金融工程教学大纲5篇

第一篇：金融工程教学大纲

金融工程

课程名称：金融工程/ Finance Engineering /学分：36学时/2学分 先修课程：数据库

适用专业：计算机科学与技术、软件工程及相关专业 开课院（系、部、室）：数学与统计学院

一、课程的性质、教学目的与要求

金融工程是一门在金融学中综合性、理论性与应用性较强的课程，涉及金融定价、金融风险管理等内容。通过授课，使学生掌握远期、期货、互换和期权等衍生金融产品的基本原理；掌握衍生金融产品定价的基本原理；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理；掌握金融工程的基本理论和技术，初步学会运用工程技术的方法，如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题；同时通过授课、作业和案例分析等，培养学生的金融工程思维。

二、《金融工程》课程的基本要求、主要教学内容与学时分配（总学时36）

第一章金融工程概述（2学时）

（一）教学目的和要求

掌握金融工程的概念与特点，了解金融工程的发展背景与推动因素了解四大基本金融衍生工具的概念与原理，了解金融工程运用的主要领域。

（二）主要内容

1、金融工程的概念与特点

2、金融工程发展的推动因素

3、金融工程的基本工具

4、金融工程的应用领域

（三）重点难点

重点、难点：四大基本金融衍生工具的概念与原理

第二章金融工程基本原理（3学时）

（一）教学目的与要求 本章要求掌握套利和无套利均衡的概念，掌握静态组合复制和动态组合复制的定价原理。掌握风险中性定价的假设原理与运用。掌握积木分析法的原理，结合具体的金融产品实例，了解金融产品设计中分解技术、组合技术、整合技术和复制技术的应用。

（二）主要内容

1、无套利定价原理

2、风险中性定价方法

3、积木分析法

（三）重点难点

重点、难点：套利和无套利均衡的概念、风险中性定价的假设原理；静态组合复制和动态组合复制的定价原理。

第三章金融衍生产品概述（3学时）

（一）教学目的与要求

掌握金融远期、期货与期权的概念，了解期货与远期的联系与区别，理解远期与期货的定价思想与原理，掌握金融期权的分类与运用思想。

（二）主要内容

1、远期交易

2、.期货合约与期货交易

3、远期与期货定价的一般原理

4、期权的概念与分类

（三）重点难点

重点、难点：远期、期货与期权的概念；远期与期货的定价原理。

第四章外汇远期与外汇期货（2学时）

（一）教学目的与要求

本章要求掌握远期汇率的定价、传统外汇业务的开展以及远期外汇综合协议；了解外汇期货的发展历程，以及外汇期货与远期合约的区别与联系；掌握以IMM的外汇期货合约为例的外汇期货合约具体情况；掌握外汇期货在投机和套期保值中的运用。

（二）主要内容

1、远期汇率

2、远期外汇合约

3、外汇期货

4、外汇远期与外汇期货的应用

（三）重点难点

重点、难点：远期汇率的定价、外汇期货与远期合约的区别与联系；远期汇率的定价

第五章利率远期与利率期货（2学时）

（一）教学目的与要求

本章要求掌握远期利率协议的交易原理和应用，掌握基于无套利均衡原理的远期利率计算。了解短期国债期货交易和欧洲美元期货交易的主要内容与报价原理。了解国债期货的发展历史，掌握国债期货交易中的转换因子与最便宜可交割债券的概念与原理，了解国债期货套期保值策略与套利交易策略。

（二）主要内容

1、远期贷款与远期利率协议

2、短期利率期货

3、中长期国债期货

4、国债期货的应用

（三）重点难点

重点、难点：基于无套利均衡原理的远期利率计算；国债期货交易中的转换因子与最便宜可交割债券的概念与原理。

第六章股票指数期货（2学时）

（一）教学目的与要求

掌握股指期货的概念与特点及期货合约的构成要素，了解股指期货的定价原理，了解股指期货的主要交易策略：套期保值交易、投机交易与套利交易。

（二）主要内容

1、股票指数期货概述

2、股指期货的定价

3、股指期货的交易策略

（三）重点难点

重点、难点：股指期货的定价原理；股指期货的主要交易策略。

第七章商品期货（2学时）

（一）教学目的与要求

本章要求学生掌握商品期货交易的概念，商品期货的套期保值，商品期货的套利交易，对商品期货进行定价。

（二）主要内容

1、商品期货交易概述

2、商品期货的套期保值

3、商品期货套利交易

4、商品期货定价

（三）重点难点

重点、难点：商品期货定价

第八章互换（4学时）

（一）教学目的与要求

掌握利率互换的经济学原理、利率互换的交易、利率互换的定价及利率互换合约的价值，了解利率互换的应用。掌握货币互换的经济学原理、货币互换的交易，了解货币互换的定价和货币互换的应用。

（二）主要内容

1、利率互换

2、货币互换

（三）重点难点

重点、难点：利率互换的定价、货币互换的定价；利率互换的经济学原理、货币互换的经济学原理。

第九章期权定价（6学时）

（一）教学目的与要求

掌握期权到期价值与盈亏特征，理解期权的内在价值和时间价值的含义，理解影响期权价值的主要因素，掌握欧式看涨期权与看跌期权的平价定理及其应用，了解美式看涨期权与看跌期权的平价定理及其应用，了解美式看涨期权与看跌期权的价值关系，了解期权价值的上限与下限。掌握二叉树期权定价模型的原理，掌握B—S模型的原理与应用。

（二）主要内容

1、期权的价值与影响因素

2、期权平价定理

3、期权价值的上限与下限

4、期权定价的二叉树模型

5、期权定价的B—S模型

（三）重点难点

重点、难点：欧式看涨期权与看跌期权的平价定理；二叉树期权定价模型的原理；B—S模型的原理与应用。

第十章期权应用与创新（6学时）

（一）教学目的与要求

本章要求掌握期权套期保值的特征、不同套期保值策略，重点理解期权Delta中性复合套期保值策略；掌握各种期权组合策略；标的资产与期权组合、差价组合、差期组合、对角组合、混合组合；了解各种类型的奇异期权；掌握认股权证与可转换债券的特征、定价。

（二）主要内容

1、期权套期保值

2、期权组合策略与应用

3、奇异期权

4、认股权证与可转换债券

（三）重点难点

重点、难点：期权Delta中性复合套期保值策略；标的资产与期权组合、差价组合、差期组合、对角组合、混合组合；奇异期权。

第十一章金融风险管理（4学时）

（一）教学目的与要求

掌握金融风险的概念与类别，理解金融风险的特点，了解金融风险的管理方法，掌握风险价值VaR的概念和应用，了解信用风险的特点，了解信用评级的作用和方法。

（二）主要内容

1、风险与风险管理

2、风险价值原理

3、信用风险管理

（三）重点难点

重点、难点：VaR的概念和应用。

第二篇：互联网金融教学大纲

《互联网金融》教学大纲

CHAPTER 1 初识互联网金融

近几年，“互联网金融”成为继O2O、物联网、大数据、云计算、移动互联网之后，又一经济社会广泛关注的焦点领域。互联网金融的快速发展不仅对我国现有金融体系造成一定的影响，也引起了传统金融企业的注意。我们将带你了解什么是互联网金融，互联网金融的国内外发展以及各方对互联网金融的探讨。

1.互联网金融是什么

互联网金融不是互联网和金融业的简单结合，而是在实现安全、移动等网络技术水平上，被用户熟悉接受后（尤其是对电子商务的接受），自然而然为适应新的需求而产生的新模式及新业务。

2.互联网金融的发展

本节先讲了国外网络金融，电商金融，移动金融，社交金融，大数据与智慧银行的相关信息；然后通过案例讲了国内互联网金融发展的态势。

3.对互联网金融的争议

随着互联网金融的进一步发展，传统金融与互联网金融将出现融合趋势，二者不是谁颠覆谁、谁取代谁的关系，而是共同发展、互相促进、互相补充、相互融合的关系。

CHAPTER 2 互联网支付

互联网金融，不仅给金融带来了新态势，也给我们的生活带来了方方面面的影响。其中，不得不提的就是让传统的现金支付逐渐“退居二线”的互联网支付及迅速发展的移动支付。支付方式经历了哪些变革？目前国内外互联网支付发展如何？移动支付为何发展如此迅猛别问那么多为什么，点开视频，你就清楚啦~ 1.支付方式的历史变革

1.实物支付阶段； 2.信用支付阶段； 3.电子支付阶段； 4.移动支付阶段。

2.新态势下的互联网支付

1.市场高度集中-支付宝和财付通占据绝大部分市场 2.定价水平基本低于传统POS交易 3.网关支付服务提供商采用：银行卡支付和虚拟账户支付结合 4.无卡支付可能成为网上支付的潮流性

3.改变我们生活的移动支付

本节提及的几种发展趋势，是否符合你心目中对移动支付的未来期望呢？或者从你的角度看来，移动支付模式还有不一样的发展趋势。当然在经济发展的需求推动下，在科技发展的动力带领下一切皆有可能，让我们大家对未来的移动支付拭目以待。

4.总结 当支付遇到互联网，我们看到了支付方式的变革，也看到这些变革给我们生活带来的便利。而贷款是金融服务中的最具刚性需求的服务。针对获取贷款困难的小企业、增加便利性的线上消费、特殊的人群如学生、创新征信及审核模式如P2P，都建立了自己稳固的商业模式，并且获得了风险投资的认可。随着这类模式的逐渐发展，也会渐渐向一些传统的金融领域拓展。

CHAPTER 3 支付的战争

同样是付钱，如今的人们总有不同的支付方式，或许你还以为这是不同年龄层的人有代沟，而这背后的支付的战争，其实早已打响。第三方支付的迅速崛起，给银行等传统金融机构造成极大挑战。要争夺这个市场，必须重新审视支付业务，寻求更深层次的合作。

1.第三方支付业务对商业银行的影响

1.挤压中间业务收入 2.分流银行存贷款 3.潜在客户减少和现有客户流失 4.改变客户行为模式 5.挑战银行系统承载量 6.对商业银行提出更高要求

2.商业银行重新审视支付业务

商业银行与非金机构相近的发展特点； 银行向商务延伸、非金机构向商务或金融服务延伸。

3.商业银行与第三方支付结构的竞争与合作

支付的转变与尝试；共建支付生态圈。

4.总结

尽管第三方支付机构的高质量服务为银行带来了种种挑战，随着未来的发展，商业银行与第三方支付机构的合作大于竞争，二者携手共同建设支付生态圈。

CHAPTER 4 互联网时代的支付变革

通讯和互联网的发展，催生非面对面的商品交换和交易形态，带动电子商务的产生，同时也带动了支付的变革。什么事支付生态系统？第三方支付你有了解多少？互联网时代下的支付产业又将向何处发展？本章将从支付的演变开始，带你领略互联网时代下的支付变革。

1.支付的演变

物物交换和社会分工，取代了自然经济中自给自足的模式，为支付创造了条件。之后支付经历了物理支付、信用支付到现在普及的银行卡、互联网和移动支付。其中银行卡支付已成为当今使用最广泛的支付方式，本节还向大家介绍我国银行卡支付的发展以及其作用。

2.支付生态系统

支付生态系统是一系列参与方组成的，包括消费者、销售商、分销商等支付需求方，和卡组织、商业银行、硬件设备厂商等支付服务提供方。从全球来看，典型的先进支付生态系统都是以卡组织为核心建立起来的，其中主要包括四方模式和三方模式。3.第三方支付

第三方支付指由具备一定实力和信誉保障的非银行机构作为收、付款人的支付中介，借助通信、计算机和信息安全技术，所提供的网络支付、移动支付、银行卡收单以及监管机构确定的其他支付服务。随着第三方支付从国内、单一网关、pos业务向跨境、商务、金融、征信领域发展，第三方支付也开始与商业银行进行合作，其中利弊学习本节后便知。

4.支付产业发展趋势

随着科技、政策、经济以及用户需求的变化，支付产业也不断发展： 单一银行账户——多元化支付账户，账户钱包化； 实体卡——各种智能载体（包括可穿戴设备）； 固定终端——各类移动终端，终端普及带来支付民主化； 从基于ATM、POS的专网传输——基于NFC、二维码、声波、蓝牙等公网传输； 从刷卡签名或密码验证——基于生物特征、账户令牌化的识别技术，指纹、虹膜、人脸、声纹识别 ； 从经卡组织转接交由银行处理——多中心清算模式； 以商户手续费为核心——收入来源多元化：支付免费+增值服务收费； 支付产业的发展也将对各方产生不同的影响以及促进各方创新发展。

CHAPTER 5 互联网融资•P2P网贷

P2P网贷近几年在国内很火。到底什么是P2P网贷？P2P网贷与民间借贷有何关系？为何说P2P网贷在国内发生异化？这种异化使得国内P2P网贷行业存在哪些风险，我们又该如何防范？针对这些问题，本课程由P2P网贷款的由来引出什么是P2P网贷、P2P网贷流程及优势，在此基础上重点解析了国内几种典型的P2P网贷模式，并根据每种模式的特点分析了各自的优点、不足及风险点。最后探讨了P2P网贷行业背后到底隐藏着的风险及防范措施。

1.P2P网贷知多少

P2P网贷英文称为Peer to Peer lending，即点对点信贷，国内又称人人贷。是指个人或法人通过独立的第三方网络平台相互借贷。

2.国内P2P网贷模式分析

平台担保 与第三担保的模式分析。

3.P2P网贷对金融业发展的影响

1.规范民间借贷、抑制高利贷； 2.促进直接融资发展； 3.加速“影子银行”市场化； 4.推动征信系统建设； 5.创新金融业风控手段； 6.促进金融监管理念改革和监管方式创新。

4.P2P网贷风险分析与防范

1.操作风险； 2.流动性风险； 3.法律风险 ； 4.信用风险。

5.总结

随着未来政府监管措施的出台，随着我国金融生态环境的不断改善，预计P2P网贷这种金融服务模式具有良好的发展趋势。CHAPTER 6 互联网融资•众筹

你想创业，开一家餐厅，但又不方便向亲朋好友借钱，筹集资金好头疼……你设计了一款创新产品，但是没有推广资金，也不知道市场接受度如何……怎么办？众筹或许能帮你的忙。等等，别说你还不知道什么是众筹。本章将带你了解什么是众筹，它有哪些优势及运营模式。当然众筹的风险及防范也是值得大家探讨的地方。

1.众筹知多少

我们将通过4个小案例让大家知道什么是众筹~ 2.解析众筹运营模式

四种众筹的运营模式： 1.奖励制众筹； 2.股权制众筹； 3.募捐制众筹； 4.借贷制众筹。

3.国内众筹模式的风险及防控

目前在中国，各种模式的众筹平台不仅存在法律风险也存在信用风险，这是众筹行业面临的共性问题。

4.总结

尽管挑战重重，但作为新型金融模式，国内众筹的发展方式和理念与国民进步、经济环境进步、法治法规进步的步调一致。不断提升的全民素质、日趋完善的金融市场体系、社会对创新的包容和提高，都为国内众筹模式的发展提供了强大的宏观环境支撑。

CHAPTER 7 互联网融资•电商小贷

在双十一这个大促销的节日，如果哪家店缺货七八次，就会被踢出局。为了不出现断货，必须要加大库存，这时就非常需要贷款支持。去传统银行网点申请贷款，既麻烦又困难，怎么办？电商小贷来帮忙。本章将带你了解什么是电商小贷，电商小贷的发展、风险、监管及趋势。

1.什么是电商小贷

电商小贷即电商企业利用互联网、云计算等信息化手段，对其长期积累的平台客户交易数据进行专业化的挖掘和分析，通过自建小贷公司或与银行合作的方式，向其平台上的小微企业提供信贷服务。

2.电商小贷的发展

目前，电商小贷可以归纳为三种模式： 一是以阿里和苏宁为代表的直接放贷模式； 二是以慧聪、京东为代表的与银行合作放贷模式； 三是商业银行推出的电子商务平台。

3.电商小贷的风险、监管及趋势

目前，电商小贷的监管情况主要分为两种： 一种是银行与电商合作发放小额贷款； 另一种是电商企业成立小额贷款公司独立发放贷款。

4.总结 在电商金融化的冲击下，以银行为代表的金融机构开始涉足电商领域，而大型商业银行在金融数据的积累方面，有着电商无法比拟的优势。

CHAPTER 8 互联网理财

如何让“小钱”投资更方便、省心、获得更高的收益？如果你有更好的购买能力，可以选择高收益的产品，但没有投资理财意识和经验，出于对资金安全的担忧，如何让财富保值、增值？本章将带你了解创新理财产品-宝宝军团、国内外便捷的理财工具，互联网理财的风险、监管及未来。

1.被唤醒的理财需求

目前，庞大的个人储蓄存款额意味着大多数国人的投资渠道极为单一，这一状况也为日益兴起的互联网理财产品带来了广阔的发展空间。

2.创新理财产品（宝宝军团）

“宝宝军团”是指余额宝、零钱宝等众多的理财产品，这些创新理财产品给我们投资理财带来了更多的选择和便捷。

3.便捷的个人理财工具

国内的投资者，尤其是中小投资者在理财方面会有更多的选择，同时也会面临一些新的挑战与风险。

4.互联网理财的风险与监管

互联网理财作为新兴的理财方式，在带给人们巨大便利性和收益的同时，也存在各种人为或非人为的风险漏洞，因此需要政策的力量介入，以保证良性市场的长久发展，这也是目前摆在有关监管部门面前的重要课题。

5.互联网理财的趋势展望

从未来发展来看，随着规模的不断扩大以及同质化竞争的加剧，易观智库最新研究报告指出，互联网理财的发展将向着深度融合、跨界合作及平台化的趋势推进。

6.总结

跨界合作、平台化服务、产品深度开发是未来互联网理财发展的导向和支撑。在需求愈加多元、个性化的今天，相信互联网金融即将步入良性、长久发展的轨道。

CHAPTER 9 互联网思维

互联网金融对传统金融的影响程度尚且存在争议，但传统金融应拥抱互联网，利用互联网思维，却得到较多认同。什么是互联网思维？它与传统金融价值链思维有什么不同？它给我们金融产品设计带来哪些思考和影响。本章将带你一一探索。

1.互联网思维是什么 互联网金融对传统金融的影响程度尚且存在争议，但传统金融应拥抱互联网，利用互联网思维，却得到较多认同。什么是互联网思维？ 很多人对这个词并不陌生，但对于它的理解却是众说纷纭。先看看大佬们是如何理解互联网思维的。

2.两种思维的碰撞

传统金融行业者通常会将金融服务看成一条价值链，价值链的最上端的金融机构，最下端是客户。新兴的互联网金融从业者往往沿袭互联网或电商的思维来看待互联网金融，主要要素包括：用户、云、端。用户和用户、用户和云、用户和端之间的互动构成了动态、多维的生态系统。两种思维会碰撞出什么样额火花呢？

3.互联网思维模式下的金融产品设计

在互联网时代，产品如果不能快速更新，很容易在激烈竞争中淘汰；保证产品创新方向不走偏，需要与用户形成互动，在迭代和纠错中不断演化。同时快速迭代的产品机制才能打造明星产品，做出极致性的产品。

4.总结

互联网思维对传统金融掘金互联网意义非凡。而在支付领域，第三方支付的迅速崛起，给银行等传统金融机构造成极大影响。

CHAPTER 10 大数据——金融发展的助推器

大数据就像一把有利武器，它强有力地推动了金融的发展。本课程带你走进大数据，与你共同探讨：大数据的本质是什么？它如何推动了互联网企业的金融创新？面临互联网企业渗入金融的现状，金融机构都做了哪些勇敢尝试？在使用大数据过程中，他们有哪些优势和劣势？现有的使用策略是什么？

1.大数据初解析

2014年，巴西足球世界杯，百度成功预测德国队将夺得冠军，而在对世界杯其他赛事的预测中，仅有巴西对荷兰的那一场判断错误，其他全部正确，准确率达到93.7%。百度是如何做到的呢？

2.大数据助力互联网企业在金融领域的典型应用

一、互联网企业在金融领域的业务创新： 1.以第三方支付为突破口，跻身网络小额信贷等领域； 2.利用互联网技术优势，升级传统金融交易和服务。

二、大数据对互联网金融的助推作用主要体现在： 1.用户精准营销；2.信用风险防控。

3.金融机构试水大数据

互联网是大数据的重要来源之一，反过来，大数据也推动了互联网在金融领域的业务创新，如以第三方支付为突破口，跻身网络小额信贷等领域；利用互联网技术优势，升级传统金融交易和服务。这如火如荼的发展形势，离不开大数据的助推力，尤其是在用户精准营销和信用风险防控方面的应用。

4.金融机构应用大数据探讨

金融机构若想用好大数据，还需要长时间的摸索。5.总结

大数据就像一把有利武器，它强有力地推动了传统金融行业与互联网的融合。

CHAPTER 11平台战略——席卷金融业的平台商业模式

互联网金融的风生水起离不开其背后的重要支撑——互联网平台，并引发人们对这种商业模式的探讨：什么是平台商业模式，这种商业模式与传统的商业思路有何区别？本课程不仅解答了这些疑问，还解析了平台战略在不同阶段（平台形成、平台交易、平台成长以及平台竞争）所实施的几个典型的策略及典型案例，并重点分析了传统金融机构实施平台战略的优势、劣势、机遇、威胁及典型案例。

1.平台商业模式解析

平台商业模式是指连接两个或多个特定群体，为其提供行为规则、互动机制和互动场所（常常是虚拟常场所），并从中获取盈利的一种商业模式。

2.平台战略在不同阶段的策略探讨

一、平台的形成：免费措施；

二、平台的交易：用户过滤机制；

三、平台的成长：提高转换成本；

四、平台的竞争：赢家通吃。

3.平台战略能否助推传统金融机构

在互联网金融背景下，传统金融机构充分运用平台战略，结合自己的优势，加快平台建设的步伐，并以此作为自己转型升级和增强竞争力的一个手段，平台战略能否长期和持续增强传统金融机构的竞争力，我们拭目以待。

4.总结

本课程探讨了什么是平台商业模式，平台商业模式与传统商业思路的区别，紧接着重点分析了实施平台战略的几个比较典型的策略，及传统金融机构实施平台战略的典型案例。

CHAPTER 12 互联网金融的未来

互联网金融的热潮不减，这与其给社会带来的经济价值有着必然联系。但是互联网金融在快速发展的同时，其暴露出的风险给现有的监管体系也带来了挑战。未来，传统金融机构、互联网公司、通信运营商及新兴的互联网金融业态将会如何布局？学习本章，你会站在巨人的肩膀，看得更高更远。

1.互联网金融的社会经济价值展望

互联网金融在投资理财、小微融资及交易成本节省等方面有助于有效降低金融产品和服务的成本，促进了惠普金融的实现，给予农村居民、城市低收入群体、小微企业等，平等的享受金融服务的权力和机会。除了对普惠金融的促进外，互联网金融对中国金融体系改革的推进也将发挥重要作用。互联网金融不仅有助于普惠金融的实现，其传达的金融民主和金融自主的理念，也给传统金融机构带来诸多思考，给中国金融体系产生了很大的影响。

2.互联网金融的风险与监管 我国互联网金融产业还处于初期发展阶段。目前，无论是体制上还是监管上都存着很多漏洞与无奈，这些无不制约着互联网金融发展，同时也给互联网金融产业链中的企业与投资者带来了极大风险。如何规避风险，促进互联网金融健康快速发展，就成了各个相关方关注的焦点，只有大家共同努力与配合才能打造出互联网金融健康发展的生态环境，推动金融行业市场化进程与改革。

3.互联网金融的未来及发展趋势

互联网金融的到来可谓是给传统金融机构带来重重挑战，银行、保险公司、基金、证券都应该结合自己的特征，抓住机遇 调整结构，转换机制，迎接挑战。

4.总结

随着信息通讯技术和互联网的发展，互联网金融对金融市场的影响已经越来越不容忽视。与此同时，互联网金融也面临着众多挑战与风险，还需要在法律及政策监管方面不断完善，只有这样，在未来的发展趋势中，各个传统金融机构才能找到新的突破，迎来新的发展。

第三篇：金融衍生工具教学大纲

《金融衍生工具》课程教学大纲

（2000年制订，2004年修订）

课程编号：

英 文 名：Financial Derivatives

课程类别：专业主干课、专业选修课

前 置 课：证券投资学，金融市场与金融机构，货币金融学等 后 置 课：金融工程 学

分：2/3学分 课

时：34/54课时

主讲教师：华仁海、王玉宝、雷鸣等

选定教材：[美]约翰.赫尔著《期权、期货和衍生证券导论》（张陶伟译），中国人民大学出版社，2001。

※<课程概述> 作为金融学专业的必修课程，本课程将系统地讲授金融衍生工具，包括金融衍生工具市场的运作机制、衍生工具的价格决定以及衍生工具的交易策略等问题。讲授的金融衍生工具包括远期、期货、互换和期权等基本衍生工具，以及债券市场和股票市场的创新产品。其中，期货市场的基本功能、运作机制和交易策略与期权市场的运作机制、定价原理和交易策略是本课程的重点内容。此外，本课程也将适当讲解衍生工具在风险管理方面的作用。当今国际金融市场上，衍生工具层出不穷，本课程对衍生工具的介绍自然不可能面面俱到。课程着重突出远期、互换、期货和期权等基础性衍生工具。作为本科阶段的衍生工具课程，重点要放在衍生工具的运作机制、基本原理和应用方面，而对于其定价则要把握好适度原则。

※<各章教学要求及教学要点> 教学目的：

本课程的目的是为学生将来从事金融领域的实务工作打下必备的理论基础，为进一步学习衍生工具定价和风险管理等高级课程提供必要的知识准备。

要求学生熟练掌握衍生工具的基本原理，同时对衍生工具的定价方法和现实应用有一定理解。在原理方面，要求学生掌握各种衍生工具的概念、特征和相应的市场运作机制。在定价方面，要求学生对无套利定价、风险中性定价等方法有一定的理解，对于其数学推导过程只要求有一定的了解。在此基础上，培养学生一定的应用这些理论与原理的能力。

教学方法： 根据多年的教学经验，结合本课程特点，我们总结出一套行之有效的教学方法。这一方法的主要内容体现在下面六个方面；第一，给学生创造轻松活泼的课堂气氛，使学生在愉悦的心情中接受知识、凝练思想；第二，精心编写幽默生动的教学课件，将晦涩的理论“深入浅出”；第三，把知识分解成相互关联的模块、由浅入深、循序渐进；第四，以学生提问的方式引导学生解决问题，激发学生的自学能力；第五，给学生提供丰富的课外阅读材料和布置适当的练习思考题，从而可以有效克服文科学生课后“无事可干”这一通病。第六，结合老师自身丰富的金融市场实践经历，让知识变得直观、贴近现实，便于学生能学以致用。

各章教学要求及教学要点：

第一章

期货市场的产生和发展

课时分配：2/3课时 教学要求：

通过本章的学习，学生要了解期货市场的产生和发展脉络、期货市场的交易对象以及期货交易的特点。熟悉中国期货市场的建立和发展过程，要对中国期货市场的问题有一个全面而深刻的理解 教学内容：

第一节 期货市场的产生和发展

一、期货市场的发展历程

二、国际期货市场的发展趋势

第二节 期货交易的对象

一、对进入期货市场商品品种的要求

二、期货交易的分类

三、期货合约

第三节 期货交易的特点

一、合约标准化

二、交易集中化

三、双向交易和对冲机制

四、每日无负债结算制度

五、杠杆机制

第四节 我国期货市场的建立与发展

一、我国期货市场产生的历史背景

二、我国期货市场发展的历程

三、我国期货市场目前存在的主要问题 思考题：

1、期货市场产生的原因是什么？

2、哪些商品适合进行期货交易？

3、什么是双向交易和对冲交易？

4、如何理解期货交易的杠杆机制？

5、简要回顾中国期货市场的发展过程。

6、目前我国期货市场面临的主要问题有哪些？

第二章 期货市场的基本功能和作用

课时分配：2/3课时 教学要求：

本章要学习期货市场的基本功能与作用。学完本章学生应该掌握期货市场的两种基本功能：套期保值和价格发行功能。同时还要掌握期货市场的基本经济作用。

教学内容：

第一节 套期保值的功能

一、利用期货市场回避风险

二、期货市场套期保值的原理

第二节 价格发现的功能

一、价格发现的过程

二、价格发现的原因及特点

第三节 期货市场的作用

一、期货市场在宏观经济中的作用

二、期货市场在微观经济中的作用 思考题：

1、举例说明期货市场的套期保值功能。

2、试述期货市场的价格发现过程。

3、期货市场的微观经济作用表现在哪些方面？

4、期货市场的宏观经济作用有哪些？

第三章

期货市场的组织结构

课时分配：2/3课时 教学要求：

本章学习期货市场的组织结构。要求学生掌握期货市场的整体框架构成，以及其组成部分的性质、职能和作用。主要内容包括期货交易所、期货经纪公司、期货结算机构以及期货市场的投资者构成等。教学内容：

第一节 期货交易所

一、期货交易所的性质

二、期货交易所的设立条件

三、期货交易所的职能

第二节 期货经纪公司

一、期货经纪公司的性质

二、期货经纪公司的设立条件

三、期货经纪公司的职能和作用

第三节 期货结算机构

一、期货结算机构性质

二、期货结算机构组织方式

三、期货市场的结算体系

四、结算机构的作用

第四节 投资者

一、套期保值者：

1、套期保值的基本内容；

2、套期保值者的作用；

3、套期保值者在期货市场上的操作方法

二、投机者：

1、投机者的基本特征；

2、投机者的作用 思考题：

1、期货交易所的职能有哪些？

2、期货经纪公司的设立条件有哪些？

3、期货结算体系的作用有哪些？

4、为什么期货市场不能离开套期保值者？

5、期货投机者的基本特征有哪些？

6、投机者在期货市场中的作用有哪些？

第四章

期货交易流程

课时分配：2/3课时 教学要求：

本章学习期货交易的过程。要求学生掌握如何开设期货交易账户，期货交易的指令和流程，期货交易的竞价机制，期货交易如何结算以及实物交割流程。其中重点掌握交易流程、竞价机制和交割。教学内容：

第一节 交易账户的开设

一、选择期货经纪公司

二、选择交易代理人

三、开设交易账户的若干具体手续

第二节 交易流程与交易指令

一、交易流程

二、交易指令的种类

第三节 期货交易的竞价机制

一、竞价方式

二、成交回报与确认

第四节 结算流程

一、交易结算形式

二、交易所的结算

三、期货经纪公司的结算

第五节 实物交割流程

一、实物交割的作用与概念

二、实物交割的买卖双方和货物要求

三、交割方式和交割结算价

四、实物交割的流程

五、违约处理 思考题：

1、投资者在选择期货经纪公司时要注意哪些问题？

2、期货交易指令有哪些种？

3、期货交易竞价方式主要有哪些？

4、期货结算形式有哪些？

5、实物交割包括哪些环节？

第五章

套期保值

课时分配：3/4课时 教学要求：

本章学习期货套期保值的运作原理和具体策略。学生要掌握套期保值的原理和套期保值的基本类型以及套期保值效果的影响因素。熟练掌握基差在套期保值中的作用。教学内容：

第一节 套期保值交易概述

一、套期保值的概念

二、套期保值的原理

第二节 套期保值交易的基本类型

一、多头套期保值

二、空头套期保值

第三节 基差变化对套期保值的影响

一、正向市场和反向市场：

1、正向市场；

2、反向市场

二、基差：

1、基差的概念；

2、基差的作用；

3、基差变化对套期保值的影响；

4、套期保值交易中应注意的问题 思考题：

1、举例说明多头套期保值策略

2、什么是基差？它有哪些作用？

3、在正向市场上，基差变化对套期保值的影响有哪些？

4、举例说明空头套期保值交易策略

第六章

投机与套利

课时分配：3/4课时 教学要求：

本章将学习另外两种交易策略：投机与套利。要求学生掌握投机的原理、方法及其作用，能够理解投机和赌博之间的不同。明确套利的概念，熟悉套利的基本策略。教学内容：

第一节 投机概论

一、投机的概念

二、投机的作用

三、期货投机与赌博的区别

第二节 投机原理与投机方法

一、投机的原理

二、投机的方法

第三节 套利交易

一、套利的概念

二、套利的特点

三、套利的种类：

1、跨期套利；

2、跨商品套利；

3、跨市场套利 思考题：

1、投机有哪些作用？

2、投机和赌博有哪些不同？

3、投机应注意哪些问题？

4、举例说明跨期套利

5、套利和投机是一回事吗？

第七章 期货定价

课时分配：2/3课时 教学要求：

学完本章学生要掌握两个常见的期货价格形成理论：持有成本理论和预期理论。理解期货价格和远期价格的关系；理解期货价格和远期价格的定价原理；理解期货价格和现货价格的关系。教学内容：

第一节 期货价格形成理论

一、持有成本理论

二、预期理论

第二节 期货价格与远期价格的关系 一、一般结论

二、实证研究结论

第三节 不支付收益资产远期合约的定价

一、例子 二、一般结论

第四节 支付已知现金收益资产远期合给的定价

一、例子 二、一般结论

第五节 支付已知收益率资产远期合约的定价

一、例子 二、一般结论

第六节、期货价格与现货价格的关系

一、期货价格与现在的现货价格的关系

二、期货价格与预期的未来现货价格的关系 思考题：

1、假定你签订了一份不支付红利股票的6个月其的远期合约，现在股票价格为30元，无风险年利率为12%（连续复利利息）。远期价格为多少。

2、一份股票指数的期货价格是高于还是低于预期未来的指数价格呢？

3、假设F1和F2是基于同一商品的两份期货合约，到期日分别为T1和T2，且T2>T1。请证明：F2

4、格兰特公司不知道支付或接收外币的准确时间，有时它愿意与银行签订一种在一段时间都可以交割的远期合约。公司希望拥有权利选择交割的确切日期，以对应它的现金流。如果把你放在银行的位子上，你如何为格兰特公司想要的这项产品定价？

第八章 期货市场价格分析

课时分配：2/3课时 教学要求：

通过本章的学习，学生可以掌握一些期货交易价格的分析方法。总体而言，期货市场价格的分析方法有两种：技术分析和基本分析。对这两种方法的掌握有助于学生更好地了解期货价格行为。从而为学生今后从事期货市场交易打下一定的基础。教学内容：

第一节 基本分析法

一、基本分析法的概念

二、基本分析法的特点

三、影响价格的因素

第二节 技术分析法

一、技术分析法的原理和特点：

1、技术分析法的概念；

2、技术分析法的三大假设；

3、技术分析法的特点

二、技术分析法的种类：

1、趋势分析和缺口分析；

2、图形形态分析；

3、指标分析；

4、成交量、空盘量分析

三、道氏理论

四、波浪理论 思考题：

1、技术分析的三大假设是什么？

2、基本分析和技术分析各自的缺陷是什么？

3、期货基本分析应该关注哪些问题？

4、什么是空盘量？

第九章 金融期货

课时分配：2/3课时 教学要求：

通过本章的学习学生应该掌握金融期货的产生和发展状况；金融期货的主要品种。掌握外汇期货、利率期货和股票指数期货的概念；交易原理和风险状况。教学内容：

第一节 金融期货的产生与发展

一、金融期货的定义

二、金融期货产生的背景

三、国际主要金融期货市场

四、金融期货市场的功能

第二节 外汇期货

一、外汇与外汇风险

二、外汇期货

三、影响汇率的因素

第三节 利率期货

一、债务凭证及其种类

二、利率期货的概念与种类

三、利率期货的产生与发展

四、利率期货交易

第四节 股票指数期货

一、股票指数的概念及世界主要股票指数

二、股票市场的风险与股票指数期货

三、股票指数期货的产生与发展

四、股票指数期货交易 思考题：

1、金融期货的产生原因有哪些？

2、金融期货市场的主要功能有哪些？

3、影响汇率的因素有哪些？

4、当今世界金融市场上交易的利率期货主要有哪些种？

5、股票指数期货有助于减少股票市场的风险吗？

第十章 期权市场概述

课时分配：2/3课时 教学要求：

本章要求学生掌握期权市场的基本概念和运作机制等知识。了解期权交易的产生和发展、期权合约的构成要素等。熟练掌握美式期权、欧式期权、看涨期权和看跌期权等概念。理解影响期权价格的因素，熟练掌握单个期权头寸的盈亏状况。理解期权的套期保值作用。教学内容：

第一节 期权交易概述

一、期权交易的基本概念

二、期权交易的产生和发展

三、期权合约的构成要素：

1、权利金；

2、执行价格；

3、合约到期日

四、期权交易的基本形式：

1、看涨期权；

2、看跌期权；

3、欧式期权；

4、美式期权

五、期权交易与期货交易的比较

第二节 期权合约的价格

一、期权价格的构成

二、影响期权价格的主要因素

第三节 期权交易的盈亏分析

一、买进看涨期权

二、卖出看涨期权

三、买进看跌期权

四、卖出看跌期权

第四节 期权套期保值

一、对现货市场的套期保值

二、对期货市场的套期保值 参考题：

1、期权合约的构成要素有哪些？

2、影响期权价格的主要因素有哪些？

3、期权交易与期货交易有哪些差别？

4、用图形表示持有看涨期权多头和股票空头的盈亏状况。

5、举例说明如何用期权对现货市场进行套期保值。

第十一章 期权套利策略

课时分配：3/4课时 教学要求： 本章中学生要掌握期权套利的各种形式，包括垂直套利、水平套利、碟式套利、比率套利、同价套利和异价套利。其中的重点是垂直套利、水平套利和碟式套利。

教学内容：

第一节 垂直套利

一、牛市看涨期权套利

二、熊市看涨期权套利

三、牛市看跌期权套利

四、熊市看跌期权套利

第二节 水平套利

一、多头水平套利

二、空头水平套利

第三节 蝶式套利

一、多头蝶式套利

二、空头蝶式套利

第四节 比率套利

第五节 同价套利（Straddle）与异价套利(Strap)思考题：

1、解释构造熊市差价期权的两种方法

2、对于投资者来说什么时候购买碟式期权是合适的？

3、执行价格为50元的看涨期权成本为2元，执行价格为45元的看跌期权的价格是3元，解释由这两种期权如何构造宽跨式期权，并表示出其损益状态。

4、用表格说明执行价格为X1和X2（X1

5、投资者相信股票价格将有巨大变动但方向不确定，请说明投资者能采用的六种不同交易策略，并说明它们的不同点。

第十二章 合成策略

课时分配：2/3课时 教学要求：

本章学习期货、期权的合成交易策略。学生要掌握合成期货、合成期权的概念及运作原理。能够用合成策略进行一些简单的交易设计。教学内容：

第一节 合成期货

一、合成买进期货

二、合成卖出期货

三、合成期货的价格与期权费收支之间的联系

第二节 合成期权

一、合成买进看涨期权

二、合成买进看跌期权

三、合成卖出看涨期权

四、合成卖出看跌期权 思考题：

1、举例说明期货的合成买入和卖出。

2、合成期货的价格和期权费之间存在什么样的关系？

3、举例说明合成买进看跌期权策略

4、举例说明合成卖出看涨期权策略

第十三章

期权价格的范围

课时分配：2/3课时 教学要求：

本章学习期权价格范围，要求学生理解期权价格的上下限，理解看涨期权和看跌期权的平价关系，理解美式期权和欧式期权的价格关系。教学内容

第一节 期权价格的上下限

一、期权价格的上限

二、不付红利的看涨期权的下限

三、不付红利的欧式看跌期权的下限

第二节 看涨期权价格之间的联系

一、看涨期权价格和执行价格的关系

二、看涨期权价格之差不能超过它们的执行价格之差

三、看涨期权的价格不应该低于股票价格减去执行价格的现值

四、到期期限和看涨期权价格之间关系

五、不应该提前执行不付红利的看涨期权

第三节 看跌期权价格之间的联系

一、到期日之前美式看跌期权的价格不应该低于执行价格减去股票价格

二、到期日之前欧式看跌期权价格不应该低于执行价格的现值减去股票价格

三、到期日期越长，美式看跌期权的价格就越高

四、执行价格越高，看跌期权的价格越高

五、两个美式看跌期权的价格之差不应该超过它们的执行价格的差

六、欧式看跌期权的价格之差不超过它们的执行价格的现值之差

第四节 看涨与看跌期权之间的平价关系

思考题：

1、请给出两个理由说明为什么提前执行无红利支付股票的美式看涨期权不是最好的。

2、一份无红利支付欧式看跌期权到期日期为1个月，股票价格为12元，执行价格为15元，无风险年利率为6%，该看跌期权的价格下限为多少？

3、请解释为什么对欧式看涨期权和看跌期权之间的平价关系的讨论用于美式期权不能得出同样的结论。

4、执行价格为20元，3个月到期的欧式看涨期权和看跌期权，出售价格都是3元。无风险年率为10%，股票现价为19元，预计1个月后发红利1元。请说明是否存在套利机会。

第十四章

期权定价模型

课时分配：3/4课时 教学要求： 通过本章学习，学生要掌握期权定价的二叉树模型、Black-Scholes模型以及该模型的期权价格行为。尤其要熟练掌握期权定价的无套利定价思想和风险中性定价方法。教学内容：

第一节 二项式模型

一、单期模型

二、多期模型

第二节 Black-Scholes模型

一、模型的前提假设

二、现货看涨期权的定价模型

三、期货看涨期权的定价模型

四、看跌期权的定价模型

五、Black-Scholes模型的应用

第三节 期权价格的敏感性指标

一、Delta

二、Gamma

三、Theta

四、Vega

五、Rho 思考题：

1、什么是股票期权的Delta？

2、试用单步二叉树模型说明如何用无套利和风险中性定价策略为欧式期权定价

3、请考虑这样一种情形，在欧式期权的有效期内，股票价格的变动符合两步二叉树变动模式。请解释为什么用股票和期权组合的头寸在期权的整个有效期内不可能一直是无风险的。

4、某股票现价为50元，6个月后价格将变为55元或45元。无风险年利率为10%。执行价格为50元，6个月后到期的欧式看跌期权的价格是多少？

5、某股票现价为100元。有连续两个时间步，单个时间步的步长为6个月，每个单步二叉树预期上涨10%，或下跌10%。无风险年利率为8%。执行价格为100元的一年期欧式看涨期权的价格为多少？

6、阐述风险中性定价原则如何用于推导Black-Scholes定价公式。

7、什么是隐含波动率？用欧式看跌期权价格如何计算隐含波动率？

8、求无红利支付股票的欧式看涨期权的价格。已知股票价格为52元，执行价格为50元，无风险年利率为12%，年波动率为30%，到期日期为3个月。

第十五章

互换

课时分配：2/3课时 教学要求：

本章要求学生掌握互换的概念，互换市场的运作机制以及互换的定价。本章的重点是互换的原理和应用。教学内容：

第一节 互换市场的产生与发展

一、互换的定义

二、互换的动机

三、互换的特点

第二节 利率互换

一、利率互换的运作机制

二、LIBOR

第三节 交叉货币互换

一、货币互换的原因

二、交叉互换

第四节 互换的运用

一、利用互换转换某项负债

二、利用互换转换某项资产

三、利用互换转变资产和负债的货币属性

第五节 利率互换的定价

一、互换估值与债券价格的关系

二、互换估值与远期利率协议的关系

第六节 货币互换的定价

思考题：

1、请解释一份金融合约中信用风险和市场风险的区别。哪种风险可以对冲掉？

2、请解释为什么一家银行签订了两个互相抵消的呼唤合约，仍然面临信用风险？

3、一个货币互换还剩15个月。它将年利率为14%的名义本金为2000万英镑的利息转换成年利率为10%名义本金为3000万的利息。英国和美国的利息期限结构都是平坦的，如果互换合约今天成交，互换的美元利率为8%，英镑利率为11%。所有利率都按年复利进行报价。即期汇率为1.65。对支付英镑的一方而言，互换的现值是多少？对支付美元的一方而言，互 换的现值为多少？

附录：参考书目

1、[美]约翰.赫尔.期权、期货和衍生证券[M].（张陶伟译），华夏出版社，1997。

2、[美]约翰.赫尔.期权、期货和衍生证券导论[M].（张陶伟译），中国人民大学出版社，2001。

2、[美]约翰.马歇尔，维普尔.班塞尔.金融工程[M].（宋逢明等译），清华大学出版社，1998。

3、[英]洛伦兹.格利茨.金融工程学[M].（唐旭等译），经济科学出版社，1998。

4、宋逢明.金融工程原理—无套利均衡分析[M].清华大学出版社，1999。

5、郑振龙.金融工程[M].高等教育出版社，2003。

6、郑明川，王胜强.期货交易理论和实物[M].浙江大学出版社，2002。

7、陈世炬，高材林等.金融工程学原理[M].中国金融出版社，2000。

8、范龙振，胡畏.金融工程学[M].上海人民出版社，2003。

9、[美]马克.格林布莱特，史瑞丹.蒂特曼.金融市场与公司战略[M].中国人民大学出版社，2003。

10、[美]查尔斯.W.史密森.管理金融风险——衍生产品、金融工程、价值最大化管理[M].（第三版），中国人民大学出版社，2003。

11、陈松男.金融工程学[M].复旦大学出版社，2002。

第四篇：《金融企业财务会计》教学大纲

《金融企业财务会计》教学大纲

一、教学目的与目标

（一）教学目的

通过48课时的教学，引导广大学生牢固掌握相关金融企业主要经济业务的会计核算理念、核算依据与核算方法，显著增强学生运用财务会计基本理论和基础核算知识开展相关金融企业基本经济业务会计核算工作的能力，使学生具备从事相关金融企业会计核算及财务管理工作奠定坚实的知识与技能基础，同时，使学生在会计学理论认知水平和创新能力方面得到明显提升。

（二）教学目标

本课程的教学目标主要包括如下3个方面：（1）进一步巩固学生在相关财务会计课程方面的理论短板和知识缺漏，将本课程教学与巩固相关财会基础知识有机结合起来，从而提高学生对于财务会计学科的系统认知水平。（2）使学生牢固掌握银行业、证券业、保险业等金融企业有关基本业务的会计核算知识，并具备一定的金融企业财务分析能力。（3）提高学生对于财务会计学知识体系的辩证认知能力，增强学生主动性、批判性学习财务会计知识的能力，为学生未来深造和职业发展奠定良好的会计学理论基础和认识论基础。

二、教材与教学方法

（一）教材选用

本课程选用方萍教授主编的《金融企业财务会计》作为课堂教学教材。同时，指定方萍教授编写的配套练习册作为学生课后复习的基本材料。

（二）教学方法

本课程的教学方法：（1）重点难点讲授与课堂互动交流相结合。（2）理论、方法讲解与实务练习相结合。（3）教材知识教学与会计准则学习相结合。（4）财务会计知识传授与相关金融知识渗透相结合。

三、教学内容体系

第1章 导论（）

第2章 银行存款业务核算（）第3章 银行贷款业务核算（）第4章 银行中间业务核算（）第5章 银行间往来及清算业务核算（）第6章 外汇业务核算（）第7章 保险业务核算（）第8章 证券业务核算（）第9章 所有者权益核算（）

第10章 金融资产转移及资产证券化业务核算（）第11章 衍生金融工具业务核算（）第12章 金融企业损益核算（）第13章 金融企业财务报表（）

（注：按内容的重要程度添加号，号多者重要性更高。）

四、成绩评定方式

期末成绩=平时成绩×40%+期末考试×60%平时成绩=到课情况×30%+课堂答问×30%+期中或平时测验成绩×40%

五、教学参考资料

1.《企业会计准则》，财政部，经济科学出版社2006年 2.《企业会计准则讲解》，财政部会计司，人民出版社2010年 3.《会计》，中注协，中国财政经济出版社2013年 4.《国际会计准则2002》，中国财政经济出版社2003年

5.《保险公司财务管理》，中国精算师协会，中国财政经济出版社2010年

第五篇：《工程机械设计》教学大纲

《工程机械设计》教学大纲

课程编码：08241063 课程名称：工程机械设计

英文名称：DISIGEN OF CONSTRUCTION MACHINE 开课学期：7 学时/学分：36 / 2

课程类型：专业方向选修课

开课专业：机械工程及自动化专业本科生 选用教材：《工程机械设计》秦四成 主编 科学出版社 2003年 主要参考书：

执笔人：秦四成

一、课程性质、目的与任务

工程机械设计课程是高等工科院校中机械工程及自动化专业的一门专业方向主干课程，是进行相关机械类毕业设计的一门专业课。在教学过程中要综合运用先修课程中所学到的有关知识与技能，结合各种实践教学环节，进行机械工程技术人员所需的专业基本训练，为学生进一步学习相关专业课程和有目的从事机械设计工作打下基础。因此工程机械设计课程在机械类专业的教学计划中占有重要的地位和作用。

二、教学基本要求

工程机械设计课程是一门用以培养学生在工程机械设计中有关设计理论的专业方向课，本课程主要研究工程机械设计的基本设计问题。通过该课程的学习，能够对工程机械的总体设计、底盘部分设计、工作装置设计等具有明确的基本概念，必要的专业基础知识，一定的工程机械设计分析与计算能力。其主要任务是培养学生：

1、掌握有关工程机械设计的基本概念、基本理论、基本方法及其在工程设计中的应用；

2、将工程机械相关系统抽象成分析模型，进行相应的系统分析；

3、树立正确的工程机械设计思想，理论联系实际，具备一定的专业创新精神；

4、全面系统地了解工程机械设计的设计流程；

5、掌握相关工程机械试验研究的基本原理和方法，具有进行实验研究的初步能力； 了解工程机械的新理论，新方法及发展趋向

三、各章节内容及学时分配

第一章

工程机械总体设计(4学时)

第一节

工程机械的使用性能

第二节 工程机械设计过程 第三节 工程机械总布置

第四节 工程机械CAD技术简介

第二章

工程机械发动机的选择（4学时）

第一节

工程机械发动机的选型

第二节

发动机辅助系统设计 第三节 发动机悬置系统设计

第三章

工程机械行驶理论（4学时）

第一节 履带式工程机械行驶理论 第二节 轮式工程机械行驶理论

第四章

工程机械牵引性能（4学时）

第一节

牵引力平衡和牵引功率平衡 第二节

牵引特性

第五章

工程机械传动系设计（4学时）

第一节

主离合器设计 第二节

液力变矩器选择 第三节

变速箱设计

第四节

传动轴和驱动桥设计

第六章 工程机械制动系设计（4学时）

第一节

制动器的结构型式选择

第二节

制动系主要参数及其选择

第七章 工程机械转向系设计（4学时）

第一节 整体式转向系设计 第二节 铰接式转向系设计

第八章 工作装置设计（4学时）

第一节 工作装置设计要求

第二节 轮式装载机工作装置设计

四、考核方式：（1）随堂考核；（2）平时成绩占30％，随堂考核成绩占70％。

五、其它信息：

1． 本大纲仅列出达到教学基本要求的课程内容，不限制讲述的体系、方式和方法，列出的内容并非要求都讲，有些内容，可以通过自学达到教学基本要求。

2． 作业是检验学生学习情况的重要教学环节，为了帮助学生掌握课程的基本内容，培养分析与解决问题的能力，布置一定的思考题，并适当安排一定数量的分析讨论课。实验是教学的一个主要环节，用于基本实验的时间为8学时，每次实验分组进行，使每个学生均有亲自操作的机会。