存款利率市场化对银行业的影响及加强利率风险监测的调研报告

第一篇：存款利率市场化对银行业的影响及加强利率风险监测的调研报告

关于存款利率市场化对银行业的影响 及加强利率风险监测的调研报告

中国人民银行近期决定自2015年6月28日起下调金融机构人民币存款基准利率，随着年内连续降息降准，以及大额存单的出台，新型理财产品诸如余额宝、理财通等规模不断增长，存款资金流动继续加剧，银行眼下不得不面对存款持续搬家的现状。国家出台的种种政策和金融市场改革化措施，加速了放开利率市场化的步伐。

利率市场化是指金融机构在货币市场经营融资的利率水平。它是由市场供求来决定，包括利率决定、利率传导、利率结构和利率管理的市场化。实际上，它就是将利率的决策权交给金融机构，由金融机构自己根据资金状况和对金融市场动向的判断来自主调节利率水平，最终形成以中央银行基准利率为基础，以货币市场利率为中介，由市场供求决定金融结构存贷款利率的市场利率体系和利率形成机制。

利率市场化改革是我国金融业发展到一定程度的客观需要和必然结果，也是我国经济体制改革中的核心问题。自2013年人民银行宣布全面放开金融机构贷款利率管制后，存款利率市场化的改革也逐渐破冰，从历史上看，存款利率市场化是利率市场化改革、金融体制改革中最为关键、风险最大的阶段。在利率市场化进程中，中小银行可能面临的负面影响更大，这不仅与银行自身的资产规模相关，还与中小银行业务的结构和盈利特征相关，风险管理能力较弱也是在利率市场化进程中对中小银行冲击严重的考验之一。

随着黄山市近几年经济的高速发展，金融业也在发展中迸发出发展的活力，农村信用社的股份制改造的完成进一步为服务和支持三农经济提供了坚实的支撑，股份制商业银行的进入丰富了金融市场的服务环境，国有商业银行继续发挥着金融市场主力军的作用。但地域性的限制，各金融机构为争夺市场，势必会造成业务发展的交叉，竞争本来就加剧的情况下，存款利率市场化的推出，给银行尤其是中小银行的发展带来了极大的考验。

中小银行相比大型银行在业务的品种、产品的创新上本来就存在的很大的差距，中小银行目前的发展基本上还是依靠传统的存贷款业务赚取利差，一旦大型银行动用利率决定权提高存款利率、降低贷款利率，使得存贷款利率出现逆向走势，将会降低整个行业整体的利差水平，中小银行的可持续发展将会受到必然的冲击，在生存和发展的道路上必须做出区别于大型银行的发展策略，利用自身区域特征明显、从业人员本土化等降低信息不对称而具有信息成本的优势，加快经营方式的转型，走差异化、特色化的发展道路。农村商业银行近几年的发展依托国家政策的扶持，抓住了地域优势不断的增加了资产的规模，提高了抵御风险的能力，也为今后的可持续发展奠定了一定的基础，但目前的主营业务仍然是传统的存贷款，利润的主要来源还是赚取利息差，中间业务品种少、利润低，占整个经营收入中的比重微乎其微，这与大型银行通过增加中间业务收入降低经营成本和抗风险能力相比，差距明显。我行在歙县范围内不管是存款还是贷款都占据了绝对的优势，但这种优势在利率市场化到来后却增加了负担，因为利息支出的成本会进一步提高。存款利率的市场化必然加剧银行间拉存款的竞争，降低了农村商业银行利息差，减少利润收入，为了发展，有可能走向提高存款利率、降低贷款利率的恶性循环。

存款利率市场化给银行业的发展，尤其是中小银行业的可持续发展带来了极大的挑战。既然是挑战，那机遇和困难是并存的，存款利率市场化对银行业的影响也是利弊并存。

一、存款利率市场化对银行发展有利的一面

1、发展更加自主、调整更加灵活、管控更加深入。存款利率市场化直接刺激的就是银行间最大的生存保障——存款，相比之前拉存款的变相竞争，存款利率的变动显得更加直接而规范，进而促进了银行在资金来源的结构上必须结合自身的地域特征、经营管理水平和资金流动状况，综合考虑成本、收益、风险等各种因素，发挥自主定价权，提高银行经营自主权，实现银行“自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束”的更深层次发展。

改革必定要求市场更加优化配臵，有改必有阵痛，最先适应的则必然是最快做出调整，提高风险管控能力和成本意识，加快市场布局和金融创新，不断提升经营管理水平，实现差异化经营的银行。

2、优化自身人力资源配臵和客户群体、提高人力效用和客户管理水平。

存款利率市场化给银行的发展冲破了以往相对固定的利率定价机制，无差异化的存款利率从客户的角度来说没有太大的吸引力。从银行自身来说存款营销手段单一，人力资源无法合理的配臵到合适的地方，人力效用低下积极性程度不高。存款利率市场化的调整必然使得银行更加优化和区分客户群体，实现层次化管理，主动吸引高端客户，优化存款结构，提高资金来源的稳定性。

3、促进银行培养高素质后备人才，加大人才引进。存款利率市场化后，利率波动的频率和幅度都将大大提高，利率的期限结构和利率定价管理将更加复杂，这会导致银行资产收益与价值相对于负债成本和价值发生不对称变化的可能性增加，从而容易造成银行收入损失和资产风险，增加银行经营管理的难度。相应的对银行员工的要求也相应提高，高素质的人力储备将为银行的可持续发展增添活力，摆脱因队伍整体老化，观念陈旧，进取意识不强，对新事物接受能力较弱的瓶颈。

4、从软实力上提高服务水准，硬实力上推陈出新。存款利率市场化会使得银行间竞争更加白热化，如何适应市场的变化，把握市场稳定市场，软硬实力的提升是一大关键。比如我行推广的标杆银行创建即是从提升软实力出发，以一种更加优质的服务水平注入到每个细节，让客户感受到真诚、和善、友谊。社区E银行的推出更是从硬实力上走出的坚实一步，我们的产品够潮、有质、取之于大众、用之于大众，让社区E银行作为连接客户于客户之间的平台，是时下网络的C2C模式与银行的金融、信用功能相叠加的新的产品典范。

5、提升和完善银行的绩效考核机制，规范银行经营环境，提升服务“三农”等实体经济的能力。

目前大部分银行的绩效考核还未真正实现绩效与业绩完全挂钩，未充分体现多劳多得、优劳优得的绩效体制。这样既不利于提高员工的积极性、员工之间的竞争意识，也不利于员工发挥主观能动性、创造性的为客户服务，在这样一种银行经营环境氛围下，必定出现投机取巧、不务实、只注重量而不注重质的服务形式，不但不利于自身发展，也不利于实际经济的的客观需求。

二、存款利率市场化对银行发展不利的一面

1、提高经营成本、减少经营收入，压缩利润空间。存款利率市场化，银行之间为了争夺优质存款，稳定资金来源，势必会竞相提高存款利率，存款利率的上升必然导致成本增加，压缩利润；另一方面，为争夺优质贷款项目、拓展贷款规模，降低客户的利息成本服务实体经济，又必须调整降低贷款利率，这一升一降，进一步压缩了利差，降低了利润。利润的减少使得银行的计提风险拨备覆盖率受到了限制，银行经营风险加大。

2、风险的宽度和深度加大，不利于风险的管控。存款利率市场化，银行的经营自主权提高，为了满足客户的不同需求和自身发展的需要，银行的产品创新将加大，计息方式将更加多样化，对员工的利率定价和日常账户管理将提出更高的要求，在这种情况下极易发生不当操作和违规操作，引发操作风险，进而引发银行的信用风险。不仅损坏了自身利益，又损坏了客户的利益，这为银行自身的风险管控能力提出了更大的挑战。

3、存款保险制度的推出，冲击了银行信用，降低了客户资源的稳定。

在存款保险制度推出之前，国家信用、银行信用成为了银行发展的最有利保障，客户对银行的信心和意识未曾动摇。在存款保险制度推出之后，一方面，要求银行作为投保人按一定存款比例缴纳保险费，增加了银行的成本，可能诱发道德风险，使银行承受更多风险，同时产生了逆向选择的问题。另一方面，允许银行出现面临倒闭的风险，并且对客户的最高保额只有50万元，这就给客户造成了一定的心里压力，如何规避风险成了客户逆向选择的一道大题，客户的逆向选择势必加剧了存款的不稳定性，引发银行存款搬家和流动性风险。

4、利率市场化可能造成无序竞争，扰乱了市场经济，使银行出现分化。

在四大行基本占垄断地位的情况下，利率市场化会导致银行同业内在存贷款业务方面的竞争加剧，存款业务方面的竞争会使得存款利率不断上涨，有可能发生抬高利率的无序竞争；而贷款业务方面的竞争会造成针对规模大、信誉良好的优良客户的贷款利率趋于下降，从而缩小存贷款利差，减小银行的利润空间。进而压缩中小银行的发展空间，中小银行为了生存和发展，则必然会在利率上实现对大型银行的竞争优势，从而使得中小银行背负了更多的发展成本，容易形成一种恶性循环，爆发恶性竞争，滋生金融腐败，以至于扰乱市场经济，影响银行业的健康、有序发展。

5、民营银行的批准进入，进一步加速存款利率市场化的变革，势必打破银行的传统发展格局。

作为金融市场的重要组成部分，民营金融机构特殊的产权结构和经营形式决定了其具有机制活、效率高、专业性强等一系列优点，民营金融机构的建立必然会加剧金融市场的竞争，加速了存款利率市场化的走向，提高了存款利率波动的幅度和频度。

三、提高利率风险监测的措施和手段，掌握市场发展动态，提升自身发展的策略。

1、及时了解国家的金融政策和利率调整机制。深入了解国家金融政策，在政策的范围之内制定出利率调整对银行发展的利益最大化机制。

2、建立利率风险应对预案。存款利率市场化必然出现银行的利率市场差异化，进一步会加剧存款搬家的流动性风险，如何尽量规避风险，稳定发展，就必须有能及时处臵突发状况的应对机制。

3、建立存款利率工作监测点，实时动态监测同业存款利率变动情况。知己知彼才能在竞争中处于领先地位，各家银行对待市场的策略和利率政策不同，都会利用自身的特点和优势稳定自身客户的优势资源，不同期限不同金额的利率会出现多样化和差异化，只有实时动态监测同业存款利率变动情况，改变根据基准利率一成不变的浮动机制，才能优化我行的利率结构，吸引不同类型的客户需求。

4、合理制定我行的利率定价机制，建立高效合理的定价体系。在定价的过程中必须全面考虑商业银行的经济效益和发展成本，并且从客户的角度思考问题，提高服务质量。

5、监测网络及社会对利率市场化的舆论。现在的网络舆论有积极的一面也有消极的一面，随着存款利率市场化的推出，在网络上的各种存款有风险的讨论异常激烈，给居民的情绪造成了一定的影响，但我们应该利用网络舆论传播快的特点传播积极的一面，保护银行的市场的利益。

6、及时监控网点存款偏离度。利率市场化和存款保险制度的推出，银行以以往那种冲时点的拉存款方式限制了自身的发展，不利于存款的稳定，及时监控网点存款偏离度有利于从正面分析营业网点的存款机构和经营情况，制定出利于自身发展的存款策略和发展模式。

7、监测同业理财产品的存款利率变动情况。存款利率市场化虽然给活期和定期利率的上浮创造了更大的空间，大这并不能拉开存款利率的差距和优势，为了吸引客户，理财产品的短期限高回报的特点，给利率的变动带来了新的变化，这对中小银行尤其是农村商业银行来说，由于其自身理财产品少，特点不够鲜明，处于一种被动和劣势的地位，只有监测同业理财产品的存款利率变动情况，反过来创新自身的产品和优化自身营销手段，才有机会从中突围。

8、制定存款利率监测分析表，评估和计量利率风险。存款利率市场化，银行将面临更大的利率风险，不一样的存贷款利率会造成利率的结构风险，由于客户拥有存贷款选择权，在利率波动的情况下，会导致银行承担利率变动带来的客户利率选择性风险，合理、准确的评估和计量利率风险，优化存款利率监测分析表，总结和统计利率风险数据，给利率政策和领导层决策提供更直接和有效的依据。

9、与时俱进转变思想观念。由于银行的员工尤其是一线员工对于利率变动给银行的发展带来影响的意识薄弱，更生活在过去那种无差别无风险的意识形态里，必然阻碍了自身的改革和创新发展，只有改变思维模式，摒弃传统观念，勇于创新和接受新事物，做好利率市场化改革的准备，为利率市场化经营转型奠定基础，上下协力应对发展。

10、实行自我突破、自我改革，走区域化、差异化的市场利率定价体制。利率市场化可能给大型银行带来的只是成本上的增加，利率风险并不能动摇其发展的地位，但给中小银行的发展必定是动一发而牵全身，如何跳出利率市场化带来的冲击，创造一个多元的、具有自身优势的发展模式，就必须走区域化、差异化的市场利率定价体制。利用自身管理层级少、决策灵活、信息传递及时，反应速度快、熟悉地方经济特点的优势，优化利率结构、改变业务结构，提升中间业务尤其是电子银行业务的发展，更好的满足自身的发展需求。

第二篇：利率市场化调研

利率市场化调研

中国人民银行先后于2012年6月8日和2012年7月6日对银行业金融机构人民币存贷款基准及浮动区间进行了调整，这标志着我国利率市场化改革又迈出了实质性的一步。利率市场化的逐步推进，将对农村信用社的生产经营和管理产生重要影响。如何识别金融风险，消除利率市场化的带来的消极影响，将是我们农信人共同努力探索的重要问题。利率市场化是指中央银行放松对商业银行利率的直接控制，把利率的决策权交给货币市场，根据市场供求关系来决定利率水平，是价值规律作用的必然结果。依据定义的界定，原来被政府管制的利率市场将被市场化所取代，这对于依靠传统存贷款利差的农村信用社带来了巨大的冲击，利润空间被严重压缩，转而要承担由此带来的市场化风险。面对利率市场化带来的消极影响，农信社应加强金融产品创新能力，发展多元化的业务结构，完善风险管控体系建设等措施来应对挑战。

2.利率市场化下传统的业务结构和客户结构不能适应市场化的发展。

一直以来，农信社都是以传统的存贷业务为核心、经营利润依赖于利息收入，业务发展过度依赖于农户存贷款的经营模式，业务结构单一。随着利率市场化的放开，单一的存贷款利息差不能满足农信社生存的需要，迫切需要农信社调整经营战略及业务结构，大力拓展中间业务，应对市场化的考验。

3.利率市场化使潜在的信用风险逐步增加

随着利率市场的全面放开，银行业的竞争将更加激烈，处于弱势地位的农信社将面临着严重的不确定性因素。为了争夺市场份额，农信社将会通过提高利率来弥补风险损失，结果是刺激了冒险者的信贷需求，同时挤出正常利率水平的合格贷款需求者，必然导致信贷资产质量整体水平的下降，并进而提高了信用风险。这就可能导致不良资产的进一步增加，农信社甄别信用风险的压力也越来越大。

4.利率风险成为农村信用社面对的主要风险。

利率市场化使得农信社不仅面临传统的信用风险，而且利率风险也将加大，流动性管控更加困难。随着利率市场的进一步发展，农信社面对的利率风险会逐步增加，管理利率风险的难度也逐步增加，在这种情况下，不仅要考虑利率波动对自身资金的影响，还要考虑利率风险对经营策略的影响。利率管理不仅是涉及自身资产价值的波动，更重要的是成为一种业务发展的策略。

第三篇：利率市场化对商业银行的影响

利率市场化对商业银行的影响

近几年，随着我国利率市场化进程的加快，商业银行面临越来越频繁的利率波动，给商业银行的成本收益、资产流动性和安全性带来风险。但利率市场化将有助于改善经营管理，加快金融创新，提高经营效益。

１、信贷经营面临资产重新定价的问题。信贷资金的定价方式可分为固定利率方式和浮动利率方式。采用固定利率的定价方式，借贷双方可准确地计算成本和相应收益，简便易行，然而在利率市场化之后，市场利率波动难以预测，中央银行基准利率也将频繁调整，如果银行贷款利率固定不变，可能给债权人或债务人带来经济损失；而浮动利率的定价方式，可随市场利率变动定期调整，从而可以有效地避免市场利率变动给债权人或债务人带来的风险。因此，西方国家商业银行在利率市场化之后，在借贷活动中越来越多地采用浮动利率的定价方式，这就增强了商业银行在贷款发放和管理中的主动权，使之可以视市场资金供求状况及时调整贷款利率，合理调整不同期限贷款利差和存贷款利差，避免利息损失。

２、促使银行加强资金头寸管理和利率缺口管理。商业银行以货币资金为主要经营对象，改善效益的关键在于在一定的时间内最大程度地利用有限的资金头寸，提高资金使用效率。利率市场化之后，商业银行直接面临着由于资产负债结构不匹配带来的利率缺口风险，如果调度不当，很容易造成损失。市场利率变化时并不是直接影响所有的资产和负债，而是直接影响利率敏感资产和利率敏感负债。由于商业银行在某一特定时点资产负债的数量、期限结构不匹配是常有的现象，银行资金计划部门就必须加强对市场利率走势和国家利率政策的预测，及时调整资产负债结构，科学、准确地匡算资金头寸，在努力优化资产负债结构的同时，充分利用央行再贷款、再贴现、同业拆借等多种货币市场工具，大力加强资金的缺口管理和计划调度。

第四篇：利率市场化改革对商业银行风险管理的影响

利率市场化改革对商业银行风险管理的影响

摘要: 随着全球经济一体化的不断推进和我国市场经济改革的逐渐深入，利率市场化已成为大势所趋。本文结合我国经济发展现状，分析了利率市场化对我国商业银行风险管理的影响，并在此基础上提出了相应的对策，旨在促进我国商业银行强化风险管理，提升防控能力，实现稳健发展。

关键词：利率市场化；商业银行；风险管理

利率作为金融市场的核心变量，它的变动对整个金融市场乃至国民经济都有着不容忽视的影响。为推动金融市场的科学发展，“十二五”规划明确提出：“稳步推进利率市场化改革，加强金融市场基准利率体系建设”。但是，在推进利率市场化的进程中，商业银行面临的风险也随之升级。利率风险、信用风险、流动性风险等状况愈加复杂，因此，如何强化风险管理成了商业银行的重要任务。

一、利率市场化及我国利率市场化改革

（一）利率市场化的定义

利率市场化是指货币当局将利率的决定权交给市场，由市场主体自主决定利率，货币当局则通过运用货币政策工具，间接调控和影响市场利率水平，以达到货币政策目标。

（二）我国利率市场化改革

我国利率市场化改革遵循了“先放开货币市场和债券市场利率，再逐步推进存贷款利率市场化”的顺序和“建立健全由市场供求决定的利率形成机制，中央银行通过运用货币政策工具引导市场利率”的总体方向，积极而稳妥地推进利率市场化改革。

二、利率市场化对商业银行风险管理的影响

随着我国利率市场化改革的推进，利率形成机制的变化以及商业银行内在经营目标和行为的转变，这些对商业银行的利率风险、信用风险及流动性风险产生了显著影响。

（一）对利率风险的影响

1.加大了重定价风险的管理难度。该类风险源于商业银行资产、负债和表外业务中到期日与重新定价的实施时间差。近年来，我国商业银行活期存款占比几乎一路攀升，中长期贷款占比也是如此，导致利率敏感性负债大于利率敏感性资产，银行具有利率敏感性负缺口。而各国利率市场化初期，普遍经历了存贷款利率上升的过程。在我国商业银行存短贷长的资产负债结构中，一旦利率上升，商业银行就将面临未来收入减少的风险。

2.考验收益率曲线风险的管理水平。当收益率曲线的意外移位对商业银行的收入或内在经济价值产生不利影响时，就形成了收益率曲线风险。从政策趋势看，中长期利率水平高于短期利率水平是一般规律，正收益曲线在通常情况是一种常态。但利率市场化初期，往往会出现短期利率水平高于中长期利率水平的情况，即上升型收益率曲线变得平坦或向下倾斜。这就与商业银行一般情况下假设的收益率曲线不一致，挑战相关风险管理。

3.冲击基准风险管理。商业银行在计算资产收益和负债成本时采用不同的基准利率，而当基准利率发生不同幅度的变化就产生了基准风险。当前我国商业银行面临的基准风险大多是由中国人民银行公布的存贷款基准利率不对称变化引起的。而利率市场化导致的定价基准不一致，往往给商业银行整体收益和经济价值带来较大影响，基准风险管理难度大大增加。

4.对期权性风险管理带来较大挑战。这类利率风险来自于商业银行资产、负债和表外业务中所包含的期权，包括允许借款人提前还款的贷款和允许存款人随时提款而通常不收任何罚金的各种无期限存款工具等。当利率上升时，存款客户可能提前取出存款再以更高的利率存入；而利率下降时，经营状况较好的贷款客户会提前偿还本息，以较低的利率再融资。由于此类期权性工具有不对称的支付特征，给商业银行带来极高的风险。利率市场化必然导致利率的大幅波动，加大了预测客户行为的难度，对以判断客户行为为主的期权性风险管理提出较大挑战。

（二）对信用风险的影响

金融市场存在信息不对称现象，由此产生的逆向选择和道德风险将随着利率市场化的进程而表现得日益明显。如果商业银行提高利率，将筛选掉低风险项目的借款人，令信贷资金大量流入高风险行业，结果将提高信贷市场的平均风险。一方面，贷款利率的上升逆向激励了高风险者的贷款需求，而挤出了正常利率水平的合格贷款者需求者，这就必然会导致逆向选择风险。利率市场化后，对信贷资金投向的管制将会大大放松，商业银行为了换取高额回报，可能将大量信贷资金投入高风险高收益的股市和房地产市场，令其资产价格迅速膨胀，从而导致实体经济泡沫化，并最终使商业银行形成不良信贷资产。另一方面，企业高利率借款，蕴含着道德风险。利率市场化后银行将根据风险加成的原则对贷款利率进行定价。近年来，我国银行出现“惜贷”现象的主要原因在于企业效益不好，贷款风险过大，而在利率管制条件下，贷款的高风险并不能带来相应的高收益，所以银行不愿意冒险。但放开利率后，银行就有可能去冒高风险以获得高收益，而有些效益不好或信用不良的企业也有可能利用银行这种极端趋利心理申请高利率贷款，这就可能导致银行不良资产的进一步增加。

（三）对流动性风险的影响

利率市场化允许商业银行更加灵活地运用价格工具吸收存款和调整资产负债结构，但 同时也增加了资产负债期限结构匹配的复杂度，改变了资产负债项目的稳定性。从资产方 看，低流动性、高收益资产的占比将趋于上升。部分商业银行反映，为提高资产组合收益，将会尽量压低资金备付水平，减少低收益资金占用，如降低高流动性、低收益的国债的占比，增加更复杂的信用债和抵押贷款证券等的占比。从负债方看，商业银行存款的稳定性可能会下降。存款利率浮动之后，不同银行之间的利率差异将加大，各项存款，特别是同业存款在银行之间的流动频率可能会加快，流动的规模也可能会加大;贷款提前还款和存款提前支取行为发生的概率可能会远大于以前。这些都将加剧商业银行资产负债结构的脆弱性。

三、商业银行应对利率市场化的风险管理措施

鉴于利率市场化对商业银行各类风险产生的不良影响，商业银行风险管理体系必须进行全面的、实质性的变革。这不仅需要我国商业银行改变风险治理理念，激励约束机制，还应把利率市场化因素纳入各类风险管理的机制、流程和工具之中。

（一）进一步改善风险管理理念和风险治理架构

1.应逐步构建积极型风险管理模式。我国商业银行应从被动控制风险转向主动稳健经营风险，在充分识别、准确评估风险的基础上，合理承担风险;同时，应灵活运用多种工具动态管理资产组合，积极进行风险安排。

2.应完善风险偏好框架，强化利率风险偏好管理。我国商业银行应健全并细化风险偏好框架，强调以风险偏好为核心的风险管理战略导向，突出对风险的事先规划和控制。

（二）不断提升利率风险管控水平1.完善利率风险对冲和套期工具。我国商业银行在条件具备的前提下，应积极探索运用利率掉期、利率期权等衍生工具进行风险对冲，不断完善利率风险对冲策略。

2.强化资产负债管理，维护净利差稳定。我国商业银行应根据利率风险偏好，科学判断、合理优化资产负债结构和期限，控制利率敏感性缺口。商业银行的投资组合与资产负债结构调整应紧密配合，维护净利息收益率的稳定。

3.提高利率风险动态监测分析计量能力。

（三）持续改进信用风险管理 1.构建差异化的信贷审批模式。我国商业银行应针对不同客户，制定差异化的授信策略和信贷审批模式，有选择地实施简化环节、批量审批和中后台集中审批等方式，积极探索、创新小企业信贷审批模式，提高审批效率。

2.增强对新业务、小企业信贷管理的前瞻性，提高信贷管理的精细化程度。(四)积极增强流动性风险应对能力

1.加强流动性风险管理工具和指标体系建设。我国商业银行应以实施新的流动性监管标准为契机，提高流动性指标的精细度和风险敏感度，建立、健全负债结构性指标体系，增强对资金集中度、负债结构的管控能力，防止融资过度集中。

2.填补流动性管理技术的“短板”。我国商业银行应加强结构性流动性风险管理，定期进行资产变现能力“市场接触”测试，精确区分复杂投资组合中不同产品的可变现能力。

四、总结

随着利率市场化改革的推进，我们看到了它积极的影响。它有利于经济金融市场的均衡发展；有利于发挥市场配置资源的作用；有利于市场参与主体权利的体现；有利于我国融入国际金融体系。但同时，它也对商业银行的各类风险产生了消极影响。它促使利率风险的上升；流动性风险状况更为复杂；信用风险因逆向选择与道德风险而加大等。为了促进我国商业银行强化风险管理，提升防控能力，实现稳健发展，就必须对商业银行的风险管理体系进行全面、实质性变革。针对不同的风险采取不同的措施，另外可以在借鉴国外商业银行风险管理经验的基础上结合我国的现状，逐步建立一套适合我国商业银行风险管理的机制。

参考文献：

[1]谢晓雪：《利率市场化与利率风险管理》，《中国金融》，2012（15）[2]祈绍斌：《利率市场化改革进程中银行风险与防控研究》，《华北金融》，2012（10）[3]银监会利率市场化改革研究工作小组：《利率市场化改革与商业银行风险管理研究》，《金融监管研究》，2012（12）

[4]陈国伟：《利率市场化趋势下中小商业银行风险辨识及对策分析》，《河北金融》，2011（08）

[5]王永成：《浅析利率市场化进程中商业银行的风险管理》，《现代经济》，2012（08）

第五篇：利率市场化与存款保险制度

利率市场化与存款保险制度

人民日报 2013年12月10日 第07版/理论 张金宝

党的十八届三中全会提出，“加快推进利率市场化”，“建立存款保险制度”。这对于发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动金融机构完善自主经营机制、增强竞争力、提高服务能力具有重要意义，也是提高货币政策有效性的基础性工作。1996年以来，我国先后实现了货币市场利率、债券市场利率、外币存贷款利率市场化。2013年7月，随着中国人民银行宣布放开贷款利率下限，人民币贷款利率已完全放开。目前，利率市场化改革只剩下存款利率上限未放开。国际经验证明，在推进利率市场化过程中有效防范和化解金融风险、维护金融体系稳定，需要适时推出存款保险制度。

在银行借贷仍是大部分企业获得资金主要渠道的现状下，利率市场化改革对于企业尤其是那些从事科技创新的企业而言无疑是个利好消息，对商业银行而言则是机遇和挑战并存。贷款利率放开后，商业银行拥有更大的存贷款利率的自主定价权，可以根据贷款的用途、风险大小和期限长短来决定贷款利率，实现风险和收益的匹配。这会促使银行开发更多市场化定价产品，创新金融产品，提高金融服务能力，以满足多层次客户需求。但与此同时，在市场竞争加剧、利率波动加大的影响下，银行可能要面临存贷款息差降低以及利率风险和流动性风险增加的局面，因而

必须加快提高风险管理水平。比较而言，中小商业银行以及农村信用社由于受技术和人才的制约以及资金实力和客户实力的影响，面临的挑战更大，不排除个别银行有因经营不善而破产倒闭的可能。

商业银行的负债大部分来自储户的存款，万一倒闭，往往会牵涉千家万户的切身利益。因此，在推进利率市场化进程中，必须妥善处理可能出现的银行倒闭问题。以往我们往往采用国家赔偿的方式保护储户的利益。对于国家全资拥有的商业银行而言，这种做法是可以理解的。但在商业银行不是国家全资所有的情况下，再由国家全部承担银行经营失败的责任就不甚妥当。因此，必须建立新的商业银行退出机制。这也是我国积极研究推进存款保险制度建设的原因所在。

存款保险制度是指参加存款保险的银行，根据吸收的存款额度及承担的风险大小，向存款保险公司缴纳一定数额的保费，形成一笔数额可观的存款保险基金。一旦银行发生危机或破产，存款保险基金能够及时支付储户存款的损失，确保储户利益。目前，国际上实现利率市场化的国家普遍建立了存款保险制度。从这些国家的实践经验看，存款保险制度既为商业银行平稳有序退出市场提供了保障，也有利于营造银行业优胜劣汰、公平竞争的环境。建立存款保险制度后，只要银行经营失败无法挽救，就可果断地令其退出市场，通过存款保险基金赔付储户的损失。这会督促银

行加强风险管理，提高经营效益，增强市场竞争力。

在没有建立存款保险制度的情况下，银行规模往往是储户选择储蓄银行的重要因素。相对于小银行，大银行破产倒闭往往会给经济社会带来巨大冲击，因此多数储户认为国家不会让陷入危机的大银行破产倒闭。国家对大银行的这种隐性担保使得大银行更容易吸收存款，形成对市场的垄断，从而破坏公平竞争的市场环境。建立存款保险制度后，无论大银行还是小银行，都要向存款保险机构购买保险。存款保险机构对储户提供的存款担保是一样的。相同信誉的担保使得小银行与大银行具备了相同的竞争条件，有利于公平竞争。

（作者单位：北京第二外国语学院国际商学院）