银行金融创新对风险管理的影响

第一篇：银行金融创新对风险管理的影响

内容摘要：自上世纪70年代以来，金融创新已经成为当代金融业发展的趋势之一。作为金融中介机构吸引顾客提高利润、拓展市场的有效手段，金融创新已被越来越广泛地运用。然而伴随而来的是金融机构在交易过程中承担了巨大的风险，因此经营风险的管理也就日益重要。本文拟从金融中介机构的角度，分析金融创新与风险二者的关系，并就金融机构角色的转变，提出了相应的监管与风险防范策略。

关键词：金融创新，金融中介，风险防范

金融创新（Financial Innovation）理论是在创新理论基础上发展起来的。之后，西方经济学界在这一理论框架上进行了补充和延伸。严格意义的金融创新是指金融工具的创新，而广义的金融创新是指金融机构适应经济发展的需要，创造新的金融市场、金融商品、金融制度、金融机构、金融工具、金融手段及金融调节方式等。

金融创新与银行角色转变

过去银行业务一向偏于静态与稳定，但受到金融创新的影响，新的金融投资和风险管理策略陆续开发，金融机构也跟着调整其运营模式，不仅借由发行或投资新种金融商品创造收入，也利用新种金融商品从事风险管理。在上世纪30年代经济危机以前，金融中介机构主要是银行，而银行所从事的业务种类也非常有限，除了经营存款、贷款、汇兑等传统业务外，很少经营其它金融业务，非银行金融中介机构一直很少。

60年代末，国际资本流动速度的加快对布雷顿森林体系所规定的固定汇率制提出了挑战，各国政府对外汇市场实行资本控制。这一阶段银行的金融创新目的在于逃避各国的金融控制和资本监管，主要有欧洲货币、欧洲债券、平行贷款等。在欧洲货币市场建立后，金融创新活动层出不穷，其结果是加强了经济体对金融体系的深化，在原有的金融体系专业分工的基础上，加速了非银行金融中介机构的设置，如保险公司、养老基金、住宅金融机构、财务公司、信用合作社和互助基金等。

70年代，布雷顿森林体系崩溃，各国开始逐渐放松管制，实行有管理的浮动汇率制度。这一阶段市场创新活动主要有浮动利率票据、中期票据、可转让存单、货币远期交易、浮动利率债券、货币市场存款账户等，其目的在于防范汇率风险和利率风险。80年代，能源市场供应过剩、债务危机等使得转移信用风险、改善银行信贷质量、降低筹资成本成为当务之急。这一阶段的主要创新活动有票据发行便利、零息票债券、互换、期权、期货、远期利率、协议等。进入90年代，随着世界经济区域化和一体化趋势，各国金融管制大大放松，金融机构为增强资产之流动性，在国际金融市场上融资证券化和资产证券化的趋势越来越明显。随着金融衍生商品的不断发展，金融机构的角色从以往单纯的间接金融转变为商品的发行者、代理商、管理发行者、信托者、增强信用或流动性者、至证券化资产的投资者。例如投资银行等各种各样的非银行金融中介机构在金融创新的过程中发挥桥梁和纽带作用，它们从事着资本市场的业务，包括证券的发行、承销与交易代理，提供企业并购与资产重组、基金管理以及为企业投资融资进行咨询、顾问等业务，显然的，为直接融资提供金融服务的正是这些非银行的金融中介。

因此，商业银行不仅继续是货币市场、间接融资的主体，在资本市场、直接融资中的作用也在加强，这也使得银行金融中介和非银行金融中介的界限变得越来越模糊。在激烈的市场竞争中，商业银行正在不断地改变以往的经营模式，它们一改由原来只经营传统的存、汇、贷、放，变成经营几乎无所不包的金融百货公司。

对创新业务风险管理的必要性

无论是从金融创新的诱因还是从金融创新的应用来看，最直接的体现是在商业银行的中间业务，即西方所指的表外业务上。中间业务是指商业银行除传统的资产业务和负债业务以外，不直接承担或形成债权债务，不动用或极少动用自身资产，为社会提供的各类金融服务并收取手续费的业务。银行在办理这类业务时既不是债务人也不是债权人，而是处于受委托

代理的地位，以中间人的身份进行各项业务活动，它既满足了经济社会对商业银行的需求，又能吸引更多顾客，增加商业银行的利润。

从事金融商品创新会为金融机构带来更多的利润，但也让金融机构在承销和交易过程中承担了巨大的风险，因此金融机构在从事此些业务时必须了解这些业务的风险，并采取必要的防范措施。由于金融衍生商品的构成相当复杂，创新或复制后金融商品的风险可能与原产品不一样，不仅受标的资产的报酬率和风险所决定，同一金融商品对发行者和使用者的风险也不同，并且也依这些商品如何被使用而有所分别。

随着各国对市场利率、外汇管制的放松，企业为了转移或消除价格风险、信用风险及摆脱政府的金融管制，金融机构创造了种类繁多的新金融工具进行表外融资，金融创新活动愈演愈烈。以目前的金融创新活动而言，主要集中在资产证券化和新型衍生性金融商品开发上。资产证券化是指将缺乏流动性、但能够产生稳定的未来现金收入的资产，通过结构性重组，转变成为资本市场可销售和流通的金融产品的过程。它是近30年来全球范围内被广泛应用的有效融资和投资工具，是衍生证券技术和金融工程技术相结合的产物。资产证券化的好处除了增加发行金融机构流动性外，最大的好处即是将证券化之资产的风险加以分割，移转给愿意承担风险的其它投资者。

在金融市场上，有些金融资产是缺乏流动性的，如零售汽车贷款、信用卡应收账款和住宅贷款等，而有的金融资产是富有流动性的，如证券，投资者可以随时在证券市场上把证券卖出去。对于银行来说，为了提高资金的效率，有必要将没有流动性的资产转变为具有流动性的证券，资产担保证券就是在这种情况下产生的。它是以贷款在未来产生的现金流作为担保发行的证券，通过资产担保证券，银行将难以流动的资产转变为可以流动的证券。创新业务的有效监管

金融监管与金融创新之间的关系常常是互为因果的。经济学家凯恩（Kane）认为，严格的管制会促使金融机构通过创新金融产品来规避监管，而金融创新又进一步促使监管部门通过制定新的法规来将新产品纳入监管范围，于是又有新一轮的创新。据此也可以认为，管制和创新会形成一个相互推动的过程，严格的金融管制实际上是金融创新的一种动力。国际清算银行下之巴塞尔银行监督委员会在1988年7月提出巴塞尔资本协议（Basel Capital Accord），该资本协议之目的在确保各国银行持有相同水准的适足资本，创造公平竞争环境，提升以金融机构偿债能力为主轴的风险监理标准，进而强化国际金融市场之健全与稳定。自此巴赛尔资本协议的优点广泛地被认可，成为全球金融业界公认的准则。惟近几年来，随着金融环境瞬息万变，金融国际化与自由化使得金融业务区隔日渐模糊，在金融创新、科技进步与全球竞争力提升下，银行除传统存放款业务外，也积极开发包括衍生性金融商品在内之各项新种业务，以增加收益来源，但伴随而来经营风险的管理也就日益重要。有鉴于此，巴塞尔银行监督委员会在发布巴塞尔新资本协议征求意见稿、广征十国集团及开发中国家之各方意见、并进行银行量化影响评估后，于2004年6月定稿“巴塞尔新资本协议”，作为旧版的修正。

与旧版相比较，新资本协议除旧版的信用风险及市场风险外，增加了操作风险之资本计提，即支柱一之最低资本需求，定义银行资本对风险性资产最低比率仍维持在8%的原则外，将银行所承受的风险有系统的分为信用风险、市场风险及操作风险，并允许银行使用本身发展之风险评估模型或使用外部信用评等机构所提供的评等方式。此外，旧资本协议仅承认少数具有高可信度及可辨识等特色之担保品与保证，而新资本协议为鼓励银行妥适运用信用风险冲销技术以降低信用风险应计提资本，将承认更广泛之冲销技术，包括担保品、保证、净额结算、信用衍生性商品等，另从事资产证券化业务以降低风险性资产，也能达到降低信用风险之目的。

支柱二是监理审查程序要求监理机关对银行资本分配技术与是否符合相关标准进行量

化及非量化评估。作为支柱三的市场约束要求银行披露其资本比率计算适用范围、资本内容、风险评估与信息管理、资本适足比率等四类信息，透过市场纪律来督促银行稳健经营。通过信息披露的方式提高金融机构的透明度，不但有助于准确评价金融机构的稳健程度和控制系统风险，而且能够使风险管理较好的金融机构可以享受较低的筹资成本和较高的授信额度，从而有助于整个金融体系的稳定。同时旧资本协议之适用对象为银行业，而新资本协议延伸至金融集团之控股公司。

巴塞尔新资本协议是大幅提升银行监理机能的动力，旨在鼓励银行改善风险管理系统，而非仅遵守一个狭义的最低资本比率要求。然而，新协定的复杂性、对银行资本水平的影响与将监理审查程序及市场纪律机能纳入基本架构，对监理机关与银行都将是一大挑战。概括而言，新版资本协议是银行提升经营策略的契机，透过正确的衡量与管理风险，塑造出一套健全的公司治理制度，如此银行将易获得市场认同、有利股价提高、信用评等升级，并使银行除现有以资产报酬率及股东权益报酬率衡量整体财务绩效外，尚可衡量各项业务的风险调整报酬率，将使绩效评估及资本配置更合理化，新资本协议对银行的运营应会产生重大的附加价值。

参考文献：

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7.宋清华，李志辉。金融风险管理[M].北京：中国金融出版社，2003 来源:考

第二篇：防范影子银行风险不应影响银行金融创新

防范影子银行风险不应影响银行金融创新

影子银行是新近流行起来的词汇，当然它原本是2007年由美国太平洋投资管理工司的麦卡利所创造。经济学家事后总结得出结论并影响了政府，2008年全球金融危机之所以愈演愈烈，根源就是影子银行作祟。自那以后，国内对于影子银行开始提防起来，唯恐这一舶来品在我国兴风作浪。但是在中国，对于什么是影子银行争论非常之大。有一段时间，大家认为资产证券化产品就是影子银行，这直接导致这一金融创新产品发展停滞。后来又有一段时间，由于银行信贷规模受到控制，各项监管指标对于表内信贷业务形成强硬约束，许多银行通过与信托公司合作发行银信产品来绕过这个坎，尤其是存贷比指标经常处于临界点的各类股份制和中小银行积极性更高。监管层从强调风险控制的层面出发，很快地，银信合作尤其是产品投向为信贷资产类项目的该类合作项目直接被叫停，因为这类产品私底下被认为是影子银行的重要载体。

接着就是地方政府融资平台贷款的事情。2009～2010年政府为应对经济增速的下跌，要求银行积极放贷，各级地方政府也迅速抓住这一千载难逢的机会，大干快上，各类融资平台层出不穷，地方债务急剧攀升。据前财政部长项怀诚估计，目前地方政府的负债为20万亿元，市场人士则估计为30万亿元。而地方融资平台的潜在风险是所谓软约束问题，即一方面地方政府的融资资金多来自于商业银行体系，而如果地方政府出现违约无法还款的话——甚至不排除恶意拖欠的情况，银行并不能够像对待普通企业那样，直接扣留地方政府的固定资产来保障自身权益，冲销这个风险。这样银行体系潜在的风险就显现出来了。最近包括标准普尔在内的外资机构大肆唱空中国银行业，也是基于2009年的巨额放贷后可能造成大量银行业不良资产到来的判断。鉴于各方警示的风险，监管部门在控制地方融资平台方面使出了浑身解数，打包还原、控总量、控新增、要求融资平台全口径负债管理等等不一而足，总的大思路采取总量控制和降新控旧，严控风险，明晰各方职责。在通常的行为模式下，银行储蓄资金投向市场，除了正常的银行信贷渠道之外，还可以通过其他一些方式，比如通过信托、银行理财、券商资管产品等注入市场，这也通常被认为是金融体系的一种金融创新。但在监管部门严守不发生区域性风险和系统性风险的理念指导下，其他渠道均被认为具有影子银行之嫌，这些模式能被用好的就非常有限了。>>了解更多相关知识请点击合时代

最新市场的关注点是银行理财问题。由于中国的利率市场化进展还相对有限，存贷款利率尤其是存款利率长期受到管制，储蓄资金在银行的收益在一些年份还赶不上CPI，而与此同时商业银行对于存款资金的需求却日益增加。正是在此背景下，银行理财产品应运而生，并成为平衡双方关注的一个重要金融产品，甚至有人断言，银行理财产品是利率市场化的主要抓手和助推器。但是，银行理财产品的运用机制和方式

始终是监管部门的重大关切。最近市场关注的有两个焦点，一是银行理财产品到期后收益亏损，二是银监会规范银行理财市场运作的8号文。对于部分银行理财产品到期后收益出现的亏损，引发了一些民众和媒体对这一产品的讨伐。最为典型的是年初华夏银行上海理财产品亏损事件，最终还是以银行方承担大部分责任了结，监管层也因此而出台了一系列的规章。分析后可知，这一做法还是典型带有金融市场维稳，进行危机管理的性质。目前市场上的银行理财产品分为保本产品和非保本产品，有的产品保证本金和收益，有的产品保证本金安全，但不保证投资收益，有的产品两方面均为浮动。按照商业银行的内部要求，理财产品在从设计到销售过程中需遵循许多规范，包括需要对产品风险属性评估，需要对客户风险承受能力评估，两者匹配才能销售，还需要制作产品说明书和风险揭示书等一系列文本，真是功课做足，可是客户购买出现问题后板子还是大多打在银行头上。目前，到银行网点购买理财产品都要求抄写本人自愿购买，清楚产品风险，出现问题自己承担一类的话语，甚至还正在引进类似保险的犹豫期等制度，各方为管理这一市场真是无所不用至极。如果对于一个普通金融产品的管制就到这个地步，那这是否会抑制这个市场和产品的进一步创新和持续发展就值得思考。实际上，金融创新在某种程度上是与粗放联系在一起的，而这正是市场活力之所在。可以想象，给一个备受大众欢迎的产品套上许许多多的缰绳，将之圈养起来，真不知还能从何处发挥金融创新的想象力。

市场比较关注的另一桩事是银监会《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》的8号文，8号文对银行非标理财产品做出限额管理即理财资金投资非标准化债权资产的余额做出规定，要求在任何时点均应满足理财产品余额的35%与银行上一审计报告披露总资产的4%之孰低。按照文件的定义，非标准化债权资产是指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产，包括但不限于信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受（收）益权、带回购条款的股权性融资等。根据8号文要求，商业银行应实现每个理财产品与所投资标的物的对应，做到每个产品单独管理、建账和核算，不得为非标准化债权资产或股权性资产融资提供任何直接或间接、显性或隐性的担保或回购承诺。银监会出台该文的一个考虑是希望规范银行理财产品目前的资金池运作模式，实现银行理财产品资金来源和资金运用的精细化对应，同时将银证、银基、银保等通道类业务纳入到监管范围中。这个文件出台的背景是长期以来银行理财资金直接或通过非银行金融机构、资产交易平台等间接投资于“非标准化债权资产”业务，而这背后带有影子银行的风险。从文件发布后资本市场的大跌可以看出，市场人士对此的理解偏向于悲观，普遍认为8号文将对银行尤其是中小银行的未来业绩会产生负面影响。产生这些看法的逻辑是银行理财业务将大大萎缩，与此相关的中间业务收入将严重受压，同时也会影响资本充足率的合规，而这些对中小银行而言至关重要。事实也证明，8号文发布后银行理财产品发行量确实大为减少，这很大程度上减少了银行的存款来源。当然更为积极的看法也有，有人也从中嗅到了利好的味道。例如认为监管层原先规定银信合作不允许做，但是8号文明确可以做，这就是机会。此外，银行可以加大债券市场产品的配置，加大对

二级市场的投资，比如投资定向票据、私募债、券商资管产品；联手券商资产证券化、信托支持票据和信用衍生品等，以博取这些市场的超额收益。银行还可以通过加强代理业务，例如进行代理保险、代理券商定向资产管理计划、以及基金公司子公司定向资管计划等来提升中间业务收入。多元化经营使利润来源多元化，东方不亮西方亮。但是请别忘了，这些做法对中小银行而言仍是远水难解近渴。这是从机构层面的影响来看。如果从金融市场发展的层面来看，这涉及到管控影子银行如何不抑制金融创新的问题。

我们必须要认真考虑产生影子银行的原因和机制，影子银行本质上是金融体系功能不畅，融资需求受到压抑的产物。2010年信贷投放狂潮后，监管层面收紧了对基础设施和房地产开发项目的银行信贷投放，导致很多地方政府融资平台、中小企业、地产开发商不得不转向影子银行融资，以解资金饥渴。尤其是国内很多的中小企业，真的是不借助于影子银行的借贷就无法生存，无法玩下去。我们首先要反思的是如何使现有的金融体系更好地运作，储蓄和投资之间的对接更有效率，而不是针对金融压抑之后必然出现的创新再行压制，横加指责。即便对于真正的影子银行产品，监管层更应做的事情是指导银行做好产品的信用违约风险和流动性风险管理，为投资者充分提示风险，让投资者意识到影子银行是有风险的，也会有违约现象发生，在交易中需要遵循卖方有责买者责任亦自负的原则，帮助协调产品设计者和投资者的行为关系，保障市场的健康运行即可，而无需介入交易的具体细节，管控风险中掺杂政府的维稳意图，以避免让市场参与者形成长期干预的预期而催生道德风险，甚至因此做因噎废食之事。只有这样，中国金融创新才会生生不息，中国金融大发展的时代才能到来。

第三篇：金融创新与风险

20111310276刘璐金融七班

金融创新：规避了风险还是加剧了风险

金融创新是现代金融新渠道。它给金融机构带来更多利益的同时，也加剧了风险。所以，我认为，金融创新，既规避了风险，也加剧了风险。当然，风险是不同类型的。

金融创新主要是指金融工具和金融服务等业务创新,包括:表外业务,主要是金融衍生交易;技术风险性较强的业务,主要是电子银行和银行卡,以及理财业务资产证券化商业银行投资设立基金公司保险公司等业务活动。

当前，我国金融创新的主要特点有：

第一、金融监管的自由化与国际化。监管的自由化，国际化的趋势，导致了风险也在不断地加大，同时，这些扩大的风险又要求监管更加的严格。于是，国家政府更重视国际间的合作与交流，促进金融体制改革的进程。受国际金融发展趋势的影响,我国金融管制必将趋于放松,宽松的外部环境也将推进金融创新的发展毋庸置疑。

第二、金融创新很重要的一个特点是业务的创新。随着金融业的日益成熟与发展，业务种类越来越多，趋于多样化趋势发展。业务的增多，不管是从系统还是非系统上来讲，风险都会增大。但同时，资金在各个业务的分散，对资金的风险来讲，确实是规避了风险，这就是我们平时所学的，鸡蛋不装在一个篮子里的理论，即风险分散化。

第三、也是我们现在最流行的一种金融创新方式，就是金融交易的电子化。现在金融机构里面的业务统一采用电子化，既可以降低业务操作过程中的成本也能降低人力产生的错误风险。当然，也增加了操作系统错误的风险，以及系统中断风险，但是相比之前纸质化操作来讲，风险降低了很多。另外，交易的电子化，在很大程度上提高了业务的处理效率，效率提高了，业务同时也扩大了，支付宝的出现，以及各大银行的客户端，在人们日常交易过程中充当着重要角色。而且，最重要的一点是，银行交易大多是数字化，现金业务大幅度的降低，有利于银行将这些现金拓展其他业务，提高银行的收益，促进银行业更好的发展。

总之，金融创新规避了风险，同时也增大了风险。规避了一些业务的系统风险，也增大了一些表外风险。

第四篇：银行风险管理

银行风险管理

一、单项选择题

1.商业银行对外币的流动性风险管理不包括（）。

A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行

B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行

C.制定各币种的流动性管理策略

D.制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

【您的答案】 B

【正确答案】 B

2.（）针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，以判断商业银行

在未来特定时段内的流动性是否充足。

A.流动性比率/指标法

B.现金流分析法

C.缺口分析法

D.久期分析法

【您的答案】 C

【正确答案】 C

3.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过

（），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

A.75%，25%

B.75%，15%

C.50%，15%

D.50%，25%

【您的答案】 A

【正确答案】 A

4.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括（）。

A.公司治理结构

B.合规管理文化

C.信息系统建设

D.外部控制体系

【您的答案】 D

【正确答案】 D

5.操作风险中的人员因素不包括（）。

A.内部欺诈

B.文件/合同缺陷

C.知识/技能匮乏

D.核心雇员流失

【您的答案】 B

【正确答案】 B

6.按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和

（）。

A.控制派生风险

B.人力资源配置不当风险

C.系统性风险

D.操作失误风险

【您的答案】 A

【正确答案】 A

7.商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过（）来进行操作风险缓释。

A.提高电子化水平以取代手工操作

B.制定连续营业方案

C.购买电子保险

D.IT系统灾难备援外包

【您的答案】 A

【正确答案】 A

8.（）指标仅适合衡量大型的特别是跨国商业银行的流动性风险。

A.现金头寸指标

B.流动资产和总资产的比率

C.大额负债依赖度

D.核心存款指标

【您的答案】 C

【正确答案】 C

9.1988年（）标志全面风险管理原则体系基本形成。

A.华尔街第二次数学革命

B.《巴塞尔资本协议》

C.华尔街第一次数学革命

D.欧式期权定价模型

【您的答案】 B

【正确答案】 B

10.以下哪种不是巴塞尔新资本协议对操作风险经济资本的计量的方法。（）

A.基本指标法

B.高级计量法

C.标准法

D.产量法

【您的答案】 D

【正确答案】 D

二、多项选择题

1.声誉风险管理流程包括以下哪些步骤（）。

A.声誉风险的识别

B.声誉风险的评估

C.监测和报告、内部审计

D.声誉风险的修订

【您的答案】 A, B, C

【正确答案】 ABC

2.良好银行公司治理的特征（）。

A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

B.完善的内部控制和风险管理体系

C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制

D.科学的激励约束机制、先进的管理信息系统

【您的答案】 A, B, C, D

【正确答案】 ABCD

3.下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有（）。

A.压力测试

B.交易限额管理

C.风险限额管理

D.止损限额管理

【您的答案】 B, C, D

【正确答案】 BCD

4.下列属于我国商业银行交易账户划分的政策和程序应主要包括的内容有（）。

A.交易账户划分的目的、适用范围、交易账户的定义

B.列入交易账户的金融工具种类

C.列入交易账户的头寸应符合的条件

D.交易标识

【您的答案】 A, B, C, D

【正确答案】 ABCD

5.我国商业银行交易账户划分的政策和程序应主要包括以下几点内容（）。

A.交易账户划分的目的、适用范围、交易账户的定义

B.列入交易账户的头寸应符合的条件

C.列入交易账户的金融工具种类

D.明显不列入交易账户的头寸

【您的答案】 A, B, C, D

【正确答案】 ABCD

三、判断题

1.战略风险管理主要是通过整合内部营运流程来实现的，它的核心是协调经营目标、长期战略以及可利用资源。

【您的答案】 对

【正确答案】 对

2.商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。

【您的答案】 对

【正确答案】 对

3.在商业银行流动性管理中，商业银行通常将核心存款的80%投入流动资产。

【您的答案】 错

【正确答案】 错

4.一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越弱。

【您的答案】

【正确答案】 错

5.通常活跃在货币市场的商业银行需要采用较长的流动性缺口分析时间序列。

【您的答案】

【正确答案】 错

6.商业银行最高风险管理委员会委员须全部由商业银行内部人员担任。

【您的答案】 错

【正确答案】 错

7.吸收损失的缓冲器和最终来源是资本金。

【您的答案】 对

【正确答案】 对

8.市场是风险的第一承担者，也是风险管理最根本的动力来源。

【您的答案】 错

【正确答案】 错

【答案解析】 资本是风险的第一承担者，也是风险管理最根本的动力来源。

9.风险评估原则是由表及里、自上而下、从已知到未知。

【您的答案】 错

【正确答案】 错

【答案解析】 风险评估原则是由表及里、自下而上、从已知到未知。

10.商业银行必须通过定期的内部审计和现场检查，保证声誉风险管理政策的有效执行。

【您的答案】 对

【正确答案】 对

第五篇：银行风险管理

随着步入信息化时代，商业银行对信息化技术的依赖程度越来越高，金融信息技术日益提升，使商业银行能够成为包含经营、管理和创新的基础设施平台。但是，由于信息化技术的依赖，使得金融业务都与信息科技密不可分，在增加业务效率和收益的同时，潜伏期中的风险也与日俱增，并且呈上升趋势。尤其在这几年，出现了很多金融风险事件，这些风险所带来的损失，给银行的发展带了是十分巨大的危害，管理难度也逐渐提升，从而导致目前商业银行的信息管理形式面临着严峻的考验。由此可见，对于商业银行的信息科技风险管控，已经十分迫切。因此，为了能够更打造安全性能更高的金融平台，首先需要提供业务的创新水平；其次，加强研究信息化风险管理，从而使风险管理水平能够平稳提升；最后，落实风险管控，提升商业银行业务安全性，使银行业务朝着安全稳定的方向发展。

本文开篇主要从当前现状出发，阐述了本课题的背景和意义，比较国内外的发展方向和现状，以江西GS银行为例，描述了GS银行的信息科技风险的基本理论、特点和策略等。然后主要针对国内商业银行信息科技风险管理的现状进行了分析，从信息科技生产运行风险、安全综合风险和研究测试风险三个角度，对信息科技风险管理的问题进行了实质性的描述。

通过对江西GS商业银行信息科技风险管理的实例进行分析观察，根据当前该所具备的特点和所面临的风险，逐步进行深入探究，提出了四个风险管理策略：识别评估策略、应对控制、计量评价策略和监测监控策略。通过这四个策略，降低江西GS银行所面临的信息科技风险，为银行带来更多的经济效益。

接着建立了江西GS银行的风险管理评价体系，通过风险评估的方法运用，进行了对于银行业务风险的全程管控。在管控的过程中，在风险未出现之前进行预警控制，当风险发生时银行能够进行应急处理，事后能够选择最优的方案去调整银行业务。提高银行对信息科技风险管理的能力。

在本文最后，对全文进行总结以及对未来发展方向进行展望。

With getting into the information age,the commercial banks dependent on information technology more and more,and the financial information technology is improving, so that commercial banks can become the infrastructure platform including management, management and innovation.However, due to the dependence of information technology, making financial services and information technology are inseparable, increase business efficiency and profitability, while also increasing the risk of latent period,and the latent period is increasing.Especially in these years, there have been a lot of financial risk events, the loss of these risks, to the development of the bank with a very great harm, the difficulty of management has gradually increased, leading to the current commercial banks in the form of information management is facing a severe test.Thus, for information technology risk management and control of commercial banks, it has been very urgent.Therefore, in order to be able to build a more secure financial platform, the first need to provide business innovation level;secondly, to strengthen the risk management of information management, so that the level of risk management can be improved steadily;finally, the implementation of risk management and control, improve the security of commercial banks, so that the banking business towards security and stability of the direction of development.This paper begins with major departure from the current status quo, describes the background and significance of the topic, compare the direction and development status at home and abroad, Jiangxi GS Bank as an example,to describe the basic theory of GS Bank of information technology risk, characteristics and strategies.And then, it analyzes the current situation of information technology risk management of domestic commercial banks, from the three angles of information technology production operation risk, safety comprehensive risk and risk management, and describes the problem of information technology risk management.Through analyzing and observing the examples of Jiangxi GS commercial bank information technology risk management, according to the Institute have the characteristics and risks currently facing, gradually delve into proposed four risk management strategies: identifying assessment strategies, dealing with control, metering evaluation of policies and monitoring and control strategies.Through these four strategies to reduce the risk of information technology Jiangxi GS banks are facing, bringing more economic benefits for the bank.Followed by the establishment of a risk management evaluation system of Jiangxi GS Bank, the use by the method of risk assessment, carried out for the whole banking risk management and control.In the process of management and control, the risk does not appear before the early warning control, when the risk of banks to carry out emergency treatment, and afterwards be able to choose the best solution to adjust banking.The ability of information technology to improve bank risk management.In this last, the paper summarizes and prospects for the future development direction.