行进行有效风险管理的最前端。A.外部风险监督机构 B.内部审计部门 C.法律/合规部门 D.财务控制部门
14.内部审计的主要内容不包括()。
A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性 B.内部控制的健全性和有效性
C.适时修订规章制度和操作规程使其符合法律和监管要求 D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性
15.下列关于风险管理部门的说法，正确的是()。A.必须具备高度独立性
B.具有完全的风险管理策略执行权 C.风险管理部门又称风险管理委员会
D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施 16.风险管理的最基本要求是()。A.迅速、有效地控制风险 B.适时、准确地识别风险 C.准确、详细地计量风险 D.适时、完整地监测风险
17.()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A.识别风险 B.制作风险清单 C.感知风险 D.分析风险
18.银行风险管理的流程是()。
A.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量 B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量 C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制 D.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测
19.现代商业银行的财务控制部门通常采取()的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。
A.每月参照市场定价 B.每日参照市场定价 C.每日财务报表定价 D.每月财务报表定价
20.()是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。
A.专家调查列举法 B.分解分析法 C.制作风险清单法 D.资产财务状况分析法
21.《巴塞尔新资本协议》通过降低()要求。鼓励商业银行采用()技术。A.监管资本，高级风险量化 B.经济资本，高级风险量化 C.会计资本，风险定性分析 D.注册资本，风险定性分析
二、多项选择题
1.商业银行内部控制的主要原则包括()。A.独立 B.审慎 C.高效 D.客观 E.全面
2.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，一般由()层次组成。
A.风险管理战略 B.风险管理理念 C.风险管理知识 D.风险管理制度 E.风险管理计划
3.下列关于董事会的说法，正确的有()。
A.董事会是商业银行的最高风险管理机构，承担商业银行风险管理的最终责任 B.董事会是商业银行的最高风险决策机构
C.董事会一般通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式对商业银行的决策执行过程、经营活动进行监督和测评
D.董事会通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则 E.董事会的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石 4.监事会监督和测评的方式包括()。A.检查与调研 B.调阅文件 C.访谈座谈 D.列席会议 E.监督测评
5.法律/合规部门主要承担的职责有()。A.参与商业银行的组织架构和业务流程再造 B.协助制定法律/合规政策
C.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求 D.开展法律/合规培训和教育项目
E.关注、准确理解法律/合规/监管要求及最新发展≯为高级管理层提供建议 6.除了常见的制作风险清单这种最基本、最常用的方法，常用的风险识别方法还有()。
A.德尔菲法 B.直线趋势法 C.分解分析法 D.失误树分析法 E.财产财务状况分析法
7.商业银行风险监测的具体内容包括()。A.开发风险计量模型
B.监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势 C.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势 D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果 E.调整高风险授信限额
8.商业银行内部控制包括的主要要素有()。A.内部控制环境 B.内部控制措施 C.风险识别与评估 D.信息交流与反馈 E.监督、评价与纠正
9.商业银行风险管理部门的主要职责有()。A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额 B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告 C.负责核准复杂金融产品的定价模型
D.协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估
E.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用
三、判断题
1.风险管理制度是银行风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。()2.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段，因此商业银行风险管理的目标是控制以至最终消除风险。()3.商业银行管理战略是商业银行前进、发展的航标灯，指引商业银行的前进方向以及如何到达目的地。()4.银行董事会通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。()5.商业银行法律/合规部门不需接受内部审计部门的审计。()6.监事会是商业银行的最高风险管彤决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任，确保商业银行有效识别、计算、监测和控制各项业务所承担的各种风险。()7.商业银行财务控制部门可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要阶段，审核商业银行风险管理的能力和效果，发现/报告潜在的重大风险，提出应对方案，并监督风险控制措施的落实情况。()8.内部审计部门应当不定期对风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价。()9.商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。()10.外部数据是从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据。()11.组合结果数据在不同风险管理领域的_致应用，是商业银行最终实现经济资本计量的关键所在。()12.风险管理信息系统作为商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。()答案部分
一、单项选择题 1 [答案]：C [解析]：参见教材P47 2 [答案]：B [解析]：商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式，其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。参见教材P33 3 [答案]：A [解析]：参见教材P33 4 [答案]：B [解析]：B项良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则可能大大提高商业银行的风险水平，严重情况下可能造成商业银行破产，不但损害存款人的利益，而且破坏社会稳定，增加公共开支。参见教材P33 5 [答案]：C [解析]：C项属于商业银行公司治理应遵循的原则。我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求，除ABD三项外还包括：①建立、健全以监事会为核心的监督机制;②建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制。参见教材P33 6 [答案]：D [解析]：商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。参见教材P35 7 [答案]：C [解析]：A项商业银行的经营管理应当体现“内控优先”的要求;B项内部控制的监督、评价部门必须独立于内部控制的建设、执行部;D项内部控制须有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制的权力。参见教材P37 8 [答案]：C [解析]：风险文化又称风险管理文化，是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。其中，风险管理理念是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素。参见教材P38 9 [答案]：A [解析]：A项先进风险管理理念认为，风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。参见教材P39 10 [答案]：B [解析]：B项战略目标决定了实现路径。参见教材P40 11 [答案]：B [解析]：监事会是我国商业银行所特有的监督机构，对股东大会负责;高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策。参见教材P41 12 [答案]：D [解析]：参见教材P42 13 [答案]：D [解析]：现代商业银行的财务控制部门通常采取每日参照市场定价的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化，因此所提供的数据最为真实、准确，这无疑使财务控制部门处在有效风险管理的最前端。参见教材P44 14 [答案]：C [解析]：除ABD三项外，内部审计的主要内容还包括：①经营管理的合规性及合规部门工作情况;②信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况;③与风险相关的资本评估系统情况;④机构运营绩效和管理人员履职情况等。C项属于法律/合规部门的职责。参见教材P44 15 [答案]：A [解析]：参见教材P43 16 [答案]：B [解析]：参见教材P47 17 [答案]：C [解析]：风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：前者是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质;后者是深入理解各种风险内在的风险因素。参见教材P47 18 [答案]：C [解析]：参见教材P47 19 [答案]：B [解析]：参见教材P44 20 [答案]：B [解析]：参见教材P48 21 [答案]：A [解析]：参见教材P48
二、多项选择题 1 [答案]：ABE [解析]：商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则。参见教材P37 2 [答案]：BCD [解析]：风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素，比起知识和制度来说，它对员工的行为具有更直接和长效的影响力。参见教材P38 3 [答案]：ABD [解析]：C项属于监事会的职责;E项高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石，只有当高级管理层充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益。参见教材P41 4 [答案]：ABCDE [解析]：监事会通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，以及综合利用非现场监测与现场抽查手段，对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督和测评。参见教材P42 5 [答案]：ABCDE [解析]：法律/合规部门主要承担的职责还包括参与商业银行新产品/服务开发，提供必要的法律/合规测试、审核和支持。参见教材P45 6 [答案]：CDE [解析]：参见教材P48 7 [答案]：BCD [解析]：参见教材P49 8 [答案]：ABCDE [解析]：参见教材P36—37 9 [答案]：ABCDE [解析]：参见教材P43
三、判断题 1 [答案]：错 [解析]：风险管理理念是银行风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。参见教材P38 2 [答案]：错
[解析]：风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。
参见教材P39 3 [答案]：对
[解析]：参见教材P40 4 [答案]：对
[解析]：参见教材P41 5 [答案]：错
[解析]：参见教材P45 商业银行法律/合规部门也需接受内部审计部门的审计。6 [答案]：错
[解析]：董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，并承担商业银行风险管理的最终责任，确保商业银行有效识别、计算、监测和控制各项业务所承担的各种风险。参见教材P41 7 [答案]：错
[解析]：题中所述为商业银行内部审计部门的职责。参见教材P44 8 [答案]：错
[解析]：参见教材P45 9 [答案]：错
[解析]：商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中外部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。参见教材P52 10 [答案]：错
[解析]：内部数据是从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据;外部数据是指通过专业数据供应商所获得的数据。参见教材P52 11 [答案]：错
[解析]：中间数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现经济资本计量的关键所在。参见教材P52 12 [答案]：对
[解析]：参见教材P52
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